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ECONOMETRA UMSS. CURSO DEL DR.

ROLANDO MORALES
REPASO 5.

El criterio de mximo de verosimilitud consiste en aceptar la hiptesis (de un conjunto de


hiptesis) que asigna al resultado observado la probabilidad ms alta de haber sido observado.

1. Ejemplo. Caso discreto. Supngase que p es la probabilidad de vencer el curso de


econometra, se desconoce su valor pero se piensa que una de las hiptesis siguientes
es verdadera.

Hiptesis Parmetro

H1 p=0.10
H2 p=0.30
H3 p=0.50
H4 p=0.90

Supongamos que el curso de econometra tiene 100 estudiantes. Escoja cul hiptesis le
parece la correcta con los siguientes resultados:

a. Vencieron el curso el 5 por ciento de los estudiantes.


b. Vencieron el curso el 35 por ciento de los estudiantes.
c. Vencieron el curso el 85 por ciento de los estudiantes.

2. Ejemplo. Caso continuo. Sea X una variable dicotmica tal que prob(X=1)=p,
Prob(X=0)=1-p, con p desconocido. Sobre la base de n-repeticiones independientes de
X, se calcula el nmero de veces que X=1, lo que permite definir la funcin Y=Xi.
a. Determinar la funcin de densidad de Y
b. Determinar el valor de p que maximiza esa funcin de densidad.

3. Ejemplo. Caso continuo. Sea X una variable aleatoria normal de esperanza matemtica
igual a y de varianza 2. Supnganos que es desconocido mientras que se conoce el
valor de 2. Se observa n-repeticiones independientes de X y se calcula su media.
a. Determinar la funcin de densidad de la media las n-repeticiones de X.
b. Determinar el valor de asociado al punto mximo de la funcin de densidad de la
media de las n-repeticiones independientes de X.
Elementos de una Prueba de Hiptesis

1.- Hiptesis Nula (H0), Hiptesis Alternativa.


2.- Estadstica de Prueba (Discrepancia).
3.- Regin de Rechazo (Regin Crtica).
4.- Regla de Decisin.

4. Sea X una variable dicotmica tal que prob(X=1)=p y Prob(X=0)=1-p. Sea la hiptesis
nula Ho: p=0.10 y la hiptesis alternativa H1: p= 0.80 Sea Y la suma de 10-
repeticiones independientes de X.
a. Calcular, usando EXCEL, prob(Y=k) en el supuesto que Ho sea verdad para
k=0,1,2,..10.
b. Verificar que Prob(Y>=8) tiene una muy baja probabilidad de realizacin. Ud.
aceptara o rechazara Ho si el resultado obtenido para y es 8?
c. Suponiendo que los eventos con probabilidad <=0.05 no se realizan casi nunca,
determinar k tal que Prob(Y>=k)<=0.05.
d. Sobre la base del resultado anterior, determinar una regin de rechazo (o regin
crtica) que permita rechazar Ho cuando el resultado de Y se encuentre en dicha
regin.
e. Cul es el Error I y cul es la probabilidad de cometerlo?
f. Cul es el Error II y cul es la probabilidad de caer en l?