CERTAMEN

 1  ECONOMETRÍA  
 
 
 
Nombre:_______________Pauta_______________________  
 
Profesor:  Rodrigo  Ortega  Blu  
 
Fecha:  30  de  Septiembre  de  2011  
 
Puntos:  100         Puntos  obtenidos:___100______Nota:_____100_____  
 
 
 
 
I. Verdadero  o  Falso.  Justifique  aquellas  sentencias  falsas.  Se  descontarán  las  
respuestas  incorrectas.  (20  puntos)  
 
 
1.____F____La   econometría   es   una   ciencia   experimental   que   utiliza   datos  
observacionales  y  retrospectivos.  No  es  experimental  sino  observacional.    
 
2.   __F______El   modelo   económico   es   siempre   exactamente   igual   al   modelo  
econométrico,   puesto   que   el   primero   se   basa   en   el   segundo.     No   necesariamente  
son  iguales,  además,  el  econométrico  se  basa  en  el  económico.  
 
3.____V______En   un   muestreo   aleatorio,   el   número   de   muestras   necesario   es  
directamente  proporcional  a  la  varianza  de  la  variable  de  interés  y  a  la  exactitud  de  
la   estimación.     Mientras   más   exactitud   se   requiera,   mayor   será   el   número   de  
muestras.    
 
4.____V_____Cuando  se  utilizan  datos  de  sección  transversal  se  asume  que  los  datos  
fueron  obtenidos  por  muestreo  aleatorio  desde  la  población  subyacente.  
 
5.____V______  En  datos  longitudinales  o  de  panel,  los  mismos  lo  mismos  individuos,  
firmas  o  países,  son  seguidos  por  varios  años.  
 
6.____F______  El  método  de MCO  consiste  en  ajustar  una  línea  a  través  de  los  puntos  
de   las   muestras   de   manera   que   la   suma   de   cuadrados   de   residuales   sea   igual   a  
cero.  Sea  mínima  
 
7.____V_____En   un   modelo   lineal   simple   del   tipo   log-­‐log,   un   incremento   porcentual  
en   la   variable   independiente   causa   un   cambio   porcentual   en   la   variable  
dependiente.  Este  efecto  se  llama  elasticidad.  
 
8.____V______El  supuesto  de  media  condicional  consiste  en  que  el  valor  esperado  del  
error  es  cero  para  cualquier  valor  de  la  variable  explicativa  (E(u|x)  =  0  y  así  E(ui|xi)  
=  0).  
 
9.____F_______   En   el   modelo   Salario=β0+β1educación+β2habilidad+u,   la   exclusión   de  
la   variable   habilidad   causaría   un   sesgo   positivo   sobre   β1,   esto   debido   a   que  
educación  y  habilidad  se  correlacionan  negativamente.  Positivamente.  
 
 
10.____F_______El  sesgo  por  omisión  de  una  variable  es  igual  a  uno  si β2=  0,  esto  es  
x2  no  pertenece  al  modelo  y  x1  y  x2  no  tienen  correlación  en  la  muestra.  Cero.  
 
 
 
 
2.  En  base  a  la  siguiente  matriz  de  correlación  entre  la  variable  dependiente  Y    y  las  
variables  independiente  X1  y  X2,  conteste  lo  siguiente  (10  puntos)  
 
 
a. Explique  el  tipo  de  relación  entre  cada  variable  explicativa  e  Y.  
 
X1  y  X2  se  correlacionan  positivamente  y  significativamente  con  la  variable  Y.  
El  p-­‐value  es  prácticamente  cero  
b. ¿Que  tipo  de  sesgo  en  β1  causará  la  eliminación  de  β2?  
 
Como  el  efecto  de  X2  (β2)  sobre  Y    es  positivo  y  la  relación  entre  X1  y  X2  
también  es  positiva,  el  sesgo  sobre  β1  será  positivo.  
 
Y X1 X2
Y 1
N -
P -
X1 ,905 1
N 88 -
P ,00 -
X2 ,347 ,328 1
N 88 88 -
P ,00 ,00 -
 
 
3.  El  siguiente  modelo    de  regresión  múltiple  corresponde  a  una  función  insumo  
(X),  producto  (Y).  Determine  lo  siguiente  (20  puntos):  
 
    Intercepto   X   X2  
Beta   69,28571429   0,494285714   -­‐0,000785714  
Error  Estándar   2,638026473   0,03124949   7,49149E-­‐05  
R2   0,996  

 
 
 1. La  significancia  global  de  la  regresión  
Según  la  prueba  de  F  la  regresión  es  altamente  significativa:  
F  calculado=261  >  F  crítico  (2,  2  gl)  19  
P-­‐value  0,003  <  alfa  0,05  
2. La  significancia  de  los  betas  
 
β1:      t=  0,494285714/0,03124949=15,8174011  
 
β2:      t=-­‐0,000785714/7,49149E-­‐05=-­‐10,48808848  
 
t  crítico  (2  gl)=4,3  
 
en  ambos  casos  t  calculado  >  t  crítico,  por  lo  tanto  los  betas  son  
significativos  
 
3. El  valor  de  X  para  alcanzar  el  máximo  Y  
 
y = 69,286 + 0,494 x " 0,000786x 2
dy
= 0,494 " 2(0,000786)x = 0
dx
 
0,494
x= = 314,55
2(0,000786)

 
4. El  máximo  valor  de  Y  
y = 69,286 + 0,494(314,55) " 0,000786(314,55) 2
!  
y = 147
 
4.  La  siguiente  es  una  salida  de  una  regresión  realizada  en  el  Software  Excel.    Se  
intenta  explicar  el  precio  de  una  propiedad  (en  miles  de  dólares)  en  función  de  
! varios  atributos.  La  variable  respuesta  se  expresó  como  log(precio).  (30  puntos)  
 
  
 
1. Utilizando  la  prueba  estadística  adecuada  determine  la  significancia  global  
del  modelo  
F=1,551/0,0219=70,95  
F  crítico  (4,83)=2,48  
F  calculado  >  F  crítico,  por  lo  tanto  modelo  es  altamente  significativo  
 
2. Determine  la  significancia  de  cada  coeficiente  (beta)  
t crítico
Coeficientes Error típico Estadístico t Sig. (83 gl)
Intercepto 0,093447487 0,630249827 0,148270548 ns 1,99
log(tasacion) 0,947874909 0,127176376 7,453231007 sig 1,99
Número de dormitorios 0,028392734 0,022267448 1,275078047 ns 1,99
tamaño del sitio 1,78358E-06 1,6673E-06 1,069741579 ns 1,99
m2 construidos 1,18783E-06 5,86599E-05 0,020249432 ns 1,99
  Solo  el  log(tasación)  es  significativo  
3. Realice  la  interpretación  ceteris  paribus  de  cada  coeficiente  
Dados  los  demás  factores  constantes:  
• In  incremento  de  la  tasación  en  un  1%,  incrementa  el  valor  de  la  
propiedad  en  un  0,95%.  
• Un  incremento  en  un  dormitorio  incrementa  el  valor  de  la  propiedad  
en  un  2,8%  
• Un  incremento  en  un  m2  en  el  tamaño  del  sitio  incrementa  el  valor  
de  la  propiedad  en  un  0,0002%  
• Un  incremento  en  un  m2  construido  incrementa  el  valor  de  la  
propiedad  en  un  0,0001%  
 
4. Determine  si  la  elasticidad  del  precio  en  función  de  la  tasación  de  la  
propiedad  es  igual  a  1.  
t=(0,95-­‐1)/0,127=-­‐0,41  >  -­‐1,99  ns  
5. Asumiendo  que  el  modelo  es  válido,  determine  el  valor  de  una  propiedad  
tasada  en  M  USD  300,  que  tiene  3  dormitorios,  un  sitio  de  10000  y  2000  
construidos.  
log(precio)=  0,0934  +  0,95(log  300)+  0,0284(3)+1,78358E-­‐06  (10000)+  
1,18783E-­‐06  (2000)  
 
 
 
5.  La  siguiente  es  la  salida  de  un  análisis  de  estadística  descriptiva  para  la  variable  
salario  mensual  (en  miles  de  dólares.  En  base  a  los  resultados  conteste  lo  
siguiente:  (20  puntos)  
 
1. ¿Existe  algún  tipo  de  sesgo  en  la  distribución  del  salario?  ¿Que  signo  
tiene  este  sesgo?  
El  coeficiente  de  asimetría  (2,01)  >  0  y  la  media  es  mayor  que  la  
mediana,  por  lo  tanto  existe  un  sesgo  hacia  la  derecha,  es  decir  pocos  
sueldos  altos  elevan  el  promedio  
2. Establezca  un  intervalo  de  confianza  para  el  promedio.  
Límite  inferior=  5,896-­‐0,316=5,58  
 Límite  superior=5,896+0,316=6,212  
 
 
 
3. Evalué  la  hipótesis  de  que  el  salario  promedio  es  igual  a  6000  USD/mes.  
 
El  intervalo  de  confianza  contiene  6000,  por  lo  tanto  no  existe  evidencia  
para  rechazar  la  hipótesis  nula.  
 

 
 
 
 
Tabla  de  F  
 
 
 
 
 
  
Tabla  de  t  (dos  colas)