Econometría I

3ro Economía CRD

Actividad- 15
Conferencia 8
Título: Verificación de supuestos en el Modelo de Regresión Lineal General (Tema II)
Asunto: Cambios estructurales, Causas y consecuencias, Prueba de Chow,

Objetivos:
 Conocer las causas y consecuencias de cambios estructurales en el MRLG,
 Realizar diagramas de dispersión para detectar cambios estructurales,
 Comprender la Dócima de Chow para cambios estructurales.

Bibliografía,
 Básica: Econometría, D, Gujarati, páginas 381-383.
 Complementaria: Libro "Cien ejercicios de Econometría". Capítulo 3 página 153.
Plataforma Moogle.

Medios de enseñanza: Pizarra, tizas.

Método de enseñanza: Expositivo.
Valores a trabajar en la clase: El interés por el saber. Ética del profesional.

Introducción,

En las conferencias anteriores estudiamos algunos de los supuestos que debe cumplir el
MRLG así como algunas dócimas para su detección. Hoy estudiaremos otro problema que
puede presentarse en el Modelo de Regresión Lineal General, los cambios estructurales.

Desarrollo,
Cómo se ha mencionado con anterioridad, es posible que la relación entre dos variables no
esté dada de forma única por una ecuación para todo el rango de variación de la variable
independiente, lo cuál puede manifestarse en el diagrama de dispersión, Puede producirse
un cambio en la forma funcional de la relación o en el valor de los parámetros a partir de un
cierto valor de la variable independiente, A ello se denomina cambio estructural y al valor de
X donde se produce el cambio punto de corte.

Causas y Consecuencias,
Los cambios estructurales en economía se producen dado que el cambio de las variables
independientes provoca un “escenario” diferente en que cambia entonces el comportamiento
de la variable dependiente Y. El no tomar en cuenta tales cambios provocaría consecuencias
similares al incumplimiento de otros supuestos: estimadores no insesgados de los
parámetros, alta varianza de estos, etc

Diagrama de Dispersión,
A través de la representación del diagrama de dispersión podemos determinar la posible
existencia de un cambio estructural,

1
Ejemplo:

El gráfico muestra un posible cambio estructural a partir de la observación9, pues para las 9
primeras observaciones la relación entre las variables en directa, mientras que para el resto
de las observaciones la relación que muestra el gráfico es indirecta.

Dócima de Chow para cambios estructurales,

La dócima de Chow permite confirmar la presencia de un cambio estructural que se
sospeche,

Sea Xn1 el supuesto punto de corte, es decir, supongamos que se sospecha que para X 1, X2,
…, Xn1 se tiene un modelo y otro para Xn1+1, …, Xn1+n2 , n = n1 + n 2,

H0: Yi    X i  U i para i =1,2,…, n

H1: Yi  1   2 X i  U i para i = 1, 2, …, n1
Yi   3   4 X i  U i para i = n1+1,…, n

Pasos a seguir:
 Ajustar el modelo de H0 con todas las observaciones, sea S 1 la suma de cuadrados del
error,
 Ajustar por separado las regresiones de H 1, con las primeras n1 observaciones y las
siguientes n2 respectivamente, sean S2 y S3 las sumas de cuadrados residuales
correspondientes,
S1  ( S 2  S 3 )
2
 Calcular F 
S2  S3
n4
 La región crítica es : F > F (2, n  4)

En general los grados de libertad son p y n-2p siendo p el número de parámetros del
modelo,
La idea es que si la diferencia el numerador es “grande” ello significa que el ajuste del
modelo “único” es peor que el ajuste por separado, pues posee una suma de cuadrados del
error mayor,
2
Ejemplo

La EMBERE de Matanzas se dedica a la producción de bebidas y refrescos, logrando una

excelente calidad en estos, contribuyendo al crecimiento de las exportaciones, lo que
representa un beneficio para la economía del país, Se quiere hacer un estudio de como se
comportaron las utilidades,y gastos en moneda nacional para el año 2009, por lo que se
tomaron cifras de los balances realizados en cada uno de los meses del año, obteniendo los
resultados que se muestran en la siguiente tabla,
a) Mediante el diagrama de dispersión diga si es posible la existencia de un posible
cambio estructural,
b) Mediante la Dócima de Chow corrobore su interpretación en a),

Meses Utilidad (Y) Gastos (X)

Enero 0.831296 3.319605
Febrero 0.906671 3.324702
Marzo 0.931297 3.450089
Abril 0.732063 4.474356
Mayo 1.100827 4.498577
Junio 1.342977 5.106096
Julio 1.099431 5.807421
Agosto 0.68550 7.234211
Septiembre 0.282708 7.618724
Octubre 0.171091 8.001101
Noviembre 0.645705 10.327196
Diciembre 0.624828 11.472192

a)

El diagrama muestra un posible cambio estructural a partir del mes de mayo,

b)
Hipótesis:
H0: Yi    X i  U i para i =1,,,12,
H1: Yi  1   2 X i  U i para i = 1,,, 5
Yi   3   4 X i  U i para i = 6,,,12
No existe cambio estructural,
Existe un cambio estructural a partir de
mayo.

3
Estadígrafo:
 Ajuste del modelo para las observaciones desde n=1 hasta 12
SCEI= 0,88
 Ajuste del modelo para las observaciones desde n=1 hasta n=5
SCEII= 0,01
 Ajuste del modelo para las observaciones desde n=6 hasta 12
SCEIII= 0,77
S1  ( S 2  S 3 ) 0,88  (0,01  0,77) 0,88  0,78
F 2 F 2 F 2
S2  S3 0,01  0,77 0,78
n4 12  4 8

0,1
0,05
F 2 F  F  0.51
0,78 0,0975
8

Región crítica:
Con α = 0,05
F > F (2, n  4) 0,51 > F0 , 05 ( 2,8) 0,51> 5,32

Decisión:
Estadística: El estadígrafo no cae en la región crítica, por tanto acepto H 0.
Práctica: Existe un cambio estructural a partir del mes de mayo, por lo que sería factible
aplicar un modelo para las 5 primeras observaciones y otro modelo para las 7 últimas
observaciones.

Conclusiones.
 Cuando la relación entre dos variables no está dada de forma única para todas las
observaciones es posible la existencia de un cambio estructural.
 El no tomar en cuenta tales cambios provocaría consecuencias similares al
incumplimiento de otros supuestos: estimadores no insesgados de los parámetros,
alta varianza de estos, etc
 El diagrama de dispersión nos permite suponer gráficamente la existencia de un
cambio estructural.
 La dócima de chow permite identificar la presencia de un cambio estructural.

Estudio Independiente.
 Buscar en Moodle y estudiar la guía de clase práctica 4.