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Dinámico de Pensiones
- Colpensiones -
Ley 71 de 1988
SAS Enterprise
Miner Grupo IBC y
Densidad de
Cotización
S
Base e Se divide en 16 sendas de cotización (2
Inicial x grupos IBC, 4 Densidad y 2 por genero)
Afiliados o
SAS Enterprise
Estimación de curvas
mediante el
algoritmo de Splines,
ténica de Regresión
Adaptativa
Distribución de Afiliados por Genero
Índice IBC por Genero y Nivel de IBC
1,3
1,2
Indice
1,1
0,9
0,8
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
0,8
Indice
0,6
0,4
0,2
0
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
100000
80000
60000
40000
20000
0
15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108
- Cotizaciones - Cotizaciones
Cumplimiento Requisitos
= Reserva Indemizados = Reserva Vejez
Metodología Actuarial
• IBL:
IPCf c
IBCact max IBC , SMMLV
IPCf u
xv
Ibc s, i, d
k xA
k
IBL T
max IBCact
xv x A 1 *Ibc x s, i, d
, SMMLV
xv
Ibc s , i , d
k
k xv 10
IBL10 max IBCact , SMMLV
10*Ibc x s, i, d
Metodología Actuarial
• Indemnización
año( f c )
i año( f c ) xv x
i
TPC1 ( x x A 1)
TPC 2
i año( f c ) ( x x A ) i año( f c ) 1 ( x v x)
• IBL:
IPCf c
IBCact max IBC , SMMLV
IPCf u
xv
Ibc s, i, d
k xA
k
IBL T
max IBCact
xv x A 1 *Ibc x s, i, d
, SMMLV
xv
Ibc s , i , d
k
k xv 10
IBL10 max IBCact , SMMLV
10*Ibc x s, i, d
Metodología Actuarial
De s , i , d
– Sí k x 1
k
1
xv x 3
xv x 1
13i
PSI max SMMLV ,0.66 * IBLT *
k 1
k P x * q i x k *k 1 P y * Ra xk * v
k 0
xv x 1
12
PSS max SMMLV ,0.66 * IBLT * k 1
k 1 P y * 12 a y k y a y k * v
m
k P x * q xk *
k 0
Sector Privado
SC xv 500
min 0.45 0.03 , 0.90 si al R.T
50
TR
SC xv Semmin IBL10
min 0.655 0 .015 min
,10 0 .005 min , 21 , 0.80 si no al R.T .
50 SMMLV
TR 0.75
RV C p v * 12a x ( xv x) E x 2a x * ( x x) E x
(12) (2)
v v v
12a (12)*( x x) E y 12a (12) * E xy ...
* yv v xv y ( x x )
v v
RV S p v
2a *
E y 2a x y * E xy
( 2 ) ( 2 )
yv ( x x)
v v v ( x v x )
Reserva para 13 mesadas
RV C p v * 12a x *( xv x) E x a x * ( x x) E x
(12)
v v v
12a (12)*( x x) E y 12a (12) * E xy ...
* yv v xv y ( x x)
v v
RV S p v
a *
y v ( x x) E y
a x y *( x x) E xy
v v v v
Metodología Actuarial
De s, i, d
k x 1
k
𝑪𝑭 = 0.1491 ∗ IBCact ∗ 12 ∗
xv x
∗ a (12) x: xv x |
• Auxilio Funerario:
Auxilio Funerario para Afiliados con Expectativa de Indemnización
xv x
k 0
k 0
Afiliados: Estimaciones del Modelo
Indemnizaciones Pensiones
Cotizaciones Cotizaciones
Número Pasivo Reserva Número Pasivo Reserva
Futuras Futuras
Inmediatas 518.278 1.953.312 - 1.953.312 16.591 6.254.280 - 6.254.280
Diferidas 4.622.014 81.799.471 24.533.871 57.265.600 1.159.032 214.597.275 26.519.035 188.078.239
Total 5.140.292 83.752.784 24.533.871 59.218.913 1.175.623 220.851.555 26.519.035 194.332.520
Reserva en millones de pesos
14.000.000
12.000.000
Millones de Pesos
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
Reserva
Pensionados
• Se adopta el sistema de rentas contingentes fraccionadas con 12 pagos anuales y una o dos
rentas adicionales según Acto Legislativo 1 de 2005
• El monto de la pensión : Mínimo 1 SMLV - Máximo Tope establecido por régimen.
• Edad Cónyuge +/- 5 años de acuerdo al sexo del causante.
• Cuando hay varios beneficiarios se toma el de mayor tiempo de expectativa de tiempo de vida.
• Para hijos válido que esté entre los 0 - 15 años: Renta cierta temporal hasta los 15 años +
Renta contingente temporal entre 15 y 25 años.
• El auxilio funerario es equivalente a una mesada pensional siempre que no sea inferior a 5 ni
mayor a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes
• Si el sustituto es un hijo válido entre los 18 y los 25 años, se calcula una renta contingente
hasta los 25 años
• Se ha tomando la información de cuotas partes pensionales la cual se aplica al cálculo de la
reserva por cuota parte a cargo del ISS
Pensionados 2015
Pensionados
54,98% 45,02%
Pensionados Promedio
Riesgo
2015 Mesada
Invalidez 57.010 717.443
Invalidez (Sobrevivencia) 21.342 755.727
Vejez 888.620 1.349.697
Vejez (Sobrevivencia) 120.678 1.001.898
Sobrevivientes 123.963 782.759
Total 1.211.613
Reserva Bonos - 2015
Reserva Actuarial Bonos - Afiliados trasladados al RAIS
Número de Reserva
Tipo de Bono
Personas Actuarial
Bonos A Modalidad 1 260.691 2.477.494
Bonos A Modalidad 2 499.977 8.615.476
Total 760.668 11.092.969
*Valor reserva en millones de pesos
Reserva Beneficiarios de Fallecidos
2015
Reserva Actuarial – Beneficiarios de Fallecidos
FALLECIDOS
Hombres 58.841 8.547.969
Mujeres 23.543 2.119.619
Total 82.384 10.667.588
*Valor en millones de pesos
Reserva Consolidada 2015
Reserva Pensional Colpensiones
PENSIONADOS
Valor en Millones de
Grupo Cantidad
Pesos
Invalidez 57.010 9.582.919
Muerte de Pensionados 142.020 22.470.407
Sobreviviente de Afiliados 123.963 19.652.882
Vejez 888.620 256.299.578
Subtotal 1.211.613 308.005.787
AFILIADOS
Posibles Indemnizaciones Inmediatas 518.278 1.953.312
Posibles Pensiones Inmediatas 16.591 6.254.280
Posibles Indemnizaciones en Expectativa 4.622.014 57.265.600
Posibles Pensiones en Expectativa 1.159.032 188.078.239
Subtotal 6.315.915 253.551.432
FALLECIDOS
Hombres 58.841 8.547.969
Mujeres 23.543 2.119.619
Subtotal 82.384 10.667.588
TRASLADOS DEL RPM AL RAIS
Bonos A Modalidad 1 260.691 2.477.494
Bonos A Modalidad 2 499.977 8.615.476
Subtotal 760.668 11.092.969
Total Reserva 8.370.580 583.317.776
2
• Afiliados Fallecidos
• Afiliados Inválidos
• Afiliados Pensionados
• Afiliados Indemnizados
• Afiliados Trasladados al régimen de Ahorro Individual
2. Modelo Actuarial Dinámico
Stock de Afiliados en el RPM en t
𝑑𝑡 Fallecidos en el año t
𝐼𝑡 Inválidos en el año t
𝑃𝐼𝑉𝑀,𝑇 Pensionados por riesgo (IVM) en el año t.
𝑃𝑡 Pensionados en el año t
𝑃𝑡−1 Pensionados en t-1 ∗ 𝑀𝐼𝑉𝑀,𝑡
PN 𝐼𝑉𝑀,𝑡 Pensionados nuevos por riesgo (IVM) en el año t
Indemnizados en el RPM en t
𝐼𝑁𝑡 Indemnizados en el año t ∗ 𝑉𝐼𝑁𝑡
2. Modelo Actuarial Dinámico
Dinámica de población del RPM (Cet Par normatividad)
Factores demográficos Afiliados del RPM Pensionados del RPM
Cet par - Normatividad
Modelo de Salidas:
afiliados • Vejez
Nuevos afiliados
IVM • Invalidez
• Sobrevivencia
• Indemnización
Traslad
Trasla os
dos
46
Fuentes de Información
• Proyección de la Población Colombiana 2016-2050, CEPAL /
CELADE - División de Población. Boletín demográfico No. 66 de
julio de 2000.
Dada la información de los traslados del RAIS al RPM por género y edad, y de acuerdo
a la distribución de los afiliados al RAIS, se estima la probabilidad que una persona de
edad x afiliada al RAIS se traslade al RPM. Esta probabilidad se calcula de la siguiente
forma:
𝑁𝑇𝑥,𝑡
𝑃 𝑥 ≤ 𝑇 < 𝑥 + 1|𝑡 =
𝐴𝐹_𝑅𝐴𝐼𝑆𝑥,𝑡
Donde
𝑁𝑇𝑥,𝑡 : Número de afiliados que se trasladan del RAIS a RPM de edad 𝑥 en el año 𝑡
Garantía de pensión
mínima Fondo Privado
Ingresos
medianos y altos
Resultado (Más de
Colpensiones
$1.100.000)