Centro de Ciências Sociais e Humanas Departamento de Ciências Administrativas
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO
Código CAD 1033 Nome MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Carga horária 60 horas/semestre Créditos 4 Cursos 501 - ADMINISTRACAO (DIURNO) atendidos 515 - ADMINISTRACAO(NOTURNO)
Objetivos Desenvolver o raciocínio e a compreensão de modelos de regressões simples e múltipla,
aplicados em dados cross section, painel e em séries temporais. Ementa INTRODUÇÃO. ANÁLISE DE REGRESSÃO COM DUAS VARIÁVEIS. ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA. TÓPICOS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO. SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS. Programa UNIDADE 1 - INTRODUÇÃO. 1.1 Origem da análise de regressão; 1.2 Regressão versus causação e correlação.
UNIDADE 2 - ANÁLISE DE REGRESSÃO COM DUAS VARIÁVEIS.
2.1 O problema da estimação e a premissa de normalidade; 2.2 Estimação de intervalo e testes de hipóteses.
UNIDADE 3 - ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA.
3.1 O problema da estimação e da inferência; 3.2 Multicolineariedade, Heteroscedasticidade e autocorrelação; 3.3 Especificação de modelos e diagnóstico.
UNIDADE 4 - TÓPICOS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO
4.1 Estimação de modelos não lineares e com variáveis binárias; 4.2 Modelos de escolha qualitativa; 4.3 Regressão com dados em painel; 4.4 Modelos auto-regressivos e de defasagens distribuídas.
UNIDADE 5 - SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS.
5.1 Processo estocástico estacionário (não estacionário) e seus testes; 5.2 Co-integração e mecanismo de correção de erro; 5.3 Modelos AR, ARMA e ARIMA; 5.4 Modelos ARCH e GARCH.
Bibliografia GUJARATI, D. N. Econometria básica. São Paulo: Campus, 2006.
MADDALA, G. S. Introdução a econometria. Rio de Janeiro: LTC, 2003. MILLS, T. C. The econometric modelling of financial time series. New York: Cambridge University Press, 1999. PINDYCK, R.; RUBINFELD, D. L. Econometria. Rio de Janeiro: Campus, 2004. WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à econometria – uma abordagem moderna. São Paulo: Thomson, 2005.