1. Sean X1 , ..., Xn elementos aleatorios independientes de Ω en E y g1 , ...

, gn funciones medibles
de E en otro espacio topológico F . Demuestre que g1 ○ X1 , ..., gn ○ Xn son elementos aleatorios
independientes.

Demostración. Sean B1 , . . . , Bn ∈ B(E). Luego,

P(g1 ○ X1 ∈ B1 , . . . , gn ○ Xn ∈ Bn ) = P(X1 ∈ g1−1 (B1 ), . . . , Xn ∈ gn−1 (Bn ))

= P(X1 ∈ g1−1 (B1 )) ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ P(Xn ∈ gn−1 (Bn ))
= P(g1 ○ X1 ∈ B1 ) ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ P(gn ○ Xn ∈ Bn )

y por consiguiente, g1 ○ X1 , ..., gn ○ Xn son elementos aleatorios independientes.

2. Si F es la función de distribución de una variable aleatoria X, demuestre que F es creciente,

lı́mx→−∞ F (x) = 0 y lı́mx→∞ F (x) = 1.

Demostración. Sean x, y ∈ R tales que x ≤ y. Luego, (−∞, x] ⊆ (−∞, y]. Luego

F (x) = P(X ∈ (−∞, x]) ≤ P(X ∈ (−∞, y]) = F (y),

lo cual demuestra que F (x) ≤ F (y). Es decir, F es creciente. Por lo tanto, lı́mx→−∞ F (x) = 0.
Análogamente, se demuestra que lı́mx→∞ F (x) = 1.

Sea  > 0. Como lı́mn→∞ P(X ≤ −n) = P(⋂n∈N (−∞, −n]) = P(∅) = 0, existe N ∈ N tal que
P(X ≤ −N ) < . Luego, como F es creciente, para todo x ≤ −N , P(X ≤ x) < 

3. Sea F ∶ R → R tal que F es creciente, continua a la derecha, lı́mx→−∞ F (x) = 0 y lı́mx→∞ F (x) = 1.
Demuestre que F es la función de distribución de una variable aleatoria X.

Demostración. Definir Ω = R y F = B(R). Por teorema de extensión de Carathéodory, existe una

medida P sobre (Ω, F) tal que F (x) = P((−∞, x]). Sea X ∶ Ω → R tal que X(ω) = ω. Luego, X es
F medible (variable aleatoria canónica) y para todo x ∈ R, F (x) = P(X ≤ x). Por lo tanto, F es la
función de distribución de X.

4. Sean (An ∶ n ∈ N) una sucesión en F tal que Ω = ⋃∞

n=0 An y T ∶ Ω → R tal que T (ω) = ı́nf{n ∈ N ∶
ω ∈ An }. Demuestre que T es una variable aleatoria.

Demostración. Sea c ∈ R. Luego,

{T < c} = ⋃ An ∈ F.
n∈N∩(−∞,c)

Por lo tanto, {T < c} ∈ F.