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Cambios no anticipados en la
solvencia de una contraparte
El objetivo de la administracin de
riesgos consiste en:
Prevenir prdidas no esperadas
Optimizar el desempeo financiero
de los agentes econmicos, tomando
en cuenta el rendimiento ajustado
por riesgo
Administracin de Riesgos
Riesgos No - Cuantificables
Riesgo Operativo
Riesgo Legal
Clasificacin de los riesgos
Riesgo Cuantificable :
Es la incertidumbre o prdida potencial, a que se ve
enfrentado una entidad cuando aplica los recursos a su
actividad o cuando emprende nuevos proyectos de
inversin, y que puede anticipar, simular y cuantificar,
con base en herramientas cuantitativas, que permiten
tanto identificar la exposicin al riesgo, como cuantificar
sus posibles consecuencias en trminos monetarios,
con el propsito de proteger el flujo de caja libre para
los asociados y el patrimonio de la entidad
Clasificacin de los riesgos
Riesgo no Cuantificable :
Es la incertidumbre, a que se ve enfrentada
una proyecto de inversin o una entidad en
marcha y no es fcilmente cuantificable a
travs de herramientas o modelos
cuantitativos, que permitan determinar sus
consecuencias en trminos monetarios.
Identificacin de Riesgos
Riesgo de Riesgo de
Mercado Liquidez
Riesgo
Operativo y
Riesgo Riesgo Legal
Riesgos Riesgo
Entidad
Entidad Operativo y
de Crdito
Cooperativa
Financiera Legal
Lavado de
Activos
Riesgo
Reputacional
Reputacional Contraparte
Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado es la
incertidumbre que enfrenta una entidad,
ante el efecto de cambios en los
factores de riesgo, sobre el valor de sus
activos.
Riesgo de Contraparte
El riesgo de contraparte puede
entenderse de dos maneras:
CAPITAL
PASIVOS SOCIAL ACTIVOS
Operaciones
Mercado
Operacional Crdito
Liquidez Capital Legal Operacional
Mercado Social Contraparte Legal
Factores de Riesgo
Pruebas
Condiciones Informes
Extremas
Exposcin al riesgo
Supuestos
por linea de negocio
Anlisis de
Estimar el
sensibilidad y
riesgo
pruebas extremas
Planes de Cumplimiento de
contingencia lmites, polticas
03
/0
1/
17 20
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
0,00%
5,00%
/0 06
1
3 1 /2 0
/0 06
1
1 4 /2 0
/0 06
2
2 8 /2 0
/0 06
2
1 4 /2 0
/0 06
3
2 8 /2 0
/0 06
3
1 1 /2 0
/0 06
4
2 5 /2 0
/0 06
4
0 9 /2 0
/0 06
5
2 3 /2 0
/0 06
5
COFX Curncy
0 6 /2 0
/0 06
6
2 0 /2 0
/0 06
6
0 4 /2 0
/0 06
7
1 8 /2 0
/0 06
7
KO UN Equity
0 1 /2 0
/0 06
8
1 5 /2 0
/0 06
8
2 9 /2 0
/0 06
8
1 2 /2 0
/0 06
9
2 6 /2 0
/0 06
9
1 0 /2 0
SURAMIN CB Equity
/1 06
0
2 4 /2 0
/1 06
0
0 7 /2 0
/1 06
1
2 1 /2 0
/1 06
1
0 5 /2 0
/1 06
2
1 9 /2 0
/1 06
2
0 2 /2 0
COLTES11 Govt Price
/0 06
1
1 6 /2 0
/0 07
1
3 0 /2 0
/0 07
1
1 3 /2 0
/0 07
2
2 7 /2 0
/0 07
2/
20
07
Calificacin, monitoreo y
control
VAR DEL PORTAFOLIO
Probabilidad
de Ocurrencia
Muy Riesgo
frecuente Extremo
A B E
Probable G C Riesgo Alto
F
Puede Ocurrir H
Riesgo
Moderado
Eventualmente D
Riesgo Bajo
Rara vez
Magnitud de Impacto
BENEFICIOS
Beneficios
Con el objeto de responder a los
cambios que ha experimentado el
entorno econmico, financiero y
tributario de las entidades
cooperativas, exigen establecer
limites y monitoreo de los riesgos
relacionados.
Beneficios
La administracin integral de riesgos
provee a las Entidades Cooperativas
las herramientas preventivas
necesarias, para con ello prosperar
en la proteccin de los aportes
sociales as como en la
optimizacin del uso de los
recursos.
Beneficios
La correcta identificacin, medicin,
monitoreo y control de riesgos permite
a la entidad:
Optimizar el rendimiento sobre el capital
social, ajustado por el nivel de riesgo,
Optimizar las decisiones relativas a su
operacin,
Prevenir prdidas y
Proteger el capital.
GRACIAS