Anélisis estatico comparativo:una aplicacién* Ronny M. Condor! August 1, 2018 1 Introduccién Una teorfa econémica, como una construceién abstracta de un proceso conereto, debe cumplir con requisitos para que sea aceptable desde el punto de vista cientific. # Debe ser Idgicamente correcta. * Debe ser empiricamente falsabke Ademés, en el anzlisis econémico es itil el eoncepto de equilibrio econdmico, como unasituacién en la que ningiin agente tiene la capacidad para cambiar esa situacién, Ademés, el uso del tiempo en el proceso ccondmico, com? la interaccién entre variables in-put y variables out-put, hhaco que elijamos el tipo de método que usaremos para representar esta economia abstract y simplificada, 2 Sistema estatico Un sistema es estiitico cuando la interaccién entre las vi bles exdgenas y endégenas se dan }¢ de tiempo; es decir, las variables son contemporéneas. Un equilibrio econémico estitico se da cuando, dadas las variables exégenas, el valor de la endégena se repetiré periodo tras perfodo. Para cbtener las proposiciones empiricas del modelo,asumiendo que el equilibrio estiitico es estable, Hevamos el sistema a su forma reducida para asi, mediante el método de estatica comparativa, poder saber en qué direccién influye el cambio de una variable exdgena sobre la endégena. Lo que se busca es que la teorfa estitica sea estable, ya que existen pocos casos econdmicos en los que podrfamos trabajas con sistemas estéticos inestables. Es importante recordar que la estdtica comparativa solo compara un valor de equilibro con otro y no oémo fue la trayectoria para pasa: el equilibrio inicial al final en el mismo inst: “Documenta de trahaja mada on sna oxpasividn dirigida a estudiantos deta hase 18 do Ia Baesltad dle Ciencias Econémieas de Ia Universidad Necional Mayor de San Marcos. Agradezco los valiosos eom de Joan Miranda y Brisette Macedo para lt elaboracién del presente articulo.Por supuesto, la persistencia de errores es de mi entera responsabilidad. 'Estudiante, Miembro del Cireulo de Estudios Beonémicos ntarios3 Teorema de la funcién implicita: versién mas simple ‘Teorema: Sea una funcién F con derivadas parciales continas en una region UCR? y sea (xo,¥o) un punto interior a U tal que F(xo, yo) = 0 y Fy(a,¥o) # 0. Entonces existe un intervalo I, centrado en el punto zy y una tinica funeién y : 2 € CR y(z) € R, derivable con derivada continua en I tal que y(o) = yo. que es solucién de la eeuacién F(x, y) = 0, es decir, se verifcn que F(=,4(2)) para todo 2 € J. Ademés, la derioada de ta fincién y viene dada por fe == para cada punto x € 1. 3.1 Ejemplo numérico 3.1.1 Primero método ‘Tenemos una ecuacién, donde la variable endégena es yy la variable exdgena es «. ct+y? + 8x? = 26 (a) Ademis, es de nuestro interés evaluar cl TF. en el entorno de (9, yo) = (2, —1). La ecuacién (1) puede expresarse como na funcién F(2,y), tal que F(a, y) = 0, lo que vendria a ser muestra ecuaci6n estructural, Entonces tendriam Fla,y) = 2+ y? +822 —26 @ Para calcular el efecto de la variable exdgena sobre la variable endégena hacemos uso del ‘Teorema de la funcién implicita. Calculando las derivadas pardiales de la funeién F(x. y), tenemos: = l6r+1 2y Finalmente, haciendo uso de la formula, calculamos la derivada, que es la expresién formal de la proposicién 8, ¥ la evaluamos en el entorno que nos interesaba, dy Wrt1 _ 33 ar. yO a} >o @) Entonces, concluinos con que 6} > 0. 3.1.2 Segundo método Un segundo método para resolver este tipo de problemas es hacer uso de las diferenciales. Esto puede resultar titil cuando se tiene mas de nna ecuacién estructural, digamos m ecuaciones estruecturales con n variables endégenas y m variables exégenas. Diferenciando (1), tenemos: dr + 2ydy + 16xdr = 0 (162 + I)dr = -2ydy dy __(6r+1) _ 33, 4 ade 2y 2 Nota: Para este ejemplo numérico se empleé Ia terminologia usada por Adolfo Figueroa" solo con fines didécticos. Esta terminologfa es comiinmente usada para la representacién de modelos econdmicos en Jos que la proposiciones 3 son las que nos dan las relaciones de cansalidad, La cansalidad proviene de un andlisis te6rico yen este ejemplo numérico ilustrativa no nos cencargamios de eso. ‘Véase Figqueroa(2017)4 Modelo macroeconémico Considerando un modelo macroeconémico estatico con las siguientes ecuaciones: Y=Ct+I @) C=Co+eY (5) T= lr) © donde 0 << 1y ademés 6, <0. Las variables end6genas son 3: producto, consumo e inversion. Las variables exogenas son el consumo auténomo(Cp) y la tasa de interés real (r). Primero, debemos calcular el equilibrio econdmico estdtico. Teniendo tres ecuaciones y tres variables end6genas, entonces tendremos una solueién tinica que es Coto ve I=e a Usando diferenciales(segundo método) podemos deducir el impacto de las exégenas sobre el producto, Asi, de (7), tendriamos: ha ar ay Co ‘Tendrfamos asi nuestras primeras proposiciones 3 del modelo. Desarrollando de la misma, manera para las demés variables endégenas, podriamos obtener la matriz de hipdtesis de causa- efecto. Al ser este un modelo teérico, hablariamos de causalidad, Luego de este proceso abstract, hace falta contrastar las proposiciones con los datos estadisticos. Ya que este es un modelo estitico, se podria corroborar la veorfa con los datos usando la técnica ménimos euadrados ordinarios(MCO).Si en cambio, el modelo fuera dinsmico no podriamos hacer regresiones por MCO, ya que existirfa una inconsistencia légica.2 Volviendo al caso del modelo estético, si los signos de la regresin van acorde a lo que la teorfa predice, no existen razones-jpor alioral- para rechazar la teoria. “2Véase Figueroa(i093).