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Processos Estocasticos iid

Processos Soma

Processos Estocasticos
Processos Estocasticos Discretos no Tempo e Processos
Estocasticos Soma

Bruno Barbosa Albert

Universidade Federal de Campina Grande


Centro de Engenharia Eletrica e Informatica
Departamento de Engenharia Eletrica

2 de marco de 2016

Bruno Barbosa Albert Processos Estocasticos


Processos Estocasticos iid
Processos Soma

Maryanne Wolf, neurocientista


O homem nasce geneticamente pronto para ver e para falar, mas
nao para ler. Ler nao e natural. E uma invencao cultural que
precisa ser ensinada ao cerebro.

Bruno Barbosa Albert Processos Estocasticos


Processos Estocasticos iid
Processos Soma

Maryanne Wolf, neurocientista


O homem nasce geneticamente pronto para ver e para falar, mas
nao para ler. Ler nao e natural. E uma invencao cultural que
precisa ser ensinada ao cerebro.

Proverbio Popular
Em terra onde a ignorancia e admirada, sabio finge-se de tolo.

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Processos Estocasticos iid
Processos Soma

Ultima Aula

Especificacao Parcial de um Processo Estocastico

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Processos Soma

Ultima Aula

Especificacao Parcial de um Processo Estocastico


Funcao Esperanca

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Ultima Aula

Especificacao Parcial de um Processo Estocastico


Funcao Esperanca
Funcao Variancia

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Especificacao Parcial de um Processo Estocastico


Funcao Esperanca
Funcao Variancia
Funcao de Autocorrelacao

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Ultima Aula

Especificacao Parcial de um Processo Estocastico


Funcao Esperanca
Funcao Variancia
Funcao de Autocorrelacao
Funcao de Autocovariancia

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Processos Soma

Ultima Aula

Especificacao Parcial de um Processo Estocastico


Funcao Esperanca
Funcao Variancia
Funcao de Autocorrelacao
Funcao de Autocovariancia
Funcao coeficiente de correlacao

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Especificacao Parcial de um Processo Estocastico


Funcao Esperanca
Funcao Variancia
Funcao de Autocorrelacao
Funcao de Autocovariancia
Funcao coeficiente de correlacao
Processos Estocasticos Multiplos

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Processos Soma

Objetivos de Aprendizagem
Processos Estocasticos iid

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Objetivos de Aprendizagem
Processos Estocasticos iid
Esperanca e variancia

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Objetivos de Aprendizagem
Processos Estocasticos iid
Esperanca e variancia
Funcao de autocovariancia

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Objetivos de Aprendizagem
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Esperanca e variancia
Funcao de autocovariancia
Funcao de autocorrelacao

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Objetivos de Aprendizagem
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Esperanca e variancia
Funcao de autocovariancia
Funcao de autocorrelacao
Processo estocastico de Bernoulli

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Esperanca e variancia
Funcao de autocovariancia
Funcao de autocorrelacao
Processo estocastico de Bernoulli
Processo estocastico passo aleatorio

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Funcao de autocovariancia
Funcao de autocorrelacao
Processo estocastico de Bernoulli
Processo estocastico passo aleatorio
Propriedade dos incrementos independentes

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Esperanca e variancia
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Funcao de autocorrelacao
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Processo estocastico passo aleatorio
Propriedade dos incrementos independentes
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Funcao de autocorrelacao
Processo estocastico de Bernoulli
Processo estocastico passo aleatorio
Propriedade dos incrementos independentes
Processos Estocasticos Soma
Processo estocastico de contagem binomial

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Funcao de autocorrelacao
Processo estocastico de Bernoulli
Processo estocastico passo aleatorio
Propriedade dos incrementos independentes
Processos Estocasticos Soma
Processo estocastico de contagem binomial
Passeio aleatorio unidimensional

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Funcao de autocorrelacao
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Propriedade dos incrementos independentes
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Processo estocastico de contagem binomial
Passeio aleatorio unidimensional
Incrementos independentes e estacionarios

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Funcao de autocovariancia
Funcao de autocorrelacao
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Propriedade dos incrementos independentes
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Processo estocastico de contagem binomial
Passeio aleatorio unidimensional
Incrementos independentes e estacionarios
fmp/fdp conjunta

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Esperanca e variancia
Funcao de autocovariancia
Funcao de autocorrelacao
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Propriedade dos incrementos independentes
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Processo estocastico de contagem binomial
Passeio aleatorio unidimensional
Incrementos independentes e estacionarios
fmp/fdp conjunta
Esperanca e variancia

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Esperanca e variancia
Funcao de autocovariancia
Funcao de autocorrelacao
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Processo estocastico passo aleatorio
Propriedade dos incrementos independentes
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Processo estocastico de contagem binomial
Passeio aleatorio unidimensional
Incrementos independentes e estacionarios
fmp/fdp conjunta
Esperanca e variancia
Autocovariancia

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Objetivos de Aprendizagem
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Esperanca e variancia
Funcao de autocovariancia
Funcao de autocorrelacao
Processo estocastico de Bernoulli
Processo estocastico passo aleatorio
Propriedade dos incrementos independentes
Processos Estocasticos Soma
Processo estocastico de contagem binomial
Passeio aleatorio unidimensional
Incrementos independentes e estacionarios
fmp/fdp conjunta
Esperanca e variancia
Autocovariancia
Processo autoregessivo

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Esperanca e variancia
Funcao de autocovariancia
Funcao de autocorrelacao
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Processo estocastico passo aleatorio
Propriedade dos incrementos independentes
Processos Estocasticos Soma
Processo estocastico de contagem binomial
Passeio aleatorio unidimensional
Incrementos independentes e estacionarios
fmp/fdp conjunta
Esperanca e variancia
Autocovariancia
Processo autoregessivo
Processo media movel
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Processos Estocasticos iid


Definicao
Seja Xn um PE discreto no tempo consistindo de uma
sequencia de v.as. independentes e identicamente distribudas
(iid) com uma fdc comum FX (x), esperanca m e variancia 2 .

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Definicao
Seja Xn um PE discreto no tempo consistindo de uma
sequencia de v.as. independentes e identicamente distribudas
(iid) com uma fdc comum FX (x), esperanca m e variancia 2 .
A sequencia Xn e chamada de processo estocastico iid.

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Processos Soma

Processos Estocasticos iid


Definicao
Seja Xn um PE discreto no tempo consistindo de uma
sequencia de v.as. independentes e identicamente distribudas
(iid) com uma fdc comum FX (x), esperanca m e variancia 2 .
A sequencia Xn e chamada de processo estocastico iid.
A fdc conjunta para quaisquer instantes de tempo n1 , . . . , nK
e dada por

FX1 X2 ...Xk (x1 , x2 , . . . , xk ) = P[X1 x1 , X2 x2 , . . . , Xk xk ]


= P[X1 x1 ]P[X2 x2 ] . . . P[Xk xk ]
= FX1 (x1 )FX2 (x2 ) . . . FXk (xk )
k
Y
= FX (xi ),
i=1

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Esperanca e variancia
A esperanca de Xn e dada por

mX (n) = EXn = m n

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Esperanca e variancia
A esperanca de Xn e dada por

mX (n) = EXn = m n

A variancia de Xn e dada por

var(Xn ) = 2 n

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Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo

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Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo
Caso 1: n 6= k

CX (n, k) = E [(Xn EXn )(Xk EXk )]


= E [(Xn m)(Xk m)] = E [(Xn m)]E [(Xk m)]
= (EXn m)(EXk m) =

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Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo
Caso 1: n 6= k

CX (n, k) = E [(Xn EXn )(Xk EXk )]


= E [(Xn m)(Xk m)] = E [(Xn m)]E [(Xk m)]
= (EXn m)(EXk m) = 0

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Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo
Caso 1: n 6= k

CX (n, k) = E [(Xn EXn )(Xk EXk )]


= E [(Xn m)(Xk m)] = E [(Xn m)]E [(Xk m)]
= (EXn m)(EXk m) = 0

Caso 2: n = k

CX (n, n) = E [(Xn m)2 ] =

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Processos Estocasticos iid


Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo
Caso 1: n 6= k

CX (n, k) = E [(Xn EXn )(Xk EXk )]


= E [(Xn m)(Xk m)] = E [(Xn m)]E [(Xk m)]
= (EXn m)(EXk m) = 0

Caso 2: n = k

CX (n, n) = E [(Xn m)2 ] = var(Xn ) = 2

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Processos Estocasticos iid


Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo
Caso 1: n 6= k

CX (n, k) = E [(Xn EXn )(Xk EXk )]


= E [(Xn m)(Xk m)] = E [(Xn m)]E [(Xk m)]
= (EXn m)(EXk m) = 0

Caso 2: n = k

CX (n, n) = E [(Xn m)2 ] = var(Xn ) = 2

Em uma forma compacta

CX (n, k) = 2 nk

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Funcao de autocorrelacao
A funcao de autocorrelacao de Xn e obtida do seguinte modo

RX (n, k) = CX (n, k) + mX (n)mX (k)

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Funcao de autocorrelacao
A funcao de autocorrelacao de Xn e obtida do seguinte modo

RX (n, k) = CX (n, k) + mX (n)mX (k)


= 2 nk + m2 .

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Processos Soma

Processos Estocasticos iid

Funcao de autocorrelacao
A funcao de autocorrelacao de Xn e obtida do seguinte modo

RX (n, k) = CX (n, k) + mX (n)mX (k)


= 2 nk + m2 .
em que (
1 n=k
nk =
0 n=
6 k

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Processo estocastico de Bernoulli


Jacob (Jacques) Bernoulli - Matematico Suico

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Processo estocastico de Bernoulli


Jacob (Jacques) Bernoulli - Matematico Suico
(Basileia, 27 de Dezembro de 1654 Basileia, 16 de Agosto de
1705)

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Processo estocastico de Bernoulli


Jacob (Jacques) Bernoulli - Matematico Suico
(Basileia, 27 de Dezembro de 1654 Basileia, 16 de Agosto de
1705)
Publicou a primeira integracao de uma equacao diferencial;

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Processo estocastico de Bernoulli


Jacob (Jacques) Bernoulli - Matematico Suico
(Basileia, 27 de Dezembro de 1654 Basileia, 16 de Agosto de
1705)
Publicou a primeira integracao de uma equacao diferencial;
Em 1713, depois de sua morte, foi publicado seu grande
tratado sobre a teoria das probabilidades Ars Conjectandi

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Jacob Bernoulli

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Processo estocastico de Bernoulli


Seja In uma sequencia de v.as. independentes de Bernoulli,
entao (
1 com probabilidade p
In =
0 com probabilidade 1 p.

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Processo estocastico de Bernoulli


Seja In uma sequencia de v.as. independentes de Bernoulli,
entao (
1 com probabilidade p
In =
0 com probabilidade 1 p.
Uma funcao amostra de In poderia ser
In

1 ...

0 n
1 2 3 4 5 6 7 8

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Processos Soma

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Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)


In pode ser vista como uma funcao indicadora.

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Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)


In pode ser vista como uma funcao indicadora.
Por exemplo, o acesso a uma determinada pagina da internet
a partir de uma rede local especfica.

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Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)


In pode ser vista como uma funcao indicadora.
Por exemplo, o acesso a uma determinada pagina da internet
a partir de uma rede local especfica.
A esperanca de In e

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Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)


In pode ser vista como uma funcao indicadora.
Por exemplo, o acesso a uma determinada pagina da internet
a partir de uma rede local especfica.
A esperanca de In e
mI (n) = EIn = p
A variancia de In e

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Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)


In pode ser vista como uma funcao indicadora.
Por exemplo, o acesso a uma determinada pagina da internet
a partir de uma rede local especfica.
A esperanca de In e
mI (n) = EIn = p
A variancia de In e
var(In ) = p(1 p).

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Processos Soma

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Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)


A independendia dos In s facilita o calculo de probabilidades.

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Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)


A independendia dos In s facilita o calculo de probabilidades.
A probabilidade de que a sequencia 1001 ocorra nos quatro
primeiros bits e

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Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)


A independendia dos In s facilita o calculo de probabilidades.
A probabilidade de que a sequencia 1001 ocorra nos quatro
primeiros bits e

P[I1 = 1, I2 = 0, I3 = 0, I4 = 1]
= P[I1 = 1]P[I2 = 0]P[I3 = 0]P[I4 = 1]
= p 2 (1 p)2

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Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)


A independendia dos In s facilita o calculo de probabilidades.
A probabilidade de que a sequencia 1001 ocorra nos quatro
primeiros bits e

P[I1 = 1, I2 = 0, I3 = 0, I4 = 1]
= P[I1 = 1]P[I2 = 0]P[I3 = 0]P[I4 = 1]
= p 2 (1 p)2

A probabilidade do segundo bit ser 0 e do setimo bit ser 1 e

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Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)


A independendia dos In s facilita o calculo de probabilidades.
A probabilidade de que a sequencia 1001 ocorra nos quatro
primeiros bits e

P[I1 = 1, I2 = 0, I3 = 0, I4 = 1]
= P[I1 = 1]P[I2 = 0]P[I3 = 0]P[I4 = 1]
= p 2 (1 p)2

A probabilidade do segundo bit ser 0 e do setimo bit ser 1 e

P[I2 = 0, I7 = 1] = P[I2 = 0]P[I7 = 1] = (1 p)p

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Processos Soma

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Processo estocastico passo aleatorio


Considere o PE especificado pela sequencia Dn = 2In 1 em
que In e v.a. de Bernoulli, entao
(
+1 se In = 1
Dn =
1 se In = 0.

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Processo estocastico passo aleatorio


Considere o PE especificado pela sequencia Dn = 2In 1 em
que In e v.a. de Bernoulli, entao
(
+1 se In = 1
Dn =
1 se In = 0.

Dn pode representar a mudanca na posicao de uma partcula


que se move em uma reta aos saltos de 1 a cada unidade de
tempo.

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Processos Soma

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Processo estocastico passo aleatorio


Considere o PE especificado pela sequencia Dn = 2In 1 em
que In e v.a. de Bernoulli, entao
(
+1 se In = 1
Dn =
1 se In = 0.

Dn pode representar a mudanca na posicao de uma partcula


que se move em uma reta aos saltos de 1 a cada unidade de
tempo.
A esperanca de Dn e

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Processo estocastico passo aleatorio


Considere o PE especificado pela sequencia Dn = 2In 1 em
que In e v.a. de Bernoulli, entao
(
+1 se In = 1
Dn =
1 se In = 0.

Dn pode representar a mudanca na posicao de uma partcula


que se move em uma reta aos saltos de 1 a cada unidade de
tempo.
A esperanca de Dn e
mD (n) = EDn = E [2In 1] = 2EIn 1 = 2p 1
A variancia de Dn e

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Processos Soma

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Processo estocastico passo aleatorio


Considere o PE especificado pela sequencia Dn = 2In 1 em
que In e v.a. de Bernoulli, entao
(
+1 se In = 1
Dn =
1 se In = 0.

Dn pode representar a mudanca na posicao de uma partcula


que se move em uma reta aos saltos de 1 a cada unidade de
tempo.
A esperanca de Dn e
mD (n) = EDn = E [2In 1] = 2EIn 1 = 2p 1
A variancia de Dn e
var(Dn ) = var(2In 1) = 22 var(In ) = 4p(1 p)

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Processo estocastico passo aleatorio (continuacao)


Uma funcao amostra de Dn poderia ser

Dn

1 ...

1 4 6
0 n
2 3 5 7 8
-1

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Processos Soma

Propriedade dos incrementos independentes


Definicao
Seja X (t) um PE e considere dois instantes de tempo, t1 < t2 .

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Processos Soma

Propriedade dos incrementos independentes


Definicao
Seja X (t) um PE e considere dois instantes de tempo, t1 < t2 .
O incremento do PE no intervalo t1 < t t2 e definido como
X (t2 ) X (t1 ).

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Processos Soma

Propriedade dos incrementos independentes


Definicao
Seja X (t) um PE e considere dois instantes de tempo, t1 < t2 .
O incremento do PE no intervalo t1 < t t2 e definido como
X (t2 ) X (t1 ).

Propriedade
Um PE X (t) tem incrementos independentes se os
incrementos em intervalos disjuntos sao v.as.independentes,

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Propriedade dos incrementos independentes


Definicao
Seja X (t) um PE e considere dois instantes de tempo, t1 < t2 .
O incremento do PE no intervalo t1 < t t2 e definido como
X (t2 ) X (t1 ).

Propriedade
Um PE X (t) tem incrementos independentes se os
incrementos em intervalos disjuntos sao v.as.independentes,
ou seja, para t1 < t2 < < tk quaisquer, os incrementos
associados

X (t ) X (t1 ), X (t3 ) X (t2 ), . . . , X (tk ) X (tk1 )


| 2 {z } | {z } | {z }
Y2 Y3 Yk

sao v.as. independentes.


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Processos Soma

Processos Soma

Definicao
Seja Xn um PE discreto no tempo iid, defina Sn da seguinte
forma
Sn = X 1 + X 2 + . . . + X n n = 1, 2, . . .

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Processos Soma

Processos Soma

Definicao
Seja Xn um PE discreto no tempo iid, defina Sn da seguinte
forma
Sn = X 1 + X 2 + . . . + X n n = 1, 2, . . .
= Sn1 + Xn ,

em que S0 = 0.

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Processos Soma

Processos Soma

Definicao
Seja Xn um PE discreto no tempo iid, defina Sn da seguinte
forma
Sn = X 1 + X 2 + . . . + X n n = 1, 2, . . .
= Sn1 + Xn ,

em que S0 = 0.
Varios PEs sao obtidos a partir da soma de uma sequencia de
v.as. iid.

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Processos Estocasticos iid
Processos Soma

Processos Soma

Definicao
Seja Xn um PE discreto no tempo iid, defina Sn da seguinte
forma
Sn = X 1 + X 2 + . . . + X n n = 1, 2, . . .
= Sn1 + Xn ,

em que S0 = 0.
Varios PEs sao obtidos a partir da soma de uma sequencia de
v.as. iid.
Sn e um processo de Markov.

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Processos Soma

Exemplos

Diagrama de blocos do processo soma


Xn Sn = Sn1 + Xn
+

Sn1

Atraso Unitario

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Processos Soma

Processos Soma

Processo estocastico de contagem binomial


Considere o PE de Bernoulli In e Sn seu processo soma
correspondente

Sn = I 1 + I 2 + . . . + I n n = 1, 2, . . .

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Processos Soma

Processos Soma

Processo estocastico de contagem binomial


Considere o PE de Bernoulli In e Sn seu processo soma
correspondente

Sn = I 1 + I 2 + . . . + I n n = 1, 2, . . .

Sn representa o processo de contagem que fornece o numero


de sucessos nos primeiros n experimentos de Bernoulli.

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Processos Soma

Processos Soma

Processo estocastico de contagem binomial


Considere o PE de Bernoulli In e Sn seu processo soma
correspondente

Sn = I 1 + I 2 + . . . + I n n = 1, 2, . . .

Sn representa o processo de contagem que fornece o numero


de sucessos nos primeiros n experimentos de Bernoulli.
Uma funcao amostra de Sn para uma sequencia particular de
In = (01101011 . . .) seria:

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Processos Soma

Processos Soma
Processo estocastico de contagem binomial (continuacao)
Sn

3
...
2

0 n
1 2 3 4 5 6 7 8
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Processos Estocasticos iid
Processos Soma

Processos Soma

Processo estocastico de contagem binomial (continuacao)


Como Sn e a soma de n v.as de Bernoulli, entao Sn e uma v.a
binomial com parametros n e p:
 
n j
P[Sn = j] = p (1 p)nj 0 j n,
j

e zero caso contrario.

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Processo estocastico de contagem binomial (continuacao)


Como Sn e a soma de n v.as de Bernoulli, entao Sn e uma v.a
binomial com parametros n e p:
 
n j
P[Sn = j] = p (1 p)nj 0 j n,
j

e zero caso contrario.


ms (n) = ESn = np.

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Processo estocastico de contagem binomial (continuacao)


Como Sn e a soma de n v.as de Bernoulli, entao Sn e uma v.a
binomial com parametros n e p:
 
n j
P[Sn = j] = p (1 p)nj 0 j n,
j

e zero caso contrario.


ms (n) = ESn = np.
var(Sn ) = np(1 p).

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Processos Soma

Passeio aleatorio unidimensional


Considere o PE Dn e Sn seu processo soma correspondente

Sn = D1 + D2 + . . . + Dn n = 1, 2, . . .

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Processos Soma

Passeio aleatorio unidimensional


Considere o PE Dn e Sn seu processo soma correspondente

Sn = D1 + D2 + . . . + Dn n = 1, 2, . . .

Sn representa a posicao de uma partcula no tempo n.

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Processos Soma

Passeio aleatorio unidimensional


Considere o PE Dn e Sn seu processo soma correspondente

Sn = D1 + D2 + . . . + Dn n = 1, 2, . . .

Sn representa a posicao de uma partcula no tempo n.


Sn e um exemplo de um processo passeio aleatorio
unidimensional.

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Processos Soma

Passeio aleatorio unidimensional


Considere o PE Dn e Sn seu processo soma correspondente

Sn = D1 + D2 + . . . + Dn n = 1, 2, . . .

Sn representa a posicao de uma partcula no tempo n.


Sn e um exemplo de um processo passeio aleatorio
unidimensional.
Uma funcao amostra de Sn para uma sequencia particular de
Dn = (1 + 1 + 1 1 + 1 1 + 1 + 1 . . .) seria:

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Passeio aleatorio unidimensional (continuacao)


Sn

2 ...

0 n
1 2 3 4 5 6 7 8
-1

-2

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Passeio aleatorio unidimensional (continuacao)


Diferentemente do processo binomial, o passeio aleatorio pode
crescer ou decrescer com o tempo.

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Processos Soma

Passeio aleatorio unidimensional (continuacao)


Diferentemente do processo binomial, o passeio aleatorio pode
crescer ou decrescer com o tempo.
A fmp de Sn pode ser calculada da seguinte forma.

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Passeio aleatorio unidimensional (continuacao)


Diferentemente do processo binomial, o passeio aleatorio pode
crescer ou decrescer com o tempo.
A fmp de Sn pode ser calculada da seguinte forma.
Se houver k (+1)s nos primeiros n experimentos entao
existem n k (1)s e Sn = .

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Passeio aleatorio unidimensional (continuacao)


Diferentemente do processo binomial, o passeio aleatorio pode
crescer ou decrescer com o tempo.
A fmp de Sn pode ser calculada da seguinte forma.
Se houver k (+1)s nos primeiros n experimentos entao
existem n k (1)s e Sn = k (n k) = 2k n.

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Passeio aleatorio unidimensional (continuacao)


Diferentemente do processo binomial, o passeio aleatorio pode
crescer ou decrescer com o tempo.
A fmp de Sn pode ser calculada da seguinte forma.
Se houver k (+1)s nos primeiros n experimentos entao
existem n k (1)s e Sn = k (n k) = 2k n.
Sn = j = 2k n implica que temos k = (j + n)/2 +1s e
portanto (j + n)/2 deve ser um numero inteiro, caso
contrario, Sn nao pode ser igual a j.

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Passeio aleatorio unidimensional (continuacao)


Diferentemente do processo binomial, o passeio aleatorio pode
crescer ou decrescer com o tempo.
A fmp de Sn pode ser calculada da seguinte forma.
Se houver k (+1)s nos primeiros n experimentos entao
existem n k (1)s e Sn = k (n k) = 2k n.
Sn = j = 2k n implica que temos k = (j + n)/2 +1s e
portanto (j + n)/2 deve ser um numero inteiro, caso
contrario, Sn nao pode ser igual a j.
Ou seja, a P[Sn = j] e a probabilidade de termos k sucessos
em n experimentos de Bernoulli.

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Passeio aleatorio unidimensional (continuacao)


Assim
P[Sn = j] = P[Sn = 2k n]
 
n k
= p (1 p)nk k {0, 1, . . . , n}.
k

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Passeio aleatorio unidimensional (continuacao)


Assim
P[Sn = j] = P[Sn = 2k n]
 
n k
= p (1 p)nk k {0, 1, . . . , n}.
k
P P
ms (n) = ESn = E ni=1 Di = ni=1 EDi = n(2p 1).

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Passeio aleatorio unidimensional (continuacao)


Assim
P[Sn = j] = P[Sn = 2k n]
 
n k
= p (1 p)nk k {0, 1, . . . , n}.
k
P P
ms (n) = ESn = E ni=1 Di = ni=1 EDi = n(2p 1).
P P
var(Sn ) = var ( ni=1 Di ) = ni=1 var(Di ) = 4np(1 p).

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Processos Soma

Incrementos independentes
O processo soma tem incrementos independentes nos
intervalos de tempo que nao se sobrepoem.

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Incrementos independentes
O processo soma tem incrementos independentes nos
intervalos de tempo que nao se sobrepoem.
Considere dois intervalos de tempo: n0 < n n1 e
n2 < n n3 com n1 n2 .

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Processos Soma

Incrementos independentes
O processo soma tem incrementos independentes nos
intervalos de tempo que nao se sobrepoem.
Considere dois intervalos de tempo: n0 < n n1 e
n2 < n n3 com n1 n2 .
Os incrementos desses intervalos de tempo disjuntos sao
dados por

Sn1 Sn0 = Xn0 +1 + . . . + Xn1


Sn3 Sn2 = Xn2 +1 + . . . + Xn3 .

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Processos Soma
Incrementos independentes
Os incrementos Sn1 Sn0 e Sn3 Sn2 nao tem nenhum Xn s
em comum, portanto a independencia dos Xn s implica na
independencia dos incrementos.

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Processos Soma
Incrementos independentes
Os incrementos Sn1 Sn0 e Sn3 Sn2 nao tem nenhum Xn s
em comum, portanto a independencia dos Xn s implica na
independencia dos incrementos.
Para n > n, o incremento Sn Sn e a soma de n n v.as.
iid e portanto ele tem a mesma distribuicao que a soma das
primeiras n n v.as. Xn s, ou seja,

P[Sn Sn = y ] = P[Sn n = y ].

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Incrementos independentes
Os incrementos Sn1 Sn0 e Sn3 Sn2 nao tem nenhum Xn s
em comum, portanto a independencia dos Xn s implica na
independencia dos incrementos.
Para n > n, o incremento Sn Sn e a soma de n n v.as.
iid e portanto ele tem a mesma distribuicao que a soma das
primeiras n n v.as. Xn s, ou seja,

P[Sn Sn = y ] = P[Sn n = y ].

Os incrementos em intervalos de mesmo comprimento tem a


mesma distribuicao independente de quando o intervalo
comece.

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Incrementos independentes
Os incrementos Sn1 Sn0 e Sn3 Sn2 nao tem nenhum Xn s
em comum, portanto a independencia dos Xn s implica na
independencia dos incrementos.
Para n > n, o incremento Sn Sn e a soma de n n v.as.
iid e portanto ele tem a mesma distribuicao que a soma das
primeiras n n v.as. Xn s, ou seja,

P[Sn Sn = y ] = P[Sn n = y ].

Os incrementos em intervalos de mesmo comprimento tem a


mesma distribuicao independente de quando o intervalo
comece.
Por essa razao dizemos que Sn tem incrementos
estacionarios.
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Processos Soma

Incrementos independentes e estacionarios dos processos binomial


e passeio aleatorio
E facil verificar que os processos binomial e passeio aleatorio
tem incrementos independentes e estacionario.

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Incrementos independentes e estacionarios dos processos binomial


e passeio aleatorio
E facil verificar que os processos binomial e passeio aleatorio
tem incrementos independentes e estacionario.
A independencia dos incrementos segue do fato de que o
numero de sucessos de experimentos de Bernoulli em
intervalos disjuntos sao independentes.

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Processos Soma

Incrementos independentes e estacionarios dos processos binomial


e passeio aleatorio
E facil verificar que os processos binomial e passeio aleatorio
tem incrementos independentes e estacionario.
A independencia dos incrementos segue do fato de que o
numero de sucessos de experimentos de Bernoulli em
intervalos disjuntos sao independentes.
Os incrementos em intervalos de mesmo comprimento tem a
mesma fmp que corresponde a fmp binomiais, logo eles tem a
propriedade de incrementos estacionarios.

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Incrementos independentes e estacionarios
Os incrementos independentes e estacionarios facilitam o
calculo da fmp/fdp conjunta para quaisquer instantes de
tempo.

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Incrementos independentes e estacionarios
Os incrementos independentes e estacionarios facilitam o
calculo da fmp/fdp conjunta para quaisquer instantes de
tempo.
Para simplificar, considere que Xn tem valores inteiros e
portanto Sn tambem.

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Incrementos independentes e estacionarios
Os incrementos independentes e estacionarios facilitam o
calculo da fmp/fdp conjunta para quaisquer instantes de
tempo.
Para simplificar, considere que Xn tem valores inteiros e
portanto Sn tambem.
Vamos calcular a fmp conjunta de Sn nos tempos
n1 < n2 < n3 :

P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , Sn3 = y3 ]


= P[Sn1 = y1 , Sn2 Sn1 = y2 y1 , Sn3 Sn2 = y3 y2 ],

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Incrementos independentes e estacionarios
Os incrementos independentes e estacionarios facilitam o
calculo da fmp/fdp conjunta para quaisquer instantes de
tempo.
Para simplificar, considere que Xn tem valores inteiros e
portanto Sn tambem.
Vamos calcular a fmp conjunta de Sn nos tempos
n1 < n2 < n3 :

P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , Sn3 = y3 ]


= P[Sn1 = y1 , Sn2 Sn1 = y2 y1 , Sn3 Sn2 = y3 y2 ],

pois o processo e igual a y1 , y2 e y3 nos tempos n1 , n2 e n3 se


somente se ele for igual a y1 em n1 e aos seus respectivos
incrementos y2 y1 e y3 y2 .
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Incrementos independentes e estacionarios


A propriedade dos incrementos independentes implica que

P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , Sn3 = y3 ]


= P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 Sn1 = y2 y1 ]P[Sn3 Sn2 = y3 y2 ].

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Incrementos independentes e estacionarios


A propriedade dos incrementos independentes implica que

P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , Sn3 = y3 ]


= P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 Sn1 = y2 y1 ]P[Sn3 Sn2 = y3 y2 ].

Finalmente, aplicando a propriedade dos incrementos


estacionarios obtemos
P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , Sn3 = y3 ]
= P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ]P[Sn3 n2 = y3 y2 ].

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Incrementos independentes e estacionarios


Generalizando para k instantes de tempo n1 < n2 < . . . < nk
temos
P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , . . . , Snk = yk ]
=P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ] . . . P[Snk nk1 = yk yk1 ].

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Incrementos independentes e estacionarios


Generalizando para k instantes de tempo n1 < n2 < . . . < nk
temos
P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , . . . , Snk = yk ]
=P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ] . . . P[Snk nk1 = yk yk1 ].

Se Xn for uma v.a. contnua, entao a fdp conjunta de Sn nos


tempos n1 < n2 < . . . < nk sera

fSn1 Sn2 ...Snk (y1 , y2 , . . . , yk )


= fSn1 (y1 )fSn2 n1 (y2 y1 ) . . . fSnk nk1 (yk yk1 ).

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Fmp conjunta do processo de contagem binomial
Encontre a fmp conjunta do processo de contagem binomial
nos instantes de tempo n1 < n2 .

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Fmp conjunta do processo de contagem binomial
Encontre a fmp conjunta do processo de contagem binomial
nos instantes de tempo n1 < n2 .
Temos que

P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 ] =

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Fmp conjunta do processo de contagem binomial
Encontre a fmp conjunta do processo de contagem binomial
nos instantes de tempo n1 < n2 .
Temos que

P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 ] = P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ]

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Fmp conjunta do processo de contagem binomial
Encontre a fmp conjunta do processo de contagem binomial
nos instantes de tempo n1 < n2 .
Temos que

P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 ] = P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ]


   
n1 y 1 n1 y1 n2 n1
= p (1 p) p y2 y1 (1 p)(n2 n1 )(y2 y1 )
y1 y2 y1

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Fmp conjunta do processo de contagem binomial
Encontre a fmp conjunta do processo de contagem binomial
nos instantes de tempo n1 < n2 .
Temos que

P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 ] = P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ]


   
n1 y 1 n1 y1 n2 n1
= p (1 p) p y2 y1 (1 p)(n2 n1 )(y2 y1 )
y1 y2 y1
  
n1 n2 n1 y 2
= p (1 p)n2 y2 .
y1 y2 y1

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Fmp conjunta do processo de contagem binomial
Encontre a fmp conjunta do processo de contagem binomial
nos instantes de tempo n1 < n2 .
Temos que

P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 ] = P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ]


   
n1 y 1 n1 y1 n2 n1
= p (1 p) p y2 y1 (1 p)(n2 n1 )(y2 y1 )
y1 y2 y1
  
n1 n2 n1 y 2
= p (1 p)n2 y2 .
y1 y2 y1

Qual a probabilidade dos primeiros n1 experimentos de


Bernoulli serem falhos e os restantes n2 n1 terem sucessos?

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Fmp conjunta do processo de contagem binomial
Encontre a fmp conjunta do processo de contagem binomial
nos instantes de tempo n1 < n2 .
Temos que

P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 ] = P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ]


   
n1 y 1 n1 y1 n2 n1
= p (1 p) p y2 y1 (1 p)(n2 n1 )(y2 y1 )
y1 y2 y1
  
n1 n2 n1 y 2
= p (1 p)n2 y2 .
y1 y2 y1

Qual a probabilidade dos primeiros n1 experimentos de


Bernoulli serem falhos e os restantes n2 n1 terem sucessos?
P[Sn1 = 0,Sn2 = n2 n1 ] =
n2 n1 n1 n2 n1
n2 n1 0 p (1 p)n2 (n2 n1 ) = p n2 n1 (1 p)n1
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Processos Soma

Fmp conjunta da soma de uma sequencia gaussiana iid


Seja Xn uma sequencia de v.as. gaussianas iid com media zero
e variancia 2 . Encontre a fdp conjunta do processo soma
correspondente nos instantes de tempo n1 < n2 .

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Processos Soma

Fmp conjunta da soma de uma sequencia gaussiana iid


Seja Xn uma sequencia de v.as. gaussianas iid com media zero
e variancia 2 . Encontre a fdp conjunta do processo soma
correspondente nos instantes de tempo n1 < n2 .
Sabemos que a soma Sn de v.as. gaussianas iid e uma v.a.
gaussiana com media zero e variancia n 2 .

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Fmp conjunta da soma de uma sequencia gaussiana iid


Seja Xn uma sequencia de v.as. gaussianas iid com media zero
e variancia 2 . Encontre a fdp conjunta do processo soma
correspondente nos instantes de tempo n1 < n2 .
Sabemos que a soma Sn de v.as. gaussianas iid e uma v.a.
gaussiana com media zero e variancia n 2 .
Assim a fdp conjunta de Sn em n1 e n2 e dada por

fSn1 Sn2 (y1 , y2 ) = fSn1 (y1 )fSn2 n1 (y2 y1 )

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Fmp conjunta da soma de uma sequencia gaussiana iid


Seja Xn uma sequencia de v.as. gaussianas iid com media zero
e variancia 2 . Encontre a fdp conjunta do processo soma
correspondente nos instantes de tempo n1 < n2 .
Sabemos que a soma Sn de v.as. gaussianas iid e uma v.a.
gaussiana com media zero e variancia n 2 .
Assim a fdp conjunta de Sn em n1 e n2 e dada por

fSn1 Sn2 (y1 , y2 ) = fSn1 (y1 )fSn2 n1 (y2 y1 )


1 2 2 1 2 2
=p e y1 /2n1 p e (y2 y1 ) /2(n2 n1 )
2n1 2 2(n2 n1 ) 2

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Processos Soma

Esperanca e variancia do processo soma


Como Sn e a soma de n v.as iid, entao

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Processos Soma

Processos Soma

Esperanca e variancia do processo soma


Como Sn e a soma de n v.as iid, entao
a esperanca de Sn e dada por
n
X n
X
ms (n) = ESn = E Xi = EXi = nm,
i=1 i=1

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Processos Soma

Processos Soma

Esperanca e variancia do processo soma


Como Sn e a soma de n v.as iid, entao
a esperanca de Sn e dada por
n
X n
X
ms (n) = ESn = E Xi = EXi = nm,
i=1 i=1

e sua variancia por


n
X n
X
var(Sn ) = var( Xi ) = var (Xi ) = n 2 .
i=1 i=1

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Processos Soma

Processos Soma

Autocovariancia de Sn
A propriedade dos incrementos independentes nos permite
calcular a autocovariancia de Sn de um modo interessante.

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Processos Soma

Processos Soma

Autocovariancia de Sn
A propriedade dos incrementos independentes nos permite
calcular a autocovariancia de Sn de um modo interessante.
Suponha que n k ou seja n = min(n, k), entao

CS (n, k) = E [(Sn ESn )(Sk ESk )]

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Processos Soma

Autocovariancia de Sn
A propriedade dos incrementos independentes nos permite
calcular a autocovariancia de Sn de um modo interessante.
Suponha que n k ou seja n = min(n, k), entao

CS (n, k) = E [(Sn ESn )(Sk ESk )]


=E [(Sn nm)(Sk km)]

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Processos Soma

Processos Soma

Autocovariancia de Sn
A propriedade dos incrementos independentes nos permite
calcular a autocovariancia de Sn de um modo interessante.
Suponha que n k ou seja n = min(n, k), entao

CS (n, k) = E [(Sn ESn )(Sk ESk )]


=E [(Sn nm)(Sk km)]
=E [(Sn nm){(Sn nm) + (Sk km) (Sn nm)}]

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Processos Soma

Processos Soma

Autocovariancia de Sn
A propriedade dos incrementos independentes nos permite
calcular a autocovariancia de Sn de um modo interessante.
Suponha que n k ou seja n = min(n, k), entao

CS (n, k) = E [(Sn ESn )(Sk ESk )]


=E [(Sn nm)(Sk km)]
=E [(Sn nm){(Sn nm) + (Sk km) (Sn nm)}]
=E [(Sn nm)2 ] + E [(Sn nm){(Sk km) (Sn nm)}]

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Processos Soma

Processos Soma

Autocovariancia de Sn
A propriedade dos incrementos independentes nos permite
calcular a autocovariancia de Sn de um modo interessante.
Suponha que n k ou seja n = min(n, k), entao

CS (n, k) = E [(Sn ESn )(Sk ESk )]


=E [(Sn nm)(Sk km)]
=E [(Sn nm){(Sn nm) + (Sk km) (Sn nm)}]
=E [(Sn nm)2 ] + E [(Sn nm){(Sk km) (Sn nm)}]
=E [(Sn nm)2 ] + E [(Sn nm){(Sk Sn ) (k n)m}]

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Processos Soma

Processos Soma

Autocovariancia de Sn
A propriedade dos incrementos independentes nos permite
calcular a autocovariancia de Sn de um modo interessante.
Suponha que n k ou seja n = min(n, k), entao

CS (n, k) = E [(Sn ESn )(Sk ESk )]


=E [(Sn nm)(Sk km)]
=E [(Sn nm){(Sn nm) + (Sk km) (Sn nm)}]
=E [(Sn nm)2 ] + E [(Sn nm){(Sk km) (Sn nm)}]
=E [(Sn nm)2 ] + E [(Sn nm){(Sk Sn ) (k n)m}]
= var(Sn ) + E [(Sn nm)]E [(Sk Sn ) (k n)m]
.

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Processos Soma

Autocovariancia de Sn
A propriedade dos incrementos independentes nos permite
calcular a autocovariancia de Sn de um modo interessante.
Suponha que n k ou seja n = min(n, k), entao

CS (n, k) = E [(Sn ESn )(Sk ESk )]


=E [(Sn nm)(Sk km)]
=E [(Sn nm){(Sn nm) + (Sk km) (Sn nm)}]
=E [(Sn nm)2 ] + E [(Sn nm){(Sk km) (Sn nm)}]
=E [(Sn nm)2 ] + E [(Sn nm){(Sk Sn ) (k n)m}]
= var(Sn ) + E [(Sn nm)]E [(Sk Sn ) (k n)m]
=n 2 .

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Processos Soma

Processos Soma

Autocovariancia de Sn
Similarmente se k = min(n, k), usando o mesmo
procedimento CS (n, k) = k 2 .

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Processos Soma

Autocovariancia de Sn
Similarmente se k = min(n, k), usando o mesmo
procedimento CS (n, k) = k 2 .
Portanto a autocovariancia do processo soma sera

CS (n, k) = min(n, k) 2

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Autocovariancia do passeio aleatorio


Ache a autocovariancia do processo passeio aleatorio.

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Processos Soma

Autocovariancia do passeio aleatorio


Ache a autocovariancia do processo passeio aleatorio.
A variancia de Sn e 4np(1 p), como ja foi visto.

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Processos Soma

Autocovariancia do passeio aleatorio


Ache a autocovariancia do processo passeio aleatorio.
A variancia de Sn e 4np(1 p), como ja foi visto.
Logo pelo resultado anterior

CS (n, k) = min(n, k) 2 = min(n, k)4p(1 p).

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Processos Soma

Processos Soma

Generalizacoes do processo soma: processo autoregressivo de


primeira ordem
Xn Yn = Yn1 + Xn
+
Yn1


Yn1
Atraso Unitario

Bruno Barbosa Albert Processos Estocasticos


Processos Estocasticos iid
Processos Soma

Processos Soma

Generalizacoes do processo soma: processo media movel


Xn Xn1 Xn2 Xnk
A. U. A. U. A. U.

Zn = Xn + . . . + Xnk

Bruno Barbosa Albert Processos Estocasticos

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