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Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento (PPGE&D)

Nome da Disciplina: Econometria


Nível: Mestrado Acadêmico
Obrigatória: Sim
Carga Horária: 60 h.
Crédito: 04

1. EMENTA: Análise de regressão com dados de corte transversal: estimação, Inferência,


MQO assimptótico, variáveis binárias, heteroscedasticidade, viés de especificação.
Análise de regressão com dados de série temporais: uso do MQO, correlação serial pura
e correlação serial e heteroscedasticidade combinada. Tópicos especiais: econometria de
séries temporais – raiz unitária, processo estocásticos integrados, co-integração, modelo
de escolha qualitativa e estimadores de máxima verossimilhança.

2. PROGRAMA
2.1 Análise de regressão múltipa: estimação
Especificação, mecânica e interpretação dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO);
Valores esperados de MQO;
Variância dos estimadores de MQO;
Eficiência de MQO: o Teorema de Gauss-Markov.
2.2 Análise de regressão múltipla: inferência
Distribuições amostrais dos estimadores de MQO;
Testes de hipóteses e intervalos de confiança;
Testes de restrições lineares;
Descrição dos resultados da regressão.
2.3 Distribuições assimptóticas em regressão múltiplas
Consistência dos estimadores e a derivação da inconsistência no MQO;
Normalidade assimptótica e testes de amostras grandes;
Eficiência assimptótica de MQO.
2.4 Problemas adicionais na análise de regressão múltipla
Efeitos da dimensão dos dados;
Especificação do modelo econométrico com diferentes formas funcionais
(logarítmicas, quadráticas, com termos de interação)
Previsão e análise dos resíduos.
2.5 Variável dummy em regressão múltipla
Uma única variável dummy independente;
Dummies para categorias múltiplas;
Interações envolvendo variáveis dummies;
Modelo de probabilidade linear.
2.6 Heterocedasticidade
Conseqüências da heterocedasticidade para o MQO;
Inferência robusta;
Testes para detectar a heterocedasticidade;
Estimação por Mínimos Quadrados Ponderados;
Estimação por Mínimos Quadrados Generalizados Factível.
2.7 Erro de especificação
Má especificação da forma funcional e o teste de RESET;
Variáveis proxies para os regressores não observados;
Modelos com inclinações aleatórias;
Propriedades do MQO quando há erros de medidas na variável dependente e
independente;
Ausência de dados, amostras não aleatórias e observações extremas;
Estimação usando o mínimo dos desvios absolutos.
2.8 Modelos com variáveis dependentes limitadas: modelos logit e probit
Especificação
Estimação de máxima verossimilhança;
Testes de hipóteses múltiplas;
Interpretação das estimativas.
2.9 Regressão com dados de séries temporais
Natureza dos dados;
Modelos estáticos e com defasagem distribuída finita;
Propriedades de amostras finitas do MQO sob as hipóteses clássicas de inexistência de
viés;
As variâncias dos estimadores e o teorema de Gauss-Markov;
Inferências sob as hipóteses do modelo linear clássico;
Forma funcional, variáveis dummies e números índices;
Tendência e sazonalidade.
Séries temporais estacionárias e fracamente dependentes;
Propriedades assintóticas de MQO;
Séries temporais altamente persistentes;
Modelos dinâmicos completos;
A homocedasticidade em séries temporais;
2.10 Correlação serial e heterocedasticidade em regressões de séries temporais
Propriedades de MQO com erros correlacionados;
Testes de correlação serial;
Correção de correlação serial com regressores estritamente exógenos;
Diferenciação e correlação serial;
Inferência robusta em relação à correlação serial
Estatísticas robustas em relação à heterocedasticidade;
Teste de heterocedasticidade;
Heterocedasticidade condicional autorregressiva;
Heterocedasticidade e correlação serial em modelos de regressão
Mínimos Quadrados Factível com heterocedasticidade e correlação serial AR(1).
2.11 Tópicos avançados de séries temporais
Modelos de defasagem distribuída infinita;
Testes de raiz unitária (Dickey-Fullear Aumentado, Phillips-Perron e KPSS)
Regressão espúria;
Cointegração e modelos de correção de erros;
Testes de cointegração (Engle-Granger e Johansen).
Previsão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BUENO, L. S. Econometria de séries temporais. 2. ed. São Paulo: Ed. Cengage


Learnig, 2012. 360p.
GUJARATI, D.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. São Paulo: McGrawHill,
2011. 920p.
WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à econometria: uma abordagem moderna. – 4 ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2011, 725p..
GREENE, W. Econometric analysis, - 6. ed. Pearson Prentice Hall, 2008, 802p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ENDERS, W. Applied econometric time series. Nova York: John Wiley & Sons,
Inc.,2010, 544p..