Unidad 1

Naturaleza de la investigación de operaciones

Introducción

El principal objetivo de esta área de conocimientos consiste en formular y resolver

diversos problemas orientados a la toma de decisiones.

Hoy en día, la toma de decisiones abarca una gran cantidad de problemas reales cada más
complejo y especializados, que necesariamente requieren del uso de metodologías para la
formulación matemática de estos problemas y, conjuntamente, de métodos y
herramientas de resolución, como los que provee la Investigación de Operaciones.

Concepto

La Investigación de Operaciones o Investigación Operativa, es una rama de las

Matemáticas consistente en el uso de modelos matemáticos, estadística y algoritmos con
objeto de realizar un proceso de toma de decisiones. Frecuentemente, trata del estudio de
complejos sistemas reales, con la finalidad de mejorar (u optimizar) su funcionamiento. La
investigación de operaciones permite el análisis de la toma de decisiones teniendo en
cuenta la escasez de recursos, para determinar cómo se puede optimizar un objetivo
definido, como la maximización de los beneficios o la minimización de costes.

Características

La Investigación de Operaciones es una ciencia gerencial, enfocada hacia la toma de

decisiones gerenciales, basada en el método científico para resolver problemas.

La Investigación de Operaciones no es sólo un conjunto de herramientas matemáticas. de

hecho, es un enfoque sistemático que usa herramientas analíticas para resolver
problemas.

La Investigación de Operaciones tiene sus raíces en operaciones militares de la Segunda

Guerra Mundial; su posterior aplicación en el campo de los negocios, creación de bases
teóricas y el desarrollo de la computadora permitió que esta nueva disciplina fuese
incluida como asignatura en las universidades a partir de la década de los 50.

Entre otras definiciones que se hacen de la Investigación de Operaciones, las de la

Sociedad de Investigación de Operaciones de Gran Bretaña y de Estados Unidos, destacan
en su definición los aspectos siguientes:

a) Su aplicación en sistemas. Se usa para tomar decisiones dentro de sistemas.

b) El uso de modelos como su esencia. Para tomar decisiones se modela el sistema

 c) Su propósito de ayudar a tomar acción científicamente. Se usa el enfoque científico, el
análisis cuantitativo.

d) Su casi ilimitada amplitud de aplicaciones. Se usa en negocios, industrias, cuidado de la

salud, construcción telecomunicaciones, transporte, planeación financiera, gobierno y
defensa.

Tomar decisiones es la tarea esencial de toda persona o grupo que tiene bajo su
responsabilidad el funcionamiento de una organización entera o parte de ella.

En la toma de decisiones el análisis puede tomar dos formas: cualitativo y cuantitativo:

El análisis cualitativo se basa principalmente en el juicio y experiencia de la gerencia,

incluye sentimientos intuitivos sobre el problema tratado y es más un arte que una ciencia

El análisis cuantitativo se concentra en hechos cuantitativos o datos asociados con los

problemas y desarrolla expresiones matemáticas que describen las relaciones existentes
en ellos.

Seguidamente, utilizando métodos cuantitativos, obtiene resultados con los que se hacen
recomendaciones basadas en los aspectos cuantitativos del problema.

La esencia de la Investigación de Operaciones es el uso de modelos.

Un modelo es una representación simplificada de un sistema de la vida real, de una

situación o de una realidad.

Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí.

Un modelo captura características selectas de un sistema, proceso o realidad, y luego la combina

en una representación abstracta del original.

Etapas del modelamiento

1.- Definición del problema y recolección de la información.

2. Formulación de un modelo matemático.

3. Obtención de la solución a partir de un modelo.

4. Prueba del modelo

5. Preparación para la aplicación del

5. modelo.

6. Implantación
1.- Definición del problema y recolección de información

 Cual es el problema al que me enfrento?

•Describir el problema

•Delimitar el problema

•Identificar los entes afectados

•Análisis costo-beneficio

Definición del problema

 La toma de decisiones

•Especificar un objetivo global.

•Especificar objetivos a nivel de proyectos.

•Maximizar la ganancia a largo plazo

 El objetivo siempre debería ir en función de maximizar los beneficios, y como tal se espera
que en el largo plazo genere una rentabilidad social.

 Un estudio de IO busca soluciones óptimas globales y no soluciones locales.

 LOS BENEFICIARIOS:

 Los dueños, los empleados, los clientes, los vendedores, los proveedores, el estado.

El objetivo siempre debería ir en función de maximizar los beneficios, y como tal se espera que en
el largo plazo genere una rentabilidad social

Recopilación de información

 Contabilidad , Clientes, Proveedores, Empleados, Mercado, Impuestos, Productos

 Demandas, Competencia, Recursos, Antecedentes históricos, Futuro, Costos y precios

2. FORMULACIÓN DE UN MODELO DEL MODELO MATEMÁTICO

 Un modelo matemático también es una representación idealizada, pero expresada en

términos de símbolos y expresiones matemáticas.

DEFINICIÓN DE VARIABLES Y PARAMETROS

 n decisiones →Variables de decisión x1, x2, ..., xn

  Medida del desempeño conjunto →Función Objetivo (F.O.)

 Ejemplo: Z = f (x1, x2,..., xn) = 5x1+ 7x2+ ..+. 20xn

 Conjunto de limitaciones →Restricciones:

 como ecuaciones y desigualdades.

 Ejemplo: 5x1+ 7x4≤10

 Coeficientes y los lados derechos →Parámetros

3. OBTENCIÓN DE LA SOLUCIÓN A PARTIR DE UN MODELO

 Uso del computador absolutamente necesario􀂃Los modelos buscan optimizar (maximizar

o minimizar)

 Herbert Simon introduce el termino satisfizar

 La diferencia entre optimizar y satisfizar refleja la diferencia entre la teoría y la realidad.

 Un aspecto muy importante es el análisis de sensibilidad que consiste en obtener

información adicional sobre el comportamiento de la solución óptima cuando el modelo
sufre ciertos cambios de parámetros.

4. PRUEBA DEL MODELO

 Es muy útil realizar una prueba retrospectiva

 Mirar el pasado.

 Actualizar la información con respecto al pasado.

 Verificar que resultados se hubieran obtenido con las presentes decisiones.

 Consistencia en las dimensiones.

 ¿Son satisfactorias estas decisiones?

5. PREPARACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO

 Interfaz gráfico para bases de datos

•Procedimiento de obtener solución

•Manual de uso de la aplicación

•F.A.Q (Preguntas más frecuentes)

•Sistema de soporte de decisiones (DSS)

•Informes gerenciales.

6. IMPLANTACIÓN

 El equipo de IO explica a la gerencia operativa.

 Se comparte la responsabilidad entre estos 2 grupos.

 Capacitación detallada al personal

 Pruebas piloto

 Desarrollo del programa de implantación.

Estructura de los modelos empleados en la Investigación de Operaciones

El enfoque de la Investigación de Operaciones es el modelaje. Un modelo es una

herramienta que nos sirve para lograr una visión bien estructurada de la realidad. Así, el
propósito del modelo es proporcionar un medio para analizar el comportamiento de las
componentes de un sistema con el fin de optimizar su desempeño. La ventaja que tiene el
sacar un modelo que represente una situación real, es que nos permite analizar tal
situación sin interferir en la operación que se realiza, ya que el modelo es como si fuera
“un espejo” de lo que ocurre

Para aumentar la abstracción del mundo real, los modelos se clasifican como 1) icónicos,
2) análogos, 3) simbólicos.

Los modelos icónicos son la representación física, a escala reducida o aumentada de

un sistema real.

Los modelos análogos esencialmente requieren la sustitución de una propiedad por otra
con el fin de permitir la manipulación del modelo. Después de resolver el problema, la
solución se reinterpreta de acuerdo al sistema original.

Los modelos más importantes para la investigación de operaciones, son los modelos
simbólicos o matemáticos, que emplean un conjunto de símbolos y funciones para
representar las variables de decisión y sus relaciones para describir el comportamiento del
sistema. El uso de las matemáticas para representar el modelo, el cual es una
representación aproximada de la realidad, nos permite aprovechar las computadoras de
alta velocidad y técnicas de solución con matemáticas avanzadas.

Elementos de un modelo

Un modelo matemático comprende principalmente tres conjuntos básicos de elementos.

Estos son: 1) variables y parámetros de decisión, 2) restricciones y 3) función objetivo.
 1. Variables y parámetros de decisión. Las variables de decisión son las incógnitas (o
decisiones) que deben determinarse resolviendo el modelo. Los parámetros son los
valores conocidos que relacionan las variables de decisión con las restricciones y función
objetivo. Los parámetros del modelo pueden ser determinísticos o probabilísticos.

2. Restricciones. Para tener en cuenta las limitaciones tecnológicas, económicas y otras

del sistema, el modelo debe incluir restricciones (implícitas o explícitas) que restrinjan las
variables de decisión a un rango de valores factibles.

3. Función objetivo. La función objetivo define la medida de efectividad del sistema

como una función matemática de las variables de decisión.

La solución óptima será aquella que produzca el mejor valor de la función objetivo,
sujeta a las restricciones.

Enfoque de la investigación de operaciones.

La parte innovadora de la IO es sin duda alguna su enfoque modelístico, producto de sus

creadores aunado a la presión de supervivencia de la guerra o la sinergia generada al
combinarse diferentes disciplinas, una descripción del enfoque es la siguiente

1. Se define el sistema real en donde se presenta el problema. Dentro del sistema

interactúan normalmente un gran número de variables.

2. Se seleccionan las variables que norman la conducta o el estado actual del sistema,
llamadas variables relevantes, con las cuales se define un sistema asumido del sistema
real.

3. Se construye un modelo cuantitativo del sistema asumido, identificando y

simplificando las relaciones entre las variables relevantes mediante la utilización de
funciones matemáticas.

4. Se obtiene la solución al modelo cuantitativo mediante la aplicación de una o más de

las técnicas desarrolladas por la IO.

5. Se adapta e imprime la máxima realidad posible a la solución teórica del problema real
obtenida en el punto 4, mediante la consideración de factores cualitativos o no
cuantificables, los cuales no pudieron incluirse en el modelo. Además se ajusta los detalles
finales vía el juicio y la experiencia del tomador de decisiones.

6. Se implanta la solución en el sistema real.

Impacto de la IO

La investigación de operaciones ha tenido un impacto impresionante en el mejoramiento

de la eficiencia de numerosas organizaciones en todo el mundo. En el proceso, la
 investigación de operaciones ha hecho contribuciones significativas al incremento de la
productividad dentro de la economía de varios países. Hay ahora más de 30 países que son
miembros de la International Federation of Operational Research Societies (IFORS) (La
Federación Internacional de Sociedades de Investigación Operativa (IFORS) ), en la que
cada país cuenta con una sociedad de investigación de operaciones.

Sin duda, el impacto de la investigación de operaciones continuará aumentando. Por

ejemplo, al inicio de la década de los 90, el U.S. Bureau of Labor Statistics predijo que la IO
sería el área profesional clasificada como la tercera de más rápido crecimiento para los
estudiantes universitarios en Estados Unidos, graduados entre 1990 y 2005. Pronosticó
también que, para el año 2005, habría 100 000 personas trabajando como analistas de
investigación de operaciones

AREAS DE APLICACIÓN DE LA IO

Manufactura, Transporte, Telecomunicaciones, Salud Planeación, Servicios, Finanzas, Otros.

RIESGO AL APLICAR LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Al aplicar la I de O al estudio de sistemas y a la resolución de problemas se corre el riesgo

de tratar de manipular los problemas para buscar que se ajusten a las diferentes técnicas,
modelos de algoritmos establecidos en lugar de analizar los problemas y buscar
resolverlos obteniendo las soluciones mejores, utilizando los métodos apropiados, es decir
resolver el problema utilizando los métodos que proporcionan las mejoras soluciones y no
buscar ajustar el problema a un método específico.

Para llegar a hacer un uso apropiado de la I de O, es necesario primero comprender la

metodología para resolver los problemas, así como los fundamentos de las técnicas de solución
para de esta forma saber cuándo utilizarlas o no en las diferentes circunstancias

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

1. Frecuentemente es necesario hacer simplificaciones del problema original para poder

manipularlo y detener una solución.

2. La mayoría de los modelos sólo considera un solo objetivo y frecuentemente en las

organizaciones se tienen objetivos múltiples.

3. Existe la tendencia a no considerar la totalidad de las restricciones en un problema

práctico, debido a que los métodos de enseñanza y entrenamiento dan la aplicación de
esta ciencia centralmente se basan en problemas pequeños para razones de índole
práctico, por lo que se desarrolla en los alumnos una opinión muy simplista e ingenua
sobre la aplicación de estas técnicas a problemas reales.
 4. Casi nunca se realizan análisis costo-beneficio de la implantación de soluciones
definidas por medio de la I de O, en ocasiones los beneficios potenciales se ven superados
por los costos ocasionados por el desarrollo e implantación de un modelo.

Presentación de Casos Prácticos.

A continuación, se presentan problemas donde el análisis cuantitativo puede aplicarse.

EJEMPLO 1.

En una empresa productora de cerveza se necesita distribuir el producto desde las dos
plantas productoras hasta cinco distribuidores principales:

a) ¿Cómo participa la Investigación de Operaciones para resolver este problema?

b) Identifique los insumos incontrolables para los que debe obtenerse información.

c) Identifique las variables de decisión, el objetivo y las restricciones en el modelo.

d) ¿El modelo a usar sería determinístico o estocástico?

e) ¿Cuáles supuestos se pueden asumir para simplificar el modelo?

Respuesta

a) ¿Cómo participa la Investigación de Operaciones para resolver este problema?

Investigación de Operaciones provee un enfoque con análisis cuantitativo que incluye los
pasos de modelamiento señalados anteriormente.

La definición del problema puede incluir un objetivo de minimizar los costos de

transporte totales.

Debe identificar los aspectos que afectan el logro de ese objetivo, tales como
disponibilidades y demanda del producto.

Debe continuar el análisis cuantitativo con la determinación de la información necesaria

y disponible en ese sistema de transporte.

b) Identifique los insumos incontrolables para los que debe obtenerse información.

Los costos fijos y variables de transporte del producto, las cantidades disponibles de
producto en cada una de las dos plantas y las cantidades demandadas por cada uno de
los 5 distribuidores.

c) Identifique las variables de decisión, el objetivo y las restricciones en el modelo.

 Las variables de decisión son las cantidades de cerveza a trasportar desde cada planta
hasta cada distribuidor.

El Objetivo es minimizar los costos totales de transporte y las restricciones son de

cantidad de oferta disponible y de demanda a satisfacer.

d) ¿El modelo a usar sería determinístico o estocástico?

Si la demanda es fluctuante, la producción disponible no es fija y los costos varían de

acuerdo a las cantidades a transportar, se le considerará un modelo Estocástico.

e) ¿Cuáles supuestos se pueden asumir para simplificar el modelo?

Se puede asumir que para cada específico período de planificación las cantidades de
cerveza demandados son constantes en cada distribuidor. Igualmente se puede asumir
que la cantidad disponible de cerveza producida, en cada planta, es fija para el período
de planificación y que los costos unitarios de transporte son fijos. Si se considera esto,
para un período específico de transporte de la cerveza, se trabajará con un modelo
Determinístico

Ejemplo 2

El Ministerio de Infraestructura necesita construir 250 unidades habitacionales para resolver parte
del problema de los damnificados de una región.

a) ¿Cómo participa la Investigación de Operaciones para ayudar a resolver este problema?

b) Identifique los insumos incontrolables para los que debe obtenerse información.

c) ¿Cuáles son las variables de decisión, el objetivo, las restricciones en el modelo?

d) ¿El modelo a usar sería determinístico o estocástico?

e) ¿Cuáles supuestos se pueden asumir para simplificar el modelo?

f) ¿Qué ventajas tiene trabajar con un modelo en esta situación en comparación a trabajar sobre el
sistema real?

Respuesta

a) ¿Cómo participa la Investigación de Operaciones para ayudar a resolver este

problema?

El analista de Investigación de operaciones puede proveer el análisis cuantitativo para

determinar el tiempo mínimo de terminación del proyecto tomando en cuenta los costos
y tiempos normales de ejecución de las actividades, así como también los costos y
tiempos de aceleración de las actividades del proyecto a desarrollar.
 b) Identifique los insumos incontrolables para los que debe obtenerse información.

Los tiempos de ejecución, normales y acelerados, de las actividades; los costos de acelerar las
actividades; los fondos disponibles para la aceleración de actividades; y las precedencias entre
una actividad y otra.

c) ¿Cuáles son las variables de decisión, el objetivo, las restricciones en el modelo?

Las variables de decisión son las fechas de cuando iniciar y finalizar las actividades, y las
actividades que pueden ser aceleradas. El objetivo sería realizar el proyecto en el menor
tiempo posible. Las restricciones que deben cumplirse son las de no violar el orden en
que se han de ejecutar las actividades y no gastar más de los fondos disponibles para la
aceleración de la ejecución.

d) ¿El modelo a usar sería determinístico o estocástico?

Si los tiempos de ejecución de las actividades, tanto los normales como los acelerados,
son inciertos y sujetos a variación; si además los costos de aceleración no son conocidos
con certeza y las precedencias entre actividades pueden variar, en el proceso de
ejecución del proyecto, debido a cambios en el diseño, se estaría trabajando con un
modelo Probabilístico o Estocástico.

e) ¿Cuáles supuestos se pueden asumir para simplificar el modelo?

Se puede asumir que todos los insumos señalados anteriormente son conocidos con
certeza en el período de ejecución del proyecto y se trabajará con un modelo
Determinístico

f) ¿Qué ventajas tiene trabajar con un modelo en esta situación en comparación a

trabajar sobre el sistema real?

Poniendo énfasis en que los directivos principales se involucren en la definición del

problema. El analista también debe involucrarse y trabajar con los intereses de la
directiva. Deben integrarse con toda la organización porque todo ello tiene impacto
sobre la factibilidad de la implementación que es lo que en definitiva se quiere para
resolver esta situación o problema. A veces un cambio mayor o un simple análisis del
modelo son mejor que la aplicación a ciegas de un modelo cuantitativo.

No solo matemáticas

Debido a la naturaleza matemática de los modelos de investigación de operaciones, hay

una tendencia a pensar que un estudio de investigación de operaciones siempre tiene su
raíz en análisis matemático. Aunque las matemáticas son esenciales para IO no se debe
recurrir de inmediato a los modelos matemáticos, sino hasta después de haber
investigado métodos más sencillos.
 En algunos casos se podrá encontrar una solución de sentido común mediante
observaciones sencillas.

En general como el elemento humano afecta en forma invariable la mayor parte de los
problemas de decisiones, podrá ser clave un estudio de la psicología de las personas para
resolver el problema.

Ejemplo

1. al atender quejas sobre el servicio lento de elevadores en un edificio de oficinas, se

percibió al principio que la situación era problema de líneas de espera, que podría requerir
el uso de análisis matemáticos de colas o de simulación, sin embargo después de estudiar
el comportamiento de las personas que se quejaban, el psicólogo del equipo de
investigación de operaciones sugirió instalar espejos de cuerpo completo en la entrada de
los elevadores, como por milagro desaparecieron las quejas debido a que se mantuvo
ocupada a la gente examinándose a sí misma y a los demás mientras esperaba el
elevador.

2. en un estudio del registro en las instalaciones en un gran aeropuerto inglés, un equipo

de consultores de Estados Unidos y Canadá aplicaron la teoría de colas para investigar y
analizar la situación. Parte de la solución recomendó utilizar letreros bien ubicados. Si la
salida de los pasajeros fuera en los próximos 20 min., pasara a la cabeza de la cola y
pidieran servicio de inmediato. L a solución no tuvo éxito porque los pasajeros al ser
ingleses en su mayoría estaban condicionados a un comportamiento más estricto en las
colas y en consecuencia se reusaban a pasar frente a otros que esperaban en la fila.

3. en una fundidora de acero, primero se producen lingotes a partir del mineral, que se
usa a continuación para para producir diversas clases de barras y perfiles de acero. El
gerente de las instalaciones notó que había una gran demora en el momento en que se
producen los lingotes y cuando eran transferidos a la siguiente fase (donde se fabrican los
productos finales).

En el caso ideal, la siguiente fase debería comenzar tan pronto como los lingotes salen de
los hornos, para reducir los costos de recalentamiento. Al principio se percibió que el
problema era de un caso de balanceo de líneas de producción.

Por lo tanto se debía resolver reduciendo la capacidad de producción de los hornos, o

aumentado la capacidad del siguiente proceso. Sin embargo, como parte de la
comprensión del problema, el equipo de IO elaboró tablas sencillas para resumir la
producción de los hornos durante los 3 turnos del día, y descubrieron que aun cuando el
tercer turno comenzaba a las 11 P.M. la mayor parte de la producción salía entre las 2:00 y
7:00 A.M.

Investigando más a fondo se vio que los operadores del tercer turno preferirían tener
prolongados descansos al comenzar el turno para después compensar durante las horas
 de l madrugada la producción perdida. El problema se resolvió nivelando la producción de
los lingotes en ese turno.

Conclusiones

1) Antes de embarcarse en un modelo matemático complicado de IO debe aplazar la

posibilidad de usar idea ideas agresivas para resolver la situación. La solución del
problema del elevador tiene su base en el estudio del comportamiento humano que en el
modelo matemático, también es más sencillo y menos costoso que cualquier otra
recomendación que pudiera haberse obtenido con un modelo matemático.

2) Las soluciones tienen su base en las personas y no en la tecnología. Toda solución que
no tenga en cuenta al comportamiento humano, probablemente fallará, aun cuando la
solución matemática del problema del aeropuerto británico pudiera haber sido
razonable, el hecho de que el equipo de consultores no percibió las diferencias culturales
entre Estados Unidos e Inglaterra.

3) nunca debería iniciarse un estudio de Io si se tiene el prejuicio de usar determinado

modelo matemático, antes de poder justificar su uso. Por ejemplo, como la
programación lineal es una técnica efectiva hay una tendencia a aplicarla como la
adecuada para modelar cualquier situación. Este proceder suele conducir hacia un
modelo matemático muy apartado de la situación real. En consecuencia es imperativo
analizar primero los datos disponibles con las técnicas más sencillas posibles (por
ejemplo promedios, tablas, histogramas) con objeto de determinar la fuente del
problema.

En el problema de la fundidora todo lo que se necesitó para rectificar la situación fue

elaborar tablas sencillas.