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HIPÓTESIS RELATIVA A LA
TASA INSTANTÁNEA DE MORTALIDAD
(1era Parte)
Oscar Aranda M
UNAM, Fac. Ciencias
Junio, 2011
Albert Einstein
Introducción
Los primeros estudios acerca del comportamiento de la mortalidad, datan de
principios del siglo XVIII, donde se trató de buscar una expresión que en forma
analítica represente el comportamiento de la población asociada a la edad, a la que
hoy en día se le denomina función l x ; en forma particular el nacimiento de la Ciencia
Actuarial1, es citada en el siglo XVII.
En 1671, el matemático holandés Jan de Witt, sugiere
recabar fondos para el ejército holandés mediante la venta
de anualidades vitalicias, donde el Estado provee a una
viuda un ingreso regular hasta su muerte –indemnización- a
cambio de una cantidad fija de dinero por adelantado. El
proceso indicado, se encuentra citado en su obra "Waardije
van Lyf-renten naer Proportie van Los-renten", documento
que conjunta los intereses del estadista y del matemático,
constituyendo a sí la primera aproximación matemática a
las leyes del azar.
En este mismo siglo, en el año de 1693, Edmund Halley,
publicó “An estimate of the degrees of the mortality of
mankind, drawn from curious tables of the births and
funerals at the city of Breslau; with an attempt to ascertain
the prices of annuities upon lives”, en el que define un
arreglo matricial en la que el resume la experiencia de
mortalidad en la ciudad de Breslau, Alemania, a partir de
ella construyó la primera tabla de rentas vitalicias en
función a la probable duración de la vida.
∑
j =1687
di , j
di = ∀ i = 0,1, 2,...
5
de esta forma, obtuvo una estimación del grupo inicial expuesto a edad cero, l0 ;
consistente en la suma de las medias aritméticas de fallecimientos por cada edad,
l0 = d 0 + d1 + ⋅⋅⋅
“el comprador debe pagar sólo aquella porción del valor de la anualidad que tiene
la posibilidad de recibir; el cálculo debe efectuarse anualmente y los valores para
cada uno de los años deben sumarse, dando como resultado el valor de la
anualidad para la persona propuesta”.
Así, con esta expresión, permitiría poder describir la función d x , que en notación
actual, determina el número de fallecimientos entre las edades x y x+1,
simbólicamente, d x = lx − lx +1 ; sin embargo resulta limitada en su aplicación, ya que
con la función propuesta, el número de fallecimientos entre edades sucesivas, el
resultado siempre será constante, es decir, d x = b .
(*)
lx : “number living”
Por esa misma fecha, el Ingeniero francés Emile Dormoy 3 propone una expresión
semejante a la de Sang, prescindiendo del término constante, es decir:
lx = ab x
con las restricciones
0 < b < 1; a = l0 y b x → 0 si x → ω
2
Alex Craik; Edward Sang (1805–1890): calculator extraordinary, special number of Newsletter in memory of J.G. Fauvel;
British Society for the History of Mathematics Newsletter.
3
Emile Dormoy (1829-1891), Théorie des assurances sur la vie (1878), Journal des actuaires (t. IX, p. 64, 1880).
Si el agotamiento del poder del hombre para evitar la muerte fuera tal que, en
promedio, y al fin de períodos de tiempo infinitamente pequeños, pero de igual
duración, perdiera, también, porciones iguales del poder de oponerse a la muerte
que tenía al principio de dicho intervalo, entonces, a la edad x, la intensidad de la
mortalidad (simbolizada actualmente como µ x ), podría ser representada por aq x ,
siendo a y q constantes a determinar 4”
1 1
D = −h ⋅
µx µx
1
ln = −hx − ln B
µx
ln µ x = hx + ln B
y considerando e h = c , se obtiene:
µ x = Bc x
Aun cuando Gompertz propone que “Es posible que la muerte sea la consecuencia de
dos causas coexistentes: una el azar, sin disposición previa a la muerte o al
deterioro; otra, una deterioración o una impotencia creciente para resistirse a la
destrucción”, su modelo comprende únicamente el segundo de estos componentes.
5
En la actualidad las expresiones con 2 y 3 parámetros (Gompertz-Makeham), no presentan un grado razonable de ajuste para
las edades inferiores a 12 años, ni superiores a 80, sin embargo, han sido aplicados extensamente para graduar tablas de
mortalidad dado el nivel de exactitud con el que se ajustan a las tasas empíricas y por la propiedad que poseen de obedecer a
la llamada ley del envejecimiento uniforme.
CONSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN lx
BASADA EN LA FUERZA DE MORTALIDAD µx
El concepto de sobrevivencia para un grupo con valor inicial l0 , obedecerá en el
tiempo la Ley de envejecimiento uniforme, entendiéndose “al proceso continuo,
universal e irreversible que determina la pérdida progresiva de la capacidad
biológica de adaptación”.
En esta virtud, la información referente a la edad de fallecimiento de los individuos
en estudios censales de poblaciones concretas, suministran únicamente los años
completos que ha vivido el fallecido o la edad actual del censado para referirse a la
población en estudio, al considerar la siguiente notación 6:
6
En 1895, se establece “DES permanente Congrès d' Actuaires de Comité”, antecedente de la IAA “International Actuarial
Association”, que tiene como objetivo la investigación, la educación y el desarrollo de la profesión, a través de las diferentes
asociaciones actuariales a nivel mundial, bajo este antecedente, el desarrollo de la ciencia actuarial da forma a la notación a
considerar, destacando en su inicio el matemático inglés Dr. Thomas Bond Sprague (1830-1920), quién estableció en 1898 una
notación actuarial internacional.
7
En la Ciencias Actuarial moderna, el concepto puede ser determinado conociendo la función de distribución de fracaso,
aplicable generalmente en la teoría de la confiabilidad.
8
En el caso particular, si ∆z → 1 , constituye la tasa anual de fallecimiento, su notación qz , representa la probabilidad de que
una persona de edad z fallezca dentro del intervalo de tiempo de un año, es decir, bajo el concepto de probabilidad clásica.
d z lz − lz +1
qz = =
lz lz .
*
Generación o seguimiento de todos los individuos.
∫
− µ z dz
se sigue que
lx = l0 e 0
(III)
∫
− Bc z dz
lx = l0 ⋅ e 0
(IV)
por separado
x x
B z B x
∫ Bc dz = ( c − 1) = − ( c x − 1) ln g = − ln g c −1
x
z
c =
0
ln c z =0 ln c
B
donde, ln g = −
ln c
sustituyendo en la expresión (III), l x , dependiente de la fuerza de mortalidad.
x
cx
∫
− µ z dz
c x −1 eln g l x
lx = l0 ⋅ e 0
= l0 ⋅ eln g = l0 ⋅ ln g = 0 g c
e g
x
lx = k g c
usualmente escrita como: (V)
l
donde k = 0 (V.a)
g
9 Fac. Ciencias UNAM
Oscar Aranda M.
∫ ( A+ Bc )dz
z
−
lx = l0 ⋅ e 0
por separado
x x
B z B x B
∫0 ( A + Bc )dz = Az + ln c c z =0 = Ax + ln c c − ln c = − ln s − ln g
z x c x −1
B
donde, ln s = − A ; ln g = − … (V.b)
ln c
x x
∫0 ( A+ Bc )dz
z
∫0
− µ z dz −
x + ln g c x − 1 x− 1
lx = l0 ⋅ e = l0 ⋅ e = l0 ⋅ eln s = l0 s x g c
x
usualmente escrita como: lx = k s x g c (VI)
l0
donde k = .
g
9
C.W. Jordan, Life Contingencies, Society of Actuarie´ textbook 1967 y 1991, pag. 22.
Los parámetros A, B y c de la función µ x = A + Bc x , están usualmente confinados para la población humana en los rangos
( )
A∈ ( 0.001,.003) , B ∈ 10−6 ,10−3 y c ∈ (1.08,1.12 ) .
CONSIDERACIONES
A LA
FUERZA DE MORTALIDAD
Dada las limitaciones de la expresión Gomperz-Makeham para las primeras y últimas
edades, en 1867 D. Lazarus, con el objeto de mejorar la bondad de ajuste de las
edades jóvenes, agregó a la expresión un término que respondía a la fórmula de
Gompertz negativa, donde: µ x = A + Bc x + De− x , que al sustituir con
B = B1 ; c = c1 ; D = B2 ; e −1 = c2 y considerando un proceso semejante a los
desarrollos anteriores, l x se puede escribir como
x x (VII)
l x = k s x g1c1 g 2 c2
2 cx
(VIII)
lx = k s x w x g
En su forma general para cualquier edad x, las constantes a determinar son cuatro, por
lo tanto, hacen falta cuatro valores equidistantes de la función que representa el grupo
a las edades x, x+t, x+2t y x+3t; al ser consideradas éstas en la expresión (VI), para
cada uno de los valores se tiene
ln lx = ln k + x ln s + c x lng
ln lx +t = ln k + ( x + t ) ln s + c x+t lng (IX)
x + 2t
ln lx + 2t = ln k + ( x + 2t ) ln s + c lng
ln lx +3t = ln k + ( x + 3t ) ln s + c x +3t lng
considerando las primeras diferencias,
∆ ln lx = t ln s + c x (ct − 1)lng
∆ ln lx +t = t ln s + c x +t (ct − 1)lng (X)
∆ ln lx + 2t = t ln s + c x + 2t (c t − 1)lng
∆ 2 ln lx +t c x +t (ct − 1) 2 lng
= = ct
∆ ln lx
2
c (c − 1) lng
x t 2
se obtiene el valor de c
∆ 2 ln lx +t (XII)
c = t
∆ 2 ln lx
∆ 2 ln lx
ln g = x
c (ct − 1) 2
En virtud de que es imposible seguir a todo un grupo a través del tiempo y precisar de
ellos su comportamiento en relación a los fallecimientos que se presenten en el
transcurso de los años, se procede bajo el principio formulado por Thomas G.
Ackland a finales del siglo XIX, donde “toda persona de edad x, en observación
durante unidades de tiempo, en el intervalo de investigación que se considere,
equivale, de acuerdo a los efectos de la formación de las clases de edades a t
personas de edades x, x+1, x+2,…, x+t-1, puestas todas en observación durante
una sola unidad de tiempo”.
lx lx +1 ⋅⋅⋅ lx +t −1
lx +t lx +t +1 ⋅⋅⋅ lx + 2t −1
lx + 2t lx + 2t +1 ⋅⋅⋅ lx +3t −1
l x + 3t lx +3t +1 ⋅⋅⋅ lx + 4t −1
z
definamos lz = k s g , según Makeham y ln lz = ln k + z ⋅ ln s + c ⋅ ln g ,
z c z
∑ ln l x = t ln k + ( x ) + ( x + 1) + ( x + 2 ) + ⋅⋅⋅ + ( x + t − 1) ln s +
c x + c x +1 + c x + 2 + ⋅⋅⋅ + c x +t −1 ln g
( 2 x + t − 1) t c x ( c t − 1)
= t ln k + ln s + gln (XIII)
2 c −1
x + 2 t −1
( 2 x + 3t − 1) t ln s + c x+t ( ct − 1) ln g
∑
x +t
ln l x = t ln k +
2 c −1
x + 3t −1
( 2 x + 5t − 1) t c x + 2t ( ct − 1)
∑
x + 2t
ln lx = t ln k +
2
ln s + ln
c −1
g
x + 4 t −1
( 2 x + 7t − 1) t ln s + c x +3t ( ct − 1) ln
∑
x + 3t
ln lx = t ln k +
2 c −1
g
Observemos que estas expresiones son las formas generalizadas de expresión (IX).
10
Anderson, J.L., B.A., F.I.A.; Dow, J.B., M.A., F.F.A.; Construction of Mortality and Other Tables.
c −1
ln g (XIV)
c x +t ( ct − 1)
2
x + 3t −1 x + 2 t −1
∆ x +t = ∑
x + 2t
ln lx − ∑x +t
ln lx = t ln s +
2
c −1
ln g
c x + 2t ( ct − 1)
2
x + 4 t −1 x + 3t −1
∆ x + 3t = ∑
x + 3t
ln lx − ∑
x + 2t
ln lx = t ln s + 2
c −1
ln g
c x ( c t − 1)
3
∆ 2
x = ∆ x +t − ∆ x = ln g (XV)
c −1
c x +t ( ct − 1)
3
∆ 2
x +t = ∆ x + 2t − ∆ x +t = ln g (XV.a)
c −1
∆ 2 x +t
c= t (XV.b)
∆2x
Al sustituir el valor c en la expresión (XV) se obtiene el valor g, una vez obtenido éste,
se sustituyen en la expresión (XIV) para obtener el valor de s y finalmente al sustituir
todos ellos en la expresión (XII) se obtiene el valor de k.
Observemos la similitud entre las expresiones (XII) y (XV.b), así como (XI) y (XV),
(XV.a), la metodología para determinación de las constantes es semejante en ambos
procesos.
ln ( 1 px ) = c x ( ct − 1) ln g
2
(XVII)
11
Experiencia Mexicana 1982-1989, SHCP-CNSF Documento de trabajo No.2.
http://www.cnsf.gob.mx/Difusion/Otraspublicaciones/Documentos%20de%20Trabajo/02.-
Tabla%20de%20Mortalidad%20Experiencia%20Mexicana%201982-1989.pdf
11.A
Robert Henderson, ”A New Method of Graduation"in 1924, in Transactions XXV of the Actuarial Society of America,
ln ( t px ) = c x+t ( ct − 1) ln g
2
(XVIII)
dividiendo estas diferencias, se obtiene precisamente el valor de c, es equivalente a la
expresión (XII)
ln ( t px ) (XIX)
c=t
ln ( 1 px )
ln k = ln lx − ( x ln s + c x ln g )
Al ser considerados estos desarrollos, los respectivos valores en las expresiones (V.b),
se obtienen las involucradas para la determinación de la fuerza de mortalidad µ x , así,
con la información del periodo en estudio 1982-1989, los valores obtenidos fueron:
A=0.000392126
B=0.0000727187
c=1.0909846240
cx
La función lx = k s g , así como la probabilidad qx , asociada a cada edad x ≥ 12
x
Edad
qx Edad
qx Edad
qx
al millar al millar al millar
2
Alex Craik; Edward Sang (1805–1890): calculator extraordinary, special number of Newsletter in
memory of J.G. Fauvel; British Society for the History of Mathematics Newsletter.
3
Emile Dormoy (1829-1891), Théorie des assurances sur la vie (1878), Journal des actuaires (t. IX, p.
64, 1880).
4
"On the Nature of the Function Expressive of the Law of Human Mortality, and on a New Mode of
Determining the Value of Life Contingencies". Philosophical Transactions of the Royal Society of
London 115: 513–585. 1825
9
C.W. Jordan, Life Contingencies. Society of Actuaries textbook 1967 y 1991, pag. 22.
10
Anderson, J.L., B.A., F.I.A.; Dow, J.B., M.A., F.F.A.; Construction of Mortality and Other Tables.
11
Experiencia Mexicana 1982-1989, SHCP-CNSF Documento de trabajo No.2.
http://www.cnsf.gob.mx/Difusion/Otraspublicaciones/Documentos%20de%20Trabajo/02.-
Tabla%20de%20Mortalidad%20Experiencia%20Mexicana%201982-1989.pdf
11.A
Robert Henderson, ”A New Method of Graduation"in 1924, in Transactions XXV of the
Actuarial Society of America,
12
Maclean Joseph , “El seguro de Vida”, Ed. Continental, 1982. Pág. 79.
Bower, Gerber, Hickman, Jones & Nesbirt. Actuarial Mathematics 1997. Society of Actuaries.
David Jenkins y Takau Yoneyama. The History of Insurance, Pickering & Chatto Publishers
Funciones Actuariales como variables aleatorias sobre una sola vida. Oscar Aranda M & Nadia
Araceli Castillo García. Vínculos Matemáticos No. 73, UNAM
MINA-VALDÉS, Alejandro Uso de las funciones de supervivencia en las ciencias sociales y en los
estudios de población. Aplicación al caso de México Papeles de Población, Vol. 15, Núm. 61, julio-
septiembre, 2009, pp. 53-74 Universidad Autónoma del Estado de México