Metodos Numericos

Gauss pivoteo para solucionar problemas si gauss arroja error.

En gauss jordan, verificar que sea la matriz diagonal y los demás 0, sino usar
Jordan con pivoteo.

LU: Doolittle L=( 1 0 0 U= ( un1

1 0 0 .
1) 0 0 unn)

Crout L=( 1 0 0 U= ( un1

1 0 0 .
1) 0 0 unn)
A=LU
AX=B
LUX= B -> LY=B donde Y=UX
PRIMERO Y=forward(L,B)
LUEGO X=backward(u,y)
Intercambiar filas si hay arroja L o U “0/0”
Importante: Compilar Backward y Forward

CHOLESKY: A SIMETRICA  A’ = A
A=G’ G
G= MATRIZ TRIANGULAR SUPERIOR
Eig=(a) autovalores positivos, entonces cholesky se aplica
A=[1 1 1 1; 1 5 5 5; 1 5 14 14;
Cholesky(a)
Ans= matriz triangular inferior. (ceros por encima de diagonal)
THOMAS
Para matrices diagonales
A=[]
B=[]
Thomas(a,b)

JACOBI
Necesita diagonal dominante
NECESITA (a, b, xo, error)
Donde xo es tolerancia
Por ejemplo
A=[10 -1 2 -3; 1 10 -1 2; 2 3 20 -4; 3 2 1 20]
B=[0;5;-10;15]
Jacobi=(A,b,[1 1 1 1]’,0.0001) 1 1 1 1 es punto inicial de arranque
UTILIZO 9 ITERACIONES

GAUSS_SEIDEL
Necesita matriz diagonal dominante
Gauss_seidel=(A,b,[1 1 1 1]’,0.0001)

Exposición sobre gauss seidel sobrerrelajación

Despejar las variables de las diagonales en gauss seidel
Para hallar las variables de matriz 3x3 hacemos [0; 0; 0]= [x1, x2, x3]
Hallando x1 con el reemplazo de x2 y x3 = 0, utilizaremos el valor hallado de x1
para hallar x2 y luego con x2 hallar x3.
Dependiendo del valor de w, ayuda a hacer menores iteraciones.
Sobrerrelajación <1w<2
Subrelajacion 0<w<1
X0 son las condiciones iniciales, por lo general [0;0;0]
W es el acelerador para menor iteraciones
Potencia
Resultado es el autovalor dominante (mayor autovalor de la matriz)
Error= 0.0001

Potencia Inversa
En potencia inversa saca el menor autovalor
El autovalor que salga, es el mas cercano a “q”. Para valores de q
cualesquiera.

Interpolación
 Vandermonde

Sacar el polinomio dado ciertos puntos

Ejm: x=[-1 2 4 5]
y=[0.2 1.4 3.1 2.4]
P=vandermonde(x,y)
Y0=polyval(p,1)
Y0=polyval(p,[0.3 1.5 3 2.9])
Y0=polyval(p,5)
Ans= 2.4

 Lagrange ************************************************

Ejm: x=[-1 2 4 5]
y=[0.2 1.4 3.1 2.4]
P=lagrangepol(x,y)
Ans= -0.10111 0.59556 0.10778 -0.3889
Polyval(p,[0.3 1.5 3 2.9])

 Newton ********************************
Ejm: x=[-1 2 4 5]
y=[0.2 1.4 3.1 2.4]
G=Difdivnewton(x,y)
Ans=…
Polyval(G,3) en un punto para hallar el valor
ANS=…
 **************** interpolación newton tabulado********************
t i
1.2 3.8
1.7 7.4
2.2 9.6
2.5 11.7

P=difdivnewton(t,i)
T1=[2 2.4 2.45]
Polyval(P,t1)

 Neville

X=[]
Y=[]
Neville(x,y,3)
Ans=

Derivación numérica
X Y
1.2 2.1
1.3 3.7
1.4 -1.1
1.5 2.1

Donde “h” es el incremento, en este caso “0.1” ya que (1.3-1.2=0.1) etc

Extrapolación de Richardson ***********************************

Pide la función f(x), el punto f’(x) donde x=4 por ejemplo, el incremento “h”,
e=error=0.00001

Ejemplo: f(x)=senx/x^2 ; xo=pi/4 ; h=0,1 ; e=0.000001

 Richardson(‘sin(x)/x^2’, pi/4, 0.1, 0.000001)

Sale en el punto 0.785 es : -1.7727573

erorr de aproximación: 0.00000011
 Simpsons 1/3 pide numero de intervalos N= multiplo de 2

Simpsons 3/8 pide numero de intervalos N= multiplo de 3

X=a:h:b nodos

Ejemplo:

𝑝𝑖
∫0 (𝑥 2 − 1)cos⁡(ln⁡(𝑥))𝑑𝑥 (fun,a,b,n)

Para n=12 simpson 1/3

Para n=15 simpson 3/8

Fsimpson1/3(‘(𝑥 2 − 1)cos⁡(ln⁡(𝑥))𝑑𝑥’,0,pi,12)

 RK4SISTEMAS ************************************
𝑥 ′ = −4𝑥 + 3𝑦 + 6
′
𝑦 = −2.4𝑥 + 1.6𝑦 + 3.6
𝑥(0) = 0
{ 𝑦(0) = 0
−4 3
 𝑀=[ ]
−2.4 1.6
T ∈ (0,4)
MODIFICAR F CON RESPECTO A +6,+3.6
RK4(0,4,10)
10 SON LOS PASOS
Si x(1), y(1) entonces RK4(1,4,6) DONDE 6 SON LOS PASOS EN OTRO
EJEMPLO.
Para 3
𝑥 ′ 0 −1 2 𝑥 𝑡^ − 1
𝑦 𝑦
⌊ ⌋ = [ 1 3 1] + + ⌈𝑒^ − 2𝑡⌉
𝑧 2 1 4 𝑧 𝑒^ − 𝑡

X(2)=-1
Y(2)=3
Z(2)=-1
T e (2,6)
N=10

M=[0 -1 2; 1 3 1; 2 1 4]
Y(1,:)=[-1 3 -1];
F=@(t,y)(M-Y’)’+[t-1,exp(-2t),exp(-t)]