Introdução à Análise Funcional

INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Marcelo M. Cavalcanti e Valéria N. Domingos

Cavalcanti
Universidade Estadual de Maringá

Departamento de Matemática
Vilmos Komornik
Université Louis Pasteur

Département de Mathématique
Maringá - Maio de 2010
Maringá
2010
ii INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Ficha Catalográfica
Cavalcanti, Marcelo M. e Domingos Cavalcanti, Valéria N.

Introdução à Análise Funcional / Marcelo M. Cavalcanti
e Valéria Neves Domingos Cavalcanti/ Maringá/ Vilmos Komornik/
Stasbourg:
UEM/DMA, 2010.
iii, 00p. il.
Livro Texto - Universidade Estadual de Maringá, DMA.
1. Análise Funcional.
2. Teoria Espectral.
3. Introdução as Equações Diferenciais Parciais.
nome da seção iii
Ao Professor Alvércio Moreira Gomes.

iv INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Prefácio
Os autores.
Conteúdo
Introdução 1
1 Os Teoremas de Hahn-Banach e a Teoria das Funções Convexas Conju-

gadas 3
1.1 Formas Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.1 Dual Algébrico de R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Dual Algébrico de E × F , onde E, F são Espaços Vetoriais Reais . 5
1.1.3 Formas Lineares Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Teorema de Hahn-Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.1 Prolongamento de uma Forma Linear . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.2 Um Repasso ao Lema de Zorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.3 O Teorema de Hahn-Banach - Forma Analı́tica . . . . . . . . . . . 16
1.2.4 Formas Geométricas do Teorema de Hahn-Banach . . . . . . . . . . 22
1.3 Funções Convexas e Semicontı́nuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2 Os Teoremas de Banach-Steinhaus e do Gráfico Fechado 51

2.1 Um Repasso ao Teorema de Baire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2 Teorema de Banach-Steinhaus ou da Limitação Uniforme . . . . . . . . . . 55
2.3 Teorema da Aplicação Aberta e do Gráfico Fechado . . . . . . . . . . . . . 61
2.4 Ortogonalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.5 Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.6 Adjunto de um Operador Linear Não Limitado . . . . . . . . . . . . . . . . 79
v
vi INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
3 Topologias Fracas - Espaços Reflexivos e Separáveis 87

3.1 Espaços Topológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.1.1 Topologias Fracas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.2 A Topologia Fraca σ(E, E ′ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.3 Topologia Fraca, Conjuntos Convexos e Operadores Lineares . . 108
3.4 A Topologia Fraco ∗ σ(E ′ , E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.5 Espaços Reflexivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.6 Espaços Separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.7 Espaços Uniformemente Convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4 Os Espaços de Hilbert 147

4.1 Definição, Propriedades Elementares. Projeção sobre um convexo fechado . 148
4.2 Teorema da Representação de Riesz-Fréchet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
4.3 Os Teoremas de Lions-Stampacchia e Lax-Milgram . . . . . . . . . . . . . 161
4.4 Soma Hilbertiana. Base Hilbertiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
5 Teoria Espectral 175

5.1 Formas Sesquilineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
5.2 Formas Sesquilineares Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
5.3 Operadores Lineares Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
5.4 Conjuntos Ortonormais Completos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
5.5 Subespaços Fechados e o Teorema da Projeção . . . . . . . . . . . . . . . . 215
5.6 Adjunto de um Operador Linear Limitado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
5.7 Operadores Compactos - O Teorema Espectral para Operadores Compactos
Simétricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
5.8 Alternativa de Riesz-Fredholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
5.9 Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
5.10 Construção de Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
5.11 Extensões do operador A definido pela terna {V, H, a(u, v)} . . . . . . . . . 320
5.12 Conseqüências da Alternativa de Riesz-Fredholm . . . . . . . . . . . . . . . 324
nome da seção vii
5.12.1 O Resolvente e o Espectro de um Operador . . . . . . . . . . . . . 324

5.12.2 A Alternativa de Riesz-Fredholm. Operadores Não Limi
tados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
5.13 O Teorema Espectral para operadores auto-adjuntos não limitados . . . . . 335
5.14 Cálculo Funcional - Raiz Quadrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
5.15 Formulação variacional para os valores próprios . . . . . . . . . . . . . . . 385
6 Introdução as equações diferenciais parciais 405

6.1 Sobolev spaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
6.1.1 The space H 1 (RN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
6.1.2 Les espaces H 1 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
6.1.3 The space H01 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
6.1.4 The space H 2 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
( )′
6.1.5 The dual spaces H 1 (Ω) and H −1 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . 421
6.2 Exercises on one-dimensional Sobolev spaces . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
6.3 Exercises on Sobolev spaces in several space dimensions . . . . . . . . . . . 426
6.4 Elliptic problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
6.4.1 Dirichlet problem I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
6.4.2 Dirichlet problem II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
6.4.3 Neumann problem I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
6.4.4 Neumann problem II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
6.4.5 Spectral theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
6.5 Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
7 Evolutionary problems 441

7.1 Heat equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
7.2 Wave equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Referências bibliográficas 449

Introdução
1
2 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Capı́tulo 1
Os Teoremas de Hahn-Banach e a
Teoria das Funções Convexas
Conjugadas
Figura 1.1: Hahn-Banach.
Hans Hahn (1879 - 1934), à esquerda, foi um matemático Austrı́aco que é mais lembrado
pelo Teorema Hahn-Banach. Ele também realizou contribuições importantes no Cálculo
das Variações, desenvolvendo idéias de Weierstrass.
Stefan Banach (1892 - 1945), à direita, foi um matemático Polonês que fundou a Análise
Funcional Moderna e fez maiores contribuições à teoria de espaços vetoriais topológicos.
Além disso, ele contribuiu na teoria de medida e integração e séries ortogonais.
3
1.1 Formas Lineares

Seja E um espaço vetorial. Dizemos que uma aplicação f : E → R é uma forma linear
sobre o espaço E se
f (x + y) = f (x) + f (y), para todo x, y ∈ E, (1.1)

f (λx) = λf (x), para todo x ∈ E e λ ∈ R. (1.2)
Vejamos alguns exemplos. Seja C(a, b) o espaço das funções reais e contı́nuas em [a, b].
Consideremos:
f : C(a, b) → R, x 7→ f (x), onde (1.3)

∫b
f (x) = a x(t) dt.
δt0 : C(a, b) → R, x 7→ δt0 (x), onde (1.4)

δt0 (x) = x(t0 ), t0 ∈ [a, b].
Verifique que os exemplos acima, além de estarem bem definidos, constituem formas
lineares sobre C(a, b).
Seja f : E → R uma forma linear não nula e consideremos x ∈ E tal que f (x) ̸= 0.
Seja, ainda, β ∈ R e definamos λ = β
f (x)
. Então,
β
f (λx) = λf (x) = f (x) = β,
f (x)
ou seja, toda forma linear não nula sobre E assume todos os valores reais, isto é, f (E) = R.
Como conseqüências, podemos escrever que
1) Se f é uma forma linear sobre E e f (x) > α, para todo x ∈ E, então
a) α < 0,
b) f (x) = 0, para todo x ∈ E,
2) Se f é uma forma linear sobre E e f (x) < α, para todo x ∈ E, então
a) α > 0,
b) f (x) = 0, para todo x ∈ E.
FORMAS LINEARES 5
Sendo E um espaço vetorial, designaremos por E ∗ o conjunto das formas lineares sobre
E, munido das operações definidas por:
(f + g)(x) = f (x) + g(x), para todo x ∈ E, (1.5)

(λf )(x) = λf (x), para todo x ∈ E e λ ∈ R. (1.6)
Então, E ∗ é um espaço vetorial denominado dual algébrico de E.
1.1.1 Dual Algébrico de R
Sejam α ∈ R e fα : R → R definida por fα (x) = αx, para todo x ∈ R. É claro que

fα ∈ R∗ . Por outro lado, seja f ∈ R∗ e definamos f (1) = α. Logo,
f (x) = f (x · 1) = xf (1) = α x = fα (x),
ou seja, f = fα . Logo,
f ∈ R∗ ⇔ f (x) = α x, para todo x ∈ R (para algum α ∈ R). (1.7)
Definamos,
φ : R → R∗
α 7→ fα .
φ é sobrejetora pois dada f ∈ R∗ existe α = f (1) tal que f = fα = φ(α).

Além disso, se φ(α) = φ(β), segue que fα = fβ e portanto fα (x) = fβ (x), para
todo x ∈ R. Logo, α x = β x para todo x ∈ R o que implica que α = β. Logo, φ é
injetiva. Sendo φ linear resulta que é um isomorfismo de R sobre R∗ . Representaremos o
isomorfismo entre R e R∗ (ou entre dois conjuntos quaisquer) através da seguinte notação:
R ≈ R∗ . (1.8)
1.1.2 Dual Algébrico de E × F , onde E, F são Espaços Vetoriais

Reais
Definimos
E × F = {(x, y); x ∈ E, y ∈ F }
munido das operações:
(x1 , y1 ) + (x2 , y2 ) = (x1 + x2 , y1 + y2 ), para todo x1 , x2 ∈ E e para todo y1 , y2 ∈ F

λ(x1 , y1 ) = (λx1 , λy1 ), para todo x1 ∈ E, y1 ∈ F e para todo λ ∈ R,
que o tornam um espaço vetorial.
Lema 1.1 (E × F )∗ ≈ E ∗ × F ∗ .
Demonstração: Seja f ∈ (E × F )∗ . Definamos
fE (x) = f (x, 0), para todo x ∈ E e fF (y) = f (0, y), para todo y ∈ F.
Como f : E × F → R é linear temos que fE ∈ E ∗ , fF ∈ F ∗ e, além disso,
f (x, y) = f ((x, 0) + (0, y)) = f (x, 0) + f (0, y) = fE (x) + fF (y). (1.9)
Do exposto acima, definamos
ψ : (E × F )∗ → E ∗ × F ∗
f 7→ ψ(f ) = (fE , fF ).
Notemos que ψ é uma aplicação injetiva. De fato, sejam f, g ∈ (E × F )∗ tais que

ψ(f ) = ψ(g). Então, da definição de ψ vem que (fE , fF ) = (gE , gF ), ou seja, fE = gE e
fF = gF , e consequentemente de (1.9) resulta que
f (x, y) = fE (x) + fF (y) = gE (x) + gF (y) = g(x, y), para todo x ∈ E e y ∈ F,
o que implica que f = g e prova a injetividade.

Provaremos, a seguir, que ψ é sobrejetiva. Com efeito, seja (e, h) ∈ E ∗ ×F ∗ e definamos
g(x, y) = e(x) + h(y). Então, g ∈ (E × F )∗ posto que e, h são formas lineares sobre E e
F , respectivamente. Além disso,
ψ(g) = (gE , gF ) = (e, h),
posto que
gE (x) = g(x, 0) = e(x) + h(0) e gF (y) = g(0, y) = e(0) + h(y)

FORMAS LINEARES 7
e como h(0) = e(0) = 0, uma vez que e e h são lineares, temos que
gE (x) = e(x), para todo x ∈ E e gF (y) = h(y), para todo y ∈ F,
o que prova a sobrejetividade.

Finalmente, observemos que ψ é uma aplicação linear. De fato, sejam f, g ∈ (E × F )∗ .
Então,
ψ(f + g) = ((f + g)E , (f + g)F ) = (fE + gE , fF + gF ) = (fE , fF ) + (gE , gF ) = ψ(f ) + ψ(g).
Analogamente prova-se que ψ(λ f ) = λ ψ(f ) para todo f ∈ (E × F )∗ e para todo

λ ∈ R. Logo, ψ é um isomorfismo de (E × F )∗ sobre E ∗ × F ∗ o que nos permite identificar
tais espaços, o que faremos, conforme já mencionado anteriormente, através da seguinte
notação:
(E × F )∗ ≈ E ∗ × F ∗
Em particular, se E = F = R, então (R2 )∗ ≈ R∗ ×R∗ ≈ R×R = R2 . Daı́ resulta que se

f é uma forma linear sobre o R2 , então existem α, β ∈ R tais que f (x, y) = αx+βy; x, y ∈
R.
Se f é uma forma linear sobre E × R, então existe g ∈ E ∗ e α ∈ R tais que f (x, y) =
g(x) + αy, x ∈ E, y ∈ R.
1.1.3 Formas Lineares Limitadas
No que segue, ao longo desta seção, E representará um espaço vetorial normado com
norma || · ||E e seja f ∈ E ∗ . Se
sup |f (x)| < +∞, (1.10)

||x||E ≤1
dizemos que f é limitada.
Observação 1.2 Sendo f : E → R linear, não é necessário considerarmos na expressão

acima o módulo de f , a menos que estejamos trabalhando com números complexos. Com
efeito, seja {
f (x), f (x) ≥ 0
|f (x)| =
− f (x), f (x) < 0.
Assim, se x ∈ E temos que |f (x)| = f (x) se f (x) ≥ 0 e |f (x)| = −f (x) se f (x) < 0.
Mas, pela linearidade de f temos que −f (x) = f (−x) e portanto
{
f (x), f (x) ≥ 0
|f (x)| =
f (−x), f (x) < 0,
e, além disso, se ||x||E ≤ 1, como ||x||E = || − x||E ≤ 1 resulta que
sup |f (x)| = sup f (x).

||x||E ≤1 ||x||E ≤1
Notemos, entretanto, que se f : E → C o módulo é fundamental.
Definamos no espaço das formas lineares e limitadas sobre E, o qual designaremos por
L(E, R), a norma
||f ||L(E,R) = sup |f (x)|. (1.11)

||x||E ≤1
A expressão acima realmente define uma norma sobre L(E, R). De fato, verifiquemos
primeiramente a propriedade
(N 1) ||f ||L(E,R) = 0 ⇔ f = 0.
Se f = 0 evidentemente tem-se ||f ||L(E,R) = 0. Agora se sup||x||E ≤1 |f (x)| = 0, conse-

quentemente f (x) = 0 para todo (x ∈ E) tal que ||x||E ≤ 1. Se y ∈ E é tal que y ̸= 0
então, f (y) = ||y||E ||y||
f (y)
E
= ||y||E f ||y||
y
E
= 0 e como f (0) = 0 resulta que f (y) = 0 para
todo y ∈ E.
A seguir, veriquemos que se cumpre também a seguinte propriedade
(N 2) ||f + g||L(E,R) ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) .
De fato, notemos que
|f (x) + g(x)| ≤ |f (x)| + |g(x)| ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) , para todo x ∈ E com ||x||E ≤ 1,
o que prova que ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) é uma cota superior para o conjunto {|f (x) +
g(x)|; x ∈ E tal que ||x||E ≤ 1} e portanto
sup |(f + g)(x)| = ||f + g||L(E,R) ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) ,

||x||E ≤1
FORMAS LINEARES 9
o que prova o desjado.

Resta-nos provar que
(N 3) ||λ f ||L(E,R) = |λ|||f ||L(E,R) , para todoλ ∈ R.
Com efeito, notemos inicialmente que
|λf (x)| = |λ||f (x)| ≤ |λ| ||f ||L(E,R) , para todo x ∈ E com ||x||E ≤ 1,
e, portanto
sup |λf (x)| = ||λ f ||L(E,R) ≤ |λ| ||f ||L(E,R) .

||x||E ≤1
Por outro lado,

1
|λ| |f (x)| = |λ f (x)| ≤ ||λ f ||L(E,R) ⇒ |f (x)| ≤ ||λ f ||L(E,R) ( se λ ̸= 0),
|λ|
donde
1
||f ||L(E,R) ≤ ||λ f ||L(E,R) ⇒ |λ| ||f ||L(E,R) ≤ ||λ f ||L(E,R) ( se λ ̸= 0).
|λ|
Combinando as desigualdades acima e notando-se que para λ = 0 a identidade segue

trivialmente, tem-se o desejado.
Lema 1.3 Temos as seguintes igualdades:

|f (x)|
||f ||L(E,R) = sup |f (x)| = sup
x∈E:||x||E =1 x∈E:x̸=0 ||x||E
Demonstração: Provemos a primeira das igualdades acima. Como
{x ∈ E; ||x||E = 1} ⊂ {x ∈ E; ||x||E ≤ 1},
temos que
sup |f (x)| ≤ sup |f (x)|,

x∈E:||x||E =1 x∈E:||x||E ≤1
ou seja,
sup |f (x)| ≤ ||f ||L(E,R) . (1.12)

x∈E:||x||E =1
Por outro lado, dado ε > 0, existe y ∈ E tal que ||y||E ≤ 1, y ̸= 0 e |f (y)| >
||f ||L(E,R) − ε. Pondo-se x = y
||y||E
então, ||x||E = 1 e, além disso,
|f (y)| 1 1
|f (x)| = = |f (y)| ≥ |f (y)| ( já que ≥ 1).
||y||E ||y||E ||y||E
Assim,
|f (x)| ≥ |f (y)| > ||f ||L(E,R) − ε ⇒ ||f ||L(E,R) − ε < sup |f (x)|.
x∈E:||x||E =1
Pela arbitrariedade de ε vem que
||f ||L(E,R) ≤ sup |f (x)|. (1.13)

x∈E:||x||E =1
Combinando-se (1.12) e (1.13) tem-se a primeira das identidades.
A seguir,
provaremos a segunda das identidades. Seja, então, x ̸= 0. Temos que
x
||x||E = 1 e portanto
E
( )
|f (x)| x
≤
= f sup |f (x)|,
||x||E ||x||E x∈E:||x||E =1
donde
|f (x)|
sup ≤ sup |f (x)|. (1.14)
x∈E:x̸=0 ||x||E x∈E:||x||E =1
Por outro lado, dado ε > 0, existe y ∈ E tal que ||y||E = 1 e |f (y)| > ||f ||L(E,R) − ε
(note que ||f ||L(E,R) = supx∈E:||x||E =1 |f (x)|). Defindo-se x = λ y, onde λ ∈ R\{0}, resulta
que ||x||E = |λ| ||y||E = |λ|. Logo,
| {z }
=1
|f (x)| |λ| |f (y)|

= = |f (y)| > ||f ||L(E,R) − ε,
||x||E |λ|
donde se conclui
|f (x)|
||f ||L(E,R) − ε ≤ sup ,
x∈E:x̸=0 ||x||E
e pela arbitrariedade do ε resulta que
|f (x)|
||f ||L(E,R) ≤ sup . (1.15)
x∈E:x̸=0 ||x||E
FORMAS LINEARES 11
De (1.14), (1.15) e da primeira identidade tem-se a segunda identidade. Isto encerra

a prova.
2
Do lema 1.3 decorre que se f : E → R é uma forma linear limitada, então
|f (x)| ≤ ||f ||L(E,R) ||x||E , para todo x ∈ E. (1.16)
Denotaremos, por simplicidade, E ′ o conjunto L(E, R) das formas lineares e limitadas

sobre E bem como ||f ||L(E,R) simplesmente por ||f ||E ′ . Usualmente as notações acima são
usadas para formas lineares e contı́nuas sobre E. Contudo, a limitação da forma implica
na contiuidade da mesma conforme veremos na proposição a seguir.
Proposição 1.4 Seja f ∈ E ∗ . As seguintes expressões são equivalentes:
(1) f é limitada,
(2) f é contı́nua no ponto x = 0,
(3) f é contı́nua em E.
Demonstração:
(1) ⇒ (2) Seja f limitada. Então, de acordo com (1.16) resulta que |f (x)| ≤
||f ||E ′ ||x||E , para todo x ∈ E. Como f (0) = 0 então dado ε > 0 decorre imediatamente
que existe δ = ε
||f ||E ′
tal que se ||x||E < δ então |f (x)| < ε, o que prova a continuidade de
f em x = 0.
(2) ⇒ (3) Assumamos que f seja contı́nua em x = 0 e consideremos x0 ∈ E. Então,

dado ε > 0, existe δ > 0 tal que se ||x||E < δ então |f (x)| < ε. Reulta daı́ que se x ∈ E
é tal que ||x − x0 ||E < δ, então, em virtude da linearidade de f tem-se |f (x) − f (x0 )| =
|f (x − x0 )| < ε, o que prova a continuidade de f em todo o espaço E.
(3) ⇒ (1) Suponhamos que f seja contı́nua em todo o espaço E. Em particular, f

é contı́nua em x = 0 e portanto, dado ε > 0 existe δ > 0 tal que se ||x||E < δ então
|f (x)| < ε. Consideremos, então, 0 < µ < δ e x ∈ E tal que ||x||E = 1. Então,
||µ x||E = µ < δ e assim |f (µ x)| < ε, o que implica que
sup |f (µ x)| ≤ ε,
x∈E:||x||E =1
e, consequentemente,
ε
sup |f (x)| ≤ ,
x∈E:||x||E =1 µ
o que prova a limitação de f , e encerra a prova.

2
Como a soma de funções contı́nuas é uma função contı́nua e o produto de uma função
contı́nua por um escalar é uma função contı́nua, decorre que E ′ é um espaço vetorial.
Designaremos, então, por E ′ o espaço vetorial das formas lineares e limitadas (contı́nuas)
sobre E e o denominaremos o dual topológico de E. Daqui pra frente E ′ será dotado da
norma dual,
||f ||E ′ = sup |f (x)|,

x∈E:||x||E ≤1
a menos que se faça menção ao contrário. Quando não houver ambiguidade na inter-
pretação, designaremos ||f ||E ′ simplesmente por ||f || bem como ||x||E simplesmente por
||x||.
Evidentemente E ′ ⊂ E ∗ . No entanto, E ′ $ E ∗ , ou seja existem formas lineares que
não são contı́nuas. Como exemplo, consideremos o espaço das funções reais e contı́nuas
∫1
em [0, 1], C(0, 1), munido da norma ||f || = 0 |f (t)| dt.
Consideremos a aplicação δ0 : C(0, 1) → R definida por δ0 (f ) = f (0). Observe que
δ0 ∈ (C(0, 1))∗ . Contudo, provaremos que δ0 ∈
/ (C(0, 1))′ . Com efeito, seja {fn } uma
seqüência de funções contı́nuas dada por
{
− 2n2 t + 2n, 0 ≤ t < 1/n,
fn (t) =
0, 1/n ≤ t ≤ 1, (n ∈ N∗ ),
conforme figura abaixo: 6
2n
@
@
@
@
@
@ -
0 1/n 1
Figura 1.2: fn (t)

FORMAS LINEARES 13
Temos:
∫ 1 ∫ 1/n
||fn || = |fn (t)| dt = | − 2n2 t + 2n|dt
0 0
∫ 1/n
para todo n ∈ N∗ .
1/n 1/n
= (−2n2 t + 2n) dt = −n2 t2 |0 + 2nt|0 = 1,
0
Assim,
||δ0 ||(C(0,1))′ = sup |δ0 (x)| ≥ sup |δ0 (fn )| = sup 2n = +∞,
x∈C(0,1);||x||C(0,1) =1 n n
o que prova que δ0 não é limitada.
No entanto, quando E tem dimensão finita, temos que E ∗ = E ′ . Vejamos tal fato.
Seja E um espaço vetorial de dimensão n e consideremos {e1 , · · · , en } uma base para
E. Se x ∈ E, então x = x1 e1 + · · · + xn en . Consideremos || · || uma norma em E e
consideremos
|x|∞ = max{|x1 |, · · · , |xn |}.
Logo, |x|∞ também define uma norma em E. Como em um espaço vetorial de dimensão
finita todas as normas são equivalentes (verifique tal afirmação) temos
C1 |x|∞ ≤ ||x|| ≤ C2 |x|∞ , para todo x ∈ E,
onde C1 , C2 são constantes positivas. Seja, então, g ∈ E ∗ . Temos
g(x) = g(x1 e1 + · · · + xn en ) = x1 g(e1 ) + · · · + xn g(en ),
e, portanto,
M
|g(x)| ≤ |x1 | |g(e1 )| + · · · + |xn | |g(en )| ≤ |x|∞ (|g(e1 )| + · · · + |g(en )|) ≤ ||x||,
| {z } C1
=M
de onde concluı́mos, em vista da proposição 1.4, que g ∈ E ′ .
Observação 1.5 No Rn as seguintes normas são equivalentes:

√ √
||x||1 = |x1 | + · · · + |xn |, ||x||2 = x21 + · · · + x2n , ||x||p = p |x1 |p + · · · + |xn |p e
||x||∞ = max{|x1 |, · · · , |xn |},
∑n
onde x = i=1 xi ei e {e1 , · · · , en } é uma base para o Rn .
A notação ||x||∞ provém do fato que
lim ||x||p = ||x||∞ .

p→+∞
Com efeito, notemos que

[ ]p
max {|xi |} ≤ |x1 |p + · · · + |xn |p ,
1≤i≤n
donde
max {|xi |} ≤ [|x1 |p + · · · + |xn |p ]1/p

1≤i≤n
[ ( )p ]1/p
≤ n max {|xi |}
1≤i≤n
√
= p
n max {|xi |}.
1≤i≤n
√
Como limp→+∞ p
n = 1 da desigualdade acima resulta que
lim [|x1 |p + · · · + |xn |p ]1/p = max {|xi |}.

p→+∞ 1≤i≤n
1.2 Teorema de Hahn-Banach

Antes de apresentarmos o teorema em questão, façamos algumas considerações iniciais.
1.2.1 Prolongamento de uma Forma Linear
Definição 1.6 Seja E um espaço vetorial, G um subespaço de E e g uma forma linear

em G, isto é, g ∈ G∗ . Dizemos que uma forma linear h é um prolongamento de g se
h(x) = g(x), para todo x ∈ G.
Da definição acima resulta imediatamente que g é um prolongamento de g. Quando

h é um prolongamento de g e D(h) ̸= G (aqui D(h) designa o domı́nio de h), então h é
dito um prolongamento próprio de g.
Se h é um prolongamento de g escrevemos g ≤ h.
1.2.2 Um Repasso ao Lema de Zorn
Nesta seção, as noções de conjunto ordenado, limitação superior e elemento maximal

serão discutidas. Todas essas noções serão apresentadas juntas para obtermos a noção de
TEOREMA DE HAHN-BANACH 15
conjunto indutivamente ordenado e uma vez feito isto, estabeleceremos o Lema de Zorn.
Para nossos propósitos é suficiente considerarmos o Lema de Zorn como um axioma.
Definição 1.7 Seja X um conjunto e R uma relação definida entre alguns elementos
desse conjunto. X é dito parcialmente ordenado sob a relação R se as seguintes condições
são satisfeitas entre os elementos de X que são comparáveis com respeito à R:
(1) Seja a ∈ X. Então aRa (reflexividade)
(2) Sejam a, b, c ∈ X. Então aRb e bRc ⇒ aRc (transitividade)
(3) Para a, b ∈ X se aRb e bRa, então a = b.
Além disso, se dado dois quaisquer elementos de X uma das relações
aRb ou bRa
acontece, então X é dito ser totalmente ordenado.
Exemplo 1: Seja X o conjunto dos números reais e seja R a relação dada por ≤. É claro
que para quaisquer números reais a, b e c
(1) a ≤ a,
(2) a ≤ b e b ≤ c ⇒ a ≤ c,
(3) a ≤ b e b ≤ a ⇒ a = b.
Além disso, dados a, b ∈ R, uma das relações acontece
a ≤ b ou b ≤ a.
Consequentemente os números reais são totalmente ordenados.

Exemplo 2: Seja X um conjunto arbitrário e S qualquer coleção de subconjuntos de X.
É claro que considerando R como a inclusão de conjuntos
(1) Para qualquer A ∈ S temos que A ⊂ A,
(2) Se A, B, C ∈ S, A ⊂ B e B ⊂ C então A ⊂ C,
(3) Para A, B ∈ S se A ⊂ B e B ⊂ A então A = B.
Conforme vemos, a inclusão de conjuntos constitui uma ordem parcial sobre S. Con-
tudo, se dois conjuntos são disjuntos, por exemplo, eles não são comparáveis com respeito
a R. Consequentemente S não é totalmente ordenado.
Se um conjunto X é parcialmente ordenado sob a relação R é natural argumentar-

mos sob que condições existe um ‘maior’ elemento em X. Isto motiva-nos as seguintes
definições:
Definição 1.8 Seja X um conjunto parcialmente ordenado sob a relação R e considere-

mos A um subconjunto de X. O elemento a ∈ X (não necessariamente pertencente a A)
é dito uma limitação superior de A se para todo y ∈ A,
yRa.
Convém notar que necessitamos uma limitação superior para um elemento ser ‘com-
parável’ a todo membro do conjunto.
Definição 1.9 Seja X como na definição anterior. O elemento a ∈ X é dito ser um

elemento maximal de X se aRy implica que a deve ser igual a y.
No exemplo 2 acima, se estendermos a ordem parcial à coleção P(X) de todos os

subconjuntos de X, é claro que o conjunto formado pela união de todos os conjuntos em
S é uma limitação superior para S e, qualquer outro subconjunto de P(X) contendo S é
também uma limitação superior para S ou qualquer subconjunto deste. Essa união pode
não ser um elemento maximal de S uma vez que pode não ser um membro de S
Falando-se claramente, o elemento maximal é uma limitação superior que nenhuma

outra supera.
Definição 1.10 Um conjunto X parcialmente ordenado sob uma relação R é dito indutiva-
mente ordenado se qualquer subconjunto totalmente ordenado de X tem uma limitação
superior.
Lema 1.11 (Lema de Zorn) Todo conjunto indutivamente ordenado e não vazio possui
um elemento maximal.
1.2.3 O Teorema de Hahn-Banach - Forma Analı́tica
Comecemos por um lema.

Lema 1.12 Sejam E um espaço vetorial e p : E → R uma aplicação tal que
p(λ x) = λ p(x), para todo x ∈ E e λ > 0

p(x + y) ≤ p(x) + p(y), para todo x, y ∈ E,
isto é, p é um funcional positivamente homogêneo e subaditivo em E.

Sejam G um subespaço próprio de E e g ∈ G∗ tal que g(x) ≤ p(x), para todo x ∈ G.
Então existe um prolongamento próprio h, de g, verificando h(x) ≤ p(x) para todo x ∈
D(h).
Demonstração: Seja x0 ∈ E tal que x0 ∈

/ G e definamos
H = G + Rx0 ,
ou seja, H é o subespaço de E definido por
H = {x + tx0 ; x ∈ G e t ∈ R}.
Sejam x1 , x2 ∈ G. Então,
g(x1 ) + g(x2 ) = g(x1 + x2 ) ≤ p(x1 + x2 )

= p(x1 − x0 + x0 + x2 ) ≤ p(x1 − x0 ) + p(x0 + x2 ),
o que implica que
g(x1 ) − p(x1 − x0 ) ≤ p(x0 + x2 ) − g(x2 ), para todo x1 , x2 ∈ G.
Logo,
sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )} ≤ inf {p(x0 + x2 ) − g(x2 )}.

x1 ∈G x2 ∈G
Seja α ∈ R tal que
sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )} ≤ α ≤ inf {p(x0 + x2 ) − g(x2 )}. (1.17)

x1 ∈G x2 ∈G
Definamos
h(y) = g(x) + t α, para x ∈ G, t ∈ R tal que y = x + t x0 , i.é. , y ∈ H.

Observemos que h está bem definida, pois dado y ∈ H suponhamos que existam
x1 , x2 ∈ G e t1 , t2 ∈ R tais que y = x1 +t1 x0 e y = x2 +t2 x0 . Então, (x1 −x2 )+(t1 −t2 )x0 =
x2 −x1
0. Se t1 −t2 ̸= 0 temos que x0 = t1 −t2
∈ G, o que é um absurdo! Logo, t1 = t2 , e portanto,
x1 − x2 = 0, isto é, x1 = x2 , provando que h está bem definida. Além disso, h é linear.
De fato, sejam y1 , y2 ∈ H e λ ∈ R. Temos:
h(y1 + y2 ) = h[(x1 + t1 x0 ) + (x2 + t2 x0 )] = h[(x1 + x2 ) + (t1 + t2 )x0 ]

= g(x1 + x2 ) + (t1 + t2 )α = g(x1 ) + g(x2 ) + t1 α + t2 α
= h(y1 ) + h(y2 );
h(λ y1 ) = h(λ x1 + (λ t1 )x0 ) = g(λ x1 ) + (λ t1 )α
= λg(x1 ) + λ(t1 α) = λ h(y1 ),
o que prova a linearidade de h.

Do que vimos acima, h ∈ H ∗ , G H e g(x) = h(x) para todo x ∈ G (basta tomar
t = 0); ou seja, h é um prolongamento próprio de g. Resta-nos demonstrar que h(y) ≤ p(y)
para todo y ∈ H, ou seja,
h(x + t x0 ) ≤ p(x + t x0 ),
ou ainda,
g(x) + t α ≤ p(x + t x0 ), para todo x ∈ G e t ∈ R. (1.18)
Seja t > 0. Temos de (1.17),

[ (x) ]
g(x) + t α = t g +α
[ (t ) ]
x
≤ t g + inf {p(x2 + x0 ) − g(x2 )}
t x2 ∈G
[ (x) (x ) ( x )]
≤ t g +p + x0 − g ( para x2 = x/t)
(x t ) t t
= tp + x0 = p(x + t x0 ).
t
Seja t < 0 e ponhamos τ = −t > 0. Então,
[ (x) ]
g(x) + t α = τ g −α
[ (τ ) ]
x
≤ τ g − sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )}
τ x1 ∈G
[ (x) (x ) ( x )]
≤ τ g +p − x0 − g ( para x1 = x/τ )
( xτ ) τ τ
= τp − x0 = p(x − τ x0 ) = p(x + t x0 ),
τ
o que prova o desejado em (1.18). Se t = 0, então, por hipótese, g(x) + t α = g(x) ≤

p(x) = p(x + t x0 ), o que finaliza a demonstração do lema.
2
Teorema 1.13 (Hahn-Banach - Forma Analı́tica) Sejam E um espaço vetorial e p

um funcional positivamente homogêneo e subaditivo, definido em E. Se G é um subespaço
próprio de E, g ∈ G∗ e g(x) ≤ p(x), para todo x ∈ G, então existe um prolongamento h
de g a E tal que h(x) ≤ p(x), para todo x ∈ E.
Demonstração: Seja P a famı́lia de todos os prolongamentos, h, de g, tais que h

é linear e h(x) ≤ p(x), para todo x ∈ D(h), onde D(h) é um subespaço vetorial e
ordenemos P pondo h1 ≤ h2 se, e somente se, h2 é um prolongamento próprio de h1 (ou
seja, D(h1 ) $ D(h2 )).
Temos que P ̸= ∅ pois g ∈ P. Além disso, se Q é um subconjunto de P, totalmente
ordenado, onde Q = {hi }i∈I , I um conjunto de ı́ndices, podemos definir h pondo D(h) =
∪i∈I D(hi ) e h(x) = hi (x) se x ∈ D(h) tal que x ∈ D(hi ). Note que h está bem definida
uma vez que Q é totalmente ordenado e portanto se i1 , i2 ∈ I uma das duas possibilidades
ocorre D(hi1 ) ⊂ D(hi2 ) ou D(hi2 ) ⊂ D(hi1 ). No primeiro caso hi2 é um prolongamento de
hi1 e no segundo caso hi1 é um prolongamento de hi2 , de modo que se x ∈ D(hi1 ) ∩ D(hi2 )
resulta que hi1 (x) = hi2 (x). Além disso, D(h) = ∪i∈I D(hi ) é um espaço vetorial sendo
h claramente linear, uma vez que, cada hi o é. Como hi ≤ p para todo i ∈ I, resulta
que h(x) ≤ p(x), e, portanto, h ∈ P. Logo, P é indutivamente ordenado (note que h é
cota superior de Q em P) e pelo lema de Zorn temos que P possui um elemento maximal
f . Como f ∈ P, temos que f ≤ p. Resta-nos verificar que D(f ) = E. Com efeito,
suponhamos o contrário, ou seja, que D(f ) é um subespaço próprio de E. Pelo lema 1.12
concluı́mos que existe um prolongamento próprio h, de f , verificando h(x) ≤ p(x), o que
contradiz o fato de f ser elemento maximal de P. Logo, D(f ) = E, o que finaliza a prova.
2
A seguir, apresentaremos alguns resultados decorrentes do Teorema de Hahn-Banach

quando E é um espaço vetorial normado.
Observação 1.14 Sejam E é um espaço vetorial normado e E ′ o seu dual topológico.

Quando f ∈ E ′ e x ∈ E escrevemos ⟨f, x⟩ em lugar de f (x). Ainda, se diz que ⟨·, ·⟩ é o
produto escalar na dualidade E ′ , E.
Corolário 1.15 Sejam E um espaço vetorial normado, G um subespaço de E e g ∈ G′ .

Então, existe um prolongamento f de g tal que f ∈ E ′ e ||f ||E ′ = ||g||G′ .
Demonstração: Definindo-se
p(x) = ||g||G′ ||x||, x ∈ E,
temos que
g(x) ≤ |g(x)| ≤ ||g||G′ = p(x), ∀x ∈ G.
Assim, pelo Teorema de Hahn-Banach existe um prolongamento f de g a todo E tal

que
f (x) ≤ p(x), ∀x ∈ E.
Contudo, temos também que
−f (x) = f (−x) ≤ p(−x) = ||g||G′ || − x|| = p(x), ∀x ∈ E.
Consequentemente,
|f (x)| ≤ p(x) = ||g||G′ ||x||, ∀x ∈ E
o que implica,
||f ||E ′ = sup |f (x)| ≤ ||g||G′ ,

x∈X,||x||≤1
ou seja,
||f ||E ′ ≤ ||g||G′ .
Por outro lado, como f (x) = g(x) para todo x ∈ G, temos que
||f ||E ′ = sup |f (x)| ≥ sup |g(x)| = ||g||G′ .

x∈E,||x||≤1 x∈G,||x||≤1
Das duas últimas desigualdades acima concluı́mos que ||f ||E ′ = ||g||G′ .
2
Corolário 1.16 Seja E um espaço vetorial normado. Então, para cada x0 ∈ E, existe
uma forma f0 ∈ E ′ tal que ||f0 ||E ′ = ||x0 || e < f0 , x0 >= ||x0 ||2 .
Demonstração: Se x0 = 0, temos que f0 ≡ 0 satisfaz o desejado. Seja x0 ̸= 0 e

G := Rx0 = {tx0 ; t ∈ R}. Definimos g(tx0 ) = t||x0 ||2 , para todo t ∈ R. Assim,
sup |g(x)| = sup |t|||x0 ||2 = ||x0 ||.

x∈G, ||x||=1 t∈R, |t|= ||x1 ||
0
Sendo g claramente linear, resulta que g ∈ G′ e ||g||G′ = ||x0 ||. Pelo Corolário (1.15)
existe um prolongamento f0 de g a E tal que f0 ∈ E ′ e ||f0 ||E ′ = ||g||G′ = ||x0 ||. Além
disso, como x0 ∈ G, temos ⟨f0 , x0 ⟩ = ⟨g, x0 ⟩ = ||x0 ||2 . 2
Seja E um espaço normado. De um modo geral, se designa para cada x0 ∈ E o

conjunto
F (x0 ) = {f0 ∈ E ′ ; ⟨f0 , x0 ⟩ = ||x0 ||2 = ||f0 ||2 }, (1.19)
Observação 1.17 Pelo Corolário (1.16) resulta imediatamente que F (x0 ) ̸= ∅ para todo
x0 ∈ E. Além disso, se E ′ é estritamente convexo (o que é sempre verdade se E é um
espaço de Hilbert, ou se E = Lp (Ω) com 1 < p < +∞ e Ω ⊂ Rn , aberto, por exemplo),
então F (x0 ) é um conjunto unitário. Os espaços estritamente convexos serão estudados
posteriormente.
Corolário 1.18 Seja E um espaço vetorial normado. Então, para todo x ∈ E se tem
||x|| = sup | ⟨f, x⟩ | = max | ⟨f, x⟩ |.

f ∈E ′ ,||f ||≤1 f ∈E ′ ,||f ||≤1
Demonstração: Se x = 0, o resultado segue trivialmente posto que ⟨f, x⟩ = 0, para

todo f ∈ E . Seja, então, x ̸= 0 e consideremos f ∈ E ′ tal que ||f || ≤ 1. Então,
′
| ⟨f, x⟩ | ≤ ||f ||E ′ ||x|| ≤ ||x|| ⇒ sup | ⟨f, x⟩ | ≤ ||x||. (1.20)

f ∈E ′ ,||f ||≤1
Por outro lado, pelo corolário 1.16, existe uma forma f0 ∈ E ′ tal que ||f0 ||E ′ = ||x|| e
⟨f0 , x⟩ = ||x||2 , ou seja, f0 ∈ F (x). Definamos f1 = f0
||x||
. Então, ||f1 ||E ′ = 1 e ⟨f1 , x⟩ =
||x||. Portanto,
sup | ⟨f, x⟩ | ≥ | ⟨f1 , x⟩ | = ||x||. (1.21)

f ∈E ′ ,||f ||≤1
Combinando (1.20) e (1.21) temos o desejado.

2
Observação 1.19 Observemos que no corolário 1.18 temos estabelecido que o supremo
realmente é atingido e consequentemente o ‘supremo’ se transforma em ‘máximo’. Com
efeito,
sup | ⟨f, x⟩ | = ||x|| = ⟨f1 , x⟩ , onde f1 ∈ E ′ e ||f1 || = 1.

f ∈E ′ ,||f ||≤1
1.2.4 Formas Geométricas do Teorema de Hahn-Banach
Dizemos que um conjunto C é convexo se
[t x + (1 − t) y] ∈ C, para todo x, y ∈ C e para todo t ∈ [0, 1]. (1.22)
Seja E um espaço vetorial normado, C ⊂ E um conjunto aberto e convexo tal que

0 ∈ C. Para cada x ∈ E, definimos
x
p(x) = inf{α > 0; ∈ C}. (1.23)
α
O funcional p : E → R é denominado funcional de Minkowski para o convexo C. No-

temos que o funcional de Minkowski está bem definido. Com efeito, seja x ∈ E. Se x = 0
então x ∈ C (por hipótese) e, portanto, o conjunto {α > 0; αx ∈ C} ̸= ∅. Se x ̸= 0 então
||x|| ̸= 0 e, como 0 ∈ C e C é aberto, temos que existe r > 0 tal que Br (0) ⊂ C. Assim,
µx
se y = ||x||
com 0 < µ < r resulta que
||y|| = µ < r ⇒ y ∈ Br (0) ⊂ C.
||x||
Desta forma, α = µ
∈ {α > 0; αx ∈ C}. Logo, em ambos os casos, temos quje
{α > 0; αx ∈ C} ̸= ∅, qualquer que seja x ∈ E tendo sentido tomarmos o ı́nfimo deste
conjunto.
Propriedades do Funcional p
1) p(λ x) = λ p(x), para todo λ ≥ 0 e para todo x ∈ E.

2) p(x + y) ≤ p(x) + p(y), para todo x, y ∈ E.
3) Existe M > 0 tal que p(x) ≤ M ||x||, para todo x ∈ E.
4) C = {x ∈ E; p(x) < 1}.
Demonstração: Provemos as propriedades acima.

1) Temos que p(λ x) = inf{α > 0; λαx ∈ C}. Se λ = 0, a identidade segue trivialmente.
Agora se λ ̸= 0, pondo β = α
λ
temos que α = λ β e, conseqüentemente,
x x
p(λ x) = inf{λ β > 0; ∈ C} = λ inf{β > 0; ∈ C} = λ p(x).
β β
2) Seja ε > 0 e consideremos x, y ∈ E. Então, em virtude da definição do funcional

de Minkowski, existem α, β > 0 tais que x
α
∈ C, βy ∈ C, α < p(x) + ε
2
e β < p(y) + 2ε .
α β α β
Como 0 < α+β
< 1, 0 < α+β
<1e α+β
+ α+β
= 1, vem, pela convexidade de C, que
α x β y x+y
+ ∈ C, ou seja , ∈ C.
α+βα α+ββ α+β
Logo, p(x + y) ≤ α + β < p(x) + p(y) + ε. Pela arbitrariedade de ε segue o desejado.

3) Como C é aberto e 0 ∈ C temos que existe r > 0 tal que Br (0) ⊂ C. Consideremos
0 < ρ < r. Então, qualquer que seja x ∈ E, x ̸= 0 satisfaz ||x|| ρx
∈ Br (0), uma vez que

ρ x ||x||
ρx
||x|| = ρ < r. Assim, ||x|| ∈ C e, portanto, p(x) ≤ ρ , isto é,
1
p(x) ≤ M ||x||, onde M = .
ρ
4) Seja x ∈ C. Se x = 0, temos que p(x) = 0 < 1. Suponhamos, então, x ̸= 0

e consideremos r > 0 tal que Br (x) ⊂ C. Tomemos ε > 0 tal que 0 < ε < r
||x||
, logo
||x + εx − x|| = ε||x|| < r. Assim, x + εx ∈ Br (x) ⊂ C, ou seja, (1 + ε)x ∈ C, ou ainda,
x
1 ∈ C. Donde, p(x) ≤ 1
1+ε
< 1. Conseqüentemente,
1+ε
C ⊂ {x ∈ E; p(x) < 1}.
Reciprocamente, seja x ∈ E tal que p(x) < 1. Então, dado ε > 0 suficientemente pequeno,
temos que existe α > 0 tal que x
α
∈ C e p(x) ≤ α < p(x)+ε < 1. Assim, α αx +(1−α)0 ∈ C,
ou seja, x ∈ C, o que prova que
{x ∈ E; p(x) < 1} ⊂ C.
Definição 1.20 Seja E um espaço vetorial real. Um hiperplano afim de E é um conjunto

da forma
H = {x ∈ E; f (x) = α},
onde α ∈ R e f ∈ E ∗ tal que f ̸= 0 (ou seja, f não identicamente nula).

Dizemos que H é um hiperplano de equação [f = α].
Exemplo: Seja E = R2 . Então f (x, y) = ax + by onde a, b ∈ R\{0}. Temos,
H = {(x, y) ∈ R2 ; ax + by = α}.
Analogamente, se E = R3 , temos que
H = {(x, y, z) ∈ R3 ; ax + by + cz = α}.
Podemos usar ainda a seguinte notação para o R2 : f = (a, b), X = (x, y) e ⟨f, X⟩ =
⟨(a, b), (x, y)⟩ = ax + by.
Sejam H o hiperplano de E de equação [f = α] e a ∈ H. Então,
H − a é um subespaço de E. (1.24)
Com efeito, seja x ∈ H − a. Então, x = y − a com y ∈ H donde f (x) = f (y) − f (a) =

α −α = 0. Reciprocamente, seja x ∈ E tal que f (x) = 0. Então, f (x +a) = f (x)+ f (a) =
0 + α = α, isto é, x + a ∈ H e portanto x ∈ H − a. Logo,
H − a = {x ∈ E; f (x) = 0} = f −1 ({0}) = ker(f )(subespaço de E),
o que prova (1.24). Temos ainda que
E = (H − a) ⊕ Rx0 , para algum x0 ∈ E. (1.25)
De fato, observemos que H − a ̸= E posto que f ̸= 0 (f não identicamente nula). Seja

x0 ∈ E\(H −a) tal que f (x0 ) = 1. Tal x0 é obtido da seguinte forma: seja x1 ∈ E\(H −a)
tal que f (x1 ) ̸= 0 (lembre que toda(forma
) linear não nula assume todos os valores de R),
isto é, f (x1 ) = α1 ̸= 0. Assim, f α1 = 1 e basta tomarmos x0 = αx11 . Então, sempre
x1
podemos escolher x0 ∈ E\(H − a) tal que f (x0 ) = 1. Isto posto, H − a e Rx0 são
subespaços de E com (H − a) ∩ Rx0 = {0}. Obviamente, (H − a) ⊕ Rx0 ⊂ E. Resta-nos
mostrar que E ⊂ (H − a) ⊕ Rx0 . Com efeito, seja x ∈ E e definamos y = x − f (x) x0 .
Temos
f (y) = f (x) − f (x) f (x0 ) = 0,

| {z }
=1
e, portanto, y ∈ H − a. Logo, x = y + f (x) x0 ∈ (H − a) ⊕ Rx0 , o que prova o desejado

em (1.25).
Proposição 1.21 O hiperplano H de equação [f = α] é fechado se, e somente se, f é

contı́nua.
Demonstração: Se f é contı́nua temos, pelo fato de [f = α] = f −1 ({α}) e a imagem

inversa de um conjunto fechado ser fechada, que H = [f = α] é fechado.
Reciprocamente, seja H fechado. Como E\H ̸= ∅, posto que f (E) = R e f (H) = {α},
resulta que existe x0 ∈ E tal que x0 ∈
/ H. Como E\H é aberto, então existe r > 0 tal
que Br (x0 ) ⊂ E\H. Como x0 ∈ E\H segue que f (x0 ) ̸= α e consequentemente podemos
supor, sem perda da generalidade que f (x0 ) < α. Mostraremos que para todo x ∈ Br (x0 )
temos que f (x) < α. Com efeito, suponhamos o contrário, que exista x1 ∈ Br (x0 ) tal que
f (x1 ) ≥ α. Como Br (x0 ) é um conjunto convexo temos que
t x1 + (1 − t)x0 ∈ Br (x0 ), para todo t ∈ [0, 1],
e pelo fato de Br (x0 ) ⊂ E\H decorre que
f (t x1 + (1 − t)x0 ) ̸= α, para todo t ∈ [0, 1].
Por outro lado, f (x1 ) ≥ α implica que

α − f (x0 )
f (x1 ) − f (x0 ) ≥ α − f (x0 ) ⇒ 0 < ≤ 1.
f (x1 ) − f (x0 )
α−f (x0 )
Definamos, em particular, t = f (x1 )−f (x0 )
. Conseqüentemente,
f (t x1 + (1 − t)x0 ) = f (t(x1 − x0 ) + x0 ) = t f (x1 − x0 ) + f (x0 )

= t[f (x1 ) − f (x0 )] + f (x0 )
= α − f (x0 ) + f (x0 ) = α,
o que é um absurdo! Logo, para todo x ∈ Br (x0 ) temos que f (x) < α. Seja r1 > 0 tal
que Br1 (x0 ) ⊂ Br (x0 ). Note que se x ∈ Br1 (x0 ) temos que x = x0 + r1 z, onde z ∈ B1 (0).
Assim,
f (x) = f (x0 + r1 z) < α ⇒ f (x0 ) + r1 f (z) < α,
ou ainda,
α − f (x0 )
f (z) < < +∞, para todo z ∈ B1 (0).
r1
Logo, supz∈E;||z||≤1 |f (z)| < +∞, o que prova que f é limitada e portanto contı́nua. 2
Observação 1.22 Se tivéssemos suposto na proposição anterior que f (x0 ) > α, mos-
trarı́amos que para todo x ∈ Br (x0 ) terı́amos f (x) > α. Usarı́amos, neste caso, t =
f (x0 )−α
f (x0 )−f (x1 )
para gerar o absurdo. Da mesma forma, então, f (x) = f (x0 + r1 z) > α, isto
é, f (x0 ) + r1 f (z) > α ou ainda,
f (x0 ) − α
f (−z) = −f (z) < , para todo z ∈ B1 (0) ⇒ sup |f (z)| < +∞.
r1 z∈E;||z||≤1
Definição 1.23 Seja E um espaço vetorial normado e consideremos A, B ⊂ E. Dizemos

que o hiperplano H de equação [f = α] separa A e B no sentido lato(generalizado) se
f (x) ≤ α, para todo x ∈ A e f (y) ≥ α, para todo y ∈ B.
Dizemos que o hiperplano H separa A e B no sentido estrito se existe ε > 0 tal que
f (x) ≤ α − ε, para todo x ∈ A e f (y) ≥ α + ε, para todo y ∈ B.
Geometricamente, a separação significa que A e B se situam em lados opostos de H.
H
A
Figura 1.3: H separa A e B
Lema 1.24 Sejam E um espaço normado, C ⊂ E um conjunto convexo, aberto e não-

/ C. Então existe f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ), para todo
vazio e x0 ∈ E tal que x0 ∈
x ∈ C. Em particular, o hiperplano de equação [f = f (x0 )] separa {x0 } de C no sentido
lato.
Demonstração: Suponhamos, sem perda da generalidade, que 0 ∈ C, pois caso 0 ∈

/ C,
consideramos o conjunto C ′ = C − a, onde a ∈ C. Temos que C ′ ̸= ∅, convexo e aberto
posto que C o é. Admitindo-se que o resultado seja verdadeiro para C ′ , isto é, que
exista f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C ′ com x0 ∈
/ C ′ , então o mesmo se
/ C. Então, existe f ∈ E ′ tal que
verifica para C. De fato, seja x0 ∈ E tal que x0 ∈
f (x) < f (x0 − a), para todo x ∈ C ′ . Logo, f (y − a) < f (x0 − a), para todo y ∈ C
| {z }
/ ′
∈C
e, portanto, f (y) − f (a) < f (x0 ) − f (a), para todo y ∈ C donde f (y) < f (x0 ), para
todo y ∈ C. Podemos, então, supor, sem perda da generalidade, que 0 ∈ C e mostrar o
desejado.
Seja 0 ∈ C e consideremos p o funcional de Minkowski para o convexo C. Seja x0 ∈ E
tal que x0 ∈
/ C. Então, p(x0 ) ≥ 1 posto que C = {x ∈ E; p(x) < 1}. Ponhamos G = Rx0
e g : G → R dada por g(t x0 ) = t. Temos que g ∈ G∗ . Além disso,
Se t ≥ 0, g(t x0 ) = t ≤ t p(x0 ) = p(t x0 )

|{z}
p(x0 )≥1
Se t < 0, g(t x0 ) = t < 0 ≤ p(t x0 ).
Logo, g(x) ≤ p(x), para todo x ∈ Rx0 . Como o funcional de Minkowski é positi-
vamente homogêneo e subaditivo vem pelo Teorema de Hahn-Banach (Forma Analı́tica)
que existe um prolongamento f de g a todo E tal que f (x) ≤ p(x), para todo x ∈ E.
Assim, f (x) ≤ p(x) ≤ M ||x||, para todo x ∈ E (veja propriedade 3 do Funcional de
Minkowski) e, portanto, f ∈ E ′ , e além disso, f (x) ≤ p(x) < 1, para todo x ∈ C com
f (x0 ) = g(x0 ) = 1. Conseqüentemente,
Existe f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C,
o que finaliza a demonstração.

2
Teorema 1.25 (1a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach) Sejam E um

espaço vetorial normado e A, B ⊂ E subconjuntos convexos, disjuntos e não vazios. Se
A é aberto, então existe um hiperplano fechado que separa A e B no sentido lato.
Demonstração: Sejam a ∈ A, b ∈ B e x0 = b − a. Definamos C = A − B + x0 .

Afirmamos que
1) C é convexo. (1.26)
De fato, sejam w = a1 − b1 + x0 e v = a2 − b2 + x0 pontos de C e t ∈ [0, 1] com

a1 , a2 ∈ A e b1 , b2 ∈ B. Então,
t w + (1 − t) v = t[a1 − b1 + x0 ] + (1 − t)[a2 − b2 + x0 ]
= [t a1 + (1 − t)a2 ] − [t b1 + (1 − t)b2 ] +x0 ∈ A − B + x0 = C,
| {z } | {z }
∈A ∈B
o que prova (1.26).

A seguir, provaremos que
2) C é aberto. (1.27)
Com efeito, podemos escrever C = ∪y∈B {A − y + x0 } e, portanto, C é a união de

uma famı́lia de conjuntos abertos, uma vez que A é aberto e a translação de um conjunto
aberto é um conjunto aberto, o que prova (1.27).
Finalmente afirmamos que
x0 ∈
/ C. (1.28)
De fato, suponhamos que x0 ∈ C. Então, existem a ∈ A e b ∈ B tais que x0 = a−b+x0 ,

isto é, a = b, e, portanto, A ∩ B ̸= ∅, o que é um absurdo, ficando provado (1.28).
Logo, pelo lema 1.24 existe f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C, ou seja,
f (a − b + x0 ) < f (x0 ), para todo a ∈ A e para todo b ∈ B, isto é, f (a) < f (b), para todo
a ∈ A e para todo b ∈ B. Assim,
sup f (x) ≤ inf f (y).

x∈A y∈B
Seja α ∈ R tal que
sup f (x) ≤ α ≤ inf f (y).

x∈A y∈B
Então, f (x) ≤ α ≤ f (y), para todo x ∈ A e para todo y ∈ B. Como f ∈ E ′ segue

da proposição 1.21 que o hiperplano de equação [f = α] é fechado e, em virtude da
desigualdade anterior, a prova está completa. 2
Teorema 1.26 (2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach) Sejam E um

espaço vetorial normado, A, B ⊂ E subconjuntos convexos, disjuntos e não vazios. Se A
for fechado e B for um compacto, então existe um hiperplano fechado que separa A e B
no sentido estrito.
Demonstração: Seja ε > 0 e ponhamos Aε = A + Bε (0), conforme ilustra a figura

abaixo.
Aε
A ε
Figura 1.4: Aε = A + Bε (0)
Afirmamos que
Aε é convexo. (1.29)
De fato, sejam w, v ∈ Aε e t ∈ [0, 1]. Então, w = a1 + ε z1 e v = a2 + ε z2 onde

a1 , a2 ∈ A e z1 , z2 ∈ B1 (0). Temos:
t w + (1 − t)v = t[a1 + ε z1 ] + (1 − t)[a2 + ε z2 ]

= [t a1 + (1 − t)a2 ] +ε [t z1 + (1 − t)z2 ] ∈ Aε ,
| {z } | {z }
∈A ∈B1 (0)
o que prova (1.29).

Analogamente prova-se que
Bε = B + Bε (0) é convexo. (1.30)
Notemos que
Aε é aberto pois Aε = ∪x∈A (x + Bε (0)). (1.31)
Aε ∩ Bε = ∅ para algum ε > 0. (1.32)
De fato, suponhamos o contrário, ou seja, que para todo ε > 0, Aε ∩ Bε ̸= ∅. Então,

pondo εn = n1 , temos que para cada n ∈ N∗ , existem xn ∈ A, yn ∈ B e z1n , z2n ∈ B1 (0)
tais que
xn + εn z1n = yn + εn z2n .
Portanto,
1 2
||xn − yn || = εn ||z2n − z1n || ≤ [||z1n || + ||z2n ||] ≤ .
n n
Como B é compacto, existe {ynk } ⊂ {yn } tal que ynk → y em B quando k → +∞.
Assim,
||xnk − y|| ≤ ||xnk − ynk || + ||ynk − y|| → 0, quando k → +∞,
o que implica que xnk → y, onde, como já vimos, y ∈ B. Como A é fechado, resulta que
y ∈ A e, desta forma, A ∩ B ̸= ∅, o que um absurdo já que tais conjuntos são disjuntos.
Isto prova (1.32) Logo, existe ε0 > 0 tal que Aε0 ∩ Bε0 = ∅. Pela 1a Forma Geométrica do
Teorema de Hahn-Banach, existe um hiperplano fechado de equação [f = α] que separa
Aε0 e Bε0 no sentido lato, isto é,
f (x + ε0 z1 ) ≤ α ≤ f (y + ε0 z2 ), para todo x ∈ A, y ∈ B e z1 , z2 ∈ B1 (0).
Em particular, se z2 = −z1 resulta que
f (x) + ε0 f (z1 ) ≤ α ≤ f (y) − ε0 f (z1 ), para todo x ∈ A, y ∈ B e z1 ∈ B1 (0). (1.33)
Tomando o supremo em z1 na 1a desigualdade em (1.33) obtemos
f (x) + ε0 ||f || ≤ α ⇒ f (x) ≤ α − ε0 ||f ||, para todo x ∈ A.
Analogamente tomando o supremo em z1 na 2a desigualdade em (1.33) vem que
f (y) ≥ α + ε0 ||f ||, para todo y ∈ B.
Combinando as duas últimas desigualdades acima, fica provado o desejado. 2
Observação 1.27 É imprescindı́vel no Teorema acima que B seja compacto pois se B

fosse apenas fechado nem sempre o Teorema se verifica. Vejamos o exemplo abaixo.
Mais além, se a dimensão de E é infinita, se constrói um exemplo onde A e B são
dois conjuntos convexos, não vazios e disjuntos tais que não existe nenhum hiperplano
fechado que separa A e B no sentido lato. Contudo, se E é um espaço de dimensão finita
sempre podem ser separados em sentido lato dois convexos A e B não vazios e disjuntos.
Corolário 1.28 Sejam E um espaço vetorial e F um subespaço de E tal que F ̸= E.

Então existe f ∈ E ′ , f ̸= 0 (não identicamente nula) tal que ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ F .
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 31
B (fechado)

fechado A hipérbole

Figura 1.5: A é um hiperplano fechado e B é a região fechada de um lado da hipérbole

que tem o hiperplano como assı́ntota.
Demonstração: Seja x0 ∈ E talque x0 ∈

/ F . Como F é subespaço de E temos que F
também o é e, consequentemente é convexo. Logo, F é convexo e fechado; {x0 } é convexo
e compacto e F ∩{x0 } = ∅. Pela 2a Forma geométrica do teorema de Hahn-Banach, existe
um hiperplano fechado que separa F e {x0 } no sentido estrito, isto é, existem f ∈ E ′ (
veja proposição 1.21), f ̸= 0 e α ∈ R tais que
f (x) ≤ α − ε, para todo x ∈ F e f (x0 ) ≥ α + ε, para algum ε > 0.
Em particular,
f (x) < α < f (x0 ), para todo x ∈ F.
Considerando g = f |F , concluı́mos que g(x) < α para todo x ∈ F o que implica que
g ≡ 0 (veja inı́cio da seção 1.1), ou seja, ⟨f, x⟩ = 0 para todo x ∈ F , o que encerra a
prova. 2
Aplicação do Corolário Anterior: O corolário acima é frequentemente aplicado para demons-

trar quando um subespaço vetorial F ⊂ E é denso em E, ou seja, para mostrar o seguinte
resultado:
Corolário 1.29 Sejam E um espaço vetorial normado e F um subespaço vetorial de E.

Se para toda forma f ∈ E ′ tal que ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ F se tem f ≡ 0 (i.é. ⟨f, x⟩ = 0
para todo x ∈ E), então F é denso em E (ou seja, F = E).
1.3 Funções Convexas e Semicontı́nuas

Começamos com uma definição.
Definição 1.30 Sejam E um conjunto genérico e f : E →] − ∞, +∞] uma aplicação.

• a) O domı́nio efetivo de f é o conjunto
De (f ) = {x ∈ E; f (x) ̸= +∞}.
Se De (f ) ̸= ∅ ou, equivalentemente, f ̸= +∞ (f não é identicamente infinito),

dizemos que f é uma função própria.
• b) O epigráfico de f é o conjunto
epi(f ) = {(x, λ) ∈ E × R; f (x) ≤ λ}.
• c) O conjunto de nı́vel λ de f é o conjunto
N (λ, f ) = {x ∈ E; f (x) ≤ λ}.
Para fixar idéias consideremos a figura 1.5 abaixo.
R R
6 6
epi(f )
- -
E E
N (λ, f )
Figura 1.6: Epigráfico e Conjunto de Nı́vel.
Seja E um espaço topológico e f : E → [−∞, +∞] uma função.

Dizemos que f é semicontı́nua inferiormente (s.c.i.) no ponto x0 ∈ E se para todo
ε > 0 existe uma vizinhança de x0 , V (x0 ) tal que
f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ V (x0 ).
Dizemos que f é s.c.i. em F ⊂ E se f é s.c.i. em cada ponto de F .

Dizemos que f é semicontı́nua superiormente (s.c.s.) no ponto x0 ∈ E se para todo
ε > 0 existe uma vizinhança de x0 , V (x0 ), tal que
f (x) < f (x0 ) + ε, para todo x ∈ V (x0 ).

R R
6 6
f f
◦ •
• ◦
- -
x0 E x0 E
V (x0 ) V (x0 )
Figura 1.7: À esquerda f é s.c.i. em x0 enquanto que à direita f é s.c.s. em x0 .
Dizemos que f é s.c.s. em F ⊂ E se f é s.c.s. em cada ponto de F .

Note que se f for s.c.s. então −f será s.c.i.
As figuras acima ilustram exemplos de funções s.c.i e s.c.s. x0 . Se E = R, por exemplo,
a s.c.i. em x0 seria uma espécie de continuidade pela esquerda de x0 , sendo que os valores
de f (x) para x > x0 devem se manter estritamente maiores que f (x0 ) − ε, enquanto que
a s.c.s. seria uma espécie de continuidade pela direita, sendo que os valores de f (x) para
x < x0 devem se manter estritamente menores que f (x0 ) + ε.
Para facilitar a compreensão, veremos, a seguir, uma forma diferente de enfocar os
conceitos acima quando E é um espaço métrico. Para isso, recordemos o conceito de
limite inferior e superior que passamos a definir.
Sejam E um espaço métrico, f : E → [−∞, +∞] uma função e x0 ∈ E. Denominamos
limite superior da função f em x0 , e denotamos por lim supε→0 f (x), à quantidade (finita
ou infinita)
[ ]
lim sup f (x) .
ε→0 x∈Bε (x0 )
De maneira análoga, denominamos limite inferior da função f em x0 e denotamos por

lim inf ε→0 f (x), à quantidade (finita ou infinita)
[ ]
lim inf f (x) .
ε→0 x∈Bε (x0 )
Uma definição equivalente à de semicontinuidade é a seguinte:

a) Dizemos que f é semicontı́nua superiormente no ponto x0 se
lim sup f (x) ≤ f (x0 ).

x→x0
b) Dizemos que f é semicontı́nua inferiormente no ponto x0 se
lim inf f (x) ≥ f (x0 ).

x→x0
Mostremos a equivalência das definições para as funções s.c.i. em x0 , ou seja, prova-

remos que
lim inf f (x) ≥ f (x0 ) ⇔ ∀ε > 0, ∃V (x0 ) tal que f (x) > f (x0 ) − ε, ∀x ∈ V (x0 ) ∩ E.(1.34)
x→x0
Demonstração: (⇐) Seja ε > 0 dado. Então, existe V (x0 ) tal que f (x) > f (x0 )−ε, para
todo x ∈ V (x0 ). Assim, existe Brε (x0 ) tal que f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ Brε (x0 ).
Se rε ≥ ε temos que f (x) > f (x0 ) − ε para todo x ∈ Bε (x0 ) e, portanto,
[ ]
inf f (x) ≥ f (x0 ) − ε ⇒ lim inf f (x) ≥ f (x0 ).
x∈Bε (x0 ) ε→0 x∈Bε (x0 )
Se rε < ε, temos que f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ Brε (x0 ) e 0 ≤ limε→0 rε ≤
limε→0 ε = 0. Assim,
[ ]
inf f (x) ≥ f (x0 ) − ε ⇒ lim inf f (x) ≥ f (x0 ),
x∈Brε (x0 ) ε→0 x∈Brε (x0 )
o que implica que

[ ]
lim f (x) inf f (x) ≥ f (x0 ).
rε →0 x∈Brε (x0 )
(⇒) Suponhamos o contrário, ou seja, que exista ε0 > 0 tal que para toda V (x0 ) exista
x ∈ V (x0 ) tal que f (x) ≤ f (x0 ) − ε0 . Em particular, se V (x0 ) = B1/n (x0 ) temos que
existe xn ∈ B1/n (x0 ) tal que f (xn ) ≤ f (x0 ) − ε0 , para todo n ∈ N∗ , isto é,
inf f (x) ≤ f (xn ) ≤ f (x0 ) − ε0 .

x∈B1/n (x0 )
Assim,
[ ]
lim inf f (x) ≤ f (x0 ) − ε0 < f (x0 ),
n→+∞ x∈B1/n (x0 )
o que é um absurdo (!) pois, por hipótese,

[ ]
lim inf f (x) ≥ f (x0 ),
ε→0 x∈Bε (x0 )
o que prova a equivalência em (1.34). 2
Exemplos:
Consideremos a função f : R → R dada por
{
1, x > 0,
f (x) =
− 1, x ≤ 0
1◦
- x
0
• −1
Figura 1.8: f é s.c.i. em R mas não é s.c.s. em 0.
f é s.c.i. em R posto que é contı́nua em R\{0} e f (0) = −1 ≤ lim inf x→0 f (x). Porém,
f não é s.c.s. em x = 0.
Analogamente, a função f : R → R dada por
{
1, x ≥ 0,
f (x) =
− 1, x < 0
1•
- x
0
◦ −1
Figura 1.9: f é s.c.s. em R mas não é s.c.i. em 0.
é s.c.s. em R posto que é continua em R\{0} e f (0) = 1 ≥ lim inf x→0 f (x). Porém, f
não é s.c.i. em x = 0.
Veremos, a seguir, alguns resultados que nos serão úteis posteriormente.
Lema 1.31 (Resultado 1) Seja E um conjunto. f : E → R é contı́nua em x0 ∈ E se,

e somente se, f é s.c.i. e s.c.s. em x0 ∈ E. Aqui estamos excluindo f assumir +∞ ou
−∞.
Demonstração: Imediata. 2
Lema 1.32 (Resultado 2) Para que f : E → R seja s.c.i. no ponto x0 é necessário e

suficiente que para cada λ ∈ R tal que λ < f (x0 ), exista uma vizinhança de x0 , V (x0 ) tal
que λ < f (x), para todo x ∈ V (x0 ).
Demonstração: (⇒)
Façamos ε = f (x0 ) − λ. Então, existe V (x0 ) tal que
f (x) > f (x0 ) − ε

= f (x0 ) − f (x0 ) + λ = λ, para todo x ∈ V (x0 ).
(⇐) Reciprocamente, seja ε > 0 e consideremos λ = f (x0 )−ε. Como f (x0 )−ε < f (x0 ),
isto é, λ < f (x0 ), temos que existe uma vizinhança V (x0 ) tal que f (x) > λ, para todo
x ∈ V (x0 ), ou seja, f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ V (x0 ), o que conclui a prova. 2
Lema 1.33 (Resultado 3) Para que f : E → R seja s.c.i. em E é necessário e sufici-

ente que todos os conjuntos de nı́vel de f sejam fechados.
Demonstração: Para provar este lema usaremos o Resultado 2.
(⇒) Para mostrar que N (λ, f ) é fechado, para todo λ ∈ R, basta mostrarmos que
E\N (λ, f ) = {x ∈ E; f (x) > λ} é aberto. Com efeito, seja xo ∈ E\N (λ, f ). Então,
f (x0 ) > λ e existe V (x0 ) tal que λ < f (x), para todo x ∈ V (x0 ), de onde se conclui que
V (x0 ) ⊂ E\N (λ, f ) provando que E\N (λ, f ) é aberto.
(⇐) Supondo que N (λ, f ) fechado, temos que E\N (λ, f ) é aberto e conseqüntemente
dado x0 ∈ E\N (λ, f ), ou seja, f (x0 ) > λ, existe uma vizinhança de x0 , V (x0 ) tal que
V (x0 ) ⊂ E\N (λ, f ), ou seja, f (x) > λ, para todo x ∈ V (x0 ). Isto conclui a prova. 2
Exemplos:
a) A função caracterı́stica de um conjunto aberto A ⊂ E, χA , dada por

{
1, x ∈ A,
χA (x) =
0, x ∈
/ A,
é s.c.i.. Com efeito,
N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ}.

Se λ < 0, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = ∅.
Se λ = 0, N (0, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ 0} = E\A.
Se 0 < λ < 1, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = E\A.
Se λ = 1, N (1, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ 1} = E.
Se λ > 1, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = E.
Esses conjuntos são todos fechados.

b) A função indicatriz de um conjunto fechado A, IA , dada por
{
0, x ∈ A,
IA (x) =
+ ∞, x ∈
/ A,
é s.c.i. Com efeito
Se λ < 0, N (λ, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ λ} = ∅.

Se λ = 0, N (0, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ 0} = A.
Se λ > 0, N (λ, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ λ} = A.
Analogamente ao exemplo anterior os conjuntos acima são todos fechados.
Lema 1.34 (Resultado 4) Para que f : E → R seja s.c.i. é necessário e suficiente que
o epigráfico de f seja fechado em E × R.
Demonstração: (⇒) Seja f s.c.i. e então mostraremos que (E × R)\epi(f ) é aberto

em E × R. Como
(E × R)\epi(f ) = {(x, λ) ∈ E × R; f (x) > λ},

se (x0 , λ0 ) ∈ (E × R)\epi(f ) temos que f (x0 ) > λ0 . Pelo Resultado 2, decorre que
existe V (x0 ), vizinhança de x0 em E, tal que f (x) > µ para todo x ∈ V (x0 ), onde
λ0 < µ < f (x0 ). Afirmamos que
V (x0 , λ0 ) = V (x0 )×] − ∞, µ[⊂ (E × R)\epi(f ). (1.35)
De fato, seja (x, λ) ∈ V (x0 , λ0 ). Então, x ∈ V (x0 ) e −∞ < λ < µ. Como f (x) > µ,
resulta que f (x) > λ e, portanto, (x, λ) ∈ (E × R)\epi(f ), o que prova (1.35) implicando
que (E × R)\epi(f ) é aberto conforme querı́amos provar.
(⇐) Reciprocamente se epi(f ) é fechado, então (E × R)\epi(f ) é aberto e desta forma,
se (x0 , λ0 ) ∈ (E × R)\epi(f ), existe uma vizinhança V (x0 , λ0 ) ⊂ (E × R)\epi(f ), ou seja
Se (x1 , λ1 ) ∈ V (x0 , λ0 ) então f (x1 ) > λ1 .
Mostraremos que f é s.c.i. em E, utilizando o Resultado 2. Com efeito, seja x0 ∈ E

e λ ∈ R tal que λ < f (x0 ). Então, (x0 , λ) ∈ (E × R)\epi(f ) e, portanto, existe uma
vizinhança V (x0 , λ) tal que V (x0 , λ) ⊂ (E × R)\epi(f ). Seja πE [Br (x0 , λ)] a projeção
de Br (x0 , λ) ⊂ V (x0 , λ) sobre E e consideremos y ∈ πE [Br (x0 , λ)]. Assim, f (y) > λ,
pois (y, λ) ∈ V (x0 , λ) ⊂ (E × R)\epi(f ). Logo, pondo V (x0 ) = πE [Br (x0 , λ)] (veja
diagramação abaixo) segue do Resultado 2 o desejado.
R 6epi(f )
(E × R)\epi(f )

λ r
V (x0 , λ)
( x0) -
I
@ @
E
πE [Br (x0 , λ)]
Figura 1.10: diagramação
Definição 1.35 Sejam E um espaço topológico e {fi }i∈I uma famı́lia de funções fi : E →
[−∞, +∞]. A função φ : E → [−∞, +∞] definida por
φ(x) = sup{fi (x)},

i∈I
é denominada invólucro superior de {fi }i∈I . Analogamente, a função ψ : E → [−∞, +∞],

definida por
ψ(x) = inf {fi (x)},

i∈I
é denominada invólucro inferior de {fi }i∈I .
Lema 1.36 (Resultado 5) O invólucro superior de uma famı́lia {fi }i∈I , é s.c.i. é uma
função s.c.i..
Demonstração: Seja φ(x) = supi∈I {fi (x)}. Afirmamos que

∩
epi(φ) = epi(fi ). (1.36)
i∈I
Com efeito, se (x, λ) ∈ epi(φ), temos que φ(x) ≤ λ e, conseqüentemente, fi (x) ≤ λ,

para todo x ∈ I. Logo, (x, λ) ∈ epi(fi ), para todo i ∈ I. Reciprocamente, seja (x, λ) ∈
∩
i∈I epi(fi ). Então, fi (x) ≤ λ para todo i ∈ I donde supi∈I {fi (x)} ≤ λ. Assim, φ(x) ≤ λ,
e portanto, (x, λ) ∈ epi(φ), o que prova (1.36). Como cada epi(fi ) é fechado, posto que
cada fi é s.c.i. (Resultado 4), e a interseção arbitrária de fechados é fechada, vem que
epi(φ) é fechado e consequentemente φ é s.c.i.
2
A seguir, apresentamos dois resultados cujas demonstrações são imediatas e portanto

serão suprimidas. São eles:
Lema 1.37 (Resultado 6) A soma de duas funções s.c.i. é s.c.i..
Lema 1.38 (Resultado 7) O produto de duas funções não-negativas s.c.i. é s.c.i..
Lema 1.39 (Resultado 8) Se f : E → R é uma aplicação própria, s.c.i. e E é com-

pacto, então f atinge seu ı́nfimo em D(f ).
Demonstração: Definamos
m = inf f (x).
x∈E
Note que m está bem definido, pois como f é própria, f ̸= +∞ (f é não identicamente
+∞) e, portanto, m < +∞. Para cada λ > m, temos que N (λ, f ) = {x ∈ E; f (x) ≤ λ} é
fechado em virtude do Resultado 3 e a famı́lia N (λ, f ) é totalmente ordenada por inclusão,
ou seja, se λ1 ≤ λ2 temos que N (λ1 , f ) ⊂ N (λ2 , f ). Além disso, pela propriedade de
ı́nfimo segue que N (λ, f ) ̸= ∅, para todo λ > m [Note que se existir λ > m tal que
f (x) > λ para todo x ∈ E temos que λ é uma cota inferior maior que ı́nfimo, o que é um
absurdo(!)]. Como cada N (λ, f ) é fechado em E, e E, por sua vez é compacto, vem que
N (λ, f ) é compacto qualquer que seja λ > m. Assim, temos uma coleção {N (λ, f )}λ>m
de compactos tais que a interseção de qualquer coleção finita é não vazia, o que implica
que
∩
N (λ, f ) ̸= ∅.
λ>m
∩
Mais além, se x ∈ λ>m N (λ, f ), então f (x) ≤ λ, para todo λ > m. Desta forma,
considerando {λn }n∈N tal que λn > m e λn → m resulta que f (x) ≤ λn , para todo n ∈ N,
e, conseqüentemente,
f (x) ≤ m, para todo x ∈ ∩λ>m N (λ, f ).
Por outro lado, como f (x) ≥ m, para todo x ∈ E, vem que f (x) = m, para todo
∩
x ∈ λ>m N (λ, f ). Assim, existe x0 ∈ E tal que f (x0 ) = inf x∈E f (x) = m. 2
Definição 1.40 Sejam E um espaço vetorial e C um subconjunto convexo de E. Dizemos

que φ : C →] − ∞, +∞] é uma função convexa sobre C se
φ(t x + (1 − t) y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y), para todo x, y ∈ C e t ∈ [0, 1].
Exemplos:
a) A norma || · || em um espaço vetorial normado E é uma função convexa sobre E.

A verificação deste fato decorre imediatamente da desigualdade triangular.
b) Toda função linear afim sobre E, isto é, φ : E → R definida por φ(x) = ⟨f, x⟩ + α,
para algum α ∈ R e f ∈ E ∗ , é convexa, o que segue diretamente das propriedades de uma
função linear.
Lema 1.41 (Resultado 9) A função φ : C →]−∞, +∞], onde C é convexo, é convexa,

se, e somente se, o epi(φ) é convexo.
Demonstração: (⇒) Sejam (x, λ), (y, µ) ∈ epi(φ) e t ∈ [0, 1]. Então, φ(x) ≤ λ e
φ(y) ≤ µ. Logo,
φ(t x + (1 − t) y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y) ≤ t λ + (1 − t)µ,

donde (t x + (1 − t) y, t λ + (1 − t) µ) ∈ epi(φ), ou seja, t(x, λ) + (1 − t)(y, µ) ∈ epi(φ).

(⇐) Reciprocamente, sejam x, y ∈ C e t ∈ [0, 1]. Como φ(x) ≤ φ(x) e φ(y) ≤ φ(y)
vem que (x, φ(x)), (y, φ(y)) ∈ epi(φ). Logo,
t(x, φ(x)) + (1 − t)(y, φ(y))

= (t x + (1 − t)y, t φ(x) + (1 − t) φ(y)) ∈ epi(φ),
ou seja, φ(t x + (1 − t)y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y).

2
Lema 1.42 (Resultado 10) Se a função φ : C →] − ∞, +∞], onde C é convexo, é

convexa, então N (λ, φ), λ ∈ R, é um conjunto convexo.
Demonstração: Sejam λ ∈ R, x, y ∈ N (λ, φ) e t ∈ [0, 1]. Então, φ(x) ≤ λ e φ(y) ≤ λ.

Logo,
φ(t x + (1 − t)y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y)

≤ t λ + (1 − t)λ = λ.
Observação 1.43 Notemos que a recı́proca do resultado 10 não é verdadeira. Conside-

remos a função:
{
x2 , x ≤ 0,
φ(x) =
x2 + 1, x > 0.
R6
λ
1◦
√ • -
√ x
− λ λ−1

Então,
N (λ, φ) = {x ∈ R; φ(x) ≤ λ}.

Se λ < 0, {x ∈ R; φ(x) ≤ λ} = ∅.
Se λ = 0, {x ∈ R; φ(x) ≤ 0} = {0}.
√
Se 0 < λ < 1, {x ∈ R; φ(x) ≤ λ} = [− λ, 0].
Se λ = 1, {x ∈ R; φ(x) ≤ 1} = [−1, 0].
√ √ √ √
Se λ > 1, {x ∈ R; φ(x) ≤ λ} = [− λ, 0]∪]0, λ − 1[= [− λ, λ − 1].
Os conjuntos acima são convexos, mas φ não é convexa. De fato, considere x = − 12 ,

y= 1
2
et= 1
4
(1 − t = 43 ). Daı́, φ(−1/2) = 1/4, φ(1/2) = 5/4, e
11 35 1 15
t φ(x) + (1 − t) φ(y) = + = + = 1.
44 44 16 16
Por outro lado,

( )
1 1 31 1 3 1
t x + (1 − t)y = − + =− + = ,
4 2 42 8 8 4
e, assim,
1
φ(t x + (1 − t)y) = φ(1/4) = + 1 > 1 = t φ(x) + (1 − t) φ(y),
16
o que prova o desejado.
No que segue, consideraremos E um espaço vetorial normado.
Proposição 1.44 Seja φ : E →] − ∞, +∞] uma aplicação convexa, s.c.i. e própria.

Então, existe uma reta afim, f − β, onde f ∈ E ′ e β ∈ R tal que f (x) − β < φ(x), para
todo x ∈ E.
Demonstração: Como φ é própria, existe x0 ∈ E tal que x0 ∈ De (φ), ou seja, φ(x0 ) <
+∞. Seja λ0 ∈ R tal que φ(x0 ) > λ0 . Então, (x0 , λ0 ) ∈
/ epi(φ). Como epi(φ) é um
conjunto convexo ( Resultado 9), fechado (Resultado 4) e não vazio (pois φ é uma função
própria) de E × R e {(x0 , λ0 )} é um conjunto convexo e compacto de E × R onde epi(φ) ∩
{(x0 , λ0 )} = ∅, vem, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach que existem
ϕ ∈ (E × R)′ e α ∈ R tais que
ϕ(x, λ) ≤ α − ε < α ≤ α + ε ≤ ϕ(x0 , λ0 ), para todo (x, λ) ∈ epi(φ).

Como ϕ ∈ (E × R)′ , existem g ∈ E ′ e k ∈ R (veja subseção 1.1.2) tais que
ϕ(x, λ) = ⟨g, x⟩ + k λ, para todo x ∈ E e λ ∈ R.
Assim,
⟨g, x⟩ + k λ ≤ α − ε < α ≤ α + ε ≤ ⟨g, x0 ⟩ + k λ0 , para todo (x, λ) ∈ epi(φ).
Em particular, para (x0 , φ(x0 )) ∈ epi(φ) resulta que
k φ(x0 ) < α < k λ0 ⇒ k(φ(x0 ) − λ0 ) < 0.
Mas, como φ(x0 ) > λ0 , a desigualdade acima implica que k < 0. Em particular, para
x ∈ De (φ) resulta que (x, φ(x)) ∈ epi(φ) e, portanto,
⟨g, x⟩ + k φ(x) < α ≤ ⟨g, x0 ⟩ + k λ0 ,
donde
⟨ g ⟩ α
− , x − φ(x) < − .
k k
Pondo f = − kg e β = − αk , obtemos
⟨f, x⟩ − φ(x) < β ⇒ ⟨f, x⟩ − β < φ(x), para todo x ∈ De (φ).
Se x ∈
/ De (φ) temos que φ(x) = +∞ e a desigualdade segue trivialmente. Logo,
⟨f, x⟩ − β < φ(x), para todo x ∈ E,
conforme querı́amos demonstrar. 2
Observação 1.45 Da proposição acima resulta que ⟨f, x⟩ − β < φ(x), para todo x ∈ E,
e, portanto,
sup {⟨f, x⟩ − φ(x)} ≤ β.

x∈E
Portanto, definindo-se
φ∗ : E ′ → R; f 7→ φ∗ (f ) = supx∈E {⟨f, x⟩ − φ(x)} , (1.37)
temos que φ∗ (f ) é o menor dos valores de β para os quais f − β minora φ.

A função φ∗ definida acima é denominada conjugada (ou polar) da φ.
Vejamos um exemplo: Seja φ : R → R dada por φ(x) = x2 . Como φ está nas condições
da proposição 1.44, existe f ∈ R′ ≡ R e β ∈ R tais que ⟨f, x⟩ − β < φ(x). Logo, existe
a ∈ R tal que ⟨f, x⟩ = a x para todo x ∈ R e, portanto,
a x − β < φ(x), para todo x ∈ R,
ou ainda,
a x − x2 < β, para todo x ∈ R.
Logo, pondo
(x2 )∗ (a) = sup{a x − x2 }

x∈R
temos que (x2 )∗ (a) = a2

4
pois o máximo é assumido quando d
dx
(a x − x2 ) = 0, ou seja, em
x = a2 . Portanto,
a a2 a2
(x2 )∗ (a) = sup(a x − x2 ) = a − = .
x∈R 2 4 4
R6
φ(x) = x2
a2
y = ax − 4
a2
4
-
a R
2
a2
Então, a reta y = a x − 4
é a reta que minora φ(x) = x2 . Note que realmente esta
reta é tangente ao gráfico de φ no ponto (a/2, a 2/4).
Proposição 1.46 A conjugada de uma função φ : E →] − ∞, +∞], φ∗ , é convexa e

s.c.i..
Demonstração: Para cada x ∈ E, temos que ⟨f, x⟩ é uma função linear e contı́nua
sobre E, pois f ∈ E ′ e φ(x) é um número fixo. Com efeito, definamos, para cada x ∈ E, a
função ξx : E ′ →]−∞, +∞] dada por ξx (f ) = ⟨f, x⟩−φ(x). Pelo que vimos anteriormente
(veja exemplo (b) na página 39) ξx é uma função linear afim sobre E ′ e portanto convexa.
Além disso, ξx é contı́nua em E ′ . De fato, seja {fn }n∈N uma seqüência de funções em E ′
tal que fn → f em E ′ , ou seja,
sup | ⟨fn − f, x⟩ | → 0, quando n → +∞.

x∈E;||x||≤1
Da convergência acima resulta que
| ⟨fn , x⟩ − ⟨f, x⟩ | → 0 quando n → +∞, para todo x ∈ E tal que ||x|| ≤ 1.
Se y ∈ E é tal que y ̸= 0, então

⟨ ⟩ ⟨ ⟩
y y
fn , − f, → 0 quando n → +∞,
||y|| ||y||
ou seja,
| ⟨fn , y⟩ − ⟨f, y⟩ | → 0 quando n → +∞, para todo y ∈ E.
Daı́ resulta que
|ξy (fn ) − ξy (f )| = | ⟨fn , y⟩ − φ(y) − [⟨f, y⟩ − φ(y)]| → 0 quando n → +∞, para todo y ∈ E,
o que prova a continuidade de ξx . Assim, ξx (f ) = ⟨f, x⟩ − φ(x) é, para cada, x ∈ E,

convexa e s.c.i. (posto que é contı́nua). Como φ∗ é o invólucro superior da famı́lia
{⟨f, x⟩ − φ(x)}x∈E , onde cada elemento é s.c.i., temos, em virtude do Resultado 5 que φ∗
é s.c.i.. Além disso, se t ∈ [0, 1] e f, g ∈ E ′ , resulta que
⟨t f + (1 − t)g, x⟩ − φ(x) = t {⟨f, x⟩ − φ(x)} + (1 − t) {⟨g, x⟩ − φ(x)}

≤ t φ∗ (f ) + (1 − t) φ∗ (g),
e, portanto,
φ∗ (t f + (1 − t)g) = sup {⟨t f + (1 − t)g, x⟩ − φ(x)}

x∈E
≤ t φ (f ) + (1 − t) φ∗ (g),
∗
o que prova que φ∗ é convexa.

2
Proposição 1.47 Suponhamos que φ : E →] − ∞, +∞] é uma aplicação convexa, s.c.i.

e própria. Então φ∗ é própria.
Demonstração: De acordo com a Proposição 1.44, existe f ∈ E ′ e β ∈ R tais que

⟨f, x⟩ − β ≤ φ(x), para todo x ∈ E. Logo, ⟨f, x⟩ − φ(x) ≤ β, para todo x ∈ E, o que
implica que
φ∗ (f ) = sup{⟨f, x⟩ − φ(x)} ≤ β,
x∈E
de onde concluı́mos que f ∈ De (φ∗ ), o que mostra o desejado. 2
No que segue, a notação E ′′ representará (E ′ )′ , o dual do dual, ou bidual de um espaço

E.
Proposição 1.48 A aplicação J : E → E ′′ definida por Jx (f ) = ⟨f, x⟩, f ∈ E ′ é um

isomorfismo isométrico de E em J(E).
Demonstração: Em verdade temos
J : E → E ′′
x 7→ Jx ,
onde Jx : E ′ → R é definida por Jx (f ) = ⟨f, x⟩. A função J está bem definida uma vez
que, para cada x ∈ E, fixado, Jx é claramente linear e, além disso, pelo Corolário 1.18 da
Forma Analı́tica do teorema de Hahn-Banach, temos
sup |Jx (f )| = sup | ⟨f, x⟩ | = ||x|| < +∞, para todo x ∈ E,

f ∈E ′ ,||f ||≤1 f ∈E ′ ,||f ||≤1
o que resulta na limitação, portanto, continuidade de Jx . Assim,
Jx ∈ E ′′ e ||Jx ||E ′′ = ||x||, para todo x ∈ E.
Além disso, J é linear pois
Jx+y (f ) = ⟨f, x + y⟩ = ⟨f, x⟩ + ⟨f, y⟩ = Jx (f ) + Jy (f ) = (Jx + Jy )(f ), para todo f ∈ E ′ ,

provando que Jx+y = Jx + Jy para todo x, y ∈ E. Analogamente, prova-se que Jλ x = λ Jx

para todo λ ∈ R e x ∈ E.
J é, então, uma aplicação isomorfa e isométrica de E em J(E) ⊂ E ′′ , conforme
querı́amos demonstrar. 2
Observação 1.49 Em virtude do isomorfismo acima, identifica-se E a J(E) e escreve-se

E ⊂ E ′′ . Quando J(E) = E ′′ , então E = E ′′ . Neste caso, o espaço E é denominado
reflexivo. No Capı́tulo 3, estudaremos algumas propriedades relacionadas a tais espaços.
Teorema 1.50 (Fenchel-Moreau) Suponhamos que φ : E →]−∞, +∞] é uma aplicação

convexa, s.c.i. e própria. Então, φ∗∗ = φ
Demonstração: De acordo com as Proposições 1.46 e 1.47, φ∗ : E ′ → R é própria,

convexa e s.c.i. e consequentemente existe φ∗∗ : E ′′ → R. Desta forma, como provar
que φ∗∗ = φ em domı́nios diferentes ? É aı́ que usamos fortemente a identificação E ≡
J(E) ⊂ E ′′ descrita na proposição 1.48. Assim, ao invés de representarmos
φ∗∗ (ξ) = sup {⟨ξ, f ⟩ − φ∗ (f )} , ξ ∈ E ′′ ,

f ∈E ′
escrevemos, via identificação acima,
φ∗∗ (x) = sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f )} , x ∈ E,

f ∈E ′
onde estamos subentendendo que ξ ∈ J(E) ≡ E ⊂ E ′′ .

Notemos que pelo fato de
φ∗ (f ) = sup {⟨f, x⟩ − φ(x)} ,

x∈E
resulta que
φ∗ (f ) ≥ ⟨f, x⟩ − φ(x), para todo x ∈ E e f ∈ E ′ ,
e, assim
φ(x) ≥ ⟨f, x⟩ − φ∗ (f ), para todo x ∈ E e f ∈ E ′ ,
o que implica que
φ(x) ≥ sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f )} , para todo x ∈ E,

f ∈E ′
ou ainda,
φ(x) ≥ φ∗∗ (x), para todo x ∈ E. (1.38)
O nosso intuito é provar que φ(x) = φ∗∗ (x), para todo x ∈ E. Suponhamos, ini-
cialmente que φ ≥ 0 e, tendo (1.38) em mente, admitamos que que exista x0 ∈ E
tal que a igualdade estrita ocorra, ou seja, φ(x0 ) > φ∗∗ (x0 ). Chegaremos a uma con-
tradição, o que nos garantirá a igualdade para funções φ não negativas, em um primeiro
momento. Com efeito, da hipótese feita, decorre que φ ∗∗(x0 ) < +∞ (observe que é
possı́vel que φ(x0 ) = +∞) e (x0 , φ∗∗ (x0 )) ∈
/ epi(φ). Logo, podemos aplicar a 2a Forma
Geométrica do Teorema de Hahn-Banach aos conjuntos epi(φ) e {(x0 , φ∗∗ (x0 )}, isto é,
existem ϕ ∈ (E × R)′ , α ∈ R e ε > 0, tais que
ϕ(x, λ) ≥ α + ε > α > α − ε ≥ ϕ(x0 , φ∗∗ (x0 )), para todo (x, λ) ∈ epi(φ),
ou ainda, existe f ∈ E ′ e k ∈ R tais que
⟨f, x⟩ + k λ > α > ⟨f, x0 ⟩ + kφ∗∗ (x0 ), para todo (x, λ) ∈ epi(φ). (1.39)
Sejam x ∈ De (φ), λ suficientemente grande e n0 ∈ N tal que φ(x) ≤ λ ≤ n, para todo

n ≥ n0 . Então, (x, n) ∈ epi(φ), para todo n ≥ n0 e, conseqüentemente
α − ⟨f, x⟩
⟨f, x⟩ + k n > α ⇔ k > , para todo x ∈ De (φ).
n
Logo, tomando o limite quando n → +∞ na expressão acima resulta que k ≥ 0. [Note

que não podemos usar o raciocı́nio feito anteriormente para (x0 , φ(x0 )) pois não sabemos
se x0 ∈ De (φ) e conseqüentemente não podemos garantir que (x0 , φ(x0 )) ∈ epi(φ)]. Assim,
se x ∈ De (φ)
⟨f, x⟩ + k φ(x) > α, onde k ≥ 0.
Como φ(x) ≥ 0, segue que para ε > 0 dado
⟨f, x⟩ + (k + ε) φ(x) > α, para todo x ∈ De (φ),
[note que tomamos ε pois o próximo passo seria uma divisão por k e como k ≥ 0 isto não
poderia ser feito], ou seja,
⟨ ⟩
f α
− , x − φ(x) < − , para todo x ∈ De (φ).
(k + ε) k+ε
Assim,
( ) {⟨ ⟩ }
∗ f f
φ − = sup − , x − φ(x)
k+ε x∈E (k + ε)
{⟨ ⟩ }
f α
= sup − , x − φ(x) ≤ − ,
x∈De (φ) (k + ε) k+ε
pois se φ(x) = +∞ então −φ(x) = −∞.

Logo,
φ∗∗ (x0 ) = sup {⟨g, x0 ⟩ − φ∗ (g)}

g∈E ′
⟨ ⟩ ( )
f ∗ f
≥ − , x0 − φ −
(k + ε) k+ε
⟨ ⟩
f α
≥ − , x0 + .
(k + ε) k+ε
Por conseguinte,
⟨f, x0 ⟩ + (k + ε)φ∗∗ (x0 ) ≥ α, para todo ε > 0,
e, pela arbitrariedade de ε,
⟨f, x0 ⟩ + kφ∗∗ (x0 ) ≥ α,
o que é um absurdo (!) pois de (1.39) temos que
⟨f, x0 ⟩ + kφ∗∗ (x0 ) < α.
Assim, se φ ≥ 0, temos que φ(x) = φ∗∗ (x), para todo x ∈ E.

Consideremos, agora, o caso geral, ou seja, φ não necessariamente não negativa. Das
hipóteses feitas sobre φ, temos, pela proposição 1.47 que φ∗ é própria. Assim, existe
f0 ∈ E ′ tal que f0 ∈ De (φ∗ ). Definamos, então
φ(x) = φ(x) − ⟨f0 , x⟩ + φ∗ (f0 ).
Das propriedades das funções envolvidas, resulta que φ é convexa, s.c.i. e própria.
Além disso, φ(x) ≥ 0, para todo x ∈ E pois
φ∗ (f0 ) = sup {⟨f0 , x⟩ − φ(x)} ≥ ⟨f0 , x⟩ − φ(x), para todo x ∈ E,

x∈E
o que implica
φ∗ (f0 ) − ⟨f0 , x⟩ + φ(x) ≥ 0, para todo x ∈ E.
Da primeira parte da demonstração concluı́mos que
φ∗∗ (x) = φ(x), para todo x ∈ E. (1.40)
Mas,
φ∗ (f ) = sup {⟨f, x⟩ − φ(x)}

x∈E
= sup {⟨f, x⟩ − φ(x) + ⟨f0 , x⟩ − φ∗ (f0 )}
x∈E
= sup {⟨f + f0 , x⟩ − φ(x)} − φ∗ (f0 )
x∈E
= φ∗ (f + f0 ) − φ∗ (f0 ),
e, portanto,
φ∗∗ (x) = sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f )}

f ∈E ′
= sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f + f0 )} + φ∗ (f0 )
f ∈E ′
= sup {⟨f + f0 , x⟩ − φ∗ (f + f0 )} − ⟨f0 , x⟩ + φ∗ (f0 )
f ∈E ′
= φ (x) − ⟨f0 , x⟩ + φ∗ (f0 )
∗∗
= φ∗∗ (x) + φ(x) − φ(x).
Desta última identidade e de (1.40) resulta que φ∗∗ (x) = φ(x), para todo x ∈ E, o
que encerra a prova. 2
Observação 1.51 A Primeira Forma Geométrica do teorema de Hahn-Banach se es-

tende aos espaços vetoriais topológicos gerais enquanto que a Segunda Forma se estende
aos espaços localmente convexos espaços extremamente importantes na Teoria das
Distribuições. Àqueles interessados em tal assunto, sugerimos os clássicos Horváth [12] e
Schwartz [19].
Capı́tulo 2
Os Teoremas de Banach-Steinhaus e
do Gráfico Fechado
Figura 2.1: Steinhaus-Baire.
Hugo Dyonizy Steinhaus (1887 - 1972), à esquerda, foi um matemático polonês (nas-
ceu na antiga Galı́cia, hoje Polônia) que trabalhou na teoria da medida, inspirado por
Lebesgue, e no princı́pio da condensação de singularidades juntamente com Banach.
René-Louis Baire (1874 - 1932), à direita, foi um matemático francês que trabalhou
na teoria de funções e no conceito de limite.
51
2.1 Um Repasso ao Teorema de Baire

Comecemos por uma definição.
Definição 2.1 Seja X um espaço métrico e A ⊂ X. Dizemos que A é rarefeito (nowhere

dense - nunca denso) se intA = ∅.
Como exemplos de conjuntos rarefeitos podemos considerar aqueles formados por pon-
tos isolados de X.
Proposição 2.2 Seja X um espaço métrico. A ⊂ X é rarefeito se, e somente se, X\A
é denso em X.
Demonstração: (⇒) Seja A rarefeito, isto é, tal que intA = ∅. Devemos mostrar que
X\A é denso em X. Com efeito, raciocinemos por contradição, ou seja, que exista x0 ∈ X
e ε0 > 0 tal que Bε0 (x0 ) ∩ (X\A) = ∅. Assim, Bε0 (x0 ) ⊂ A, o que implica que x0 ∈ intA,
o que é um absurdo (!) pois intA = ∅.
̸ ∅.
(⇐) Suponhamos que X\A = X e que A não seja rarefeito, ou seja, que intA =
Então, existem x0 ∈ A e r0 > 0 tais que Br0 (x0 ) ⊂ intA ⊂ A, o que implica que
Br0 (x0 ) ∩ (X\A) = ∅, o que contraria o fato de X\A ser denso em X. Logo, intA = ∅. 2
Definição 2.3 Seja X um espaço métrico. Dizemos que A ⊂ X é de categoria I (ou de

∪
1a categoria) se A = n∈J An , onde J é enumerável e os conjuntos An são rarefeitos,
para todo natural n ∈ J.
Os conjuntos que não são de categoria I, são denominados de categoria II (ou de 2a
categoria).
Os conjuntos de categoria I são também denominados conjuntos magros em X.
Exemplo: O conjunto dos números racionais é de 1a categoria pois

∪
Q= {q} e int{q} = ∅.
q∈Q
Proposição 2.4 Seja X um espaço métrico. Se A ⊂ X é de 1a categoria e B ⊂ A, então

B é de 1a categoria (ou de categoria I).
UM REPASSO AO TEOREMA DE BAIRE 53
∪
Demonstração: Como A é de 1a categoria, temos que A = n∈J An e intAn = ∅, para
todo natural n ∈ J, com J enumerável. Assim,
( )
∪ ∪ ∪
B =A∩B = An ∩ B = (An ∩ B) = Bn ,
n∈J n∈J n∈J
Bn = An ∩ B e intBn ⊂ intAn , o que implica que intBn = ∅, para todo n ∈ J.

2
Proposição 2.5 Seja X um espaço métrico. São equivalentes:

1) Todo subconjunto aberto e não-vazio de X é de categoria II.
∪
2) A = n∈J An ; onde An é fechado e intAn = ∅, para todo n ∈ J (J enumerável ) ⇒
intA = ∅.
∩
3) A = n∈J An ; onde An é aberto e An = X, para todo n ∈ J (J enumerável ) ⇒
A = X.
4) Se A é de categoria I, então X\A = X.
Demonstração:
∪
(1) ⇒ (2) Seja A = n∈J An , onde An é fechado e intAn = ∅ para todo n ∈ J. Então,
cada An , para n ∈ J é rarefeito pois An = An e, portanto, A é de categoria I. Como
intA ⊂ A, temos, pela proposição 2.4 que intA é de categoria I. Como intA é aberto e
de categoria I, temos que intA = ∅ pois, caso contrário, se intA ̸= ∅, então, por hipótese,
intA seria de categoria II, o que é um absurdo(!).
∩
(2) ⇒ (3) Seja A = n∈J An , onde, para cada n ∈ J, An é aberto e An = X. Então,
∩ ∪
X\A = X\ An = (X\An ),
n∈J n∈J
e X\An é fechado (pois An é aberto) e como An = X, temos que X\An = ∅. Afirmamos

que
int(X\An ) ⊂ X\An , para cada n ∈ J. (2.1)
De fato, para cada n ∈ J, seja x ∈ int(X\An ). Então, existe r > 0 tal que Br (x) ⊂
X\An e, portanto, Br (x) ∩ An = ∅, donde x ∈
/ An , isto é x ∈ X\An , o que prova
(2.1). Logo, int(X\An ) = ∅ e, por hipótese, temos que int(X\A) = ∅, já que X\A =
∪
n∈J (X\An ). Resta-nos provar que A = X. Suponhamos, o contrário, que exista x0 ∈ X
tal que x0 ∈
/ A. Então, existe r0 > 0 tal que Br0 (x0 ) ∩ A = ∅ e, portanto, Br0 (x0 ) ⊂ X\A.
Logo, x0 ∈ int(X\A), o que é um absurdo (!) pois int(X\A) = ∅. Assim, A = X.
(3) ⇒ (4) Seja A ⊂ X tal que A é de categoria I, isto é, A = ∪n∈J An onde intAn = ∅,
∪ ∪
para cada n ∈ J. Logo, A ⊂ n∈J An , e, portanto, X\ n∈J An ⊂ X\A, ou seja,
∩
X\An ⊂ X\A.
n∈J
∩
Pondo-se B = n∈J X\An , temos que X\An é aberto e X\An = X. [Mostra-se de
maneira análoga ao ı́tem anterior]. Por hipótese, B = X. Como B ⊂ X\A, temos que
X\A = X.
(4) ⇒ (1) Seja A ⊂ X tal que A é aberto e não vazio. Logo, X\A é fechado e X\A ̸= X
e portanto X\A ̸= X (note que X\A = X\A). Por hipótese (contra -positiva), A não é
de categoria I e, portanto, A é de categoria II. 2
Teorema 2.6 (Teorema de Baire) Todo subconjunto aberto e não vazio de um espaço
métrico completo é de categoria II.
Demonstração: De acordo com a Proposição anterior, basta demonstrar uma das

afirmações posto que elas são equivalentes. Escolhamos então a número 3, isto é, supondo
∩
que A = n∈J An , An é aberto e An = X, para cada n ∈ J e mostraremos que A = X.
Seja, então, x0 ∈ X e ε0 > 0. Devemos mostrar que Bε0 (x0 ) ∩ A ̸= ∅. Seja r0 > 0
suficientemente pequeno tal que Br0 (x0 ) ⊂ Bε0 (x0 ). Como A1 = X, então A1 ∩Br0 (x0 ) ̸= ∅
e, pelo fato de A1 ∩ Br0 (x0 ) ser aberto, temos que existem x1 ∈ A1 ∩ Br0 (x0 ) e 0 < r1 < r0
2
tal que Br1 (x1 ) ⊂ A1 ∩ Br0 (x0 ). Analogamente, como A2 = X, então A2 ∩ Br1 (x1 ) ̸= ∅
e existem x2 ∈ A2 ∩ Br1 (x1 ) e 0 < r2 < r1
2
< r0
22
tal que Br2 (x2 ) ⊂ A2 ∩ Br1 (x1 ).
Obtemos, por indução, a existência de uma seqüência {xn }n∈N com xn+1 ∈ An+1 ∩Brn (xn )
r0
e 0 < rn+1 < 2n+1
tal que
Brn+1 (xn+1 ) ⊂ (An+1 ∩ Brn (xn )) , para todo n = 0, 1, 2, · · · .
Assim, dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que se m, n > n0 temos que
d(xn , xm ) ≤ d(xn , xn0 ) + d(xm , xn0 ) < rn0 + rn0

2 r0 r0
= 2 rn0 < n0 = n0 −1 < ε,
2 2
TEOREMA DE BANACH-STEINHAUSS OU DA LIMITAÇÃO UNIFORME 55
(r )
[Basta tomarmos n0 ∈ N tal que 2n0 −1 > r0
ε
⇔ n0 > 1 + log2 0
ε
].
Logo, {xn }n∈N é de Cauchy e como X é completo temos que existe x ∈ X tal que
xn → x em X, quando n → +∞.
Por outro lado, seja n0 ∈ N arbitrário, porém fixado. Então, se n > n0 temos que
xn ∈ Brn0 (xn0 ) ⊂ Brn0 (xn0 ) e consequentemente x ∈ Brn0 (xn0 ) posto que Brn0 (xn0 ) é
fechado. Pela arbitrariedade de n0 ∈ N temos que x ∈ Brn (xn ), para todo n ∈ N, ou seja,
∩
x ∈ n∈N Brn (xn ). Como Brn (xn ) ⊂ An , temos que x ∈ An , para cada n ∈ N, ou seja,
x ∈ A. Além disso,
x ∈ Brn0 (xn0 ) ⊂ Br0 (x0 ) ⊂ Br0 (x0 ) ⊂ Bε0 (x0 ),
donde x ∈ A ∩ Bε0 (x0 ), o que finaliza a demonstração.

2
Definição 2.7 Um espaço topológico é dito Espaço de Baire, se satisfaz a uma das afirmações
da Proposição 2.5.
Observação 2.8 Do Teorema de Baire concluı́mos que todo espaço métrico completo é
um espaço de Baire.
Corolário 2.9 Seja A um subconjunto aberto e não-vazio de um espaço de Baire X tal

∪
que A = +∞n=1 An , onde An é fechado para n = 1, 2, · · · . Então, existe um ı́ndice n0 ∈ N
para o qual intAn0 ̸= ∅.
Demonstração: Como X é um espaço de Baire, então A é, em virtude do Teorema de

Baire, de categoria II. Argumentemos por contradição, ou seja, que intAn = ∅ para todo
n ∈ N. Então, A é, por definição, de categoria I o que uma contradição (!). Logo, existe
n0 ∈ N tal que intAn0 ̸= ∅. 2
2.2 Teorema de Banach-Steinhaus ou da Limitação

Uniforme
Sejam E e F espaços vetoriais normados. Denotamos por L(E, F ) o espaço dos operadores
lineares e contı́nuos de E em F , munido da norma
||T ||L(E,F ) = sup ||T x||F .

x∈E;||x||E ≤1
Quando E = F escreve-se simplesmente L(E) = L(E, E).
Proposição 2.10 (Princı́pio da Limitação Uniforme) Sejam X um espaço métrico

completo e F uma famı́lia de funções contı́nuas f : X → R tais que, para cada x ∈ X,
temos
sup |f (x)| < Mx < +∞.

f ∈F
Então, existem M > 0 e G ⊂ X, aberto, tais que |f (x)| ≤ M , para todo x ∈ G e para
toda f ∈ F .
Xn,f = {x ∈ X; |f (x)| ≤ n} = f −1 ([−n, n]).
Como as funções f são contı́nuas, temos que Xn,f é fechado para todo n ∈ N e para
toda f ∈ F .
Definamos, agora,
∩
Xn = Xn,f = {x ∈ X; |f (x)| ≤ n, para toda f ∈ F}, para todo n ∈ N.
f ∈F
Como os Xn,f são fechados e a interseção arbitrária de conjuntos fechados é um con-

junto fechado, resulta que cada Xn é fechado. Provaremos, a seguir, que
∪
X= Xn . (2.2)
n∈N
∪ ∪
A inclusão n∈N Xn ⊂ X é evidente. Resta-nos provar que X ⊂ n∈N Xn . Com efeito,
seja x0 ∈ X. Temos, por hipótese, que
sup |f (x0 )| < Mx0 < +∞.

f ∈F
∪
Assim, existe n1 ∈ N tal que |f (x0 )| ≤ n1 , para todo f ∈ F , e, portanto, x0 ∈ n∈N Xn ,
o que prova (2.2).
∪
Temos, então, que X ̸= ∅, X = n∈N Xn onde os Xn são fechados e X é aberto
(pois é o espaço todo). Pelo Corolário 2.9 existe n0 ∈ N tal que intXn0 ̸= ∅. Pondo-se
G = intXn0 , temos que |f (x)| ≤ n0 , para toda f ∈ F .
2
Teorema 2.11 (Banach-Steinhaus) Sejam E e F espaços de Banach e {Tλ }λ∈Λ uma

famı́lia de aplicações lineares e contı́nuas de E em F satifazendo a condição
sup ||Tλ x||F < +∞, para todo x ∈ E.

λ∈Λ
Então,
sup ||Tλ ||L(E,F ) < +∞,

λ∈Λ
isto é, existe C > 0 tal que
||Tλ x||F ≤ C ||x||E , para todo x ∈ E e para todo λ ∈ Λ.
Demonstração: Consideremos a seqüência de funções fλ : E → R, definida por
fλ (x) = ||Tλ x||F , λ ∈ Λ.
Temos que fλ é contı́nua para todo λ ∈ Λ. De fato, sejam x, x1 ∈ E. Então,
|fλ (x) − fλ (x1 )| = | ||Tλ x||F − ||Tλ x1 ||F | ≤ ||Tλ (x − x1 )||F ≤ ||Tλ ||L(E,F ) ||x − x1 ||E ,
o que prova a continuidade de fλ em x1 . Ainda, para cada x ∈ E, temos, por hipótese,

que
sup |fλ (x)| = sup ||Tλ x||F < +∞.

λ∈Λ λ∈Λ
Pelo Princı́pio da Limitação Uniforme temos que existem G ⊂ E, aberto, e M > 0

tais que
|fλ (x)| = ||Tλ x||F ≤ M, para todo x ∈ G e para todo λ ∈ Λ. (2.3)
Seja x0 ∈ G. Sendo G aberto, existe r > 0 suficientemente pequeno tal que Br (x0 ) ⊂
G. Mas, se x ∈ Br (x0 ), temos que x = x0 + r z, onde z ∈ B1 (0) e, portanto, de (2.3)
resulta que
||Tλ (x0 + r z)||F ≤ M, para todo z ∈ B1 (0) e para todo λ ∈ Λ.
No entanto, se z ∈ B1 (0) vem que −z ∈ B1 (0) e, por conseguinte,
M ≥ ||Tλ (x0 − r z)||F = ||Tλ x0 − r Tλ z||F = ||r Tλ z − Tλ x0 ||F ≥ r||Tλ z||F − ||Tλ x0 ||F ,
o que implica que
M + ||Tλ x0 ||F 2M
||Tλ z||F ≤ ≤ , posto que x0 ∈ G.
r r
Assim,
2M
||Tλ z||F ≤ , para todo λ ∈ Λ, e z ∈ B1 (0),
r
e, então,
sup ||Tλ z||F < +∞, par todo λ ∈ Λ,

z∈E;||z||≤1
ou seja, existe C > 0 que verifica
||Tλ x||F ≤ C ||x||E , para todo x ∈ E e para todo λ ∈ Λ,
o que finaliza a prova. 2
Corolário 2.12 Sejam E e F espaços de Banach e consideremos {Tn }n∈N uma sucessão
de aplicações lineares e contı́nuas de E em F , tal que para cada x ∈ E, a seqüência
{Tn x}n∈N converge em F . Então, pondo T x = limn→+∞ Tn x, temos que T é uma aplicação
linear e contı́nua de E em F . Mais além,
||T ||L(E,F ) ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) .

n
Demonstração: Notemos inicialmente que T : E → F está bem definida em função da

unicidade do limite em F . Ainda,
T (x + y) = lim Tn (x + y) = lim Tn x + lim Tn y = T x + T y, para todo x, y ∈ E.

n→+∞ n→+∞ n→+∞
Analogamente,
T (λx) = λT x, para todo x ∈ E e para todo λ ∈ R,
o que implica a linearidade de T . Sendo {Tn x}n∈N convergente, então, para cada x ∈ E,
existe Mx > 0 tal que
||Tn x||F ≤ Mx < +∞, para todo n ∈ N,

donde
sup ||Tn x||F ≤ Mx + ∞, para todo x ∈ E.

n∈N
Logo, pelo Teorema de Banach-Steinhaus, existe uma constante C > 0 tal que
||Tn x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E e para todo n ∈ N.
Assim, tomando o limite na desigualdade acima resulta que
||T x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E,
o que prova a continuidade de T . Temos ainda que
||Tn x||F ≤ ||Tn ||L(E,F ) ||x||E , para todo x ∈ E e para todo n ∈ N,
o que implica, tomando-se o limite inferior, que

[ ]
||T x||F ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) ||x||E , para todo x ∈ E,
n
ou ainda,
||T ||L(E,F ) ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) .

n
Corolário 2.13 Sejam G um espaço de Banach e B um subconjunto de G. Suponhamos

∪
que, para toda f ∈ G′ , o conjunto f (B) = x∈B ⟨f, x⟩ é limitado em R. Então B é
limitado.
Demonstração: Para cada b ∈ B, definamos
Tb (f ) = ⟨f, b⟩ , onde Tb : G′ → R.
Por hipótese, temos que
sup |Tb (f )| < +∞, para toda f ∈ G′ .

b∈B
Pelo Teorema de Banach-Steinhaus, temos que
sup ||Tb ||L(G′ ,R) < +∞,

b∈B
ou seja, existe C > 0 tal que
|Tb (f )| = | ⟨f, b⟩ | ≤ C ||f ||G′ , para toda f ∈ G′ e para todo b ∈ B.
Assim,
⟨ ⟩
f
, b ≤ C, para toda f ∈ G′ , f ̸= 0(f não identicamente nula), e para todo b ∈ B.
||f ||G′
Logo, pelo Corolário 1.18 do Teorema de Hahn-Banach resulta que
||b||G = sup | ⟨f, b⟩ | ≤ C, para todo b ∈ B.

f ∈G′ ;||f ||G′ ≤1
O próximo resultado pode ser denominado ‘resultado dual’ do corolário anterior.
Corolário 2.14 Seja G um espaço de Banach e consideremos B ′ ⊂ G′ . Suponhamos que

∪
para todo x ∈ G o conjunto ⟨B ′ , x⟩ = f ∈B ′ ⟨f, x⟩ é limitado em R. Então, B ′ é limitado.
Demonstração: Para cada f ∈ B ′ definamos
Tf (x) = ⟨f, x⟩ , para todo x ∈ G.
Por hipótese,
sup |Tf (x)| = sup | ⟨f, x⟩ | < +∞, para todo x ∈ G.

f ∈B ′ f ∈B ′
Pelo Teorema de Banach-Steinhaus resulta que
sup ||Tf ||L(G,R) < +∞,

f ∈B ′
ou seja, existe C > 0 tal que
|Tf (x)| ≤ C ||x||G , para todo x ∈ G e para todo f ∈ B ′ .
Equivalentemente,
| ⟨f, x⟩ | ≤ C ||x||G , para todo x ∈ G e para todo f ∈ B ′ ,
o que implica que ||f ||G′ ≤ C, para toda f ∈ B ′ .

2
TEOREMA DA APLICAÇÃO ABERTA E DO GRÁFICO FECHADO 61
2.3 Teorema da Aplicação Aberta e do Gráfico Fe-

chado
Os dois principais resultados que veremos nesta seção são devidos a Banach. Antes de
enunciarmos os Teoremas em questão, precisamos de alguns lemas técnicos que passamos
a comentar.
Lema 2.15 Sejam E e F espaços vetoriais, C um subconjunto convexo de E e T : E → F

uma aplicação linear. Então, T C é um subconjunto convexo de F .
Demonstração: No lema acima entendemos por T C, a imagem de C pela aplicação T ,

ou seja,
T C = {T x, x ∈ C}.
Sejam então, y, y ∈ T C. Logo, existem x, x ∈ C tais que y = T x e y = T x. Então,

para todo t ∈ [0, 1] resulta, em virtude da convexidade de C, que
t y + (1 − t)y = t T x + +(1 − t) T x
= T (t x) + T ((1 − t)x) = T (t x + (1 − t)x) ∈ T C,
| {z }
∈C
o que prova o desejado. 2
Lema 2.16 Seja E um espaço de Banach e C um subconjunto convexo de E. Então, C

é convexo.
Demonstração: Sejam x, y ∈ C. Então, existe {xn }, {yn } ⊂ C tais que xn → x e

yn → y. Então para todo t ∈ [0, 1] e para todo n ∈ N, temos, em virtude da convexidade
de C, que t xn + (1 − t)yn ∈ C. Resulta daı́, das convergências acima e do fato de C ser
um conjunto fechado, que o limite t x + (1 − t)y ∈ C, conforme querı́amos demonstrar. 2
Lema 2.17 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear. Então,

T (B1 (0)) é um subconjunto convexo de F . Além disso,
T (B1 (0)) + T (B1 (0)) = 2T (B1 (0)).

Demonstração: Sendo B1 (0) um subconjunto convexo de E, resulta, em vista do lema

2.15, que T (B1 (0)) é um subconjunto convexo de F . Do lema 2.16 vem então que T (B1 (0))
é um subconjunto convexo de F .
Seja, agora, y ∈ 2T (B1 (0)). Então, vem que y/2 ∈ T (B1 (0)), e portanto,
y y
y= + ∈ T (B1 (0)) + T (B1 (0)). (2.4)
2 2
Reciprocamente, sejam y1 , y2 ∈ T (B1 (0)). Logo, 2y1 , 2y2 ∈ 2T (B1 (0)). Como 2T (B1 (0))
é um conjunto convexo, deduzimos que
1 1
y1 + y2 = 2y1 + 2y2 ∈ 2T (B1 (0)).
2 2
Logo, decorre que
T (B1 (0)) + T (B1 (0)) ⊂ 2T (B1 (0)), (2.5)
e de (2.4) e (2.5) resulta o desejado. 2
Lema 2.18 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear e

sobrejetiva. Então, existe C > 0 tal que B3C (0) ⊂ T (B1 (0)).
Demonstração: Como
∪
+∞
E= nB1 (0),
n=1
então, resulta que
∪
+∞
F = nT (B1 (0)).
n=1
∪+∞
De fato, basta mostrarmos que F ⊂ n=1 nT (B1 (0)) uma vez que a outra inclusão é
óbvia. Com efeito, seja y ∈ F . Como T é sobrejetiva, existe x ∈ E tal que y = T x. Por
outro lado, se x ∈ E, temos, em virtude da primeira identidade acima, que x = n0 z, para
algum n0 ∈ N e z ∈ B1 (0). Logo, y = T (n0 z) = n0 T z, z ∈ B1 (0) e n0 ∈ N, o que implica
que
∪
+∞ ∪
+∞
y∈ nT (B1 (0)) ⊂ nT (B1 (0)),
n=1 n=1
o que mostra o desejado. Assim, F é aberto (posto que é o espaço todo), não vazio, e pode
∪
ser escrito como F = +∞n=1 nT (B1 (0)), onde T (B1 (0)) é, evidentemente, um subconjunto
fechado de F . Pelo corolário 2.9, temos que existe n∗0 ∈ N tal que int(n∗0 T (B1 (0))) ̸= ∅,
ou ainda, int(T (B1 (0))) ̸= ∅. Consideremos, então, y ∈ int(T (B1 (0))). Logo, existe r > 0
tal que Br (y) ⊂ T (B1 (0)). Seja C ∈ R, suficientemente pequeno de modo que 6C < r.
Logo,
B6C (y) ⊂ T (B1 (0)). (2.6)
Além disso, como y ∈ T (B1 (0)), resulta que −y ∈ T (B1 (0)). Com efeito, para cada
ε > 0, temos que Bε (y) ∩ T (B1 (0)) ̸= ∅, ou seja, existe x ∈ B1 (0) tal que ||T x − y|| < ε,
e, portanto,
||T x − y|| = || − T (−x) − y|| = ||(−y) − T ( |{z}

−x )|| < ε,
∈B1 (0)
isto é, T (−x) ∈ Bε (−y), onde −x ∈ B1 (0), o que prova o desejado. Resulta daı́, de (2.6)
e do lema 2.17 que
B6C (y) − y ⊂ T (B1 (0)) + T (B1 (0)) = 2T (B1 (0)).
Contudo, B6C (y) − y = B6C (0), posto que B6C (y) = y + B6C (0). Assim, deste fato e
da inclusão acima segue, imediatamente, que
B6C (0) ⊂ 2T (B1 (0)) ⇒ 2B3C (0) ⊂ 2T (B1 (0)) ⇒ B3C (0) ⊂ T (B1 (0)),
o que finaliza a prova.

2
Definição 2.19 Sejam E e F espaços topológicos. Dizemos que a aplicação f : E → F

é aberta quando, para todo aberto U ⊂ E, f (U ) é aberto em F .
Teorema 2.20 (Teorema da Aplicação Aberta) Sejam E e F espaços de Banach e

T : E → F uma aplicação linear, contı́nua e sobrejetiva. Então, T é uma aplicação
aberta.
Demonstração: Pelo lema 2.18, existe C > 0 tal que B3C (0) ⊂ T (B1 (0)). Segue daı́
que para todo r > 0, tem-se
B3rC (0) ⊂ T (Br (0)) (2.7)

Logo, dado w ∈ B3rC (0), temos que w ∈ T (Br (0)) e, portanto, dado ε > 0 temos que
Bε (w) ∩ T (Br (0)) ̸= ∅, isto é, para todo ε > 0 existe x ∈ Br (0) tal que,
||w − T x|| < ε, com w ∈ B3rC (0). (2.8)
Afirmamos que
BC (0) ⊂ T (B1 (0)). (2.9)
De fato, tomemos y ∈ BC (0). Devemos mostrar que existe x ∈ B1 (0) tal que y = T x.
Com efeito, sejam ε = C
3
e r = 13 . De (2.8) resulta que existe z1 ∈ B1/3 (0) tal que
C
||y − T z1 || < , pois BC (0) ⊂ T (B1/3 (0)) e y ∈ BC (0).
3
Sejam ε = C
9
e r = 19 . Analogamente, temos para w = y − T z1 que existe z2 ∈ B1/9 (0)
tal que
C
||(y − T z1 ) − T z2 || < , pois BC/3 (0) ⊂ T (B1/9 (0)) e y − T z1 ∈ BC/3 (0).
9
Por recorrência, obtemos uma seqüência {zn }n∈N∗ tal que zn ∈ B1/3n (0) e
C
||y − T (z1 + · · · + zn )|| <.
3n
∑ ∑
Como ||zn || < e ∞
1
3n
1
n=1 3n = 2
1
temos que a série ∞ n=1 zn converge absolutamente.
∑
Assim, a seqüência { nk=1 zk }n∈N∗ converge para x ∈ E, pois E é Banach. Por outro lado,
como
( n )
∑
C
y − T zk < n ,
3
k=1
tomando o limite quando n → +∞, obtemos, emvirtude da continuidade de T
||y − T x|| = 0 ⇒ y = T x.
∑
Além disso, x = +∞ n=1 zn e como

∑ n ∑ n ∑n ∑
+∞
1 1 1
zk ≤ ||zk || < , e = ,
3k 3n 2
k=1 k=1 k=1 n=1
resulta que ||x|| ≤ 1

2
< 1, ou seja, x ∈ B1 (0). Logo, para y ∈ BC (0) tomado arbitraria-
mente, existe x ∈ B1 (0) tal que y = T x, o que prova o desejado em (2.9).
Consideremos, então, U ⊂ E, aberto. Mostraremos que T U é aberto em F . Com

efeito, seja y ∈ T U . Então, existe x ∈ U tal que y = T x. Sendo U aberto, existe r > 0
tal que Br (x) ⊂ U , ou seja, x + Br (0) ⊂ U . Logo,
T x + T (Br (0)) ⊂ T U,
isto é,
y + T (Br (0)) ⊂ T U.
Mas de (2.9), existe C > 0 tal que BC (0) ⊂ T (B1 (0)) e, por conseguinte, BrC (0) ⊂
T (Br (0)). Logo,
y + BrC (0) ⊂ T U ⇒ BrC (y) ⊂ T U,
o que finaliza a prova. 2
Corolário 2.21 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F um operador linear,

contı́nuo e bijetivo. Então,
i) T −1 é um operador linear e contı́nuo de F sobre E.
ii) Existem m, M > 0 tais que m ||x||E ≤ ||T x||F ≤ M ||x||E , para todo x ∈ E.
Demonstração:
(i) Como T é bijetivo, então existe T −1 : F → E. Além disso, T −1 é linear. De fato,

sejam y1 , y2 ∈ F . Então, existem x1 , x2 ∈ E tais que y1 = T x1 e y2 = T x2 . Logo,
T −1 (y1 + y2 ) = T −1 (T x1 + T x2 ) = T −1 (T (x1 + x2 )) = x1 + x2 = T −1 y1 + T −1 y2 .
Analogamente, prova-se que
T −1 (λ y) = λT −1 y, para todo y ∈ F e para todo λ ∈ R.
Também, T −1 é contı́nua. Com efeito, basta mostrar que (T −1 )−1 U é aberto, para
todo U ⊂ E, aberto. De fato, seja U aberto. Pelo teorema da Aplicação Aberta temos
que T U é aberto e como (T −1 )−1 = T , segue o desejado.
(ii) Como T e T −1 são contı́nuos vem que existem M, C > 0 tais que
||T x||F ≤ M ||x||E , para todo x ∈ E,

||T −1 y||E ≤ C ||y||F , para todo y ∈ F.
Seja x ∈ E. Então, T x ∈ F e ainda, ||T −1 (T x)||E = ||x||E ≤ C ||T x||F , ou seja,

m ||x||E ≤ ||T x||F , onde m = 1
C
. Isto encerra a prova.
2
Observação 2.22 Seja E um espaço vetorial munido de duas normas || · ||1 e || · ||2 .
Suponhamos que E munido de cada uma dessas normas é um espaço de Banach e que
existe C1 > 0 tal que ||x||2 ≤ C1 ||x||1 , para todo x ∈ E. Então, existe C2 > 0 tal que
||x||1 ≤ C2 ||x||2 , para todo x ∈ E, ou seja, as normas || · ||1 e || · ||2 são ditas equivalentes.
Para verificar tal afirmação, basta considerarmos E = (E; || · ||1 ) e F = (E; || · ||2 )
e T = identidade. Então, T : E → F é linear, contı́nua e bijetiva. Do corolário 2.21
decorre a desigualdade desejada.
Definição 2.23 O gráfico de uma função φ : E → F é o conjunto dos pontos (x, φ(x)) ∈
E × F , isto é,
G(φ) = {(x, y) ∈ E × F ; y = φ(x)}.
Definição 2.24 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear.

Pondo ||x||1 = ||x||E + ||T x||F , para todo x ∈ E, temos que || · ||1 é uma norma em E e é
denominada norma do gráfico.
Proposição 2.25 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear.

Se o gráfico de T é fechado em E × F , então E munido da norma do gráfico é um espaço
de Banach.
Demonstração: Seja {xn }n∈N uma seqüência de Cauchy em (E; || · ||1 ), onde || · ||1 é a
norma do gráfico. Então,
||xn − xm ||E → 0 e ||T xn − T xm ||F → 0, quando m, n → +∞,
o que implica que existem x ∈ E e y ∈ F tais que xn → x em E e T xn → y em F .

Entretanto, como (xn , T xn ) ∈ G(T ) e G(T ) é fechado, vem que (x, y) ∈ G(T ), ou seja,
y = T x. Assim, xn → x em (E, || · ||1 ). 2
Teorema 2.26 (Teorema do Gráfico fechado) Sejam E e F espaços de Banach e

T : E → F um operador linear. Se o gráfico de T é fechado em E × F , então T é
contı́nuo.
ORTOGONALIDADE 67
Demonstração: Temos, em virtude da proposição 2.25, que E munido da norma do

gráfico, || · ||1 , é um espaço de Banach e, além disso, ||x||E ≤ ||x||1 , para todo x ∈ E. Pela
observação 2.22, temos que existe C > 0 tal que ||x||1 ≤ C||x||E , para todo x ∈ E, ou
seja,
||x||E + ||T x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E.
Mas, evidentemente
||T x||F ≤ ||x||E + ||T x||F .
Combinando-se as duas últimas desigualdades resulta que ||T x||F ≤ C ||x||E , para
todo x ∈ E, o que encerra a prova. 2
2.4 Ortogonalidade
Comecemos por uma definição.
Definição 2.27 Seja X um espaço de Banach. Se M ⊂ X é um subespaço vetorial,

então o conjunto
M ⊥ = {f ∈ X ′ ; ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M },
é denominado ortogonal de M .
Se N ⊂ X ′ é um subespaço vetorial, então o conjunto
N ⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0, para todo f ∈ N },
é dito o ortogonal de N .
Observação 2.28 Notemos que, por analogia à definição de M ⊥ , acima, deverı́amos ter
N ⊥ = {ξ ∈ J(X) ⊂ X ′′ ; ⟨ξ, f ⟩ = 0, para todo f ∈ N },
onde, conforme já vimos anteriormente, J : X → X ′′ é a aplicação linear e isométrica

dada por Jx (f ) = ⟨f, x⟩, para todo f ∈ X ′ definida na proposição 1.48. Entretanto, se
ξ ∈ J(X), temos que existe x ∈ X tal que ξ = Jx . Logo,
⟨ξ, f ⟩ = ⟨Jx , f ⟩ = ⟨f, x⟩ .

Assim, podemos escrever
N ⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0, para todo f ∈ N },
como acima definido.
Proposição 2.29
i) M ⊥ é um subespaço fechado de X ′ .
ii) N ⊥ é um subespaço fechado de X.
Demonstração: Verifica-se facilmente que M ⊥ bem como N ⊥ são subespaços. Prove-

mos que são fechados.
(i) Para cada x ∈ X, temos que Jx : X ′ → R é uma aplicação linear e contı́nua dada
por Jx (f ) = ⟨f, x⟩. Assim o conjunto
{f ∈ X ′ ; Jx (f ) = 0} = Jx−1 ({0}),
ou seja,
{f ∈ X ′ ; ⟨f, x⟩ = 0} = Jx−1 ({0}),
é fechado, posto que é dado pela imagem inversa de um conjunto fechado, por uma função
contı́nua. Logo,
∩
Jx−1 ({0}) = {f ∈ X ′ ; ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M } = M ⊥ é fechado.
x∈M
(ii) Seja f ∈ N . Logo, f é uma forma linear e contı́nua sobre X e, portanto,
{x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0} = f −1 ({0}),
é fechado, e, conseqüentemente
∩
f −1 ({0}) = N ⊥ é fechado.
f ∈N
Proposição 2.30
(i) (M ⊥ )⊥ = M .
(ii) (N ⊥ )⊥ ⊃ N .
ORTOGONALIDADE 69
Demonstração: (i) Provaremos, incialmente, que
M ⊂ (M ⊥ )⊥ . (2.10)
Com efeito, seja x ∈ M . Então, existe {xn }n∈N ⊂ M tal que xn → x quando n → +∞.
Tendo em mente que
(M ⊥ )⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0, para todo f ∈ M ⊥ },
então, se f ∈ M ⊥ , resulta imediatamente que ⟨f, xn ⟩ = 0, para todo n ∈ N e, conseqüen-

temente ⟨f, x⟩ = 0, o que prova que x ∈ (M ⊥ )⊥ ficando provado (2.10).
Reciprocamente, provemos que
(M ⊥ )⊥ ⊂ M . (2.11)
Com efeito, suponhamos que (2.11) não ocorra, isto é, suponhamos que exista x0 ∈
⊥ ⊥
(M ) tal que x0 ∈
/ M . Como {x0 } é compacto e M é fechado, e ambos convexos e
disjuntos, vem, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, que existe um
hiperplano de equação [f = α] que separa {x0 } e M no sentido estrito, ou seja,
⟨f, x⟩ < α < ⟨f, x0 ⟩ , para todo x ∈ M .
Em particular, ⟨f, x⟩ < α, para todo x ∈ M . Como M é subespaço e f é uma aplicação

linear tal que ⟨f, x⟩ < α, para todo x ∈ M , vem que
⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M.
Mas, 0 < α < ⟨f, x0 ⟩, ou seja,
⟨f, x0 ⟩ ̸= 0.
Também, f ∈ M ⊥ pois ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M . Como f ∈ M ⊥ e x0 ∈ (M ⊥ )⊥ ,

resulta que
⟨f, x0 ⟩ = 0,
o que é uma contradição (!), ficando provado (2.11).

(ii) A demonstração desta inclusão é análoga a prova de (2.10) e, portanto, será omi-
tida.
2
Observação 2.31 Se tentarmos mostrar que (N ⊥ )⊥ ⊂ N usando a técnica anterior,

terı́amos f0 ∈ (N ⊥ )⊥ tal que f0 ∈
/ N . Pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-
Banach, existe um hiperplano de equação [φ = α], φ ∈ X ′′ , tal que
⟨φ, f ⟩ < α < ⟨φ, f0 ⟩ , para toda f ∈ N (em particular).
Portanto,
⟨φ, f ⟩ = 0, para toda f ∈ N e ⟨φ, f0 ⟩ ̸= 0.
No entanto, isto não implica que φ ∈ N ⊥ pois φ pode não pertencer a J(X). Isto
ocorre, entretanto, quando X é reflexivo, isto é, quando J(X) = X ′′ .
Proposição 2.32
i) Se M1 ⊂ M2 ⇒ M1⊥ ⊃ M2⊥ .
ii) Se N1 ⊂ N2 ⇒ N1⊥ ⊃ N2⊥ .
Demonstração: i) Seja f ∈ M2⊥ . Então, ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M2 . Por hipótese,

⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M1 , e, portanto, f ∈ M1⊥ .
ii) Análoga ao item (i).
2
Proposição 2.33 Sejam G e L subespaços fechados de X. Então,
i) G ∩ L = (G⊥ + L⊥ )⊥ .
ii) G⊥ ∩ L⊥ = (G + L)⊥ .
Demonstração: i) Provaremos incialmente que
G ∩ L ⊃ (G⊥ + L⊥ )⊥ . (2.12)
De fato, temos, pela proposições 2.30 e 2.32, que
G⊥ ⊂ (G⊥ + L⊥ ) (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊂ (G⊥ )⊥ = G = G.

⇒ ,
L⊥ ⊂ G⊥ + L⊥ (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊂ (L⊥ )⊥ = L = L.
o que prova (2.12)

ORTOGONALIDADE 71
Reciprocamente, provaremos que
G ∩ L ⊂ (G⊥ + L⊥ )⊥ . (2.13)
Com efeito, notemos inicialmente que
(G⊥ + L⊥ )⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0; para todo f ∈ (G⊥ + L⊥ )}.
Além disso, observemos que se f ∈ (G⊥ + L⊥ ), então f = g + h onde g ∈ G⊥ e h ∈ L⊥ .

Logo,
⟨g, x1 ⟩ = 0, para todo x1 ∈ G,

⟨h, x2 ⟩ = 0, para todo x2 ∈ L.
Consideremos, então, x ∈ G ∩ L. devemos provar que ⟨f, x⟩ = 0; para todo f ∈

(G⊥ + L⊥ ). Seja, então, f ∈ (G⊥ + L⊥ ). Pelo que foi visto acima,
⟨ ⟩
⟨f, x⟩ = g + h, |{z}
x = 0,
∈G∩L
o que prova que x ∈ (G⊥ + L⊥ )⊥ , e, portanto (2.13).

(ii) Provaremos, inicialmente que
G⊥ ∩ L⊥ ⊃ (G + L)⊥ . (2.14)
De fato, temos, pela proposição 2.32, que

G⊂G+L (G + L)⊥ ⊂ G⊥
⇒ ⇒ (G + L)⊥ ⊂ G⊥ ∩ L⊥ ,
⊥ ⊥
L⊂G+L (G + L) ⊂ L
o que prova (2.14). Finalmente, resta-nos provar que
(G + L)⊥ ⊃ G⊥ ∩ L⊥ . (2.15)
Com efeito, sefa f ∈ G⊥ ∩ L⊥ . Então, ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ G e ⟨f, y⟩ = 0,

para todo y ∈ L, ou seja, ⟨f, x + y⟩ = 0, para todo x ∈ G e y ∈ L, o que implica que
f ∈ (G + L)⊥ , provando (2.15). 2
Corolário 2.34 Sejam G e L subespaços fechados de X. Então,
i) (G ∩ L)⊥ ⊃ G⊥ + L⊥ .
ii) (G⊥ ∩ L⊥ )⊥ = G + L.
Demonstração: i) Temos, pela proposição 2.33, que G ∩ L = (G⊥ + L⊥ )⊥ , donde, pela

proposição 2.30,
[ ]⊥
(G ∩ L)⊥ = (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊃ G⊥ + L⊥ .
ii) Analogamente, G⊥ ∩ L⊥ = (G + L)⊥ , donde

( )⊥ [ ]⊥
G⊥ ∩ L⊥ = (G + L)⊥ = G + L.
2.5 Operadores Não Limitados

Sejam E e F espaços de Banach. Denominamos operador linear não limitado de E em
F , a toda aplicação linear A : D(A) ⊂ E → F , definida sobre um subespaço vetorial
D(A) ⊂ E, com valores em F . O subespaço D(A) é dito o domı́nio de A.
Dizemos que A é limitado se existir uma constante C > 0 tal que ||Au||F ≤ C ||u||E ,
para todo u ∈ D(A).
Observação 2.35 Quando usamos a terminologia não limitado, estamos entendendo que
o operador A pode ser limitado ou não. No caso em que A é limitado, então, em virtude da
proposição 1.4, A é contı́nuo em D(A), com a topologia induzida por E. Isto significa que
se xn → x no espaço topológico (D(A), || · ||E ) então Axn → Ax em (F, || · ||F ). Atenção,
isto não implica que o gráfico G(A) seja fechado em E × F , ou equivalentemente que
D(A) seja fechado em E. Observe que não temos a garantia que D(A) seja um espaço
de Banach com a topologia induzida por E. Em outras palavras, se xn → x em E, com
xn ∈ D(A), não temos a garantia que o limite x ∈ D(A).
Notações:
Gráfico de A = G(A) = {(u, Au) ∈ E × F ; u ∈ D(A)},

Imagem de A = Im(A) = {Au ∈ F ; u ∈ D(A)}
Núcleo de A = N (A) = {u ∈ D(A); Au = 0.}
Definição 2.36 Dizemos que um operador A : D(A) ⊂ E → F é fechado se o gráfico

G(A) for fechado em E × F .
OPERADORES NÃO LIMITADOS 73
Lema 2.37 Se A é fechado, então N (A) é fechado.
Demonstração: De fato, seja x ∈ N (A). Então, existe uma seqüência {xn }n∈N ⊂ N (A)
tal que xn → x, quando n → +∞. Como {xn }n∈N ⊂ N (A), temos que Axn = 0, para
todo n ∈ N, e, consequentemente, Axn → 0. Logo,
(xn , Axn ) → (x, 0), com (xn , Axn ) ∈ G(A).
Como G(A) é fechado, temos que (x, 0) ∈ G(A), ou seja, Ax = 0 , o que implica que
x ∈ N (A). 2
Lema 2.38 Se D(A) = E então A é fechado se, e somente se, A é contı́nuo.
Demonstração: Aplicação imediata do teorema do Gráfico Fechado. 2
Se D(A) ̸= E, A pode ser fechado e não ser limitado. Vejamos um exemplo.

Exemplo: Sejam E = F = C(0, 1) o espaço das funções contı́nuas em [0, 1], ambos,
munidos da norma do supremo. Seja
D(A) = C 1 (0, 1)
A : D(A) ⊂ E → F, f 7→ df
dt
.
Mostremos, inicialmente, que G(A) é fechado. Com efeito, seja (x, y) ∈ G(A). Logo,
existe {(xn , Axn )} ⊂ G(A) tal que (xn , Axn ) → (x, y) em E × F . Como, {xn }n∈N ⊂ D(A)
e Axn = dxn
dt
, para cada n, temos que xn → x em E e dxn
dt
→ y em F . Por um resultado
bem conhecido, em função das convergências serem uniformes, (veja, por exemplo [18]
dx dx
Teorema 7.17) resulta que x é derivável e, além disso, dt
= y. Logo, y = dt
= Ax, o que
prova que A é fechado.
No entanto, A não é limitado. De fato, seja
xn = sen nt, n ∈ N.
Temos que {xn }n∈N ⊂ D(A) e, além disso,
d
(sen nt) = n cos nt.
dt
Notemos que
[ π ]
||xn ||E = ||sen nt||E = sup |sen nt| = 1, n≥2 note que ∈ [0, n], n ≥ 2 , e
t∈[0,1] 2
||Axn ||F = sup |n cos nt| = n, [ note que 0 ∈ [0, n], para todo n ≥ 1] .
t∈[0,1]
Logo,
||A|| = sup ||Ax||F ≥ ||Axn || = n, para todo n ∈ N,

x∈D(A);||x||≤1
de onde resulta que A não é limitado.

Veremos, as seguir, que existem operadores que são limitados mas não são fechados.
Basta, para isso, que o domı́nio D(A) não seja fechado em E, conforme mostra a próxima
proposição.
Proposição 2.39 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador

limitado. Então, A é fechado se, e somente se, D(A) é fechado.
Demonstração: (⇒) Suponhamos A fechado, isto é, que G(A) é fechado em E × F .

E
Seja x ∈ D(A) . Então, existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que xn → x em E. Como A é
limitado, temos que {Axn }n∈N é uma seqüência de Cauchy em F pois
||Axn − Axm ||F = ||A(xn − xm )||F ≤ C ||xn − xm ||E → 0, quando m, n → +∞,
o que implica que {Axn } é convergente, pois F é um espaço de Banach. Assim, existe
y ∈ F tal que Axn → y em F . Logo,
{(xn , Axn )}n∈N ⊂ G(A) e (xn , Axn ) → (x, y) em E × F.
Como o gráfico G(A) é fechado, resulta que da convergência acima que x ∈ D(A) e
y = Ax, o que prova que D(A) é fechado.
(⇐) Reciprocamente, suponhamos que D(A) seja fechado e consideremos (x, y) ∈
G(A). Então, existe {(xn , Axn )}n∈N ⊂ G(A) tal que xn → x e Axn → y. Como {xn } ⊂
D(A), e D(A) é fechado, resulta que x ∈ D(A) e, pela limitação de A vem que Axn → Ax,
já que
||Axn − Ax||F ≤ C||xn − x||E → 0, quando n → +∞.
Pela unicidade do limite em F resulta que y = Ax, e, portanto, (x, y) ∈ G(A),

provando que G(A) = G(A), ou seja, que A é fechado. Isto encerra a prova. 2
Definição 2.40 Sejam E e F espaços de Banach. Um operador linear A : D(A) ⊂ E →

F é denominado fechável se existir uma extensão linear fechada de A.
Exemplo: Consideremos E = F = C(0, 1) o espaço das funções contı́nuas em [0, 1] munido

com a norma do supremo e A : D(A) ⊂ E → F tal que
dp
D(A) = {p ∈ C(0, 1); p é polinômio}, p 7→ Ap = .
dt
Seja B : D(B) ⊂ E → F tal que

dx dx
D(B) = {x ∈ C(0, 1); x é derivável e ∈ C(0, 1)}, e Bx = .
dt dt
Temos que B é fechado pois se (x, y) ∈ G(B), então existe {xn , Bxn }n∈N ⊂ G(B) tal
que xn → x em E e Bxn → y em F . Como a convergência é uniforme, temos que x é
derivável e y = dx
dt
. Além disso, como {xn } ⊂ C 1 (0, 1) temos que x ∈ C 1 (0, 1), isto é,
(x, y) ∈ G(B), o que prova que B é fechado. Como B estende A, temos que A é fechável.
Teorema 2.41 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador

linear. A é fechável se, e somente se, a seguinte condição é satisfeita: se {xn }n∈N ⊂ D(A),
xn → 0 em E e Axn → y em F quando n → +∞ então y = 0.
Demonstração: (⇒) Como A é fechável, existe B, extensão linear e fechada de A, isto

é, D(A) ⊂ D(B) e Ax = Bx, para todo x ∈ D(A).
Seja {xn } ⊂ D(A) tal que xn → 0 e Axn → y. Então, {xn } ⊂ D(B), xn → 0 e
Bxn → y. Como B é linear e fechado, (0, y) ∈ D(B) e 0 = B0 = y, ou seja, y = 0.
(⇐) Temos, por hipótese, que se {xn } ⊂ D(A) é tal que xn → 0 e Axn → y,então
y = 0. Queremos mostrar que A é fechável. Definamos:
D(Ã) = {x ∈ E; existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que xn → x e existe limn→+∞ Axn } e ,
Ã : D(Ã) ⊂ E → F ; x 7→ Ãx = limn→+∞ Axn .
Notemos inicialmente que
Ã está bem definido . (2.16)
Com efeito, se x ∈ D(A), existe xn = x, para todo n ∈ N, tal que xn → x em E.

Logo, Axn = Ax e, portanto, Axn → Ax em F , implicando que D(A) ⊂ D(Ã). Sejam,
agora, x ∈ D(Ã) e {xn }n∈N , {yn }n∈N ⊂ D(A) tais que xn → x e yn → x em E e existem
os limites limn→+∞ Axn e limn→+∞ Ayn . Então, {xn − yn }n∈N ⊂ D(A), pois D(A) é
subespaço, (xn − yn ) → 0, quando n → +∞ e existe o limite
lim A(xn − yn ) = lim (Axn − Ayn ) = lim Axn − lim Ayn .

n→+∞ n→+∞ n→+∞ n→+∞
Então, por hipótese,
lim A(xn − yn ) = 0 ⇒ lim Axn = lim Ayn ,

n→+∞ n→+∞ n→+∞
o que prova (2.16).

Observemos que é imediato concluir que
Ã é linear , (2.17)
em virtude das propriedades de limite e da linearidade de A.

O último passo é provar que
Ã é fechado. (2.18)
Seja (x, y) ∈ G(Ã). Então, existe {(xn , Ãxn )}n∈N ⊂ G(Ã) tal que xn → x em E e
Ãxn → y em F , quando n → +∞. Então, para cada n ∈ N, existe {xnm } ⊂ D(A) tal que
lim xnm = xn e Ãxn = lim Axnm . (2.19)

m→+∞ m→+∞
Seja ε > 0 dado. Das convergências acima, existe n1 ∈ N tal que

ε
||xn − x|| < , para todo n ≥ n1 ,
2
e existe n2 ∈ N tal que
ε
||Ãxn − y|| < , para todo n ≥ n2 .
2
Pondo, n0 = max{n1 , n2 }, resulta que

ε ε
||xn0 − x|| < e ||Ãxn0 − y|| < . (2.20)
2 2
Por outro lado, de maneira análoga, de (2.19) existe m0 = max{m1 , m2 } tal que
ε ε
||xn0m − xn0 || < e ||Axn0m − Ãxn0 || < , para todo m ≥ m0 . (2.21)
2 2
Assim, de (2.20) e (2.21), obtemos
||xn0m − x|| ≤ ||xn0m − xn0 || + ||xn0 − x|| < ε, e

||Axn0m − y|| ≤ ||Axn0m − Ãxn0 || + ||Ãxn0 − y|| < ε,
para todo m ≥ m0 . Logo, {xn0m }n∈N ⊂ D(A) e é tal que
lim xn0m = x e lim Axn0m = y,

m→+∞ m→+∞
o que implica que x ∈ D(Ã) e y = Ãx, ou seja, (x, y) ∈ G(Ã). Portanto, Ã é fechado e
como Ã estende A resulta que A é fechável, conforme querı́amos demonstrar.
2
Exemplo de operador não fechável: Seja A : C(0, 1) → R definido por D(A) = C 1 (0, 1) e
Ax = dx
dt
(1/2). Temos que A = δ1/2 ◦ d
dt
. Logo, A é linear. Consideremos
1
xn (t) = sen(4nπt).
n
Temos que
1
||xn ||C(0,1) = sup |xn (t)| = ,
t∈[0,1] n
e, portanto, xn → 0 em C(0, 1) quando n → +∞. No entanto,

( )
dxn 4nπ 1
Axn = = cos 4nπ = 4π cos(2nπ) = 4π, para todo n ∈ N.
dt n 2 | {z }
=1
Desta forma, Axn → 4π em R e, assim, Axn 9 0, quando n → +∞. Pelo teorema

2.41 segue que A não é fechável.
Teorema 2.42 (Prolongamento por Densidade) Sejam E e F espaços de Banach e

A : D(A) ⊂ E → F um operador linear e limitado. Se D(A) for denso em E, então A
admite um único prolongamento linear limitado Ã a todo espaço E. Além disso,
||A||L(D(A),F ) = ||Ã||L(E,F )
Demonstração: Como D(A) é denso em E, para cada x ∈ E, existe {xn }n∈N ⊂ D(A)
tal que xn → x em E. Definamos:
Ã : E → F ; x 7→ Ãx = lim Axn . (2.22)

n→+∞
Provemos inicialmente que Ã está bem definido. De fato, seja x ∈ E e consideremos

{xn }n∈N , {yn }n∈N ⊂ D(A) tais que xn → x e yn → x em E, quando n → +∞. Pondo-se
z = lim Axn e w = lim Ayn ,

n→+∞ n→+∞
então, em virtude da limitação de A, tem-se
||Axn − Ayn ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn − yn ||E → 0, quando n → +∞
o que implica que A(xn − yn ) → 0 em F , quando n → +∞, resultando, pela unicidade do

limite em F , que z = w. Além disso, notemos, ainda, que se {xn }n∈N ⊂ D(A) é tal que
xn → x em E, quando n → +∞, então {Axn } é convergente em F pois
||Axn − Axm ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn − xm ||E → 0 quando n, m → +∞,
e como F é Banach, resulta que existe y ∈ F tal que y = limn→+∞ Axn . Isto prova que
Ã está bem definido. Mais ainda, Ã é claramente linear em virtude da linearidade de A
e das propriedades de limite.
Provaremos, a seguir, que Ã é limitado. Com efeito, seja x ∈ E e {xn }n∈N ⊂ D(A) tal
que xn → x em E, quando n → +∞. Como
||Axn ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn ||E , para todo n ∈ N,
então de (2.22) e da convergência xn → x em E, resulta que
||Ãx||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||x||E , para todo x ∈ E,
o que prova a limitação de Ã. Mais ainda, da desigualdade acima concluı́mos que
||Ã||L(E,F ) ≤ ||A||L(D(A),F ) . (2.23)
Provaremos, a seguir, que Ã, de fato, estende A. De fato, seja x ∈ D(A). Então a
seqüência {xn }n∈N tal que xn = x, para todo n satisfaz xn → x em E quando n → +∞ e
além disso
Ãx = lim Axn = Ax.

n→+∞
Assim D(A) ⊂ D(Ã) = E e Ãx = Ax, para todo x ∈ D(A), o que prova o desejado.
ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR NÃO LIMITADO 79
Por outro lado, observemos que
||A||L(D(A),F ) = sup ||Ax||F = sup ||Ãx||F (2.24)

||x||E ≤1; x∈D(A) ||x||E ≤1; x∈D(A)
≤ sup ||Ãx||F = ||Ã||L(E,F ) .

||x||E ≤1; x∈E
De (2.23) e (2.24) concluı́mos que
||Ã||L(E,F ) = ||A||L(D(A),F ) .
Para concluir o teorema, provaremos que Ã é o único prolongamento linear e limitado

de A a todo espaço E. De fato, seja B : E → F um prolongamento linear e limitado de
A. Então,
Bx = Ax = Ãx, para todo x ∈ D(A).
Considermos, então, x ∈ E\D(A). Logo, existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que xn → x em
E, quando n → +∞, e, pela continuidade de B resulta que, Bxn → Bx em F , quando
n → +∞, ou seja, Axn → Bx em F , quando n → +∞. Conseqüentemente, de (2.22) e
pela unicidade do limite em F concluı́mos que Bx = Ãx, para todo x ∈ E. Isto conclui
a demonstração.
2
2.6 Adjunto de um Operador Linear Não Limitado
Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado

tal que D(A) é denso em E. Definamos o seguinte conjunto
D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; v ◦ A é limitada}. (2.25)
Em outras palavras,
D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; existe C ≥ 0 tal que | ⟨v, Au⟩ | ≤ C ||u||E , para todo u ∈ D(A)}.
Como v ∈ F ′ e A é linear temos que v ◦ A é linear e limitada, e, D(v ◦ A) = D(A)

é denso em E. Logo, pelo Teorema 2.42 temos que existe um único prolongamento fv :
A v
E F R
6
D(A)
Figura 2.2: Operador Adjunto
E → R linear e limitado que estende v ◦ A : D(A) → R a todo espaço E. Além disso,

||fv ||E ′ = ||v ◦ A||D(A)′ . Definamos:
A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ , v 7→ A∗ v = fv . (2.26)
Como fv estende v ◦ A, então coincidem em D(A), ou seja
fv (u) = (v ◦ A)(u), para todo u ∈ D(A).
Resulta daı́ e de (2.26) a seguinte relação de adjunção:
⟨A∗ v, u⟩E ′ ,E = ⟨v, Au⟩F ′ ,F , para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ). (2.27)
D(A∗ ) é claramente um subespaço vetorial. Mais além, A∗ é um operador linear. Com

efeito, sejam v1 , v2 ∈ D(A∗ ). Então, A∗ (v1 + v2 ) = fv1 +v2 , onde fv1 +v2 é a única extensão
linear e limitada de (v1 + v2 ) ◦ A a todo E. No entanto, fv1 = A∗ v1 e fv2 = A∗ v2 são
tais que estendem v1 ◦ A e v2 ◦ A a E, respectivamente. Assim, A∗ v1 + A∗ v2 = fv1 + fv2
estende (v1 + v2 ) ◦ A a todo E. Pela unicidade da extensão resulta que fv1 +v2 = fv1 + fv2 ,
ou seja, A∗ (v1 + v2 ) = A∗ v1 + A∗ v2 , o que prova a linearidade de A∗ .
Definição 2.43 O operador linear A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ acima referido se denomina

adjunto de A.
Observação 2.44
• 1) Para estender v ◦ A poderı́amos ter recorrido à Forma Analı́tica do Teorema de

Hahn-Banach (Teorema 1.13).
• 2) Se A é limitado, então v ◦ A é limitado para todo v ∈ F ′ . Logo,
D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; existe C ≥ 0 tal que | ⟨v, Au⟩ | ≤ C ||u||E , para todo u ∈ D(A)} = F ′ .
Além disso, se D(A) = E vem que A∗ v = v ◦ A pois A∗ v|D(A) = v ◦ A.

Proposição 2.45 O adjunto A∗ de A : D(A) ⊂ E → F é um operador fechado.
Demonstração: Temos que
G(A∗ ) = {(v, A∗ v); v ∈ D(A∗ )} ⊂ F ′ × E ′ .
Seja (f, g) ∈ G(A∗ ). Então, existe {vn , A∗ vn }n∈N ⊂ G(A∗ ) tal que
(vn , A∗ vn ) → (f, g) em F ′ × E ′ . (2.28)
Como A∗ é o adjunto de A, temos que
⟨A∗ v, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , para todo v ∈ D(A∗ ) e para todo u ∈ D(A).
Assim , para todo u ∈ D(A), podemos escrever
⟨A∗ vn , u⟩ = ⟨vn , Au⟩ , para todo n ∈ N.
Segue dessa última relação e das convergências em (2.28) que
⟨g, u⟩ = ⟨f, Au⟩ , para todo u ∈ D(A),
o que implica que g|D(A) = f ◦ A e, pelo fato de g ∈ E ′ temos que g é limitado e, por
conseguinte, f ◦ A é limitada. Agora, como f ∈ F ′ , segue que f ∈ D(A∗ ). Como g é uma
extensão linear limitada de f ◦ A, que é única, vem que g = A∗ f . Assim, f ∈ D(A∗ ) e
g = A∗ f . Portanto, (f, g) ∈ G(A∗ ), o que encerra a prova.
2
Observação 2.46 Sejam E e F espaços de Banach. Os gráficos de A e A∗ estão ligados

por uma relação de ortogonalidade. Com efeito, consideremos a aplicação
J : F ′ × E ′ → E ′ × F ′ ; J([v, f ]) = [−f, v], (2.29)
e seja A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado tal que D(A) = E.

Então, se tem
J(G(A∗ )) = G(A)⊥ . (2.30)
De fato, seja [v, f ] ∈ G(A∗ ). Então,
⟨f, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , f = A∗ u, para todo u ∈ D(A).

Daı́ resulta que
− ⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ = 0, para todo u ∈ D(A) ⇒ ⟨[−f, v], [u, Au]⟩ = 0, para todo u ∈ D(A),
o que implica que [−f, v] ∈ G(A)⊥ , isto é, J([v, f ]) ∈ G(A)⊥ . Reciprocamente, seja
[f, v] ∈ G(A)⊥ .
Então,
⟨[f, v], [u, Au]⟩ = 0, para todo u ∈ D(A),
o que implica que
⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ = 0, para todo u ∈ D(A) ⇒ ⟨−f, u⟩ = ⟨v, Au⟩ para todo u ∈ D(A),
ou seja, v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = −f , ou ainda, [v, −f ] ∈ G(A∗ ) e, conseqüentemente, [f, v] =

J[v, −f ] ∈ J(G(A∗ )), o que prova (2.30).

linear e não limitado tal que D(A) = E. Estabeleceremos, por simplicidade, as seguintes
notações: G = G(A) e L = E × {0}. Então, são válidas:
(i) N (A) × {0} = G ∩ L.

(ii) {0} × N (A∗ ) = G⊥ ∩ L⊥ .
(iii) E × Im(A) = G + L.
(iv) Im(A∗ ) × F ′ = G⊥ + L⊥ .
Demonstração:
(i) Seja (x, y) ∈ N (A) × {0}. Então Ax = 0 e y = 0. Assim, y = Ax e, portanto,

(x, y) ∈ G e (x, y) ∈ L, o que implica (x, y) ∈ G ∩ L. Reciprocamente, se (x, y) ∈ G ∩ L
temos que y = Ax e y = 0. Assim, Ax = 0, e, então, x ∈ N (A), o que implica
(x, y) ∈ N (A) × {0}.
(ii) Seja (x, y) ∈ {0} × N (A∗ ). Então, x = 0 e A∗ y = 0. Assim, de (2.29), resulta que
(x, y) = (A∗ y, y) = (−A∗ y, y) = J([y, A∗ y]) ∈ J(G(A∗ )).
Além disso, (x, y) = (0, y) e se (u, v) ∈ L, então
⟨(x, y), (u, v)⟩ = ⟨(0, y), (u, 0)⟩ = 0, para todo (u, v) ∈ L.
Logo, (x, y) ∈ L⊥ , ou seja,
{0} × N (A∗ ) ⊂ G⊥ ∩ L⊥ .
Analogamente, se mostra a outra inclusão.

(iii) Seja (x, y) ∈ E × Im(A). Então, x ∈ E e y = Az com z ∈ D(A). Assim,
(x, y) = (x, Az) = (x − z + z, Az) = (x − z}, 0) + (z, Az) ∈ G + L.

| {z
∈E
A outra inclusão é imediata.

(iv) Seja (f, v) ∈ Im(A∗ ) × F ′ . Então, f = A∗ w, para algum w ∈ D(A∗ ) e v ∈ F ′ .
Portanto, de (2.30),
(f, v) = (A∗ w, v) = (A∗ w, v + w − w) = (A∗ w, −w) + (0, v + w)

= J([w, A∗ w]) + (0, v + w) ∈ J(G(A∗ )) + L⊥ = G⊥ + L⊥ .
A outra inclusão é imediata.

2
Corolário 2.48 Seja A : D(A) ⊂ E → F um operador linear, fechado com D(A) = E.

Então:
(i) N (A) = [Im(A∗ )]⊥ .

(ii) N (A∗ ) = [Im(A)]⊥ .
(iii) [N (A)]⊥ ⊃ Im(A∗ ) [N (A)⊥ = Im(A∗ ), se E é reflexivo].
(iv) [N (A∗ )]⊥ = Im(A).
Demonstração:
(i) Do Teorema 2.47(iv) resulta que
[Im(A∗ )]⊥ × {0} = (G⊥ + L⊥ )⊥ = G ∩ L (em virtude da proposiçao 2.33 (i))

= N (A) × {0}( em virtude do Teorema 2.47 (i)).
(ii) Do Teorema 2.47 (iii) resulta que
{0} × [Im(A)]⊥ = (G + L)⊥ = G⊥ ∩ L⊥ (devido a proposição 2.33 (ii))

= {0} × N (A∗ ) ( devido ao Teorema 2.47 (ii)).
(iii) e (iv) Utilizar (i) (respectivamente (ii)), passar ao ortogonal, e aplicar a proposição
2.30. 2

linear não limitado, fechado com D(A) = E. As seguintes propriedades são equivalentes:
(i) Im(A) é fechada.

(ii) Im(A∗ ) é fechada.
(iii) Im(A) = N (A∗ )⊥ .
(iv) Im(A∗ ) = N (A)⊥ .
Demonstração:
(i) ⇔ G + L é fechado em E × F (conforme Teorema 2.47 (iii)).

(ii) ⇔ G⊥ + L⊥ é fechado em (E × F )′ (conforme Teorema 2.47 (iv)).
(iii) ⇔ G + L = (G⊥ ∩ L⊥ )⊥ (conforme Teorema 2.47 (ii)).
(iv) ⇔ (G ∩ L)⊥ = G⊥ + L⊥ (conforme Teorema 2.47 (i) e (iv)). 2

linear, fechado com D(A) = E. Então,
(i) A é limitado.
(ii) D(A∗ ) = F ′ .
(iii) A∗ é limitado.
Além disso,
||A||L(E,F ) = ||A∗ ||L(F ′ ,E ′ ) .
Demonstração:
(i) Pelo Teorema do Gráfico Fechado segue o desejado.

(ii) Lembremos que
D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; v ◦ A é limitado }.
Como A é limitado, então, para todo v ∈ F ′ , v ◦ A é limitado. Assim, D(A∗ ) = F ′ .

(iii) Pela relação de adjunção, temos
⟨A∗ v, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , para todo u ∈ E e para todo v ∈ F ′ , para todo u ∈ E, v ∈ F ′ .
Assim, da relação acima obtemos
| ⟨A∗ v, u⟩ | ≤ ||v|| ||Au|| ≤ ||v|| ||A|| ||u||,
ou seja,
||A∗ v|| = sup | ⟨A∗ v, u⟩ | ≤ ||A|| ||v||, para todo v ∈ F ′ ,

u∈E,||u||≤1
o que prova a limitação de A∗ . Além disso, da desigualdade acima resulta que
||A∗ || ≤ ||A||. (2.31)
Por outro lado, de (iii) resulta que
||Au|| = sup | ⟨Au, v⟩ | ≤ sup ||A∗ || |v|| ||u|| ≤ ||A∗ || |u||, para todo u ∈ E,
v∈F ′ ,||v||≤1 ||v||≤1
o que implica que
||A|| ≤ ||A∗ ||. (2.32)
De (2.31) e (2.32) fica provado a última afirmação. Isto encerra a prova.

2
Capı́tulo 3
Topologias Fracas - Espaços

Reflexivos e Separáveis
Figura 3.1: Tikhonov-Alaoglu .
Andrei Nikolaevich Tikhonov (1906-1993), à esquerda, foi um matemático Russo. Ele traba-
lhou em diferentes campos da Matemática. Fez importantes contribuições em Topologia, Análise
Funcional, Fı́sica-Matemática, e certas classes de problemas mal postos. Ele é muito conhecido
pelo seu trabalho em Topologia, incluindo o Teorema de metrização. Em sua honra, espaços
topológicos completamente regulares são também conhecidos como espaços de Tychonoff.
Leonidas Alaoglu (1914 - 1981), à direira, foi um matemático Canadense. Sua Tese de Dou-
tourado é uma fonte de resultados largamente citados e um dos mais importantes é denominado
87
o Teorema de Alaoglu sobre a compacidade fraca estrela da bola unitária fechada no dual de
um espaço normado, também conhecido como Teorema de Banach-Alaoglu. O Teorema de
Bourbaki-Alaoglu é uma generalização do resultado de Bourbaki para topologias duais.
3.1 Espaços Topológicos
Nesta seção faremos uma recordação de algumas noções básicas sobre os espaços to-
pológicos que serão indispensáveis no decorrer deste manuscrito.
Denominamos espaço topológico a um conjunto X munido de uma coleção τ = {Gα }α
de subconjuntos de X, satisfazendo aos axiomas:
(A.1) ∅ e X pertencem à τ .
(A.2) A união arbitrária de elementos de τ pertence à τ .
(A.3) A interseção de um número finito de elementos de τ pertence à τ .
Desta forma, o par (X, τ ) satisfazendo às condições acima é denominado um espaço
topológico e a coleção τ = {Gα }α é denominada uma topologia para X. Usualmente, nos
referimos a X como um espaço topológico, ficando bem entendido que estamos conside-
rando uma topologia fixa τ para X. Os elementos de τ , isto é, os Gα , são denominados
os abertos de X. Vejamos alguns exemplos.
Exemplo 1: Seja X um conjunto arbitrário e consideremos τ = {∅, X}. É evidente que

τ satisfaz aos axiomas (A.1)-(A.3) acima, e portanto (X, τ ) é um espaço topológico. A
topologia τ é denominada topologia trivial.
Exemplo 2: Seja X um conjunto arbitário e consideremos τ = P(X) o conjunto das partes

de X, isto é, a coleção de todos os subconjuntos de X. Evidentemente τ é uma topologia
para X a qual é denominada topologia discreta, já que todo subconjunto de X, mesmo
àqueles formados por pontos discretos, são conjuntos abertos.
Exemplo 3: Seja (X, d) um espaço métrico. Tomemos τ como sendo a coleção de todos
os subconjuntos abertos em relação à métrica d. τ é uma topologia para X, que o torna
um espaço topológico. Esta topologia é dita métrica.
Um sunconjunto F em um espaço topológico (X, τ ) denomina-se fechado se X\F é
aberto, ou, dito de outra forma, se X\F ∈ τ .
Um subconjunto V ⊂ X é dito uma vizinhança de um ponto x ∈ X, no espaço
topológico (X, τ ), se existir A, aberto de X, isto é, A ∈ τ , tal que x ∈ A ⊂ V .
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 89
Seja (X, τ ) um espaço topológico. Um ponto x ∈ X é dito aderente a um subconjunto

E de X, se todo aberto contendo x contém um ponto de E. Denota-se por E o conjunto
de todos os pontos de X aderentes à E. Tal conjunto denomina-se aderência ou fecho
de E em X. Denotando-se por V(x), o conjunto de todas as vizinhanças de x resulta
imediatamente que
x ∈ E ⇔ Para todo V ∈ V(x), V ∩ E ̸= ∅.
Seja (X, τ ) um espaço topológico. Uma condição necessária e suficiente para que um
subconjunto F de X seja fechado, é que F = F .
Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos e f : X1 → X2 uma aplicação. A
função f é dita contı́nua em um ponto x ∈ X1 se dada V , vizinhança de f (x) em X2 ,
existe uma vizinhança U de x em X1 tal que f (U ) ⊂ V . Dizemos que f é contı́nua em
X1 quando for contı́nua em todo ponto x ∈ X1 .
Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos e f : X1 → X2 uma aplicação. Uma
condição necessária e suficiente para que f seja contı́nua em X1 é que dado G2 ∈ τ2 ,
f −1 (G2 ) ∈ τ1 .
Seja (X, τ ) um espaço topológico e {xn } uma seqüência de elementos de X. Dizemos
que {xn } converge para um ponto x ∈ X e, denotamos xn → x, quando n → +∞, se
para qualquer aberto G contendo x, existe n0 ∈ N (dependendo em geral de G) tal que
xn ∈ G, para todo n ≥ n0 .
Às vezes, não é necessário dar uma coleção inteira τ de abertos em X para gerarmos o
espaço topológico (X, τ ). Na realidade, necessitamos apenas de uma subcoleção de τ para
gerarmos a mesma topologia. A essa subcoleção denominamos base, conforme veremos a
seguir.
Seja (X, τ ) um espaço topológico. Uma coleção β de conjuntos abertos tal que qual-
quer subconjunto aberto de X pode ser escrito como uma reunião de conjuntos de β,
é denominada uma base para X. Observe que uma base sempre existe pois podemos
considerar, em particular, β = τ .
Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos, f : X1 → X2 uma aplicação e β
uma base de X2 . Uma condição necessária e suficiente para que f seja contı́nua em X1 é
que f −1 (B) seja aberto em X1 , (ou seja, pertença à τ1 ) para todo B ∈ β.
Uma condição necessária e suficiente para que uma coleção β = {Bα }α de conjuntos
abertos de um espaço topológico (X, τ ) seja uma base para X, é que para todo aberto G
de X e para todo x ∈ G, exista Bα(x) ∈ β tal que x ∈ Bα(x) ⊂ G.

Sejam (X, τ ) um espaço topológico e β uma base de abertos. Então, β satisfaz às
seguintes condições:
(B.1) Para cada x ∈ X, existe Bx ∈ β tal que x ∈ Bx .
(B.2) Dados quaisquer dois conjuntos B1 , B2 ∈ β e x ∈ B1 ∩ B2 , então existe um outro
conjunto B3 ∈ β tal que x ∈ B3 ⊂ B1 ∩ B2 .
Reciprocamente, se X é um conjunto arbitrário e β é uma coleção de subconjuntos
abertos satisfazendo às condições (B.1) e (B.2) acima, então, uma topologia τ pode ser
induzida em X para a qual β é uma base.
Dadas duas bases β1 e β2 de X, ou seja, duas coleções de subconjuntos abertos de X
satisfazendo ás condições (B.1) e (B.2) acima, elas são ditas equivalentes se determinam
a mesma topologia em X. Isto significa dizer que para cada B1 ∈ β1 e cada x ∈ B1 , existe
B2 ∈ β2 tal que x ∈ B2 ⊂ B1 e reciprocamente, para cada B̃2 ∈ β2 e cada y ∈ B̃2 , existe
B̃1 ∈ β1 tal que y ∈ B̃1 ⊂ B̃2 .
Uma coleção βx de conjuntos abertos de um espaço topológico (X, τ ) é denominada
uma base no ponto x ∈ X , se para qualquer aberto G contendo x, existe um conjunto
B ∈ βx tal que x ∈ B ⊂ G.
Em um espaço métrico, a coleção de todas as bolas Bε (x0 ) onde ε percorre os números
reais positivos, constitui uma base para o dado ponto x0 . Da mesma forma, a coleção de
todas as bolas Br (x0 ) onde r percorre os números racionais constitui também uma base
para o ponto x0 , só que, neste caso, tal base é enumerável. Isto nos conduz as seguintes
definições.
Um espaço topológico (X, τ ) satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade, se existe uma
base enumerável em todo ponto x ∈ X e satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade se
existe uma base enumerável de abertos para X. Claramente o 20 implica no 10 .
Seja (X, τ ) um espaço topológico que satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade.
Então, existe nele, obrigatoriamente um conjunto enumerável e denso. Ainda, de toda
cobertura aberta se pode extrair uma subcobertura enumerável.
Agora, se (X, τ ) é um espaço topológico que satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade
então a famı́lia das vizinhanças da cada ponto de X, admite uma base {Bn } tal que
Bn+1 ⊂ Bn . Mais além, se A ⊂ X, uma condição necessária e suficiente para que x ∈ A
é que exista uma seqüência {xn } ⊂ A tal que xn → x.
3.1.1 Topologias Fracas
Sejam (X, τ1 ) e (X, τ2 ) espaços topológicos. Se τ1 ⊂ τ2 , dizemos que a topologia τ1 é

mais grossa que τ2 ou que τ2 é mais fina que τ1 .
Se X é um conjunto arbitrário, então a topologia trivial é claramente mais grossa do
que qualquer outra topologia sobre X e a topologia discreta é a mais fina do que qualquer
outra. No conjunto de todas as topologias sobre X, podemos induzir a relação de ordem,
a saber, ‘ ... mais fina que ...’
∩
Proposição 3.1 Seja {τλ }λ uma famı́lia de topologias sobre X. Então, τ = τλ é uma
λ
topologia sobre X.
Demonstração:
(i) Note que ∅, X ∈ τλ para todo λ, o que implica que ∅, X ∈ τ .
∪
(ii) Seja Gα uma união arbitrária, onde os Gα ∈ τ , para todo α. Então, para cada
α ∪ ∪
α, Gα ∈ τλ , para todo λ, o que implica que Gα ∈ τλ , para todo λ, isto é, Gα ∈ τ .
α α
∩n
(iii) Seja α=1 Gα uma interseção finita onde Gα ∈ τ , para todo α = 1, · · · , n. Ana-
∩
logamente, para cada α = 1, · · · , n, Gα ∈ τλ , para todo λ, o que implica que nα=1 ∈ τ .
Isto encerra a prova.
2
∩
Segue da Proposição 3.1 que a topologia τ = τλ satisfaz as seguintes propriedades:
λ
(1 ) τ é mais grossa que qualquer τλ , já que τ ⊂ τλ , para todo λ.
a
(2a ) Se τ ′ é mais grossa que qualquer τλ , então, τ ′ é mais grossa que τ , ou, dito de
outra forma, se existir, τ ′ tal que τ ′ ⊂ τλ , para todo λ, então τ ′ ⊂ τ .
∩
Por causa das propriedades acima, a topologia τ = τλ é denominada o ı́nfimo, (isto
λ ∩
é, a maior limitação inferior) das topologias τλ . Apesar de τ = τλ ser mais grossa que
∩ λ
todas as topologias τλ , temos também que τ = τλ é mais fina que todas as topologias
λ
que são mais grossas que as τλ .
Consideremos, agora, uma coleção C arbitrária de subconjuntos de X. Pelo exposto
acima, existe uma única topologia contendo C que é a mais grossa que todas as outras to-
pologias que contêm C. Essa topologia é obtida tomando-se a interseção de todas as topo-
logias que contêm C. Notemos que existe, pelo menos, uma topologia contendo C, a saber,
a topologia discreta. Veremos, a seguir, um outro modo de caracterizar essa única topo-
logia mais grossa contendo C. Basta considerarmos as uniões arbitrárias de interseções
finitas de conjuntos de C. Não é difı́cil ver que essa coleção de conjuntos forma uma to-
pologia adotando-se as usuais convenções para interseções e uniões vazias. A prova segue
diretamente de nossa discussão na seção anterior sobre bases, se observarmos que a coleção
β de todas as interseções finitas de conjuntos de C, juntamente com ∅ e X, formam uma
base, ou seja, satisfaz as condições (B.1) e (B.2) vistas na seção anterior. Com efeito,
(B.1) é satisfeita posto que X ∈ β e (B.2) também se verifica pois dados B1 , B2 ∈ β e
x ∈ B1 , B2 , então, tanto B1 quanto B2 são dados por interseções finitas de conjuntos de
C e conseqüentemente B3 = B1 ∩ B2 é dado por uma interseção finita de conjuntos de C
e x ∈ B3 ⊂ B1 ∩ B2 .
Desta forma, uma topologia τ ∗ é introduzida sobre X para a qual β é uma base.
Resta-nos provar que τ ∗ = τ . De fato, seja {τλ } a coleção de todas as topologias que
∩
contêm C e τ = τλ . Ora, como C ⊂ τλ , para todo λ, então C ⊂ τ e pelo fato de τ ser
λ
uma topologia, segue que β ∈ τ , ou seja, τ contém as interseções finitas de elementos de
C. Do mesmo modo, vemos que τ contém as uniões arbitrárias de elementos de β, isto
é, τ ∗ ⊂ τ . Por outro lado, como τ ∗ é uma topologia que contém C e pelo fato de τ ser a
mais grossa das topologias que contêm C, então τ ⊂ τ ∗ . Logo, τ = τ ∗ .
Uma coleção não vazia C de subconjuntos abertos de um espaço topológico X é denomi-
nada uma sub-base se a coleção de todas as interseções finitas de conjuntos de C forma
uma base. Neste caso, a topologia τ , obtida através das uniões arbitrárias de interseções
finitas de elementos de C é denominada topologia gerada por C. A discussão acima nos
leva a seguinte proposição:
Proposição 3.2 Sejam X um conjunto arbitrário e C uma coleção de subconjuntos de

X. Então, existe uma topologia em X para a qual C é uma sub-base.
Seja {τi }i uma famı́lia de topologias em X. De maneira análoga, existe uma topologia
τ sobre X, que é a menor limitação superior, isto é, o supremo das topologias τi , ou seja,
a topologia que tem as seguintes propriedades:
(1a ) τ é mais fina que qualquer τi .
(2a ) Se τ ′ é mais fina que qualquer τi , então τ ′ é mais fina que τ .
Com efeito, seja ϕ a coleção de todas as topologias que são mais finas que qualquer τi .
Tal coleção é não vazia posto que a topologia discreta pertence a ela. Então, τ é o ı́nfimo,
isto é, a maior limitação inferior de ϕ. Em outras palavras: τ é o menor elemento dentre
todas as topologias que são mais finas que todas as τi . Analogamente e conforme vimos
anteriormente, τ , o ı́nfimo das topologias τi , é o maior elemento da coleção de todas as
topologias que são mais grossas que as τi .
∪
Consideremos, agora, C = τi e β a coleção de todas as interseções finitas de elementos
i
de C. Provaremos que β é uma base, e, por conseguinte, que C é uma sub-base de X.
Com efeito, a condição (B.1) acima aludida, é claramente satisfeita. Para provarmos
(B.2), sejam
∩
n ∪ ∩
m ∪
B1 = τi(α) e B2 = τj(δ) ,
α=1 i(α) δ=1 j(δ)
elementos de β e consideremos x ∈ B1 ∩ B2 = B3 . Então,
∩
m+n ∪
x ∈ B3 = τj(γ) ,
γ=1 i(γ)
e, evidentemente, B3 ∈ β.
Desta forma, uma topologia τ ∗ é induzida sobre X para a qual β é uma base. Pro-
∪
varemos que, na verdade, que τ ∗ = τ . De fato, como C = τi ⊂ τ e τ é uma topologia,
i
então, τ é fechada para as uniões arbitrárias de interseções finitas de elementos de C, ou
seja, τ ∗ ⊂ τ . Por outro lado, como τi ⊂ τ ∗ , para todo i, e, pelo fato de τ ser o menor
elemento da coleção de todas as topologias que são mais finas do que as τi , segue que
∪
τ ⊂ τ ∗ . Portanto, τ = τ ∗ , o que prova ser C = τi uma sub-base para a topologia τ .
∪ i
Logo, τ é a topologia gerada por C = τi .
i
Proposição 3.3 Sejam X um conjunto arbitrário, Y um espaço topológico e φ : X → Y

uma aplicação. Então, a famı́lia de todos os subconjuntos de X da forma φ−1 (V ), onde
V é um aberto em Y , constitui uma topologia sobre X.
τ = {φ−1 (V ); V é aberto em Y }.
Provaremos que τ é uma topologia sobre X. De fato:

(i) ∅ ∈ τ pois φ(∅) = ∅. Também, X ∈ τ , pois φ−1 (Y ) = X.
∪
(ii) Seja A = Aλ uma união arbitrária de elementos de τ . Provaremos que A ∈ τ .
λ
Com efeito, como para cada λ, Aλ ∈ τ ,, então temos que Aλ = φ−1 (Vλ ), para algum Vλ
∪
aberto em Y . Logo, pondo-se V = Vλ , obtemos
λ
∪ ∪ ∪
A= Aλ = φ−1 (Vλ ) = φ−1 ( Vλ ) = φ−1 (V ),
λ λ λ
e, pelo fato de V ser aberto em Y segue que A ∈ τ .

∩
(iii) Seja A′ = ni=1 Ai , uma interseção finita de elementos de τ . Analogamente, para
∩
cada i = 1, · · · , n, Ai = φ−1 (Vi ), onde Vi é um aberto em Y . Assim, pondo-se V = ni=1 Vi ,
e observando que V é um aberto em Y , resulta que
∩
n ∩
n ∩
n
′ −1 −1
A = Ai = φ (Vi ) = φ ( Vi ) = φ−1 (V ),
i=1 i=1 i=1
′
o que prova ser A ∈ τ . 2
A topologia mencionada na proposição 3.3 é denominada Topologia Induzida em X

por Y . Notemos que com essa topologia φ é claramente contı́nua e, além disso, essa
topologia é a mais grossa (menos abertos) para a qual φ é contı́nua. Com efeito, se por
acaso retirarmos algum dos conjuntos φ−1 (V0 ) da topologia τ , para algum V0 aberto em
Y , isto acarretará a não continuidade da φ.
Proposição 3.4 Sejam X e Y espaços topológicos e φ : X → Y uma aplicação. Para

que φ seja contı́nua em X é necessário e suficiente que φ−1 (V ) pertença a topologia de
X, para todo V pertencente a uma sub-base da topologia de Y .
Demonstração: A necessidade da demonstração é imediata pois, sendo φ contı́nua,

então φ−1 (V ) pertence à topologia de X, seja qual for o V aberto em Y . Em particular,
φ−1 (V ) pertence à topologia de X, para todo V pertencente a uma sub-base de Y . Re-
ciprocamente, para provarmos a suficiência, consideremos V aberto em Y , e seja β uma
sub-base da topologia de Y . Então,
∪ m(α)
∩
V = Gγ(α) ,
α γ(α)=1
isto é, V é dada pela união arbitrária de interseções finitas de elementos Gγ(α) de C.
Assim,
∪ m(α)
∩
−1
φ (V ) = φ−1 (Gγ(α) )
α γ(α)=1
e como os φ−1 (Gγ(α) ) pertencem à topologia de X e pelo fato de toda topologia ser
fechada para interseções finitas e uniões arbitrárias, segue que φ−1 (V ) pertence também
à topologia de X, conforme querı́amos demonstrar. 2
Consideremos, agora, X um conjunto arbitrário, {Yi , σi }i∈I uma famı́lia de espaços

topológicos e {φi }i∈I uma famı́lia de aplicações φi : X → Yi . Ora, cada i ∈ I, (conforme
proposição 3.3) induz uma topologia τi sobre X, para a qual φi é contı́nua. Não é verdade,
porém, que uma vez fixado i, todas as φj sejam contı́nuas sobre o espaço topológico
(X, τi ). Uma topologia em X para a qual todas as φj sejam contı́nuas deve conter todas
as τi . Assim, por exemplo, a topologia discreta contém todas as τi e desta forma, se
munirmos X desta topologia, então, cada φi é evidentemente contı́nua. Assim, o conjunto
ϕ das topologias sobre X para as quais todas as aplicações φi são contı́nuas é certamente
não vazio. Consideremos, então, a mais grossa (menos abertos) topologia de ϕ, isto é,
aquela que possui menos abertos para a qual todas as φi são contı́nuas. Essa topologia é
denominada topologia fraca gerada ou induzida pelas φi . Em verdade, a topologia fraca é
o ı́nfimo de ϕ e, conforme argumentamos anteriormente, ela é gerada pela união de todas
∪
as topologias τi , ou, dito de outra forma, o conjunto C = τi é uma sub-base da topologia
i
fraca.
Proposição 3.5 Sejam X um conjunto arbitrário, {(Yi , σi )}i∈I uma famı́lia de espaços
topológicos e φi : X → Yi uma famı́lia de aplicações. Considere em X a topologia fraca τ
induzida pela famı́lia {φi }i∈I . Então, são válidas:
(1) Se Ci , i ∈ I, é uma sub-base para a topologia σi de Yi , então τ coincide com a
topologia gerada por
∪ ∪
C∗ = φ−1
i (Ci ) = {φ−1
i (V ); V ∈ Ci }.
i i
(2) Se para todo x ∈ X, βφi (x) é uma base para a famı́lia das vizinhanças de φi (x),
∩ −1
então, a famı́lia de subconjuntos da forma φi (Vi ), onde Vi ∈ βφi (x) e J ⊂ I é um
i∈J
conjunto finito de ı́ndices, é uma base para a famı́lia das vizinhanças de x.
Demonstração:
(1) Provaremos que

{ ( )} { ( )}
∪ ∩ ∪ ∩
τ= de elementos de C = de elementos de C ∗ = τ ∗,
arb. f initas arb. f initas
∪
onde C = i τi e τi é a topologia induzida por φi em X, ou seja,
{ }
τi = φ−1
i (V ); V ∈ σi .
Primeiramente, observemos que a topologia τ ∗ mantém as φi contı́nuas. Com efeito,

seja i0 ∈ I, genérico e V um aberto em σi0 . Provaremos que φ−1
i0 (V ) é um aberto em X
para a topologia τ ∗ . De fato, temos
( )
∪ ∩
V = Aj,λ , onde Aj,λ ∈ Ci0 e Jλ é um conjunto finito de ı́ndices.
λ j∈Jλ
Logo,
( )
∪ ∩
φ−1
i0 (V ) = φ−1
i0 (Aj,λ ) ,
λ j∈Jλ
e pelo fato de
{ −1 }
φ−1 ∗
i0 (Aj,λ ) ∈ φi0 (A); A ∈ Ci0 ⊂ C ,
segue que φ−1

i0 (V ) pertence ao conjunto formado pelas uniões arbitrárias de interseções
finitas de elementos de C ∗ , ou seja, φ−1 ∗
i0 (V ) ∈ τ , o que prova o desejado.
Agora, como τ é a topologia mais grossa para a qual todas as φi são contı́nuas, então
já temos que τ ⊂ τ ∗ . Portanto, resta-nos mostrar a outra inclusão, isto é, τ ∗ ⊂ τ . Na
verdade, é suficiente provarmos que C ∗ ⊂ C. Com efeito, lembremos que
∪ ∪
C ∗ = {φ−1 i (A); A ∈ C i } e C = {φ−1
i (A); A ∈ σi }.
i i
Contudo, como Ci ⊂ σi , posto que Ci é uma sub-base de σi , resulta que C ∗ ⊂ C e, por

conseguinte, τ ∗ ⊂ τ .
(2) Seja x ∈ X e βφi (x) uma base para a famı́lia de vizinhanças de φi (x). Provaremos
∩ −1
que a famı́lia de subconjuntos de X da forma φi (Vi ), onde Vi ∈ βφi (x) e J ⊂ I, é um
i∈J
conjunto finito de ı́ndices, é uma base para a famı́lia das vizinhanças de x. De fato, seja
U uma vizinhança aberta de x. Então, U ∈ τ . Logo,
( )
∪ ∩
U= φ−1
i (Aλ,i ) ,
λ i∈Jλ
∩
onde Jλ é um conjunto finito de ı́ndices e Aλ,i ∈ σi . Como x ∈ U , então, x ∈ φ−1
i (Aλ0 ,i ),
i∈Jλ0
para algum λ0 . Assim, x ∈ φ−1
i (Aλ0 ,i ), para todo i ∈ Jλ0 , o que implica que φi (x) ∈ Aλ0 ,i ,
para todo i ∈ Jλ0 . Entretanto, pelo fato de βφi (x) ser uma base para as vizinhanças de
φi (x), existe, para cada i ∈ Jλ0 , Vi ∈ βφi (x) , tal que φi (x) ∈ Vi e tal que Vi ⊂ Aλ0 ,i . Logo,
∩ ∩
Vi ⊂ Aλ0 ,i ,
i∈Jλ0 i∈Jλ0
de onde concluı́mos que

   
∩ ∩ ∩
φ−1
i
 Vi  ⊂ φ−1
i
 Aλ0 ,i  = φ−1
i (Aλ0 ,i ).
i∈Jλ0 i∈Jλ0 i∈Jλ0
Assim,
∩ ∩
φ−1
i (Vi ) ⊂ φ−1
i (Aλ0 ,i ) ⊂ U,
i∈Jλ0 i∈Jλ0
∩
e, evidentemente, x ∈ i∈Jλ0 φ−1
i (Vi ), o que encerra a prova. 2
Proposição 3.6 Sejam X um conjunto arbitrário, {(Yi , σi )}i∈I uma famı́lia de espaços
topológicos e φi : X → Yi uma famı́lia de aplicações. Uma sucessão {xn } de elementos
de X converge a x ∈ X na topologia fraca induzida pelas aplicações φi : X → Yi , se, e
somente se, para cada i ∈ I, φi (xn ) → φi (x), na topologia σi de Yi .
Demonstração: Suponhamos inicialmente que xn → x na topologia fraca e seja i ∈ I,

genérico. Ora, para tal topologia, sabemos que as φi são contı́nuas. Logo, em particular,
para a φi tomada arbitrariamente, porém fixada. Provaremos que φi (xn ) → φi (x). Com
efeito, seja V uma vizinhança aberta de φi (x) em Yi . Logo, φ−1
i (V ) é uma vizinhança
aberta de x em X. Desta forma, existe n0 ∈ N tal que xn ∈ φ−1
i (V ), para todo n ≥ n0 ,
e, conseqüentemente, φi (xn ) ∈ V , para todo n ≥ n0 , o que prova o desejado.
Reciprocamente, seja U uma vizinhança de x. Então, de acordo com o item (2)
∩ −1
da proposição 3.5, U ⊃ φi (Vi ), onde J ⊂ I é um subconjunto finito de ı́ndices e
i∈J
Vi ∈ βφi (x) , sendo βφi (x) uma base para a famı́lia de vizinhanças de φi (x). Note que as Vi
são vizinhanças de φi (x). Então, como φi (xn ) → φi (x), por hipótese, para cada i ∈ J,
existe ni tal que φi (xn ) ∈ Vi para todo n ≥ ni . Seja n0 = max{ni }. Assim, φi (xn ) ∈ Vi ,
i∈J
para todo n ≥ n0 e para todo i ∈ J. Segue daı́ que xn ∈ φ−1
i (Vi ), para todo i ∈ J e para
todo n ≥ n0 , o que implica que
∩
xn ∈ φ−1
i (Vi ) ⊂ U, para todo n ≥ n0 ,
i∈J
o que encerra a prova. 2
Dada uma famı́lia {Xα }α∈A , de espaços topológicos, introduziremos uma topologia
sobre o produto cartesiano
∏
X= Xα
α∈A
dos espaços Xα . Lembremos que o produto cartesiano X consiste de todas as funções

∪
x : A → α∈A Xα
α 7→ x(α).
Para cada α ∈ A, há uma função associada
prα : X → Xα
x 7→ prα (x) = x(α),
denominada projeção de X sobre Xα .

Muniremos X com a topologia fraca induzida pela famı́lia {prα }α∈A . Assim, de acordo
com a proposição 3.6 temos
∏
xn → x em X = Xα ⇔ prα (xn ) → prα (x). (3.1)
α∈A
Esta topologia no produto cartesiano é frequentemente denominada topologia de Ty-

chonoff.
Proposição 3.7 Sejam X um conjunto arbitrário, (Z, θ) um espaço topológico e (Yi , τi )i∈I
uma coleção de espaços topológicos. Consideremos também ψ : Z → X uma aplicação e
φi : X → Yi uma coleção de aplicações. Introduzamos sobre X a topologia fraca induzida
pela famı́lia {φi }i∈I . Então, ψ é contı́nua se, e somente se, φi ◦ ψ é contı́nua, para todo
i ∈ I.
Demonstração: Considere a diagramação abaixo:

Se ψ é contı́nua, como as φi são contı́nuas, para todo i ∈ I, segue que φi ◦ ψ é
claramente contı́nua.
Reciprocamente, suponhamos que, para cada i ∈ I, φi ◦ ψ é contı́nua. Provaremos que
ψ é contı́nua. De fato, seja U aberto em X. Então,
( )
∪ ∩
U= φ−1
i (Bλ,i ) ,
λ i∈Jλ
A TOPOLOGIA σ(E, E ′ ) 99
ψ φi
(Z, θ) (X, τf raca ) (Yi , τi )
Figura 3.2: Composição
onde Bλ,i ∈ τi e Jλ é um conjunto finito de ı́ndices, para todo λ. Daı́ vem que
[ ( )]
∪ ∩
ψ −1 (U ) = ψ −1 φ−1
i (Bλ,i )
λ i∈Jλ
[ ]
∪ ∩( )
= ψ −1 ◦ φ−1
i (Bλ,i )
λ i∈Jλ
[ ]
∪ ∩( )
= (φi ◦ ψ)−1 (Bλ,i ) .
λ i∈Jλ
Como (φi ◦ ψ) é contı́nua, para todo i ∈ I, resulta, em particular, que (φi ◦ ψ)−1 (Bλ,i )
são abertos em Z, para todo i ∈ Jλ e para todo λ. Sendo θ uma topologia, ela é fechada
para a união arbitrária de interseções finitas, o que prova que ψ −1 (U ) ∈ θ, isto é, é um
aberto em Z. Isto prova a continuidade de ψ e encerra a demonstração da proposição.
2
3.2 A Topologia Fraca σ(E, E ′)

Seja E um espaço de Banach e consideremos f ∈ E ′ . Designaremos por φf : E → R, a
aplicação dada por φf (x) = ⟨f, x⟩, para todo x ∈ E. À medida que f percorre E ′ , se
obtém uma famı́lia {φf }f ∈E ′ de aplicações de E em R.
Definição 3.8 A topologia fraca σ(E, E ′ ), sobre E, é a topologia menos fina (ou mais
grossa) em E para a qual são contı́nuas todas as aplicações φf , f ∈ E ′ .
Proposição 3.9 Munido da topologia fraca σ(E, E ′ ), E é um espaço de Hausdorff.
Demonstração: Sejam x, y ∈ E tais que x ̸= y. Temos que os conjuntos {x} e {y}

satisfazem às hipóteses da 2a Forma Geométrica do teorema de Hahn-Banach e, portanto,
existe um hiperplano fechado de equação [f = α], tal que
⟨f, x⟩ < α < ⟨f, y⟩ .
Definindo-se
Ux = {z ∈ E; ⟨f, z⟩ < α} = f −1 (] − ∞, α[) = φ−1

f (] − ∞, α[) ,
| {z }
=φf (z)
Uy = {z ∈ E; ⟨f, z⟩ > α} = f −1 (]α, +∞[) = φ−1

f (]α, +∞[) ,
| {z }
=φf (z)
então, Ux e Uy são abertos na topologia σ(E, E ′ ). Com efeito, note que φf é um elemento
da famı́lia {φf }f ∈E ′ , e, como estamos munindo E da topologia fraca σ(E, E ′ ), resulta que
φf é uma aplicação contı́nua com esta topologia. Sendo ] − ∞, α[ (respec.]α, +∞[) um
conjunto aberto em R resulta que φ−1 −1
f (] − ∞, α[) (respec. φf (]α, +∞[)) é aberto em E
na topologia σ(E, E ′ ). Além disso, x ∈ Ux , y ∈ Uy e Ux ∩ Uy = ∅, o que encerra a prova.
2
Proposição 3.10 Seja x0 ∈ E. Se obtém uma base de vizinhanças de x0 para a topologia

σ(E, E ′ ), ao considerarmos todos os conjuntos da forma
V = {x ∈ E; |⟨fi , x − x0 ⟩| < ε, para todo i ∈ I} ,
onde I é finito, fi ∈ E ′ e ε > 0.
Demonstração: Mostraremos inicialmente que o conjunto V acima definido é um

elemento da base βx0 de vizinhanças de x0 na topologia fraca σ(E, E ′ ). Com efeito, seja
I finito, ε > 0 e consideremos ai = ⟨fi , x0 ⟩, i ∈ I. Então, sendo ]ai − ε, ai + ε[ um aberto
em R, resulta que φ−1 ′
fi (]ai − ε, ai + ε[) é aberto em σ(E, E ), e, conseqüentemente
∩
V = φ−1
fi (]ai − ε, ai + ε[) ,
i∈I
é aberto em σ(E, E ′ ) (lembre que as topologias são fechadas para interseções finitas
e uniões arbitrárias) e contém x0 . Reciprocamente, seja U uma vizinhança de x0 em
σ(E, E ′ ). Então, de acordo com a proposição 3.5 (2) existe um aberto W que contém x0
na forma
∩
W = φ−1
fi (Wi ), com I finito e Wi uma vizinhança de ai = ⟨fi , x0 ⟩ em R,
i∈I
e tal que W ⊂ U . Assim, existe ε > 0 tal que, para cada i ∈ I, ]ai − ε, ai + ε[⊂ Wi , e
portanto,
∩
V = φ−1
fi (]ai − ε, ai + ε[) ⊂ W ⊂ U.
i∈I
Observação 3.11
Quando E possui dimensão infinita, a topologia fraca σ(E, E ′ ) não é metrizável, isto
é, não existe uma métrica definida em E que induza sobre E a topologia σ(E, E ′ ) pois
E não satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade. E todo espaço métrico satisfaz ao 10
Axioma da Enumerabilidade.
Dada uma sucessão {xn }n∈N ⊂ E, se designa por xn ⇀ x a convergência de xn para x

na topologia fraca σ(E, E ′ ). Dizemos, neste caso, que xn converge fraco para x em E.
Proposição 3.12 Seja {xn }n∈N , uma sucessão de elementos de E. Então:
(i) xn ⇀ x em σ(E, E ′ ) se, e somente se, ⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ .

(ii) Se xn → x fortemente em E, então xn ⇀ x.
(iii) Se xn ⇀ x em σ(E, E ′ ), então ||xn || é limitada e ||x|| ≤ lim inf ||xn ||
(iv) Se xn ⇀ x em σ(E, E ′ ) e se fn → f fortemente em E ′ , então ⟨fn , xn ⟩ → ⟨f, x⟩ em R.
Demonstração: (i) Resulta da definição de topologia fraca σ(E, E ′ ) e da proposição

3.6.
(ii) Seja f ∈ E ′ . Então,
|⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩| ≤ ||f ||E ′ ||xn − x||E → 0, quando n → +∞.
Assim,
⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ ⇒ xn ⇀ x, em virtude de (i).
(iii) Se xn ⇀ x, então,
⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ . (3.2)

Logo, a seqüência de números reais {⟨f, xn ⟩}n∈N é limitada e, conseqüentemente,
sup |⟨f, xn ⟩| < +∞, para todo f ∈ E ′ . (3.3)

n∈N
Definamos
Tn : E ′ → R, f 7→ Tn (f ) = ⟨f, xn ⟩ .
Então, de (3.3) e, pelo Teorema de Banach-Steinhaus existe C > 0 tal que
|Tn (f )| ≤ C ||f ||E ′ , para todo f ∈ E ′ e para todo n ∈ N,
ou seja,
| ⟨f, xn ⟩ | ≤ C ||f ||E ′ , para todo f ∈ E ′ e para todo n ∈ N.
Desta última desigualdade e do corolário 1.18 resulta que
||xn ||E = sup | ⟨f, xn ⟩ | ≤ C, para todo n ∈ N,

f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1
o que prova a limitação de {xn }. Além disso, como
| ⟨f, xn ⟩ | ≤ ||f ||E ′ ||xn ||E ,
então, tomando-se o limite inferior, de (3.2) obtemos
| ⟨f, x⟩ | ≤ ||f ||E ′ lim inf ||xn ||E .

n
Mas,
||x||E = sup | ⟨f, x⟩ | ≤ lim inf ||xn ||E .

f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1 n
(iv) Temos
|⟨fn , xn ⟩ − ⟨f, x⟩| ≤ |⟨fn , xn ⟩ − ⟨f, xn ⟩| + |⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩|

≤ ||fn − f ||E ′ ||xn ||E + |⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩| → 0, quando n → +∞.
| {z } | {z } | {z }
↘0 é limitada(iii) ↘0
2
Observação 3.13 Do item (iii) da proposição 3.12 concluı́mos que a norma é seqüencial-
mente s.c.i. na topologia fraca. [Lembre que se X é um espaço topológico que sa-tisfaz ao
10 Axioma da Enumerabilidade temos que a continuidade seqüencial implica na continui-
dade. Contudo tal afirmação nem sempre é verdadeira quando X é um espaço topológico
qualquer].
Proposição 3.14 Seja E um espaço de Banach. Temos que xn ⇀ x em E se, e somente

se, as seguintes condições forem satisfeitas:
(i) ||xn ||E ≤ M , para todo n ∈ N.
(ii) ⟨g, xn ⟩ → ⟨g, x⟩, para todo g ∈ B ′ , onde B ′ é um subconjunto de E ′ que gera um
subespaço denso em E ′ .
Demonstração: Se xn ⇀ x temos que (i) e (ii) se verificam em virtude da proposição

3.12.
Por outro lado, suponhamos que exista {xn } tal que (i) e (ii) se verifique. Seja f ∈ [B ′ ],
(onde [B ′ ] designa o subespaço gerado por B ′ ). Então, existem αi ∈ R e gi ∈ B ′ tais que
∑
m(f )
f= αi gi .
i=1
Resulta daı́ e da hipótese (ii) que
∑
m(f )
∑
m(f )
⟨f, xn ⟩ = αi ⟨gi , xn ⟩ → αi ⟨gi , x⟩ = ⟨f, x⟩ , quando n → +∞. (3.4)
i=1 i=1
Consideremos, agora, f ∈ [B ′ ] = E ′ . Então, existe {fm } ⊂ [B ′ ] tal que fm → f em

E ′ . Logo, dado ε > 0, existe m0 ∈ N tal que
} {
ε ε
||fm − f ||E ′ < L, para todo m ≥ m0 , onde L = min , , se x ̸= 0, (3.5)
3M 3||x||
2ε
ou L = , se x = 0. (3.6)
3M
Por outro lado, em virtude da hipótese (ii), seja n0 ∈ N tal que
ε
|⟨fm0 , xn ⟩ − ⟨fm0 , x⟩| < , para todo n ≥ n0 . (3.7)
3
Assim, para todo n ≥ n0 , resulta de (3.5) e (3.7) que
|⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩|

≤ |⟨f, xn ⟩ − ⟨fm0 , xn ⟩| + |⟨fm0 , xn ⟩ − ⟨fm0 , x⟩| + |⟨fm0 , x⟩ − ⟨f, x⟩|
≤ ||f − fm0 ||E ′ ||xn || + 3ε + ||fm0 − f ||E ′ ||x||E
< LM + 3ε + L||x|| < ε
3M
M + 3ε + ε
3||x||
||x|| = ε,
o que prova que
⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ ⇒ xn ⇀ x.
Observação 3.15 Lembremos que σ(E, E ′ ) é a topologia mais grossa sobre E para a
qual todas as φf , f ∈ E ′ são contı́nuas. Como as funções da famı́lia {φf }f ∈E ′ (onde
φf : E → R é definida por φf (x) = ⟨f, x⟩) são contı́nuas na topologia forte, resulta que a
topologia fraca σ(E, E ′ ) é mais grossa (menos abertos) que a topologia forte.
Proposição 3.16 Se E tem dimensão finita, então a topologia fraca coincide com a forte.
Em particular, uma sucessão {xn } em E converge fracamente se, e somente se, converge
fortemente.
Demonstração: Já vimos que σ(E, E ′ ) é mais grossa que a topologia forte. Assim,
todo aberto fraco é um aberto forte.
Reciprocamente, temos que mostrar que todo aberto forte é um aberto fraco. Com
efeito, sejam U um aberto na topologia forte, x0 ∈ U e r > 0 tais que Br (x0 ) ⊂ U . Como
E tem dimensão finita, E admite uma base {e1 , · · · , en } tal que ||ei || = 1, i = 1, · · · , n.
∑
Então, dado qualquer x ∈ E podemos escrever x = ni=1 xi ei . Devemos construir uma
vizinhança V de x0 na topologia fraca σ(E, E ′ ) tal que V ⊂ U , ou seja, de acordo com a
proposição 3.10, devemos exibir um conjunto finito de funções {fi }i∈I ⊂ E ′ (e, portanto,
I é um conjunto finito de ı́ndices) e ε > 0 tais que
V = {x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < ε, para todo i ∈ I} ⊂ U.
Consideremos as aplicações
∑
n
fi : E → R, x 7→ xi , onde x = xi ei , i = 1, · · · , n.
i=1
O fato de {e1 , · · · , en } ser um conjunto l.i. faz com que as funções fi estejam bem
definidas. De fato,
∑
n ∑
n ∑
n
Se x = xi ei = yi e i ⇒ (xi − yi )ei = 0 ⇒ xi = yi , i = 1, · · · , n.
i=1 i=1 i=1
Além disso, fi ∈ E ′ pois, para todo i = 1, · · · , n,
| ⟨fi , x⟩ | = |xi | ≤ (|x1 | + · · · + |xn |) ≤ C ||x||E , para algum C > 0,
onde a última desigualdade vem do fato que em um espaço de dimensão finita todas as
normas são equivalentes.
Do exposto acima, definamos, então, I = {1, · · · , n}, ε = r/n, e
{ r }
V = x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < , para todo i = 1, · · · , n .
n
Tome x ∈ V . Temos

∑n ∑ n
r
||x − x0 || = ⟨fi , x − x0 ⟩ ei ≤ | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < n = r,
n
i=1 i=1
o que implica que x ∈ Br (x0 ) e, conseqüentemente, V ⊂ Br (x0 ) ⊂ U , conforme querı́amos

demonstrar. 2
Vimos na proposição anterior que se dim E < +∞ então a topologia forte coincide com
a topologia fraca. Contudo, quando dim E = +∞, a topologia fraca σ(E, E ′ ) é estritamente
menos fina do que a topologia forte, ou seja, existem abertos na topologia forte que não
são abertos na topologia fraca. Consideremos o seguinte resultado.
Proposição 3.17 Se dim E = +∞, então a bola B1 (0) não é aberta na topologia fraca
σ(E, E ′ ).
Demonstração: Sejam x0 ∈ B1 (0) e
V = {x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n} com fi ∈ E ′ e ε > 0,
uma vizinhança arbitrária de x0 na topologia σ(E, E ′ ). Provaremos que V " B1 (0), ou

seja, V não está contido na bola B1 (0). De fato, seja y0 ∈ E tal que y0 ̸= 0 e ⟨fi , y0 ⟩ = 0,
para todo i = 1, · · · , n. Observemos que tal y0 existe pois, caso contrário, se para todo
y0 ∈ E, y0 ̸= 0 tivéssemos ⟨fi , y0 ⟩ ̸= 0, para algum i, a aplicação
φ : E → Rn , x 7→ φ(x) = (⟨f1 , x⟩ , · · · , ⟨fn , x⟩)

que é claramente linear, seria injetiva pois o núcleo de φ, N (φ) = {x ∈ E; φ(x) = 0} =

{0}, e consequentemente um isomorfismo de E sobre φ(E) o que implicaria que dim E ≤ n,
o que é um absurdo(!), pois E tem dimensão infinita, por hipótese.
Notemos que
(x0 + t y0 ) ∈ V, para todo t ∈ R, (3.8)
pois
| ⟨fi , (x0 + t y0 ) − x0 ⟩ | = |t| | ⟨fi , y0 ⟩ | = 0 < ε, para todo i = 1, · · · , n.
No entanto,
Existe t ∈ R tal que (x0 + t y0 ) ∈

/ B1 (0). (3.9)
Com efeito, definamos a função
g : R → R+ , t 7→ g(t) = ||x0 + t y0 ||.
Temos que g é contı́nua com g(0) = ||x0 || < 1 e lim g(t) = +∞. Logo, pelo Teorema
t→+∞
do Valor Intermediário, existe t0 ∈ R+ \{0} tal que g(t0 ) = 1, ou seja, ||x0 + t0 y0 || = 1 e,
assim, (x0 + t0 y0 ) ∈
/ B1 (0), o que prova (3.9). De (3.8) e (3.9) resulta que V " B1 (0), o
que finaliza a prova.
2
Observação 3.18 Da demonstração da proposição anterior fica provado que em todo

espaço de dimensão infinita, toda vizinhança V de x0 ∈ E na topologia fraca σ(E, E ′ )
contém uma reta que passa por x0 (veja (3.8)).
P'$
PPx0
PP •PPP
P•P PP
0 PPPPPPPx0 + ty0
&% P•P PP
y0 PPPPPP
PP P P
PP
P
Figura 3.3: A vizinhança fraca do ponto x0 contém a reta x0 + t y0

TOPOLOGIA FRACA, CONJUNTOS CONVEXOS E OPERADORES
LINEARES 107
Proposição 3.19 Se dim E = +∞, então o conjunto S = {x ∈ E; ||x|| = 1} não é

fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ). Mais precisamente, temos que
σ(E,E ′ ) σ(E,E ′ )
S = {x ∈ E; ||x|| ≤ 1}, ( isto é S ̸= S).
Demonstração: Provaremos inicialmente que

σ(E,E ′ )
S ⊂ {x ∈ E; ||x|| ≤ 1}. (3.10)
σ(E,E ′ )
De fato, seja x ∈ S . Então, existe {xn } ⊂ S tal que xn ⇀ x. Logo, da proposição
3.12(iii), temos
||x|| ≤ lim inf ||xn || com ||xn || = 1, para todo n ∈ N,

n
o que implica que ||x|| ≤ 1 provando (3.10).

σ(E,E ′ )
{x ∈ E; ||x|| ≤ 1} ⊂ S . (3.11)
σ(E,E ′ )
Claramente S ⊂ S . Seja, então, x0 ∈ E tal que ||x0 || < 1. Provaremos que
σ(E,E ′ )
x0 ∈ S , isto é, provaremos que dada V , uma vizinhança de x0 em σ(E, E ′ ), V ∩S ̸= ∅.
Com efeito, sempre podemos obter, conforme proposição 3.10, que
V = {x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n},
com ε > 0 e f1 , · · · , fn ∈ E ′ . Fixemos, como na demonstração da proposição 3.17,

y0 ∈ E tal que y0 ̸= 0 e ⟨fi , y0 ⟩ = 0, para todo i = 1, · · · , n. Então, conforme vimos
anteriormente,
(x0 + t y0 ) ∈ V, para todo t ∈ R,
e definindo-se, como antes,
g : R → R+ , t 7→ g(t) = ||x0 + t y0 ||,
temos que g é contı́nua com g(0) = ||x0 || < 1 e lim g(t) = +∞. Novamente, pelo
t→+∞
Teorema do Valor Intermediário, existe t0 ∈ R+ \{0} tal que ||x0 + t0 y0 || = 1. Assim,
(x0 + t0 y0 ) ∈ V ∩ S, o que implica que V ∩ S ̸= ∅, o que prova (3.11). Combinando (3.10)
e (3.11) tem-se o desejado. Isto completa a prova. 2
Observação 3.20 Notemos que se dim E = +∞, resulta da proposição 3.19, que o con-
junto S = {x ∈ E; ||x|| = 1} não é fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ), mas o conjunto
{x ∈ E; ||x|| ≤ 1} é fechado em σ(E, E ′ ).
3.3 Topologia Fraca, Conjuntos Convexos

e Operadores Lineares
Vimos que todo conjunto fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ) é fechado na topologia forte,
uma vez que a topologia fraca σ(E, E ′ ) é mais grossa do que a topologia forte. No entanto,
a recı́proca não é verdadeira em espaços de dimensão infinita. Mostraremos, nesta seção,
que em conjuntos convexos essas noções coincidem.
Teorema 3.21 Sejam E um espaço de Banach e C ⊂ E um conjunto convexo. Então,

C é fracamente fechado em σ(E, E ′ ) se, e somente se, é fortemente fechado.
Demonstração: Como todo aberto (fechado) fraco é aberto (fechado) forte é suficiente
provarmos que se C ⊂ E é convexo e fortemente fechado então é fracamente fechado.
Com efeito, mostraremos que E\C é aberto na topologia fraca σ(E, E ′ ). De fato, seja
x0 ∈ E\C. Como C é fechado e {x0 } é compacto na topologia forte, além de serem ambos
convexos e disjuntos, vem, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach que
existe um hiperplano fechado de equação [f = α] tal que
⟨f, x⟩ < α < ⟨f, x0 ⟩ , para todo x ∈ C e f ∈ E ′ , f ̸= 0.
Consideremos
V = {x ∈ E; ⟨f, x⟩ > α}.
Temos que
• (i) x0 ∈ V.
• (ii) V ∩ C = ∅, pois se x ∈ C temos que ⟨f, x⟩ < α, e, portanto, V ⊂ E\C.
• (iii) V é aberto em σ(E, E ′ ) pois V = f −1 (]α, +∞[) onde f ∈ E ′ e ]α, +∞[ é um

aberto em R.
Logo, E\C é aberto em σ(E, E ′ ) donde se conclui que C é fechado em σ(E, E ′ ),

conforme querı́amos demonstrar.
2
TOPOLOGIA FRACA, CONJUNTOS CONVEXOS E OPERADORES
LINEARES 109
Corolário 3.22 Sejam E um espaço de Banach e {xn } ⊂ E tal que xn ⇀ x. Então,

existe uma seqüência {yn } de combinações convexas de {xn } tal que yn → x forte.
Demonstração: Denotaremos por

{ m }
∑ ∑
m
conv{xn } = ti xni ; 0 ≤ ti ≤ 1, ti = 1, xni ∈ {xn } .
i=1 i=1
Temos que conv{xn } é convexo e portanto, conv{xn } (na topologia forte) também o
é. Como conv{xn } é fortemente fechado, resulta, pelo teorema anterior, que é fracamente
fechado e portanto x ∈ conv{xn } (posto que {xn } ⊂ conv{xn } ⊂ conv{xn }). Logo, existe
{yn } ⊂ conv{xn } tal que yn → x forte. 2
Corolário 3.23 Seja φ : E →] − ∞, +∞] uma função convexa e s.c.i. na topologia

forte. Então, φ é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E ′ ). Em particular, se xn ⇀ x temos que
φ(x) ≤ lim inf φ(xn ).
n
Demonstração: Lembremos que o conjunto de nı́vel λ de φ é dado por
N (λ, φ) = {x ∈ E; φ(x) ≤ λ}.
Temos que N (λ, φ) é convexo, uma vez que φ é convexa e, além disso, é fechado
na topologia forte pois φ é s.c.i. na topologia forte. Logo, de acordo com o lemma
1.33 (Resultado 3), N (λ, φ) é fechado na topologia forte e pelo teorema 3.21 resulta que
N (λ, φ) é fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ). 2
Observação 3.24
• 1) É fundamental no resultado acima que φ seja convexa para que os conjuntos de

nı́vel N (λ, φ) sejam convexos.
• 2) A função φ(x) = ||x|| é convexa e s.c.i. na topologia forte (pois é contı́nua na

topologia forte). Logo, é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E ′ ). Em particular, como já
vimos, se xn ⇀ x temos que ||x|| ≤ lim inf ||xn ||.
n
Teorema 3.25 Sejam E e F espaços de Banach e T um operador linear e contı́nuo de

E em F . Então, T é contı́nuo em E, onde E está munido da topologia fraca σ(E, E ′ ),
em F , com F munido da topolia fraca σ(F, F ′ ). A recı́proca também é verdadeira.
Demonstração: Seja T : E → F linear e contı́nuo quando E e F estão munidos da

topologia forte. Temos, de acordo com a proposição 3.7, que T é contı́nuo de E em
F , com E e F munidos da topologia fraca σ(E, E ′ ) e σ(F, F ′ ), respectivamente, se, e
somente se, f ◦ T : E → R é contı́nuo em E munido da topolgia fraca σ(E, E ′ ), qualquer
que seja f ∈ F ′ . Porém a aplicação x 7→ ⟨f, T x⟩ é uma forma linear e contı́nua sobre E,
qualquer que seja f ∈ F ′ . Assim, f ◦ T ∈ E ′ e, consequentemente, f ◦ T é contı́nua com
E munido da topologia fraca σ(E, E ′ ) (note que na topologia fraca todas as funções de
E ′ são contı́nuas).
Reciprocamente, suponhamos que T : E → F é linear e contı́nuo com ambos, E e F ,
munidos da topologia fraca. Então, G(T ) é fechado em E × F munido da topologia fraca
σ(E × F, E ′ × F ′ ). Como o G(T ) é subespaço, temos que G(T ) é convexo e, portanto,
G(T ) é fechado na topologia forte (Teorema 3.21). Pelo Teorema do Gráfico Fechado se
conclui que T é contı́nuo de E em F com ambos munidos da topologia forte. Isto encerra
a prova.
2
3.4 A Topologia Fraco ∗ σ(E ′, E)

Seja E um espaço de Banach, consideremos E ′ o seu dual dotado da norma dual
||f ||E ′ = sup | ⟨f, x⟩ |,

x∈E;||x||≤1
e seja E ′′ seu bidual, ou seja, o dual de E ′ , dotado da norma
||ξ||E ′′ = sup | ⟨ξ, f ⟩ |.

f ∈E ′ ;||f ||≤1
Lembremos da injeção canônica definida na proposição 1.48
J : E → E ′′ , x 7→ Jx , ⟨Jx , f ⟩ = ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ e para todo x ∈ E.
Temos que J é linear, contı́nua e mais ainda, J é uma isometria pois
||Jx ||E ′′ = sup | ⟨Jx , f ⟩ | = sup | ⟨f, x⟩ | = ||x||.

f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1 f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1
Logo, J é um isomorfismo de E sobre o conjunto J(E) ⊂ E ′′ , o que permite identificar

J(E) = E.
A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E ′ , E) 111
Sobre E ′ podemos definir as seguintes topologias:

(i) A topologia forte, dada pela norma de E ′ .
(ii) A topologia fraca σ(E ′ , E ′′ ), que é a topologia mais grossa para a qual todas as
ξ ∈ E ′′ são contı́nuas em E ′ .
(iii) A topologia fraca σ(E ′ , J(E)), que é a topologia mais grossa para a qual todas as
ξ ∈ J(E) são contı́nuas em E ′ .
Como J : E → E ′′ nos permite a identificação de E com J(E) e Jx (f ) = ⟨f, x⟩,
para toda f ∈ E ′ , o ı́tem (iii) acima é equivalente a dizer que podemos induzir em E ′ a
topologia fraca σ(E ′ , E) que é a topologia mais grossa para a qual as funções Jx , x ∈ E,
são contı́nuas em E ′ . Temos, então, a seguinte definição.
Definição 3.26 A topologia fraco ∗, designada por σ(E ′ , E), é a topologia mais grossa
sobre E ′ para a qual todas as funções Jx , x ∈ E, são contı́nuas.
Observação 3.27 A terminologia fraco ∗ nos lembra que estamos trabalhando no espaço
dual, designado por E ∗ , na literatura americana.
Como E ⊂ E ′′ , resulta que a topologia σ(E ′ , E) é menos fina que a topologia σ(E ′ , E ′′ ).
Por sua vez, a topologia σ(E ′ , E ′′ ) é menos fina do que a topologia forte em E ′
Proposição 3.28 Munido da topologia fraco ∗ σ(E ′ , E), E ′ é um espaço de Hausdorff.
Demonstração: Sejam f1 , f2 ∈ E ′ tais que f1 ̸= f2 . Então, existe x ∈ E tal que ⟨f1 , x⟩ ̸=

⟨f2 , x⟩. Suponhamos, sem perda da generalidade, que ⟨f1 , x⟩ < ⟨f2 , x⟩ e consideremos
α ∈ R tal que ⟨f1 , x⟩ < α < ⟨f2 , x⟩. Definamos:
U1 = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ < α} = {f ∈ E ′ ; ⟨Jx , f ⟩ < α} = Jx−1 (] − ∞, α[)

U2 = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ > α} = {f ∈ E ′ ; ⟨Jx , f ⟩ > α} = Jx−1 (]α, +∞[) .
Como Jx é contı́nua e ] − ∞, α[ e ]α, +∞[ são abertos em R, temos que U1 e U2 são

abertos em σ(E ′ , E), U1 ∩ U2 = ∅ e f1 ∈ U1 e f2 ∈ U2 . Isto conclui a prova.
2
Proposição 3.29 Se obtém uma base de vizinhanças de f0 ∈ E ′ para a topologia σ(E ′ , E)

ao se considerar todos os conjuntos da forma
V = {f ∈ E ′ ; | ⟨f − f0 , xi ⟩ | < ε, para todo i ∈ I},

onde I é finito, xi ∈ E e ε > 0.
Demonstração: A demonstração é análoga à demonstração da proposição 3.10 feita

para a topologia σ(E, E ′ ). 2
∗
Notação: Dada uma sucessão {fn } ⊂ E ′ , se designa por fn ⇀ f a convergência de fn à f
na topologia fraco ∗ σ(E ′ , E).
Assim,
fn → f em E ′ ⇔ ||fn − f ||E ′ → 0,
fn ⇀ f em σ(E ′ , E ′′ ) ⇔ ⟨ξ, fn ⟩ → ⟨ξ, f ⟩ , para todo ξ ∈ E ′′ ,
∗
fn ⇀ f em σ(E ′ , E) ⇔ ⟨Jx , fn ⟩ → ⟨Jx , f ⟩ , para todo x ∈ E.
Proposição 3.30 Seja {fn } uma sucessão em E ′ . Se verifica:

∗
(i) fn ⇀ f em σ(E ′ , E) ⇔ ⟨fn , x⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo x ∈ E.
(ii) fn → f forte em E ′ ⇒ fn ⇀ f em σ(E ′ , E ′′ ).
∗
fn ⇀ f em σ(E ′ , E ′′ ) ⇒ fn ⇀ f em σ(E ′ , E).
∗
(iii) fn ⇀ f em σ(E ′ , E), ⇒ ||fn ||E ′ é limitada e ||f ||E ′ ≤ lim inf ||fn ||E ′ .
n
∗ ′
(iv) fn ⇀ f em σ(E , E) e xn → x forte em E, ⇒ ⟨fn , xn ⟩ → ⟨f, x⟩ .
Demonstração: Análoga à demonstração da proposição 3.12 feita para σ(E, E ′ ). 2
Observação 3.31 Quando E possui dimensão finita, as três topologias coincidem, isto
é, as topologias forte, σ(E ′ , E ′′ ) e σ(E ′ , E) coincidem. Com efeito, se dim E = n, temos
que as aplicações
∑
n
I : E → Rn , x 7→ (x1 , · · · , xn ), onde x = xi ei e,
i=1
I ∗ : [Rn ]∗ → E ∗ , onde ⟨If , x⟩ = ⟨f, (x1 , · · · , xn )⟩ , com x ∈ E
∑
n
tal que x = xi ei ,
i=1
n ∗
são isomorfismos. Além disso, como [R ] = Rn e E ∗ = E, resulta que I ∗ ◦ I é um
isomorfismo de E em E ′ . Assim, dim E = dim E ′ = n. De maneira análoga, concluı́mos
que dim E ′ = dim E ′′ = n. Assim, dim E = dim E ′ = dim E ′′ e, por conseguinte, J(E) =
E ′′ , ou seja, J : E → E ′′ é sobrejetiva [note que pelo Teorema do Núcleo e da Imagem
dim N (J) + dim Im(J) = dim E = n. Como J(x) = 0 se, e só se, x = 0, pois J é
injetiva, então dim N (J) = 0, e, conseqüentemente, dim Im(J) = n, isto é, J(E) = E ′′ ].
Logo, σ(E ′ , E ′′ ) = σ(E ′ , E) e, como já vimos que as topologias forte e fraca coincidem em
espaços de dimensão finita, segue o desejado.
Lema 3.32 Sejam X um espaço vetorial e φ, φ1 , · · · , φn formas lineares sobre X que

verificam a condição
φi (x) = 0; i = 1, · · · , n ⇒ φ(x) = 0, para todo x ∈ X. (3.12)

∑n
Então, existem λ∗1 , · · · , λ∗n ∈ R tais que φ = i=1 λ∗i φi .
Demonstração: Consideremos a aplicação F : X → Rn+1 dada por
F (x) = (φ(x), φ1 (x), · · · , φn (x)), x ∈ X.
Da hipótese (3.12) concluı́mos que a = (1, 0, · · · , 0) ∈

/ Im(F ). Assim, temos que {a}
é compacto e Im(F ) é fechado, posto que Im(F ) é um subespaço de Rn+1 . Logo, pela
2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, existe um hiperplano de Rn+1 que
separa estritamente {a} e Im(F ), ou seja, existem λ, λ1 , · · · , λn ∈ R e α ∈ R tal que
⟨(λ, λ1 , · · · , λn ), a⟩ < α < ⟨(λ, λ1 , · · · , λn ), F (x)⟩ , para todo x ∈ X,
isto é,
∑
n
λ < α < λ φ(x) + λi φi (x), para todo x ∈ X.
i=1
∑n
Como G(x) = λ φ(x) + i=1 λi φi (x), x ∈ X é uma forma linear sobre X e α < G(x),
para todo x ∈ X, segue que G(x) = 0, para todo x ∈ X, bem como α < 0 (veja o inı́cio
da seção 1). Assim,
∑
n
λ φ(x) + λi φi (x) = 0, para todo x ∈ X.
i=1
Sendo λ < 0 (pois λ < α < 0) e, portanto, λ ̸= 0, da identidade acima podemos

escrever que
∑n [ ]
λi
φ(x) = φi (x), para todo x ∈ X,
−λ
i=1 | {z }
=λ∗i
o que conclui a prova. 2
Proposição 3.33 Seja φ : E ′ → R uma aplicação linear e contı́nua para a topologia

σ(E ′ , E). Então, existe x ∈ E tal que
φ(f ) = ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ .
Em outras palavras, existe x ∈ E tal que φ = Jx , isto é, φ ∈ J(E).
Demonstração: Como φ é contı́nua para a topologia σ(E ′ , E) então
φ−1 (] − 1, 1[) = {f ∈ E ′ ; φ(f ) ∈] − 1, 1[} é aberto em σ(E ′ , E) que contém a origem 0 ∈ E ′ .
Logo, de acordo com a proposição 3.29 existe uma vizinhança V de 0 (origem) tal que
V ⊂ φ−1 (] − 1, 1[) e V pode ser escrita na seguinte forma:
V = {f ∈ E ′ ; | ⟨f, xi ⟩ | < ε; i = 1, · · · , n}, com xi ∈ E e ε > 0.
Seja f ∈ E ′ tal que
⟨f, xi ⟩ = 0, i = 1, · · · , n. Então φ(f ) = 0. (3.13)

| {z }
=⟨Jxi ,f ⟩
Com efeito, suponhamos o contrário, ou seja, que φ(f ) ̸= 0. Então,

⟨ ⟩
f
, x = |⟨f, xi ⟩| 1 = 0 < ε, i = 1, · · · , n.
φ(f ) i |φ(f )|
Logo, f
φ(f )
∈ V e, além disso,
( )
f φ(f )
φ = = 1, o que é um absurdo (!) pois |φ(f )| < 1, para todo f ∈ V.
φ(f ) φ(f )
Logo, de (3.13) e pelo lema 3.32 existem λ1 , · · · , λn ∈ R tais que para toda f ∈ E ′
tem-se
⟨ ⟩
∑
n ∑
n ∑
n
φ(f ) = λi Jxi (f ) = λi ⟨f, xi ⟩ = f, λi xi = ⟨f, x⟩ = ⟨Jx , f ⟩ ,
i=1 i=1 i=1
∑n
o que implica que φ = Jx , onde x = i=1 λi xi . Isto encerra a prova. 2
Corolário 3.34 Seja H um hiperplano de E ′ fechado na topologia σ(E ′ , E). Então,
H = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ = α},
para algum x ∈ E tal que x ̸= 0 e α ∈ R.
Demonstração: O conjunto H, é, na realidade, da forma
H = {f ∈ E ′ ; ⟨φ, f ⟩ = α},
onde φ : E ′ → R é uma aplicação linear, com φ ̸= 0. Notemos que E ′ \H ̸= ∅ pois φ ̸= 0

e, portanto, φ(E ′ ) = R e ⟨φ, f ⟩ = α para todo f ∈ H. Consideremos, então, f0 ∈ E ′ tal
/ H. Como H é, por hipótese, fechado na topologia σ(E ′ , E) temos que E ′ \H é
que f0 ∈
aberto em σ(E ′ , E) e, portanto, existe uma vizinhança V de f0 na topologia σ(E ′ , E), tal
que
V = {f ∈ E ′ ; | ⟨f − f0 , xi ⟩ | < ε; i = 1, · · · , n} ⊂ E ′ \H,
onde xi ∈ E e ε > 0. Resulta daı́ que
⟨φ, f ⟩ ̸= α, para todo f ∈ V.
Afirmamos
V é convexo.
Com efeito, sejam f1 , f2 ∈ V e t ∈ [0, 1]. Então,
|⟨(1 − t)f1 + t f2 − f0 , xi ⟩| = |⟨(1 − t)f1 + t f2 − [(1 − t)f0 + t f0 ], xi ⟩|

≤ (1 − t) |⟨f1 − f0 , xi ⟩| + t |⟨f2 − f0 , xi ⟩|
< (1 − t)ε + t ε = ε,
o que prova a convexidade de V . Sendo φ : E ′ → R linear vem que φ(V ) ⊂ R é convexo.

Logo, φ(V ) é um intervalo e como qualquer que seja f ∈ V temos que ⟨φ, f ⟩ ̸= α, segue
que ⟨φ, f ⟩ > α, para toda f ∈ V ou ⟨φ, f ⟩ < α, para toda f ∈ V . Suponhamos, sem
perda da generalidade, que ⟨φ, f ⟩ < α, para toda f ∈ V . Então,
⟨φ, f − f0 ⟩ < α − ⟨φ, f0 ⟩ , para toda f ∈ V.

Pondo W = V − f0 , resulta que
⟨φ, g⟩ < α − ⟨φ, f0 ⟩ , para toda g ∈ W. (3.14)
Observamos que se g ∈ W , então −g ∈ W . De fato, seja g ∈ W . Então, g = f − f0 ,

para algum f ∈ V . Logo,
−g = −(f − f0 ) = −f + f0 = (−f + 2f0 ) − f0 e

⟨ ⟩

−f + 2f0 − f0 , xi = |⟨f − f0 , xi ⟩| < ε, pois f ∈ V.
| {z }
=−g

Portanto, −g = −f + 2f0 −f0 , isto é, −g ∈ W . Por conseguinte, de (3.14) resulta que
| {z }
∈V
− ⟨φ, g⟩ < α − ⟨φ, f0 ⟩ , para toda g ∈ W, (3.15)
e de (3.14) e (3.15) concluı́mos que
| ⟨φ, g⟩ | < α − φ(f0 ), para toda g ∈ W.
Pondo C = α − ⟨φ, f0 ⟩ > 0, da desigualdade acima inferimos que
| ⟨φ, g⟩ | < C, para toda g ∈ W. (3.16)
Como W = V − f0 e V é uma vizinhança de f0 na topologia σ(E ′ , E) resulta que W

ε
é uma vizinhança de 0 nesta topologia. Logo, de (3.16) e dado ε > 0, existe C
W := V0 ,
vizinhança de 0 na topologia σ(E ′ , E) tal que
⟨ ε ⟩
ε ε
| ⟨φ, f ⟩ | = φ, g = | ⟨φ, g⟩ | < C = ε, para toda f ∈ V0 .
C C C
Assim, φ é contı́nua em 0 na topologia σ(E ′ , E). Sendo φ linear resulta que φ é

contı́nua em E ′ na topologia σ(E ′ , E). Pela proposição 3.33 existe x ∈ E tal que ⟨φ, f ⟩ =
⟨f, x⟩, para toda f ∈ E ′ e x ̸= 0 pois φ ̸= 0. Conseqüentemente,
H = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ = α},
para algum x ∈ E tal que x ̸= 0 e α ∈ R, conforme querı́amos demonstrar. 2

Observação 3.35 O leitor pode estar se perguntando o porque do motivo de se ‘em-

pobrecer’ as topologias. O motivo é o seguinte: Se uma topologia possui menos abertos
também possui mais compactos. O teorema a seguir mostra que a bola unitária de E ′ tem
a propriedade de ser compacta na topologia fraco ∗, σ(E ′ , E).
Teorema 3.36 (Banach-Alaoglu-Bourbaki) Seja E um espaço de Banach. O con-

junto
BE ′ = {f ∈ E ′ ; ||f ||E ′ ≤ 1}
é compacto na topologia fraco ∗ σ(E ′ , E).
∏
Demonstração: Consideremos X = x∈E Xx , onde Xx = R, para todo x ∈ E. Recor-
demos que os elementos do produto cartesiano X são todas as funções
f : E → R, x 7→ fx = ⟨f, x⟩ ∈ Xx = R.
Podemos, ainda, denotar X = RE e f = {fx }x∈E . Para cada f ∈ X, definimos a

projeção de f sobre R
prx : X → R, f 7→ prx (f ) = fx .
Muniremos X da topologia fraca induzida pela famı́lia de funções {prx }x∈E , isto é,
a topologia menos fina sobre X que faz contı́nuas todas as aplicações prx , x ∈ E. Tal
topologia é denominada topologia produto ou topologia de Tychonoff. Observemos que
E ′ ⊂ X, e, além disso, a restrição desta topologia (produto) à E ′ coincide com a topologia
fraco ∗ σ(E ′ , E). Com efeito, notemos que
prx : E ′ → R, f 7→ prx (f ) = ⟨f, x⟩ = Jx (f ), isto é , prx |E ′ = Jx .
Assim, prx |E ′ é contı́nua se, e só se, Jx é contı́nua. Desta forma, a topologia induzida
pela famı́lia {prx }x∈E em E ′ é equivalente à topologia induzida pela famı́lia {Jx }x∈E .
Definamos, para cada x ∈ E
Ix = [−||x||, ||x||], para todo x ∈ E.
Temos que Ix ⊂ R = Xx , para todo x ∈ E e, portanto,

∏
Ix ⊂ X.
x∈E
No que segue, consideraremos o seguinte resultado clássico devido a Tychonoff: ‘O pro-

duto cartesiano de uma coleção arbitrária de compactos é compacto na topologia produto’.
Assim sendo, como cada Ix é compacto em R, temos que
∏
I= Ix
x∈E
é compacto na topologia produto. Afirmamos que
BE ′ = {f ∈ E ′ ; ||f ||E ′ ≤ 1} ⊂ I. (3.17)
De fato, seja f ∈ BE ′ . Então, f ∈ E ′ e ||f ||E ′ ≤ 1. Por outro lado, se x ∈ E, então
|prx (f )| = | ⟨f, x⟩ | ≤ ||f ||E ′ ||x|| ≤ ||x||, logo |prx (f )| ≤ ||x||,
ou seja, −||x|| ≤ prx (f ) ≤ ||x||. Por conseguinte, prx (f ) ∈ Ix , isto é, fx ∈ Ix e daı́ segue
que f ∈ I o que prova (3.17).
Como I é compacto na topologia produto, para mostrarmos que BE ′ é compacto nesta
topologia em virtude de (3.17), basta mostrarmos que BE ′ é fechado nela. Vamos então
provar que
TP TP
BE ′ = BE ′ , onde BE ′ = fecho de BE ′ na topologia produto. (3.18)
TP
Trivialmente temos que BE ′ ⊂ BE ′ . Resta-nos provar que
TP
BE ′ ⊂ BE ′ . (3.19)
TP
Consideremos g0 ∈ BE ′ . Devemos mostrar que:
(i) g0 : E → R é linear.
(ii) g0 é contı́nua na topologia forte de E.
(iii) ||g0 ||E ′ ≤ 1.
TP
Com efeito, como g0 ∈ BE ′ resulta que
V ∩ BE ′ ̸= ∅, para toda V, vizinhança de g0 na topologia produto. (3.20)
Recordemos que uma vizinhança de g0 na topologia produto é dada por
V = {g ∈ X; |prxi (g) − prxi (g0 )| < ε, i = 1, · · · , n},

onde ε > 0 e xi ∈ E, ou ainda,
V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , xi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n}.
Sejam x, y ∈ E e ε > 0 arbitrários e consideremos a vizinhança

ε
V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , z⟩ | < , z ∈ {x, y, x + y}}.
3
Então, de acordo com (3.20) existe f ∈ V ∩ BE ′ com ||f ||E ′ ≤ 1 tal que
ε ε ε
| ⟨f − g0 , x⟩ | < ; | ⟨f − g0 , y⟩ | < |; ⟨f − g0 , x + y⟩ | < ,
3 3 3
e, portanto,
|g0 (x) + g0 (y) − g0 (x + y)|

≤ |g0 (x) − f (x)| + |g0 (y) − f (y)| + |f (x + y) − g0 (x + y)| + | f (x) + f (y) − f (x + y) |
| {z }
=0
ε ε ε
< + + = ε.
3 3 3
Pela arbitrariedade de ε resulta que
g0 (x) + g0 (y) = g0 (x + y). (3.21)
Consideremos, agora, x ∈ E, λ ∈ R\{0} e ε > 0 e tomemos a vizinhança

{ { } }
ε ε
V = g ∈ X; | ⟨g − g0 , z⟩ | < min , , z ∈ {x, λx} .
2 2|λ|
Analogamente, de (3.20) existe f ∈ V ∩ BE ′ com ||f ||E ′ ≤ 1 tal que

ε ε
| ⟨f − g0 , x⟩ | < e | ⟨f − g0 , λx⟩ | < ,
2|λ| 2
o que implica que
|g0 (λx) − λg0 (x)|

≤ |g0 (λx) − f (λx)| + |λ f (x) − λ g0 (x)| + | f (λx) − λ f (x) |
| {z }
=0
ε ε
< + |λ| = ε,
2 2|λ|
e pela arbitrariedade de ε obtemos
g0 (λx) = λ g0 (x), para todo x ∈ E e para todo λ ∈ R\{0}. (3.22)

Se λ = 0, basta elegermos a vizinhança
V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , z⟩ | < ε, z ∈ {0}}.
Assim, existe f ∈ V ∩ BE ′ , e portanto,
|g0 (0)| = |g0 (0) − f (0) + f (0) | < ε,

|{z}
=0
e, novamente pela arbitrariedade de ε concluı́mos que g0 (0) = 0, o que implica que
g0 (λ x) = λ g0 (x), para todo x ∈ E e λ = 0. (3.23)
De (3.21), (3.22) e (3.23) fica provado o item (i).

Consideremos x ∈ E, ε > 0, a vizinhança de g0 dada por
V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , x⟩ | < ε}.
e f ∈ V ∩ BE ′ . Então,
| ⟨f − g0 , x⟩ | < ε ⇒ | ⟨g0 , x⟩ | < ε + | ⟨f, x⟩ |

≤ ε + ||f ||E ′ ||x||E ≤ ε + ||x||E ,
e pela arbitrariedade de ε concluı́mos que
| ⟨g0 , x⟩ | ≤ ||x||E , para todo x ∈ E, (3.24)
o que implica que g0 ∈ E ′ e, além disso, ||g0 ||E ′ ≤ 1, o que prova os itens (ii) e (iii) acima
ficando provado (3.19).
Logo, BE ′ é compacta na topologia produto. Como a topologia produto coincide com
a topologia fraco ∗ σ(E ′ , E) em E ′ , decorre que BE ′ é compacto na topologia fraco ∗
σ(E ′ , E).
2
Observação 3.37 Provaremos mais adiante que se E é um espaço normado de dimensão

infinita, a bola unitária nunca é compacta na topologia forte. Fica, agora, bem clara a
fundamental importância da topologia fraco ∗ σ(E ′ , E) e, obviamente do teorema acima.
ESPAÇOS REFLEXIVOS 121
3.5 Espaços Reflexivos

Definição 3.38 Seja E um espaço de Banach e consideremos J a injeção canônica de
E em E ′′ , definida por
Jx (f ) = ⟨f, x⟩ , para todo x ∈ E e para toda f ∈ E ′ .
Dizemos que E é reflexivo se J(E) = E ′′ .
Quando E for reflexivo se identificam implicitamente E e E ′′ , através do isomorfismo

J.
Uma caracterização dos espaços reflexivos é dada a seguir. Antes, porém, necessitamos
de dois lemas.
Lema 3.39 (Helly) Sejam E um espaço de Banach; f1 , · · · , fn ∈ E ′ e α1 , · · · , αn ∈ R.

As seguintes propriedades são equivalentes:
(i) Para todo ε > 0, existe xε ∈ E tal que ||xε || ≤ 1, e | ⟨fi , xε ⟩ − αi | < ε, i = 1, · · · , n.
n n
∑ ∑

(ii) βi αi ≤ βi fi , para todo β1 , · · · , βn ∈ R.
′
i=1 i=1 E
Demonstração: (i) ⇒ (ii) Sejam β1 , · · · , βn ∈ R. Temos, por hipótese, que dado ε > 0,
existe xε ∈ E tal que ||xε ||E ≤ 1 e
| ⟨fi , xε ⟩ − αi | < ε, i = 1, · · · , n.
Assim, para cada i = 1, · · · , n, temos

∑
n ∑
n
|βi | | ⟨fi , xε ⟩ − αi | < ε |βi | ⇒ |βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩| ≤ ε |βi | = ε ||β||Rn ,
i=1 i=1
onde β = (β1 , · · · , βn ).
Logo,

∑ n ∑ n

βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩

i=1 i=1

∑n

≤ (βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩)

i=1
∑
n
≤ |βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩| ≤ ε||β||Rn ,
i=1
ou seja,

∑n ∑n

βi α i ≤ βi ⟨fi , xε ⟩ + ε||β||Rn

i=1 i=1
∑n
≤ || βi fi ||E ′ ||xε ||E + ε||β||Rn
i=1
∑
n
≤ || βi fi ||E ′ + ε||β||Rn .
i=1
Pela arbitrariedade de ε segue o desejado.

(ii) ⇒ (i) Definamos α = (α1 , · · · , αn ) ∈ Rn e consideremos a aplicação φ : E → Rn ,
definida por
φ(x) = (⟨f1 , x⟩ , · · · , ⟨fn , x⟩) .

Rn
Note que a propriedade (i) expressa que α ∈ φ(BE ) , onde BE = {x ∈ E; ||x||E < 1}.
Suponhamos, então (ii) verdadeira, e raciocinemos por contradição, ou seja, que α ∈
/
Rn
φ(BE ) . Então, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, existe um hi-
Rn
perplano no Rn que separa estritamente {α} e φ(BE ) , ou seja, existe β = (β1 , · · · , βn ) ∈
Rn e γ ∈ R tais que
β · φ(x) < γ < β · α, para todo x ∈ BE ,
ou ainda,
∑
n ∑
n
βi ⟨fi , x⟩ < γ < βi αi , para todo x ∈ BE .
i=1 i=1
Note que se x ∈ BE temos que −x ∈ BE e, portanto, da desigualdade acima resulta

que
∑
n ∑
n
− βi ⟨fi , x⟩ = βi ⟨fi , −x⟩ < γ.
i=1 i=1
Logo,
n n
∑ ∑
n ∑ ∑
n

βi ⟨fi , x⟩ < γ < βi αi , para todo x ∈ BE ⇒ sup ⟨βi fi , x⟩ ≤ γ < βi αi ,
x∈E;||x||E ≤1
i=1 i=1 i=1 i=1
donde concluı́mos que

∑n ∑
n

β i fi ≤γ< βi αi ,

i=1 E′ i=1
o que contraria (ii), ficando provado o lema.

2
Lema 3.40 (Goldstine) Seja E um espaço de Banach. Então J(BE ) é denso em BE ′′

para a topologia σ(E ′′ , E ′ ).
Demonstração: Observe, inicialmente, que σ(E ′′ , E ′ ) é a topologia fraco ∗ definida

sobre E ′′ , onde considerando a aplicação
J : E ′ → E ′′′ , f 7→ Jf , definida por

Jf (ξ) = ⟨ξ, f ⟩ , para toda ξ ∈ E ′′ ,
estamos identificando J(E ′ ) ⊂ E ′′′ com E ′ , isto é, J(E ′ ) ≡ E ′ . Lembremos, ainda, que J
é uma isometria pois
||Jf ||E ′′′ = ||f ||E ′ , para toda f ∈ E ′ .
J J
E E′ E ′′ E ′′′
'$ '$
BE J(BE )
&% &%
Figura 3.4: Injeções isométricas
Notemos que J(BE ) ⊂ BE ′′ onde, J : E → E ′′ , x 7→ Jx tal que Jx (f ) = ⟨f, x⟩ para

toda f ∈ E ′ , pois se x ∈ BE , então sendo J isometria resulta que ||Jx ||E ′′ = ||x||E ≤ 1, o
que prova a afirmação. Daı́ e do fato de BE ′′ ser convexo e fechado na topologia fraco ∗
σ(E ′′ ,E ′ ) σ(E ′′ ,E ′ )
σ(E ′′ , E ′ ), resulta que J(BE ) ⊂ BE ′′ = BE ′′ . Mostraremos que
σ(E ′′ ,E ′ )
J(BE ) ⊃ BE ′′ . (3.25)
Em outras palavras, dada ξ ∈ BE ′′ , provaremos que para toda uma vizinhança V de

ξ na topologia fraco ∗ σ(E ′′ , E ′ ) tem-se que V ∩ J(BE ) ̸= ∅. Com efeito, seja, então,
ξ ∈ BE ′′ e V uma vizinhança de ξ na topologia σ(E ′′ , E ′ ), ou seja,
V = {η ∈ E ′′ ; | ⟨η − ξ, fi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n},
onde fi ∈ E ′ e ε > 0. Devemos mostrar que existe x ∈ BE tal que Jx ∈ V , isto é,
| ⟨Jx − ξ, fi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n, ou seja,

| ⟨fi , x⟩ − ⟨ξ, fi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n, ou ainda,
| ⟨fi , x⟩ − αi | < ε, i = 1, · · · , n, onde αi = ⟨ξ, fi ⟩ .
Seja, então, β = (β1 , · · · , βn ) ∈ Rn . Então,

⟨ ⟩
∑n ∑ n ∑n ∑n ∑n

βi α i = βi ⟨ξ, fi ⟩ = ξ, βi fi ≤ ||ξ||E ′′ β i fi ≤ β i fi .
| {z } ′
i=1 i=1 i=1 ≤1 i=1 E′ i=1 E
Da desigualdade acima resulta, em virtude do Lema de Helly, que existe Jx ∈ BE tal

que x ∈ J(BE ) ∩ V , conforme querı́amos demonstrar.
2
Teorema 3.41 Seja E um espaço de Banach. Então, E é reflexivo se, e somente se,
BE = {x ∈ E; ||x||E ≤ 1} é compacta na topologia fraca σ(E, E ′ ).
Demonstração: (⇒) Suponhamos E reflexivo. Então J(E) = E ′′ e, portanto, do fato

de ||Jx ||E ′′ = ||x||E resulta que
x ∈ BE ⇒ Jx ∈ BE ′′ , ou seja J(BE ) ⊂ BE ′′ .
Agora, se y ∈ BE ′′ temos que y = Jx , para algum x ∈ BE , pois 1 ≥ ||y||E ′′ = ||Jx ||E ′′ =

||x||E , o que implica que
BE ′′ ⊂ J(BE ).
Assim, a reflexividade de E implica que
J(BE ) = BE ′′ .
Pelo Teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki, BE ′′ é compacta na topologia fraco ∗

σ(E ′′ , E ′ ). Como BE = J −1 (BE ′′ ), basta mostrar que J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → (E, σ(E, E ′ ))
é contı́nua, pois toda função contı́nua leva conjuntos compactos em conjuntos compac-
tos. De fato, de acordo com a proposição 3.7, J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → (E, σ(E, E ′ )) é
contı́nua, se, e somente se, f ◦ J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → R é contı́nua, para toda f ∈ E ′ .

Notemos que
⟨ ⟩
(f ◦ J −1 )(ξ) = f, J −1 (ξ) = ⟨f, x⟩ = ⟨Jx , f ⟩ = ⟨ξ, f ⟩ , para toda ξ ∈ E ′′ .
( observe que ξ = Jx , x ∈ E pela sobrejetividade da aplicação J : E → E ′′ ).
Além disso, E ′′ munido da topologia fraco ∗ σ(E ′′ , E ′ ), torna contı́nua todas as

aplicações {Jf }f ∈E ′ , onde
Jf : E ′′ → R, ξ 7→ Jf (ξ) = ⟨ξ, f ⟩ .
Do exposto acima, e como E ′′ está munido da topologia fraco ∗ σ(E ′′ , E ′ ), temos

que a função f ◦ J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → R é contı́nua, o que prova a continuidade de
J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → (E, σ(E, E ′ )) e, conseqüentemente a compacidade da bola BE na
topologia fraca σ(E, E ′ ).
(⇐) Reciprocamente, suponhamos que BE é compacta na topologia σ(E, E ′ ). Como
J : (E, || · ||E ) → (E ′′ , || · ||E ′′ ), isomorfismo canônico é contı́nuo (J é isometria), vem, pelo
teorema 3.25, que J : (E, σ(E, E ′ )) → (E ′′ , σ(E ′′ , E ′′′ )) é contı́nuo. Como σ(E ′′ , E ′ ) ⊂
σ(E ′′ , E ′′′ ) resulta imediatamente que J : (E, σ(E, E ′ )) → (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) é também
contı́nuo. Como, por hipótese, BE é compacta na topologia σ(E, E ′ ), resulta que J(BE )
é compacta na topologia σ(E ′′ , E ′ ). Por outro lado, pelo lema de Goldstine, temos que
J(BE ) é denso em BE ′′ na topologia σ(E ′′ , E ′ ), ou seja,
σ(E ′′ ,E ′ )
J(BE ) = BE ′′ .
Mas, como J(BE ) é fechado, (posto que é compacto) na topologia σ(E ′′ , E ′ ) resulta
que
J(BE ) = BE ′′ . (3.26)
Afirmamos que
J(E) = E ′′ . (3.27)
Com efeito, seja ξ ∈ E ′′ \{0}. Então, γ = ξ

||ξ||E ′′
∈ BE ′′ e de (3.26) existe x ∈ BE tal
que γ = Jx , isto é, Jx = ξ
||ξ||E ′′
, ou seja, J||ξ||E′′ x = ξ. Pondo y = ||ξ||E ′′ x ∈ E vem que
ξ = Jy , o que implica que E ⊂ J(E) (já que 0 ∈ J(E)). Como J(E) ⊂ E ′′ , fica provado
′′
(3.27) e conseqüentemente o teorema.

2
Observação 3.42 Evidentemente os espaços de dimensão finita são reflexivos.
Proposição 3.43 Sejam E um espaço de Banach reflexivo e M ⊂ E um subespaço

vetorial fechado. Então, M , munido da topologia induzida por E, é um espaço de Banach
reflexivo.
Demonstração: Como M ⊂ E é fechado, temos que M , munido da norma induzida

por E é um espaço de Banach. Resta-nos mostrar que M é reflexivo, ou seja, de acordo
com o Teorema 3.41, que BM = BE ∩ M é compacta na topologia σ(M, M ′ ).
Antes, provaremos que as topologias σ(M, M ′ ) (topologia induzida pelas famı́lia {f :
M → R, lineares e contı́nuas }) e σ(E, E ′ )|M = σ(E, E ′ ) ∩ M coincidem. Com efeito,
seja f ∈ M ′ . Pelo corolário 1.15 temos que existe g ∈ E ′ tal que g|M = f . Por outro lado,
dado g ∈ E ′ , então f = g|M ∈ M ′ . Sejam x0 ∈ M e V ∈ σ(M, M ′ ), vizinhança de x0 na
topologia fraca. Assim,
V = {x ∈ M ; |⟨fi , x − x0 ⟩| < ε, i = 1, · · · , n} ( onde fi ∈ M ′ e ε > 0)

= {x ∈ M ; |⟨gi , x − x0 ⟩| < ε, i = 1, · · · , n} ( onde gi ∈ E ′ , gi |M = fi e ε > 0)
= {x ∈ E; |⟨gi , x − x0 ⟩| < ε, i = 1, · · · , n} ∩ M ( onde gi ∈ E ′ e ε > 0)
= V0 ∩ M, com V0 ∈ σ(E, E ′ ).
A recı́proca é análoga, o que prova que as topologias σ(M, M ′ ) e σ(E, E ′ ) ∩ M coinci-

dem. Como BM = BE ∩ M e BE e M são fechados na topologia forte de E vem que BM é
fechada na topologia forte de E. Além disso, como BE e M são convexos, resulta que BM
é convexa. Logo, em virtude do teorema 3.21 concluı́mos que BM é fechada na topologia
fraca σ(E, E ′ ) de E. Como BM ⊂ BE e BE é compacta na topologia fraca σ(E, E ′ )( em
virtude da reflexividade de E) e BM é aı́ fechada, resulta que BM é compacta na topologia
fraca σ(E, E ′ ), ou equivalentemente, que BM é compacta na topologia fraca σ(M, M ′ ).
2
Corolário 3.44 Seja E um espaço de Banach. E é reflexivo se, e somente se, E ′ é

reflexivo.
Demonstração: (⇒) Seja E reflexivo. Basta mostrar, em virtude do teorema 3.41,

que BE ′ é compacta na topologia σ(E ′ , E ′′ ). Por hipótese, J(E) = E ′′ e pelo Teorema de
Alaoglu temos que BE ′ é compacta na topologia fraco∗ σ(E ′ , E) de E ′ . Como, através

do isomorfismo J : E → E ′′ , identificamos E com J(E) ≡ E ′′ , decorre que σ(E ′ , E) ≡
σ(E ′ , E ′′ ) e, portanto, BE ′ é compacta na topologia σ(E ′ , E ′′ ).
(⇐) Consideremos E ′ reflexivo. Pelo que acabamos de provar E ′′ é reflexivo. Afirma-

mos que
J(E) é subespaço fechado de E ′′ . (3.28)
||·||E ′′
Com efeito, seja y ∈ J(E) . Então, existe {xn }n∈N ⊂ E tal que Jxn → y em E ′′
fortemente. Logo, {Jxn }n∈N é de Cauchy em E ′′ e como ||Jx||E ′′ = ||x||E resulta que
{xn }n∈N é de Cauchy em E. Sendo E Banach, existe x ∈ E tal que xn → x fortemente
em E e, pela continuidade da aplicação J, Jxn → Jx fortemente em E ′′ . Pela unicidade
do limite concluı́mos que y = Jx ∈ J(E), o que prova o desejado em (3.28). Assim, pela
proposição 3.43 deduzimos que J(E) é reflexivo. Como J(E) se identifica com E através
do isomorfismo J, segue que E é reflexivo, o que conclui a prova.
2
Corolário 3.45 Sejam E um espaço de Banach reflexivo e K um subconjunto convexo,

fechado e limitado de E. Então K é compacto na topologia fraca σ(E, E ′ ).
Demonstração: Sendo E reflexivo temos, de acordo com o teorema 3.41 que a bola BE
é compacta na topologia fraca σ(E, E ′ ). Por outro lado, como K é convexo e fechado na
topologia forte de E resulta, em virtude do teorema 3.21 que K é fechado na topologia
fraca σ(E, E ′ ). Como K é limitado, existe m ∈ N tal que K ⊂ m BE . Sendo K fechado e
m BE é compacto na topologia fraca σ(E, E ′ ) vem que K é compacto na topologia fraca
σ(E, E ′ ). Isto encerra a prova. 2
Teorema 3.46 Sejam E um espaço de Banach reflexivo, A ⊂ E um conjunto convexo,

fechado e não vazio e φ : A →] − ∞, +∞] uma função convexa, s.c.i., φ ̸= +∞ (não
identicamente +∞) e tal que
lim φ(x) = +∞ ( se A for limitado se omite tal hipótese).

||x||→+∞, x∈A
Então, φ atinge seu mı́nimo em A, ou seja, existe x0 ∈ A tal que φ(x0 ) = minx∈A φ(x).
Demonstração: Pelo fato de φ ̸= +∞, existe a ∈ A tal que φ(a) = λ0 < +∞.
Consideremos o conjunto de nı́vel associado a λ0 , isto é,
N (λ0 , φ) = {x ∈ A; φ(x) ≤ λ0 }.
Como φ é convexa e s.c.i. temos, em virtude dos lemas 1.33 e 1.42 que N (λ0 , φ) é
convexo e fechado. A seguir, provaremos que
N (λ0 , φ) é limitado. (3.29)
Se A for limitado, nada temos a provar posto que N (λ0 , φ) ⊂ A. Se A não for limitado,
suponhamos, por contradição, que N (λ0 , φ) não seja limitado. Então, existe {xn }n∈N ⊂
N (λ0 , φ) tal que ||xn || → +∞ quando n → +∞, ou seja,
Existe {xn }n∈N ⊂ N (λ0 , φ) tal que φ(xn ) ≤ λ0 , para todo n ∈ N e ||xn || → +∞.
Mas, por hipótese, lim φ(x) = +∞, o que é uma contradição, provando o
||x||→+∞, x∈A
desejado em (3.29).
Logo, N (λ0 , φ) é um conjunto convexo, fechado e limitado de E. Pelo corolário 3.45
resulta que N (λ0 , φ) é compacto na topologia fraca σ(E, E ′ ). Resulta daı́, do fato que φ
é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E ′ ), e, em virtude do lema 1.39, que existe x0 ∈ N (λ0 , φ)
tal que φ(x0 ) ≤ φ(x), para todo x ∈ N (λ0 , φ). Além disso, se x ∈ A\N (λ0 , φ) vem que
φ(x) > λ0 ≥ φ(x0 ) (x0 ∈ N (λ0 , φ)). Logo,
φ(x0 ) ≤ φ(x), para todo x ∈ A.
Como x0 ∈ A, resulta que φ(x0 ) = minφ(x). Isto conclui a prova.

x∈A
2
Antes de enunciarmos o próximo resultado, relembremos o conceito de adjunto de um

operador linear não limitado introduzido na seção 2.6. Sejam E e F espaços de Banach
e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado com D(A) = E. Consideremos
v ∈ F ′ tal que a composição v ◦ A é uma forma linear limitada. Como D(v ◦ A) = D(A),
temos que v ◦ A é uma forma linear limitada com domı́nio denso em E. Assim, existe um
único prolongamento fv de v ◦ A a todo E. Definamos
D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; v ◦ A é limitado } ,
A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ ,
v 7→ A∗ v = fv .
Temos, ainda, a relação de adjunção
⟨A∗ v, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , para todo v ∈ D(A∗ ) e u ∈ D(A).
Se D(A∗ ) = F ′ , podemos definir A∗∗ da seguinte forma
D(A∗∗ ) = {ξ ∈ E ′′ ; ξ ◦ A∗ é limitado } ,
A∗∗ : D(A∗∗ ) ⊂ E ′′ → F ′′ ,
ξ 7→ A∗∗ ξ = fξ .
Temos ainda que
⟨A∗∗ ξ, v⟩ = ⟨ξ, A∗ v⟩ , para todo ξ ∈ D(A∗∗ ) e v ∈ D(A∗ ).
Teorema 3.47 Sejam E e F espaços de Banach reflexivos e A : D(A) ⊂ E → F um

operador linear, não limitado, fechado e com D(A) = E. Então:
(i) D(A∗ ) é denso em F ′ .

(ii) A∗∗ = A.
Demonstração: (i) Para mostrar este item usaremos o corolário 1.29. Seja, então,
′′
φ ∈ F tal que ⟨φ, v⟩F ′′ ,F ′ = 0, para todo v ∈ D(A∗ ) ⊂ F ′ . Como F é reflexivo, temos
que φ se identifica com um elemento de F pelo isomorfismo J e, desta forma, podemos
então dizer que φ ∈ F . Logo, ⟨v, φ⟩F ′ ,F = 0, para todo v ∈ D(A∗ ). Afirmamos que
φ ≡ 0 em F. (3.30)
De fato, suponhamos, por contradição, que φ ̸= 0 (não é identicamente nula). Então o

ponto (0, φ) ∈
/ G(A) pois A0 = 0. Como G(A) é fechado, por hipótese, e G(A) é subspaço,
(em virtude da linearidade de A), existe, em decorrência da 2a Forma Geométrica do
Teorema de Hahn-Banach, um hiperplano fechado em E × F que separa estritamente
G(A) e {(0, φ)}, ou seja, existem (f, v) ∈ E ′ × F ′ e α ∈ R tais que
⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ < α < ⟨v, φ⟩ , para todo u ∈ D(A). (3.31)
Definamos
Φ : G(A) ⊂ E × F → R
(u, Au) 7→ Φ(u, Au) = ⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ .
Como Φ é uma forma linear definida sobre G(A), que é um subespaço vetorial, e tal
que, em virtude de (3.31), Φ(u, Au) < α, então, Φ ≡ 0 em G(A). Resulta daı́ que
⟨−f, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , para todo u ∈ D(A) e

0 < α < ⟨v, φ⟩ .
Das relações acima concluı́mos que v ∈ D(A∗ ), A∗ v = −f e ⟨v, φ⟩ ̸= 0, o que é uma

contradição pois ⟨v, φ⟩F ′ ,F = 0, para todo v ∈ D(A∗ ). Isto prova (3.30). Resulta daı́ que
φ ≡ 0 em F ′′ , ou ainda, ⟨φ, v⟩F ′′ ,F ′ = 0, para todo v ∈ F ′ , o que prova a densidade de
D(A∗ ) em F ′ .
(ii) Pelo ı́tem (i) faz sentido definirmos A∗∗ : D(A∗∗ ) ⊂ E → F , pois, pela reflexivi-
dade, E ≡ E ′′ e F ≡ F ′′ . Consideremos a aplicação J definida em (2.29) dada por
J : F ′ × E ′ → E ′ × F ′ ; J([v, f ]) = [−f, v],
e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado tal que D(A) = E.

Então,
J(G(A∗ )) = G(A)⊥ .
Analogamente, em função da reflexividade E ≡ E ′′ e F ≡ F ′′ , temos
J : E × F → F × E; J([v, f ]) = [−f, v],
e como A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ é um operador linear não limitado tal D(A∗ ) = F ′ podemos

escrever
J(G(A∗∗ )) = G(A∗ )⊥ .
Além disso,
 
 
[J(G(A∗ ))]⊥ = [x, y] ∈ E × F
| {z } ; ⟨[−A∗
v, v], [x, y]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A ∗
)
 ′′ ′′

≡E ×F
= {[x, y] ∈ E × F ; ⟨A∗ v, x⟩ = ⟨v, y⟩ , para todo v ∈ D(A∗ )} .
Por outro lado,
G(A∗ )⊥ = {[x, y] ∈ F × E; ⟨[−A∗ v, v], [x, y]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )} .

ESPAÇOS SEPARÁVEIS 131
Assim,
[x, y] ∈ [J(G(A∗ ))]⊥ ⇔ ⟨[−A∗ v, v], [x, y]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ ⟨−A∗ v, x⟩ + ⟨v, y⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ ⟨[v, A∗ v], [y, −x]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ [y, −x] ∈ G(A∗ )⊥
( )
⇔ [x, y] ∈ J G(A∗ )⊥ ,
o que prova que

( )
[J(G(A∗ ))]⊥ = J G(A∗ )⊥ . (3.32)
Por conseguinte, como G(A) é fechado, e, portanto

[ ]⊥
G(A) = G(A) = G(A)⊥ ,
segue de (3.32) e das relações acima que

[ ]⊥ ( )
G(A) = G(A)⊥ = [J(G(A∗ ))]⊥ = J G(A∗ )⊥ = J ◦ J}(G(A∗∗ )) = −G(A∗∗ ) = G(A∗∗ ).
| {z
=−I
Portanto, D(A) = D(A∗∗ ) e A ≡ A∗∗ , o que conclui a prova.

2
3.6 Espaços Separáveis
Definição 3.48 Dizemos que um espaço topológico E é separável se existe um conjunto

D ⊂ E enumerável e denso em E.
Equivalentemente, dizemos que E é separável se existe uma seqüência {xn }n∈N ⊂ E

tal que {xn }n∈N = E.
São exemplos de espaços separáveis: R ou, mais geralmente, Rn pois Qn = Rn , para
n = 1, 2, · · · . Um outro exemplo interessante é o espaço das funções contı́nuas C(a, b)
munido da norma do supremo pois, pelo teorema de Weirstrass, toda função contı́nua pode
ser aproximada por polinômios de coeficientes reais e estes por polinômios de coeficientes
racionais.
Proposição 3.49 Todo espaço topológico X que satisfaça ao 20 Axioma da Enumerabi-

lidade é separável.
Demonstração: Se X satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade, então existe uma

base enumerável {An }n∈N para a topologia de X (reveja seção 3.1). Para cada n ∈ N,
escolhamos an ∈ An e definamos A = {an }n∈N . Afirmamos que
X\A = ∅. (3.33)
De fato, suponhamos, por contradição, que (3.33) não ocorra. Como X\A é aberto e
por ser {An } uma base, então, para todo x ∈ X\A existe Anx ∈ An tal que
x ∈ Anx ⊂ X\A. (3.34)
Por outro lado, como A ⊂ A e A ∩ (X\A) = ∅, resulta que A ∩ (X\A) = ∅. Logo,

an ∈
/ (X\A), para todo n ∈ N e, portanto, An * (X\A), para todo n ∈ N, o que contraria
(3.34) ficando provado (3.33). Resulta daı́ que A = X, o que conclui a prova.
2
Proposição 3.50 Seja E um espaço métrico separável. Então, E satisfaz o 20 Axioma

da Enumerabilidade.
Demonstração: Seja {xn }n∈N ⊂ E um subconjunto enumerável e denso em E. Prova-

remos que:
{Brn (xn ); rn > 0 tais que rn ∈ Q, para todo n ∈ N} (3.35)

é uma base para a famı́lia de abertos de E.
De fato, sejam U um aberto de E e x ∈ U . Então, existe r > 0 tal que Br (x) ⊂ U .

Seja ρ ∈ Q com 0 < ρ < r. Então, Bρ (x) ⊂ U . Como {xn }n∈N = E, existe n ∈ N tal que
xn ∈ Bρ/3 (x). Assim, x ∈ Bρ/3 (xn ) ⊂ B2ρ/3 (xn ). Afirmamos que
B2ρ/3 (xn ) ⊂ Bρ (x). (3.36)
Com efeito, seja y ∈ B2ρ/3 (xn ). Então, d(y, xn ) < 2ρ

3
, o que implica que
2ρ ρ
d(y, x) ≤ d(y, xn ) + d(x, xn ) < + = ρ ⇒ y ∈ Bρ (x),
3 3
o que prova (3.36). Segue daı́ que x ∈ B2ρ/3 (xn ) ⊂ Bρ (x) ⊂ U , onde 2ρ
3
∈ Q, o que prova
o desejado em (3.35). 2
Observação 3.51 A proposição acima não é válida para espaços topológicos em geral,
ou seja, existem espaços topológicos separáveis que não satisfazem ao 20 Axioma da Enu-
merabilidade.
Proposição 3.52 Seja E um espaço métrico separável e F um subconjunto de E. Então

F é separável.
Demonstração: Como E é um espaço métrico separável, temos, pela proposição 3.50

que E satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade e, portanto, existe {An }n∈N uma base
enumerável de abertos de E. Afirmamos que:
{Bn }n∈N , onde Bn = An ∩ F, é uma base enumerável de abertos de F. (3.37)
De fato, sejam U aberto de F e x ∈ U . Então, x ∈ U = A ∩ F , onde A é aberto de E.

Assim, x ∈ A e x ∈ F . Por outro lado, existe n ∈ N tal que x ∈ An ⊂ A e, desta forma,
x ∈ An ∩ F ⊂ A ∩ F = U,
| {z }
=Bn
o que prova (3.37).

Assim, F , com a métrica induzida de E, é um espaço métrico que satisfaz ao 20 Axioma
da Enumerabilidade e, por conseguinte, é separável.
2
Teorema 3.53 Seja E um espaço de Banach. Se E ′ é separável, então E é separável.
Demonstração: Como E ′ é separável, existe uma seqüência {fn }n∈N ⊂ E ′ tal que
{fn }n∈N = E ′ . Também, pelo fato de
||fn ||E ′ = sup |⟨fn , x⟩| ,

x∈E,||x||=1
e pela definição de supremo, temos que, para cada n ∈ N, existe xn ∈ E tal que ||xn || = 1,
e além disso,
1
||fn ||E ′ < |⟨fn , xn ⟩| ≤ ||fn ||E ′ . (3.38)
2
Seja L0 o espaço vetorial sobre Q gerado pelos {xn }n∈N , isto é, L0 é o conjunto das
combinações lineares finitas, com coeficientes em Q, de elementos de {xn }n∈N . Afirmamos
que:
L0 é enumerável. (3.39)
Com efeito, seja
Λn = [x1 , · · · , xn ]
o subespaço gerado por {x1 , · · · , xn } com coeficientes em Q. Então, a aplicação
Φ : Λ n → Qn
∑n
x 7→ (α1 , · · · , αn ) onde x = i=1 αi xi
∪
é bijetora, e conseqüentemente Λn é enumerável. Além disso, L0 = Λn , o que prova
n∈N
(3.39) já que L0 é dado pela união enumerável de conjuntos enumeráveis.
Consideremos, agora, L o espaço vetorial sobre R gerado pelos {xn }n∈N . Afirmamos
que
L0 é denso em L. (3.40)
De fato, seja y ∈ L. Devemos mostrar que existe y0 ∈ L0 tal que ||y − y0 ||E < ε,
∑n
para ε > 0 dado. Com efeito, como y ∈ L, y = i=1 αi xi , αi ∈ R. Sejam ε > 0 e
(r1 , · · · , rn ) ∈ Qn tais que
ε
||(r1 , · · · , rn ) − (α1 , · · · , αn )||Rn < ,
n
o que é possı́vel já que Qn = Rn . Segue daı́ que

∑n ∑ n
ε
||y − y0 ||E = (ri − αi )xi ≤ |ri − αi | ||xi ||E < n = ε,
| {z } n
i=1 i=1 =1
o que prova (3.40).

Mostraremos, a seguir, que L é denso em E e, portanto, em virtude de (3.40) teremos
que L0 é denso em E. Com efeito, seja f ∈ E ′ tal que ⟨f, x⟩ = 0 para todo x ∈ L. Para
concluir o desejado devemos mostrar, de acordo com corolário 1.29, que ⟨f, x⟩ = 0, para
todo x ∈ E. Temos, de (3.38) que

1
||fn ||E ′ < |⟨fn , xn ⟩| (3.41)
2
≤ |⟨fn − f, xn ⟩| + |⟨f, x ⟩|
| {z n }
=0,pois xn ∈L
≤ ||fn − f ||E ′ ||xn ||E ≤ ||fn − f ||E ′ , para todo n ∈ N.

| {z }
=1
Seja ε > 0. Pela densidade de {fn }n∈N em E ′ , existe n0 ∈ N tal que
||fn0 − f ||E ′ < ε. (3.42)
Logo, de (3.41) e (3.42) resulta que ||fn0 ||E ′ < 2ε, o que implica que
||f ||E ′ ≤ ||f − fn0 ||E ′ + ||fn0 ||E ′ < ε + 2ε = 3ε.
Pela arbitrariedade de ε > 0 segue que ||f ||E ′ ≡ 0, ou seja, f = 0, o que prova o
desejado. Isto conclui a prova do teorema. 2
Observação 3.54 Notemos que a recı́proca do Teorema anterior não é verdadeira, isto é,
não é sempre verdade que se E é separável então E ′ é separável. Por exemplo, considere-
mos os espaços Lp (Ω), Ω ⊂ Rn , aberto. Temos que Lp (Ω) é separável para 1 ≤ p < +∞.
Na demonstração utiliza-se que C0 (Ω) é denso em Lp (Ω), 1 ≤ p < +∞, onde C0 (Ω) é
o espaço das funções contı́nuas com suporte compacto contido em Ω. Contudo, L∞ (Ω)
não é separável. Como [L1 (Ω)]′ ≡ L∞ (Ω) temos que L1 (Ω) é separável enquanto que
[L1 (Ω)]′ ≡ L∞ (Ω) não é separável.
Corolário 3.55 Seja E um espaço de Banach. Então, E é reflexivo e separável se e

somente se E ′ é reflexivo e separável.
Demonstração: (⇐) Suponhamos que E ′ é reflexivo e separável. Pelo corlário 3.44 e

pelo teorema 3.53 segue que E é reflexivo e separável.
(⇒) Suponhamos, reciprocamente, que E seja reflexivo e separável. Pelo corolário

3.44 resulta que E ′ é reflexivo. Sendo E reflexivo, E ≡ E ′′ e como E é separável E ′′
também o é. Pelo teorema 3.53 vem então que E ′ é separável, o que conclui a prova.
2
Teorema 3.56 Seja E um espaço de Banach separável. Então, BE ′ = {f ∈ E ′ ; ||f ||E ′ ≤

1} é metrizável para a topologia fraco∗ σ(E ′ , E), isto é, existe uma métrica definida sobre
BE ′ tal que a topologia induzida pela métrica coincide com a topologia fraco∗ σ(E ′ , E)
sobre BE ′ . Reciprocamente, se BE ′ é metrizável para σ(E ′ , E), então, E é separável.
Demonstração: (⇒) Seja {xn }n∈N um subconjunto enumerável e denso em BE (este

conjunto é obtido interceptando-se o conjunto existente para E com BE ). Definimos a
seguinte aplicação:
d : BE ′ × BE ′ → R+ (3.43)
∑
+∞
1
(f, g) 7→ d(f, g) = |⟨f − g, xn ⟩| .
n=1
2n
• d(·, ·) está bem definida, pois
|⟨f − g, xn ⟩| ≤ ||f − g||E ′ ||xn ||E ≤ ||f − g||E ′ ,
o que implica que
∑
+∞
1 ∑
+∞
1
d(f, g) = n
|⟨f − g, x n ⟩| ≤ ||f − g||E ′
n
< +∞.
n=1
2 n=1
2
• d(·, ·) define claramente uma métrica (verifique tal fato).
Mostraremos que a métrica acima induz em BE ′ uma topologia coincidente com

σ(E ′ , E). Com efeito,
(a) Sejam f0 ∈ BE ′ e V uma vizinhança de f0 em BE ′ na topologia σ(E ′ , E). Prova-
remos que existe r > 0 tal que
U = {f ∈ BE ′ ; d(f, f0 ) < r} ⊂ V. (3.44)
Podemos supor, sem perda da generalidade (de acordo com a proposição 3.29), que V
é da forma
V = {f ∈ BE ′ ; | ⟨f − f0 , zi ⟩ | < ε; i = 1, · · · , n}, onde zi ∈ BE e ε > 0.
Como {xn }n∈N é denso em BE , para cada i ∈ {1, · · · , n}, existe ni ∈ N tal que
ε
||zi − xni ||E < . (3.45)
4
Seja r > 0 tal que 2ni +1 r < 2ε , para todo i = 1, · · · , n, ou seja,

ε
0 < r < ni +1 , para todo i = 1, · · · , n. (3.46)
2
e consideremos f ∈ BE ′ tal que d(f, f0 ) < r, com r > 0 acima definido, isto é, f ∈ U .
Então,
∑
+∞
1 1
r > d(f, f0 ) = n
|⟨f − f0 , xn ⟩| ≥ n |⟨f − f0 , xn ⟩| , para todo n ∈ N,
n=1
2 2
o que implica que
|⟨f − f0 , xn ⟩| < r2n , para todo n ∈ N. (3.47)
Tome i ∈ {1, · · · , n}. Então, de (3.45), (3.46) e (3.47) resulta que
|⟨f − f0 , zi ⟩| ≤ |⟨f − f0 , zi − xni ⟩| + |⟨f − f0 , xni ⟩|

< ||f − f0 ||E ′ ||zi − xni ||E + r2ni
ε ε
≤ (||f ||E ′ + ||f0 ||E ′ ) +
| {z } 4 2
≤1+1
ε ε
< + = ε,
2 2
o que prova que f ∈ V , e consequentemente, fica provado (3.44).
(b) Sejam f0 ∈ BE ′ e r > 0. Demonstraremos que existe uma vizinhança V uma
vizinhança de f0 em σ(E ′ , E), tal que
V ⊂ U = {f ∈ BE ′ ; d(f, f0 ) < r}. (3.48)
De fato, tomemos V da forma
V = {f ∈ BE ′ ; | ⟨f − f0 , xi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , k},
onde 0 < ε < r

2
e k ∈ N suficientemente grande tal que 1
2k−1
< 2r . Assim, se f ∈ V , temos
∑k
1 ∑
+∞
1
d(f, f0 ) = n
| ⟨f − f0 , xn ⟩ | + n
| ⟨f − f0 , xn ⟩ |
n=1
2 n=k+1
2
∑k
1 ∑
+∞
1
< ε + ||f − f0 ||E ′ ||xn ||
n |
2n 2 {z } | {z }
n=1 n=k+1 ≤2 ≤1
∑
+∞
1 ∑
+∞
2
< ε n
+
n=1
2 n=k+1
2n
∑
+∞
1 1 r r
≤ ε+ =ε+ < + = r,
n=k+1
2n−1 2k−1 2 2
o que prova o desejado em (3.48). De (a) e (b) concluı́mos que BE ′ é metrizável.
(⇐) Reciprocamente, suponhamos BE ′ metrizável para a topologia σ(E ′ , E). Sejam

1
Un = {f ∈ BE ′ ; d(f, 0) < } (3.49)
n
e Vn uma vizinhança de 0 em σ(E ′ , E) tal que Vn ⊂ Un , para cada n ∈ N. Podemos supor
ainda, como visto anteriormente, que, para cada n ∈ N,
Vn = {f ∈ BE ′ ; | ⟨f, x⟩ | < εn , para todo x ∈ Φn }, (3.50)
onde Φn ⊂ E é um conjunto finito e εn > 0. Observemos que
∪
+∞
D= Φn
n=1
é enumerável pois é a união enumerável de conjuntos finitos. Além disso,
∩
+∞
Vn = {0}. (3.51)
n=1
Com efeito,
∩
+∞ ∩
+∞
1
Como Vn ⊂ Un , então Vn ⊂ Un = {0}, pois de (3.49), 0 ≤ d(f, 0) < , ∀n ⇒ f ≡ 0,
n=1 n=1
n
o que prova (3.51).

∪
Seja L0 o subespaço gerado por D sobre Q. Então, L0 = Ln , onde
n∈N
{ }
∑
n
Ln = αi xi ; xi ∈ D e αi ∈ Q .
i=1
Como D e Q são enumeráveis vem que Ln é enumerável, seja qual for o n ∈ N.

Portanto, L0 é enumerável. Ainda, como Q é denso em R, segue que se L é o subespaço
gerado por D sobre R, temos que
L0 = L. (3.52)
Afirmamos que
L = E. (3.53)
Com efeito, basta mostrarmos que se f ∈ E ′ é tal que ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ L,
então f ≡ 0 em E. Consideremos, então, f ∈ E ′ tal que ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ L e,
suponhamos, por contradição, que f não é identicamente nula em E, ou seja, que existe
x0 ∈ E tal que ⟨f, x0 ⟩ ̸= 0. Seja x ∈ D. Logo, x ∈ L e, por hipótese, ⟨f, x⟩ = 0, ou seja
⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ D. (3.54)
Por outro lado, como f não é identicamente nula em E, temos que ||f ||E ′ ̸= 0 e,
portanto, de (3.54) resulta que
⟨ ⟩
f
, x = 0 para todo x ∈ D.
||f ||E ′
Assim, de (3.50) e (3.51) obtemos
f ∩
+∞
∈ Vn = {0},
||f ||E ′ n=1
o que implica que f ≡ 0 em E, o que é uma contradição com o fato de existe x0 ∈ E

tal que ⟨f, x0 ⟩ ̸= 0, ficando provado (3.53). Desta forma, de (3.52) e (3.53) decorre que
L0 = E, com L0 enumerável. Assim, E é separável, o que conclui a prova.
2
Teorema 3.57 Seja E um espaço de Banach tal que E ′ é separável. Então, BE é me-
trizável na topologia fraca σ(E, E ′ ).
Demonstração: E ′ é separável implica que BE é metrizável na topologia σ(E, E ′ ) se

obtém utilizando um raciocı́nio análogo ao teorema anterior. A demonstração da recı́proca
é muito mais delicada e foge ao contexto deste livro. 2
Antes de enunciarmos os próximos resultados, de extrema importância na passagem ao

limite no contexto das equações diferenciais, relembremos alguns resultados sobre Espaços
Topológicos e Métricos, cujas demonstrações podem ser encontradas em [12] e [18].
Lema 3.58 Sejam E um espaço topológico e K ⊂ E um compacto. Então K tem pelo

menos um ponto de acumulação.
Lema 3.59 Seja E um espaço topológico. Se E satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabi-

lidade e K ⊂ E é um compacto, então K é seqüencialmente compacto, isto é, de toda
seqüência de pontos de K pode-se extrair uma subseqüência convergente.
Lema 3.60 Seja E um espaço métrico. Então, K ⊂ E é compacto se, e somente se, é
seqüencialmente compacto.
Corolário 3.61 Sejam E um espaço de Banach separável e {fn }n∈N uma seqüência li-
mitada de E ′ . Então, existe uma subseqüência {fnk }k∈N de {fn }n∈N que converge na
topologia fraco∗ σ(E ′ , E).
Demonstração: Seja {fn }n∈N uma seqüência limitada de E ′ . Podemos, sem perda de
generalidade, supor que fn ∈ BE ′ , para todo n ∈ N. Com efeito, como por hipótese, existe
M > 0 tal que ||fn ||E ′ ≤ M , para todo n ∈ N, então, || fMn ||E ′ ≤ 1, para todo n ∈ N. Desta
{ }
forma, basta considerarmos a seqüência fMn n∈N .
Como E é separável, temos, em virtude do teorema 3.56, que BE ′ é metrizável na
topologia fraco∗ σ(E ′ , E). Como BE ′ é compacta (em virtude do Teorema de Alaoglu-
Bourbaki) em σ(E ′ , E), tem-se que BE ′ é compacta na topologia dada por uma métrica
d. Assim, munido desta métrica, BE ′ é um espaço métrico. Segue do lema 3.60 que BE ′
é seqüencialmente compacta e, portanto, de {fn }n∈N podemos extrair uma subseqüência
{fnk }k∈N convergente na topologia métrica e, portanto, na topologia fraco∗ σ(E ′ , E).
2
Observação 3.62 O Corolário 3.61 é equivalente ao seguinte resultado: Seja E um

espaço de Banach separável. Então, a bola BE ′ é seqüencialmente compacta na topologia
fraco∗ σ(E ′ , E).
De fato:
Corolário 3.61 ⇒ Observação 3.62.
Se {fn }n∈N ⊂ BE ′ , então, {fn }n∈N é limitada e portanto existe {fnk }k∈N ⊂ {fn }n∈N tal
que {fnk }k∈N converge na topologia fraco∗ σ(E ′ , E).
Observação 3.62 ⇒ Corolário 3.61.
Se {fn }n∈N é limitada, então existe M > 0 tal que ||fn ||E ′ ≤ M , para todo n ∈ N,
{ }
o que implica que fMn n∈N ⊂ BE ′ e, por conseguinte, {fn }n∈N ⊂ M BE ′ . Como BE ′ é
seqüencialmente compacta na topologia σ(E ′ , E) vem que M BE ′ também o é. Assim,
∗
existem {fnk }k∈N ⊂ {fn }n∈N e f ∈ E ′ tais que fnk ⇀ f . 2
ESPAÇOS UNIFORMEMENTE CONVEXOS 141
Teorema 3.63 Seja E um espaço de Banach reflexivo. Seja {xn } uma sucessão limitada
em E. Então, existe uma subseqüência {xnk }k∈N que converge na topologia fraca σ(E, E ′ ).
Equivalentemente, BE é seqüencialmente compacta na topologia σ(E, E ′ ).
Demonstração: Sejam {xn }n∈N ⊂ BE e M0 o subespaço gerado por {xn }n∈N . Definindo-
se M = M0 , afirmamos que
BM = BE ∩ M é metrizável e compacta na topologia σ(M, M ′ ). (3.55)
∪
De fato, temos que M1 = Λn , onde Λn = [x1 , · · · , xn ] sobre Q, ou seja, o subespaço
n∈N
gerado por {xn }n∈N sobre Q, é enumerável e denso em M0 . Logo, é também denso em
M (note que M1 = M0 e M0 = M ). Assim, M é separável. Como M é um subespaço
vetorial fechado de E e E é Banach reflexivo, resulta, da proposição 3.43 que M é reflexivo.
Portanto, M é um subespaço de Banach separável e reflexivo o que implica, em virtude
do corolário 3.55, que M ′ é separável e reflexivo. Pelo teorema 3.56 (fazendo E = M ′ ),
BM ′′ é metrizável para a topologia σ(M ′′ , M ′ ). Resulta daı́ e do fato que M é reflexivo,
ou seja, M ≡ M ′′ , que BM é metrizável na topologia σ(M, M ′ ). Por outro lado, como M
é reflexivo, temos, pelo teorema 3.41, que BM é compacta na topologia fraca σ(M, M ′ ),
o que prova (3.55). Resulta daı́ e do lema 3.56 que BM é seqüencialmente compacta na
topologia σ(M, M ′ ). Assim, como {xn }n∈N ⊂ BM , pois {xn }n∈N ⊂ M e ||xn ||E ≤ 1, para
todo n ∈ N, vem que existe {xnk }k∈N ⊂ {xn }n∈N tal que {xnk }k∈N converge na topologia
σ(M, M ′ ) ≡ σ(E, E ′ )|M . Logo, {xnk }k∈N converge na topologia σ(E, E ′ ) pois se f ∈ E ′
temos que f |M ∈ M ′ . Isto conclui a prova. 2
A recı́proca da proposição é verdadeira mas a demonstração, por ser muito técnica,

será omitida.
Teorema 3.64 (Eberlein-S̆mulian) Seja E um espaço de Banach tal que toda su-
cessão limitada {xn }n∈N possui uma subsucessão {xnk }k∈N convergente na topologia fraca
σ(E, E ′ ). Então, E é reflexivo.
3.7 Espaços Uniformemente Convexos
Definição 3.65 Dizemos que um espaço de Banach E é uniformemente convexo se dado

ε > 0, existe δ > 0 tal que se x, y ∈ BE e ||x − y||E > ε então x+y < 1 − δ.
2 E
1/2
Exemplo: Considere E = R2 . Com a norma ||x||2 = (|x1 |2 + |x2 |2 ) E é uniforme-
mente convexo enquanto que com a norma ||x||1 = |x1 | + |x2 | E não é uniformemente
convexo. Podemos nos convencer disso observando as figuras abaixo
6 6
'$
- -
&%
Figura 3.5: À esquerda bola unitária de E para || · ||2 enquanto que à direita bola unitária para
a norma || · ||1 .
Teorema 3.66 (Milman) Todo espaço de Banach uniformemente convexo é reflexivo.
Demonstração: Seja E um espaço de Banach uniformemente convexo. Provaremos que

E ′′ ≡ J(E). Para isso, basta mostrarmos que
BE ′′ = J(BE ), (3.56)
pois, de (3.56) resulta que mBE ′′ = J(mBE ), para todo m ∈ N o que implica o desejado.
Entretanto, como J(BE ) é um subconjunto fechado de E ′′ , temos que J(BE ) = J(BE ).
Resulta daı́ e de (3.56) que é suficiente provarmos que
J(BE ) é denso em BE ′′ , (3.57)
ou seja, dados ε > 0 e ξ ∈ E ′′ tal que ||ξ||E ′′ ≤ 1, existe x ∈ BE tal que ||Jx − ξ||E ′′ ≤ ε.
Podemos supor, sem perda da generalidade que ||ξ||E ′′ = 1, pois caso 0 < ||ξ||E ′′ < 1
podemos considerar ξ
||ξ||E ′′
e portanto, dado ε > 0, existe x ∈ BE tal que

ξ
Jx − ≤ ε ⇒ ||Jx ||ξ||E ′′ − ξ||E ′′ ≤ ε ||ξ||E ′′ < ε.
||ξ||E ′′
E ′′
Mas, Jx ||ξ||E ′ = J(||ξ||E ′′ x) e como ||x||E ≤ 1, então ||ξ||E ′′ ||x||E ≤ ||ξ||E ′′ < 1, o que
implica que x = x ||ξ||E ′′ ∈ BE ′′ e, assim, dado ε > 0 e ξ ∈ BE ′′ , existe x ∈ BE tal que
||Jx − ξ||E ′′ < ε, mostrando que J(BE ) = BE ′′ . Desta forma, provar (3.57) é o mesmo
que provar que
Dados ε > 0 e ξ ∈ BE ′′ com ||ξ||E ′′ = 1, existe x ∈ BE tal que ||Jx − ξ||E ′′ ≤ ε. (3.58)
De fato, sejam ε > 0 e ξ ∈ E ′′ tal que ||ξ||E ′′ = 1. Como E é uniformemente convexo,

para ε > 0 dado, existe δ > 0 tal que

x + y
para todos x, y ∈ BE e ||x − y||E > ε temos que < 1 − δ. (3.59)
2 E
Por outro lado, como
||ξ||E ′′ = sup | ⟨ξ, f ⟩ |,

f ∈E ′ , ||f ||E ′ =1
resulta que
δ
||ξ||E ′′ − < | ⟨ξ, f0 ⟩ |, para algum f0 ∈ E ′ com ||f0 ||E ′ = 1. (3.60)
2
Seja V = V (ξ, δ/2, f0 ) uma vizinhança fraca de ξ em σ(E ′′ , E ′ ), ou seja,
V = {η ∈ E ′′ ; | ⟨η − ξ, f0 ⟩ | < δ/2}.
Recordemos que o lema de Goldstine nos garante que J(BE ) é denso em BE ′′ na

topologia σ(E ′′ , E ′ ) e, desta forma, para a vizinhança V acima, existirá x ∈ BE tal que
Jx ∈ V . Afirmamos que
||Jx − ξ|| ≤ ε,
como queremos demonstrar em (3.58). Suponhamos o contrário, isto é, que ||Jx − ξ|| > ε.
E ′′
Isto implica que ξ ∈
/ Bε (Jx) = Jx+εBE ′′ e, conseqüentemente, ξ ∈ [E ′′ \(Jx+εBE ′′ )] =
W . Pelo Teorema de Alaoglu temos que BE ′′ é compacta na topologia σ(E ′′ , E ′ ) o que
implica que Jx + εBE ′′ é compacto na topologia σ(E ′′ , E ′ ) e, portanto é fechado nesta
topologia. Logo, W é aberto na topologia σ(E ′′ , E ′ ) e obviamente W é uma vizinhança
de ξ. Como ξ ∈ W e ξ ∈ V resulta que V ∩ W ̸= ∅ além de V ∩ W ser uma vizinhança
fraca de ξ em σ(E ′′ , E ′ ). Novamente, pelo lema de Goldstine, existe x ∈ BE tal que
Jx ∈ V ∩ W . Contudo, como Jx, Jx ∈ V , resulta que
{ {
| ⟨Jx, f0 ⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2 | ⟨f0 , x⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2
⇒ ,
| ⟨Jx, f0 ⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2 | ⟨f0 , x⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2
e, conseqüentemente,
2| ⟨ξ, f0 ⟩ | < (δ/2 + | ⟨f0 , x⟩ |) + (δ/2 + | ⟨f0 , x⟩ |) = δ + | ⟨f0 , x + x⟩ |.

Da desigualdade acima obtemos

⟨ ⟩
δ x + x δ x + x
.
| ⟨ξ, f0 ⟩ | < + f0 , ≤ 2 + |||f{z
0 ||E ′ (3.61)
2 2 } 2 E
=1
De (3.60), (3.61) e tendo em mente que ||ξ||E ′′ = 1 podemos escrever

δ δ x + x x + x
1 − < ⟨ξ, f0 ⟩ ≤ + ⇒ > 1 − δ.
2 2 2 E 2 E
Da desigualdade acima e do fato de E ser uniformemente convexo concluı́mos que
||x − x||E ≤ ε. (3.62)
Por outro lado, como J é uma isometria, vem que
||x − x||E = ||J(x − x)||E ′′ = ||Jx − Jx||E ′′ .
E ′′ E ′′
Mas, como Jx ∈ W , então Jx ∈ E ′′ \Bε (Jx) , o que implica que Jx ∈
/ Bε (Jx) , e,
conseqüentemente, ||Jx − Jx||E ′′ > ε. Segue daı́ e da identidade acima que
||x − x||E > ε. (3.63)
Logo, por (3.62) e (3.63) chegamos a uma contradição ficando provado (3.58). Isto
conclui a prova do teorema.
2
Teorema 3.67 Sejam E um espaço de Banach uniformemente convexo e {xn }n∈N uma
seqüência de elementos de E tal que xn ⇀ x na topologia fraca σ(E, E ′ ) e lim sup||xn ||E ≤
n
||x||E . Então xn → x forte.
Demonstração: Suponhamos inicialmente que x = 0. Como xn ⇀ 0 (fracamente),

então da proposição 3.12(iii) resulta que existe C > 0 tal que ||xn ||E ≤ C e, além disso,
0 ≤ lim inf ||xn ||E . Resulta daı́ e da hipótese que
n
0 ≤ lim inf ||xn ||E ≤ lim sup||xn ||E ≤ 0,

n n
resultando que xn → 0 fortemente em E.

Consideremos, agora, x ̸= 0 e definamos, para cada n ∈ N,
λn = max{||xn ||E , ||x||E }. Evidentemente λn > 0,

xn x
yn = e y= .
λn ||x||E
Temos que λn → ||x||E quando n → +∞. Afirmamos que:
yn ⇀ y fracamente quando n → +∞. (3.64)
Com efeito, como xn ⇀ x fracamente, então ⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ para todo f ∈ E ′ e como
λn → ||x||E vem que
1 1
⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ para todo f ∈ E ′ ,
λn ||x||E
o que prova (3.64). Definindo zn = y, para todo n ∈ N, resulta obviamente que zn → y
quando n → +∞ e, portanto,
zn ⇀ y fracamente quando n → +∞. (3.65)
De (3.64) e (3.65) resulta que

y n + zn
⇀ y fracamente quando n → +∞,
2
o que implica, tendo em mente que ||zn ||E = ||y||E para todo n ∈ N, que

yn + y
||y||E ≤ lim inf .
n 2 E

x
Mas como ||y||E = ||x||E = 1, da desigualdade anterior podemos escrever
E

yn + y
1 ≤ lim inf . (3.66)
n 2 E
Por outro lado, notemos que

( )
yn + y
≤ 1 (||yn ||E + ||y||E ) = 1 ||xn ||E + 1 ,
2 2 | {z } 2 λn
E
=1
o que implica
( )
yn + y 1 ||xn ||E

lim sup ≤ lim sup +1
n 2 E 2 n λn
[ ( ) ]
1 ||xn ||E
= lim sup +1
2 n λn
1
≤ (1 + 1) = 1,
2
ou seja,

yn + y
lim sup ≤ 1. (3.67)
n 2 E

yn + y
lim = 1. (3.68)
n→+∞ 2 E
Provaremos, a seguir, que
||yn − y||E → 0 fortemente quando n → +∞, (3.69)
ou seja, dado ε > 0 devemos exibir n0 ∈ N tal que ||yn − y||E < ε, para todo n ≥ n0 .
Suponhamos, por contradição, que (3.69) não ocorra. Então existirá ε0 > 0 tal que, seja
qual for o n ∈ N, teremos ||yn − y||E ≥ ε0 . Como yn , y ∈ BE , pela convexidade uniforme
de E resulta que existirá δ0 > 0 tal que

yn + y

2 < 1 − δ0 , para todo n ∈ N,
E
o que implica que

yn + y
lim ≤ 1 − δ0 < 1,
n→+∞ 2 E
o que é uma contradição em vista de (3.68), ficando provado (3.69). Assim, de (3.69) e
do fato que λn → ||x||E , deduzimos que

xn x

||xn − x||E = ||x||E −
||x||E ||x||E E
[ ]
xn x x n x
≤ ||x||E − + −
n
||x||E λn E λn ||x||E E
   
  1 1 
   
≤ ||x||E  ||xn ||E  −  + ||yn − y||E  → 0, quando n → +∞.
 | {z }  ||x||E λn  | {z }
é limitado | ↘{z } ↘0
0
Isto conclui a prova. 2

Capı́tulo 4
Os Espaços de Hilbert
Figura 4.1: Hilbert-Lions.
David Hilbert (1862 - 1943), à esquerda. O trabalho de Hilbert em Geometria teve uma
das maiores influências na área depois de Euclides. Um estudo sistemático dos axiomas
da Geometria Euclidiana levou Hilbert a propor 21 axiomas os quais ele analisou sua
significância. Ele deixou contribuições em diversas áreas da Matemática e da Fı́sica.
Jacques-Louis Lions (1928 - 2001), à direita, foi um matemático Francês que fez con-
tribuições importantes na teoria de equações diferenciais parciais e controle estocástico,
além de outras áreas. Ele recebeu o prêmio SIAM’s John Von Neumann em 1986.
147
4.1 Definição, Propriedades Elementares. Projeção

sobre um convexo fechado
Definição 4.1 Seja H um espaço vetorial real. Dizemos que uma aplicação (·, ·) : H ×
H → R é um produto interno (ou produto escalar), se, para todo u, v, w ∈ H e α, β ∈ R
valem as seguintes condições:
• (a) (αu + βv, w) = α(u, w) + β(v, w),
• (b) (u, αv + βw) = α(u, v) + β(u, w),
• (c) (u, u) ≥ 0 e (u, u) = 0 ⇔ u = 0,
• (d) (u, v) = (v, u).
Dizemos que H = (H, (·, ·)) é um espaço com produto interno.
Proposição 4.2 Seja H um espaço com produto interno. Então:

(1) Para todo u, v ∈ H, |(u, u)| ≤ (u, v)1/2 (v, v)1/2 .
(2) A aplicação u 7→ ||u|| = (u, u)1/2 define uma norma em H, que será a norma
induzida pelo produto interno (·, ·).
(3) Para todo u, v ∈ H, vale a Identidade do Paralelogramo:

u + v 2 u − v 2 1 ( )
+ = ||u|| 2
+ ||v||2
.
2 2 2
Demonstração: (1) Sejam λ ∈ R e u, v ∈ H. Temos
0 ≤ (λu − v, λu − v) = λ2 (u, u) − 2λ(u, v) + (v, v)

= aλ2 + bλ + c = p(λ),
onde a = (u, u), b = −2(u, v) e c = (v, v). Logo,
p(λ) ≥ 0 ⇔ 4(u, v)2 − 4(u, u)(v, u) ≤ 0

⇔ (u, v)2 ≤ (u, u)(v, v),
e, portanto
|(u, v)| ≤ (u, u)1/2 (v, v)1/2 .

PROJEÇÃO SOBRE UM CONVEXO FECHADO 149
(2) (a) Sejam u, v ∈ H. Temos, por (1)
||u + v||2 = (u + v, u + v) = (u, u) + 2(u, v) + (v, v)

≤ (u, u) + 2||u|| ||v|| + (v, v)
= ||u||2 + 2||u|| ||v|| + ||v||2
= (||u|| + ||v||)2 ,
de onde resulta que
||u + v||2 ≤ (||u|| + ||v||)2 ,
o que prova a desigualdade triangular.

(b) Seja v ∈ H, com v ̸= 0. Então,
(v, v) > 0 ⇒ ||v|| > 0.
Obviamente. (v, v) = ||v||2 = 0 ⇔ v = 0

(c) Sejam α ∈ R e u ∈ H. Então
||α u||2 = (αu, αu) = α2 (u, u),
e, conseqüentemente tem-se ||α u|| = |α| ||u||.

(3) Sejam u, v ∈ H. Temos:
( )
u + v 2 u+v u+v 1
= , = [(u, u) + 2(u, v) + (v, v)] , (4.1)
2 2 2 4
( )
u − v 2 u − v u − v 1
[(u, u) − 2(u, v) + (v, v)] .
2 = 2
,
2
=
4
(4.2)
Somando (4.1) e (4.2) obtém-se

u + v 2 u − v 2 1 ( )
+
2 = 2 ||u|| + ||v|| ,
2 2
2
o que mostra o desejado e encerra a prova. 2
Observação 4.3 Em (1) obtemos a igualdade quando u = λv, ou quando v = λu. Ainda,
usando a norma definida em (2), a desigualdade dada em (1) pode ser escrita como
|(u, v)| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H, (4.3)
que é conhecida como Desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Definição 4.4 Um espaço de Hilbert é um espaço vetorial H dotado de um produto in-

terno, tal que H é Banach relativamente à norma induzida pelo produto interno.
Exemplo: O espaço L2 (Ω), onde Ω é um subconjunto aberto de Rn , munido do produto

interno
∫
(f, g)L2 (Ω) = f (x)g(x) dx,
Ω
é um espaço de Hilbert.
Proposição 4.5 Seja H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) : H × H →

R. Então, H é uniformemente convexo e, portanto, em virtude do teorema de Milman
(teorema 3.66) é reflexivo.
Demonstração: Sejam u, v ∈ H e ε > 0 tais que ||u||H ≤ 1, ||v||H ≤ 1 e ||u − v||H > ε.
Pela identidade do paralelogramo obtida no item (3) da proposição 4.2, resulta que

u + v 2 u − v 2 2
= 1 − < 1 − ε .
2 2 4
H H
( )1/2
ε2
Tomando δ = 1 − 1 − 4
deduzimos que

u + v

2 < 1 − δ,
H
mostrando que H é uniformemente convexo. 2
Teorema 4.6 (Projeção sobre um convexo fechado) Seja K um subconjunto con-

vexo, fechado e não vazio de um espaço de Hilbert (H, (·, ·)). Então, para todo f ∈ H,
existe um único u ∈ K tal que
(i) ||f − u|| = min||f − v||, isto é

v∈K
||f − u|| ≤ ||f − v||, para todo v ∈ K.
Além disso, u se caracteriza por

{
u∈K
(ii)
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.
denotamos u = PK f a projeção de f sobre K.

Demonstração: Dividiremos a demonstração em três partes.
(a) Existência.
Faremos duas demonstrações para o ı́tem (a). A primeira é uma demonstração mais
direta e a segunda utilizando os argumentos da Análise Funcional convexa.
Demonstração 1:
Se f ∈ K, nada temos a fazer. Suponhamos, então, que f ∈
/ K e seja {vn }n∈N uma
seqüência minimizante para (i), isto é,
dn = ||f − vn || → d = inf ||v − f ||,

v∈K
notando que o ı́nfimo existe pois ||f − v|| ≥ 0, para todo f ∈ H e v ∈ K.

Afirmamos que:
{vn }n∈N é uma seqüência de Cauchy em H. (4.4)
De fato, aplicando a identidade do paralelogramo para f − vn e f − vm , obtemos

(f − vn ) + (f − vm ) 2 (f − vn ) − (f − vm ) 2
+
2 2
1 1
= ||f − vn ||2 + ||f − vm ||2 ,
2 2
ou ainda,
2
v + v vn − vm 2 1 2
f − n m + = (dn + d2m ). (4.5)
2 2 2
Como K é convexo e vn , vm ∈ K, implica que vm +v2

n
∈ K e, portanto,
2
v + v
f − n m ≥ d,
2
e de (4.5) resulta que

vn − vm 2 1 2
≤ (dn + d2m ) − d2 → 0, quando m, n → +∞,
2 2
o que prova (4.4). Sendo H um espaço de Hilbert deduzimos que {vn }n∈N é convergente
para um elemento u ∈ H. Contudo, sendo K fechado, e como {vn }n∈N ⊂ K segue que
vn → u. A continuidade da norma implica que d = ||f − v||.
Demonstração 2:
Consideremos, como antes, {vn }n∈N uma seqüência minimizante para (i), isto é,
dn = ||f − vn || → d = inf ||v − f ||.

v∈K
A sucessão {vn −f }n∈N é limitada, posto que é convergente. Resulta imediatamente que
a seqüência {vn }n∈N também o é. Sendo H um espaço de Hilbert,e portanto reflexivo (veja
proposição 4.5). Resulta daı́ e do teorema 3.63 que existem u ∈ H e uma subseqüência
de {vn }n∈N , que ainda representaremos pela mesma notação tais que
vn ⇀ u fracamente em H ⇒ vn − f ⇀ u − f fracamente em H.
Entretanto, como {vn }n∈N ⊂ K e sendo K convexo, as topologias forte e fraca coin-
cidem (veja teorema 3.21). Como K é fortemente fechado então é fracamente fechado e
conseqüentemente u ∈ K.
Resulta da convergência acima que e da proposição 3.12(iii) que existe u ∈ K tal que
||u − f || ≤ lim inf ||vn − f || = d = inf ||v − f || ≤ ||v − f ||, para todo v ∈ K,
n∈N v∈K
Observação 4.7 Uma outra forma de demonstrar a existência do elemento u ∈ K veri-

ficando (i) seria definirmos o seguinte funcional:
φ : K → K, φ(v) = ||v − f ||.
Não é difı́cil provar que φ é fortemente contı́nuo, convexo e coercivo, ou seja, verifica
a condição:
lim φ(v) = +∞.

v∈K,||v||→+∞
Quando K for limitado omite-se a condiçao acima. Então aplicando-se o teorema 3.46
tem-se o desejado. Deixamos ao leitor a verificação de fal fato.
(b) Equivalência entre (i) e (ii).

(i) ⇒ (2).
Suponhamos que exista u ∈ K que verifica
||f − u|| ≤ ||f − v||, para todo v ∈ K.

Tomemos v ∈ K e λ ∈ (0, 1]. Logo, w = (1 − λ)u + λv ∈ K e da desigualdade acima

resulta que
||f − u|| ≤ ||f − [(1 − λ)u + λv]||

= ||(f − u) − λ(v − u)||,
o que implica que
||f − u||2 ≤ ||(f − u) − λ(v − u)||2

= ||f − u||2 − 2λ(f − u, v − u) + λ2 ||v − u||2 ,
ou seja,
2(f − u, v − u) ≤ λ||v − u||2 .
Fazendo λ → 0 na desigualdade acima obtemos
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,
obtendo (ii).
(ii) ⇒ (i).
Reciprocamente, suponhamos que exista u ∈ K tal que
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.
Seja v ∈ K. Então, da desigualdade acima podemos escrever
2(f − u, v − u) ≤ 0 ≤ ||v − u||2 , para todo v ∈ K.
Daı́ resulta que
||f − u||2 + 2(f − u, v − u) ≤ ||v − u||2 + ||f − u||2 , para todo v ∈ K,
ou seja,
||f − u||2 ≤ ||(v − u) − (f − u)||2 = ||v − f ||2 , para todo v ∈ K,
o que mostra (i).

(c) Unicidade.
Sejam u1 , u2 ∈ K verificando (ii). Então,
(f − u1 , v − u1 ) ≤ 0 para todo v ∈ K, (4.6)

(f − u2 , v − u2 ) ≤ 0 para todo v ∈ K. (4.7)
Fazendo v = u2 em (4.6) e v = u1 em (4.7) obtemos
(f − u1 , u2 − u1 ) + (f − u2 , u1 − u1 ) ≤ 0,
ou ainda, eliminando os termos iguais, vem que
(u1 , u1 − u2 ) − (u2 , u1 − u2 ) ≤ 0,
isto é
(u1 − u2 , u1 − u2 ) ≤ 0 ⇒ ||u1 − u2 ||2 ≤ 0,
de onde resulta que u1 = u2 , o que prova a unicidade e encerra a demonstração.

2
Proposição 4.8 Seja K um subconjunto convexo, fechado e não vazio de um espaço de

Hilbert H. Então,
||PK f1 − PK f2 || ≤ ||f1 − f2 ||, para todo f1 , f2 ∈ H.
Em outras palavras, a projeção PK : H → K é uniformemente contı́nua.
Demonstração: Vimos, de acordo com o teorema 4.6, que para cada f ∈ H, existe um
único u ∈ K tal que
||f − u|| = min ||f − v||, ou equivalentemente,

v∈K
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,
ficando bem definida a aplicação
PK : H → K
f 7→ PK (f ) = u.
Sejam f1 , f2 ∈ H. Do exosto acima resulta que
(f1 − Pk f1 , v − PK f1 ) ≤ 0, para todo v ∈ K,

(f2 − Pk f2 , v − PK f2 ) ≤ 0, para todo v ∈ K.
Fazendo v = PK f2 na primeira desigualdade acima e v = PK f1 na segunda, e, somando

membro a membro, inferimos
(f1 − Pk f1 , PK f2 − PK f1 ) + (f2 − PK f2 , PK f1 − PK f2 ) ≤ 0, para todo v ∈ K.
Desta última desigualdade resulta que
(PK f1 − PK f2 , PK f1 − PK f2 ) ≤ (f1 − f2 , PK f1 − PK f2 ) ,
o que implica, em virtude da desigualdade de cauchy-Schwarz,
||PK f1 − PK f2 ||2 ≤ ||f1 − f2 || ||PK f1 − PK f2 ||.
Se ||PK f1 − PK f2 || ̸= 0, então
||PK f1 − PK f2 || ≤ ||f1 − f2 ||.
Agora, se ||PK f1 − PK f2 || = 0, a desigualdade a ser provada segue trivialmente. Isto

conclui a prova.
2
Corolário 4.9 Sejam M um subespaço vetorial fechado de um espaço de Hilbert H e

f ∈ H. Então, u = PM f se caracteriza por
{
Existe um único u ∈ M tal que
(f − u, v) = 0, para todo v ∈ M.
Além disso, PM é um operador linear.
Demonstração: Seja f ∈ M . Sabemos que existe um único elemento u ∈ M tal que
(f − u, v) ≤ 0, para todo v ∈ M.
Sendo M subespaço, em particular, para −v ∈ M temos
(f − u, −v) ≤ 0 ⇒ (f − u, v) ≥ 0, para todo v ∈ M,
(f − u, v) = 0 para todo v ∈ M.
PM : H → M
f 7→ PM (f ) = u
é linear. De fato, sejam f1 , f2 ∈ M . Provaremos, primeiramente que
PM (f1 + f2 ) = PM (f1 ) + PM (f2 ). (4.8)
Com efeito, denotemos f = f1 + f2 . Sabemos que:
Existe um único u1 = PM (f1 ) tal que (f1 − u1 , v) = 0, para todo v ∈ M. (4.9)

Existe um único u2 = PM (f2 ) tal que (f2 − u2 , v) = 0, para todo v ∈ M.(4.10)
Existe um único u = PM (f ) tal que (f − u, v) = 0, para todo v ∈ M. (4.11)
De (4.9) e (4.10) obtemos
(f − (u1 + u2 ), v) = 0, para todo v ∈ M, (4.12)
e de (4.11) e (4.12) resulta que
(u1 + u2 , v) = (u, v) , para todo v ∈ M,
ou seja,
(u1 + u2 − u, v) = 0, para todo v ∈ M.
Tomando v = (u1 + u2 − u) ∈ M , pois M é subespaço, da identidade acima resulta

que ||u1 + u2 − u||2 = 0, o que implica que u = u1 + u2 , o que prova (4.8). Analogamente,
dado f ∈ M e λ ∈ R prova-se que
PM (λ f ) = λPM (f ).
4.2 Teorema da Representação de Riesz-Fréchet.

Teorema 4.10 (Teorema da Representação de Riesz-Fréchet) Seja H um espaço
de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma || · ||. Dado φ ∈ H ′ , existe um único f ∈ H
tal que
⟨φ, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ H.

O TEOREMA DA REPRESENTAÇÃO DE RIESZ-FRÉCHET 157
Além disso,
||f || = ||φ||H ′ .
Demonstração: Consideremos a seguinte aplicação
T : H → H′ (4.13)
f 7→ T f,
definida por
⟨T f, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ H. (4.14)
T f : H → R é claramente linear e contı́nua pois de (4.14) obtemos

⟨T f, v⟩H ′ ,H ≤ ||f || ||v||, para todo v ∈ H,
o que implica que T f ∈ H ′ . Assim, T : H → H ′ está bem definida e é linear pois dados
f, g, v ∈ H e α, β ∈ R, temos
⟨T (αf + βg), v⟩ = (αf + βg, v) = α(f, v) + β(g, v)

= α ⟨T f, v⟩ + β ⟨T g, v⟩ = ⟨α T f + β T g⟩ ,
o que implica que T (αf + βg) = α T f + β T g provando a linearidade de T . A seguir,

provaremos que
||T f ||H ′ = ||f ||, para todo f ∈ H. (4.15)
De fato, dados f, v ∈ H de (4.14) vem que
| ⟨T f, v⟩ | ≤ ||f || ||v|| ⇒ ||T f ||H ′ ≤ ||f ||. (4.16)
Por outro lado, notemos que se f ̸= 0 (é não identicamente nula), então
⟨ ⟩
f
||f || = (f, f ) = ⟨T f, f ⟩ = T f,
2
||f ||
≤ ||f || sup | ⟨T f, v⟩ | = ||f || ||T f ||H ′ ,
v∈H,||v||≤1
ou seja,
||f || ≤ ||T f ||H ′ . (4.17)

Observe que se f = 0 a desigualdade (4.17) segue trivialmente. Combinando (4.16) e

(4.17) obtemos o desejado em (4.15). Assim, a aplicação T : H → H ′ é uma aplicação
linear isométrica, portanto injetora. Resta-nos provar que
T H = H ′, (4.18)
isto é, T é sobrejetora. Com efeito, afirmamos que
T H é um subespaço fechado de H ′ , (4.19)
pois se {T vν }ν∈N ⊂ T H é tal que T vν → w em H ′ , então, pelo fato de
||vν − vµ || = ||T vν − T vµ ||H ′ → 0 quando ν, µ → +∞,
segue que a seqüência {vν }ν∈N é de Cauchy em H e portanto é convergente, digamos,

existe v ∈ H tal que vν → v em H. Pela continuidade da aplicação T : H → H ′ resulta
que T vν → T v em H ′ e, portanto, face a unicidade do limite em H ′ concluı́mos que
w = T v ∈ T H, o que prova (4.19). Logo, se mostrarmos que
T H é denso em H ′ , (4.20)
então, por (4.19) e (4.20) resulta que T H = T H = H ′ , ou seja, T H = H ′ , ficando provado

(4.18). Logo, basta mostrarmos (4.20). Seja, então, ξ ∈ H ′′ tal que ⟨ξ, T f ⟩H ′′ ,H ′ = 0, para
todo f ∈ H. Queremos provar que ξ ≡ 0 em E ′′ . Com efeito, sendo H reflexivo (posto
que é Hilbert) segue que H ′′ ≡ H. Assim ξ ∈ H ′′ ≡ H, o que implica que ⟨T f, ξ⟩H ′ ,H =
(f, ξ) = 0, para todo f ∈ H. Em particular, se f = ξ obtemos (ξ, ξ) = ||ξ||2 = 0, o que
implica que ξ ≡ 0, o que prova o desejado.
2
Observação 4.11 A aplicação T : H → H ′ definida em (4.13) nos permite identificar H

com H ′ . Esta identificação poderá sempre ser feita, a menos que não seja interessante.
Descrevamos uma situação deste tipo. Seja H um espaço de Hilbert com norma | · | e V
um subespaço vetorial denso em H. Suponhamos que V dotado da norma || · || se torna
um espaço de Banach reflexivo e que V ,→ H, ou seja, existe C > 0 tal que |v| ≤ C||v||,
para todo v ∈ V . Identifiquemos H com H ′ . Podemos sempre ter H ⊂ V ′ , basta para isso
definirmos a aplicação linear
T :H →V′
f 7→ T f,
O TEOREMA DA REPRESENTAÇÃO DE RIESZ-FRÉCHET 159
definida por
⟨T f, v⟩V ′ ,V = (f, v), para todo v ∈ H.
Afirmamos que que:
• ||T f ||V ′ ≤ C|f | ( ou seja, T é contı́nua). (4.21)

• T é injetora. (4.22)
• T H é denso em V ′ . (4.23)
Prova de (4.21).
De |v| ≤ C||v||, para todo v ∈ V e da desigualdade de Cauchy-Scwarz chegamos a
||T f ||V ′ = sup | ⟨T f, v⟩ | = sup |(f, v)| ≤ C|f |,

v∈V,||v||=1 v∈V,||v||=1

Prova de 4.22.
De fato, sejam f, f ∈ H e consideremos T f = T g. Logo,
⟨T f, v⟩ = ⟨T g, v⟩ ⇒ (f, v) = (g, v), para todo v ∈ V,
o que implica que
(f − g, v) = 0, para todo v ∈ V. (4.24)
Por outro lado, seja h ∈ H. Como V é denso em H, existe {hν }ν∈N ⊂ V tal que
hν → h em H quando ν → +∞. (4.25)
Logo, de (4.24) resulta, em particular, que
(f − g, hν ) = 0, para todo ν ∈ N. (4.26)
Entretanto, da convergência forte em (4.25) resulta a convergência fraca, ou seja,
⟨φ, hν ⟩H ′ ,H → ⟨φ, h⟩H ′ ,H , para todo φ ∈ H ′ .
Como estamos identificando H com o seu dual H ′ , então, em particuçar, para φ = f −g

podemos escrever
(f − g, hν ) → (f − g, h) , para todo h ∈ H,
(f − g, h) = 0, para todo h ∈ H.
Em particular para h = f − g obtemos |f − g|2 = 0 o que implica que f = g provando

(4.22).
Prova de (4.23).
Com efeito, consideremos ξ ∈ V ′′ ≡ V (já que V é reflexivo) tal que
⟨T f, ξ⟩V ′ ,V = 0, para todo f ∈ H. (4.27)
Provaremos que ξ ≡ 0. de fato, de (4.27) e da definição de T f obtemos (f, ξ) = 0,

para todo f ∈ H e, em particular, para f = ξ chegamos a |ξ|2 = 0, ou seja, ξ ≡ 0.
Do exposto acima, e com a ajuda da aplicação T : H → V ′ acima definida e em
decorrência das propriedades (4.21), (4.22) e (4.23), H submerge-se em V ′ e tem-se o
seguinte esquema:
V ,→ H ≡ H ′ ,→ V ′ (4.28)
onde as imersões são contı́nuas e densas. Neste caso, dizemos que H é o espaço pivô.
Observemos que com esta identificação podemos escrever
⟨f, v⟩V ′ ,V = (f, v), para todo f ∈ H e v ∈ V.
Suponhamos, agora, que V em lugar de ser um espaço de banach reflexivo seja também
um espaço de Hilbert com seu próprio produto interno ((·, ·)). Poderı́amos, então, iden-
tificar V ′ e V via produto escalar ((·, ·)), como fizemos anteriormente. Entretanto, se
fizermos as duas identificações simultaneamente então de (4.28) vem que H ′ ≡ V ′ , o
que é um absurdo. Isto mostra que não se pode fazer as duas identificações simultãneas,
devendo-se escolher apropriadamente uma delas.
OS TEOREMAS DE LIONS-STAMPACCHIA E LAX-MILGRAM 161
4.3 Os Teoremas de Lions-Stampacchia e Lax-Milgram

Definição 4.12 Seja H um espaço vetorial com produto interno (·, ·) e norma | · |. Di-
zemos que uma forma bilinear a(u, v) : H × H → R é
(i) contı́nua se existe uma constante C tal que

|a(u, v)| ≤ C|u| |v|, para todo u, v ∈ H.
(ii) coerciva se existe uma constante α tal que
a(u, v) ≥ α |v|2 , para todo v ∈ H.
Teorema 4.13 (Lions-Stampacchia) Sejam H um espaço de Hilbert com produto in-

terno (·, ·) e norma | · | e a(u, v) uma forma bilinear, contı́nua e coerciva em H. Seja
K ⊂ H convexo, fechado e não vazio. Então, dado φ ∈ H ′ , existe um único u ∈ K tal
que
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.
Além disso, se a(u, v) é simétrica, então u se caracteriza pela seguinte propriedade


 Existe um único u ∈ K tal que
{ }
1 1
 a(u, u) − ⟨φ, u⟩H ′ ,H = min a(u, v) − ⟨φ, v⟩H ′ ,H .
2 v∈K 2
Demonstração: (a) Seja φ ∈ H ′ . Pelo teorema da Representação de Riesz, existe um

único f ∈ H tal que
⟨φ, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ H. (4.29)
Por outro lado, para cada u ∈ H, definamos a seguinte aplicação
ψu : H → R (4.30)
v 7→ ⟨ψu , v⟩ = a(u, v).
A aplicação ψu está claramente bem definida e, além disso, é linear e contı́nua uma
vez que a(u, v) é bilinear e contı́nua. Assim, para cada u ∈ H, temos que ψu ∈ H ′ . Logo,
pelo Teorema de Representação de Riesz, para cada u ∈ H, existe um único fu ∈ H tal
que
⟨ψu , v⟩H ′ ,H = (fu , v), para todo v ∈ H. (4.31)

Do exposto acima, podemos definir a seguinte aplicação:
A:H→H
u 7→ A(u) = fu , onde
⟨ψu , v⟩H ′ ,H = (fu , v), para todo v ∈ H.
ou, equivalentemente, de (4.30) e (4.31)
a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H. (4.32)
Afiramos que:
A é linear. (4.33)
De fato, sejam u1 , u2 ∈ H e α, β ∈ R. Então, para todo v ∈ H temos, de (4.32)
(A(αu1 + βu2 ), v) = a (αu1 + βu2 , v) = αa(u1 , v) + βa(u2 , v)

= α(Au1 , v) + β(Au2 , v) = (αAu1 + βAu2 , v) ,
o que implica que A(αu1 + βu2 ) = αAu1 + βAu2 em H, provando (4.33).

A é um operador linear coercivo, ou seja, existe α > 0 tal que (4.34)

(Au, u) ≥ α|u|2 , para todo u ∈ H.
De fato, de (4.32) e em virtude da coercividade de a(u, v) obtemos
(Au, u) = a(u, u) ≥ α|u|2 , para todo u ∈ H,
onde a constante α > 0 provêm da coercividade de a(u, v). Isto prova (4.34).
Na seqüência, mostraremos que
A é contı́nua. (4.35)
Com efeito, de (4.32) e para todo u ∈ H resulta que
|Au|2 = (Au, Au) = a(u, Au) ≤ C|u| |Au|,
onde C é uma constante positiva resultante da continuidade da forma bilinear a(u, v).
Se Au ̸= 0 segue que |Au| ≤ C|u|, para todo u ∈ H. Se Au = 0, então, em função da
coercividade de A, resulta que u = 0 e a desigualdade segue trivialmente.
Do exposto acima, dado φ ∈ H ′ , resolver o problema

{
Existe um único u ∈ K tal que
(4.36)
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K,
é equivalente a resolver o problema

{
(4.37)
(Au, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.
Contudo, como vimos em (4.29), para φ ∈ H ′ , existe um único f ∈ H tal que

⟨φ, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ V . Resulta daı́ e de (4.37) que basta resolvermos
o problema equivalente
{
(4.38)
(Au, v − u) ≥ (f, v − u), para todo v ∈ K.
Notemos que de (4.38) podemos escrever que
(f − Au, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.
Seja ρ > 0 uma constante que será fixada mais adiante. Da última desigualdade
resulta que
(ρf − ρAu, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,
ou ainda,
(ρf − ρAu + u − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.
Decorre daı́ e de (4.38) que basta provarmos que

{
(4.39)
(ρf − ρAu + u − u, v − u) ≥ 0, para todo v ∈ K.
De acordo com o teorema 4.6 (Projeção sobre um convexo fechado), deduzimos que o
elemento u ∈ K procurado, é a projeção sobre K de (ρf − ρAu + u) ∈ H, ou seja,
u = PK (ρf − ρAu + u),
para algum ρ > 0, a determinar.

Definamos, então, a seguinte aplicação:
S:K→K (4.40)
v 7→ Sv = PK (ρf − ρAv + v).
Demonstraremos que se ρ > 0 for escolhido adequadamente, então S é uma contração

estrita, ou seja, existirá K < 1 tal que
|Sv1 − Sv2 | ≤ K|v1 − v2 |, para todo v1 , v2 ∈ K. (4.41)
Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ K. Temos, em virtude da proposição 4.8 que
|Sv1 − Sv2 | = |PK (ρf − ρAv1 + v1 ) − PK (ρf − ρAv2 + v2 )|

≤ |ρf − ρAv1 + v1 − (ρf − ρAv2 + v2 )|
= |(v1 − v2 ) − ρ(Av1 − Av2 )|,
de onde resulta que, em virtude da linearidade, continuidade e coercividade de A que
|Sv1 − Sv2 |2 ≤ |(v1 − v2 ) − ρ(Av1 − Av2 )|2

= |v1 − v2 |2 − 2ρ(v1 − v2 , Av1 − Av2 ) + ρ2 |Av1 − Av2 |2
≤ |v1 − v2 |2 − 2ρα|v1 − v2 |2 + C 2 ρ2 |v1 − v2 |2
= (1 − 2ρα + C 2 ρ2 )|v1 − v2 |2 .
Assim, tomando-se 0 < ρ < 2α

resulta que 0 < 1 + C 2 ρ2 − 2ρα < 1. Logo, definindo-
C2 | {z }
√ =K 2
se K = 1 + C 2 ρ2 − 2ρα, com 0 < ρ < 2α
C2
, resulta o desejado em (4.41). Logo, S é uma
contração estrita e como K é um subconjunto fechado de um espaço de Hilbert, segue que
K é completo com a topologia induzida por H. Portanto, pelo Teorema do ponto fixo de
Banach (ver Lima [15] proposição 23, pág. 198 [Teorema de Banach sobre pontos fixos
de contrações]) existe um único u ∈ K tal que Su = u, ou seja, existe um único u ∈ K
tal que u = PK (ρf − ρAu + u) com ρ > 0 nas condições acima mencionadas. Isto prova
a primeira parte do teorema.
(b) Suponhamos, agora, que a(u, v) seja também simétrica. Provaremos que os pro-
blemas
{
(1)
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K,
e 
 Existe um único u ∈ K tal que
{ }
(2) 1 1
 a(u, u) − ⟨φ, u⟩H ′ ,H = min a(v, v) − ⟨φ, v⟩H ′ ,H ,
2 v∈K 2
são equivalentes. De fato.
(1) ⇒ (2)
Como a(u, v) é simétrica e estriramente positiva, graças a coercividade, define um
novo produto interno em H cuja norma associada é a(u, u)1/2 . Além disso, que as normas
a(u, u)1/2 e |u| são equivalentes em H pois
√ √
α|u|2 ≤ a(u, u) ≤ C |u|2 ⇒ α|u| ≤ a(u, u)1/2 ≤ C|u|, para todo u ∈ H.
|{z} |{z}
coerc. cont.
Logo, H também é um espaço de Hilbert munido da norma a(u, u)1/2 . Feitas estas
considerações, seja φ ∈ H ′ . Por hipótese, existe um único u ∈ K tal que
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩ , para todo v ∈ K (4.42)
Por outro lado, face ao Teorema da representação de Riesz, existe um único g ∈ H tal
que
⟨φ, v⟩ = a(g, v), para todo v ∈ H. (4.43)
Logo, combinando (4.42) e (4.43) resulta que
a(u, v − u) ≥ a(g, v − u) ⇒ a(g − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.
Resulta daı́ e pela caracterização de projeção no sentido do produto interno definido

por a(u, u)1/2 (Teorema 4.6) que
u = PK g, e
a(g − u, g − u)1/2 = min a(g − v, g − v)1/2 .
v∈K
Daı́,
a(g − u, g − u) = min a(g − v, g − v),

v∈K
e pelo fato de
a(g − v, g − v) = a(g, g) − 2a(g, v) + a(v, v),

a(g − u, g − u) = a(g, g) − 2a(g, u) + a(u, u),
resulta que
a(u, u) − 2a(g, u) = min{a(v, v) − 2a(g, v)},

v∈K
e de (4.43) concluı́mos que existe um único u ∈ K tal que

{ }
1 1
a(u, u) − ⟨φ, u⟩ = min a(v, v) − ⟨φ, v⟩ .
2 v∈K 2
(2) ⇒ (1)
Para mostrarmos esta implicação, basta retrocedermos com o que fizemos na ida, ou
seja, suponhamos que exista um único u ∈ K tal que
{ }
1 1
a(u, u) − ⟨φ, u⟩ = min a(v, v) − ⟨φ, v⟩ .
2 v∈K 2
Daı́ chegamos a
a(u, v − u) ≥ a(g, v − u), para todo v ∈ K.
Mas, como ⟨φ, v⟩ = a(g, v), para todo v ∈ H concluı́mos que a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩,
para todo v ∈ K. Isto finaliza a prova.
2
Observação 4.14 Sejam φ1 , φ2 ∈ H ′ . Vimos que

{
Existe um único u1 ∈ K tal que
a(u1 , v − u1 ) ≥ ⟨φ1 , v − u1 ⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.
e {
Existe um único u2 ∈ K tal que
a(u2 , v − u2 ) ≥ ⟨φ2 , v − u2 ⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.
Daı́ resulta tomando v = u2 e v = u1 , respectivamente, que
a(u1 , u2 − u1 ) ≥ ⟨φ1 , u2 − u1 ⟩ e a(u2 , u1 − u2 ) ≥ ⟨φ2 , u1 − u2 ⟩ ,
o que implica que
a(u1 , u2 − u1 ) + a(−u2 , u2 − u1 ) ≥ ⟨φ1 , u2 − u1 ⟩ + ⟨−φ2 , u2 − u1 ⟩ ,
ou ainda,
a(u2 − u1 , u2 − u1 ) ≤ ⟨φ2 − φ1 , u2 − u1 ⟩ (4.44)

Mas, pela coercividade de a(u, v) podemos escrever
a(u2 − u1 , u2 − u1 ) ≥ α|u1 − u2 |2 . (4.45)
Combinando (4.44) e (4.45) e fazendo o uso da desigualdade e Cauchy-Schwarz resulta

que
1
|u1 − u2 | ≤ ||φ1 − φ2 ||H ′ , (4.46)
α
provando que a aplicação
τ : H′ → K
φ 7→ u é Lipschtiziana.
Corolário 4.15 (Lax-Milgram) Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) : H × H → R

uma forma bilinear, contı́nua e coerciva. Então, para todo φ ∈ H ′ , existe um único u ∈ H
tal que
a(u, v) = ⟨φ, v⟩H ′ ,H , para todo v ∈ H.
Além disso, se a(u, v) for simétrica, então u se caracteriza por:


 Existe um único u ∈ H tal que
{ }
1 1
 a(u, u) − ⟨φ, u⟩H ′ ,H = min a(v, v) − ⟨φ, v⟩H ′ ,H .
2 v∈H 2
Demonstração: Seja φ ∈ H ′ . Neste caso, K = H e portanto, pelo Teorema de

Lions-Stampacchia existe um único u ∈ H tal que
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩ , para todo v ∈ H.
Tome w ∈ H e faça v = w + u. Da desigualdade acima decorre que
a(u, w) ≥ ⟨φ, w⟩ , para todo w ∈ H.
Em particular para −w, temos
a(u, w) ≤ ⟨φ, w⟩ , para todo w ∈ H,
o que prova a identidade a(u, w) = ⟨φ, w⟩, para todo w ∈ H. O resto da demonstração
decorre da aplicação imediata da segunda parte do teorema de Lions-Stampacchia. 2
Observação 4.16 Sejam H um espaço de Hilbert, a(u, v) uma forma bilinear, contı́nua
e coerciva e K ⊂ H um subconjunto convexo, fechado e não vazio. Consideremos L ∈ H ′
e definamos o seguinte funcional:
J :K→R
1
v 7→ J(v) = a(v, v) − ⟨L, v⟩ .
2
Aplicando-se o teorema de Lions-Stampacchia, temos que

{
a(u, v − u) ≥ ⟨L, v − u⟩ , para todo v ∈ K.
Além disso, se a(u, v) for simétrica, temos
J(u) = min J(v).

v∈K
As vezes, na teoria de equações elı́pticas, é conveniente expressar o Teorema de Lions-

Stampacchia em termos do funcional J acima definido.
4.4 Soma Hilbertiana. Base Hilbertiana
Definição 4.17 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma | · | e
{En }n∈N uma seqüência de subespaços fechados de H. Dizemos que H é uma soma Hilbertiana
dos En ,
(i) quando os En são dois a dois ortogonais, ou seja,

(u, v) = 0, para todo u ∈ En e para todo v ∈ Em , com n ̸= m.
(ii) O espaço vetorial gerado pelos subespaços En é denso em H, ou seja,

o conjunto das combinações lineares finitas de elementos de En é denso em H.
Se H é uma soma Hilbertiana dos En denotamos
H = ⊕E n .
n
SOMA HILBERTIANA. BASE HILBERTIANA 169
Teorema 4.18 Sejam H = ⊕En e PEn : H → En , a projeção de H sobre En , definida

n
por PEn u = un . Então,
∑
+∞ ∑
n
a) u= un , ou seja, lim uk = u, para todo u ∈ H.
n→+∞
n=1 k=1
∑
+∞
b) |u|2 = |un |2 .(Identidade de Bessel-Parseval).
n=1
Demonstração: a) Inicialmente, observemos que, de acordo com a proposição 4.8,

PEn : H → En ⊂ H é um operador linear e contı́nuo de H em H, para todo n ∈ N.
Portanto, segue que
∑
n
Sn = PEk , para todo n ∈ N,
k=1
é um operador linear e contı́nuo de H em H. Logo, dado u ∈ H, um elemento arbitrário

de H, tem-se que
∑
n ∑
n
Sn u = PEk u = uk ,
k=1 k=1
o que implica que

2 ( )
∑n ∑n ∑
n ∑
n

|Sn u| =
2
uk = uk , uk = |uk |2 ,

k=1 k=1 k=1 k=1
ou seja,
∑
n
|Sn u|2 = |uk |2 , para todo u ∈ H e n ∈ N. (4.47)
k=1
Por outro lado, pelo corolário 4.9, temos que PEn se caracteriza por:
{
Dado f ∈ H, e tomando-se fk = PEk f, tem-se
fk ∈ H e (f − fk , v) = 0, para todo v ∈ Ek .
Da carecterização acima e, em particular, para u ∈ H, implica que uk = PEk u, e,

assim,
(u − uk , uk ) = 0 ⇒ (u, uk ) = (uk , uk ) = |uk |2 , para todo k ∈ N e u ∈ H.

Resulta daı́, somando de 1 até n, que

( )
∑
n ∑
n ∑
n ∑
n
(u, uk ) = |uk | ⇒
2
u, uk = |uk |2 ,
k=1 k=1 k=1 k=1
ou seja,
∑
n
(u, Sn u) = |uk |2 , para todo n ∈ N e u ∈ H. (4.48)
k=1
De (4.47) e (4.48) vem que
|Sn u|2 = (u, Sn u) ,
e, em virtude da desigualdade de Cauchy-Shwarz decorre que
|Sn u| ≤ |u|, para todo n ∈ N e u ∈ H. (4.49)
Agora, considerando que H = ⊕En , temos que o espaço gerado pelos {En }n∈N , que
n
designaremos por F , é denso em E. Portanto, dados ε > 0 e u ∈ H, existe u ∈ F tal que
ε
|u − u| < , (4.50)
2
o que implica que
ε
|Sn u − Sn u| = |Sn (u − u)| ≤ |u − u| < ,
2
e, por conseguinte,
|Sn u − u| ≤ |Sn u − Sn u| + |Sn u − u| (4.51)

ε
< + |Sn u − u|.
2
Mas, pelo fato de u ∈ F , então u é uma combinação linear finita de elementos de

{En }n∈N , ou seja
∑
u= uj onde uj ∈ Ej e J é f inito.
j∈J
Logo, existe n0 ∈ N, suficientemente grande, tal que

∑
n ∑
n
Sn u = P Ek u = uk = u, para todo n ≥ n0 . (4.52)
k=1 k=1
Portanto, combinando (4.50), (4.51) e (4.52) resulta que dados ε > 0 e u ∈ H, existe
n0 ∈ N tal que
ε
|Sn u − u| < + |Sn u − u|
2
ε ε
= |u − u| < + = ε, para todo n ≥ n0 ,
2 2
de onde resulta que
∑
+∞
lim Sn u = u ⇒ u = un , para todo u ∈ H.
n→+∞
n=1
Isto prova a primeira parte do teorema.

(b)De (4.47) tem-se
∑
n
|Sn u|2 = |uk |2 , para todo u ∈ H e n ∈ N.
k=1
Tomando-se o limite na identidade acima, obtemos, em função da última convergência

obtida acima que
∑
+∞
|u| =
2
|uk |2 .
k=1
Definição 4.19 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma | · | e
{en }n∈N , uma seqüência de elementos de H tal que
• (i) |en | = 1, para todo n ∈ N.
• (ii) (en , em ) = 0, para todo n ̸= m.
• (iii) O espaço G gerado pelos {en }n∈N é denso em H.
Nestas condições, dizemos que {en }n∈N é uma base Hilbertiana de H.
Proposição 4.20 Sejam H um espaço de Hilbert e {en }n∈N uma base Hilbertiana de H.
Então,
∑
+∞ ∑
+∞
u= (u, en ) en e |u|2 = |(u, en )|2 .
n=1 n=1
Demonstração: Consideremos uma seqüência ortogonal {En }n∈N de subespaços fecha-

dos de H definida por
En = {ten ; t ∈ R}, para todo n ∈ N.
Evidentemente o espaço gerado pelos {En }n∈N é denso em H. Logo, H = ⊕En e pelo
n
teorema 4.18 resulta que
∑
+∞ ∑
+∞
u= P En u = un .
n=1 n=1
Mas, para cada n ∈ N, tem-se que u = un + w, onde un ∈ En e w ∈ En⊥ . Conseqüen-

temente,
∑
+∞
w= ck ek e un = t en ,
k=1,k̸=n
o que nos leva a

∑
+∞
u = t en + ck ek .
k=1,k̸=n
Assim, fazendo o produto interno na identidade acima com ek , k ̸= n, obtemos os

valores de ck , isto é,
(u, ek ) = ck , para todo n ∈ N e k ̸= n. (4.53)
Analogamente,
(u, en ) = t (en , en ) = t.
Consequentemente,
∑
+∞ ∑
+∞
u = (u, en ) en + (u, ek ) ek ⇒ u = (u, ek ) ek
k=1,k̸=n k=1
Por outro lado, notemos que PEn u = un = (u, en )en , e portanto,
|un |2 = |(u, en ) en |2 = |(u, en )|2R |en |2 = |(u, en )|2R , para todo n ∈ N.
Logo, em virtude do teorema 4.18 obtemos

∑
+∞ ∑
+∞
|u| = 2
|uk | =
2
|(u, ek )|2R para todo u ∈ H.
k=1 k=1

Teorema 4.21 Todo espaço de Hilbert separável admite uma base Hilbertiana.
Demonstração: Seja H um espaço de Hilbert separável. Logo, existe um subconjunto

D ⊂ H denso e enumerável. Consideremos
D = {v1 , v2 , · · · , vn , · · · }
e denotemos por En , o subespaço gerado pelos vetores v1 , v2 , · · · , vn . Deste modo, temos

uma seqüência {En }n∈N de subespaços de dimensão finita tais que
(i) En ⊂ En+1 , para todo n ∈ N.

∪
+∞
(ii) D = En é denso em H.
n=1
Seja β1 uma base ortonormal de E1 . Em seguida, considerando que E1 ⊂ E2 , comple-

tamos β1 de modo a obter uma base ortonormal β2 de E2 . Repetimos o processo obtendo
uma base β3 ortonormal de E3 tal que β2 ⊂ β3 . Procedendo desta forma, indefinidamente,
teremos determinado uma seqüência {βn }n∈N de bases para os Ens tal que
βn é finito para todo n ∈ N.

βn ⊂ βn+1 para todo n ∈ N.
∪+∞
Logo, β = n=1 βn é um subconjunto ortonormal e enumerável de H. Além disso, o
subespaço gerado por β é denso em H. β é a base Hilbertiana procurada de H.
2
Capı́tulo 5
Teoria Espectral
Figura 5.1: Riesz-Fredholml.
Frigyes Riesz (1880 – 1956), à esquerda, foi um matemático nascido em Gyor, Àustria-
Hungria (agora Hungria) e faleceu em Budapest, Hungria. Ele foi reitor e professor
da Universidade de Szeged. Riesz fez contribuições fundamentais no desenvolvimento da
Análise Funcional e seu trabalho teve um número de aplicações importantes em Fı́sica. Seu
ntrabalho foi construı́do baseado em idéias introducidas por Fréchet, Lebesgue, Hilbert e
outros. Ele também tem algumas contribuições em outras áreas incluindo a teoria ergódica
e ele deu uma prova elementar do principal teorema ergódico.
Erik Ivar Fredholm (1866 - 1927), à direita, foi um matemático Sueco que estabeleceu a
teoria moderna de equações integrais. Seu trabalho publicado em 1903 na revista Acta
Mathematica é considerado um dos principais marcos no estabelecimento da teoria de
operadores.
175
5.1 Formas Sesquilineares
Até agora trabalhamos em espaços vetoriais sobre o corpo dos números reais. Daqui
por diante trabalharemos em espaços vetoriais complexos. Alguns resultados apresenta-
dos anteriormente estendem-se naturalmente para o caso complexo. De qualquer forma,
de modo que o presente livro texto seja auto-suficiente, introduziremos novos conceitos
bem como redemonstraremos alguns resultados que achamos convenientes para um bom
entendimento da teoria espectral.
Definição 5.1 Seja E um espaço vetorial complexo. Uma forma sesquilinear de E, é

uma aplicação a : E × E → C, (u, v) 7→ a(u, v), que satisfaz as seguintes condições:
(i) a(u + v, w) = a(u, v) + a(v, w) para todo u, v, w ∈ E.

(ii) a(λu, v) = λa(u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C.
(iii) a(u, v + w) = a(u, v) + a(u, w), para todo u, v, w ∈ E.
(iv) a(u, λv) = λ a(u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C.
Observação 5.2 No caso em que E é um espaço vetorial real e a(u, v) satisfaz as condições
acima, dizemos que a(u, v) é uma forma bilinear, conforme vimos anteriormente.
Definição 5.3 Seja E um espaço vetorial complexo. Uma forma sesquilinear a(u, v) que
satisfaz a condição:
a(u, v) = a(v, u) para todo u, v ∈ E,
é denominada hermitiana.
Observação 5.4 No caso em que E é um espaço vetorial real e a(u, v) é uma forma
sesquilinear hermitiana, dizemos que a(u, v) é uma forma bilinear simétrica, conforme já
vimos anteriormente.
Convém notar que se a(u, v) é uma forma sesquilinear que verifica a condição de
simetria, ou seja, a(u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ E, então a(u, v) é identicamente
nula. De fato, dados u, v ∈ E e λ ∈ C, por um lado
a(λu, v) = a(v, λu) = λa(v, u) = λ a(u, v). (5.1)

FORMAS SESQUILINEARES 177
Por outro lado,
a(λu, v) = λ a(u, v). (5.2)
Portanto, de (5.1) e (5.2) concluı́mos que
λa(u, v) = λ a(u, v) ⇒ (λ − λ)a(u, v) = 0, para todo u, v ∈ E e λ ∈ C.
Segue daı́ que a(u, v) = 0, pois, caso contrário, λ = λ, para todo λ ∈ C, o que é um
absurdo.
Logo, a única forma sesquilinear simétrica é a identicamente nula, isto é, a trivial.
Como consequência disto não sentido falarmos em formas sesquilineares simétricas no
contexto das formas sesquilineares.
Definição 5.5 A restrição de uma forma sesquilinear a(u, v) à diagonal de E × E, a

qual representaremos por a(u), ou seja, a(u) = a(u, u), é denominada forma quadrática
associada a a(u, v).
Proposição 5.6 Sejam E um espaço vetorial complexo e a(u, v) uma forma sesquilinear.
Então, a(u, v) é hermitiana se e somente se a(u) é real.
Demonstração: Suponhamos a(u, v) hermitiana. Então, a(u, v) = a(v, u), para todo
u, v ∈ E. Em particular, a(u) = a(u), para todo u ∈ E, ou seja, a(u) ∈ R, para todo
u ∈ E.
Reciprocamente, suponhamos que a(u) ∈ R, para todo u ∈ E. Temos, para todo
u, v ∈ E
a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v),
o que implica
a(u, v) + a(v, u) = a(u + v, u + v) − a(u, u) − a(v, v) = α ∈ R. (5.3)
Por outro lado, para todo u, v ∈ E, temos
a(i u + v, i u + v) = a(i u, i u) + a(i u, v) + a(v, i u) + a(v, v)

= i a(u, i u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v)
= −i2 a(u, u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v)
= a(u, u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v),
i a(u, v) − i a(v, u) = a(i u + v, i u + v) − a(u, u) − a(v, v) = β ∈ R. (5.4)
de (5.3) e (5.4) podemos escrever

{ {
a(u, v) i + a(v, u) i = α i − a(u, v) i − a(v, u) i = −α i
e
a(u, v) i − a(v, u) i = β a(u, v) i − a(v, u) i = β.
Consequentemente,
2a(u, v) i = β + α i e − 2a(v, u) i = β − α i,
e daı́ vem que

β +αi −β + α i
a(u, v) = e a(v, u) = . (5.5)
2i 2i
Entretanto,
β +αi −β i − α i2 α−βi
= = ,
2i −2 i2 2
−β + α i β i − α i2 α+βi
= = ,
2i −2 i2 2
α−βi α+βi
a(u, v) = e a(v, u) = ,
2 2
o que implica que a(u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ E, ou seja, a(u, v) é hermitiana.
2
Para uma forma sesquilinear a(u, v) : E × E → C é válida a seguinte fórmula de fácil

constatação:
4a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v) (5.6)

+ i a(u + i v, u + i v) − i a(u − iv, u − iv), para todo u, v ∈ E.
Notemos que a expressão em (5.6) permite-nos conhecer a(u, v) em todo E × E, bas-

tando para isso, conhecermos a(u, v) sobre a diagonal de E ×E. Infelizmente, no caso real
não podemos obter uma fórmula semelhante, a menos que tenhamos uma forma bilinear
simétrica. Desta forma,se a(u, v) for uma forma bilinear simétrica vale a seguinte fórmula:
2a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u, u) − a(v, v), para todo u, v ∈ E. (5.7)

Definição 5.7 Uma forma sesquilinear hermitiana a(u, v) é denominada positiva se a(u, u) ≥
0, para todo u ∈ E e estritamente positiva se a(u, u) > 0, para todo u ∈ E com u ̸= 0.
Proposição 5.8 (Desigualdade de Cauchy-Schwarz) Sejam E um espaço vetorial

complexo e a(u, v) uma forma sesquilinear hermitiana estritamente positiva de E × E.
Então:
|a(u, v)|2 ≤ a(u, u) a(v, v), para todo u, v ∈ E. (5.8)
Além disso, se u e v forem linearmente dependentes, então dá-se a igualdade em (5.8)

e se u e v forem linearmente independentes dá-se a relação menor.
Demonstração: Consideremos u, v ∈ E dois vetores linearmente dependentes. Então,

u = αv, para algum α ∈ C. Temos
|a(u, v)|2 = |a(α v, v)|2 = |αa(v, v)|2 = |α|2 |a(v, v)|2 .
Por outro lado,
a(u, u) = a(α v, α v) = α α a(v, v) = |α|2 a(v, v).
Combinando as duas relações acima, considerando-se a proposição 5.6 (note que a(u, v)
é hermitiana) e sendo a(u, v) estritamente positiva, resulta que
|a(u, v)|2 = |α|2 |a(v, v)| |a(v, v)| = a(u, u) a(v, v).
Suponhamos, agora, que u, v ∈ E sejam linearmente independentes. Então, u + λ v ̸=

0, para todo λ ∈ C. Sendo a(u, v) estritamente positiva, temos
a(u + λ v, u + λ v) > 0. (5.9)
Por outro lado,sendo a(u, v) hermitiana, obtemos
a(u + λ v, u + λ v) = a(u, u) + λ a(v, u) + λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)

= a(u, u) + λ a(v, u) + λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
= a(u, u) + 2Re (λ a(v, u)) + |λ|2 a(v, v)
( )
= a(u, u) + 2Re λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
( )
= a(u, u) + 2Re λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
( )
= a(u, u) + 2Re λ a(u, v) + |λ|2 a(v, v),
e de (5.9) vem que

( )
a(u + λ v, u + λ v) = a(u, u) + 2Re λ a(u, v) + |λ|2 a(v, v) > 0. (5.10)
Pondo-se
p = a(v, v), r = a(u, u) e a(u, v) = q eiθ ,
onde q = |a(u, v)| e θ = arg(a(u, v)), então, escolhendo-se λ da forma λ = t eiθ , t ∈ R,

obtemos
2
|λ|2 = t eiθ = t2 (cos2 θ + sen2 θ) = t2 . (5.11)
| {z }
=1
Também,
2
λ a(u, v) = t eiθ q eiθ = t q eiθ eiθ = t q eiθ = t q. (5.12)
Assim, de (5.10), (5.11) e (5.12) concluı́mos que
f (t) = p t2 + 2q t + r > 0, para todo t ∈ R. (5.13)
Se p = a(v, v) = 0, então v = 0 e, por conseguinte, a desigualdade em (5.8) segue

trivialmente. Agora, se p ̸= 0, então a função quadrática em (5.13) não possui raı́zes
reais. Segue daı́ que
∆ = (2q)2 − 4pr < 0,
ou seja, q 2 < pr, ou ainda,
|a(u, v)| ≤ a(u, u) a(v, v),
o que conclui a prova. 2
Proposição 5.9 (Desigualdade de Minkowski) Sejam E um espaço vetorial com-

plexo e a(u, v) uma forma sesquilinear hermitiana estritamente positiva. Então,
[a(u + v, u + v)]1/2 ≤ [a(u, u)]1/2 + [a(v, v)]1/2 , para todo u, v ∈ E.

Demonstração: Seja u, v ∈ E. Temos
a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v)

= a(u, u) + a(u, v) + a(u, v) + a(v, v)
= a(u, u) + 2Re (a(u, v)) + a(v, v)
≤ a(u, u) + 2 |a(u, v)| + a(v, v),
e, da desigualdade de cauchy-Schwarz, resulta que

[ ]
a(u + v, u + v) ≤ a(u, u) + 2 a(u, u)1/2 a(v, v)1/2 + a(v, v)
[ ]2
= a(u, u)1/2 + a(v, v)1/2 .
Sendo a(u, v) positiva, da desigualdade anterior em que

[ ]
[a(u + v, u + v)]1/2 ≤ a(u, u)1/2 + a(v, v)1/2 ,
Definição 5.10 Sejam E um espaço vetorial complexo e a(u, v) uma forma sesquilinear
de E. a(u, v) é denominada um produto interno em E se for hermitiana e estritamente
positiva.
Um espaço vetorial complexo E munido com um produto interno é denominado

espaço com produto interno. Neste caso, o produto interno será denotado por (·, ·). Em
outras palavras, um produto interno é uma aplicação
(·, ·) : E × E → C, [u, v] ∈ E × E 7→ (u, v),
que satisfaz as seguintes condições para todo u, v, w ∈ E e λ ∈ C:
(P 1) (u, u) ≥ 0 e (u, u) = 0 ⇔ u = 0.
(P 2) (λ u, v) = λ(u, v).
(P 3) (u + v, w) = (u, w) + (v, w)
(P 4) (u, v) = (v, u).
Observação 5.11 Note que as condições (iii) e (iv) da definição 5.1 não necessitam ser
englobadas às quatro condições acima, pois decorrem das mesmas. Com efeito, para todo
u, v, w ∈ E temos
(P 5) (u, v + w) = (u, v) + (u, w),

pois de (P 3) e (P 4) resulta que
(u, v + w) = (v + w, u) = (v, u) + (w, u)

= (v, u) + (w, u) = (u, v) + (u, w).
Ainda, para todo u, v ∈ E e λ ∈ C, temos
(P 6) (u, λ v) = λ(u, v),
já que de (P 2) e (P 4) inferimos que
(u, λ v) = (λ v, u) = λ(v, u) = λ (v, u) = λ(u, v).
Definição 5.12 Um espaço com produto interno E é denominado um espaço de Hilbert

se E, considerado como um espaço normado, com norma ||u|| = (u, u)1/2 é completo.
Nem toda norma, entretanto, provém de algum produto interno conforme mostra o
seguinte resultado.
Teorema 5.13 (M. Fréchet-J. Von Neumann - P. Jordan) Seja E um espaço ve-
torial normado, com norma || · ||. Então, sua norma provém de algum produto interno se
e somente se é válida a identidade do paralelogramo:
( )
||u + v||2 + ||u − v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ E. (5.14)
Demonstração: Suponhamos que exista um produto interno (·, ·) em E, tal que

1/2
(u, u) = ||u||, para todo u ∈ E. Logo, para todo u, v ∈ E, temos
||u + v||2 + ||u − v||2 = (u + v, u + v) + (u − v, u − v)

= (u, u) + (u, v) + (v, u) + (v, v) + (u, u) − (u, v) − (v, u) + (v, v)
[ ]
= 2[(u, u) + (v, v)] = 2 ||u||2 + ||v||2 .
Reciprocamente, suponhamos que a identidade do paralelogramo seja satisfeita e de-

finamos a aplicação:
f :E×E →R (5.15)
1( )
(u, v) 7→ f (u, v) = ||u + v||2 − ||u − v||2 .
4
Provaremos, a seguir, que f satisfaz as seguintes propriedades: Para todo u, v, w ∈ E

e α ∈ R, temos
(i) f (u + v, w) = f (u, w) + f (v, w).

(ii) f (α u, v) = α f (u, v).
(iii) f (u, v) = f (v, u).
(iv) f (u, u) = ||u||2 .
De fato, as condições (iii) e (iv) são satisfeitas imediatamente. Mostraremos que (i)
e (ii) também se cumprem.
• Prova de (i).
Definamos a função auxiliar
Φ:E×E×E →R
(u, v, w) 7→ Φ(u, v, w),
definida por
Φ(u, v, w) = 4 [f (u + v, w) − f (u, w) − f (v, w)] .
Provaremos que
Φ(u, v, w) = 0, para todo u, v, w ∈ E. (5.16)
Com efeito, temos, de (5.15), que

1[ ]
f (u + v, w) = ||u + v + w||2 − ||u + v − w||2 ,
4
1[ ]
f (u, w) = ||u + w||2 − ||u − w||2 ,
4
1[ ]
f (v, w) = ||v + w||2 − ||v − w||2 .
4
Logo,
Φ(u, v, w)
= ||u + v + w||2 − ||u + v − w||2 − ||u + w||2 + ||u − w||2 − ||v + w||2 + ||v − w||2 ,
ou seja,
Φ(u, v, w) = ||(u + w) + v||2 − ||(u − w) + v||2 (5.17)

− ||u + w||2 + ||u − w||2 − ||v + w||2 + ||v − w||2 .
Entretanto, por hipótese,

( )
||(u + w) + v||2 + ||(u + w) − v||2 = 2 ||u + w||2 + ||v||2
( ) (5.18)
||(u − w) + v||2 + ||(u − w) − v||2 = 2 ||u − w||2 + ||v||2
Assim, substituindo-se (5.18) em (5.17) obtemos
Φ(u, v, w) = 2||u + w||2 + 2||v||2 − ||u + w − v||2 − 2||u − w||2 − 2||v||2

+ ||u − w − v||2 − ||u + w||2 + ||u − w||2 − ||v + w||2 + ||v − w||2 ,
ou seja,
Φ(u, v, w) = ||u + w||2 − ||u + w − v||2 − ||u − w||2 + ||u − w − v||2 (5.19)
− ||v + w||2 + ||v − w||2 .
Somando (5.17) e (5.19), membro a membro, resulta que
2Φ(u, v, w) = ||u + w + v||2 − ||u − w + v||2 − ||u + w − v||2 + ||u − w − v||2

− 2||v + w||2 + 2||v − w||2
[ ] [ ]
= ||u + w + v||2 + ||u − w − v||2 − ||u − w + v||2 + ||u + w − v||2
− 2||v + w||2 + 2||v − w||2 ,
ou seja,
[ ] [ ]
2Φ(u, v, w) = ||u + (w + v)||2 + || − u + (v + w)||2 − ||(v − w) + u||2 + ||(v − w) − u||2
− 2||v + w||2 + 2||v − w||2 . (5.20)
Mas, por hipótese,

( )
||u + (w + v)||2 + || − u + (v + w)||2 = 2 ||u||2 + ||v + w||2
( ) (5.21)
||(v − w) + u||2 + ||(v − w) − u||2 = 2 ||v − w||2 + ||u||2
Portanto, substituindo-se (5.21) em (5.20) obtemos

( ) ( )
2Φ(u, v, w) = 2 ||u||2 + ||v + w||2 − 2 ||v − w||2 + ||u||2 − 2||v + w||2 + 2||v − w||2
= 2||u||2 + 2||v + w||2 − 2||v − w||2 − 2||u||2 − 2||v + w||2 + 2||v − w||2 = 0,
o que prova (5.16), e por conseguinte (i).

• Prova de (ii).
De maneira análoga, definamos a função auxiliar
φ:R→R
α 7→ φ(α) = f (α u, v) − α f (u, v),
para u, v ∈ E arbitrários e fixados. Provaremos que
φ(α) = 0, para todo α ∈ R. (5.22)
Com efeito,
• Se α = 0, então
1[ ]
φ(0) = f (0, v) = ||v||2 − || − v||2 = 0 ⇒ φ(0) = 0.
4
• Se α = −1, então
φ(−1) = f (−u, v) + f (u, v)

1[ ]
= || − u + v||2 − || − u − v||2 + ||u + v||2 − ||u − v||2 = 0 ⇒ φ(−1) = 0.
4
• Se α = 1, então
φ(1) = f (u, v) − f (u, v) = 0 ⇒ φ(1) = 0.
Tomemos, agora, n ∈ Z∗ . Assim, da propriedade (i) e do exposto acima, vem que
φ(n) = f (n u, v) − n f (u, v)
| + ·{z
= f (sign (u · · + u}), v) − n f (u, v)
n parcelas
= sign (f (u, v) + · · · + f (u, v)) − n f (u, v)
| {z }
n parcelas
= sign |n| f (u, v) − n f (u, v)
= n f (u, v) − n f (u, v) = 0,
ou seja,
φ(n) = 0 para todo n ∈ Z. (5.23)

Consideremos, agora, p, q ∈ Z e q =
̸ 0. Então, de (5.23) e da definição de φ, obtemos
( )
p p
φ = f ((p/q) u, v) − f (u, v)
q q
( )
1 p
= pf u, v − f (u, v)
q q
( )
p 1 p
= q u, v − f (u, v)
q q q
p p
= f (u, v) − f (u, v) = 0,
q q
o que implica que
φ(α) = 0, para todo α ∈ Q. (5.24)
Resulta daı́, da densidade de Q em R e da continuidade da função φ o desejado em

(5.22). Assim, a função f definida em (5.15) verifica as quatro condições (i) − (iv) acima
mencionadas. Definamos, então,
(·, ·) : E × E → C (5.25)
[u, v] 7→ (u, v) = f (u, v) + i f (u, i v),
com f definida em (5.15). Provaremos que a aplicação (5.25) define um produto interno
em E, já que cumpre as condições (P 1) − (P 4) da definição de produto interno.
Prova de (P 1).
Com efeito, notemos inicialmente que da definição de f , temos
(u, u) = f (u, u) + i f (u, i u)

1[ ] i[ ]
= ||u + u||2 + ||u + i u||2 − ||u − i u||2
4 4
1 i[ ]
= ||2u|| + ||u(1 + i)||2 − ||u(1 − i)||2
2
4 4
i [ ]
= ||u||2 + |1 + i|2 ||u||2 − |1 − i|2 ||u||2
4
i
= ||u||2 + ||u||2 [2 − 2] = ||u||2 ,
4
ou seja,
(u, u) = ||u||2 para todo u ∈ E. (5.26)
Segue de (5.26) que a condição (P 1) da definição de produto interno se cumpre ime-

diatamente posto que || · || é uma norma em E.
Prova de (P 2).
Temos, da propriedade (i) de f e da definição do produto interno (5.25), obtemos
(u + v, w) = f (u + v, w) + i f (u + v, i w)
= f (u, w) + f (v, w) + i f (u, i w) + i f (v, i w)
= [f (u, v) + i f (u, i w)] + [f (v, w) + i f (v, i w)]
= (u, w) + (v, w),
ou seja,
(u + v, w) = (u, w) + (v, w), para todo u, v, w ∈ E, (5.27)
o que prova (P 2).

Prova de (P 4).
Temos, da definição de f , que
1[ ]
f (i u, i v) = ||i u + i v||2 − ||i u − i v||2
4
1[ ]
= i(u + v)||2 − ||i(u − v)||2
4
1[ 2 ]
= |i| ||u + v||2 − |i|2 ||u − v||2
4
1[ ]
= ||u + v||2 − ||u − v||2 = f (u, v).
4
Logo,
f (i u, i v) = f (u, v), para todo u, v ∈ E.
Por outro lado, da identidade anterior e da propriedade (iii) de f podemos escrever
f (v, i u) = f (−i i v, i u) = f (i (−i v), i u) = f (−i v, u)

= −f (i v, u) = −f (u, i v),
ou seja,
f (v, i u) = −f (u, i v), para todo u, v ∈ E.
Daı́ resulta da definição de produto interno (5.25) e novamente pela propriedade (iii)
de f , que
(v, u) = f (v, u) + i f (v, i u)

= f (u, v) − i f (u, i v) = (u, v),
isto é,
(v, u) = (u, v), para todo u, v ∈ E, (5.28)
o que prova (P 4).

Prova de (P 3).
Notemos incialmente que dafinição de produto interno dada em (5.25), e das relações
obtidas na demonstração de (P 4) chegamos a
(i u, v) = f (i u, v) + i f (i u, i v)
= f (v, i u) + i f (u, v)
= i f (u, v) − f (u, i v)
= i f (u, v) + i2 f (u, i v)
= i [f (u, v) + i f (u, i v)] = i (u, v),
ou seja,
(i u, v) = i (u, v), para todo u, v ∈ E.
Seja λ = α + i β ∈ C. Da última identidade, de (5.27) e do fato que (ξ u, v) = ξ (u, v),

para todo ξ ∈ R, resulta que
(λ u, v) = ((α + i β)u, v) = (α u + β i u, v)
= (α u, v) + (β i u, v)
= α (u, v) + i β (u, v)
= (α + i β) (u, v) = λ (u, v),
ou seja,
(λ u, v) = λ (u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C, (5.29)
o que prova (P 3) e conclui a demonstração do teorema. 2
5.2 Formas Sesquilineares Limitadas

No que segue nesta seção, H será um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma
|| · || = (·, ·)1/2 .
FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 189
Definição 5.14 Uma forma sesquilinear de H é denominada limitada, se existe uma

constante C > 0 tal que
|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H.
Exemplo: O produto interno definido em H é uma forma sequilinear limitada. Com

efeito, definamos
a:H ×H →C
(u, v) 7→ a(u, v) = (u, v).
Obviamente, por ser um produto interno, a(u, v) é uma forma sesquilinear hermitiana
e estritamente positiva, por definição. resta-nos provar que é limitada. Com efeito, temos,
em virtude da desigualdade de Cauchy-Scwarz,
|a(u, v)|2 ≤ a(u, u) a(v, v), para todo u, v ∈ H,
ou ainda,
|(u, v)|2 ≤ (u, u) (v, v) = ||u||2 ||v||2 ⇒ |(u, v)| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H,
o que prova que o produto interno em um espaço de Hilbert H é uma forma sesquilinear
hermitiana estritamente positiva e limitada.
Notação: Seja a(u, v) uma forma sesquilinear limitada de H. Denotaremos por ||a|| o
número:
{ }
|a(u, v)|
||a|| = sup ; u, v ∈ H e u, v ̸= 0 . (5.30)
||u||, ||v||
Note que, em função da definição de forma sesqulinear limitada, o supremo do conjunto

acima está bem definido.
Seja S o espaço constituı́do de todas as formas sesquilineares limitadas.
Proposição 5.15 A aplicação a ∈ S 7→ ||a|| ∈ R definida em (5.30) define uma norma

em S.
Demonstração: Provaremos inicialmente que
||a|| ≥ 0, para todo a ∈ S e ||a|| = 0 ⇔ a ≡ 0. (5.31)

|a(u,v)|
Com efeito, seja a ∈ S. Temos que ||u|| ||v||
≥ 0, para todo u, v ∈ H tal que u, v ̸= 0 e
portanto
|a(u, v)|
||a|| = sup ≥ 0.
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
Além disso, se ||a|| = 0, então,

|a(u, v)|
sup = 0,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
o que implica que

|a(u, v)| |a(u, v)| |a(u, v)|
0≤ ≤ sup =0⇒ = 0 para todo u, v ∈ H tal que u, v ̸= 0.
||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| ||u|| ||v||
Resulta daı́ que
a(u, v) = 0 para todo u, v ∈ H tal que u, v ̸= 0.
Agora se u = 0 ou v = 0 então a(u, v) = 0 de onde concluı́mos, em virtude da

identidade acima que a(u, v) = 0, para todo u, v ∈ E.
|a(u,v)|
Por outro lado, se a ≡ 0, então resulta imediatamente que ||u|| ||v||
= 0, para todo
u, v ∈ H com u, v ̸= 0. Daı́ vem que
|a(u, v)|
sup = 0, ou seja, ||a|| = 0,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
o que prova (5.31).

||λ a|| = |λ| ||a||, para todo a ∈ S e λ ∈ C. (5.32)
De fato, sejam a ∈ S e λ ∈ C. Temos

|λ a(u, v)| |λ| |a(u, v)|
||λ a|| = sup = sup
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
|a(u, v)|
= |λ| sup = |λ| ||a||,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
o que prova (5.32).

Para finalizar, provaremos a desigualdade triangular, ou seja,
||a + b|| ≤ ||a|| + ||b||, para todo a, b ∈ S. (5.33)

Com efito, sejam a, b ∈ S e u, v ∈ H tais que u, v ̸= 0. Então,

|(a + b) (u, v)| |a(u, v) + b(u, v)| |a(u, v)| |b(u, v)|
= ≤ +
||u|| ||v|| ||u|| ||v|| ||u|| ||v|| ||u|| ||v||
|a(u, v)| |b(u, v)|
≤ sup + sup
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
= ||a|| + ||b||,
de onde resulta que

|(a + b) (u, v)|
sup ≤ ||a|| + ||b||,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
o que prova (5.33) e encerra a demonstração.

2
Proposição 5.16 Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) uma forma sesquilinear limi-
tada de H. Então, as seguintes igualdades se verificam:
||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}

= inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H},
= sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1},
onde ||a|| foi definida em (5.30).
Demonstração: Provaremos primeiramente que
||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1}. (5.34)
Sejam u, v ∈ H tais que u, v ̸= 0. Temos

( )
|a(u, v)| u v
= a , ≤ sup |a(u, v)|,
||u|| ||v|| ||u|| ||v| u,v∈H;||u||=||v||=1
o que implica que
||a|| ≤ sup |a(u, v)|. (5.35)

u,v∈H;||u||=||v||=1
Por outro lado,
{a(u, v); u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} ⊂ {a(u, v); u, v ∈ H tal que u ̸= 0 e v ̸= 0}.
Daı́,
{ }
|a(u, v)|
{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} ⊂ ; u, v ∈ H e u ̸= 0 e v ̸= 0 ,
||u|| ||v||
o que implica que
sup |a(u, v)| ≤ ||a||. (5.36)

u,v∈H;||u||=||v||=1
Combinando (5.35) e (5.36) tem-se o desejado em (5.34).

||a|| = inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.37)
Se ||a|| = 0 temos que a ≡ 0 e portanto a igualdade segue trivialmente. Consideremos

||a|| ̸= 0 e C > 0 tal que
|a(u, v)|
|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v|| ⇒ ≤ C, para todo u, v ∈ H, tal que u, v ̸= 0,
||u|| ||v||
o que acarreta que
|a(u, v)|
||a|| = sup ≤ C.
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
Desta forma, ||a|| ≤ C, para todo C > 0 tal que |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo
u, v ∈ H. Assim, tomando-se o ı́nfimo obtemos
||a|| ≤ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.38)

|a(u, v)|
≤ ||a|| ⇒ |a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H com u, v ̸= 0.
||u|| ||v||
Evidentemente, se u = 0 ou v = 0 temos imediatamente que |a(u, v)| = ||a|| ||u|| ||v|| =

0. Assim, concluı́mos que
|a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H,
o que implica que ||a|| ∈ {C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. Conse-
quentemente,
||a|| ≥ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.39)
Combinando (5.38) e (5.39) tem-se o desejado em (5.37).

Finalmente, provaremos que
||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}. (5.40)
Contudo, devido a (5.34), é suficiente provarmos que
sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} (5.41)

= sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}.
De fato, como {|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} ⊂ {|a(u, v)|; u, v ∈
H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}, resulta que
sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} (5.42)

≤ sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}.
Por outro lado, sejam u, v ∈ H tais que ||u|| ≤ 1, ||v|| ≤ 1 e u, v ̸= 0. Então,

||u|| ||v|| ≤ 1, e portanto, 1 ≤ 1
||u|| ||v||
, o que nos leva a
|a(u, v)|
|a(u, v)| ≤ ≤ ||a|| = sup |a(u, v)|.
||u|| ||v|| u,v∈H;||u||=||v||=1
Se u = 0 ou v = 0 temos que |a(u, v)| = 0 ≤ supu,v∈H;||u||=||v||=1 |a(u, v)|. Logo,
|a(u, v)| ≤ sup |a(u, v)| para todo u, v ∈ H com ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1,
u,v∈H;||u||=||v||=1
o que implica que
sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1} (5.43)

≤ sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1}.
Combinando (5.42) e (5.43) tem-se o desejado em (5.41), o que conclui a prova.

2
Observação 5.17 De acordo com o que vimos acima, se a(u, v) é uma forma sesquilinear
limitada, podemos escrever
|a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H.

Definição 5.18 Uma forma sesquilinear a(u, v) de H é dita contı́nua em H se ela for
uma função contı́nua de H × H → C.
Proposição 5.19 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma
|| · || = (·, ·)1/2 e a : H × H → C uma forma sesquilinear de H. As seguintes afirmações
são equivalentes:
(i) a(u, v) é contı́nua em H × H.

(ii) a(u, v) é contı́nua no ponto (0, 0) ∈ H × H.
(iii) Existe C > 0 tal que |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v|| para todo u, v ∈ H
(iv) a(u, v) é Lipschitziana em cada parte limitada de H × H.
Demonstração: (i) ⇒ (ii) Evidente.

(ii) ⇒ (iii) Suponhamos que a(u, v) é contı́nua no ponto (0, 0). Então, dado ε > 0,
existe δ > 0 tal que
||(u, v)|| = ||u|| + ||v|| < δ ⇒ |a(u, v)| < ε.
Considerando-se ε = 1, existira δ1 > 0 tal que
||(u, v)|| = ||u|| + ||v|| < δ1 ⇒ |a(u, v)| < 1. (5.44)

( )
Seja C > 0 tal que 0 < 1
C
< δ1 e sejam u, v ∈ H com u, v ̸= 0. Logo, u
, v
2C ||u|| 2C ||v||
∈
H × H e, conseqüentemente,
( )
u v ||u|| ||v||

2C ||u|| , 2C ||v|| = 2C ||u|| + 2c ||v||
1 1 1
= + = < δ1 .
2C 2C C
Resulta daı́ e de (5.44) que

( )
u v
a , < 1,
2C ||u|| 2C ||v||
e, portanto, |a(u, v)| ≤ 4C 2 ||u|| ||v||, para todo u, v ̸= 0. Se u = 0 ou v = 0, temos que

a(u, v) = 0 e, desta forma, a desigualdade (iii) se verifica trivialmente. Isto conclui a
prova.
(iii) ⇒ (iv) Suponhamos que existe C > 0 tal que
|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H. (5.45)
Consideremos, E ⊂ H × H um conjunto limitado. Então, existe r > 0 tal que

E ⊂ Br (0) ⊂ E × E, ou seja, para todo (u, v) ∈ E temos que ||(u, v)|| < r, ou seja
||u|| + ||v|| < r para todo u, v ∈ E.
Provaremos que a(u, v) é Lipschitziana em E. Com efeito, sejam (u1 , v1 ), (u2 , v2 ) ∈ E.

Logo, da ultima desigualdade e de (5.45) resulta que
|a(u1 , v1 ) − a(u2 , v2 )| = |a(u1 , v1 ) − a(u1 , v2 ) + a(u1 , v2 ) − a(u2 , v2 )|

≤ |a(u1 , v1 − v2 )| + |a(u1 − u2 , v2 )|
≤ C r [||u1 − u2 || + ||v1 − v2 ||] = C r ||(u1 , v1 ) − (u2 , v2 )||H×H ,
o que prova que a(u, v) é Lipschitziana em E com constante de Lipschitz L igual a C r.

(iv) ⇒ (i) Suponhamos que a(u, v) é Lipschitziana em limitados de H × H. Mostra-
remos que a(u, v) é contı́nua em H × H. De fato, sejam (u0 , v0 ) ∈ H × H e ε > 0. Então,
por hipótese, a(u, v) é Lipschitziana em Br ((u0 , v0 )) ⊂ H × H, para todo r > 0, com
constante de Lipschitz dependendo de r, é claro, ou seja,
|a(u1 , v1 ) − a(u0 , v0 )| ≤ L ||(u1 , v1 ) − (u0 , v0 )||H×H , para todo (u1 , v1 ) ∈ Br ((u0 , v0 )).
Em particular,
|a(u, v) − a(u0 , v0 )| ≤ L ||(u − u0 , v − v0 )||H×H , para todo (u, v) ∈ Br ((u0 , v0 )).
Escolhamos δ < min{ε/L, r}. Então, se ||(u − u0 , v − v0 )||H×H < δ, da desigualdade

acima decorre que |a(u, v) − a(u0 , v0 )| < ε, o que mostra a continuidade de a(u, v) em
(u0 , v0 ). Pela arbitrariedade de (u0 , v0 ) resulta que a(u, v) é contı́nua em H × H. Isto
conclui a prova.
2
Observação 5.20 Decorre dos ı́tens (i) e (iii) da Proposição acima que os conceitos de
forma sesquilinear contı́nua e forma sesquilinear limitada são equivalentes.
Proposição 5.21 Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) uma forma sesquilinear de H.

Se a(u, v) é limitada na diagonal de H × H, então a(u, v) é limitada.
Demonstração: Sejam u, v ∈ H. Da identidade
4 a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v)

+ i a(u + i v, u + i v) − i a(u − i v, u − i v),
resulta que
1
|a(u, v)| ≤ [|a(u + v, u + v)| + |a(u − v, u − v)| (5.46)
4
+ |a(u + i v, u + i v)| + |a(u − i v, u − i v)|]
C[ ]
≤ ||u + v||2 + ||u − v||2 + ||u + i v||2 + ||u − i v||2 ,
4
onde C > 0 é uma constante que provém da limitação de a(u, v) na diagonal.
Como H é um espaço de Hilbert, temos que é válida a identidade do paralelogramo e,
portanto,
( )
||u + v||2 + ||u − v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 ,
( ) ( )
||u + i v||2 + ||u − i v||2 = 2 ||u||2 + ||i v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 .
Logo, combinando as identidades acima com (5.46) chegamos a

C [ ( ) ( )]
|a(u, v)| ≤ 2 ||u||2 + ||v||2 + 2 ||u||2 + ||v||2
4 ( )
= C ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ H.
Em particular, se ||u|| = ||v|| = 1, da desigualdade acima resulta que
|a(u, v) ≤ 2C para todo u, v ∈ H com ||u|| = ||v|| = 1. (5.47)
Sejam, agora, u, v ∈ H tais que u, v ̸= 0. Então, de (5.47) concluı́mos que

( )
u v
a , ≤ 2C ⇒ |a(u, v)| ≤ 2C ||u|| ||v||.
||u|| ||v||
Se u = 0 ou v = 0, a(u, v) = 0 e, portanto, |a(u, v)| = 0 = 2C ||u|| ||v||, o que prova

que |a(u, v)| ≤ 2C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H, e encerra a prova.
2
Proposição 5.22 Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) uma forma sesquilinear de H.

Se a(u, v) é limitada na diagonal e, além disso, |a(u, v)| = |a(v, u)| para todo u, v ∈ H,
então,
|a(u, u)|
||a|| = sup .
u∈H;u̸=0 ||u||
2
Demonstração: Consideremos o conjunto
B = {C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , para todo u ∈ H}.
Como, por hı́pótese, a(u, v) é limitada na diagonal, temos que B ̸= ∅ e limitado

inferiormente por 0. Logo, B possui ı́nfimo. Seja C ∈ B. Então,
|a(u, u)|
≤ C para todo u ∈ H com u ̸= 0.
||u||2
Logo,
|a(u, u)|
sup ≤ C, para todo C ∈ B,
u∈H;u̸=0 ||u||
2
o que implica que

|a(u, u)|
sup ≤ inf B,
u∈H;u̸=0 ||u||
2
|a(u,u)|
uma vez que sup ||u||2
é cota inferior para B. Definamos:
u∈H;u̸=0
|a(u, u)|
α= sup e β = inf B.
u∈H;u̸=0 ||u||
2
Então, do exposto acima, temos que α ≤ β. Afirmamos, em verdade, que
α=β (5.48)
Com efeito, suponhamos, por contradição que α < β. Então, existe γ ∈ R tal que
|a(u,u)| |a(u,u)|
α < γ < β. Como α = sup ||u||2
, temos que ||u||2
< γ para todo u ∈ H, com u ̸= 0,
u∈H;u̸=0
ou seja,
|a(u, u)| < γ ||u||2 , para todo u ∈ H com u ̸= 0.
Se u = 0, temos que |a(u, u)| = γ||u||2 = 0 e portanto
|a(u, u)| ≤ γ ||u||2 , para todo u ∈ H.

Além disso, temos que γ > 0 pois γ > α ≥ 0. Logo, γ ∈ B. Então, γ ∈ B e γ < inf B,
o que é uma contradição, ficando provado a afirmação feita em (5.48). Daı́ vem que
|a(u, u)|
α= sup = inf B. (5.49)
u∈H;u̸=0 ||u||
2
Por outro lado, sejam u, v ∈ H. Das relações
a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v),

a(u − v, u − v) = a(u, u) − a(u, v) − a(v, u) + a(v, v),
resulta que
a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v) = 2[a(u, v) + a(v, u), ]
ou seja,
1
a(v, v) + a(v, u) = [a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v)] .
2
Resulta daı́, do fato que a(u, v) é limitada na diagonal de H × H e da identidade do
paralelogramo que
1
|a(u, v) + a(v, u)| ≤ [|a(u + v, u + v)| + |a(u − v, u − v)|]
2
C[ ]
≤ ||u + v||2 + ||u − v||2
2
C[ ( )]
= 2 ||u||2 + ||v||2 ,
2
ou seja,
( )
|a(u, v) + a(v, u)| ≤ C ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ H, (5.50)
onde C > 0 provém da limitação de a(u, v) na diagonal.

Tomemos, em particular, u, v ∈ H tais que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1 e λ ∈ C tal que |λ| = 1.
Então, de (5.50) resulta que
( ) ( )
|a(u, λ v) + a(λ v, u)| ≤ C ||u||2 + ||λ v||2 = C ||u||2 + ||v||2 ≤ 2C.
Por outro lado, a(u, λ v) = λ a(u, v) e a(λ v, u) = λ a(v, u) e portanto, da desigualdade

acima vem que
|λ a(u, v) + λ a(v, u)| ≤ 2C, para todo u, v ∈ H tais que (5.51)

||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1 e para todo λ ∈ C com |λ| = 1.
Como a(u, v), a(v, u) em (5.51) são complexos, temos que existem θ, δ ∈ [0, 2π] tais
i(θ−δ)
que a(u, v) = |a(u, v)|ei θ e a(v, u) = |a(v, u)|ei δ . Tomemos, em particular, λ = e 2 .
Então, |λ| = 1 e de (5.51) vem que
i(−θ+δ)
i(θ−δ)
i δ
e 2 |a(u, v)|e + e
iθ 2 |a(v, u)|e ≤ 2C,
ou ainda,
i(θ+δ)
2 i(θ+δ)
e |a(u, v)| + e 2 |a(v, u)| ≤ 2C,
e como, por hipótese, |a(u, v)| = |a(v, u)| decorre que

i(θ+δ)

|a(u, v)|2 e 2 ≤ 2C ⇒ |a(u, v)| ≤ C, para todo u, v ∈ H com ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1.
Assim,
sup |a(u, v)| ≤ C,

u,v∈H;||u||≤1,||v||≤1
o que acarreta que ||a|| ≤ C. Como C foi tomado arbitrariamente em B temos que ||a||
é uma cota inferior para B e, por consegüinte,
||a|| ≤ inf B = β.
Resulta daı́ e de (5.49) que
|a(u, u)|
||a|| ≤ sup (5.52)
u∈H;u̸=0 ||u||
2
{ } { }
|a(u,u)| |a(u,v)|
Agora, como ||u||2
;u ∈ H tal que u ̸= 0 ⊂ ||u|| ||v||
; u, v ∈ H tal que u, v =
̸ 0 , então
|a(u, u)| |a(u, v)|

sup ≤ sup = ||a||. (5.53)
u∈H;u̸=0 ||u|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
2
Combinando (5.52) e (5.53) concluı́mos que
|a(u, u)|
||a|| = sup ,
u∈H;u̸=0 ||u||
2
conforme querı́amos demonstrar.

2
Observação 5.23 De maneira análoga ao que já provamos, mostra-se que se a(u, v) é
limitada na diagonal, então:
|a(u, u)|
sup = sup |a(u, v)| = inf{C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , para todo u ∈ H}.
u∈H;u̸=0 ||u||
2
u∈H;||u||≤1
Além disso, se a(u, v) for limitada na diagonal e hermitiana, a proposição 5.22 se

cumpre e então temos
|a(u, u)|
||a|| = sup = sup |a(u, v)| = inf{C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , para todo u ∈ H}.
u∈H;u̸=0 ||u||2
u∈H;||u||≤1
5.3 Operadores Lineares Limitados
Nesta seção estenderemos o conceito de operadores lineares limitados para espaços de

Hilbert complexos e provaremos que existe um isomorfismo isométrico entre as formas
sesquilineares limitadas de H e os operadores lineares limitados de H.
Definição 5.24 Sejam H um espaço de Hilbert complexo com produto interno (·, ·) e
norma || · || = (·, ·)1/2 e A : H → H um operador linear. Dizemos que A é limitado se
existir uma constante C > 0 tal que
||Au|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H.
Notação: O espaço vetorial dos operadores lineares A de H em H, que são limitados

é denotado por L(H). Assim
L(H) = {A : H → H; A é linear e limitado}. (5.54)
No espaço L(H), denotaremos por ||A|| o número
||A u||
||A|| = sup ,
u∈H;u̸=0 ||u||
cuja aplicação A ∈ L(H) 7→ ||A|| define uma norma em L(H). Analogamente ao que fize-
mos para as formas sesquilineares limitadas, fazemos para os operadores lineares limitados
de H e obtemos
||A|| = sup ||Au|| = sup ||Au|| = inf{C > 0; ||A u|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H}.
(5.55)
u∈H;||u||=1 u∈H;||u||≤1
OPERADORES LINEARES LIMITADOS 201
Então, se A é um operador linear limitado de H, podemos escrever
||A u|| ≤ ||A|| ||u||, para todo u ∈ H. (5.56)
Obtemos igualmente como no caso das formas sesquilineares limitadas o seguinte re-
sultado:
Proposição 5.25 Sejam H um espaço de Hilbert e A : H → H um operador linear de

H. As seguintes afirmações são equivalentes:
(i) A é contı́nuo em H.
(ii) A é contı́nua no ponto 0 ∈ H.
(iii) A é limitado em H.
(iv) A é Lipschitziano em H.
Demonstração: (i) ⇒ (ii). Evidente.

(ii) ⇒ (iii). Suponhamos que A é contı́nuo no ponto 0 ∈ H. Assim, dado ε > 0,
existe δ > 0 tal que se ||u|| < δ então ||A u|| < ε. Tomemos, em particular, ε = 1. Então,
por hipótese, existe δ1 > 0 tal que
Se ||u|| < δ1 então ||A u|| < 1. (5.57)

u
Sejam u ∈ H tal que u ̸= 0 e C ∈ R tal que 0 < 1
C
< δ1 . Então C ||u|| = 1
C
< δ1 e,
portanto, de (5.57) resulta que
( )
u
A < 1 ⇒ ||A u|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H com u ̸= 0.
C ||u||
Além disso, se u = 0, temos que ||A u|| = 0 = C||u||. Desta forma concluı́mos que
||Au|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H.
(iii) ⇒ (iv). Suponhamos A limitado em H, isto é, existe C > 0 talq que ||au|| ≤
C ||u||, para todo u ∈ H. Então, se u, v ∈ H, face a linearidade de A, resulta que
||Au − Av|| = ||A(u − v)|| ≤ C ||u − v||,
o que prova ser A Lipschitziano.

(iv) ⇒ (i) Evidente.
Decorre da Proposição acima que os conceitos de operadores lineares limitados e ope-

radores lineares contı́nuos são equivalentes.
A seguir, mostraremos que existe uma relação estreita entra as formas sesquilineares
limitadas e os operadores lineares limitados. Com efeito,
(I) Seja A um operador linear limitado de H. Definamos a seguinte aplicação:
a:H ×H →C
(u, v) 7→ a(u, v), onde,
Afirmamos que a(u, v) é uma forma sesquilinear de H. De fato, a(u, v) está bem
definida uma vez que A é um operador. Além disso, em virtude da linearidade de A e das
propriedades do produto interno (·, ·) de H, temos que para todo u, v, w ∈ H e λ ∈ C,
(i) a(u + w, v) = (A(u + w), v) = (Au + Aw, v) = (Au, v) + (Aw, v)

= a(u, v) + a(w, v).
(ii) a(λ u, v) = (A(λ u), v) = (λ Au, v) = λ(Au, v) = λ a(u, v).
(iii) a(u, v + w) = (Au, v + w) = (Au, v) + (Au, w) = a(u, v) + a(u, w).
(iv) a(u, λ v) = (Au, λ v) = λ(Au, v) = λ a(u, v),
o que prova ser A uma forma sesquilinear. Além disso, como o produto interno é uma
forma sesquilinear, hermitiana, estritamente positiva, então, pela desigualdade de Cauchy-
Schwarz e de (5.56), obtemos
|a(u, v)| = |(Au, v)| ≤ ||Au|| ||v|| ≤ ||A|| ||u|| ||v|| para todo u, v ∈ H, (5.59)
o que prova que a(u, v) é limitada.

Se A ≡ 0, então a ≡ 0 e daı́ vem que ||A|| = ||a||. Agora, se A ̸= 0 (não identicamente
nulo), então ||A|| > 0 e, de (5.59) resulta que
||A|| ∈ {C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H},
o que implica que
||A|| ≥ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H} = ||a||, (5.60)
Por outro lado, lembremos que
|a(u, v)| |(Au, v)|

||a|| = sup = sup .
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
Como
{ } { }
|(Au, v)| |(Au, Au)|
; u, v ∈ H e u, v ̸= 0 ⊃ ; u ∈ H e u, Au ̸= 0 ,
||u|| ||v|| ||u|| ||Au||
vem que
|(Au, v)| |(Au, Au)|

sup ≥ sup ,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u∈H;u,Au̸=0 ||u|| ||Au||
o que prova que
|(Au, Au)| ||Au||2 ||Au||

||a|| ≥ sup = sup = sup . (5.61)
u∈H;u,Au̸=0 ||u|| ||Au|| u∈H;u,Au̸=0 ||u|| ||Au|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||
Como
{ } { }
||Au|| ||Au||
; u ∈ H e u, Au ̸= 0 ⊂ ; u ∈ H, u ̸= 0 ,
||u|| ||u||
resulta que
||Au|| ||Au||
sup ≤ sup . (5.62)
u∈H;u,Au̸=0 ||u|| u∈H;u̸=0 ||u||
Por outro lado note que
||Au|| ||Au||
≤ sup , para todo u ∈ H tal que u, Au ̸= 0,
||u|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||
e a desigualdade acima continua válida mesmo que Au = 0 e u ̸= 0. Logo,
||Au|| ||Au||
≤ sup , para todo u ∈ H, u ̸= 0,
||u|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||
||Au|| ||Au||
sup ≤ sup . (5.63)
u∈H;u̸=0 ||u|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||
De (5.62) e (5.63) obtemos
||Au|| ||Au||
sup = sup = ||A||. (5.64)
u∈H;u,Au̸=0 ||u|| u∈H;u̸=0 ||u||
Assim, de (5.61) e (5.64) resulta que ||a|| ≥ ||A|| e daı́ e de (5.60) concluı́mos que
||a|| = ||A||.
(II) Seja, agora, a(u, v) uma forma sesquilinear limitada de H. Definamos, para cada
u ∈ H, u ̸= 0, a seguinte aplicação:
fu : H → C (5.65)
v 7→ ⟨f u, v⟩ = a(u, v).
Afirmamos que f u é uma aplicação linear. Com efeito, se a ≡ 0 então f u ≡ 0 e

portanto nada temos a provar. Seja, então, a ̸= 0 (não identicamente nula). Para todo
u, v, w ∈ H e λ ∈ C, temos
(i) ⟨f u, v + w⟩ = a(u, v + w) = a(u, v) + a(u, w)

= a(u, v) + a(u, w) = ⟨f u, v⟩ + ⟨f u, w⟩ ,
(ii) ⟨f u, λ v⟩ = a(u, λ v) = λ a(u, v) = λ a(u, v) = λ ⟨f u, v⟩ ,
o que prova a linearidade de f u. Além disso, da observação 5.17 decorre que

|⟨f u, v⟩| = a(u, v) ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo v ∈ H. (5.66)
Pondo-se, para u ̸= 0, k = ||a|| ||u|| > 0, então |⟨f u, v⟩| ≤ k ||v||, para todo v ∈ H.
Desta forma, f u, é, para u ̸= 0, uma forma linear limitada de H. Se u = 0, f u ≡ 0 e
é trivialmente uma forma linear limitada de H. Do exposto acima, e para cada u ∈ H,
temos que f u é uma forma linear limitada de H. Pelo Teorema de Representação de Riez,
para cada u ∈ H, existe um único wu ∈ H tal que
⟨f u, v⟩ = (v, wu ) , para todo v ∈ H. (5.67)
Estamos, portanto, aptos a definir a seguinte função:
A:H→H (5.68)
u 7→ Au = wu , onde wu é dado pelo teorema de Riesz.
Provaremos, a seguir, que o operador A definido acima é linear e limitado. Com efeito,
notemos inicialmente que A está bem definido pois se u1 = u2 , então a(u1 , v) = a(u2 , v)
e portanto, a(u1 , v) = a(u2 , v), para todo v ∈ H. Logo, ⟨f u1 , v⟩ = ⟨f u2 , v⟩, para todo
v ∈ H, ou ainda, (v, wu1 ) = (v, wu2 ), para todo v ∈ H, onde wu1 e wu2 são dados pelo
Teorema de Riesz. Resulta da última identidade em particular para v = wu1 − wu2 que
wu1 = wu2 , o que prova que Au1 = Au2 .
Consideremos, agora, u, v ∈ H. Temos, de (5.67) e (5.68) que,
a(u, v) = ⟨f u, v⟩ = (v, wu ) = (v, Au) = (Au, v), e, portanto,
Sejam u1 , u2 ∈ H e λ ∈ C. Então, de (5.69) obtemos
(i) (A(u1 + u2 ), v) = a(u1 + u2 , v) = a(u1 , v) + a(u2 , v)

= (Au1 , v) + (Au2 , v) , para todo v ∈ H.
Então, (A(u1 + u2 ) − Au1 − Au2 , v) = 0, para todo v ∈ H, e conseqüentemente,
A(u1 + u2 ) = Au1 + Au2 .
Além disso,
(ii) (A(λu1 ), v) = a(λ u1 , v) = λ a(u1 , v) = λ (Au1 , v) = (λ Au1 , v) , para todo v ∈ H.
Assim, (A(λ u1 ) − λ Au1 , v) = 0 para todo v ∈ H, o que implica que
A(λ u1 ) = λ A(u1 ),
o que prova a linearidade de A.

Também, seja u ∈ H tal que Au ̸= 0 ( e, portanto u ̸= 0). Logo,
||Au|| ||Au||2 |(Au, Au)| |a(u, v)|

= = ≤ sup = ||a||,
||u|| ||u|| ||Au|| ||u|| ||Au|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
o que nos leva a ||Au|| ≤ ||a|| ||u||, para todo u ∈ H tal que Au ̸= 0 e u ̸= 0. Se
u = 0, temos que Au = 0 e, portanto, ||Au|| = ||a|| ||u|| = 0. Se Au = 0 temos que
||Au|| = 0 ≤ ||a|| ||u||. Do exposto vem que
||Au|| ≤ ||a|| ||u||, para todo u ∈ H,
o que prova ser A limitado. De modo análogo ao que foi feito em (I), temos que ||A|| = ||a||.
Observação 5.26 Do que vimos acima, dado um operador linear A limitado de um

espaço de Hilbert H, construı́mos uma forma sesquilinear limitada de H, ou seja, a(u, v) =
(Au, v), para todo u, v ∈ H tal que ||a|| = ||A||. Reciprocamente, dada uma forma sesqui-
linear limitada de H, a(u, v), construı́mos um operador A linear limitado de H, dado por
(Au, v) = a(u, v), para todo u, v ∈ H, onde ||A|| = ||a||.
Denotaremos por S(H) o espaço das formas sesquilineares limitadas de H e como

vimos, por L(H) o espaço das formas lineares limitadas de H.
Proposição 5.27 Seja H um espaço de Hilbert. Então existe um isomorfismo isométrico

entre S(H) e L(H) dado pela seguinte aplicação:
F : S(H) → L(H)
a 7→ F (a) = A, onde a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H.
Demonstração:
(i) F está bem definida.
Seja, a1 , a2 ∈ S(H) tais que a1 = a2 . Então, a1 (u, v) = a2 (u, v), para todo u, v ∈ H e
portanto,
(F (a1 )u, v) = (F (a2 )u, v) , para todo u, v ∈ H,
o que implica que F (a1 )u = F (a2 )u, para todo u ∈ H, donde F (a1 ) = F (a2 ).
(ii) F é injetora.
Sejam a1 , a2 ∈ S(H) e suponhamos que F (a1 ) = F (a2 ). Então, A1 = A2 onde
a1 (u, v) = (A1 u, v) e a2 (u, v) = (A2 u, v) para todo u, v ∈ H. Como A1 = A2 , (A1 u, v) =
(A2 u, v), para todo u, v ∈ H e, desta forma, a1 (u, v) = a2 (u, v), para todo u, v ∈ H, ou
seja, a1 = a2 .
(iii) F é linear.
Sejam a1 , a2 ∈ S(H) e λ ∈ C.
(a) Temos, F (a1 + a2 ) = A3 , onde (a1 + a2 )(u, v) = (A3 u, v), para todo u, v ∈ H, ou
seja,
(A3 u, v) = (a1 + a2 )(u, v) = a1 (u, v) + a2 (u, v)

= (A1 u, v) + (A2 u, v) = ((A1 + A2 )u, v), para todo u, v ∈ H,
onde A1 = F (a1 ) e A2 = F (a2 ),
CONJUNTOS ORTONORMAIS COMPLETOS 207
o que implica que A3 = A1 + A2 , isto é, F (a1 + a2 ) = F (a1 ) + F (a2 ).

(b) Temos, F (λ a1 ) = B, onde (λ a1 )(u, v) = (Bu, v), para todo u, v ∈ H, ou seja,
(Bu, v) = λ a1 (u, v) = λ (A1 u, v)

= ((λ A1 )u, v), para todo u, v ∈ H, onde A1 = F (a1 ),
o que acarreta que B = λ A1 , isto é, F (λ a1 ) = λ F (a1 ).

(iv) A sobrejetividade é imediata.
(v) F é isometria.
Temos que ||F a|| = ||A||. Mas, pelo que já foi provado anteriormente, ||A|| = ||a|| e,
por conseguinte, ||F a|| = ||a||, para todo a ∈ S(H). 2
5.4 Conjuntos Ortonormais Completos

Seja H um espaço de Hilbert munido de um produto interno que designaremos por (·, ·)
e norma || · || = (·, ·)1/2 . Dois vetors u, v ∈ H são ditos ortogonais quando (u, v) = 0.
Evidentemente o vetor nulo é ortogonal a qualquer outro, pela própria definição. As vezes
denotamos u ⊥ v para indicar que u é ortogonal a v. Um conjunto de vetores A ⊂ H
é dito ortogonal quando (u, v) = 0, para todo u, v ∈ A com u ̸= v. Um conjunto é dito
ortonormal quando for ortogonal, e, além disso, ||u|| = 1, para todo u ∈ A.
Definição 5.28 Seja A um conjunto ortonormal em um espaço de Hilbert H. A é dito

completo se não existir outro conjunto ortonormal contendo A, ou seja, A deve ser o
conjunto ortonormal maximal.
Veremos, a seguir, um critério para a caracterização de conjuntos ortonomais completos

em um espaço de Hilbert H.
Proposição 5.29 Um conjunto ortonormal A é completo se e somente se para todo u ∈

H tal que u ⊥ A, então u deve ser o vetor nulo.
Demonstração: Suponhamos incialmente que A seja ortonormal completo e, por con-

tradição, que exista u ∈ H tal que u ⊥ A e u ̸= 0. Então, u
||u||
é um vetor unitário tal
que
( )
u u
⊥A⇒ ,v = 0, para todo v ∈ A. (5.70)
||u|| ||u||
Além disso, u
||u||
∈
/ A, pois, caso contrário, de (5.70) e, em particular, terı́amos
( )
u u
0= , = 1,
||u|| ||u||
o que é um absurdo.
{ }
Logo, M = ||u||u
∪ A é um conjunto ortonormal em H contendo A estritamente, o
que é uma contradição.
Reciprocamente, suponhamos que para todo u ∈ H tal que u ⊥ A tenhamos u = 0
e, por contradição, suponhamos que A não seja completo. Então, existe B, conjunto
ortonormal em H, tal que A está contido propriamente em B. Logo, existe w ∈ B\A.
Então,
||w||2 = (w, w) = 1, (5.71)
pois w ∈ B e B é ortonormal em H. Além disso, como para todo v ∈ A tem-se que w ̸= v

resulta que
(w, v) = 0, para todo v ∈ A ⇒ w ⊥ A, (5.72)
já que B é ortonormal e A ⊂ B. Segue de (5.72) e, por hipótese, que w = 0, o que é uma
contradição com (5.71). Isto prova o critério.
2
Proposição 5.30 Seja H um espaço de Hilbert, não trivial. Então, qualquer conjunto
ortonormal pode ser estendido a um conjunto ortonormal completo.
Demonstração: Incialmente notemos que a existência de um conjunto ortonormal está

garantida pois como H é não trivial então existe u ∈ H, u ̸= 0 e portanto o conjunto
{ }
u
,
||u||
é trivialmente ortonormal em H.
Consideremos, então, A um conjunto ortonormal em H. Se A não é completo, então
existe B ortonormal em H tal que A ⊂ B. Seja S a coleção de todos os conjuntos
ortonormais que contêm A. S é não vazio pois B ∈ S. É claro que a coleção S é parci-
almente ordenada pela inclusão de conjuntos. Mostraremos agora que todo subconjunto
de S totalmente ordenado tem uma limitação superior em S, ou seja, S é indutivamente

ordenado. Poderemos, então, aplicar o Lema de Zorn, que garante que todo conjunto não
vazio indutivamente ordenado tem um elemento maximal, para obtermos um conjunto
ortonormal maximal. Consideremos, então,
T = {Aα }α∈I ,
uma subcoleção de S totalmente ordenada. É claro que

∪ ∪
Aα ⊂ Aα , para todo α ∈ I, e A ⊂ Aα.
α∈I α∈I
∪ ∪
Logo, Aα é uma cota superior para T . Mostraremos que Aα ∈ S, ou seja, que
∪ α∈I ∪ α∈I
Aα é ortonormal em H. De fato, sejam u, v ∈ Aα . Isto implica que existem Aα e
α∈I α∈I
Aβ tais que
u ∈ Aα e v ∈ Aβ .
Como T é totalmente ordenado, então Aα ⊂ Aβ ou Aβ ⊂ Aα . Sem perda da generali-

dade suponhamos que a primeira das inclusões ocorra. Então,
u, v ∈ Aβ .
Se u = v, então ||u|| = ||v|| = 1 pois Aβ é ortonormal em H. Agora, sendo u ̸= v,

então, pelo mesmo motivo
(u, v) = 0 ⇒ u ⊥ v.
∪
Se tivéssemos suposto que Aβ ⊂ Aα , concluirı́amos o mesmo. Logo, Aα é ortonormal
α∈I
em H e portanto
∪
Aα ∈ S.
α∈I
∪
Logo, o conjunto Aα é uma limitação superior para T em S. Pelo Lema de Zorn
α∈I
existe um elemento maximal A em S. Assim, A é ortonormal e completo pois se existir
B ∈ S tal que A ⊂ B, então, por ser A maximal, A = B. Isto conclui a prova.
2
Proposição 5.31 Seja H um espaço de Hilbert. Suponha que A = {vν }ν∈N é um conjunto
ortonormal em H e consideremos u ∈ H. Então:
∑
+∞
(1) v= (u, vν )vν , isto é série converge para um vetor v ∈ H.
ν=1
(2) O vetor v mencionado no ı́tem (1) acima pertence a [A].

(3) u ∈ [A] ⇔ u = v.
(4) u − v ⊥ [A].
Demonstração: (1) Definamos:
∑
n
Sn = (u, vν )vν .
ν=1
Temos, das propriedades de produto interno e pelo fato de A = {vν }ν∈N ser ortonormal,
que
2 ( )
∑n ∑ n ∑ n

0 ≤ ||u − Sn ||2 = u − (u, vν )vν = u − (u, vν )vν , u − (u, vν )vν

( ν=1
) ( n ν=1
) ( n ν=1
)
∑n ∑ ∑ ∑
n
= (u, u) − u, (u, vν )vν − (u, vν )vν , u + (u, vν )vν , (u, vν )vν
ν=1 ν=1 ν=1 ν=1
( ) ( )
∑
n ∑
n ∑
n
= ||u||2 − (u, vν )vν , u − (u, vν )vν , u + (u, vν )(u, vν ) (vν , vν )
| {z }
ν=1 ν=1 ν=1 =1
∑
n ∑
n ∑
n
= ||u||2 − (u, vν )(vν , u) − (u, vν )(vν , u) + |(u, vν )|2
ν=1 ν=1 ν=1
∑
n ∑
n ∑
n
= ||u||2 − (u, vν )(u, vν ) − (u, vν )(u, vν ) + |(u, vν )|2
ν=1 ν=1 ν=1
∑n ∑
n
= ||u||2 − 2 |(u, vν )|2 + |(u, vν )|2
ν=1 ν=1
∑
n
= ||u||2 − |(u, vν )|2 ,
ν=1
o que implica que
∑
n
|(u, vν )|2 ≤ ||u||2 .
ν=1
Resulta da desigualdade acima, graças ao Teorema da Seqüência Monótona, que
∑
∞
|(u, vν )|2 ≤ ||u||2 . (5.73)
ν=1
A desigualdade em (5.73) é conhecida como Desigualdade de Bessel. Portanto, dados

m, n ∈ N, com m ≥ n, temos
2 ( )
∑m ∑m ∑m

||Sn − Sm ||2 = (u, vν )vν = (u, vν )vν , (u, vν )vν
ν=n+1 ν=n+1 ν=n+1
∑
m
= |(u, vν )|2 → 0, quando m, n → +∞,
ν=n+1
o que implica que {Sn }n∈N é de Cauchy, acarretando a convergência da série.

(2) É claro que
∑
n
Sn = (u, vν )vν ∈ [A] para todo n ∈ N e, por (1), existe v ∈ H tal que Sn → v em H.
ν=1
Aqui [A] representa o subespaço gerado por A. Logo, existe {Sn }n∈N ⊂ [A] tal que Sn → v
em H quando n → +∞. Isto significa que v ∈ [A].
(4) Temos, para cada µ ∈ N, de acordo com o ı́tem (1), que
(u − v, vµ ) = (u, vµ ) − (v, vµ )
(∞ )
∑
= (u, vµ ) − (u, vν )vν , vµ
ν=1
= (u, vµ ) − (u, vµ ) = 0,
o que implica que u − v ⊥ A, e por conseguinte, u − v ⊥ [A].

Agora, dado w ∈ [A], existe {wn }n∈N ⊂ [A] tal que wn → w em H. Mas, para cada
n ∈ N, resulta de (4) que
(u − v, wn ) = 0, para todo n ∈ N.
decorre daı́, na situação limite que
(u − v, w) = 0, para todo w ∈ [A],
ou seja, u − v ⊥ [A].
(3) É claro que se u = v, então, em virtude de (2), u ∈ [A]. Reciprocamente, supo-

nhamos que u ∈ [A]. Como de (2) temos que v ∈ [A], então, uma vez que [A] é subspaço
resulta que
u − v ∈ [A]. (5.74)
Por outro lado, do ı́tem (4) vem que
u − v ⊥ [A]. (5.75)
Assim, de (5.74) e (5.75) resulta que
(u − v, u − v) = 0 ⇒ u = v,
o que encerra a prova. 2
Proposição 5.32 Seja H um espaço de Hilbert e consideremos A ⊂ H um conjunto

ortonormal tal que [A] = H. Então, A é completo.
Demonstração: Faremos a prova por contradição. Com efeito, suponhamos então que
A é um conjunto ortonormal em H tal que [A] = H e, no entanto, A não seja completo.
Então, de acordo com a proposição 5.29 deve existir u ∈ H, u ̸= 0 e tal que u ⊥ A. Isto
implica que
u ⊥ [A],
e, que por sua vez, acarreta que
u ⊥ [A]. (5.76)
Como [A] = H, por hipótese, resulta de (5.76) que (u, v) = 0, para todo v ∈ H, e, em
particular, que
0 = (u, u) = ||u||2 ,
o que implica u = 0. Mas isto é uma coontradição.

2
Proposição 5.33 Suponhamos que A = {vν }ν∈N é um conjunto ortonormal completo em

um espaço de Hilbert H. Então, [A] = H.
Demonstração: Faremos a demonstração por contradição. Assumamos, então, que A

é um conjunto ortonormal em H e que
[A] ̸= H.
Logo, existe u ∈ H, u ̸= 0 e tal que u ∈

/ [A]. Agora, como H é um espaço de Hilbert,
podemos aplicar as partes (1) e (2) da proposição 5.31 que garante a existência de um
vetor v ∈ H tal que
∑
∞
(u, vν )vν = v ∈ [A].
ν=1
Agora, aplicando-se a parte (4) da mesma proposição, obtemos
u − v ⊥ [A],
o que acarreta que

u−v
⊥ [A], (5.77)
||u − v||
já que u ̸= v, (conforme é garantido na parte (3) da proposição 5.31) e [A] é um subespaço
de H. Segue de (5.77), e, em particular, que
u−v
⊥ [A]. (5.78)
||u − v||
Encontramos, então, um vetor unitário, ortonormal à todo A. Além disso, u−v

||u−v||
∈
/ A,
pois, caso contrário, de (5.78) terı́amos
u−v
= 0,
||u − v||
o que é um absurdo. Em vista disso, podemos dizer que A não é completo pois
{ }
u−v
A ∪ A,
||u − v||
isto é, existe um conjunto ortonormal contendo A estritamente, o que é uma contradição.
2
Corolário 5.34 Sejam H um espaço de Hilbert e A = {vν }ν∈N um conjunto ortonormal

em H. Então A é completo se e somente se [A] = H.
Demonstração: Aplicação imediata das proposições 5.32 e 5.33. 2
Proposição 5.35 Sejam H um espaço de Hilbert e A = {vν }ν∈N um conjunto ortonormal

em H. Então, A é completo se e somente se, para todo u ∈ H é válida a identidade:
∑
∞
||u|| =
2
|(u, vν )|2 . (5.79)
ν=1
Demonstração: Suponhamos inicialmente que A seja completo e consideremos u ∈ H.

Pela proposição 5.33 decorre que [A] = H. Logo, u ∈ [A]. Aplicando-se a proposição 5.31
ı́tens (3) e (1) obtemos
∑
+∞
u= (u, vν )vν . (5.80)
ν=1
Contudo,
2 ( )
∑n ∑
n ∑
n ∑
n

(u, vν )vν = (u, vν )vν , (u, vν )vν = |(u, vν )|2 ,

ν=1 ν=1 ν=1 ν=1
e de (5.80), na situação limite vem que

∑
+∞
||u|| =
2
|(u, vν )|2 ,
ν=1
o que prova (5.79).

Reciprocamente, suponhamos que para todo u ∈ H é válida a identidade (5.79) e,
por contradição, que A não seja completo. Então, conforme proposição 5.29 deve existir
u ∈ H, u ̸= 0, tal que
u ⊥ A. (5.81)
Segue de (5.79) e (5.81) em particular para este u, que

∑
+∞
||u||2 = |(u, vν )|2 = 0,
ν=1
o que é uma contradição. Conseqüentemente, A deve ser completo. Isto encerra a prova.
2
SUBESPAÇOS FECHADOS E O TEOREMA DA PROJEÇÃO 215
Observação 5.36 A identidade dada em (5.79) é conhecida como Identidade de Parseval.
Do exposto acima, enunciaremos o principal resultado desta seção.
Teorema 5.37 Seja A = {vν }ν∈N um conjunto ortonormal em um espaço de Hilbert H.

Então, as asserções abaixo são equivalentes
(1) A é completo.
(2) u ⊥ A ⇒ u = 0.
∑
+∞
(3) u∈H⇒u= (u, vν )vν .
ν=1
(4) [A] = H.
∑
+∞
(5) ||u|| =
2
|(u, vν )|2 .
ν=1
∑
+∞
(6) Para todo u, w ∈ H, (u, w) = (u, vν )(w, vν ).
ν=1
Observação 5.38 A proposição 5.30 nos garante que todo espaço de Hilbert H, não tri-
vial, admite um conjunto ortonormal completo, não necessariamente enumerável. Con-
tudo, se tal conjunto for enumerável, são válidas as equivalências dadas no Teorema 5.37.
Surge então uma pergunta natural: Quando é que um espaço de Hilbert admite um con-
junto ortonormal enumerável e completo? Por exemplo, quando H é separável pois todo
conjunto ortonormal é no máximo enumerável (ver demonstração adiante no lema 5.71).
Denomina-se base Hilbertiana à toda sucessão {vν }ν∈N de elementos de H tais que
(i) ||vν || = 1 para todo ν ∈ N e (vν , vµ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N, ν ̸= µ.

(ii) O espaço vetorial gerado pelos {vν }ν∈N é denso em H.
Logo, todo espaço de Hilbert separável admite uma base Hilbertiana, conforme já
tı́nhamos provado no teorema 4.21 para espaços de Hilbert reais.
5.5 Subespaços Fechados e o Teorema da Projeção
No que segue nesta seção seja H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma
|| · || = (·, ·)1/2 .
Lema 5.39 Sejam M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e u ∈ H. Então,

se
d = inf ||u − v||,

v∈M
existe v0 ∈ M tal que d = ||u − v0 ||.
Demonstração:
Definindo-se
d = inf ||u − v||,

v∈M
então, existe {vn }n∈N ⊂ M tal que
||u − vn || → d quando n → +∞. (5.82)
Consideremos, então, m, n ∈ N. Temos:
||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2

= ||(vn − u) + (vm − u)||2 + ||(vn − u) − (vm − u)||2 ,
que pela identidade do paralelogramo é igual a
2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 .
Assim, combinando as identidades acima resulta que
||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − ||vn + vm − 2u||2 (5.83)

vn + vm
= 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4|| − u||2 .
2
Por outro lado, como vn +vm

2
∈ M resulta que
vn + vm
|| − u|| ≥ inf ||v − u|| = d,
2 v∈M
o que implica que

vn + vm
−|| − u||2 ≤ −d2 . (5.84)
2
Logo, combinando (5.83) e (5.84) obtemos
||vn − vm ||2 ≤ 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4d2 .

Resulta da desigualdade acima e da convergência (5.82) que
0≤ lim ||vn − vm ||2 ≤ 2d2 + 2d2 − 4d2 = 0,

n,m→+∞
resultando que
||vn − vm || → 0 quando n, m → +∞,
o que acarreta que {vn }n∈N é uma seqüência de Cauchy em H,e, portanto, converge. Sendo
M fechado e como {vn }n∈N ⊂ M , existe v0 ∈ M tal que vn → v0 quando n → +∞. Logo
||u − vn || → ||u − v0 ||, quando n → +∞. (5.85)
Das convergências (5.82) e (5.85) e pela unicidade do limite concluı́mos que d =

||u − v0 ||, com v0 ∈ M , o que encerra a prova.
2
Proposição 5.40 Seja M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e conside-

remos N um subspaço que contém M propriamente. Então, existe um vetor w ∈ N , não
nulo, e tal que w ⊥ M .
Demonstração: Como a inclusão M ⊂ N é própria, existe u ∈ N e u ∈

/ M . Para esse
u consideremos
d = d(u, M ) = inf ||u − v||.

v∈M
Aplicando-se o lema precedente, deve existir v ∈ M tal que
d = ||u − v||.
Consideremos, então,
w = v − u.
Claramente w ̸= 0 pois, caso contrário, v seria igual a u o que é um absurdo pois

u∈
/ M e v ∈ M (note também que u = v = 0 não pode ocorrer). Além disso, w ∈ N pois
v ∈ M ⊂ N e u ∈ N . Resta-nos provar então que
w ⊥ M. (5.86)
Com efeito, para esse propósito, seja z ∈ M e α ∈ C. Temos,
||w + α z|| = ||v − u + α z|| = ||v + α z − u|| ≥ d = ||w||,
onde a última desigualdade decorre da definição de d = d(u, M ) e do fato que (v + α z) ∈

M . Então,
||w + α z||2 ≥ ||w||2 ,
e, por conseguinte,
0 ≤ ||w + α z||2 − ||w||2

= (w + α z, w + α z) − (w, w) (5.87)
= α(w, z) + α(z, w) + |α|2 ||z||2 .
Assumamos, em particular, α = β(w, z) com β ∈ R. Logo, α = β (w, z). Substituindo-

se α dado acima em (5.87) obtemos
α(w, z) + α(z, w) + |α|2 ||z||2

= β (w, z) (w, z) + β (w, z) (z, w) + β 2 |(w, z)|2 ||z||2
= β |(w, z)|2 + β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2
= 2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 ,
e portanto, de (5.87) podemos escrever
2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 ≥ 0 para todo β ∈ R e z ∈ M. (5.88)
Lembremos que queremos provar que (w, z) = 0 para todo z ∈ M . Suponhamos, por
contradição, que tal fato não ocorra, ou seja, que (w, z) ̸= 0, para algum z ∈ M . Então,
podemos escolher β de modo que
2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 < 0. (5.89)
Com efeito, como (w, z) ̸= 0, o discriminante ∆ da função quadrática
f (β) = |(w, z)|2 ||z||2 β 2 + 2β |(w, z)|2
é dado por ∆ = 4|(w, z)|4 > 0, o que garante a exist encia de raı́zes reais distintas e,
conseqüentemente existe β entre tais raizes tal que f (β) < 0, o que prova (5.89), o que é
uma contradição com (5.88), ficando provado (5.86). Isto termina a prova. 2
Definição 5.41 Sejam H um espaço de Hilbert e S um subconjunto de H. A coleção de

vetores
S ⊥ = {v ∈ H; (v, u) = 0, para todo u ∈ S},
é denominada o complemento ortogonal de S.
Observação 5.42 Fazendo-se a identificação de H com o seu dual, via Teorema de Riez,
então, o complemento ortogonal M ⊥ de um subespaço M ⊂ H, já definido anteriormente,
é um subespaço de H definido por
M ⊥ = {v ∈ H; (v, u) = 0, para todo u ∈ M }.
Desta forma, as definições coincidem.
Covém observar que mesmo que S seja um conjunto genérico, S ⊥ é um subespaço

fechado de H. de fato, seja {vν }ν∈N ⊂ S ⊥ tal que vν → v em H, quando ν → +∞.
Temos, para cada ν ∈ N,
(vν , u) = 0, para todo u ∈ S.
Na situação limite, obtemos
(v, u) = 0, para todo u ∈ S,
o que prova que v ∈ S ⊥ o que prova que S ⊥ é fechado.
Proposição 5.43 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então,
(i) S ∩ S ⊥ ⊂ {0} e temos a igualdade se S é subespaço.

( )⊥
(ii) S ⊂ S⊥ .
Demonstração: (i) Seja v ∈ S ∩ S ⊥ . Então, v ∈ S e (v, u) = 0, para todo u ∈ S.

Em particular, (v, v) = ||v||2 = 0, para todo v ∈ S o que implica que v = 0, ou seja,
S ∩ S ⊥ ⊂ {0}. Agora, sendo S um subespaço, evidentemente {0} ⊂ S ⊥ ⊂ {0} e assim
temos a igualdade.
(ii) Notemos que
( )⊥
S⊥ = {w ∈ H; (w, v) = 0, para todo v ∈ S ⊥ }.
( )⊥
Seja u ∈ S. Então, (u, v) = 0, para todo v ∈ S ⊥ o que implica que u ∈ S ⊥ , o que
conclui a prova.
2
Proposição 5.44 Sejam H um espaço de Hilbert e S1 e S2 subconjuntos de H tais que

S1 ⊂ S2 . Então, S1⊥ ⊃ S2⊥ .
Demonstração: Seja u ∈ S2⊥ . Então, (u, v) = 0, para todo v ∈ S2 . Como S1 ⊂ S2 ,

temos, em particular, que (u, v) = 0, para todo v ∈ S1 , ou seja, u ∈ S1⊥ . 2
Proposição 5.45 Se M é um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H, então M =

( ⊥ )⊥
M .
( )⊥
Demonstração: De acordo com a proposição 5.43(ii), temos que M ⊂ M ⊥ . Supo-
nhamos, por contradição, que a inclusão seja própria, ou seja, admitamos que M $
( ⊥ )⊥ ( )⊥
M . Então, pela proposição 5.40 existe w ∈ M ⊥ tal que w ̸= 0 e w ⊥ M , isto é,
( )⊥
w ∈ M ⊥ . Assim, w ∈ M ⊥ ∩ M ⊥ e como M ⊥ é subespaço, da proposição 5.43(i), que
( )⊥
∈ M ⊥ ∩ M ⊥ = {0}, e, portanto, w = 0, o que gera uma contradição. Logo, a inclusão
( )⊥
não pode ser própria e devemos ter M = M ⊥ , conforme querı́amos demonstrar. 2
(( ) )⊥
⊥ ⊥ ⊥
Corolário 5.46 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então, S = S .
Proposição 5.47 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então,

( )⊥
S⊥ = [S].
( )⊥
Demonstração: De acordo com a proposição 5.43(ii), S ⊥ é um subespaço fechado
( )⊥
contendo S e, desta forma, S ⊥ contém o menor subespaço fechado que contém S, ou
seja,
( )⊥
S⊥ ⊃ [S] (5.90)
Reciprocamente, é claro que S ⊂ [S]. Pela proposição 5.44, temos

⊥
S ⊥ ⊃ [S] ,
o que implica que

( )⊥ ( ⊥ )⊥
S⊥ ⊂ [S] (5.91)
Contudo, notemos que [S] é um subespaço fechado de H. Logo, podemos aplicar a

proposição 5.45 para concluir que
( ⊥ )⊥
[S] = [S] . (5.92)
Assim, de (5.91) e (5.92) concluı́mos que

( ⊥ )⊥
S ⊂ [S]. (5.93)
Combinando (5.90) e (5.93) concluı́mos o desejado. 2
Sejam M e N subespaços de um espaço de Hilbert H. Então, o conjunto
M + N = {u + v; u ∈ M, v ∈ N }, (5.94)
é claramente um subespaço de H. Se, além disso, tivermos
M ⊥ N,
então,
M ∩ N = {0}. (5.95)
Com efeito, é claro que {0} ⊂ M ∩ N . Agora, se u ∈ M ∩ N , então, u ∈ M e u ∈ N .

Mas, pelo fato de
(v, w) = 0, para todo v ∈ M e w ∈ N,
resulta que ||u||2 = 0 e portanto u = 0, o que prova que M ∩ N ⊂ {0}, o que prova (5.95).
Neste caso a soma é dita direta e representamos por M ⊕ N
Proposição 5.48 Sejam M e N subespaços fechados de um espaço de Hilbert e suponha-

mos que M ⊥ N . Então, M ⊕ N é um subespaço fechado.
Demonstração: Seja {wν }ν∈N ⊂ M + N tal que wν → w em H quando ν → +∞. Ora,

para cada ν ∈ N, existem uν ∈ M e vν ∈ N tais que wν = uν + vν . Temos, pelo teorema
de Pitágoras que
||wν − wµ ||2 = ||(uν + vν ) − (uµ + vµ )||2 = ||(uν − uµ ) + (vν − vµ )||2 (5.96)

= ||uν − uµ ||2 + ||vν − vµ ||2 ,
já que (uν − uµ ) ⊥ (vν − vµ ), para todo ν, µ ∈ N. Como {wν }ν∈N é de Cauchy, resulta
de (5.96) na passagem ao limite que {uν }ν∈N e {vν }ν∈N são seqüências de Cauchy em H.
Logo, existem u, v ∈ H tais que
uν → u e vν → v em H. (5.97)
Contudo, como {uν }ν∈N ⊂ M e {vν }ν∈N ⊂ N e M e N são fechados, resulta que u ∈ M
e v ∈ N . Assim, de (5.97) obtemos
wν = uν + vν → u + v ∈ M + N,
e pela unicidade do limite em H concluı́mos que w = u + v, o que prova que w ∈ M + N

e, por conseguinte, que M + N é fechado. Isto conclui a prova.
2
Teorema 5.49 Se M é um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H, então
H = M ⊕ M ⊥.
Demonstração: Da proposição 5.43(i), resulta que M ∩ M ⊥ = {0}. Resta-nos provar

que H = M + M ⊥ . Para isso, definamos
N = M + M ⊥.
De acordo com a proposição 5.48 temos que N é um subespaço fechado de H. Além

disso, temos
M ⊂ N e M ⊥ ⊂ N.
Pelasproposições 5.44 e 5.45 vem que

( )⊥
N ⊥ ⊂ M ⊥ e N ⊥ ⊂ M ⊥ = M,
o que implica que
N ⊥ ⊂ M ⊥ ∩ M = {0}.
Portanto,
N ⊥ = {0},
e da proposição 5.45 resulta que

( )⊥
N = N ⊥ = {0}⊥ = H,
o que completa a prova. 2

ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR LIMITADO 223
5.6 Adjunto de um Operador Linear Limitado

Sejam H um espaço de Hilbert, A ∈ L(H) e a(u, v) uma forma sesquilinear associada.
Definamos, para cada v ∈ H, a seguinte aplicação:
fv : H → C
u 7→ ⟨f v, u⟩ = a(u, v).
De maneira análoga ao que já foi feito anteriormente, mostra-se que f v ∈ L(H) e
portanto, pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único wv ∈ H tal que
⟨f v, u⟩ = (u, wv ) , para todo u ∈ H.
Definamos a seguinte aplicação:
A∗ : H → H (5.98)
v 7→ A∗ (v) = wv , onde wv é dado acima .
Do exposto podemos escrever
a(u, v) = ⟨f v, u⟩ = (u, wv ) = (u, A∗ v) , para todo u, v ∈ H,
ou seja,
a(u, v) = (u, A∗ v) , para todo u, v ∈ H,
De modo análogo ao que fizemos anteriormente (veja (5.65)-(5.69) e o procedimento

usado nesta seção) tem-se que A∗ ∈ L(H) e, além disso, ||A∗ || = ||a||. Logo, do exposto,
vem que
(Au, v) = a(u, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H e

||A∗ || = ||a|| = ||A||,
ou seja,
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H e ||A∗ || = ||A||. (5.99)
Definição 5.50 O operador A∗ definido acima é denominado o adjunto de A e é carac-

terizado pela relação dada em (5.99). (relação análoga àquela obtida em (2.27))
Observação 5.51 Notemos que a forma sesqulinear limitada de H, a∗ (u, v), determinada
por A∗ é:
a∗ (u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ H.
De fato, sejam u, v ∈ H. Temos
a∗ (u, v) = (A∗ u, v) = (v, A∗ u) = (Av, u) = a(v, u).
A limitação de a∗ provém do fato que a é limitada.
Proposição 5.52 Seja H um espaço de Hilbert. Consideremos A ∈ L(H) e A∗ o seu

adjunto. Então,
A∗∗ = (A∗ )∗ = A.
Demonstração: Como A, A∗ e A∗∗ pertencem a L(H), então, existem, respectivamente,

a, a∗ e a∗∗ , formas sesquilineares limitadas de H a eles relacionas. Ainda, pela observação
anterior,
a∗ (u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ H.
e, portanto,
a∗∗ (u, v) = a∗ (v, u) = a(u, v) = a(u, v), para todo u, v ∈ H.
Assim, a∗∗ = a e, desta forma
(A∗∗ u, v) = a∗∗ (u, v) = a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H.
Resulta daı́ que (A∗∗ u − Au, v) = 0, para todo u, v ∈ H e, portanto, A∗∗ u = Au, para
todo u ∈ H, ou ainda, A∗∗ = A, o que prova o desejado.
2
Definição 5.53 Um operador linear limitado A de um espaço de Hilbert H é denominado

simétrico se A∗ = A, isto é,
(Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ H.

ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR LIMITADO 225
Proposição 5.54 Seja H um espaço de Hilbert. Se A ∈ L(H) é simétrico, então sua

forma sesquilinear limitada associada a(u, v) é hermitiana.
Demonstração: Sejam u, v ∈ H. Então, em virtude da simetria e A, temos
a(u, v) = (Au, v) = (u, Av) = (Av, u) = a(v, u),
Proposição 5.55 Seja H um espaço de Hilbert. Consideremos A ∈ L(H) um operador

simétrico e a(u, v) sua forma sesquilinear limitada associada. Definamos
(Au, u) (Au, u)
m= inf e M = sup .
u∈H;u̸=0 ||u||2
u∈H;u̸=0 ||u||
2
Então,
(i) m ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ M ||u||2 , para todo u ∈ H.

(ii) ||A|| = max{|M |, |m|}.
Demonstração: Observemos, inicialmente, que pelas proposições 5.54 e 5.6, a(u, v) é

hermitiana e portanto a(u) = a(u, u) ∈ R. Como (Au, u) = a(u, u), então faz sentido as
definições de m e M .
(i) Pelas definições de m e M resulta que
(Au, u)
m≤ ≤ M, para todo u ∈ H, u ̸= 0.
||u||2
Logo, m ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ M , para todo u ∈ H com u ̸= 0. Como a desigualdade é

trivialmente verificada para u = 0, temos o desejado.
(ii) Temos que ||A|| = ||a||, e, portanto,
|(Au, u)| = |a(u, u)| ≤ ||a|| ||u||2 = ||A|| ||u|| 2, para todo u ∈ H.
Assim,
−||A|| ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ ||A|| ||u||2 , para todo u ∈ H,
e, desta forma,
(Au, u)
−||A|| ≤ ≤ ||A||, para todo u ∈ H, u ̸= 0.
||u||2
Resulta da última desigualdade que

(Au, u) (Au, u)
−||A|| ≤ inf ≤ sup ≤ ||A||, para todou ∈ H, u ̸= 0,
u∈H;u̸=0 ||u||2
u∈H;u̸=0 ||u||
2
ou seja,
−||A|| ≤ m ≤ M ≤ ||A||,
o que prova que |m| ≤ ||A|| e |M | ≤ ||A||. Portanto
max{|m|, |M |} ≤ ||A||. (5.100)
Por outro lado, afirmamos que
||A|| ≤ max{|m|, |M |}. (5.101)
Com efeito, temos dois casos a considerar:

(a) |M | ≥ |m|. Temos
(Au, u) (Au, u)
|M | ≥ M = sup ≥ , para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u|| ||u||2
2
Pela hipótese |M | ≥ |m|, vem que

(Au, u)
|M | ≥ |m| ≥ −m = − inf para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u||2
Assim,
|(Au, u)|
|M | ≥ , para todo u ∈ H, u ̸= 0,
||u||2
o que implica que
|(Au, u)|
sup ≤ |M |,
u∈H;u̸=0 ||u||2
isto é, ||A|| ≤ |M | = max{|M |, |m|}, o que prova (5.101).
(b) |m| ≥ |M |. Temos,
(Au, u) (Au, u)
|m| ≥ −m = − inf ≥− , para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u||2 ||u||2
Agora, da hipótese |m| ≥ |M | resulta que

(Au, u) (Au, u)
|m| ≥ |M | ≥ M = sup ≥ , para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u|| ||u||2
2
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 227
Assim,
|(Au, u)|
|m| ≥ para todo u ∈ H, u ̸= 0.
||u||2
Logo,
|(Au, u)|
sup ≤ |m|,
u∈H;u̸=0 ||u||2
ou seja, ||A|| ≤ |m| = max{|M |, |m|}, o que prova o desejado em (5.101). Assim, de
(5.100) e (5.101) fica provado o desejado. 2
5.7 Operadores Compactos - O Teorema Espectral

para Operadores Compactos Simétricos
No que segue, H representará um espaço de Hilbert sobre C munido do produto interno

(·, ·) e norma || · || = (·, ·)1/2 .
Definição 5.56 Um operador A de H é denominado compacto, quando para toda su-

cessão limitada {uν }ν∈N de vetores de H, podemos extrair de {Auν }ν∈N uma subsucessão
convergente em H. Em outras palavras, A leva conjuntos limitados em conjunto relativa-
mente compactos.
Exemplo: Seja A : L2 (a, b) → L2 (a, b) definido por Au = (u, e)e, onde u ∈ L2 (a, b)
e e é um vetor unitário de L2 (a, b). Mostraremos que A é um operador compacto. De
fato, se {uν }ν∈N é uma seqüência limitada em L2 (a, b), então, em virtude do teorema
3.63, existe ums subseqüência uν ′ tal que uν ′ ⇀ u fracamente em L2 (a, b) e, desta forma,
(uν ′ , e) → (u, e) forte em C e, conseqüentemente, (uν ′ , e)e → (u, e)e em L2 (a, b).
Proposição 5.57 Se A é um operador compacto de H, então A é limitado.
Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A não seja limitado. Então, existe
uma sucessão {uν }ν∈N de vetores de H com ||uν || = 1, para todo ν ∈ N, tal que ||Auν || ≥ ν.
Logo, da sucessão {Auν }ν∈N não podemos extrair nenhuma subsusessão convergente, o
que contradiz o fato de A ser compacto. Assim, A é limitado. 2
Teorema 5.58 (Arzelá-Ascoli) Sejam K um espaço métrico compacto e H um subcon-

junto limitado de C(K). Suponhamos que H é uniformemente equicontı́nua, isto é, para
todo ε > 0, existe δ > 0 tal que d(x1 , x2 ) < δ implica que |f (x1 ) − f (x2 )| < ε, seja qual
for a f ∈ H. Então, H é relativamente compacto em C(K).
Demonstração: Ver Yosida [21]-página 85. 2
Teorema 5.59 Um operador A de H é compacto se, e somente se, A∗ é compacto.
Demonstração: ⇒ Suponhamos que A seja compacto. Seja {uν }ν∈N uma sucessão
limitada em H. Mostraremos que {A∗ uν }ν∈N possui uma subsucessão convergente. Po-
demos supor, sem perda da generalidade, que ||uν || ≤ 1, para todo ν ∈ N. Consideremos
K = A (B1 (0)), que é um espaço métrico compacto posto que A é um operador compacto,
por hipótese. Consideremos H ⊂ C(K) definido por
H = {φν : K → C; x ∈ K 7→ (x, uν ), ν = 1, 2, · · · }.
Temos:
|φν (x) − φν (y)| = |(x, uν ) − (y, uν )| ≤ ||x − y| ||uν || ≤ ||x − y||,
para todo ν ∈ N e x, y ∈ K.
Assim, dado ε > 0, existe δ = ε > 0 tal que
se ||x − y|| < δ ⇒ |φν (x) − φν (y)| < ε, para todo ν ∈ N. (5.102)
Além disso, sendo K limitado resulta que
||φν || = sup |φν (x)| = sup |(x, uν )| ≤ sup ||x|| ||uν || ≤ C, para todo ν ∈ N, (5.103)
x∈K x∈K x∈K
onde C é uma constante positiva.

De (5.102) e (5.103) segue que H é um subconjunto de C(K) satisfazendo as condições
do Teorema de Arzelá-Ascoli e portanto, H é relativamente compacto em C(K). Assim,
podemos extrair uma subsucessão {φν ′ } que converge em C(K) para uma função φ em
C(K), já que C(K) é um espaço de Banach, ou seja,
||φν ′ − φ|| = sup |(x, uν ′ ) − φ(x)| → 0 quando ν ′ → +∞.

x∈K
Em particular,
sup |(Au, uν ′ ) − φ(Au)| → 0 quando ν ′ → +∞,

u∈H;||u||≤1
ou seja,
sup |(Au, uν ′ ) − (Au, uµ′ )| → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞,

u∈H;||u||≤1
ou ainda,
sup |(u, A∗ uν ′ ) − (u, A∗ uµ′ )| → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞,

u∈H;||u||≤1
o que implica
sup |(u, A∗ (uν ′ − uµ′ ))| → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞,

u∈H;||u||≤1
e, portanto, ||A∗ uν ′ − A∗ uµ′ || → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞, o que prova o desejado.

⇐ Se A∗ é compacto então, em virtude das proposições 5.52 e 5.57 resulta que A∗∗ = A
é compacto. Isto encerra a prova. 2
Proposição 5.60 Lc (H) = {A ∈ L(H); A é compacto} é um subespaço vetorial de L(H).

Na verdade, Lc (H) é um subespaço fechado de L(H).
Demonstração: Obviamente Lc (H) é um subespaço vetorial. Mostraremos que Lc (H)

é fechado. Com efeito, seja An ∈ Lc (H), para todo n ∈ N, talq que An → A em L(H).
Provaremos que A ∈ Lc (H). Com efeito, seja {un }n∈N uma sucesssão limitada de H, isto
é, existe M > 0 tal que ||un || ≤ M , para todo n ∈ N. Como A1 é compacto podemos
extrair de {A1 u1,k }k∈N uma subsucessão convergente. Seja {u1,k }k∈N uma subsucessão de
{un }n∈N tal que {A1 u1,k }k∈N seja convergente. De forma análoga, podemos extrair de
{u1,k }k∈N uma subsucessão {u2,k }k∈N tal que {A2 u2,k }k∈N seja convergente. Repetindo o
processo n − 1 vezes, podemos extrair de {un−1,k }k∈N uma subsucessão {un,k }k∈N tal que
{An un,k }k∈N seja convergente.
Temos:
u1,1 u1,2 u1,3 · · · onde {A1 u1,k }k∈N converge

u2,1 u2,2 u2,3 · · · onde {A2 u2,k }k∈N , {A1 u2,k }k∈N convergem
u3,1 u3,2 u3,3 · · · onde {A3 u3,k }k∈N , {A2 u3,k }k∈N , {A1 u3,k }k∈N convergem
.. .. .. .
. . . · · · ..
un,1 un,2 un,3 · · · onde {An un,k }k∈N , {An−1 un,k }k∈N , · · · , {A1 un,k }k∈N convergem
Consideremos a sucessão diagonal {u1,1 , u2,2 , · · · , un,n , · · · }. ostraremos que {Auk,k }k∈N
converge. Notemos que {An uk,k }k∈N é convergente para todo n ∈ N. Afirmamos que
{Auk,k }k∈N é uma sucessão de Cauchy. (5.104)
Com efeito, temos
||Auk,k − Al,l || ≤ ||Auk,k − Am uk,k || + ||Am uk,k − Am ul,l || + ||Am ul,l − Aul,l ||. (5.105)
Como An → A em L(H), então, dado ε > 0, existe m0 ∈ N tal que ||Am0 − A|| < ε
3M
.
Asssim,
ε
||Auk,k − Am0 uk,k || ≤ ||A − Am0 || ||uk,k || ≤ M ||A − Am0 || < ,
3 (5.106)
ε ε
||Aul,l − Am0 ul,l || ≤ ||A − Am0 || ≤ ||A − Am0 || ||ul,l || ≤ M = .
3M 3
Por outro lado, temos que {Am0 uk,k } é convergente, e portanto, de Cauchy. Logo,
existe n0 ∈ N tal que para todo k, l > n0 resulta que
ε
||Am0 uk,k − Am0 ul,l || < . (5.107)
3
Portanto, tomando m = m0 em (5.105), de (5.106) e (5.107) resulta que ||Auk,k −

Au l, l|| < ε, se k, l > n0 , o que implica que {Auk,k }k∈N é de Cauchy em H e como H é
completo segue que {Auk,k }k∈N é convergente, o que encerra a prova. 2
Teorema 5.61 Seja A um operador compacto e simétrico de H, diferente do operador

nulo. Então, A possui um valor próprio λ ̸= 0, λ ∈ R.
Demonstração: Sendo A compacto, então em virtude da proposição 5.57 A é contı́nuo.

Além disso, por ser simétrico, então, da proposição 5.55 decorre que se ||A|| = sup |(Au, u)|,
||u||=1
e se
m= inf (Au, u) e M = sup (Au, u),

u∈H;||u||=1 u∈H;||u||=1
então
||A|| = max{|m|, |M |}, onde m e M são reais.

Consideremos λ = m ou λ = M de modo que |λ| = ||A||. Mostraremos que λ é valor

próprio de A. Pelas definições de m e M e λ, existe uma sucessão {uν }ν∈N de vetores de
H, com ||uν || = 1, e tal que
(Auν , uν ) → λ quando ν → +∞. (5.108)
Como A é compacto, existe uma subsucessão {wk } de {uk } e u ∈ H tais que
Awk → u quando k → +∞. (5.109)
Temos, em virtude de A ser simétrico e λ real que
0 ≤ ||Awk − λ wk ||2 = ||Awk ||2 − 2λ(Awk , wk ) + λ2 .
Passando o limite na desigualdade acima, resulta, em virtude de (5.108) e (5.109) que
0 ≤ lim ||Awk − λ wk ||2 = ||u||2 − 2λ2 + λ2 = ||u||2 − λ2 , (5.110)

k→+∞
de onde segue que |λ| ≤ ||u||. Como A é limitado, resulta que
||Auk || ≤ ||A|| ||wk || = ||A|| = |λ|.
Tomando o limite na última desigualdade obtemos de (5.109) que ||u|| ≤ |λ|. Das
desigualdades acima resulta que ||u|| = |λ|. Resulta daı́ e de (5.110) que
lim ||Awk − λwk || = 0, (5.111)

k→+∞
e de (5.109) que acarreta que
λ wk → u, quando k → +∞ (5.112)
Seja v = λu . Então, ||v|| = 1 e de (5.112) vem que λ wk → λ v. Sendo A limitado resulta

que A(λ wk ) → A(λ v), de onde resulta que Awk → Av. Desta última convergência, de
(5.111), (5.112) e do fato que u = λ v concluı́mos que Av = λ v, o que encerra a prova.
2
Observação 5.62 Decorre da demonstração do teorema 5.61 que se |M | ≥ |m| então

||A|| = |M | e, portanto, M é um valor próprio de A e se |m| ≥ |M |, então m é um valor
próprio de A. Além disso, ||A|| ou −||A|| são valores próprios de A.
Definição 5.63 Sejam A um operador de H e λ ∈ C um valor próprio de A. A dimensão

do espaço N (A − λ I) é chamado multiplicidade do valor próprio de λ.
Proposição 5.64 A multiplicidade de cada valor próprio λ ̸= 0 de um operador compacto

A não nulo de H é finita.
Demonstração: Seja λ ̸= 0 um valor próprio de A. Suponhamos, por contradição, que

o espaço
Hλ = {u ∈ H; Au = λu}
não possua dimensão finita, isto é
dim[N (A − λ I)] = +∞.
Então, podemos considerar em N (A − λ I) uma sucessão {φn }n∈N de vetores linear-

mente independentes. Pelo processo de ortogonalização de Gram-Schmit, podemos supor
que
(φn , φm ) = 0, para todo n, m ∈ N, n ̸= m.
Dividindo cada elemento {φn }n∈N por sua norma, obtemos finalmente uma subsucessão
de vetores {en }n∈N tais que
||en || = 1, para todo n ∈ N,

(en , em ) = 0, para todo n, m ∈ N, n ̸= m.
Por outro lado,
||Aen − Aem ||2 = ||A(en − em )||2 = ||λ(en − em )||2 = |λ|2 ||en − em ||2 .
Contudo,
||en − em ||2 = ||en ||2 + ||em ||2 − (en , em ) − (em , en ) .

| {z } | {z } | {z } | {z }
=1 =1 =0 =0
Logo,
||Aen − Aem ||2 = 2 λ2 ,

o que implica que {Aen }n∈N não possui subsucessão alguma convergente, o que contradiz
o fato que A é um operador compacto. Assim, a multiplicidade do valor próprio λ ̸= 0 é
finita.
2
Observação 5.65 Sendo {u1 , u2 , · · · , un , · · · } uma base de vetores de um espaço vetorial

V , então, definindo-se
u1
v1 = ,
||u1 ||
v2 = u2 − (u2 , v1 )v1 ,
v3 = u3 − (u3 , v1 )v1 − (u3 , v2 )v2 ,
..
.
vn = un − (un , v1 )v1 − (un , v2 )v2 − · · · − (un , vn−1 )vn−1 ,
..
.
então a coleção de vetores {v1 , v2 , · · · , vn , · · · } é uma base ortogonal de V . Este é processo

de orgotonalização de Gram-Schmidt.
Teorema 5.66 Seja A um operador compacto simétrico não-nulo de H. Então, podemos

construir uma coleção finita ou enumerável {λν } de valores próprios não-nulos de A e
uma coleção {vν } de correspondentes vetores próprios tais que
(i) Se {λν } é enumerável, então
|λν | ≥ |λν+1 |, para todo ν e λν → 0.
(ii) {vν } é um sistema ortonormal de H e é válida a representação

∑ ∑
Au = (Au, vν )vν = λν (u, vν )vν , para todo u ∈ H. (5.113)
ν ν
∑
( ν indica soma finita ou enumerável.)
(iii) Todos os valores próprios não-nulos de A estão na coleção {λν }, portanto, a
coleção de valores próprios não-nulos de A é no máximo enumerável.
Demonstração: Faremos a demonstração em três etapas.

Primeira Etapa: Construção dos {λν } e {vν }.
O teorema 5.61 nos proporciona o primeiro valor próprio λ1 ̸= 0, com correspondente

valor próprio v1 , ||v1 || = 1. Seja H2 o complemento ortogonal de v1 , isto é,
H2 = {u ∈ H; (u, v1 ) = 0} e definamos H1 = H.
Sendo A simétrico, A é invariante por H2 , ou seja, A : H2 → H2 . Com efeito, para

u ∈ H2 , temos
(Au, v1 ) = (u, Av1 ) = (u, λ v1 ) = λ (u, v1 ) = 0,
o que implica que Au ∈ H2 , o que prova a afirmação.

Seja A2 = A|H2 . Então, admitindo-se que A2 ̸= 0 (não identicamente nulo, obtemos,
aplicando o teorema 5.61 a A2 e H2 , o segundo valor próprio λ2 com correspondente vetor
próprio v2 ∈ H2 , ||v2 || = 1. Notemos que v2 é ortogonal a v1 e sendo
|λ2 | = sup |(Au, u)| ≤ sup |(Au, u)| = |λ1 |,

u∈H2 ,||u||=1 u∈H1 ;||u||=1
resulta que |λ1 | ≥ |λ2 |.

Consideremos, da mesma forma,
H3 = {u ∈ H; (u, v1 ) = (u, v2 ) = 0},
isto é, H3 é o complemento ortogonal de v1 e v2 . Se u ∈ H3 , temos
(Au, v1 ) = (u, Av1 ) = λ1 (u, v1 ) = 0 e (Au, v2 ) = (u, Av2 ) = λ2 (u, v2 ) = 0,
o que acarreta que Au ∈ H3 . Definamos A3 = A|H3 . Admitindo-se que A3 ̸= 0(não

identicamente nulo), obtemos λ3 ̸= 0 e v3 ∈ H3 , ||v3 || = 1, tais que |λ2 | ≥ |λ3 | e v3 é orto-
gonal a v1 e v2 . Admitindo-se que A2 , A3 , · · · , Aν são não identicamente nulos, obtemos,
aplicando-se sucessivamente o raciocı́nio feito acima, os valores próprios λ1 , λ2 , · · · , λν não
nulos de A com correspondentes vetores próprios v1 , v2 , · · · , vν , tais que
|λ1 | ≥ |λ2 | ≥ · · · ≥ |λν |,
e {v1 , v2 , · · · , vν } sendo um conjunto ortonormal de H, vν ∈ Hν , onde Hν é o complemento

ortogonal de v1 , v2 , · · · , vν−1 . Se todos os Aν são não nulos, obtemos uma coleção enu-
merável {λν } de valores próprios de A com correspondentes vetores próprios {vν }. Caso
contrário, paramos a construção dos λν no momento que em que Aν ≡ 0. Mostraremos
que se {λν } é enumerável, então λν → 0. Com efeito, como {λν } é limitada (por |λ1 |),
existe uma subsucessão {λν ′ } de {λν } e a ∈ R tais que ′ lim λν ′ = a. Suponhamos, por
{ } ν →+∞
vν ′
contradição, que a ̸= 0. Então, λ ′ é limitada e, como A é compacto, existirão uma
ν
subsucessão da mesma, a qual continuaremos denotando pela mesma notação, e v ∈ H

tais que
( )
vν ′
A = vν ′ → v, quando ν ′ → +∞.
λν ′
Mas a convergência acima não pode ocorrer uma vez que
||vν1′ − vν2′ ||2 = ||vν1′ ||2 + ||vν2′ ||2 ,
ou seja, {vν ′ } não é de Cauchy. Isto nos leva a uma contradição provando que
lim λν ′ = 0.
ν ′ →+∞
Decorre da convergência acima que
lim |λν | = 0
ν→+∞
uma vez que {|λν |} é uma sucessão decrescente e limitada de números reais e portanto
covergirá para o seu ı́nfimo, que, neste caso, é zero. Do exposto concluı́mos que
lim λν = 0
ν→+∞
Segunda Etapa: A Representação (5.113) é válida

Suponhamos que {vν } seja um sistema enumerável. Então, {λν } é enumerável. Seja
u ∈ H e definamos, para cada ν ∈ N
∑
ν−1
wν = u − (u, vi )vi . (5.114)
i=1
O resultado seguirá se mostrarmos que
Awν → 0 quando ν → +∞. (5.115)
Com efeito, notemos que de (5.114) temos

∑
ν−1 ∑
ν−1
Awν = Au − (u, vi )Avi = Au − λi (u, vi )vi
i=1 i=1
∑
ν−1 ∑
ν−1
= Au − (u, Avi )vi = Au − (Au, vi )vi .
i=1 i=1
Da última identidade e assumindo a convergência em (5.115) fica provado (5.113).

Portanto é suficiente provarmos (5.115). Com efeito, temos de (5.114) que
∑
ν−1
(wν , vj ) = (u, vj ) − (u, vi )(vi , vj ) = 0, j = 1, 2, · · · , ν − 1,
i=1
o que implica que wν ∈ Hν , para todo ν ∈ N.

Pelo Teorema de Pitágoras segue que
( )
∑
ν−1 ∑
ν−1
||wν ||2 = (wν , wν ) = u − (u, vi )vi , u − (u, vj )vj
i=1 j=1
( ν−1 )
∑
ν−1 ∑
ν−1 ∑ ∑
ν−1
= ||u||2 − (u, vj )(u, vj ) − (u, vi )(vi , u) + (u, vi )vi , (u, vj )vj ,
j=1 j=1 i=1 j=1
de onde vem que

∑
ν−1
||wν || = ||u|| −
2 2
|(u, vi )|2 ,
j=1
o que acarreta que
||wν || ≤ ||u||, para todo ν ∈ N. (5.116)
Se wν0 = 0, para algum ν0 , temos

ν∑
0 −1
u= (u, vi )vi ,
i=1
e, por conseguinte,
(ν −1 )
∑0 ν∑
0 −1
(u, vµ ) = (u, vi )vi , vµ = (u, vi )(vi , vµ ) = 0 se µ ≥ ν0 ,

i=1 i=1
de onde vem que (u, vµ ) = 0 para todo µ ≥ ν0 e a representação em (5.113) segue de

modo simples.
Suponhamos, então, que wν ̸= 0 para todo ν ∈ N e definamos zν = wν
||wν ||
, para todo
ν ∈ N. Então, zν ∈ Hν (posto que wν ∈ Hν ), ||zν || = 1 e, além disso,
|λν | ≥ ||Azν ||, pois (5.117)
|λν | = sup |(Au, u)| = sup ||Au|| ≥ ||Azν ||.

u∈Hν ;||u||=1 u∈Hν ;||u||=1
(Note que a identidade

( acima
) é válida pois A é invariante para cada Hν e portanto
||Au|| = ||Au|| ≤ Au, ||Au|| ≤
(Au,Au) Au
sup |(Au, u)|). Assim, de (5.116) e (5.117) obtemos
u∈Hν ;||u||=1
||Awν || = ||wν || ||Azν || ≤ ||u|| |λν |, para todo ν ∈ N.
Tomando o limite na desigualdade acima notando que λν → 0 segue que Awν → 0, o

que prova (5.115), conforme desejado.
Suponhamos que tenhamos apenas um número finito de vetores próprios v1 , v2 , · · · , vν−1 .
Seja wν como em (5.114). Então, wν ∈ Hν . Se Awν fosse diferente de zero, terı́amos que
Aν = A|Hν seria diferente do operador nulo e então poderı́amos obter mais um vetor
próprio vν , mas isto não pode ocorrer. Assim, Awν = 0 e o resultado segue.
Terceira Etapa: Demonstração de (iii)
Suponhamos que A tenha um valor próprio λ ̸= 0 com correspondente vetor próprio
v, tal que λ seja diferente de todos os λν obtidos na primeira etapa. Então, por ser A
simétrico, resulta que
(v, vν ) = 0, para todo ν ∈ N,
pois
(Av, vν ) = (v, Avν ) = λν (v, vν ) ⇒ (λ − λν )(v, vν ) = 0, para todo ν ∈ N,
implicando que (v, vν ) = 0 para todo ν ∈ N, já que estamos admitindo que (λ − λν ) ̸= 0,,
para todo ν ∈ N. De (5.113) resulta que
∑
Av = λν (v, vν )vν = 0,
ν
o que é uma contradição já que Av = λ v ̸= 0. Assim, em {λν } estão todos os valores
próprios e não nulos de A. Isto encerra a prova do teorema. 2
Seja AH → H um operador linear de um espaço de Hilbert H. O núcleo de A,
N (A) = {u ∈ H; Au = 0},
é um subespaço de H. Sendo A limitado, então N (A) é fechado. Com efeito, seja

{uν }ν∈N ⊂ N (A) tal que uν → u em H. Ora, pela continuidade de A, resulta que
Auν → Au. Contudo, como para cada ν ∈ N, Auν = 0, vemk que Au = 0, o que prova
que u ∈ N (A) e portanto N (A) é um subespaço fechado de H. Assim, de acordo com o
teorema 5.49, sendo A limitado, podemos escrever que
H = N (A) ⊕ N (A)⊥ . (5.118)

Lema 5.67 Seja A um operador compacto, simétrico e não nulo de um espaço de Hilbert
H. Então, dado u ∈ H, existe um único w ∈ N (A) tal que
∑
u=w+ (u, vν )vν , (5.119)
ν
onde {vν } é o sistema ortonormal de H obtido no teorema 5.66. Além disso, a repre-
sentação dada em (5.119) é única.
Demonstração: De acordo com a proposição 5.31 temos que a série

∑
(u, vν )vν
ν
é convergente em H. Definindo-se
∑
w =u− (u, vν )vν ∈ H, (5.120)
ν
então, pela linearidade de A obtemos

( )
∑
Aw = Au − A (u, vν )vν . (5.121)
ν
Por outro lado,

( n )
∑ ∑
n ∑
n
A (u, vν )vν = (u, vν )Avν = λν (u, vν )vν ,
ν ν=1 ν=1
e do teorema 5.66(ii) resulta que

( n ) ( n )
∑ ∑
lim A (u, vν )vν = lim λν (u, vν )vν = Au. (5.122)
n→+∞ n→+∞
ν ν=1
Portanto, de (5.121) e (5.122) podemos escrever que
Aw = Au − Au = 0, (5.123)
o que prova que w ∈ N (A). Logo, de (5.120) e (5.123) temos a existência de w ∈ N (A) que
verifica (5.119). Resta-nos provar a unicidade da representação. Com efeito, provaremos
inicialmente que para todo n ∈ N, temos
{vν } ⊂ N (A)⊥ = {v ∈ H; (v, w) = 0, para todo w ∈ N (A)}. (5.124)

Para isso, é suficiente provarmos que para cada ν ∈ N tenhamos
(vν , w) = 0, para todo w ∈ N (A).
De fato, se w ∈ N (A) então Aw = 0 e daı́ decorre que
0 = (vν , Aw) = (Avν , w) = λν (vν , w) ⇒ (vν , w) = 0,
o que prova o desejado em (5.124). Assim, para cada ν ∈ N, tem-se
(u, vν )vν ∈ N (A)⊥ ,
pois N (A)⊥ é um subespaço. Sendo o mesmo fechado, resulta que

∑
(u, vν )vν ∈ N (A)⊥ .
ν
Segue daı́ e de (5.118) que a representação dada em (5.119) é única. Isto encerra a prova.
2
Proposição 5.68 Seja A um operador compacto e simétrico de um espaço de Hilbert H.

Então o sistema {vν }ν∈N de vetores próprios de A obtido no teorema 5.66 é completo em
N (A)⊥ .
Demonstração: Conforme já demonstrado no lema 5.67, temos que
{vν }ν∈N ⊂ N (A)⊥ .
Sendo N (A)⊥ um subespaço fechado de um espaço de Hilbert segue que N (A)⊥ é

Hilbert. Resta-nos provar que {vν }ν∈N é completo em N (A)⊥ . Usaremos a proposição
5.29. Consideremos, então, u ∈ N (A)⊥ tal que u ⊥ vν para todo ν ∈ N. Provaremos que
u = 0. Com efeito, pelo lema 5.67 existe um único w ∈ N (A) que verifica
∑
+∞
u=w+ (u, vν )vν .
ν=1
Mas, por hipótese, como u ⊥ vν , para todo ν ∈ N resulta da expressão acima que
u = w e, conseqüentemente, que
u ∈ N (A) ∩ N (A)⊥ ,
ou seja, u = 0. Isto prova o desejado. 2

Observação 5.69 Como conseqüência da proposição 5.68 e do fato que H = N (A) ⊕

N (A)⊥ , vem que {vν }ν∈N é completo em H se, e somente se, A é injetor. Com efeito,
se A é injetor, então, N (A) = {0}, e, portanto, H = N (A)⊥ . Logo, {vν }ν∈N é completo
em H. Reciprocamente, suponhamos que {vν }ν∈N é completo em H. Pela proposição 5.33
resulta que
[{vν }ν∈N ] = H e [{vν }ν∈N ] = N (A)⊥ .
Logo, H = N (A)⊥ , o que implica que N (A) = {0}, ou seja, A é injetor.
Observação 5.70 Se H não é separável, então não pode existir um operador compacto
e simétrico de H que seja injetor.
Com efeito, suponhamos, por contradição, que exista um operador A, compacto, simétrico
e injetor. Então, pela proposição 5.68 vem que {vν }ν∈N é ortonormal completo em H.
Logo,
[{vν }ν∈N ] = H,
ou seja, existe um subconjunto enumerável e denso em H, a saber, [{vν }ν∈N ]. Mas isto é
uma contradição pois H não é separável.
Lema 5.71 Seja H um espaço de Hilbert separável. Então, todo conjunto ortonormal em
H é enumerável (no máximo).
Demonstração: Seja A um subconjunto ortonormal de H. Provaremos que A é enu-

merável. De fato, para todo x, y ∈ A, x ̸= y, temos
||x − y||2 = ||x||2 − (x, y) − (y, x) +||y||2 = 2,

| {z } | {z }
=0 =0
de onde vem que

√
||x − y|| = 2, para todo x, y ∈ A, x ̸= y.
Segue daı́ que se x, y ∈ A e x ̸= y, então
B √2 (x) ∩ B √2 (y) = ∅ (5.125)

2 2
e, além disso, para cada x ∈ A
B √2 (x) ∩ A = {x}.
2
Por outro lado, como H é separável, existe um subconjunto M de H, enumerável e

denso em H. Segue daı́ que para cada x ∈ A, existe zx ∈ M ∩ B √2 (x). Notemos que se
2
x ̸= y, então zx ̸= zy , pois, caso contrário, B √2 (x) ∩ B √2 (y) ̸= ∅, o que contradiz 5.125.
2 2
Logo, cada par de bolas distintas, possui elementos distintos de M . Agora, para cada
x ∈ A, escolhamso um único zx ∈ M ∩ B √2 (x) de modo que fica definida uma bijeção
2
τ : A → N , x 7→ zx , onde N é um subconjunto enumerável de M . Sendo N enumerável,
existe uma bijeção σ deste conjunto com um subconjunto P dos números naturais. Logo,
a composição σ ◦ τ é uma bijeção de A em P , o que prova o desejado.
2
Proposição 5.72 Seja H um espaço de Hilbert separável e A um operador compacto e

simétrico de H. Então, existe um sistema ortonormal e completo {eµ }µ∈N de H, formado
por vetores próprios de A.
Demonstração: Se A é injetor, então N (A) = {0} e, por conseguinte, H = N (A)⊥ .

Pela proposição 5.68 existe um sistema ortonormal completo em H formado por vetores
próprios de A.
Agora, se A não é injetor, então N (A) ̸= {0}. Sendo N (A) um subespaço fechado
de H resulta, conforme proposição 5.30, a existência de um sistema ortonormal completo
{wα }α em N (A). Sendo H separável e N (A) fechado em H, segue que N (A) é um
espaço de Hilbert separável (veja proposição 3.52). Logo, do lema 5.71 vem que {wα }α é
enumerável. Sendo {vν }ν o sistema ortonormal completo em N (A)⊥ obtido na proposição
5.68, definamos
{eµ }µ = {wα }α ∪ {vν }ν . (5.126)
É claro que {eµ }µ é enumerável. Além disso,
wα ⊥ vν , para todo α e para todo ν, (5.127)
pois N (A) ⊥ N (A)⊥ .

Provaremos que o sistema dado em (5.126) é otonormal completo em H. Com efito,
a ortogonalidade vem garantida de (5.127) e do fato que {wα }α e {vν }ν são ortonormais
em N (A) e em N (A)⊥ , respectivamente. Além disso, temos também que
||wα || = 1 e ||vν || = 1, para todo α, ν.

Resta-nos provar que o sistema dado em (5.126) é completo. Com efeito, usaremos a
proposição 5.29. Seja, então, u ∈ H tal que
u ⊥ eµ , para todo µ.
Segue de (5.126) que
u ⊥ wα para todo α e u ⊥ vν para todo ν. (5.128)
Por outro lado, como H = N (A) ⊕ N (A)⊥ , então, existe um único w ∈ N (A) e um
único v ∈ N (A)⊥ tais que
u = v + w. (5.129)
Logo, de (5.128) e (5.129) e do fato que N (A) ⊥ N (A)⊥ temos

0 = (u, wα ) = (v + w, wα ) = (v, wα ) +(w, wα ) = (w, wα ) para todo α,
| {z }
=0
(5.130)
0= (u, vν ) = (v + w, vν ) = (v, vν ) + (w, vν ) = (v, vν ), para todo ν.
| {z }
=0
Como {wα }α e {vν }ν são ortonormais completos em N (A) e N (A)⊥ , respectivamente,

então, resulta de (5.130) e da proposição 5.29 que w = 0 e v = 0, ou seja, u = 0, de onde
se conclui, aplicando-se novamente a proposição 5.29 que {eµ }µ é completo. Isto encerra
a prova.
2
Sejam H um espaço de Hilbert e A um operador compacto, simétrico e não-nulo.

Temos, conforme já vimos anteriormente, que
H = N (A) ⊕ N (A)⊥ .
Logo, se u ∈ H, existem únicos w ∈ N (A) e v ∈ N (A)⊥ tais que u = w + v. Em

verdade, temos, de acordo com (5.119) que
∑
u=w+ (u, vν )vν , w ∈ N (A),
ν
onde {vν }ν é o sistema ortonormal de H obtido no teorema 5.66. Consideremos, então,
P0 : H → N (A)
u 7→ P0 u = w,
a projeção ortogonal de H sobre N (A). (Neste caso colocamos λ0 = 0). Agora, para cada
ν0 ∈ N, temos também que
H = [vν0 ] ⊕ [vν0 ]⊥ ,
uma vez que [vν0 ] é um subespaço fechado de H. Segue daı́ que dado u ∈ H, existem
únicos w1 ∈ [vν0 ] e z1 ∈ [vν0 ]⊥ tais que
u = w1 + z1 .
Também, do exposto acima, temos a existência de um único w ∈ N (A) tal que

∑
u=w+ (u, vν )vν ,
ν
ou seja,
∑
u = (u, vν0 )vν0 + w + (u, vν )vν .
ν̸=ν0
Contudo, (u, vν0 )vν0 ∈ [vν0 ], w ∈ [vν0 ]⊥ (pois w ∈ N (A), N (A) ⊥ N (A)⊥ e vν0 ∈
∑
N (A)⊥ ) e ν̸=ν0 (u, vν )vν ∈ [vν0 ]⊥ (pois vν ⊥ vν0 , para todo ν ̸= ν0 e [vν0 ]⊥ é um subespaço
fechado). Logo, pela unicidade da representação vem que
∑
(u, vν0 )vν0 = w1 e w + (u, vν )vν = z1 .
ν̸=ν0
Consideremos, então, para cada ν ≥ 1:
Pν : H → [vν ]
u 7→ Pν u = (u, vν )vν ,
a projeção ortogonal de H sobre o subespaço gerado por vν . Então:

(i) Pν e Pµ são ortogonais entre si.
De fato, se ν ̸= µ, temos, para todo u, v ∈ H,
(Pν u, Pµ v) = ((u, vν )vν , (v, vµ )vµ ) = (u, vν ) (v, vµ ) (vν , vµ ) = 0,

| {z }
=0
isto é,
(Pν u, Pµ v) = 0, para todo µ ̸= ν e para todo u, v ∈ H.

∑
(ii) ν≥0 Pν = I.
Com efeito, para todo u ∈ H, de (5.119) temos que
∑
u=w+ (u, vν )vν , w ∈ N (A),
ν
onde a representação é única. Logo,

( )
∑ ∑ ∑
Pν u = P0 u + Pν u = w + (u, vν )vν = u.
ν≥0 ν≥1 ν≥1
∑
(iii) A = ν≥0 λν Pν .
De fato, para todo u ∈ H temos, de acordo com o teorema 5.66(ii),
( )
∑ ∑ ∑
λν Pν u = λν P ν u = λ0 P 0 u + λν (u, vν )vν = Au.
| {z }
ν≥0 ν≥0 =0 ν≥1
O resultado obtido acima é conhecido como o Teorema Espectral para Operadores

Compactos Simétricos.
Veremos, a seguir, uma espécie de recı́proca para o teorema 5.66.
Observação 5.73 Seja A ∈ L(H) um operador tal que dim(Im(A)) < +∞. Então A é
compacto.
De fato, seja L ⊂ H um conjunto limitado. Então, existe M > 0 tal que ||x|| ≤ M ,
para todo x ∈ L. Sendo A limitado resulta que
||Ax|| ≤ ||A|| ||x|| ≤ ||A|| M, para todo x ∈ L.
SEgue daı́ que o conjunto
Im(L) = {Ax; x ∈ L},
é um subconjunto limitado do espaço Im(A) que, por hipótese, tem dimensão finita. Logo,
Im(L) é compacto e portanto A é compacto.
Lema 5.74 Seja {An }n∈N uma sucessão de operadores de L(H), de imagem finita (ou
seja, dim(Im(An )) < +∞ para todo n) e consideremos A ∈ L(H) tal que ||An − A|| → 0
quando n → +∞. Então A é compacto.
Demonstração: Como para cada n ∈ N, dim(Im(An )) < +∞, então, pela observação
5.73 An ∈ Lc (H), sendo este um subespaço fechado de L(H) (veja proposição 5.60) e
como An → A em L(H) resulta que A ∈ Lc (H). 2
Proposição 5.75 Seja A um operador de um espaço de Hilbert H que satisfaz

∑
+∞
Au = λν (u, vν )vν , para todo u ∈ H,
ν=1
onde {λν }ν∈N converge para zero e {vν }ν∈N é um sistema ortonormal de H. Então, A é
compacto e simétrico.
Demonstração: Seja {An }n∈N , uma sucessão de operadores de L(H) definida por
∑
n
An u = λν (u, vν )vν , u ∈ H.
ν=1
Tem-se dim(Im(A)) < +∞, para todo n ∈ N. Pela observação 5.73 temos, para cada
n ∈ N, que An ∈ Lc (H). Provaremos que
An → A em L(H). (5.131)
Como λn → 0, então, dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que para todo n ≥ n0 tem-se
|λn | < ε. Assim, para todo u ∈ H, temos
2
∑ n ∑
+∞

||An − Au|| =
2
λν (u, vν )vν − λν (u, vν )vν (5.132)

ν=1 ν=1
2
∑ +∞

= λν (u, vν )vν .

ν=n+1
Contudo, se n ≥ n0 e m > n + 1, temos

2 ( m )
∑m ∑ ∑
m

λν (u, vν )vν = λν (u, vν )vν , λµ (u, vµ )vµ

ν=n+1 ν=n+1 ν=n+1
∑
m ∑m
= |λν (u, vν )|2 ≤ ε2
|(u, vν )|2
ν=n+1 ν=n+1
Logo, para todo n ≥ n0 e m > n+1 da desigualdade de Bessel (veja 5.73) e na situação
limite vem que
2
∑
+∞

λν (u, vν )vν ≤ ε2 ||u||2 . (5.133)

ν=n+1
Assim, de (5.132) e (5.133) resulta que
||An − Au||2 ≤ ε2 ||u||2 , para todo n ≥ n0 e u ∈ H. (5.134)
Como A da forma que foi definido é linear e contı́nuo temos de (5.134) que
||An − A||L(H) ≤ ε, para todo n ≥ n0 ,
o que prova (5.131). Pelo lema 5.74 segue que A é compacto. Além disso, A é simétrico
pois para todo u, v ∈ H resulta que
( +∞ ) +∞
∑ ∑
(Au, v) = λν (u, vν )vν , v = λν (u, vν )(vν , v),
( ν=1+∞ ) ν=1
∑ ∑
+∞ ∑
+∞
(u, Av) = u, λν (v, vν )vν = λν (v, vν )(u, vν ) = λν (vν , v)(u, vν ),
ν=1 ν=1 ν=1
isto é, (Au, v) = (u, Av), o que encerra a prova. 2
5.8 Alternativa de Riesz-Fredholm

Estamos interessados em determinar soluções do problema
u − λAu = v, (5.135)
ou ainda,
(I − λA)u = v,
onde são dados o operador compacto simétrico A de H, v ∈ H e λ ∈ C tal que λ ̸= 0.

Antes de enunciarmos e demonstrarmos um resultado que nos permite determinar
soluções da equação (5.135), motivaremos o porquê da solução u ter a forma apresentada
no resultado correspondente.
Suponhamos que u seja uma solução da equação (5.135). Pelo fato de u, v ∈ H, temos
em virtude do lema 5.67, que
∑
u = w1 + (u, vν )vν (5.136)
ν
∑
v = w2 + (v, vν )vν , (5.137)
ν
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 247
onde w1 , w2 ∈ N (A). Além disso, pela teorema 5.66, resulta que

∑
Au = λν (u, vν )vν . (5.138)
ν
Pelo fato de u ser solução da equação 5.135 obtemos de (5.135), (5.136) e (5.137), que
[ ] [ ]
∑ ∑ ∑
w2 + (v, vν )vν = w1 + (u, vν )vν − λ λν (u, vν )vν (5.139)
ν ν ν
∑
= w1 + (1 − λλν )(u, vν )vν .
ν
Compondo-se com vν os dois lados da identidade acima, vem que

∑ ∑
(w2 , vν ) + (v, vµ )(vµ , vν ) = (w1 , vν ) + (1 − λλµ )(u, vµ )(vµ , vν ).
µ µ
Como os {vν }ν∈N são ortonormais temos que

{
0, se µ ̸= ν,
(vµ , vν ) =
1, se µ = ν,
e pelo fato de w1 , w2 ∈ N (A) e {vν }ν∈N ∈ N (A)⊥ temos que
(w1 , vν ) = (w2 , vν ) = 0, para todo ν ∈ N.
Logo,
(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N. (5.140)
Ainda, como H = N (A) ⊕ N (A)⊥ , temos, aplicando a projeção ortogonal de H sobre

N (A) na expressão dada em (5.136) que
w1 = w2 . (5.141)
Temos dois casos a considerar:
• i) λ ̸= 1
λν
, para todo ν ∈ N.
• ii) λ = 1
λν 0
, para algum ν0 ∈ N.
(i) Neste caso, de (5.136), (5.138) e (5.140) deduzimos que

∑ ∑ λλν
λ Au = λλν (u, vν )vν = (v, vν )vν .
ν ν
1 − λλν
Mas como λAu = u − v resulta que

∑ λλν
u−v = (v, vν )vν ,
ν
1 − λλν
ou seja,
∑ λλν
u=v+ (v, vν )vν , (5.142)
ν
1 − λλν
(ii) Neste caso, estamos considerando que λ = 1

λν0
, para algum ν0 ∈ N. Seja r a
multiplicidade (geométrica) de λν0 , isto é,
dimN (A − λν0 I) = r.
Então, pela proposição 5.64, r < +∞. Como Avν0 = λν0 vν0 temos que vν0 ∈ N (A −
λν0 I) e, portanto, podemos completar o conjunto {vν0 } de modo a obtermos uma base para
N (A − λν0 I) posto que vν0 ̸= 0. Tal completamento será feito de modo a obtermos, nessa
base, o máximo de elementos de {vν } possı́veis. Seja {vν0 , u1 , · · · , ur−1 } tal base. Sem
perda de generalidade, podemos supor tais vetores ui unitários pois se eles não o forem,
basta unitarizá-los que eles ainda continuam formando uma base para N (A − λν0 I).
Provaremos que
ui ∈ {vν }ν∈N , para todo i = 1, · · · , r − 1. (5.143)
Com efeito, suponhamos, por contradição, que existe i0 ∈ {1, · · · , r − 1} tal que
/ {vν }ν∈N . Consideremos a sucesão {vν∗ }ν∈N dada por
ui0 ∈


 vν , ν ≤ ν 0 ,

vν∗ = ui0 , ν = ν0 + 1



vν−1 , ν ≥ ν0 + 2,
cujos autovalores de A são dados por


 λν , ν ≤ ν 0 ,

λ∗ν = λν0 , ν = ν0 + 1



λν−1 , ν ≥ ν0 + 2.
Observemos que as seqüências {λ∗ν }ν∈N e {vν∗ }ν∈N tem as mesmas propriedades das
seqüências {λν }ν∈N e {vν }ν∈N . De fato,
i) Avν∗ = λ∗ν vν∗ , para todo ν ∈ N,

ii) |λ∗ν | ≥ |λ∗ν+1 |, para todo ν ∈ N e λ∗ν → 0 quando ν → +∞,
iii) ||vν∗ || = 1, para todo ν ∈ N,
iv) (vν∗ , vµ∗ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N tais que ν ̸= µ.
Temos que (vν , vµ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N, ν ̸= µ pela própria construção dos

{vν }. Resta-nos mostrar que (vν , ui0 ) = 0, para todo n ∈ N. Se vν fizer parte da base
de N (A − λ0 I) temos que vν e ui0 são ortogonais e portanto (vν , ui0 ) = 0. Se vν não
fizer parte da base de N (A − λ0 I) temos que λν ̸= λν0 e pela simetria de A resulta que
(Aui0 , vν ) = (ui0 , Avν ), isto é, λν0 (ui0 , vν ) = λν (ui0 , vν ) posto que os λν ∈ R, para todo
ν ∈ N. Daı́ concluı́mos que (ui0 , vν ) = 0 para todo ν ∈ N, pois, caso contrário, λν0 = λν ,
o que geraria uma contradição.
∑
v) Au = λ∗ν (u, vν∗ )vν∗ , para todo u ∈ H.
ν
Seja u ∈ H e definamos
∑
ν−1
wν = u − (u, vi∗ )vi∗ .
i=1
O resultado seguirá se mostrarmos que Awν → 0 quando ν → +∞. De fato, observe-

mos que
(wν , vi∗ ) = (u, vi∗ ) − (u, vi∗ ) = 0, i = 1, 2, · · · , ν − 1.
Portanto,
wν ∈ Hν = {v ∈ H; (v, vi∗ ) = 0, i = 1, 2, · · · , ν − 1}.

Por outro lado,

( )
∑
ν−1 ∑
ν−1
||wν ||2 = (wν , wν ) = u− (u, vi∗ vi∗ , u − (u, vi∗ vi∗
i=1 i=1
( ν−1 )
∑
ν−1 ∑
ν−1 ∑ ∑
ν−1
= ||u||2 − (u, vi∗ )(u, vi∗ ) − (u, vi∗ ) (vi∗ , u) + (u, vi∗ )vi∗ , (u, vi∗ )vi∗
| {z }
i=1 i=1 i=1 i=1
=(u,vi∗ )
∑
ν−1 ∑
ν−1 ∑
ν−1
= ||u|| −
2
|(u, vi∗ )|2 − |(u, vi∗ )|2 + |(u, vi∗ )|2 ,
i=1 i=1 i=1
o que implica
∑
ν−1
||wν || = ||u|| −
2 2
|(u, vi∗ )|2 .
i=1
Assim, ||wν ||2 ≤ ||u||2 , ou seja, ||wν || ≤ ||u||. Se wν0 = 0, para alguma ν0 , então
∑
ν−1
u= (u, vi∗ )vi∗ ,
i=1
e, portanto, (u, vν∗ ) = 0, para todo ν ≥ ν0 . Logo,
∑
ν−1 ∑
Au = λ∗i (u, vi∗ )vi∗ = λ∗ν (u, vν∗ )vν∗ ,
i=1 ν

Suponhamos, então, que wν ̸= 0 e definamos zν = wν
||wν ||
. Então, zν ∈ Hν e ||zν || = 1.
Além disso, como
|λ∗ν | = sup |(Au, u)| = ||A|Hν || = sup ||Au||,

u∈Hν ,||u||=1 u∈Hν ,||u||=1
||Awν ||
temos que |λ∗ν | ≥ ||Azν ||. Assim, ||Azν || = ||wν ||
, ou seja,
||Awν || = ||Azν || ||wν || ≤ |λ∗ν | ||wν | ≤ |λ∗ν | ||u||.
Como λν → 0 quando ν → +∞ temos que ||Awν || → 0 quando ν → +∞ e desta

forma segue o resultado em (v).
Assim, {vν∗ }n∈N é uma seqüência nos moldes do Teorema 5.66 e tal que
{vν }ν∈N {vν∗ }ν∈N (5.144)

Mas, da proposição 5.68 resulta que {vν }ν∈N e {vν∗ }ν∈N são completos em N (A)⊥ . Pelo
fato de {vν }ν∈N ser ortonormal completo temos, por definição, que {vν }ν∈N é maximal em
N (A)⊥ e de (5.144) temos uma contradição ficando provado (5.143). Portanto,
ui ∈ {vν }ν∈N , i = 1, 2, · · · , r − 1.
Além disso, como Aui = λν0 ui , para todo i = 1, 2, · · · , r − 1, podemos impor que
vν0 +i = u + i, i = 1, · · · , r − 1, sem que isso altere qualquer propriedade da seqüência
{vν }ν∈N . Assim, {vν }ν∈N é tal que Avν = λ0 vν para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.
Suponhamos, então, que u seja uma solução da equação (5.135). Por (5.140) resulta
que
(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N.
Como λ = 1
λν 0
e λν = λν0 para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, temos que
(v, vν ) = 0, para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, (5.145)

(v, vν )
(u, vν ) = , ν ∈ N tais que ν ̸= ν0 , · · · , ν0 + r − 1. (5.146)
1 − λλν
Como u = v + λAu, para determinarmos uma expressão para u, devemos determinar

λAu. Temos, pelo teorema 5.66 que
∑
Au = λν (u, vν )vν
ν
∑ ν0∑
+r−1
= λν (u, vν )vν + λν0 (u, vν )vν .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 ν=ν0
Por (5.146) vem que
∑ λν
ν0∑
+r−1
Au = (v, vν )vν + λν0 (u, vν )vν .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν ν=ν 0
Notemos, no entanto, que independentemente do valor assumido por (u, vν ), ν =

ν0 , · · · , ν0 + r − 1 temos que (v, vν ) = 0 para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1. Portanto,
podemos supor que (u, vν0 +i ) = ai , i = 0, · · · , r − 1 onde ai ∈ C é qualquer.
Conseqüentemente
∑ λλν ∑ r−1
λ Au = (v, vν )vν + λ λν0 ai vν0 +i .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
Pondo λν0 ai = ci obtemos

[ ]
∑ λν ∑
r−1
λ Au = λ (v, vν )vν + ci vν0 +i ,
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
de onde concluimos que

[ ]
∑ λν ∑
r−1
u=v+λ (v, vν )vν + ci vν0 +i , ci ∈ C, i = 0, · · · , r − 1.
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλ ν i=0
Feitas as considerações acima podemos enunciar o próximo teorema.
Teorema 5.76 Sejam A um operador compacto simétrico não nulo de H, v ∈ H e λ ∈ C,

λ ̸= 0. Então, com relação a equação u − λAu = v, são válidas as seguintes afirmações:
i) Se λ ̸= 1
λν
, para todo ν ∈ N a equação tem uma única solução u dada por
∑ λλν
u=v+ (v, vν )vν . (5.147)
ν
1 − λλν
ii) Se λ = 1
λν0
, para algum ν0 ∈ N, a equação 5.135 tem pelo menos uma solução u
se, e somente se, v é ortogonal à vν0 , vν0 +1 , · · · , vν0 +r−1 , onde r é a multiplicidade de λν0 .
Além disso, a equação tem infinitas soluções u e todas são da forma
[ ]
∑ λν ∑
r−1
u=v+λ (v, vν )vν + ci vν0 +i , (5.148)
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
onde ci ∈ C, i = 0, 1, · · · , r − 1.
Demonstração: i) Suponhamos que λ ̸= 1

λν
, para todo ν ∈ N. Mostraremos que u dada
em (5.147) é solução da equação u − λAu = v. Com efeito, inicialmente mostraremos que
a série
∑ λλν
(v, vν )vν ,
ν
1 − λλν
converge em H.
Para tal, mostraremos que a seqüência das somas parciais é de Cauchy. Temos, para
ν > µ,
ν 2
∑ λλ ∑ µ
i λλi
||Sν − Sµ ||2 = (v, vi )vi − (v, vi )vi
1 − λλi 1 − λλi
i=1 i=1
ν 2
∑ λλ
i
= (v, vi )vi
1 − λλi
i=µ+1

∑ ν
λλi 2

1 − λλi |(v, vi )| .
2
=
i=µ+1
Como λν → 0 quando ν → +∞, temos que λλν → 0 e 1 − λλν → 1 quando ν → +∞

e, portanto, λλν
1−λλν
→ 0 quando ν → +∞. desta forma, existe C > 0 tal que

λλν

1 − λλν ≤ C, para todo ν ∈ N.
Asiim,
∑
ν
||Sν − Sµ || ≤ C
2 2
|(v, vi )|2 .
i=µ+1
∑+∞ ∑ν
Como pela Desigualdade de Bessel, i=1 |(v, vν )|2 ≤ ||v||2 < +∞, temos que i=µ+1 |(v, vi )|2 →
0 quando µ, ν → +∞, o que implica que |§ν − Sµ || → 0, quando ν, µ → +∞. Logo faz
sentido a expressão dada em (5.147).
Consideremos, então,
∑ λλν
u=v+ (v, vν )vν . (5.149)
ν
1 − λλν
Logo,
( )
∑
ν
λλi
Au = Av + A lim (v, vi )vi
ν→+∞
i=1
1 − λλi
∑
ν
λλi
= Av + lim (v, vi )Avi .
ν→+∞
i=1
1 − λλi
Por outro lado, pelo teorema 5.66 podemos escrever

∑
Av = λν (v, vν )vν ,
ν
e, portanto,
∑ ∑ λλ2ν
Au = λν (v, vν )vν + (v, vν )vν
ν ν
1 − λλν
∑( λλ2ν
)
= λν + (v, vν )vν
ν
1 − λλν
∑ λν
= (v, vν )vν ,
ν
1 − λλν
de onde resulta que
∑ λλν
λAu = (v, vν )vν . (5.150)
ν
1 − λλν
De (5.149) e (5.150) resulta que u − v = λAu o que mostra que u dada em (5.147)
é solução da equação u − λAu = v. Resta-nos mostrar a unicidade de solução. Para tal
suponhamos que u1 e u2 sejam soluções da equação u − λAu = v. Então, (u1 − u2 ) −
λA(u1 − u2 ) = 0, o que implica que A(u1 − u2 ) = λ1 (u1 − u2 ). Afirmamos que u1 = u2 ,
pois, caso contrário, u1 − u2 ̸= 0 e 1
λ
seria um valor próprio de A diferente de λν , o que
contraria o teorema 5.66 (iii).
ii) Suponhamos que λ = 1

λν 0
para alguma ν0 ∈ N e seja r a multiplicidade de λν0 . Pelo
que já vimos anteriormente (na motivação)
λν = λν0 , ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1,
λν ̸= λν0 , ν ̸= ν0 , · · · , ν0 + r − 1.
Mostraremos que
u é solução (5.135) se, e somente se, v é ortogonal a vν , ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.(5.151)
Então, por (5.140) temos
(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N.
Como λ = 1
λν 0
e λν = λν0 para ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, temos que
(v, vν ) = 0, ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.
Reciprocamente, suponhamos que v é ortogonal à vν , para ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1 e

consideremos u dado como em (5.148). Temos
[ ]
∑ λ2ν ∑
r−1
Au = Av + λ (v, vν )vν + λν0 ci vν0 +i .
ν̸=ν ,··· ,ν +r−1
1 − λλν i=0
0 0
Pelo teorema 5.66(ii) temos que

∑
Av = λν (v, vν )vν ,
ν
mas como (v, vν ) = 0, ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, segue que

∑
Av = λν (v, vν )vν .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
Logo,
∑ ∑ λλ2ν ∑ r−1
Au = λν (v, vν )vν + (v, vν )vν + λλν0 ci vν0 +i
1 − λλν |{z}
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 =1 i=0
∑ [ ] ∑
r−1
λλ2ν
= λν + (v, vν )vν + ci vν0 +i
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
∑ λν ∑ r−1
= (v, vν )vν + ci vν0 +i ,
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλ ν i=0
o que implica que

[ ]
∑ λν ∑ r−1
λAu = λ (v, vν )vν + ci vν0 +i
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
= u − v,
o que prova que a equação (5.135) possui pelo menos uma solução, quaisquer que sejam
ci ∈ C. Portanto, a equação (5.135) possui uma infinidade de soluções. Resta-nos mostrar
que qualquer solução de (5.135) é dada da forma (5.148). Com efeito, seja u0 solução de
(5.135). Então, se u é dada na forma (5.148) temos que
A(u0 − u) − λν0 (u0 − u) = 0,
ou seja,
1
A(u0 − u) = (u0 − u) = λν0 (u0 − u).
λ
Logo,
A(u0 − u) − λν0 (u0 − u) = 0,
e, portanto, u0 − u ∈ N (A − λν0 I). Como
N (A − λν0 I) = [vν0 , · · · , vν0 +r−1 ] (feito na motivação)

temos que
u0 − u = k0 vν0 + k1 vν0 +1 + · · · + kr−1 vν0 +r−1 , para ki ∈ C, i = 0, · · · , r − 1.
Assim,
∑
r−1
u0 = u + k0 vν0 +i ,
i=0
isto é,
[ r−1 ( ) ]
∑ λν ∑ ki
u0 = v + λ (v, vν )vν + ci + vν0 +i .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
λ
Como ci + ki
λ
∈ C, resulta que a demonstração do teorema está concluı́da.
2
Antes de demostrarmos o principal resultado deste parágrafo, a Alternativa de Riesz-

Fredholm, provaremos alguns resultados preliminares necessários na demonstração do
mesmo.
Lema 5.77 (Lema de Riesz) Sejam E um espaço vetorial normado e M ⊂ E um su-

bespaço fechado tal que M ̸= E. Então,
Para todo ε > 0, existe u ∈ E tal que ||u|| = 1 e d(u, M ) ≥ 1 − ε.
Demonstração: Seja v ∈ E tal que v ∈

/ M . Como M é fechado, então, d = d(v, M ) > 0.
Seja ε > 0. Logo, 1 − ε < 1 e, portanto, 1
1−ε
> 1. Assim, d < d
1−ε
. Como
d = inf ||v − w||,

w∈M
temos que existe w0 ∈ M tal que
d
d ≤ ||v − w0 || ≤ .
1−ε
definamos
v − w0
u= .
||v − w0 ||
Então, ||u|| = 1 e se m ∈ M temos

v − w0
||u − m|| = − m
||v − w0 ||
1
= ||v − w0 − m||v − w0 || ||
||v − w0 ||
(1 − ε)
≥ ||v − [w0 + m ||v − w0 ||] ||
d | {z }
∈M
(1 − ε)
≥ d.
d
Logo, ||u − m|| ≥ 1 − ε, para todo m ∈ M e, desta forma, d(u, M ) ≥ 1 − ε, o que
prova que u é o elemento procurado. 2
Lema 5.78 (Teorema de Riesz) Seja E um espaço vetorial normado tal que BE =
{u ∈ E; ||u||E ≤ 1} é compacta. Então E é de dimensão finita.
Demonstração: Suponhamos, por contradição, que E não possua dimensão finita.

Então, existe {vn }n∈N ⊂ E tal que {vn }n∈N é uma base para E. definamos:
En = [v1 , · · · , vn ] , n ∈ N.
Então, a coleção {En }n∈N é formada por subespaços de E que possuem dimensão
finita e tais que En−1 En , para todo n ∈ N∗ . Em virtude do lema 5.77, dado ε = 1/2
garantimos a exist encia de un ∈ En tal que ||un || = 1 e d(un , En−1 ) ≥ 1/2, para todo
n ∈ N∗ . Em particular, se m < n temos que
1
≤ d(un , En−1 ) ≤ ||un − um ||,
2
posto que um ∈ Em ⊂ En−1 . Assim,
1
||un − um || ≥ , se m < n; para todo m, n ∈ N.
2
Desta forma, {un } não possui subseqüência convergente pois, caso contrário, se exis-
tisse {unk } ⊂ {un }, com {unk } convergente, então {unk } seria de Cauchy e portanto
existiria k0 ∈ N tal que ||unk1 − unk2 || < 12 , para todo k1 > k2 ≥ k0 , o que geraria um
absurdo. Logo, {un } é uma seqüência limitada (pois ||un || = 1 para todo n ∈ N) tal que
não possui nenhuma subseqüência convergente, o que é um absurdo pois, por hipótese,
BE é compacta na topolgia forte. Concluı́mos então que E é de dimensão finita.
2
Observação 5.79 Resulta do lema acima que se E é um espaço vetorial normado de

dimensão infinita a bola BE = {x ∈ E; ||x||E ≤ 1} nunca será compacta.
Lema 5.80 Sejam M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e u ∈ H. Então,

se d = inf ||u − v||, existe v0 ∈ M tal que d = ||u − v0 ||.
v∈M
Demonstração: Seja d = inf ||u − v||. Então, existe {vn } ⊂ M tal que ||u − vn || → d,
v∈M
quando n → +∞. Sejam m, n ∈ N. Temos:
||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2 = ||(vn − u) + (vm − u)||2 + ||(vn − u) − (vm − u)||2 .
Pela identidade do paralelogramo,
||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 .
Logo,
||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − ||vn + vm − 2u||2

2
v + v
= 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4 − u .
n m
2
Como vn +vm
2
∈ M resulta que

vn + vm
− u ≥ inf ||v − u|| = d.
2 v∈M
Assim,
2
vn + vm

− − u ≤ −d2 .
2
Portanto,
||vn − vm ||2 ≤ 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4d2 .
Observando que ||vn − u|| → d quando n → +∞ e ||vm − u|| → d quando m → +∞,,

obtemos, da última desigualdade que
0≤ lim ||vn = vm ||2 ≤ 2d2 + 2d2 − 4d2 = 0,

m,n→=∞
o que implica que ||vn − vm || → 0 quando n, m → +∞, ou seja, {vn } é de Cauchy em

H e portanto, converge. Logo, existe v0 ∈ M (posto que M é fechado e {vn } ⊂ M ) tal
que vn → v0 quando n → +∞. Pela unicidade do limite resulta que d = ||u − v0 ||, com
v0 ∈ M . Isto conclui a prova.
2
Teorema 5.81 (Alternativa de Riesz-Fredholm) Sejam A ∈ LC (H) e λ ∈ C tal que

λ ̸= 0. Então:
a) N (I − λA) possui dimensão finita.
b) Im(I − λA) é fechado e, mais ainda, Im(I − λA) = N (I − λA∗ )⊥ .
c) N (I − λA) = {0} se, e somente se, Im(I − λA) = H.
d) dimN (I − λA) = dimN (I − λA∗ ).
Demonstração:
a) Definamos E1 = N (I − λA). Observemos que N (I − λA) é um subespaço fechado
de H e portanto E1 , munido da norma de H, é um espaço de Hilbert. Afirmamos que
BE1 ⊂ λA(BE ) = A(λBE ). (5.152)
Com efeito, seja u ∈ BE1 = {v ∈ E1 ; ||v|| ≤ 1}. Então, u ∈ N (I − λA) e ||u|| ≤ 1, ou

seja, u = λA e ||u|| ≤ 1. Como
A(λBE ) = {y = λAu; u ∈ E e ||u|| ≤ 1},
temos que u ∈ A(λBE ). Logo, BE1 ⊂ A(λBE ) ⊂ A(λBE ), o que prova (5.152). Mas, pelo
fato de λBE ser limitado e A compacto resulta que A(λBE ) é compacto. Logo, BE1 é
compacto posto que é fechado e está contido em um compacto. Pelo lema 5.78 concluı́mos
que E1 é de dimensão finita.
b) Seja {fn } ⊂ Im(I − λA) tal que fn → f em H. Devemos mostrar que f ∈
Im(I − λA), ou seja, provaremos que
Existe u ∈ H tal que f = u − λAu. (5.153)
Com efeito, como {fn } ⊂ Im(I − λA) temos que, para cada n ∈ N, fn = un − λAun ,
onde {un } ⊂ H. Podemos supor, sem perda de generalidade, que un ∈
/ N (I − λA), para
todo n ∈ N, pois, caso contrário, temos duas possibilidades a considerar:
(i) Existe uma infinidade de n ∈ N tais que un ∈ N (I − λA).
(ii) Existe apenas um número finito de n ∈ N tais que un ∈ N (I − λA).
Se (i) acontece, garantimos a existência de uma subseqüência {unk } ⊂ {un } tal que
{unk } ⊂ N (I − λA), isto é, unk = λAunk . Desta forma, fnk = 0 para todo k ∈ N. Mas,
pelo fato de {fnk } ⊂ {fn } e fn → f em H resulta que fnk → f em H e, portanto,
f ≡ 0 = 0 + λA0, ou seja, f ∈ Im(I − λA).
Se (ii) ocorre, existem n1 , · · · , nk0 tais que uni ∈ N (I − λA), i = 1, · · · , k0 . Seja

n0 = max{ni ; i = 1, · · · , k0 }. Então, a seqüência vn = un0 +n , n ∈ N é tal que fn =
vn − λAvn → f e vn ∈
/ N (I − λA), para todo n ∈ N. Logo, o mesmo procedimento usado
para un ∈
/ N (I −λA), para todo n ∈ N pode ser usado para vn . Desta forma, suponhamos,
então, sem perda de generalidade que un ∈
/ N (I − λA), para todo n ∈ N. Com isto em
mente, definamos
dn = d(un , N (I − λA)), n ∈ N. (5.154)
Pelo fato de {un } ∈

/ N (I − λA), para todo n ∈ N e N (I − λA) ser um subespaço
fechado de H, segue que dn > 0, para todo n ∈ N.
Por outro lado, como N (I − λA) é um subespaço fechado de H, temos pelo lema 5.80
que, para cada n ∈ N, existe vn ∈ N (I − λA) tal que
dn = ||vn − un || > 0, para todo n ∈ N. (5.155)
Afirmamos que:
Existe M > 0 tal que ||vn − un || ≤ M, para todo n ∈ N. (5.156)
De fato, suponhamos, por contradição, que {||vn − un ||} não seja limitada. Então,
existe uma subseqüência {||unk − vnk ||} de {||vn − un ||} tal que
||unk − vnk || → +∞, quando k → +∞.
Definindo-se
un − vn
wn = , n ∈ N,
||un − vn ||
resulta que
||wn || = 1, para todo n ∈ N. (5.157)
unk − vnk λ A(unk − vnk )

wnk − λ Awnk = −
||unk − vnk || ||unk − vnk ||
1
= {unk − λA unk − [vnk − λA vnk ]} .
||unk − vnk ||
Como vn ∈ N (I − λA), para todo n ∈ N, temos que vnk − λAvnk = 0, para todo k ∈ N.
Resulta daı́ e da última identidade que
1
wnk − λ Awnk = (unk − λA unk ) .
||unk − vnk ||
No entanto, como unk − λA unk → f quando k → +∞ e 1

||unk −vnk ||
→ 0, quando
k → +∞, resulta que
wnk − λ Awnk → 0, quando k → +∞. (5.158)
Por outro lado de (5.157) e pelo fato de A ser compacto, existe uma subseqüência de
{wnk }, que continuaremos denotando por {wnk }, tal que
λ Awnk → z, para algum z ∈ H. (5.159)
Como
||wnk − z|| ≤ ||wnk − λ Awnk || + ||λ Awnk − z||,
temos, em virtude de (5.158) e (5.159) que
wnk → z, quando k → +∞, (5.160)
o que implica que
wnk − λ Awnk → z − λ Az, quando k → +∞,
uma vez que A é contı́nuo. Logo, de (5.158) resulta que z − λAz = 0, ou seja, z ∈
N (I − λA). No entanto,
d(wn , N (I − λA)) = inf ||wn − v||

v∈N (I−λA)

un − vn
= inf − v

v∈N (I−λA) ||un − vn ||
1
= inf ||un − (vn + v||un − vn ||)||
v∈N (I−λA) ||un − vn || | {z }
∈N (A−λI)
1
= inf ||un − w||
||un − vn || w∈N (I−λA)
dn
=
|{z} = 1.
||un − vn ||
(5.154)
Assim
1 = d(wn , N (I − λA)) ≤ ||wk − w||, para todo n ∈ N e para todo w ∈ N (I − λA).
Em particular,
1 ≤ ||wnk − z||, para todo k ∈ N,
o que é um absurdo em virtude de (5.160). Tal contradição foi proveniente da suposição

de que {vn − un } não é limitada, ficando provado (5.156). Resulta daı́ e pelo fato de A
ser compacto, que existe uma subseqüência {unk − vnk } ⊂ {un − vn } tal que
λ A(unk − vnk ) → l, quando k → +∞.
Ainda,
fnk = unk − λAunk = unk − λAunk − (vnk − λAvnk )

| {z }
=0
= (unk − vnk ) − λA(unk − vnk ).
Portanto,
unk − vnk = fnk + λA(unk − vnk ) → f + l, quando k → +∞.
Pondo-se g = f + l, então, como fnk = (unk − vnk ) − λ A(unk − vnk ), fnk → f quando
k → +∞ e unk − vnk → g quando k → +∞, obtemos, tomando o limite quando k → +∞
que f = g − λAg, posto que A é contı́nuo. Logo, f = (I − λ A)g, para algum g ∈ H e,
portanto, f ∈ Im(I − λA), o que prova (5.153).
Além disso, pelo corolário 2.48(iV) temos que
Im(I − λA) = Im(I − λA) = N (I − λA∗ )⊥ .
c) Provaremos que N (I − λA) = {0} ⇔ Im(I − λA) = H.
(⇒) Suponhamos que N (I −λA) = {0}e, por contradição, que E1 = Im(I −λA) ̸= H.
Como Im(I−λA) é fechado, pelo item (b) resulta que E1 é um espaço de Hilbert (pois todo
subespaço vetorial fechado de um espaço completo é completo). Além disso, A(E1 ) ⊂ E1 .
Com efeito, seja u ∈ A(E1 ). Então, u = Av, para algum v ∈ Im(I − λA), ou seja,
v = w − λAw, para algum w ∈ H. Logo, u = A(w − λAw) = Aw − λA(Aw) ∈ E1 . Sendo

assim, o operador
A1 : E1 → E1
u 7→ A1 u = Au,
é tal que A1 ∈ Lc (E1 ).

Definamos E2 = Im(I−λA1 ) = (I−λA)(E1 ). Usando o mesmo raciocı́nio desenvolvido
no item (b) para o espaço de Hilbert E1 e para o operador A1 , temos que E2 é subespaço
fechado de E1 . Além disso, E2 E1 pois E2 = (I − λA)(E1 ) ⊂ (I − λA)(H) = E1 , e,
além disso, se supusermos que E2 = E1 , então, dado u ∈ H temos que u − λAu ∈ E1 e,
portanto, u − λAu ∈ E2 , ou seja, u − λAu = u1 − λAu1 , para algum u1 ∈ E2 . Como, por
hipótese, N (I − λA) = {0} temos que (I − λA) é injetivo e portanto u = u1 ∈ E2 . Desta
forma, dado u ∈ H temos que u ∈ E2 e, desta forma, H ⊂ E2 ⊂ E1 ⊂ H. Logo, H = E1 ,
o que é uma contradição, provando realmente que E2 E1 .
Assim,
(i) E1 = (I − λA)(E0 ) = Im(I − λA0 ), onde E0 = H e A0 : H → H,

u 7→ A0 u = Au,
possui as seguintes propriedades:

E1 é fechado em H e E1 E0 .
(ii) E2 = (I − λA)(E1 ) = Im(I − λA1 ), onde E1 = Im(I − λA) e A1 : E1 → E1 ,

u 7→ A1 u = Au,

E2 é fechado em E1 e E2 E1 .
De um modo geral, para cada n ∈ N∗ , En = (I − λA)(En−1 ) = Im(I − λAn−1 ) onde
E0 = H e
An−1 : En−1 → En−1

u 7→ An−1 u = Au,

En é fechado em En−1 e En En−1 .
Pelo lema 5.77, dado ε = 12 , para cada n ∈ N, existe un ∈ En tal que ||un || = 1 e
d(un , En+1 ) ≥ 21 . Temos,
λAun − λAum = −(un − λAun ) + (um − λAum ) + (un − um ), para todo n, m ∈ N.
Tomemos, para fixar idéias, n > m. Então, En+1 ⊂ En ⊂ Em+1 ⊂ Em . Além disso,
−(un − λAun ) = (I − λA)(−un ) ∈ En+1 ⊂ Em+1 ,

|{z}
∈En
um − λAum = (I − λA)( um ) ∈ Em+1 ,
|{z}
∈Em
un ∈ En ⊂ Em+1 .
Logo,
−(un − λAun ) + (um − λAum ) + un ∈ Em+1 .
Portanto,
1
≤ d(um , Em+1 ) ≤ || − (un − λAun ) + (um − λAum ) + (un − um )||
2
= ||λAun − λAum || = |λ| ||Aun − Aum ||,
o que implica que

1
||Aun − Aum || ≥ , para todo n, m ∈ N tal que n > m.
2|λ|
Desta forma, qualquer subseqüência {unk } de {un } é tal que {Aunk } não é de cauchy
e, portanto, não pode ser convergente. Logo, existe uma seqüência limitada {un } tal
que {Aun } não possui subseqüência convergente, o que é um absurdo, uma vez que A é
compacto. Daı́ concluı́mos que Im(I − λA) = H o que prova o desejado.
(⇐) Reciprocamente, suponhamos que Im(I − λA) = H. Então, pelo corolário 2.48
(ii) resulta que
N (I − λA∗ ) = [Im(I − λA)]⊥ = H ⊥ = {0}.
Logo, N (I − λA∗ ) = {0}. Como A∗ ∈ Lc (H) (teorema 5.59) temos, aplicando o msmo
raciocı́nio anterior à A∗ que Im(I − λA∗ ) = H. Lembrando que A∗∗ = A (proposições
5.52 e 5.57) temos novamente pelo corolário 2.48 (ii) que
N (I − λA) = [Im(I − λA∗ )]⊥ = H ⊥ = {0},

o que prova que N (I − λA) = {0}, o que prova o desejado.
d) Provaremos que dim N (I − λA) = dim(I − λA∗ ). Temos, pelo item (a) que ambas
as dimensões são finitas. Sejam, então,
d = dim N (I − λA) e d∗ = dim(I − λA∗ ).
Afirmamos que
d∗ ≤ d. (5.161)
Com efeito, suponhamos o contrário, que d < d∗ . Temos, em virtude do teorema 5.49,
que H pode ser escrito como
H = N (I − λA) ⊕ [N (I − λA)]⊥
Seja P a projeção contı́nua de H sobre N (I − λA), ou seja,
P : H → N (I − λA)
u 7→ P u = w, onde u = w + v.
Como estamos supondo que d < d∗ , existe uma aplicação Λ linear, injetiva e não
sobrejetiva de N (I − λA) em N (I − λA∗ ). De fato, sejam {v1 , · · · , vd } e {v1∗ , · · · , vd∗ },
bases de N (I − λA) e N (I − λA∗ ), respectivamente. Definamos a seguinte aplicação:
Λ : N (I − λA) → N (I − λA∗ )
v 7→ w,
onde se v = a1 v1 + · · · + ad vd , então, w = a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ + 0 · vd+1

∗
+ · · · + 0 · vd∗∗ .
Temos que:
• Λ é linear.
Com efeito,
Λ(u1 + u2 ) = Λ((a1 + b1 )v1 + · · · + (ad + bd )vd )

= (a1 + b1 )v1∗ + · · · + (ad + bd )vd∗ + 0 · vd+1
∗
+ · · · + 0 · vd∗∗
= [a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ + 0 · vd+1
∗
+ · · · + 0 · vd∗∗ ]
∗
+ [b1 v1∗ + · · · + bd vd∗ + 0 · vd+1 + · · · + 0 · vd∗∗ ]
= Λ(u1 ) + Λ(u2 ), para todo u1 , u2 ∈ N (I − λA).
Analogamente prova-se que
Λ(µu) = µΛ(u), para todo u ∈ N (I − λA) e µ ∈ C.
• Λ é injetiva.
De fato,
Λ(u1 ) = Λ(u2 ) ⇒ a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ = b1 v1∗ + · · · + bd vd∗ ,

∑d ∑d
e, portanto, ai = bi para todo i = 1, ·, d. Como u1 = i=1 ai vi e u2 = i=1 bi vi ,
resulta que u1 = u2 .
• Λ não é sobrejetiva pois dado vd∗∗ ∈ N (I − λA∗ ), não existe u ∈ N (I − λA) tal que
Λu = vd∗∗ , o que prova o desejado.
Observemos, ainda, que Λ é contı́nua posto que as dimensões envolvidas são finitas.
Assim, a aplicação
Λ ◦ P : H → N (I − λA∗ ),
é contı́nua e dim Im(Λ ◦ P ) é finita de onde concluı́mos, em virtude da observação 5.73,

que Λ ◦ P ∈ Lc (H). Definamos, a seguir, o seguinte operador
S = λA + (Λ ◦ P ) : H → H.
Então, S ∈ Lc (H). Afirmamos que
N (I − S) = {0}.
Com efeito, seja u ∈ H tal que u−Su = 0. Então, 0 = u−Su = u−λAu−(Λ◦P )(u) .
Mas, pelo item (b) u−λAu ∈ Im(I −λAu) = N (I −λA∗ )⊥ . Logo, u−λAu ∈ N (I −λA∗ )⊥
enquanto que (Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ )e, além disso, 0 = u − λAu − (Λ ◦ P )(u). Resulta
daı́ que
u − λAu = 0 e (λ ◦ P )u = 0.
Portanto, u ∈ N (I − λA) = 0 e pela injetividade de Λ resulta que u = 0, de onde

concluı́mos que N (I − S) = {0}. Aplicando-se o item (c) a este operador obtemos que
Im(I − S) = H. Desta forma, dado vd∗∗ ∈ H, existe u ∈ H tal que (I − S)u = vd∗∗ , ou
seja,
vd∗∗ = u − Su = u − λAu + (Λ ◦ P )u.
Mas, pelo item (b) temos que Im(I − λA) = [N (I − λA∗ )]⊥ e, portanto, u − λAu ∈
[N (I − λA∗ )]⊥ . Como vd∗∗ , (Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ ) temos que vd∗∗ − (Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ ).
Resulta daı́ e do fato que
[vd∗∗ − (Λ ◦ P )u] − (u − λAu) = 0,
que vd∗∗ −(Λ◦P )u = 0, ou seja, vd∗∗ = (Λ◦P )u, o que é um absurdo posto que já mostramos
que não existe v ∈ N (I − λA) tal que Λv = vd∗∗ . Tal contradição veio da suposição que
d < d∗ . Logo, d∗ ≤ d. Seja, agora,
d∗∗ = dim N (I − λA∗∗ ).
Usando o mesmo raciocı́nio anterior obtemos que d∗∗ ≤ d∗ . Porém, como A∗∗ = A
resulta que N (I − λA∗∗ ) = N (I − λA), o que implica que d = d∗∗ . Logo, d ≤ d∗ .
Concluı́mos, então, que d = d∗ , o que encerra a prova. 2
Corolário 5.82 Sejam A ∈ Lc (H) e λ ∈ C, λ ̸= 0. Então:

(i) Cada uma das equações
(I) u − λAu e (II) v − λA∗ v = z,
tem soluções únicas u, v para cada w, z ∈ H, ou ambas as equações
(III) ϕ − λAϕ = 0 e (IV ) ψ − λA∗ ψ = 0,
tem soluções não nulas, sendo o número de soluções linearmente independentes, finito, e
o mesmo para ambas as equações.
(ii) A equação (I) tem pelo menos uma solução se, e somente se, w é ortogonal a
todas as soluções ψ de (IV )
(iii) A equação (II) tem pelo menos uma solução se, e somente se, z é ortogonal a
todas as soluções ϕ de (III).
Demonstração: (i) Suponhamos que (I) e (II) não tenham soluções únicas para algum
w, z ∈ H. Então, existem u1 , u2 soluções de (I) e v1 , v2 soluções de (II) tais que u1 ̸= u2
e v1 ̸= v2 . Definamos: u = u1 − u2 e v = v1 − v2 . Então, u, v ̸= 0 e u e v são
soluções de (III) e (IV ), respectivamente. Portanto (III) e (IV ) admitem soluções não
nulas. Além disso, pelo teorema 5.81 (a) e (d), temos que N (I − λA) possui dimensão
finita e dim[N (A − λI)] = dim[N (I − λA∗ )]. Logo, o número de soluções linearmente
independentes é finito e o mesmo para ambas as equações.
(ii) Pelo item (b) do teorema 5.81 temos que Im(I − λA) é fechado e Im(I − λA) =
N (I−λA∗ )⊥ . Assim, a equação (I) admite solução ⇔ w ∈ Im(I−λA) ⇔ w ∈ N (I−λA∗ )⊥
⇔ w ⊥ N (I − λA∗ ) ⇔ w é ortogonal a toda solução de (IV ).
(iii) Lembrando que A∗ ∈ Lc (H) e A∗∗ = A, concluı́mos, em virtude do teorema 5.81
(b) que Im(I − λA∗ ) é fechado e Im(I − λA∗ ) = N (I − λA∗∗ )⊥ = N (I − λA)⊥ . Assim, a
equação (II) admite solução ⇔ v ∈ Im(I − λA)⊥ ⇔ v ⊥ N (I − λA) ⇔ v é ortogonal a
toda solução de (III).
2
Observação 5.83 No caso de A ser um operador compacto e simétrico e portanto A =

A∗ , o corolário 5.82 é uma conseqüência do teorema 5.76. Com efeito, neste caso o
corolário 5.82 fica assim:
Seja A ∈ Lc (H), simétrico e λ ∈ C tal que λ ̸= 0. Então:
(i) u − λAu = v possui solução única para cada v ∈ H, ou a equação u − λAu = 0
possui solução não nula e o número de soluções linearmente independentes é finito.
(ii) A equação u − λAu = v possui solução se, e somente se, v é ortogonal a todas as
soluções de u − λAu = 0.
Demonstração:
Como A é compacto simétrico temos pelo teorema 5.66 que existe {λν }ν∈N ⊂ R tal
que tal seqüência contém todos os auto valores de A.
(i) Se λ ̸= 1
λν
, para todo ν ∈ N, temos, pelo teorema 5.76 que u − λAu = v possui
solução única para cada v ∈ H. Se λ = 1
λν 0
para algum ν0 , temos que u − 1
λν0
Au = 0,
para u = vν0 ̸= 0 e o número de soluções linearmente independentes é finito posto que
dim N (I − 1
λν 0
A) é finito.
(ii) Se λ = 1
λν0
, para algum ν0 , o resultado decorre do teorema 5.76. Se λ ̸= 1
λν
,
para todo ν ∈ N, temos que u − λAu = v possui uma única solução e u − λAu = 0
não possui solução diferente da trivial, pois, {λν }ν∈N coleciona todos os auto-valores não
nulos. Assim, decorre trivialmente o resultado.
2
Observação 5.84 Convém observar que se E e F são espaços de Banach, então a

aplicação
ψ : L(E, F ) → L(F ′ , E ′ )
A 7→ A∗ ,
onde
⟨v, Au⟩F ′ ,F = ⟨A∗ v, u⟩E ′ ,E , para todo u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ),
é linear. Igualmente, se H é um espaço de Hilbert, e portanto um espaço de Banach

reflexivo, a aplicação
ϕ : L(H, H ′ ) → L(H ′ , H)
A 7→ A∗ ,
também é linear. No entanto, ao identificarmos H com o seu dual H ′ a aplicação
ϕ : L(H) → L(H)
A 7→ A∗ ,
passa a ser anti-linear, posto que devido a essa identificação temos que ⟨u′ , v⟩H ′ ,H =
(u, v)H , para todo u ∈ H ′ e v ∈ H, e o produto interno é anti-linear na segunda compo-
nente. Desta forma é necessário tomarmos o cuidado quando identificarmos H com H ′
pois, neste caso, (λA)∗ = λA∗ , para todo λ ∈ C.
5.9 Operadores Não Limitados

No que segue H denotará um espaço de Hilbert.
Definição 5.85 Diremos que uma aplicação A : H → H é um operador linear não limitado
de H se A é linear e A está definido num subespaço vetorial D(A) de H.
De modo mais geral, sejam E e F espaços de Banach. Dizemos que A : E → F é

um operador linear não limitado de E em F se A é linear e D(A) ⊂ E é um subespaço
vetorial de E.
Em ambos os casos D(A) é denominado o domı́nio de A.
Observação 5.86 Dizemos que A é limitado se existe uma constante c > 0 tal que
||Au|| ≤ c||u||, para todo u ∈ D(A).
Notemos que podemos ter operadores lineares não limitados que sejam limitados. Basta
que tais operadores satisfaçam simultaneamente a definição acima e a condição de li-
mitação.
Usaremos a operadores para denominarmos os operadores lineares não limitados.
Definição 5.87 Sejam A e B dois operadores de E em F .

(i) Diremos que A é igual a B se D(A) = D(B) e Au = Bu, para todo u ∈ D(A).
Neste caso escrevemos A = B.
(ii) Diremos que A é uma extensão de B à D(A), e escrevemos A ⊇ B, ou que B é
uma restrição de A à D(B), e escrevemos B ⊆ A, se D(B) ⊂ D(A) e Au = Bu, para
todo u ∈ D(B).
Observemos que se E e F são espaços de Banach e A e B são operadores de E em F ,

então (A + B) também é um operador de E em F cujo domı́nio é o subespaço vetorial
dado por D(A+B) = D(A)∩D(B). Além disso, se E, F e G são espaços de Banach e A e
B são operadores de F em G e E em F , respectivamente, então A ◦ B é um operador de E
em G cujo domı́nio é o subespaço vetorial dado por D(A ◦ B) = {u ∈ D(B); Bu ∈ D(A)}.
Proposição 5.88 Sejam E e F espaços de Banach, D(A) subespaço de E e A : D(A) ⊂

E → F um operador linear limitado. Então, existe um único operador Ã : E → F , linear
e limitado, extensão de A à D(A), e tal que ||Ã|| = ||A||.
Demonstração: Notemos que se u ∈ D(A), então existe {un }n∈N ⊂ D(A) tal que
un → u em E e, portanto, {un }n∈N é de Cauchy em E. Por outro lado, pela linearidade
e limitação de A, temos,
||Aum − Aun ||F = ||A(un − um )||F ≤ ||A|| ||um − un ||E → 0, quando n, m → +∞.
Assim, pela completude de E, existe um único v ∈ F tal que Aun → v em F . Com

isso em mente, definamos a seguinte aplicação
Ã : D(A) → F
u 7→ Ãu = lim A(un ), onde lim un = u.
n→+∞ n→+∞
Notemos que
• Ã está bem definida pois se {un }, {vn } ⊂ D(A) são tais que un → u e vn → u em E,
então, un −vn → 0 e, pela linearidade e limitação de A, A(un −vn ) = Aun −Avn → 0
em F . Logo, lim Aun = lim Avn .
n→+∞ n→+∞
• Ã é linear pois se λ1 , λ2 ∈ C (corpo associado ao espaço E) e u, v ∈ D(A), então,

se un → u e vn → v em E temos que λ1 un + λ2 vn → λ1 u + λ2 v em E, e, portanto,
Ã(λ1 u + λ2 v) = lim A(λ1 un + λ2 vn ) = λ1 lim Aun + λ2 lim Avn

n→+∞ n→+∞ n→+∞
= λ1 Ãu + λ2 Ãv.
• A ⊆ Ã pois D(A) ⊂ D(A) e, além disso, se u ∈ D(A), então un = u, para todo

n ∈ N é tal que un → u em E. Logo,
Ãu = lim Aun = lim Au = Au.

n→+∞ n→+∞
• Ã é limitada. Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, existe {un } ⊂ D(A) tal que
un → u em E e,
||Aun || ≤ ||A|| ||un ||, para todo n ∈ N. (5.162)
Mas, Aun → Ãu e, portanto, ||Aun || → ||Ãu||. Logo, tomando-se o limite em (5.162)
quando n → +∞, obtemos
||Ãu|| ≤ ||A|| ||u||, para todo u ∈ D(A). (5.163)
• ||Ã|| = ||A||. De fato, de (5.163) temos que ||Ã|| ≤ ||A||. Por outro lado,
||Ãu|| ||Ãu|| ||Au||

||Ã|| = sup ≥ sup = sup = ||A||,
u∈D(A),u̸=0 ||u|| u∈D(A),u̸=0 ||u|| u∈D(A),u̸=0 ||u||
ou seja, ||Ã|| ≥ ||A||, de onde concluı́mos que ||Ã|| = ||A||.

Então, Ã é um operador nas condições desejadas. resta-nos mostrar que é único. Com
efeito, seja A1 um operador linear de E em F , limitado, extensão de A à D(A) e tal que
||A|| = ||A1 ||. Então, A1 u = Au, para todo u ∈ D(A) e, portanto, A1 u = Ãu, para
todo u ∈ D(A). Logo, se u ∈ D(A), existe {un } ⊂ D(A) tal que un → u em E, e,
consequentemente,
A1 u = A1 ( lim un ) = lim A1 un = lim Aun = Ãu,

n→+∞ n→+∞ n→+∞
o que prova que A1 u = Ãu, para todo u ∈ D(A).

2
Proposição 5.89 Sejam H um espaço de Hilbert e A : D(A) ⊂ H → H um operador de

H limitado. Então A possui uma extensão Â linear e limitada, definida em todo H, tal
que ||Â|| = ||A||.
Demonstração: Se D(A) = H, então a conclusão segue da proposição 5.88.

⊥
Se D(A) ̸= H, então D(A) ̸= {0} e como D(A) é um subespaço fechado de H
podemos escrever
H = D(A) ⊕ [D(A)]⊥ .
Sendo assim, cada u ∈ H pode ser escrito de maneira única como u = v + w, onde
v ∈ D(A) e w ∈ [D(A)]⊥ . Definamos a seguinte aplicação:
Â : H → H
u 7→ Âu = Ãv,
onde Ã é a extensão de A à D(A) dada pela proposição 5.88 e u = v + w, v ∈ D(A)

e w ∈ [D(A)]⊥ . Provaremos, a seguir, que Â está bem definida. Com efeito, sejam
u1 , u2 ∈ H com u1 = u2 . Então, u1 = v1 + w1 e u2 = v2 + w2 , reprentações únicas, e
pelo fato que u1 = u2 resulta que v1 = v2 e, consequentemente, Ãv1 = Ãv2 , o que prova
que Â está, de fato, bem definida. Provaremos, agora, que Â é linear. Para isso sejam
u1 , u2 ∈ H e λ1 , λ2 ∈ C. Então, conforme vimos anteriormente u1 = v1 +w1 e u2 = v2 +w2 ,
e, portanto, λ1 u1 + λ2 u2 = (λ1 v1 + λ2 v2 ) + (λ1 w1 + λ2 w2 ). Logo,
Â(λ1 u1 + λ2 u2 ) = Ã(λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 Ãv1 + λ2 Ãv2 = λ1 Âu1 + λ2 Âu2 ,

o que prova a linearidade de Â. Além disso, notemos que Â é limitado pois se u ∈ H
então podemos escrever u = v + w e ||u||2 = (v + w, v + w) = ||v||2 + ||w||2 , ou seja,
( )1/2
||u|| = ||v||2 + ||w||2 .
Logo,
||Âu|| = ||Ãv|| ≤ ||Ã|| ||v|| = ||Ã|| [||v||2 ]1/2

( )1/2
≤ ||Ã|| ||v||2 + ||w||2 = ||Ã|| ||u||,
ou seja
||Âu|| ≤ ||Ã|| ||u||, (5.164)
o que prova que Â é limitado. Finalmente de (5.164) resulta que
||Â|| ≤ ||Ã|| = ||A||.
Por outro lado,
||Âu|| ||Âu|| ||Au||

||Â|| = sup ≥ sup = sup = ||A||,
u∈H,u̸=0 ||u|| u∈D(A),u̸=0 ||u|| u∈D(A),u̸=0 ||u||
ou seja, ||Â|| ≥ ||A||, de onde concluı́mos que ||Â|| = ||A||, e encerra a prova.
2
Teorema 5.90 (Hellinger-Toeplitz) Se A é um operador de H com D(A) = H e A é

simétrico, isto é, (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ H, então A é limitado.
Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A não seja limitado, isto é, para
todo C > 0, existe uC ∈ H, uC ̸= 0 e tal que ||AuC || > C ||uC ||, pois se uC = 0 então
AuC = 0 e, portanto, ||AuC || = C||uC || = 0. Em particular, se C = n, n ∈ N∗ , temos que
existe un ∈ H tal que
||A(un )||
> n, para todo n ∈ N∗ .
||un ||
Definindo-se vn = un
||un ||
, para todo n ∈ N∗ , então, do exposto acima
Existe {vn } ⊂ H tal que ||vn || = 1 e ||Avn || > n, para todo n ∈ N∗ . (5.165)
Definamos, para cada n ∈ N∗ , o seguinte funcional
fn : H → C
u 7→ fn (u) = (u, Avn ).
Temos,
|fn (u)| = |(u, Avn )| ≤ ||Avn || ||u||, para todo u ∈ H,
o que implica que, para cada n ∈ N∗ , fn é um funcional linear e contı́nuo. Além disso,
pela simetria de A, obtemos
|fn (u)| = |(u, Avn )| = |(Au, vn )| ≤ ||Au|| ||vn || = ||Au||, para todo u ∈ H,
ou seja, a sequência {fn } é pontualmente limitada. Assim, pelo Teorema de Banach-

Steinhaus (Teorema 2.11) existe C > 0 tal que
||fn ||H ′ ≤ C, para todo n ∈ N∗ .
Então,
||Avn ||2 = (Avn , Avn ) = fn (Avn ) ≤ ||fn || ||Avn || ≤ C ||Avn ||, para todo n ∈ N∗ ,
ou seja,
||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ tal que Avn ̸= 0.
Mas, se Avn = 0 então ||Avn || = 0 < C, e, desta forma
||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ . (5.166)
n < ||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ ,
isto é, n < C, para todo n ∈ N∗ , o que é uma contradição. Isto encerra a prova. 2
Como estamos interessados nos operadores auto-adjuntos (simétricos) e não limitados,

que é o caso dos operadores diferenciais, como consequência do teorema 5.90 nos vemos
obrigados a trabalhar com operadores que estão definidos num subespaço próprio de H.
Observação 5.91 Façamos um breve resumo sobre o adjunto de um operador não limi-
tado.
Seja A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado com domı́nio denso em E.
Definamos um operador não limitado A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ como segue. Consideremos,
D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; ∃ c ≥ 0 tal que | < v, Au > | ≤ c||u||; ∀u ∈ D(A)}.
Temos que D(A∗ ) é um subespaço vetorial de F ′ .

Dado v ∈ D(A∗ ) seja g : D(A) → R definida por g(u) =< v, Au >, ∀u ∈ D(A).
Portanto, ||g(u)|| ≤ c||u||, ∀u ∈ D(A).
Podemos estender g à todo E, por densidade, posto que g é contı́nua, e obter uma
função f : E → R contı́nua tal que f (u) = g(u), ∀u ∈ D(A). Além disso, tal extensão é
única. Sendo assim, podemos definir A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ dada por A∗ (v) = f, ∀v ∈
D(A∗ ).
O operador acima é denominado adjunto de A.
Temos a relação fundamental entre A e A∗ , conhecida como relação de adjunção:
< v, Au >=< A∗ v, u >; ∀v ∈ D(A∗ ), ∀u ∈ D(A).
Consideremos, agora, E = F = H e identifiquemos H com o seu dual H ′ . Seja

A : D(A) ⊂ H → H com D(A) = H, então A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H.
Motivados pelo caso limitado onde o adjunto satisfaz a relação
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H,
definiremos o adjunto de um operador não necessariamente limitado, definido em um

subespaço próprio de H.
Seja A um operador de H com domı́nio D(A) denso em H. Denotaremos por D(A∗ )
o seguinte conjunto
D(A∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}.(5.167)
Do fato de D(A) ser denso em H concluı́mos que para cada v ∈ D(A∗ ), existe um
único v ∗ ∈ H tal que (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A). Com efeito, suponhamos
que existe v ∈ D(A∗ ) para o qual existam v1∗ e v2∗ pertencentes a H tais que
(Au, v) = (u, v1∗ ) e (Au, v) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A).

Assim, (u, v1∗ ) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A), ou seja, (u, v1∗ − v2∗ ) = 0, para todo
u ∈ D(A). Pela densidade de D(A) em H vem que se u ∈ H, existe {un } ⊂ D(A) tal
que un → u quando n → +∞. Como (un , v1∗ − v2∗ ) = 0, para todo n ∈ N, segue que,
na situação limite obtemos (u, v1∗ − v2∗ ) = 0, para todo u ∈ H. Em particular, tomando
u = v1∗ − v2∗ resulta que ||v1∗ − v2∗ || = 0 e, portanto, v1∗ = v2∗ . Sendo assim, para cada
v ∈ D(A∗ ) associamos um único v ∗ ∈ H satisfazendo
(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A).
Além disso, D(A∗ ) ̸= ∅ posto que 0 ∈ D(A∗ ) pois (Au, 0) = 0(u, 0), para todo u ∈
D(A). Mais além, D(A∗ ) é um subespaço vetorial de H. Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ D(A∗ )
e λ1 , λ2 ∈ C. Então, existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que
(Au, v1 ) = (u, v1∗ ) e (Au, v2 ) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A).
Logo,
(Au, λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 (Au, v1 ) + λ2 (Au, v2 )

= λ1 (u, v1∗ ) + λ2 (u, v2∗ )
= (u, λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ), para todo u ∈ D(A).
Desta forma, para (λ1 v1 + λ2 v2 ) ∈ H, existe (λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ) ∈ H tal que
(Au, λ1 v1 + λ2 v2 ) = (u, λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ), para todo u ∈ D(A), (5.168)
o que implica que (λ1 v1 +λ2 v2 ) ∈ D(A∗ ), para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e para todo λ1 , λ2 ∈ C.
Do exposto, fica bem definida a seguinte aplicação:
A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H (5.169)
v 7→ A∗ v = v ∗ ,
onde (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A), que é linear pois, de (5.168) resulta que
A∗ (λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 v1∗ + λ2 v2∗ , para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e λ1 , λ2 ∈ C,
e pelo fato de A∗ v1 = v1 e A∗ v2 = v2 segue que
A∗ (λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 A∗ v1 + λ2 A∗ v2 , para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e λ1 , λ2 ∈ C.
O operador A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H definido em (5.169) é denominado operador adjunto

de A. Note que se A∗ é adjunto de A, então:
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ). (5.170)
Definição 5.92 Seja A um operador de H.

(i)Dizemos que A é simétrico se D(A) é denso em H e (Au, v) = (u, Av); ∀u, v ∈ D(A);
(ii)Dizemos que A é auto adjunto se A∗ = A e, neste caso, fica subentendido que
D(A∗ ) = D(A).
Observação 5.93 Quando A ∈ L(H) não existe distinção entre operadores simétricos e
auto adjuntos. No entanto, se A é não limitado, todo operador auto adjunto é simétrico
mas nem sempre a recı́proca é verdadeira pois pode ocorrer que A ( A∗ ; isto é, D(A) (
D(A∗ ) e A = A∗ em D(A). De modo a ilustrar tal fato, consideremos o exemplo abaixo.
Exemplo
Sejam H = L2 (0, 1) e D = {x(t) ∈ L2 (0, 1); x(t) é absolutamente contı́nua tal que x′ (t) ∈
L2 (0, 1) e x(0) = x(1) = 0}.
Considere o operador T1 : D ⊂ L2 (0, 1) → L2 (0, 1) definido por T1 (x(t)) = −ix(t);
para todo x(t) ∈ D.
Notemos que (T1 x(t), y(t))L2 (0,1) = (x(t), T1 y(t))L2 (0,1) ; ∀ x(t), y(t) ∈ D. Com efeito,
sejam x(t), y(t) ∈ D,
∫ 1 ∫ 1 ∫ 1
′ ′
(T1 x(t), y(t))L2 (0,1) = −ix (t)y(t)dt = −i x (t)y(t)dt = − −i{[x(t)y(t)]10
x(t)y ′ (t)dt}
0 0 0
∫ 1 ∫ 1
= i ′
x(t)y (t)dt = x(t)[−iy ′ (t)]dt = (x(t), T1 y(t))L2 (0,1) .
0 0
No entanto, provaremos que T1∗ = T2 onde T2 : D2 ⊂ L2 (0, 1) → L2 (0, 1) é dado

por T2 (x(t)) = −ix′ (t) e D2 = {x(t) ∈ L2 (0, 1); x(t) é absolutamente contı́nua e x′ (t) ∈
L2 (0, 1)}.
Inicialmente, notemos que T1∗ está bem definido pois D é denso em L2 (0, 1) posto que
as funções testes estão contidas em D.
Mostremos que T1∗ ⊆ T2 . De fato, seja y ∈ D(T1∗ ) e ponhamos y ∗ = T1∗ y. Então, pela
relação de adjunção; para todo x ∈ D temos que (T1 x, y)L2 (0,1) = (x, y ∗ )L2 (0,1) , ou seja,
∫ 1 ∫ 1
′
−ix (t)y(t)dt = x(t)y ∗ (t)dt.
0 0
Usando integração por partes e do fato que x(0) = x(1) = 0 decorre que
∫ 1 ∫ 1 ∫ t
′ ∗
x(t)y ∗ (t)dt = − x (t)Y ∗ (t)dt, onde Y (t) = y ∗ (s)ds.
0 0 0
∫1 ∫1
Além disso, como 0
x′ (t)dt = x(1) − x(0) = 0 decorre que 0
cx′ (t)dt = 0; para toda
constante c.
Sendo assim, segue que
∫ 1 ∫ 1
′ ′
[x (t)Y ∗ (t) − ix (t)y(t)]dt = 0, ou ainda, x′ (t)[Y ∗ (t) + iy(t)]dt = 0.
0 0
∫1
Mais além, 0
x′ (t)[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0, ∀x ∈ D.
∫t ∫1
Por outro lado, seja z(t) ∈ L2 (0, 1) e definamos Z(t) = 0
z(t)dt − t 0
z(t)dt. Temos
que Z ∈ D e, portanto, em particular,
∫ 1 ∫ 1 ∫ 1
′
Z (t)[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0, isto é, {z(t) − z(t)dt}[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0.
0 0 0
∫1
Se tomarmos c de tal maneira que 0
[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0, então
∫ 1
z(t)[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0, ∀z ∈ L2 (0, 1),
0
ou seja,
(z, Y ∗ (t) + iy(t) + c)L2 (0,1) , ∀z ∈ L2 (0, 1).

∫t
Logo, Y ∗ = −iy − c, donde 0
y ∗ (s)ds = −iy(t) − c, ou ainda, y ∗ (t) = −iy ′ (t).
Como y ∗ ∈ L2 (0, 1), segue que Y ∗ é absolutamente contı́nua, ou seja, y é absolutamente
contı́nua e y ′ ∈ L2 (0, 1). Por conseguinte, y ∈ D2 e, portanto, D(T1∗ ) ⊂ D(T2 ) = D2 e
T1∗ y = T2 y.
Resta provar que D(T2 ) ⊂ D(T1∗ ); ou ainda, que se y ∈ D(T2 )∃y ∗ ∈ L2 (0, 1) tal que
(T1 x, y)L2 (0,1) = (x, yL∗ 2 (0,1) para todo x ∈ D(T2 ). Com efeito,
∫ 1 ∫ 1 ∫ 1
′
−ix (t)y(t)dt = −i[− x(t)y ′ (t)dt] = x(t)[−iy ′ (t)]dt,
0 0 0

Temos que se A é um operador auto adjunto então A é simétrico, mas o exemplo

acima nos mostra que a recı́proca não é necessariamente verdadeira. No entanto, se A é
um operador maximal monótono temos a equivalência. No que segue, mostraremos tal
fato.
Definição 5.94 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador linear não limitado. Dizemos

que A é monótono (ou acretivo, ou ainda, −A é dissipativo) se (Av, v) ≥ 0; ∀v ∈ D(A).
Além disso, A é maximal monótono se Im(I + A) = H.
Proposição 5.95 Se A é um operador maximal monótono. Então,
(i) D(A) é denso em H.

(ii) A é fechado.
(iii) Para todo λ > 0, (I + λA) é bijetivo de D(A) sobre H,
(I + λA)−1 é um operador limitado e ||I + λA)−1 ||L(H) ≤ 1.
Demonstração: (i) Seja f ∈ H tal que (f, v) = 0; ∀v ∈ D(A). Devemos provar que
f ≡ 0. Com eeito, existe v0 ∈ D(A) tal que (I + A)v0 = f , isto é, v0 + Av0 = f . Por
outro lado, como v0 ∈ D(A) segue que
0 = (f, v0 ) = (v0 + Av0 , v0 ) = ||v0 ||2 + (Av0 , v0 ) ≥ ||v0 ||2 ∴ v0 = 0.
Sendo assim, da linearidade de A decorre que v0 + Av0 = 0; isto é, f = 0, o que prova
o item (i).
(ii) Inicialmente,observemos que para todo f ∈ H, existe um único u ∈ D(A) tal que
u + Au = f . De fato, suponhamos que u seja outro elemento de D(A) tal que u + Au = f ,
então (u − u) + A(u − u) = 0. Logo,
0 = ((u − u) + A(u − u), u − u) = |u − u|2 + (A(u − u), u − u) ≥ |u − u|2 ∴ u = u
Por outro lado, temos |u|2 + (Au, u) = (f, u) e, portanto, |u|2 ≤ (f, u) ≤ |f ||u|. Logo,
|u| ≤ |f |.
Sendo assim, o operador (I + A)−1 : H → D(A) dado por (I + A)−1 f = u é um
operador linear limitado de H em H e ||(I + A)−1 ||L(H) ≤ 1.
Demonstremos, agora, que A é fechado. Com efeito, seja {un } ⊂ D(A) tal que un → u
e Aun → f em H, então un + Aun → u + f . Logo, un = (I + A)−1 (un + Aun ) →
(I + A)−1 (u + f ). Da unicidade do limite, concluı́mos que u = (I + A)−1 (u + f ) ∈ D(A)

e, consequentemente, (I + A)u = u + f ∴ Au = f , o que prova o desejado.
Finalmente, suponhamos que para algum λ0 > 0 tenhamos Im(I + λ0 A) = H. De-
λ0
monstremos que para todo λ > 2
temos que Im(I + λA) = H. De maneira análoga ao
que foi feito no item (ii) para todo f ∈ H existe um único u ∈ D(A) tal que u + λ0 Au = f
e o operador f 7−→ u se designa por (I + λ0 A)−1 e verifica ||(I + λ0 A)−1 ||L(H) ≤ 1.
Desejamos, agora, resolver a equacão u + λAu = f com λ > 0. Podemos re-escreve-la
na forma
u f λ0 λ0 λ0 λ0
+ Au = ⇐⇒ u + λ0 Au = f ⇐⇒ u + λ0 Au = f + (1 − )u
λ λ λ λ λ λ
λ0 λ0
⇐⇒ u = (I + λ0 A)−1 [ f + (1 − )u].
λ λ
Pelo Teorema do ponto fixo de Banach tal equação será verificada se a aplicação
λ0 λ0
(I + λ0 A)−1 [ f + (1 − )I] : D(A) ⊂ H → H,
λ λ
for uma contração estrita, ou seja, seja u1 , u2 ∈ D(A) então
λ0 λ0 λ0 λ0
||(I + λ0 A)−1 [ f + (1 − )u1 ] − f + (1 − )u2 ]||
λ λ λ λ
λ0 λ0
≤ ||(I + λ0 A)−1 ||L(H) |1 − |||u1 − u2 || ≤ |1 − |||u1 − u2 ||.
λ λ
Para que 1 − λ0
λ
> −1, devemos ter λ0
λ
< 2 ⇐⇒ λ > λ0
2
. Por conseguinte, se A é
maximal monótono então A + I é sobrejetivo. Pelo o que vimos anteriormente, I + λA
é sobrejetivo para λ > 12 . Desta forma, se tomarmos λ0 = 32 , temos que λ0 satisfaz o
λ0 1
desejado e para λ > 2
= 3
temos que I + λA é sobrejetivo . Por indução provamos o
item (iii). 2
Proposição 5.96 Seja A um operador maximal monótono, simétrico. Então, A é auto-

adjunto.
Demonstração: Seja J1 = (I +A)−1 . Então, J1 é auto-adjunto. Com efeito, é suficiente

provar que J1 é simétrico posto que J1 ∈ L(H). Sejam u, v ∈ H, existem únicos u1 , v1 ∈
D(A) tal que u1 + Au1 = u e v1 + Av1 = v. Como A é simétrico temos que
(u1 , Av1 ) = (Au1 , v1 ), ou seja, (u1 , v1 ) + (u1 , Av1 ) = (u1 , v1 ) + (Au1 , v1 ),

isto é,
(u1 , v1 + Av1 ) = (u1 + Au1 , v1 ) ∴ (u1 , v) = (u, v1 ).
Mas, como (I + A)u1 = u e (I + A)v1 = v segue que u1 = (I + A)−1 u = J1 u e

v1 = (I + A)v = J1 v. Desta forma,
(J1 u, v) = (u, J1 v), ∀u, v ∈ H.
Por outro lado, lembremos que D(A) ⊂ D(A∗ ), no caso em que A é simétrico. Resta-
nos, portanto, provar que D(A∗ ) ⊂ D(A). De fato, seja u ∈ D(A∗ ) e, ponhamos f =
u + A∗ u. Temos, para v ∈ D(A), que
(f, v) = (u, v) + (A∗ u, v) = (u, v) + (u, Av) = (u, v + Av) ∴ (f, v) = (u, v + Av), ∀ ∈ D(A).
Como Im(I + A) = H temos que (f, J1 w) = (u, w); ∀w ∈ H. No entanto, pelo

o que vimos anteriormente, decorre que (f, J1 w) = (J1 f, w); ∀w ∈ H. Desta forma,
(J1 f, w) = (u, w); ∀w ∈ H, donde concluı́mos que u = J1 f ∈ D(A). Por conseguinte,
D(A∗ ) ⊂ D(A), o que finaliza a prova. 2
Proposição 5.97 Sejam A e B operadores de H densamente definidos e A∗ e B ∗ os

adjuntos de A e B, respectivamente. Então, as seguintes propriedades são verificadas,
supondo-se que D(A + B) e D(AB) são densos em H.
(i) (λA)∗ = λA∗ , para todo λ ∈ C.

(ii) A∗ + B ∗ ⊆ (A + B)∗ .
(iii) B ∗ A∗ ⊆ (AB)∗ .
(iv) Se A ⊆ B então B ∗ ⊆ A∗ .
Demonstração: (i) Sejam λ ∈ C∗ , u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ). Então,
((λA)u, v) = (λ Au, v) = λ(Au, v) = λ(u, A∗ v)

= (u, λA∗ v) = (u, (λA∗ v)), para todo u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ).
Por outro lado,
((λA)u, v) = (u, (λA∗ )v), para todo u ∈ D(A) e v ∈ D((λA)∗ ).

Mas,
D((λA)∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (λAu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}

= {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Au, λv) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}
z
= { ∈ H; existe z ∗ ∈ H tal que (Au, z) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}
λ
1
= D(A∗ ) = D(A∗ ).
λ
Desta forma, D((λA)∗ ) = D(A∗ ) e, portanto,
((λAu), v) = (u, (λA∗ )v), para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ),

((λAu), v) = (u, (λA)∗ v), para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ),
Sendo assim,
( )
u, [(λA∗ ) − (λA)∗ ]v = 0, para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ).
Pela densidade de D(A) em H concluı́mos que
λA∗ v = (λA)∗ v, para todo v ∈ D(A∗ ),
ou seja, λA∗ = (λA)∗ , para todo λ ̸= 0. Se λ = 0 temos que λA = 0 e, portanto,

(λA)∗ = 0. Também λA∗ = 0 e daı́, trivialmente, temos que λA∗ = (λA)∗ .
(ii)
D(A∗ + B ∗ ) = D(A∗ ) ∩ D(B ∗ )

= {v ∈ H; existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que (Au, v) = (u, v1∗ ), para todo u ∈ D(A)
e (Bu′ , v) = (u′ , v2∗ ), para todo u′ ∈ D(B)}.
Seja, então, v ∈ D(A∗ + B ∗ ). Logo, existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que
(Au, v) = (u, v1∗ ), para todo u ∈ D(A), e

(Bu, v) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(B).
Em particular, se u ∈ D(A) ∩ D(B), temos que
(Au, v) = (u, v1∗ ) e (Bu, v) = (u, v2∗ ).

Consequentemente,
((A + B)u, v) = (Au, v) + (Bu, v) = (u, v1∗ ) + (u, v2∗ )

= (u, v1∗ + v2∗ ), para todo u ∈ D(A) ∩ D(B),
o que implica que v ∈ D((A+B)∗ ). Resulta daı́ se v ∈ D(A∗ +B ∗ ) então v ∈ D((A+B)∗ ),

ou seja, D(A∗ + B ∗ ) ⊂ D((A + B)∗ ). Além disso, se v ∈ D((A + B)∗ ),
((A + B)u, v) = (u, v1∗ + v2∗ ) = (u, A∗ v + B ∗ v) (5.171)

= (u, (A∗ + B ∗ )v), para todo u ∈ D(A + B).
Por outro lado,
((A + B)u, v) = (u, (A + B)∗ v), para todo u ∈ D(A + B). (5.172)
Como existe (A + B)∗ , temos que D(A + B) é denso em H e, portanto, de (5.171) e

(5.172) concluı́mos que
(A + B)∗ v = (A∗ + B ∗ )v, para todo v ∈ D(A∗ + B ∗ ).
Assim,
D(A∗ + B ∗ ) ⊂ D((A + B)∗ ) e (A + B)∗ v = (A∗ + B ∗ )v, para todo v ∈ D(A∗ + B ∗ ),
de onde concluı́mos que A∗ + B ∗ ⊆ (A + B)∗ .

(iii) Temos que
D(B ∗ A∗ ) = {v ∈ D(A∗ ); A∗ v ∈ D(B ∗ )}

= {v ∈ H; existem vA∗ , vB∗ ∈ H tais que (Au, v) = (u, vA∗ ), para todo u ∈ D(A) e
(Bu, A∗ v) = (u, vB∗ ), para todo u ∈ D(B)}.
Afirmamos que
D(B ∗ A∗ ) ⊂ D((AB)∗ ).
Com efeito, seja v ∈ D(B ∗ A∗ ). Então, existem vA∗ , vB∗ ∈ H tais que
(Au, v) = (u, vA∗ ) para todo u ∈ D(A) e (Bu, A∗ v) = (u, vB∗ ), para todo u ∈ D(B).
Em particular, se u ∈ D(B) é tal que Bu ∈ D(A), temos que
(A(Bu)), v) = (Bu, vA∗ ) = (Bu, A∗ v) = (u, vB∗ ) = (u, B ∗ (A∗ v)),
ou seja,
((AB)u, v) = (u, (B ∗ A∗ )v), para todo u ∈ D(B) tal que Bu ∈ D(A). (5.173)
Logo, se v ∈ D(B ∗ A∗ ) então v ∈ D((AB)∗ ). Além disso, se v ∈ D(B ∗ A∗ ), temos de

(5.173) que
((AB)u, v) = (u, (B ∗ A∗ )v), para todo u ∈ D(AB). (5.174)
Por outro lado,
((AB)u, v) = (u, (AB)∗ v), para todo u ∈ D(AB). (5.175)
Portanto, de (5.174) e (5.175) e do fato que D(AB) é denso em H, pois existe (AB)∗ ,
vem que (AB)∗ v = (B ∗ A∗ )v, para todo v ∈ D(B ∗ A∗ ). Logo,
D(B ∗ A∗ ) ⊂ D((AB)∗ ) e (AB)∗ v = (B ∗ A∗ )v, para todo v ∈ D(B ∗ A∗ ),
o que prova que B ∗ A∗ ⊆ (AB)∗ .

(iv) Suponhamos que A ⊆ B, ou seja, D(A) ⊂ D(B) e Bu = Au, para todo u ∈ D(A).
Então,
D(A∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)},

D(B ∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B)}.
Seja v ∈ D(B ∗ ). Então, existe v ∗ ∈ H tal que (Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B)
e, portanto, em particular, (Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A). Como Bu = Au, para
todo u ∈ D(A) temos que
(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A),
isto é, v ∈ D(A∗ ). Além disso, se v ∈ D(B ∗ ),
(Bu, v) = (u, v ∗ ) = (u, B ∗ v), para todo u ∈ D(B),
e, portanto,
(Au, v) = (u, B ∗ v), para todo u ∈ D(A). (5.176)

Por outro lado,
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A). (5.177)
De (5.176) e (5.177) e do fato que D(A) é denso em H concluı́mos que A∗ v = B ∗ v,

para todo v ∈ D(B ∗ ). Logo,
D(B ∗ ) ⊂ D(A∗ ) e A∗ v = B ∗ v, para todo v ∈ D(B ∗ ),
o que implica que B ∗ ⊆ A∗ .

2
Definição 5.98 Dizemos que um operador A de H é fechado se {uν }ν∈N ⊂ D(A) verifica,
para algum u, v ∈ H, as condições
uν → u e Auν → v em H, então u ∈ D(A) e Au = v.
Proposição 5.99 Seja A um operador de H densamente definido. Então, A∗ é um

operador fechado.
Demonstração: Sejam {vν } ⊂ D(A∗ ) e v, w ∈ H tais que
vν → v e A∗ vν → w em H.
Provaremos que v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = w. Com efeito, como {vν } ⊂ D(A∗ ) temos que,
para cada ν ∈ N,
(Au, vν ) = (u, A∗ vν ), para todo u ∈ D(A). (5.178)
Por outro lado, como vν → v e A∗ vν → w em H, concluı́mos que
(Au, vν ) → (Au, v) e (u, A∗ vν ) → (u, w) em C. (5.179)
De (5.178) e (5.179) resulta que (Au, v) = (u, w), para todo u ∈ D(A) e A∗ v = w, o
que encerra a prova.
2
Denotaremos por H 2 ao produto cartesiano de H por H e por [u, v] os elementos de

H 2 , ou seja,
H 2 = H × H = {[u, v]; u, v ∈ H}.

Muniremos H 2 do produto interno
([u1 , v1 ], [u2 , v2 ])H 2 = (u1 , u2 )H + (v1 , v2 )H ; para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H.
H 2 munido do produto interno acima é um espaço de Hilbert. Com efeito, seja

{wn }n∈N ⊂ H 2 uma sequência de Cauchy. Então, wn = [un , vn ] e, além disso,
||wn − wm ||2H 2 = ([un − um ], [vn − vm ])H 2

= ||un − um ||2H + ||vn − vm ||2H .
Como ||wn − wm ||2H 2 → 0 quando n, m → +∞, temos que ||un − um ||H → 0 e ||vn −
vm ||H → 0 quando n, m → +∞. Logo, {un }n∈N e {vn }n∈N são seqüências de Cauchy em
H e, portanto, existem u, v ∈ H tais que un → u e vn → v quando n → +∞. Pondo-se
w = [u, v] concluı́mos que wn → w em H 2 uma vez que
||wn − w||2H 2 = ||[un , vn ] − [u, v]||2H 2

= ||[un − u, vn − v]||2H 2 = ||un − u||2H + ||vn − v||2H → 0, quando n → +∞.
Proposição 5.100 G(A) = {[u, Au]; u ∈ D(A)} é fechado em H 2 se, e somente se, A é
um operador fechado.
Demonstração: Suponhamos, inicialmente, que G(A) é fechado em H 2 e seja {un } ⊂

D(A) tal que un → u e Aun → v em H. Então,
([un , Aun ])n∈N ⊂ G(A) e [un , Aun ] → [u, v] em H 2 .
Pelo fato de G(A) ser fechado concluı́mos que [u, v] ∈ G(A), ou seja, u ∈ D(A) e
Au = v.
Reciprocamente, suponhamos que A seja um operador fechado e consideremos {wn }n∈N ⊂
G(A) tal que wn → w em H 2 . Logo, wn = [un , Aun ], onde un ∈ D(A), para todo n ∈ N e
w = [u, v] com un → u e Aun → v em H. Pelo fato e A ser fechado, u ∈ D(A) e v = Au.
Assim, [u, v] = w ∈ G(A).
2
Definição 5.101 Seja A um operador injetivo de H tal que D(A) seja denso em H.
Dizemos que A é unitário se A∗ = A−1 , onde A−1 : Im(A) ⊂ H → H.
Proposição 5.102 Seja A um operador unitário de um espaço de Hilbert H. Então A é

uma isometria, e portanto, limitado.
Demonstração: Seja u ∈ D(A). Tendo em mente que Im(A) = D(A−1 ) = D(A∗ ) (pois
A é unitário), resulta que
||Au||2 = (Au, Au) = (u, A∗ (Au)) = (u, A−1 (Au)) = (u, u) = ||u||2 , para todo u ∈ D(A),
o que conclui o desejado. 2
Consideremos os operadores:
U : H2 → H2 V : H2 → H2
e (5.180)
[u, v] 7→ [v, u] [u, v] 7→ [v, −u]
Proposição 5.103 Considere os operadores definidos em (5.180). Então:
(i) U e V são operadores unitários de H 2 .

(ii) U V = −V U.
(iii) U 2 = I e V 2 = −I, onde I é o operador identidade de H 2 .
Demonstração: (i) Observemos que tanto U quanto V são bijetivos e, além disso,
U −1 [u, v] = [v, u] e V −1 [u, v] = [−v, u], para todo [u, v] ∈ H 2 .
Por outro lado, sejam [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 . Então,
(U [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = ([v1 , u1 ], [u2 , v2 ])

= (v1 , u2 ) + (u1 , v2 ) = (u1 , v2 ) + (v1 , u2 )
( )
= ([u1 , v1 ], [v2 , u2 ]) = [u1 , v1 ], U −1 [u2 , v2 ] ,
ou seja,
( )
(U [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = [u1 , v1 ], U −1 [u2 , v2 ] , para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 ,
o que implica que
D(U ∗ ) = H 2 = D(U −1 ) e U ∗ [u, v] = U −1 [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 .

Analogamente, sejam [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 . Temos,
(V [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = ([v1 , −u1 ], [u2 , v2 ])

= (v1 , u2 ) + (−u1 , v2 ) = (v1 , u2 ) + (u1 , −v2 ) = (u1 , −v2 ) + (v1 , u2 )
( )
= ([u1 , v1 ], [−v2 , u2 ]) = [u1 , v1 ], V −1 [u2 , v2 ] ,
isto é,
( )
(V [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = [u1 , v1 ], V −1 [u2 , v2 ] , para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 ,
de onde deduzimos que
D(V ∗ ) = H 2 = D(V −1 ) e V ∗ [u, v] = V −1 [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 .
Portanto, U ∗ = U −1 e V ∗ = V −1 , o que prova o desejado.

(ii) Seja [u, v] ∈ H 2 . Temos
(U V )[u, v] = U (V ([u, v])) = U [v, −u] = [−u, v],

(−V U )[u, v] = −V (U [u, v]) = −V [v, u] = −[u, −v] = [−u, v],
de onde segue que U V = −V U .

(iii) Temos,
U 2 [u, v] = U (U [u, v]) = U [v, u] = [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 ,

V 2 [u, v] = V (V [u, v]) = V [v, −u] = [−u, −v] = −[u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 ,
e, consequentemente, U 2 = I e V 2 = −I. 2
Proposição 5.104 Seja A um operador de H tal que D(A) = H. Então,
[V (G(A))]⊥ = G(A∗ ),
onde V : H 2 → H 2 é o operador definido em (5.180).
Demonstração: Como A é um operador de H tal que D(A) é denso em H fica bem

definido o operador adjunto, caracterizado pela relação de adjunção
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ).

Portanto,
(Au, v) + (−u, A∗ v) = 0, para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ),
ou seja,
([Au, −u], [v, A∗ v]) = 0 para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ),
ou ainda, de (5.180),
(V [u, Au], [v, A∗ v]) = 0, para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ). (5.181)
De (5.181) concluı́mos que V (G(A)) ⊥ G(A∗ ), isto é,
G(A∗ ) ⊂ [V (G(A))]⊥ . (5.182)
Por outro lado, se
w ∈ [V (G(A))]⊥ = {[v1 , v2 ] ∈ H 2 ; ([v1 , v2 ], [Au, −u]) = 0, para todo u ∈ D(A)},
temos que
w = [w1 , w2 ] e ([w1 , w2 ], [Au, −u]) = 0, para todo u ∈ D(A),
ou seja,
([Au, −u], [w1 , w2 ]) = 0, para todo u ∈ D(A).
Da igualdade acima vem que
(Au, w1 ) + (−u, w2 ) = 0, ou ainda, (Au, w1 ) = (−u, w2 ), para todo u ∈ D(A).
Pela definição de A∗ temos que w1 ∈ D(A∗ ) e, além disso, w2 = A∗ w1 , isto é, w =

[w1 , w2 ] ∈ G(A∗ ). Assim,
[V (G(A))]⊥ ⊂ G(A∗ ). (5.183)
De (5.182) e (5.183) fica provado o desejado. 2

Observação 5.105 Se M é um subconjunto de H temos que M ⊥ = (M )⊥ .

Com efeito, seja u ∈ [M ]⊥ . Então, (u, v) = 0 para todo v ∈ M e, portanto, (u, v) = 0,
para todo v ∈ M . Logo, u ∈ M ⊥ . Reciprocamente, se u ∈ M ⊥ , então (u, v) = 0 para todo
v ∈ M . Seja w ∈ M . Logo, existe {vν }ν∈N ⊂ M tal que vν → w e (u, vν ) = 0, para todo
ν ∈ N. Desta forma, (u, w) = 0. Como w foi tomado arbitrariamente em M , concluı́mos
que u ∈ [M ]⊥
Observação 5.106 Seja T uma isometria linear de H 2 em H 2 . Então, se M ⊂ H 2 ,

temos que T (M ) = T (M ).
De fato, seja [u, v] ∈ T (M ). Então, existe [uν , vν ] ⊂ M tal que T [uν , vν ] → [u, v].
Mas, pelo fato de T ser uma isometria linear temos que
||T [uν , vν ] − T [uµ , vµ ]|| = ||T ([uν , vν ] − [uµ , vµ ])|| = ||[uν , vν ] − [uµ , vµ ]|| ,
para todo ν, µ ∈ N. Como {T [uν , vν ]}ν∈N é uma seqüência de cauchy, temos também que
{[uν , vν ]}ν∈N também o é e, portanto, existe [ũ, ṽ] ∈ H 2 tal que [uν , vν ] → [ũ, ṽ]. Pela
continuidade de T resulta que T [uν , vν ] → T [ũ, ṽ] e, pela unicidade do limite concluı́mos
que T [ũ, ṽ] = [u, v], onde [ũ, ṽ] ∈ M posto que é limite de uma seqüência de elementos de
M . Logo, [u, v] ∈ T (M ) e, portanto, T (M ) ⊂ T (M ).
Reciprocamente, seja [u, v] ∈ T (M ). Assim, [u, v] = T [ũ, ṽ], onde [ũ, ṽ] ∈ M , ou seja,
existe {[uν , vν ]}ν∈N ⊂ M tal que [uν , vν ] → [ũ, ṽ], e, portanto, T [uν , vν ] → T [ũ, ṽ] = [u, v].
Como {T [uν , vν ]}ν∈N ⊂ T (M ) resulta que [u, v] ∈ T (M ) e, por conseguinte, T (M ) ⊂
T (M ).
Pela proposição 5.104 e pelas observações (5.105)e (5.106) concluı́mos que

[ ]⊥ [ ]⊥
V (G(A)) = V (G(A)) = G(A∗ ). (5.184)
Como G(A) é um subespaço de H 2 e V é um operador linear de H 2 temos que V (G(A))

é um subespaço de H 2 e, portanto, V (G(A)) é um subespaço fechado de H 2 . Assim,
podemos escrever
[ ]⊥
H 2 = V (G(A)) ⊕ V (G(A)) ,
ou ainda, da observação 5.106 e de (5.184) chegamos a seguinte identidade:
H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ). (5.185)

Observação 5.107 Seja H um espaço de Hilbert e M e N subespaços fechados de H tais

que M ⊥ N e H = M ⊕ N . Se definirmos
H ⊖ M = {PN u; u ∈ H}, (5.186)
então, N = H ⊖ M.
Com efeito, seja w ∈ N . Então, PN w = w e, portanto, w ∈ H ⊖ M . Reciprocamente,
seja v ∈ H ⊖ M . Logo, existe u ∈ H tal que v = PN u ∈ N .
Observação 5.108 Seja H um espaço de Hilbert e M e N subespaços fechados de H tais

que M ⊥ N e H = M ⊕ N . Se T é um isomorfismo isométrico de H em H, então
H = T (M ) ⊕ T (N ).
De fato, seja w ∈ T (M ) + T (N ). Como T (M ) ⊂ H e T (N ) ⊂ H temos que T (M ) +

T (N ) ⊂ H + H = H. Portanto, w ∈ H, ou seja, T (M ) + T (N ) ⊂ H. Por outro lado,
seja w ∈ H. Pela sobrejetividade de T temos que existe u ∈ H tal que w = T u. Como
H = M ⊕ N , temos que u = vM + vN , para vM ∈ M e vN ∈ N . Logo, w = T u =
T (vN + vM ) = T (vM ) + T (vN ) ⊂ T (M ) + T (N ). Então, H ⊂ T (M ) + T (N ). Assim,
H = T (M ) + T (N ).
Além disso, T (M ) ∩ T (N ) = {0} pois como T (N ) e T (M ) são subespaços temos que

0 ∈ T (M ) ∩ T (N ). Mais ainda, se u ∈ T (M ) ∩ T (N ), então u = T (vM ) e u = T (vN ),
para algum vM ∈ M e vN ∈ N , ou seja, T (vM ) = T (vN ) = u. Pela injetividade de T
temos que vM = vN . Porém, como M ∩ N = {0} resulta que vN = vM = 0 e daı́, u = 0.
Logo H = T (M ) ⊕ T (N ).
Proposição 5.109 Seja A um operador injetivo de H tal que D(A) e Im(A) são densos
em H. Então, existe (A∗ )−1 e (A∗ )−1 = (A−1 )∗ .
Demonstração: Como A : D(A) ⊂ H → H e A−1 : Im(A) ⊂ H → H são densamente

definidos, então existem A∗ e (A−1 )∗ . Provaremos que existe (A∗ )−1 e, além disso, que
(A∗ )−1 = (A−1 )∗ . Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ D(A∗ ) tais que A∗ v1 = A∗ v2 . Logo, pela
definição de A∗ temos que
(Au, v1 ) = (u, A∗ v1 ) e (Au, v2 ) = (u, A∗ v2 ), para todo u ∈ D(A),

o que implica que
(Au, v1 ) = (Au, v2 ), para todo u ∈ D(A),
ou seja, (Au, v1 − v2 ) = 0, para todo u ∈ D(A). Como Im(A) é denso em H, temos

que v1 = v2 , o que prova a injetividade de A∗ . Logo, existe o operador de H em H,
(A∗ )−1 : Im(A) ⊂ H → H. Além disso, de (5.185) resulta que
( ) ( )
H = V G(A ) ⊕ G (A−1 )∗ .
2 −1 (5.187)
Provaremos que
G(A−1 ) = U (G(A)), (5.188)
onde U está definido em (5.180). De fato, seja [u, v] ∈ G(A−1 ). Então, u ∈ Im(A) e
v = A−1 u ∈ D(A), isto é, [u, v] = [Av, v], com v ∈ D(A), ou ainda, [u, v] = U [v, Av]
com v ∈ D(A). Logo, [u, v] ∈ U (G(A)). Por outro lado, seja [u, v] ∈ U (G(A)). Então,
[u, v] = [Aw, w], para algum w ∈ D(A). Pondo-se z = Aw resulta que z ∈ Im(A) e
w = A−1 z. Assim, [u, v] = [z, A−1 z], z ∈ Im(A), e, portanto, [u, v] ∈ G(A−1 ), o que
prova (5.188). Resulta daı́ que
( ) ( )
V G(A−1 ) = V U G(A) .
Pela observação 5.106 vem que
U G(A) = U (G(A)),
e, portanto,
( )
V G(A−1 ) = V (U (G(A))) = V U (G(A)),
e de (5.187) concluı́mos que
H 2 = U V (G(A)) ⊕ G((A−1 )∗ ).
Da observação 5.107 resulta que

( )
G (A−1 )∗ = H 2 ⊖ U V (G(A)). (5.189)
Mas por (5.185), temos
H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).
Como U é um isomorfismo isométrico de H 2 em H 2 temos, em virtude da observação

?? que
U (G(A∗ )) = H 2 ⊖ U V (G(A)). (5.190)
De (5.189) e (5.190) obtemos
G((A−1 )∗ ) = U G(A∗ ).
Mas,
G((A−1 )∗ ) = {[A∗ u, u]; para todo u ∈ D(A∗ )} = G((A∗ )−1 ),
o que nos leva a
G((A−1 )∗ ) = G((A∗ )−1 ),
ou seja,
D((A−1 )∗ ) = D((A∗ )−1 ) e (A−1 )∗ u = (A∗ )−1 u, para todo u ∈ D((A−1 )∗ ),
ou seja, (A∗ )−1 = (A−1 )∗ , o que encerra a prova. 2
Proposição 5.110 Seja A um operador fechado de H com domı́nio D(A) denso em H.

Então, D(A∗ ) é denso em H, portanto existe (A∗ )∗ = A∗∗ , e A∗∗ = A.
Demonstração: Suponhamos, por contradição, que D(A∗ ) não seja denso em H. Então
D(A∗ ) ̸= H e como
H = D(A∗ ) ⊕ [D(A∗ )]⊥ ,
resulta daı́ e da observação 5.105 que [D(A∗ )]⊥ ̸= {0}. Logo, existe v ̸= 0 tal que
v ∈ [D(A∗ )]⊥ . Afirmamos que
[0, v] ∈ [V (G(A∗ ))]⊥ (5.191)
Com efeito, seja [u, v] ∈ V (G(A∗ )). Então, [u, v] = [A∗ z, −z], para algum z ∈ D(A∗ ).
Logo,
([0, v], [u, w]) = ([0, v], [A∗ z, −z]) = −(v, z) = 0, pois z ∈ D(A∗ ) e v ∈ [D(A∗ )]⊥ .
Desta forma, [0, v] ⊥ [u, w] para todo [u, w] ∈ V (G(A∗ )) o que prova (5.191).
Por (5.185) temos que
H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).
Mas, como A é fechado temos que G(A) = G(A), e, portanto
H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).
Além disso, como V é um isomorfismo isométrico de H 2 em H 2 resulta, pela observação

5.108, que
H 2 = V 2 (G(A)) ⊕ V (G(A∗ )).
Como V 2 = −I e G(A) é um subespaço de H 2 segue que
H 2 = G(A) ⊕ V (G(A∗ )). (5.192)
/ [V (G(A∗ ))] posto que [0, v] ∈ [V (G(A∗ ))]⊥ ,

Logo, pelo fato de [0, v] ∈ H 2 e [0, v] ∈
resulta de (5.192) que [0, v] ∈ G(A), ou seja, 0 ∈ D(A) e A0 = v. Contudo, como A é
linear temos que A0 = 0 e, portanto, v = 0, o que é um absurdo. Tal absurdo veio da
suposição de D(A∗ ) não ser denso em H. Consequentemente, D(A∗ ) = H. Sendo assim,
existe (A∗ )∗ e denotaremos tal operador por A∗∗ . De ((5.185)) resulta que
H 2 = V (G(A∗ )) ⊕ G(A∗∗ ).
Contudo, como A∗ é um operador fechado, então G(A∗ ) = G(A∗ ) e, assim,
H 2 = V (G(A∗ )) ⊕ G(A∗∗ ). (5.193)
De (5.192), (5.193) e da observação 5.107 concluı́mos que G(A) = G(A∗∗ ), ou seja,

D(A) = D(A∗∗ ) e A∗∗ u = Au, para todo u ∈ D(A), o que implica que A∗∗ = A. Isto
conclui a prova.
2
Proposição 5.111 Seja A um operador limitado de H com domı́nio D(A) denso em H.

Então, A∗ é limitado e D(A∗ ) = H.
Demonstração: Seja A um operador limitado de H tal que D(A) = H. Então, pela

proposição 5.88 existe um único Ã, operador limitado de H tal que D(Ã) = H e A ⊆ Ã.
Pela teoria desenvolvida na seção 5.6 para operadores limitados temos que (Ã)∗ é um
operador limitado de H e D((Ã)∗ ) = H. Além disso, da definição de operador adjunto
vem que
(Ãu, v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u, v ∈ H.
Em particular, temos que
(Au, v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ H.
Assim, D(A∗ ) = H e
(u, A∗ v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ H.
Pela densidade de D(A) em H vem que A∗ v = (Ã)∗ v, para todo v ∈ H, ou seja,

A∗ = (Ã)∗ . Como (Ã)∗ é limitado segue que A∗ também o é. 2
Mostraremos na proposição, a seguir, algumas propriedades equivalentes quando o

operador A é fechado.
Proposição 5.112 Seja A um operador fechado de H cujo domı́nio D(A) é denso em

H. Então, as seguintes propriedades são equivalentes:
i) D(A) = H.
ii) A é limitado.
iii) D(A∗ ) = H.
iv) A∗ é limitado.
Nestas condições se verifica ||A||L(H) = ||A∗ ||L(H)
Demonstração: i) ⇒ ii). A implicação é verdadeira pelo teorema do Gráfico fechado.

ii) ⇒ iii). A implicação é verdadeira pela proposição 5.111.
iii) ⇒ iv). Temos, pela proposição 5.99 que A∗ é fechado. De D(A∗ ) = H segue pelo
teorema do Gráfico Fechado que A∗ é limitado.
iv) ⇒ i). Pela proposição 5.110 temos que D(A∗ ) é denso em H e A∗∗ = A. Além
disso, como, por hipótese, A∗ é limitado, temos pela proposição 5.111 que A∗∗ é limitado
e D(A∗∗ ) = H. Como A∗∗ = A segue que D(A) = H.
Nestas condições, temos que A é limitado e D(A) = H e A∗ é limitado e D(A∗ ) = H.
Então, pela teoria desenvolvida na seção 5.6 resulta que ||A||L(H) = ||A∗ ||L(H) . 2
Proposição 5.113 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador de H tal que D(A) ⊂ H é

denso em H. Assim, A possui uma extensão linear fechada se, e somente se, D(A∗ ) ⊂ H
é denso em H.
Demonstração: (⇒) Suponhamos que o operador A : D(A) ⊂ H → H de H possua

uma extensão linear e fechada e denotemos tal extensão por Ã. Logo, A ⊆ Ã implica que
D(A) ⊂ D(Ã). Mas como D(A) é denso em H temos que D(Ã) também é denso em H.
Portanto, existe (Ã)∗ e (Ã)∗ ⊆ A∗ , de onde resulta que
D((Ã)∗ ) ⊂ D(A∗ ) (5.194)
Por outro lado, como Ã : D(Ã) ⊂ H → H é um operador linear e fechado com

domı́nio D(Ã) denso em H, segue pela proposição 5.110 que D((Ã)∗ ) ⊂ H é denso em H.
De (5.194) segue que D(A∗ ) é denso em H.
(⇐) Suponhamos, agora, que o operador A : D(A) ⊂ H → H de H seja tal que
D(A∗ ) ⊂ H é denso em H. Logo, existe A∗∗ e
(A∗ u, v) = (u, A∗∗ v), para todo u ∈ D(A∗ ) e para todo v ∈ D(A∗∗ ).
Provaremos que A∗∗ é uma extensão linear fechada de A. Com efeito, se v ∈ D(A),
então
(Av, u) = (v, A∗ u), para todo u ∈ D(A∗ ).
ou seja,
(A∗ u, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A∗ ).
Desta forma, dado v ∈ D(A), existe v ∗∗ = Av ∈ H tal que
(A∗ u, v) = (u, v ∗∗ ), para todo u ∈ D(A∗ ).

Portanto, v ∈ D(A∗∗ ) e A∗∗ v = v ∗∗ = Av. Isto mostra que D(A) ⊆ D(A∗∗ ) e

A∗∗ |D(A) = A. Concluı́mos, então, que A∗∗ é uma extensão de A. Como o adjunto é
fechado, A possui uma extensão linear fechada A∗∗ .
2
Corolário 5.114 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador linear com domı́nio D(A) denso
em H tal que A possui extensão linear fechada. Então A∗∗ é a menor delas.
Demonstração: Pela proposição 5.113, A∗∗ é uma extensão linear fechada de A. Para
provarmos que A∗∗ é a menor extensão linear fechada de A, tomemos B uma extensão
linear fechada de A e provemos que A∗∗ ⊆ B. Com efeito, pelo fato de B ser uma extensão
de A temos que D(A) ⊂ D(B). Por outro lado, como D(A) é denso em H, D(B) também
o é. Portanto, B é um operador fechado de H com domı́nio D(B) denso em H. Logo,
pela proposição 5.110 tem-se que existe B ∗∗ e B ∗∗ = B. Além disso, como A ⊆ B, então,
B ∗ ⊆ A∗ (veja proposição 5.97(iv)) o que implica que A∗∗ ⊆ B ∗∗ = B, o que conclui a
prova.
2
Proposição 5.115 Seja A um operador de H com D(A) = H. Então A∗ é limitado e

D(A∗ ) é fechado em H.
Demonstração: (i) A∗ é limitado.
Suponhamos, por contradição, que A∗ não seja limitado. Então, existe uma sucessão
{vν }ν∈N de vetores de D(A∗ ) tal que
||vν || = 1 e ||A∗ vν || > ν, para todo ν ∈ N.
Para cada ν ∈ N, seja fν : H → C definida por
⟨fν , u⟩ = (Au, vν ), para todo u ∈ H.
Temos, então, uma sequência {fν }ν∈N de funcionais de H tais que para cada ν ∈ N,
tem-se
|⟨fν , u⟩| ≤ ||u|| ||A∗ vν || = Cν ||u||, para todo u ∈ H.

Assim, para cada ν ∈ N,
|⟨fν , u⟩| ≤ Cν ||u||, para todo u ∈ H,
ou seja, para cada ν ∈ N, fν é uma forma linear limitada sobre H e da definição de fν

resulta que
|⟨fν , u⟩| ≤ ||Au|| ||vν || = ||Au||, para todo u ∈ H e para todo ν ∈ N.
Portanto, dado u ∈ H, existe uma constante K(u) tal que
|⟨fν , u⟩| ≤ K(u), para todo ν ∈ N.
Logo, pelo Teorema de Banach-Steinhaus temos que existe uma constante α > 0 tal
que
|⟨fν , u⟩| ≤ α||u||, para todo u ∈ H e para todo ν ∈ N,
o que implica que
||fν ||L(H) ≤ α, para todo ν ∈ N.
Deste modo, como ⟨fν , u⟩ = (u, A∗ vν ), para todo u ∈ H, tomando u = A∗ vν resulta

que ⟨fν , A∗ vν ⟩ = ||A∗ vν ||2 , o que implica
⟨ ⟩
A ∗ vν
fν , = ||A∗ vν ||,
||A∗ vν ||
e, portanto,
||A∗ vν || ≤ sup |⟨fν , u⟩| = ||fν ||L(H) ≤ α, para todo ν ∈ N.

||u||=1
Daı́ segue que
ν < ||A∗ vν || ≤ α, para todo ν ∈ N,
de onde resulta que N é limitado o que é um absurdo. Portanto, A∗ é limitado.

(ii) D(A∗ ) é fechado.
Com efeito, seja {vν }ν∈N uma seqüência de vetores de D(A∗ ) tal que vν → v em H.
Como A∗ é limitado tem-se
||A∗ vν − A∗ vµ || ≤ ||A∗ || ||vν − vµ || → 0, quando ν, µ → +∞.
Portanto, existe w ∈ H tal que {A∗ vν }ν∈N converge para w. Notando que A∗ é fechado,
segue que v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = w, o que prova o desejado. 2
Definição 5.116 Dizemos que um operador A de H é simétrico se seu domı́nio D(A) é

denso em H e (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ D(A).
Proposição 5.117 Seja A um operador de H. Então A é simétrico se, e somente se,

A ⊆ A∗ .
Demonstração: (⇒) Suponhamos que A seja simétrico. Como D(A) = H, podemos

definir A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H, onde
D(A∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H onde (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}.
Se v ∈ D(A), temos que
(Au, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A),
pois, por hipótese, A é simétrico. Daı́ segue que v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = Av, ou seja,
D(A) ⊂ D(A∗ ) e A∗ |D(A) = A.
Isto prova que A ⊆ A∗ .

(⇐) Reciprocamente, suponhamos que A ⊆ A∗ . Logo, esta hipótese já admite a
existência de A∗ como extensão de A bem como o fato de D(A) ser denso em H. Pela
definição de A∗ tem-se que
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ).
Em particular, se v ∈ D(A) ⊂ D(A∗ ), temos ainda que
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A).
Mas como A∗ |D(A) = A, segue que
(Au, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A),
de onde concluı́mos que (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ D(A), ou seja, A é simétrico.
Isto conclui a prova.
2
Corolário 5.118 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador de H. Se A é simétrico e

D(A) = H, então A = A∗ .
Demonstração: Como A é simétrico, A ⊆ A∗ . Mas, por hipótese, D(A) = H e,

consequentemente, D(A∗ ) = H. Portanto, A = A∗ . 2
Retomemos, agora, o Teorema de Hellinger-Toeplitz e vejamos que neste novo contexto

ele se torna trivial.
Proposição 5.119 (Hellinger-Toeplitz) Se A é um operador simétrico de H e D(A) =

H, então A é limitado.
Demonstração: Pela Proposição 5.115 segue que A∗ é limitado. Pelo corolário 5.118,
A∗ = A. Portanto A é limitado. 2
Uma outra aplicação é o teorema do Gráfico Fechado.
Teorema 5.120 (Gráfico Fechado) Seja A um operador de H com D(A) = H. Se A

é fechado, então A é limitado.
Demonstração: Como A é um operador de H com D(A) = H, pela Proposição 5.115

tem-se que A∗ é limitado e D(A∗ ) é fechado. Por outro lado, considerando que A é um
operador fechado com domı́nio D(A) = H denso em H, pela proposição 5.110 vem que
D(A∗ ) é denso em H e A∗∗ = A. Assim, D(A∗ ) é fechado e denso em H, o que implica
que D(A∗ ) = H, ou seja, A∗ : H → H é limitado. Pela proposição 5.115, A∗∗ é limitado
e como A∗∗ = A resulta que A é limitado.
2
Proposição 5.121 Se A : D(A) ⊂ H → H é simétrico, então A∗∗ existe e A∗∗ é

simétrico.
Demonstração: Se A é simétrico, então D(A) = H e D(A) ⊆ D(A∗ ) ⊆ H. Daı́ segue

que D(A∗ ) é denso em H e, portanto, A∗∗ existe. Além disso, como A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H
é fechado e D(A∗ ) = H temos, pela proposição 5.110, que A∗∗ existe e (A∗ )∗∗ = A∗∗∗ = A∗ .
Assim, A ⊆ A∗ , o que implica que A∗∗ ⊆ A∗ e, portanto, A∗∗ é simétrico. 2
Proposição 5.122 Se A é um operador simétrico de H e A é sobrejetivo, ou seja,

A(D(A)) = H, então A é auto-adjunto.
Demonstração: Como, por hipótese, já temos que A ⊆ A∗ , resta-nos mostrar que
D(A∗ ) ⊂ D(A). De fato, consideremos v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = v ∗ ∈ H. Como A é sobrejetivo,
existe w ∈ D(A) tal que Aw = v ∗ . Resulta, para todo u ∈ D(A) que
(Au, v) = (u, A∗ v) = (u, v ∗ ) = (u, Aw) = (Au, w).
Portanto, (Au, v − w) = 0, para todo u ∈ D(A) e como A(D(A)) = H resulta que

(h, v − w) = 0, para todo h ∈ H, o que implica que v − w = 0, e, portanto, v = w ∈ D(A),
de onde concluı́mos que D(A∗ ) ⊆ D(A), o que conclui a prova.
2
Proposição 5.123 Seja A um operador auto-adjunto de H. Se A é inversı́vel, então sua

inversa A−1 é um operador auto-adjunto.
Demonstração: Mostramos na proposição 5.109 que se existem A−1 , (A−1 )∗ então

existe (A∗ )−1 e (A∗ )−1 = (A−1 )∗ . Sendo A = A∗ , será suficiente mostrarmos que existe
(A−1 )∗ , ou seja, D(A−1 ) é denso em H. Suponhamos o contrário, que D(A−1 ) não seja
denso em H. Então, em virtude do corolário 1.29, existe v ̸= 0 em H tal que (Au, v) = 0,
para todo u ∈ D(A) (notemos que D(A−1 ) = Im(A)). Mas, então, (Au, v) = (u, 0), para
todo u ∈ D(A). Logo, v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = Av = 0, o que acarreta a não existência de A−1 ,
pois A não é injetor, o que é um absurdo uma vez que A é inversı́vel. Esta contradição
veio do fato de supormos que D(A−1 ) não é denso em H. Assim, D(A−1 ) é denso em H
e portanto existe (A−1 )∗ , o que encerra a prova.
2
Observação 5.124 Se A é auto-adjunto, então A não possui uma extensão própria que
seja auto-adjunta. De fato, se B é auto-adjunto e A ⊆ B, então A∗ ⊇ B ∗ , isto é, A ⊇ B,
e, portanto, A = B.
Observação 5.125 Se A é auto-adjunto e λ ∈ R, então A + λI é auto-adjunto. Com

efeito, por hipótese, A = A∗ . Donde segue que se v ∈ D(A), então,
((A + λI)u, v) = (Au, v) + (λ(u, v) = (u, Av) + (u, λv)

= (u, (A + λI)v), para todo u ∈ D(A),
o que implica que
A + λI é simétrico. (5.195)
Por outro lado, se v ∈ D((A + λI)∗ ), temos
((A + λI)u, v) = (u, (A + λI)∗ v), para todo u ∈ D(A),
o que implica
(Au, v) = (u, (A + λI)∗ v) − (u, λv)

= (u, (A + λI)∗ v − λv), para todo u ∈ D(A).
Daı́ segue que
v ∈ D(A) = D(A + λI) e Av = (A + λI)∗ v − λv ⇒ (A − λI)v = (A + λI)∗ v. (5.196)
De (5.195) e (5.196) resulta que (A + λI) = (A + λI)∗ .
5.10 Construção de Operadores Não Limitados
Sejam V e H espaços de Hilbert complexos, cujos produtos internos e normas denotare-

mos, respectivamente, por ((·, ·)), || · || e (·, ·), | · |, tais que
V ,→ H, (5.197)
onde ,→ designa a imersão contı́nua de um espaço no outro. Suponhamos, também que
V é denso em H. (5.198)
Seja
a(·, ·) : V × V → C; (u, v) 7→ a(u, v), uma forma sesquilinear contı́nua. (5.199)
Definamos:
D(A) = {u ∈ V ; a forma antilinear v ∈ V 7→ a(u, v) é contı́nua (5.200)

com a topologia induzida por H} .
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 303
Em outras palavras, estamos colecionando em D(A) os elementos u ∈ V tais que a

forma antilinear
gu : V → C (5.201)
v 7→ gu (v) = a(u, v)
é contı́nua quando induzimos em V a topologia de H. Evidentemente D(A) ̸= ∅ pois

0 ∈ D(A). Sendo V denso em H, podemos estender a aplicação (5.201) a uma aplicação
g˜u : H → C,
antilinear e contı́nua tal que
g˜u (v) = gu (v), para todo v ∈ V. (5.202)
Logo, pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único fu ∈ H tal que
g˜u (v) = (fu , v), para todo v ∈ H. (5.203)
Em particular, segue de (5.201), (5.202) e (5.203) que
a(u, v) = (fu , v), para todo v ∈ V. (5.204)
Desta forma, temos definida a aplicação
A : D(A) → H (5.205)
u 7→ Au = fu .
Consequentemente, chegamos a uma nova caracterização para D(A), a saber,
D(A) = {u ∈ V ; existe f ∈ H que verifica a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V }. (5.206)
Com efeito, se u pertence a caracterização dada em (5.200), então, pelo que acabamos
de ver, u pertence a caracterização dada em (5.206). Reciprocamente, seja u ∈ V tal que
exista f ∈ H que verifique a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V . Provaremos que a aplicação
dada em (5.201) é contı́nua quando induzimos em V a topologia de H. Com efeito, temos
|gu (v)| = |a(u, v)| = |(f, v)| ≤ |f | |v|, para todo v ∈ V,
o que prova a continuidade de gu e a equivalência entre (5.200) e (5.206).

Desta nova caracterização vem que D(A), em verdade, é um subespaço de H. Evi-

dentemente 0 ∈ D(A). Sejam u1 , u2 ∈ D(A) e α1 , α2 ∈ C. Então, existem f1 , f2 ∈ H tais
que a(u1 , v) = (f1 , v) e a(u2 , v) = (f2 , v), para todo v ∈ V . Contudo, (α1 f1 + α2 f2 ) ∈ H
e como
a(α1 u1 + α2 u2 ) = α1 a(u1 , v) + α2 a(u2 , v) = (α1 f1 + α2 f2 , v), para todo v ∈ V,
resulta que (α1 u1 + α2 u2 ) ∈ D(A), o que prova a afirmação. Consequentemente de (5.204)

e (5.205) e do fato que D(A) é um subespaço vetorial fica definido um operador linear
A : D(A) → H
u 7→ Au,
onde
(Au, v) = a(u, v) para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ V. (5.207)
Notemos que se H tem dimensão finita, então a condição (5.198) é satisfeita se e

somente se V = H. Com efeito, se V = H nada temos a provar. Agora, se H tem
dimensão finita, então V também o tem e, neste caso, V é um subespaço fechado de H,
pois V é Hilbert e as topologias de V e H são equivalentes. Sendo V denso em H resulta
que V = H, o que prova o desejado. Neste caso, A será um operador linear limitado pois
de (5.207) e do fato que V ,→ H vem que
(Au, Au) = a(u, Au) ⇒ |Au|2 ≤ C1 ||u|| ||Au|| ≤ C2 |u| |Au|,
ou seja,
|Au| ≤ C2 |u|, para todo u ∈ D(A).
Devido a este fato, já que estamos interessados em operadores A não limitados, no
que segue nesta seção, faremos a hipótese que H é de dimensão infinita e, portanto, V
também o será, já que se V tivesse dimensão finita então V = V (pois seria fechado) e
como V = H terı́amos que V = H, o que é um absurdo. Também, em toda esta seção,
faremos a hipótese que V , H e a(u, v) estão nas condições (5.197), (5.198) e (5.199). Neste
contexto, diremos que o operador A é definido pela terna {V, H; a(u, v)} e denotaremos
tal fato escrevendo
A ←→ {V, H; a(u, v)} (5.208)

As propriedades interessantes de A aparecem quando a forma sesquilinear a(u, v), além

da continuidade satisfaz a condição de coercividade dada por
Existe uma constante α > 0 tal que (5.209)

|a(v, v)| ≥ α||v||2 , para todo v ∈ V.
Esta condição será fundamental na teoria que vamos construir ao longo das próximas
seções.
Teorema 5.126 Sejam V e H espaços de Hilbert com V ,→ H sendo V denso em H.

Se a(u, v) é uma forma sesquilinear, contı́nua e coerciva em V , então, para cada f ∈ H,
existe um único u ∈ D(A) tal que Au = f .
Demonstração:
Pela caracterização de D(A) dada em (5.206) e do operador A dada em (5.207), os
problemas (A) e (B) abaixo
{ {
Dado f ∈ H, existe u ∈ D(A) Dado f ∈ H, existe u ∈ V
(A) e (B)
tal que Au = f, tal que a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V,
são equivalentes. Com efeito:
(A) ⇒ (B). Seja f ∈ H. Então por (A) existe u ∈ D(A) ⊂ V tal que Au = f . Como
u ∈ D(A) então por (5.206) existe g ∈ H tal que a(u, v) = (g, v), para todo v ∈ V .
Contudo de (5.207) resulta que (Au, v) = a(u, v),para todo v ∈ V e, por transitividade,
vem então que (Au, v) = (g, v), para todo v ∈ V . Segue daı́, face a densidade de V em H
que Au = g. Logo, a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V .
(B) ⇒ (A). Seja f ∈ H. Então, por (B) existe u ∈ V tal que a(u, v) = (f, v), para
todo v ∈ V . Segue de (5.206) que u ∈ D(A) e de (5.207) que (Au, v) = (f, v), para
todo v ∈ V . Logo, pela densidade de V em H concluı́mos que Au = f , o que prova a
equivalência entre os problemas (A) e (B).
Como a(u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua, então, de acordo com a teoria desen-
volvidade nas seções 5.2 e 5.3, existe um operador A ∈ L(V ) tal que
a(u, v) = ((Au, v)), para todo u, v ∈ V. (5.210)
Por outro lado, para cada f ∈ H, fixado, a forma antilinear
gf : V → C
v 7→ gf (v) = (f, v)
é contı́nua pois V ,→ H. Pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único

T f ∈ V tal que
gf (v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V,
ou seja,
(f, v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V. (5.211)
Segue imediatamente de (5.210) e (5.211) que os problemas (B) e (C) abaixo

{ {
Dado f ∈ H, existe u ∈ V tal que Dado f ∈ H, existe u ∈ V tal que
(B) e (C)
a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V ((Au, v)) = ((T f, v)), para todo v ∈ V,
são equivalentes. Portanto, basta resolvermos um dos problemas (A), (B) ou (C), acima.
Em verdade, resolveremos o problema (C). Assim, o Teorema resultará se provarmos que
Dado f ∈ H, existe um único u ∈ V tal que Au = T f, (5.212)
ou, equivalentemente, que
A é um isomorfismo. (5.213)
É o que faremos a seguir. Temos de (5.210) que
|((Av, v))| = |a(v, v)| ≥ α ||v||2 , para todo v ∈ V, (5.214)
onde α > 0 é a constante de coecividade de a(u, v). Logo, supondo que Av = 0 resulta
de (5.214) que v = 0, o que prova a injetividade do operador A. Provaremos, a seguir, a
sobrejetividade do mesmo. Antes, porém, provaremos que
AV é fechado. (5.215)
De fato, seja {vν }ν∈N uma sucessão de elementos de V e w ∈ V tais que
Avν → w em V quando ν → +∞. (5.216)
Segue de (5.214) que, para todo ν, µ ∈ N, temos
|((Avν − Avµ , vν − vµ ))| ≥ α||vν − vµ ||2 ,

o que implica
||Avν − Avµ || ≥ α||vν − vµ ||. (5.217)
Contudo de (5.216) resulta que {Avν } é uma seqüência de Cauchy posto que é con-
vergente e de (5.217) vem então que {vν } também é de Cauchy em V . Logo, existe v ∈ V
tal que
vν → v em V quando ν → +∞. (5.218)
Pela continuidade de A concluı́mos que
Avν → Av em V quando ν → +∞. (5.219)
Logo, de (5.216) e (5.219), pela unicidade do limite, resulta que w = Av e, portanto,

AV é fechado, o que prova (5.215). Resulta daı́ e sendo V um espaço de Hilbert que
podemos escrever
V = AV ⊕ AV ⊥ .
Para concluirmos a demostração, basta provarmos que
AV ⊥ = {0}. (5.220)
Suponhamos, por contradição, que exista w ∈ AV ⊥ com w ̸= 0. Então,
((Av, w)) = 0, para todo v ∈ V,
e, em particular, para v = Aw resulta que
0 = ((Aw, w)) ≥ α||w||2 ,
o que implica que w = 0, o que é uma contradição. Logo, fica provada a afirmação
em (5.220), o que prova que V = AV , ou seja, A é sobrejetor. Isto prova (5.213) e
consequentemente o teorema. 2
Observação 5.127 No decorrer da demonstração do teorema anterior, definimos uma

aplicação antilinear e contı́nua
gf : V → C (5.221)
v 7→ gf (v) = (f, v).
Pelo Teorema de Riesz vinha então a existência de um único T f ∈ V tal que
gf (v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V.
Mais além, temos também que
||gf ||V ′ = ||T f ||.
Decorre daı́ e de (5.221) e em virtude de V ,→ H que
||T f || = ||gf ||V ′ = sup |gf (v)| = sup |(f, v)| (5.222)
v∈V ;||v||=1 v∈V ;||v||=1
≤ sup |f | |v| ≤ C sup |f | ||v|| = C |f |.

v∈V ;||v||=1 v∈V ;||v||=1
Do exposto, fica definida uma aplicação
T :H→V (5.223)
f 7→ T f,
onde
((T f, v)) = (f, v)), para todo v ∈ V.
Observamos que T é claramente linear e de (5.222) resulta que T é limitada, isto é,
T ∈ L(H, V ). Agora de (5.212) resulta que a solução do problema (A) acima mencionado
é da forma
u = A−1 T f. (5.224)
−1
(vide esquema abaixo) -T A
-
H V V
f T f = Au u = A−1 T f

A
Figura 5.2: Isomorfismo A

Corolário 5.128 (Lema de Lax-Milgram) Seja L(v) uma forma antilinear e contı́nua
em V e a(u, v) uma forma sesquilinear contı́nua e coerciva em V . Então, existe um único
u ∈ V tal que a(u, v) = L(v), para todo v ∈ V .
Demonstração: Sendo L(v) uma forma antilinear, existe, pelo Teorema de Repre-
sentação de Riesz, w ∈ V tal que
L(v) = ((w, v)), para todo v ∈ V..
Pondo,
u = A−1 w,
então,
L(v) = ((w, v)) = ((AA−1 w, v)) = ((Au, v)) = a(u, v),
conforme querı́amos demonstrar. 2
Proposição 5.129 Seja A um operador definido pela terna {V, H, a(u, v)} nas condições
(5.197), (5.198) e (5.199). Suponhamos também que a(u, v) verifica a condição de coer-
cividade em (5.209). Então, D(A) é denso em H e A é um operador fechado de H.
Demonstração: Sendo H um espaço de Hilbert e D(A) um subespaço de H, podemos

escrever
H = D(A) ⊕ D(A)⊥ ,
⊥
já que D(A) = D(A)⊥ . Para concluirmos que D(A) é denso em H, basta provarmos que
D(A)⊥ = {0}. (5.225)
Com efeito, seja f ∈ D(A)⊥ . Então,
(f, u) = 0 para todo u ∈ D(A). (5.226)
De acordo com o teorema 5.126, existe u0 ∈ D(A) tal que Au0 = f . Temos, de (5.226)
e de (5.207) que
0 = (f, u) = (Au0 , u) = a(u0 , u), para todo u ∈ D(A).

Em particular,
0 = a(u0 , u0 ) ≥ α||u0 ||2 ,
o que implica que u0 = 0 e conseqüentemente que f = 0. Logo, fica provado que D(A)⊥ ⊂
{0}. Como a outra inclusão é verificada trivialmente resulta (5.225) e, portanto, H =
D(A), o que prova a densidade de D(A) em H. Provaremos, a seguir, que A é um operador
fechado de H. Com efeito, seja {uν }ν∈N ⊂ D(A) tal que
uν → u em H e Auν = fν → f em H. (5.227)
Segue da observação 5.127, pela continuidade da aplicação T : H → V dada em (5.223)

que
T fν → T f em V. (5.228)
Mas, sendo A : V → V um isomorfismo contı́nuo, resulta, pelo Teorema da Aplicação

Aberta que A−1 : V → V é contı́nuo. Daı́ e de (5.228) vem que
A−1 T fν → A−1 T f em V,
e novamente pela observação 5.127 resulta que A−1 T fν = uν , e, portanto
uν → A−1 T f em V.
Mas, pela imersão V ,→ H, esta última convergência é válida em H, ou seja
uν → A−1 T f em H. (5.229)
De (5.227) e (5.229) pela unicidade do limite concluı́mos que
u = A−1 T f,
o que acarreta, pela observação 5.127 que
u ∈ D(A) e Au = f.
Assim, A é um operador fechado de H e a demonstração fica concluı́da. 2

Denotaremos por a∗ (u, v) a forma sesquilinear adjunta de a(u, v), isto é
a∗ (u, v) = a(v, u). (5.230)
Temos que a∗ (u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua de V × V e é também coerciva

desde que a(u, v) também o seja.
Por A∗ será denotado o operador definido pela terna {V, H; a∗ (u, v)}, que denotaremos
por
A∗ ←→ {V, H; a∗ (u, v)}. (5.231)
Convém notar que se a(u, v) for coerciva, então A∗ possuirá todas as propriedades que
foram obtidas para A no Teorema 5.126 e na proposição 5.129 . Em verdade, temos o
seguinte resultado.
Proposição 5.130 O operador A∗ definido pela terna {V, H; a∗ (u, v)}, com a(u, v) coer-
civa, é o adjunto de A definido pela terna {V, H, a(u, v)}.
Demonstração: Seja A1 o adjunto de A, que existe em virtude da proposição 5.129.

Lembremos que
D(A1 ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H que verifica (Au, v) = (u, v ∗ ) para todo u ∈ D(A)}.(5.232)
Provaremos que
D(A∗ ) = D(A1 ) e A∗ u = A1 u, para todo u ∈ D(A∗ ). (5.233)
Mostraremos, inicialmente, que
D(A∗ ) ⊂ D(A1 ). (5.234)
Com efeito, seja v ∈ D(A∗ ) e consideremos u ∈ D(A). Temos de (5.207) que
(Au, v) = a(u, v) = a∗ (v, u) = (A∗ v, u) = (u, A∗ v). (5.235)
Logo, de (5.232) e (5.235) resulta que v ∈ D(A1 ), o que prova (5.234). Reciprocamente,
provaremos que
D(A1 ) ⊂ D(A∗ ). (5.236)

De fato, seja v ∈ D(A1 ). Sendo A∗ sobrejetor (c.f. Teorema 5.126 adaptado) existe
v0 ∈ D(A∗ ) tal que A∗ v0 = A1 v. Temos, para todo u ∈ D(A) em virtude de A1 ser o
adjunto de A e por (5.235) que
(Au, v) = (u, A1 v) = (u, A∗ v0 ) = (Au, v0 ), para todo u ∈ D(A),
ou ainda,
(Au, v − v0 ) = 0, para todo u ∈ D(A).
Como A é um operador sobrejetor resulta que v = v0 , o que implica que v ∈ D(A∗ ) o

que prova (5.236), e, além disso,
A∗ v = A1 v, para todo v ∈ D(A1 ).
Assim, a demonstração está concluı́da. 2
Observação 5.131 Como consequência da Proposição 9, vem que A é auto-adjunto,

isto é, A = A∗ , se a(u, v) é hermitiana. Com efeito, sendo a(u, v) hermitiana, então
a(u, v) = a(v, u) e portanto
a∗ (u, v) = a(u, v) ⇒ A∗ = A.
Proposição 5.132 Seja A um operador definido pela terna {V, H; a(u, v)} nas condições
(5.197), (5.198) e (5.199). Suponhamos que V está contido estritamente em H e que
a(u, v) seja coerciva. Então, A é um operador não limitado de H.
Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A seja limitado. Então, existe uma
constante C > 0 tal que |Au| ≤ C |u|, para todo u ∈ D(A). Temos, em virtude da
coercividade de a(u, v) que
α ||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ |Au| |u| ≤ C |u|2 , para todo u ∈ D(A).
Daı́,
||u|| ≤ C1 |u|, para todo u ∈ D(A). (5.237)
Agora, como V ,→ H resulta de (5.237) que, em D(A), as normas || · || e | · | são

equivalentes. Consideremos, então, v ∈ H. Pela proposição 5.129 temos que D(A) é
denso em H. Logo, existe uma seqüência {vν } ⊂ D(A) tal que
vν → v em H. (5.238)
Resulta da convergência em (5.238) e da equivalência das normas em D(A) que {vν }

é uma sucessão de Cauchy com a norma || · ||. Logo, existe w ∈ V tal que
vν → w em V, (5.239)
convergência esta que também é válida em H. Portanto, pela unicidade do limite em H,

resulta de (5.238) e (5.239) que v = w, ou seja, V = H, o que é um absurdo, o que prova
que A é não limitado.
2
A seguir, veremos alguns exemplos de operadores A definidos pela terna {V, H; a(u, v)}.
Exemplo 1: Sejam
V = H 1 (Rn ), H = L2 (Rn ),
∑n ∫ ∫
∂u ∂v
a(u, v) = dx + uv dx; u, v ∈ H 1 (Rn ).
i=1 R
n ∂x i ∂x i Rn
Então, V e H satisfazem as condições (5.197) e (5.198) e a(u, v) satisfaz as condições

(5.199) e (5.209) pois a(u, v) = ((u, v)). Denotaremos por M ao subespaço
M := {u ∈ H 1 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}.
Mostraremos que
D(A) = M e A = −∆ + I. (5.240)
Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, por (5.206) vem que u ∈ H 1 (Rn ) e existe f ∈
L2 (Rn ) tal que
n ∫
∑ ∫ ∫
∂u ∂v
dx + uv dx = f v dx, para todo v ∈ H1 (Rn ).
i=1 Rn ∂xi ∂xi Rn Rn
Tomando-se φ ∈ C0∞ (Rn ) na identidade acima resulta que
⟨−∆u + u, φ⟩ = ⟨f, φ⟩ , para todo φ ∈ C0∞ (Rn ),
isto é, ∆u ∈ L2 (Rn ). Logo, u ∈ M e, portanto,
D(A) ⊂ M. (5.241)
Reciprocamente, consideremos u ∈ M . Então, u ∈ H 1 (Rn ) e (−∆u + u) ∈ L2 (Rn ),

donde, para todo φ ∈ C0∞ resulta que
(−∆u + u, φ) = a(u, φ). (5.242)
Agora, se v ∈ H1 (Rn ), existe {φν }ν∈N ⊂ C0∞ (Rn ) tal que
φν → v em H 1 (Rn ), quando ν → +∞. (5.243)
Assim, de (5.242), para todo ν ∈ N, obtemos
(−∆u + u, φν ) = a(u, φν ).
Tomando-se o limite na identidade acima, resulta de (5.243) que
(−∆u + u, v) = a(u, v), para todo v ∈ H 1 (Rn ). (5.244)
Assim, em virtude de (5.206) e (5.244) vem que u ∈ D(A) e, desta forma,
M ⊂ D(A). (5.245)
As inclusões em (5.241) e (5.245) provam que M = D(A) e de (5.244) e (5.207) temos

também que Au = −∆u + u, o que prova (5.240).
Da Observação 5.131 e da proposição 5.132 resulta que A é um operador auto-adjunto
e não limitado. Observamos que pelo Teorema 5.126 resolveu-se o seguinte problema:
{
Dado f ∈ L2 (Rn ), existe um único u ∈ H 1 (Rn ) tal que
− ∆u + u = f q. s. em Rn .
Provaremos, a seguir, que na verdade H 2 (Rn ) = D(A), ou seja,
H 2 (Rn ) = {u ∈ L2 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}. (5.246)
Evidentemente, é imediato que
H 2 (Rn ) ⊂ {u ∈ L2 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}.
Reciprocamente, seja u ∈ L2 (Rn ) tal que ∆u ∈ L2 (Rn ). Temos,
∂d
2u
(ξ) = (2πiξj )2 û(ξ),
∂x2j
o que implica que

( n )
∑\
n
∂ 2u ∑
c
∆u(ξ) = (ξ) = −2π ξj2 û(ξ) = −2π||ξ||2 û(ξ)
2
j=1
∂xj j=1
Segue desta última identidade que
||ξ||2 û(ξ) ∈ L2 (Rn ),
o que implica que
(1 + ||ξ||2 )û(ξ) ∈ L2 (Rn ). (5.247)
Contudo, lembrando que
H 2 (Rn ) = {u ∈ S ′ (Rn ); (1 + ||ξ||2 )û(ξ) ∈ L2 (Rn )},
resulta de (5.247) que u ∈ H 2 (Rn ), o que prova (5.246).

Exemplo 2: Ao contrário do exemplo 1 no qual primeiro deu-se V , H e a(u, v) e depois
determinou-se o operador A e o correspondente problema em equações diferenciais parci-
ais, aqui primeiro formularemos o problema, consequentemente o operador A e, depois,
para a resolução do mesmo, determinaremos V, H e a(u, v). Seja Ω um aberto limitado
de Rn com fronteira Γ regular. Consideremos o seguinte problema de Dirichlet


 Dado f : Ω → C, existe uma única u : Ω → C tal que

− ∆u = f em Ω, (5.248)



u|Γ = 0.
Usaremos o Lema de Lax-Milgram para resolver este problema. No que segue, proce-
deremos formalmente. Multiplicando-se a equação (5.248) por uma função v admissı́vel e
integrando-se em Ω, obtemos
∫ ∫
− ∆uv dx = f v dx.
Ω Ω
Pela fórmula de Green, resulta da identidade acima que

∑n ∫ ∫ ∫
∂u ∂v
dx − ∂ν uv dΓ = f v dx.
i=1 Ω ∂x i ∂x i Γ Ω
Admitindo-se que v = 0 em Γ resulta que

∑n ∫ ∫
∂u ∂v
dx = f v dx.
i=1 Ω ∂x i ∂x i Ω
É natural então considerarmos

∑n ∫
∂u ∂v
V = H01 (Ω), 2
H = L (Ω) e a(u, v) = dx, para todo u, v ∈ H01 (Ω).
i=1 Ω
∂x i ∂x i
Pela desigualdade de Poincaré vem que a(u, v) é um produto interno em H01 (Ω), por-
tanto uma forma sequilinear hermitiana estritamente positiva e coerciva. Também, a
aplicação v 7→ (f, v) é uma forma antilinear contı́nua em V . Assim, pelo Lema de Lax
Milgram, existe uma solução u do seguinte problema
{
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H01 (Ω) tal que
(5.249)
a(u, v) = (f, v) para todo v ∈ H01 (Ω).
Tomando-se v ∈ C0∞ (Ω), resulta da igualdade em (5.249) que
−∆u = f em D′ (Ω),
e, portanto, quase sempre em Ω, pois f ∈ l2 (Ω). Assim, temos determinado uma solução
u do problema
{
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H01 (Ω) tal que
(5.250)
− ∆u = f q.s. em Ω,
que é denominada uma solução fraca do problema (5.248). Observamos que a condição
γ0 u = u|Γ = 0 para a solução u de (5.250) só faz sentido se Ω for bem regular (ou Γ for de
classe C 1 por partes). Claramente V , H e a(u, v) satisfazem as condições (5.197), (5.198),
(5.199) e (5.209) e o operador A determinado por esta terna é caracterizado por
D(A) = {u ∈ H01 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)}, A = −∆. (5.251)
Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, existe f ∈ L2 (Ω) tal que a(u, v) = (f, v), para todo
v ∈ H01 (Ω). Donde, tomando-se φ ∈ C0∞ (Ω), resulta que ⟨−∆u, φ⟩ = ⟨f, φ⟩, o que implica
que −∆u = f ∈ L2 (Ω) e, portanto, u ∈ {u ∈ H01 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)}. Reciprocamente, seja
u ∈ H01 (Ω) tal que ∆u ∈ L2 (Ω). Assim, para toda φ ∈ C0∞ (Ω), obtemos
(−∆u, φ) = a(u, φ).
Agora, se v ∈ H01 (Ω), então existe {φν }ν∈N ⊂ C0∞ (Ω) tal que φν → v em H01 (Ω). Logo,
para cada ν ∈ N tem-se
(−∆u, φν ) = a(u, φν ),
e, na situação limite resulta que
(−∆u, v) = a(u, v), para todo v ∈ H01 (Ω),
donde se conclui que u ∈ D(A) e Au = −∆u, o que prova (5.251).

Da observação 5.131 e da proposição 5.132 vem que A é um operador auto-adjunto
não limitado de L2 (Ω). Observamos que Ω for bem regular (ou C 2 por partes) a solução
u de (5.250) pertence a H 2 (Ω). Neste caso,
D(A) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω).
Exemplo 3: Seja Ω ⊂ Rn um aberto limitado com fronteira bem regular. Estudaremos,

neste exemplo, o problema de Neumann


 Dado f : Ω → C, existe uma única u : Ω → C tal que

− ∆u + u = f em Ω, (5.252)



∂ν u|Γ = 0.
Procederemos formalmente como no exemplo anterior. Seja v uma função admissı́vel.

Multiplicando-se a equação (5.252) por v, obtemos
∫ ∫ ∫
− ∆uv dx + uv dx = f v dx.
Ω Ω Ω
Aplicando-se a fórmula de Green, resulta que

∑ n ∫ ∫ ∫ ∫
∂u ∂v
dx + ∂ν uv dΓ + uv dx = f v dx.
i=1 Ω ∂x i ∂x i Γ Ω Ω
Mas, da condição de fronteira dada em (5.252) obtemos

∑ n ∫ ∫ ∫
∂u ∂v
dx + uv dx = f v dx.
i=1 Ω ∂x i ∂x i Ω Ω
Da identidade acima é natural considerarmos
V = H 1 (Ω), H = L2 (Ω),
∑n ∫ ∫
∂u ∂v
a(u, v) = dx + uv dx, u, v ∈ H 1 (Ω),
i=1 Ω
∂x i ∂x i Ω
ou seja, a(u, v) = ((u, v)). Pelo Lema de Lax-Milgram e face a linearidade do problema
em questão, existe uma única solução do problema
{
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H 1 (Ω) tal que
(5.253)
a(u, v) = (f, v) para todo v ∈ H 1 (Ω).
Fazendo v percorrer C0∞ (Ω) resulta que −∆u + u = f . Logo, temos determinado uma
solução u do problema
{
(5.254)
− ∆u + u = f quase sempre em Ω.
Claramente V , H e a(u, v) satisfazem as condições (5.197), (5.198), (5.199) e (5.209)

e o operador A determinado por esta terna é caracterizado por
∂u
D(A) = {u ∈ H 1 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)}, = 0 sobre Γ, A = −∆ + I}.
∂ν
De novo, segue da observação 5.131 e da proposição 5.132 que A é um operador auto-

adjunto não limitado de L2 (Ω). Ainda, como Ω é bem regular, mostra-se que a solução u
de (5.254) pertence a H 2 (Ω). Logo,
γ1 u ∈ H 1/2 (Γ), onde γ1 ( é traço de ordem 1) (5.255)
Pela fórmula de Green generalizada e para todo v ∈ H 1 (Ω) resulta de (5.254) que
∫ ∫
f v dx = (−∆u + u)v dx = a(u, v) − (γ1 u, γ0 v)L2 (Γ) ,
Ω Ω
e de (5.253) vem que
(γ1 u, γ0 v)L2 (Γ) = 0, para todo v ∈ H 1 (Ω). (5.256)
′
Identificando-se o L2 (Γ) com o seu dual (L2 (Γ)) , via Teorema de Riesz, temos a cadeia
de imersões contı́nuas e densas
( )′
H 1/2 (Γ) ,→ L2 (Γ) ,→ L2 (Γ) ,→ H −1/2 (Γ).
Resulta daı́, de (5.255), (5.256) e do fato que γ0 v ∈ H 1/2 (Γ), que
⟨γ1 u, γ0 v⟩H −1/2 (Γ),H 1/2 (Γ) = 0, para todo v ∈ H 1 (Ω) (5.257)
e pela sobrejetividade da aplicação traço γ0 : H 1 (Ω) → H 1/2 (Γ) obtemos de (5.257) que
γ1 u = 0. (5.258)
Assim, determinou-se uma solução u do problema

{
− ∆u + u = f quase sempre em Ω e γ1 u = 0,
que é uma solução fraca do problema (5.252). Temos, a partir daı́, uma nova caracterização
de D(A)
D(A) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}, (5.259)
onde aqui usamos o resultado de regularidade elı́ptica acima mencionado.
Observação 5.133 Seja Ω um aberto limitado de Rn com fronteira bem regular. Consi-
deremos os operadores de L2 (Ω):
A1 = −∆ + I, com D(A1 ) = C0∞ (Ω),

A2 = −∆ + I, com D(A2 ) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω),
A3 = −∆ + I, com D(A3 ) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}.
Temos que A1 é um operador simétrico. Com efeito, sabemos que C0∞ (Ω) é denso em
L2 (Ω). Agora, para todo u, v ∈ C0∞ (Ω) temos que, em virtude da fórmula de Green que
(A1 u, v) = (−∆u + u, v)
∫ ∫
= − ∆uv dx + uv dx
Ω Ω
∑n ∫ ∫
∂u ∂v
= dx + uv dx
Ω ∂x i ∂x i Ω
∫
i=1
∫
= − u∆v dx + uv dx
Ω Ω
= (u, −∆v + v) = (u, A1 v).
Segue dos exemplos 2 e 3 que A2 e A3 são extensões auto-adjuntas de A1 . Claramente,

A2 ̸= A3 . Assim, vemos que o operador simétrico A1 possui mais de uma extensão auto-
adjunta. Por outro lado, o operador determinado no exemplo 2, ou seja
A4 = −∆ com D(A4 ) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω),
é um operador não limitado de L2 (Ω) (c.f proposição 5.132). No entanto, se considerar-

mos o operador
A5 = −∆ com D(A5 ) = H01 (Ω),
assumindo valores em H −1 (Ω) (antidual de H01 (Ω)), ou seja,

∑n ∫
∂u ∂v
⟨−∆u, v⟩H −1 (Ω),H 1 (Ω) = dx = a(u, v),
0
i=1 Ω ∂x i ∂x i
ele é um operador limitado. Disto decorre que a escolha do domı́nio de A é fundamental

para a determinação das propriedades de A. Qual a relação que existe entre os operadores
A1 e A2 anteriores ? Esta questão responderemos a seguir.
5.11 Extensões do operador A definido pela terna

{V, H, a(u, v)}
Sejam {V, H, a(u, v)} nas condições (5.197), (5.198), (5.199) e (5.209). Consideremos
V ′ , H ′ antiduais de V e H, respectivamente. Definamos
B :V →V′ (5.260)
u 7→ Bu, onde Bu : V → C é definido por
⟨Bu, v⟩V ′ ,V = a(u, v).
Notemos que a aplicação acima está bem definida. Com efeito, em virtude da conti-
nuidade de a(u, v), temos
| ⟨Bu, v⟩ | = |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, onde C é uma constante positiva ,
o que prova que Bu ∈ V ′ . Logo, B : V → V ′ está bem definida além de ser claramente
linear. Notemos também que
||Bu||V ′ = sup | ⟨Bu, v⟩ | ≤ sup {C ||u|| ||v||} ≤ C ||u||.

v∈V ;||v||≤1 v∈V ;||v||≤1
Portanto, B ∈ L(V, V ′ ). Identificando-se H com o seu antidual H ′ , temos a cadeia de

imersões contı́nuas e densas
V ,→ H ,→ V ′ .
Logo, para todo u ∈ D(A) resulta que
⟨Bu, v⟩V ′ ,V = a(u, v) = (Au, v) = ⟨Au, v⟩V ′ ,V , para todo v ∈ V,
de onde se conclui que
Bu = Au, para todo u ∈ D(A), (5.261)
ou seja, B é uma extensão de A a todo V . Conforme já vimos anteriormente, temos
||B||L(V,V ′ ) = ||a||L(V ) ,
EXTENSÕES DO OPERADOR DEFINIDO PELA TERNA {V, H, a(u, v)} 321
onde
||B||L(V,V ′ ) = inf{C > 0; ||Bu||V ′ ≤ C||u||, para todo u ∈ V }

||a||L(V ) = inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ V }.
No caso particular em que
a(u, v) = ((u, v)) onde ((·, ·)) é produto interno em V,
então, a extensão do operador A dada em (5.260) é uma isometria.

Com efeito, neste caso,
| ⟨Bu, v⟩ | = |((u, v))| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ V,
donde concluı́mos que
||Bu||V ′ ≤ ||u||, para todo u ∈ V. (5.262)
Por outro lado, como
||u||2 = ((u, u)) = | ⟨Bu, u⟩ | ≤ ||Bu||V ′ ||u||, para todo u ∈ V,
então,
||u|| ≤ ||Bu||V ′ . (5.263)
Logo, de (5.262) e (5.263) concluı́mos que
||Bu||V ′ = ||u||, para todo u ∈ V, (5.264)
o que prova a afirmação.

Se introduzirmos em D(A) o produto interno
(u, v)D(A) = (u, v) + (Au, Av), para todo u, v ∈ D(A), (5.265)
então, pelo fato de A ser fechado, resulta que D(A) é um espaço de Hilbert. Com efeito,
seja {uν }ν∈N uma sequência de Cauchy em D(A). Temos, para todo ν, µ ∈ N,
||uν − uµ ||2D(A) = |uν − uµ |2 + |Auν − Auµ |2 .

Como
lim ||uν − uµ ||2D(A) = 0,

ν,µ→+∞
resulta que
lim |uν − uµ | = 0 e lim |Auν − Auµ | = 0.

ν,µ→+∞ ν,µ→+∞
Logo, {uν } e {Auν } são sequências de Cauchy em H e, portanto, existem u, v ∈ H

tais que
uν → u e Auν → v em H quando ν → +∞.
Mas, pelo fato de A ser fechado, vem que u ∈ D(A) e Au = v. Então, uν → u em

( )
D(A) o que prova que D(A), || · ||D(A) é um espaço de Hilbert. Provaremos, a seguir,
que
D(A) ,→ V. (5.266)
Com efeito, para todo u ∈ D(A) temos, pela coercividade de a(u, v) que
1 1 1 1 ( 2 )
||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ |Au| |u| ≤ |u| + |Au|2 ,
α α α 2α
ou seja,
||u|| ≤ C||u||D(A) , para todo u ∈ D(A),
o que prova (5.266). Identificando-se H com o seu antidual H ′ resulta a cadeia de imersões
contı́nuas e densas.
D(A) ,→ V ,→ H ≡ H ′ ,→ V ′ ,→ (D(A))′ .
Definamos
A∗ : H → (D(A))′ (5.267)
u 7→ A∗ u, onde A∗ u : V → C é definido por
⟨A∗ u, v⟩(D(A))′ ,D(A) = (u, Av).
A aplicação acima está bem definida. Com efeito, para todo u ∈ H e para todo
v ∈ D(A) temos
( )1/2
| ⟨A∗ u, v⟩ | = |(u, Av)| ≤ |u| |Av| ≤ |u| |v|2 + |Av|2 = |u| ||v||D(A) , (5.268)
EXTENSÕES DO OPERADOR DEFINIDO PELA TERNA {V, H, a(u, v)} 323
o que prova que A∗ u ∈ (D(A))′ . Além disso, para todo u, v ∈ D(A), supondo que a(u, v)
seja hermitiana, obtemos, em virtude da observação 5.131, que
⟨A∗ u, v⟩D(A)′ ,D(A) = (u, Av) = (Au, v) = ⟨Au, v⟩D(A)′ ,D(A) , para todo u, v ∈ D(A),
A∗ u = Au, para todo u ∈ D(A), o que prova que A∗ estende A. Observamos que em
D(A) as normas
( )1/2
|||u|||D(A) = |Au| e ||u||D(A) = |u|2 + |Au|2 , (5.269)
são equivalentes. De fato, é claro que |||u|||D(A) ≤ ||u||D(A) . Provaremos a outra inclusão.
Temos, para todo u ∈ D(A),
C1 C1
|u|2 ≤ C1 ||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ C2 |Au| |u|,
α α
o que implica que |u| ≤ C2 |Au|, para todo u ∈ D(A), e, portanto,
( )1/2
||u||D(A) = |u|2 + |Au|2 ≤ C4 |Au|,
ou ainda,
||u||D(A) ≤ C|||u|||D(A) , (5.270)
para alguma C > 0, o que prova a equivalência das normas em (5.269).

Provaremos, a seguir, que munindo-se D(A) da topologia |||u|||D(A) = |Au| resulta que
a extensão 5.267 é uma isometria. Com efeito, de (5.268) temos que
| ⟨A∗ u, v⟩ | ≤ |u| |Av| = |u| |||u|||D(A) ,
donde
||A∗ u||(D(A))′ ≤ |u|, para todo u ∈ H. (5.271)
Reciprocamente, dado u ∈ H, existe v ∈ D(A) tal que Av = u. Temos,
|u|2 ≤ ||A∗ u||D(A)′ |Av| = ||A∗ u||D(A)′ |u|,
o que acarreta que
|u| ≤ ||A∗ u||D(A)′ , para todo u ∈ H. (5.272)
Assim, de (5.271) e (5.272) temos provado o desejado.

Observamos, finalmente, que as extensões (5.260) e (5.267) são, em verdade, bijeções isométricas,
respeitando-se as particularidades acima mencionadas. Com efeito, a injetividade resulta
imediatamente do fato de serem isometrias. Agora, a sobrejetividade vem do Lema de
Lax-Milgram. de fato:
• B é sobrejetiva.
Seja f ∈ V ′ . Então, pelo Lema de Lax-Milgram, existe um único u ∈ V tal que
⟨f, v⟩V ′ ,V = ((u, v)), para todo v ∈ V.
Resulta dái e de (5.260) que
⟨Bu, v⟩V ′ ,V = ⟨f, v⟩V ′ ,V , para todo v ∈ V,
o que implica que Bu = f e portanto a sobrejetividade de B.
• A∗ é sobrejetiva.
Seja f ∈ (D(A))′ . Logo, por Lax-Milgram, existe um único w ∈ D(A) tal que
⟨f, v⟩D(A)′ ,D(A) = (((w, v)))D(A) , para todo v ∈ D(A).
Contudo, de (5.267) vem que
(((w, v)))D(A) = (Aw, Av) = ⟨A∗ (Aw), v⟩D(A)′ ,D(A) .
Assim existe um único w ∈ D(A) que verifica
⟨f, v⟩ = ⟨A∗ (Aw), v⟩ , para todo v ∈ D(A).
Pondo u = Aw, existe u ∈ H tal que A∗ u = f , o que prova a sobrejetividade de A∗ .
5.12 Conseqüências da Alternativa de Riesz-Fredholm

5.12.1 O Resolvente e o Espectro de um Operador
No que segue, H será um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·). Seja S um operador
fechado de H com domı́nio D(S) ⊂ H. Então, conforme vimos anteriormente, munindo
D(S) do produto interno
(u, v)D(S) = (u, v) + (Su, Sv), u, v ∈ D(S) (5.273)

CONSEQUÊNCIAS DA ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 325
temos que (D(S), || · ||D(S) ) é um espaço de Hilbert.

Seja S : D(S) ⊂ H → H um operador de H. Dizemos que λ ∈ C está no conjunto resolvente
de S, o qual será denotado por ρ(S), se o operador
R(λ, S) = (S − λI)−1
existe, está densamente definido em H e é limitado. Em outras palavras:
ρ(S) = {λ ∈ C; (S − λI)−1 existe D((S − λI)−1 ) é denso em H e (S − λI)−1 é limitado}
Neste caso, R(λ, S) denomina-se o operador resolvente de S. Se λ não pertence a ρ(S),

dizemos que λ pertence ao espectro de S, o qual será denotado por σ(S). Assim,
σ(S) = C\ρ(S).
Dividiremos o espectro de S em três partes disjuntas:

(i) Dizemos que λ ∈ σp (espectro pontual) de S se λ é um valor próprio de S.
(ii) Dizemos que λ ∈ σc (espectro contı́nuo) de S se o operador (S − λI)−1 existe, está
densamente definido em H, porém não é limitado.
(iii) Dizemos que λ ∈ σr (espectro residual) de S se (S − λI)−1 existe, porém não está
densamente definido em H, podendo (S − λI)−1 ser limitado ou não.
Observemos que
σ(S) = σp (S) ∪ σc (S) ∪ σr (S) e σp ∩ σc = σp ∩ σr = σc ∩ σr = ∅.
Também,
C = ρ(S) ∪ σ(S).
Sendo S fechado, então, para todo λ ∈ ρ(S) temos que R(λ, S) ∈ L(H). Com efeito,
em verdade provaremos que
D(R(λ, S)) = H. (5.274)
De fato, seja y ∈ H. Sendo D(R(λ, S)) denso em H, existe uma sequência {yn } ⊂
D(R(λ, S)) tal que
yn → y emH quando n → +∞. (5.275)

Contudo, para cada n ∈ N, existe xn ∈ D(S − λI) = D(S) tal que
yn = (S − λI)xn . (5.276)
Por outro lado, para todo x ∈ D(S) temos, pela continuidade de R(λ, S) que
|x| = |R(λ, S)(S − λI)x| ≤ C1 |(S − λI)x|, para algum C1 > 0.
Logo,
|(S − λI)x| ≥ C2 |x|, para todo x ∈ D(S). (5.277)
Em particular, para a sequência {xn }, resulta de (5.277) que
|(S − λI)xn − (S − λI)xm | ≥ C2 |xn − xm |, para todo m, n ∈ N,
ou seja,
|yn − ym | ≥ C2 |xn − xm |, para todo m, n ∈ N, (5.278)
Assim, de (5.275) e (5.279) resulta que a seqüência {xn } é de Cauchy em H e portanto

existe x ∈ H tal que
xn → x em H quando n → +∞. (5.279)
Mas de (5.275) e (5.276) resulta que
(S − λI)xn → y em H quando n → +∞. (5.280)
Contudo, sendo S fechado, (S − λI) também o é e de (5.279) e (5.280) concluı́mos que
x ∈ D(S) e (S − λI)x = y,
ou seja, y ∈ Im(S − λI), o que prova (5.274) e conseqüentemente que R(λ, S) ∈ L(H).
Assim, sempre que S for fechado temos necessariamente que
R(λ, S) = (S − λI)−1 ∈ L(H), para todo λ ∈ ρ(S).
Em particular, se S ∈ L(H), então, pelo Teorema do Gráfico fechado, S é fechado e,

portanto, R(λ, S) ∈ L(H), para todo ρ ∈ ρ(S).
Lema 5.134 Seja A ∈ L(H). Então:

(i) ρ(A) é um conjunto aberto.
(ii) σ(A) é um subconjunto compacto e σ(A) ⊂ {λ ∈ C; |λ| ≤ ||A||}.
Demonstração: (i) Seja λ0 ∈ ρ(A). Dados λ ∈ C e f ∈ H consideremos a equação
Au − λu = f, (5.281)
que pode ser reescrita como
Au − λ0 u = f + (λ − λ0 )u,
ou ainda,
(A − λ0 I)u = f + (λ − λ0 )u.
Pelo fato de (A − λ0 I) ser inversı́vel, temos que
u = (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u].
definamos a seguinte aplicação:
G:H→H (5.282)
u 7→ G(u) = (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u].
Notemos que G é uma aplicação contı́nua posto que (A − λ0 I)−1 é contı́nuo. Além
disso, temos, para todo u, v ∈ H, que

|Gu − Gv| = (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u] − (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )v]

= (A − λ0 I)−1 [(λ − λ0 )(u − v)]
≤ ||(A − λ0 I)−1 ||L(H) |λ − λ0 | |u − v|.
Considerando λ ∈ C tal que

1
|λ − λ0 | < := r0 ,
||(A − λ0 I)−1 ||L(H)
então, a aplicação (5.282) será uma contração e pelo Teorema do Ponto Fixo, existirá uma
única u ∈ H, solução da equação (5.281). Em outras palavras, o operador (A − λI) será
uma bijeção e, portanto, admitirá uma inversa (A − λI)−1 ∈ L(H), qualquer que seja
λ ∈ {λ ∈ C; |λ − λ0 | < r0 } = Br0 (λ0 ),

o que prova que a bola aberta Br0 (λ0 ) ⊂ ρ(A) e consequentemente que ρ(A) é aberto.
(ii) Segue de (i) imediatamente que o conjunto σ(A) é fechado posto que σ(A) =
C\ρ(A). Afirmamos que:
σ(A) ⊂ {λ ∈ C; |λ| ≤ ||A||}. (5.283)
Com efeito, sejam f ∈ H e λ ∈ C com |λ| > ||A|| e consideremos a equação
Au − λu = f, (5.284)
ou equivalentemente
1
u= (Au − f ).
λ
Definamos a aplicação
F :H→H
1
u 7→ F u = (Au − f ).
λ
F é claramente contı́nua. Agora, dados u, v ∈ H, temos

1 1
|F u − F v| = |Au − Av| ≤ ||A|| |u − v| < |u − v|.
|λ| |λ|
Logo, F é uma contração e portanto existe um único u ∈ H solução da equação

(5.284). Isto significa que o operador (A − λI) é uma bijeção e portanto inversı́vel com
inversa (A − λI)−1 ∈ L(H). Donde
{λ ∈ C; |λ| > ||A||} ⊂ ρ(A),
o que prova (5.283) e encerra a demonstração. 2
5.12.2 A Alternativa de Riesz-Fredholm. Operadores Não Limi

tados
Sejam H e V espaços de Hilbert com produtos internos e normas dados, respectivamente,

por (·, ·), ((·, ·)) e | · |, || · ||. Admitamos que V ,→ H e que V seja denso em H.
Suponhamos que sejam satisfeitas as seguintes condições:
{
Existem α0 , α ∈ R, com α > 0, tais que
(5.285)
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α ||v||2 , para todo v ∈ V
onde a(u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua em V × V .

A injeção de V em H é compacta que denotaremos escrevendo
c
V ,→ H. (5.286)
Nestas condições, consideremos os operadores
A ←→ {V, H; a(u, v)}, (5.287)

B ←→ {V, H; b(u, v)}, (5.288)
onde
b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v). (5.289)
D(A) = D(B) e B = A + α0 I. (5.290)
Com efeito, seja u ∈ D(B). Logo,
b(u, v) = (Bu, v), para todo v ∈ V, (5.291)
ou ainda,
a(u, v) + α0 (u, v) = (Bu, v), para todo v ∈ V.
Donde,
a(u, v) = (Bu − α0 u, v), para todo v ∈ V,
o que implica que u ∈ D(A) . Reciprocamente, se u ∈ D(A), então,
a(u, v) = (Au, v), para todo v ∈ V,
e daı́ vem que
b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v) = (Au + α0 v, v), para todo v ∈ V. (5.292)
Logo, u ∈ D(B), o que prova que D(A) = D(B). Mais além, de (5.291) e (5.292)
resulta, pela densidade de V em H que
Bu = (A + α0 I)u, para todo u ∈ D(A) = D(B),

o que prova a afirmação em (5.290).

Seja B ∈ L(V ) o operador determinado pela forma sesquilinear b(u, v), isto é,
b(u, v) = ((Bu, v)), para todo u, v ∈ V.
De (5.285) vem que b(u, v) é coerciva em V . Logo, pelo teorema 5.126 e por (5.290)
resulta que o problema {
u ∈ D(A)
Au + α0 u = f,
possui uma única solução u, para cada f ∈ H. Pela observação 5.127 u é da forma
u = B −1 T f.
Assim, fica bem definido o operador
G(α0 ) := (A + α0 I)−1 : H → D(A) (5.293)
Procedendo de modo análogo ao que foi feito na observação 5.127 concluı́mos que
B −1 T f = B −1 f = (A + α0 I)−1 f = G(α0 )f, para todo f ∈ H. (5.294)
Como b(u, v) é coerciva e B é o operador definido pela terna {V, H; b(u, v)}, temos que
D(B) é denso em H e B é um operador fechado ( conforme proposição 5.129). Resulta,
portanto, de (5.290) que D(A) é igualmente denso em H e A é um operador fechado de
H. Além disso, existe também o adjunto A∗ de A. No que segue, muniremos D(A) com
o produto interno
(u, v)D(A) = (u, v) + (Au, Av). (5.295)
Sendo A fechado, resulta que D(A) munido do produto interno dado em (5.295) é um
espaço de Hilbert.
Provaremos, a seguir, que o operador G(α0 ) definido em (5.293) é um operador
compacto de H em H. Para isso, provaremos primeiramente que
G(α0 ) ∈ L(H, D(A)), (5.296)
e depois que
a injeção de D(A) em V é contı́nua. (5.297)

Com efeito, seja f ∈ H e u = G(α0 )f . Então, u ∈ D(A) e de (5.294), do fato que

V ,→ H, T ∈ L(H, V ) e B −1 ∈ L(V ) resulta que
|u| = |G(α0 )f | = |B −1 T f | ≤ C1 ||B −1 T f || ≤ C2 ||T f || ≤ C3 |f |, (5.298)
e do fato que Au + α0 u = f obtemos
|Au| = |f − α0 u| ≤ |f | + |α0 | |u| ≤ C4 |f |. (5.299)
Logo, de (5.298) e (5.299) concluı́mos que
|u|2 + |Au|2 ≤ C|f |2 ,
ou ainda,
|G(α0 )f |2 + |A(G(α0 )f )|2 ≤ C|f |2 ,
o que implica que
||G(α0 )f ||D(A) ≤ C |f |, para todo f ∈ H,
e alguma C > 0, o que prova (5.296).

Provaremos, a seguir, a afirmação (5.297). Consideremos, então, u ∈ D(A). Por
(5.285) e (5.289) temos que
α ||u||2 ≤ |b(u, u)| = |a(u, u) + α0 (u, u)| = |(Au, u) + α0 (u, u)|

≤ |u| [|Au| + |α0 ||u|] ≤ C5 ||u|| [|Au| + |u|]
≤ C ||u|| ||u||D(A) ,
onde C é uma constante positiva, o que implica que
||u|| ≤ C̃ ||u||D(A) , para todo u ∈ D(A),

Temos de (5.286), (5.296) e (5.297) o seguinte esquema:
G(α0 ) I1 I2
H → D(A) ,→ V ,→ H
c
Seja {uν }ν∈N ⊂ H tal que |uν | ≤ M , para todo ν ∈ N, onde M é uma constante
positiva. Como G(α0 ) ∈ L(H, D(A)) temos que
||G(α0 )uν ||D(A) ≤ C0 |uν | ≤ C0 M, para todo ν ∈ N, para algum C0 > 0,

e, portanto, ||G(α0 )uν ||D(A) ≤ K, para alguma K > 0 e para todo ν ∈ N. Agora, como
||v|| ≤ C1 ||v||D(A) , para algum C1 > 0 e para todo v ∈ D(A) então,
||G(α0 )uν ||V ≤ C, para algum C > 0, e para todo ν ∈ N.
c
Resulta da última desigualdade e do fato que V ,→ H, que existe uma subseqüência
{uµ } de {uν } e v ∈ H tais que
G(α0 )uµ → v em H quando µ → +∞,
o que prova que
G(α0 ) : H → H é um operador compacto. (5.300)
D(A∗ ) = D(B ∗ ) e B ∗ = A∗ + α0 I. (5.301)
De fato, seja v ∈ D(A∗ ). Então, existe v ∗ ∈ H tal que
(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A) = D(B).
Donde,
(Au + α0 u, v) = (u, v ∗ ) + (u, α0 v), para todo u ∈ D(A) = D(B),
ou seja,
(Bu, v) = (u, v ∗ + α0 v), para todo u ∈ D(B),
o que prova que D(A∗ ) ⊂ D(B ∗ ) e, além diso,
(u, B ∗ v) = (u, v ∗ + α0 v), para todo u ∈ D(B),
ou seja,
B ∗ v = (A∗ + α0 I) v, para todo v ∈ D(A∗ ). (5.302)
Reciprocamente, suponhamos que v ∈ D(B ∗ ). Então, existe v ∗ ∈ H, v ∗ = B ∗ v, tal

que
(Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B).

Logo,
(Au + α0 u, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B) = D(A).
Donde
(Au, v) = (u, v ∗ − α0 v), para todo u ∈ D(A).
Portanto, v ∈ D(A∗ ). Logo, D(B ∗ ) = D(A∗ ) e de (5.302) vem que
B ∗ v = (A∗ + α0 I) v, para todo v ∈ D(B ∗ ),
o que prova (5.301).

Por outro lado, como b(u, v) é coerciva, resulta que o operador B ∗ é definido pela
terna {V, H, b∗ (u, v)} onde b∗ (u, v) = b(v, u). Sendo b(u, v) coerciva, resulta que b∗ (u, v)
também o é. Logo, pelo teorema 5.126 e por (5.301) resulta que o problema
{
v ∈ D(A∗ )
(5.303)
A∗ v + α0 v = g,
possui solução única v, para cada g ∈ H. De maneira análoga ao que fizemos para o
operador G(α0 ) : H → D(A) concluı́mos que o operador
S := (A∗ + α0 I)−1 : H → D(A∗ )

g 7→ Sg = (A∗ + α0 I)−1 g = v,
onde v é a única solução de (5.303), é um operador compacto de H. Para u = G(α0 )f ∈

D(A), v = Sg ∈ D(A∗ ), f, g ∈ H, temos
(Au + α0 u, v) = (u, A∗ v + α0 v).
Donde,
( )
(G(α0 )f, g) = (A + α0 I)−1 f, (A∗ + α0 I)v = (u, A∗ v + α0 v)
= (Au + α0 u, v) = (f, Sg),
ou seja,
(G(α0 )f, g) = (f, Sg), para todo f, g ∈ H, (5.304)
donde se conclui que
S = G∗ (α0 ). (5.305)
Do exposto, temos o seguinte resultado:

Teorema 5.135 Nas condições (5.285)-(5.289) existe A∗ e para λ ∈ C, cada uma das
equações { {
u ∈ D(A) v ∈ D(A∗ )
(l1 ) (l2 )
Au + λu = f A∗ v + λv = g
têm soluções únicas u e v para cada f e g em H, ou as equações homogêneas
{ {
φ ∈ D(A) ψ ∈ D(A∗ )
(l3 ) (l4 )
Aφ + λφ = 0 A∗ ψ + λψ = 0,
têm soluções não nulas e o número máximo de soluções linearmente independentes é finito
e o mesmo para ambas as equações. A equação (l1 ) tem, pelo menos, uma solução se e
somente se f é ortogonal a todas as soluções ψ de (l4 ) e a equação (l2 ) tem uma solução
se e somente se g é ortogonal a todas as soluções φ de (l3 ).
Demonstração: Se λ = α0 , pelo exposto acima, as equações (l1 ) e (l2 ) têm soluções

únicas u e v para cada f e g em H e as equações (l3 ) e (l4 ) só admitem soluções triviais
nulas. Agora, se λ ̸= α0 , temos, para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ) que
Au + λu = f ⇔ Au + α0 u + λu − α0 u = f ⇔ (A + α0 I)u + (λ − α0 )u = f,
A∗ v + λv = g ⇔ A∗ v + α0 v + λv − αo v = g ⇔ (A∗ + α0 I)v + (λ − α0 )v = g,
ou seja, {
Au + λu = f ⇔ u + (λ − α0 )G(α0 )u = G(α0 )f,
(5.306)
A∗ v + λv = g ⇔ v + (λ − α0 )G∗ (α0 )v = G∗ (α0 )g.
Consideremos, então, as equações
(l1′ ) u − (α0 − λ)G(α0 )u = G(α0 )f (l2′ ) v − (α0 − λ)G∗ (α0 )v = G∗ (α0 )g,
(l3′ ) φ − (α0 − λ)G(α0 )φ = 0 (l4′ ) ψ − (α0 − λ)G∗ (α0 )ψ = 0.
Então, por (5.306) resulta que as equações (lj ) e (lj′ ), j = 1, 2, 3, 4, têm as mesmas
soluções. Aplicando-se a alternativa de Riesz-Fredholm vista no parágrafo 5.8 (Corolário
5.82) ao operador G(α0 ), a menos das condições de ortogonalidade, segue o teorema.
Provaremos, então, tais relações. De (l3′ ) e (l4′ ) temos
φ ψ
G(α0 )φ = e G∗ (α0 )ψ = .
α0 − λ α0 − λ
Segue de (5.304) que

1
(G(α0 )f, ψ) = (f, G∗ (α0 )ψ) = (f, ψ),
α0 − λ
O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 335
ou seja,
1
(G(α0 )f, ψ) = (f, ψ). (5.307)
α0 − λ
Também
1
(G∗ (α0 )g, φ) = (g, G(α0 )φ) = (g, φ),
α0 − λ
isto é,
1
(G∗ (α0 )g, φ) = (g, φ). (5.308)
α0 − λ
Das relações (5.307) e (5.308) e do corolário 5.82 segue a parte que resta do teorema.
Em verdade, temos o seguinte diagrama:
(l1 ) tem pelo menos uma solução ⇔ (l1′ ) tem pelo menos uma solução
⇕ ⇕
f é ortogonal a todas as soluções ψ de (l4 ) ⇔ G(α0 )f é ortogonal a todas as soluções ψ de (l4′ )
(l2 ) tem pelo menos uma solução ⇔ (l2′ ) tem pelo menos uma solução
⇕ ⇕
g é ortogonal a todas as soluções φ de (l3 ) ⇔ G∗ (α0 )g é ortogonal a todas as soluções φ de (l3′ )
5.13 O Teorema Espectral para operadores auto-adjuntos

não limitados
Antes de enunciarmos o principal resultado desta seção, necessitamos definir conceitos e
demonstrar alguns resultados preliminares.
Definição 5.136 Seja E um espaço de Banach e T ∈ L(E).

(i) Denominamos conjunto resolvente de T o conjunto
ρ(T ) = {λ ∈ C; T − λI é bijetor}.
(ii) Denominamos espectro de T , e denotamos por σ(T ), o complementar de ρ(T ) em

relação aos números complexos, ou seja,
σ(T ) = C\ρ(T ).
(iii) Denominamos conjunto de valores próprios de T (ou autovalores de T ), e deno-

taremos por V P (T ), o conjunto
V P (T ) = {λ ∈ C; N (T − λI) ̸= {0}}
Observação 5.137 Notemos que V P (T ) ⊂ σ(T ). De fato, seja λ ∈ V P (T ). Então,

λ ∈ C e N (T − λI) ̸= {0} e portanto T − λI não é injetor. Logo, T − λI não pode ser
bijetivo e então λ ∈
/ ρ(T ). Como C = ρ(T ) ∪ σ(T ) tem-se que λ ∈ σ(T ). Em geral, tal
inclusão é estrita.
Observação 5.138 Notemos, também, que a definição 5.136(i) não se opõe à definição
dada anteriormente (veja seção 5.12.1) posto que, neste caso, se T − λI é bijetivo segue
imediatamente que existe (T − λI)−1 e D((T − λI)−1 ) = E. Além disso, pelo corolário
2.21, como T − λI ∈ L(E) resulta que (T − λI)−1 ∈ L(E).
Proposição 5.139 Sejam H um espaço de Hilbert com dimensão infinita e T ∈ Lc (H).

Então:
(i) 0 ∈ σ(T ).
(ii) σ(T )\{0} = V P (T )\{0}.
Demonstração: (i) Suponhamos, por contradição, que 0 ∈

/ σ(T ). Logo, 0 ∈ ρ(T ) e
portanto T é bijetor. Logo, existe T −1 e T −1 ∈ L(H). Sendo assim, como T ∈ Lc (H)
e T −1 ∈ L(H), temos que T ◦ T −1 ∈ Lc (H), ou seja, I ∈ Lc (H). Desta forma, a bola
unitária é compacta. Com efeito, seja A ⊂ BH = {u ∈ H; |u| ≤ 1} um conjunto infinito.
Então, |v| ≤ 1, para todo v ∈ A e, daı́, como I ∈ Lc (H) temos que existe {vν }ν∈N ⊂ A tal
que Ivν → w, ou seja, vν → w. Além disso, como |vν | ≤ 1, para todo ν ∈ N, então, |w| ≤ 1
e, portanto, vν → w onde w ∈ BH . Logo, todo conjunto infinito de BH possui um ponto
de acumulação em BH , ou equivalentemente, BH é compacto. Pelo lema 5.78 concluı́mos
que a dimensão de H é finita, o que é uma contradição. Desta forma, 0 ∈ σ(T ).
(ii) Seja λ ∈ σ(T )\{0}, isto é, λ ∈ σ(T ) e λ ̸= 0. Provaremos que λ ∈ V P (T ).
Com efeito, suponhamos, por contradição, que λ ∈
/ V P (T ). Então, N (T − λI) = {0} e
LIMITADOS 337
( )
portanto N I − λ1 T = {0}. Pelo Teorema 5.81(c) (Alternativa de Riez-Fredholm) temos
( )
que Im I − λ1 T = H e consequentemente Im(T − λI) = H. Logo, N (T − λI) = {0} e
Im(T − λI) = H, ou seja, T − λI é bijetivo e portanto λ ∈ ρ(T ), o que é um absurdo
pois σ(T ) = C\ρ(T ). Então, λ ∈ V P (T ) e como λ ̸= 0, λ ∈ V P (T )\{0}.
Por outro lado, seja λ ∈ V P (T )\{0}, isto é, λ ∈ V P (T ) e λ ̸= 0. Pela observação
5.137, λ ∈ σ(T ) e λ ̸= 0, ou seja, λ ∈ σ(T )\{0}. 2
Lema 5.140 Sejam H um espaço de Hilbert tal que dimH = ∞ e T ∈ Lc (H). Considere
{λν }ν∈N∗ ⊂ σ(T )\{0} tal que λν ̸= λµ se ν ̸= µ e λν → λ em C. Então, λ = 0.
Demonstração: Seja {λν }ν∈N∗ ⊂ σ(T )\{0} tal que λν ̸= λµ se ν ̸= µ e λν → λ em

C. Pelo item (ii) da proposição 5.139 temos que {λν }ν∈N∗ ⊂ V P (T )\{0} e, portanto,
N (T − λν I) ̸= {0}, qualquer que seja o ν ∈ N∗ . Logo, para cada ν ∈ N∗ , existe uν ∈ H,
uν ̸= 0 tal que (T − λν I)uν = 0. Definamos, para cada ν ∈ N∗ , o seguinte conjunto
Eν = [u1 , u2 , · · · , uν ] .
Claramente, Eν é fechado para todo ν ∈ N∗ e, além disso, Eν * Eν+1 , para todo

ν ∈ N∗ . Com efeito, se provarmos que o conjunto {uν }ν∈N∗ é linearmente independente
/ Eν , para todo ν ∈ N∗ .
teremos provado o desejado uma vez que , assim sendo, uν+1 ∈
Provaremos, então, que os vetores uν , ν ∈ N∗ são linearmente independentes. Tal prova
será feita por indução.
Se ν = 1, u1 é linearmente independente pois u1 ̸= 0. Suponhamos a afirmação
verdadeira para ν e provemos para ν + 1, ou seja, suponhamos que u1 , u2 , · · · , uν são
linearmente independentes e devemos mostrar que u1 , u2 , · · · , uν , uν+1 são linearmente in-
dependentes. Suponhamos, por contradição, que uν+1 não seja linearmente independente
com u1 , u2 , · · · , uν . Então,
∑
ν
uν+1 = αi ui , (5.309)
i=1
∑
ν ∑
ν
λν+1 uν+1 = T (uν+1 ) = αi T (ui ) = αi λi ui ,
i=1 i=1
ou seja,
∑
ν ∑
ν ∑
ν
λν+1 αi ui = αi λi ui ⇔ αi (λi − λν+1 )ui = 0.
i=1 i=1 i=1
Pela hipótese indutiva temos que u1 , · · · , uν são linearmente independentes e por,

conseguinte,
αi (λi − λν+1 ) = 0, i = 1, 2, · · · , ν.
Como a sequência {λν }ν∈N∗ é formada por números complexos distintos, resulta que
αi = 0, i = 1, 2, · · · , ν. (5.310)
De (5.309) e (5.310) segue que uν+1 = 0, o que é um absurdo pois uν ̸= 0 para todo
ν ∈ N∗ , o que prova que u1 , u2 , · · · , uν , uν+1 são linearmente independentes. Portanto,
para todo ν ∈ N∗ , temos que Eν são subespaços fechados de H (5.311)

tais que Eν Eν+1 .
Além disso,
(T − λν I)Eν ⊂ Eν−1 , para todo ν ≥ 2. (5.312)

∑ν
De fato, seja w ∈ Eν . Então, w = i=1 αi ui e, portanto,
∑
ν ∑
ν
(T − λν I)w = T w − λν w = αi λi ui − λν αi ui
i=1 i=1
∑
ν−1
= αi (λi − λν )ui + λν αν uν − λν αν uν
i=1
∑
ν−1
= αi (λi − λν )ui ,
i=1
ou seja,
∑
ν−1
(T − λν I)w = αi (λi − λν )ui ∈ Eν−1 .
i=1
Desta forma, observando (5.311), vem do Lema de Riesz (lema 5.77) que dado ε = 12 ,
para cada ν ≥ 2, existe wν ∈ Eν tal que ||wν || = 1 e d (wν , Eν−1 ) ≥ 21 .
Por outro lado, seja ν > µ ≥ 2. Temos:
[ ]
T (wν ) T (wµ ) T (wν ) − λν wν T (w ) − λ w
− = −
µ µ µ
+ w − w (5.313)
λν λµ λν λµ
ν µ
( ) ( )
wν wµ

= (T − λν I) − (T − λµ I) − wµ + wν .
λν λµ
LIMITADOS 339
Pelo fato de 2 ≤ µ < ν, temos que 1 ≤ µ − 1 < µ ≤ ν − 1 < ν e, então,
Eµ−1 ⊂ Eµ ⊂ Eν−1 ⊂ Eν (5.314)
wµ
Como wν ∈ Eν e wµ ∈ Eµ , segue que wν
λν
∈ Eν e λµ
∈ Eµ e, portanto, de (5.312) vem
que
( ) ( )
wν wµ
(T − λν I) ∈ Eν−1 e (T − λµ I) ∈ Eν−1 , por (5.314).
λν λµ
Além disso, como wµ ∈ Eµ , temos por (5.314) que wµ ∈ Eν−1 e pelo fato de Eν−1 ser
um subespaço vetorial, segue que
( ) ( )
wν wµ
(T − λν I) − (T − λµ I) − wµ ∈ Eν−1 . (5.315)
λν λµ

T (wν ) T (wµ ) 1

λν − λµ ≥ d(wν , Eν−1 ) ≥ 2 , para todo ν > µ ≥ 2. (5.316)
Afirmamos que λ = 0. De fato, suponhamos o contrário, que λ ̸= 0. Então 1

→ 1
e,
λν λ

portanto, existe M > 0 tal que λ1ν ≤ M , para todo ν ∈ N∗ . Logo,

wν
= ||wν || 1 = 1 ≤ M, para todo ν ∈ N∗ .
λν |λν | |λν |
{ } {
{ ( )} }
wµ
Como T ∈ Lc (H), existe uma subseqüência ⊂ T wλµµ
wν
tal que
é con-
λµ
{ ( )}
λν
vergente em H, o que é uma contradição com (5.316), pois de (5.316) vem que T wλµµ
não possui nenhuma seqüência de Cauchy e portanto não possui subseqüência convergente.
Logo, λ = 0, o que encerra a prova.
2
Corolário 5.141 Sejam H um espaço de Hilbert tal que dimH = ∞ e T ∈ Lc (H).

Então, os pontos de σ(T )\{0} são isolados, isto é, nenhum ponto de σ(T )\{0} é ponto
de acumulação de σ(T )\{0}.
Demonstração: Pelo lema 5.140 temos que o único ponto de acumulação de σ(T )\{0}
é 0 e portanto nenhum ponto de σ(T )\{0} é ponto de acumulação de σ(T )\{0}. Logo,
todos os pontos de σ(T )\{0} são isolados. 2
Proposição 5.142 Sejam H um espaço de Hilbert tal que dimH = ∞ e T ∈ Lc (H).

Então, uma das seguintes situações se verifica:
Ou σ(T ) = {0}.
Ou σ(T )\{0} é finito e não vazio.
Ou σ(T )\{0} = {λν }ν∈N tal que λν → 0, ν → +∞.
Demonstração: Temos dois casos a considerar: σ(T ) finito ou σ(T ) infinito.

10 Caso: σ(T ) finito.
Se σ(T ) é finito e unitário, temos pelo ı́tem (i) da proposição 5.139 que σ(T ) = {0}.
Se σ(T ) não é unitário, porém finito, temos que σ(T )\{0} é finito e não vazio.
20 Caso: σ(T ) infinito.
Definamos, para cada n ∈ N∗ , o conjunto
1
En = σ(T ) ∩ {λ ∈ C; |λ| ≥ }.
n
Afirmamos que En é vazio ou finito, para todo n ∈ N∗ . Com efeito, suponhamos,
por contradição, que existe n0 ∈ N tal que En0 é infinito. Como En0 ⊂ σ(T ) e σ(T )
é compacto (veja lema 5.134 (ii)) temos que En0 possui um ponto de acumulação λ em
σ(T ), ou seja, existe {λν }ν∈N ⊂ En0 , λν ̸= λµ se ν ̸= µ tal que λν → λ. Além disso, como
{λν } ⊂ En0 , temos que {λν } ⊂ σ(T )\{0}. Pelo lemma 5.140 segue que λ = 0, o que é um
absurdo posto que |λν | ≥ 1
n0
, para todo ν ∈ N e, portanto, |λ| ≥ 1
n0
. Logo, En é vazio ou
finito, para todo n ∈ N∗ . Notemos ainda que
σ(T )\{0} = ∪n∈N∗ En . (5.317)
De fato, como cada En ⊂ σ(T )\{0} temos que
∪n∈N∗ En ⊂ σ(T )\{0} ⊂ σ(T ).
Reciprocamente, seja λ ∈ σ(T )\{0}. Então, |λ| > 0 e portanto existe n ∈ N∗ tal que
|λ| ≥ 1
n0
. Logo,
λ ∈ En0 ⊂ ∪n∈N∗ En ,
o que prova (5.317). Como cada En é finito ou vazio e σ(T )\{0} é infinito segue de (5.317)
que σ(T )\{0} é enumerável. Resta-nos, agora, enumerar σ(T )\{0} de modo a formar uma
seqüência que converge para zero.
LIMITADOS 341
Notemos que:
En ⊂ En+1 , para todo n ∈ N∗ e (5.318)

/ En , então |λ| < |λ∗ |, para todo λ∗ ∈ En .
Se λ ∈ En+1 é tal que λ ∈
Com efeito, seja λ ∈ En . Então, λ ∈ σ(T ) e |λ| ≥ 1

n
. Como 1
n
> 1
n+1
, resulta que
|λ| > 1
n+1
e, portanto, λ ∈ En+1 . Seja, ainda, λ ∈ En+1 tal que λ ∈
/ En . Logo, |λ| ≥ 1
n+1
e |λ| < n1 , ou seja,
1 1
≤ |λ| < ≤ |λ|∗ , para todo λ∗ ∈ En .
n+1 n
Assim, |λ| < |λ∗ |, para todo λ∗ ∈ En , o que prova (5.318).

A partir das propriedades dos conjuntos En dadas em (5.318) enumeremos σ(T )\{0}
da seguinte forma:
Como E1 é finito podemos escrever:
E1 = {λ11 , λ12 , · · · , λ1m },
de forma que |λ11 | ≥ |λ12 | ≥ · · · ≥ |λ1m |.

Como E2 é finito, de acordo com (5.318), E1 ⊂ E2 e |λ| < |λ1j |, j = 1, 2, · · · , m se
λ ∈ E2 \E1 , podemos escrever:
E2 = {λ11 , λ12 , · · · , λ1m , λ21 , λ22 , · · · , λ2k },
de forma que |λ21 | ≥ |λ22 | ≥ · · · ≥ |λ2k |.

Procedendo desta forma, conseguimos enumerar σ(T )\{0} de tal forma que σ(T )\{0} =
{λν ; ν ∈ N} e |λν | ≥ |λν+1 |, para todo ν ∈ N∗ . Como {λν }ν∈N∗ é uma sequência em módulo
não crescente e limitada (posto que {λν }ν∈N∗ ⊂ σ(T ) e σ(T ) é compacto, resulta que
|λν | → inf |λν |. (5.319)

ν∈N
Por outro lado, como {λν }ν∈N∗ é um conjunto infinito de σ(T ), que é por sua vez um
conjunto compacto, garantimos a existência de uma subsequência {λνk } ⊂ {λν } tal que
λνk1 ̸= λνk2 se k1 ̸= k2 e {λνk } ⊂ σ(T )\{0} ( posto que {λν } ⊂ σ(T )\{0}) tal que λνk → λ.
Pelo lema 5.140, concluı́mos que λ = 0 e, desta forma,
λνk → 0, (5.320)
o que implica
|λνk | → 0, (5.321)
inf |λν | = 0.
ν∈N
Portanto, de (5.319) vem que |λν | → 0 e, por conseguinte, λν → 0. Assim,
σ(T )\{0} = {λν }ν∈N∗ , onde λν → 0,
quando ν → +∞, o que encerra a prova.

2
Consideremos:
c
• V e H espaços de Hilbert tais que V ,→ H com V denso em H e dim(H) = +∞.
• a(u, v) uma forma sesquilinear, contı́nua em V tal que existem α0 , α ∈ R, com

α > 0 satisfazendo
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α||v||2V , para todo v ∈ V.
• A é o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}.
Conforme considerações estabelecidas na seção 5.12.2, temos que
G(α0 ) = (A + α0 I)−1 existe e G(α0 ) ∈ Lc (H).
Portanto, de acordo com a proposição 5.142, temos que σ(G(α0 ))\{0} é no máximo
enumerável e, no caso de ser infinito, é uma sequência que converge para zero. Porém,
pela proposiçaõ 5.139(ii), temos que
σ(G(α0 ))\{0} = V P (G(α0 ))\{0},
e, consequentemente, o conjunto de valores próprios de G(α0 ) não nulos é no máximo

enumerável. No entanto, como G(α0 ) é inversı́vel, uma vez que [G(α0 )]−1 = A + α0 I,
LIMITADOS 343
temos que G(α0 ) é injetivo e, desta forma, λ = 0 não é um valor próprio de G(α0 ) posto
que N (G(α0 )) = {0} e portanto G(α0 )u = 0 se e somente se u = 0. Assim,
V P (G(α0 ))\{0} = V P (G(α0 )).
Concluı́mos então que
V P (G(α0 )) é no máximo enumerável, não contém λ = 0, e no caso de (5.322)

ser infinito se V P (G(α0 )) = {βν }ν∈N , temos que |βν | ≥ |βν+1 |, para todo ν ∈ N,
e βν → 0.
c
Proposição 5.143 Sejam V e H espaços de Hilbert tais queV é denso em H, V ,→ H e
dimH = +∞. Considere a(u, v) uma forma sesquilinear e contı́nua em V e assuma que
existam α0 , α ∈ R, com α > 0 tais que
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α||v||2V , para todo v ∈ V.
Seja A o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}. Então:

(i) Se λ ∈ C, temos que λ ∈ ρ(A) ou λ é um valor próprio de A. Analogamente temos
que se λ ∈ C, ou λ ∈ ρ(A∗ ) ou λ é um valor próprio de A∗ .
(ii) O conjunto dos valores próprios de A é no máximo enumerável e estes são da
forma
1 − α 0 βν
λν = ,
βν
onde βν é a coleção dos valores próprios de G(α0 ). Além disso, se βν é enumerável, então
|λν | → +∞ quando ν → +∞.
(iii) O conjunto dos valores próprios de A∗ é no máximo enumerável e estes são dados
pelo conjugado dos valores próprios de A.
Demonstração: (i) Seja λ ∈ C. Se λ = −α0 , temos que λ ∈ ρ(A) pois
(A − (−α0 )I)−1 = (A + α0 I)−1 = G(α0 ),
existe, D(G(α0 )) = H e G(α0 ) é contı́nuo conforme visto anteriormente. Se λ ̸= −α0 ,

temos que −λ ̸= α0 e, portanto, as equações
{ {
u ∈ D(A) φ ∈ D(A)
(l1 ) (l3 )
Au − λu = f Aφ − λφ = 0
são, respectivamente, equivalentes as equações
(l1′ ) u − (α0 + λ)G(α0 )u = G(α0 )f (l3′ ) φ − (α0 + λ)G(α0 )φ = 0,
de acordo com a demonstração do teorema 5.135.

Suponhamos que λ não seja valor próprio do operador A. Devemos mostrar que
λ ∈ ρ(A). Com efeito, se λ ∈
/ V P (A), então a equação (l3 ) não possui solução diferente
da trivial e, portanto, pelo teorema 5.135 temos que (l1 ) possui, para cada f ∈ H, uma
solução única que denotaremos por u. Pela equivalência das equações (l1 ) e (l1′ ) temos
que, para cada f ∈ H, existe um único u ∈ D(A) tal que
Au − λu = f (5.323)
u − (α0 + λ)G(α0 )u = G(α0 )f. (5.324)
Logo, o operador (A − λI) é bijetivo e portanto
G(−λ) = (A − λI)−1 existe e D(G(−λ)) = Im(A − λI) = H. (5.325)
Por outro lado, seja f = 0. Como G(α0 )f = 0 e a equação (l1′ ) só possui uma única
solução para cada f ∈ H, temos que u = 0 é a única solução da equação (l1′ ), isto é,
1
u = 0 ⇔ G(α0 )u = u.
(α0 + λ)
Portanto,
1
não é valor próprio de G(α0 ). (5.326)
(α0 + λ)
Como G(α0 ) ∈ Lc (H) temos, pela proposição 5.139(ii) que
V P (G(α0 ))\{0} = σ(G(α0 ))\{0},
e, desta forma, de (5.326) e do fato que 1

α0 +λ
̸= 0 resulta que
1
∈
/ σ(G(α0 )),
α0 + λ
ou ainda,
1
∈ ρ(G(α0 )). (5.327)
α0 + λ
LIMITADOS 345
Seja f ∈ H. Então, existe um único u ∈ D(A), solução de (5.323) e (5.324). De

(5.323) resulta que
G(−λ)(A − λI)u = G(−λ)f,
ou ainda, de (5.325) obtemos
u = G(−λ)f. (5.328)
De (5.324) vem que

−1 1
[u − (α0 + λ)G(α0 )u] = − [G(α0 )f ] ,
α0 + λ α0 + λ
isto é,
( )
1 −1
G(α0 ) − I u=− G(α0 )f. (5.329)
(α0 + λ) (α0 + λ)
Substituindo (5.328) em (5.329) obtemos

( )
1 −1
G(α0 ) − I (G(−λ)f ) = − G(α0 )f.
(α0 + λ) (α0 + λ)
( )−1
Compondo a equação acima com o operador G(α0 ) − 1
(α0 +λ)
I , que existe por
(5.327), resulta que
[( )−1 ]
1 1
G(−λ)f = − G(α0 ) − I ◦ G(α0 ) f. (5.330)
α0 + λ α0 + λ
Pela arbitrariedade de f ∈ H, concluı́mos de (5.330) que

[( )−1 ]
1 1
G(−λ) = − G(α0 ) − I ◦ G(α0 ) (5.331)
α0 + λ α0 + λ
( )−1
Como G(α0 ) é compacto e G(α0 ) − 1
α0 +λ
I é contı́nuo (por (5.327)), segue de
(5.331) que
G(−λ) ∈ Lc (H). (5.332)
Logo,
G(−λ) ∈ L(H). (5.333)

De (5.325) e (5.333) vem que λ ∈ ρ(A). Concluı́mos então que se λ ∈ C, ou λ ∈ ρ(A)

ou λ é um valor próprio de A. Observemos, ainda, que nas hipóteses desta proposição, A∗
existe, existe (A∗ + α0 I)−1 , [G(α0 )]∗ = (A∗ + α0 I)−1 e [G(α0 )]∗ ∈ Lc (H), conforme vimos
na seção 5.12.2.
Seja λ ∈ C. Se λ = −α0 , temos que λ ∈ ρ(A∗ ) pelo o que foi dito acima. Se λ ̸= −α0 ,
temos que −λ ̸= α0 e, portanto, as equações
{ {
v ∈ D(A∗ ) ψ ∈ D(A∗ )
(l2 ) (l4 )
A∗ v − λv = f A∗ ψ − λψ = 0
são, respectivamente, equivalentes as equações
(l2′ ) v − (α0 + λ)G∗ (α0 )v = G(α0 )f (l4′ ) ψ − (α0 + λ)G∗ (α0 )ψ = 0,
de acordo com a demonstração do teorema 5.135.

Supondo que λ não seja valor próprio do operador A∗ , mostra-se, de maneira análoga
a feita para A, que λ ∈ ρ(A∗ ) e, portanto, conclui-se o mesmo resultado para A∗ , ou seja,
se λ ∈ C, ou λ ∈ ρ(A∗ ) ou λ é valor próprio de A∗ .
(ii) Afirmamos que:
{λ ∈ C, existe u ̸= 0 tal que Au = λu} (5.334)

{ }
1 − α 0 βν
= ; onde βν é a coleção dos autovalores de G(α0 )
βν
Com efeito, seja λ ∈ C tal que exista u ̸= 0 tal que Au = λu, ou seja, λ é valor próprio
de A. Então, λ ̸= −α0 , pois A + α0 I é um operador injetivo e, desta forma, −α0 não é
valor próprio de A. Logo, se u ̸= 0 é tal que Au = λu, então, Au + α0 u = (λ + α0 )u, isto
é, (A + α0 I)u = (λ + α0 )u. Como G(α0 ) = (A + α0 I)−1 , temos que u = (λ + α0 )G(α0 )u
e portanto
1
G(α0 )u = u. (5.335)
λ + α0
Logo, 1
(λ+α0 )
é uma valor próprio de G(α0 ). Seja {βν } a coleção dos autovalores de
G(α0 ). Pelo que vimos anteriormente, {βν } é no máximo enumerável, βν ̸= 0 e se {βν }
é infinito, então βν → 0 quando ν → +∞. Como 1
λ+α0
é um autovalor de G(α0 ), temos
que existe ν ∈ N tal que 1
λ+α0
= βν , ou seja,
1 1 − α0 βν
= λ + α0 ⇔ λ = ,
βν βν
LIMITADOS 347
e, assim,
{ }
1 − α0 βν
λ∈ ; onde βν é a coleção dos autovalores de G(α0 ) . (5.336)
βν
Reciprocamente, seja λ = 1−α0 βν

βν
, para algum ν ∈ N. Então, λ + α0 = 1
βν
, isto é,
βν = 1
λ+α0
. Assim, existe u ̸= 0 tal que G(α0 )u = 1
(λ+α0 )
u pois βν é valor próprio de
G(α0 ). Consequentemente,
1
u = (A + α0 I)G(α0 )u = (A + α0 I)u,
(λ + α0 )
ou seja, Au + α0 u = λu + α0 u se e somente se Au = λu. Portanto, existe u ̸= 0 tal que
Au = λu e, consequentemente,
λ ∈ {λ ∈ C, existe u ̸= 0 tal que Au = λu} . (5.337)
Combinando (5.336) e (5.337) fica provado (5.334).

Logo, a coleção dos valores próprios de A é dada por
1 − α 0 βν
λν = , (5.338)
βν
e, por conseguinte, a coleção dos valores próprios de A é no máximo enumerável. Além
disso, se {βν } é enumerável temos que βν → 0 quando ν → +∞ e como

1 − α 0 βν 1
|λν | = = − α0 ≥ 1 − |α0 | = 1 − |α0 | → +∞,
βν βν βν |βν |
temos que
|λν | → +∞, quando ν → +∞. (5.339)
(iii) Seja λν = 1−α0 βν

βν
. De acordo com o ı́tem (ii), a equação Au − λν u = 0, possui,
para cada ν, solução não nula e, portanto, pelo Teorema 5.135, temos que a equação
A∗ v − λν v = 0 possui, para cada ν, solução não nula. Logo, a coleção {λν } é formada por
valores próprios de A∗ . Além disso, como os valores próprios de A são dados pela coleção
{λν }, temos que os valores próprios de A∗ são dados pela coleção {λν }. Com efeito, já
vimos que {λν } está contido no conjunto de valores próprios de A∗ . Resta-nos provar que
qualquer valor próprio de A∗ pertence a {λν }. Suponhamos, por contradição, que exista
λ ∈ C, valor próprio de A∗ tal que λ ̸= λν , para todo ν. Então, a equação A∗ u − λu = 0
não possui solução única e pelo Teorema 5.135 temos que Au − λu = 0 possui solução não
nula, ou seja, λ é autovalor de A. Mas, como λ ̸= λν , para todo ν, temos que λ ̸= λν ,
para todo ν, o que é um absurdo. Isto conclui a prova. 2
Observação 5.144 Se A é o operador definido pela terna {V, H, a(u, v)} de acordo com
(5.287) temos pela proposição 5.143 que se λ ∈ C, então λ ∈ ρ(A) ou λ é valor próprio de
A. Supondo-se, na demonstração da referida proposição, que λ não fosse valor próprio de
A obtı́nhamos, (conforme (5.332)), que (A−λI)−1 ∈ Lc (H). Analogamente, se λ ∈ ρ(A∗ )
resulta que (A∗ − λI)−1 ∈ Lc (H).
Observação 5.145 Seja A o operador definido pela terna {V, H, a(u, v)} de acordo com
(5.287). Então, novamente, de acordo com a proposição 5.143, obtemos os seguintes
resultados:
• De (i) vem que C = ρ(A) ∪ V P (A), onde V P (A) é o conjunto dos valores próprios
de A e ρ(A) ∩ V P (A) = ∅. Assim, σ(A) = V P (A) e, portanto, não existe λ ∈ σ(A)
tal que A − λI é inversı́vel. Logo, o espectro contı́nuo de A e o espectro residual de
A são vazios.
• De (ii) resulta que o espectro pontual de A (que é o conjunto dos valores próprios
de A) não possui nenhum ponto de acumulação finito. Com efeito, se σ(A) é finito,
nada temos a provar posto que todos os seus pontos são isolados. Suponhamos,
então, σ(A) infinito e assumamos, por contradição, que σ(A) possua um ponto de
acumulação finito. Logo, existe {γm } ⊂ σ(A) e γ ∈ C tais que γm → γ. Portanto,
existe M > 0 tal que |γm | ≤ M , para todo m ∈ N. Porém, como {γm } ⊂ σ(A) =
{λν }ν∈N , temos que para cada m ∈ N, γm é um dos λν . Logo, existe uma infinidade
de λν cujos módulos são menores ou iguais a M . Por outro lado, como |λν | → +∞,
temos que existe ν0 ∈ N tal que |λν | > M , para todo ν ≥ ν0 e, por conseguinte,
apenas um número finito de λν possui módulo menor ou igual a M , o que é uma
contradição. Desta forma, σ(A) não possui ponto de acumulação finito e então,
é formado apenas por pontos isolados. Em outras palavras, σ(A) é um conjunto
discreto.
Teorema 5.146 (Teorema Espectral) Sejam (V, || · ||) e (H, | · |) espaços de Hilbert
c
tais que V é denso em H, V ,→ H e dim H = +∞. Seja a(u, v) uma forma sesquilinear,
contı́nua e hermitiana em V tal que existem α0 , α ∈ R, com α > 0 de modo que
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α||v||2 , para todo v ∈ V.
Considere A o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}. Então:

LIMITADOS 349
(i) A é auto-adjunto e existe um sistema ortonormal completo de H, enumerável, que

denotaremos por {ων }ν∈N , constituı́do por vetores próprios de A.
(ii) Se {λν }ν∈N são os valores próprios de A correspondentes aos {ων }ν∈N , então
λν → +∞,
{ }
∑
+∞
D(A) = u ∈ H; λ2ν |(u, ων )|2 < +∞ ,
ν=1
∑
+∞
Au = λν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A).
ν=1
Demonstração:
(i) Consideremos o operador B definido pela terna {V, H; b(u, v)} onde
b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v), u, v ∈ V,
conforme (5.288). Pelo fato de b(u, v) ser coercivo temos pela proposição 5.129 que
D(B) é denso em H. (5.340)
Além disso, pelo fato de a(u, v) ser hermitiana, temos que b(u, v) também o é, pois
b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v) = a(u, v) + α0 (u, v)

= a(v, u) + α0 (v, u) = b(v, u), para todo u, v ∈ V.
Logo,
(Bu, v) = b(u, v) = b(v, u) = (Bv, u) = (u, Bv), para todo u, v ∈ D(B). (5.341)
De (5.340) e (5.341) temos que B é simétrico. Também, pelo Teorema 5.126 resulta
que B(D(B)) = H, ou seja, B é sobrejetor. Então, pela Proposição 5.122, segue que
B é auto-adjunto , isto é, B = B ∗ . (5.342)
Por outro lado, por (5.290) e (5.301) temos que
D(A) = D(B) e B = A + α0 I, (5.343)
existe A∗ e, além disso,
D(A∗ ) = D(B ∗ ) e B ∗ = A∗ + α0 I. (5.344)

Assim, de (5.342), (5.343) e (5.344) resulta que
A + α0 I = B = B ∗ = A∗ + α0 I e D(A∗ ) = D(B ∗ ) = D(B) = D(A),
ou seja,
A = A∗ , isto é, A é auto-adjunto. (5.345)
Ademais, de (5.293) e (5.300) temos que o operador G(α0 ) = (A + α0 I)−1 é compacto

e D(G(α0 )) = H. Também, [G(α0 )]∗ = (A∗ + α0 I)−1 com D([G(α0 )]∗ ) = H. De (5.345)
resulta que G(α0 ) = [G(α0 )]∗ , ou seja, G(α0 ) é auto-adjunto e, portanto, simétrico. Donde,
G(α0 ) é um operador compacto, simétrico e não nulo de H. Pelo Teorema 5.66 garantimos
a existência de uma coleção no máximo enumerável {βν } de valores próprios não nulos
de G(α0 ), que contém todos os valores próprios de G(α0 ) (posto que todos eles são não
nulos) e, uma coleção {ων } de correspondentes vetores próprios tais que
Se {βν } é enumerável, então |βν | ≥ |βν+1 | e βν → 0, (5.346)

{ων } é um sistema ortonormal completo de H, (5.347)
∑ ∑
G(α0 )u = (G(α0 )u, ων ) ων = βν (u, ων )ων , para todo u ∈ H. (5.348)
ν ν
Observamos que pelas caracterı́sticas da coleção {βν }, ela satisfaz (5.322) e portanto
temos válido o ı́tem (ii) da proposição 5.143, ou seja, os autovalores do operador A são
dados por
1 − α 0 βν
λν = . (5.349)
βν
Afirmamos que:
LA = {u ∈ H, u ̸= 0 tal que Au = λν u, para algum ν ∈ N} (5.350)

= {u ∈ H, u ̸= 0 tal que G(α0 )u = βν u, para algum ν ∈ N} = LG(α0 ) .
Com efeito, seja u ∈ LA . Então, u ̸= 0 com Au = λν u, para algum ν. Logo,
(A + α0 I)u = (λν + α0 )u,
e, portanto,
1
u = (λν + α0 )G(α0 )u, donde G(α0 )u = u (λν ̸= −α0 , pois − α0 ∈ ρ(A)).
(λν + α0 )
LIMITADOS 351
Desta forma, de (5.349) temos

1
G(α0 )u = 1−α0 βν
u = βν u, donde u ∈ LG(α0 ) .
βν
+ α0
Reciprocamente, seja u ∈ LG(α0 ) . Então, u ̸= 0 com G(α0 )u = βν u, para algum ν.

Logo,
u = βν (A + α0 I)u ⇒ u = βν [Au + α0 u] ,
ou seja,
(1 − α0 βν )
Au = u = λν u, portanto u ∈ LA ,
βν
o que prova que (5.350). Sendo assim, de (5.347) e (5.350) temos que
{ων } é um sistema ortonormal completo de H formado por (5.351)

autovetores de A cujos autovalores associados são dados por (5.349).
Porém, do fato que dimH = +∞ e [ων ] = H, temos que a coleção {ων } é infinita e,
portanto, enumerável.
(ii) Observemos que pelo fato de G(α0 ) ser simétrico, temos:
βν (ων , ων ) = (βν ων , ων ) = (G(α0 )ων , ων ) = (ων , G(α0 )ων ) = βν (ων , ων ), para todo ν,
e, portanto,
(βν − βν )|ων |2 = 0, para todo ν.
Mas como |ων |2 = 1 (por (5.347)) temos que
βν = βν , para todo ν, ou seja, βν ∈ R, para todo ν. (5.352)
Como α0 ∈ R, temos por (5.349) que
λν ∈ R, para todo ν. (5.353)
Além disso, seja f ̸= 0. Então, G(α0 )f ̸= 0 e pondo G(α0 )f = v, de (5.342) resulta

que
(G(α0 )f, f ) = (v, (A + α0 I)v) = (v, Bv) = (Bv, v) = b(v, v) ≥ α||v||2 > 0,
ou seja,
(G(α0 )f, f ) > 0, para todo f ̸= 0.
Desta forma,
0 < (G(α0 )ων , ων ) = βν (ων , ων ) = βν |ων |2 , para todo ν,
o que implica que
βν > 0, para todo ν. (5.354)
Assim, como de (5.349) λν = 1

βν
− α0 e de (5.346) e (5.354), 1
βν
→ +∞, segue que,
λν → +∞ quando ν → +∞, (5.355)
posto que {βν } é uma coleção infinita.

{ }
∑
D(A) = u ∈ H; λ2ν |(u, ων )| < +∞ .
2
(5.356)
ν
De fato, seja u ∈ D(A). Então, Au ∈ H e pelo fato de {ων } ser um sistema ortonormal
completo de H, pelo Teorema 5.37(3) resulta que
∑
Au = (Au, ων )ων . (5.357)
ν
Pelo fato de A ser auto-adjunto, temos que (Au, ων ) = (u, Aων ) = λν (u, ων ) e, por-
tanto, substituindo tal expressão em (5.357) obtemos
∑
Au = λν (u, ων )ων . (5.358)
ν
Pelo Teorema 5.37(5) vem então que

∑
|Au|2 = λ2ν |(u, ων )|2 ,
ν
e, então,
∑
λ2ν |(u, ων )|2 < +∞.
ν
LIMITADOS 353
Por outro lado, assumamos que

∑
u ∈ H é tal que λ2ν |(u, ων )|2 < +∞. (5.359)
ν
Seja
∑
n
Sn = λν (u, ων )ων .
ν=1
Então, para m, n ∈ N tais que m > n, resulta que

2
∑
m ∑
m

|Sn − Sm | =
2
λν (u, ων )ων = λ2ν |(u, ων )|2 → 0, quando n, m → +∞,

ν=n+1 ν=n+1
uma vez que de (5.359) a série é convergente. Logo, {Sn }n é de Cauchy e, desta forma,
como H é completo, existe z ∈ H tal que
∑
z= λν (u, ων )ων .
ν
Pondo g = z + α0 u, então
∑ ∑
g = λν (u, ων )ων + α0 (u, ων )ων (5.360)
ν ν
∑
= (λν + α0 )(u, ων )ων .
ν
Como λν = 1−α0 βν
βν
temos que λν = 1
βν
− α0 o que implica λν + α0 = 1
βν
. Substituindo
esta última expressão em (5.360) obtemos
∑ 1
g= (u, ων )ων ,
ν
βν
e pelo fato de G(α0 ) ser contı́nuo resulta que

∑ 1 ∑ 1
G(α0 )g = (u, ων )G(α0 )ων = (u, ων )βν ων
ν
βν ν
βν
∑
= (u, ων )ων = u.
ν
Assim, G(α0 )g = u e como Im(G(α0 )) = D(A) segue que u ∈ D(A). Além disso, de
(5.358) resulta que
∑
Au = λν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A),
ν
o que prova (5.356). Isto conclui a prova.

2
Como consequência do ı́tem (i) do Teorema 5.146 fica resolvido o problema de valores
próprios e vetores próprios para A:
{
ω ∈ D(A)
(5.361)
Aω = λω,
ou, equivalentemente, o problema espectral:
a(ω, v) = λ(ω, v), para todo v ∈ V. (5.362)
Observação 5.147
c
Sejam (V, || · ||) e (H, | · |) espaços de Hilbert tais que V é denso em H, V ,→ H e
dim H = +∞. Seja a(u, v) uma forma sesquilinear, contı́nua e hermitiana em V tal que
existem α0 , α ∈ R, com α > 0 de modo que
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ ||v||2 , para todo v ∈ V.
Considere A o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)} e B o operador definido
pela terna {V, H; b(u, v)}, onde b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v).
Notemos que em D(B) os seguintes produtos internos são equivalentes:
(u, v)D(B) = (u, v) + (Bu, Bv), (5.363)

(u, v)1 = (Bu, Bv). (5.364)
Com efeito, notemos inicialmente, que munido do produto interno dado em (5.363) D(B)
é um espaço de Hilbert, pois pela Proposição 5.129 temos que B é um operador fechado.
Portanto, se mostrarmos que os produtos internos dados em (5.363) e (5.364) são equi-
valentes, então D(B) é um espaço de Hilbert munido com ambos produtos internos. De
fato, seja u ∈ D(B). Temos
1
|u|2 ≤ C1 ||u||2 ≤ C1 b(u, u) = C2 (Bu, u) ≤ C2 |Bu| |u|,
α
o que implica
|u| ≤ C2 |Bu|, para todo u ∈ D(B).

LIMITADOS 355
Portanto,
||u||2D(B) = |u|2 + |Bu|2 ≤ (1 + C22 )|Bu|2 ,
donde,
( )1/2 ( )1/2
||u||D(B) ≤ 1 + C22 |Bu| = 1 + C22 |u|1 , para todo u ∈ D(B).
Também,
( )1/2
|u|1 = |Bu| ≤ |u|2 + |Bu|2 = ||u||D(B) , para todo u ∈ D(B),
o que prova a equivalência entre os produtos internos dados em (5.363) e (5.364).

Pelo ı́tem (i) do Teorema 5.146 resulta que existe uma coleção enumerável {ων }ν ,
formada por autovetores de A, e portanto de B = A + α0 I, que constituem um sistema
ortonormal completo de H. Denotemos por {τν }ν , onde τν = λν + α0 , os correspondentes
autovalores de B. Temos o seguinte resultado:
Proposição 5.148 Nas condições da observação 5.147 resulta:

(i) {ων }ν é um sistema completo em V , τν = b(ων , ων ) > 0 e τν → +∞, quando
ν → +∞.
(ii) {ων }ν é um sistema ortogonal completo em D(B), onde D(B) está munido com
qualquer um dos produtos internos (5.363) e (5.364) e τν = |Bων |.
Demonstração: (i) Temos que τν = λν +α0 . Portanto, se λν é infinito, então τν também

o é e como λν → +∞ (pelo Teorema 5.146) temos que τν → +∞. Também, como ων ̸= 0,
para todo ν, segue que
0 < α||ων ||2 ≤ b(ων , ων ) = (Bων , ων ) = τν (ων , ων ) = τν |ων |2 = τν , pois |ων | = 1.
Assim, τν = b(ων , ων ) > 0, para todo ν. Resta-nos, portanto, provar que {ων } é um
sistema completo em V , ou seja, as combinações lineares finitas dos ων ′ s é um conjunto
denso em V . Inicialmente, afirmamos que:
Os produtos internos ((·, ·)) e (·, ·)2 = b(·, ·) (5.365)

definem normas equivalentes em V.
De fato, seja u ∈ V . Então, pela coercividade da forma b(u, v) resulta que

1
||u||2 ≤ b(u, u),
α
ou seja,
1
||u|| ≤ C0 |u|2 , C0 = √ . (5.366)
α
Além disso, sendo a(u, v) contı́nua em V e pelo fato de V ,→ H, obtemos
b(u, u) = a(u, u) + α0 (u, u) ≤ |a(u, u)| + α0 |u|2 ≤ C1 ||u||2 + α0 |u|2 ≤ C2 ||u||2 ,
onde C1 e C2 são constantes positivas. Logo,

√
|u|2 ≤ C3 ||u||, C3 = C2 . (5.367)
Assim, de (5.366) e (5.367) existem α1 , α2 > 0 tais que
α1 ||u|| ≤ |u|2 ≤ α2 ||u||, para todo u ∈ V, (5.368)
o que prova a afirmação em (5.365). Então, basta provarmos que {ων } é completo em V
com V munido do produto interno (·, ·)2 . Para isto, usaremos o critério: (u, ων )2 = 0 para
todo ν implica que u = 0. Suponhamos, então, que (u, ων )2 = 0 para todo ν, ou seja,
b(u, ων ) = 0, para todo ν. Como b é hermitiana, temos que
b(u, ων ) = b(ων , u) = (Bων , u) = τν (u, ων ),
temos que τν (u, ων ) = 0, para todo ν. Sendo τν > 0, segue que (u, ων ) = 0 para todo ν e
do fato de {ων } ser completo em H resulta que u = 0, o que prova o desejado.
(ii) Temos que os produtos internos (5.363) e (5.364) são equivalentes em D(B) e,
portanto, se {ων } for completo em D(B) com um dos produtos internos o será com o
outro. Seja, então, v ∈ D(B) tal que (ων , v)1 = 0, para todo ν. Logo,
0 = (Bων , Bv) = τν (ων , Bv) = τν (Bων , v) = τν2 (ων , v), para todo ν.
Como τν > 0 e {ων } é completo em H resulta que v = 0, o que mostra que {ων } é
completo em D(B) munido de qualquer um dos produtos internos (5.363) e (5.364). Além
disso, sejam ν ̸= µ. Temos
(ων , ωµ )D(B) = (ων , ωµ ) + (Bων , Bωµ )

= (ων , ωµ ) + τν τµ (ων , ωµ )
= (1 + τν τµ )(ων , ωµ ),
LIMITADOS 357
(ων , ωµ )1 = (Bων , Bωµ ) = τν τµ (ων , ωµ ).
Como {ων } é ortogonal em H vem que (ων , ωµ )D(B) = 0 = (ων , ωµ )1 e, desta forma,
{ων } é ortogonal em D(B) munido de qualquer um dos produtos internos (5.363) e (5.364).
Também, como {ων } é ortonormal em H decorre que
|Bων |2 = (Bων , Bων ) = τν2 (ων , ωµ ) = τν2 |ων |2 = τν2 , para todo ν,
e, assim, |Bων | = τν , para todo ν, (desde que τν > 0). Isto completa a prova. 2
Se a(u, v) = ((u, v)) e α0 = 0, então B = A e ((u, v)) = (Bu, v) = (Au, v); ∀u ∈

D(A) = D(B), ∀v ∈ V . Logo, {ων } além de ser completo também é ortogonal em V pois
se ν ̸= µ vem que
((ων , ωµ )) = (Bων , ωµ ) = (Aων , ωµ ) = λν (ων , ωµ ) = 0,
pois {ων } é ortogonal em H. Ademais,
||ων ||2 = ((ων , ων )) = τν (ων , ων ) = λν (ων , ων ), para todo ν,

| {z } | {z }
=1 =1
ou seja, ||ων || = τν = λν , para todo ν.

2
Como consequência da proposição 5.148 fica resolvido o problema de valores próprios

e vetores próprios de B: {
w ∈ D(B)
(5.369)
Bw = τ w,
ou equivalentemente, o problema espectral
a(w, v) = λ(w, v), para todo v ∈ V. (5.370)
Exemplos:
Exemplo 4: Seja Ω um subconjunto aberto limitado de Rn cuja fronteira deno-

taremos por Γ. Consideremos A o operador definido pela terna {H01 (Ω), L2 (Ω), a(u, v)}
onde
∫
a(u, v) := ∇u(x) · ∇v(x) dx, u, v ∈ H01 (Ω). (5.371)
Ω
Conforme visto no exemplo 2 da seção 5.10, tem-se
D(A) = {u ∈ H01 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)} e A = −∆.
c
Como H01 (Ω) ,→ L2 (Ω) e a(u, v) define um produto interno em H01 (Ω) equivalente
ao produto interno induzido por H 1 (Ω), vem do Teorema 5.146, proposição 5.148 e da
observação 5.149 que existe uma sequência {ων }ν∈N de autovetores de −∆ tal que:
{ων }ν∈N é um sistema ortonormal completo em L2 (Ω),

{ων }ν∈N é um sistema ortogonal completo em H01 (Ω),
{ων }ν∈N é um sistema ortogonal completo em D(−∆).
Além disso, λν = ||ων ||2H 1 (Ω) > 0 e λν → +∞ quando ν → +∞. Assim, fica resolvido
0
o problema de valores e vetores próprios

{
w ∈ D(−∆)
− ∆w = λw.
Além disso, se Ω possuir uma fronteira regular temos que γ0 w = 0, aqui γ0 : H 1 (Ω) →
H 1/2 (Γ) é o operador traço de ordem zero. Desta forma, fica resolvido o problema de
Dirichlet {
− ∆w = λw
w|Γ = 0.
Notemos ainda que ||ων ||D(−∆) = | − ∆ων |L2 (Ω) = λν |ων |L2 (Ω) = λν o que implica
{ων }ν∈N é um sistema ortonormal completo em L2 (Ω),

{ }
ων
√ é um sistema ortonormal completo em H01 (Ω),
λν ν∈N
{ }
ων
é um sistema ortonormal completo em D(−∆) = H01 (Ω) ∩ H 2 (Ω).
λν ν∈N
Exemplo 5: Seja Ω um subconjunto aberto limitado bem regular de Rn e consideremos

B o operador definido pela terna {H 1 (Ω), L2 (Ω); b(u, v)} onde b(u, v) = a(u, v)+(u, v)L2 (Ω)
e
∫
a(u, v) := ∇u(x) · ∇v(x) dx, u, v ∈ H 1 (Ω).
Ω
Conforme visto no exemplo 3 da seção 5.10, tem-se:
D(B) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0} e B = −∆ + I.
CÁLCULO FUNCIONAL - RAIZ QUADRADA 359
De (5.287)-(5.290) resulta que
D(A) = D(B) e B = A + I,
e como A = −∆, podemos escrever
D(−∆) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 = 0}.
Também, pelo Teorema Espectral, existe uma sequência {ων }ν∈N de autovetores de
−∆ que constituem um sistema ortonormal completo em L2 (Ω). Observemos, ainda, que
λν = λν |ων |2L2 (Ω) = λν (ων , ων )L2 (Ω) = (λν ων , ων )L2 (Ω) = (Aων , ων )L2 (Ω) = a(ων , ων ) ≥ 0.
Assim, fica resolvido o problema de vetores e valores próprios:

{
w ∈ D(−∆)
− ∆w = λw,
ou seja, fica resolvido o problema de Neumann

{
− ∆w = λw
∂ν w|Γ = 0.
Observação 5.150 Se Ω tiver fronteira bem regular, digamos C ∞ , usando resultados de

regularidade para soluções de problemas elı́pticos (veja Brézis [4]) resulta que o sistema
completo {ων } dos exemplos acima é tal que ων ∈ H m (Ω), para todo ν ∈ N e para todo
m ∈ N. Resulta daı́, em virtude dos resultados de imersão de Sobolev que ων ∈ C ∞ (Ω).
5.14 Cálculo Funcional - Raiz Quadrada

No decorrer desta seção V e H são espaços de Hilbert munidos com produtos internos
((·, ·)) e (·, ·), respectivamente. Além disso,
i) a(u, v) é uma forma sesquilinear, contı́nua e hermitiana em V × V .
ii) Existem α0 , α ∈ R, com α > 0 tais que
Re[a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α||v||2 , para todo v ∈ V.
iii) A injeção de V em H é compacta e V é denso em H.

iv) A é o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}.
v) B é o operador definido pela terna {V, H; b(u, v)}, onde b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v),
para todo u, v ∈ V .
Satisfeitas as condições i), ii) iii) e iv), o Teorema Espectral nos garante que
a) A é auto-adjunto e existe um sistema ortonormal completo {ων }ν∈N de H constituı́do
por vetores próprios de A.
b) Se {λν }ν∈N são os valores próprios de A correspondentes aos {ων }ν∈N , então λν →
+∞,
{ }
∑
∞
D(A) = u ∈ H; λ2ν |(u, ων )|2 < +∞ ,
ν=1
∑
∞
Au = λν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A).
ν=1
Se B é o operador definido por b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v), já vimos que B = A + α0 I.
Supondo que A e B estejam nas condições i)- v) acima, temos, em virtude do Teorema
Espectral que a) se verifica. Assim,
Aων = λν ων , para todo ν ∈ N,
o que implica
Bων = (A + α0 I)ων = Aων + α0 ων = λν ων + α0 ων = (λν + α0 )ων , para todo ν ∈ N.
Portanto, {ων }ν∈N também forma uma coleção de vetores próprios de B cujos valores
próprios são τν = λν + α0 .
Proposição 5.151 Tem-se:

{ }
∑
∞
D(Am ) = u ∈ H; ν |(u, ων )| < +∞ ,
λ2m 2
ν=1
∑
∞
Am u = ν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A ),
λm m
ν=1
∗
onde m ∈ N .
Demonstração: Para m = 1, o Teorema Espectral nos diz que a proposição é válida.

Para cada m ∈ N, denotemos
{ }
∑
∞
Mm = u ∈ H; ν |(u, ων )| < +∞ .
λ2m 2
ν=1
Seja u ∈ D(Am ), com m ≥ 2. Então,
u ∈ D(A), Au ∈ D(A), · · · , Am−1 u ∈ D(A), Am u ∈ H.
Como {ων }ν∈N é um sistema ortonormal completo em H e A é auto-adjunto resulta

que
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
m m m
A u = (A u, ων )ων = (u, A ων )ων = (u, λm
ν ων )ων (5.372)
ν=1 ν=1 ν=1
∑∞
ν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A ).

λm m
=
ν=1
Pela identidade de Parseval e por (5.372) temos que

∑
∞
|A u| =
m 2
ν |(u, ων )| < +∞, para todo u ∈ D(A ),
λ2m 2 m
ν=1
o que implica que u ∈ Mm e, consequentemente, fica provado que
D(Am ) ⊂ Mm , para todo m ∈ N∗ . (5.373)
Mostraremos, agora, que Mm ⊂ D(Am ), usando indução sobre m. Temos, em virtude

do Teorema Espectral que M1 ⊂ D(A). Suponhamos válida a inclusão para m ≥ 2 e
provemos que a inclusão é válida para m + 1, isto é, Mm+1 ⊂ D(Am+1 ). Com efeito, seja
u ∈ Mm+1 . Então, por definição, u ∈ H e
∑
∞
λ2(m+1)
ν |(u, ων )|2 < +∞. (5.374)
ν=1
Temos, pelo Teorema Espectral que λν → +∞ quando ν → +∞, o que implica que
E = {ν ∈ N∗ ; 0 ≤ |λν | ≤ 1} ,
2(m+1)
é um conjunto finito. Por outro lado, é fácil verificar que λν ≤ λ2m
ν , para todo
2(m+1)
ν ∈ E. Contudo, para cada ν ∈ E, existe Cν ≥ 1 tal que λ2m
ν ≤ Cν λν . Seja
C = max{Cν , ν ∈ E}. Então,
ν ≤ Cλν
λ2m , para todo ν ∈ E.
2(m+1)
2(m+1)
Mas, se ν ∈
/ E, temos que |λν | > 1 e, portanto, λ2m
ν < Cλν , pois C ≥ 1. Daı́
resulta que
ν ≤ Cλν
λ2m 2(m+1)
, para todo ν ∈ N∗ .
Assim, da desigualdade acima e por (5.374)

∑
∞
ν |(u, ων )| < +∞,

λ2m 2
ν=1
e, consequentemente, u ∈ Mm . Pela hipótese indutiva resulta então que u ∈ D(Am ).

Resta-nos provar que Am u ∈ D(A), o que implicará que u ∈ D(Am+1 ). De fato, temos
λm+1
ν (u, ων )ων = λν (u, λm m
ν ων )ων = λν (u, A ων )ων (5.375)
= λν (Am u, ων )ων .
∑n
Como H é um espaço de Hilbert, para se concluir que Sn = ν=1 λm+1
ν (u, ων )ων é
convergente, basta mostrar que {Sn } é de Cauchy. De fato, se k < n, então
2
∑ n ∑n

|Sn − Sk | =
2
λν (u, ων )ων =
m+1
λ2(m+1) |(u, ων )|2 .
ν
ν=k+1 ν=K=1
Por (5.374) temos que

∑
n
λ2(m+1)
ν |(u, ων )|2 → 0, quando k, n → +∞.
ν=k+1
Portanto, |Sn − Sm | → 0 quando k, n → +∞, donde {Sn } é de Cauchy. Do exposto e

∑
de (5.374) podemos concluir que ∞ m
ν=1 λν (A u, ων )ων é convergente. Consequentemente,
2
∑n ∑n

λ ν (Am
u, ω ν )ω ν = λ2ν |(Am u, ων )2 | → 0 quando k, n → +∞,

ν=k+1 ν=K=1
ou seja,
∑
∞
λ2ν |(Am u, ων )|2 < +∞.
ν=1
Pelo item (ii) do Teorema Espectral temos que Am u ∈ D(A), isto é, u ∈ D(Am+1 ),
logo,
Mm ⊂ D(Am ), para todo m ∈ N∗ . (5.376)
De (5.373) e (5.376) vem que
Mm = D(Am ), para todo m ∈ N∗ , (5.377)
e de (5.372) e (5.377) segue a proposição. 2

Faremos a convenção A0 = I. Assim, D(A0 ) = H e

∑
∞
A0 u = (u, ων )ων , pois A0 u = u.
ν=1
Note que λν pode ser zero e quando isto acontece não está definido λ0ν .
Definição 5.153 Um operador R de H é denominado positivo se (Ru, u) ≥ 0, para todo

u ∈ D(R).
Proposição 5.154 Seja A o operador definido na introdução desta seção. Então, A é

positivo se, e somente se, λν ≥ 0, para todo ν ∈ N.
Demonstração: (⇒) Suponhamos que A seja positivo, ou seja, (Au, u) ≥ 0 para todo
u ∈ D(A). Então, do fato que
0 ≤ (Auν , uν ) = λν (uν , uν ) = λν |uν |2 ,

|{z}
=1
resulta imediatamente que λν ≥ 0 para todo ν ∈ N.

(⇐) Reciprocamente, suponhamos que λν ≥ 0, para todo ν ∈ N e considermos u ∈
D(A). Provaremos que (Au, u) ≥ 0. de fato, sabemos que
∑
∞
Au = λν (u, ων )ων .
ν=1
Agora, pondo
∑
n
An u = λν (u, ων )ων ,
ν=1
obtemos
( )
∑
n ∑
n
(An u, u) = λν (u, ων )ων , u = λν (u, ων )(ων , u)
ν=1 ν=1
∑
n ∑
n
= λν (u, ων )(u, ων ) = λν |(u, ων )|2 ≥ 0, pois λν ≥ 0, para todo ν ∈ N.
ν=1 ν=1
Consequentemente,
lim (An u, u) ≥ 0,
n→+∞
ou seja, (Au, u) ≥ 0 posto que
lim (An u, u) = (Au, u).

n→+∞
Com efeito, temos
|(An u, u) − (Au, u)| = |(An u − Au, u)| ≤ |An u − Au| |u| → 0 quando n → +∞,
o que prova a convergência acima. Pela artitrariedade de u ∈ D(A) segue que (Au, u) ≥ 0
para todo u ∈ D(A), ou seja, A é positivo.
2
De modo a motivar a definição que virá a seguir, consideremos o seguinte exemplo:

Exemplo 1: Seja A um operador positivo satisfazendo i), ii), iii) e iv). Consideremos
p:R→R
λ 7→ p(λ) = a0 + a1 λ + · · · + ak λk ,
com a0 , a1 , · · · , ak números reais satisfazendo ai ≥ 0 para todo i ∈ {0, 1, · · · , k − 1},
ak > 0. Definamos o seguinte operador:
C = a0 I + a1 A + · · · + ak Ak .
Afirmo:
{ }
∑
∞
D(C) = u ∈ H; p(λν )2 |(u, ων )|2 < +∞ . (5.378)
ν=1
Inicialmente, notemos que
D(C) = D(a0 I + a1 A + · · · + ak Ak ) = D(a0 I) ∩ D(a1 A) ∩ · · · ∩ D(ak Ak )

= D(a1 A) ∩ · · · ∩ D(ak Ak ), pois D(a0 I) = H.
Além disso, observemos que
D(a1 A) = D(A), · · · , D(ak Ak ) = D(Ak ),
e, portanto,
D(C) = D(A) ∩ · · · ∩ D(Ak )

{ }
∑ ∞ ∑
∞
= u ∈ H; λ2ν |(u, ων )|2 < +∞, · · · , ν |(u, ων )| < +∞
λ2k 2
{ ν=1
} ν=1
∑∞
= u ∈ H; ν |(u, ων )| < +∞ .
λ2k 2
ν=1

[ ]2
[p(λν )]2 = a0 + a1 λν + · · · + ak λkν
[( ) ]2
= a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λk−1 ν + ak λkν
[ ]2 ( ) k
= a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λk−1 ν + 2ak a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λk−1
ν λν + (ak λkν )2
[ ]2
≤ 2 a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λk−1 ν + 2(ak λkν )2
[ ]2
≤ 22 a0 + a1 λν + · · · + ak−2 λk−2 ν + 22 (ak−1 λk−1 2 2 k 2
ν ) + 2 (ak λν )
[ ]
≤ 2k a20 + a21 λ2ν + · · · + a2k λ2k
ν .
Do exposto acima e se u ∈ D(C) resulta que
∑
∞ ∑
∞
[ 2 ]
[p(λν )] |(u, ων )| ≤ 2
2 2
a0 + a21 λ2ν + · · · + a2k λ2k
k
ν |(u, ων )|2
ν=1 ν=1
∑
∞ ∑∞ ∑
∞
= 2k a20 |(u, ων )| + 2 k 2
2 a1 |λ2ν (u, ων )|2 + ··· + a2k 2k |λ2k 2
ν (u, ων )| < +∞,
ν=1 ν=1 ν=1
o que implica que

{ }
∑
∞
D(C) ⊂ u ∈ H; [p(λν )]2 |(u, ων )|2 < +∞ . (5.379)
ν=1
Seja, agora, u ∈ H tal que
∑
∞
p(λν )2 |(u, ων )|2 < +∞.
ν=1
Ora,
[ ]2
p(λν )2 = a0 + a1 λν + · · · + ak λkν ≥ a2k λ2k
ν , para todo ν ∈ N,
pois λν ≥ 0, aj ≥ 0 para todo j ∈ {0, 1, · · · , k − 1} e ak > 0, por hipótese. Segue, então,

que
∑
∞ ∑
∞
ν |(u, ων )|
a2k λ2k ≤ p(λν )2 |(u, ων )|2 ,
2
ν=1 ν=1
ou seja,
∑
∞
ν |(u, ων )| < +∞, pois ak ̸= 0.

λ2k 2
ν=1
Como λν → +∞ quando ν → +∞, existe somente um número finito de ı́ndices ν ∈ N

satisfazendo 0 ≤ |λν | ≤ 1. A partir daı́, usando o mesmo raciocı́nio aplicado na proposição
5.151, mostra-se que
∑
∞
ν |(u, ων )| < +∞, para todo 1 ≤ i ≤ k,

λ2i 2
ν=1
o que implica que u ∈ C, e, portanto,

{ }
∑
∞
u ∈ H; [p(λν )]2 |(u, ων )|2 < +∞ ⊂ D(C). (5.380)
ν=1
De (5.379) e (5.380) resulta (5.378). Provaremos, a seguir que
∑
∞
Cu = p(λν )(u, ων )ων , para todo u ∈ D(C). (5.381)
ν=1
Com efeito, pela proposição 5.151 podemos escrever

( )
Cu = a0 I + a1 A + · · · + ak Ak u = a0 u + a1 Au + · · · + ak Ak u
∑∞ ∑∞ ∑
∞
= a0 (u, ων )ων + a1 λν (u, ων )ων + · · · + ak λkν (u, ων )ων
ν=1 ν=1 ν=1
∑
∞
( )
= a0 + a1 λν + · · · + ak λkν (u, ων )ων
ν=1
∑∞
= p(λν )(u, ων )ων ,
ν=1
o que prova (5.381).
Definição 5.155 Seja h(λ) uma função qualquer de R em R. Definimos h(A) como a
aplicação de H em H com domı́nio
{ }
∑
∞
D(h(A)) = u ∈ H; [h(λν )]2 |(u, ων )|2 < +∞ ,
ν=1
∑
∞
h(A)u = h(λν )(u, ων )ων , para todo u ∈ D(h(A)).
ν=1
Proposição 5.156 h(A) é um operador auto-adjunto de H.

Demonstração: Provemos, inicialmente, que D(h(A)) é um subespaço linear de H.

Com efeito, notemos que 0 ∈ D(h(A)). Sejam u, v ∈ D(h(A)) e α, β ∈ C. Como H é um
espaço vetorial, αu + βv ∈ H. Logo,
∑
∞ ∑
∞
[h(λν )] |(αu + βv, ων )| =
2 2
[h(λν )]2 |α(u, ων ) + β(v, ων )|2
ν=1 ν=1
∑
∞ ∑
∞
≤ 2|α| 2
[h(λν )] |(u, ων )| + 2|β|
2 2 2
[h(λν )]2 |(v, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
o que implica que αu + βv ∈ D(h(A)). Por outro lado, note que
ων ∈ D(h(A)), para todo ν ∈ N, (5.382)
pois, para cada ν ∈ N arbitrário, porém fixado, tem-se

∑
∞
[h(λn )]2 |(ων , ωn )|2 = [h(λν )]2 < +∞.
n=1
Além disso, como D(h(A)) é um subespaço vetorial, D(h(A)) contém o conjunto W

′
de todas as combinações lineares finitas dos ωνs . Sendo {ων }ν∈N completo em H resulta
que W = H e, consequentemente
D(h(A)) é denso em H. (5.383)
Afirmamos que
h(A) é um operador linear. (5.384)
Com efeito, sejam u, v ∈ D(h(A)) e α, β ∈ C. Temos,

∑
∞
h(A)(αu + βv) = h(λν )(αu + βv, ων )ων
ν=1
∑∞
= h(λν ) [α(u, ων ) + β(v, ων )] ων
ν=1
∑
∞ ∑
∞
= α h(λν )(u, ων )ων + β h(λν )(v, ων )ων = αh(A)u + βh(A)v,
ν=1 ν=1
o que prova (5.384). De (5.383) e (5.384) tem sentido falarmos no operador adjunto
[h(A)]∗ . Mostraremos primeiramente que
h(A) é simétrico, (5.385)

ou seja,
D(h(A)) ⊂ D([h(A)]∗ ) e h(A)u = [h(A)]∗ u, para todo u ∈ D(h(A)).
Sejam u, v ∈ D(h(A)). Temos

(∞ )
∑ ∑
∞
(h(A)u, v) = h(λν )(u, ων )ων , v = h(λν )(u, ων )(ων , v), (5.386)
( ν=1∞ ) ν=1
∑ ∑∞
(u, h(A)v) = u, h(λν )(v, ων )ων = h(λν )(v, ων )(u, ων ) (5.387)
ν=1 ν=1
∑
∞
= h(λν )(u, ων )(ων , v).
ν=1
Comparando (5.386) e (5.387) concluı́mos que
(h(A)u, v) = (u, h(A)v), para todo u, v ∈ D(h(A)),
o que prova que h(A) é simétrico. Provaremos, a seguir, que
D([h(A)]∗ ) ⊂ D(h(A)). (5.388)
Se v ∈ D([h(A)]∗ ), pela definição de D([h(A)]∗ ), existe v ∗ ∈ H tal que
(h(A)u, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(h(A)).
Logo,
(∞ ) (∞ )
∑ ∑
h(λν )(u, ων )ων , v = (u, ων )ων , v ∗ para todo u ∈ D(h(A)),
ν=1 ν=1
∑∞ ∑
∞
h(λν )(u, ων )(ων , v) = (u, ων )(ων , v ∗ ), para todo u ∈ D(h(A)).
ν=1 ν=1
Fazendo u = ωk nesta última igualdade, obtemos
h(λk )(ωk , v) = (ωk , v ∗ ), para todo k ∈ N,
ou ainda,
|h(λk )|2 |(v, ωk )|2 = |(ωk , v ∗ )|2 = |(v ∗ , ωk )|2 , para todo k ∈ N.
Como v ∗ ∈ H, pela Identidade de Parseval temos que

∑
∞
|v| =
2
|(v ∗ , ων )|2 < +∞.
ν=1
Da convergência acima e da identidade anterior segue que

∑
∞
[h(λν )]2 |(v, ων )|2 < +∞,
ν=1
o que prova que v ∈ D(h(A)) donde se conclui (5.388). Do exposto fica provado que h(A)
é auto-adjunto, o que finaliza a prova. 2
Observação 5.157 Temos que

∑
∞
ν=1
Portanto, os ων′ s são vetores próprios de h(A) com correspondentes valores próprios
h(λn ) . De fato, temos
∑
∞
h(A)(ωk ) = h(λν )(ωk , ων )ων = h(λk ) (ωk , ωk ) ωk = h(λk )ωk , para todo k ∈ N.
| {z }
ν=1 =1
Também, os h(λn )′ s são todos os valores próprios de h(A). De fato, suponhamos o

contrário, ou seja, que existam λ ̸= h(λn ), para todo n ∈ N, e u ∈ h(A), u ̸= 0 tais que
h(A)u = λu. Então,
∑
∞ ∑
∞
h(λν )(u, ων )ων = λ(u, ων )ων .
ν=1 ν=1
Seja k ∈ N. Resulta que

(∞ ) (∞ )
∑ ∑
h(λn )(u, ωn )ωn , ωk = λ(u, ωn )ωn , ωk ,
n=1 n=1
o que implica que
h(λk )(u, ωk ) = λ(u, ωk ) ⇒ [h(λk ) − λ] (u, ωk ) = 0, para todo k ∈ N.
∑
∞
Contudo, como u ̸= 0 e u = (u, ων )ων , temos que existe ν0 ∈ N tal que (u, ων0 ) ̸= 0.
ν=1
Logo, h(λν0 ) − λ = 0, ou seja, h(λν0 ) = λ, o que é uma contradição.
Observação 5.158 Notemos também que h(A) será limitado se, e somente se, o conjunto
{h(λν ); ν ∈ N} for limitado. De fato, se u ∈ D(h(A)) então
∑
∞
h(A)u = h(λν )(u, ων )ων .
ν=1
Suponhamos, inicialmente, que o conjunto {h(λν ); ν ∈ N} seja limitado. Então existe

C > 0 tal que |h(λν )| ≤ C, para todo ν ∈ N, o que implica
∑
∞ ∑
∞
|h(A)u|2H = |h(λν )| |(u, ων )| ≤ C
2 2 2
|(u, ων )|2 = C 2 |u|2 ,
ν=1 ν=1
para todo u ∈ D(h(A)) e, consequentemente,
|h(A)u| ≤ C|u|, para todo u ∈ D(h(A)),
provando que h(A) é limitado.

Reciprocamente, suponhamos que h(A) seja limitado, ou seja, existe C > 0 tal que
|h(A)u| ≤ C|u|, para todo u ∈ D(h(A)). Donde,
|h(A)ων | ≤ C|ων |, para todo ν ∈ N.
Mas, como vimos anteriormente,
h(A)ων = h(λν )ων , para todo ν ∈ N,
e como |ων | = 1, para todo ν ∈ N, resulta que
|h(λν )| ≤ C, para todo ν ∈ N,
Observação 5.159 h(A) é positivo se, e somente se, h(λν ) ≥ 0, para todo ν ∈ N. De
fato, suponhamos inicialmente que h(A) seja positivo, isto é,
(h(A)u, u) ≥ 0, para todo u ∈ D(h(A)).
Então,
(h(A)ων , ων ) ≥ 0, para todo ν ∈ N.

Mas, sendo h(A)ων = h(λν )ων , resulta que
h(λν ) (ων , ων ) ⇒ h(λν ) ≥ 0, para todo ν ∈ N.

| {z }
=1
Reciprocamente, suponhamos que h(λν ) ≥ 0, para todo ν ∈ N. Então,

(∞ )
∑ ∑
∞ ∑
∞
(h(A)u, u) = h(λν )(u, ων )ων , (u, ωµ )ωµ = h(λν )|(u, ων )|2 ≥ 0,
ν=1 µ=1 ν=1
pois h(λν )|(u, ων )|2 ≥ 0 para todo ν ∈ N. Assim, (h(A)u, u) ≥ 0, para todo u ∈ D(h(A)).
Definição 5.160 Seja h : R → C uma função qualquer. Definimos h(A) por h(A) =
(Reh)(A) + i(Imh)(A). Observamos que D(h(A)) = D((Reh)(A)) ∩ D((Imh)(A)), ou
equivalentemente,
 

 

∑∞
[ ]
D(h(A)) = u ∈ H; |Reh(λν )| + |Imh(λν )| |(u, ων )| < +∞ .
2 2 2

 | {z } 

ν=1
=|h(λν )|2
Com efeito, temos
u ∈ D(h(A)) ⇔ u ∈ D((Reh)(A)) ∩ D((Imh)(A))

∑∞ ∑
∞
⇔ |Reh(λν )| (u, ων )| < +∞ e
2 2
|Imh(λν )|2 (u, ων )|2 < +∞
ν=1 ν=1
∑∞
[ ]
⇔ |Reh(λν )|2 + |Imh(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞
ν=1
{ }
∑
∞
[ ]
⇔ u∈ u ∈ H; |Reh(λν )|2 + |Imh(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞ .
ν=1
Além disso,
∑
∞
ν=1
Claramente, (αh)(A) = αh(A), onde α é um número complexo. De fato,

∑
∞ ∑
∞
(αh)(A)u = (αh)(λν )(u, ων )ων = αh(λν )(u, ων )ων = αh(A)u,
ν=1 ν=1
para todo u ∈ D((αh)(A)) = αD(h(A)) = D(h(A)), α ∈ C∗ . No entanto, h1 (A) + h2 (A)

nem sempre é igual a (h1 + h2 )(A). Temos o seguinte resultado:
Proposição 5.161 Sejam h1 , h2 : R → C funções quaisquer. Então
(i) h1 (A) + h2 (A) ⊆ (h1 + h2 )(A).

(ii) h1 (A) + h2 (A) = (h1 + h2 )(A) se, e somente se , D[(h1 + h2 )(A)] ⊂ D(hj (A)),
j = 1 ou j = 2.
(iii) h1 (A)h2 (A) ⊆ (h1 h2 )(A).
(iv) h1 (A)h2 (A) = (h1 h2 )(A), se e somente se , D[(h1 h2 )(A)] ⊂ D(h2 (A)).
Demonstração: (i) Sabemos que D(h1 (A) + h2 (A)) = D(h1 (A)) ∩ D(h2 (A)). Assim,
∑
∞ ∑
∞
u ∈ D(h1 (A) + h2 (A)) ⇔ u ∈ H, |h1 (λν )| |(u, ων )| < +∞ e
2 2
|h2 (λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞
ν=1 ν=1
∑∞
[ ]
⇔ u∈H e |h1 (λν )|2 + |h2 (λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞.
ν=1
Portanto,
{ }
∑
∞
[ ]
D(h1 (A) + h2 (A)) = u ∈ H; |h1 (λν )|2 + |h2 (λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞ .
ν=1
Mostraremos que
D(h1 (A) + h2 (A)) ⊂ D((h1 + h2 )A). (5.389)
Seja u ∈ D(h1 (A) + h2 (A)). Então,

[ ]
|(h1 + h2 )(λν )|2 = |h1 (λν ) + h2 (λν )|2 ≤ 2 |h1 (λν )|2 + |h2 (λν )|2 ,
para todo ν ∈ N. Daı́ resulta que

∑
∞ ∑
∞
[ ]
|(h1 + h2 )(λν )|2 |(u, ων )|2 ≤ 2 |h1 (λν )|2 + |h2 (λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
ou seja,
{ }
∑
∞
u∈ u ∈ H; |(h1 + h2 )(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞ = D((h1 + h2 )(A)),
ν=1
ou seja,
D(h1 (A) + h2 (A)) ⊂ D((h1 + h2 )(A)).

o que prova (5.389). Temos ainda que
[h1 (A) + h2 (A)]u = h1 (A)u + h2 (A)u

∑∞ ∑
∞
= h1 (λν )(u, ων )ων + h2 (λν )(u, ων )ων
ν=1 ν=1
∑∞
= [h1 (λν ) + h2 (λν )](u, ων )ων
ν=1
∑∞
= (h1 + h2 )(λν )(u, ων )ων = (h1 + h2 )(A)u,
ν=1
o que implica que
[h1 (A) + h2 (A)]u = (h1 + h2 )(A)u, para todo u ∈ D(h1 (A) + h2 (A)). (5.390)
De (5.389) e (5.390) obtemos que h1 (A) + h2 (A) ⊆ (h1 + h2 )(A).

(ii) Suponhamos inicialmente que h1 (A) + h2 (A) = (h1 + h2 )(A). Por conseguinte, se
u ∈ D((h1 + h2 )(A)) temos que u ∈ D(h1 (A) + h2 (A)). Mas, sendo D(h1 (A) + h2 (A)) =
D(h1 (A)) ∩ D(h2 (A)), então, u ∈ D(h1 (A)) e u ∈ D(h2 (A)) e, consequentemente,
D((h1 + h2 )A) ⊂ D(h1 (A)) e D((h1 + h2 )(A)) ⊂ D(h2 (A)).
Reciprocamente suponhamos que D((h1 + h2 )(A)) ⊂ D(h1 (A)). Mostraremos que

h1 (A) + h2 (A) = (h1 + h2 )(A). Pelo item (i), sabemos que h1 (A) + h2 (A) ⊆ (h1 + h2 )(A),
portanto, basta mostrarmos que D((h1 + h2 )(A)) ⊂ D(h1 (A) + h2 (A)). Com efeito, seja
u ∈ D((h1 + h2 )(A)). Por hipótese, temos que u ∈ D(h1 (A)). Por definição, segue que
∑
∞ ∑
∞
|(h1 + h2 )(λν )| |(u, ων )| < +∞ e
2 2
|(h1 )(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞.
ν=1 ν=1
Mas,
|h2 (λν )| ≤ |h2 (λν ) + h1 (λν )| + |h1 (λν )|, para todo ν ∈ N,
de onde resulta
|h2 (λν )|2 ≤ 2|h2 (λν ) + h1 (λν )|2 + 2|h1 (λν )|2 , para todo ν ∈ N.
Assim,
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
|(h2 )(λν )| |(u, ων )| ≤ 2
2 2
|h2 (λν ) + h1 (λν )| |(u, ων )| + 2
2 2
|(h1 )(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1 ν=1
e, portanto, u ∈ D(h2 (A)). Obtemos, desta forma, que u ∈ D(h1 (A)) ∩ D(h2 (A)) =
D(h1 (A) + h2 (A)) e, consequentemente, D((h1 + h2 )(A)) ⊂ D(h1 (A) + h2 (A)), conforme
querı́amos demonstrar.
(iii) Mostraremos que h1 (A)h2 (A) ⊆ (h1 h2 )(A). Para isto, basta mostrarmos que
D(h1 (A)h2 (A)) ⊂ D((h1 h2 )(A)) e [h1 (A)h2 (A)]u = (h1 h2 )(A)u, (5.391)
para todo u ∈ D(h1 (A)h2 (A)). De fato, lembremos que
D(h1 (A)h2 (A)) = {u ∈ H; u ∈ D(h2 (A)) e h2 (A)u ∈ D(h1 (A))} .
Assim, se u ∈ D(h1 (A)h2 (A)), temos que u ∈ D(h2 (A)). Por outro lado,
(∞ )
∑
(h2 (A)u, ωk ) = h2 (λν )(u, ων )ων , ωk
ν=1
∑
∞
= h2 (λν )(u, ων )(ων , ωk )
ν=1
= h2 (λk )(u, ωk ), para todo k ∈ N.
Como h2 (A)u ∈ D(h1 (A)) resulta que
∑
∞ ∑
∞
|h1 (λν )| |(h2 (A)u, ων )|
2 2
= |h1 (λν )|2 |h2 (λν )|2 |(u, ων )|2
ν=1 ν=1
∑∞
= |h1 (λν )h2 (λν )|2 |(u, ων )|2
ν=1
∑
∞
= |(h1 h2 )(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞.
ν=1
Desta forma, se u ∈ D[h1 (A)h2 (A)] temos que u ∈ D[(h1 h2 )(A)]. Além disso,
∑
∞
[h1 (A)h2 (A)]u = h1 (A)[h2 (A)u] = h1 (λν )(h2 (A)u, ων )ων
ν=1
∑∞
= h1 (λν )h2 (λν )(u, ων )ων
ν=1
∑
∞
= (h1 h2 )(λν )(u, ων )ων = (h1 h2 )(A)u,
ν=1
para todo u ∈ D[h1 (A)h2 (A)]. Pelo que precede fica provado (5.391).
(iv) Suponhamos que D((h1 h2 )(A)) ⊂ D(h2 (A)). Mostraremos a inclusão D((h1 h2 )(A)) ⊂
D(h1 (A)h2 (A)). Usando este resultado e o ı́tem (iii) concluı́mos que h1 (A)h2 (A) =
(h1 h2 )(A). Com efeito, seja u ∈ D((h1 h2 )(A)). Logo, u ∈ D(h2 (A)). Pelo que já vi-
mos no ı́tem (iii), temos que
(h2 (A), ωk ) = h2 (λk )(u, ωk ), para todo k ∈ N.
Logo,
|h1 (λν )|2 |(h2 (A)u, ων )|2 = |h1 (λν )|2 |(h2 (λν )|2 |(u, ων )|2 = |(h1 h2 )(λν )|2 |(u, ων )|2 ,
para todo ν ∈ N. Como u ∈ D((h1 h2 )(A)) vem que

∑
∞ ∑
∞
|h1 (λν )|2 |(h2 (A)u, ων )|2 = |(h1 h2 )(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
donde h2 (A)u ∈ D(h1 (A)). Então,
u ∈ {v ∈ H; v ∈ D(h2 (A)) e h2 (A)v ∈ D(h1 (A))} = D(h1 (A)h2 (A)),
o que implica h1 (A)h2 (A) = (h1 h2 )(A). 2
Observação 5.162 Seja q : R → R dada por
q(λ) = a0 + a1 λ + · · · + ak λk ; a0 , a1 , · · · , ak ∈ R.
Então, pelo item (i) da Proposição 5.161 temos que
a0 I + a1 A + · · · + ak Ak ⊆ q(A).
Exemplo 2: Estudaremos, a seguir, o espectro e o resolvente do operador T = exp A,

isto é, do operador T determinado pela função h(λ) = exp(λ), λ ∈ R. Temos:
{ }
∑∞
D(T ) = u ∈ H; [exp(λν )]2 |(u, ων )|2 < +∞ ,
ν=1
∑
∞
Tu = exp(λν )(u, ων )ων ; para todo u ∈ D(T ).
ν=1
Desta expressão vem que os {ων }ν∈N são os vetores próprios de T com correspondentes
valores próprios {exp(λν )}ν∈N . Consideremos β ∈ C tal que β ̸= exp(λν ), para todo ν ∈ N.
Então, o conjunto
{ }
1
; ν = 1, 2, · · · ,
[exp(λν ) − β]
é limitado, pois pelo fato de λν → +∞, quando ν → +∞, resulta que 1

[exp(λν )−β]
→ 0,
quando ν → +∞, e, consequentemente, existe C > 0 tal que

1

[exp(λν ) − β] ≤ C, para todo ν ∈ N.
Consideremos, então, o operador linear R : H → H definido por
∑
∞
1
Ru := (u, ων )ων , para todo u ∈ H. (5.392)
ν=1
[exp(λν ) − β]
O operador R é limitado, pois

∞
∑ 2 ∑
∞
1
|Ru|2H
[exp(λν ) − β] |(u, ων )| ≤ C |(u, ων )|2 = C 2 |u|2H , para todo u ∈ H.
2 2
=
ν=1 ν=1
Observamos, ainda que R é o inverso do operador T − βI. Com efeito, seja u ∈ D(T ).
Então
∑
∞
(T − βI)u = T u − βu = [exp(λν ) − β](u, ων )ων ∈ H.
ν=1
Logo, sendo T auto-adjunto vem, para u ∈ D(T ), que
((T − βI)u, ων ) = (T u, ων ) − (βu, ων )

= (u, T ων ) − (βu, ων )
= (u, exp(λν )ων ) − (βu, ων )
= exp(λν )(u, ων ) − (βu, ων )
= [exp(λν ) − β](u, ων ), para todo ν ∈ N,
e desta última identidade podemos escrever, qualquer que seja u ∈ D(T ),
∑
∞
1
[R(T − βI)]u = R[(T − βI)u] = ((T − βI)u, ων )ων
ν=1
[exp(λν ) − β]
∑
∞
1
= [exp(λν ) − β](u, ων )ων = u,
ν=1
[exp(λν ) − β]
ou seja, [R(T − βI)]u = u, para todo u ∈ D(T ), ou ainda,
R(T − βI) = I (5.393)

Seja, agora, u ∈ H. Mostraremos que (T − βI)Ru = u. Primeiramente devemos

mostrar que Ru ∈ D(T − βI) = D(T ), ou seja,
∑
∞
[exp(λν )]2 |(Ru, ων )|2 < +∞.
ν=1
Inicialmente note que

(∞ )
∑ 1
(Ru, ων ) = (u, ωi )ωi , ων (5.394)
i=1
[exp(λ i ) − β]
∑
∞
1 1
= (u, ωi )(ωi , ων ) = (u, ων ), para todo ν ∈ N.
i=1
[exp(λi ) − β] [exp(λν ) − β]
Assim,

[exp(λν )]2 exp(λν ) 2
[exp(λν )] |(Ru, ων )| =
2 2
|(u, ων )| =
2 |(u, ων )|2 , para todo ν ∈ N.
| exp(λν ) − β|2 exp(λν ) − β
Como λν → +∞, então exp(λν ) → +∞ e, portanto, exp(λν )

exp(λν )−β
→ 1, quando ν → +∞.
Resulta que existe C > 0 tal que

exp(λν ) 2

exp(λν ) − β ≤ C, para todo ν ∈ N.
Logo,
∑
∞ ∑
∞
[exp(λν )] |(Ru, ων )| ≤ C
2 2
|(u, ων )|2 < +∞, donde Ru ∈ D(T ).
ν=1 ν=1
Por outro lado de (5.394) resulta que

∑
∞
[(T − βI)R]u = (T − βI)(Ru) = [exp(λν ) − β](Ru, ων )ων
ν=1
∑∞
1
= [exp(λν ) − β] (u, ων )ων = u,
ν=1
[exp(λν ) − β]
ou seja, (T − βI)Ru = u, para todo u ∈ H, ou ainda,
(T − βI)R = I (5.395)
De (5.393) e (5.395) segue que R = (T − βI)−1 . Logo, β ∈ ρ(T ) (resolvente de T ) e o

espectro de T é o conjunto σ(T ) = {exp(λν ); ν = 1, 2, . . . } que é evidentemente discreto.
Proposição 5.163 Suponhamos que A é positivo. Então o operador S de H com domı́nio

∑
∞
D(S) = {u ∈ H; λν |(u, ων )|2 < +∞},
ν=1
e definido por
∑
∞ √
S(u) = λν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(S),
ν=1
é o único operador auto-adjunto positivo de H que satisfaz a condição S 2 = A.
Demonstração: Dividiremos a demonstração em duas etapas. Na primeira parte mos-

traremos que S satisfaz as condições requeridas e na segunda parte provaremos a unicidade
deste operador.
(1a ) S satisfaz as condições requeridas.
Observemos que o operador S é definido pela função h : R → R, onde
{√
λ, λ > 0,
h(λ) =
0, λ ≤ 0,
isto é,
∑
∞ ∑
∞ √
S(u) = h(A)u = h(λν )(u, ων )ων = λν (u, ων )ων ,
ν=1 ν=1
pois como A é positivo, λν ≥ 0 para todo ν ∈ N. Além disso,

{ }
∑∞
D(S) = u ∈ H; 2 2
[h(λν )] (u, ων )| < +∞
ν=1
∑
∞
= {u ∈ H; λν |(u, ων )|2 < +∞}.
ν=1
Portanto, pela proposição 5.156, temos que S é auto-adjunto. Pela observação 5.159,
√
resulta que S é positivo pois h(λν ) = λν ≥ 0. Resta-nos provar que S 2 = A. Temos:
D(S 2 ) = {u ∈ H; u ∈ D(S) e Su ∈ D(S)} .
Seja u ∈ D(S 2 ). Então, u ∈ H e, além disso,

∑
∞ ∑
∞
λν |(u, ων )| < +∞ e
2
λν |(Su, ων )|2 < +∞. (5.396)
ν=1 ν=1
Como S é auto-adjunto, temos que

√
(Su, ων ) = (u, Sων ) = λν (u, ων ).
Desta forma,
√
λ2ν |(u, ων )|2 = λν λν |(u, ων )|2 = λν | λν (u, ων )|2 = λν |(Su, ων )|, para todo ν ∈ N.
De (5.396) vem que

∑
∞
λ2ν |(u, ων )|2 < +∞, donde u ∈ D(A),
ν=1
o que prova que
D(S 2 ) ⊂ D(A). (5.397)
Consideremos u ∈ D(A). Como λν → +∞ quando ν → +∞, existe uma constante

C ≥ 1 tal que λν ≤ Cλ2ν , para todo ν ∈ N (esse argumento já foi usado anteriormente).
Assim,
∑
∞ ∑
∞
λν |(u, ων )| ≤ C
2
λ2ν |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
e, portanto, u ∈ D(S). Isto mostra que D(A) ⊂ D(S). Temos, também, que Su ∈ D(S),
pois, como já vimos acima
λν |(Su, ων )|2 = λ2ν |(u, ων )|2 , para todo ν ∈ N.
Logo,
∑
∞ ∑
∞
λν |(Su, ων )| =
2
λ2ν |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
o que implica que
D(A) ⊂ D(S 2 ). (5.398)
De (5.397) e (5.398) resulta que D(A) = D(S 2 ), se u ∈ D(A),

∑
∞ ∑
∞ √ √
Au = λν (u, ων )ων = λν (u, λν ων )ων
ν=1 ν=1
∑
∞ √ ∑
∞ √
= λν (u, Sων )ων = λν (Su, ων )ων = S(Su) = S 2 u,
ν=1 ν=1
o que implica que A = S 2 .

2a Unicidade.
Seja T um operador auto-adjunto positivo de H tal que T 2 = A, vamos mostrar que
T = S. De fato, de T 2 = A vem que D(T 2 ) = D(A) e, além disso,
T 2 ων = λν ων , para todo ν ∈ N.
Portanto, ων ∈ D(T 2 ), ou seja,
ων ∈ D(T ), T ων ∈ D(T ) e T 2 ων ∈ D(T ).
Em particular, T ων ∈ D(T 2 ) = D(A). Temos:
λν = λν (ων , ων ) = (λν ων , ων ) = (Aων , ων ) = (T 2 ων , ων )

= (T ων , T ων ) = |T ων |2 , ou seja,
√
|T ων |H = λν , para todo ν ∈ N. (5.399)
Consideremos λν > 0. Nosso primeiro objetivo será mostrar que
ST ων = T Sων , para todo ν ∈ N. (5.400)
Temos
AT ων = T 3 ων = T Aων = λν T ων ,
logo T ων é um vetor próprio de A com valor próprio λν . Sejam ων1 , ων2 , · · · , ωνm os vetores
próprios de A correspondentes ao valor próprio λν . Temos que T ων é uma combinação
linear dos ωνk , ou seja,
∑
m
T ων = ci ωνi ; onde ci ∈ C. (5.401)
i=1
Com efeito, temos

∑
∞
A(T ων ) = λν T ων , onde A(T ων ) = λi (T ων , ωi )ωi .
i=1
Consideremos ωk ̸= ωνi , para todo i ∈ {1, 2, · · · , m}. Então,

(∞ )
∑
(A(T ων ), ωk ) = λν (T ων , ωk ) ⇒ λi (T ων , ωi )ωi , ωk = λν (T ων , ωk ),
i=1
o que implica que
λk (T ων , ωk ) = λν (T ων , ωk ) ⇒ (λk − λν )(T ων , ωk ) = 0.
Mas λk ̸= λν pois ωk ̸= ωνi , para todo i ∈ {1, 2, · · · , m}, e, portanto, (T ων , ωk ) = 0, o

que prova que
∑
m
T ων = (T ων , ωνi ) ωνi ,
| {z }
i=1 =ci
√
o que prova (5.401). Resulta daı́ e do fato que Sωνk = λν ωνk , k = 1, 2, · · · , m que
( m )
∑ ∑m ∑
m √
ST ων = S ci ωνi = ci Sωνi = ci λν ωνi
i=1 i=1 i=1
√ ∑m √
= λν ci ωνi = λν T ων ,
i=1
√
donde ST ων = λν T ων . Assim
√ √
ST ων = λν T ων = T ( λν ων ) = T Sων ,
e como ν é arbitrário resulta que ST ων = T Sων , para todo ν ∈ N, o que prova o desejado
em (5.400).
Definamos
√
v = T ων − λν ων = T ων − Sων = (T − S)ων .
Então, por (5.400),
(T + S)v = (T + S)(T − S)ων = T 2 ων − T Sων + ST ων − S 2 ων

= T 2 ων − S 2 ων = λν ων − λν ων = 0.
Como S e T são positivos, 0 ≤ (T v, v) e 0 ≤ (Sv, v) e, desta forma,
0 ≤ (T v, v) + (Sv, v) = (T v + Sv, v) = ((T + S)v, v) = 0,
de onde concluı́mos que (T v, v) + (Sv, v) = 0 e como tais operadores são positivos vem
que (Sv, v) = 0. Daı́ e de (5.400) temos
0 = (Sv, v) = (S(T − S)ων , v) = (ST ων − S 2 ων , v) = (T Sων − S 2 ων , v)

√ √ √
= ( λν T ων − λν ων , v) = λν (T ων − λν ων , v)
√ √ √ √ √
= λν (T ων − λν ων , T ων − λν ων ) = λν |T ων − λν ων |2 .
√
Sendo λν > 0 da última identidade resulta que T ων = λν ων . Se λν = 0, segue de
√
(5.399) que T ων = 0 = λν ων e, então,
√
T ων = λν ων , para todo ν ∈ N. (5.402)
Seja u ∈ D(T ). Então, por (5.402) e notando que T u ∈ H, obtemos

∑
∞ ∑
∞ ∑
∞ √ ∑
∞
|T u|2 = |(T u, ων )|2 = |(u, T ων )|2 = |(u, λν ων )|2 = λν |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1 ν=1 ν=1
donde concluı́mos que u ∈ D(S). Além disso,

∑
∞ ∑
∞ ∑
∞ √
Tu = (T u, ων )ων = (u, T ων )ων = λν (u, ων )ων = Su, para todo u ∈ D(T ).
ν=1 ν=1 ν=1
Consequentemente, D(T ) ⊂ D(S) e T u = Su, para todo u ∈ D(T ), o que implica que
S é uma extensão de T , ou seja, T ⊆ S. Segue, portanto, que S ∗ ⊆ T ∗ e como S ∗ = S,
T ∗ = T resulta que S ⊆ T . Portanto, T = S, o que conclui a prova. 2
Definição 5.164 O operador S determinado pela proposição 5.163 é denominado a raiz

quadrada de A e é denotado por A1/2 .
Observação 5.165 Notemos que para qualquer operador positivo de H que possua es-
pectro discreto e um sistema de funções próprias que constituam um sistema ortonormal
completo de H, podemos definir sua raiz quadrada positiva. Faz sentido, pois, falar-
mos em B 1/2 , posto que os valores próprios de B, τν = λν + α0 são positivos para todo
ν ∈ N. Denotemos por V1 o espaço de Hilbert D(B 1/2 ) equipado com o produto interno
( )
(u, v)1 := B 1/2 u, B 1/2 v , onde B é o operador definido por
b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v), para todo u, v ∈ V,

τν = λν + α0 , para todo ν ∈ N,
{ }
∑∞ ∑
∞
√
D(B 1/2 ) = u ∈ H; τν |(u, ων )|2 < +∞ e B 1/2 u = τν (u, ων )ων .
ν=1 ν=1
Do fato de B 1/2 ser positivo e auto-adjunto, decorre que (u, v)1 é um produto interno
em V1 . De fato, temos que B é tal que b(u, v) = (Bu, v), onde u ∈ D(B) e b é coerciva.
Logo,
τν = τν (ων , ων ) = (τν ων , ων ) = (Bων , ων ) = b(ων , ων ) ≥ α||ων ||2 ,

| {z }
=α1 >0
ou seja, τν ≥ α1 > 0, o que implica que τν > 0, para todo ν ∈ N. Suponhamos que
B 1/2 u = 0. Como B 1/2 u ∈ H temos que
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
|B 1/2 2
u| = |(B 1/2 2
u, ων )| = |(u, B 1/2 2
ων )| = τν |(u, ων )|2 = 0,
|{z}
ν=1 ν=1 ν=1 ̸=0
donde se conclui que (u, ων ) = 0, para todo ν ∈ N. Assim, como

∑
∞
|u| =2
|(u, ων )|2 = 0 ⇒ u = 0.
ν=1
Então, (u, v)1 verifica trivialmente as propriedades de produto interno, isto é,
i) (u, u)1 ≥ 0 e (u, u)1 = 0 ⇔ u = 0,

ii) (u, v + w)1 = (u, v)1 + (u, w)1 ,
iii) (αu, v)1 = α(u, v)1 ,
iv) (u, v)1 = (v, u)1 ,
quaisquer que sejam u, v, w ∈ V1 e α ∈ C.

Resta-nos provar que D(B 1/2 ) é um espaço de Hilbert equipado com o produto interno
(u, v)1 = (B 1/2 u, B 1/2 v), para todo u, v ∈ D(B 1/2 ). De fato, seja {uν } uma sucessão de
Cauchy em D(B 1/2 ) com a norma || · ||1 . Então {B 1/2 uν } é de Cauchy em H. Sendo H
Hilbert, existe u ∈ H tal que B 1/2 uν → u em H quando ν → +∞. Como B é sobrejetor,
existe w ∈ D(B) tal que u = Bw = B 1/2 (B 1/2 w), de onde concluı́mos que uν → B 1/2 w
em (D(B 1/2 ), || · ||1 ), ou seja, |B 1/2 uν − B 1/2 (B 1/2 w)| = |uν − B 1/2 w|1 → 0.
Proposição 5.166 Seja A um operador positivo e B nas condições da observação ante-

rior. Então, V = D(A1/2 ) = D(B 1/2 ).
Demonstração: Lembremos que
||u||21 = (B 1/2 u, B 1/2 u), para todo u ∈ V1 .
Seja u ∈ D(B). Sendo B 1/2 auto-adjunto, temos

1 1 1 1
||u||2 ≤ |b(u, u)| = |(Bu, u)| = |(B 1/2 u, B 1/2 u)| = ||u||21 ,
α α α α
ou seja,
1
||u|| ≤ √ ||u||1 , para todo u ∈ D(B), (D(B) ⊂ D(B 1/2 )). (5.403)
α
Por outro lado, pela auto-adjunção de B 1/2 e pela continuidade de b(·, ·), obtemos,
||u||21 = |(B 1/2 u, B 1/2 u)| = |(u, Bu)| = b(u, u) ≤ C||u||2 ,
isto é,
√
||u||1 ≤ C||u||, para todo u ∈ D(B). (5.404)
De (5.403) e (5.404) resulta que em D(B) as normas || · || e || · ||1 são equivalentes.

Por outro lado, D(B) é denso em V , pois as combinações lineares finitas dos ων′ s são
densas em V e estas estão contidas em D(B) (veja proposição 5.148). Para mostrar que
V = D(B 1/2 ) será suficiente então mostrar que D(B) é denso em V1 . Com efeito, seja
u ∈ V1 tal que (ων , u)1 = 0, para todo ν ∈ N. Temos
0 = (B 1/2 ων , B 1/2 u) = (Bων , u) = τν (ων , u), para todo ν ∈ N.
Como τν > 0, para todo ν ∈ N, decorre que (ων , u) = 0, para todo ν ∈ N. Donde
segue que u = 0.
Assim, D(B) é denso em V1 , pois {ων } é completo em V1 . Logo,
||·||1 ||·||
D(B) = V1 e D(B) = V,
e como estas normas são equivalentes em D(B) resulta que V = D(B 1/2 ).
Mostremos, agora, que D(A1/2 ) = D(B 1/2 ). De fato,
{ }
∑∞
D(A1/2 ) = u ∈ H; λν |(u, ων )|2 < +∞ ,
{ ν=1
}
∑∞
D(B 1/2
) = u ∈ H; τν |(u, ων )| < +∞ .
2
ν=1
Se u ∈ D(A1/2 ),
∑
∞ ∑
∞
τν |(u, ων )| =2
(λν + α0 )|(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
uma vez que
∑
∞ ∑
∞
λν |(u, ων )| < +∞ e
2
α0 |(u, ων )|2 < +∞.
ν=1 ν=1
FORMULAÇÃO VARIACIONAL PARA OS VALORES PRÓPRIOS 385
Portanto, u ∈ D(B 1/2 ). Reciprocamente, se u ∈ D(B 1/2 ), como λν = (λν + α0 ) − α0 =

τ ν − α0 e
∑
∞ ∑
∞
τν |(u, ων )| < +∞ e
2
α0 |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
segue que
∑
∞
λν |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1
donde u ∈ D(A1/2 ). Do exposto concluı́mos que D(A1/2 ) = D(B 1/2 ). 2
5.15 Formulação variacional para os valores próprios

Como na seção anterior, sejam V e H espaçõs de Hilbert e consideremos ((·, ·)) || · || e
(·, ·) | · | , respectivamente,, os produtos internos e normas associadas. Suponhamos que:
V tem imersão compacta em H e que V seja denso em H. Associado os espaços V e
H temos o problma espectral:

Determinar w ∈ V, w ̸= 0, e λ ∈ C tais que

(5.405)
((w, v)) = λ(w, v), para todo v ∈ V.
Consideremos
a(u, v) = ((u, v)); u, v ∈ V.
Então a(u, v) é uma forma sesquilinear hermitiana estritamente positiva, posto que é
um produto interno em V . De acordo com a seção precedente, se α0 = 0, então A = B
e A é determinado pela terna {V, H; ((u, v))}. Mais além, A é um operador fechado,
auto-adjunto, positivo e não limitado (supondo evidentemente que V H).)
Observamos, também, que:

λ é um valor próprio de A com correspondente vetor próprio w

(5.406)
se e somente se o par {λ, w} é uma solução de (5.405).
Com efeito, suponhamos inicialmente que λ seja valor próprio de A. Então, existe
w ∈ D(A), w ̸= 0, tal que Aw = λw e, portanto, dado v ∈ V ; temos:
((w, v)) = a(w, v) = (Aw, v) = λ(w, v).

Reciprocamente, suponhamos que o par {λ, w} seja solução de (5.406). Logo, w ∈ V ,

w ̸= 0, λ ∈ C, e,
((w, v)) = λ(w, v), para todo v ∈ V,
e pela densidade de V em H vem que Aw = λw, o que prova a afirmação (5.406).

Desta forma, de (5.406) e pelo Teorema Espectral, o problema (5.405) admite soluções
(ων ), (λν ) onde (ων ) é um sistema enumerável que forma um sitema ortonormal completo
de H e
0 < λ 1 ≤ λ2 ≤ · · · ; λν → +∞.
Como o inverso G de A é um operador compacto simétrico de H, podemos determinar

os valores próprios de G e consequentemente os valores próprios de A, por meio de um
problema variacional. Nesta seção, determinaremos diretamente os valores próprios λν de
A por meio de um problema variacional.
Pela continuidade da imersão de V em H resulta que
(Au, u) = a(u, u) = ((u, u)) ≥ C|u|2 , para todo u ∈ D(A).
Assim, o conjunto
{ }
(Au, u)
; u ∈ D(A), u ̸= 0 ,
|u|2
é limitado inferiormente por C > 0. Pondo-se
(Au, u)
α1 = inf , (5.407)
u∈D(A),u̸=0 |u|2
então,
(Au, u)
0 < α1 ≤ ; para todo u ∈ D(A), u ̸= 0, (5.408)
|u|2
ou seja,
(Au, u) ≥ α1 |u|2 , para todo u ∈ D(A).
Em particular, para o sistema (ων ) aludido acima, tem-se
α1 = α1 |ων |2 ≤ (Aων , ων ) = λν |ων |2 = λν , para todo ν ∈ N,
ou seja
0 < α1 ≤ λν , para todo ν ∈ N. (5.409)
Portanto, α1 é um minorante para os valores próprios de A.

Proposição 5.167 Tem-se:

||v||2
α1 = inf .
v∈V,v̸=0 |v|2
Demonstração: Notemos inicialmente que para todo v ∈ V , v ̸= 0, tem-se

||v||2
0≤ .
|v|2
Logo, zero é uma cota inferior do conjunto

{ }
||v||2
;v ∈ V ,
|v|2
e, portanto, tem sentido calcular:
||v||2
β= inf .
v∈V,v̸=0 |v|2
Como
{ } { }
||v||2 ||v||2
; v ∈ D(A) ⊂ ;v ∈ V ,
|v|2 |v|2
resulta que
α1 ≥ β. (5.410)
Mostraremos a outra desigualdade. Seja v ∈ V , v ̸= 0. Então, pela densidade de

D(A) em V , existe uma sucessão (vν ) ⊂ D(A), tal que,
vν → v em V quando ν → +∞.
Como V ,→ H, temos
||vnu ||2 → ||v||2 e |vν |2 → |v|2 , quando ν → +∞.
Sendo v ̸= 0, então |v| > 0 e, desta forma, existe ν0 ∈ N tal que para todo n ≥ ν0 ,
tem-se
2
|vν | − |v|2 < |v|2 , isto é |vν |2 > 0, para todo ν ≥ ν0 .
Logo, de (5.408) resulta que

||vν ||2 (Avν , vν )
= ≥ α1 , para todo ν ≥ ν0 .
|vν |2 |vν |2
Tomando-se o limite na desigualdade acima considerando-se as convergências acima

resulta que
||v||2
≥ α1 , para todo v ∈ V, v ̸= 0,
|v|2
ou seja, α1 é cota inferior do conjunto

{ }
||v||2
; v ∈ V, v ̸= 0 ,
|v|2
e, portanto,
α1 ≤ β. (5.411)
Assim, de (5.410) e (5.411) temos provado o desejado.

2
Observação 5.168 Convém observar que se v ∈ V , v ̸= 0, então:

2
||v||2 v
= ,
|v|2 |v|
e, portanto, podemos também escrever que
α1 = inf{||v||2 ; v ∈ V e |v| = 1}.
Proposição 5.169 α1 é atingido em um vetor v ∈ V com |v| = 1.
Demonstração: Provaremos que existe v1 ∈ V tal que |v1 | = 1 e α1 = ||v1 ||. Com
efeito, evidentemente,
α1 ≤ ||v||2 , para todo v ∈ V com |v| = 1.
Basta provarmos então que
Existe v1 ∈ V tal que |v1 | = 1 e ||v1 ||2 ≤ α1 . (5.412)
Com efeito, da observação 5.168 seja
{vν }ν∈N ⊂ V, tal que |vν | = 1 para todo ν ∈ N e ||vν ||2 → α1 . (5.413)
Da converg encia em (5.413) resulta que {vν } é limitada em V . Logo, existe uma
subsucessão {vµ } de {vnu } e v1 ∈ V tais que,
vµ ⇀ v1 fracamente em V. (5.414)
Por outro lado, sendo a imersão de V em H compacta, existirá uma subsequência de

{vµ }, que daqui pra frente manteremos a mesma notação, tal que
vµ → v1 forte em H. (5.415)
Resulta de (5.413), (5.414) e (5.415) que
||v1 ||2 ≤ lim||vµ ||2 = α1 e |v1 | = 1,
o que prova (5.412) e encerra a demonstração. 2
Proposição 5.170 Sejam α1 e v1 como na proposição 5.169. Então α1 é o menor valor

próprio de A e v1 o vetor próprio correspondente.
Demonstração: Fixemos v ∈ V tal que v1 ̸= −λv, para todo λ ∈ R, e consideremos a

função auxiliar:
ϕ:R→R
||v1 +λv||2
λ 7→ ϕ(λ) = |v1 +λv|2
.
Temos, conforme proposições 5.167 e 5.169 que
||v||2
ϕ(0) = ||v1 ||2 = α1 = inf .
v∈V,v̸=0 |v|2
Logo,
ϕ(0) ≤ ϕ(λ), para todo λ ∈ R.
Portanto, a função ϕ(λ) assume um mı́nimo no ponto λ = 0. Contudo,

||v1 +λv|| 2
′ ϕ(λ) − ϕ(0) |v +λv|2

− ||v1 ||2
ϕ (0) = lim = lim 1
λ→0 λ λ→0 λ
||v1 + λv|| − ||v1 || |v1 + λv|2
2 2
= lim .
λ→0 λ|v1 + λv|2
Como
||v1 + λv||2 = ||v1 ||2 + λ((v1 , v)) + λ((v, v1 )) + λ2 ||v||2

|v1 + λv|2 = 1 + λ(v1 , v) + λ(v, v1 ) + λ2 |v|2 ,
então
λ((v1 , v)) + λ((v, v1 )) + λ2 ||v||2 − λ||v1 ||2 (v1 , v) − λ||v1 ||2 (v, v1 ) − λ2 ||v1 ||2 |v|2
ϕ′ (0) = lim .
λ→0 λ + λ2 (v1 , v) + λ2 (v, v1 ) + λ3 |v|2
Por L’Hospital,
ϕ′ (0) = ((v1 , v)) + ((v, v1 )) − ||v1 ||2 (v1 , v) − ||v1 ||2 (v, v1 ).
Sendo λ = 0 o ponto de mı́nimo absoluto de ϕ, então ϕ′ (0) = 0 e, portanto,
((v1 , v)) + ((v, v1 )) = α1 [(v1 , v) + (v, v1 )] .
Da última identidade resulta que
ℜ((v1 , v)) = α1 ℜ(v1 , v). (5.416)
Analogamente, fixando-se v ∈ V tal que v1 ̸= −iλv, para todo λ ∈ R, definimos:
ψ:R→R
||v1 +iλv||2
λ 7→ ψ(λ) = |v1 +iλv|2
.
Temos, como no caso anterior que
ψ(0) ≤ ψ(λ), para todo λ ∈ R,
ou seja, ψ assume um mı́nimo no ponto λ = 0. Como
||v1 + iλv||2 = ||v1 ||2 − iλ((v1 , v)) + iλ((v, v1 )) + λ2 ||v||2

|v1 + λv|2 = |v1 |2 − iλ(v1 , v) + iλ(v, v1 ) + λ2 |v|2 ,
então
||v1 + iλv||2 − ||v1 ||2 |v1 + iλv|2
ψ ′ (0) = lim
λ→0 λ|v1 + iλv|2
−iλ((v1 , v)) + iλ((v, v1 )) + λ2 ||v||2 + iλ||v1 ||2 (v1 , v) − iλ||v1 ||2 (v, v1 ) − λ2 ||v1 ||2 |v|2
= lim .
λ→0 λ + iλ2 (v1 , v) + iλ2 (v, v1 ) + λ3 |v|2
Por L’Hospital
ψ ′ (0) = −i((v1 , v)) + i((v, v1 )) + i||v1 ||2 (v1 , v) − i||v1 ||2 (v, v1 ).
Como ψ ′ (0) = 0 vem que
i [((v, v1 )) − ((v1 , v))] = iα1 [(v1 , v) − (v, v1 )] ,
o que implica
ℑ((v1 , v)) = α1 ℑ(v1 , v). (5.417)
((v1 , v)) = α1 (v1 , v), para todo v ∈ V. (5.418)
Com efeito, à priori temos que a igualdade acima é válida para todo v ∈ V tal que
v1 ̸= −λv, para todo λ ∈ R (respectivamente v1 ̸= −iλv ). Porém, se v1 = −λv para
algum λ ∈ R∗ , a igualdade é trivialmente verificada pois
1 1 1 1 1
((v1 , v)) = − ((v1 , v1 )) = − ||v1 ||2 = − α1 = − α1 |v1 |2 = α1 (v1 , − v1 ) = α1 (v1 , v),
λ λ λ λ λ
e, portanto, a igualdade (5.418) é válida qualquer que seja v ∈ V . Assim, de (5.418) vem
que o par {v1 , α1 } é uma solução do problema (5.405) ou, equivalentemente,de (5.406)
podemos dizer também que α1 é um valor próprio de A com correspondente vetor próprio
v1 . Agora de (5.410) resulta que α1 é o menor valor próprio de A. 2
Definição 5.171 Denomina-se quociente de Rayleigh ao quociente:
||v||2
R(v) = , v ∈ V, v ̸= 0.
|v|2
Do exposto anteriormente obtemos
0 < α1 ≤ R(v), para todo v ∈ V, v ̸= 0. (5.419)
Além disso, temos a seguinte caracterização para o primeiro valor próprio α1 de A:
α1 = min R(v). (5.420)

v∈V,v̸=0
Como os resultados obtidos, determinaremos de forma recursiva, os vetores próprios

de A. Sejam α1 e v1 como na proposição 5.169. Definamos:
V1 = V ; H1 = H e A1 = A,
H2 = {v ∈ H; (v1 , v) = 0} e V2 = {v ∈ V ; ((v1 , v)) = 0}. (5.421)
Então, em virtude de (5.418) vem que
V2 = V ∩ H2 . (5.422)
Notemos também que
H2 = [v1 ]⊥ ⊥
H e V2 = [v1 ]V (5.423)
Provaremos a primeira das relações posto que a outra é idêntica. Seja, então, u ∈ H2 .
Logo, (v1 , u) = 0. Agora, se w ∈ [v1 ] temos que w = βv1 , para algum β ∈ C, e, portanto,
(u, w) = (u, βv1 ) = β(u, v1 ) = 0,
ou seja, u ∈ [v1 ]⊥ ⊥
H . Reciprocamente, seja u ∈ [v1 ]H . Então,
u ∈ H e (w, u) = 0, para todo w ∈ [v1 ]⊥

H.
Em particular, (v1 , u) = 0, o que implica que u ∈ H2 , o que prova (5.423). Resulta

daı́ que H2 e V2 são subespaços fechados de H e V , respectivamente. Sendo estes espaços
de Hilbert podemos escrever:
H = H2 ⊕ H2⊥ e V = V2 ⊕ V2⊥ . (5.424)
V2 é denso em H2 . (5.425)
Com efeito, seja v ∈ H2 . Então, pela densidade de V em H existe uma sucessão

{vν }ν∈N ⊂ V tal que
vν → v em H. (5.426)
Em virtude de (5.424) seja P : H → H2 , a projeção ortogonal sobre o subespaço H2 .

Pela continuidade de P e do fato que v ∈ H2 , então, de (5.426) temos
P vν → P v = v em H quando ν → +∞. (5.427)
Contudo, para cada ν ∈ N, temos,
vν = P vν + (I − P )vν , (5.428)
e pela decomposição (5.424) resulta que P vν ∈ H e (I − P )vν ∈ H2⊥ . Mas de (5.423)

obtemos,
H2⊥ = [v1 ]⊥⊥

H = [v1 ] ,
e, portanto, (I − P )vν ∈ [v1 ]. Agora, como vν ∈ V , então de (5.428) obtemos
P vν = vν − (I − P )vν ∈ V. (5.429)
Logo, como também temos que P vν ∈ H2 resulta de (5.429) que P vν ∈ V ∩ H2 e de

(5.422) concluı́mos que
P vν ∈ V2 . (5.430)
Desta forma, de (5.427) e (5.430) resulta que existe wν = P vν ∈ V2 tal que wν → v

em H o que prova (5.425).
Consideremos, então:
A2 ← {V2 , H2 , ((u, v))}. (5.431)
Observamos que de (5.423) e (5.424) resulta que H2 e V2 têm dimensões infinitas uma
vez que dim(H2⊥ ) = dim([v1 ]) < +∞, dim(V2⊥ ) = dim([v1 ]) < +∞ e H tem dimensão
infinita por hipótese. Notamos também que
V2 ,→ H2 ,
comp.
e se v H, então
V2 = V ∩ H H ∩ H2 = H2 .
Com efeito, note que se V H então V2 H2 . De fato, suponhamos, por contradição,

que V2 = H2 então, como V2⊥ = [v1 ] = H2⊥ , temos que H = H2 ⊕H2⊥ = V2 ⊕V2⊥ = V , o que
é uma contradição. Assim, V2 H2 e portanto A2 é também não limitado. Afirmamos

que:
A2 = A1 |D(A2 ) (A1 = A). (5.432)
Em verdade, provaremos que:
D(A2 ) ⊂ D(A1 ) e A2 u = Au, para todo u ∈ D(A2 ). (5.433)
Com efeito, sejam u ∈ D(A2 ) e w ∈ V . De (5.424) existem w1 ∈ V2 e w2 ∈ V2 tais que

w = w1 + w2 , decomposição única. Como V2⊥ = [v1 ], então w2 = βv1 , para algum β ∈ C.
Donde,
w = w1 + βv1 ,
e, por conseguinte,
((u, w)) = ((u, w1 )) + β ((u, v1 )) = (A2 u, w1 ). (5.434)

| {z }
=0
Mas, A2 : D(A2 ) → H2 e, desta forma, A2 u ∈ H2 . Assim, de (5.421) vem que
(A2 u, βv1 ) = β(A2 u, v1 ) = 0. (5.435)
Consequentemente, de (5.434) e (5.435) obtemos
((u, w)) = (A2 u, w1 ) = (A2 u, w1 + βv1 ) = (A2 u, w).
Pela arbitrariedde de w ∈ V resulta que u ∈ D(A) e A2 u = Au, o que prova (5.433)

e, por conseguinte, (5.432).
Aplicando-se as proposições 5.167 e (5.169) ao caso V2 , H2 , A2 , obtemos
||v||2 ||v||2
α2 = inf = min = min{||v||2 ; v ∈ V2 ; |v| = 1}. (5.436)
v∈D(A2 ),v̸=0 |v|2 v∈V2 ,v̸=0 |v|2
Além disso,
Existe v2 ∈ V2 tal que |v2 | = 1 e α2 = ||v2 ||2 . (5.437)
Pela proposição 5.170 resulta que
((v2 , v)) = α2 (v2 , v), parta todo v ∈ V, (5.438)

e, em particular, para v ∈ V2 , temos
α2 é valor próprio de A2 e A2 v2 = α2 v2 . (5.439)
Resulta de (5.435) e (5.439) que
A1 v2 = α2 v2 (A1 = A). (5.440)
Agora como
α1 = inf{||v||2 ; v ∈ V, |v| = 1},
então, de (5.436) inferimos que
α1 ≤ α2 (5.441)
Como v2 ∈ D(A2 ) ⊂ V2 , então de (5.421) deduzimos que
((v1 , v2 )) = 0, (5.442)
(v1 , v2 ) = 0. (5.443)
De maneira análoga, definindo-se:
H3 = {v ∈ H2 ; (v2 , v) = 0} e V3 = {v ∈ V2 ; ((v2 , v)) = 0},
ou, dito de outro modo,
H3 = {v ∈ H2 ; (vi , v) = 0, i = 1, 2} e V3 = {v ∈ V2 ; ((vi , v)) = 0, i = 1, 2},
então, em virtude de (5.438) reulta que
V3 = V ∩ H3 .
Da mesma forma prova-se que V3 é denso em H3 . Considerando-se
A3 ← {V3 , H3 , ((·, ·))} ,
então
D(A3 ) ⊂ D(A1 ) e A3 = A1 |D(A3 ) .

Aplicando-se o raciocı́nio anterior ao caso V3 , H3 , A3 , obtemos:



 ||v||2 ||v||2

 α = inf = min = min{||v||2 ; v ∈ V3 ; |v| = 1},


3
v∈D(A ),v̸ = 0 |v|2 v∈V ,v̸ = 0 |v|2


3 3

 Existe v3 ∈ V3 tal que |v3 | = 1 e α3 = ||v3 ||2 ,






 ((v3 , v)) = α3 (v3 , v), para todo v ∈ V,
(5.444)


α3 é valor próprio de A3 e A3 v3 = α3 v3 ,



 A1 v3 = α3 v3 ,





 α2 ≤ α3 ,




 ((v , v )) = 0 e (v , v ) = 0.
2 3 2 3
Suponhamos que pelo processo anterior tenhamos determinado os valores próprios
0 < α1 ≤ α2 ≤ α3 ≤ · · · ≤ αm , (5.445)
de A e os vetores próprios correspondentes v1 , v2 , · · · , vm , com
(vi , vj ) = 0, ((vi , vj )) = 0, se i ̸= j e |vi | = 1, para todo i = 1, · · · , m. (5.446)
Construı́mos os espaços:
Hm+1 = {v ∈ H; (vi , v) = 0; i = 1, · · · , m},

Vm+1 = {v ∈ V ; ((vi , v)) = 0, i = 1, · · · , m}.
Por hipótese indutiva suponhamos que (5.444) seja válida para m ∈ N. Então, do fato
que
((vi , v)) = αi (vi , v), para todo v ∈ V e para todo i = 1, · · · , m, (5.447)
resulta que
Vm+1 = V ∩ Hm+1 .
Temos:
Hm+1 = [v1 , · · · , vm ]⊥ ⊥
H e Vm+1 = [v1 , · · · , vm ]V ,
⊥ ⊥
H = Hm+1 ⊕ Hm+1 e V = Vm+1 ⊕ Vm+1 .
Usando a projeção P : H → Hm prova-se como em (5.425) que
Vm+1 é denso em Hm+1 .

Consideramos, então
Am+1 ← {Vm+1 , Hm+1 , ((·, ·))}.
Como em (5.433) temos
D(Am+1 ) ⊂ D(A) e Am+1 = A|D(Am+1 ) . (5.448)
Das proposições (5.167) e (5.169) decorre que
||v||2 ||v||2
αm+1 = inf = min = min{||v||2 ; v ∈ Vm+1 , |v| = 1}. (5.449)
v∈D(Am+1 ),v̸=0 |v|2 v∈Vm+1 ,v̸=0 |v|2
Existe vm+1 ∈ Vm+1 tal que |vm+1 | = 1 e αm+1 = ||vm+1 ||2 , (5.450)
e pela proposição 5.170 concluı́mos que
((vm+1 , v)) = αm+1 (vm+1 , v), para todo v ∈ V, (5.451)
e, em particular, para v ∈ Vm+1 , obtemos
αm+1 é valor próprio de Am+1 e Am+1 vm+1 = αm+1 vm+1 . (5.452)
Logo, de (5.448) e (5.452) resulta que
Avm+1 = αm+1 vm+1 . (5.453)
Como
αm = min{||v||2 ; v ∈ Vm e |v| = 1} e Vm+1 ⊂ Vm ,
segue que
αm ≤ αm+1 ,
e da hipótese indutiva dada em (5.445) temos:
α1 ≤ α2 ≤ · · · ≤ αm ≤ αm+1 . (5.454)
Contudo, como vm+1 ∈ D(Am+1 ) ⊂ Vm+1 , então
((vi , vm+1 )) = 0; i = 1, · · · , m,
e pela hipótese indutiva dada em (5.446) vem que
((vi , vj )) = 0, i ̸= j; i, j ∈ {1, · · · , m + 1}. (5.455)
Finalmente, de (5.447) e de (5.455)
(vi , vj ) = 0; i ̸= j; i, j ∈ {1, · · · , m + 1}, (5.456)
e de (??) e (5.450) temos também que
|vi | = 1, i = 1, · · · , m + 1. (5.457)
Assim, do exposto acima (conforme (5.449)-(5.457)) temos:
αm+1 é um valor próprio de A e vm+1 é vetor próprio correspondente, e

(5.445) e (5.446) são válidos com i, j = 1, · · · , m + 1. (5.458)
Desta forma, temos determinado uma sucessão
{vν }ν∈N de autovetores de A,

{αν }ν∈N sucessão de autovalores correspondentes.
Infelizmente, através deste procedimento, não podemos garantir que ficam determina-
dos todos os autovalores e autovetores do operador A. Contudo, é verdade que:
{αν }ν∈N ⊂ {λν }ν∈N , (5.459)
uma vez que a coleção {λν }ν∈N é constituı́da por todos os autovalores do operador A.
Também temos que
{vν }ν∈N ⊂ {ων }ν∈N , (5.460)
em virtude da maximalidade do sistema {ων }ν∈N , posto que este é completo. Entretanto,
para ambas as sequências em (5.459), temos:
0 < α1 ≤ α2 ≤ · · · ≤ αn ≤ · · ·
0 < λ 1 ≤ λ2 ≤ · · · ≤ λn ≤ · · ·
No caso particular do primeiro autovalor λ1 de (5.409) vem que
α1 = λ1 (5.461)
Provaremos, a seguir, que podemos caracterizar todos os valores próprios {λν }ν∈N , de
A através da caracterização dada em (5.449). Definamos como antes:
||v||2
R(v) = ; v ∈ V, v ̸= 0. ( quociente de Rayleigh) (5.462)
|v|2
Lembremos que
{ων }ν∈N é um sistema ortonormal completo em H, (5.463)

{ }
ων
√ é um sistema ortonormal completo em V. (5.464)
λν ν∈N
Então, de (5.462), (5.463) e (5.464), obtemos
||ων ||2
R(ων ) = = ||ων ||2 = λν , para todo ν ∈ N. (5.465)
|ων |2
Consideremos, como antes:
Vm = {v ∈ V ; ((v, ωi )) = 0; i = 1, · · · , m − 1} = [ω1 , · · · , ωm−1 ]⊥

V , m ≥ 2.
Tome v ∈ Vm , v ̸= 0. De (5.464) podemos escrever
∑∞ (( ))
ων ω
v= v, √ √ν .
ν=m
λν λν
Consideremos k > m. Logo, pondo-se
∑k (( ))
ων ω
vk = v, √ √ν ,
ν=m
λν λν
então
vk → v em V quando k → +∞. (5.466)
Da última convergência resulta que
R(vk ) → R(v) quando k → +∞. (5.467)
Para simplificar a notação escrevamos:

(( ))
ων
αν = v, √ .
λν
Decorre de (5.463) e (5.464) que

((∑ ∑k ))
k
||vk ||
2 ν=m α ν ων , ν=m αν ων
R(vk ) = = (∑ ∑k )
|vk |2 k
α ω , α ω
ν=m ν ν ν=m ν ν
∑k ∑
αν2 ||ων ||2 k 2
nu=m αν λν
= ∑ν=m = ∑
ν=m αν |ων |
k 2 2 k 2
ν=m αν
∑k
λm ν=m αν2
≥ ∑k = λm ,
α 2
ν=m ν
ou seja
R(vk ) ≥ λm for all k > m, (5.468)
e de (5.467) vem que para cada m ≥ 2,
R(v) ≥ λm , para todo v ∈ Vm . (5.469)
Segue de (5.469) que para cada m ≥ 2:
λm ≤ inf R(v). (5.470)

v∈Vm ,v̸=0
No entanto, de (5.465) temos que
λm = R(ωm ). (5.471)
Notando-se que ωm ∈ Vm então de (5.470) e (5.471) concluı́mos que R(v) assume um

mı́nimo em Vm e, além disso,
λm = min R(v), para todo m ≥ 2. (5.472)

v∈Vm ,v̸=0
Note que já vimos anteriormente que
λ1 = min R(v).
v∈Vm ,v̸=0
Consideremos, agora, v ∈ [ω1 , · · · , ωm ], v ̸= 0. Então,

∑
m
v= αν ων ,
ν=1
e, portanto,
∑ ∑ ∑m ∑
||v||2 (( m α ν ων , m αν ων )) αν2 λν λm m ν=1 αν
2
R(v) = = ∑ ν=1 ∑ ν=1
= ∑ν=1
≤ ∑ = λm ,
|v|2 m m
( ν=1 αν ων , ν=1 αν ων ) m
ν=1 αν
2 m
ν=1 αν
2
ou seja, pra cada m ≥ 1, temos
R(v) ≤ λm , para todo v ∈ [ω1 , · · · , ωm ] , (5.473)
o que implica
sup ≤ λm . (5.474)
v∈[ω1 ,··· ,ωm ]
Novamente de (5.465), R(v) = λm e de (5.473) e (5.474) resulta que o máximo de

R(v) é assumido em [ω1 , · · · , ωm ] e
λm = max R(v), para todo m ≥ 1. (5.475)

v∈[ω1 ,··· ,ωm ],v̸=0
Agora, seja W ⊂ V tal que dim W = m. Então, existe w ∈ W tal que ((w, ωi )) = 0,
para todo i = 1, · · · , m − 1, w ̸= 0. Com efeito, sendo {e1 , · · · , em } uma base de W ,
então, provar a afirmação acima é equivalente a provar que existem escalares x1 , · · · , xm
∑
e, portanto, w = m k=1 xk ek ∈ W tal que
(( m ))
∑
xk ek , ωi = 0, para todo i = 1, · · · , m − 1,
k=1
ou equivalentemente,


 ((e1 , ω1 ))x1 + · · · + ((em , ω1 ))xm = 0

.. ..
. .



((e1 , ωm−1 ))x1 + · · · + ((em , ωm−1 ))xm = 0.
Entretanto, o sistema homogêneo acima possui solução não trivial, uma vez que o
número de incógnitas m é maior que o número de equações m − 1. Isto prova a afirmação.
Resulta daı́ que w ∈ Vm e de (5.472) obtemos
R(w) ≥ λm . (5.476)
Por outro lado, seja {ωα1 , · · · , ωαm } uma base de W . Então, W = [ωα1 , · · · , ωαm ] e de
(5.475) vem que
sup R(v) ≤ sup R(v) = λαm . (5.477)

v∈W,v̸=0 v∈[ωα1 ,··· ,ωαm ]
Mas, pelo fato de ωαm ∈ W , e, além disso, como R(ωαm ) = λαm , então o máximo de
R(v) em W é assumido e de (5.476) e (5.477) resulta que
max R(v) ≥ λm ; para todo m ≥ 1.

v∈W,v̸=0
Mas, sendo isto verdadeiro para qualquer m−dimensional subespaço W , resulta que,
para todo m ≥ 1, λm é cota inferior do conjunto
{ }
max R(v); W ⊂ V, dimW = m , (5.478)
v∈W,v̸=0
e, desta forma
λm ≤ inf max R(v).

W ⊂V,dimW =m v∈W,v̸=0
Segue da desigualdade acima em particular para W = [ω1 , · · · , ωm ] que
λm ≤ inf max R(v) ≤ max R(v) = λm ,

W ⊂V,dimW =m v∈W,v̸=0 v∈[ω1 ,··· ,ωm ],v̸=0
ou seja,
λm = inf max R(v). (5.479)

Contudo, de (5.475) resulta que o ı́nfimo de (5.478) é atingido quando W = [ω1 , · · · , ωm ]

e é precisamente
max R(v) = λm .
v∈[ω1 ,··· ,ωm ],v̸=0
Logo,
λm = min max R(v). (5.480)

Exemplo: Seja Ω um aberto limitado bem regular do Rn e B = −∆ + I o operador de-

terminado pela terna {H 1 (Ω), L2 (Ω), b(u, v)} onde b(u, v) = a(u, v) + (u, v), sendo a(u, v)
a fórmula de Dirichlet em Ω. Vimos no exemplo 3 da seção 5.10 que
D(B) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}.
Temos:
||u||2H 1 (Ω) = a(u, u) + |u|2L2 (Ω) ≥ |u|2L2 (Ω) ; para todo u ∈ H 1 (Ω).
Donde:
||u||2H 1 (Ω)
≥ 1, para todo u ∈ H 1 (Ω), u ̸= 0,
|u|2L2 (Ω)
e, portanto,
||u||2H 1 (Ω)
τ1 = inf ≥ 1.
u∈H 1 (Ω),u̸=0 |u|2L2 (Ω)
Por outro lado, temos também que:
||u||2H 1 (Ω)
τ1 ≤ para todo u ∈ H 1 (Ω), u ̸= 0.
|u|2L2 (Ω)
Em particular, se u é constante, não nula, então ||u||2H 1 (Ω) = |u|2L2 (Ω) pois a(u, u) = 0,e,
assim,
τ1 ≤ 1.
Desta forma,
τ1 = 1.
Portanto, τ1 é o menor valor próprio de B e consequentemente do fato que τν = λν + 1

resulta que λ1 = 0 é o menor valor próprio de −∆ com domı́nio
D(−∆) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}.

Capı́tulo 6
Introdução as equações diferenciais

parciais
The purpose of these notes is to give a quick introduction to the classical linear partial
differential equations. We assume that the reader is familiar with the elements of topology,
differential and integral calculus and Hilbert space theory.1
We start with a short study of Sobolev spaces. Then we solve the main classical
problems of Dirichlet and Neumann, followed by the heat and wave equations.
The reader can complete this introduction by consulting for example the following
books:
1. H. Brezis, Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations,

Springer, New York, 2011.
2. L. C. Evans, Partial Differential Equations, Amer. Math. Soc., Providence, RI,

1999.
3. I. G. Petrovsky, Lectures on Partial Differential Equations, Dover, New York, 1991.
4. P. A. Raviart, J. M. Thomas, Introduction à l’analyse numérique des equations aux

derivatives partielles, Masson, Paris, 1983.
5. L. Schwartz, Méthodes mathématiques for les sciences physiques, Hermann, Paris,

1961.
1
See, e.g., V. Komornik, Précis d’analyse réelle I-II, Ellipses, Paris, 2001–2002.
405
6. S. L. Sobolev, Partial Differential Equations of Mathematical Physics, Dover, New

York, 1989.
7. A. N. Tikhonov, A. A. Samarskii, Equations of Mathematical Physics, Dover, New

York, 1990.
6.1 Sobolev spaces
We introduce some Hilbert spaces which are suitable for the investigation of many partial
differential equations.2
We recall some notions of the Lebesgue integral. Let O be a nonempty open set of
RN , and consider the set L2 (O) of square summable functions u : O → R. We do not
distinguish between two functions if they are equal almost everywhere (a.e.).
We denote by Cc∞ (O) the set of test functions φ : O → R which are infinitely diffe-
rentiable and vanish outside a compact subset K of O (which may depend on φ). 3
We admit the following results4 :
Teorema 6.1
(a) L2 (O) is a separable Hilbert space for the scalar product defined by
∫
(u, v)L2 := uv dx.
O
(b) Cc∞ (O) is a dense linear subspace of L2 (O).
We denote the first partial derivatives of φ by
∂φ
∂i φ = , i = 1, . . . , N.
∂xi
2
Sobolev 1935, 1936.
3
For example, if O contains the closure of the open ball Br (a), then the formula
{ −1
e r2 −|x−a|2 if x ∈ Br (a),
φ(x) :=
0 if x ∈ O \ Br (a)
defines such a test function.

4
In order to make this introduction easier to read, we omit the technical proofs of some density and
extension theorems. The reader may find these proofs for example in the books of Brezis or Raviart–
Thomas.
ESPAÇOS DE SOBOLEV 407
6.1.1 The space H 1 (RN )
Definição 6.2 We write u ∈ H 1 (RN ) if u ∈ L2 (RN ) and if there exist N functions

g1 , . . . , gN ∈ L2 (RN ) such that
∫ ∫
u∂i φ dx = − gi φ dx for all φ ∈ Cc∞ (RN ), i = 1, . . . , N. (6.1)
RN RN
Exemplo 1 If u ∈ Cc∞ (RN ), then u ∈ H 1 (RN ) with gi := ∂i u, i = 1, . . . , N .

Observações
• The functions gi are unique for each u ∈ H 1 (RN ). Indeed, if the functions hi have
analogous properties, then the difrerences hi − gi are orthogonal to Cc∞ (RN ) in
L2 (RN ). Since Cc∞ (RN ) is dense ins L2 (RN ), we conclude that hi − gi = 0 a.e. for
every i.
• If u ∈ H 1 (RN ) vanishes in an open set O ⊂ RN , then gi = 0 a.e. in O for every i,

because (6.1) implies that the functions gi are orthogonal to Cc∞ (O) in L2 (O), and
Cc∞ (O) is dense in L2 (O).
The above example and remarks justify the
Definição 6.3 For each u ∈ H 1 (RN ) the first partial derivatives and the gradient of
u ∈ H 1 (RN ) are defined by the formulae ∂i u := gi and
( )N
grad u = ∇u := (∂1 u, . . . , ∂N u) ∈ L2 (RN ) .
Teorema 6.4
(a) H 1 (RN ) is a separable Hilbert space for the scalar product defined by
∫ ∑
N ∫
(u, v)H 1 := uv + (∂i u)(∂i v) dx = uv + ∇u · ∇v dx.
RN i=1 RN
(b) Cc∞ (RN ) is a dense linear subspace of H 1 (RN ).
Demonstração:
(a) We deduce from the definition that H 1 (RN ) is linear subspace of L2 (RN ). The
linear map
T u := (u, ∂1 u, . . . , ∂N u)
is an isometry between H 1 (RN ) and its image R(T ), a linear subspace of the Hilbert space
( 2 N )N +1
L (R ) . It remains to show that R(T ) is closed, because a closed linear subspace
of a separable Hilbert space is itself a separable Hilbert space.
( )N +1
Let (un ) ⊂ H 1 (RN ) satisfy T un → (u, g1 , . . . , gN ) in L2 (RN ) , i.e.,
un → u, ∂1 un → g1 , . . . , ∂N un → gN in L2 (RN ).
We may pass to the limit5 in the identities

∫ ∫
un ∂i φ dx = − ∂i un φ dx for all φ ∈ Cc∞ (RN ), i = 1, . . . , N,
RN RN
and we get (6.1). This shows that u ∈ H 1 (RN ) and ∂i u = gi , i = 1, . . . , N , and thus
(u, g1 , . . . , gN ) ∈ R(T ).
(b) Admitted. 2
Observações
• We have un → u in H 1 (Ω) if and only if un → u and ∂1 un → ∂1 u,. . . , ∂N un → ∂N u

in L2 (Ω).
• We observe also that (un ) is a Cauchy sequence in H 1 (Ω) if and only if (∂1 un ), . . . ,
(∂N un ) are Cauchy sequences in L2 (Ω).
• Since the elements of H 1 (RN ) are equivalence classes of functions, we have to in-
terprete the inclusion Cc∞ (RN ) ⊂ H 1 (RN ) in the sense that the equivalence class of
each u ∈ Cc∞ (RN ) belongs to H 1 (RN ).
• An equivalence class contains at most one continuous function. Hence, when the
equivalence class u contains a continuous function ũ, then we may (and will often)
identify u with ũ.
The following result is a variant of the Lagrange inequality.

5
We use the Cauchy–Schwarz inequality, , i.e., the continuity of the scalar product of L2 (RN ).
Proposição 6.5 (Poincaré–Wirtinger inequality6 ) If u ∈ H 1 (RN ) and C ⊂ RN is a cube

of side a, then ∫ ∫ ∫
N a2 1 2

u dx ≤
2
|∇u| dx + N
2
u dx .
C 2 C a C
Demonstração: We assume by translation and rotation that C = [0, a]N . First we fix
u ∈ Cc∞ (RN ). For any x, y ∈ C we have
∫ x1
u(x) − u(y) = ∂1 u(z1 , y2 , . . . , yN ) dz1
y1
∫ x2
+ ∂2 u(x1 , z2 , y3 . . . , yN ) dz2 + · · ·
∫ xN
y2
+ ∂N u(x1 , x2 , . . . , xN −1 , zN ) dzN
∫ a yN
≤ |∂1 u(z1 , y2 , . . . , yN )| dz1

0
∫ a
+ |∂2 u(x1 , z2 , y3 . . . , yN )| dz2 + · · ·
∫0 a
+ |∂N u(x1 , x2 , . . . , xN −1 , zN )| dzN .
0
7
Hence
u(x)2 + u(y)2 − 2u(x)u(y) = |u(x) − u(y)|2

(∫ a )2
≤N |∂1 u(z1 , y2 , . . . , yN )| dz1 + · · ·
(∫ a
0
)2
+N |∂N u(x1 , x2 , . . . , xN −1 , zN )| dzN
∫ a 0
≤ Na |∂1 u(z1 , y2 , . . . , yN )|2 dz1 + · · ·

0
∫ a
+ Na |∂N u(x1 , x2 , . . . , yN −1 , zN )|2 dzN .
0
Integrating over C × C we obtain

∫ ∫ ∫ 2

2a N
u dx ≤ N a
2 N +2
|∇u| dx + 2 u(x) dx ,
2
C C C
6
Poincaré 1894, Blaschke 1916.
7
First we use the elementary inequality
(a1 + · · · + aN )2 ≤ N (a21 + · · · + a2N )
(obtained by applying the Cauchy–Schwarz inequality for the vectors (a1 , . . . , aN ) and (1, . . . , 1) in RN ),
and then the Cauchy–Schwarz inequality in L2 (0, a) for each integral.
proving the required inequality for every u ∈ Cc∞ (RN ).

The general case hence follows by density.8 Indeed, the inequality to be established
is of the form f (u) ≤ g(u) with two continuous functions f, g : H 1 (RN ) → R. Since the
inequality holds true on the dense subset Cc∞ (RN ) ofe H 1 (RN ), it holds true on H 1 (RN ),
too. 2
Corolário 6.6 Let u ∈ H 1 (RN ). If grad u = 0 a.e. in a connected open set O of RN ,

then u is constant a.e. in O.
Demonstração: By the connexity of O it suffices to show that u is constant a.e. in some

neigborhood of each x ∈ O. Choose a small cube C of side a for such a neighborhood,
then ∫ ∫
1 2

u dx ≤ N u dx .
2
C a C
This shows that in the Cauchy–Schwarz inequality

∫ 2 (∫ )(∫ )

1 · u dx ≤ 12
dx u2
dx
C C C
we have equality. This is only possible if the functions 1 and u are proportional. 2
Proposição 6.7 Let F be a bounded subset of H 1 (RN ). If each u ∈ F vanishes a.e.

outside a common compact set K ⊂ RN , then F is precompact in L2 (RN ).
Demonstração: For any fixed ε > we have to find a finite covering
F = F 1 ∪ . . . ∪ Fm
of F such that (∫ )1/2

|u − v| dx
2
≤ε
RN
for all u, v ∈ Fi , i = 1, . . . , m.
Fix a constant c satisfying ∥u∥H 1 (RN ) ≤ c for all u ∈ F. Then fix a small number
a > 0, to be precised later in terms of ε, and recover K by finitely many translates
8
This type of standard argument will not be detailed in the sequel.
C1 , . . . , Cn of the cube C of the preceding proposition, without overlapping (i.e., having

disjoint interiors). Then we have for all u, v ∈ F the following estimate:
∫ ∑n ∫
|u − v| dx =
2
|u − v|2 dx
RN j=1 Cj
n ∫ n ∫
N a2 ∑ 1 ∑ 2

≤ |∇u − ∇v| dx + N
2
u − v dx
2 j=1 Cj a j=1 Cj
∫ n ∫ ∫
N a2 1 ∑ 2

= |∇u − ∇v| dx + N
2
u dx − v dx
2 RN a j=1 Cj Cj
∫ ∫
1 ∑ 2
n

≤ 2N c2 a2 + N u dx − v dx .
a j=1 Cj Cj
We have used here the elementary inequality
|∇u − ∇v|2 ≤ 2|∇u|2 + 2|∇v|2 .
Introducing the linear map T : H 1 (RN ) → Rn by the formula

(∫ ∫ )
T u := u(x) dx, . . . , u(x) dx ,
C1 Cn
we may rewrite the obtained estimate in the form

∫
1
|u − v|2 dx ≤ 2N c2 a2 + N |T u − T v|2 . (6.2)
RN a
The linear map T is continuous because using the Cauchy–Schwarz inequality we have
∑n ∫ 2

|T u| =
2
1 · u dx
j=1 Cj
∑n (∫ ) (∫ )
≤ 1 dx ·
2
u2 dx
j=1 Cj Cj
∫
= aN u2 dx
RN
∫
≤a N
u2 dx + |∇u|2
RN
= aN ∥u∥2H 1 (RN )
for all u ∈ H 1 (RN ). Since F is bounded in H 1 (RN ), T (F) is bounded in Rn , and then
also precompact in Rn , because Rn is finite-dimensional. Therefore there exists a finite
covering F = F1 ∪ . . . ∪ Fm of F such that
|T u − T v|2 ≤ N c2 aN +2 for all u, v ∈ Fi , i = 1, . . . , m.

Hence using (6.2) we conclude that

∫
|u − v|2 dx ≤ 3N c2 a2 for all u, v ∈ Fi , i = 1, . . . , m.
RN
√
The proposition follows if we choose a := ε/ 3N c at the beginning of the proof. 2
6.1.2 Les espaces H 1 (Ω)
In these notes the letter Ω will always denote a nonempty bounded open set in RN , and
we denote its boundary by Γ. Furthermore, we assume for simplicity9 , that Ω is of class
C ∞ in the following sense:
Definição 6.8 The bounded open set Ω is of class of class C ∞ if for each point a ∈ Γ
there is an open neighborhood U ⊂ RN of a and a diffeomorphism10 h : B → U of the
unit ball B := {x ∈ RN : |x| < 1} onto U ,such that for every x = (x1 , . . . , xN ) ∈ B we
have
xN < 0 ⇐⇒ h(x) ∈ Ω ;
xN = 0 ⇐⇒ h(x) ∈ Γ.
Geometrically Γ is locally the graph of a C ∞ function and Ω is situated on one side of Γ.
Definição 6.9 We write u ∈ H 1 (Ω) if u ∈ L2 (Ω) and if there exist functions g1 , . . . , gN

in L2 (Ω) such that
∫ ∫
u∂i φ dx = − gi φ dx for all φ ∈ Cc∞ (Ω), i = 1, . . . , N.
Ω Ω
Exemplo 2: We denote by C ∞ (Ω) the vector space of functions u : Ω → R which may

be extended to functions U : RN → R of class C ∞ . If u ∈ C ∞ (Ω), then u ∈ H 1 (Ω) with
gi = ∂i u, i = 1, . . . , N .
It is clear that H 1 (Ω) is a linear subspace of L2 (Ω). Using the density of Cc∞ (Ω) in
L2 (Ω) we show again the uniqueness of the functions gi . It is therefore legitimate to define
∂i u := gi for all u ∈ H 1 (Ω). We also define
( )N
grad u = ∇u := (∂1 u, . . . , ∂N u) ∈ L2 (Ω) .
9
These geometrical hypotheses may often be weakened: see, e.g., the book of Raviart–Thomas.
10
A diffeomorphism is bijection of class C ∞ , whose inverse is also of class C ∞ .
Teorema 6.10
(a) H 1 (Ω) is a separable Hilbert space for the scalar product
∫ ∑
N
(u, v)H 1 (Ω) := uv + (∂i u)(∂i v) dx.
Ω i=1
(b) C ∞ (Ω) is a dense linear subspace of H 1 (Ω).
Demonstração:
(a) We may repeat the proof of part (a) of Theorem 6.4.
(b) This is a consequence of part (b) of Theorem 6.4 and of Proposition 6.11 below.
2
It follows from the definitions that if u ∈ H 1 (RN ), then u|Ω ∈ H 1 (Ω) with gi = ∂i u|Ω ,
i = 1, . . . , N . The following result shows in particular that every u ∈ H 1 (Ω) may be
obtained in this way.
11
Proposição 6.11 (Lions, Magenes–Stampacchia ) Let K be a compact neighborhood of
12
Ω. There exists a continuous linear map
P : H 1 (Ω) → H 1 (RN )
satisfying
Pu = u on Ω and P u = 0 on RN \ K
for every u ∈ H 1 (Ω).
Demonstração: (Méthod of reflection and truncating.) We consider only the case of

the one-dimensional interval Ω = (0, 1) in R. We choose a function η ∈ Cc∞ (R) satisfying
η = 1 in [0, 1] and η = 0 outside K. Extending every u ∈ H 1 (Ω) into a 2-periodical even
function u : R → R, the formula P u := ηu defines a suitable linear map. 2
Teorema 6.12 (Rellich 13

) The iinjection H 1 (Ω) ⊂ L2 (Ω) is compact.
11
Lions 1957, Magenes–Stampacchia 1958.
12
Note that the distance between RN \ K andΩ is positive.
Demonstração: We have to show that every bounded set B in H 1 (Ω) is precompact in

L2 (Ω). It is sufficient to observe that the set P (B) ⊂ H 1 (RN ) satisfies the hypotheses of
Proposition 6.7. 2
The preceding theorem enables us to generalize the Poincaré–Wirtinger inequality for

more general domains:
14
Proposição 6.13 (Poincaré–Wirtinger inequality ) If Ω is connected, then there exists
a constant c(Ω) such that
∫ (∫ ∫ 2 )

u dx ≤ c(Ω)
2
|∇u| dx + u dx
2
Ω Ω Ω
for all u ∈ H 1 (Ω).
Demonstração: Assume on the contrary that there exists a sequence (un ) ⊂ H 1 (Ω)
satisfying ∥un ∥L2 (Ω) = 1 for all n, and
∫ ∫ 2

|∇un | dx + un (x) dx → 0.
2
Ω Ω
Then ∥un ∥H 1 (Ω) → 1. In particular (un ) is bounded in H 1 (Ω),hence by Rellich’s theorem

it has a convergent subsequence in L2 (Ω), say L2 (Ω): unk → u. Since we also have
∇unk → 0 in L2 (Ω), (unk ) is a Cauchy sequence in H 1 (Ω) and therefore unk → v in H 1 (Ω)
for some v. Then we have also unk → v in L2 (Ω), and therefore v = u by the uniqueness
of the limit. We conclude that
• u ∈ H 1 (Ω),
• ∇u = 0 a.e. in Ω,
∫
• Ω
u dx = 0,
• ∥u∥L2 (Ω) = 1.
Applying Corollary 6.615 , we deduce from the first two properties that u is constant. This
constant must be zero by the third property, but this contradicts the fourth one. 2
13
Rellich 1930.
14
Poincaré 1894, Blaschke 1916.
15
First we extend u to a function of H 1 (RN ).
Henceforth we denote by ν(x) = (ν1 (x), . . . , νN (x)) the outward unit normal vector
to Γ. We recall the following classical generalization of the Newton–Leibniz formula to
several dimensions:
Proposição 6.14 (Gauss–Ostrogradski 16 ) If f ∈ C ∞ (Ω), then

∫ ∫
∂j f dx = f νj dΓ, j = 1, . . . , N.
Ω Γ
Demonstração: By successive integration the theorem follows from the one-dimensional

Newton–Leibniz theorem. We refer to classical analysis or differential geometry books for
the details.17 2
18
Teorema 6.15 (Trace theorem ) There exists a unique bounded linear map
γ : H 1 (Ω) → L2 (Γ)
satisfying
γu = u|Γ
for all u ∈ C ∞ (Ω). Moreover 19 ,
∫ ∫
(∂j u)v + u(∂j v) dx = (γu)(γv)νj dΓ, j = 1, . . . , N
Ω Γ
for all u, v ∈ H 1 (Ω).
Observação 6.16 We will often write u instead of γu for brevity.
We need the following lemma:
Lema 6.17 Let Ω be a bounded open domain of RN of class C 1 . There exists a vector
field h : RN → RN of class C ∞ , satisfying h · ν ≥ 1 on the boundary Γ of Ω, where ν
denotes the outward unit normal vector to Ω.
16
Gauss 1813, 1840, Ostrogradski 1828, 1834.
17
See, e.g., G. M. Fichtenholz, Differential- und Integralrechnung I-III, Deutscher Verlag der Wissens-
chaften, Berlin, 1975–1987 or G. Chilov, Analyse mathématique, functions of plusieurs variables réelles
I-II, Editions Mir, Moscou, 1978.
18
Sobolev 1950. We will obtain in fact the stronger estimate ∥u∥2L2 (Γ) ≤ C(Ω)∥u∥L2 (Ω) ∥u∥H 1 (Ω) for all
u ∈ C ∞ (Ω).
19
Green 1828.
Exemplo 3: If Ω is a ball of radius R centered at x0 , then the linear function h(x) :=

(x − x0 )/R satisfies h · ν = 1 on the boundary Ω.
More generally, if Ω is star-shaped with respect to some point x0 , then (x − x0 ) · ν(x)
has some positive minimum R on Γ, and then h(x) := (x − x0 )/R satisfies the condition
of the lemma.
Demonstração: For each point xi ∈ Γ consider yi ∈ RN defined by the equality

xi − yi = 2ν(xi ) so that (xi − yi ) · ν(xi ) = 2. Since the normal vector ν : Γ → RN is
continuous by our assumption on Ω, there exists an open neighbourhood Vi of xi such
that
(x − yi ) · ν(x) > 1 for all x ∈ Γ ∩ Vi .
Since Γ is compact, it can be covered by finitely many such open sets, say V1 ,. . . ,
Vm . Choose a C ∞ partition of unity subordinated to this covering, i.e., C ∞ functions
θi : RN → R (i = 1, . . . , m) such that
θi ≥ 0 for each i,
θi vanishes outside a compact subset of Vi for each i,
θ1 + · · · + θm ≡ 1 on Γ.
Then the function

∑
m
h(x) := θi (x)(x − yi ), x ∈ RN
i=1
has the required properties. Indeed, for any fixed x ∈ Γ, if we denote by I the set of
indices i for which x ∈ Vi , then20
∑
m
h(x) · ν(x) = θi (x)(x − yi ) · ν(x)
i=1
∑
= θi (x)(x − yi ) · ν(x)
i∈I
∑
≥ θi (x)
i∈I
∑
m
= θi (x)
i=1
= 1.
2
20
The inequality below is in fact strict.
Observação 6.18 The lemma remains valid in two dimensions if Ω is only piecewise C 1 .
In this case at the singular boundary points xi we have two natural normal vectors (“left”
and “right”) ν− (xi ) and ν+ (xi ). Since they cannot be opposite, we may find a point yi on
their bisector such that
(xi − yi ) · ν− (xi ) = (xi − yi ) · ν+ (xi ) = 2.
The trace theorem will follow easily from the following inequality:
Proposição 6.19 Let Ω be a bounded open domain of RN having a C 1 boundary Γ. There

exists a constant C(Ω) such that
∫
u2 dx ≤ C(Ω)∥u∥H 1 (Ω) ∥u∥L2 (Ω)
Γ
for all u ∈ C ∞ (Ω).
Demonstração: Consider a vector field h = (h1 , . . . , hN ) as in the lemma. Applying

the Gauss–Ostrogradski formula for the functions hj u2 we have
∫ ∫
u dΓ ≤ (h · ν)u2 dΓ
2
Γ Γ
N ∫
∑
= hj u2 νj dΓ
j=1 Γ
N ∫
∑
= ∂j (hj u2 ) dx
j=1 Ω
N ∫
∑
= hj ∂j (u2 ) + (∂j hj )u2 dx
j=1 Ω
N ∫
∑
= 2(hj ∂j u)u + (∂j hj )u2 dx.
j=1 Ω
Writing ∥·∥p for the Lp (Ω) norm and setting

√
M0 := 2∥h∥∞ , M1 := ∥diveh∥∞ = max{∥∂1 h1 ∥∞ , . . . , ∥∂N hN ∥∞ } and M := M02 + M12
we conclude that
∫
u2 dΓ ≤ M0 ∥∇u∥2 ∥u∥2 + M1 ∥u∥22
Γ
( )1/2 ( )1/2
≤ M02 + M12 ∥u∥22 + ∥∇u∥22 ∥u∥2
= M ∥u∥H 1 (Ω) ∥u∥L2 (Ω) .
Demonstração: [Proof of Theorem 6.15] Since C ∞ (Ω) is dense in H 1 (Ω), the bounded
linear map u 7→ u|Γ extends to a unique bounded linear map γ : H 1 (Ω) → L2 (Γ).
For any u, v ∈ C ∞ (Ω) the require identity follows from the Gauss–Ostrogradski for-
mula applied with f = uv. Using the continuity of the trace map the general case hence
follows by density. 2
6.1.3 The space H01 (Ω)
As in the preceding subsection, let Ω be a bounded open set of class C ∞ in RN . We denote

by Γ the boundary of Ω.
Definição 6.20 We denote by H01 (Ω) the kernel of the trace map γ : H 1 (Ω) → L2 (Γ),
i.e.,
H01 (Ω) := {u ∈ H 1 (Ω) : u = 0 on Γ}.
∞
Exemplo 4: We have clearly Cc (Ω) ⊂ H01 (Ω).
Teorema 6.21
(a) H01 (Ω) is a separable Hilbert space for the scalar product inherited from
H 1 (Ω).
(b) Cc∞ (Ω) is a dense linear subspace of H01 (Ω).
Demonstração:
As a closed linear subspace of a separable Hilbert space, H01 (Ω) is also a separable
Hilbert space.
(b) Admitted. 2
Proposição 6.22 (Poincaré inequality21 ) There is a constant c(Ω) such that
∥u∥L2 (Ω) ≤ c(Ω)∥∇u∥L2 (Ω)
for every u ∈ H01 (Ω). Consequently, the formula
∥u∥H01 (Ω) := ∥∇u∥L2 (Ω)

21
Poincaré 1890.
defines a Euclidean norm on H01 (Ω), which is equivalent to the original one, inherited
from H 1 (Ω).
Observação 6.23 We recall that Ω is assumed to be bounded. The analogous inequality

does not hold in RN instead of Ω.
Demonstração: By density it is sufficient to establish the inequality for u ∈ Cc∞ (Ω).

We fix a cube given by the inequalities
bi < xi < bi + a, i = 1, . . . , N,
which contains Ω as a subset. Extending u by zero outside Ω we obtain a function

belonging to Cc∞ (RN ), always denoted by u. For every x ∈ Ω we have
∫ x1
u(x) = ∂1 u(z1 , x2 , . . . , xN ) dz1 .
b1
Applying the Cauchy–Schwarz inequality it follows that

∫ x1
|u(x)| ≤ (x1 − b1 )
2
|∂1 u(z1 , x2 , . . . , xN )|2 dz1
b1
∫ b1 +a
≤a |∂1 u(z1 , x2 , . . . , xN )|2 dz1 .
b1
By successive integration hence we obtain

∫ ∫ ∫
|u(x)| dx ≤ a
2 2
|∂1 u(x)| dx ≤ a
2 2
|∇u(x)|2 dx,
Ω Ω Ω
so that the required inequality holds with c(Ω) = a.

The following inequalities prove the second part of the proposition:
∥∇u∥2L2 (Ω) ≤ ∥u∥2H 1 (Ω) = ∥u∥2L2 (Ω) + ∥∇u∥2L2 (Ω) ≤ (1 + a2 )∥∇u∥2L2 (Ω) .
6.1.4 The space H 2 (Ω)
We make the same hypotheses on Ω as before.
Definição 6.24 We write u ∈ H 2 (Ω) if u ∈ H 1 (Ω) andt ∂i u ∈ H 1 (Ω) for i = 1, . . . , N .

Following L. Schwartz we use the convenient notation
αN
∂ α u := ∂1α1 . . . ∂N
for the general partial derivatives, where
α = (α1 , . . . , αN )
is a multi-index with nonnegative integer components, and its order is defined by |α| :=
α1 + · · · + αN .
Teorema 6.25 (a) H 2 (Ω) is a separable Hilbert space for the scalar product
∑
(u, v)H k (Ω) = (∂ α u, ∂ α v)L2 (Ω) .
|α|≤2
(b) C ∞ (Ω) is a dense linear subspace of H 2 (Ω).
Demonstração: We may adapt the proof of Theorem 6.10. 2
It follows from the definitions that the formula

∑
N
∆u := ∂i2 u ∈ L2 (Ω)
i=1
defines a bounded linear map ∆ : H 2 (Ω) → L2 (Ω) ; ∆u is called the Laplacian of u.22
Furthermore, since Ω is of class C 2 in particular, we may define the normal derivative
∂ν u of every u ∈ H 2 (Ω) by the formula
∑
N
∂ν u := νi γ(∂i u).
i=1
Using the trace theorem we see that the map u 7→ ∂ν u is continuous from H 2 (Ω) into
L2 (Γ). Using these definitions we have the following formula of integration by parts:
Proposição 6.26 (Green 23

) If u ∈ H 2 (Ω) and v ∈ H 1 (Ω), then
∫ ∫
(∆u)v + ∇u · ∇v dx = (∂ν u)v dΓ.
Ω Γ
22
Laplace 1782, 1787.
23
Green 1828.
Demonstração: Applying the identity of Theorem 6.15 for ∂j u instead of u we obtain

for j = 1, . . . , N the identities
∫ ∫
2
(∂j u)v + (∂j u)(∂j v) dx = (∂j u)vνj dΓ.
Ω Γ
Summing them and using the definition of ∆u, ∇u and ∂ν u, the result follows. 2
( )′
6.1.5 The dual spaces H 1 (Ω) and H −1 (Ω)
If φ : L2 (Ω) → R is a continuous linear form, then its restriction to H 1 (Ω) is a continuous

linear form φ|H 1 (Ω) : H 1 (Ω) → R because
|φ(u)| ≤ ∥φ∥ · ∥u∥L2 (Ω) ≤ ∥φ∥ · ∥u∥H 1 (Ω)
for all u ∈ H 1 (Ω). Furthermore, the continuous linear map φ 7→ φ|H 1 (Ω) is injective
because φ is continuous and H 1 (Ω) is dense in L2 (Ω). We may therefore identify φ with
its restriction φ|H 1 (Ω) and thus consider L2 (Ω)′ as a linear subspace of H 1 (Ω)′ .
Next, by the Riesz–Fréchet theorem we may identify L2 (Ω) and L2 (Ω)′ by identifying
each f ∈ L2 (Ω) with the continuous linear form T f ∈ L2 (Ω)′ defined by the formula
∫
(T f )(u) := f u dx, u ∈ L2 (Ω).
Ω
Combining the two identifications we obtain the following inclusions:

( )′
H 1 (Ω) ⊂ L2 (Ω) ≡ L2 (Ω)′ ⊂ H 1 (Ω) .
( )′
We may repeat the preceding reasoning by changing H 1 (Ω) and H 1 (Ω) tor H01 (Ω)
( )′
and H01 (Ω) . Introducing the usual notation24
( )′
H −1 (Ω) := H01 (Ω) ,
we obtain the inclusions
H01 (Ω) ⊂ L2 (Ω) ≡ L2 (Ω)′ ⊂ H −1 (Ω).
Observações:
24
Schwartz 1952.
• Since Cc∞ (Ω) is dense in H01 (Ω), the elements of H −1 (Ω) are determined by their
restrictions to Cc∞ (Ω). This allows us to consider them as distributions.
( )′
• Different elements of H 1 (Ω) may have the same restrictions to Cc∞ (Ω) because
( )′
Cc∞ (Ω) is not dense in H 1 (Ω). Therefore the elements of H 1 (Ω) are not distribu-
tions.
• More generally, if V and H are two Hilbert spaces with a dense and continuous
imclusion V ⊂ H, then we may identify the dual space H ′ with a subset of the dual
space V ′ by identifying φ ∈ H ′ with φ|V . If we also identify H ′ with H via the
Riesz–Fréchet isometrical isomorphism, the we obtain
V ⊂ H = H′ ⊂ V ′
and the inclusion H ′ ⊂ V ′ is also dense and continuous.
• The preceding result remains valid if V is not a Hilbert space but only a reflexive
Banach space. The necessity of the reflexivity is shown by the example H = ℓ2 and
V = ℓ1 : in the schema
ℓ1 ⊂ ℓ2 = ℓ′2 ⊂ ℓ′1 = ℓ∞
the first inclusion is dense, but not the second.
6.2 Exercises on one-dimensional Sobolev spaces

exercise 6.2.1
Prove that the formula
{ −1
e 1−x2 si |x| < 1,
φ(x) :=
0 si |x| ≥ 1
defines a test function φ ∈ Cc∞ (R).

exercise 6.2.2
Starting from the identity
∫ x
2
u(x) = 2uu′ dt ≤ ∥u∥2H 1 (R) ,
−∞
prove that
∥u∥∞ ≤ ∥u∥H 1 (R)
for all u ∈ Cc∞ (R).

exercise 6.2.3
We denote by C0 (R) the Banach space of continuous functions u : R → R satisfying
lim±∞ u = 0, with the norm ∥u∥∞ .
Prove that H 1 (R) ⊂ C0 (R) ; more precisely, every u ∈ H 1 (R) has a unique continuous
representant ũ, it belongs to C0 (R) and ∥ũ∥∞ ≤ ∥u∥H 1 (R) .
exercise 6.2.4
Prove that every u ∈ H 1 (R) satisfies the Newton–Leibniz formula
∫ b
u′ dt = ũ(b) − ũ(a), −∞ < a < b < ∞
a
where ũ denotes the continuous representant of u.)

exercise 6.2.5
If u ∈ H 1 (R) and u′ = 0 a.e., then u = 0 a.e.
exercise 6.2.6
If u, v ∈ H 1 (R), then uv ∈ H 1 (R) and
(uv)′ = u′ v + uv ′ .
exercise 6.2.7
The inclusion H 1 (R) ⊂ L2 (R) is not compact.
Indication: investigate the translates u(x + n) (n = 1, 2, . . .) of a given function u ∈

H 1 (R).
exercise 6.2.8
Prove that abs ∈ H 1 (−1, 1).
Let −∞ < a < b < ∞ in the following exercises.
exercise 6.2.9
Starting from the identity
∫ x
u(x) − u(y) =
2 2
2uu′ dt ≤ ∥u∥2H 1 (a,b) , a < y < x < b,
y
prove that
1
∥u∥2L∞ (a,b) ≤ ∥u∥2H 1 (a,b) + ∥u∥2L2 (a,b)
b−a
for all u ∈ C ∞ ([a, b]).
exercise 6.2.10
Prove that H 1 (a, b) ⊂ C([a, b]); more precisely, every u ∈ H 1 (a, b) has a unique
continuous representant ũ. Use this to show that sign ∈
/ H 1 (−1, 1).
exercise 6. 2. 11
Prove that every u ∈ H 1 (a, b) is Hölder continuous with the exponent 1/2:
|ũ(x) − ũ(y)| ≤ ||u′ ||L2 (a,b) · |x − y|1/2 .
exercise 6.2.12
Prove that if 1/2 < p < 1,then the function u(x) := xp belongs to H 1 (0, 1), and is not
Lipschitz continuous.
exercise 6. 2. 13
If u ∈ C 1 ([a, b]), then u ∈ H 1 (a, b), and its derivative in the Sobolev sense is equal to
its classical derivative a.e.
exercise 6.2.14
If u ∈ C([a, b]) and if there are finitely many points a = x0 < x1 < · · · < xn = b
such that uj := u|[xi−1 ,xi ] belongs to H 1 ([xi−1 , xi ]) with u′j = gj for i = 1, . . . , n, then
u ∈ H 1 (a, b) with u′ = u′j a.e. in [xi−1 , xi ], i = 1, . . . , n.
exercise 6.2.15
The following formula defines an extension operator P : H 1 (a, b) → H 1 (R) in the
sense of Proposition 6.11:


0 si x<a−1 ;




u(a)(x − a + 1) si a−1<x<a ;
(P u)(x) := u(x) si a<x<b;



u(b)(b + 1 − x) si b<x<b+1 ;


0 si b + 1 < x.
exercise 6.2.16
If a < c < b, then the Dirac mass δc : H01 (Ω) → R, defined by the formula
δc (v) := v(c)
belongs to H −1 (a, b) but not to L2 (a, b).

Hints to some exercises.
Exercice 6.2.1. First we show that the function h : R → R defined by

{
e−1/t si t > 0,
h(t) :=
0 si t ≤ 0
is of class C ∞ , and there exist polynomials P0 , P1 , . . . satisfying

{
Pn (1/t)e−1/t if t > 0,
h(n) (t) := n = 0, 1, . . . .
0 if t ≤ 0,
Since the polynomial g : R → R defined by g(x) := 1−x2 is of class C ∞ , the composite

function φ = h ◦ g is C ∞ , too. Finally, φ(x) = 0 if |x| ≥ 1, because g(x) ≤ 0.
Exercice 6.2.3. The continuous linear map u 7→ u, defined on the dense subspace
Cc∞ (R) of H 1 (R) with values in the Banach space C0 (R), may be extended to a unique
continuous linear map of H 1 (R) into C0 (R).
Exercice 6.2.7. We fix a not identically zero function u ∈ Cc∞ (R) vanishing outside
the interval [−1/2, 1/2], and we consider its translates un (x) := u(x + n), n = 1, 2, . . ..
Then the sequence (un ) is bounded in H 1 (R), but it has no Cauchy subsequence in L2 (R),
because the sequence is orthogonal and therefore
∫ ∞ ∫ ∞ ∫ ∞
∥un − uk ∥2 = |un − uk | dx =
2
|un | + |uk | dx = 2
2 2
|u|2 dx > 0
−∞ −∞ −∞
for all n ̸= k.
Exercice 6.2.9. If u ∈ C ∞ ([a, b]) and x, y ∈ [a, b], then

∫ x
u(x) − u(y) =
2 2
2uu′ dt ≤ ∥u∥2H 1 (a,b) ,
y
whence
(b − a)u(x)2 − ∥u∥2L2 (a,b) ≤ (b − a)∥u∥2H 1 (a,b) .
Exercice 6.2.16. Let u ∈ H01 (a, b) satisfy u(c) > 0, and set un (x) := min{u(x), n|x−c|}
for n = 1, 2, . . . . Thenun ∈ H01 (a, b), un (c) = 0, and un → u in L2 (a, b). If a function
∫b
f ∈ L2 (a, b) satisfies a f un dx = un (c) for all n, then
∫ b ∫ b
f u dx = lim f un dx = lim un (c) = lim 0 = 0 ̸= u(c).
a a
6.3 Exercises on Sobolev spaces in several space di-

mensions
exercise 6.3.1
Prove that the formula
{ −1
e r2 −|x−a|2 if |x − a| < r,
φ(x) :=
0 if |x| ≥ r
defines a function φ ∈ Cc∞ (RN ).

exercise 6.3.2
Let 0 ∈ Ω and set Ω∗ := Ω \ {0}. Let a function u ∈ C 1 (Ω∗ ) satisfy the following
conditions:
∫
• Ω
u2 + |∇u|2 dx < ∞ (with the classical derivative),
• limx→0 |x|N −1 u(x) = 0.
Then u ∈ H 1 (Ω) with the classical derivatives ∂j u for gj .

exercise 6.3.3
Prove that
x
∇|x|α = α|x|α−1
|x|
for all x ∈ RN \ {0} and for all α ∈ R.
In the following five exercises let Ω = BR (0) be a ball of radius 0 < R < 1 in RN ,
N ≥ 2.
exercise 6.3.4
Prove that if N ≥ 3 and 1 − N
2
< α < 0, then the function u(x) := |x|α satisfies
/ L∞ (Ω) and u ∈
u ∈ H 1 (Ω), but u ∈ / C(Ω) for all R > 0.
exercise 6.3.5

Prove that if N ≥ 3, then the function u(x) := lnln|x| satisfies u ∈ H 1 (Ω) again, but
/ L∞ (Ω) and u ∈
u∈ / C(Ω).
exercise 6.3.6

Prove that if N ≥ 3 and u(x) := sin lnln|x|, then u ∈ H 1 (Ω) and u ∈ L∞ (Ω), but
u∈
/ C(Ω).
exercise 6.3.7
β
Prove that if N = 2, 0 < β < 1/2 and u(x) := ln|x| , then u ∈ H 1 (Ω), but
/ L∞ (Ω) and u ∈
u∈ / C(Ω).
exercise 6.3.8
β
Prove that if N = 2, 0 < β < 1/2 and u(x) := sinln|x| , then u ∈ H 1 (Ω) and
u ∈ L∞ (Ω), but u ∈
/ C(Ω).
exercise 6.3.9
Prove the following variant of the Poincaré–Wirtinger inequality: if Ω is connected,
then there is a constant c(Ω) > 0 such that
∫ ∫ ∫ 2

c(Ω) u dx ≤
2
|∇u| dx + u dx
2
Ω Ω Γ
for all u ∈ H 1 (Ω).
Exercice 6.3.1. We may repeat the solution of exercise 6.2 with the same function h
and with g : RN → R defined by g(x) := r2 − x21 − · · · − x2N .
Exercice 6.3.2. If φ ∈ Cc∞ (Ω), then we have for j = 1, . . . , N the equalities

∫ ∫ ∫
u(∂j φ) dx = − (∂j u)φ dx + uφνj dΓ
x∈Ω x∈Ω
|x|>r |x|>r |x|=r
for all sufficiently small r > 0. We conclude by letting r → 0.
Exercice 6.3.3. Explicit computation by using the expression |x| = (x21 + · · · + x2N )1/2 .
/ L∞ (Ω) and u ∈
Exercice 6.3.4. If α < 0, then limx→0 u(x) = ∞, whence u ∈ / C(Ω).
If α > 1 − N
2
, then
∫ ∫
u + |∇u| dx =
2 2
|x|2α + α2 |x|2α−2 dx < ∞,
Ω |x|<R
because 2α − 2 > −N . (Same conclusion if N = 2 and α ≥ 0.)

If α > 1 − N
2
, then we have also α > 1 − N , so that
lim |x|N −1 u(x) = |x|N −1+α = 0.

x→0
/ L∞ (Ω) and u ∈
Exercice 6.3.7. If β > 0, then limx→0 u(x) = ∞, whence u ∈ / C(Ω).
If β < 1/2, then
∫ ∫

u + |∇u| dx =
2 2 ln|x|2β + β ln|x|β−1 |x|−1 2 dx
Ω |x|<R
∫ R
= 2π r|ln r|2β + β 2 |ln r|2β−2 r−1 dr < ∞,
0
because 2β − 2 > −1.

Finally, limx→0 |x|u(x) = 0.
We have the same conclusions if n ≥ 3 and β ∈ R is arbitrary.
6.4 Elliptic problems

As in the preceding section, we continue to assume that Ω is a nonempty bounded open
set of class C ∞ in RN with boundary Γ.
6.4.1 Dirichlet problem I
We consider the following problem 25 :

{
−∆u = f in Ω,
(6.3)
u=0 on Γ.
Given a function f : Ω → R in some “reasonable” function space, we seek a solution

u : Ω → R in some other “reasonable” function space. We encounter this problem for
example if we want to finf the electric potential u of an electric field created by electric
charges of density f in a domain Ω with conducting boundary Γ.
It is natural to seek the solution in the space H 2 (Ω):
Definição 6.27 By a strong solution of (6.3) we mean a function u ∈ H 2 (Ω) satisfying

the first equality of (6.3) in L2 (Ω) and the second one in the sense of traces in L2 (Γ).
In physical applications f does not always belong to L2 (Ω). In order to find a more
suitable definition of the solution we multiply the first equation of (6.3) by an arbitrary
25
Euler 1752, Laplace 1782 and 1787, Poisson 1813.
function v ∈ H01 (Ω) and we inagrate by parts on Ω. Using the boundary condition u = 0
on Γ, we obtain the variational equality
∫ ∫
∇u · ∇v dx = f v dx for all v ∈ H01 (Ω).
Ω Ω
By considering f ∈ L2 (Ω) as an element of H −1 (Ω), we may rewrite it in the form

∫
∇u · ∇v dx = f (v) for all v ∈ H01 (Ω). (6.4)
Ω
The last formula is meaningful for all u ∈ H 1 (Ω). Taking into account the boundary
condition u = 0 onr Γ, we are tempted to adopt the following definition26 :
Definição 6.28 By a weak solution of (6.3) we mean a function u ∈ H01 (Ω) satisfying
(6.4).
This definition is justified by the following existence and uniqueness theorem. We

endow H01 (Ω) with the equivalent norm27
∥u∥H01 (Ω) := ∥∇u∥L2 (Ω) .
Teorema 6.29 For any given f ∈ H −1 (Ω) the problem (6.3) has a unique
weak solution u. Moreover, the linear map f 7→ u is an isometrical iso-
morphism ofn H −1 (Ω) onto H01 (Ω).
Demonstração: The equation (6.4) means that u ∈ H01 (Ω) represents the bounded
linear form f on H01 (Ω). We conclude by applying the Riesz–Fréchet theorem. 2
Observação 6.30
• It follows from the theorem that the restriction of the Laplacian operator ∆ : H 2 (Ω) →
L2 (Ω) to H01 (Ω) extends to an isometrical isomorphism of H01 (Ω) onto H −1 (Ω). It
is still denoted usually by ∆.
26
Courant–Friedrichs–Lewy 1928, Leray 1934, Sobolev 1937, Schwartz 1952. The above computation
shows that a strong solution is also a weak solution.
27
See Proposition 6.22.
• A weak solution is strong if and only if f ∈ L2 (Ω).28 The proof is easy in one
dimension, but delicate in higher dimensions: the regularity of the boundary Γ is
crucial here. We have, moreover, the estimate
∥u∥H 2 (Ω) ≤ c(Ω)∥f ∥L2 (Ω)
with a suitable constant c(Ω). It follows that the formula
∥u∥H 2 (Ω)∩H01 (Ω) := ∥∆u∥L2 (Ω)
defines a Euclidean norm on H 2 (Ω)∩H01 (Ω) which is equivalent to the norm inherited
from H 2 (Ω).
6.4.2 Dirichlet problem II
Now we consider the more general problem

{
−∆u = f in Ω,
(6.5)
u=g on Γ
with two given functions f : Ω → R and g : Γ → R.
Definição 6.31 A strong solution of (6.5) is a function u ∈ H 2 (Ω) satisfying the first
equality of (6.5) in L2 (Ω) and the second one in the sense of traces in L2 (Γ).
If u is a strong solution, then multiplying the first equation of (6.5) by a function v ∈

H01 (Ω), integrating by parts on Ω, using the boundary condition in (6.5) and considering
L (Ω) as a subspace of H −1 (Ω), we obtain again that
2
∫
∇u · ∇v dx = f (v) for all v ∈ H01 (Ω). (6.6)
Ω
This formula has a meaning even for all u ∈ H 1 (Ω) and f ∈ H −1 (Ω). This leads to the
following
Definição 6.32 A weak solution of (6.5) is a function u ∈ H 1 (Ω) such that u = g on Γ,

satisfying (6.6).
28
Schwarz 1870, Neumann 1870, Poincaré 1890, Hilbert 1899, Lebesgue 1912.
The trace map γ : H 1 (Ω) → L2 (Γ) is not onto. Let us denote its range by 29
H 1/2 (Γ) = {γu : u ∈ H 1 (Ω)}.
This is a normed space30 for the quotient norm
∥g∥H 1/2 (Γ) = inf{∥u∥H 1 (Ω) : u ∈ H 1 (Ω) et γu = g}.
We have the following result31 :
Teorema 6.33 For any given f ∈ H −1 (Ω) and g ∈ H 1/2 (Γ) the problem
(6.5) has a unique weak solution. Moreover, the linear map (f, g) 7→ u is
continuous from H −1 (Ω) × H 1/2 (Γ) into H 1 (Ω).
Demonstração: Fixing a function G ∈ H 1 (Ω) satisfying γG = g and introducing a

new unknown function z := u − G our problem is equivalent to find a function z ∈ H01 (Ω)
satisfying the equality
∫ ∫
∇z · ∇v dx = f (v) − ∇G · ∇v dx
Ω Ω
for all v ∈ H01 (Ω).

Since the formula ∫
φ(v) := f (v) − ∇G · ∇v dx
Ω
defines a bounded linear form on H01 (Ω), the existence of a unique solution follows by
applying the Riesz–Fréchet theorem as in the preceding subsection.
We also obtain the inequality
∥u∥H 1 (Ω) ≤ ∥z∥H 1 (Ω) + ∥G∥H 1 (Ω)

( )
≤ c ∥f ∥H −1 (Ω) + ∥∇G∥L2 (Ω) + ∥G∥H 1 (Ω)
( )
≤ (c + 1) · ∥f ∥H −1 (Ω) + ∥G∥H 1 (Ω) .
Taking the infimum of the right side for all G we conclude that
( )
∥u∥H 1 (Ω) ≤ (c + 1) · ∥f ∥L2 (Ω) + ∥g∥H 1/2 (Γ) .
2
29
The exponent 1/2 can be justified by using an equivalent definition of the Sobolev spaces via Fourier
transform. See, e.g., Lions–Magenes 1968–1970.
30
It is even a Hilbert space.
31
The second half of the theorem shows that our problem is well posed in Hadamard’s sense.
Observação 6.34 Using the regularity of Ω it can be shown that u is a strong solution
if and only if
f ∈ L2 (Ω) and g ∈ H 3/2 (Γ) := {γu : u ∈ H 2 (Ω)}.
6.4.3 Neumann problem I
Here we consider the following problem:

{
−∆u + u = f in Ω,
(6.7)
∂ν u = h on Γ.
We have added the extra term u in the first equation of (6.7) in order to avoid some
technical difficulties, to be treated in the next subsection.
The definition of strong solutions is natural:
Definição 6.35 A strong solution of (6.7) is a function u ∈ H 2 (Ω) satisfying the first
equation of (6.7) in L2 (Ω), and the second one in L2 (Γ).
If u is a strong solution, then multiplying the first equation of (6.7) by a function

v ∈ H 1 (Ω), integrating by parts on Ω and using the boundary condition in (6.7) we
obtain the following variational equality:
∫ ∫ ∫
∇u · ∇v + uv dx = f v dx + hv dΓ for all v ∈ H 1 (Ω). (6.8)
Ω Ω Γ
Since this formula is meaningful for all u ∈ H 1 (Ω), this leads to the following
Definição 6.36 A weak solution of (6.7) is a function u ∈ H 1 (Ω) satisfying (6.8).
Observação 6.37
• The boundary condition ∂ν u = h does not figure explicitly in the definition of the
weak solution. In fact, it is taken into account implicitly by the choice of the “test
functions”: contrary to the prceding subsections, we take v ∈ H 1 (Ω) instead of
v ∈ H01 (Ω).
• We could have defined the weak solutions more generally, by replacing the right side
( )′ ( )′
of (6.8) by f (v) + h(γv) with f ∈ H 1 (Ω) and h ∈ H 1/2 (Γ) .
The definition is justified by the following result.
Teorema 6.38 For any given f ∈ L2 (Ω) and h ∈ L2 (Γ) the problem (6.7)
has a unique weak solution. Furthermore, the linear map (f, h) 7→ u is con-
tinuous from L2 (Ω) × L2 (Γ) into H 1 (Ω).
Demonstração: The right side of (6.8) defines a continuous linear form φ(v) on H 1 (Ω)
because
∫ ∫

|φ(v)| ≤ f v dx + hv dΓ

Ω Γ
≤ ∥f ∥L2 (Ω) · ∥v∥L2 (Ω) + ∥h∥L2 (Γ) · ∥v∥L2 (Γ)
( )
≤ ∥f ∥L2 (Ω) + ∥γ∥ · ∥h∥L2 (Γ) · ∥v∥H 1 (Ω)
for all v ∈ H 1 (Ω). Applying the Riesz–Fréchet theorem we conclude that there is a unique
weak solution.
Furthermore, choosing v = u in (6.8) we get
∫
∥u∥H 1 (Ω) = |∇u|2 + u2 dx
2
Ω
= |φ(u)|
( )
≤ ∥f ∥L2 (Ω) + ∥γ∥ · ∥h∥L2 (Γ) · ∥u∥H 1 (Ω)
whence
∥u∥H 1 (Ω) ≤ ∥f ∥L2 (Ω) + ∥γ∥ · ∥h∥L2 (Γ) .
Observação 6.39 It can be shown that a weak solution is strong if and only if f ∈ L2 (Ω)
and h ∈ H 1/2 (Γ).
6.4.4 Neumann problem II
Now we consider the modified problem

{
−∆u = f in Ω,
(6.9)
∂ν u = h on Γ.
By the usual arguments we arrive at the following definitions:

Definição 6.40
• A strong solution of (6.9) is a function u ∈ H 2 (Ω) satisfying the first equation in

L2 (Ω) and the second one in L2 (Γ).
• A weak solution of (6.9) is a function u ∈ H 1 (Ω) satisfying

∫ ∫ ∫
∇u · ∇v dx = f v dx + hv dΓ for all v ∈ H 1 (Ω). (6.10)
Ω Ω Γ
Every strong solution is also a weak solution.

Now we have two extra difficulties with respect to the preceding subsection. First, if
u is a weak (resp. strong) solution, then u + c is also a weak (resp. strong) solution for
every constant c. Hence the solution is never unique. Secondly, if u is a weak solution,
then choosing v = 1 in (6.10) we obtain a compatibility condition
∫ ∫
f dx + h dΓ = 0 (6.11)
Ω Γ
between the given data of the problem. This condition is necessary for the existence of a
solution. The following theorem clarifies the situation:
Teorema 6.41 Assume that Ω is connected32 and let f ∈ L2 (Ω), h ∈ L2 (Γ).

(a) If the condition (6.11) is not satisfied, then the problem (6.9) has no
solution.
(b) If the condition (6.11) is satisfied, then the problem (6.9) has a solution.
It is unique up to an additive constant.
Demonstração: The necessity has already been proven. Assume henceforth that con-
dition (6.11) is satisfied and introduce the closed linear subspace V of H 1 (Ω) defined
by ∫
V = {v ∈ H (Ω) :
1
v dx = 0}.
Ω
Then V is itself a Hilbert space for the same scalar product. Furthermore, by the Poincaré–
Wirtinger inequality (Proposition 6.13) the formula
∫
(u, v) = ∇u · ∇v dx
Ω
32
In the absence of connexity we may prove a more general theorem by using as many compatibility
conditions as the number of connected composantes of Ω. We leave the details to the reader.
defines an equivalent scalar product on V . Applying the Riesz–Fréchet theorem as

usual,there exists a unique function u0 ∈ V such that
∫ ∫ ∫
∇u0 · ∇v dx = f v dx + hv dΓ for all v ∈ V. (6.12)
Ω Ω Γ
Thanks to hypothesis (6.11) this equality holds for all constant functions v, too. Since
every function v ∈ H 1 (Ω) has a decomposition v = v ′ + c with v ′ ∈ V and a constant c,
we conclude that u0 is a weak solution.
We have already noticed that u0 + c is also a weak solution for every constant c.
Conversely, if u is a weak solution, then u − c is also a weak solution for every constant c.
Choosing c such that u − c ∈ V , the equality (6.12) is satisfied with u0 replaced by u − c.
Tnanks to the uniqueness of u0 we conclude that u = u0 + c. 2
6.4.5 Spectral theorem
For many important boundary conditions the Laplacian behaves analogously to the sym-
metric matrices: there exists an orthonormal bases of the underlying Hilbert space, formed
by eigenfunctions of the Laplacian . The following result33 will allow us to solve in the
next section various evolutionary problems by reducing them to a sequence of very simple
ordinary linear differential equations.
Teorema 6.42
(a) There exists an orthonormal basis w1 , w2 , . . . in L2 (Ω) and a sequence
λ1 , λ2 , . . . of positive real numbers tending to infinity, such that wn ∈ H01 (Ω)
for all n, and
∫ ∫
∇wn · ∇v dx = λn wn v dx for all v ∈ H01 (Ω), n = 1, 2, . . . . (6.13)
Ω Ω
(b) The sequence

1
√ wn , n = 1, 2, . . .
λn
is an orthonormal basis of H01 (Ω) for the scalar product
∫
(u, v)H01 (Ω) := ∇u · ∇v dx.
Ω
33
Schwarz 1885, Picard 1893, Poincaré 1894.
Observação 6.43
• Observe that wn is the weak solution of the Dirichlet problem (6.3) with f = λn wn :
{
−∆wn = λn wn in Ω,
(6.14)
wn = 0 on Γ.
We say that the numbers λn are the eigenvalues of −∆ with Dirichlet boundary
condition and that the functions wn are the corresponding eigenfunctions.
• It can be proven that wn ∈ C ∞ (Ω). Applying Green’s formula then we deduce from
(6.13) that ∫
(∆wn + λn wn )v dx = 0 for all v ∈ H01 (Ω),
Ω
whence ∆wn +λn wn = 0 a.e. Since wn is of class C 2 , this equality holds everywhere ;
we conclude that wn is the classical solution of (6.14).
√
• In the special case N = 1 and Ω =]0, π[ we may take for example wn (x) = 2/π sin nx.
Demonstração:
(a) For any given f ∈ L2 (Ω) we denote by T f the weak solution of the Dirichlet
problem {
−∆u = f in Ω,
u=0 on Γ.
Writing explicitly, u = T f is characterized by the relations T f ∈ H01 (Ω) and
∫ ∫
∇(T f ) · ∇v dx = f v dx for all v ∈ H01 (Ω). (6.15)
Ω Ω
By Theorem 6.29 T is ono-to-one bounded linear map of L2 (Ω) into H01 (Ω). By
Rellich’s theorem the canonical injection i of H01 (Ω) into L2 (Ω) is compact. Consequently,
the composite map i ◦ T is compact in L2 (Ω). It is also symmetric. Indeed, for any given
f, g ∈ L2 (Ω) we deduce from (6.15) that
∫ ∫
(f, (i ◦ T )g)L2 (Ω) = f (T g) dx = ∇(T f ) · ∇(T g) dx
Ω Ω
and ∫ ∫
((i ◦ T )f, g)L2 (Ω) = g(T f ) dx = ∇(T g) · ∇(T f ) dx,
Ω Ω
whence
((i ◦ T )f, g)L2 (Ω) = (f, (i ◦ T )g)L2 (Ω) .
Applying to i ◦ T the abstract spectral theorem we obtain an orthonormal basis

w1 , w2 , . . . of L2 (Ω) and a sequence of real numbers µ1 , µ2 , . . . satisfying µn → 0, and
T wn = µn wn for every n.
Since T is one-to-one, µn ̸= 0 for all n. Then the equality wn = 1
µn
T wn shows that
wn ∈ H01 (Ω) for all n.
Applying (6.15) with f = v = wn we obtain that
∫ ∫ ∫
1 = |wn | dx =
2
∇(µn wn ) · ∇wn dx = µn |∇wn |2 dx,
Ω Ω Ω
whence µn > 0 for all n.

The above result show that the numbers λn := 1/µn are well defined, they are (strictly)
positive and they tend to infinity. Finally, (6.13) follows from (6.15) applied with f =
λn wn and T f = wn .
(b) The orthonormality in H01 (Ω) follows from (6.13) applied with v = wk . For the
completeness we observe that if v is orthogonal to this sequence in H01 (Ω), then v is also
orthogonal to the sequence (wn ) in L2 (Ω) by (6.13), because λn ̸= 0 for every n. 2
Observação 6.44 There are analogous results for Neumann and even more general boun-
dary conditions.
6.5 Exercises
exercise 6.5.1 We consider the Dirichlet problem
{
−u′′ = f in (a, b),
u(a) = u(b) = 0.
We recall that for each f ∈ H −1 (a, b) there is a unique solution u ∈ H 1 (a, b). Prove
that if f ∈ L2 (a, b), then u ∈ H 2 (a, b).
exercise 6.5.2 Adapt the theory to solve the following problem:
{
−u′′ + u = f in (a, b),
u′ (a) = u(a) and u(b) = 0.
exercise 6.5.3 Adapt the theory to solve the following problem with periodic boundary
conditions:
{
−u′′ + u = f dans (a, b),
u(a) = u(b) et u′ (a) = u′ (b).
exercise 6.5.4 We fix three functions p ∈ C 1 ([a, b]) and q, r ∈ C([a, b]) with min p > 0.
Solve the following problem:
{
−(pu′ )′ + ru′ + qu = f dans (a, b),
u(a) = u(b) = 0.
Exercice 6.5.1. Use the equation −u′′ = f to show that u′ ∈ H 1 (a, b).
Exercice 6.5.2. Show by a formal computation that if u is a solution for some f ∈

2
L (a, b), then it belongs to the closed linear subspace
V := {v ∈ H 1 (a, b) : v(b) = 0}
of H 1 (a, b), and that

∫ b ∫ b
′ ′
u v + uv dx + u(a)v(a) = f v dx
a a
for all v ∈ V .
Exercice 6.5.3. Show by a formal computation that if u is a solution for some f ∈

2
L (a, b), then it belongs to the closed linear subspace
V := {v ∈ H 1 (a, b) : v(a) = v(b)}
of H 1 (a, b), and that

∫ b ∫ b
′ ′
u v + uv dx = f v dx
a a
for all v ∈ V .
Exercice 6.5.4. Introduce a primitive R of r/p and rewrite the problem in the form
{ ( )′
− pe−R u′ + qe−R u = f e−R in (a, b),
u(a) = u(b) = 0.
Alternatively, apply the Lax–Milgram theorem.

Capı́tulo 7
Evolutionary problems
As usual, we assume that Ω is a nonempty bounded open set of class C ∞ in RN , and we

denote its boundary by Γ.
7.1 Heat equation
We consider the following problem1 :


 ′
u − ∆u = 0 in (0, ∞) × Ω,
u=0 on (0, ∞) × Γ, (7.1)


u(0) = v in Ω.
Observação 7.1 (Interpretation for N = 3) Assume that a material body occupying the
volume Ω is placed in ice so that its surface temperature is kept at zero degree. If u(t, x)
denotes the temperature in x ∈ Ω at time t and if v(x) = u(0, x) is the initial temperature,
then the evolution of the temperature is governed by the system (7.1).
In order to find a reasonable definition of the solution following Fourier we make a

formal computation.2 Consider the orthonormal basis (wn ) of L2 (Ω), given by the Spectral
theorem 6.42. If u satisfies (7.1), then developing v and u(t) (for each t ≥ 0) into Fourier
series we get
∑
∞
v= α j wj , (7.2)
j=1
1
Fourier 1807, 1822.
2
The computation is completely justified if u ∈ C 1 ([0, ∞) ; H 2 (Ω)).
441
and
∑
∞
u(t) = uj (t)wj , t ≥ 0.
j=1
We have uj (0) = αj for all j by our initial condition u(0) = v. Furthermore, for each
fixed wk we deduce from the differential equation and the boundary condition of (7.1)
that
∫
0= (u′ (t) − ∆u(t))wk dx
∫Ω
= u′ (t)wk + ∇u(t) · ∇wk dx
Ω
∑
∞ (∫ ) (∫ )
′
= uj (t) wj wk dx + uj (t) ∇wj · ∇wk dx
j=1 Ω Ω
= u′k (t) + λk uk (t).
Hence uk (t) = uk (0)e−λk t = αk e−λk t and therefore

∑
∞
u(t) = αj e−λj t wj . (7.3)
j=1
This leads to the following
Definição 7.2 The solution of (7.1) is defined by the formulae (7.2) and (7.3).
Our definition is justified by the
Teorema 7.3 For any given v ∈ L2 (Ω) the problem (7.1) has a unique so-
lution.
Furthermore, the function t 7→ ∥u(t)∥L2 (Ω) is nonincreasing, and u(t) ∈
H01 (Ω) for all t > 0.
∑
Demonstração: If v ∈ L2 (Ω), then |αj |2 = ∥v∥2L2 (Ω) < ∞. Since λj > 0 for all j, it
follows that
∑ ∑
|αj e−λj t |2 ≤ |αj |2 < ∞
for all t ≥ 0. We conclude that the series (7.3) converges for each t ≥ 0 to a functionn
u(t) ∈ L2 (Ω). This proves the existence of a solution. The uniqueness is obvious from the
definition itself.
Since λj > 0 for all j, for 0 ≤ s ≤ t we have also

∑
∞ ∑
∞
2 −2λj t
∥u(t)∥2L2 (Ω) = |αj | e ≤ |αj |2 e−2λj s = ∥u(s)∥2L2 (Ω) .
j=1 j=1
It remains to show that u(t) ∈ H01 (Ω) for each fixed t > 0. For this it suffices to prove
that the orthogonal series (7.3) converges in H01 (Ω), or equivalently that
∑
∞
∥αj e−λj t wj ∥2H 1 (Ω) < ∞.
0
j=1
We notice that tha function s 7→ se−s has a maximum value = 1/e at s = 1.3 Hence
∑
∞
∑∞
∥αj e−λj t wj ∥2H 1 (Ω) = 2 −2λj t
j=1 |αj | e λj (7.4)
0
j=1
∑∞
≤ 1
2et j=1 |αj |
2
= 1
2et
∥v∥2L2 (Ω) < ∞. (7.5)
Observações:
• It follows from the nonincreasingness that the solution depends continuously on the
initial datum in the sense that the linear map v 7→ u is continuous from L2 (Ω) into
Cb ([0, ∞), L2 (Ω)).4
• We emphasize that u(t) ∈ H01 (Ω) for all t > 0 even if u0 ∈

/ H01 (Ω). This regularizing
effect is intimately related to the l’irreversability of the heat equation.
• It can be shown that u(t) ∈ C ∞ (Ω) for all t > 0, and even that the function
(t, x) 7→ u(t)(x) is of class C ∞ in (0, ∞) × Ω.
• The following minimum principle holds: if v ≥ 0 a.e. on Ω and v ̸≡ 0, then u > 0

(strictly) in (0, ∞) × Ω. (Since −u also satisfies the heat equation, we have also a
maximum principle.)
• The preceding property implies that the propagation speed is infinite for this model
of the heat propagation: by changing the zero initial datum on some small part of
Ω to be strictly positive there, the solution will change everywhere for all t > 0,
even arbitrarily close to zero.
3
Compute its derivative.
4
This is the Banach space of continuous and bounded functions u : [0, ∞) → L2 (Ω) with respect to
the norm ∥u∥∞ := sup{∥u(t)∥L2 (Ω) : t ∈ [0, ∞)}.
7.2 Wave equation

We consider the following problem5 :

 ′′
u − ∆u = 0 in R × Ω,
u=0 on R × Γ, (7.6)


u(0) = v and u′ (0) = z in Ω.
Observação 7.4 (Interpretation for N = 3) Let us denote by u(t, x) the transversal

displacement at time t, of a point of a vibrating body which occupies the position x ∈ Ω et
the equilibrium position. Then the function u(t) := u(t, ·) : Ω → R describes the position
of the body at time t. Assume that the boundary of the body is kept fixed. If v(x) and z(x)
denote the transversal displacement and speed at time t = 0, then u solves (7.6).
In order to find a reasonable definition of the solution, we start again with a formal
computation.6 Consider the orthonormal basis (wn ) of L2 (Ω), given by the Spectral
theorem 6.42. If u satisfies (7.6), then developing v, z and u(t) (for each t ≥ 0) into
Fourier series we get
∑
∞ ∑
∞
v= αj wj , z= βj w u , (7.7)
j=1 j=1
and
∑
∞
u(t) = uj (t)wj , t ≥ 0.
j=1
By the initial conditions u(0) = v and u′ (0) = z we have uj (0) = αj and u′j (0) = βj
for all j. Furthermore, for any fixed wk we deduce from the differential equation and from
the boundary conditions in (7.6) that
∫
0 = (u′′ (t) − ∆u(t))wk dx
∫Ω
= u′′ (t)wk + ∇u(t) · ∇wk dx
Ω
∑∞ (∫ ) (∫ )
′′
= uj (t) wj wk dx + uj (t) ∇wj · ∇wk dx
j=1 Ω Ω
= u′′k (t) + λk uk (t).

5
Taylor 1715, d’Alembert 1747, Euler 1750, D. Bernoulli 1753, Euler 1760.
6
It is completely rigorous if u ∈ C 2 (R ; H 2 (Ω)).
√
Writing µk := λk we conclude that
sin µk t sin µk t
uk (t) = uk (0) cos µk t + uk (0) = αk cos µk t + βk ,
µk µk
and therefore
∑∞ ( )
sin µj t
u(t) = αj cos µj t + βj wj . (7.8)
j=1
µ j
This leads us to the following
Definição 7.5 The solution of (7.6) is defined by the formulae (7.7) and (7.8).
Teorema 7.6 Given v ∈ H01 (Ω) and z ∈ L2 (Ω) arbitrarily, the problem
(7.6) has a unique solution. Moreover, u(t) ∈ H01 (Ω) and u′ (t) ∈ L2 (Ω) for
all t ∈ R, and the energy E(t) of the solution, defined by the formula
1( )
E(t) := ∥∇u(t)∥2L2 (Ω) + ∥u′ (t)∥2L2 (Ω) , t ∈ R,
2
is independent of t.
Demonstração: The uniqueness of the solution follows from the definition. For the
existence we have to show that the series
∑∞ ( )
sin µj t
αj cos µj t + βj wj
j=1
µ j
and
∞ (
∑ )
−αj µj sin µj t + βj cos µj t wj
j=1
converge in H01 (Ω) and L2 (Ω), respectively. This follows from the orthogonality of these
series because
∞
∑ sin µk t 2
k
α cos µk t + β k · ∥wk ∥2H01 (Ω)
k=1
µk
∑∞ 2

+ −αk µk sin µk t + βk cos µk t · ∥wk ∥2L2 (Ω)
k=1
∞
∑ 2 2

= αk µk cos µk t + βk sin µk t + −αk µk sin µk t + βk cos µk t
k=1
∑∞
= λk |αk |2 + |βk |2
k=1
= ∥v∥2H 1 (Ω) + ∥z∥2L2 (Ω)
0
< ∞.
The energy conservation also follows from this computation because
2E(t) = ∥u(t)∥2H 1 (Ω) + ∥u′ (t)∥2L2 (Ω)

0
∑ ∞ (
sin µk t )
2
= αk cos µk t + βk wk 1
k=1
µk H0 (Ω)
∑ ∞ ( ) 2

+ −αk µk sin µk t + βk cos µk t wk
L2 (Ω)
k=1
∞
∑ sin µk t 2
= αk cos µk t + βk · ∥wk ∥2H01 (Ω)
k=1
µk
∑ ∞ 2

+ −α
k k µ sin µk t + β k cos µ k · ∥wk ∥L2 (Ω)
t 2
k=1
= ∥v∥2H 1 (Ω) + ∥z∥L2 (Ω)
2
0
and the last expression does not depend on t. 2
Observações:
• The energy conservation E(t) = E(0) implies that the problem (7.6) is well posed
in the following sense: the linear map (v, z) 7→ u is continuous from H01 (Ω) × L2 (Ω)
into Cb (R ; H01 (Ω)).
• If u(t, x) is a solution of the wave equation, then
v(t, x) := u(−t, x)
is also a solution. This time reversability implies that there is no regularizing effect
here.
• Let ω be an arbitrarily small open set inside Ω and set
ωt := {x ∈ Ω : dist (x, ω) < |t|}
for all t ∈ R. If two solutions u and v of the wave equation coincide in Ω \ ω at

time t = 0, then they also coincide in Ω \ ωt for each t ∈ R. There is thus a finite
propagation speed (equal to 1) here.
Bibliografia
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[2] N. Bourbaki. Topologie Générale, Livre III, Ch. 1,2 et 9. Herman, Paris, (1953-1961)
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[5] M. M. cavalcanti e V.N. Domingos Cavalcanti Espaços Localmente Convexos. Im-

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[11] A. M. Gomes. Semigrupos Não Lineares e Equações Diferenciais nos Espaços de

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[12] J. Horváth. Topological Vector Spaces and Distributions, Vol. I. Adilson-Wesley,

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[17] R. T. Rockafeller. Characterization of the subdifferential of convex functions. Pacific

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[18] W. Rudin. Principles of Mathematical Analysis McGRAW-HILL International

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[19] L. Schwartz Théorie das Distributions, Tome I et II. Actualites Scientifiques et

Industrielles 1091, Herman, Paris (1957).
[20] F. Treves e D. G. De Figueiredo Espaços Vetoriais Topológicos e Distribuições.

Notas de Matemática N 0 41, Rio de Janeiro (1965).
[21] K. Yosida Functional Analysis, Die Grundlehrender Mathematishen Wissenschaf-

ten, Bd. 123, Springer-Verlag, Berlin (1965).

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INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Marcelo M. Cavalcanti e Valéria N. Domingos

Universidade Estadual de Maringá

Université Louis Pasteur

Maringá - Maio de 2010

Cavalcanti, Marcelo M. e Domingos Cavalcanti, Valéria N.

Ao Professor Alvércio Moreira Gomes.

1 Os Teoremas de Hahn-Banach e a Teoria das Funções Convexas Conju-

2 Os Teoremas de Banach-Steinhaus e do Gráfico Fechado 51

3 Topologias Fracas - Espaços Reflexivos e Separáveis 87

4 Os Espaços de Hilbert 147

5 Teoria Espectral 175

5.12.1 O Resolvente e o Espectro de um Operador . . . . . . . . . . . . . 324

6 Introdução as equações diferenciais parciais 405

7 Evolutionary problems 441

Referências bibliográficas 449

Figura 1.1: Hahn-Banach.

1.1 Formas Lineares

f (x + y) = f (x) + f (y), para todo x, y ∈ E, (1.1)

f : C(a, b) → R, x 7→ f (x), onde (1.3)

δt0 : C(a, b) → R, x 7→ δt0 (x), onde (1.4)

2) Se f é uma forma linear sobre E e f (x) < α, para todo x ∈ E, então

(f + g)(x) = f (x) + g(x), para todo x ∈ E, (1.5)

Então, E ∗ é um espaço vetorial denominado dual algébrico de E.

1.1.1 Dual Algébrico de R

Sejam α ∈ R e fα : R → R definida por fα (x) = αx, para todo x ∈ R. É claro que

f (x) = f (x · 1) = xf (1) = α x = fα (x),

f ∈ R∗ ⇔ f (x) = α x, para todo x ∈ R (para algum α ∈ R). (1.7)

φ é sobrejetora pois dada f ∈ R∗ existe α = f (1) tal que f = fα = φ(α).

1.1.2 Dual Algébrico de E × F , onde E, F são Espaços Vetoriais

munido das operações:

(x1 , y1 ) + (x2 , y2 ) = (x1 + x2 , y1 + y2 ), para todo x1 , x2 ∈ E e para todo y1 , y2 ∈ F

que o tornam um espaço vetorial.

Demonstração: Seja f ∈ (E × F )∗ . Definamos

Como f : E × F → R é linear temos que fE ∈ E ∗ , fF ∈ F ∗ e, além disso,

f (x, y) = f ((x, 0) + (0, y)) = f (x, 0) + f (0, y) = fE (x) + fF (y). (1.9)

Do exposto acima, definamos

Notemos que ψ é uma aplicação injetiva. De fato, sejam f, g ∈ (E × F )∗ tais que

f (x, y) = fE (x) + fF (y) = gE (x) + gF (y) = g(x, y), para todo x ∈ E e y ∈ F,

o que implica que f = g e prova a injetividade.

ψ(g) = (gE , gF ) = (e, h),

gE (x) = g(x, 0) = e(x) + h(0) e gF (y) = g(0, y) = e(0) + h(y)

gE (x) = e(x), para todo x ∈ E e gF (y) = h(y), para todo y ∈ F,

o que prova a sobrejetividade.

ψ(f + g) = ((f + g)E , (f + g)F ) = (fE + gE , fF + gF ) = (fE , fF ) + (gE , gF ) = ψ(f ) + ψ(g).

Analogamente prova-se que ψ(λ f ) = λ ψ(f ) para todo f ∈ (E × F )∗ e para todo

Em particular, se E = F = R, então (R2 )∗ ≈ R∗ ×R∗ ≈ R×R = R2 . Daı́ resulta que se

1.1.3 Formas Lineares Limitadas

sup |f (x)| < +∞, (1.10)

dizemos que f é limitada.

Observação 1.2 Sendo f : E → R linear, não é necessário considerarmos na expressão

e, além disso, se ||x||E ≤ 1, como ||x||E = || − x||E ≤ 1 resulta que

sup |f (x)| = sup f (x).

Notemos, entretanto, que se f : E → C o módulo é fundamental.

||f ||L(E,R) = sup |f (x)|. (1.11)

Se f = 0 evidentemente tem-se ||f ||L(E,R) = 0. Agora se sup||x||E ≤1 |f (x)| = 0, conse-

(N 2) ||f + g||L(E,R) ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) .

De fato, notemos que

sup |(f + g)(x)| = ||f + g||L(E,R) ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) ,

o que prova o desjado.

(N 3) ||λ f ||L(E,R) = |λ|||f ||L(E,R) , para todoλ ∈ R.

Com efeito, notemos inicialmente que

sup |λf (x)| = ||λ f ||L(E,R) ≤ |λ| ||f ||L(E,R) .