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Pregunta 1:
tsline gnp96
8000
6000
4000
Como vemos la variable tiene una clara tendencia, la variable no regresa a su media al pasar el
tiempo, gráficamente podemos concluir que la serie es no estacionaria.
Pregunta 2:
Interpolated Dickey-Fuller
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
gnp96
L1. .0035769 .0121584 0.29 0.769 -.020464 .0276177
_trend .2167221 .499471 0.43 0.665 -.7708836 1.204328
_cons 5.908978 39.38283 0.15 0.881 -71.96284 83.78079
. dfuller gnp96
Interpolated Dickey-Fuller
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
Interpolated Dickey-Fuller
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
gnp96
L1. 1.003577 .0121584 82.54 0.000 .979536 1.027618
_trend .2167221 .499471 0.43 0.665 -.7708836 1.204328
_cons 5.908978 39.38283 0.15 0.881 -71.96284 83.78079
ARIMA regression
OPG
gnp96 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
gnp96
_cons 6677.85 2082.105 3.21 0.001 2596.998 10758.7
ARMA
ar
L2. .998742 .0074493 134.07 0.000 .9841417 1.013342
ma
L2. .6008736 .0889558 6.75 0.000 .4265233 .7752238
Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided
confidence interval is truncated at zero.
Como vemos el proceso ar(2) y el proceso ma(2) son significativos ya que la prueba de
significancia individual es mayor a 1.96, a su vez, la constante también es significativa y por
último la prueba de significancia conjunta la probabilidad chi2 es menor al 5%, el modelo es
significativo conjuntamente.
Pregunta 5:
split degrees
drop degrees2
. do "C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"
Como vemos el R2 es muy alto 96%, y la prueba de significancia conjunta nos dice que el modelo
es significativo, las variable gdp y pop son significativas siendo sus probabilidades t menores al
5%, como vemos la variable gnppcap y la constante son no significativas siendo su probabilidad
mayor al 5%
Pregunta 6:
F(3,1436) = 1376.90
corr(u_i, Xb) = -0.5988 Prob > F = 0.0000
sigma_u 1495846.3
sigma_e 292955.2
rho .96306123 (fraction of variance due to u_i)
F test that all u_i=0: F(84, 1436) = 85.39 Prob > F = 0.0000
Vemos que la prueba F, su probabilidad es mucho menor al 5%, siendo el modelo significativo,
pudiendo expresar que el modelo de efectos fijos es mejor que la regresión agrupada
Usamos la prueba para verificar que es mejor efectos aleatorios que regresiona grupada
xttest0
. xttest0
Estimated results:
Var sd = sqrt(Var)
Test: Var(u) = 0
chibar2(01) = 5873.59
Prob > chibar2 = 0.0000
Pregunta 7:
Usamos el test de Hausman para comparar los modelos de efectos fijos y efectos aleatorios.
estimates store fe
estimates store re
Note: the rank of the differenced variance matrix (2) does not equal the number of coefficients being tested (3); be
sure this is what you expect, or there may be problems computing the test. Examine the output of your
estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are
on a similar scale.
Coefficients
(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
fe re Difference S.E.
chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 76.14
Prob>chi2 = 0.0000
Como vemos la probabilidad es menor al 5%, rechazamos la H0, por tanto, el modelo de efectos
fijos es mejor para nuestra estimación.