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1ª Lista de Exercícios

Introdução à Econometria 2018


Profa: Ana Carolina Pereira Zoghbi

1. Questão

Em um esforço de determinar se comparecer às classes melhora o desempenho do


estudante de graduação, Professor Romer desenvolveu a seguinte equação

G i = β 0 + β 1 ATTi + β 2 PSi + u i .
Onde:

G i = a nota do estudante i na classe do professor Romer.


ATTi = porcentagem das aulas nas quais o aluno i compareceu.
PSi = porcentagem das listas de exercícios completadas pelo estudante i.

(a) Antes de rodar sua regressão, quais sinais você espera para os coeficientes β 1 e β 2 ?
Explique.

(b) Claramente interprete os coeficientes β 1 e β 2 .

Prof. Romer estimou a equação acima. Sua base de dados inclui 195 estudantes, e
obteve as seguintes estimativas:

β0= 1,07; β1= 1,74; β2= 0,60; R2 = 0,33

(c) Estes sinais satisfazem suas expectativas?

(d) Suponha que um aluno médio gaste no trimestre 25 horas com aulas e 50 horas para
completar todas as listas de exercícios no trimestre. Se este estudante tivesse somente
uma hora a mais para se dedicar ao curso e melhorar sua nota, deveria o estudante ir
para a aula ou trabalhar na lista de exercícios por uma hora a mais? (Nota: Você não
pode somente olhar para os coeficientes para responder a esta questão; os coeficientes
precisam ser convertidos para refletir as horas gastas durante o trimestre com aulas e
com listas de exercícios).

(e) Agora suponha que ao invés de 25 horas com aulas e 50 com exercícios, o estudante
gastasse 50 horas com aulas e somente 10 com as listas, com o que o estudante deveria
gastar sua hora: aula ou lista?

(f) Considerando suas respostas para as partes (d) e (e), você pode concluir que,
sozinha, a magnitude dos coeficientes tem importância relativa?

(g) O que um R2 de 0.33 implica?

(h) Você acha que os coeficientes β1 e β2 são não-viesados? Explique.


2. Questão (exercicio 3.11 Wooldridge)

A equação seguinte descreve o preço mediano das residências de uma comunidade em


termos da quantidade de poluição (oxn, óxido nitroso) e do número médio de cômodos
nas residências da comunidade (comods):

log(preço) = β 0 + β 1 log(oxn) + β 2 comods + u .

(a) Quais são os prováveis sinais de β 1 e β 2 ? Qual é a interpretação de β 1 ? Explique.


(b) Por que oxn [ou mais precisamente, log(oxn)] e comods deveriam ser negativamente
correlacionados? Se esse for o caso, a regressão simples de log(preço) e log(onx) produz
um estimador viesado para cima ou para baixo de β 1 ?
c) Utilizando os dados do arquivo HPRICE2.RAW foram estimadas as seguintes
equações:
, n = 506, R2 = 0,264.
comods, n = 506, R2 = 0,514.
A relação entre as estimativas da elasticidade do preço das regressões simples e múltipla
é a que você previu, tomando como base suas respostas na parte (b)? Pode-se dizer que -
0,718 está claramente mais próximo da elasticidade verdadeira de -1,043?

3. Questão (exercicio 3.6 wooldridge)

Em um estudo que relaciona a nota média em um curso superior (nmgrad) ao tempo


gasto em várias atividades, você distribui um questionário para vários estudantes. Os
estudantes devem responder quantas horas eles gastam em quatro atividades: estudo,
sono, trabalho e lazer. Toda atividade é colocada em uma das quatro categorias, de
modo que, para cada estudante, a soma das horas nas quatro atividades deve ser igual a
168.

a) No modelo

nmgrad = β 0 + β 1 estudar + β 2 dormir + β 3 trabalhar+ β 2 lazer + u ,

faz sentido manter dormir, trabalhar e lazer fixos, enquanto estudar varia?
b) Explique a razão de esse modelo violar a hipótese RLM.3 (colinearidade
imperfeita).
c) Como você poderia reformular o modelo, de modo que seus parâmetros
tivessem uma interpretação útil e ele satisfizesse a RLM.3?
4. Questão

Assuma que a você é apresentada a seguinte equação:

Q = β0 + β1P1 +β2P2 + β3P3 + β4I + β5POP

(a) A equação acima é considerada um modelo matemático. Por que ela é de


interesse limitado para um econometrista?

(b) Como que esta equação deve ser modificada para ser considerado um modelo
econométrico? O que fica implicado por esta modificação?

Assuma que Q acima seja a quantidade demandada de pão de queijo nas cafeterias da
UnB. Dados diários sobre essa demanda foram coletados nos últimos 10 anos para um
projeto. P 1 é o preço médio dos diferentes tipos de salgados, P 2 o preço médio dos
diferentes tipos de bolos, P 3 é o preço do café expresso, I é renda média dos estudantes
e POP é a população de estudantes.

(c) Por que estas variáveis em particular foram incluídas no modelo como determinantes
da demanda por pão de queijo?

d) Para cada um dos parâmetros a ser estimados, (β1 a β5), diga o que você espera dos
sinais e explique brevemente?

(e) O que você faria se tivesse que obter os dados para este modelo? Por onde
começaria?

5. Questão

Um problema de interesse das autoridades da saúde é determinar os efeitos que fumar


durante a gravidez exerce sobre a saúde do recém-nascido. Uma medida da saúde do
recém nascido é o peso de nascimento (pesonas); um peso de nascimento muito baixo
pode atribuir à criança o risco de contrair várias doenças. Como outros fatores que
afetam o peso de nascimento, além de fumar cigarros (cigs), estão provavelmente
correlacionados com o fumo, devemos levar em consideração tais fatores. Por exemplo,
uma renda (rendfam) maior geralmente permite acesso a pré-natais melhores, bem como
a uma nutrição melhor da mulher. Uma equação que reconhece isso é

pesonas = β0 + β1cigs + β2rendfam + u

(i) Qual é o sinal mais provável de β2?

(ii) Você acha que cigs e rendfam estão, provavelmente, correlacionados? Explique
por que a correlação pode ser positiva ou negativa.

6. Questão (equação 2.37 Wooldridge)


Prove que SQT = SQR + SQE
Que propriedades dos resíduos são utilizadas para demonstrar que o R² = SQE/SQT?

Isto é, prove que .

7. Questão

Exercicio 4.3 Wooldridge

8. Questão

Exercicio 4.6 Wooldridge

9. Questão

Exercicio 4.10 Wooldridge

10. Questão

Exercicio 5.3 Wooldridge

11. Questão

Exercicio 5.4 Wooldridge

12. Questão

Exercicio 3.5 Wooldridge

13. Questão

Exercicio 3.10 Wooldridge

14. Questão

Exercicio 4.5 Wooldridge

15. Questão

Exercicio 3.9 Wooldridge

16. Questão

Exercicio 3.1 Wooldridge

17. Questão

Exercicio 2.2 Wooldridge

18. Questão
Considere a variável aleatória X, para a qual E(X) = 0 e E(X³)= 0. Sabe-se que a
variável aletória Y é causada por X, tal que Y = X². Com base nisto pede-se a
covariância populacional entre Y e X. Lembre-se de que

19. Questão

20. Questão
21. Questão

O método de mínimos quadrados ordinários foi empregado para estimar o modelo de


regressão abaixo, cujo objetivo é explicar as variações de renda em reais entre 526
indivíduos:

renda = 0,417 + 0,080 educ + 0,029 exper,


( 0 , 099 ) ( 0 , 007 ) ( 0 , 005 )

R = 0,441, n = 526,
2

em que educ é o número de anos de escolaridade, exper é experiência profissional,


também medida em anos. Os números entre parênteses são os erros-padrão das
estimativas.

a) Calcule a estatística t para cada coeficiente do modelo. (Usar a tabela de


distribuição)
b) Diga se os coeficientes são ou não estatisticamente significativos a um nível
igual a 5% de significância (bicaudal). Utilizar o p-value, a estatística t e o
intervalo de confiança para justificar.
c) Qual o impacto de um ano adicional de educação formal na renda?
d) Supondo que os coeficientes sejam estatisticamente significativos, qual é o valor
da renda estimada em reais para o homem, com 10 anos de escolaridade e 5 anos
de experiência?

22. Questão

Dada a estimação por MQO do seguinte modelo:


Em que:

rendimento variável dependente: representa o salário hora do trabalhador

anos_est variável independente: anos de estudo formal

masculino variável independente: variável dicotômica com valor igual 1 se


for homem, e 0, caso contrário

formal variável independente: variável dicotômica com valor igual 1 se


tiver emprego formal, e 0, caso contrário

experiencia variável independente: anos de experiência

experiencia2 variável independente: anos de experiência ao quadrado

_const constante

a) Diga se os coeficientes são ou não estatisticamente significativos a um nível


igual a 5% de significância (bicaudal). Utilizar o p-value, a estatística t (t) e o
intervalo de confiança (95% Conf. Interval) para justificar.
b) Qual é o impacto no rendimento das variáveis cujos coeficientes sejam
estatisticamente significativos?
c) O que podemos dizer sobre a significância geral deste modelo? Justifique.
d) Calcule o R2 utilizando a soma dos quadrados dos resíduos e a soma dos
quadrados totais.