FILTRAGEM LINEAR TIMA

Os astrnomos na antiguidade j tratavam do problema

de minimizar os erros das medidas efetuadas nas
observaes dos corpos celestes.

Gauss foi precursor criando a teoria dos Mnimos

Quadrados, quando publicou um artigo intitulado Theoria
Motus Corporum Coelestium em 1795.

Aps 170 anos, no embalo do trabalho de Wiener, Kalman

concebeu o seu mtodo de estimao e apresentou o, hoje
consagrado, Filtro de Kalman. Uma verso, moderna para
a poca, da teoria dos mnimos quadrados com
abordagem probabilstica.
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2016
CONCEITO SOBRE ATEORIA DOS MINIMOS QUADRADOS

Exemplo Ilustrativo
Estimao da ACELERAO DA GRAVIDADE usando um conjunto de N
medidas de velocidade x tempo de um corpo em queda livre.
Minimizar a soma
vi = gti + ei dos quadrados das
diferenas ei
N
velocidade
x x
J = ei2
i =1

x A reta v = g t
vi ei x x
x
v2 x
v1 x x

0 t1 t2 ti tempo

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Critrio da Soma dos erros ao quadrado
N N
J = e = ( gti vi )
2 2
i
i =1 i =1
N

J N N N v t i i
= 2 ti ( gti vi ) = 0 gt = v t
i
2
i i g = i =1
N
g i =1 i =1 i =1
i
t 2

i =1
Problema Geral e Multivarivel a1
a
yi = x Ti a + ei = [x1 x2 L xn ] 2 + ei
M

an
1 k
k
T
k = x i x i
a x y i i
i =1 i =1

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Mesmo Problema com Notao Matricial
1 k
k

T
yi = x a + ei
i
a k = x i x Ti x y i i
i =1 i =1

x1T y1
T y
x2
Xk = e yk = 2
M M
T
x k yk
k k

i i k Xk
x x
i =1
T
= X T
e i i k yk
x y
i =1
= X T

[
a k = X X k X Tk y k
142
4 43
T
4
k ] 1

Pseudo Inversa
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Exemplo: Soluo de sistemas de equaes redundantes

2 + 3 = 6 2 3 6

3 + 4 = 7 a= X = 3 4 y = 7
+ =2 1 1 2

6
1
14 19 2 3 1
[
a = X XT
]
1 T
X y a = 7
19 26 3 4 1 2

A melhor
2 / 3 estimao para os = 0,667
a = parmetros

7/3 = 2,333

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 Aproximacao Polinomial
z = 0 : 0.2 : 5
y=
-2.4064 -0.8653 0.1095 1.8885 1.1370 0.9499 1.7459 0.0454 4.2913 5.3139
6.6837 13.1982 14.8193 18.9415 18.6470 17.3773 25.3529 30.6731 35.7602 33.7587
41.8929 44.9600 53.0066 56.2503 57.6078 64.8606

yi = f (zi ) Pn (z ) = ao + a1 z + a2 z 2 + ... + an z n
70

ao
a 60

a = 1
M
50

40

an
30

T
[
x i = 1 zi zi2 zi3 . . .zin ]
20

10

Pn (z ) = a x Ti + ei 0

-10
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

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 k k

i i k Xk
x x
i =1
T
= X T
e i i k yk
x y
i =1
= X T

70

[
a k = X X k X Tk y k
142
4 43
60
4
T
k ]
1

50
Pseudo Inversa

40

30

20

10

-10
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

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FORMULAO RECURSIVA

Definindo as duas Matrizes de evoluo Pk e Qk

1
k
k
k = x i x Ti x i yi = Pk Qk
a
i =1 i =123
142 4 43 4 1
Pk Qk

Obtm-se facilmente a Formulao Recursiva a seguir

[
ak = a k 1 + K k yk xkT a k 1 ]
[
K k = Pk 1 xk 1 + x Pk 1 xk T
k ]
1

T
Pk = Pk 1 K k x Pk 1 k
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