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d’optimalité
Michel Bierlaire
michel.bierlaire@epfl.ch
• Problème :
min f (x)
x∈Rn
x1 x2
Optimisation sans contrainte : conditions d’optimalité – p. 4/20
Conditions nécessaires
et ∇f (1, 1) = 0.
!
2 1200x21 − 400x2 + 2 −400x1
∇ f (x1 , x2 ) =
−400x1 200
et !
2 802 −400
∇ f (1, 1) =
−400 200
x2
x1
Optimisation sans contrainte : conditions d’optimalité – p. 7/20
Conditions nécessaires
et ∇f (0, 0) = 0
!
2 −12x21 0
∇ f (x1 , x2 ) =
0 −12x22
x2 x1
Optimisation sans contrainte : conditions d’optimalité – p. 9/20
Conditions nécessaires
et ∇f (0, 0) = 0
!
100 0
∇2 f (x1 , x2 ) =
0 −6x2
et ! !
0 3 0
f = −α < 0 = f
α 0
et ! !
0 3 0
f =α >0=f
−α 0
Point critique
Soit f : Rn −→ R une fonction différentiable. Tout vecteur x ∈ Rn tel que
∇f (x) = 0 est appelé point critique ou point stationnaire de f
1 2
f (x1 , x2 ) = x1 + x1 cos x2 ,
2
3
2
1
0
-1
-6
-4
-2
x2 0
2 -1.5
4 -0.5 -1
6 0.5 0
1.5 1 x1
1 2
f (x1 , x2 ) = x1 + x1 cos x2 ,
2
x∗2 6
x̄1 4
x∗1
x̄0 2
x∗0 0 x2
x̄−1 -2
x∗−1 -4
x̄−2
x∗−2 -6
-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
x1
!
x1 + cos x2
∇f (x1 , x2 ) = .
−x1 sin x2
!
1 − sin x2
∇2 f (x1 , x2 ) = .
− sin x2 −x1 cos x2
!
1 0
∇2 f (x∗k ) = ,
0 1
!
2 1 (−1)k+1
∇ f (x̄k ) = .
(−1)k+1 0