UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Departamento Académico de Economı́a

Matemáticas III (130233)
Segundo Semestre 2017
Profesores D. Winkelried, O. Bueno, F. Rosales, D. Bohorquez y C. Aparicio

SOLUCIONARIO 4
Ecuaciones diferenciales ordinarias

Ecuaciones diferenciales de primer orden

1. Considere un mercado cuyo precio y cantidad de equilibrio son, respectivamente, P̄ y Q̄. La elasticidad de
demanda se define como
P dQ
ε=− · ,
Q dP
donde la derivada alude a la función de demanda Q = Q(P ). Encuentre la función de demanda si
P P2 P
a) ε = constante , b) ε = , c) ε = , d) ε = .
A−P P2 + 3P + 2 P 2 + 5P + 6
Asuma que P > A.

Solución:
Note que en todos los casos ε = f (P ). Por ello, se consigue una ecuación diferencial separable de la forma
P dQ dQ f (P )
f (P ) = − · → =− dP .
Q dP Q P
Al integrar ambos lados (recuerde que Q = |Q| > 0),
 Z 
f (P ) f (P )
Z
ln Q = − dP + c → Q = C exp − dP ,
P P

donde C es una constante de integración arbitraria. Ésta se determina al evaluar la función de demanda Q en el
equilibrio Q(P̄ ) = Q̄.

a) Cuando f (P ) = K, una constante (recuerde que P = |P | > 0),

 
1
Z
dP = C exp {−K ln(P )} = C exp ln(P −K ) = CP −K .

Q = C exp −K
P

En equilibrio, Q̄ = C P̄ −K por lo que C = Q̄P̄ K . Ası́,

 ε
P̄
Q(P ) = Q̄ ,
P
donde se ha utilizado el hecho que K = ε.
b) En este caso, f (P )/P = (A − P )−1 . Luego, asumiendo que P > A,
Z 
1
Q = C exp dP = C exp {ln(P − A)} = C(P − A) .
P −A

En equilibrio, Q̄ = C(P̄ − A) por lo que C = Q̄/(P̄ − A). Ası́,

 
Q̄
Q(P ) = (P − A) .
P̄ − A
Note que la función de demanda tendrá pendiente negativa (lo que es razonable de esperar) toda vez que P̄ < A.

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 1
 c) En este caso, f (P )/P = P (P 2 + 3P + 2)−1 . Utilizando fracciones parciales,
P P 2 1
= = − .
P2 + 3P + 2 (P + 2)(P + 1) P +2 P +1
Ası́, dado que P > 0,
Z 
1 2 P +1
Z
Q = C exp dP − dP = C exp {ln(P + 1) − 2 ln(P + 2)} = C .
P +1 P +2 (P + 2)2

La constante C satisface C = Q̄(P̄ + 2)2 /(P̄ + 1).

d ) En este caso, f (P )/P = (P 2 + 5P + 6)−1 . Utilizando fracciones parciales,
1 1 1 1
= = − .
P2 + 5P + 6 (P + 2)(P + 3) P +2 P +3
Ası́, dado que P > 0,
Z   
1 1 P +3
Z
Q = C exp dP − dP = C exp {ln(P + 3) − ln(P + 2)} = C .
P +3 P +2 P +2
Al determinar la constante C utilizando la situación de equilibrio,
 
P̄ + 2 P + 3
Q(P ) = Q̄ .
P̄ + 3 P + 2


2. Encuentre las funciones y = y(x), con condición inicial y(0) = y0 > 0, que satisfacen las siguientes ecuaciones
diferenciales:
dy x dy y(y + 1) dy
a) = √ , b) = , c) + xy = x .
dx y 1 + x2 dx x+2 dx

Solución:

a) Tras simples manipulaciones

x
Z Z
ydy = √ dx .
1 + x2
La integral al lado derecho puede evaluarse mediante sustitución de variables. En particular, defina u = x2 de
modo que du = 2xdx. Luego,
x 1
Z Z
√ dx = (1 + u)−1/2 du = (1 + u)1/2 .
1 + x2 2
De esta manera,
y2
= (1 + x2 )1/2 + c → y 2 = 2(1 + x2 )1/2 + C ,
2
donde C = 2c es una constante de integración. De y(0) = y0 , se consigue C = y02 − 2, por lo que la solución final
es q p
y(x) = 2 1 + x2 + (y02 − 2) .
Note que elegimos la raı́z positiva dado que y(0) > 0.
b) La ecuación diferencial puede escribirse como
1 1
Z Z
dy = dx
y(y + 1) x+2
Para evaluar la integral del lado izquierdo, considere la descomposición en fracciones parciales
1 1 1
= − ,
y(y + 1) y y+1

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 2
 de modo que Z 
1 1 1
Z
− dy = dx → ln |y| − ln |y + 1| = ln |x + 2| + c ,
y y+1 x+2
donde c es una constante de integración. Ello conlleva a que
 
 y  y
ln 
  = ln |x + 2| + c → = eln|x+2|+c = C(x + 2) ,
y + 1 y+1
donde C = ec es una constante arbitraria. Dado que y(0) = y0 , se encuentra que 2C = y0 /(1 + y0 ). Luego, la
función y(x) requerida es  
y y0 x+2 2y0 + x
= → y(x) = .
y+1 y0 + 1 2 2 − y0 x
c) La ecuación diferencial puede escribirse como
dy dy
= x(1 − y) → = xdx .
dx 1−y
Al integrar ambos lados,
x2 x2
− ln |1 − y| = +c → ln |1 − y| = − − c.
2 2
Al tomar exponenciales,
1 2 1 2
|1 − y| = Ce− 2 x → y(x) = 1 − Ce− 2 x ,
donde C = e−c es una constante de integración.
La condición inicial y(0) = y0 implica que C = 1 − y0 , por lo que la solución final es
1 2
y(x) = 1 − (1 − y0 )e− 2 x . 

3. Encuentre las funciones y = y(x), donde x > 0, que satisfacen las siguientes ecuaciones diferenciales:
dy y dy y x+1 dy y dy
a) + = 1, b) + = , c) + =x−2 d) + y = e−x .
dx x dx x(x + 1) x3 dx x + 1 dx
Considere como condición inicial y(1) = y1 .

Solución:
Estas ecuaciones corresponden a la forma
dy
+ P (x)y = Q(x) .
dx
Para resolverlas, la ecuación es multiplicada por el factor de integración µ(x) y se reduce a la ecuación más simple
d
[µ(x)y(x)] = µ(x)Q(x) ,
dx
R
que puede ser resuelta mediante integración directa. El factor de integración es µ(x) = exp P (x)dx .

a) Al comparar la ecuación diferencial con la forma general, se concluye que P (x) = x−1 . Luego,
Z  Z 
−1
µ(x) = exp P (x)dx = exp x dx = exp {ln x} = x .

Ası́, al multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por x, se consigue

dy d
x+y =x → [xy] = x .
dx dx
Al integrar ambos lados con respecto a x,
x2 x C
+ C → y(x) = + , xy =
2 2 x
donde C es una constante de integración. Para determinarla, utilizamos el hecho que y(1) = y1 y obtenemos
C = y1 − 1/2. Luego, la solución es
x2 + (2y1 − 1)
y(x) = .
2x

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 3
 b) La ecuación diferencial toma la forma general para P (x) = x−1 (x + 1)−1 . Utilizando fracciones parciales,
1 1 1
= −
x(x + 1) x x+1

de modo que (recuerde que x > 0)

Z    
1 1 x
Z
P (x)dx = − dx = ln(x) − ln(x + 1) = ln .
x x+1 x+1

Ello significa que el factor de integración es

R
P (x)dx x
e = .
x+1
Al multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por este factor,
 
x dy y 1 d x 1
+ 2
= 2 → y = 2.
x + 1 dx (x + 1) x dx x + 1 x

Al integrar ambos lados con respecto a x,

 
x 1 1 x+1 1
Z
y= dx = − + C → y(x) = C− ,
x+1 x2 x x x

donde C es una constante de integración. Dado que y(1) = y1 , se encuentra que C = y1 /2 + 1. Ası́,
 
x + 1 y1 1
y(x) = +1− .
x 2 x

c) La ecuación diferencial toma la forma general para P (x) = (x + 1)−1 . Dado que P (x)dx = ln(x + 1), el factor
R

de integración es igual a x + 1. Al multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por este factor,
dy d
(x + 1) + y = (x − 2)(x + 1) → [(x + 1)y] = x2 − x − 2 .
dx dx
Al integrar ambos lados con respecto a x,

x3 x2 2x3 − 3x2 − 12x + C

Z
(x + 1)y = (x2 − x − 2)dx = − − 2x + c → y(x) = .
3 2 6(x + 1)

donde C = 6c es una constante de integración arbitraria. La condición inicial es satisfecha para C = 12y1 + 13.
d ) En este caso, P (x) = 1 por lo que el factor de integración es simplemente ex . Al multiplicar ambos lados de la
ecuación diferencial por este factor,
d x
[e y] = 1 .
dx
Al integrar ambos lados con respecto a x,
Z
ex y = dx = x + C → y(x) = (C + x)e−x ,

donde C es una constante de integración arbitraria. Se sabe que y1 = (C + 1)e−1 de donde se concluye que
C = y1 e − 1. Ası́,
y(x) = y1 e1−x + (x − 1)e−x .


4. Encuentre las trayectorias y = y(t) que resuelven las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) ẏ −ay = b , b) ẏ −ay = bt3 , c) ẏ −ay = cos(bt) , d) ẏ −ay = ebt , e) ẏ −ay = beat ,

donde a < 0, b 6= a es una constante y la condición inicial es y(0) = y0 . Analice la estabilidad de estas trayectorias.

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 4
Solución:
Las soluciones tienen la forma y(t) = yc (t) + yp (t), donde yc (t) es la solución complementaria e yp (t) es la solución
particular. La solución complementaria resuelve la ecuación homogénea ẏc (t) − ayc (t) = 0 y en todos los casos es
igual a yc (t) = Ceat , donde C es una constante arbitraria. Esta constante se determina al evaluar la solución final
en la condición inicial, y(0) = y0 . La solución complementaria es estable, yc (t) → 0 conforme t → ∞, dado que
a < 0. La solución particular, y su estabilidad, depende del término de la ecuación. El método de resolución es el
de coeficientes indeterminados.

a) Dado que el término es una constante, se conjetura que yp (t) = A, lo que implica que ẏp (t) = 0. Al reemplazar
esta conjetura en la ecuación diferencial se consigue
b b
0 − aA = b → A=− → yp (t) = − .
a a
Ası́, la solución de la ecuación diferencial, que satisface y(0) = y0 , es
 
b b
y(t) = yc (t) + yp (t) = y0 + eat − .
a a
La solución es estable, dado que a < 0.
b) Dado que el término es un polinomio de tercer grado, se conjetura que yp (t) = A3 t3 + A2 t2 + A1 t + A0 , lo que
implica que ẏp (t) = 3A3 t2 + 2A2 t + A1 . Al reemplazar esta conjetura en la ecuación diferencial se consigue

(3A3 t2 +2A2 t+A1 )−a(A3 t3 +A2 t2 +A1 t+A0 ) = bt3 → −aA3 t3 +(3A3 −aA2 )t2 +(2A2 −aA1 )t+(A1 −aA0 ) = bt3
b
→ −aA3 = b → A3 = −
a
3A3 3b
→ 3A3 − aA2 = 0 → A2 = =− 2
a a
2A2 6b
→ 2A2 − aA1 = 0 → A1 = =− 3
a a
A1 6b
→ A1 − aA0 = 0 → A0 = =− 4
a a  
b 3 3 2 6 6
→ yp (t) = − t + t + 2t + 3 .
a a a a

Ası́, la solución de la ecuación diferencial, que satisface y(0) = y0 , es

   
6b at b 3 3 2 6 6
y(t) = yc (t) + yp (t) = y0 + 4 e − t + t + 2t + 3 .
a a a a a
Esta trayectoria es inestable por la presencia de potencias de t divergentes.
c) Dado que el término es una función coseno, se conjetura que yp (t) = A1 cos(bt) + A2 sin(bt), lo que implica que
ẏp (t) = −A1 b sin(bt) + A2 b cos(bt). Al reemplazar esta conjetura en la ecuación diferencial se consigue

[A2 b cos(bt) − A1 b sin(bt)] − a [A1 cos(bt) + A2 sin(bt)] = cos(bt)

→ (A2 b − aA1 ) cos(bt) − (aA2 + A1 b) sin(bt) = cos(bt) → A2 b − aA1 = 1 y aA2 + A1 b = 0
a b 1
→ A1 = − 2 y A2 = 2 → yp (t) = 2 [b sin(bt) − a cos(bt)] .
a + b2 a + b2 a + b2
Ası́, la solución de la ecuación diferencial, que satisface y(0) = y0 , es
     
a at b a
y(t) = yc (t) + yp (t) = y0 + 2 e + sin(bt) − cos(bt) .
a + b2 a2 + b2 a2 + b2

La solución no es estable dado que cos(bt) y sin(bt) no son funciones convergentes.

d ) Dado que el término es una función exponencial, se conjetura que yp (t) = Aebt , lo que implica que ẏp (t) = Abebt .
Al reemplazar esta conjetura en la ecuación diferencial se consigue

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 5
  
1 1
Abebt − aAebt = ebt → A(b − a)ebt = ebt → A= → yp (t) = ebt .
b−a b−a
Ası́, la solución de la ecuación diferencial, que satisface y(0) = y0 , es
   
1 at 1
y(t) = yc (t) + yp (t) = y0 − e + ebt .
b−a b−a
Dado que a < 0, la solución será estable siempre que b ≤ 0.
e) El término es una función exponencial que es linealmente dependiente con la solución complementaria. Por ello,
se conjetura que yp (t) = Ateat , lo que implica que ẏp (t) = Aeat + Aateat . Al reemplazar esta conjetura en la
ecuación diferencial se consigue

(Aeat + Aateat ) − aAteat = beat → Aeat = beat → A = b → yp (t) = bteat .

Ası́, la solución de la ecuación diferencial, que satisface y(0) = y0 , es
y(t) = yc (t) + yp (t) = y0 eat + bteat = (y0 + bt) eat .
Dado que a < 0, la solución será siempre estable.


5. Considere la ecuación diferencial, conocida como Ecuación de Bernoulli,

ż − a(t)z = b(t)z n ,
donde n es un número real.
a) La ecuación de Bernoulli no es lineal. Defina y = z 1−n y muestre que se puede conseguir una ecuación
diferencial lineal para y.
b) Para el caso a(t) = a y b(t) = b (constantes), encuentre la trayectoria de z, considerando una condición
inicial de z(0) = z0 . Para ello, primero debe encontrar la trayectoria de y.
c) Resuelva y analice, con los resultados previamente encontrados, el modelo de crecimiento logı́stico
ṗ  p
=r 1− ,
p K
que indica que la tasa de crecimiento de una población p es cercana a una tasa exponencial r > 0 cuando
ésta es pequeña, pero se aproxima a cero conforme la población se acerca a una máxima capacidad K > 0.
d ) Resuelva y analice, con los resultados previamente encontrados, el modelo de crecimiento de Solow
k̇ = sk α − mk ,
que describe la evolución del stock de capital per cápita de una economı́a cuya tasa de inversión es s ∈ (0, 1),
se destina una fracción α ∈ (0, 1) para rentar capital y la población crece a una tasa m ∈ (0, 1).

Solución:

a) Dado que y = z 1−n , se tiene que ẏ = (1 − n)z −n ż. Al multiplicar la ecuación de Bernoulli por (1 − n)z −n se
encuentra que
(1 − n)z −n ż − (1 − n)a(t)z 1−n = (1 − n)b(t) → ẏ − (1 − n)a(t)y = (1 − n)b(t) ,
que es la ecuación diferencial lineal que buscábamos para y.
b) Cuando a(t) = a y b(t) = b, se tiene que
b
ẏ − (1 − n)ay = (1 − n)b → y(t) = Ce(1−n)at − ,
a
donde C es una constante arbitraria de integración. Para y(0) = y0 , C = y0 + b/a. Por último, dado que
z = y 1/(1−n) , se concluye que
  1/(1−n)   1/(1−n)
b (1−n)at b 1−n b (1−n)at b
z(t) = y0 + e − = (z0 ) + e − ,
a a a a
donde la última igualdad expresa la solución en términos de z0 , la condición inicial de la variable original.

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 6
 c) El modelo de crecimiento logı́stico puede escribirse como una ecuación de Bernoulli ż − az = bz n
ṗ  p r
=r 1− → ṗ − rp = − p2 ,
p K K
donde se identifica que a = r, b = −r/K y n = 2. Luego,
  1/(1−n)   −1
1−n b (1−n)at b 1 1 −rt 1 Kp0
p(t) = (p0 ) + e − = − e + = .
a a p0 K K p0 + (K − p0 )e−rt

Dado que r > 0, e−rt → 0 y p(t) → K. Si K > p0 , el denominador va decreciendo de K en t = 0 a p0 cuando

t → ∞. Ası́, p(t) es monotónicamente creciente del valor p0 a K. Es simple verificar que si p0 > K, entonces
p(t) será monotónicamente decreciente.
d ) El modelo de crecimiento de Solow puede escribirse también como una ecuación de Bernoulli ż − az = bz n

k̇ = sk α − mk → k̇ + mk = sk α ,

donde se identifica que a = −m, b = s y n = α. Luego,

  1/(1−n) h
b b s  −(1−α)mt s i1/(1−α)
k(t) = (k0 )1−n + e(1−n)at − = k01−α − e + .
a a m m

Dado que (1 − α)m > 0, e−(1−α)mt → 0 y k(t) → (s/m)1/(1−α) ≡ k̄. Si k0 > (s/m)1/(1−α) o alternativamente
k01−α > s/m, se parte de un desequilibrio inicial positivo y, por tanto, k(t) es monotónicamente creciente, del
valor k0 a k̄. Si k01−α < s/m, entonces k(t) será monotónicamente decreciente.


6. Estudie cualitativamente las trayectorias implı́citas en las siguientes ecuaciones diferenciales, a través de un
diagrama de fase y de la linealización de las ecuaciones diferenciales:
a) El modelo de crecimiento logı́stico
ṗ  p
=r 1− ,
p K
donde r > 0 y K > 0.
b) El modelo de crecimiento de Solow
k̇ = sφ(k) − mk ,
donde {s, α, m} ∈ (0, 1) y φ(·) es una función cóncava tal que φ(0) = 0, limk→0 φ0 (k) → ∞, φ0 (k) > 0,
limk→∞ φ0 (k) = 0 y φ00 (k) < 0.
c) N denota el número de empleados en una economı́a y que S denota el tamaño de la población en edad de
trabajar. Ası́, e = N/S es la tasa de empleo. Si N y S evolucionan según las ecuaciones diferenciales
 
Ṅ Ṡ N
=ρ y =α+β ,
N S S−N
donde ρ > α > β > 0, describa la dinámica de e.

Solución:

a) Se tiene que r r

p2
ṗ = f (p) = rp −
donde f 0 (p) = r − 2 p.
K K
La curva de fase f (p) es cuadrática y se muestra en la Figura 1(a). Las raı́ces de esta función cuadrática son
p1 = 0 y p2 = K, y son valores candidatos para el estado estacionario de p(t). El máximo valor de esta función
se obtiene al resolver f 0 (p3 ) = 0, dando como resultado p3 = K/2.
Respecto al punto p1 = 0, dado que f 0 (0) = r > 0, se concluye que se trata de un equilibrio inestable. En cambio,
p2 = K es un equilibrio estable dado que f 0 (K) = −r < 0. Luego, la trayectoria de p(t), mostrada en la Figura
1(b), que se inicia en p0 < K, convergerá a p̄ = K, primero creciendo a tasas altas que irán decreciendo hasta
alcanzar el estado estacionario ṗ = 0. Esto explica la forma de S de p(t). Es interesante verificar que cuando
p0 > K, entonces la trayectoria p(t) será monóticamente decreciente, también con forma de S “al revés”.

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 7
 Figura 1. Modelo de crecimiento logı́stico

p(t)
ṗ
K

ṗ > 0

ṗ < 0

p0 t
(a) Diagrama de fase, ṗ = f (p) (b) Trayectoria de p

b) Se tiene que
k̇ = f (k) = sφ(k) − mk donde f 0 (k) = sφ0 (k) − m .
La curva de fase f (k) cruza el eje k̇ = 0 dos veces. Primero, en k1 = 0 y luego en k2 > 0 tal que sφ(k2 ) = mk2 .
El máximo valor de esta función se obtiene al resolver f 0 (k3 ) = 0, tal que sφ0 (k3 ) = m. Partiendo de k1 = 0,
se tiene que f 0 (k1 ) = sφ0 (0) → ∞ > 0, por lo que f (·) es inicialmente creciente; esta función deja de crecer,
por definición, en el punto k3 > 0 donde f 0 (k3 ) = 0; luego, dado que φ00 (·) < 0 se tiene que φ0 (k3 ) > φ0 (k) si
k > k3 , de modo que la curva de fase es decreciente f 0 (k) < f 0 (k3 ) = 0 para valores de k > k3 ; esta curva cruza
nuevamente a cero en k2 , donde también se cumple que k2 > k3 y f 0 (k2 ) < 0.
Ası́, si bien es cierto que la curva de fase f (k) no es cuadrática, tiene no obstante forma de U invertida. Note
que f (0) > 0 hace que k1 = 0 sea un equilibrio inestable, mientras que f 0 (k2 ) < 0 hace que k̄ = k2 sea un
equilibrio estable. Cualitativamente, entonces, el análisis es idéntico al de la Figura 1, incluyendo la forma de S
de la trayectoria k(t).
c) Dado que e = N/S,
! !
Ṅ S − ṠN
 
de d N N Ṅ Ṡ Ṅ Ṡ
ė = = = 2
= − =e − .
dt dt S S S N S N S

Se alcanza la misma expresión, por ejemplo, al derivar ln(e) respecto al tiempo. Al reemplazar,
   
ė Ṅ Ṡ N e
= − =ρ−α−β = (ρ − α) − β .
e N S S−N 1−e

Luego,
e2
 
ė = (ρ − α)e − β ≡ f (e) .
1−e
En estado estacionario ė = 0, por lo que ē = 0, que se descarta y
ē ρ−α ρ−α
= → ē = .
1 − ē β ρ−α+β
La pendiente de la curva de fase es
   2  
e e e e
f 0 (e) = (ρ − α) − 2β −β = (ρ − α) − β 2+
1−e 1−e 1−e 1−e
 2 2
e − 2e
 
1
= (ρ − α) + β = (ρ − α + β) − β .
(1 − e)2 1−e

Ası́, evaluada en e = 0 la curva de fase tiene pendiente positiva, f 0 (0) = ρ − α > 0, mientras que evaluada en ē
la pendiente es negativa:

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 8
 2 2
ρ−α+β
 
0 1
f (ē) = (ρ − α + β) − β = (ρ − α + β) − β
1 − ē β
ρ−α+β ρ−α
   
= (ρ − α + β) 1 − = −(ρ − α + β) < 0.
β β
Se concluye que ē es un equilibrio estable. La curva de fase tiene forma de U invertida, similar a la Figura 1.


7. Considere la ecuación diferencial

ẏ = (a1 − y)(y − a2 )(y − a3 ) ,
donde 0 < a1 < a2 < a3 .

a) Encuentre los estados estacionarios de y, e indique si se tratan de puntos estables o inestables.

b) Con el mayor detalle posible, esboce el diagrama de fase y describa el comportamiento de la trayectoria y(t)
considerando diversos puntos iniciales y(0).

Solución:

a) La ecuación diferencial es ẏ = f (y), donde

f (y) = (a1 − y)(a2 − y)(a3 − y) .
Claramente, los estados estacionarios, que satisfacen f (ȳ) = 0, son ȳ1 = a1 , ȳ2 = a2 > ȳ1 e ȳ3 = a3 > ȳ2 .
Para evaluar su estabilidad es necesario calcular la pendiente de f (y) alrededor de estos puntos. Utilizando la
regla del producto (dos veces),
d [(a2 − y)(a3 − y)]
f 0 (y) = −(a2 − y)(a3 − y) + (a1 − y) = −(a2 − y)(a3 − y) + (a1 − y) (−(a3 − y) − (a2 − y)) .
y
Luego (recuerde que a1 < a2 < a3 ):
f 0 (a1 ) = −(a2 − a1 )(a3 − a1 ) < 0 ,
f 0 (a2 ) = −(a1 − a2 )(a3 − a2 ) > 0 ,
f 0 (a3 ) = −(a1 − a3 )(a2 − a3 ) < 0 .
Se concluye que ȳ1 = a1 e ȳ3 = a3 son puntos estables, mientras que ȳ2 = a2 es inestable.
b) La función f (y) es cúbica, cruza el eje vertical en f (0) = a1 a2 a3 > 0 y el eje horizontal en los estados estacionarios
a1 (con pendiente negativa), a2 (con pendiente positiva) y a3 (con pendiente negativa). Ver Figura 2.
Se aprecia que:
• Si y(0) < a1 , y(t) será creciente y convergerá al estado estacionario ȳ1 = a1 .
• Si a1 < y(0) < a2 , y(t) será decreciente y convergerá al estado estacionario ȳ1 = a1 .
• Si a2 < y(0) < a3 , y(t) será creciente y convergerá al estado estacionario ȳ3 = a3 .
• Si a3 < y(0), y(t) será decreciente y convergerá al estado estacionario ȳ3 = a3 .


Figura 2. Diagrama de fase de ẏ = (a1 − y)(a2 − y)(a3 − y)

ẏ

ẏ > 0

y
a1 a2 a3
ẏ < 0

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 9
Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y sistemas lineales

8. Estudie cómo el valor de la constante a afecta las trayectorias que resuelven las siguientes ecuaciones diferenciales:
a) ÿ = a, donde y(0) = ẏ(0) = 1.
b) ÿ − 3ẏ + 2y = 2t2 + 12t − 23, donde y(0) = 2 e ẏ(0) = a.
c) ÿ − 5ẏ + 6y = 6t2 + 2t + 4, donde y(0) = ẏ(0) = a + 2.
d ) ÿ − (2a + 1)ẏ + a(a + 1)y = et , donde y(0) = 1 e ẏ(0) = a.
e) ÿ − ẏ − a(a + 1)y = a(a + 1)t + 1, donde y(0) = 0 e ẏ(0) = −2(a + 1).
f ) ÿ − ẏ − 6y = eat , donde y(0) = ẏ(0) = 0.
g) ÿ + 16y = cos(at), donde y(0) = 0 e ẏ(0) = 4.

Solución:

a) El polinomio caracterı́stico de esta ecuación diferencial es P (r) = r2 por lo que se tienen dos raı́ces reales e
iguales a cero. Ası́, la solución complementaria toma la forma

yc (t) = C1 e0t + C2 te0t = C1 + C2 t .

Respecto a la solución particular, note que el término es constante. Si conjeturamos yp (t) = A, entonces
tendrı́amos que yp (t) es linealmente dependiente de la solución complementaria C1 e0t = C1 . Asimismo,
si conjeturamos yp (t) = At, entonces tendrı́amos que yp (t) es linealmente dependiente de la solución
complementaria C2 te0t = C2 t. Ası́, conjeturamos que yp (t) = At2 . Con ello, ẏp (t) = 2At y ÿp (t) = 2A. Al
reemplazar esta conjetura en ÿp = a se determina que A = a/2. Con ello, la solución final es
a
y(t) = yc (t) + yp (t) = C1 + C2 t + t2 .
2
Para determinar las constantes, considere y(0) = C1 + C2 · (0) + b · (0)2 /2 = C1 = 1 e ẏ(0) = C2 + b · (0) = C2 = 1.
Finalmente,
a
y(t) = 1 + t + t2 .
2
Esta solución es válida para todo valor de a. Cuando a = 0, la ecuación diferencial es homogénea y la solución
final es igual a la solución complementaria, que es una función lineal en t, como R R se verifica.R Todas
R estas
conclusiones se obtienen mediante la integración directa de la ecuación diferencial: t s ÿdsdt = t s adsdt.
b) El polinomio caracterı́stico de esta ecuación diferencial es P (r) = r2 − 3r + 2 = (r − 1)(r − 2) por lo que se
tienen dos raı́ces reales y distintas, r1 = 1 y r2 = 2. La solución complementaria toma la forma

yc (t) = C1 et + C2 e2t .

Respecto a la solución particular, se tiene que el término es una función cuadrática en t. Se conjetura, pues, que

yp = A2 t2 + A1 t + A0 de modo que ẏp = 2A2 t + A1 y ÿp = 2A2 .

Al sustituir esta conjetura en la ecuación diferencial,

2A2 − 3(2A2 t + A1 ) + 2(A2 t2 + A1 t + A0 ) = 2t2 + 12t − 23 ,

dando ası́ un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. La igualdad de coeficientes que acompañan a t2 es
2A2 = 2 y conlleva a que A2 = 1. La igualdad de coeficientes que acompañan a t es 2A1 − 6A2 = 12 y conlleva
a que A1 = 9. Finalmente, la igualdad de interceptos es 2A2 − 3A1 + 2A0 = −23 y conlleva a que A0 = 1. La
solución general de la ecuación diferencial es

y(t) = yc (t) + yp (t) = C1 et + C2 e2t + t2 + 9t + 1 .

de donde se deduce que ẏ(t) = C1 et + 2C2 e2t + 2t + 9. Luego, y(0) = C1 + C2 + 1 = 2 e ẏ(0) = C1 + 2C2 + 9 = a,
se resuelven para C1 = 11 − a y C2 = a − 10. Concluimos que

y(t) = (11 − a)et + (a − 10)e2t + t2 + 9t + 1 .

Esta respuesta es válida para todo valor de a.

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 10
 c) El polinomio caracterı́stico de esta ecuación diferencial es P (r) = r2 − 5r + 6 = (r − 2)(r − 3) por lo que se
tienen dos raı́ces reales y distintas, r1 = 2 y r2 = 3. La solución complementaria toma la forma

yc (t) = C1 e2t + C2 e3t .

Respecto a la solución particular, se tiene que el término es una función cuadrática en t. Se conjetura, pues, que
yp = A2 t2 + A1 t + A0 , ẏp = 2A2 t + A1 e ÿp = 2A2 . Al sustituir esta conjetura en la ecuación diferencial,

2A2 − 5(2A2 t + A1 ) + 6(A2 t2 + A1 t + A0 ) = 6t2 + 2t + 4 ,

dando ası́ un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. La igualdad de coeficientes que acompañan a t2 es
6A2 = 6 y conlleva a que A2 = 1. La igualdad de coeficientes que acompañan a t es 6A1 − 10A2 = 2 y conlleva
a que A1 = 2. Finalmente, la igualdad de interceptos es 2A2 − 5A1 + 6A0 = 4 y conlleva a que A0 = 2. La
solución general de la ecuación diferencial es

y(t) = yc (t) + yp (t) = C1 e2t + C2 e3t + t2 + 2t + 2 ,

de donde se deduce que ẏ(t) = 2C1 e2t +3C2 e3t +2t+2. Luego, y(0) = C1 +C2 +2 = a+2 e ẏ(0) = 2C1 +3C2 +2 =
a + 2, que se resuelve para C1 = 2a y C2 = −a. Concluimos que

y(t) = a 2e2t − e3t + t2 + 2t + 2 .

Esta solución es válida para todo valor de a.

d ) El polinomio caracterı́stico de esta ecuación diferencial es P (r) = r2 − (2a + 1)r + a(a + 1) = (r − a)(r − a − 1)
por lo que se tienen dos raı́ces reales y distintas, r1 = a y r2 = a + 1. La solución complementaria toma la forma

yc (t) = C1 eat + C2 e(a+1)t .

Respecto a la solución particular, se tiene que el término es una función exponencial et . Este término será
linealmente independiente de las soluciones complementarias si a 6= 0 y a 6= 1. Bajo estas condiciones, se
conjetura que
yp = Aet de modo que ẏp = Aet y ÿp = Aet .
Al sustituir esta conjetura en la ecuación diferencial,
1
Aet [1 − (2a + 1) + a(a + 1)] = et → A= ,
a(a − 1)
lo que efectivamente constituye una solución válida para a 6= 0 y a 6= 1. La solución general es

et
y(t) = yc (t) + yp (t) = C1 eat + C2 e(a+1)t +
a(a − 1)
et
tal que ẏ(t) = C1 aeat + C1 (a + 1)e(a+1)t + .
a(a − 1)

Luego, y(0) = C1 + C2 + 1/[ a(a − 1) ] = 1 e ẏ(0) = aC1 + (a + 1)C2 + 1/[ a(a − 1) ] = a, que se resuelve para
C1 = (a − 2)/(a − 1) y C2 = 1/a. Concluimos que

a − 2 at e(a+1)t et a(a − 2)eat + (a − 1)e(a+1)t + et

 
y(t) = e + + = .
a−1 a a(a − 1) a(a − 1)

Cuando a = 0 las soluciones complementarias son {1, et }, mientras que cuando a = 1, éstas son {et , e2t }. En
ambos casos emerge una dependencia lineal con el término de la ecuación diferencial. Por ello, la conjetura
válida para la solución particular serı́a

yp = Atet de modo que ẏp = Aet + Atet y ÿp = 2Aet + Atet .

Al sustituir esta conjetura en la ecuación diferencial,

1
A [1 − (2a + 1) + a(a + 1)] tet + A [2 − (2a + 1)] et = et → A= ,
| {z } 1 − 2a
=0

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 11
 La solución general es, en esta ocasión,

tet
y(t) = yc (t) + yp (t) = C1 eat + C2 e(a+1)t +
1 − 2a
 
1+t
tal que ẏ(t) = C1 aeat + C1 (a + 1)e(a+1)t + et .
1 − 2a

Luego, y(0) = C1 + C2 = 1 e ẏ(0) = aC1 + (a + 1)C2 + 1/(1 − 2a) = a, que se resuelve para C1 = 2(a − 1)/(2a − 1)
y C2 = 1/(2a − 1). Concluimos que, para a = 0 o a = 1,

(a − 1)eat + e(a+1)t − (1 + t)et

y(t) = .
2a − 1

e) El polinomio caracterı́stico de esta ecuación diferencial es P (r) = r2 − r − a(a + 1) = (r + a)(r − a − 1) por

lo que se tienen dos raı́ces reales y distintas, r1 = −a y r2 = a + 1, siempre y cuando a 6= − 21 . La solución
complementaria toma la forma
yc (t) = C1 e−at + C2 e(a+1)t .
Respecto a la solución particular, se tiene que el término es una función lineal de t. Este término (en especial, la
constante) será linealmente independiente de las soluciones complementarias si a 6= 0 y a 6= −1. En estos casos,
se conjetura, que
y p = A1 t + A0 de modo que ẏp = A1 t y ÿp = 0 .
Al sustituir esta conjetura en la ecuación diferencial,

−A1 a(a + 1)t − (A1 + a(a + 1)A0 ) = a(a + 1)t + 1 → A1 = −1 y A0 = 0 ,

con lo que yp (t) = −t. La solución general de la EDO es

y(t) = yc (t) + yp (t) = C1 e−at + C2 e(a+1)t − t tal que ẏ(t) = −C1 ae−at + C1 (a + 1)e(a+1)t − 1 .

Luego, y(0) = C1 + C2 = 0 e ẏ(0) = −aC1 + (a + 1)C2 − 1 = −2(a + 1), que se resuelve para C1 = 1 y C2 = −1.
Concluimos que
y(t) = e−at − e(a+1)t − t .

Es importante notar que cuando a = 0 o a = 1 las soluciones complementarias son {1, et }. El resultado que
A0 = 0 indica que, a pesar de la sospecha inicial, las soluciones complementarias y particular serán linealmente
independientes siempre.
Cuando a = − 21 , ambas raı́ces serán iguales, lo que altera la forma de la solución complementaria. La solución
particular se mantiene. Dado que a + 1 = −a, la solución general de la EDO serı́a

y(t) = yc (t) + yp (t) = (C1 + C2 t)e−at − t tal que ẏ(t) = [C1 + (1 − a)C2 ] e−at − 1 .

Luego, y(0) = C1 = 0 e ẏ(0) = C1 + (1 − a)C2 − 1 = −2(a + 1) = −1, que se resuelve para C1 = C2 = 0.

Concluimos que y(t) = −t.
f ) El polinomio caracterı́stico de esta ecuación diferencial es P (r) = r2 − r − 6 = (r + 2)(r − 3) por lo que se tienen
dos raı́ces reales y distintas, r1 = −2 y r2 = 3. La solución complementaria toma la forma

yc (t) = C1 e−2t + C2 e3t .

Respecto a la solución particular, se tiene que el término es una función exponencial. Se conjetura, pues, que
yp = Aeat , ẏp = Aaeat y, finalmente, ÿp = Aa2 et . Al sustituir esta conjetura en la ecuación diferencial,

1
A a2 − a − 6 eat = eat
 
→ A= .
(a + 2)(a − 3)

La solución final, considerando que y(0) = ẏ(0) = 0, es

(3 − 2a)e−2t + (2 − a)e3t + 5eat

y(t) = .
5(a + 2)(a − 3)

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 12
 Claramente, esta solución es válida toda vez que a 6= −2 y a 6= 3. Cuando a = −2 o a = 3, la conjetura válida
para la solución particular es yp = Ateat , ẏp = A(1 + at)eat y, finalmente, ÿp = Aa(2 + at)eat .
Al sustituir esta conjetura en la ecuación diferencial,
1
A [a(2 + at) − (1 + at) − 6t] eat = eat A (a2 − a − 6)t + 2a − 1 eat = eat
 
→ → A= .
2a − 1
La solución final, considerando que y(0) = ẏ(0) = 0, es

e3t − e−2t − 5teat

y(t) = .
5(1 − 2a)

g) El polinomio caracterı́stico de esta ecuación diferencial es P (r) = r2 + 16 = por lo que se tienen dos
raı́ces complejas conjugadas, r1,2 = ±4i. Dado que la parte real de estas raı́ces es igual a cero, la solución
complementaria toma la forma
yc (t) = C1 cos(4t) + C2 sin(4t) .
Respecto a la solución particular, se tiene que el término es un coseno. Si a 6= 4, una conjetura válida
para la solución particular es yp = A1 cos(at) + A2 sin(at), ẏp = a (A2 cos(at) − A1 sin(at)) y, finalmente,
ÿp = −a2 (A1 cos(at) + A2 sin(at)). Al sustituir esta conjetura en la ecuación diferencial,

1
−a2 (A1 cos(at) + A2 sin(at)) + 16 (A1 cos(at) + A2 sin(at)) = cos(at) → A1 = y A2 = 0 .
16 − a2
Ası́,

cos(at) a sin(at)
y(t) = C1 cos(4t) + C2 sin(4t) + tal que ẏ(t) = 4 [C2 cos(4t) − C1 sin(4t)] − .
16 − a2 16 − a2
Luego, y(0) = C1 + (16 − a2 )−1 = 0 e ẏ(0) = 4C2 = 4 llevan a C1 = −(16 − a2 )−1 y C2 = 1, dando como
solución final
cos(at) − cos(4t)
y(t) = sin(4t) + .
16 − a2
Por su parte, cuando a = 4 la conjetura anterior no es válida por ser linealmente independiente con la solución
complementaria cos(4t). En este caso se propone yp = t (A1 cos(4t) + A2 sin(4t)), ẏp = (A1 + 4A2 t) cos(at) +
(A2 − 4A1 t) sin(at) y, finalmente, ÿp = 8(A2 − 2A1 t) cos(at) − 8(A1 + 2A2 t) sin(at). Al sustituir esta nueva
conjetura en la ecuación diferencial,

8 [(A2 − 2A1 t) cos(4t) − (A1 + 2A2 t) sin(4t)] + 16 [A1 t cos(4t) + A2 t sin(4t)] = cos(4t)
1
→ A1 = 0 y A2 = − .
8
Con ello,
     
t 1 t
y(t) = C1 cos(4t) + C2 − sin(4t) tal que ẏ(t) = − 4C1 + sin(4t) − 4 C2 − cos(4t) .
8 8 8

Luego, y(0) = C1 = 0 e ẏ(0) = −4C2 = 4 llevan a C1 = 0 y C2 = −1, dando como solución final
 
t
y(t) = − 1 + sin(4t) .
8


9. Encuentre la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales, donde y (n) ≡ dn y/dtn :
a) y (3) + 7y (2) + 10y (1) = 12e−3t .
b) y (4) − y (2) − 2y (1) + 2y = 2.
c) y (4) + 4y (3) + 7y (2) + 6y (1) + 2y = 2.
d ) y (5) + 4y (4) − 5y (3) − y (2) − 4y (1) + 5y = 0.

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 13
 Solución:

a) El polinomio caracterı́stico de esta ecuación diferencial es igual a

P (r) = r3 + 7r2 + 10r = r(r + 2)(r + 5) .

Sus tres raı́ces con reales y distintas: r1 = 0, r2 = −2 y r3 = −5.

Dado que ninguna raı́z es igual a −3, se conjetura que yp (t) = Ae−3t por lo que, al reemplazar en la ecuación
diferencial,
y (3) + 7y (2) + 10y (1) = 2e−3t → Ae−3t P (−3) = 12e−3t → A = 2 .
La solución final es, luego,
y(t) = C1 + C2 e−2t + C3 e−5t + 2e−3t ,
donde Ci (i = 1, . . . , 3) son constantes arbitrarias.
b) El polinomio caracterı́stico de esta ecuación diferencial es igual a

P (r) = r4 − r2 − 2r + 2 = (r − 1)2 (r2 + 2r + 2) .

De las cuatro raı́ces, dos son reales e iguales, r1 = r2 = 1, y dos son complejas conjugadas, r3,4 = −1 ± i.
Dado que ninguna raı́z es igual a cero y el término es constante, se conjetura yp (t) = A como solución particular.
Al reemplazar en la ecuación diferencial, se consigue que yp (t) = 1. La solución final es, luego,

y(t) = (C1 + C2 t)et + e−t [C3 cos(t) + C4 sin(t)] + 1 ,

donde Ci (i = 1, . . . , 4) son constantes arbitrarias.

c) El polinomio caracterı́stico de esta ecuación diferencial es igual a

P (r) = r4 + 4r3 + 7r2 + 6r + 2 = (r + 1)2 (r2 + 2r + 2) .

De las cuatro raı́ces, dos son reales e iguales, r1 = r2 = −1, y dos son complejas conjugadas, r3,4 = −1 ± i.
Dado que ninguna raı́z es igual a cero y el término es constante, se conjetura yp (t) = A como solución particular.
Al reemplazar en la ecuación diferencial, se consigue que yp (t) = 1. La solución final es, luego,

y(t) = (C1 + C2 t)e−t + e−t [C3 cos(t) + C4 sin(t)] + 1 ,

donde Ci (i = 1, . . . , 4) son constantes arbitrarias.

d ) Ésta es una ecuación homogénea cuyo polinomio caracterı́stico es igual a

P (r) = r5 + 4r4 − 5r3 − r2 − 4r + 5 = (r + 5)(r − 1)2 (r2 + r + 1) .

De las cinco raı́ces, la primera es r1 =√−5, la segunda y tercera son iguales r2 = r3 = 1, y la cuarta y quinta
son complejas conjugadas r4,5 = (1 ± 3i)/2. Ası́,
" √ ! √ !#
−5t t − 21 t 3 3
y(t) = C1 e + (C2 + C3 t)e + e C4 cos t + C5 sin t ,
2 2

donde Ci (i = 1, . . . , 5) son constantes arbitrarias.



10. Resuelva los siguientes sistemas diferenciales:

2
a) ẏ = 2(y + x) y ẋ = −9y − 4x + e−t , donde y(0) = 9 y x(0) = 16 .
7
b) ẏ = −4x + 3y + e−t y ẋ = −5(x − y), donde y(0) = 5 y x(0) = 45 .
c) ẏ = y + 2x y ẋ = −x, donde y(0) = 1 y x(0) = 1.

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 14
Solución:

a) De la primera ecuación,
1 1
ẏ − y y ẋ = ÿ − ẏ .
x=
2 2
Al sustitur estas expresiones es la segunda ecuación,
 
1 1
ÿ − ẏ = −9y − 4 ẏ − y + e−t → ÿ + 2ẏ + 10y = 2e−t .
2 2

El polinomio caracterı́stico de esta ecuación de segundo orden es P (r) = r2 +2r +10 y sus raı́ces son r1,2 −1±3i.
Ası́, la solución complementaria de y toma la forma

yc (t) = e−t [C1 cos(3t) + C2 sin(3t)] .

Para obtener la solución particular, se conjetura yp = Ae−t de modo que ẏp = −Ae−t e ÿp = Ae−t . Al evaluar
la ecuación diferencial en esta conjetura,
2
Ae−t (1 − 2 + 10) = 2e−t → A= .
9
Obtenemos, ası́, la solución general
 
2
y(t) = yc (t) + yp (t) = e−t C1 cos(3t) + C2 sin(3t) + .
9
2
De y(0) = 9se obtiene que C1 = 0, lo que implica que
   
2 2
y(t) = e−t C2 sin(3t) + tal que ẏ(t) = e−t 3C2 cos(3t) − C2 sin(3t) − .
9 9
1
Utilizando x(0) = 6 y la primera ecuación del sistema

4 1 7
ẏ(0) = 2y(0) + 2x(0) = + = .
9 3 9
Luego, evaluando ẏ(t),
7 2 1
= 3C2 − → C2 = .
9 9 3
Se concluye que  
−t sin(3t) 2
y(t) = e + .
3 9
Obtenemos x(t) a partir de y(t) e ẏ(t),

9 cos(3t) − 3 sin(3t) − 2 6 sin(3t) + 4 cos(3t) − sin(3t) 1

   
1 −t −t
x(t) = ẏ(t) − y(t) = e − =e − .
2 18 18 2 3

b) De la segunda ecuación,
1 1
ẋ + x y y=
ẏ = ẍ + ẋ .
5 5
Al sustitur estas expresiones es la primera ecuación,
 
1 1
ẍ + ẋ = −4x + 3 ẋ + x + e−t → ẍ + 2ẋ + 5x = 5e−t .
5 5

El polinomio caracterı́stico de esta ecuación de segundo orden es P (r) = r2 + 2r + 5 y sus raı́ces son r1,2 − 1 ± 2i.
Ası́, la solución complementaria de x toma la forma

xc (t) = e−t [C1 cos(2t) + C2 sin(2t)] .

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 15
 Para obtener la solución particular, se conjetura xp = Ae−t de modo que ẋp = −Ae−t y ẍp = Ae−t . Al evaluar
la ecuación diferencial en esta conjetura,
5
Ae−t (1 − 2 + 5) = 5e−t → A= .
4
Obtenemos, ası́, la solución general
 
−t 5
x(t) = xc (t) + xp (t) = e C1 cos(2t) + C2 sin(2t) + .
4
5
De x(0) = 4se obtiene que C1 = 0, lo que implica que
   
5 5
x(t) = e−t C2 sin(2t) + tal que ẋ(t) = e−t 2C2 cos(2t) − C2 sin(2t) − .
4 4
7
Utilizando y(0) = 5 y la segunda ecuación del sistema

25 3
ẋ(0) = −5x(0) + 5y(0) = − +7= .
4 4
Luego, evaluando ẋ(t),
3 5
= 2C2 − → C2 = 1 .
4 4
Se concluye que  
5
x(t) = e−t sin(2t) + .
4
Obtenemos y(t) a partir de x(t) e ẋ(t),

2 cos(2t) − sin(2t) 1
   
1 5 2 cos(2t) + 4 sin(2t)
y(t) = ẋ(t) + x(t) = e−t − + sin(2t) + = e−t +1 .
5 5 4 4 5

c) La ecuación para ẋ es muy simple y se puede resolver directamente. Se sabe que x(t) = C1 e−t para una constante
arbitraria C1 que se iguala a C1 = 1 para satisfacer x(0) = 1. Luego, al reemplazar esta trayectoria en la primera
ecuación
ẏ − y = 2e−t .
El factor de integración es e−t lo que permite obtener
Z
e−t y = 2e−2t dt = −e−2t + C2 → y = −e−t + C2 et

para una constante arbitraria C2 . Luego, utilizando la condición inicial y(0) = 1, se consigue C2 = 2, dando
como resultado final x(t) = e−t e y(t) = 2et − e−t .


11. Considere los siguientes sistemas homogéneos. Clasifique el punto de equilibrio (0, 0). En caso de tratarse de un
punto de ensilladura, encuentre la pendiente de la senda de ensilladura, x(t) = βy(t).

a) ẋ = 3x − 2y, ẏ = 2x − 3y.
b) ẋ = 2x − y, ẏ = x − y.
c) ẋ = x − 3y, ẏ = 4x − 5y.
d) ẋ = 3x − 2y, ẏ = 4x − y.
e) ẋ = 3x − 4y, ẏ = x − y.
f) ẋ = y, ẏ = −x.
g) ẋ = y, ẏ = x.

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 16
Solución:
Los sistemas pueden ser escritos matricialmente como
    
ẋ a11 a12 x
= → Ẋ = AX .
ẏ a21 a22 y

Las raı́ces de las trayectorias x(t) e y(t) son los valores propios de la matriz A. Dado que λ1 + λ2 = tr(A) y
λ1 λ2 = det(A), puede concluirse que si det(A) > 0 ambos valores propios tendrán el mismo signo. Éstos serán
negativos y, por consiguiente, las trayectorias serán estables si tr(A) < 0. Para determinar si las trayectorias son
monótonas (nodo) u oscilantes (foco), es importante obtener el signo del discriminante di(A) = tr(A)2 − 4 det(A).
Si di(A) ≥ 0, los valores propios serán reales y las trayectorias monótonas, mientras que si di(A) < 0, los valores
propios serán complejos conjugados y las trayectorias oscilantes.
El caso en que det(A) < 0 corresponde a una senda de ensilladura, λ1 < 0 y λ2 > 0. Acá, es preciso resolver
completamente el problema para determinar las condiciones iniciales que ubicarán al sistema en esta senda y, por
tanto, que harán que x(t) e y(t) sean trayectorias convergentes. Se tiene que

x(t) = H11 C1 eλ1 t + H12 C2 eλ2 t e y(t) = H21 C1 eλ1 t + H22 C2 eλ2 t ,

donde H11 y H21 son los elementos del vector propio asociado al valor propio negativo λ1 . La senda de ensilladura
corresponde al caso C2 = 0. Acá, x(t) = H11 C1 er1 t e y(t) = H21 C1 er1 t por lo que x(t) = (H11 /H21 )y(t) ≡ βy(t).
Ası́, si las condiciones iniciales son tales que x(0) = βy(0), se convergerá al equilibrio.
Note que

λ1 − a22
  
a11 − λ1 a12 H11 H11 a12
(A − λ1 I 2 )H 1 = =0 → β= = = .
a21 a22 − λ1 H21 H21 λ1 − a11 a21

a) Se tiene que  
3 −2
A= → det(A) = −5 < 0 .
2 −3
El equilibrio (0, 0) es un punto de ensilladura. Los valores propios de A son

√
p p
tr(A) ± di(A) 0 ± 02 − 4 det(A)
λ1,2 = = = ± 5.
2 2
Ası́, la pendiente de la senda de ensilladura es
√
−2 3− 5
β= √ = ' 0.38 .
− 5−3 2

b) Se tiene que  
2 −1
A= → det(A) = −1 < 0 .
1 −1
El equilibrio (0, 0) es un punto de ensilladura. Los valores propios de A son
p p √
tr(A) ± di(A) 1 ± 12 − 4(−1) 1± 5
λ1,2 = = = .
2 2 2
La pendiente de la senda de ensilladura es
−1 2
β= √ =√ ' 0.38 .
(1 − 5)/2 − 2 5+3

c) Se tiene que  
1 −3
A= → det(A) = 7 > 0 y tr(A) = −4 < 0 .
4 −5
El equilibrio (0, 0) es estable. El discriminante es di(A) = (−4)2 − 4(7) = −12 < 0 por lo que se tratan de raı́ces
complejas conjugadas. El equilibrio es un foco estable.

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 17
 d ) Se tiene que  
3 −2
A= → det(A) = 5 > 0 y tr(A) = 2 > 0 .
4 −1
El equilibrio (0, 0) es inestable. El discriminante es di(A) = (2)2 − 4(5) = −16 < 0 por lo que se tratan de raı́ces
complejas conjugadas. El equilibrio es un foco inestable.
e) Se tiene que  
3 −4
A= → det(A) = 1 > 0 y tr(A) = 2 > 0 .
1 −1
El equilibrio (0, 0) es inestable. El discriminante es di(A) = (2)2 − 4(1) = 0 por lo que se tratan de raı́ces reales.
El equilibrio es un nodo inestable.
f ) Se tiene que  
0 1
A= → det(A) = 1 > 0 y tr(A) = 0 .
−1 0
El discriminante es di(A) = (1)2 − 4(1) = −3 < 0 por lo que se tratan de raı́ces complejas conjugadas. El
resultado tr(A) = 0 indica que la parte real de estas raı́ces es cero, por lo que el equilibrio es un vórtice.
g) Se tiene que  
0 1
A= → det(A) = −1 < 0 .
1 0
El equilibrio (0, 0) es un punto de ensilladura. Dado que tr(A) = 0 se concluye que los valores propios de A son
λ = ±1. Ası́, la pendiente de la senda de ensilladura es
1
β= = −1 .
−1 − 0

12. Considere el sistema diferencial

ẋ = α1 (x − γy) + β ,
ẏ = α2 (x − γy) ,

donde α2 > 0, γ > 0, β > 0 y λ = α1 − α2 γ < 0.

a) Encuentre la trayectoria de y(t), analice su estabilidad y encuentre el valor de largo plazo de ẏ(t).
b) Encuentre la trayectoria de x(t), analice su estabilidad y encuentre el valor de largo plazo de ẋ(t).
c) Encuentre la trayectoria de z(t) = x(t) − γy(t). Analice su estabilidad.
d ) A partir del sistema original, deduzca una ecuación diferencial de primer order para z = x − γy y muestra
que su solución es idéntica a la encontrada en la parte c).

Solución:
El sistema puede escribirse como

ẋ = α1 x − α1 γy + β ,
ẏ = α2 x − α2 γy .

a) De la segunda ecuación,
α2 x = ẏ + α2 γy → α2 ẋ = ÿ + α2 γ ẏ .
Al multiplicar la primera ecuación por α2 y reemplazar,

α2 ẋ = α1 α2 x − α1 α2 γy + α2 β → ÿ + α2 γ ẏ = α1 (ẏ + α2 γy) − α1 α2 γy + α2 β
→ ÿ − (α1 − α2 γ)ẏ = α2 β → ÿ − λẏ = α2 β .

El polinomio caracterı́stico de esta ecuación es P(r) = r2 − λr por lo que las raı́ces son r1 = 0 y r2 = λ < 0.
Luego, por la solución complementaria es

yc (t) = C1 + C2 eλt .

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 18
 Respecto a la solución particular, note que yp (t) = K es linealmente dependiente con la solución complementaria
por lo que se propone yp (t) = Kt, ẏp (t) = K, ÿp (t) = 0. Al reemplazar en la ecuación diferencial,
α2 β
0 − λK = α2 β → K=− .
λ
Con ello, la solución general es  
λt α2 β
y(t) = C1 + C2 e + − t.
λ
Esta trayectoria es divergente. La solución complementaria converge a cero, pero la particular crece linealmente
con t (la pendiente es positiva). Finalmente,
  
λt α2 β α2 β
lim ẏ(t) = lim C2 λe + − =− .
t→∞ t→∞ λ λ

b) Para encontrar la trayectoria de x(t), utilizamos α2 x(t) = ẏ(t) + α2 γy(t). Ası́

 
λt α2 β λt α2 β
α2 x(t) = C2 λe − + C1 α2 γ + C2 α2 γe − α2 γ t
λ λ
 
α2 β λt α2 β
= C1 α2 γ − + C2 (λ + α2 γ)e − α2 γ t.
λ λ
Utilizado las definición de λ se llega a
   
β α1 α2 γβ
x(t) = C1 γ − + C2 eλt + − t.
λ α2 λ
Esta trayectoria es también divergente. La solución complementaria converge a cero, pero la particular crece
linealmente con t (la pendiente también es positiva). Finalmente,
    
α1 α2 γβ α2 γβ
lim ẏ(t) = lim C2 λeλt + − =− .
t→∞ t→∞ α2 λ λ

c) Se tiene que
       
β α1 λt α2 γβ α2 γβ
λt β α1
z(t) = x(t) − γy(t) = C1 γ − + C2 e − t − C1 γ − C2 γe + t = − + C2 − γ λt
λ α2 λ λ λ α2
por lo que  
β α1
z(t) = − + C2 − γ λt ,
λ α2
que es una trayectoria estable que converge a −β/λ.
d ) Note que ż = ẋ − γ ẏ. Ası́, al restar γ veces la segunda ecuación de la primera,
ẋ − γ ẏ = (α1 − α2 γ)(x − γy) + β → ż = λz + β .
La solución complementaria es zc (t) = C3 eλt , donde C3 es una constante arbitaria, mientras que la solución
particular żp (t) = 0 es zp (t) = −β/λ. Se verifica que z(t) es como en c).


Análisis cualitativo de sistemas de ecuaciones diferenciales

13. A continuación se presentan algunos modelos de ecuaciones diferenciales simultáneas. Estudie la naturaleza de
los equilibrios y trayectorias de estos sistemas, a través del uso de diagramas de fase y técnicas de linealización.
a) La función de producción agregada de una economı́a que utiliza capital K como el único factor de producción
es Y = K α , donde 0 < α < 1. El stock de contaminación P en esta economı́a se incrementa con la acumulación
de capital. Si 0 < s < 1 es la tasa de inversión, 0 < δ < 1 es la tasa de depreciación, β > 1 y γ > 0, las leyes
de movimiento de K y P son
K̇ = sK α − δK y Ṗ = K β − γP .

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 19
 b) El número de peces P en un lago y la capacidad extractiva de una compañı́a pesquera K evolucionan de la
siguiente manera
Ṗ = P − P 2 − x y K̇ = px − cK ,
donde x es la cantidad de peces extraı́dos, p es el precio de venta y c es el costo variable de extracción. La
primera ecuación es una ecuación de crecimiento logı́stico, después de incluir la extracción, mientras que la
segunda indica que la capacidad
√ extractiva se incrementa con los beneficios que obtiene la firma. Considere
que p = c = 1 y x = P K.
c) El modelo de crecimiento de Ramsey-Cass-Koopmans establece las siguientes relaciones dinámicas entre el
stock de capital per cápita de una econoı́a, k, y el consumo per cápita, c:
ċ
k̇ = φ(k) − c − mk y = φ0 (k) − (m + ρ) .
c
La primera ecuación es una regla de acumulación de capital e indica que el capital per cápita se incrementa
siempre que la inversión en nuevo capital, que es igual al ahorro y − c donde y = φ(k) es el nivel de ingreso
(producción), supere a la cantidad necesearia para reponer el capital depreciado, mk. La función φ(.) es
cóncava, φ0 (.) > 0 y φ00 (.) < 0. La segunda ecuación (llamada ecuación de Euler ) es el resultado de un
problema de optimización dinámico, donde ρ ∈ (0, 1) es la tasa de descuento de los hogares.
d ) N denota el número de empleados en una economı́a, mientras que S denota el tamaño de la población en
edad de trabajar. Las tasas de crecimiento porcentual de N y S se definen según las ecuaciones diferenciales
   
Ṅ N Ṡ N
=ρ 1− y =α+β ,
N K S S−N

donde α es la tasa natural de crecimiento poblacional y el segundo término es una medida del efecto del
empleo sobre el crecimiento poblacional. Se cumple que 1 > ρ > α > β > 0.

Solución:

a) Considere el plano (K, P ). Las curvas de fase son (nótese que se han ignorado los casos donde K = 0 y P = 0,
ya que se tratan de situaciones triviales)
 s 1/(1−α)  
1
K̇ = 0 → K = y Ṗ = 0 → P = Kβ ,
δ γ

y son mostradas en la Figura 3. La condición K̇ = 0 se cumple para un valor particular de K, sin importar el
valor que P tome. Por ello, la curva K̇ = 0 es una lı́nea vertical en el plano (K, P ), sobre el valor de estado
estacionario de K, Kss . Por su parte, la curva Ṗ = 0 corresponde a una curva creciente y convexa (recuerde
que β > 1) que parte del origen.

Figura 3. Acumulación de capital y contaminación

P P
K̇ = 0 Ṗ = 0 K̇ = 0 Ṗ = 0

Pss Pss

00
Kss K 00
Kss K

(a) Curvas de fase (b) Trayectorias

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 20
 Para dibujar las flechas que indican la dirección del movimiento en el diagrama de fase, considere
 
∂ K̇  ∂ Ṗ 
= δ(α − 1) < 0 y = −γ < 0 .
∂K  ∂P 
 
K=Kss K=Kss

Primero, veamos los movimientos horizontales, que corresponden a cambios en K. Dado que ∂ K̇/∂K < 0, se
tiene que K̇ < 0 en la región hacia la derecha de la curva de fase K̇ = 0, y K̇ > 0 en la región hacia la izquierda.
Luego, las flechas apuntan hacia el oeste en la región hacia la derecha de la lı́nea vertical en la 3(a) y hacia el
este en la región hacia la izquierda.
Respecto a los movimientos verticales, que corresponden a cambios en P , dado ∂ Ṗ /∂P < 0, se tiene que Ṗ < 0
en la región por encima de la curva de fase Ṗ = 0, y Ṗ > 0 en la región por debajo. Ası́, las flechas apuntan
hacia abajo en la región por encima de Ṗ = 0 en la Figura 3(a) y hacia arriba en el resto del plano.
Al inspeccionar el gráfico final, no queda duda que el equilibrio es estable (todas las flechas apuntan hacia éste)
y todo indica que se trata de un nodo (sin fluctuaciones). Para verificar este conclusión, el sistema linealizado
en torno a (Kss , Pss ) es     
K̇ δ(α − 1) 0 K − Kss
= β−1
Ṗ βKss −γ P − Pss
y, dado que la matrix Jacobiana es triangular, sus raı́ces vienen dadas por r1 = δ(α − 1) < 0 y r2 = −γ < 0.
Ambas son reales y negativas, confirmándose ası́ que el equilibrio es un nodo estable. Algunas trayectorias
resultantes de este análisis se presentan en la Figura 3(b). Distintas trayectorias corresponden a distintas
condiciones iniciales. Note que las no-linealidades del sistema pueden producir dinámicas interesantes que
conllevan a trayectorias que no son necesariamente monotónicas (especialmente, en P ).
√
b) Cuando p = c = 1 y x = P K, el sistema de ecuaciones diferenciales se reduce a
√
 
P
K̇ = K √ − 1 y Ṗ = P (1 − P − K) .
K
Las curvas de fase en el plano (K, P ), para K > 0 y P > 0, son
√ √
K̇ = 0 → P = K y Ṗ = 0 → P =1− K,

y son mostradas en la Figura 4. La curva Ṗ = 0 tiene pendiente negativa y cruza los puntos (0, 1) y (0, 1),
mientras que la curva K̇ = 0 tiene pendiente positiva y cruza el origen. La intersección de ambas curvas se da
en un único punto, el estado estacionario (Kss , Pss ) = ( 41 , 12 ).
Para analizar los movimientos en el diagrama de fase, se tiene que

∂ K̇ K ∂ Ṗ 1 P
= √ >0 y = − √ < 0.
∂P K ∂K 2 K

Figura 4. Modelo de pesca

P P
1 1
K̇ = 0 K̇ = 0

1 1
2 2

Ṗ = 0 Ṗ = 0
K K
0 1 1 0 1 1
4 4

(a) Curvas de fase (b) Trayectorias

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 21
 Para movimientos horizontales en el plano (K, P ), es decir la dirección de cambio de K, dado que ∂ K̇/∂P > 0,
K̇ > 0 en la región por encima de la curva K̇ = 0, mientras que K̇ < 0 en la región complementaria. Luego,
las flechas apuntan hacia el este en la región por encima de la curva de pendiente positiva de la Figura 4(a), y
hacia el oeste en la región por debajo.
En cuanto a los movimientos verticales, que describen los cambios en P , dado que ∂ Ṗ /∂K < 0, se concluye que
Ṗ < 0 en la región hacia la derecha de Ṗ = 0, y Ṗ > 0 en la región hacia la izquierda. Luego, las flechas apuntan
hacia abajo en la región hacia la derecha de la curva Ṗ = 0 en la Figura 4(a), y hacia arriba de otro modo.
Se concluye que el equilibrio es estable, ya que todas las flechas apunta hacia éste.
El sistema linealizado en torno al estado estacionario es
" # "
1
√ √ #" # " #" #
K̇ 2 Pss ( Kss )
−1
−1 Kss K − Kss − 21 1
2 K − 14
= √ √ = .
Ṗ − 21 Pss ( Kss )−1 1 − 2Pss − Kss P − Pss − 12 − 21 P − 12

Las raı́ces de este sistema son r1,2 = 21 (−1 ± i). Esto es, se trata de un par de raı́ces complejas conjugadas cuya
parte real es negativa. El equilibrio es, en consecuencia, una espiral estable (o foco estable). Algunas trayectorias,
que dependen del punto de partida del sistema, se muestran en la Figura 4(b).
c) Las curvas de fase en el plano (k, c) son

k̇ = 0 → c = φ(k) − mk y ċ = 0 → φ0 (k) = m + ρ ,

y se muestran en la Figura 5. La curva k̇ = 0 tiene forma de U invertida, como en la pregunta 6.b, mientras que
la curva de fase ċ = 0 corresponde a una lı́nea vertical sobre el valor de estado estacionario de k. Los supuestos
sobre la función φ(·) garantizan que φ0 (k) = m + ρ sea satisfecha para un único valor de k, kss . El valor de
estado estacionario de c es simplemente css = φ(kss ) − mkss .
Respecto a la dinámica del modelo en el plano (k, c), considere que

∂ k̇ ∂ ċ
= −1 < 0 y = φ00 (k)c < 0 .
∂c ∂k

Para movimientos horizontales, que corresponden a cambios en k, dado que ∂ k̇/∂c < 0, se tiene que k̇ < 0 por
encima de la curva k̇ = 0, mientras que k̇ > 0 por debajo. Ası́, las flechas apuntan hacia el oeste en la región
por encima de la curva k̇ = 0 en la Figura 5(a), y hacia el este en la otra región.
Respecto a los movimientos verticales, que son los asociados con c, dado que ∂ ċ/∂k < 0, se consigue que ċ < 0
hacia la derecha de la curva ċ = 0, y ċ > 0 hacia la izquierda. Por ello, las fechas apuntan hacia abajo en
la región hacia la derecha de la lı́nea vertical (ċ = 0) en la Figura 5(a), y hacia arriba en la región hacia la
izquierda.
Dado que las flechas apuntan al equilibrio únicamente en dos de las cuatro regiones en torno a éste, se concluye
que este equilibrio es un punto de ensilladura.

Figura 5. Modelo de crecimiento de Ramsey-Cass-Koopmans

c c
ċ = 0 ċ = 0

css css

k̇ = 0 k̇ = 0

0 0 k 0 0 k
kss kss
(a) Curvas de fase (b) Trayectorias

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 22
 El sistema linealizado alrededor de (kss , css ) es
" # " #" #
k̇ φ0 (kss ) − m −1 k − kss
= .
ċ φ00 (kss )css 0 c − css

El determinante de la matriz Jacobiana es det(J ) = φ00 (kss )css < 0. Ello implica dos raı́ces reales de signos
opuestos, confirmando ası́ que el equilibrio es un punto de ensilladura. En la Figura 15(b) se muestran trayectorias
inestables en el diagrama de fase (las lı́neas grises punteadas) y la senda de ensilladura (la lı́nea negra continua).
d ) El sistema diferencial puede escribirse como
   
N NS
Ṅ = f (N, S) = ρN 1 − y Ṡ = g(N, S) = αS + β .
K S−N

De la función f (N, S) se tiene que Ṅ = 0 implica N = 0, una solución que se descarta, y

N
1− =0 → N =K.
K
Dado que esto ocurre para todo valor de N y S, se concluye que el estado estacionario es N̄ = K. Por su parte,
de la función g(N, S) se tiene que Ṡ = 0 implica S = 0, una solución que también se descarta, y

α−β
   
N
α+β =0 → S= N.
S−N α

Luego, en estado estacionario S̄ = (α − β)K/α.

En el plano (N, S), Figura 6, la primera curva de fase Ṅ = 0 corresponde a una lı́nea vertical, mientras que la
segunda curva de fase Ṡ = 0 es una función lineal de pendiente positiva que pasa por el origen. Las curvas de
fase se muestran en la figura y dividen al plano en las cuatro regiones numeradas.
Para analizar la dinámica alrededor del estado estacionario se hace uso de derivadas parciales. Para los
movimientos horizontales se tiene que
   
∂ Ṅ N N̄
= fN (N, S) = ρ 1 − 2 → fN (N̄ , S̄) = ρ 1 − 2 = −ρ < 0 .
∂N K K

Con esta derivada se concluye que en las regiones hacia la derecha de la curva Ṅ = 0 (la dirección hacia donde
N crece, regiones 3 y 4), Ṅ < 0 por lo que se trazan flechas de derecha a izquierda. En las regiones 1 y 2 ocurre
por el contrario que Ṅ > 0, por lo que se trazan flechas con dirección opuesta.
Para los movimientos verticales se considera la derivada
2
(α − β)2
  
∂ Ṡ S S̄
= gN (N, S) = β → gN (N̄ , S̄) = β = > 0.
∂N S−N S̄ − N̄ β

Figura 6. Modelo de población y empleo

S Ṅ = 0 Ṡ = 0
1 4

S̄

2 3

N
N̄

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 23
 Esta derivada sugiere que en las regiones hacia la derecha de la curva Ṡ = 0 (las regiones 2 y 3), Ṡ > 0 por lo
que se trazan flechas hacia arriba. En las regiones restantes (1 y 4), ocurre que Ṡ < 0 y se trazan flechas hacia
abajo. Alternativamente, para los movimientos verticales puede considerarse
2
α(α − β)

∂ Ṡ N
= gS (N, S) = α − β → gS (N̄ , S̄) = − < 0,
∂S S−N β

que sugiere que en las regiones hacia arriba de la curva Ṡ = 0 (la dirección hacia donde S crece, regiones 1 y 4),
Ṡ < 0 por lo que se trazan flechas hacia abajo. En las regiones restantes (2 y 3), ocurre que Ṡ > 0 y se trazan
flechas hacia arriba. Al analizar la dinámica detrás del diagrama de fase, es fácil concluir que el equilibrio es un
nodo estable.
El sistema linealizado en torno al estado estacionario (N̄ , S̄) es
" # " #" #
Ṅ fN (N̄ , S̄) fS (N̄ , S̄) N − N̄
= ,
Ṡ gN (N̄ , S̄) gS (N̄ , S̄) S − S̄

cuya matriz Jacobiana es

−ρ 0
 

J = (α − β)2
 α(α − β)  .
−
β β
Dado que J es triangular, sus valores propios son los elementos sobre su diagonal. Ası́ λ1 (J ) = −ρ < 0 y
λ2 (J ) = −(α/β)(α − β) < 0. Ambos son reales y negativos, lo que confirma que el estado estacionario (N̄ , S̄)
es un nodo estable.


14. Sea x la población de peces en un lago e y el número de barcos de una compañı́a pesquera. La cantidad de peces
varı́a según
ẋ = F (x) − H(x, y) ,
y la cantidad de barcos según
ẏ = α( H(x, y) − cy ) .
La función F (x) mide el crecimiento de la población de peces en ausencia de extracción, que es medida por
H(x, y):  x
F (x) = rx 1 − y H(x, y) = xy ,
M
donde r ∈ (0, 1), 0 < c < M y α > 0.

a) Asumiendo que x > 0 y que y > 0, encuentre el estado estacionario del sistema.
b) Esboce el diagrama de fase de este sistema y caracterice al estado estacionario.
c) Calcule el Jacobiano de este sistema y determine si el estado estacionario es estable o inestable.
d ) ¿Para qué valores de α el estado estacionario es un nodo? ¿Y un foco? ¿Y un punto de ensilladura?

Solución:
El sistema diferencial puede escribirse como
 x
ẋ = rx 1 − − xy ≡ f (x, y) e ẏ = α(xy − cy) ≡ g(x, y) .
M
Las curvas de fase son  x
f (x, y) = 0 → F (x) = H(x, y) → y =r 1− ,
M
y
g(x, y) = 0 → H(x, y) = cy → x = c.

a) El estado estacionario se encuentra en la intersección de las curvas de fase. Ası́,

 c 
x̄ = c e ȳ = r 1 − .
M
Note que x̄ < M y que ȳ < r.

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 24
 b) El diagrama de fase se muestra en la Figura 7. En el plano (x, y), la curva de fase g(x, y) = 0 (o ẏ = 0) es una
lı́nea vertical sobre el punto x = c. Por su parte, la curva de fase f (x, y) = 0 (o ẋ = 0) es una lı́nea recta de
pendiente negativa que cruza el eje vertical en y = r y el eje horizontal, en x = M .
Tomando un punto por debajo de f (x, y) = 0 se tiene que f (x, 0) = F (x) − H(x, 0) = F (x) > 0, lo que indica
que x crece en la región debajo de esta curva (ẋ > 0, flechas hacia el este), mientras que x decrece en la región
encima de esta curva (ẋ < 0, flechas hacia el oeste).
Asimismo, tomando un punto a la izquierda de g(x, y) = 0 se tiene que g(0, y) = α(H(0, y) − cy) = −αcy < 0,
lo que indica que y crece en la región a la derecha de esta curva (ẏ > 0, flechas hacia el norte), mientras que
y decrece en la región a la izquierda de esta curva (ẏ < 0, flechas hacia el sur). Al observar las fuerzas de
movimiento combinadas, el estado estacionario tiene la apariencia de un foco estable.
En la Figura 7 se muestran algunos ejemplos de las trayectorias que seguirı́an x e y.
Se llega a la misma conclusión con el uso de derivadas parciales. En particular,

fy (x, y) = −x < 0 ,

indica que ẋ < 0 por encima de f (x, y) = 0, mientras que

gx (x, y) = αy > 0 ,

indica que ẏ > 0 a la derecha de g(x, y) = 0.

c) Las derivadas parciales restantes son
2r r
fx (x, y) = r − x−y → fx (x̄, ȳ) = − x̄ ,
M M
gy (x, y) = α(x − c) → gy (x̄, ȳ) = 0 .
Luego, la traza del Jacobiano es
r
tr(J ) = fx (x̄, ȳ) + gy (x̄, ȳ) = − c < 0,
M
y su determinante es
det(J ) = fx (x̄, ȳ)gy (x̄, ȳ) − fy (x̄, ȳ)gx (x̄, ȳ) = αcȳ > 0 .
Se concluye, luego, que la parte real de ambas raı́ces tienen el mismo signo (det(J ) > 0) negativo (tr(J ) < 0).
El estado estacionario es un equilibrio estable.
d ) El discriminante del Jacobiano es
 r 2
di(J ) = tr(J )2 − 4 det(J ) = c2 − 4αcȳ .
M

Figura 7. Modelo de pesca

y ẋ = 0

ȳ

ẏ = 0
x
0 x̄ M

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 25
 El valor de α que vuelve cero el discriminante es
1  r 2 c 1 r  c
ᾱ = = ,
4 M ȳ 4 M M −c
tal que si α ≤ ᾱ el discriminante serı́a no negativo, las raı́ces de J reales y el estado estacionario, un nodo
estable. En cambio, si α > ᾱ el discriminante serı́a negativo, las raı́ces de J complejas conjugadas y el estado
estacionario, un foco estable.
El estado estacionario nunca puede ser un punto de ensilladura.


15. a) Considere una versión dinámica del conocido modelo IS-LM, que incorpora un mecanismo de ajuste parcial
para el nivel de producción (y) y la tasa de interés (r):

ẏ = α(I(r, y) − S(r, y)) and ṙ = λ(L(r, y) − M ) ,

donde I(·) es la función de inversión que satisface Ir < 0 e Iy ≥ 0, S(·) es la función de ahorro que satisface
Sr ≥ 0 y Sy > 0, α > 0 es la tasa de ajuste del producto, L(·) es la demanda de dinero que satisface Lr < 0
y Ly > 0, λ > 0 es la tasa de ajuste de la tasa de interés, y M es la oferta monetaria exógena.
Grafique el diagrama de fase correspondiente y analice la dinámica de este sistema. Realice, finalmente, un
ejercicio de dinámica comparativa donde, partiendo de una situación de equilibrio, se incrementa M .
b) En una segunda versión de este modelo, se asume que el mercado de dinero se “limpia” instantáneamente, pero
el producto sigue ajustándose gradualmente. Se asume, además, que tanto ahorro como inversión responden
a una tasa de interés de mayor plazo R, en lugar de la tasa que equilibra el mercado de dinero r. Ası́,

ẏ = α(I(R, y) − S(R, y)) , L(r, y) − M = 0 y R − Ṙ/R = r ,

donde, como en la parte a), IR < 0, Iy ≥ 0, SR ≥ 0, Sy > 0, α > 0, Lr < 0 y Ly > 0. La tercera ecuación es
una curva de rendimiento que vincular a r con R.
Repita el análisis de la parte a) para este nuevo modelo.

Solución:

a) En este modelo, cuando la inversión excede al ahorro, el producto se incrementa gradualmente, mientras que
cuando la demanda por dinero excede a la oferta, la tasa de interés se incrementa hasta reestablecer el equilibrio.
Las curvas de fase corresponden a las conocidas curvas IS y LM:

(IS) ẏ = 0 → I(r, y) = S(r, y) y (LM) ṙ = 0 → L(r, y) = M ,

donde sus pendientes en el plano (y, r) son

 
∂r  Iy − Sy ∂r  Ly
=− <0 y =− > 0.
∂y IS
 Ir − Sr ∂y LM
 Lr

De los signos de estas derivadas parciales, se infiere que la curva IS tiene pendiente negativa toda vez que
Iy < Sy . Asumimos que éste es el caso (de hecho, usualmente se considera que Iy = 0). La curva LM, por su
parte, tiene inequı́vocamente pendiente positiva.
El sistema linealizado en torno al estado estacionario (yss , rss ) es
" # " #" #
ẏ α(Iy − Sy ) α(Ir − Sr ) y − yss
= .
ṙ λLy λLr r − rss

Note que det(J ) = αλ[(Iy − Sy )Lr − (Ir − Sr )Ly ] y tr(J ) = α(Iy − Sy ) + λLr . Bajo el supuesto que la curva
IS tiene pendiente negativa, det(J ) > 0 y tr(J ) < 0. Luego, este supuesto resulta ser una condición suficiente
para la estabilidad del sistema, véase la Figura 8(a).
Queda, sin embargo, concluir si el equilibrio es un nodo o una espiral (foco). Ello dependerá del signo de
di(J ) = tr(J )2 − 4 det(J ). Muchas de las ideas del debate macroeconómico clásico entre Keynesianos y
Monetaristas se ven reflejados en las diversas dinámicas implicadas en este modelo:

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 26
 Figura 8. Modelo IS-LM dinámico
r
LM

IS
y
(a) ¿Nodo estable o foco estable?

r r
IS LM

LM

IS
y y
(b) Insesibilidad del gasto, Ir − Sr → 0 (c) Trampa de liquidez, Lr → −∞

• Bajo la tradición Keynesiana, el gasto es menos sensible a la tasa de interés que la demanda por dinero.
En el extremo, se puede pensar en Ir −Sr = 0, que implica una curva IS completamente inelástica, como se
ilustra en la Figura 8(b). En el otro extremo, podrı́a asumirse que la demanda por dinero es perfectamente
elástica, Lr → −∞ como se muestra en la Figura 8(c). Ambos casos conllevan a que di(J ) > 0 y que el
equilibrio sea un nodo estable.
• Por su parte, los Monetaristas sostendrán que la demanda por dinero es estable y que el gasto es sensible
a r. En el caso más simple se tendrı́a que Lr = 0 y, por tanto, que di(J ) < 0, dando como resultado un
foco estable. Bajo esta óptica, las fluctuaciones macroeconómicas son inevitables.

Dinámica comparativa: Suponga que se parte de una situación de equilibrio y ocurre un incremento exógeno
en la oferta monetaria M , ver Figura 9(b). Este incremento desplaza la curva LM (que es la curva de fase ṙ = 0)
hacia la derecha. Luego del cambio, la economı́a se encuentra sobre la curva ẏ = 0 pero por encima de la nueva
curva ṙ = 0. Acá, la tasa de interés es mayor a la de equilibrio, y la producción es menor. Luego, la tasa de
interés tenderá a reducirse y el producto a aumentar como parte del ajuste hacia el nuevo equilibrio. Este ajuste
podrı́a no ser monotónico, dada la posibilidad de que el equilibrio sea un foco, como se ilustra en la Figura 9.
b) De la tercera ecuación se tiene que en estado estacionario R = r, lo que implica que las curvas ẏ = 0 y Ṙ = 0
(las curvas IS y LM) y el equilibrio son los mismos que en el modelo de la parte a). La dinámica en torno al
equilibrio, no obstante, es diferente.
Para linealizar el sistema, note que de la tercera ecuación se obtiene que

Ṙ = R(R − r) ' (2Rss − rss )(R − Rss ) − Rss (r − rss ) ,

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 27
 Figura 9. Expansión monetaria en el modelo IS-LM dinámico

r LM0

LM1
r0

r1

IS

y
y0 y1
(a) Cambio en la curva de fase LM

y1
r0

← y(t)
r1
y0 ← r(t)
0 0

(b) Trayectorias y(t) y r(t) después de la expansión monetaria

mientras que de la demanda por dinero se consigue Ly (y − yss ) + Lr (r − rss ) = 0. Ası́, utilizando la condición
de equilibrio Rss = rss , el sistema linealizado es
" # " #" #
ẏ α(Iy − Sy ) α(Ir − Sr ) y − yss
= .
Ṙ rss Ly /Lr rss R − Rss

En este caso, det(J ) = α rss [(Iy −Sy )−(Ir −Sr )Ly /Lr ] que es un número negativo si la curva IS tiene pendiente
negativa. Ası́, al contrario de lo ocurrido en la parte a), el equilibrio corresponde a un punto de ensilladura.
Dinámica comparativa: En esta versión del modelo, las tasas de interés no se ajustan gradualmente, sino
que “saltan” ante cambios exógenos. Ası́, una expansión de una curva LM hará que R caiga inmediatamente del
equilibrio inicial a la senda de ensilladura correspondiente a la nueva curva LM y al nivel de equilibrio inicial del
producto (que sı́ se ajusta gradualmente). Una vez sobre la senda de ensilladura, tanto y como R se incrementan
monotónicamente hacia el nuevo equilibrio.


Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 28
 Figura 10. Expansión monetaria en el modelo IS-LM con ajuste instantáneo en el mercado de dinero

R LM0

LM1
R0

R1

IS

y
y0 y1
(a) Cambio en la curva de fase LM

y1
R0

← y(t)
R1

y0 ← R(t)

0 0

(b) Trayectorias y(t) y r(t) después de la expansión monetaria

Derechos reservados
c 2017. Prohibida su reproducción y distribución fuera de la Universidad del Pacı́fico. 29