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*Comandos Stata

* criar a varivel id (identificao) a partir da var. ticker que um string

encode ticker, gen(id)

* Estatstica descritiva - nmero de obs, mdia, mediana, desvio, mnimo e mximo

tabstat acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam pricetobook , stats(n


mean p50 sd min max)

*transformar em painel - primeiro o id e depois a varivel do tempo (ano)

xtset id ano, yearly

*correlao de Spearman

pwcorr acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam pricetobook, sig

* teste de Hausman - testar efeitos fixos vs efeitos aleatrios

xtreg acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam pricetobook, fe


estimates store fixo

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estimates store aleat

hausman fixo aleat, sigmamore

* teste de autocorrelao

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* teste de heterocedasticidade para efeitos aleatrios

xttest0

* teste de heterocedasticidade para efeitos fixos


xttest3

* Regresso quantlica com bootstrap

bsqreg acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam, reps(20000)

* Winsorizao a 1% na varivel dependente, mas pode ser realizada em todas as


variveis.

ssc install winsor2

winsor2 acuracia, replace cuts(1 99)


** Regresso aps a winsorizao
* Tem que testar Hausman novamente

* Caso apresente para os efeitos fixos autocorrelao e heterocedasticidade, use


xtscc (robusto para ambos os problemas)

xtscc acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam, fe

* Quantlica aps a winsorizao e com 3 trs quantis estimados de uma vez

sqreg acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam, quantile(0.25 0.5 0.75)