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O Teorema de Arzelà-Ascoli e Aplicações

Lucas Henrique Silveira Gomes Daniel Aguilar Gomes


Lucas Hiroyuki Ragni Hamada

Novembro 2017

1 Motivação e Preliminares
Nesta seção vamos motivar o Teorema de Arzelá-Ascoli e demonstrar alguns resultados
que facilitarão a demonstração deste Teorema.

1.1 Motivação
No caso de Rn , sabemos que os conjuntos compactos são precisamente aqueles que são
limitados e fechados. No entanto, isso não é verdade para espaços métricos em geral.
Vamos estudas um caso em especı́fico, que é o de conjuntos de funções. Vejamos um
exemplo de um conjunto limitado e fechado que não é compacto:

Exemplo. Consideremos a bola fechada B ⊂ C ([0, 1]; R) de raio 1, isto é, B = {f ∈


C ([0, 1]; R) : ||f || ≤ 1}. Este conjunto é claramente limitado e fechado. Para mostrar que
este conjunto não é compacto, basta mostrarmos que ele possui uma sequência de funções
que não possui subsequência convergente. Consideremos a seguinte sequência de funções:

1
0

 se 0 ≤ x ≤ (n+1)
gn (x) = 1 se n1 ≤ x ≤ 1 (1)

n(n + 1)x − n se 1 < x < 1

(n+1) n

1
É fácil ver que esta sequência é de funções contı́nuas (elas são lineares em (n+1) < x < n1 ).
Também temos que, se m 6= n,

||gn − gm || = sup |gn (x) − gm (x)| = 1


x∈[0,1]

Assim, (gn ) não possui subsequência de Cauchy e, portanto, não possui subsequência
convergente.

1.2 Preliminares
Uma das definições que nos será útil para estudar a compacidade de conjuntos de funções
é a seguinte:

Definição 1.1. Sejam M e N espaços métricos e E um conjunto de funções f : M → N .


O conjunto E é dito equicontı́nuo em a ∈ M se ∀ε > 0 existir δ > 0 tal que d(x, a) < δ
implique d(f (x), f (a)) < ε ∀f ∈ E

Vale notar que o δ da definição acima depende apenas de a e de ε, mas é o mesmo para
todas as funções do conjunto.
Nosso foco agora é demonstrar alguns resultados que serão úteis para a demonstração
do Teorema de Arzelá-Ascoli. Comecemos com um exemplo:

1
Exemplo. Se o conjunto de funções fn : M → N for equicontı́nuo e convergir simplesmente
para uma função f : M <→ N temos que, dados a ∈ M e ε > 0, podemos tomar δ > 0 tal
que d(x, a) < δ =⇒ d(fn (x), fn (a)) < 3ε . Assim, tomando N > 0 tal que d(f (x), fn (x)) < 3ε
e d(f (a), fn (a)) < 3ε ∀n > N temos que d(f (x), f (a)) ≤ d(f (x), fn (x)) + d(fn (x), fn (a)) +
d(fn (a), f (a)) < ε =⇒ {f, f1 , f2 , ...} é um conjunto equicontı́nuo.

Lema 1.1. Se uma sequência equicontı́nua de aplicações fn : M → N converge simples-


mente em M, então a convergência é uniforme em cada parte compacta K ⊂ M .

Demonstração. Vamos supor que fn → f simplesmente. Seja ε > 0 dado. Para cada
x ∈ M existe nx ∈ N tal que d(fn (x), f (x)) < 3ε ∀n > nx . Como o conjunto {f, f1 , f2 , ...} é
equicontı́nuo, pelo exemplo acima, existe δx > 0 tal que d(x, y) < δS
x =⇒ d(fn (x), fn (y)) <
ε ε
3 e d(f (x), f (y)) < 3 . Tomemos uma subcobertura finita de K de B(x, δx ): B(x1 , δx1 )∪
x∈K
... ∪ B(xp , δxp ). Assim, tomando n0 = max{nx1 , ..., nxp }. Então, existe xi tal que x ∈
B(xi , δxi ) =⇒ d(x, xi ) < δxi =⇒ d(fn (x), fn (xi )) < 3ε e d(f (x), f (xi )) < 3ε . Logo, temos
que
d(f (x), fn (x)) ≤ d(f (x), f (xi )) + d(f (xi ), fn (xi )) + d(fn (xi ), fn (x)) < ε
∀n > n0

Proposição 1.1. Dada uma sequência equicontı́nua de aplicações fn : M → N , suponha-


mos que, para cada x ∈ M o conjunto {fn (x) : n ∈ N tenha fecho completo em N. Se (fn )
converge simplesmente num subconjunto denso D ⊂ M , então (fn ) converge uniformemente
em cada parte compacta de M .

Demonstração. Vamos mostrar que (fn ) converge simplesmente em todo o espaço. Mostre-
mos que ∀x ∈ M , (fn (x))n∈N é de Cauchy. Seja ε > 0 dado. Assim, como o conjunto de fn :
M → N é equicontı́nuo, existe δ > 0 tal que d(x, y) < δ =⇒ d(fn (x), fn (y)) < 3ε ∀n ∈ N.
Seja y ∈ B(x, δ) ∩ D. Assim, existe o limite lim fn (y). Logo, a sequência (fn (y))n ∈ N con-
x→∞
ε
verge e então é de Cauchy. Portando, existe n0 ∈ N tal que d(fn (y), fm (y)) < 3 ∀m, n > n0 .
Com isso, d(x, y) < δ e m, n > n0 temos que

d(fm (x), fn (x)) ≤ d(fm (x), fm (y)) + d(fm (y), fn (y)) + d(fn (y), fn (x)) < ε

De maneira análoga às funções uniformemente contı́nuas, temos a definição de funções


uniformemente equicontı́nuas:

Definição 1.2. Um conjunto E de funções f : M → N é dito uniformemente equicontı́nuo


se, ∀ε > 0 existir um δ > 0 tal que se d(x, y) < δ implique d(f (x), f (y)) < ε ∀f ∈ E.

A partir desta definição, temos o seguinte resultado:

Proposição 1.2. Se K é compacto, então todo conjunto equicontı́nuo de aplicações f :


K → N é uniformemente equicontı́nuo.

Demonstração. Seja ε > 0 dado. Para cada x ∈ K, existe Bx bola de centro x tal que
y ∈ BxS =⇒ d(f (y), f (x)) < 2ε ∀f ∈ E. Assim, seja δ o número de Lebesgue da cobertura
K= Bx . Isto significa que se um subconjunto tem diâmetro menor que δ então ele está
x∈K
contido em alguma Bx . Se y, z ∈ K tal que

d(y, z) < δ =⇒ d(f (y), f (z)) ≤ d(f (y), f (x)) + d(f (x), f (z)) < ε

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2 O Teorema de Arzelà-Ascoli
Seguiremos com as seguintes definições e proposições para demonstrar o Teorema:

Definição 2.1. Dado E ⊆ F(M, N ) definimos E(x) := {f (x) : f ∈ E} para todo x ∈ M

Definição 2.2. Dizemos que X ⊆ M é relativamente compacto se X é compacto

Proposição 1. X ⊆ M é relativamente compacto se,e somente se, toda sequência em X


possui uma subsequência convergente em M

Demonstração. (⇒) Toda sequência em X é uma sequência em X que por hipótese é com-
pacto logo possui alguma subsequência convergente em X que está contido em M
(⇐) Vamos provar que toda sequência em X possui subsequência convergente. Dado
uma sequência (xn )n em X seja (yn )n uma sequência em X tal que d(xn , yn ) < 1/n , esta
sequência existe pois cada xn é um ponto de X ou um ponto de acumulação de X. Por
hipótese existe uma subsequência (ynk )k de (yn )n convergente para um ponto a ∈ M , a
é um ponto de acumulação de X logo a ∈ X, assim pela desigualdade triangular temos
d(a, xnk ) ≤ d(a, ynk ) + d(xnk , ynk ) < d(a, ynk ) + 1/nk para todo k ∈ N portanto (xnk )
converge para a.

Proposição 2. Se X ⊆ M é relativamente compacto e f : M → N é contı́nua então f(X)


é relativamente compacto

Demonstração. Por hipótese X é compacto e f contı́nua logo f (X) é compacto e como N é


Hausdorff então f (X) é fechado. X ⊆ X implica f (X) ⊆ f (X) daı́ f (X) ⊆ f (X) e como
todo subconjunto fechado de um conjunto compacto é compacto , f (X) é compacto

Por fim, provaremos o Teorema de Arzelà-Ascoli para espaços métricos:

Teorema 2.1 (Arzelà-Ascoli). Sejam K compacto e E ⊆ C(K, N ). E é relativamente


compacto se, e somente se, i) E é equicontı́nuo e, ii) E(x) é relativamente compacto para
todo x ∈ K

Demonstração. (⇒) i) Por hipótese temos que para todo S> 0 e todo f ∈ E existe δf > 0
tal que d(x, y) < δ implica d(f (x), f (y)) < . Como E ⊆ f ∈E B(f, /3) e E é compacto
S
existem fi (1 ≤ i ≤ m; m ∈ N) tais que E ⊆ 1≤i≤m B(fi , /3). Seja δ = 1/2min1≤i≤ δfi .
Se d(x, y) < δ e f ∈ E seja 1 ≤ j ≤ m tal que f ∈ B(fj , /3) então d(f (x), f (y)) ≤
d(f (x), fj (x)) + d(fj (x), fj (y)) + d(fj (y), f (y)) < /3 + /3 + /3 <  assim E é equicontı́nuo
e consequentemente E é equicontı́nuo.
ii) Fixado x ∈ K seja vx : C(M, N ) → N definido por f 7→ f (x). Observe que vx é
Lipschitz, de fato d(vx , vy ) = d(f (x), f (y)) ≤ supx∈K d(f (x), f (y)) = d(f, g), daı́ é contı́nua
e portanto pela proposição anterior E(x) = vx (E) é relativamente compacto.
(⇐) Seja D = {xn }n ⊆ K denso e enumerável. Q Seja Ln = E(xn ) que por hipótese é
compacto daı́ pelo teorema de Tychonoff n∈N Q n compacto. Seja (fn ) uma sequência
L é
em E e (fn )n = (fn |D )n uma sequência em n∈N Ln daı́ existe uma subsequência (fn0 k )k
0

de (fn0 )n que converge simplesmente em n∈N Ln , como {fnk (x) : k ∈ N} ⊆ E(x) segue que
Q

{fnk (x) : k ∈ N} é compacto e portanto completo, assim (fnk )k converge uniformemente em


cada parte compacta de K, em particular em K. Segue de uma proposição anterior que E é
relativamente compacto.

O teorema de Ascolı́-Arzela não é valido quando K não é compacto como podemos ver
para K = N = R e E = (fn )n onde fn (x) = x/n para todo x ∈ R e todo n ∈ N entretanto
olhando para a demonstração de (⇐) vemos que utilizamos o fato de K ser compacto apenas
no final provando assim o seguinte corolário.

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Corolário 2.1. seja K separável e E ⊆ C(K, N ) equicontinuo tal que para todo x ∈ R o
conjunto E(x) é relativamente compacto então toda sequência em E possui uma subsequência
uniformemente convergente em cada parte compacta de K.
Para uso posterior enunciaremos um caso particular do corolário anterior:
Definição 2.3. E ⊆ F(M, N ) é pontualmente limitada quando para todo x ∈ M o conjunto
E(x) ⊆ N é limitado
Corolário 2.2. Seja M separável. toda sequencia equicontı́nua e pontualmente limitada de
aplicações fn : M → Rk possui uma subsequência que converge uniformemente em cada
parte compacta de M.
Demonstração. Basta observar que para todo x ∈ M , E(x) é fechado e limitado em Rk e
portanto compacto

3 Aplicação do Teorema de Arzelà-Ascoli


Como aplicação do teorema para funções reais contı́nuas, vamos mostrar a existência de
solução do seguinte problema de valor inicial (PVI) sob certas hipóteses:
(
F 0 (x) = Φ(x, F (x))
F (a) = y0
O seguinte resultado generalizado para Rn é conhecido por Teorema de Peano:
Teorema 3.1. Se a função Φ for contı́nua no domı́nio D = [a, b] × B[y0 , R], então existe
uma solução do PVI no intervalo [a, a+h] com h = min{b−a, R/M }, onde M = sup Φ(x, y).
(x,y)∈D

Note que M está bem definido, uma vez que Φ é uma função contı́nua no domı́nio
compacto D.

Demonstração. Vamos definir o seguinte operador integral T :


Z x
T F (x) = y0 + Φ(t, F (t))dt
a

Vemos que, se F ∗ é solução da equação diferencial, então F ∗ = T F ∗ via Teorema Funda-


mental do Cálculo. Vamos procurar uma famı́lia de funções que seja aproximação dessa
solução.
Para todo n ≥ 1, defina:

y0
 se a ≤ x ≤ a + 1/n
Z x−1/n
Fn (x) =
y0 +
 Φ(t, Fn (t))dt se a + 1/n ≤ x ≤ a + h
a
Precisamos verificar se Fn está bem definida: Vemos que, para x ∈ [a, a + 1/n], Fn está
bem definida por ser uma constante y0 . Dessa forma, para x ∈ [a + 1/n, a + 2/n], temos
que:
Z x−1/n
Fn (x) = y0 + Φ(t, Fn (t))dt
a
Como x − 1/n ≤ a + 2/n − 1/n = a + 1/n e Fn é bem definida até a + 1/n, obtemos que a
integral está bem definida em no intervalo [a, a + 2/n]. Com um argumento completamente
análogo, podemos concluir que Fn está bem definida em [a, a + 3/n]. Por indução, obtemos
que Fn está bem definida em [a, a + k/n], ∀k ∈ N, ou seja, em [a, +∞). Em particular, ela
está bem definida em [a, a + h].
Precisamos verificar também se Fn (x) ∈ B[y0 , R], ∀x ∈ [a, a + h]. De fato:

4
• |Fn (x) − y0 | = 0 < R se x ∈ [a, a + 1/n]
Z Z
x−1/n x−1/n
• |Fn (x) − y0 | = Φ(t, Fn (t))dt ≤ |Φ(t, Fn (t))| dt

a a
≤ |x − 1/n − a| M = (x − 1/n − a)M ≤ (x − a)M ≤ hM ≤ R
se x ∈ [a + 1/n, a + h]

Vamos provar que E = {Fn }n é uma famı́lia (uniformemente) equicontı́nua: Seja  > 0,
tome δ = /M . Então, se x1 ,x2 ∈ [a, a + h] e x1 < x2 com x2 − x1 < δ, então:
Z x2 −1/n
|Fn (x2 ) − Fn (x1 )| ≤ |Φ(t, Fn (t))| dt ≤ (x2 − x1 )M < δM = 
x1 −1/n

Temos que E(x) é limitado por R+y0 . Como Fn está definida em um intervalo compacto,
temos, pelo corolário 2.2, que ∃F ∗ ∈ E tal que F ∗ é limite de alguma subsequência (Fnk )k
de (Fn )n .
Por fim, vamos mostrar que a sequência (Fn )n (consequentemente a subsequência (Fnk )k )
é aproximação do ponto fixo:
∀n ≥ 1 temos:

• x ∈ [a, a + 1/n]:
x x
Z Z

|T Fn (x) − Fn (x)| = Φ(t, Fn (t))dt ≤ |Φ(t, Fn (t))| dt
a a
≤ M (x − a) ≤ M/n

• x ∈ [a + 1/n, a + h]:
Z Z
x x
|T Fn (x) − Fn (x)| = Φ(t, Fn (t))dt ≤ |Φ(t, Fn (t))| dt ≤ M/n

x−1/n x−1/n

Podemos agora concluir que F ∗ é ponto fixo:

|F ∗ (x) − T F ∗ (x)| ≤ |F ∗ (x) − Fnk (x)| + |Fnk (x) − T Fnk (x)| +


+ |T Fnk (x) − T F ∗ (x)|
Z a+h
∗ M
≤ d(F , Fnk ) + + |Φ(t, Fnk (t)) − Φ(t, F ∗ (t))| dt
nk a

onde d é a métrica do supremo no espaço das funções contı́nua limitadas. Note que
d(F ∗ , Fnk ) → 0 quando k → +∞ já que F ∗ é o limite de (Fnk )k . Como Φ é contı́nua
em D e FnK → F ∗ uniformemente em [a, a + h], temos que |Φ(t, Fnk (t)) − Φ(t, F ∗ (t))| → 0.
Portanto, a integral tende uniformemente a 0. Portanto, todos os termos do lado direito da
inequação tendem a zero quando k tende a infinito. Logo:

|F ∗ (x) − T F ∗ (x)| = 0 =⇒ F ∗ (x) = T F ∗ (x)