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Mini Índice

Operações pelo Método Oliver Velez


Material para Estudo
Pregão 09/09/2016

Autor: Paulo Ricardo Colacino


Distribuição gratuita
Um grande trader é forjado na edificação de ações
planejadas e disciplinadas, na força de vontade em
superar seus próprios limites, na humildade de assumir
seus erros e buscar a sua correção, em uma mente flexível
e aberta para aprender e se adaptar continuamente.

Que esse material lhe ajude em seu caminho para se


tornar um grande trader. Estude, coloque em prática,
compartilhe suas experiências auxiliando outros traders.

Bom estudo! Boa prática!


Esse material foi criado para explicar de forma prática os
conceitos da metodologia do Oliver Velez. Nela você encontrará
os conceitos explicados e logo em seguida exemplos práticos
ocorridos no Mini Índice durante o pregão de 09.09.2016.

Para exemplificar uma operação fictícia é realizada e seu


resultado vai sendo atualizado conforme os conceitos vão sendo
colocados em prática e gerando alterações na posição inicial.
Desde já peço desculpas se encontrarem alguns erros ou
imperfeições nos conceitos. Eles se baseiam no meu
aprendizado e podem haver incorreções. Utilize a apostila do
Oliver Velez como sua fonte primária de consulta.
CONCEITO: FAB4 (fabulous 4)
Consiste na abertura do preço de um ativo...
1) Abaixo da 200MA (média aritmética de 200
períodos)
2) Abaixo da 20MA (média aritmética de 20
períodos)
3) Abaixo do PDC (previous day close –
fechamento do dia anterior)
4) Abaixo dos últimos negócios do dia anterior.
CONCEITO: BE (Barra Elefante)
Uma barra elefante ou EB (Elephant Bar)
consiste em uma barra onde o deslocamento do
preço ocorreu em um range maior que a média
das barras.

Uma barra elefante é uma barra grande, visível,


com tamanho notável em relação às demais,
que se destaca de todas as outras por seu
tamanho.
FAB4 + BE na prática

• Abertura do mercado
09.09.2016.
• 2 primeiros minutos
abaixo do FAB4.
• 1ª barra BE (Barra
Elefante), ignição para a
queda.
 Venda rompimento,
durante a barra ou no Gift
Barra Elefante BE
ou Elephant Bar (EB) (throw back).
POSIÇÃO -1x Venda 60.360

No nosso estudo optamos


por vender no rompimento
da BE em 60.360.

1x Lotes.
Stop da Posição
Colocação do stop da
posição no topo da Barra
Elefante em 60555.

Venda
CONCEITO: GBI (Green Bar Ignored)
No meio de um movimento de queda com barras
vermelhas, geralmente irá surgir um movimento
contrário de reação formando uma barra verde.

Essa barra verde, quando se forma pode ser


pequena e logo em seguida surgirem novas barras
vermelhas que dão continuidade a queda.

À barra verde damos o nome de Barra Verde


Ignorada ou Green Bar Ignored.
CONCEITO: ADD (adição)
Conforme os preços caminham à favor de uma
operação, temos oportunidade de adicionar
lotes à posição inicial.

É aconselhável que essa adição continue


respeitando a perda máxima por trade (MLPT –
Maximum Loss Per Trade) em caso de stop.
Dessa forma após adições o STOP deverá ser
reavaliado.
GBI + ADD na prática

Após uma barra Elefante (Ignição)


temos mais uma barra de queda
seguida por uma barra de
indefinição e uma Barra Verde.

Essa é a nossa GBI caso haja


continuação do movimento de
queda.

Ponto de adição ou abertura de


posições.
GBI + ADD na prática

Após a GBI o preço continua o


processo de queda, surge uma nova
barra vermelha confirmando a
Green Bar Ignored.

Nesse ponto faremos uma adição


(para posições já abertas) ou uma
abertura de nova posição na
venda.
Venda
POSIÇÃO -2x ADD em 60.360

Venda de 1x Lotes no
rompimento da GBI em
60.360.

Saldo da posição
Stop da Posição 2x lotes 60.360 (médio)

Venda
CONCEITO: TP (take profit)
Durante uma operação é recomendado que
façamos realizações do lucro do inglês “take profit”
(TP), também conhecidas como parciais.

Essa realização visa:


(1) melhorar o preço médio da operação
(2) colocar “dinheiro no bolso”
(3) evitar que em uma inversão da direção do
mercado a operação que estava no lucro se
transforme em prejuízo.
TP (take profit) na prática
No nosso estudo fizemos UMA VENDA
inicial na Barra Elefante e mais uma
ADIÇÃO na GBI. O mercado continuou
descendo e surge então a oportunidade
de fazermos um TP (take profit).
Stop da Posição
É aconselhável deixar as ordens de saída
já armadas para garantir lugar no “book
de ofertas” e evitar tomar decisões
Venda durante o trade do tipo “vou levar mais
um pouco”.
Venda
TP1

Mercado se desloca e nos dá


oportunidade de por $ no bolso
POSIÇÃO +1x TP em 60.230
Digamos então que nossa ordem para
Take Profit estava em 60.230.

Nesse momento o mercado então pega


nossa compra em ficamos posicionados
em 1x lote na venda.
Stop da Posição

Como fizemos nossa venda em 60360


temos em caixa 60360 – 60230 = 130 pts.
Venda
Ao fazer TP fazemos então a checagem do
Venda ponto onde está nosso stop. Veremos a
TP1 seguir.
CONCEITO: Trailing Stop
Trailing Stop é uma forma de irmos ajustando nosso STOP à
favor da nossa operação.

No trailing stop elegemos algum parâmetro como “x pts de


deslocamento do mercado”, uma média (20 ou 8 períodos)
ou outro... Toda vez que esse parâmetro for atingido nós
fazemos ajuste do stop.

Outro gatilho que devemos usar para ajustar o stop são os


“parciais”. Isso evita que caso o mercado volte, nossa
posição GANHADORA se torne PERDEDORA ou NULA (0x0).
Trailing Stop na prática
No nosso estudo um Take Profit. Nesse
momento olhamos para nosso stop ainda
lá em cima e bastante distante do
mercado em 60560 enquanto o mercado
trabalha em 60230. É hora de ajustar
Stop da Posição nosso stop.

8MA Fizemos o ajuste considerando o último


movimento de reação (GBI). Por ali
Venda também temos a 8MA. (verde
pontilhado) em 60360.
Venda
TP1
Isso significa que se o mercado voltar
teremos ganho no mínimo o valor do Take
Profit, já que nosso médio era 60360.
GBI + ADD na prática
Os preços continuam declinando e uma nova
GBI se forma.

Uma nova oportunidade de adição da posição


caso ela se confirme.

Stop da Posição

Venda
POSIÇÃO -2x ADD em 60.240

A GBI é confirmada pelo seu rompimento.

Fazemos então uma venda em 60.240

Posição -2x lotes (vendido em 2 lotes)


Médio (considerando TP) 60.630

Stop da Posição Take Profit


+390 pts

Venda (Adição)
CONCEITO: Power Trend
Em alguns momentos o mercado pode deslocar para
um lado de forma contínua. Isso cria quedas ou altas
sem muitos pullbacks e com inclinação acentuada.

Quando isso ocorre geralmente o preço não irá mais


tocar a 20MA e sim na 8MA, fazendo pullbacks bem
pequenos em cima dela. Temos então uma POWER
TREND ou uma Tendência Poderosa.
Power Trend + TP + Trailing + ADD

Como o mercado não está fazendo


grandes swings e cai com bastante
inclinação abaixo da 8MA podemos
Stop Anterior assumir que estamos em uma Power
Trend ainda que temporária.
ADD GBI
Venda Novo stop
Aproveitamos então para
TP
(1) fazer novos TPs (parciais) a cada
ADD GBI
novo fundo
TP (2) Fazer o Trailing Stop da posição
(3) fazer ADD nos eventos que vão
ocorrendo.
POSIÇÃO +1x TP em 60.100

A posição então é ajustada com um


novo TP realizado em 60100.

Stop Anterior Posição -1 lote (vendido em 1 lote)


Médio da operação 60.630
ADD GBI
Venda Novo stop
Take Profit
TP
+130 +260 = 390pts
ADD GBI

TP
CONCEITO: EB de Exaustão
Após movimentos geralmente de grande amplitude
podemos ter uma Barra Elefante que “encerra” o
movimento. Essa barra chamamos de Barra de
Exaustão.

Essas barras geralmente são acompanhadas de


aumento no volume. Porém elas só se confirmam nas
barras posteriores.
EB de Exaustão na prática
Veja ao lado que temos uma
barra elefante e um alta
expressiva no volume.

Podemos estar diante de uma


barra de exaustão. Porém
precisaremos de novas barras
que confirmem essa nossa
inferência.
EB de Exaustão na prática
Temos mais duas barras.
Uma verde que pode configurar
uma GBI e uma outra barra
vermelha pequena.
Repare que os volumes declinaram.
Como não temos indícios de que o
movimento de queda terminou
vamos continuar “apostando” na
queda e que essa Barra Elefante não
se configurou como uma Barra de
Exaustão.
EB de Exaustão na prática
Sendo assim vamos considerar
uma ADD caso confirme o
rompimento da GBI dando
continuidade ao movimento de
queda.
POSIÇÃO -2x ADD em 60.070

A posição então recebe uma adição em


60.070.

Stop Posição -2 lotes (vendido em 2 lotes)


Médio da operação 60.350

Venda
ADD GBI
TPs objetivo, quando e quanto....
Vimos anteriormente que o Take Profit tem como objetivo melhorar o
preço médio da posição, colocar dinheiro em caixa e reduzir o risco de
uma posição vencedora se tornar perdedora.

Quando devemos fazê-lo também vimos. Em uma posição VENDIDA a


cada novo fundo. Em uma posição COMPRADA a cada NOVO TOPO.

Quanto? O sugerido é sempre 50% do lote. No nosso exemplo estamos


operando com 1x lote e fazendo adições de 1x lote. Sendo assim ficamos
com 2x lote no máximo e nosso Take Profit será de 50% de 2x lote ou 1x
lote.

Caso esteja operando com 2x e adicionando 2x... O Take Profit seria de


2x, sempre 50% (metade) da posição total.
CONCEITO: MLPT
Maximum Loss Per Trade ou Perda Máxima por
Operação é o risco máximo que decidimos assumir para
um trade.

O MLPT pode ser o risco máximo do dia no caso dos


daytraders, isto é, caso tomemos um stop igual ao
MLPT paramos de operar naquele dia.

Cada trader deve definir o seu MLPT e gerenciá-lo


durante as posições que abrir.
MLPT na prática...
Repare que novamente temos uma possível
GBI (Green Bar Ignored). O que devemos
fazer? Operá-la.

Ainda que o preço já tenha se deslocado de


forma sensível, não devemos ignorar os
sinais. Alguns vão dar certo, outros não. O
Stop importante é sempre mantermos um
correto gerenciamento do risco total da
operação (MLPT). No caso já temos 660pts
realizados e um stop de aproximadamente
80 pts por contrato, o que daria no caso da
nova adição 80x2=160 pts. Mesmo com
esse stop continuaremos positivos no dia,
portanto devemos operar o sinal.
POSIÇÃO -2x ADD em 60.010

A GBI é confirmada. Fazemos uma


adição vendendo 1x lote em 60.010.

Posição -2x lotes (vendido em 2 lotes)


Médio da operação 60.370

Stop Take Profit total


+130 +260 + 270 = 660 pts

Venda
ADD GBI
CONCEITO: NRB / NB
Narrow Range Bars / Narrow Bars ou Barras
Pequenas são barras que se formam com um pequeno
deslocamento de preço.

Segundo o método Oliver Velez, NBs podem denotar a


“calmaria antes da tempestade”.
CONCEITO: Trailing Stop 8MA / Bar-Bar
A 8MA como já vimos pode ser um ótimo ponto para
Trailing Stop. Outro método que podemos utilizar é o
stop Bar-Bar ou o stop na superação da 20MA. Cada
trader precisa definir o seu e ajustá-lo conforme cada
cenário.
No stop Bar-Bar vamos ajustando o stop para acima da
máxima da barra anterior.
No stop 8MA e 20MA ajustamos o stop para a média
da barra anterior.
NRB e Trailing 20MA na Prática.
Após nossa adição mercado não faz
novo fundo. Agora surgem barras
pequenas em meio à algumas maiores
mas sem que o preço se desloque
Stop muito.

20MA Estaríamos na “calmaria antes da


tempestade”? Não sabemos. Tudo o
Stop que podemos verificar é que os preços
Venda
ADD GBI estão caminhando para a média de 20
períodos (em azul) e passaram por
Add GBI cima da 8MA.

Esse é um ponto de decisão:


continuação da queda ou reversão?
NRB e Trailing 20MA na Prática.
Essas questões durante o trading não
são fáceis de lidar. Mas o trader terá
que tomar uma decisão: Stopar pela
8MA, bar-bar ou pela 20MA?
Stop
Digamos que por se tratar de uma
20MA forte queda vamos esperar uma
correção até a 20MA que coincide
Stop com o STOP anteriormente definido.
Venda
ADD GBI
Definido o stop, seguimos procurando
Add GBI eventos de venda até nosso stop ser
atingido.
NRB e Trailing 20MA na Prática.
Temos então uma nova EB e um
novo fundo. Oportunidade de
realização de novo TP e ajuste do
STOP na 20MA.
Stop

Stop
Novo Stop
POSIÇÃO +1x TP em 59.950

Novo fundo, fazemos o take


profit de 50% da posição em
59.950.
Stop
Posição -1x lote (vendido em 1
lote)
Stop Médio da operação 60.790
Novo Stop

Take Profit total


TP
+130 +260 + 270 +120 = 780 pts
Posição Encerrada
Enfim o preço após
diversas barras pequenas,
rompe a 20MA e stopa
nossa operação de estudo
em 60.005.

Resultado
785 pts x $ 0,20 = $ 157
Stop
Operando 1 e no máximo
2 mini contratos.
CONCEITO: Bear 180o / Bull180o
Quando o preço está indo em uma direção
e de repente vai para a direção contrária,
dizemos que houve um giro de 180 graus.

Caso o preço esteja subindo e vire para


queda, temos um Bear 180o.

Caso o preço esteja caindo e vire para alta,


temos um Bull 180º.
Bear 180o na prática
Após estopar nossa posição
o preço caminha para cima
da 20MA e faz uma barra
grande verde.

Pela sua proporção


podemos considerá-la
como uma EB (barra
elefante).
Bear 180o na prática
Logo em seguida à grande
barra positiva, temos então
uma barra no sentido
oposto, configurando um
Bear 180o.

Temos aqui uma


oportunidade novamente
de venda.
Posição -1x Venda 59.990
Nova posição na venda
iniciada no Bear 180 em
59.990.

Stop acima da barra positiva.

Stop
1x venda (vendido em 1
lote)

Venda
CONCEITO: Gift
O Gift ou Presente ocorre quando temos uma
Barra Elefante e após ela o preço tem uma
pequena recuperação de algumas barras.
Depois dessa recuperação volta ao movimento
principal e proporciona então uma entrada na
continuação do movimento iniciado pela
Barra Elefante. gift

É um presente para o trader se posicionar no


movimento semelhante ao que já vimos no
caso da GBI (Green Bar Ignored).
Gift na prática
Logo após nossa venda no
Bear 180 o preço continua
a queda e surge uma BE.

Após a BE surgem então


Stop pequenas barras (NB) e
cria-se então o “gift”, isto
Venda
é, uma oportunidade de
entrar caso haja
Gift?
continuidade do
movimento.
Gift na prática
E o Gift realmente
acontece com o
rompimento,
proporcionando uma
adição na venda.
Stop

Venda

Add Gift
Posição -2x Add 59.870
Adição realizada com
venda no Gift em
59.870. Stop ajustado.

Posição
Stop Anterior
-2x lotes (vendido em 2
Novo Stoplotes)

Add Gift
Médio da posição
59.930
Posição +1x TP 59.760
TP realizado no novo
fundo.

Posição
-1x lotes (vendido em 1
lote)
Stop
Médio da posição
60.100
TP
Take Profit realizado
230 pts
CONCEITO: Bottom Tail / Top Tail
São candles cujo pavil ou calda,
apresentam grande amplitude ou
no topo (Top Tail) ou no fundo
(Bottom Tail). Tail (calda) no
Fundo
Inicialmente configuram-se como BOTTOM TAIL
(força compradora)
uma barra de força (EB) e depois
tem seus corpos “prensados”
criando o “tail” (calda).

A cor do candle não é relevante


mas sim a localização e contexto Tail (calda) no topo
onde aparecem. TOP TAIL
(força vendedora)
Bottom Tail na prática

Na continuação os preços
começam a sofrer “rejeição” em
Stop um determinada faixa e são
criados 2 Bottom Tails.

Repare também que há um


aumento expressivo no volume.
Nesse contexto o trader deve ficar
atento à uma recuperação dos
preços e se achar necessário
ajustar seu stop.
CONCEITO: BTTO e TTTO
Como vimos os Bottom Tails ou Top
Tails são candles com caldas longas.
Geralmente após seu surgimento
ocorre uma reação contrária do
preço ao movimento corrente. Bottom tail
Take out
Porém há momentos que o preço
continua sua trajetória e “mata” o Top tail
tail (Tail Take Out). Take out

Então temos um Bottom Tail Take


Out (BBTO) ou um Top Tail Take
Out (TTTO). Essas são
oportunidade para adição ou
abertura de operações.
Bottom Tail Take Out (BBTO) na prática

Veja que após o surgimento dos


Bottom Tails não temos uma
reação dos preços. O mercado
Stop continua caindo e ultrapassada o
Bottom Tail configurando um
Bottom Tail Take Out.

Bottom tail
Take out
Posição -1x Add 59.710 / +1x TP 59.690
Adição realizada no Bottom Tail
Take Out / TP realizada no novo
fundo / Ajuste do STOP.

Stop anterior

Novo Stop
Posição
-1x lotes (vendido em 1 lote)
Add Bottom tail Médio da posição 60.170
Take out
Take Profit realizado
TP
230 + 180 = 410 pts
Trailing Power Trend

Novamente entramos em
uma Power Trend onde a
8MA (verde pontilhado) vai
servindo como ponto para
Stop anterior posicionarmos nossos stop.
Novo Stop Temos a novamente a
Bottom tail ocorrência de um BTTO,
Take out
outra oportunidade de
adição.
Posição -2x Add 59.665
Adição realizada no BTTO.

Posição
-2x lotes (vendido em2 lotes)
Médio da posição 59.920
Stop

Add BTTO
CONCEITO: Duas Barras de Força
Barras de Força geralmente são
grandes e configuram uma BE
(Barra Elefante). Na maioria das
vezes são acompanhadas de uma
outra barra de força, ainda que
tenhamos uma GBI / RBI no meio. 1ª Barra de Força

A 1ª barra de força faz o


rompimento e a segunda dá
continuidade ao movimento. 2ª bara de Força

Sendo assim podemos fazer nosso


TP na 2ª barra de força à mercado TP
conforme ela se desenvolve.
Duas Barras de Força na prática
Veja como o mercado cria em
1ª Barra de Força alguns lugares duas barras de
2ª Barra de Força força.
Na última ocorrência uma
oportunidade de realizarmos um
Stop TP.
Barra de força 1ª Barra de Força
anulada pela força
2ª Barra de Força
de compra criando
um BT (bottom tail) TP
Posição +1x TP 59.550
TP em 59.550 na 2ª barra de
força.

Posição
Stop -1x lotes (vendido em 1 lote)
Médio da posição 60.285
2ª Barra de Força Take Profit
TP 230 + 180 + 210 = 620 pts.
Trailing Stop Bar-Bar (BxB) na prática
O preço continua caindo em forte
tendência.

Nesse ponto para não devolvermos


muitos pontos em uma reversão,
podemos optar por ajustar nosso
stop a cada nova Barra. Colocamos
portanto o stop 1tick acima da
máxima da barra anterior.

Essa é uma decisão do trader diante


Stop de cada cenário. Geralmente após
longas tendências o preço fica muito
afastado das médias então pode-se
optar pelo Trailing Stop BxB.
Encerramento da posição – 59.455
Stop BxB da operação atingido
em 59.455.

Resultado
830 pts x 0,20 = $ 164

Stop
CONCEITO: Trading the Open Like a Boss
Oliver Velez criou um conceito particular no qual ele opera as aberturas do mercado americano e
compartilha diversas dessas operações no Periscope e Youtube. Consiste em operar focadamente os
primeiros 30-60 minutos da abertura do mercado buscando atingir ali sua meta financeira. No
restante do dia opera-se com lote reduzido ou nem se opera.

Na abertura temos maior liquidez e tendências mais definidas do que em outros horários onde o
mercado fica consolidado. Nesse material retratamos dois trades realizados entre as 9h e as 10:58h
no Mini Índice Bovespa. Repare que com no máximo 2 contratos seria possível fazer um financeiro
substancial ($321). Obviamente que algumas oportunidades poderiam ser perdidas e alguns erros
cometidos o que alteraria o resultado financeiro. Mas o que fica aqui como lição é que o método
OV é um método simplificado e se mostra vencedor para todos aqueles que o seguem de forma
disciplinada. Experimente estudar o método e operar apenas as primeiras horas do mercado. Anote
seus resultados, estude, compartilhe seu aprendizado, tire dúvidas.

Participe do grupo https://www.facebook.com/groups/TraderLifeBrasil/ Lá discutimos sobre o


método. Um grande abraço e mais uma vez desculpe por possíveis inconsistências, erros de
digitação ou incorreções desse material. Utilize a apostila do Oliver Velez como sua fonte primária
de estudo.

Paulo Ricardo Colacino