Definiciones de palabras utilizadas en Econometría

Alumna: Durand Rodriguez, Sol Maria

 Multicolinelidad, en econometría es una situación en la que se presenta una fuerte

correlación entre variables del modelo, es decir la no correlación de dos variables es un
proceso idílico, que solo se podría encontrar en condiciones de laboratorio. La
multicolinelidad significa relación lineal perfecta o exacta entre algunas o todas las
variables explicativas.

 Homocedasticidad, se da cuando en un modelo predictivo la varianza del error

condicional a las variables explicativas es constante a lo largo de las observaciones. Este
es una característica de la regresión lineal que implica que la varianza de los errores es
constante a largo del tiempo.

 Heterocedastidad, se da cuando los errores no son tan constantes a lo largo de toda la

muestra. en los modelos de regresión lineales se dice que no hay elasticidad cuando la
varianza de los errores no es igual en todas las observaciones realizadas.

 Auto correlación, es una variable discreta de la correlación o dependencia consigo

misma a lo largo del tiempo. También se define como la correlación cruzada de la señal
consigo misma, esta función resulta de gran utilidad para encontrar patrones repetitivos
dentro de una señal, como la periodicidad de una señal enmascarada bajo el ruido o
para identificar la frecuencia fundamental de una señal que no contiene dicha
componente pero aparecen numerosas frecuencias armónicas de esta.

 Estocástico, se denomina así al sistema cuyo comportamiento es intrínsecamente no

determinista. Un proceso estocástico es aquel cuyo comportamiento es no
determinista, en la medida que el subsiguiente estado del sistema está determinado
tanto por las acciones predecibles del proceso como por elementes aleatorios.

 Bondad de ajuste, en un modelo estadístico describe lo bien que se ajusta un conjunto

de observaciones. Las medidas de bondad en general resumen la discrepancia entre los
valores observados y los valores esperados en el modelo de estudio.
 Coeficiente de determinación, es un estadístico cuyo principal propósito es predecir
futuros resultados o probar una hipótesis. El coeficiente determina la calidad del modelo
para replicar los resultados, y la proporción de variación de los resultados que explicarse
por el modelo.

 Minimización, el minimizar el error de predicción significa obtener los coeficientes de la

recta de regresión con los que la suma de cuadrados de errores de predicción es la
menor posible y la mejor aceptable.

 Desviación estándar, es la medida de dispersión, indica que tan dispersos se encuentran

los datos con respecto a la media, mientras mayor sea la desviación estándar mayor será
la dispersión de los datos. Esta medida se puede utilizar para establecer un valor de
referencia para estimar la variación general de un proceso.

 Cuadrático, la forma funcional de cada modelo econométrico depende en alguna parte

por su forma gráfica es decir que al reflejar en su esquema bidimensional se puede
apreciar la forma y hacerse una idea de la ecuación que se ajusta de mejor manera al
modelo que se busca.