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Revisão de Equações em Diferenças

Rodrigo M. Pereira

1- Conceitos Básicos
1.1 Modelos de Séries de Tempo e Equações em Diferenças
Equações em diferenças estão por trás de toda a teoria da econometria de séries
temporais.

Essencialmente, o que vamos fazer no trabalho com séries temporais são estimações de
equações em diferenças com termos estocásticos.

Originalmente, a principal aplicação de séries de tempo era a previsão. Normalmente


decompunha-se a série em (i) tendência; (ii) elemento sazonal; (iii) cíclico; e (iv) um
elemento irregular. Isso melhorava a precisão das previsões, porque os componentes
previsíveis poderiam ser extrapolados para o futuro.

Por exemplo, no primeiro gráfico temos uma série de taxa de desemprego. No período em
questão visualiza-se um elemento de tendência, e possivelmente também um elemento
cíclico. Já no segundo gráfico, de temperaturas na cidade de Recife ao longo do ano,
temos claramente um elemento cíclico (ou sazonal), mas não uma tendência.

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1.2 Resolvendo Equações em Diferenças
Equações em diferenças são a base da econometria de séries temporais. Uma equação em
diferenças relaciona uma variável yt a seus valores passados. O objetivo na resolução de
uma equação em diferenças é achar a trajetória temporal da variável em questão. Ou seja,
vamos encontrar uma função que relacione essa variável y com o tempo t.

Estaremos preocupados basicamente com dois tipos de equações em diferenças: de


primeira e de segunda ordem.

1.2.1 Equações em Diferenças de Primeira Ordem

Suponha a seguinte relação:

y t = φy t −1 + wt

A equação acima é uma equação em diferenças de primeira ordem. Ela é de primeira


ordem porque apenas a defasagem de um período (yt-1) aparece na equação. A variável wt
é chamada de variável de input. Ela pode ser um vetor de várias variáveis. Por enquanto
vamos supor que ela é uma variável determinística (nos modelos de séries de tempo, em
geral, wt será estocástica). Queremos achar uma solução para yt em termos da variável wt.
Então poderemos observar os efeitos de mudanças em wt sobre yt.

Uma possibilidade é resolver a equação por substituição recursiva. Ou seja:

t=0 y 0 = φy −1 + w0
t=1 y1 = φy 0 + w1
t=2 y 2 = φy1 + w2

t=t y t = φy t −1 + wt

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Então, temos: y1 = φ (φy −1 + w0 ) + w1 = φ 2 y −1 + φw0 + w1

y 2 = φ (φ 2 y −1 + φw0 + w1 ) + w2 = φ 3 y −1 + φ 2 w0 + φw1 + w2

Pela mesma lógica: yt = φ t +1 y −1 + φ t w0 + φ t −1 w1 + φ t − 2 w2 + ... + wt

Ou seja, a variável y está expressa como uma função de seu valor inicial yt-1, e de uma
seqüência de valores da variável w. Daí, podemos achar o efeito de uma mudança em
qualquer valor de w. Por exemplo, em w0, com todos os outros w’s constantes:

dy t
=φt
dw0

As respostas dinâmicas de y a w vão depender do valor de φ. Se 0 < φ < 1, então o


multiplicador acima decai geometricamente até zero. Se –1 < φ < 0, então o multiplicador
alterna os sinais, mas também converge para zero. Se φ > 1, o multiplicador aumenta
exponencialmente. Se φ < -1, o multiplicador exibe uma oscilação explosiva.
Sumarizando, se | φ | < 1, então o sistema é estável; se | φ | > 1, o sistema é explosivo.

Mas e se φ = 1? Nesse caso, dyt dw0 = 1 , o que implica que um aumento de uma unidade
em w0 causa um aumento permanente em yt.

A figura abaixo mostra o efeito de diferentes magnitudes de φ sobre as trajetórias de yt.


Foram gerados 25 valores aleatórios para a variável de input (que aqui foi definida como
εt), e foi estabelecido um valor inicial de y0 = 1. Em seguida foram gerados os 25 valores
seguintes de y utilizando as equações no topo de cada gráfico. As trajetórias de yt são
dadas pelas linhas finas.

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Suponha agora que ao invés de tomarmos um valor inicial y-1 seguimos infinitamente
para trás no tempo. Suponha

yt = 0.7 yt −1 + wt

Por substituição recursiva, temos:

yt = ... + (0.7) t + 2 w− 2 + (0.7) t +1 w−1 + (0.7) t w0 + (0.7) t −1 w1 + (0.7) t − 2 w2 + ... + wt


ou então: yt = ∑ (0.7) i wt −i
i =0

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De um modo geral, a solução para y t = φy t −1 + wt é dada por y t = ∑ φ i wt −i . Para
i =0
verificar isso, basta substituir a solução na equação em diferenças:

∞ ∞

∑ φ i wt −i = φ ∑ φ i wt −1−i + wt
i =0 i =0

Basta decompor os somatórios para verificar que ambos os lados da equação são de fato
idênticos, e portanto trata-se de uma solução para a equação. Entretanto, essa não é uma
solução única. Para uma constante qualquer A, verifica-se facilmente a seguinte
expressão é também uma solução para a equação em diferenças:


y t = Aφ t + ∑ φ i wt −i
i =0

O método de substituições recursivas funciona bem para equações de primeira ordem.


Entretanto, ele se torna computacionalmente inviável para equações de ordem mais alta.
Consideremos a seguinte equação:

y t = a1 y t −1 + wt

Uma equação em diferenças linear é homogênea quando tem a forma


y t + a1 y t −1 + ... + a n y t − n = 0 . Então, toda equação em diferenças tem uma parte
homogênea. Na equação acima, a parte homogênea é obtida fazendo wt igual a zero.
Sendo assim, temos y t = a1 y t −1 . A solução para essa equação homogênea é chamada
solução homogênea. Ela tem a forma

y t = A(a1 ) t

onde A é uma constante arbitrária. Na discussão acima, vimos que a solução de



y t = a1 y t −1 + wt seria dada por y t = ∑ a1i wt −i . Essa solução é chamada de solução
i =0
particular. A completa solução da equação é dada pela soma das soluções homogênea e
particular:


y t = A(a1 ) t + ∑ a1i wt −i
i =0

A constante arbitrária A pode ser eliminada da solução geral pela imposição de uma
condição inicial para y0.

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1.2.2 Equações em Diferenças de Segunda Ordem

Consideremos a seguinte equação:

y t = a1 y t −1 + a 2 y t − 2 + wt

A equação acima é uma equação em diferenças de segunda ordem. Ela é de segunda


ordem porque apenas as defasagens de um período (yt-1) e de dois períodos (yt-2)
aparecem na equação. Da mesma forma que nas equações de primeira ordem, a variável
wt é uma variável de input. Para facilitar, vamos supor wt =0. Então temos
y t − a1 y t −1 − a 2 y t − 2 = 0 .

A solução homogênea para equações de segunda ordem tem a forma

y t = A1 r1t + A2 r2t

Onde A1 e A2 são constantes arbitrárias, e r1 e r2 são as raízes características do polinômio


de segundo grau definido pela parte homogênea da equação: r 2 − a1 r − a 2 . Podemos
verificar que a fórmula acima é de fato uma solução para a equação em diferenças de
segunda ordem substituindo a solução dentro da equação:

A1 r1t + A2 r2t − a1 ( A1r1t −1 + A2 r2t −1 ) − a 2 ( A1 r1t − 2 + A2 r2t − 2 ) = 0

=> (1 − a1 r1−1 − a 2 r1−2 ) A1 r1t + (1 − a1 r2−1 − a 2 r2−2 ) A2 r2t = 0

=> (r12 − a1 r1 − a 2 ) A1 r1t − 2 + (r22 − a1 r2 − a 2 ) A2 r2t − 2 = 0

Como r1 e r2 são por definição as raízes do polinômio de segundo grau, os termos entre
parêntese são zero, e portanto todo o lado esquerdo é igual a zero, o que comprova a
igualdade, e confirma y t = A1 r1t + A2 r2t como solução da equação.

As raízes características de r 2 − a1 r − a 2 são dadas por


a1 + a12 + 4a 2 a1 − a12 + 4a 2
r1 = ; r2 =
2 2

Existem três possibilidades quanto ao sinal do discriminante ∆ = a12 + 4a 2 . O


discriminante pode ser negativo, zero ou positivo. A natureza dinâmica de yt é
completamente diferente em cada um desses três casos.

1.2.2.1 Caso em que ∆ > 0

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Nesse caso ∆ é um número real, e temos duas raízes reais e distintas. Temos então
nossa solução familiar y t = A1 r1t + A2 r2t . A solução é estável se ambas as raízes
características r1 e r2 são menores do que a unidade em módulo. Se uma das raízes for
maior do que a unidade em módulo, teremos uma solução explosiva.

Exemplo 1: yt − (0.2) y t −1 − (0.35) yt − 2 = 0

Nesse caso, a1 = 0.2 e a2 = 0.35. Então as raízes características são r1 = 0.7 e r2 = -0.5. A
solução homogênea é então dada por y t = A1 (0.7) t + A2 (−0.5) t . O gráfico abaixo mostra
a trajetória temporal de yt para vinte períodos com ambas as constantes iguais à unidade.
Claramente a seqüência {yt} converge para zero.

Exemplo 2: yt − (0.7) y t −1 − (0.35) y t − 2 = 0

Nesse caso, a1 = 0.7 e a2 = 0.35. Então as raízes características são r1 = 1.037 e r2 = -


0.337. A solução homogênea é então dada por yt = A1 (1.037) t + A2 (−0.337) t . O gráfico
abaixo mostra a trajetória temporal de yt para vinte períodos com ambas as constantes
iguais à unidade. O gráfico mostra uma seqüência {yt} nitidamente explosiva. Esse fato é
o resultado de uma das raízes características ser maior do que a unidade.

1.2.2.2 Caso em que ∆ = 0

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a1
Com a12 + 4a 2 = 0 temos uma raiz única dada por r = . A solução homogênea tem a
2
seguinte forma:

y t = A1 r t + tA2 r t

A solução será explosiva se | r | > 1, o que implica | a1 | > 2.

Exemplo: y t + (1.8) yt −1 + (0.81) y t − 2 = 0

Nesse caso a1 = -1.8 e a2 = -0.81. Então, r1 = r2 = r = -0.9 . O gráfico abaixo mostra a


trajetória temporal de yt para cem períodos com ambas as constantes iguais à unidade.
Tem-se um comportamento errático, que inicialmente parece ser explosivo, mas que
depois de 15 períodos começa a convergir.

1.2.2.3 Caso em que ∆ < 0

Com ∆ = a12 + 4a 2 < 0 , teremos a raiz quadrada de um número negativo, o que nos dá
raízes características complexas. Temos as seguintes raízes complexas:

a1 + i − ∆ a1 − i − ∆
r1 = e r1 =
2 2

onde o número imaginário i satisfaz i2 = -1 (veja apêndice). Então, considerando-se um


número complexo na forma a + b.i, temos a = a1 / 2 , e b = − ∆ / 2 . Na forma de
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coordenadas polares, temos: r1 = R[cos(θ ) + i.sen(θ )] , e r2 = R[cos(θ ) − i.sen(θ )] , com R
a b
e θ satisfazendo: R = a 2 + b 2 , cos(θ ) = , e sen(θ ) = .
R R

A solução homogênea tem a seguinte forma:1

yt = A1 r1t + A2 r2t = A1 R t [cos(tθ ) + i.sen(tθ ) + A2 R t [cos(tθ ) − i.sen(tθ )]

y t = ( A1 + A2 ) R t cos(tθ ) + ( A1 − A2 ) R t i.sen(tθ )

Vale notar que R = a 2 + b 2 = (a1 / 2) 2 − ∆ / 4 = − a 2 . Como ∆ < 0, temos


necessariamente a2 < 0. O sistema vai ser explosivo se R > 1, o que implica a2 < -1.

Exemplo: y t − (1.6) y t −1 + (0.9) y t − 2 = 0

Temos a1 = 1.6, e a2 = -0.9 . O discriminante é ∆ = (1.6)2 – 4(0.9) = -1.04 < 0. Então


temos raízes complexas. A solução homogênea tem a forma

y t = ( A1 + A2 ) R t cos(tθ ) + ( A1 − A2 ) R t i.sen(tθ )

O valor de R é: R = − a 2 = 0.9 = 0.95 . Então temos oscilações convergentes.

a a /2 0.8
Podemos também achar θ. Temos cos(θ ) = = 1 = = 0.84 . Basta então usar
R − a 2 0.95
uma tabela trigonométrica para mostrar que θ = 0.567.

A solução homogênea fica:

y t = ( A1 + A2 )(0.95) t cos(0.567t ) + ( A1 − A2 )(0.95) t i.sen(0.567t )

Como a solução homogênea, que é um número real, é dada por y t = A1 r1t + A2 r2t , mas as
raízes são números complexos, então necessariamente as constantes A1 e A2 são números
complexos (que quando multiplicadas por outros números complexos geram números
reais). Para determinados valores de A1 e A2 , a solução homogênea gera a trajetória
dinâmica de oscilações convergentes apresentada no gráfico abaixo

1
Note que aqui usamos o fato de eiθ = cos(θ) + isen(θ), de tal forma que (eiθ )t = eitθ = cos(tθ) + isen(tθ).
Essa idéia é parte do que se conhece como Teorema de De Moivre.
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As condições de estabilidade para um equação em diferenças de segunda ordem podem
ser sumarizadas no gráfico abaixo. O gráfico relaciona os valores dos parâmetros a1 e a2.
A região dentro do triângulo ABC é a região de estabilidade. Abaixo do arco AOB temos
raízes complexas, e portante trajetórias oscilantes. Dentro do arco temos uma raiz real, e
acima do arco temos um par de raízes reais.

1.3 Operadores Lag

Comecemos com algumas definições a respeito de importantes operadores de séries de


tempo. Uma série de tempo é uma coleção de observações indexadas pela data de cada
observação, por exemplo,

(i) (y1, y2, ..., yT).


(ii) A série cujo valor na data t é simplesmente a data da observação: yt = t
(iii) A série em que cada elemento é igual a uma constante yt = c
(iv) Processo de ruído branco (white noise): yt = εt, onde εt é uma seqüência de
números aleatórios com distribuição N(0, σ2).
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Um operador de série de tempo transforma uma série de tempo em outra. Ex: yt = bxt.
Embora escrita como uma simples multiplicação, essa igualdade implica uma seqüência
infinita de multiplicações, uma para cada data t.

Um operador extremamente útil é o operador lag. Suponha que tenhamos uma seqüência
{xt }∞t = −∞ e gerar uma nova seqüência { yt }∞t = −∞ , onde o valor de y em t equivale ao valor de
x em t-1. Ou seja:

y t = xt −1

Então, y é caracterizada pela aplicação do operador lag em {xt }∞t = −∞ . O operador é


representado pela letra L:

y t = Lx t

Aplicando-se o operador duas vezes: L( Lxt ) = L( xt −1 ) = xt − 2 . Ou então L2 xt = xt − 2 . Em


geral, Lk xt = xt − k .
O operador lag e o operador de multiplicação são comutativos: L(bxt ) = bLx t ; o
operador lag é distributivo sobre a soma: L( xt + wt ) = Lxt + Lwt .

Ex: y t = (a + bL) Lx t = (aL + bL2 ) xt = axt −1 + bxt − 2

O termo (aL + bL2 ) é conhecido como um polinômio no operador lag.

No caso da série em que cada elemento é igual a uma constante xt = c, fazendo y t = Lxt ,
teremos yt = c. Ou seja, o operador lag aplicado a uma série de constantes produz também
uma série de constantes.

1.3.1 Operadores Lag em Equações em Diferenças de Primeira Ordem

Consideremos novamente a equação: y t = φy t −1 + wt . Podemos reescrevê-la da seguinte


forma:

y t = φLy t + wt => y t − φLy t = wt => (1 − φL) y t = wt

Se | φ | < 1, podemos dividir ambos os lados por (1 − φL) :

y t = (1 − φL) −1 wt => yt = (1 + φL + φ 2 L2 + φ 3 L3 + ...) wt

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yt = wt + φLwt + φ 2 L2 wt + φ 3 L3 wt + ... = wt + φwt −1 + φ 2 wt − 2 + φ 3 wt −3 + ...


y t = ∑ φ i wt −i
i =0

1.3.2 Operadores Lag em Equações em Diferenças de Segunda Ordem

Consideremos a seguinte equação em diferenças de segunda ordem:

yt = φ1 y t −1 + φ 2 y t − 2 + wt

Reescrevendo na forma de operadores lag, temos

(1 − φ1 L − φ 2 L2 ) y t = wt

Podemos fatorar o polinômio no operador lag da seguinte forma:

(1 − φ1 L − φ 2 L2 ) = (1 − λ1 L)(1 − λ 2 L) onde φ1 = λ1 + λ2 e − φ 2 = λ1λ2

Como achar λ1 e λ2? Repare que podemos substituir o operador L por um escalar z:
(1 − φ1 z − φ 2 z 2 ) = (1 − λ1 z )(1 − λ 2 z )

Fica bastante claro que os números que fazem z = 0 no lado direito da equação são
z = λ1−1 e z = λ−21 . Então, achar os números z que zeram o lado direito da equação
equivale a achar os λ´s. Mas os números que zeram o lado direito zeram também o lado
esquerdo. Então, os z´s de interesse são também as raízes do polinômio (1 − φ1 z − φ 2 z 2 ) .

φ1 + φ12 + 4φ 2 φ1 − φ12 + 4φ 2
Temos então: z1 = ; z2 =
− 2φ 2 − 2φ 2

Exemplo:

y t = (0.6) y t −1 − (0.08) y t − 2 + wt

(1 − 0.6 L + 0.08 L2 ) y t = wt

Então, nesse caso teremos φ1 = 0.6 e φ2 = -0.08. Então, aplicando as fórmulas quadráticas:

0.6 + (0.6) 2 + 4(−0.08) 0.6 − (0.6) 2 + 4(−0.08)


z1 = =5 z2 = = 2.5
− 2(−0.08) − 2(−0.08)
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Então, λ1 = 1/(z1) = 1/5 = 0.2, e λ2 = 1/(z2) = 1/(2.5) = 0.4.

Se φ12 + 4φ 2 < 0 , então os valores z1 e z2 são números complexos conjugados. O


procedimento é o mesmo da subseção 1.2.2.3.

Exercícios

1) Resolver as seguintes equações em diferenças

a) yt − (0.5) y t −1 − (0.05) y t − 2 = 0

b) yt + (0.6) y t −1 + (0.9) y t − 2 = 0

2) Considere o processo estocástico y t = a 0 + a 2 y t − 2


Ache a solução homogênea e determine as condições de estabilidade.

Apêndice: Revisão de trigonometria e Números Complexos

A figura abaixo apresenta um círculo de raio unitário centrado na origem do espaço (x, y).
Seja (x0, y0) um ponto nesse círculo unitário. Esse ponto forma um ângulo θ com o eixo x.
O seno de θ é definido como a coordenada y desse ponto, e o coseno de θ é definido
como a coordenada x desse ponto. Ou seja, y0 = sen(θ), e x0 = cos(θ). Consideremos
agora um triângulo menor, com hipotenusa igual a c < 1, formado pelo ponto (x1, y1) no
gráfico. Os dois triângulos formados têm o mesmo ângulo θ com o eixo x. Por uma
propriedade dos triângulos, temos: y0 /1 = y1/c, e x0/1 = x1/c. Então, y1 = c.y0, e x1 = c.x0.
Ou seja, y1 = c.sen(θ), e x1 = c.cos(θ).2 Quando tomamos qualquer ponto (x1, y1) no
espaço (x, y), e o escrevemos na forma y1 = c.sen(θ), e x1 = c.cos(θ), dizemos que
estamos escrevendo o ponto em sua forma de coordenadas polares.

2
A magnitude de c (ou sua distância euclidiana da origem) é dada por: c = (x12 + y12)1/2 .
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Suponha agora a seguinte equação: x2 = -1. Claramente não existe nenhum número real
que satisfaça essa equação. Vamos então considerar um número imaginário i, de tal
forma que i2 = -1. Então, vê-se que i é uma solução da equação acima. Mas i é um
numero que pode ser manipulado com as regras normais da álgebra. Ou seja: (-i)2 = (-
1)2(i)2 = -1. Então –i também satisfaz a equação acima. Portanto, x2 = -1 tem duas
soluções, i e –i da mesma forma que x2 = 1 também tem duas soluções, 1 e –1.

Um número complexo é um número que tem uma parte real e uma parte imaginária. Por
exemplo, o número complexo a + b.i . Se b = 0, temos um número real. Se a = 0 e b ≠ 0,
então temos um número imaginário.

As regras da álgebra que valem para números reais valem também para números
complexos. A soma e multiplicação, por exemplo, são feitas da seguinte forma:

(a1 + b1i ) + (a 2 + b2 i) = (a1 + a 2 ) + (b1 + b2 )i

(a1 + b1i).(a 2 + b2 i) = a1 a 2 + a1b2 i + a 2 b1i + b1b2 i 2 = (a1 a 2 − b1b2 ) + (a1b2 + a 2 b1 )i

Um número complexo a + b.i pode ser representado graficamente, plotando o


componente real no eixo horizontal, e o componente imaginário no eixo vertical.

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Da mesma forma que um número real, a magnitude do número complexo, ou seu módulo,
pode ser medida por sua distância euclidiana da origem: | a + bi |= a 2 + b 2 . O círculo
unitário complexo é formado por todos os números complexos com módulo igual a um.
Por exemplo, se a = -1 e b = 1, temos o número complexo representado por A no gráfico,
que se encontra no círculo unitário. Da mesma forma, o número B = (0,6) - (0,8).i
também se encontra no círculo unitário. O fato de encontrarmos pontos dentro e fora do
círculo unitário tem implicações importantes quanto à estabilidade de uma equação em
diferenças.

Um número complexo também pode ser expresso na forma de coordenadas polares, da


mesma forma que um número real. Seja R = a 2 + b 2 a distância do número complexo à
origem. Então, temos

a b
cos(θ ) = , sen(θ ) =
R R

Então, na forma de coordenadas polares, temos: a = R. cos(θ ) , e b = R.sen(θ ) . Então, o


número complexo a + b.i na forma polar fica

R. cos(θ ) + i.Rsen(θ ) = R[cos(θ ) + i.sen(θ )]

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