Trabajo

Académico
Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras 2018-I
0302-03519 INVERSIONES FINANCIERAS Y ARRENDAMIENTOS
Nota:
Docente: JULIO CESAR SANABRIA MONTAÑEZ

Ciclo: IX Sección: 01-1 Módulo II

Datos del alumno: Forma de envío:
Apellidos y nombres: Publicar su archivo(s) en la opción TRABAJO
[Escriba texto] ACADÉMICO que figura en el menú contextual de su
curso
Código de matrícula:
Fecha de envío:
[Escriba texto]

Uded de matrícula:
Hasta el Domingo 22 de Julio 2018
[Escriba texto] Hasta las 23.59 PM
Recomendaciones:

1. Recuerde verificar la
correcta publicación de
su Trabajo Académico
en el Campus Virtual
antes de confirmar al
sistema el envío
definitivo al Docente.
Revisar la
previsualización de su
trabajo para asegurar
archivo correcto.

2. Las fechas de publicación de trabajos académicos a través del campus virtual DUED LEARN están definidas
en la plataforma educativa, de acuerdo al cronograma académico 2018-I por lo que no se aceptarán
trabajos extemporáneos.

3. Las actividades de aprendizaje que se encuentran en los textos que recibe al matricularse, servirán para su
autoaprendizaje mas no para la calificación, por lo que no deberán ser consideradas como trabajos
académicos obligatorios.

Guía del Trabajo Académico:

4. Recuerde: NO DEBE COPIAR DEL INTERNET, el Internet es únicamente una fuente de
consulta. Los trabajos copias de internet serán verificados con el SISTEMA
ANTIPLAGIO UAP y serán calificados con “00” (cero).

5. Estimado alumno:
El presente trabajo académico tiene por finalidad medir los logros alcanzados en el desarrollo del curso.
Para el examen parcial Ud. debe haber logrado desarrollar hasta la pregunta 4 y para el examen final
debe haber desarrollado el trabajo completo.

1TADUED20181DUEDUAP
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Académico
Criterios de evaluación del trabajo académico:
Este trabajo académico será calificado considerando criterios de evaluación según naturaleza del curso:

Presentación adecuada Considera la evaluación de la redacción, ortografía, y presentación del

1 del trabajo
Investigación
2 bibliográfica:
trabajo en este formato.
Considera la revisión de diferentes fuentes bibliográficas y electrónicas
confiables y pertinentes a los temas tratados, citando según la normativa
APA.
Se sugiere ingresar al siguiente enlace de video de orientación:

Situación problemática o Considera el análisis contextualizado de casos o la solución de

3 caso práctico: situaciones problematizadoras de acuerdo a la naturaleza del curso.

Considera la aplicación de juicios valorativos ante situaciones y

4 Otros contenidos
escenarios diversos, valorando el componente actitudinal y ético.

Preguntas:

Pregunta 1 (05 Ptos.)

Considere el caso de un bono con un valor nominal de $1 000. El cupón se paga

semestralmente y el rendimiento (la tasa de interés anual efectiva) es de 12%. ¿Qué
cantidad pagaría usted sí?:

a) La tasa cupón es de 8% y el plazo restante al vencimiento es de 15 años?

b) La tasa cupón es de 10% y el plazo restante al vencimiento es de 10 años?

Pregunta 2 (05 Ptos.)

Desarrolle el siguiente caso:

Se va a realizar una importación que requiere el pago de 300,000 de dólares

americanos dentro de un año y queremos fijar la cantidad de euros necesaria para
hacer frente a dicho pago.
Se plantean entonces dos preguntas: ¿Cuántos euros debería recibir el banco para
obtener el 300,000 mil de dólares?, y ¿cuál es el tipo de cambio justo $/Euro para
dentro de un año?
Sabiendo que:
- Tipo de cambio de contado, hoy, 2.09 US Dólar/Euro
- Tipo de interés, hoy, del Dólar al plazo de un año: TNA 2.26 % con capitalización
mensual.
- Tipo de interés, hoy, del Euro al plazo de un año: TEA 4.30 % con capitalización
mensual.

Pregunta 3 (05 Ptos.)

Desarrolle el siguiente caso:

Una empresa cuyas importaciones ascienden a 250,000. $USA, deberá realizar el

pago a su proveedor dentro de 3 meses. Tiene por tanto la intención de cubrir su

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riesgo de cambio, pero dejando una puerta abierta ante la posibilidad de que el dólar
evolucione a la baja, no estando dispuesto a pagar la prima de una opción. Para lo
cual se tiene la siguiente información:

- Tipo de cambio al contado 0,377 $/€ Compra; 0,4377 $/€ Venta.

- Seguro de Cambio Import: 0,350 $/€
- Seguro de Cambio Import Participativo al 35%: 0,345 $/€
- Call a 0,345 $/€: 0,398 €/$ .Opción de compra de los dólares.
- Put a 0,345 $/€: 0,25127 €/$. Opción de venta de los dólares.

Calcular el Futuro (Seguro de Cambio Participativo) a los 3meses cuando el tipo de

cambio del dólar se sitúa por encima (0.356 $/€) y debajo (0.333 $/€) del Seguro de
Cambio Import Participativo.

Pregunta 4 (05 Ptos.)

Se cuenta con los siguientes datos:

Precio de la Acción en el momento actual S0 =112.65
Precio de ejercicio de la Opción E =108.55
Tasa de Interés Libre de Riesgo Ri = 1.22%
Tiempo que resta a la vida de la Opción t = 3 meses
Función de Distribución Normal con Media Nula y
Precio de la Acción en el momento actual N(d) =
Logaritmo Neperiano Ln =
Constante exponencial e = 2.718281828
Desviación Típica de los Rendimientos por periodos σ = 0.0184846901
Varianza del Periodo σ² =

Se pide encontrar el Valor de la Opción Call (Prima) y Valor de la Opción Put

RESPUESTA:
Valor de la Opción Call (Prima) c=
Valor de la Opción Put p=

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