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Código de Negociação de Opções

Código de Negociação de Opções


Estrutura do Código

a) Mercadoria: representada pelos três primeiros dígitos, conforme


códigos abaixo:

Código Descrição

BGI Opção sobre Futuro de Boi Gordo


CCM Opção sobre Futuro de Milho (liquidação financeira)
ICF Opção sobre Futuro de Café Arábica 4/5
DOL Opção sobre Dólar Comercial
D11 Opção sobre DI de 1 dia tipo 1
D12 Opção sobre DI de 1 dia tipo 2
D13 Opção sobre DI de 1 dia tipo 3
D14 Opção sobre DI de 1 dia tipo 4
ISP Opções sobre Futuro BVMF de Standard & Poors 500
VTC Volatilidade de Dólar
VF1 Volatilidade de Juros Tipo 1
VF2 Volatilidade de Juros Tipo 2
VF3 Volatilidade de Juros Tipo 3
VF4 Volatilidade de Juros Tipo 4
VID Volatilidade Índice IDI

b) Mês de Vencimento: representado pelo quarto dígito, seguindo o


padrão internacional: Do sexto ano em diante, serão realizados calls
seqüenciais em blocos de quatro anos cada, de acordo com o mesmo
critério:
Código de Negociação de Opções

F= Janeiro G= Fevereiro H= Março

J= Abril K= Maio M= Junho


N= Julho Q= Agosto U= Setembro
V= Outubro X= Novembro Z= Dezembro

c) Ano: representado pelos quinto e sexto dígitos representam o ano de


vencimento

d) Tipo da Opção: representado pelo sétimo dígito. A letra C indica que


trata-se de uma opção de compra (call) e a letra P que trata-se de uma
opção de venda (put).

e) Preço de exercício: representado pelos últimos seis dígitos numéricos.

Exemplos:

Código de
Descrição
Negociação

Opção de compra sobre dólar comercial; vencimento em abril de 2009; preço


DOLJ09C001550
de exercício de R$/US$ 1.550,00
Opção de compra sobre DI de 1 dia série tipo 2; vencimento julho de 2009;
D12N09C000900
preço de exercício 9,00 pontos de taxa.
Opção de venda sobre futuro do boi gordo; vencimento em maio de 2009;
BGIK09P006000
preço de exercício R$ 60,00 por arroba
Opção de compra sobre futuro de café arábica; vencimento em agosto de
ICFU09C012500
2009; preço de exercício US$/60kg 125,00