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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS


MATEMÁTICA ECONÔMICA II (ECO 2932)

Prof. Dr. Jaylson Jair da Silveira


(2º semestre/2005)

I. OBJETIVOS: A disciplina apresenta conceitos e técnicas do cálculo diferencial e integral de funções de


uma e mais variáveis utilizados na teoria econômica contemporânea, principalmente na análise estática
comparativa e nos problemas de otimização estática não-condicionada e condicionada. No transcorrer
da disciplina serão apresentadas várias aplicações desse instrumental que aparecem na teoria
econômica.

II. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


1. OTIMIZAÇÃO ESTÁTICA NÃO-CONDICIONADA COM UMA VARIÁVEL DE ESCOLHA
1.1. Revisão: estrutura básica de um modelo econômico-matemático determinístico, definição de
derivada, interpretação geométrica da derivada, interpretações econômicas da derivada, regras de
derivação. (4 h-a)
Bibliografia básica: Chiang (1982, cap. 1, cap. 2: seções 2.1 e 2.7, cap. 3: seções 3.1 a 3.3, cap. 6: seções
6.1 a 6.3, cap. 7: seções 7.1 a 7.3, cap. 10: seções 10.1 a 10.5).
Bibliografia complementar: Simon e Blume (1994, cap. 1).
1.2. Estrutura geral do problema de otimização. (1 h-a)
1.3. Condição de primeira ordem (condição necessária) para um extremo. (2 h-a)
1.4. Condição de segunda ordem (condição suficiente) para um máximo e para um mínimo. (2 h-a)
1.5. Aplicações na análise econômica: maximizações do lucro e da receita fiscal de um imposto
específico. (4 h-a)
Bibliografia básica: Chiang (1982, cap. 9: seções 9.1 a 9.4).
Bibliografia complementar: Leithold (1986, cap. 4), Piskounov (1983, cap. 5), Simon e Blume (1994,
cap. 3).
2. CÁLCULO INTEGRAL DE FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL
2.1. Integrais indefinidas: definição, métodos de integração. (4 h-a)
2.2. Aplicações na análise econômica: relação entre função marginal e função total, relação entre
investimento e estoque de capital. (2 h-a)
2.3. Integrais definidas: definição, interpretação geométrica (áreas sob curvas), teorema fundamental do
cálculo. (4 h-a)
2.4. Aplicações na análise econômica: excedente do consumidor e excedente do produtor (1 h-a)
2.5. Integrais impróprias: com intervalos de integração infinitos (1 h-a)
2.6. Aplicações na análise econômica: excedente do consumidor e excedente do produtor (1 h-a)
Bibliografia básica: Chiang (1982, cap. 13: seções 13.1 a 13.5), Leithold (1988, cap. 7).
Bibliografia complementar: Leithold (1986, cap. 5, 6 e 10), Piskounov (1983, cap. 10 e 11), Simon e
Blume (1994, apêndice A4)
3. CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNÇÕES DE DUAS OU MAIS VARIÁVEIS
3.1. Funções de duas ou mais variáveis: definição e exemplos econômico. (2 h-a)
3.2. Funções homogêneas: definição, propriedades, rendimentos de escala. (2 h-a)
3.3. Derivada parcial: definição, interpretação geométrica, interpretações econômicas, regras de
derivação. (4 h-a)
3.4. Aplicações na análise econômica: função de produção com dois ou mais fatores de produção,
produtos físicos marginais, rendimentos marginais decrescentes. (2 h-a)
3.5. Diferencial total: definição, interpretação geométrica, interpretações econômicas. (1 h-a)
3.6. Derivada total: definição, interpretação geométrica, interpretações econômicas. (1 h-a)
Bibliografia básica: Chiang (1982, cap. 7: seções 7.4 e 7.5, cap. 8: seções 8.1 a 8.5, cap. 12: seção 12.5).
Bibliografia complementar: Leithold (1986, cap. 17), Piskounov (1983, cap. 8), Simon e Blume (1994,
cap. 14 e 20)
4. OTIMIZAÇÃO ESTÁTICA COM DUAS OU MAIS VARIÁVEIS DE ESCOLHA
4.1. Não-Condicionada
4.1.1. Estrutura geral do problema de otimização (1 h-a)

1
4.1.2. Condição de primeira ordem (condição necessária) para um extremo: diferencial de 1ª
ordem. (1,5 h-a)
4.1.3. Condição de segunda ordem (condição suficiente) para um máximo e para um mínimo:
diferencial de 2ª ordem, formas quadráticas, hessiano. (1,5 h-a)
4.1.4. Aplicações na análise econômica: a decisão de produção ótima de uma firma multiproduto.
(2 h-a)
Bibliografia básica: Chiang (1982, cap. 11: seções 11.1 a 11.5).
Bibliografia complementar: Leithold (1986, cap. 17), Piskounov (1983, cap. 8), Simon e Blume (1994,
cap. 16 e 17).
4.2. Condicionada
4.2.1. Estrutura geral do problema de otimização (1 h-a)
4.2.2. Condição de primeira ordem (condição necessária) para um extremo: abordagem do
diferencial total e a abordagem do multiplicador de Lagrange. (3 h-a)
4.2.3. Condição de segunda ordem (condição suficiente) para um máximo e para um mínimo:
diferencial de 2ª ordem, formas quadráticas, hessiano orlado. (2 h-a)
4.2.4. Aplicações na análise econômica: maximização de utilidade e demanda do consumidor. (2 h-
a)
Bibliografia básica: Chiang (1982, cap. 12: exceto seção 12.5).
Bibliografia complementar: Leithold (1986, cap. 17), Piskounov (1983, cap. 8), Simon e Blume (1994,
cap. 16, 18 e 19).

III. BIBLIOGRAFIA
CHIANG, A. Matemática para economistas. São Paulo: McGraw-Hill e EDUSP, 1982.
LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. 2. ed. São Paulo: HARBRA, 1986.
LEITHOLD, L. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: HARBRA, 1988.
PISKOUNOV, N. Cálculo diferencial e integral. 4. ed. Porto: Lopes da Silva, 1993.
SIMON, C. P., BLUME, L. Mathematics for economists. New York: Norton, 1994.

IV. METODOLOGIA
A disciplina será ministrada por meio de aulas expositivas. A fixação do conteúdo dar-se-á por intermédio de
exercícios escritos. As seções indicadas como “bibliografia básica” são leitura obrigatória.

V. AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem terá por base provas escritas (em sala de aula). Na primeira prova será avaliada
a aprendizagem do conteúdo ministrado até a aula do dia 30 (trinta) de setembro de 2005. Na segunda prova
será avaliada a aprendizagem do restante do conteúdo ministrado após a primeira prova. O aluno que não
puder comparecer a uma dessas provas, por motivos relevantes e comprovados, terá direito a uma prova
substitutiva no final do semestre, que avaliará a aprendizagem de todo o conteúdo programático trabalhado
em aula durante o semestre. O aluno será considerado aprovado na disciplina se M  5 , sendo M a média
final. Se 0,4 N 1  0,6 N 2  5 a média final será, então, M  0,4 N 1  0,6 N 2 , sendo N i  [0,10] , com
i  1,2 , a nota da i-ésima prova. Se 0,4 N 1  0,6 N 2  5 o aluno terá direito à uma prova de recuperação
que avaliará a aprendizagem de todo o conteúdo programático trabalhado em aula durante o semestre. Neste
caso a média final será M  0,4(0,4 N 1  0,6 N 2 )  0,6 R , na qual R é a nota da prova de recuperação. Em
suma,
0,4 N 1  0,6 N 2 , se 0,4 N 1  0,6 N 2  5,
M 
0,4(0,4 N 1  0,6 N 2 )  0,6 R, se 0,4 N 1  0,6 N 2  5.
Todas as provas terão duração de 100 minutos e serão aplicadas na sala de aula onde a disciplina será
ministrada. As datas das provas são as seguintes:
Primeira prova: 30 (trinta) de setembro de 2005.
Segunda prova: 18 (dezoito) de novembro de 2005.
Prova substitutiva: 24 (vinte e quatro) de novembro de 2005.
Prova de recuperação: 1 (um) de dezembro de 2005.