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No se utiliza para resolver una EDO. A medida que h aumenta el error cometido aumenta. No es útil este método ya
que precisa derivar la función y evaluarla para cada etapa.
Método de Euler:
Es un método de Runge Kutta de orden 1. Se debe conocer la derivada y el valor inicial de y(x). La derivada es una
estimación de la pendiente en xi. Se predice un nuevo valor de y a partir del valor actual de y y la pendiente (1ª
derivada) y el paso h. y i+1 =y i +h·(dy/dx). Es fácil calcular el error cometido al calcular la y. Se asigna como pendiente el
valor inicial de la derivada. El error cometido es bastante elevado. Los siguientes métodos son mejoras:
Método de Heunn:
La estimación de la pendiente se realiza a partir del promedio de la derivada en el punto inicial y final. La primera parte
consiste en calcular la derivada en (x 0 ,y 0 ) y estimar un valor del punto deseado (y 0 , predictor), igual que se hace en
Euler. Luego, se calcula un nuevo valor de y’(x) usando el predictor calculado. Se hace el promedio de las dos 1º
derivadas calculadas, la cual se usa como estimación de la pendiente para calcular el valor de y con el paso deseado. El
orden de error cometido es h2. Este método reduce el error del método de Euler.
Este método usa el método de Euler para predecir un valor de y en el punto medio del intervalo. Hace una estimación
del punto medio y i+1/2 (predictor) y calcula la nueva derivada en el punto medio. Luego calcula el punto deseado como:
y i+1 =y i +h·f(x i+1/2 ,y 1+1/2 ). El orden de error es el mismo que Heunn (h2).
Se calcula el punto siguiente a partir del inicial y el paso multiplicado por una función representativa del intervalo
(función incremento). Esta función incremento depende de constantes (a i i k i ). Los valores de k son recurrentes y
dependen de p y q. Para calcular k2 necesitas k1 y sucesivamente. El objetivo será calcular los valores de a 1 , a 2 ,q i y p i .
No existe una solución única, ya que dependerá de los valores que se den a los parámetros.
Para RK de grado 2, el error es h2. Hay 2 valores de k a calcular, para RK de grado 3, el error es h3. Hay 3 valores de k a
calcular….sucesivamente hasta llegar a RK de grado 5 donde el error es h5 pero hay 6 valores de k a calcular. Por lo
tanto el método más óptimo se considera que es RK de orden 4 que precisa 4 valores de k y genera error de h4.
Métodos multipaso:
Hay varios tipos de métodos multipaso. Se pueden aplicar fórmulas de Newton Cotes o de Adams. La diferencia se
encuentra en que en Newton Cotes estiman la integral en un intervalo generando varios puntos. Esta integral se usa
para proyectar la curva desde el inicio del intervalo hasta el final. En cambio, las fórmulas de Adams emplean un
conjunto de puntos de un intervalo para estimar únicamente la integral del último segmento del intervalo. Esta
integral se usa después para proyectar a través de este último segmento. Es fácil calcular el error generado.
Adams Bashford:
Corresponden a las fórmulas abiertas de las fórmulas de Adams. Consiste en hacer una expansión hacia adelante del
desarrollo en serie de Taylor. Permiten hacer una estimación del punto siguiente (predictor),
Adams Moulton:
Corresponden a las fórmulas cerradas de las fórmulas de Adams. Consiste en escribir el desarrollo en serie de Taylor
hacia atrás. Calcula el corrector empleando el predictor calculado anteriormente.
Método de Milne:
Es el método multipaso más común, basado en las fórmulas de integración de Newton Cotes. Este método emplea la
fórmula abierta de Newton Cotes de 3 puntos para estimar el predictor y la fórmula cerrada de 3 puntos (Simpson 1/3)
para calcular el corrector. El método de Milne precisa de menos evaluaciones de la función que los métodos de
Adams, pero presenta inestabilidad en el corrector. Aunque Hamming mejoró el cálculo del corrector para evitar la
inestabilidad, generalmente se suele usar el método de Adams de cuarto orden.