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Objetivos específicos
Las amenazas son actos que pueden afectar negativamente a cualquiera de los
elementos del proyecto. Si en estos elementos existe una vulnerabilidad, es el
momento en el que la probabilidad de que se ponga en riesgo el proyecto sea más
elevada.
Son varias las razones por las que un proyecto puede fallar. Las más sonadas son
las correspondientes a una mala comunicación. La falta de informes periódicos, falta
de autoridad, problemas de comunicación en sí entre los miembros del equipo, falta
de financiación, metas irreales o, simplemente, una mala planificación son las
causas por las que nuestro proyecto podrían estar en peligro. La cuestión es
conocer qué falla.
¿Por qué esto debe ser una tarea continua? Es imprescindible que una tarea de
evaluación de riesgos sea continua, debido a que una organización no puede ser
considerada como una "foto" de un momento determinado, sino que "vive" y
"evoluciona" según el contexto interno y externo en el que se desenvuelve.
Y en virtud de ello, los riesgos -su probabilidad e impacto- variarán a lo largo del
tiempo. Por lo tanto, si confeccionamos un mapa de procesos y diseñamos una
matriz de riesgos, pronto se verán obsoletos si no la re-evaluamos periódicamente.
Si consideramos que el riesgo es la probabilidad de que hechos o acciones
impacten negativamente en la consecución de los objetivos de una organización, su
gestión reside en:
Es cierto que no existe una única metodología de riesgos. La forma ideal de realizar
la gestión es seleccionar y combinar las mejores técnicas según el tipo de negocio
o de proyecto. Por eso, a la hora de escoger, hay que tener en cuenta que algunas
de estas herramientas son más idóneas para evaluar las causas de un problema,
mientras que otras son más adecuadas para valorar las consecuencias.
WHAT IF
El análisis what if (¿qué pasaría si…?) es una herramienta sencilla y fácil de
entender para cualquier gestor. Usualmente se utiliza en la primera fase de la
gestión cuando apenas se están identificando los riesgos. Después, este método
puede complementarse con un análisis más profundo de los riesgos y sus causas a
través de otras técnicas adicionales.
Esta metodología de gestión de riesgos también forma parte del análisis inicial. Se
utiliza para identificar posibles riesgos cuando el proyecto apenas está
comenzando.
Cuanto más probable sea un riesgo y más graves sus consecuencias, mayor
atención debe dársele. Con esos criterios, los riesgos se clasifican en menores,
moderados, serios o catastróficos.
5 porqués
El objetivo de esta técnica es llegar a la causa raíz de un problema específico,
descartando las respuestas más inmediatas y superficiales. Así como los niños que
empiezan a preguntar sobre el porqué de asuntos aleatorios, este método de
análisis de riesgo es una indagación que consiste en formular preguntas iterativas
sobre un problema determinado.
Esta metodología de riesgos debe desarrollarse en grupo. En primer lugar, se
plantea el problema. Después, se pasa a la formulación de preguntas. Finalmente,
a partir de las respuestas, se encuentra la causa raíz.
Contrario a lo que indica el nombre de la técnica, no es necesario que se restrinja
el análisis a cinco preguntas. La cantidad de cuestiones estará determinada por la
complejidad del problema que se pretende abordar.
Ejemplo de 5 porqués:
Problema: Los clientes están reclamando porque las entregas no se están haciendo
a tiempo.
1. ¿Por qué se están demorando las entregas? Porque la mercancía está
retenida en la bodega.
2. ¿Por qué la mercancía está retenida en la bodega? Porque los camiones
están tardando en salir.
3. ¿Por qué los camiones están tardando en salir? Porque el trabajador está
demorando en cargarlos.
4. ¿Por qué el trabajador demora tanto en cagarlos? Porque una sola persona
tiene que cargar muchos camiones al mismo tiempo.
5. ¿Por qué el trabajador tiene que cargar tantos camiones al mismo tiempo?
Porque faltan ayudantes en la bodega.
Con esos tres puntos se aplica una fórmula que permite establecer cuáles fallas son
más o menos graves. Los riesgos más críticos deben ser atendidos primero que los
demás.
Lista de chequeo
Esta es una herramienta utilizada para confirmar que las medidas preventivas de
los procesos de análisis y riesgo están siendo adoptadas.
Consiste en montar una lista con todos los riesgos que se han identificado y sus
recomendaciones de prevención correspondientes. Frente a cada ítem se debe
llenar una casilla con las tareas que ya fueron hechas y las que no.
Las listas de chequeo son un método de análisis de riesgo muy útil porque son
fáciles de hacer y de usar. Además, se pueden emplear para cualquier actividad o
proceso. Asimismo, facilitan la toma de decisiones.
Métodos Cualitativos
Métodos Cuantitativos
Métodos Semicuantitativos.
Métodos Cualitativos:
Es el método de análisis de riesgos más utilizado en la toma de decisiones en
proyectos empresariales, los emprendedores se apoyan en su juicio, experiencia e
intuición para la toma de decisiones.
Se pueden utilizar cuando el nivel de riesgo sea bajo y no justifica el tiempo y los
recursos necesarios para hacer un análisis completo. O bien porque los datos
numéricos son inadecuados para un análisis más cuantitativo que sirva de base
para un análisis posterior y más detallado del riesgo global del emprendedor.
Brainstorming
Cuestionario y entrevistas estructuradas
Evaluación para grupos multidisciplinarios
Juicio de especialistas y expertos (Técnica Delphi)
Métodos Semi-cuantitativos:
Métodos Cuantitativos:
Análisis de probabilidad
Análisis de consecuencias
Simulación computacional
El desarrollo de dichas medidas puede ser realizado mediante diferentes
mecanismos, entre los cuales destacamos el Método Montecarlo, el cual se
caracteriza por:
Método Montecarlo:
Modelos de Riesgos
Es un mecanismo que nos permite poner en práctica el método cuantitativo de
Montecarlo para el análisis de riesgos. Es la representación de la realidad a analizar
a través de una estructura de cálculos matemáticos, en la cual se detectan las
variables significativas de riesgo y se ponen en relación con el resto de variables
que afectan a nuestro proyecto, y con las variables económicas sobre las que vamos
a medir el nivel de riesgo del mismo, Beneficio y Valor actual neto.
Una vez Identificados las variables de riesgo, que afectan al Plan de Empresa
realizado por el emprendedor, nos interesa conocer cuál es el comportamiento de
dichas variables, es decir, cuál va a ser su rango de variación para cada uno de los
periodos de proyección.
Para ellos es necesario identificar la función de probabilidad que se asocia a cada
uno de las variables afectadas por el riesgo, es decir, la función que explica y refleja
el comportamiento de la variable de riesgo definida por el emprendedor.
Entre las principales, más comunes y de más sencilla aplicación para el usuario
destacamos las siguientes funciones de distribución de probabilidad asignables a
las variables de un proyecto empresarial:
Sobre las variables de salida el emprendedor podrá estudiar las consecuencias que
tendrá en su proyecto empresarial la variabilidad experimentada en las variables de
riesgo consideradas en su proyecto
La simulación genera de forma aleatoria, mil posibles valores para las variables de
riesgo, todos ellos se encuentran entre los intervalos previamente definidos por el
usuario y arrojará mil valores de las variables de salida, beneficio o valor actual neto.
Los gráficos e informes generados por la herramienta de Análisis de riesgos son los
siguientes:
Histograma
Perfil de Riesgo
Límite de riesgo y VAR
Tornado
Análisis de Escenarios
Histograma:
Informa acerca de los posibles valores a tomar por las variables outputs del modelo
(beneficio neto y valor actual neto) y la probabilidad asociada a cada uno de ellos.
El Histograma muestra los posibles valores del beneficio neto o del VAN del
proyecto empresarial que podrán ser alcanzados con un nivel de confianza
determinado (probabilidad de ocurrencia asociada al valor).
Perfil de riesgo:
En el gráfico se expone lo que podría constituir la curva de perfil de riesgo de un
determinado activo, empresa, región, etc., respecto de los riesgos que afectan al
VAN o al beneficio neto.
La herramienta permitirá obtener una visión del riesgo que facilite la toma de
decisiones más óptima en cada momento del ciclo de vida de su proyecto
empresarial.
VAR:
El VAR es una medida para la cuantificación del riesgo, cuyas siglas en inglés
significan “Value at Risk” (valor en riesgo).
El VAR es un método para cuantificar el riesgo, que mide la peor pérdida esperada
por el emprendedor durante un periodo de tiempo, bajo condiciones normales de
mercado y con un nivel de confianza dado.
Es decir, representa cuanto varía el VAN ante variaciones en cada unas de las
variables de riesgo manteniendo el resto de las variables constantes, este proceso
se repetirá para cada una de las variables, generando como resultado el gráfico que
se muestra.
Análisis de Escenarios:
Una vez realizada la simulación con el modelo de riesgo definido y analizado el peso
específico que tienen cada una de las variables de riesgo en el valor final del VAN
y del Beneficio Neto del proyecto empresarial, se identifican aquellos riesgos que
mayor influencia tienen en el resultado de nuestro proyecto, y sobre los que se
deberá prestar una especial atención.
Los multifondos más riesgosos, con más renta variable, son aquellos que tienen una
mayor probabilidad de tener variaciones marcadas en su rentabilidad, tanto de
forma positiva como negativa. Sin embargo, la rentabilidad histórica de mercado
muestra que, a pesar de las posibles pérdidas en el corto plazo, el mayor riesgo
asumido puede ser compensado por un mayor retorno de la inversión en el largo
plazo.
Efectos futuros: Tiene que ver con la medida en que los compromisos
relacionados con la decisión afectaran el futuro. Una decisión que tiene una
influencia a largo plazo, puede ser considerada una decisión de alto nivel,
mientras que una decisión con efectos a corto plazo puede ser tomada a un
nivel muy inferior.
Reversibilidad: Se refiere a la velocidad con que una decisión puede
revertirse y la dificultad que implica hacer este cambio. Si revertir es difícil,
se recomienda tomar la decisión a un nivel alto, pero si revertir es fácil se
requiere tomar la decisión a un nivel bajo.
Impacto: Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o
actividades se ven afectadas. Si el impacto es extensivo es indicado tomar la
decisión a un nivel alto, un impacto único se asocia con una decisión tomada
un nivel bajo.
Calidad: Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos,
consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la
compañía, etc. Si muchos de estos factores están involucrados se requiere
tomar la decisión a un nivel alto, si solo algunos factores son relevantes se
recomienda tomar la decisión a un nivel bajo.
Periodicidad: Este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma
frecuente o excepcionalmente: Una decisión excepcional es una decisión de alto
nivel, mientras que una decisión que se toma frecuentemente es una decisión
de nivel bajo
Estructura: Este determina si la decisión está programada, generalmente las
decisiones programadas están definidas y requieren poco análisis, son de corto
plazo, muy reversible y su complejidad es menor, mientras que las decisiones
no programadas son aleatorias, requieren de mayor análisis y son de largo plazo,
irreversibles y más complejas
Ventajas
Desventaja
Los grupos tardan más en llegar a una solución.
Puede presentarse una situación en la que exista el dominio sobre la minoría.
Problema se enfoca en las presiones de conformidad.
La manipulación del compromiso, con la finalidad de llegar a una decisión más
rápidamente.
Los propósitos ocultos, que muchas veces influyen en las opiniones: intereses
personales, políticos.
Árbol de decisiones
Modelos de simulación
Para el caso en que se construye un modelo, pero sin recurrir a la simulación, quien
tiene que tomar la decisión, lo hará teniendo en mente el resultado "único" que arroja
el modelo (un valor esperado). La decisión implicará entonces, contrastar este valor
con algún parámetro de referencia o valor mínimo (o máximo) aceptable. Ahora
bien, dado que el valor que arroja el modelo no considera el impacto de la
incertidumbre, quien toma la decisión normalmente debe considerar el riesgo
involucrado de alguna forma, como, por ejemplo: se podría incrementar
arbitrariamente el mínimo aceptable, o bien se podría estimar (de modo no riguroso)
la probabilidad de que el resultado real esté por debajo o arriba del valor esperado
que arroja el modelo. En el mejor de los casos, se podría ampliar el análisis para
considerar otros resultados posibles en distintos escenarios alternativos, como ser
"pesimista" y "optimista" además del "más probable". En este caso, quien toma la
decisión deberá ponderar si la probabilidad de los escenarios más probable y
optimista es tan buena como para compensar los resultados del escenario
pesimista.
Enfoque de simulación
Gana 70%
Medio 30% $415,000
Ir a juicio $580,000
Alto 20%
$ -30,000
Pierde 30%
$210,000
Arreglo Judicial
Resolvemos el árbol de problemas de derecha a izquierda y obtenemos.
$210,000
Arreglo Judicial
Si se lanzó 100 veces la piedra, de esas 100 veces 76 caen dentro de la circulo
76 𝜋 76
entonces tenemos que = → 𝜋 =4× → 𝜋 = 3.04
100 4 100
CASO 3
Un fabricante de muebles tiene 6 unidades de maderas y 28 horas disponibles,
durante las cuales fabricará biombos decorativos. Con anterioridad, se han vendido
bien 2 modelos, de manera que se limitará a producir estos 2 tipos. Estima que el
modelo uno requiere 2 unidades de madera y 7 horas de tiempo disponible,
mientras que el modelo 2 requiere una unidad de madera y 8 horas. Los precios de
los modelos son 120 UM y 80 UM, respectivamente. ¿Cuántos biombos de cada
modelo debe fabricar si desea maximizar su ingreso en la venta?
Para aplicar este método se requiere conocer las distribuciones de probabilidad que
modelan los tiempos para salida y restauración de cada uno de los componentes.
Programación lineal
Recurso: Se suele dar este nombre a la materia prima que se tiene para elaborar
un producto, pero también se utiliza para indicar la demanda de un producto, el nivel
de riesgo, en fin, se utiliza para referirse a aquel elemento del problema que debe
ser asignado o distribuido entre varias actividades y que posee límites para su uso.