INFLAÇÃO VS.

GASOLINA: UMA ANALISE APARTIR DA TRANSFORMADA DE FOURIER

JORGIANIA VANÉRICA ALVES DIAS, RODRIGO SEMENTE

Departamento de engenharia de computação, Universidade Federal Rural do Semi-árido

Rodovia BR-226, s/n, Pau dos Ferros - RN, 59900-000
E-mails: vanericaalves@gmail.com, rodrigo.semente@ufersa.edu.br

Abstract The transportation sector is indispensable for the development and economic growth of a country, according to
International Energy Association, 93% of the world's energy consumption in the transportation sector is given in the form of
petroleum derivatives. According to the IBGE, in 2017 the IPCA closed with a 2.95% change, the lowest since 1998. Despite low
inflation, some important items for the day to day consumer have weighed more on expenses, such as gasoline and energy which
increased by 10%. Faced with this price increase dissatisfaction, an analysis was proposed to observe inflation and increase /
decrease of gasoline prices, trying to understand if the increase in fuel prices varies according to inflation and how this affects
consumption and economic policy of the country To begin the analysis, it was necessary to obtain the monthly data of the last 5
years of both gasoline and inflation.

Keywords  Gasoline, Inflation, Fourier

Resumo  O setor de transporte é indispensável para o desenvolvimento e crescimento econômico de um país, segundo
Associação Internacional de Energia, 93% do consumo mundial de energia no setor de transportes é dado na forma de derivados
de petróleo. De acordo com o IBGE, em 2017 o IPCA fechou com variação de 2,95%, a menor desde 1998. Apesar da inflação
baixa, alguns itens importantes para o dia a dia do consumidor pesaram mais nas despesas, como a gasolina e a energia que tiveram
um aumento de 10%. Diante dessa insatisfação de aumento de preços, foi proposto uma análise para observar a inflação e
aumento/declínio de preço da gasolina buscando entender se o aumento dos preços dos combustíveis varia de acordo com a inflação
e como isso afeta o consumo e política econômica do país Para início de análises, foi-se necessário obter os dados mensais dos
últimos 5 anos tanto da gasolina como da inflação.

Palavras-chave  Gasolina, Inflação, Fourier

1 Introdução Segundo o IBGE, em 2017 o IPCA fechou

O setor de transporte é indispensável para o
desenvolvimento e crescimento econômico de um
país, tendo em vista que esse setor tem um papel de
deslocar bens, serviços e pessoas, de forma que
garante o acesso a insumos por parte da indústria e aos
bens de consumo, por parte dos consumidores, bem
como gerando emprego (SCHAEFFER, SZKLO e
MACHADO, 2004).
Segundo Associação Internacional de
Energia, 93% do consumo mundial de energia no setor
de transportes é dado na forma de derivados de
petróleo (IEA, 2013). O relativo aumento da
infiltração do etanol no brasil, fez com que essa
relação seja de 80%, com destaque para a gasolina e
óleo diesel (EPE, 2014a).
Existe, atualmente, um certo consenso no
Brasil sobre vantagens da estabilidade de preços e
condições necessária para que possa haver um
crescimento. As expectativas de inflação começaram
a ser controladas pelo sistema de metas de inflação
(BRAZ, 2011). De acordo com Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, a inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
ficou acima da meta central em 71% das vezes desde
o regime militar (IBGE, 2014).
com variação de 2,95%, a menor desde 1998. Apesar
da inflação baixa, alguns itens importantes para o dia
a dia do consumidor pesaram mais nas despesas, como
a gasolina e a energia que tiveram um aumento de 10%
e o botijão de gás, com aumento de 16% (CURY;
SILVEIRA, 2018).
Existe alguns trabalhos na área de mercado
financeiro que utilizam análises computacionais,
como utilizando análise de Wavelet e Fourier para
uma melhor eficiência nas suas análises.
REIMERMENDT (2017), sugere uma análise de
Wavelet, pois permite uma abordagem mais flexível
que analise espectral, essa nova abordagem está sendo
bastante utilizada em diversas áreas, pois a mesma é
uma evolução da análise de Fourier, para ele é possível
projetar uma inflação futura utilizando de diversas
aplicações em economia.
TIGRE (1999), sugere três tipos de
experimentos sobre o mercado de ações e juros,
utilizando analise espectral. Os três experimentos
escolhidos por ele são: espectro de retorno com o
objetivo de verificar se corresponde ao ruído branco;
a analise espectral bivariada com objetivo de
identificar coerência entre duas series temporais no
domínio da frequência e por último, é realizado uma
coerência espectral entres as séries, duas a duas com o
objetivo de avaliar o nível de correlação por 2 Transformada de Fourier
frequência.
Denardim, Kozakevicius e Schmidt (2016),
propuseram um método que estima uma medida de A transformada de Fourier expressa uma
núcleo de inflação para o Brasil. Eles propõem uma função como soma ou integral de funções sinusoidais
medida alternativa do núcleo de inflação, elas são multiplicadas por coeficientes ("amplitudes"). A
chamadas de Medidas de Núcleo de Inflação baseada transformada de Fourier tem muitas aplicações, bem
em Wavelet (MIW) e Analise de Resolução Múltipla como física, processamento de imagem, estatística e
(ARM), são levados em considerações os núcleos de outras áreas.
inflação do Banco Central e medidas baseadas em A transformada de Fourier de uma função
regressões. Essas comparações tendem a testar sua 𝑓(𝑥) é definida como:
∞
eficácia e sua capacidade de prever uma inflação ℱ[𝑓(𝑥)] = 𝐹(𝑤𝑥 ) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑒 −2𝑖𝜋𝑤𝑥𝑥 𝑑𝑥
futura. Os resultados obtidos mostraram um −∞
desempenho melhor que o tradicional, pois Para cada frequência𝑤𝑥 , integramos a função
apresentam uma performance superior e robustez nas 𝑓(𝑥) sobre todos os valores da coordenada 𝑥. Se o
análises a longo prazo e podendo melhorar as análises valor da integral for grande para esta frequência, então
de curto prazo. o sinal tem uma componente significativa nesta
Rua (2012), destaca a importância de utilizar- frequência, isto é, uma parte significativa deste sinal é
se as análises com wavelets, pois a mesma possui uma composto por esta frequência.
abordagem promissora e com um refinamento melhor Pode ser definida também, como:
∞
que da análise de Fourier. Ela permite avaliar
simultaneamente a relação entre várias variáveis em ℱ[𝑓(𝑥)] ≡ 𝐹(𝑣) = ∫ 𝑓(𝑥) 𝑒 −𝑖𝑣𝑥 𝑑𝑥
−∞
diferentes frequências e como ela se comporta ao A transformada de Fourier de 𝐹(𝑤) de 𝑓(𝑥)
longo do tempo. Apesar de diversas vantagens, está é dada por:
ferramenta é pouco utilizada. ∞
No mundo, também é utilizado esse tipo de ℱ[𝑓(𝑥)] ≡ 𝐹(𝑤) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑒 −𝑖𝑤𝑥 𝑑𝑤
análise, Baqaee (2010) desenvolveu uma medida de −∞
𝑇
inflação a partir das wavelets que visa os bancos = ∫ 1. 𝑒 −𝑖𝑤𝑥
𝑑𝑤
centrais. Esta análise foi aplicada na Nova Zelândia, o −𝑇
país que possui o histórico mais longo de metas 𝑒 −𝑖𝑤𝑥 𝑇
explicitas de inflação. Foi-se comparado o = |
−𝑖𝑤 −𝑇
desempenho da medida proposta com as medidas 1
= (𝑒 −𝑖𝑤𝑇 − 𝑒 𝑖𝑤𝑇 )
populares. A partir dessa dessas comparações, foi −𝑖𝑤
possível constatar que existe uma tendência confiável 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡)
2𝑇
de médio prazo. 𝑤𝑇
Armas, Vallejos e Veja (2011), sugerem para 2𝑇𝑠𝑖𝑛𝑐 (𝑤𝑇)
o Peru a caracterização do processo inflacionário
recente em várias dimensões, país no qual opera sob
um esquema de metas e possui o compromisso de 3 Série de Fourier
colocar o nível de inflação próximo a 2% ao logo do
tempo. São avaliados diversos grupos de medidas As series de Fourier são, basicamente, uma
neste processo, como volatilidade, expectativas e forma de representar funções como séries infinitas de
vários indicadores de inflação. senos e cossenos. Sua forma pode ser dada por:
Ysusi (2009), estudou a dinâmica da inflação ∞
no México utilizando uma análise Wavelet para 16 𝑎0 𝑛𝜋𝑥 𝑛𝜋𝑥
+ ∑ (𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠 + 𝑏𝑛 𝑐𝑜𝑠 )
índices. A partir destas análises foi-se possível estimar 2 𝐿 𝐿
𝑛=1
uma tendência de longo prazo, sazonalidade e choques Os termos 𝑎0 e 𝑏𝑛 são coeficientes, números
temporários da inflação até mesmo quando eles não ou variam dependendo da função que queremos
variam. representar.
Este trabalho tem como objetivo fazer uma Esses coeficientes podem ser conseguidos a
análise computacional da relação entre a inflação e o partir da formula de Euler-Fourier, como pode ser
aumento no preço da gasolina nos últimos 5 anos. visto abaixo:
Busca-se entender se o aumento dos preços dos 1 𝐿 𝑛𝜋𝑥
combustíveis varia de acordo com a inflação e como 𝑎𝑛 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑥, 𝑛 = 0, 1, 2 …
𝐿 −𝐿 𝐿
isso afeta o consumo e política econômica do país.
Neste será utilizado um software matemático, o 1 𝐿 𝑛𝜋𝑥
𝑏𝑛 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑥, 𝑛 = 0, 1, 2 …
MATLAB para plotagem dos gráficos, para 𝐿 −𝐿 𝐿
posteriormente ser realizados a Transformada de
Fourier.
 4 Metodologia
Para início de análises, foi-se necessário
obter os dados mensais dos últimos 5 anos. Os preços
da gasolina foram obtidos através da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), os dados utilizados são do preço médio de
revenda em todo o Brasil do período de 2013-2017.
Para a inflação, os dados são do mesmo período e
foram obtidos a partir do ADVFN Brasil, um portal de
investimentos em ações da bolsa de valores do Brasil,
com cotações da Bovespa e BM&F.
A partir dos dados obtidos foi possível obter
os sinais originais de cada um, para posterior ser
possível realizar as series e as transformadas de
Fs = 12;
T = 1/Fs;
L = length(gasolina);
t = (0:L-1)*T;
transformada = fft(gasolina);
P2 = abs(transformada/L);
P1 = P2(1:L/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = Fs*(0:(L/2))/L;
plot(f,P1);
title('Transformadas de
Fourier');
Fourier para que fosse possível realizar as análises de
dados das mesmas.
5 Resultados e Discussões
Na Figura 1, será apresentado o gráfico da
inflação x gasolina. Os valores para a gasolina são
apresentados em percentual, igual ao da inflação, eles
correspondem ao aumento ou redução no preço da
gasolina durante os últimos 5 anos.
Figura 1: Sinal original dos dados Inflação x
Gasolina
Fonte: Autor (2018)
Na Figura 2, é apresentado o plot das
Transformadas de Fourier realizado no MATLAB. Os
gráficos foram plotados um sobreposto ao outro. Na
linha laranja é possível observar as oscilações da
inflação, a mesma durante os 05 anos analisados teve
seu percentual caindo até manter-se quase constante.
Na linha azul, é possível observar as oscilações
percentuais referentes ao aumento e queda de preço da
gasolina durante os anos.
Figura 2: Transformadas de Fourier dos dados de
gasolina e inflação
Fonte: Autor (2018)
Apesar da inflação ter se mantido em baixa,
o aumento no preço da gasolina foi consideravelmente
alto, afetando assim, o bolso de muitos brasileiros
sendo este um dos itens mais importante para o
consumidor. Esse aumento se deu devido a novas
políticas de reajustes implantadas na PETROBRAS
que ao invés de esperar um mês, a empresa avalia
todas as condições de mercado diariamente, podendo
ocorrer de ter um aumento preço todos os dias, bem
como, alíquota do PIS/COFINS dos combustíveis ter
sido aumentada pelo governo.
Para a obtenção das transformas de Fourier
foi utilizado o mesmo código para as duas, mudando
somente o vetor de dados de cada. O código pode ser
visualizado no quadro abaixo:
Pode-se obter a série de Fourier calculando
os seus coeficientes em pontos que o sinal se repita,
como os sinais deste trabalho não possui um padrão,
são sinais estocásticos (seu estado é indeterminado, os
eventos são aleatórios), não é possível calcular sua
série de Fourier.
6 Conclusões
Neste trabalho foi proposto a análise dos dados da
inflação e da gasolina dos últimos 5 anos, fazendo a
utilização de uma ferramenta matemática. Foi possível
analisar e observar que apesar da inflação (taxa de
aumento continuo dos preços de uma economia) está
em baixa, ocorreu um aumento considerável no preço
dos combustíveis, pesando no bolso dos consumidores
e causando insatisfação. Apesar das variações não
serem de acordo, o elevado aumento da gasolina se
deu por reajustes implantados nas empresas e
refinarias, e por aumento de alíquota do governo.
Agradecimentos
Os autores gostariam de agradecer à Universidade
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) pelo suporte
ao longo do trabalho.
 Referências
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