Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Integração numérica

Ricardo Biloti
biloti@g.unicamp.br

Cálculo Numérico – UNICAMP

1S/2017
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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana O problema em análise é o de estimar integrais definidas em intervalos finitos de funções
reais ou, em outras palavras, computar a área abaixo do gráfico da função f , no intervalo [a, b].

Vários são os motivos para computar integrais numericamente.

Problema
Por exemplo, pode não se saber computar a integral analiticamente ou porque o integrando
é muito complicado ou porque hão haja realmente expressão analı́tica para a integral.

Pode ocorrer o caso de haver expressão analı́tica para integral, mas a avaliação dessa
expressão é tão complicada (ou cara) que torna-se mais eficiente computar a integral
numericamente.
Z b
I = f (x) dx Pode ocorrer ainda do integrando ser conhecido em apenas alguns pontos, ou seja, apenas
a amostras dos integrando estão disponı́veis. Neste caso, não há outra alternativa a não ser o
compto numérico da integral.
I Não sei calcular I

I Sei calcular I , mas a expressão para I é complicada

I Só conheço f em pontos amostrados

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

A função erro, erf(x), tem um papel importante na Estatı́stica. Essa função é definida pela
2
integral de e −t . Esta integral, no entanto não pode ser expressa em termos de funções
Exemplo analı́ticas, tendo que obrigatoriamente ser avaliada numericamente.

Z x
2 2
erf(x) = √ e −t dt
π 0

0
x

-1

-3 0 3

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana A aproximação mais simples possı́vel para a área abaixo do gráfico de f , que pode ser
calculada sem dificuldade, seria a área do trapézio marcado na figura.

Da figura observa-se que as bases do trapézio medem f (a) e f (b) e a altura do trapézio é
Regra do trapézio (b − a), o que estamos denotando por h.

Veja porém que essa aproximação, no exemplo da figura, deixou muito a desejar, visto que
y uma parte expressiva da área sob o gráfico da função foi negligenciada. O que fazer para
melhorar essa aproximação?
f (x)

a b x

Z b
f (a) + f (b)
I = f (x) dx ≈ h
a 2

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana A estratégia para melhorar a qualidade da aproximação é dividir o intervalo o intervalo de
integração em diversos subintervalos menores, aproximando a integral em cada um desses
subintervalos pela área dos respectivos trapézios.
Regra do trapézio No exemplo, o intervalo original foi repartido em três subintervalos de tamanhos iguais.
Em cada um deles, a área foi aproximada pelo área do trapézio. Observe que o erro da
aproximação como um todo melhorou bastante.
y
De forma geral, é fácil perceber que a aproximação da integral pela Regra ou Quadratura do
f (x) Trapézio Composta, ou seja, aplicada em n subintervalos, é dada por
 
f (x0 ) f (xn )
QTC [f ] = h + f (x1 ) + f (x2 ) + · · · + .
2 2

x0 x1 x2 x3 x

Z b
f (x0 ) + f (x1 ) f (x1 ) + f (x2 ) f (x2 ) + f (x3 )
I = f (x) dx ≈ h+ h+ h
a 2 2 2
 
f (x0 ) f (x3 )
=h + f (x1 ) + f (x2 ) + ≡ QTC [f ]
2 2

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Exemplo

 
f (x0 ) f (xn )
QTC [f ] = h + f (x1 ) + · · · + f (xn−1 ) +
2 2
Z 4
x
Aproxime I = f (x) dx para f (x) = x1 e 2 , usando 3 intervalos.
1

(4 − 1) x 1.0000 2.0000 3.0000 4.0000

h= =1
3 f (x) 1.6487 1.3591 1.4939 1.8473

I ≈ 1 (0.82436 + 1.3591 + 1.4939 + 0.92363) = 4.6010

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana Perceba que a regra do trapézio pode ser entendida também como a integral exata do
polinômio de grau 1 que interpola a função, nos extremos do intervalo de integração.

Desta forma, o erro de aproximação é causado pelo erro de interpolação.

Regra do trapézio

p1 (x)
y

f (x)

a b x

f (x) ≈ p1 (x)

Z b Z b
f (x) dx ≈ p1 (x) dx
a a

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana Relembrando a teoria de interpolação, o erro de interpolação por um polinômio de grau 1,
nos pontos a e b, é
f 00 (ξx )
ω(x),
Erro da regra do trapézio 2!

onde ω(x) = (x − a)(x − b). Assim, a diferença entre a integral de f , I , e a integral de p1 ,

QT [f ], é exatamente a integral do erro de interpolação.

f 00 (ξx ) Como ξx depende de x, e não ser conhecido, não é possı́vel computar de fato a integral do
f (x) = p1 (x) + (x − a)(x − b) erro. Podemos porém nos valer do
2!
Teorema do Valor Intermediário Se p e q são funções contı́nuas em (a, b), e q não troca
de sinal em (a, b), então existe c ∈ (a, b) tal que
b b b
f 00 (ξx )
Z Z Z
b b
f (x) dx − p1 (x) dx = (x − a)(x − b) dx
Z Z
2! p(x)q(x) dx = p(x) q(x) dx.
a a a a a

Como a função ω não troca de sinal no intervalo (a, b), o T.V.I. se aplica à integral do erro
f 00 (ξ) b
Z
de interpolação, permitindo conseguirmos uma expressão para o erro de integração.
T. do Valor Intermediário → = (x − a)(x − b) dx
2 a

(b − a)3 00
=− f (ξ)
12

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana Como o erro de integração depende da derivada segunda do integrando, é fácil perceber que
a quadratura do trapézio é exata se o integrando for um polinômio de grau 1.

Claro que isso já era esperado, visto que essa fórmula foi construı́da aproximando-se a função
Erro da regra do trapézio por um polinômio interpolador de grau 1, aproximação essa que seria exata se a função já
fosse também um polinômio de grau 1.

Como
(b − a)3 00
I − QT [f ] = − f (ξ), ξ ∈ (a, b)
12
Se p ∈ P1 , então
I − QT [p] = 0

A regra do trapézio é exata para polinômios de grau 1

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana Sabendo o erro para a quadratura do trapézio simples fica simples determinar o erro da
quadratura do trapézio composta, como a soma dos erros de integração em cada um dos
subintervalos.
Erro da regra do trapézio composta De forma geral,

y h3  00
f (ξ1 ) + f 00 (ξ2 ) + · · · + f 00 (ξn )

I − QTC [f ] = −
12
f (x) nh3 f 00 (ξ1 ) + f 00 (ξ2 ) + · · · + f 00 (ξn )
 
=−
12 n
nh3 00
=− f (ξ), ξ ∈ (a, b),
12

x0 x1 x2 x3 x onde usamos que amédia de n valores de uma função contı́nua é o valor dessa função em
algum ponto.

I − QTC [f ] = E1 + E2 + E3

h3 00 h3 h3
=− f (ξ1 ) − f 00 (ξ2 ) − f 00 (ξ3 )
12 12 12
3h f (ξ1 ) + f (ξ2 ) + f 00 (ξ3 )
3
 00 00 3h3 00

=− =− f (ξ)
12 3 12
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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana Como o erro na Regra do Trapézio composta é proporcional a h2 , dizemos que essa é uma
regra de segunda ordem.

Erro da regra do trapézio composta

nh3 00
I − QTC [f ] = − f (ξ), ξ ∈ (a, b)
12

Como nh = (b − a), temos que

(b − a)h2 00
I − QTC [f ] = − f (ξ), ξ ∈ (a, b)
12

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
d 2 −x 2 2
(e ) = −2e −x (1 − 2x 2 )
dx 2
Exemplo 2
Como e −x e (1 − 2x 2 ) também são ambas descrescentes em [0, 1], o máximo da derivada
segunda em módulo, deve estar em algum dos extremos da função.

Em quantos intervalos é necessário particionar [0, 1] para estimar a 2

2e −x (1 − 2x 2 )|x=0 = 2
integral abaixo com quatro casas corretas? 2 2
2e −x (1 − 2x 2 )|x=1 =
e
Z 1
2
I = e −x dx Assim, M2 = √2 2
π
= √4
π
= 2.2568.
0

(b − a)h2 h2
|I − QTC | ≤ M2 ≤ 2 ≤ 10−4
12 12
√
h≤ 6 · 10−2 ⇒ n ≥ 41, |I − QTC | = 3.6475 · 10−5

n = 25, |I − QTC | = 9.8106 · 10−5

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Se f (x) = (1 + t)−1 , então f (t)dt = ln(1 + t). Além disso, f 00 (t) = 2(1 + t)−3 . Portanto,
R
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
M2 = max2≤t≤3 |f (t)| = f 00 (2) = 2/27.
00

Se n = 3, h = (b − a)/n = (3 − 2)/3 = 1/3, logo

Exercı́cio QTC [f ] = h [f (2)/2 + f (2 + 1/3) + f (2 + 2/3) + f (3)/2] = 0.28813.

(b − a)h2 (3 − 2)(1/3)2 2
|I − QTC | ≤ M2 = = 9.8765 · 10−2
12 12 27
Z 3
1 De fato I = ln(4) − ln(3) = ln(4/3) = 0.28768, e |I − QTC | = 4.4924 · 10−4 .
I Aproxime dt, usando 3 subintervalos.
2 1+t
Para que garantir que |I − QTC | ≤ 10−5 , temos que impor que
I Qual a estimativa para o erro?
(b − a)h2 (3 − 2)h2 2
M2 = ≤ 10−5 ⇒ h ≤ 4.0249 · 10−2
I Qual o erro de fato cometido? 12 12 27

ou seja n ≥ 25.
I Quantos pontos devem ser usados na regra do trapézio para
garantir que o erro seja menor que 10−5 ?

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Regra do Trapézio: Resumo

I Fácil aplicação
I Permite subintervalos de tamanho distinto, ou seja
independentemente de como f tenha sido tabelada
I Exata para polinômios de grau 1: |I − QTC | = O(h2 )
I Pode precisar de muitos pontos para atingir precisão
necessária

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana Enquanto que na Regra do Trapézio usamos dois pontos da função para construir uma reta
interpoladora, na Regra de Simpson usamos três pontos, os extremos do intervalo e o ponto
médio, para interpolar a função por uma parábola. A área abaixo da função é aproximada
pela área abaixo da parábola.
Regra de Simpson
p2 (x)
y

f (x)

a m b x

 
(x − a) (fb − 2fm + fa )
f (x) ≈ p2 (x) = fa + (fm − fa ) + (x − m)
h 2h
Z b Z b
h
f (x) dx ≈ p2 (x) dx = (fa + 4fm + fb ) ≡ QS [f ]
a a 3

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana A regra de Simpson composta nada mais é que aplicar a regra de Simpson a cada dois
subintervalos e soma-las. Um detalhe importante é que é preciso ter uma quantidade par de
subintervalos (quantidade impar de pontos).
Simpson Composto

f (x)

x0 x1 x2 x3 x4 x

n n
2 Z x2k 2
X X h
f (x)dx ≈ [f (x2k−2 )+4f (x2k−1 )+f (x2k )] ≡ QSC [f ]
3
k=1 x2k−2 k=1

(n par)

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Exemplo

h
(f0 + 4f1 + 2f2 + 4f3 + · · · + 2fn−2 + 4fn−1 + fn )
QSC [f ] =
3
Z 4
x
Aproxime I = f (x) dx para f (x) = x1 e 2 , usando 2 intervalos.
1

(4 − 1) x 1.0000 2.5000 4.0000

h= = 1.5
2 f (x) 1.6487 1.3961 1.8473

1.5
I ≈ (1.6487 + 4 · 1.3961 + 1.8473) = 4.5403
3

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana A estimativa do erro para a regra de Simpson, em princı́pio, segue o mesmo caminho tomado
na estimativa feita para a regra do Trapézio. Porém, naquele caso foi possı́vel utilizar o
Teorema do Valor Intermediário, visto que a função (x − a)(x − b) não troca de sinal no
intervalo (a, b). O mesmo não é verdade para a função (x − a)(x − m)(x − b). Logo,
Erro na regra de Simpson não podemos usar o Teorema do Valor Intermediário, sendo necessário valer-nos de outras
ferramentas mais elaboradas, que estão fora do escopo dessas notas.

É possı́vel provar que o erro na regra de Simpson depende da derivada quarta da função.

b b
f 000 (ξx )
Z Z
I = p2 (x) dx + (x − a)(x − m)(x − b) dx
a a 3!
Pode-se mostrar que
 5
1 b−a
I − QS [f ] = − f (4) (ξ)
90 2

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana O erro depender da derivada quarta da função é uma feliz surpresa. Lembre que essa fórmula
foi construı́da com a interpolação da função por um polinômio de grau 2. Era de se esperar
que a aproximação fosse exata então para polinômio de grau 2, mas de fato, como polinômios
de grau 3 também tem derivada quarta nula, a regra de Simpson também é exata para esta
Erro na regra de Simpson classe de funções.

Como
 5
1 b−a
I − QS [f ] = − f (4) (ξ), ξ ∈ (a, b)
90 2

Se p ∈ P3 , então

I − QS [p] = 0

A regra de Simpson é exata para polinômios de grau 3

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana No caso da regra de Simpson composta, o erro de cada aproximação simples deve ser somado.
Como os subintervalos são usados dois-a-dois, totalizando n/2 parcelas, e lembrando que
nh = (b − a), chega-se a fórmula final do erro de integração para a regra de Simpson
composta. Como essa fórmula é proporcional a h4 , dizemos que é uma aproximação de
Erro na regra de Simpson composta quarta ordem.

h5 (4)
I − QS [f ] = − f (ξ)
90

n h5 (4) (b − a)h4 (4)

I − QSC [f ] = − f (ξ) =− f (ξ), ξ ∈ (a, b)
2 90 180

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Exemplo
Em quantos intervalos é necessário particionar [0, 1] para estimar a
integral abaixo com quatro casas corretas?
Z 1
2
I = e −x dx
0

(b − a)h4 h4
|I − QSC | ≤ M4 ≤ 12 ≤ 10−4
180 180

h4 ≤ 15 · 10−4 ⇒ n ≥ 5

|I − QSC | = 6.2587 · 10−6

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Exercı́cio

Z 3
1
I Aproxime dt, com 4 subintervalos.
2 1+t
I Qual a estimativa para o erro?
I Qual o erro de fato cometido?
I Quantos pontos devem ser usados na regra do trapézio para
garantir que o erro seja menor que 10−6 ?

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana Nas fórmula de quadratura do tipo Newton–Cotes, o integrando é aproximado por um
polinômio p. Esse polinômio p interpola o integrando f em pontos igualmente distribuı́dos
no intervalo de integração [a, b].
Newton–Cotes

Z b Z b
I = f (x) dx ≈ pn (x) dx
a a

onde pn é o polinômio interpolador de f em

a = x0 < x1 < · · · < xn = b,

partição regular de [a, b].

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana Nas Quadraturas Guassianas, tantos os pesos Ak quanto os nós de integração xk são escolhidos
de modo a atingir a melhor precisão possı́vel.

Abordagem

Z b
I = f (x) dx ≈ A0 f (x0 ) + A1 f (x1 ) + · · · + An f (xn ) = Q[f ]
a

Newton–Cotes
Escolhe Ak para que Q[p] seja exato para p ∈ Pn

Quadratura Gaussiana
Escolhe Ak e xk para que Q[p] seja exato para p ∈ P2n+1

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Exemplo

Z 1
f (x) dx ≈ A0 f (x0 ) + A1 f (x1 ) = Q[f ]
−1

Para que Q[p] seja exata para p ∈ P3 , basta que

Z 1 Z 1
1 dx = Q[1], x 2 dx = Q[x 2 ],
−1 −1
Z 1 Z 1
x dx = Q[x], x 3 dx = Q[x 3 ].
−1 −1

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Exemplo

2 = A0 + A1
0 = x0 A0 + x1 A1
2
3 = x02 A0 + x12 A1
0 = x03 A0 + x13 A1

√
3
A0 = 1 = A1 , x0 = − = −x1
3

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Gauss-Legendre

f (x)

−1 x0 x1 1 x

Z 1
√ ! √ !
3 3
I = f (x) dx ≈ f − +f ≡ QGL [f ]
−1 3 3

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Exemplo
Z 1
2
I = e −x dx
0
(y +1)
Fazendo x = 2 , e portanto y = 2x − 1
1 1 −( y +1 )2
Z
I = e 2 dy
2 −1

  √ 2 √ 2 
1 − − 63 + 12 − 63 + 12
I ≈ QGL = e +e = 0.74659
2

|I − QGL | = 2.2944 · 10−4

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Comparação

Z 1
2
I = e −x dx
0

Método #f Erro
Trapézio 5 3.84 · 10−3
Simpson 5 3.12 · 10−5
Gauss-Legendre (2) 4 2.08 · 10−5
Gauss-Legendre (3) 3 9.55 · 10−6
Trapézio 21 1.53 · 10−4
Simpson 21 5.11 · 10−8
Gauss-Legendre (2) 20 3.40 · 10−8
Gauss-Legendre (3) 21 1.29 · 10−11

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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana

Resumo

I Newton–Cotes
I Construção por interpolação
I Malha regular em [a, b]
I Exato para p ∈ Pn
I Aplicável a dados tabelados
em geral regularmente amostrados

I Quadratura Gaussiana
I Construção via polinômios ortogonais
I Malha não regular em [a, b]
I Exato para p ∈ P2n+1
I Aplicável quando f está disponı́vel

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