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Derivativos

Como Operar Derivativos de Taxas de Juro

Modalidade Nível
On-line Capacitação Funcional

Objetivo Apresentar a mecânica operacional e as características dos derivativos de taxas de


juros negociados na BM&FBOVESPA.. Como exemplos das aplicações dos conceitos são
apresentadas as principais estratégias básicas realizadas pelo mercado e uma visão geral dos
instrumentos para gestão e análise das taxas de juro.

Público-alvo Estudantes, profissionais ingressantes no mercado financeiro e interessados em geral.

Pré-requisitos Matemática Financeira e Mercado a Termo, Futuros e opções - mecânica operacional e


características.
Sugestão de curso para atender o pré requisito: Capacitação em Matemática Financeira,
Mercados Futuros: conceitos e definições, Mercado de Opções: conceitos e definições,
Introdução aos Mercados Futuros e de Opções.

Carga Horária Dez horas de estudo virtual (em média). O conteúdo está disponível na íntegra, podendo ser
acessado pela internet 24 horas durante os sete dias da semana, pelo período de 60 dias corridos.
Critérios para aprovação
Ao longo do curso o participante poderá realizar testes de conhecimento on-line para autoavaliação ao final de cada
capítulo. Avaliação on-line deverá ser realizada ao após o término da navegação no curso e irá compor a média final que
deve ser igual ou superior a 60 pontos para obter a aprovação e 100% de navegação.

Conteúdo Programático
1. Títulos de renda fixa no mercado brasileiro
2. Títulos Públicos – Características e Formas de Apreçamento
3. Títulos Privados – Características e Formas de Apreçamento
4. Negociação, Registro e Liquidação de Títulos de Renda Fixa
5. Títulos públicos: procedimentos para emissão e ambientes de negociação
6. Títulos Privados: origens e participantes da CETIP e procedimentos de liquidação da CETIP
7. A taxa do DI da Cetip
8. Mercados Futuros e de Opções sobre DI de Dia da BM&F
9. Mercado futuro de DI de Um Dia.
10. Cotação e registro do contrato.
11. Taxas implícitas nos Pus
12. Cálculo do ajuste diário
13. Mercado futuro de DI-longo
14. Semelhanças e diferenças com o mercado futuro de DI de Um Dia
15. Mercado de taxa de juro spot versus taxa forward
16. Mercado de Opções sobre Índice de DI de Um dia
17. O índice IDI
18. Negociação e Liquidação das Opções sobre IDI
19. Mercado de opções sobre futuro de DI de um dia
20. As opções sobre futuro de DI de Um Dia da BM&FBOVESPA
21. Exemplos de operações
22. Operações de hedge e arbitragem com contratos futuros de DI Estratégias básicas no mercado de DI
23. Hedge com dois vencimentos de DI
24. Arbitragem DI x Taxa pré
25. Instrumentos para Gestão e Análise das Taxas de Juro
26. Conceito de yield-curve
27. O formato da curva de juros
28. Aplicação do conceito de curva de rendimentos
29. Como calcular a estrutura temporal da taxa de juro

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