Distribuições discretas

Distribuição P (X = k) Suporte Valor médio Variância

M

N −M

N

nM (N − M ) (N − n)
H (N, M, n) k n−k
/ n
max (0, M + n − N ) ≤ k ≤ min (M, n), k ∈ N0 nM/N
N 2 (N − 1)
n
pk (1 − p)n−k


B (n, p) k
0 ≤ k ≤ n, k ∈ N0 np np (1 − p)
−λ k
P (λ) e λ /k! k ∈ N0 λ λ

G (p) p (1 − p)k−1 k∈N 1/p (1 − p) /p2

Distribuições absolutamente contı́nuas

Distribuição f (x) Suporte Valor médio Variância
1
U (a, b) a < x < b, x ∈ R (a + b) /2 (b − a)2 /12
b−a
1 −(x−λ)/δ
E (λ, δ) e x > λ, x ∈ R λ+δ δ2
δ
1 
2 
N µ, σ 2 exp − 12 x−µ σ2


√ σ
x∈R µ
2π σ
Distribuições de estatı́sticas
Média
√ X̄ − µ √ X̄ − µ √ X̄ − µ a √ X̄ − µ a
n ∼ N (0, 1) n ∼ tn−1 n ∼ N (0, 1) n ∼ N (0, 1)
σ S σ S
Variância amostral Proporção amostral

(n − 1) S 2 √ P̂ − p a
∼ χ2n−1 np ∼ Z ∼ N (0, 1)
σ2 p (1 − p)

2 1 Pn
2 1  Pn 2

2

SX = i=1 Xi − X = i=1 Xi − nX
n−1 n−1
Diferença de médias
2
X̄ − Ȳ − (µX − µY ) X̄ − Ȳ − (µX − µY ) (nX − 1) SX + (nY − 1) SY2
∼ N (0, 1) ∼ tnX +nY −2 Sp2 =
nX + nY − 2
r 2 r
σX σY2 1 1
+ Sp +
nX nY nX nY

X̄ − Ȳ − (µX − µY ) a X̄ − Ȳ − (µX − µY ) a
r 2 ∼ N (0, 1) r 2 ∼ N (0, 1)
σX σ2 S1 S2
+ Y + 2
nX nY nX nY

Teste ajustamento Teste aleatoriedade

k 2n−1
X (Oi − Ei )2 V − a
∼ χ2k−p−1 3
∼ N (0, 1)
Ei
q
16n−29
i=1 90

Regressão linear simples

n n n
X X
2 X
(xi − x̄)2


Sxx = SY Y = Yi − Ȳ SxY = (xi − x̄) Yi − Ȳ
i=1 i=1 i=1

Estimadores para os parâmetros do modelo

SxY SQR SY Y − β̂12 Sxx

β̂1 = β̂0 = Ȳ − β̂1 x̄ σ̂ 2 = =
Sxx n−2 n−2
Distribuição dos estimadores
s
n Sxx β̂0 − β0 √ β̂1 − β1 (n − 2) σ̂ 2
P 2 ∼ tn−2 Sxx ∼ tn−2 ∼ χ2n−2
xi σ̂ σ̂ σ2

Predição Coeficiente determinação

Ê (Y |xo ) − E (Y |xo ) Ŷ (xo ) − Y (xo ) Sxx

∼ tn−2 ∼ tn−2 R2 = β̂12
SY Y
s s
1 (xo − x̄)2 1 (xo − x̄)2
σ̂ + σ̂ 1 + +
n Sxx n Sxx