Probabilidade II

Lista 1 - Vetores Aleatórios

Exercício 1. Duas moedas equilibradas são lançadas de forma independente. Dena as v.a's X : número
de caras nos dois lançamentos e Y : função indicadora de faces iguais nos dois lançamentos. Construa a
distribuição conjunta do vetor (X, Y ) e determine as marginais. As v.a's são independentes?
Exercício 2. Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 3. Duas retiradas são feitas sem reposição. Dena as
variáveis X e Y como, respectivamente, o menor e o maior valor observado. Obtenha a distribuição conjunta
dessas variáveis e verique se são independentes. Repita o problema considerando retiradas com reposição e
considere X = Y se sair o mesmo número nas duas retiradas.
Exercício 3. Sejam X e Y duas variáveis independentes com distribuição Geométrica de parâmetro p.
Determine P (X = Y ).
Exercício 4. A função de probabilidade conjunta do vetor (X, Y ), para 0 < p < 1/2, é dada por
(
p, x = ±1, y = 0
p(x, y) =
1 − 2p, x = 0, y = 1
Verique que E(XY ) = E(X)E(Y ), mas X e Y não são independentes.
Exercício 5. Uma urna contém três bolas numeradas 1, 2 e 3. Duas bolas são retiradas sucessivamente
da urna, ao acaso e sem reposição. Seja X o número da primeira bola tirada e Y o número da segunda
bola tirada. Construa a distribuição conjunta do vetor (X, Y ). Calcule P (X < Y ). Repita o problema
considerando retiradas com reposição.
Exercício 6. Duas linhas de produção fabricam um certo tipo de peça. Suponha que a capacidade (em
qualquer dia) seja de 5 peças na linha I e de 3 peças na linha II. Admita que o número de peças realmente
produzidas em qualquer linha seja uma v.a., cuja distribuição conjunta é dada por

Y \X 0 1 2 3 4 5
0 0 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09
1 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08
2 0,01 0,03 0,05 0,05 0,05 0,06
3 0,01 0,02 0,04 0,06 0,06 0,05

As v.a's X e Y são independentes? Calcule a probabilidade de que a linha I produza mais peças do que
a linha II.
1
Exercício 7. A densidade conjunta do vetor aleatório (X, Y ) é dada por f (x, y) = IA (x, y), onde
2
A = {(x, y) ∈ R2 : −1 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1}.

a) Obtenha as marginais e verique se X e Y são independentes.

b) Obtenha a densidade condicional de Y dado que X > 0.
c) Determine a função de distribuição conjunta entre X e Y .

Y < 1).
d) Calcule P (X + Y < 1/3) e P ( X
1
Exercício 8. A densidade conjunta do vetor aleatório (X, Y ) é dada por f (x, y) = IA (x, y), onde
π
A = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y 2 ≤ 1}.

1
 a) Obtenha as marginais e verique se X e Y são independentes.
b) Calcule E(X).
c) Determine a densidade condicional de X dado que Y = 1/2.
d) Calcule P (X 2 + Y 2 ≤ 1/2) (Depois que você zer os exercícios 18 e 20, volte para interpretar o
resultado).
Exercício 9. A função de distribuição conjunta do vetor aleatório (X, Y ) é dada por



0, x < 0 ou y < 0 ou x ≥ y
 2x2 y2 −x4 , 0 ≤ x < y, 0 ≤ y < 2

16
F (x, y) = 8x2 −x 4
16 , 0 ≤ x < 2, y ≥ 2




1, x ≥ 2, y ≥ 2, x < y

a) Obtenha a densidade conjunta entre X e Y .

b) Obtenha as marginais de X e Y .
c) Obtenha as funções de distribuição marginais de X e Y .
Exercício 10. Para quais valores de α, a função abaixo é uma densidade?

f (x, y) = [1 − α(1 − 2x)(1 − 2y)]I(0,1) (x)I(0,1) (y).

Exercício 11. A densidade conjunta do vetor (X, Y ) é dada por

f (x, y) = k[1 + xy(x2 − y 2 )]I(−1,1) (x)I(−1,1) (y).

Calcule P (X > 0|Y > 0).
Exercício 12. A densidade conjunta do vetor (X, Y ) é dada por f (x, y) = kI(0,y) (x)I(0,1) (y). Obtenha as
marginais. Calcule P (X < 1/2, Y > 1/3).
Exercício 13. A densidade do vetor (X, Y ) é dada por f (x, y) = e−(x+y) I(0,∞) (x)I(0,∞) (y). Determine a
função de distribuição conjunta entre as v.a's X e Y e calcule P (X ≤ 2, Y ≤ 1) usando esta função.
Exercício 14. A densidade conjunta do vetor (X, Y ) é f (x, y) = 12 xyI(0,2) (x)I(0,x) (y). Obtenha as marginais
e verique se as v.a's são independentes. Calcule P (1 < X < 2, 1 < Y < 2).
Exercício 15. A densidade conjunta do vetor (X, Y ) é f (x, y) = 8xyI{0<x<y<1} (x, y). Obtenha as marginais
e calcule P (X > 1/2|Y < 3/4).
Exercício 16. A densidade conjunta do vetor (X, Y ) é f (x, y) = 81 (6 − x − y)I(0,2) (x)I(2,4) (y). Obtenha as
marginais. Obtenha as densidades condicionais de X dado Y e de Y dado X . Calcule P (Y − X < 1).
Exercício 17. Seja G ⊂ R uma região tal que V ol(G) > 0, onde V ol(G) é o volume n-dimensional de G
n
 Z Z 
V ol(G) = . . . 1dx1 . . . dxn . Dizemos que o vetor (X1 , X2 , . . . , Xn ) é uniformemente distribuído em
G
G, se possui densidade
(
1
V ol(G) , (x1 , . . . , xn ) ∈ G
f (x1 , . . . , xn ) =
0, (x1 , . . . , xn ) ∈
/G
Considere o vetor (X, Y ), uniformemente distribuído no retângulo de vértices (0, 0), (0, 1), (2, 0) e (2, 1).
As v.a's X e Y são independentes? Encontre a função de distribuição conjunta deste vetor.
Exercício 18. O vetor aleatório (X, Y ) tem densidade uniforme no triângulo (0, 0), (0, 1) e (1, 0). As v.a's
X e Y são independentes? Obtenha E(X) e E(Y ).

2
Exercício 19. Seleciona-se, ao acaso, um ponto do círculo unitário A = {(x, y) : x2 + y 2 ≤ 1}. Determine
a densidade conjunta do vetor (X, Y ) e calcule as probabilidades: P (X < Y ), P (X > Y ) e P (X = Y ).
Exercício 20. O vetor (X, Y, Z) tem densidade conjunta dada por
1
[4(xy + xz + yz) + 4(x + y + z) + 7], x, y, z ∈ [0, 1].
f (x, y, z) =
16
O que pode ser dito da independência de X , Y e Z ? Calcule P (X ≤ 1/2, Y > 1/3).
Exercício 21. A função de distribuição conjunta do vetor (X, Y ) é dada por

0, x < 0 ou y < 0




1 2 2
 6 (x y + xy ), 0 ≤ x < 2, 0 ≤ y < 1



F (x, y) = 16 (x2 + x), 0 ≤ x < 2, y ≥ 1
 1 2
3 (2y + y ), x ≥ 2, 0 ≤ y < 1





1, x ≥ 2, y ≥ 1


determine o valor esperado de X + Y − 2XY .

Exercício 22. O vetor (X, Y, Z) tem densidade
(
e−x−y−z , x > 0 y > 0, z > 0
f (x, y, z) =
0, c.c.
As v.a's X , Y e Z são independentes? Calcule P (X < Y < Z) e P (X = Y < Z).
Exercício 23. Dizemos que o vetor aleatório (X, Y ) possui distribuição de Cauchy bivariada se sua densi-
dade é dada por
c 2
f (x, y) = (c + x2 + y 2 )−3/2 , −∞ < x, y < ∞, c > 0.
2π
Encontre as marginais e as densidades condicionais.
Exercício 24. Considere um experimento com m possíveis resultados, cada um com probabilidade pi ≥ 0,
m
i = 1, 2, . . . , m e pi = 1. Esse experimento é repetido n vezes de forma independente e observamos as
X

i=1
v.a's X1 , X2 , . . . , Xn , que correspondem ao número de ocorrências de cada um dos possíveis resultados dessas
repetições. O vetor aleatório (X1 , X2 , . . . , Xn ) segue o modelo multinomial com função de probabilidade
conjunta dada por
n!
P (X1 = k1 , . . . , Xn = kn ) = pk1 · · · pknn ,
k1 ! · · · kn ! 1
n n
com pi = 1 e ki = n, ki ∈ N, 0 ≤ ki ≤ n.
X X

i=1 i=1

a) Para 10 lançamentos independentes de um dado honesto, calcule a probabilidade de sair 2 faces 1, 5

faces 4 e 3 faces 6.
b) Para 20 lançamentos independentes de uma moeda honesta, calcule a probabilidade de sair 9 caras e
11 coroas.

Exercício 25. Dizemos que o vetor aleatório (X1 , X2 ) segue o modelo normal bivariado se sua função de
densidade é dada por
h i
x1 −µ1 2 x −µ x −µ x −µ
1 − 1
( ) +( 2σ 2 )2 −2ρ( 1σ 1 )( 2σ 2 )
f (x1 , x2 ) = p e 2(1−ρ2 ) σ1 2 1 2 ,
2πσ1 σ2 1 − ρ2

3
com (x1 , x2 ) ∈ R2 e os parâmetros µ1 , µ2 , σ1 , σ2 e ρ satisfazendo: µ1 , µ2 ∈ R, σ1 > 0, σ2 > 0 e −1 ≤ ρ ≤ 1.
Se o vetor (X, Y ) segue o modelo normal bivariado com parâmetros µX = µy = 0, σX = σY = 1 e
ρ = 1/2, encontre as marginais e decida se as v.a's X e Y são independentes.
Exercício 26. Considere o vetor (X1 , X2 , . . . , Xn ). Suponha que essas v.a's sejam independentes e que
tenham funções de distribuição F1 , F2 , . . . , Fn , respectivamente. Mostre que as funções de distribuição das
v.a's Y = min(X1 , X2 , . . . , Xn ) e W = max(X1 , X2 , . . . , Xn ) são dadas, respectivamente, por
n n
[1 − FXi (y)] e FW (w) =
Y Y
FY (y) = 1 − FXi (w).
i=1 i=1
Como cam FY e FW se as v.a's forem identicamente distribuídas?
Exercício 27. A função de densidade conjunta do vetor (X, Y ) é dada por

f (x, y) = e−(x+y) I[0,∞) (x)I[0,∞) (y).

Determine a densidade da v.a. W = 2X + Y .
Exercício 28. Sejam X e Y v.a's independentes com mesma distribuição exponencial de parâmetro λ.
Mostre que a v.a. W = X + Y tem distribuição Gama com parâmetros α = 2 e β = λ.
Exercício 29. A densidade conjunta do vetor (X, Y ) é dada por
1
f (x, y) = (x + y)I(0,2] (x)I(0,1] (y).
3
Obtenha a densidade da v.a. W = X + Y .
Exercício 30. Sejam X e Y v.a's independentes com mesma distribuição normal de parâmetros µ = 1 e
σ 2 = 1. Mostre que a v.a. W = X + Y tem distribuição normal com parâmetros µ = 0 e σ 2 = 2.
Exercício 31. Sejam X e Y v.a's independentes com mesma distribuição exponencial de parâmetro λ = 1.
Mostre que as v.a's W = X + Y e U = X/Y são independentes. Além disso, encontre suas distribuições.
Exercício 32. Sejam X e Y v.a's independentes com mesma distribuição U [0, 1]. Determine a distribuição
da v.a. W = X/Y .
Exercício 33. Suponhamos que temos um circuito no qual tanto a corrente I , como a resistência R sejam
v.a's contínuas independentes com as seguintes densidades:
r2
fI (i) = 2iI[0,1] (i) e fR (r) = I (r).
9 [0,3]
Determine a densidade da v.a. E = IR (tensão no circuito).
Exercício 34. O vetor (X, Y ) tem densidade conjunta dada por f (x, y) = 4xyI[0,1] (x)I[0,1] (y). Encontre a
densidade da v.a. W = XY .

DISTRIBUIÇÃO

Os exercícios da Lista 1 foram distribuídos de acordo com a tabela abaixo. Os exercícios são individuais
e a entrega deverá ser feita até 28 de março.

Allan Rogger Pereira Elizário - 1 e 24

Brunna Maria de Oliveira Lorenzon - 2 e 25
Daniela Gomes Fagundes - 3 e 26
Daniella Guimarães de Almeida Bueno - 4 e 27

4
Diego da Silva Morais - 5 e 28
Diego Ribeiro Silva Toledo - 6 e 29
Diogo Bruno Ribeiro Silva - 7 e 30
Elaine de Moura Macedo - 8 e 31
Herberth Duarte dos Santos - 9 e 32
João Pedro Pires Gonçalves - 10 e 33
Jorge Antônio Lima da Silveira - 11 e 34
José Francisco Arruda e Silva - 1 e 12
José Humberto de Araújo Ferraz - 2 e 13
Karollyna Barbosa Bie - 3 e 14
Laís Franco - 4 e 15
Leonardo Ferreira da Mota - 10 e 20
Lucas Santos Bicalho - 5 e 16
Ludmilla Pereira Pimenta - 6 e 17
Patrick Mandela Ferreira Barbosa - 7 e 18
Paulo Henrique Isecke Neto - 8 e 19
Pedro Leonardo Longhin Silva - 9 e 20
Rodrigo de Queiróz Barbosa - 10 e 21
Walef Pacíco da Lima - 11 e 22
Wennerkeinny Wendley Stalschus de Oliveira - 12 e 23