Análisis de Decisión

Unidad: 1
Contenidos: 1 – 9
Docente: Ing. CIP Mauricio Azálgara Bedoya
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial
Imagen recuperada de: https://creativemarket.com/blog/models-for-decision-making
1. El proceso de la toma de decisiones (1/3)

ESTADOS DE
PROBLEMA ALTERNATIVAS NATURALEZ
1. Definir con claridad el 2. Hacer una lista de las 3. Identificar los resultados
problema que enfrenta. alternativas posibles. posibles o los estados de
naturaleza.

VALORES
APLICACIÓN DE ELECCION DE MODELO CONDICIONALES
MODELO 5. Elegir uno de los modelos 4. Numerar los pagos
6. Aplicar el modelo y matemáticos de la teoría de (típicamente las ganancias)
tomar la decisión. las decisiones. de cada combinación de
alternativas y resultados.
1. El proceso de la toma de decisiones (2/3)
Caso de la compañía Thompson Lumber

PROBLEMA ALTERNATIVAS
Fabricar o no casetas Planta grande
de almacenamiento Planta pequeña
para patios Ninguna planta
Tabla de decisiones con valores condicionales

ESTADOS DE
VALORES NATURALEZ
CONDICIONALES Mercado favorable
Mercado desfavorable

ELECCION DE APLICACIÓN DE
MODELO MODELO
1. El proceso de la toma de decisiones (3/3)

Teoría de la Concierne a la forma y al estudio del comportamiento y fenómenos psíquicos de aquellos que
decisión toman las decisiones (reales o ficticios), así como las condiciones por las que deben ser tomadas
las decisiones.

Alternativa Curso de acción o una estrategia que puede elegir el tomador de decisiones.

Estados de Resultados sobre los que el tomador de decisiones tiene escaso o ningún control.
Naturaleza

Valor condicional Pago o ganancia resultante de la combinación posible de alternativas y resultados.

Tabla de decisiones Medio para presentar valores condicionales

o de pagos
2. Tipos de entorno para la toma de decisiones

Toma de decisiones con certidumbre

•Se conoce con certeza la consecuencia de cada alternativa u opción
de decisión.

Toma de decisiones con incertidumbre

•Existen varios resultados posibles para cada alternativa y no se
conocen las probabilidades de los diferentes resultados.

Maximizar el valor
Toma de decisiones con riesgo monetario esperado
•Hay varios resultados posibles para cada alternativa y se conoce la
probabilidad de ocurrencia de cada resultado. Minimizar la
pérdida esperada
3. Toma de decisiones con incertidumbre (1/4)
« Los datos de probabilidades no están disponibles. »
« Se basa en la opción por el pago máximo (supuesto básico). »

Optimista
(maximax)

Criterios para la toma de

Pesimista
(maximin)
decisiones Tabla de decisiones
Criterio de
realismo (Hurwicz)

Probabilidades
iguales (Laplace)

Arrepentimiento
Tabla de la pérdida esperada
minimax
3. Toma de decisiones con incertidumbre (2/4)

Criterio Optimista (maximax): Se considera el Criterio pesimista (maximin): Se considera el

mejor pago (máximo) para cada alternativa, y se peor pago (mínimo) de cada alternativa y se
elige la alternativa con el mejor (máximo) de elige la que tiene el mejor (máximo) de ellas.
ellos.
3. Toma de decisiones con incertidumbre (3/4)

Criterio de Realismo (criterio Hurwicz): Es un Probabilidades Iguales (Laplace): Supone que

compromiso entre una decisión optimista y una todas las probabilidades de ocurrencia para los
pesimista. Se selecciona un coeficiente de estados de naturaleza son las mismas y con ello
realismo (α) que mide el nivel de optimismo. cada estado de naturaleza tiene probabilidades
iguales.

= α + 1−α ( ) α = 0,5
Promedio ponderado = 0,5 mejor fila + 0,5 peor fila
3. Toma de decisiones con incertidumbre (4/4)
Arrepentimiento minimax: Se basa en la pérdida de oportunidad o el arrepentimiento lo cual se refiere
a la diferencia entre la ganancia o el pago óptimo por un estado de naturaleza dado y el pago real recibido por
una decisión específica.

Paso 1: Determinación de las pérdidas de oportunidad Paso 2: Tabla de la pérdida de oportunidad

Paso 3: Decisión minimax

4. Toma de decisiones con riesgo (1/5)
Es una situación de decisión donde pueden ocurrir varios estados de naturaleza posibles y se
conocen las probabilidades de que sucedan.

Métodos para la toma de

decisiones con riesgo

Seleccionar la
Valor Monetario
alternativa con el
Esperado (VME)
mayor valor esperado

Minimizar la pérdida
Pérdida de
de oportunidad
Oportunidad Esperada
esperada
4. Toma de decisiones con riesgo (2/5)
Valor Monetario Esperado (VME): El VME es la suma ponderada de los pagos posibles para cada alternativa.

Seleccionar la
alternativa con el
mayor valor esperado
4. Toma de decisiones con riesgo (3/5)
Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP): El VEIP es el valor esperado con información perfecta
menos el máximo VME. El VEIP coloca una cota superior sobre cuánto hay que pagar por la información.

Valor Esperado con Información Perfecta (VECIP): Es el rendimiento promedio o esperado, a largo plazo, si
tenemos información perfecta antes de tomar una decisión.
4. Toma de decisiones con riesgo (4/5)
Pérdida de Oportunidad Esperada (POE): Se construye una tabla de pérdida de oportunidad. Luego, se calcula
la POE para cada alternativa, multiplicando la pérdida de oportunidad por la probabilidad y sumando los
resultados.

Seleccionar la alternativa
con menor POE
4. Toma de decisiones con riesgo (5/5)
Análisis de sensibilidad: El análisis de sensibilidad investiga la forma en que cambiaría nuestra decisión si
los datos de entrada fueran diferentes.

Variable a analizar
5. Árboles de decisión (1/4)
« Cualquier problema que se pueda presentar en una tabla de decisiones también se puede ilustrar con una gráfica denominada
árbol de decisiones. »

« Contienen puntos de decisión o nodos de decisión y puntos de estados de naturaleza o nodos de estado de naturaleza. »

Diagramación
 Se diagrama de izquierda a derecha.
 Las líneas o ramas que salen de los cuadros (nodos de
decisión) representan alternativas; en tanto que las ramas
que salen de los círculos representan estados de
naturaleza.
5. Árboles de decisión (2/4)
Procedimiento para el Análisis del árbol de decisiones

DIAGRAMA
PROBLEMA
2. Estructurar o dibujar un
1. Definir el problema.
árbol de decisiones.

PROBABILIDAD
3. Asignar probabilidades a
cada estado de naturaleza.
PAGO
4. Estimar los pagos para
cada combinación posible
de alternativas y estados
de naturaleza.

VME
5. Resolver el problema
comparando los valores
monetarios esperados
(VME) para cada nodo de
estado de naturaleza.
5. Árboles de decisión (3/4)
Decisiones Secuenciales: Tomar 2 decisiones, con la segunda decisión dependiente del resultado de la primera. Parte
Caso: Opción de adquirir un estudio de investigación de mercados a USD$ 10,000 (información muestral) I

Valor Monetario Esperado

5. Árboles de decisión (4/4)
Decisiones Secuenciales: Tomar 2 decisiones, con la segunda decisión dependiente del resultado de la primera. Parte
Caso: Opción de adquirir un estudio de investigación de mercados a USD$ 10,000 (información muestral) II
Valor Esperado de Información Muestral (VEIM)

Eficiencia de información muestral

VEIP

VEIP = Valor Esperado de la Información Perfecta (=USD$ 60,000)

Análisis de sensibilidad (Parámetro ρ)

6. Estimación de los valores de probabilidad por
medio del análisis bayesiano (1/4)
Enfoque del teorema de Bayes
Medios para estimar los
valores de probabilidad

 Reconoce que un tomador de decisiones no sabe

con certidumbre qué estado de naturaleza
Juicio de ocurrirá.
Expertos
 Incorpora tanto las estimaciones iniciales de las
probabilidades como información acerca de la
Datos precisión de la fuente de información (como un
Históricos estudio de mercado).

Teorema de  Permite al gerente revisar su evaluación inicial

de las probabilidades con base en información
Bayes nueva.

 Genera probabilidades revisadas o, también

llamadas posteriores.
6. Estimación de los valores de probabilidad por
medio del análisis bayesiano (2/4)
Cálculo de Probabilidades revisadas (Caso Thompson Lumber)

Supuesto de los cálculos anteriores:

Valor de las 4 probabilidades condicionales

Procedencia del valor de las probabilidades

condicionales:
Cálculo de probabilidades revisadas por medio del
teorema de Bayes.
6. Estimación de los valores de probabilidad por
medio del análisis bayesiano (3/4)
Proceso de Bayes Probabilidades previas

Información Nueva

Confiabilidad del Estudio de Mercado para predecir estados de naturaleza

« Los expertos han dicho a John que, estadísticamente, de todos los nuevos productos con un mercado favorable (MF), los estudios
de mercado eran positivos y predijeron el éxito correctamente 70% de las veces, y 30% de las veces los estudios predijeron
falsamente resultados negativos, o mercado desfavorable (MD). Por otro lado, cuando en realidad había un mercado desfavorable
para un nuevo producto, 80% de los estudios predijeron correctamente resultados negativos. Los estudios dieron una predicción
incorrecta de resultados positivos el restante 20% de las veces. »
6. Estimación de los valores de probabilidad por
medio del análisis bayesiano (4/4)
Cálculo de las probabilidades revisadas

Problema potencial en el uso de resultados de un estudio: Disponibilidad de la información

7. La utilidad como criterio del proceso de toma
de decisiones (1/5)
¿qué va a hacer? Piense, $2 millones seguros en vez de una
posibilidad de 50% de obtener nada.
« Las personas tienen sentimientos diferentes acerca de
buscar o evitar el riesgo. »

« Usar tan solo el VME no siempre es una buena

manera de tomar esta clase de decisiones. »

« Las personas racionales toman decisiones que

maximizan la utilidad esperada. »

Teoría de la utilidad: Teor{ia que permite a los

tomadores de decisiones incorporar sus preferencias al
riesgo y otros factores en el proceso de toma de
decisiones.
Utilidad: El valor general del resultado de una decisión.
Suponga que tiene la suerte de tener un billete de lotería. Dentro
de cinco minutos, puede lanzarse una moneda y si cae cruz,
ganaría $5 millones. Si sale cara, no ganaría nada. Hace tan solo
un momento, una persona adinerada le ofreció $2 millones por su
billete. Supongamos que no tiene duda respecto a la validez de la
oferta. La persona le dará un cheque certificado por la cantidad
completa y usted está absolutamente seguro de que el cheque será
bueno.
7. La utilidad como criterio del proceso de toma
de decisiones (2/5)
Juego Estándar: Proceso utilizado para determinar valores de Curva de la utilidad: Gráfica que presenta los valores
la utilidad. de la utilidad contra el valor monetario.
Evaluación de la utilidad: Asignación de una utilidad de 0 al
peor resultado, y de una utilidad de 1 al mejor resultado.

Adverso de Riesgo: Desaceleración de la tasa de cambio.

Buscador de Riesgo: Aceleración de la tasa de cambio.

7. La utilidad como criterio del proceso de toma
de decisiones (3/5)
Caso de Jane Dickson Curva de utilidad de Jane
Si invierte el dinero en el banco, en tres años Jane
tendría $5,000. Si lo invierte en bienes raíces, después de
tres años podría no tener nada o $10,000. Pero Jane es
muy conservadora.

Evaluación de Utilidad: A menos que tenga una

posibilidad de 80% de obtener $10,000 en la compra de
bienes raíces, preferiría tener su dinero en el banco,
donde está seguro.

Utilidad de USD$ 5,000

7. La utilidad como criterio del proceso de toma
de decisiones (4/5)

Caso de Mark Simkin

A Mark Simkin le encanta jugar. Decide practicar un juego que
se trata de lanzar tachuelas (chinchetas) al aire. Si la punta de
la tachuela está hacia arriba cuando cae, Mark gana $10,000. Si
la punta de la tachuela está hacia abajo, Mark pierde $10,000.

Mark piensa que hay 45% de posibilidades de ganar $10,000 y

55% de posibilidades de sufrir la pérdida de $10,000.

¿Debería Mark jugarlo (alternativa 1) o no debería jugarlo

(alternativa 2)?

Objetivo: Maximizar la utilidad esperada.

7. La utilidad como criterio del proceso de toma
de decisiones (5/5) Paso 2: Cálculo de la utilidad esperada para cada alternativa

Paso 1: Definir la utilidad para cada estado de naturaleza

Objetivo: Maximizar la utilidad esperada.

« La alternativa 1 es la mejor estrategia si se emplea la utilidad

como criterio de decisión. »

« Si se hubiera usado el VME, la alternativa 2 habría sido la

mejor estrategia. »
 Bibliografía
Render, B., et al. (2012). Métodos cuantitativos para los negocios. Capítulo 3