Métodos Estocásticos – CPGEI/UTFPR – Prof.

Emilio Wille

APROXIMAÇÃO “PONTO DE SELA” (SADDLE POINT)

Permite obter uma aproximação para a densidade de probabilidade de uma VA dada a

sua função geratriz de momentos.

Seja a variável aleatória X com função geratriz de momentos (t), e seja (t) = ln (t) a
função geratriz de cumulantes. Partindo da “fórmula da inversão” pode-se escrever:
γ  i γ  i
1 1
f ( x)   e  xt θ(t )dt 
2iπ γ i  e κ (t ) xt dt
2iπ γ i

Expandindo o expoente, em torno de t0, usando série de Taylor obtém-se:

κ (t )  xt  κ (t0 )  xt0  (t  t0 )[κ´(t0 )  x]  (t  t0 ) 2 κ´´(t0 ) / 2

Tomando (t) – xt, encontra-se o “ponto de sela”, isto é o ponto t0 que satisfaz:

´(t0) = x

Substituindo obtém-se:
γ  i
1 κ ( t 0 ) t 0 x
 e (t t0 ) κ´´(t0 ) / 2 dt
2
f ( x)  e
2iπ γ i

É interessante notar que o integrando corresponde a uma densidade normal com média
t0 e variância 1/´´(t0).

A integral é sempre a mesma para qualquer  próximo de zero onde (t) existe.
Integrando, com respeito a t, ao longo da linha paralela ao eixo imaginário onde  = t0,
encontra-se:

k
f ( x)  e κ ( t 0 ) t 0 x
2πκ´´(t0 )

Esta equação é a aproximação “ponto de sela” para a densidade f(x), onde k é uma
constante de normalização.