UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Curso: Econometría I
Profesora: Mg. Beatriz Castañeda S.

Práctica 1

1. Para los siguientes modelos, interpretar el coeficiente 

a) yi =  +  xi + i,
donde Y: Gastos en bienes importados, X:Ingreso personal disponible.
b) lnyi =  +  xi + i, donde Y: PBI ; X: Tiempo (años)
c) yi =  +  lnxi + i, donde Y: PNB ; X: Oferta monetaria

2. Sea el siguiente modelo que relaciona el gasto en educación (E t) con la

renta disponible (Rt)
𝐸𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑅𝑖 + 𝜀𝑖
De la información de una muestra de 10 familias se han obtenido los
siguientes resultados:
10 10 10

𝐸̅ = 7 𝑅̅ = 50 ∑ 𝑅𝑖2 = 30,650 ∑ 𝐸𝑖2 = 622 ∑ 𝑅𝑖 𝐸𝑖 = 4,345

𝑖=1 𝑖=1 𝑖=1
Se pide:
a) Obtenga una estimación de β1 y β2.
b) Estime la elasticidad en educación-renta para el promedio de las familias
en la muestra.
c) Descomponga la varianza total del gasto en educación de la muestra en
varianza explicada y varianza residual.
d) Calcule el coeficiente de determinación.
e) Estime la varianza de las perturbaciones.
f) Contraste si la renta disponible tiene o no una influencia significativa
sobre el gasto en educación.
g) Para E = 7 y R = 50, contraste si la elasticidad gasto en educación-renta
disponible es o no superior a 1.

3. Se estima una ecuación de regresión lineal entre el tiempo de duración de

un proceso y una variable de control X1, con una muestra de 21 datos
obteniendo la ecuación:
yˆ  2  X1; Se2  1; S 2y  5
a) Calcular el R2
b) Analice la significancia del modelo
c) Para mejorar el modelo se incluyeron dos variables X2 y X3,
obteniéndose la ecuación de regresión múltiple.

yˆ  2  1.05 X 1  0.3 X 2  0.1 X 3 ; S e2  0.5; S y2  5

( S ˆ  0.1) ; ( S ˆ  0.54) ; ( S ˆ  0.2)
2 3 4

Calcular el R2 y el R2 ajustado y justificar si este modelo es mejor o no

que el anterior. Son significativas las variables adicionadas.
4. Suponga que usted es la máxima autoridad monetaria de su país, en donde
se tiene las siguientes observaciones históricas expresadas en miles de
millones de unidades monetarias.

Año Cantidad de dinero Renta Nacional

1983 6.5 16.50
1984 5.5 16.75
1985 7.9 17.00
1986 8.7 17.50
1987 8.1 17.60
1988 9.5 17.85
1989 9.9 18.20
1990 10.7 18.50
1991 11.1 18.85
1992 11.5 19.00

a) Estimar la regresión lineal de la renta nacional con respecto a la

cantidad de dinero. Proporcionar el R² y Se2.
b) Interprete los resultados obtenidos en a) y analice la significancia del
modelo estimado.
c) Si usted controla la oferta de dinero y desea conseguir que la renta
nacional en 1993 sea de 20,000 millones de unidades monetarias, a qué
nivel fijaría la cantidad de dinero? Construya un intervalo de predicción
de la renta en tales condiciones con una confianza del 95%

Lima, 26 de marzo de 2012