Formulación del problema del valor inicial

La ecuación diferencial ordinaria (EDO) general de primer orden es:

dy
= f ( x, y )
dx
(7.8)

En la teoría de las EDO se establece que su solución general debe contener una constante
arbitraria c , de tal modo que la solución general de la ecuación 7.8 es:

F ( x, y , c ) = 0
(7.9)

La ecuación 7.9 representa una familia de curvasen el plano x - y , obtenida cada una de ellas para
un valor particular c como se muestra en la figura. Cada una de estas curvas corresponde a una
solución particular de la EDO y analíticamente dichas constantes se obtienen exigiendo que la
( x0 , y0 )
solución de esa ecuación pase por algún punto ; esto es, que

y ( x0 ) = y0
(7.10)

y
Lo cual significa que la variable dependiente y vale 0 cuando la variable independiente x vale
x0 F2
(véase la curva de la Fig. 7.2).

En los cursos regulares de cálculo y ecuaciones diferenciales se estudian técnicas analíticas para
encontrar soluciones del tipo de la ecuación 7.9 a problemas como el de la ecuación 7.8 o mejor
aún, a problemas de valor inicial —ecuación 7.8 y condición 7.10, simultáneamente.

En la práctica la mayoría de ecuaciones no pueden resolverse utilizando estas técnicas, y se deberá

recurrir a los métodos numéricos.
Cuando se usan métodos numéricos no se encuentran soluciones de la forma F ( x, y , c ) = 0 , ya que
trabajan con números y dan por resultados números. Sin embargo, el propósito usual de encontrar
una solución es determinar valores de y (números) correspondientes a valores específicos de x , lo
cual es factible con los mencionados métodos numéricos sin tener que encontrar F ( x, y , c) = 0 .

El problema de valor inicial (PVI) por resolver numéricamente queda formulado como sigue:

a) Una ecuación diferencial de primer orden (del tipo 7.8)

x
b) El valor de y en un punto conocido 0 (condición inicial)
xf y( y f )
c) El valor de donde se quiere conocer el valor de

Que en el lenguaje matemático quedará así

�dy
�dx = f ( x, y )
�
PVI �y ( x0 ) = yo
�
� y( xf ) = ?
� (7.11)

Formulado el problema de valor inicial, a continuación se describen una serie de técnicas

numéricas para resolverlo.
Método de Euler

El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos para resolver un problema de valor
x0 x f
inicial del tipo 7.11. Consiste en dividir el intervalo que va de a en n subintervalos de ancho h
(véase Fig. 7.3); o sea,

x f - x0
h=
n (7.12)

De manera que se obtiene un conjunto discreto de (n + 1) puntos: 0 1 2

x , x , x ,... , xn del intervalo de

�x ,x �
interés �0 f �. Para cualquiera de estos puntos se cumple que

xi = x0 + ih,0 �i �n
(7.13)

Nótese la similitud de este desarrollo con el primer paso de la integración numérica.

y ( x0 ) = y0 P0 = ( x0 , y0 )
La condición inicial representa el punto por donde pasa la curva solución
de la ecuación 7.11, la cual por simplicidad se denotará como F ( x) = y , en lugar de
F ( x0 , y0 , c1 ) = 0
.

P0
Con el punto se puede evaluar la primera derivada de F ( x) en ese punto; a saber

dy
F '( x) = P0 = f ( x0 , y0 )
dx
(7.14)

P0 f ( x0 , y0 )
Con esta información se traza una recta, aquella que pasa por y de pendiente .

x
Esta recta aproxima F ( x) en una vecindad de 0 . Tómese la recta como remplazo de F ( x) y
x
localícese en ella (la recta) el valor de y correspondiente a 1 . Entonces, de la figura 7.3

y1 - y0
= f ( x0 , y0 )
x1 - x0
(7.15)
 y1
Se resuelve para

y1 = y0 + ( x1 - x0 ) f ( x0 , y0 ) = y0 + h f ( x0 , y0 ) (7.16)

y1 calculada de esta manera no es igual a F ( x1 ) , pues existe un

Es evidente que la ordenada
y F '( x1 ) en el punto P( x1 , y1 ) y
pequeño error. No obstante, el valor 1 sirve para aproximar
repetir el procedimiento anterior a fin de generar la sucesión de aproximaciones siguiente:

y1 = y0 + h f ( x0 , y0 )
y2 = y1 + h f ( x1 , y1 )
M
yi +1 = yi + h f ( xi , yi )
M
yn = yn -1 + h f ( xn -1 , yn -1 )

Como se muestra en la figura 7.4, en esencia se trata de aproximar la curva y = F ( x) por medio de
una serie de segmentos de línea recta.

Como la aproximación de una curva mediante una línea recta no es exacta, se comete un error
propio de método mismo. Éste se llamará error de truncamiento. Dicho error puede disminuirse
tanto como se quiera (al menos teóricamente) reduciendo el valor de h , pero a cambio de un
mayor número de cálculos y tiempo de máquina y, por consiguiente, de un error de redondeo más
alto.
Métodos de Taylor

Antes de explicar estos métodos, conviene hacer una acotación al método de Euler.

Puede decirse que el método de Euler utiliza los primeros dos términos de la serie de Taylor para
su primera iteración; o sea,

F ( x1 ) �y1 = F ( x0 ) + F '( x0 )( x1 - x0 ) (7.18)

y1 no es igual a F ( x1 ) .
Donde se señala que
 y2 , se expandió de nuevo F ( x) en serie de Taylor,
Esto pudo hacer pensar que para encontrar
como sigue:

F ( x2 ) �y2 = F ( x1 ) + F '( x1 )( x2 - x1 ) (7.19)

F ( x1 ) y F '( x1 ) y, rigurosamente hablando,

Sin embargo, no se dispone de los valores exactos de
x
son los que deben usarse en una expansión de Taylor de F ( x) —en este caso alrededor de 1 —;
por tanto, el lado derecho de la ecuación 7.19 no es evaluable. Por ello, sólo en la primera
y1 , se usa realmente una expansión en serie de Taylor de F ( x) ,
iteración, para encontrar
y = F ( x) . Después
aceptando desde luego que se tienen valores exactos en la condición inicial 0
de eso, se emplea la ecuación

yi+1 = yi + f ( xi , yi )( xi+1 - xi )

= F ( xi ) + F '( xi ) ( xi+1 - xi ) (7.20)

Que guarda similitud con una expansión en serie de Taylor.

Aclarado este punto, a continuación se aplicará la información acerca de las series de Taylor para
mejorar la exactitud del método de Euler y obtener extensiones que constituyen la familia de
métodos llamados algoritmos de Taylor.

F ( x1 ) , entonces:
Si se usan tres términos en lugar de dos en la expansión de

( x1 - x0 ) 2
F ( x1 ) �y1 = F ( x0 ) + F '( x0 )( x1 - x0 ) + F ''( x0 )
2! (7.21)

Como

dF '( x ) df ( x, y )
F ''( x) = =
dx dx
Y

h = x1 - x0

La primera iteración (Ec. 7.21) tomaría la forma:

h 2 df ( x, y )
y1 = y0 + hf ( x0 , y0 ) + x0, y0
2! dx (7.22)

Ahora cabe pensar que usando una fórmula de iteración basada en la ecuación 7.22 para obtener
y2 , y3 ,... , yn mejoraría la exactitud obtenida con la 7.18. Se propone entonces la fórmula
 h 2 df ( x, y )
yi +1 = yi + hf ( xi , yi ) + xi , yi
2! dx (7.23)

( x0 , y0 ) , cuya pendiente y segunda

Que equivaldría a usar una curva que pasa por el punto
(x , y )
derivada sean iguales que la función desconocida F ( x) en el punto 0 0 . Como puede verse
en la figura 7.6 se obtiene en general una mejor aproximación de que con el método de Euler,
aunque con un mayor número de cálculos.

La utilidad de esta ecuación depende de cuán fácil sea la diferenciación de f ( x, y ) . Si f ( x, y ) es

una función solo de x, la diferenciación con respecto a x es relativamente fácil y la fórmula
propuesta es muy práctica.
Si, como es el caso general, f ( x, y ) es una función de x y y , habrá que usar derivadas totales.
La derivada total de f ( x, y ) con respecto a x está dada por:

df ( x, y ) �f ( x, y ) �f ( x, y ) dy
= +
dx � x � y dx

Si se aplican las ideas vistas en el método de Euler, pero empleando como fórmula la ecuación
7.23, se obtiene el método de Taylor de segundo orden. Esto último es indicativo de la derivada de
mayor orden que se emplea y de cierta exactitud. Con esta terminología, al método de Euler le
correspondería el nombre de método de Taylor de primer orden.
 ( x1 - x0 ) 2
F ( x1 ) �y1 = F ( x0 ) + F '( x0 )( x1 - x0 ) + F ''( x0 )
2!
y1 y2 y0 = F ( x )
yi +1 = yi + f ( xi , yi ) ( xi +1 - xi )
n!
= F ( xi ) + F '( xi ) ( xi +1 - xi )
r !( n - r ) !
dF '( x) df ( x, y )
F ''( x) = = x
dx dx
( x0 , y0 )
h 2 df ( x, y )
y1 = y0 + hf ( x0 , y0 ) + x0, y0
2! dx
h 2 df ( x, y )
yi +1 = yi + hf ( xi , yi ) + xi , yi
2 ! dx
x0 , x1 , x2 ,... , xn
df ( x, y ) �f ( x, y ) �f ( x, y ) dy
= +
dx � x � y dx