ASIGURĂRI ȘI REASIGURĂRI

Evoluția asigurării de viață

Secolul al XVIII-lea se caracterizează prin dezvoltarea demografiei şi
statisticii, printr-o tendinţă de autonomizare a ambelor discipline, prin dezvoltarea
teoriei probabilităţilor de care beneficiază şi statistica şi demografia. Este perioada
dezvoltării tabelelor de mortalitate, a diferitelor teorii despre populaţie și
mortalitate, a abordării problemelor raportului dintre populaţie şi economie.
In secolul al XVIII-lea apar şi teorii despre populaţie care culminează cu cea
a lui Thomas Malthus. In lucrarea sa principală, ,,Eseu asupra principiilor
populaţiei”, încearcă să stabilească o ,,lege a populaţiei”. Malthus a formulat cel
dintâi corelaţia demo-economică sub forma faimosului raport dintre creşterea în
progresie geometrică a populaţiei şi creşterea în progresie aritmetică a mijloacelor
de subzistenţă, elaborând totodată, în cadrul doctrinei sale, un ansamblu de măsuri
de politică demografică desemnate astăzi generic cu numele de ,,malthusiene” sau
,,antipopulaţioniste”. Meritul lui Malthus constă în faptul că a pus faţă în faţă
variabila demografică cu cea economică, problemă care a rămas un bun câştigat
deopotrivă pentru economia politică cât şi pentru demografie, constituind în prezent
o preocupare de cea mai mare actualitate sub forma raportului dintre ,,creşterea
economică” şi ,,creşterea populaţiei”.Un element esential în evolutia asigurarii de
viata 1-a reprezentat dezvoltarea statisticii. Pretul cerut pentru contractul de
asigurare era calculat în functie de probabilitatea de deces a asiguratului. În secolul
XVII, matematicienii au început sa elaboreze tabele de mortalitate, cu scopul de a
urmari numarul de decese înregistrate într-un anumit oras.
Tabelele de mortalitate
Primele studii statistice de baza au fost realizate de proprietarul unui
magazin, englezul John Graunt care a analizat evidențele nașterilor și deceselor din
Londra, între anii 1604-1660. Concluziile sale desprinse din analiza numărului de
decese din diferite cauze au fost publicate în anul 1662, într-o carte numită
“Observatii naturale si politice pe baza datelor statistice privind mortalitatea”.
Cartea lui Graunt continea concluzii interesante desprinse din datele
analizate.Savantul Edmund Halley (descoperitorul cometei Halley) a continuat
lucrarile lui Graunt, studiind evidențele orasului Breslau (Germania). Deoarece
erau mai complete decât cele din Anglia, aceste înregistrari i-au permis lui Halley
sa analizeze frecventa deceselor pe categorii de vârsta. Rezultatul studiilor sale l-a
constituit tabela de mortalitate, similara celei utilizate în prezent ca baza de pornire
în stabilirea primelor de asigurare de viata. O alta tabela de mortalitate a fost
elaborata de Jan deWitt, un comerciant din Amsterdam, ministru al Olandei în
deceniile de la jumatatea secolului al XVII-lea. Examinând în paralel tabela de
mortalitate cu rezultatele activitatii de vânzare a obligatiunilor guvernamentale,
deWitt a fost capabil sa aduca îmbunatatiri masurilor de ordin financiar practicate
de stat. Statul avea nevoie de fonduri pentru cheltuieli militare. Prin vânzarea de
obligatiuni guvernamentale, guvernul Olandei a avut mai mult succes în colectarea
fondurilor, decât oricare a1t guvem. Anuitatile oferite de deWitt satisfaceau
cerintele cetatenilor pentru protectie financiara în viitor. Deoarece guvemul platea
ratele numai cu conditia ca beneficiarul anuitatii sa fie în viata, acesta a dispus din
timp de fondurile necesare. Pretul anuitatii depindea de vârsta asiguratului,
reflectând probabilitatea de deces deWitt, calculata pe baza tabelelor de mortalitate.
Aceste tabele de mortalitate au constituit punctul de plecare al primelor cercetari
din domeniul statisticii. Pentru a se asigura corectitudinea analizei, informatiile
statistice trebuie sa fie culese în conditii similare. Viata oamenilor este supusa însa
unei game largi de variabile, care influenteaza interpretarea datelor statistice.
Legea numerelor mari
O problema fundamentala pentru statisticieni o reprezinta masurarea
incertitudinii. În secolul XVII, Pascal si alti matematicieni au studiat jocurile de
noroc si au pus bazele ca1culului combinatorial, al permutarilor si al altor calcule
2
probabilistice. Lucrarile lui Descartes, Newton si Leibnitz au contribuit la
dezvoltarea calculelor, matematica devenind o stiiinta exacta. Acest fapt se
datoreaza matematicienilor, care au evitat sa traga concluzii fara demonstratii
logice. Jacob Bernoulli, cel mai mare matematician elvetian, a dezvoltat prima
demonstratie a legii numerelor mari. Aceasta lege publicata postum, în anul 1713 a
reprezentat baza matematicii asigurarilor. “Chiar si o persoana mai putin instruita”,
nota Bernoulli, „îsi poate da seama din instinct, prin forte proprii si fara alte
cunostinte, ca pe masura ce se efectueaza mai multe observatii asupra unui
fenomen, cu atât mai mica este probabilitatea de a nu atinge scopul dorit”.
Bernoulli a demonstrat nu numai ca incertitudinea poate fi diminuata prin cresterea
numarului de observatii, dar a mai aratat ca aceasta poate fi cuantificata.
Dezvoltarea economica
Un al doilea element esential pentru dezvoltarea asigurarilor a fost utilizarea
la scara tot mai mare a banilor, care ofereau posibilitatea convertirii bunurilor si
serviciilor în instrumente usor de cumparat si vândut. Deoarece acum oamenii îsi
asigurau existenta din salariu si nu din bunurile pe care le produceau, s-a pus
problema asigurarii unui venit vaduvei si copiilor, daca cel care întretinea familia
deceda. Asigurarea de viata a devenit astfel un mijloc de economisire pentru un
viitor incert. În Anglia, asigurarile de viata s-au raspândit în special în prima
jumatate a secolului XIX, perioada asociata cu cumpatarea adoptata în epoca
Victoriana. În aceasta perioada, numarul oficiilor de asigurari de viata a crescut de
la 6 la 150, iar suma asigurata pentru o asigurare de viata s-a majorat de la
aproximativ 10.000.000 la aproape 150.000.000 lire sterline.
Extinderea tranzactiilor comerciale
Un al treilea factor sernnificativ în dezvoltarea asigurarilor de viata l-a
constituit necesitatea diminuarii riscurilor inerente în derularea tranzactiilor
comerciale. Terte persoane puteau cumpara o polita prin care se asigura viata
partenerului de afaceri, al carui deces putea avea efecte catastrofice asupra
colaboratorilor sai. Sistemele de calcul, reţelele de calculatoare sau de
telecomunicaţii sunt sisteme complexe formate dintr-o multitudine de sisteme
elementare de tipuri diferite, interconectate după o structură convenabilă, având
caracteristici proprii ce decurg atât din arhitectura lor fizică, precum şi din natura
proceselor la care sunt supuse.
Teoria proceselor stochastice markoviene şi semi-Markov reprezintă un
domeniu relevant în asamblul matematicilor aplicate, care necesită rezolvarea
problemelor practice de modelare şi evaluare a performanţelor sistemelor de calcul
cu stări şi evenimente discrete. Actualmente teoria proceselor stochastice ocupă o
arie atât de mare încât este puţin probabil de a o percepe integral, ţinând contul în
mod deosebit de faptul că această teorie este în continuă dezvoltare.
Metodele fenomenelor de aşteptare descriu sisteme şi procese de servire cu
caracter de masă care intervin în diferite domenii ale activităţii practice. Teoria
lanţurilor Markov şi a sistemelor de aşteptare este acea ramură a matematicii ce
studiază fenomenele de aşteptare, principalele elemente ale căreia sunt: sursa -
mulţimea unităţilor (cererilor, clienţilor) ce solicită un serviciu la un moment dat,
care poate fi finită sau infinită; sosirea unităţilor în sistemul de aşteptar determină o
variabilă aleatoare, care reprezintă numărul de unităţi ce intră în sistem în unitatea
de timp. Este necesar să se cunoască repartiţia acestei variabile aleatoare.
La originea teoriei aşteptării se găseşte determinarea “încărcării” optime a
unui server. Pentru a rezolva această problemă, este necesar să se determine
cererile de servicii (apelurile) care sosesc în mod întâmplător şi să se înregistreze
timpul necesar pentru cele mai prompte cereri de servicii în condiţii economice cât
mai avantajoase.Problema se numeşte model (sistem) de aşteptare (servire).