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NONA EDICAO

7,7,17.477.WiTirrinM

Equacees Diferenciais
Elementares e
Problemas de Valores de
Contorno

William E. Boyce
Proles.sor Lnu ;rito da catedra 1..- dtard P

Richard C. DiPrima
Anteriormente Professor du catedra Eliza Ricketts Foundation do
Departamento de Ciencias Matematicas do
Renssehwr Polytechnic Institute

"Fraduciio e Rev isao "Ucnica


Valeria de Magalhaes hid()
Fundac5o Educacional Serra dos 6rgãos,TeresOpolis
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a todos os detentores dos direitos autorais de qualqucr material utilizado nests livro,
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ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND BOUNDARY VALUE


PROBLEMS, NINTH EDITION
Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Inc.
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Editoraci° EletrOnica: CI ANTUARE5

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SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, KJ
B784e

Boyce, William E., 1930-


Equacties diferenciais elementares e problemas de valores de contorno / William E. Boyce,
Richard C. DiPrima traduao e revisao ValL:ria de Ma1.7.alhiies IOrio. - Rio de Janeiro :
LTC, 2010.

Traduao de: Elementary differential equations and boundary value problems, 9th ed
Ape.ndiees
Inclui exercfcios e respectivas respostas
Inclui
ISBN 978-5-216-1756-3

I. EquagOes diferenciais. 2. Problcmas de valores de contorno. I. DiPrima, Richard C. II.


Titulo.

10-1666. CDD: 515.35


CDU: 517.9
S U M AR IO

Capitulo 1 Introducäo 1
1.1 Alguns Modelos Matematicos Basicos; Campos de Direciio 1
1.2 Solucties de Algumas Equacties Diferenciais 8
1.3 Classificacao de Equaeties Diferenciais 15
1.4 Notas HistOricas 20

S Capitulo 2 EquacOes Diferenciais de Primeira Ordem 23


2.1 Equacties Lineares: Nlaodo dos Fatores Integrantes 23
2.2 Equacties Separziveis 31
2.3 Modelagem com Equaeties de Primeira Ordem 38
2.4 Difereneas entre Equacties Lincares e Nao Lineares 52
2.5 Equacties AutOnoinas e Dinamiea Populacional 60
2.6 .Equae.ties Exams e Fatores Integrantes 72
2.7 Aproximacties Numk:• ricas: o Metodo de Euler 77
2.8 0 Teorema de Existacia e Unicidade 85
2.9 Equaeties de Diferencas de Primeira Ordem 93

Capitulo 3 Equaciies Lineares de Segunda Ordem 105


3.1 Equacties Ilomogencas corn Coeficientes Constantes 105
Solueties de Equaeties1.inearesIlomogCmcas: 0 \Vronskiano 111
3.3 Raizes Complexas da I;quacao Caracteristica 121
3.4 Raizes Repetidas: Reducao de Ordem 127
3.5 Equaeties Nao I lomoy:meas: Nktodo dos Coeficientes
2 3.6
Indeterminados 134
Variacao dos Parametros 143
3.7 Vibraeties Teen p icas e Elt.tricas 148
3.8 Vibraeties lorcadas 160

Capitulo 4 EquacOes Lineares de Ordem Mais Alta 171


4.1 "'curia (icral para Equzieties Lineares de Ordern ti 171
4.2 Equacties I iomogkl'neas corn Coclicientes Constantes 176
4.3 0 1nUtodo dos Coeficientes Indeterminados 183
4.4 () ryktodo de Variaeao dos Parametros 186

Capitulo 5 SolucOes em Serie para Equaciies Lineares de Segunda Ordem 191


5.1 Revisao de Sc'ries de Pot..ncias 191
5.2 Solucties em S&ie Perto de um Porto Ordinario, Parte 1 196
5.3 Solueties em Srie Perto de urn Ponto Ordinzirio, Parte 11 204
5.4 Equzieties de Euler: Pontos Singulares Regulares 209

3 5.5
5.6
5.7
Solucties em Sths ie Perto de urn Ponto Singular Regular, Parte 1 217
SolucOes em S&ie Perto de um Polito Singular Regular, Parte II 222
Equaczio de Bessel 228

Capitulo 6 A Transfonnada de Laplace 239


6.1 Definicao da Transformada de Laplace 239
6.' Solueao de Problemas de Valores 1niciais 245
6.3 Euncties Degrau 253
6.4 Equacties Diferenciais sob a Ac5o de Functies Descontinuas 259
6.5 • uncties de Impulso 265
6.6 A Convolucao 270
dv Sur4ARIo

Capitulo 7 Sistemas de EquacOes Lineares de Primeira Ordem 277


7.1 Introducäo 277
7.9 Revisao do Matrices 283
7.3 Sistemas de EquagOes Lineares Algebricas; Independência Linear.
Autovalores, Autovetores 291
5 7.4
7.5
Teoria Basica de Sistemas de EquagOes Lineares de Primeira Ordem 299
Sistemas Lineares Homogeneos corn Coeficicntes Constantes 303
7.6 Autovalores Complexos 312
7.7 Matrizes Fundamentais 322
7.8 Autovalores Repetidos 328
7.9 Sistemas Lineares Ndo Homogeneos 336

Capitulo 8 Metodos Numericos 345


8.1 0 Metodo de Euler ou Metodo da Reta Tangente 345
8.2 Aprimoramentos no Metodo de Euler 353
8.3 0 Metodo de Runge-Kutta 358
8.4 Metodos de Passoslos 361
8.5 Mais sobre Erros: Estahilidade 366
8.6 Sistemas de EquagOes de Primeira Ordem 373

Capitulo 9 Equaciies Diferenciais Ndo Lineares e Estabilidade 377


9.1 0 Plano de Fase: Sistemas Lineares 377
9.2 Sistemas AutOnomos e Estahilidade 386
9.3 Sistemas Localmente Lineares 393
9.4 Especies cm Competicao 403
9.5 Equaccies Predador-Presa 413
9.6 0 Segundo Metodo de Liapunov 420
9.7 Soluccies PeriOdicas e CIrculos Limites 428
9.8 Caos e Atratores Estranhos: as EquacOes de Lorenz 438

Capitulo 10 Equaciies Diferenciais Parciais e Series de Fourier 447


10.1 Problemas de Valores de Contorno para Fronteiras corn Dols Pontos 447
10.2 Series de Fourier 452
10.3 0 Teorema de Convergencia de Fourier 460
10.4 RIKOes Pares e lmpares 466
10.5 Separacao Varitiveis; Conductio de Calor em uma Barra 472
10.6 Outros Problemas de Conducäo de Calor 478
10.7 A Equac5o de Onda: VibracOes de uma Corda Elastica 486
10.8 A Equacäo de Laplace 497
Apendice A Deducao da Fquacao de Calor 505
Apendice B Dedu0o da EquacAo de Onda 508

Capitulo 11 Problemas de Valores de Contorno e Teoria de


Sturm-Liouville 511
11.1 A Ocorrencia de Problema de Valores de Contorno em Fronteiras
corn Dois Pontos 511
11.2 Problemas de Valores de Contorno de Sturm-Lionville 517
11.3 Problemas de Valores de Contorno Não Homogeneos 527
11.4 Problemas de Sturm-I.iouville Singulares 538
11.5 ObservacOes Adicionais sobre o Metodo de Separacao de Variaveis: uma
Expansao em FuncOes de Bessel 543
11.6 Series de FuncOes Ortogonais: ConverOnela na Media 548

Respostas dos Problemas 555

Indice 605
CAPITULO
1

Introducao

Neste capitulo vamos dar perspectiva ao nosso estudo de equaceics diferenciais do diversas maneiras dife-
rentes. Primeiro, vamos usar dois problems para ilustrar algumas das ideias basicas a que retornaremos
corn frequencia c que serAo aprofundadas ao long() deste livro. Indicamos. mais adiante, diversos modos
de classiticar cquaciies. corn o objetivo de forneccr uma est rut ura organizacional para o livro. Finalmente.
fazemos um esboco das tendencias principals no descnvolvimento historico Besse campo e mencionamos
alguns dos matematicos ilustres que contribuiram para 0 assunto. 0 estudo das equacOes diferenciais
a trait' a atene50 dos maiores matematicos do munch) durante os tres tiltimos scculos. Apesar disso, conti-
nua send() uma area de pesquisa dinâmica hoje em dia. corn muitas questOes interessantes cm aherto.

1.1 Alguns Modelos Matematicos Basicos; Campos de Direcao


Antes etc comecar um estudo scri p de equagOes diferenciais (lendo este livro ou panes suhstanciais dele,
pun exempla), voce deve ter alguma ideia dos beneficios que isso pode the trazer. Para alguns estudantes
0 interesse inn-Insect) do assunto c motiva0° suficiente, mas para a malaria as possiveis aplicacOes im-
portantes em outros campus e que fazem cam que tal estudo valha a pena.
Iq uitos dos prineipios, ou leis, que regem 0 comportamento do mundo fisico sa p proposiOes, ou re-
envolvendo a taxa segundo a qual as coisas acontccem. Fxpressas cm I inguagem matematica, as
relaciles sa p equacoes c as taxas s5() derivadas. Equaciies contend() derivadas sal) equacoes diferenciais.
Portant°, para compreender c investigar problemas envolvendo o movimento de fluidos, o flux() de cor-
rente eletrica enr circuitos. a dissipacao de calor cm objetos sOlidos, a propagacao e a deteccao de ondas
sismicas ou 0 ailment° ou a diminuicao de populacOes, entre muitos outros, c necessario saber alguma
coisa sobre equacoes diferenciais.
Uma equacao diferencial que descreve algum process() ffsico 6 chamada, muitas yens, de model() materna-
tic() do process°, e muitos desses modelos sào discuticios ao longo do texto. Comecamos esta secao corn dois
modelos que nos levam a equagOes faceis de resolver. Vale a pena observar que mesmo as equagOes diferen-
ciais mais simples fornecem modelos titeis de processos ffsicos importantes.

Suponha que um objeto esta caindo na atmosfera, perto do nivel do mar. Formule uma equacão diferencial que
EXEMPLO
descreva o movimento.
1 Comecamos usando letras para representar as diversas quantidades de interesse nesse problema. 0 mo-
vimento ocorre durante urn determinado intervalo de tempo. logo vamos usar t para denotar o tempo. Alern
Urn Objeto disso, vamos usar v para representar a velocidade do objeto cm qucda. A velocidade deve variar corn o tempo,
em Queda de modo que vamos considerar v como uma funcäo de t: em outras palavras, t é a variavel independente e v é
a varizivel dependents. A escolha de unidades de medida é um tanto arbitraria, e nao tui nada no enunciado
do problema que sugira unidades apropriadas, de modo que estamos livres para escolher unidades que nos
parecam razoaveis. Especificamente, vamos medir o tempo t cm segundos (s) e a velocidade v em metros por
segundo (m/s). Alem disso, vamos supor que a velocidade v é positiva quando o sentido do movimento é para
baixo, isto é, quando o objeto esta caindo.
1
2 CAPiTULO UM

A lei fisica que governa o movimento de objetos 6 a segunda lei de Newton, que diz que a massa do objeto
vezes sua aceleracao 6 igual a forca total atuando sobre o objeto. Em linguagem matermitica, essa lei 6 expressa
pela equacao
F ma. (1)
onde m 6 a massa do objeto, a sua aceleracao e Fa for-0 total agindo sobre o objeto. Para manter nossas unidades
consistences, mediremos m em quilogramas (kg), a em metros por segundo ao quadrado (m/s-) e F em newtons
(N). E claro que a e v estao relacionadas por a = duhlt, de modo que podemos reescrever a Eq. (1) na forma
F ni(drldt). (2)
A seguir, considere as forcas que agem no objeto em queda. A gravidade exerce uma forca igual ao peso
do objeto, ou mg, onde g 6 a aceleracao devida a gravidade. Nas unidades de medida que escolhemos, g foi
determinada experimentalmente como aproximadamente igual a 9,8 m/s 2 prOximo a superficie da Terra. Existe,
tambem, uma for-0 devida a resistencia do ar que a mTriTdificlidemodefir-.Est6115-6-6-O local para uma discus-
'r
sac) aprofundada da for-0 de resistencia do ar: hasta dizer que se supOe. muitas vezes, que a resistencia do ar
proporcional a velocidade, e faremos essa hipOtese aqui. Dessa forma, a forca de resistencia do ar tern magni-
tude (ou modulo) yr, onde y e uma constante chamada de coeficiente da resistencia do ar. 0 valor numeric°
do coeficiente de resistencia do ar varia muito de urn objeto para outro; objetos corn superficie lisa e formato
aerodincimico tern coeficiente de resistencia do ar muito menor do que objetos corn superficie rugosa e formato
nao aerodinamico. 0 coeficiente y corresponde a massa por unidade de tempo, ou seja, kg/s neste problema; se
essas unidades parecem estranhas, lembre que y v tern que ter unidades de forca, ou seja, kg•m/s2.
Ao escrever uma expressao para a forca total F, precisamos lembrar que a gravidade sempre age para baixo
(no sentido positivo), enquanto a resistencia do ar age para cima (no sentido negativo), como ilustrado na Fig.
1.1.1. Logo,
F= mg - yr (3)
e a Eq. (2) torna-se
1 dr
di
m — = mg - yr. (4)

A Eq. (4) 6 urn modelo matemzitico de um objeto caindo na atmosfera, prOximo do nivel do mar. Note que o
modelo content as tres constantes in. g e y. As constantes in e y dependent hastante do objeto particular que
esta caindo, e sera() diferentes, em geral, para objetos diferentes. E comum referir-se a essas constantes como
parametros,.0 que podem tomar um conjunto de valores durance urn experiment°. Por outro lido, o valor de g
6 o mesmo para todos os objetos.

yv

0 in

mg

FIGURA 1.1.1 Diagram de forcas agindo sobre urn objeto em queda livre.

Para resolver a Eq. (4) precisamos encontrar uma funcao v = v(t) que satisfaca a equacao. Isso nao 6
dificil de fazer, e vamos mostrar como na prOxima secao. Agora, no entanto, vamos ver o que podemos des-
cobrir sobre solucOes sem encontrar, de fat°, qualquer uma dela y . Nossa tarcfa pode ser ligeiramente sim-
plificada se atribuirmos valores num6ricos para to e y, mas o procedimento e o mesmo, independentementc
dos valores escolhidos. Vamos supor que m = I() kg e y= 2 kg/s. Entao, a Eq. (4) pode ser escrita como
(Iv
— -_, 9, 8 — (5)
dt 5.

EXEMPLO
Investigue o comportamento das solucOes da Eq. (5) sem resolver a equacao diferencial.
Vamos proceder analisando a Eq. (5) de urn ponto de vista geometric°. Suponha que a velocidade v tern
2 urn determinado valor. Entao, calculando a expressào a direita do sinal do igualdade na Eq. (5) encontramos
o valor correspondence de dv/dt. Por exemplo, se v = 40, entao du/di = 1,8. Isso significa que a inclinacao t de
Um Objeto
em Queda
(continuacao)
t Isso 6 o coeficiente angular da reta tangente ao grzifico.(N.T.)
I NTRODUCAO 3

uma solucao v = v(t) tern valor 1,8 em qualquer ponto onde a = 40. Podemos apresentar essa informacao grafi-
camente no piano tv desenhando pequenos segmentos do reta corn coeticiente angular 1,8 em diversos pontos
ao longo da reta v = 40. Analogamente, se v = 50, entao dulat = -0, 7 , logo desenhamos segmentos de reta corn
coeficiente angular -0,2 em diversos pontos ao longo da reta v = 50. Procedendo da mesma maneira corn outros
valores de v obtcmos a Fig. 1.1.2, que 6 um exemplo do que e chamado do um campo de direciies.
Lembre-se de que uma solucao da Eq. (5) é uma funcao v = v(t) cujo gratico é uma curva no piano tv. A
importancia da Fig. 1.1.2 6 que cada segmento de reta 6 tangente ao gratico de uma dessas curvas solucao. As-
sim, mesmo nä° tendo encontrado qualquer solucao e nao aparecendo o grafm) de nenhuma solucao na figura,
podemos fazer deducOes qualitativas sobre o comportamento das solucaes. Por exempt°, se u for menor do que
certo valor critico entao todos os segmentos de reta tern coeficientes angulares positivos e a velocidade do obje-
to em queda aumenta enquanto ele cai. Por outro lado, see for major do que o valor critico entao os segmentos
de reta tem coeficientes angulares negativos e o objeto em queda vai diminuindo a velocidade a medida que cai.
Qual e esse valor critico de v clue separa os objetos cuia velocidade esta • umentanclo daqueles cuja velocidade
esta diminuinclo? Referindo-nos, novamente, a Eq. (5), perguntamos quais os valores do v que farii° corn que
dui& seja zero. A resposta é v = (5)(9,8) = 49 m/s.
De faro, a funcao constante v = 49 é uma solucao da Eq. (5). Para verificar essa atirmacao. substitua v (t)
49 na Eq. (5) e note que as expressOes dos dois lados do sinal de igualdade sao iguais a zero. Como essa solu-
cao nao varia corn o tempo, v(t) = 49 é chamada de solucao de equilihrio. Essa 6 a solucao que corresponde a
urn equilibrio perfeito entre a gravidade e a resistència du ar. Mostramos, na Fig. 1.1.3, a solucao de equilibrio
superposta no campo de direcOes. Dessa figura podemos chegar a outra conclusao, a saber, que todas as outras
solucOes parecem estar convergindo para a solucao de equilibrio quando t aumenta.

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2 6 8 10 t 6 8 10

FIGURA 1.1.2 Urn campo de direcOes para a Eq. (5). FIGURA 1.1.3 Campo de direcOes e solucão de equilibrio para
a Eq. (5).

A abordagem ilustrada no Exemplo 2 pode ser igualmente aplicada a Eq. (4), mais geral, onde os pa-
rametros m e y sao nunieros positivos nao especificados. Os resultados sito essencialmente idënticos aos
do Exemplo 2. A solucao de equilibrio da Eq. (4) 6 u(t) = mgly. SolucOes abaixo da solucao de equilibrio
aumentam de velocidade corn o tempo, solucOes acima diminuem de velocidade e todas as solucOes se
aproximam da solucao de equilibrio quando t Pica muito grande.

Campos de direcOes. Campos de direcifes sdo fcrramentas valiosas no estudo de solucOes de equacOes
diferenciais da forma

• dy
= (t,y), (6)
dt
onde f O uma funcao dada de dual variaveis, t e y, algumas vezes chamada de funcao taxa. Um campo de
direcOes para equagOes da forma geral (6) pode ser construfdo calculando-se ` ern cada ponto de uma
malha retan ular. Em cada ponto da malha desenha-se um pequeno segmento de reta cujo coeficiente
angular 6 o valor da funcaof naquele ponto. Dessa forma, cada segmento de reta e tangente ao grafico de
uma solucao contendo aquele ponto. Um campo de direcOes desenhado ern uma malha razoavelmente
fina fornece uma boa ideia do comportamento global das solucOes de uma equagRo diferencial. Basta, em
geral, uma malha contend() algumas centenas de pontos. A construcao de um campo de direcOes c mudas
vezes um prirneiro passo bastante 661 na investigacao de uma equacao diferencial.
4 CAPiTULO UM

Vale a pena fazer duas observacOes. A primeira e que para construir urn campo de direcOes nap precisa-
mos resolver a Eq. (6), apenas calcular a funcao dada f(t, y) muitas vezes. Dessa forma, campos de direcao
podem ser construldos corn facilidade mesmo para equacees muito dificeis de resolver. A segunda e que
fazer cAlculos repetidos de uma funcao dada e uma tarefa para a qual urn computador a particularmente
apropriado, e voce deve em geral usar urn computador para desenhar urn campo de direcOes. Todos os
campos de direcao mostrados neste livro, como o da Fig. 1.1.2, foram gerados ern um computador.

Ratos do Campo e Corujas. Vamos ver, agora, urn exemplo bem diferente. Considere uma populacao de ra-
tos do campo que habitarn certa Area rural. Vamos supor que, na ausencia de predadores, a populacao de
ratos cresce a uma taxa proporcional a populacao atual. Essa hipOtese e uma lei fisica que nao esta muito
bem estabelecida (ao conträrio da lei de Newton para o movimento no Exempt() 1), mas e ulna hipOtese
inicial usual' em urn estudo de crescimento populacional. Se denotarmos o tempo por t e a populacao de
ratos por p(t), entao a hipOtese sobre o crescimento populacional pode ser expressa pela equacao

tip
— = rp, (7)
tit
onde o fator de proporcionalidade r 6 chamado de taxa constants ou taxa de crescimento. Especificamen-
te, suponhamos que o tempo e medido em meses e que a taxa r tern o valor de 0,5 por m'es. Entao, cada
uma das expressOes na Eq. (7) tern unidades de ratos por mes.
Vamos aumentar o problema supondo que diversas corujas moram na mesma vizinhanca e que elas
matam 15 ratos do campo por dia. Para incorporar essa informacao ao modelo precisamos acrescentar
outro termo a equacao diferencial (7), de modo que ela se transforma em
tip
Tit =0,5p - 450. (8)

Observe que o termo correspondents a acao do predador e -450 em vez de -15. ja que o tempo esta sendo
medido em meses e o que precisamos 6 a taxa predatOria mensal.

Investigue graficamente as solucoes da Eq. (8).


EXEMPLO
A Figura 1.1.4 mostra urn campo de direcaes para a Eq. (8). Pode-se observar da figura, ou mesmo direta-
3 mente da Eq. (8), que para valores suficienternente grandes de p,j1klitede modo que a solucao cresce.
Por outro lado, se p 6 pequeno, dp/dt e negativo e a solucao diminui. Novarnente, o valor critic() de p que separa
as solucCies que crescent das que decrescem e o valor de p para o qual dpIdt e igual a zero. Fazendo dpldt igual
a zero na Eq. (8) e resolvendo depois para p encontramos a solucao de equilibrio p(t) = 900, para a qual os
termos para o crescimento e para a aciio predatOria na Eq. (8) estdo perfeitamente equilibrados. A solucao de
equilibrio tamb6m esta ilustrada na Figura 1.1.4.

1000 y ---. ,-- y ...,


---* .../ .---* ..Y ..--- ,-- ..--- ..." ..--• ...--
Y..--- ---- ..--• ..- ...-- ..--- ..--- -,- ----.
...-- .Y
- ..---
95 _--- ,-- -- ....-- --- ---- ,--- _-- --, --
--- ,-- ,--- -- ,--- --- ,--- __-- „..-= ,--
__- _-- --- .-- --- ..-- --- ___- .-- ---

900

85• ---.. .--.. ---.


---.. ---.. --, --... -- , ---.. --... ---. -...
-.. ,. -... -... -. -... -... -,. -,..
-... n ∎ ..... -. --... -,.. -... -..
N. .. --.. .... .... .,.. N. ‘... .... -...
800 ..., -.... N. -.... .....' ..... .. -... .... -....
1 2 3 4 5 t
FIGURA 1.1.4 Um campo de direcOes e solucao de equilibrio para a Eq. (8).

'Urn modelo de crescimento populacional melhor E discutido na Seca"o 2.5.


INTRODUCAO 5

Comparando os Exemplos 2 e 3, vemos que em ambos os casos a solucdo de equilibrio separa as


solucOes crescentes das decrescentes. No Exemplo 2 as outras solucOes convergem para a solucäo de
equilfbrio ou sao atrafdas para ela, de modo que depois de o objeto cair pot urn tempo suficiente urn
observador o vera movendo-se perto da velocidade de equilfbrio. Por outro lado, no Exemplo 3 as outras
solucOes divergem da solucão de equilfbrio, ou sao repelidas por ela. As solucOes se comportam de ma-
neiras bem diferentes dependendo se comecam acima ou abaixo da soluc5o de equilfbrio. A medida que
o tempo passa urn observador pode ver populacOes muito maiores ou muito menores do que a populacdo
de equilfbrio, mas a solucao de equilfbrio propriamente dita nunca sera observada na pratica. Em ambos
os problemas, no entanto, a solucão de equilfbrio é muito importante para a compreensäo do comporta-
mento das solucOes da equacao diferencial dada.
Uma versa. ° mais geral da Eq. (8) é

rte
rp — k, (9)
dt
onde a taxa de crescimento r e a taxa predatOria k não estao especificadas. As solucOes dessa equac5o
mais geral sao muito semelhantes as solucOes da Eq. (8). A solucâo de equilibrio da Eq. (9) é p(t) = klr. As
solucOes acima da solucâo de equilfbrio crescem, enquanto as que estao abaixo decrescem.
Voce deve ter em mente que ambos os modelos discutidos nesta secdo tern suns limitacOes. 0 modelo
(5) do objeto em queda so é valid() enquanto 0 objeto estri em queda livre, sem encontrar obstaculos. 0
modelo populacional (8) preve a existencia, apOs urn longo tempo, de urn numero negativo (se p < 900) ou
de um mimero imenso (se p> 900) de ratos. Essas previscies nrio sao realistas, de modo que esse modelo
torna-se inaceitavel apOs urn period() de tempo razoavelmente curto.

A Construccio de Modelos Matemciticos. Para se usar as equaceles diferenciais nos diversos campos em que
sao titeis e precis°, primeiro, formular a equacao diferencial apropriada que descreve, ou modela, o pro-
blem em questäo. Consideramos, nesta secao, dois exemplos desse processo do modelagem, urn vindo
da ffsica e outro da ecologia. Ao construir modelos matemdticos futuros voce deve reconhecer que cada
problema e di fe rente a arte de modelar não é uma hahilidade que pode ser reduzida a uma lista de
regras. De fato, a construcfio de urn modelo satisfatOrio e algumas vezes a parte mais dificil de um proble-
ma. Apesar disso, pode ser util listar alguns passos que fazem muitas vezes parte do processo:
Identitique as variziveis independente e dependence. e atribua letras para representd-las. Nluitas vezes a
varirivel independente é o tempo.
Escolha as unidades de medida de cada varirivel. Essa escolha é, de certa forma, arbitrziria, mas aloumas
escolhas podem ser mais convenientes do que outras. Por exemplo, escolhemos medir o tempo em segun-
dos no caso de um objeto cm queda e em meses no problem populacional.
Use o principio brisico subjacente, ou a lei que rege o problema em investigac5o. Isso pode ser uma lei
fisica amplamente reconhecicla.como a lei do movimento de Newton, ou pode ser uma hipOtese urn tanto
especulativa baseada na sua prOpria experiencia ou cm observacOes. De qualquer modo, d provavel que
essa etapa não seja uma etapa puramente maternatica. mas uma em que sera necessdrio ter familiaridade
corn o campo de aplicacão onde 0 problema se originou.
Expresse o princfpio ou lei do passo 3 em funcrio das variriveis escolhidas no passo 1. Isso pode ser mais
fricil falar do que fazer. Pode exigir constantes fisicas ou parametros (como o coeficiente da resistencia do
ar no Exemplo 1) e a cleterminacao de valores apropriados para eles. Ou pode envolver o use de varidveis
auxiliares, ou intermedidrias, que tern que estar relacionadas corn as varidveis primarias.
Certifique-se de que cada parcela em sua equacrlo esta nas mesmas medidas ffsicas. Se isso não acontecer
sua equacao esta errada e voce deve tentar consertd-la. Se as unidades sao as mesmas, entdo sua equacao
estd pelo menos consistente do porno de vista dimensional, embora possa conter outros erros que esse
teste não revels.
Nos problemas considerados aqui o resultado do passo 4 é. uma Unica equacdo diferencial, que constitui
o modelo matemdtico desejado. Lembre-se, no entanto, de que em problemas mais complexos o modelo
matematico resultante pode ser muito mais complicado, podendo envolver, por exemplo, urn sistema corn
vririas equagOes diferenciais.

PROBLEMAS Em cada urn dos Problernas de 1 a 6 desenhe urn campo de dirt:0es para a equacao diferencial dada. Baseado
no campo de clirecOes, determine o cornportamento de y quando t Se esse comportamento depender do
valor inicial de y em t = 0, descreva essa depenclencia.
6 CAPiTULO UM

3 — 2y 6i2. 2. y' = 2y — 3
64-2, 3. y' = 3 + 2y 6;2, 4. = —1 — 2y
y' = 1 + 2y 62 y=y 2
Em cada urn dos Problemas de 7 a 10 escreva uma equacao diferencial da forma dyldt = ay + b cujas solucOes
tern o comportamento descrito quando t cc.
7. Todas as solucOes tendem a y = 3. Todas as soluceies tendem a y = 2/3.
9. Todas as outras solucOes se afastam de y = 2. (11)) 'Iodas as outras solucaes se afastam de y = 1/3.
Em cada urn dos Problemas de 11 a 14 desenhe urn campo de clirecties para a equacao diferencial dada. Base-
ado no campo de direcOes. determine o comportamento de y quando t —> x. Se esse comportamento depender
do valor inicial de y eat t = 0, descreva essa depenclencia. Note que tresses problemas as equacties nao sao da
forma v' = ay + b e o comportamento de suas solucOes e urn pouco mais complicado do que o das solucOes das
equaceles no texto.
11. y' = y(4 — y) 6‘2, 12. y' -= —y(5 — y)
13. y' = y 2 62, 14. y' = y(y — 2)2
Considere a seguinte lista de equactles diferenciais, algumas das quail produziram os campos de direcao ilus-
trados nas Figuras de 1.1.5 ate 1.1.10. Em cada urn dos Problemas de 15 a 20 identifique a equacao diferencial
que corresponds ao campo de clirecOes dado.
(a) y' = 2y — 1 (b) = 2 + y
(c) y' = y — 2 (d) y' = y(y ± 3)
( e ) = AY — 3) (f) y' = 1 + 2y
(g) y' = —2 — y ( h ) 37' = Y( 3 — Y)
( i ) )1' = 1 2Y (1) y = 2 —
0 campo de direceies na Figura 1.1.5.
0 campo de direcOes na Figura 1.1.6.
0 campo de direcOes na Figura 1.1.7.
0 campo de direcOes na Figura 1.1.8.
0 campo de direcOes na Figura 1.1.9.
0 campo de direcoes na Figura 1.1.10.

4 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 4 / // // // // // // // // //
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ / / / / / / / / / / / / / / / / / //
\\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ ///////////////////
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 3 ///////////////////
---..,-..nnnn •nnnnnnnnnnnnn

.......
nnn.-.....--„ nnn •nn• n •n •nnnn
///////////////////
iiiiiiiiiiiiiiiiiii \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
/ /////// / / / / / / ///
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
//////////////// /
//// //////// ////4'
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\ \\\\\\\\ \\\\
1 2 3 4t 1 2 3 4 t
FIGURA 1.1.5 Campo de direcOes para o FIGURA 1.1.6 Campo de direceies para o
Problema 15. Problem 16.

1 2 3 4 1 2 3 4
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
-.... nn •nnnnn •nnnnn
.....
..... nnnnnnnN. ...... n
////////////////// n \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
N.NN NN.N. N N N \N.\ N
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////// \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
—4 / / / —\
4
FIGURA 1.1.7 Campo de clireceies para o FIGURA 1.1.8 Campo de direcOes para o
Problem 17. Problema 18.
INTRODUCAO 7

y
5 n 1 n
H n HHH 1 1 5 --/ i i i f I f f f f f f f f f
4 n 4 -I/ / / /1 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ //

3 ...... ..... 3.......... -L• L


- * f_
// / / / / / //
1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \
/ / 7 ./ 7 7 7 7 / /
7 7 7 /
77777 / N N N N
N. N. N N N
N NN N NNN‘N‘
'N N. N. N.
7 77 7 7 7 --- 7 7
--- 7 7 7 7
iiiii .
li ,;" ..-
••••Z/ /

-1 1 / / / / / / / % % % % % / % % % /

FIGURA 1.1.9 Campo de direcOes para o FIGURA 1.1.10 Campo de direcOes para
Problema 19. o Problema 20.

21. Urn pequeno lago content. inicialmente. 1.000.000 de galOes (aproximadamente 4.550.000 litros) de agua
e uma quantidade desconhecida de um produto quimico indesejavel. 0 lago recebe agua contendo 0,01
grama dessa substancia por galao a uma taxa de 300 galOes por horn. A mistura sat a mesma taxa, de modo
que a quantidade de agua no lago permanece constante. Suponha que o produto quimico esta distribuido
uniformemente no lago.
Escreva uma equacao diferencial cuja solucao e a quantidade de produto quimico no lago em urn
instante qualquer.
Qual a quantidade do produto quimico que estarzi no lago ap p s um periodo muito longo de tempo?
Essa quantidade-limite depende da quantidade presente inicialmente?
22. Uma gota esferica de ch uva evapora a uma taxa proporcional a sua area de superficie. Escreva uma equa-
cao diferencial pant o volume de uma gota de chuva em funcao do tempo.
A lei do resfriamento de Newton diz que a temperatura de urn objeto varia a uma taxa proporcional a
diferenca entre a temperatura do objeto e a de seu meio ambiente (na maioria dos casos, a temperatura do
ar ambiente). Suponha que a temperatura ambiente seja de 70°F (cerca de 21°C) e a taxa de 0,05 (min)*
Escreva tuna equacao diferencial para a temperatura do objeto em qualquer instante de tempo. Note que
a equacao diferencial e a mesma, independentemente de a temperatura do objeto estar acima ou abaixo
da temperatura ambiente.
24. Um determinalo remedio estzi send() injetado na vela de urn paciente de hospital. 0 liquid(). contendo 5
mg/cm' do remedio, entra na corrente sanguinea do paciente a uma taxa de 100 cm'/It. 0 remedio é ab-
sorvido pelos tecidos do cog)°, ou deixa a corrente sanguinea de outro modo, a uma taxa proporcional
quantidade presente. com LIII1coeficiente de proporcionalidade igual a 0,4 (h)
(a) Supondo que o remedio estzi sempre sendo distrihuido uniformemente na corrente sanguinea, escreva
ulna equaciio diferencial para a quantidade de remedio presente na corrente sanguinea em qualquer
instante de tempo.
(h) Quanto do remedio continua presente na corrente sanguinea apOs muito tempo?
Para objetos pequenos caindo devagar, a hipOtese feita no texto sobre a resistencia do ar ser proporcional
a velocidade ë boa. Para objetos maiores caindo mais rapidamente, uma hipOtese mais precisa é de que a
resistencia do ar é proporcional ao quadrado da velocidade.'
Escreva uma equacao diferencial para a velocidade de um objeto em queda de massa m supondo que
a resistencia do are proporcional a velocidade.
Determine a velocidade limite apes urn longo period° de tempo.
Se in = 10 kg. encontre o coeficiente da resistencia do ar de modo que a velocidade Hittite seja 49 m/s.
Usando os dados em (c), desenhe um campo de direcOes e compare-o corn a Figura 1.1.3.
Em calla urn dos Problemas de 26 a 33, desenhe um campo de direcOes para a equacao diferencial dada. Base-
ado no campo de direcOes, determine o comportamento de y quando t x. Sc esse comportamento depender
do valor inicial de y em 1. 0. descreva essa dependencia. Note que a expressiio a direita do sinal de igualdade
nessas equacOes depende de t, alem de y; portanto. suas solucOes podem exibir urn comportamento mais corn-
plicado do que as do texto.
02, 26. y' = — 2 + r — y 02 27. y' te -21 — 2y
2, 28. y' =e y 02, 29. y' = t + 2y
e, 30. y' = 3 sen t + 1 + y 12, 31. y' = 2t — 1 — y2
402, 32. y' = —(2t y) /2y 02 33. y' = Y3 —

'WO Lyle N. Long e Howard Weiss,""lbe Velocity Dependence of Aerodynamics Drag: A Primer for Mathematicians", Amer.
Math. Monthly 106 (1999), 2, pp.127-135

8 CAPITOL° UM

1.2 Solusiies de Algumas Equasks Diferenciais


Na secäo anterior deduzimos as equacties diferenciais
du
dt = mg — yv
in— (1)

e
dp
= rp — k. (2)
(It
A Eq. (1) modela urn objeto em queda, e a Eq. (2) uma populacao de ratos do campo cacados por corujas.
Ambas sao da forma geral

= ay — b (3)
dt
onde a e b sao constantes dadas. Fomos capazes de descobrir algumas propriedades qualitativas impor-
tantes sobre o comportamento de solucOes das Eqs. (1) e (2) analisando o campo de direcOes associado.
Para responder a perguntas de natureza quantitative, no entanto, precisamos encontrar as solucOes pro-
priamente ditas. Vamos ver, agora, como fazer isso.

Considere a equacao
EXEMPLO
dp
0— = .5p - 450, (4)
1 dt
que descreve a interacao de determinadas populacoes de ratos do campo e corujas [veja a Eq. (8) da Seca° 1.11.
Ratos do
Encontre as solucOes dessa equacao.
Campo e
Para resolver a Eq. (4) precisamos encontrar funcOes p(t) que. ao serem substituidas na equacao, transfor-
Corujas
mem-na em uma identidade Obvia. Urn modo de proceder 6 o seguinte: primeiro. coloque a Eq. (4) na forma
(con tinuacao)
dp p - 900
2' (5)
dt

ou, se p 0 900,
dpidt _ 1
(6)
p — 900 2
Pela regra da cadeia, a expressao a esquerda do sinal de igualdade na Eq. (6) 6 a derivada de In 1p - 9001 em
relacao a t, logo ternos
1
— In Ip - 9(XlI = -5 . (7)
(It
Entao, integrando as expressbes na Eq. (7) obtemos
In 1p - 9001 = - + C, (8)
2
onde C6 uma constante de integracäo arbitraria. Portant°, aplicando a exponencial a Eq. (8) vemos que

p - 9001 = e( 0 ) -c = e c , (9)
ou

p - 900 = ±eceo, (10)

c, finalmente,
p = 900 + ce" 2 , (11)

onde c = ±ec c tambern uma constante (na° nula) arbitraria. Note que a funcao constante p = 900 tambern
solucão da Eq. (5) e esta contida na Eq. (11) se permitirmos que c assuma o valor zero. A Figura 1.2.1 mostra
gralicos da Eq. (11) para diversos valores de c.
I NT RODUCAO 9

p
1200

1100

1000

900

800
700

600

FIGURA 1.2.1 Gralcos da Eq. (11) para diversos valores de c.

Note que o comportamento dessas solucaes é do tipo inferido pelo campo de direcOes na Fi n ura 1.1.4. Por
exemplo,solucOes em qualquer dos lados da soluclio de equilfbrio p = 900 tendem a se afastar dessa solucao.

Encontramos, no Exemplo 1, uma inlinidade de solucOes da equacao diferencial (4), correspondendo


infinidade de valores possiveis que a constante arbitraria c, na Eq. (11). pode assumir. Isso c t (plc° do que
acontece ao se resolver uma equacao diferencial. 0 processo de solucao envolve uma integraci -io,que traz
consigo uma constante arhitrdria, cujos valores possiveis geram uma infinidade de soluc6es.
Corn frequ6ncia queremos focalizar nossa atencdo cm um Unico element() dessa familia intinita de so-
lucOes, especificando o valor da constante arbitrdria. Na maior parte das vezes isso 6 feito indiretamente,
atravOs de urn ponto dado que tern que pertencer ao grafico da solucão. Por exemplo, para determinar
a constante c na Eq. (11) poderiamos dar a quanticlade de elementos na populacäo em um determinado
instante, tal como 850 elementos no instante t = 0. Em outras palavras. o grafico da solucdo tens que conter
o ponto (0, 8.50). Simbolicamente, essa condicao pode ser expressa como
p(0) = 850. (12)
Substituindo, entdo, os valores t 0 e p = 850 na Eq. (11). obtemos
850 = 900 + c.
I.ogo, c = —50 e, inserindo esse valor na Eq. (11), obtemos a solucao desejada, a saber,
(13)
p = 900 — 50et12.
A condic5o adicional (12) que usamos para determinar c e urn exemplo de uma condicao inicial. A
equaciio diferencial (4) junto corn a condiciio inicial (12) forma urn problema de valor inicial.
Vamos considerar, agora. o problema mail geral que consiste na equacao diferencial (3)
dy
— = av — b
dt

c a condicilo inicial
Y(0) = Yo, (14)
onde ye 6 urn valor inicial arbitrdrio. Podemos resolver esse problema pelo mesmo metodo que usamos
no Exemplo 1. Se a  0 e y bla,entdo podemos reescrever a Eq. (3) como
dy 1dt a
(15)
y — (61a)
Integrando essa equacao, obtemos,
In ly — (101)1= at + C, (16)
onde C 6 arbitrario. Aplicando a exponencial na Eq. (16) e resolvendo para y, vemos que

y (b /a ) + cc`u (17)
10 CAPITULO UM

onde c = fe e. e arbitrario. Note que c = 0 corresponde a solucdo de equilibrio y = bla. Finalmente, a


condicdo inicial (14) implica c = yo - (bla), de modo que a solucao do problema de valor inicial (3), (14) 6
y (b la) + [yo - (b/a)]eat. (18)
Para a  0, a Eq. (17) contdm todas as soluOes possiveis da Eq. (3) e 6 chamada de solucao geral.3
A representacao geornetrica da solucao geral (17) 6 uma familia infinita de curvas, chamadas de curvas
integrals. Cada curva integral esta associada a um valor particular de c e e o grafo da solucao correspon-
dente aquele valor de c. Satisfazer Lima condicAo inicial significa identificar a curva integral que conte-m
o ponto inicial dado.
Para relacionar a solucao (18) a Eq. (2), que modela a populacão de ratos do campo, basta substituir a
pela taxa de crescimento r e b pela taxa predatOria k. A solucâo (18) fica. entdo,
p = (k r) + [po - (k/ r)len . (19)

onde po 6 a populacdo inicial de ratos do campo. A solucao (19) confirma as conclusOes obtidas baseadas
no campo de direcOes c no Exemplo 1. Sc p„ = klr, cntao. segue da Eq. (19) que p = klr para todo t; essa
6 a solucao constante, ou de equilibria Se po  klr, então o comportamento da solucäo depende do sinal
do coeficiente po- (klr) na exponential na Eq. (19). Se po > klr, entdo p cresce exponencialmente corn o
tempo t; se p„ < klr, entao p decresce e acaba se tornando nulo, o que corresponde a extinOo dos ratos.
Valores negativos de p, ernbora sejam possiveis na Eq. (19), nao fazem sentido no context() desse proble-
ma particular.
Para colocar a Eq. (1), que descreve a queda de urn objeto, na forma (3), precisamos identificar a corn
-ylm e b corn -g. Fazendo essas substituicOes na Eq. (18). obtemos

v = (mg/y) + [vo - (mg/y)]e -mni , (20)
onde v„ 6 a velocidade inicial. Mais uma vez, essa solucão confirma as conclusOes a que chegamos na Seca°
1.1 baseados no campo de direcOes. Existe uma solucdo de equilibria ou constante, v = mgly, e todas as
outras solucOes tendcm a essa solucâo do equilfbrio. A velocidade da converOncia para essa solucao de
cquilibrio e determinada pelo expocnte -ylm. Assim, papa urn objeto corn massa m dada a velocidade se
aproxima do valor de equilibrio mail depressa a mcdida que o coeficiente da resistencia do ar y aumenta.

Vamos considerar, como no Exemplo 2 da Secdo 1.1, um objeto em queda corn massa m = 10 kg e coeficiente
EXEMPLO da resistencia do ar y= 2 kg/s. A equacao de movimento (1) fica, então,
2 do
= 9,8 - . (21)
dt 3
Um Objeto
em Queda Suponha que esse objeto caia de uma altura de 300 in. Encontre sua velocidade em qualqucr instante t. Quanto
(continuac5o) tempo vai levar para elc chegar no cl ..io c qua) rapid() estara se movendo no instante do impacto?
0 primciro passo e enunciar uma condic5o inicial apropriada para a Eq. (21). A palavra "car, no enunciado
do problem, sugere que a velocidade inicial e zero, de modo que usaremos a condicâo inicial
v(0) = 0. (22)
A soluciio da Eq. (21) pode ser encontrada substituindo-se os valores dos coeficientes na soluciio (20). mas
em vez disco vamos resolver diretamente a Eq. (21). Primeiro, coloque a equacao na forma
dvIdt 1
v - 49
Integrando, obtemos
r
In lv - 491 = -- + C,
5
c a solucao geral da Eq. (21) 6, ent5o,
v = 49 + cc-T/5 , ( 25)
onde c e arbitrario. Para deterrninar c colocamos os valores na condicao inicial (22), t = 0 e v = 0, na Eq. (25),
obtendo c = --49. Logo, a solucao do problema de valor inicial (21), (22) e

`Se a = 0, a solucilo da Eq. (3) nao e dada pela Eq. (17). Deixamos a seu cargo encontrar a solucilo geral nesse caso.
INTRODUCAO 11

v = 49(1 — (26)
A Eq. (26) dti a velocidade do objeto em queda em qualquer instante positivo (antes de atingir o char), é cla-
ro).
A Figura 1.2.2 mostra graficos da solucao (25) para diversos valores de c, con y a solticiio (26) destacada por
uma linha mail grossa. E evidente que todas as solucaes tendem a solucao de equilibrio v = 49. Isso confirma as
concluseles a que chegamos na Seca() 1.1 atraves da analise dos campus de direcao nas Figuras 1.1.2 e 1.1.3.

FIGURA 1.2.2 Graficos da solucao (25) para diversos valores de c.

Para encontrar a velocidade do objeto quando ele atinge o solo precisamos saber o instante do impacto.
Em out ras palavras,preeisamos saber quanto tempo leva para o objeto cair 300 m. Para isso, observamos que a
dist5ncia percorrida pelo objeto esta relacionada a sua velocidade pela equacao n = Aldt, ou
(ix
= 490 — (27)
dt

Portanto, integrando a lig. (27) obtemos


= 49/ + 245e-'15 + c, (28)
onde r 6 uma constants de integracao arbitraria. 0 objeto comeca a cair em t = 0, de modo que sabemos que
.v = 0 quando t = 0. Da liq. (28), segue que c = -245, de modo que a distancia percorrida pelo objeto ate um
instante t e dada pm
x = 491 + 245e-'15 — 245. (29)
Seja T o instante em que o objeto atinge o solo; entao = 300 quando t = T. Substituindo esses valores na Eq.
(29), obtemos a equacao
49T + 245e - 175 — 545 = 0. (30)
O valor de T que satisfaz a Eq. (30) pode ser aproximado por um processo numerico' usando-se uma calcu-
ladura ou um computador, com o resultado que T 10,51 s. Nesse instante, a velocidade corres-
pondente v, e encontrada, da Eq. (26), como v 7- 43,01 m/s. 0 ponto (10,51; 43,01) tambern esta marcado
na Figura 1.2.2.

Observacóes Adicionais sobre Modelagem Matemdtica. Ate agora nossa discussão de equagOes diferenciais
esteve restrita a modelos matematicos de um objeto em queda c de uma relacao hipotetica entre ratos do
campo e corujas. A deducão desses modelos pode ter sido plausfvel, ou talvez ate convincente, mas voce
deve lembrar que o teste decisivo de qualquer modelo matematico é se suas previsOes coincidem corn
observacOes ou resultados experimentais. NAo temos nenhuma observacdo da realidade nem resultados
experimentais aqui para comparacao, mas existent diversas fontes de discrepancias possiveis.
No caso de um objeto cm queda, o princfpio ffsico subjacente (a lei do movimento de Newton) esta hem
estabelecido e 6 amplamente apliciivel. No entanto, a hipOtese sobre a resistacia do ar ser proporcional
a velocidade nä° esta tdo comprovada. Mesmo que essa hipOtese esteja correta, a determinacäo do coefi-

' Um sistema de algebra computacional pode fazer isso; muitas calculadoras tambem ja vent corn rotinas para resolver tail
equagOes.
12 CAFITULO UM

ciente y da resistencia do ar atraves de medidas diretas apresenta dificuldades. De fato, algumas vezes o
coeficiente de resisténcia do are encontrado indiretamente — por exemplo, medindo-se o tempo de queda
de uma determinacla altura e, depois, calculando-se o valor de y que preve esse tempo observado.
0 modelo populacional dos ratos do campo esta sujeito a diversas incertezas. A determinacao da taxa
de crescimento r e da taxa predatOria k depende de observacaes sobre populacOes reais, que podem
sofrer uma variacao consideravel. A hipOtese de que r e k sao constantes tambdm pode ser questionada.
Por exemplo, uma taxa predatOria constante torna-se dificil de sustentar quando a populacao de ratos do
campo torna-se menor. Alem disso, o modelo prevé que uma populacao acima do valor de equilibrio cres-
ce exponencialmente, ficando cada vez maior. Isso nä° parece estar de acordo corn a observacao sobre
populacOes reais; veja a discussao adicional sobre dinamica populacional na Seca° 2.5
Se as diferencas entre observacOes realizadas e as previsOes de urn modelo matematico forem muito
grandes, entao vocé precisa refinar seu modelo, fazer observacOes mais cuidadosas ou ambos. Quase
sempre existe uma troca entre precisdo e simplicidade. Ambas sdo desejaveis, mas em geral um ganho em
uma delas envolve uma perda na outra. No entanto, mesmo se urn modelo matematico for incompleto
ou nao muito preciso ele ainda pode ser util para explicar caracterfsticas qualitativas do problema sob
investigacao. Ele pode, tamb6m, dar resultados satisfatOrios em algumas circunstancias e nä° em outras.
Portanto, voce deve sempre usar seu julgamento e horn senso na construed° de modclos matematicos e
ao u t i I izar suas previsoes.

PROBLEMASI;,1. Resolva cada urn dos problemas de valor inicial a seguir e desenhe os graficos das solucides para diversos
valores de y„. Depois descreva, em poucas palavras, as semelhancas, ou diferencas, entre as solucaes.
(a) clyldt = -y + 5, y(0) = yo
h) dyldt = -2y + 5, y(0) = Yo
dyldt = -2y + 10, y(0) = Yo
40?, 2. iga as instrucOes do Problema 1 para os problemas de valor inicial a seguir:
(a) dy/dt =- y - 5, y(0) = yo
ly/dt = 2y - 5, y(0) = Yo
(c) dy/dt = 2y - 10, y(0) = yo

0 Considere a equacdo diferencial


dy/dt = -or + b,
ondc a c b sdo mlmeros positivos.
(a) Resolva a equacdo diferencial.
(h) Esboce a soluedo para diversas condicOes iniciais diferentes.
(c) Descreva como a solucdo muda sob cada uma das seguintes condicOes:
a aumenta;
b aumenta;
iii. ambos, a e b, aumentam mas a razdo b/a permanece constante.

4. Considere a equacdo diferencial dvldt = ay - b.


Encontre a solucao de equilibrio ye.
Seja Y(t) = y - ye, de modo que Y(t)e o desvio da solucao de equilibrio. Encontre a equacdo diferen-
cial satisfeita por Y(t).
5. Coeficientes a Determinar. Vamos mostrar urn modo diferente de resolver a equacdo
dy/dt = ay - b.
(i)
(a) Resolva a equacdo mais simples
dy/dt = ay.

Chame a solueäo de y,(t).


Observe que a Linica diferenca entre as Eqs. (i) e (ii) e a constante -b na Eq. (i). Parece razoavel, portan-
to, supor que as soluebes dessas duas equacOes diferem apenas por uma constante. Teste essa hipOtese
tentando encontrar uma constante k tal que y = y,(1)+ k seja uma soluedo da Eq. (i).
Compare sua solucao cm (b) corn a dada no texto pela Eq. (17).
1 NTRODUCAO 13

Obs.: Esse metodo tambem pode ser usado em alguns casos em que a constante b d substitufda por uma
fungdo g(t). Depende se voce 6 capaz de prever a forma geral que a solucdo deve ter. Esse metodo é des-
crito em dctalhe na Seca() 3.5 em conexdo com equacOes de segunda ordem.
Use o metodo do Problem 5 para resolver a equacdo
dy/dt = -ay + b.

A populacdo de ratos do campo no Exemplo 1 satisfaz a equacdo diferencial


dp/dt = 0,5p - 450.
Encontre o instante em que a populac5o é extinta se p(0) = 850.
Encontre o instante de extingdo se p(0) = p,,onde 0 < p„< 900.
(c) Encontre a populacdo inicial p„ se a populacdo 6 extinta em 1 ano.
8.} Considere uma populacao p de ratos do campo que crescem a uma taxa proporcional a populacao atual,
--- de modo quc ttpldt = rp.
(a) Encontre a taxa de crescimento r se a populacdo dobra em 30 dias.
(h) Encontre r se a populacdo dobra cm N dias.
9. 0 objeto em queda no Exemplo 2 satisfaz o problem de valor inicial
dz . /dr = 9,8 - (t'/5), v(0) = 0.
Encontre o tempo decorrido quando 0 objeto atinge 98% de sua velocidade limite.
Oual a distancia percorrida pelo objeto ate o instante encontrado no item (a)?
10. Modifique o Exemplo 2 de modo que o objeto em queda ndo sofra resistencia do ar.
(a) Escreva o problema de valor inicial moditicado.
(h) Determine quanto tempo leva para o objeto atingir o solo.
(c) Determine sua velocidade no instante de impact°.
titi? 11. Considere o objeto de massa 10 kg em queda do Exemplo 2, mas suponha agora que o coeficiente de re-
sistacia do ar seja proporcional ao quadrado da velocidade.
Se a velocidade limite e de 49 m/s (a inesma do Exemplo 2), mostre quc a equaciio de movimento
pock ser escrita como
(Writ = 1(49) 2 - v21/245.

Veja tambem o Problema 25 da Secdo 1.1.


Se v(0) = 0, encontre uma expressdo para v(t) em qualquer instante t.
No o grafico da solucao encontrada em (h) e da soluciio (26) do Exemplo 2 no mesmo conjunto de
eixos.
Baseado nos graficos encontrados em (c), compare o efcito de um coeficiente de resistencia do ar
quadratico com urn linear.
Encontre a distancia .v(t) percorrida pelo objeto ate o instante t.

0
Encontre o tempo T que leva para o objeto cair 300 m.
Urn material raclioativo, tal como urn dos isOtopos de tOrio, o tOrio-234, se desintegra a uma taxa
proporcional a quantidade presente. Se Q(t) é a quantidade presente no instante 1, entdo dQldt = -rQ,
onde r > 0 é a taxa de decaimento.
(a) Se 100 mg de tOrio-234 decitem a 82.04 rug em uma semana, determine a taxa de decaimento r.
(h) Encontre uma expresszio para a quantidade de tOrio-234 presente em qualquer instante t.
(c) Encontre o tempo necessario para que o tOrio-234 decaia a metade da quantidade original.
A meia-vida de urn material radioativo 6 o tempo necessario para que uma quantidade desse material decaia
a metade de sua quantidade original. Mostre que para qualquer material radioativo que decaia de acordo
corn a equacito Q' = -rQ a meia-vida r e a taxa de decaimento r estdo relacionadas pela equacao n = In 2.
14. 0 radio-226 tern uma meia-vida de 1620 anos. Encontre o tempo necessario para que uma determinada
quantidade desse material seja reduzida da quarta parte.
De acordo corn a lei do resfriamento de Newton (veja o Problema 23 da Secao 1.1), a temperatura u(t) de
urn objeto satisfaz a equitcdo diferencial
du/dt = -k(u - T),
onde T e a temperatura ambiente constante e k 6 uma constante positiva. Suponha que a temperatura
Uncial do objeto seja u(0) = uo.
14 CANTULO UM

Encontre a temperatura do objeto em qualquer instante.


Seja r o instante no qual a diferenca inicial de temperatura tt„— 7' foi reduzida pela metade. Encontre
a relacão entre k e r.
Suponha que um predio perde calor de acordo com a lei do resfriamento de Newton (veja o Problema
15) e que a taxa k tern valor 0.15 h'. Suponha que a temperatura no interior era de 70°F (cerca de 21°C)
quando ocorreu uma falha no sistema de aquecimento. Se a temperatura externa estava em 10°F (cerca de
—12°C), quanto tempo vai levar para a temperatura no interior chegar a 32°F (0°C)?
Considere urn circuito elOtrico contendo urn capacitor, urn resistor e tuna bateria; veja a Elora 1.2.3. A
carga Q(t) no capacitor satisfaz a equacdos
(IQ Q
R7 + - = V.
It C
onde R 6 a resistencia, C a capacitância e V a voltagem constante fornecida pela hateria.
Se Q(0) = 0, encontre Q(t) em qualquer instante t e esboce o grAtico de Q ern funcilo de t.
Encontre o valor halite Q, para onde Q(t) tende apOs urn longo period° de tempo.
(c) Suponha que Q(t,) Q, c que, no instante t = t,, a hateria seja removida e o circuito 6 fechado nova-
mente. Encontre Q(t) para t > t, e esboce seu grafico.
R

V C\A'

FIGURA 1.2.3 0 circuito eletrico do Problema 17.

6.2, 18. Um pequeno lago contendo 1.000.000 de galOes (cerca de 4.550.000 litros) de agua nib contem. inicial-
mente, um produto quimico indesejavel (veja o Problema 21 da Secâo 1.1). 0 lago recebe ligua contendo
0,01 g/ga15° de um produto quimico a 1111111 taxa de 300 galOes por horn e a agua sai do lago a mesma taxa.
Suponha que o produto quimico esteja distribuido uniformemente no lago.
Seja Q(t) a quantidade de produto quimico no lago no instante t. Escreva um problema de valor inicial
para Q(t).
Resolva o problema no item (a) para Q(t). Quanto produto quimico o lago tern ao final de 1 ano?
Ao final de I ano, a fonte do procluto quimico despejado no lago c retirada e, a partir dai, o lago recehe
agua pura e a mistura sai A mesma taxa de antes. Escreva o problema de valor inicial que descreve essa
nova sit tracao.
Resolva o problema de valor inicial do item (c). Qual a quantidade de produto quimico que ainda
permanece no lago apOs mais I ano (2 anos apOs o inicio do problema)?
Quanto tempo vai levar para que Q(t) seja igual a 10 g?
Rica o graft° de Q(t) em funcao de t para t ate 3 anos.
Sua piscina, contendo 60.000 galOes (cerca de 273.000 litros) de agua, foi contaminada por 5 kg de uma tin-
ta tido tOxica que deixa a pele de um nadador corn uma cor verde nada atraente. 0 sistema de filtragem da
piscina pode retirar a agua, remover a tinta e devolver a agua para a piscina a uma taxa de 200 gal/min.
Escreva o problema de valor inicial para o processo de tiltragem; seja (1(0 a quantidade de tinta na
piscina em qualquer instante t.
Resolva o problema encontrado em (a).
Voce convidou dtizias de amigos para uma festa ern torno da piscina que esta marcada para comecar
em 4 horas. Voce ja verificou que o efeito da tinta e imperceptivel se a concentracao e menor do que
0,02 g/gal. Scu sistema de tiltragem 6 capaz do reduzir a concentrac5o de tinta a esse nivel dentro de 4
horas?
Encontre o instante T em que a concentracao de tinta alcanca, pela primeira vez, o valor de 0,02
g/gal.
(e) Encontre a taxa do fluxo de agua que c suficiente para ohter a concentracao de 0,02 g/gal dentro de 4
horas.

`Essa equacflo resulta das leis de Kirchhoff, que são discutidas na Secâo 3.7.

INTRODUCAO 15

1.3 Classificacdo de Equacjies Diferenciais

0 objetivo principal deste livro é discutir algumas das propriodades do solucOes de equagOes diferenciais
e descrever alguns dos m6todos que se mostraram eficazes para encontrar solucOes ou, em alguns casos,
aproxima-las. Corn o objetivo de fornecer Lima estrutura organizacional para a nossa apresentacão, vamos
descrever agora diversas maneiras tIteis de se classificar equagOes diferenciais.

Equacdes Diferenciais Ordincirias e Parciais. Uma classiticacilo importante baseia-se em saber se a fun-
desconliecida depende de uma Unica variavel in dcpendente ou de diversas variaveis independentes.
No primeiro caso aparecem na equagno diferencial apenas derivadas simples, e ela e dita uma equacao
diferencial in-din:ail,. No segundo caso as dcrivadas silo derivadas parciais, e a equagdo e chamada de
equagiio diferencial parcial.
"Judas as equagOes diferenciais discutidas nas duas segOes precedentcs sao equagOes diferenciais ordi-
narias. Outro exemplo do uma equag5o di fcrencial ordintiria

t/2 Q(t) tIQ(t) 1


R — Q(t) = E(t), (1)
(It- (It C
para a carga Q(t) em urn capacitor ern 11111 circuit() com capacitnncia C, resistacia R e indutancia L; essa equa-
c5o é doduzida na Seca° 3.7. Exomplos tipicos do equagOes diferenciais parciais silo a equagno de calor
, a , a(x,r) au(v.t)
or a x2 (2)

e a equac5o de onda

a2/1CV, a2a(v,t)
a-
(3)
ax- at2
Aqui, a' e s5o certas constantes fisicas. Note quo, em ambas as Eqs. (2) e (3), a variavel dependente
depende de duas variaveis independentes, x e t. A equagno do calor doscreve a conducão de calor em
um corpo sOlido, e a equagno de onda aparoce em uma variedade de problemas envolvendo movimento
ondulatOrio em se lidos on

Sistemas de Equacies Diferenciais. Outra classilicaciio de equitcOes diferenciais depende do nUmero de


fungOes dosconhecidas. Se existe ulna Unica funcno a ser determinada, uma equacão e suficiente. Se exis-
tent, no entanto, duas ou mais fungOes quo &vein sor determinadas precisamos de um sistema de equa-
cOes. Por exempt(), as equagaes do Lotka-Volterra, on cquacCies predador-presa, sao importantes em mo-
delagom ecolOgica. Elias t6rn a forma
dx/(lt ax — axy
(4)
dy/dt = —cy + yxy,
undo .v(t) e y(t) silo as populacOos rospoctivas das especies presa c predadora. As constantes a, a, c e y sdo
baseadas em observacOes empiricas e dependem das esp6cies particulares em estudo. Sistemas de equa-
cOes s5o discutidos nos Capitulos 7 e 9; em particular, as equagOes de Lotka-Volterra s5o examinadas na
Sega° 9.5. Nilo e fora do comum, em algumas areas, encontrar sistemas muito grandes contend() centenas
ou ate milhares de equagOes.

Ordem. A ordem do Lima equagiio diferencial 6 a ordem da derivada de maior ordem que aparece na
equagdo. As equagOes nas segOes anteriores sao todas do primeira ordem, enquanto a Eq. (1) 6 uma
equitgao do segunda ordem. As Eqs. (2) e (3) sao equagOes diferenciais parciais de segunda ordem. Mais
geralmente, a equacilo

F[t u(t), u' (t), , u (n) (t)] = 0 (5)
é uma equac5o diferencial ordinaria de ordem n. A Eq. (5) expressa uma relac5o entre a variavel inde-
pendente t c os valores da fungi-to u e de suns a primeiras derivadas, u', u", (to). E conveniente e usual
em equagOes diferenciais substituir u(t) por y e u' (t), u"(t), u''')(1) por y', y", y("), respectivamente.
Assim, a Eq. (5) fica
(n)), 0.
F(t,y,y', . , y (6)
I 6 CAPITULO UM

Por exemplo,

y"' + 2et y'' yy' = t4 (7)
6 uma equacäo diferencial de terceira order)) para y = u(t). Algumas vezes outras letras sera() usadas no
lugar de t e y para as variaveis independentes e dependentes; o significado deve ficar claro pelo contexto.
Vamos supor que 6 sempre possfvel resolver uma equacâo diferencial ordinaria dada para a major
derivada, obtendo
yff,
y(„-I))
y(n) = f (t y
(8)
Estudaremos apenas equacOes da forma (8). A razäo principal disso é evitar ambiguidades que possam
aparecer, ja que uma Unica equacrio da forma (6) pode corresponder a diversas equagOes da forma (8).
Por exemplo, a equacdo
(y')2 + ty' + 4y = 0
leva a duas equagOes,
, —I + N/t2 — 16y , —t — ,/t 2 — 16y
Y = ou y
2

Equacães Lineares e New Lineares. Uma classificacao crucial de equagOes diferenciais 6 se elas sâo lineares
on Mk). A equacilo diferencial ordinriria
) =0
F(t,y,y,...,yt1)
dita linear se Fe uma functio linear das varitiveis y, y', y("); tuna ch.:11114;R) anriloga se aplica as equa-
cOes djfercnciais parciais. Assim. a equacrio diferencial ordinriria linear geral de ordem ii e
+ (11(0?-1) +... + a„(t)y = g(t). (11)
A maioria das equagOes que vocé viu ate agora neste livro d linear; exempk)s sao as equagOes nas SecOes
1.1 e 1.2 que descrevem urn objcto em queda e a poptilacrlo de ratos do campo. Analogamente, nesta
sectio a Eq. (1) 6 uma equacão diferencial ordinriria linear c as Eqs. (2) c (3) sac) equagOes diferenciais
parciais lineares. Uma equrrOo que nao e da forma (11) e uma equacrio nao linear. A Eq. (7) 6 nao linear
devido a expressao yy'. Analogamente. cada equactio no sistema (4) 6 nao linear por causa de expressOes
envolvendo o produto xy.
Um problema ffsico simples que leva a ulna equaciio diferencial nao linear 6 o problema do pendulo.
0 angulo que urn pendulo de comprimento L oscilando fax com a direcR) vertical (veja a Figura 1.3. I )
satisfaz a equacrio

d'e g
sen 0 = 0, (12)
i L
ts + —
cuja deducao estri delineada nos Problemas de 29 a 31. A presenca da parcela envolvendo sen 0 faz corn
que a Eq. (12) scja nao linear.

mg
FIGURA 1.3.1 Um pendulo oscilando.

A teoria matemritica c os metodos para resolver equagOes lineares estrio bastante desenvolvidos. Em
contrasts, a teoria para equagOes nao lineares e mais complicada e os metodos de resolucao srio menos sa-
tisfatOrios. Em vista disso, 6 auspicioso que muitos problemas signiticativos levem a equagOes diferenciais

ilITROD1200 17

ordindrias lineares ou possam ser aproximados por equacoes lineares. Por exemplo, para o pendulo, se o
Angulo 9 for pequeno entao sen e a Eq. (12) pode ser aproximada pela equac5o linear
dz 9 g
0 = U. (13)
d t2 L

Esse processo de aproximar uma equac5o nao linear por uma linear é chamado de linearizacin, e 6 ex-
tremamente util para tratar equacOes nao lineares. Apesar disso, existern muitos fenOmenos ffsicos que
nao podem ser representados adequadamente por equacoes lineares. Para estudar esses fenOmenos é
imprescindfvel tratar corn equacoes nao lineares.
Em urn texto elementar é natural enfatizar as partes mais simples e diretas do assunto. Portanto, a maior
parte deste livro trata de equagOes lineares e diversos metodos para resolve-las. No entanto, os Capftulos 8
e 9, assim como partes do Capftulo 2, consideram equacoes nao lineares. Sempre que for apropriado vamos
observar por que as equagOes nao lineares sac), em geral, mais diffceis e por que muitas das tecnicas theis
na resoluc5o de equacOes lineares nao podem ser aplicadas as equagOes nao lineares.

Solucties. Uma soluciio da equacao diferencial ordinaria (8) no intervalo a < t < /36 uma funcão (1) tal que
0' , ..., (IP) existern e satisfazem
en-1)(01
46(n) ( t) = fft.0(t),(fi'm, (14)
para todo t ern a < t < /3.A menos que explicitado o contrario.vamos supor que a func5ofna Eq. (8) toma
valores reais e que estamos interessados em encontrar solucties reais y = tk(t).
Lembre-se de que encontramos, na Secäo 1.2, solucOes de determinadas equacoes por um processo de
integraciio direta. For exemplo, vimos que a equaciio
dp
= 0,5p — 450 (15)
dr
tem solucao
p = 900 = CCU . ( 16)
onde c c tuna constante arbitraria. Muitas vezes nao c t5o facil encontrar softly -5es de equacties diferen-
ciais. No entant°, se voce encontrar ulna fun45o que pode ser solucao de urna eqUi100 diferencial dada 6
muito facia, cm geral, verificar se a 1111100 c de fato soluc5o, pois basta substituir a funcao na equacdo. Por
exemplo, dessa mane ira 6 facil most ra r que a func5o y,(t) = cos t 6 uma soluc5o de
y" + y = 0 (17)
pan (0(10 t. Para confirmar isso, note que y,'(1)= -sen t e y"(t) = -cos t: segue entao que y,"(t) + v,(t) = 0.
Da mesma forma, 6 facil mostrar que y,(t) = sen t tamb6m 6 solucão da Eq. (17). E claro que isso nao 6
um modo satisfatOrio de resolver a maioria das equagOes dile renciais, ja que existe urn rilimero grande de-
mais de func-Oes possiveis pan que se tenha alguma chance de encontrar a funcao correta aleatoriamente.
1)e qualquer modo, e importantc comprec nder que 6 possfvel verificar se qualquer solucdo proposta esta
correta substituindo-a na equac 0 diferencial. Essa pode ser uma verificacao titil,e voce deve transformar
essa verificacAo em habit°.

Algumas Questoes Releuantes. Embora tenhamos sido capazes de verificar que determinadas funcOes
simples sao solucOes das Eqs. (15) e (17), nao temos. em geral, tail solucOes disponfveis. Uma questdo
fundamental, entao, 6 a seguinte: LEEL-rsL iocht forma (8), sempre tem solucao'?A resposta "n5o".
Escrever, simplesmente, uma equacao da forma (8) nao significa necessariamente que existe uma tun
y = 0(0 que a satisfaca. Como podemos saber, entao, se Irma determinada equacao tern solucao? Essa
a quest5o de existencia de solu45o, e e respondida por teoremas que afirmam clue, sob certas condicOes
sobre a func5o f na Eq. (8), a equac5o sempre tern solu45o. Essa nao 6, no entanto, uma preocupacäo pu-
ramente matematica por pelo menos duas razors. Se um problema nao tern solu45o,gostarfamos de saber
disso antes de investir tempo e esforco na v5 tentativa de resolve-lo. Alem disso, se urn problema fisico
razoavel esta sendo modelado matematicamente por uma equacdo diferencial, entao a equacao deveria
ter solucao. Se nao fiver, presume-se que ha algo de errado corn a formula45o. Nesse sentido, o engenhei-
ro ou cientista tem um modo de verificar a validade do modelo matematico.
Se supusermos que uma equacao diferencial dada tem pelo menos uma solucao, e natural perguntar
quantas solucaes ela tem e que condicOes adicionais devem ser especificadas para se obter uma Unica
solucao. Essa 6 a questao de Em g eral,solucees de equacOes diferenciais contem uma ou mais
-i-T16) da Eq. (15). A Eq. (16) representa uma infinidade de funceles,
constantes arhitrarias, coral) a sot
18 CA ptruio UM

correspondendo a infinidade de escolhas possiveis para a constants c. Como vimos na Seca° 1.2, se p for
especificado cm um instante t essa condicao determina urn valor para c; mesmo assim, nao descartamos a
possibilidade de que possam existir outras solucOes da Eq. (15) para as quail p tern o valor especificado
no instante t dado. Essa questa() de unicidade tambem tem implicar;Oes praticas. Sc formos suficiente-
mente felizes para encontrar uma solucfro de urn problema dado c se souhermos que o problema tern
uma anica solucao, entao podemos ter certeza de que resolvemos completamente o problema. Se existem
outras solucOes, talvez devamos continuar procurando-as.
Uma terceira questao importante 6: dada uma equacao diferencial da forma (8), podemos determinar
de fato uma soluciio? E se for esse o caso, como? Note que, se encontrarmos uma solucao da equacao dada,
responderemos, ao mesmo tempo, a questa° de cxistencia de solucdo. No entanto, sem conhecer a teoria de
existencia poderiamos, por exemplo, usar um computador para encontrar uma aproximacao numerica para
uma "solucao" que nao existe. Por outro lido, mesmo sahendo que a solucao existe pode nao ser possfvel
expressa-la cm termos das tune 6- es elementares ustrais-func6es polinomiais, trigonomaricas, exponenciais,
logaritmicas e hiperbOlicas.1nfelizmente, essa 6 a situacao para a maioria das equacOes diferenciais. Assim,
discutimos tanto metodos elementares que podem ser usados para se obter solucOes de determinados pro-
blemas relativamente simples quanto metodos de natureza mais geral que podem ser aplicados ern proble-
mas mais dificeis.

Uso de Computadores em Equacties Diferenciais. Urn computador pode ser tuna ferramenta extremamente
aid no estudo de equagOes diferenciais. Ha muitos anos os computadores vem sendo utilizados para exe-
cutar algoritmos, como os descritos no Capitulo S. que constroem aproximacOes numericas para softie-6es
de equacOes diferenciais. Esses algoritmos foram relinados a urn nivel extremamente alto de gencralidade
e eficiencia. Algumas poucas linhas de cOdigo, escritas em uma linguagem de programacao de alto nivel e
executadas (em alguns segundos, frequentemente) em um computador relativamente barato sac) suficientes
para resolver numericamente corn muita precisão um espectro amplo de equacees diferenciais. Rotinas
mais sofisticadas tambem estao disponiveis corn facilidade. Essas rotinas combinam a habilidade de tratar
sistcmas muito grandes e complicados corn diversos caracteristicas de diagnOsticos que alertam o usuario
quanto a problemas possiveis a medida que viio sendo encontrados.
A saida usual de um algoritmo numeric° e uma tahela de nOmeros, listando valores selecionados da va-
riavel independente e os valores correspondents da variavel dependente. Corn programas apropriados
facil mostrar graficamente a solueao de UM equacao diferencial, quer chi tenha sido obtida nurnericamente
ou como resultado de um procedimento analitico do alguma especie.Tais apresentacOes graficas sao, coin
frequencia, mais claras e 'Reis para a compreensão e a interpretaeão da solucäo de uma equacão diferencial
do que uma tahela de nrimeros ou uma fOrmula analitica complicada. Existem diversos pacotes de programas
especiais no mercado, muito hem construiclos c relativamente baratos, para a investigacäo grafica de equa-
gees diferenciais. A ampla disponibilidade de computadores pessoais tornou acessiveis, para os estudantes,
capacidades computacional e gratica poderosas. Voce deve considerar, dependendo de suss circunstancias,
como aproveitar melhor os recursos computacionais disponiveis.VocC. certarnente achara isso instrutivo.
Outro aspect() da utilizac5o de computadores hastante relevante para o estudo de equacOes diferen-
ciais 6 a disponibilidade de pacotes gerais extremamente poderosos que podem efetuar uma gama muito
grande de operacOes matematicas. Entre esses estao o Maple, o Mathematica e o MATLAB, cada um dos
guars pode ser usado em diversos tipos de computadores pessoais ou estacOes de trabalho.Todos esses tres
programas podem executar calculos numericos extensos e tern facilidades graficas versriteis. Alem disso, o
Maple e o Mathematica tambem tern capacidades analiticas muito grandes. Por exemplo, podem executar
passos analiticos necessarios para a resolueiro de muitas equagOes diferenciais, frequentemente em resposta
a um anico comando. Qualquer pessoa que espera tratar equagOes diferenciais de urn modo mais do que
superficial deve se familiarizar corn pelo menos um desses proclutos e explorar como ele pode ser usado.
Para voce, aluno, esses recursos computacionais afetam a maneira de estudar equacties diferenciais.
Para se tornar confiante no use de equagOes diferenciais a essencial compreender como os metodos de
solucao funcionam, a essa compreensão e obtida, em parte, fazendo-se urn namero suficiente de exem-
plos detalhadamente. No entanto, voce deve planejar, apOs algum treino, delegar tanto quanto possfvel
os detalhes de rotina (muitas vezes repetitivos) a urn computador, enquanto voce presta mais atencao
a formulacão correta do problema e a interpretaciio da solucâo. Nosso ponto de vista e que voce deve
sempre tentar usar os melhores metodos e ferramentas disponiveis para cada tarefa. Em particular, voce
deve tentar combinar metodos numericos, graficos e analiticos de modo a obter a maior compreensdo
possfvel sobre o comportamento da solucao e dos processos subjacentes que o problema moclela. Voce
deve se lembrar, tambem, de que algumas tarefas sac, executadas melhores corn lapis e papel, enquanto
outras necessitam de uma calculadora ou urn computador. Muitas vezes e necessario ter born senso para
selecionar uma combinacão equilibrada.
IffTRODUCAO 19

PROBLEMAS Em cada urn dos Problemas de 1 a 6, determine a ordem da equacao diferencial e diga se ela a linear ou nAo
linear.
d2y dy
t 7 4±2—Y + t (1
1 + 2y. = sen t 2. (1 + y2 ) — + t — + y = er
dt2 dt dt2 dt
0 d4 y d3y ± d2y + dy + _ 0 dv
+ ty2 = 0
3
dl lit2 dt Y dt
• d2y (13y dy
5. + sent + y) = sen 6. — + t— + (cos- t)y -= t '
dt2 h r dt
Em cada urn dos Problemas de 7 a 14, verilique que cada func5 0 dada e uma solucão da equacAo diferencial.
,ma y, — y = 0; yi(t) = y2(t) = cosh t
8. y" + 2y' — 3y = 0; yl (t) = e-31 , y2 (t) = e`
— y = 1 2 ; y = 3t + t2
0. y"" + 4y'" + 3y = t; y i (t) = t/3, .v2 (i) = e-' + t /3
2t2y" + 3ty' — y = 0, r > 0; y i (t) = t 112 , y2 (t) = t-I
t2y" + Sty' + 4y = 0, t > yi(t) = t -2 , y2 (t) = I -2 In t
y" + y == sect, 0 < t < 7r/2; y= (cos t) In cost -I- t se n t

y' —2ty = I: y = t r. e-s' dr +


rt
Ern cada urn dos Problemas de 15 a 18, determine os valores de r para os quais a equacAo diferencial dada tern
uma solucAo da forma y = e".
+ 2y = 0 16. y" — y = 0
" + y' — 6y = 0 18. y'" — 3y" + 2y' = 0
Em cada um dos Problemas 19 e 20, determine os valores de r para os quais a equacAo diferencial dada tem
uma solucdo da forma y = t' para t > 0.
19. t2y" + 4ty' + 2y = 0 — 4ty' + 4y = 0
Em cada um dos Problems de 21 a 24. determine a ordem da equacao diferencial e diga se ela e linear ou no
linear. 1)erivadas parciais sac) denotadas por indices.
Ou„ + + =0 22. u„ + u„. + tut, + tut, + u = 0
23. u.„ .„ + 2u„,., + tt„„ = 0 + tut, = 1 +
Em cada um dos Problemas de 25 a 28. verilique que cada funcao dada e uma solucAo da equacdo diferencial.
u„ uyy = 0; tt i (x, y ) = cos x cosh y. u2 (x,y) = In(.r 2 + y2)
a 2u.„- = tt i (x,t) = Sen X, 112 (x,t) = e -a2k2i sen kr, A uma constante real

a2 = u, t) = sen kr sen Aut. u2 (x,t) = sen (.r— at), ulna constante real
crux., = u = (7/01/2e-`.'"'`, t > 0
29. Siga os passos indicados aqui para deduzir a equacao de movimento de urn penclulo, Eq. (12) no texto.
Suponha que a harra do péndulo seja rigida e sem peso, que a massa seja pontual e que nä° exista atrito
ou resistencia em nenhum porno do sistema.
(a) Suponha que a massa esteja em uma posicAo deslocada arbitraria, indicada pelo Angulo 0. Desenhe
um diagratna mostrando as forcas que agem sobre a massa.
(h) Aplique a lei do movimento de Newton na direcAo tangencial ao arco circular sobre o qual a massa se
move. Erna°, a forma de tensäo sobre a harra nAo aparece na equacAo. Note que é necessario encontrar
a componente da forca gravitacional na direciio tangencial. Note, tambem, que a aceleracao linear
(para diferencizi-la da aceleracâo angular) e L(120/dt2,onde L e o comprimen to da barra.
(c) Simplifique o resultado obtido no item (b) para obter a Eq. (12) do texto.
Outra maneira de deduzir a equacao do pendulo (12) haseia-se no princfpio de conservacAo de energia.
(a) Mostre que a energia cinetica do paclulo em movimento é
2

T = 1 nzl.2 d( 6'
2 tit )

(h) Mostre que a energia potencial V do pêndulo relativa a sua posicdo de repouso é
V = utgL(1 — cos 9).
20 CAPiTULO UM

(c) Pelo princfpio de conservacäo de energia, a energia total E = T + V6 constante. Calcule dEldt, iguale
a zero e mostre que a equacao resultante podc ser reduzida a Eq. (12).
CD Uma terceira deducdo da equacdo do pendulo depende do principio do momento angular: a taxa de va-
Hack) do moment() angular em torno de qualquer ponto é igual ao momento externo total em torno do
mesmo ponto.
Mostre que o moment() angular Mem torno do porno de suporte 6 dado por M = mL2dOltit.
Iguale dMIdt ao momento da forca gravitational e mostre que a equagfio resultante pode scr reduzida
a Eq. (12). Note que os momentos positivos sac) no sentido trigonometric() (anti-horario).

1.4 Notas HistOricas

Sem saber alguma coisa sobre equagOes diferenciais e metodos para resolve-las, e diffcil apreciar a his-
tOria desse ramo importante da matematica. Alem disso, o desenvolvimento das equagOes diferenciais
estzi intimamente ligado ao desenvolvimento geral da matematica, e nâo pode ser separado delc. Apesar
disso, para fornecer alguma perspectiva histOrica vamos indicar aqui algumas das tendâncias principais
na histOria desse assunto e identificar os matemäticos atuantes no perfodo initial de desenvolvimento que
mais se destacaram. Outras in formacOes histOricas estäo contidas cm notas do rodape ao longo do Iivro e
nas referencias listadas ao final do capftulo.
As equacties diferenciais comecaram corn o estudo de calculo por Isaac Newton (1642-1727) e Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716) durante o seculo XVII. Newton cresceu no interior da Inglaterra, foi educa-
do no Trinity College, em Cambridge, e se tornou Professor de Matematica,na cadeira Lucasian, em 1669.
Suas descobertas sobre o calculo e as leis da mecilnica datam de 1665. Elas circularam privadamente, en-
tre seus amigos, mas Newton era muito sensfvel a crft icas e so comecou a publicar seus resultados a partir
de 1687, quando apareceu seu livro mais famoso, Philosophiae Nature,!is Principia Mathematica. Apesar
de Newton ter at uado relativamente pouco na area de equaeftes diferenciais propriamente ditas, seu
desenvolvimento do calculo e a elucidacão dos princfpios basicos da medmica forneceram a base para
a aplicaciio das equacOes diferenciais no seculo XVIII, especialmente por Euler. Newton classificou as
equacties diferenciais de primeira ordem de acordo corn as formas dyldx = fix), dyldx = f(y) e dyldx = f(x,
y). Ele desenvolveu urn rittodo para resolver essa Ultima equacZio no caso em quef (x, y) é um polinemio
em x e y usando series infinitas. Newton parou de fazer pesquisa matematica no infcio da d6cada de 1690,
exceto pela solucao de problemas desafiadores ocasionais e pela reviszio e pulnicacito do resultados obti-
dos anteriormente. Foi nomeado Warden of the British Mint (responszivel pela Casa da Moeda britanica)
em 1696 e pediu dentiss5o da sua posicdo de professor alguns anos depois. Recebeu o tftulo de cavaleiro
em 1705 e, apOs sua 'none, foi enterrado na capela de Westminster.
Leibniz nasceu cm Leipzig e completou seu doutorado cur filosofia na Universidade de Altdorf quan-
do tinha 20 anos. Ao Longo de sua vida, engajou-se ern atividades acadernicas em diversos campos diferen-
tes. Era basicamente autodidata em matematica, jzi que seu interesse no assunto desenvolveu-se quando
tinha virile e poucos anos. Leibniz chegou aos resultados sobre calculo independentemente, embora um
pouco depois de Newton, mas foi o primeiro a publiczi-los, em 1684. Leibniz compreendia o poder de
Ulna boa notaciio matematica, e a nossa notacito para derivada, dyldx, assim como o sinal de integral, sdo

devidos a ele. Descobriu o metodo de separac5o de variaveis (Seciio 2.2) em 1691, a reduczio de equagOes
homogeneas a equagOes separaveis (Secdo 2.2, Problema 30) em 1691 e o procedimento para resolver
equacties lineares de primeira ordem (Seciio 2.1) em 1694. Passau sua vida como embaixador e conselhei-
ro de diversas fzimilias reais alemzis, o que permitiu que viajasse muito e mantivesse uma correspondencia
extensa corn outros matemziticos, especialmente os irm5os Bernoulli. No decorrer dessa correspondencia
foram resolvidos muitos problemas cur equayfies diferenciais durante a parte final do seculo XVII.
Os irmäos Jakob (1654-1705) c Johann (1667-1748) Bernoulli, de Basel, fizeram muito sobre o desen-
volvimento de metodos para resolver equagOes diferenciais e ampliar o campo de suas aplicacCtes. Jakob
tornou-se professor de matematica cm Basel ern 1687 e Johann foi nomeado para a mesma posicao quan-
do seu irrnao faleccu, cm 1705. Ambos cram briguentos, ciumentos c estavam frequentemente envolvidos
em disputas, especialmente entre si. Apesar disso, ambos fizeram contribuicOes significativas em diversas
areas da matematica. Corn a ajuda do calcific), resolveram diversos problemas em meclinica formulando-
os como equagOes diferenciais. Por exemplo, Jakob Bernoulli resolveu a equagfio diferencial y' = [(PI
(b 7y em 1690 e, no mesmo artigo, usou pela primeira vcz a palavra "integral" no sentido moderno.
Em 1694, Johann Bernoulli foi capaz de resolver a equacito dyldx = ylax. Um problema resolvido por
ambos os irmdos e que gerou muito atrito entre eles foi o problema da braquistOcrona (veja o Problema
INTRoDuc.A0 21

32 da Seca° 2.3). 0 problema da braquistOcrona foi resolvido, tamb6m, por Leibniz, por Newton c pelo
Marques de L'Hospital. Diz-se, embora sem comprovacao, que Newton souhe do problema no final da
tarde de urn dia cansativo na Casa da Nloeda e que o resolvcu naquela noite ape's o jantar. Ele puhlicou a
solucao anonimamente. mas, ao ve-la. Johann Bernoulli o hservou: conheco o lean pela sua pata".
Daniel Bernoulli (1700-1782), filho de Johann, emigrou para Sao Petershurgo na juventude para se in-
corporar a Academia de Sao Petersburgo, recern-fundada, mas retornou a Basel em 1733 como professor
de botanica e, mais tarde, de ffsica. Scus interesses eram, prin cipalmente, em equagOes diferenciais par-
ciais e suns aplicacOes. Por exemplo, e seu nome que estzi associado a equacao de Bernoull i em mecanica
dos fluidos. Foi, tambem, o primeiro a encontrar as funcôes que seriam conhecidas um seculo mais tarde
como funcOes de Bessel (Seca° 5.7).
0 ma j or matematico do seculo XVIII, Leonhard Euler (1707-1783), cresceu perto de Basel e foi aluno
de Johann Bernoulli. Ele seguiu set, amigo Daniel Bernoulli, indo para Sao Petersburgo em 1727. Du-
rante o rest() de sua vida esteve associado a Academia de Sao Petershurgo (1727-1741 e 1766-1783) e a
Academia de Berlin, (1741-1766). Euler foi o matematico mais prolific° de todos os tempos; suits obras
completes enchem mais de 70 grossos volumes. Seus interesses inclufam todas as areas da matenititica e
muitos campos de aplicacao. Embora tenha licado cego durante os illtimos 17 anos de sua vida, seu traha-
lho continuou no mesmo ritmo ate o dia de sua more. De interesse especial para nos aqui e sua formu-
lacao maternatica de problems em mecan ica e seu desenvolvimento de metodos para resolve-los. Sobre
o trahalho de Euler em mecanica, Lagrange disse ser "o primciro trabalho importante no qual a andlise
aplicada a ciencia do movimento". Entre outran coisas, Euler identificou a condicao para que equacOes
diferenciais de primeira ordem sejarn exams (Seca° 2.6) em 1734-1735, desenvolveu a teoria de fatores
integrantes (Seca° 2.6) no mesmo artigo e encontrou a solucao geral para equacOes lineares homogeneas
corn coeficientes constantes (SecOes 3.1.3.3,3.4 e 4.2) cm 1743. Estendeu esse ultimo resultado para equa-
cOes nao homogeneas em 1750-1751. Comecando em torno de 1750, Euler usou, corn fre( i ttencia. series de
potencias (Capitulo 5) para resolver equagOes diferenciais. Proptis, tamb(5m, urn procedimento numeric()
(SecOes 2.7 e 8.1) em 1768-1769, fez contribuicOes importantes em equacties diferenciais parciais e deu o
primeiro tratamento sistematico do ctilculo de variagOes.
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) tornou-se professor de matermitica em sua cidadc natal, Turim,
corn 19 anos. Sucedeu Euler na cadeira de matennitica na Academia de Berlim em 1766 e foi para a
Academia de Paris cm 1787. Ele 6 mais conhecido polo seu trabalho monumental Mecanique analytique,
publicado em 1788, um tratado elegant e e completo sobre mecanica newtoniana. Em relacao a equacães
diferenciais elementares Lagrange mustrou, no periodo 1762-1765, que a solucao geral de uma equacao
diferencial linear homogenea de ordem n 6 uma corn hinacao linear n solucOes independentes (SecOes 3.2
e 4.1) Mais tarde, em 1774-1775, desenvolveu completamente o metodo de variacao dos parametros (Se-
cOes 3.6 e 4.4). Lagrange tambem 6 conhecido pelo seu trabalho fundamental em equacOes diferenciais
parciais e calculo de variacOes.
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) viveu na Normandia quando meninx, mas foi para Paris em 1768
e rapidamente deixou sua marca nos meios cientificos,sendo cleito para a Academia de Ciencias em 1773.
Destacou-se no campo da mecanica celeste; set, trahalho mais importante, Trade de mecanique celeste, foi
publicado em cinco volumes entre 1799 e 1825. A equacao de Laplace 6 fundamental em muitos ramos da
ffsica matematica, e Laplace a estudou extensamente em conexao corn a atracao gravitacional. A trans-
formada de Laplace (Capitulo 6) recebeu o nome em sua homenagem, embora sua utilidade na resolucao
de equacOes diferenciais so tenha sido reconhecida muito mais tarde.
No final do seculo XVIII, muitos metodos elementares para resolver equagOes diferenciais ordinarias
j:I tinham sido descohertos. No seculo XIX iniciou-se a investigacao de questOes teOricas de existencia e
unicidade, assirn como o desenvolvimento de metodos menos elementares, como os haseados em expan-
sao em series de potencias (veja o Capitulo 5). Esses metodos encontram seu ambiente natural no piano
complexo. Por causa disso, des se beneficiaram, e, ate certo ponto, estimularam o desenvolvimento mais
ou menos simultaneo da teoria de funcOes analiticas complexes. As equacOes diferenciais parciais come-
caram, tambem, a ser estudadas intensamente a medida que se tornava claro seu papel , crucral em ffsica
maternatica. Corn isso, muitas funcOes, solucties ma
certas equacties diferenciais ordrras, comecaram
a aparecer repetidamente e foram exaustivamente estudadas. Conhecidas coletivamente como funcOes
transcendentais, muitas delas estao associadas a nomes de matematicos, incluindo Bessel, Legendre, Her-
mite, Chebyshev e Hankel, entre outros.
As imimeras equacOes diferenciais que resistiram a metodos analiticos levaram a investigacao de me-
todos de aproximacao numerica (veja o Capitulo 8). Por volta de 1900 ja haviam sido desenvolvidos
metodos efetivos de integracao numerica, mas sua implementacao estava severamente prejudicada pela
necessidade de se executar os calculos a mao ou corn equipamentos computacionais muito primitivos.
Nos tiltimos 60 anos o desenvolvimento de computadores cada vez mais poderosos e versaters aumentou
22 CAPITULO Um

muito a gama de problemas que podem ser investigados, de maneira efetiva, por matodos numericos.
Durante esse mesmo period() foram desenvolvidos integradores numericos extremamente refinados e ro-
bustos, facilmente disponfveis. VersOes apropriadas para computadores pessoais tornaram possivel, para
os alunos, a resolucäo de muitos problems sitznificativos.
Outra caracteristica das equacOes diferenciais no seculo XX foi a criacao de metodos geometricos ou
topolOgicos especialmente para equagOes nfio lineares. 0 objetivo e compreender, pelo menos qualitati-
vamente, o comportamento de soluvies de urn ponto de vista geometric°, assim como analftico. Se ha ne-
cessidade de mais detalhes, isso pode ser obtido em geral usando-se aproximaciies numericas. 0 Capitulo
9 contem uma introducäo a esses métodos geometricos.
Nos Ultimos anos essas duas tendencias se juntaram. Computadores, e, especialmente, computacâo
grafica trouxeram um novo Impeto ao estudo de sistemas de equagOes diferenciais ndo lineares. Foram
descobertos fenOmenos inesperados (Seca° 9.8), tais como atratores estranhos, caos e fractais, que estdo
sendo intensamente estudados e estfio gerando novas e importantes ideias em diversas aplicacOes dife-
rentes. Embora seja um assunto amigo sobre o qual muito se sa ge, as equacOes diferenciais no seculo XXI
permanecem sendo uma fonte fertil de problemas fascinantes c importantes ainda näo resolvidos.

REFERENClAS Programas de computador para equagOes diferenciais mudam muito rapido para se poder dar boas referacias em um
livro como esse. Uma busca pelo Google sobre Maple, Mathematica ou NAATLAB 6 tuna boa maneira de comecar, se
voce precisa de infornmcOes sobre um desses sistemas de algebra computacional.

Para Icr mais sobre a histOria da matematica, procure livros como os listados a seguir:
Boyer, C. B., and Merzbach,U. C., A History of Mathematics (2nd ed.) (New York: Wiley, 1989).
Kline, M., Mathematical Thought from Ancient to Modern Times (New York: Oxford University Press. 1972).

Um ap6ndice histOrico 6til sobre o desenvolvimento inicial das equacties diferenciais aparece cm
Ince, E. L., Ordinary Differential Equations (London: Longmans, Green, 1927: New York: Dover, 1956).

Uma fonts cnciclop6dica de informacao sobre vidas e feitos de matematicos do passado 6


Gillespie, C. C., ed., Dictionary of .Scientific Biography (15 vols.) (New York: Scribner's, 1971).

Muita in formacão histOrica pode ser encontrada na Internet. Um site excelente 6


www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biogindex.hunl

criado por John J. O'Connor e Edmund F. Robertson, do Departamento de Matematica e Estatistica da Unix ersidade
St. Andrews, na EscOcia.
_ CAPITULO 11=1111•11=11=1•11111111111111111n11•111=I
2

EquacOes Diferenciais de
Primeira Ordem

Este capitulo trata de equacOes diferenciais do primeira ordem

dv
(It =f(1,0. (1)
onde f c uma funcao dada de duas variaveis. Oualquer funcao diferenciavel y que satisfaz essa
equacao para todo t em algum interval() 6 chamada de solucao. Nosso objetivo e determinar se tal funcão
existe c, nesse caso, desenvolver m6todos para encontni-la. Infelizmente, naO existe metodo geral para
resolver a equacao cm termos de funcOes elementares para uma funcao arbitrziria f. Em vez disco, des-
creveremos diversos m6todos, calla urn deles aplicavel a determinada subclasse de equacOes de primeira
ordem. As mais importantes delas sfio as equacOes lineares (Secao 2.1), as equacOes separaveis (Secao
2.2) e as equagOes exatas (Secão 2.6). Outras secOes deste capftulo descrevem algumas das aplicacOes
importantes de equagOes diferenciais de primeira ordem, introduzem a ideia de aproximar uma solucâo
por calculos num6ricos e discutem algumas questOes teOricas relacionadas a existencia e a unicidade de
solucOes. A Ultima sec5o inclui um exemplo de solucOes caOticas no contexto de equacOes de diferenos
finitas de primeira ordem, que tC..n alguns pontos importantes de semelhanca corn equagOes diferenciais
e sao mais simples de investigar.

2.1 Equaciies Lineares; Metodo dos Fatores Integrantes

Se a funcrrof na Eq. (I) depender linearmente da variavel dependente y, então a Eq. (1) é dita uma equa-
cäo linear de primeira ordem. Nas SecOes 1.1 e 1.2 discutimos urn tipo restrito de equagOes lineares de
primeira ordem. aquelas Com coeficientes constantes. Urn exemplo tipico é
dy
71 = —ay + b, (2)

onde a e b szio constantes dadas. Lembre-se de que uma equacao dessa forma descreve o movimento de
urn objeto em queda na atmosfera. Vamos considerar agora a equacdo linear de primeira ordem mais
geral, obtida substituindo-se Os coeficientes a e b na Eq. (2) por funcOes arbitrzirias de t. Em geral escre-
veremos a equacao linear de primeira ordem geral na forma-padrâo
dv
+ p(t)y = g (t), (3)
dt

onde p e g silo funcOes dadas da variavel independente 1.


A Eq. (2) pode ser resolvida pelo mátodo de integracao introduzido na Secão 1.2. Ou seja, se a  0 e
y bla, podemos escrever a equacilo na forma

23
24 CANTU() DOIS

dyldt
= —a.
y — (b la)
Erna°, integrando, obtemos
In IY — (bla)j= —at + C,

donde segue que a soluc5o geral da Eq. (2) é

y = (b/a) + cc'
onde c é uma constante arbitraria.
Infelizmente, esse metodo direto de soluciio nao pode ser usado para resolver a equacdo geral (3), de
modo que precisaremos de urn metodo diferente. Esse metodo e devido a Leibniz; ele envolve a multi-
plicacäo da equaciio diferencial (3) por uma determinada fungdo p(t) escolhida de modo que a equacilo
resultante seja facilmente intcgravel. A funcAo p(t) é chamada de fator integrante, e a principal dificulda-
de 6 determiner como encontrii-la.Vamos introduzir esse metodo em urn exempt() simples e mostrar mais
adiante como estende-lo a outras equaceles !Meares de primeira ordem, incluindo a equac5o geral (3).

Resolva a equaciio diferencial


EXEMPLO
(IV
1 + l y le"3• (6)
dt 2 2

Desenhe o grafico de diversas solucees e encontre a solucao particular cujo grifico contém o ponto (0, 1).
0 primeiro passo e multiplicar a Eq. (6) por uma funcao 1 40, ainda a determiner; assim
dv
p(t) p(t)v = I itMet/3. (7)
lit 2

Precisamos agora saber se podemos cscolhcr it(t) do tal modo que a expressao A esquerda do sinal de igualdade
na Eq. (7) seja reconhecida como a dcrivada de alguma expressOo particular. Se for possivel. poderemos inte-
grar a Eq. (7) mcsmo sem conhcccr a funcOo y. Para orientar a escolha do fator integrante /1(0, pergunte a si
mesmo onde, cm ealculo, voce ja viu uma expresszio contendo urn termo da forma g(t)dyldt. Voce esta na pista
certa se isso the lembra a regra do produto para a diferencia0o.Vamos tentar, ent5o, determiner p (t) do modo
que a express5o a esquerda do sinal de igualdade na Eq. (7) seja a dcrivada do produto p(t)y. Comparando a
expresso a esquerda do sinal de igualdade na Eq. (7) coin a formula de diferenciacao
d dv p(t)
— lit( t ) y l = + a, v, (8)
It dt t '

observamos que serAo iguais se escolhermos ' LW de mod() que


dp (1)
di — -11(t). (9)
Portanto, nossa busca por um fator integrante tern sucesso se pudermos encontrar uma solucäo para a Eq. (9).
Talvez voce possa identificar imediatamente uma funcao que satisfaz a Eq. (9): quc funcao bem conhecida no
calculo tem dcrivada igual a metade da funcäo original? Dc maneira mais sistemdtica, podemos reescrever a
Eq. (9) como
d p (t)/ d t
=
,a(t)

quc 6 equivalents a
d
— In I p (t)1 = •
1
Segue enta- o quc
In 111W1 = It + C,
ou
p(t) = ce12.
A Naga° it(t) dada pela Eq. (13) é urn fator integrante para a Eq. (6). Como näo precisamos do fator integrante
mais geral possfvel, cscolheremos c igual a um na Eq. (13) e usaremos p(t) = e112.
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEN! 25

Vamos voltar para a Eq. (6) e nulltiplica la pelo fator integrante para obter
dy, ,
e il- — + e il - v I e50 (14)
dt - 2

Pela escolha que fizemos do fator integrante, a expressâo a esquerda do sinal de igualdade na Eq. (14) é a deri-
vada de e" 2y, de modo que a Eq. (14) flea

(e' l2 v) = 1, 6.
(15)
dt

lntegrando a Eq. (15), obtemos


e" 2y. = 6 + c, (16)
onde c é uma constante arbitraria. Finalmente, resolvendo a Eq. (16) para y, obtemos a solucao geral da Eq.
(6), a saber,
y= + (17)
Para encontrar a solucao cujo grafico contem o ponto (0, 1). fazemos t = 0 e y = 1 na Eq. (17), obtendo 1 =
(3/5) + c. Logo, c = 2/5 e a solucTio desejada
3 ( 3 r2
= ± 2 . (18)
A Figura 2.1.1 inclui os graficos da Eq. (17) para diversos valores de c corn urn campo de direcOes ao fundo. A
solucito contendo o ponto (0. 1) esta indicada por uma linha mais grossa.

y
NNNNNN
NN / /
/ /
3 / / /
/ / / /
/ / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / / /
/ / / / / / / / /
/ 7 z / / / / / /
z / / /
2 / / /3/ / / / / / / /
z z / / / / / / / / / / / /
z / / / / / / / / / / / / / /
z / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / /
ricuRA 2.1.1 Curvas integrais da equaciio + = 1,e(13.

Vamos agora estender o metodo dos fatores integrantes a equagOes da forma


dv
at + av = g(1), (19)

onde a e uma constante dada e g(t) a uma funcao dada. Procedendo como no Exemplo 1, vemos que o
fator integrante p(t) tem que satisfazer
d
= (20)
dt
em vez da Eq. (9). Logo, o fator integrante é /1(1) = e". Multiplicando a Eq. (19) por (I), obtemos

e „idv + ae al y = ear g(t),


dt
011

(eaty) = ea/gm. (21)


dt
26 CAPITULO DOTS

Integrando a Eq. (21), encontramos

fy f g(t) dt + c, (22)

onde c e uma constante arbitrdria. Para muitas funcOes simples g(t) podemos calcular a integral na Eq.
a
(22) e expressar solueao y em termos de funcOes elementares, como no Exemplo 1. No entanto, para
tune 6- es g(t) mais complicadas, pods ser necessdrio deixar a solucäo em forma Nesse caso,integral.
y = fto
e"s g(s) ds + ce - " t (23)

Note que denotamos por s a variAvel de integraciio na Eq. (23), para chstingui-la da variavel independente
1, e escolhemos algum valor conveniente t„ para o limits inferior de integracdo.

Resolva a equacäo diferencial


EXEMPLO

2 di - 2y = 4 - t
dt
(24)

e desenhe graficos de diversas solucOes. Discuta o comportamento das solucOes quando r


A Eq. (24) é da forma (19) corn a = -2; logo, o fator integrante é it(t) = Multiplicando a equaciio dife-
rencial (24) por p (t), obtemos

e -2'11; - 2e - '`y = 4e -2' - te -2` ,

ou
d ,
T (e-- ` = 4e -2` -
( r

I ntegrando a equactio diferencial, temos


e -2.t y . = -2e -21 tit.e -2/ + le-2r

onde usamos integraciio por partes no Ultimo termo da Eq. (26). Logo, a soluedo geral da Eq. (24) e
v = - + t + ce 2 '. (27)
A Figura 2.1.2 mostra um campo de direcOes e graficos da solucilo (27) para diversos valores de c. 0 corn-
portamento das solucaes para valores grandes de t é determinado pelo termo ce't . Se c 0. a soluciio cresce
exponencialmente em mOdulo corn o mesmo sinal que c. Portant°, a solucdo diverge quando t se torna muito
grande. A fronteira entre solucOes que clivergem positivamente e que divergem negativamente ocorre quando
c 0. Se escolhermos c = 0 na Eq. (27) e thermos t = 0, vere mos que y = -7/4 é o ponto de separacAo no eixo dos
y. Note que para esse valor inicial a solugao v = - + essa solucao cresce posit ivamente, mas linearmente
e ndo exponencialmente.


Y- 0,5 1,5 2

// / / / /
/ / / / / /
/

XXXXX XNX
\\NNNNNN \ \ \
NN N N \ \ \ \ \ \ \ \
N
\\\\\\\\\\\\
\\ \\ \\ \\ \\ \ \\\ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
N\
NN N
N
\\\\\\ \ \\\\\\\ \ \ \\
-4\- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
FIGURA 2.1.2 Curvas integrals para y' - 2y = 4 - t.
E QUA CO ES D IFERENCIAIS DE P RIMEIRA O RDEM 27

Vamos voltar para a equaci-to linear geral de primeira ordem (3)


dy

dt + p(t)y = g(t),

onde p e g sac) funcOes dadas. Para determinar urn fator integrante apropriado, multiplicamos a Eq. (3)
por uma funcão p(t) a ser determinada, obtendo
dv
WO = + p(t)p(t)y = p(t)g(t). (28)
dt
Seguindo a mesma linha de raciocinio do Exemplo 1, vemos que a expressao a esquerda do sinal de igual-
dade na Eq. (28) é a derivada de um produto (t)y, desde clue p(t) satisfaca a equagäo
dp(t)
= p(t)p(t). (29)
dt
Supondo temporariamente que p(t) é positiva, temos
d p(t)/dt
= p(t)•
11(t)
e, cm consequimcia,

In p(t) = p(t) dt + k.

Escolhendo a constante arbitraria k como zero, obtemos a fungi -to mais simples possfvel para ti, a saber,

it (t) = exp f p(t) (It . (30)

Note que p(t) é positiva pa pa todo 1, como supusemos. Voltando para a Eq. (28), temos
d
I p(t)y] = p(t)g(t). (31)
(It
Portanto,

it (1)y = f!t(t)g(t) (It + c, (32)


onde c c Lima constante arbitriiria. Algumas vexes a integral na Eq. 32) pods ser calculada cm termos de
fungOes elementa res. No en tanto, isso nao possivel. cm geral, de modo que a solucao geral da Eq. (3) é

y = 11(1)[ f it (s)g(s) + ci (33)

onde, mais uma vez, algum I imi te inferior de integraciio conveniente. Observe que a Eq. (33) envolve
duas integracaes. uma para obter p(t) da Eq. (30) e outra para determinar y da Eq. (33).

Resolva o problema de valor inicial


EXEMPLO
ty' + 2v 4/2, (34)
3
y(1) = 2. (35)
Para determinar p(t) c g(t) corretamente,precisamos primeiro colocar a Eq. (34) na forma-padriio (3).Temos
V + (211).). = 41, (36)
de modo que p(t) = 2/t e g(t) = 4t. Para resolver a Eq. (36), primeiro calculamos o fator integrante p.(1):
2
it (t) = exp f _ di = ezin io = 1,2.
t
Multiplicando a Eq. (36) por //(t) = t= , obtemos

/2y' + 2ty = (12y)' = 4t3,


e, portanto,
28 CAPITULO DOTS

(2y = t4 c,

onde c e uma constante arbitraria. Segue que

y = t 2 + —,-
c (37)
t-
a solucao genii da Eq. (34). A Figura 2.1.3 mostra curvas integrals para a Eq. (34) para diversos valores de c.
Para satisfazer a condicäo inicial (35), e necessario escolher c = 1: assim,
, 1
y = t- + t>0 (38)

a solucâo do problema de valor inicial (34), (35). Essa solucdo corresponde a curva mais grossa na Figura
2.1.3. Note que ela se torna ilimitada e se aproxima assintoticamente do semieixo positivo dos y quando t
0 pela direita. Esse é o efeito da descontinuidade infunta do coeficiente p(t) na origem. A funcao y = t2 + (1le)
para t < 0 na- o é parte da solucao desse problema de valor inicial.
Esse é o primeiro exemplo no qual a solucilo riño existe para alguns valores de t. Novamente, isso c devido
a descontinuidade Infiniti' de p(t) em t = 0, clue restringe a solucao ao intervalo 0 < t < 00.

FIGURA 2.1.3 Curvas integrals para ty' + 2y 4t2.

Olhando novamente para a Figura 2.1.3, vemos que algumas soluc Oes - (aquelas para as quais c > 0) sflo as-
sintOticas ao semieixo positivo dos y quando I 0 pela direita, enquanto outras soluciies (para as quais c < 0)
sao assintOticas ao semieixo negativo dos y. A soluc5o para a qual c = 0, a saber, y = 12 , permanece limitada e
diferenciavel ate em t = 0. Se generalizarmos a condicao inicial (35) para
Y(l) = Yo. (39)
então c = yo —1 e a solucäo (38) flea
yo 1
y 1- , , t > 0 se yo  1. (40)
t-
Como no Exemplo 2, este 6 outro caso particular onde existe um valor inicial critic°, a saber, yo = 1, que separa
soluceies que se comportam de duas mandrils hem diferentes.

Resolva o problema de valor inicial


EXEMPLO
2y + ty = 2, (41)
4 y(0) = 1. (42)
Para colocar a equacäo diferencial (41) na forma-padrao (3) precisamos dividir por 2, obtendo
y' + (t /2)y = 1. (43)

Logo, p(t) = t/2 e o fator integrante e p(t) = exp(t 2/4). Entao multiplique a Eq. (43) por it(t), de modo que
etzmy _t2et2 /4y = e,214. (44)
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 29

A expressao a esquerda do sinal de igualdade na Eq. (44) é a derivada de e'-1.' y, portant°, integrando a Eq. (44)
obtemos

e1214v = fet2I4 dt + c. (45)


A integral na Eq. (45) nao pode ser calculada em terms das funcOes elementares usuais, de modo que a del-
xamos em forma integral. No entanto, escolhendo o limite inferior de inteeracao como o ponto inicial t = 0
podemos substituir a Eq. (45) por —

e`214y = I cs214 ds + c, (46)


0
onde c 6 uma constante arhitraria. Segue, então. que a solucao geral y da Eq. (41) 6 dada por

y = e -(2 /4 f ' e2 /4 ds + cc -12/4 . (47)

A condicao inicial (42) requer que c. = 1.


0 principal objetivo deste exemplo e ilustrar que algumas vezes a solucao tern que ser deixada em funcao de
uma inteeral. Em geral, isso é no maxim° ligeiramente inconveniente, e nao um obstaculo seri°. Para urn dado
valor de t. a integral na Eq. (47) e uma integral definida. e pode ser aproximada corn qualquer precisao desejada
usando-se integradores numericos facilmente disponiveis. Repetindo esse processo para muitos valores de t e
colocando os resultados em urn gratico, voce pode obter urn grafico da solucao. De maneira alternativa, voce pode
r usar um método numeric() de aproximacao, como os discutidos no Capitulo 8. que partem diretamente da equa-
cao diferencial e nao precisam de uma expressao para a solucao. Pacotes de programas como Maple e Mathema-
tica execuram rapiclamente tars procedimentos e produzem eraficos de solucOes de equacaes diferenciais.

FIGURA 2.1.4 Curvas integrals para 2y' + ty = 2.

A Figura 2.1.4 mostra graficos das soluciies (47) para diversos valores de c. Da figura, parece plausivel con-
jeturar que todas as solucOes tendem a um limite quando t x. 0 limite pode ser encontrado analiticamente
(veja o Prohlema 32).

PROBLEMAS Em cada urn dos Problemas de 1 a 12:


(a) Describe urn campo dc direcOes para a equacao diferencial dada.
(h) Baseado em uma andlise do campo de direcOes, descreva o comportamcnto das solucOes para valores
grandes de t.
(c) Encontre a solucao geral da equacao diferencial dada e use-a para determinar o comportamento das solu-
cOes quando t x.
(7))/+3y=t+e-2`
u./ y' — 2y = t2e2'
3. y' + y = te' + 1 E2, 4. y' + (1/t)y = 3 cos 2t, t>0
5. y' — 2y = 3e 4g2 6. ty' + 2y = sen t, 1 > 0
30 CAPITULO DOTS

402, 7. y' + 2ty + 2/cc' 40-2. 8. ( 1 + t2 )y' + 4ty = (1 + t2)-2


0.2, 9. 2y' + y = 3( 6'2 10. ty' — y t2 e- t>0
69, 11. y' + y = 5 sen2t C2, 12. 2.),' + y = 3t2
Em cada urn dos Problemas de 13 a 20, encontre a solucao do problema de valor inicial dado.
13. y' — y = 2te2' , y(0) = 1
Oy' + 2y = y(1) = 0
15. ty'+ 2y = t2 — t + 1, y(1) = t>0
y' + (2/ t)y = (cos t)/t2 , y(n) = 0, t > 0
y' — 2y = y(0) = 2
ty' + 2y = sent, y(7r/2) = 1, t > 0
t 3 y' + 4t2y = y( - 1) = 0, t < 0
ty'+(t+ 1)y = t, y(In 2) = 1, t > 0
Em cada um dos Problemas de 21 a 23:
(a) Desenhe um campo de direciies para a equac5o diferencial dada. Como parece que as solucaes se compor-
tarn quando t assume valores grandes? 0 comportamento depende da escolha do valor inicial a? Seja a„ o
valor de a no qual ocorre a transic5o de urn tipo de comportamento para outro. Estime o valor de a,,.
(h) Resolva o problema de valor inicial e encontre precisamente o valor critico a„.
(c) Descreva o comportamento da solucäo correspondente ao valor inicial a„.
y' — = 2 cos t, y(0) = a
2y' — y er/3 , y(0) = a
02, 23. 3y' — 2y = e-'02 , y(0) = a
Em cada um dos Problemas de 24 a 26:
(a) Desenhe um campo de direcOes para a equaciio diferencial dada. Como parece que as solucOes se compor-
tarn quando t —> 0? 0 comportamento depende da escolha do valor inicial a? Seja o valor de a no qual
ocorre a transictlo de um tipo de comportamento para outro. Estime o valor de a„.
(h) Resolva o problema de valor inicial c encontre precisamente o valor critico aa.
(c) Descreva o comportamento da solucilo correspondente ao valor inicial a„.
e, 24. ty' + (t + 1)y = 2te- y(1) = a, t > 0
(12, 25. ty' + 2y = (sent)/t, y(-7r/2) = a, t < 0
6:2, 26. (sent)y + (cos t)y = e'. y(1) = a. 0 < t < 7r

642, Considere o problema de valor inicial


y' + Zy = 2 cos t. y(0) = - I.
Encontre as coordenadas do primeiro ponto de maximo local da solucâo para t > 0.
Considere o problema de valor Uncial
y' = 1 — .)"(0) yo.
Encontre o valor de y„ para o qual a solucao toca, rnas näo cruza, o eixo dos t.
Considere o problema de valor inicial
y'+ iy= 3 + 2 cos 2t, y(0)= 0.
(a) Encontre a solu45o deste problema de valor inicial e descreva seu comportamento para valores gran-
des de t.
(h) Determine o valor de t para o qual a solucilo intersecta pela primeira vez a reta y = 12.
30. Encontre o valor de y„ para o qual a soluc5o do problema de valor Uncial
y' — y = 1 + 3 sent, Y(0) = yo
permanece finita quando t —> cc.
Considere o problema de valor inicial
, 3
Y — = 3t + 2(), y(0) = yo.

EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 31

Encontre o valor de y„ que separa as solucetes que crescem positivamente quando t das que crescem
em modulo, mas permanecem negativas. Como a soluciio que corresponds a esse valor critic() de y„ se
comporta quando t -0 x?
Mostre que todas as soluceies de 2y' + iy = 2 [veja a Eq. (41) do texto] tendem a urn limite quando t xe
encontre esse limite.
Sugestao: considere a solucdo geral, Eq. (47), e use a regra de L'Hospital no primeiro termo.
Mostre que, se a c n sdo constantes positivas e se b é urn numero real arbitrario, entdo toda solucdo da
equacão
y' + ay = be-Ai
tern a propriedade de que y 0 quando t -4 x.
Sagest/0: Considere os casos a = A e a * A separadamente.
Em cada urn dos Problemas de 34 a 37, construa uma equacdo diferencial linear de primeira ordem cujas
soluceies tem o cornportamento descrito quando t x . Depois resolva sua equacão e confirme que todas as
solucöes tem, de fato, a propriedade especificada.
Todas as soluceies tem limite 3 quando t -0 x.
Todas as solucOes sdo assintOticas a reta y = 3 - t quando x.
Todas as soluciies sac) assintOticas a reta y = 2t - 5 quando x.
Todas as solucOes se aproximam da curva y = 4 - t- quandot x.
Variaciio dos Pardmetros. Considere o seguinte metodo de resolucdo da equacao linear de primeira or-
dent geral:
+ p(t)y = 4'(0• (i)
(a) Se g(t) = 0 para todo t, mostre que a solucdo

y A exp [- f p(t)(Iti. (ii)

onde A t:! uma constante.


(h) Se g(t) n3o e identicamente nula, suponha clue a solucdo da Eq. (i) da forma

y = A(t) exp [- f p(t)//t1 (iii)

onde A agora c uma funcao de t. Subst it uindo y na equacdo diferencial por essa expressiio. mostre que A(t)
tem que satisfazer a condicdo

X(t) = g(t)exp pro dd. (iv)

(c) Encontre A(t) da Eq. (iv). Depois suhstitua A(t) na Eq. (iii) por essa solucdo para determinar y. Veri-
fique que a solucdo ()Nicht dessa maneira c igual a solucdo da Eq. (33) no texto. Essa tecnica c conhe-
cida como o metodo de variacao dos pardmetros: c discutida ern detalhes na Seca() 3.6 em conexao
corn equagOes !Meares de segunda ordem.
Em cada um dos Prohlemas de 39 a 42, use o metodo do Problema 38 para resolver a equacdo diferencial
dada.

y' - 2y = t2e2' 40. y' + (1/t)y = 3 cos 2t. t>0
41. ty + 2y = sent, > 0 42. 2/ + y = 3t2

2.2 Equaciies Separiveis

Nas SecOes 1.2 e 2.1 usamos um processo de integracao direta para resolver equagbes lineares de primei-
ra ordem da forma
dy (1)
= ay + b,
dt
onde a e b sdo constantes. Vamos mostrar agora que esse processo pode ser aplicado, de fato, a uma classe
muito maior de equagOes.
32 CAPITULO DOTS

Vamos usar x, em vez de t, para denotar a variavel independente nesta secao por duns razaes. Em pri-
meiro lugar, tetras diferentes säo utilizadas corn treguacia para as variaveis em uma equacäo diferencial,
e voce n5o deve ficar acostumado a urn Onico par. Em particular, a letra .v é muito usada para a variavel
independente. Alem disso, queremos reservar t para outra coisa mais adiante na sec5o.
A equacão geral de primeira ordem 6
dy
= f (x, y).
dx
Consideramos equagOes lineares na secão precedente, mas se a Eq. (2) não for linear, entao nao existe
tn6todo universalmente aplicdvel.Vamos considerar aqui uma subclasse das equacOes de primeira ordem
que podem ser resolvidas por integrando direta.
Para identificar essa classe de equagOes, vamos primeiro colocar a Eq. (2) na forma

M(x,y)+N(x,y)dx = 0.
Sempre e possfvel fazer isso definindo M(x,y) = —f(x,y) e N(x,v) = L mas tambem existem outran manci-
ras. Se acontecer que M so depende de x e que N so depende de y, entao a Eq. (3) fica
y
M (x) + N (y) — = 0. (4)
dx
Tal equacilo é dita separlivel porque, se for escrita na forma diferencial
M (x) dx + N (y) dy = 0, (5)
entao, se voce quiser, as parcelas envolvendo cada variavel podem ser colocadas em lados opostos do
sinal de igualdade. A forma diferencial (5) tambem c mais simetrica e tends a diminuir a diferenca entre
a variavel independente e a dependente.
tJnut equacao separAvel pode ser resolvida integrando-se as funcOes M e N. Vamos ilustrar o processo
em urn exemplo e depois discuti-lo em geral para a Eq. (4).

Mostrc que a equac5o


EXEMPLO
dy
x2

1 — y.2 dx —

é separavel c depois encontre uma equaca° para suas curvas integrais.


Se colocarmos a Eq. (6) na forum
— x 2 + (1 — y 2 ) = 0,
rli
ela tern a forma (4) e é, portant°, separavel. Lembre-se do calculo que, se y e uma func5o de x, entao, pela regra
da cadcia,
d dy dy
(r
f(y) = f
ly dx
=

Por exemplo, se f (y) = y — y 3/3. entao


, dv
— Y /3) = (1 dx
dx

Logo, o segundo termo na Eq. (7) 6 a derivada de y — y 3/3 em relacäo a x e o primeiro 6 a derivada de —x3/3.
Assim, a Eq. (7) pode ser escrita como
I/ 3 d
(-- + Li3) = 0,
dx 3 dx 3
ou
d /
x3 Y3 \

Portanto, integrando, obtemos


— X3 +3y— y = c, (8)

EQUACOES DIrEKENCIAIS DE PRIMEIRA ORDE.1"1 33

onde c e uma constante arbitrria. A Eq. (8) 6 uma equacào para as curvas integrals da Eq. (6). A Figura 2.2.1
rnostra urn campo de direcoes e diversas curvas integrals. Qualquer funcdo diferencirivel y = 44.0 que satisfaz
a Eq. (8) e uma solucAo da Eq. (6). Uma equacâo para a curva integral que contt3m urn ponto particular (x„,y„)
pode ser encontrada substituindo-se x e y, respectivamente, por xo e y„ na Eq. (8) para determinar o valor cor-
respondente de c.

y,

FIGURA 2.2.1 Campo de direcOes e curvas integrals para y' x =/(1 - y2).

Essencialmente o niesmo procedimento pode ser seguido para qualquer equacao separtivel. Voltando
Eq. (4). sejam //. e II : duas primitivas quaisqucr de M e N, respectivamente. Logo
Hi (x) M(x), = N(y), (9)
c a Eq. (4) Ilea
dy
11;(.0+ = 0. (10)
da
De acordo com as regra da cadeia,
, , d v (1 „ tly (1
r1,(y)' = — /1 2( y ) — —11 , (Y)• (11)
dy d.v d.r -
Em consequacia, podemos escrever a Eq. (10) como
el
— // 1 (x) + 112(y)] = 0. (12)

I ntegrando a Eq. (12), obtemos


H,(x) + 11 2 (y) = c, (13)
onde c e ulna constante arbitraria. Qualquer fungdo diferencitivel y = 4)(x) que satisfaz a Eq. (13) é uma
solu0o da Eq. (4): em outran palavras, a Eq. (13) define a solucao implicitarnente. em vez de explicita-
mente. Na pratica a Eq. (13) 6 obtida, em geral, da Eq. (5) integrando-se a primeira parcela em relacao a
x e a segunda em relacdo a y.
A equac5o diferencial (4), junto corn uma condicth) inicial
Y(xo) = y o, (14)
forma urn problema de valor inicial. Para resolver esse problema de valor inicial, precisamos determinar
o valor apropriado da constante c na Eq. (13). Esse valor e obtido fazendo-se = x 0 e y yo na Eq. (13),
resultando em
c = 11 1 (x 0 )+ 112 (y0 )• (15)
Substituindo c na Eq. (13) por esse valor e observando que
34 CAPrruio Dols

H i (X) — H I ( VO) = f M (s) ds, I-12(y) - 11 2(Y0) = f N (s) ds ,


xo
obtemos

M (s) ds + f N (s) ds - 0. (16)


yo

A Eq. (16) é uma representacdo implicita da solucäo da equacao cliferencial (4) que satisfaz a condicäo
inicial (14). Voce deve ter em mente o fato de que, para obter uma formula explicita para a solucdo, é
preciso resolver a Eq. (16) para y como fungdo de x. Infelizmente, muitas vezes isso 6 impossfvel analiti-
catnente; em tais casos, voce pode apelar para m6todos numericos para encontrar valores aproximados
de y para valores dados de x.

Resolva o problema de valor inicial


EXEMPLO
(iv 3x 2 + 4x + 2
2 2(y — 1)
y(0) = —1, (17)

e determine o intervalo no qual a soluck) existe.


A equac5o cliferencial pode ser escrita como
2(y — 1) dy = (3x 2 + 4x + 2) dx.
Integrando a expressao a esquerda do sinal de igualdade em relaciio aye a express5o a direita cm relacâo a x,
obtemos
y2 — 2y = .r 3 + 2.v 2 + 2.v + c, (18)
onde c e uma constante arbitraria. Para determinar a solucao que satisfaz a condicilo Uncial dada, fazemos x = 0
e y = —1 na Eq. ( IS). obtendo c 3. Logo a soluc5o do problema de valor inicial 6 dada implicitamente por
y 2 — 2y = .v 3 + 2x 2 + 2x + 3. (19)
Para obter a solucAo explIcita, precisamos resolver a Eq. ( 19) para y em funcao de x. Isso é facil neste caso,
El que a Eq. (19) e do se 9.,Undo emu em y; obtemos ent5o
y= 1 ± Vx 3 -F 2.V 2 + 2.v + 4. (20)
A Eq. (20) nos fornece dual solucOes da equaciio diferencial, mas apenas uma delas satisfaz a condiciio inicial.
Essa 6 a soluc5o correspondente ao sinal de menos na Eq. (20), de modo que, finalmente, obtemos
y = = 1 — + 2.v 2 + 2x + 4 (21)
como soluciio do problema de valor inicial (17). Note que, se o sinal de mais fosse escolindo erradamente na Eq.
(20), obteriamos a soluciio da mesma equacilo diferencial que satisfaz a condicao inicial y(0) = 3. Finalmente,
para determinar o intervalo no qual a soluc5o (21)e valida, precisamos encontrar o interval() no qual a expres-
sao dentro da raiz quadrada e positiva. 0 Lillie() zero real dessa expressäo é x = —2, de modo que o intervalo de-
sejado e x > —2. A solucAo do problema de valor inicial e algumas outras curvas integrais da equacdo diferencial
estao ilustradas na Figura 2.2.2. Observe que a fronteira do intervalo de validade da soluck) (21)6 determinado
pelo ponto (-2.1) no qual a reta tangente e vertical.

FIGURA 2.2.2 Curvas integrais para y' =


(3.C. + 4x + 2)/[2(y — 1)1.
EQUACOES DIFEFtENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 35

EXEMPLO
Resolva a equacâo
dy= 4x - x3
3 dx +
(22)

e desenhe graticos de diversas curvas integrais. Encontre. tambem, a solucão que contem o ponto (0,1) e deter-
mine seu intervalo de validade.
Colocando a Eq. (22) na forma

(4 + y3 ) tly = (4x - x3 ) dx,


integrando, multiplicand° por 4 e arrumando os termos, obtemos
y4 + 16,, + x 4 8x 2
(23)
onde c e uma constante arbitraria. Qualquer funciio diferenciavel y = 0(x) que satisfaz a Eq. (23)6 uma solucdo
da equacâo diferencial (22). A Figura 2.2.3 mostra graficos da Eq. (23) para diversos valores de c.
Para encontrar a solucão particular que contém o ponto (0,1), fazemos x = 0 e y = 1 na Eq. (23), obten-
do c = 17. Logo, a solucdo em pauta é dada implicitamente por
16y + x4 - 8x2 = 17. (24)
Ela corresponde a curva mais grossa na Figura 2.2.3.0 intervalo de validade dessa solucao estende-se dos dois
lados do porno inicial enquanto a funcao permanecer cliferenciavel. Da figura. vemos que o inter valo termina
quando encontramos pontos onde a tangente e vertical. Segue da equacdo diferencial (22) que esses pontos
correspondem a 4 + y' = 0, ou y = (-4) 1.3 -= -1,5874. Da Eq. (24), os valores correspondentes de x sa g x ±
3,3488. Esses pontos est5o marcados na Figura 2.2.3.

FIGURA 2.2.3 Curvas integrais para y' = (4x + y 3 ). A curva mais grossa corresponde a soluciio con-
tend° o porno (0, 1).

Now 1: Algumas vezes uma equacao da forma (2),


(Iv
= f(x,y)
tern uma solucão constante y = yo. Em geral, tal solucäo é Neil de encontrar porque, se f (x,y0) = 0 para
algum valor de yo e para todo x, entR) a funciio constante y = yo é soltic5o da eqUacdo diferencial (2). Por
exemplo, a equacäo

dy (y - 3) cosx
(25)
dx - 1 + 2y2

tern a soluc5o constante y = 3. Outras solucaes dessa equacão podem ser obtidas separando-se as varia-
veis e integrando-se.
36 CAPITULO Dots

Nota 2: A investigagdo de uma equacäo ni-lo linear de primeira ordem pode ser facilitada, algurnas
vezes, considerando-se tanto x quanto y como fungOes de uma terceira varizivel t. Assim,
dy dy/dt
(26)
dx dx/dt.

Se a equacdo diferencial é

dy F(x•y)
dx G(x,y)'

entao, comparando os numeradores e denominadores nas Eqs. (26) c (27) obtemos o sistema
dx/dt = G(x,y), dy/dt = F(x,y).

A primcira vista pode parecer estranho que urn problema possa ser simplificado substituindo-se uma
Unica cquagao por duas, mas de fato o sistema (28) pode ser mais simples de analisar do que a Eq. (27). 0
Capri:Lilo 9 trata de sistcmas nao lineares da forma (28).
Nota 3: Nâo foi dificil, no Exempt() 2, resolver explicitamente para y cm funcTio de x. No entanto, essa
situacão e excepcional e. muitas vezes, é melhor deixar a soluc5o em forma implicita. como nos Exemplos
1 e 3. Assim, nos problems a seguir e em outras secOes onde aparecem equagOes no lineares as palavras
"resolva a equacdo diferencial a seguir" significam encontrar a solucão explicitamente se for conveniente,
mas, caso contrario, encontrar uma equacäo que defina a solucão implicitamente.

PROBLEMAS Em cada um dos Problemas de 1 a 8, resolva a equacdo diferencial dada.


1. Y = x2 13, = X 2 /y(1 + x3)
(Py' + y 2 sen x 0 4. V = (3x2 — 1))(3 + 2y)
5. y' = (cos2 x)(cos2 2y) 6. x v = y ). 1 /

dy x2
dy x — e-x
7. 8.
dx y + eY dx 1 + y7

Em cada um dos Problemas de 9 a 20:


Encontre a solucao do problema de valor inicial dado em forma explicita.
Desenhe o grafico da soluc5o.
(c) Determine (pelo menos aproximadamente) o intervalo no quill a solucao esta definida.
*4--) = (1 — 2x)y2 , y(0) = —1/6 v' = (1 — 2x)/y, y(I ) = —2
(V 11. xdx + ye-`dy = 0, y(0) = 1 i• 2. dr/dO = r2 /8, r(1) = 2
42 13. y' 2x/(y + x2y), y(0) = —2 4'2 14. y' = .9,3 (1 + x2 ) -I12 , y(0) = 1
4j•?, 15. y' = 2x/(1 + 2y), y(2) = 0 402, 16. y' = x(x2 1)/4y3 , y(0) = /
4g2 17. y' = (3x2 — e')/ (2y — 5), y(0) = 1
42 18. y' = (e' —er)/(3 +4y), y(0) 1
2, 19. sen 2x dx + cos 3y dy = 0, y(yr/2) = 2r/3
02, 20. y 2 (1 — x2 )' t2 dy = arcsen x dx, y(0) = 1
Alguns dos resultados pedidos nos Problemas de 21 a 28 podem ser obtidos resolvendo-sea equacrio dada ana-
liticamente ou geranclo-se grAficos de aproximacaes numericas das solucaes.Tente formar uma opiniäo sobre
as vantagens e desvantagens de cada abordagem.
4.'2, 21. Resolva o problema de valor inicial
y' (1 3x2 )/(3y2 — 6y), y(0) = 1
e determine o intervalo de validade da solucäo.
Sugestiio: Para encontrar o intervalo de validade, procure pontos onde a curva integral tern uma tangente
vertical.
22. Resolva o problema de valor inicial
y'
— 4), y(1) =-- 0

EQUACOES DIFEKENCIAIS DE PR1MEIRA ORDEM 37

e determine o intervalo de validade da solucão.


Stigestdo • Para encontrar o intervalo de validade, procure pontos onde a curva integral tem uma tangente
vertical.
0-2, 23. Resolva o problema de valor inicial
= 2y 2 + xy2, y(0) = 1
e determine onde a solucäo atinge seu valor minima
Resolva o problema de valor inicial
y' = (2 — e) /o + 2y), y(0) = 0
e determine onde a solucäo atinge seu valor maxim°.
62 25. Resolva o problema de valor inicial
y" = 2 cos 24(3 + 2y), y(0) = —1
e determine onde a solucao atinge seu valor maxim°.
Resolva o problema de valor inicial
= 2(1 + x)(1 +y2 ), y(0) = 0
e determine onde a solucilo atinge seu valor minim°.
4C, 27. Considere o problem de valor inicial
y' = ty(4 — y)/3. v(0) = yn.
(a) Determine o comportamento da solucno em funcilo do valor inicial y„ quando t aumenta.
b) Suponha que y„ = 0,5. Encontre o instante T no qual a solu45o atinge, pela primeira vez, o valor 3,98.
onsidere o problema de valor inicial
y(0) = yo > 0.
= ty(4 - y)/( 1 +
Determine o comportamento da solucao quando t
Sc y„ = 2, encontre o instante T no qual a soluciio atinge, pela primeira vez, o valor 3,99.
(c) Encontre o intervalo de valores iniciais para os quais a solu45o fica no intervalo 3,99 < y < 4,01 no
instante t = 2.
29. Resolva a equacao
dv ay + b
dx cy+d

onde a, h,c e d sao constantes.

Equaciies Homogeneas. Sea funcãof na equaciio dy/dx = f (x, y) puder ser expressa como uma funcäo
de ylx, entao a equacdo é dita homogenea c .Tais equacOes sempre podem ser transformadas em equagOes
separaveis por uma mudanca da variAvel dependente. 0 Problema 30 ilustra como resolver equagOes ho-
mogeneas de primeira ordem.
02 30. Considere a equaciio
dy y — 4x
(i)
dx x — y
Mostre que a Eq. (i) pode ser colocada na forma
dy (y/x) — 4.
dx — 1 — (y/x)'
logo, a Eq. (i) e homogenea.
Introduza uma nova variavel dependente de modo que v = y/x, ou y = xv(x). Expresse dy/dx em
funcão de x, v c dv/dx.

'A palavra "homogenea" tem signilicados diferentes em contextos matematicos distintos. As equaciies homogéneas conside-
radas aqui nao tern nada a ver corn as equacties homogaeas que aparecerao no Capitulo 3 e em outros lugares.

3 8 CAriTuto Dols

(c) Substitua y e dyldx na Eq. (ii) pelas expressOes no item (b) envolvendo v e duldx. Mostre que a equa-
cao diferencial resultante 6
du v — 4
v+x—
dx 1 — v
OH

(I V V2 — 4
x =
dx 1—u

Note que a Eq. (iii) é separavel.


Resolva a Eq. (iii) obtendo u implicitamente como funcao de x.
Encontre a soluctio da Eq. (i) substituindo u por y/x na solucao encontrada no item (d).
(f) Desenhe urn campo de direcOes e algumas curvas integrais para a Eq. (i). Lembre-se de que a expres-
sac) a direita do sinal de igualdade na Eq. (i) depende, de fato, apenas da razao ylx. Isso significa quc
as curvas integrais tern a mesma inclinacao em todos Os pontos pertencentes a uma mesma reta con-
tendo a origem, embora essa inclinacao varie de uma reta para outra. Portanto, o campo de direcOes
e as curvas integrais sao simetricos em relacao a origem. Essa propriedade de simetria e evidente em
seus gtificos?
0 metodo esbocado no Problema 30 pode ser usado em qualquer equacao homogenea. Isto 6, a substi-
tuicao y = xv(x) transforma uma equacao homogenea em uma equacao separiivel. Essa Ultima equacao
pode ser resolvida por integracao direta e depois a subst it uicao de I , por y/x fornece a solucao da equacao
original. Em cada urn dos Problemas de 31 a 38:
(a) Mostre que a equacao dada 6 homogenea.
(h) Resolva a equacao diferencial.
(c) Desenhe urn campo de direcOes e algumas curvas integrais. Elas sao simetricas cm relacao a origem?
dv x2 + .vy + y2 dr, 32. dy = x2 -I- 3y2
31.
dx x2 dx 2xv
dv 4y — 3x 34 dy 4v+ 3y
33.
dx 2x — y dx 2x + y

• 35.
dy x + 3y
( IX —y
•%2, 36. (x2 + 3.vy + .v) dx — X 2 dX =

(Iv v 2 3y2
e.0-2, 38• dy 3y2 — .v2
37. +
d'x 2.vy dx 2xy

2.3 Modelagem corn Equasiies de Primeira Ordem

Equacoes diferenciais sao de interesse para nao maternaticos, prineipalmente por causa da possibilidade
de serem usadas para investigar uma variedade de problemas nas ciencias ffsicas, biolkicas e sociais.
Uma razAo para isso 6 quc modelos matemthicos e suas solucties levant a equagOes que relacionam as va-
riaveis c os parametros no problem. Essas equacties permitem, muitas vezes, fazer previsOes sobre como
Os processos naturals Sc comportarao em diversas circunstancias. Muitas vezes a facil permitir a variacno
dos parametros no modelo mateMtico em urn amplo intervalo, enquanto isso poderia levar muito tempo
ou ser muito caro, se nab impossfvel, em um ambiente experimental. De qualquer modo, a modelagem
matematica e a experimentacao ou observacao sao criticamente importantes e tern pap6is um tanto corn-
plementares nas investigacOes eientfficas. Modelos matemilticos sac) validados comparando-se suas previ-
sOes corn resultados experimentais. Por outro lad°, anzilises matematicas podem sugerir as direcOes mais
promissoras para exploracao experimental e podem indicar, corn boa precisao, que dados experimentais
sera() mais
Nas SecOes 1.1 e 1.2 formulamos e investigamos alguns modelos matematicos simples. Vamos comecar
recordando e expandindo algumas das conclusOes a que chegamos naquelas secties. lndependente do
campo especltico de aplicacao, existem tres passos identificaveis que estao sempre presentes na modela-
gem matematica.
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PR1MEIRA ORDEM 39

Construcelo do Modelo. Neste estagio voce traduz a situacdo fisica em expressides matematicas, muitas ve-
zes usando os passos listados no final da Seca° 1.1.Talvez o ponto mais critico neste estagio seja enunciar
claramente o(s) principio(s) ffsico(s) que, acredita-se, governam o processo. Por exemplo, foi observado
em algumas circunstancias que o calor passa de um corpo mais quente para um mais frio a uma taxa
proporcional a diferenca de temperaturas, que objetos se movem de acordo corn a lei do movimento de
Newton e que populaeOes isoladas de insetos crescem a uma taxa proporcional a populacdo atual. Cada
uma dessas afirmacides envolve tuna taxa de variacao (derivada) e, em consequencia, quando expressas
matematicamente levam a uma equacdo diferencial. A equacdo diferencial é um modelo matematico do
processo.
E importance compreender que as equacOes matematicas sao. quase sempre, apenas uma descried°
aproximada do processo real. Por exemplo, corpos movimentando-se a velocidades prOximas a velocida-
de da luz nao sdo governados pelas leis de Newton, as populacoes de insetos não crescem indefinidamen-
te com p enunciado devido a limitacOes de comida ou de espaco, e a transferencia de calor é afetada por
outras fatores alem da diferenca de temperatura. Assim, voce deve estar sempre atento as limitacties do
modelo, de modo a sO usa-lo quando for razoavel acreditar em sua precisdo. De maneira alternativa, voce
poderia adotar o ponto de vista de que as equaciies matematicas descrevem exatamente as operacoes de urn
modelo fisico simplificado ou ideal, que foi construido (ou imaginado) de maneira a incorporar as caracte-
risticas mais importantes do processo real. Algumas vezes o processo de modelagem matematica envolve
a substituicao conceitual de um processo discreto por um continuo. Por exemplo, o tinnier° de elementos
em uma popular* do insetos varia em quantidades discretas; no entanto, se a populacdo for muito grande,
pode parecer razoavel considera-la como uma variavel continua e ate falar de sua derivada.

Ancilise do Modelo. Uma vez formulado matematicamente o prohlema, voce encontra, muitas vezes, o
problema de resolver equacOes diferenciais ou. se lido for possivel, descohrir tudo que for possivel sobre
as propriedades da soluedo. Pode acontecer que o prohlema matematico seja muito dificil c. nesse caso,
podem ser necessaries outras aproximacjies neste estagio clue tornem o prohlema trattivel matematica-
mente. Por exemplo, uma cquacao nao linear pode ser aproximada por 11111a linear. ou urn coeliciente que
varia vagarosamente pode ser substituido por uma constants. E claro clue tais aproximagöcs tamb C m tC2m
que ser exam inadas sob o pont° de vista fisico. para se ter certeza dc que o problema matematico simpli-
ficado ainda rellete as caracteristicas esscnciais do process() fisico que esta sendo investigado. Ao mesmo
tempo, um conhecimento profundo da fisica do problema pode sugcrir aproximacôes matematicas ra-
zoaveis que tornarao o problema matematico mais suscetivel a aniilises. Esse jog° entre a compreensdo
do fenOmeno fisico e o conhecimento das t6cnietis matematicas c de suas limitacOes c caracteristico da
matematica aplicada em sua inelhor forma c indispensavel na construedo de modelos mate maticos
e de sucesso para processor fisicos complicados.

Comparaccio corn Experimentos ou Observacees. Finalmente, tondo obtido a solucao (ou, pelo menos, al-
guma intormacao sobre ela) voce precisa interpreter essa informacdo no context() do problema. Em par-
ticular, voce sempre deve verificar se a solucao matematica parece ser fisicamente razoavel. Se possivel,
calcule os valores da soluc5o em pontos selecionados e compare-os corn valores observados experimcn-
talmente. Ou pergunte se o comportamento (la soluc5o depois de urn bongo period° de tempo c consis-
tente corn as observacOes. Ou examine as solucôes correspondentes a determinados valores particulares
dos pardmetros do problema. E claro que o fato de que a solucao matematica parece ser razoavel nä°
garante que esta correta. No entanto, se as previsOes dv modelo matematico estao seriamente inconsis-
tentes corn as ohservacoes do sistema fisico que o model° supostamente deve descrever, isso sugere que
foram cometidos erros na resolucdo do problem matematico, que o modelo matematico propriamente
dito precisa ser refinado ou que as observacOes devem ser feitas corn mais cuidado.
Os exemplos nesta seed° sdo tipicos de aplicaciies nas quaffs aparecem equacOes diferenciais de pri-
meira ordem.

EXEMPLO No instante t = 0 urn tanque contin Q„ libras de sal clissolvidos em 100 ga p es de agua; veja a Figura 2.3.1.
Suponha que esta entrando no tanque, a uma taxa de r galOes por minuto, iigua contend° 'A de libra de sal por
galdo' c que a mistura bem mexida esta saindo do tanque a mesma taxa. Escreva o problema de valor inicial
que descreve esse fluxo. Encontre a quantidade de sal Q(t) no tanque em qualquer instante t e encontre, tam-
Mistura
'Lima libra e da ordem de 435,5 gramas e um galäo americano corresponde a 3,785 litros, de modo que essa taxa corresponde
a aproximadamentc 0,3 gIL. (N.T.)

40 CAPITULO Dols

bem, a quantidade limite Q, presente apOs um period() de tempo bem longo. Se r = 3 e Q„ = 2Q,, encontre o
instante T apOs o qual o nfvel de sal esta a 2% de QL . Encontre, tambem, a taxa de fluxo necessaria para que o
valor de T näo seja maior do que 45 minutos.

r gal/min, -17. lb/gal

FIGURA 2.3.1 0 tanque de agua do Exempt() I.

Vamos supor que o sal nao 6 criado nem destruido no tanquc. Portant°, as variacOes na quantidade de sal
sac) devidas somente aos fluxos de entrada e de saida do tanque. Mais precisamente, a taxa de variacao de sal
no tanque, dQ/dt, e igual a taxa segundo a qual o sal esta entrando menos a taxa segundo a qua! etc esta saindo.
Em simholos,
dQ
7 = taxa de entrada - taxa de saida.
11
A taxa de cntrada de sal no tanque e a concentrac5o 3 lb/gal (libra por gal/to) vezes a taxa de fluxo r gal/min
(galoes por minuto), ou (r/4) lb/min. Para eneontrar a taxa segundo a qual o sal deixa o tanque precisamos
mutt iplicar a concentrac5o de sal no tanque pela taxa de Iluxo, r gal/min. Como as taxas de Iluxo de saida e de
entrada s5o iguais, o volume de agua no tanquc permanece constante e igual a 100 gal: como a mistura esta
"hem mexida", a concentrac5o e uniforme no unique, a saber. [Q(t)/100I lb/gal. Portanto. a taxa de saida do sal
no ta nq ue C.! [I-Q(0/100j lb/min. Logo, a equacilo diferencial que governa esse processo
(/(2 r rQ
dt - 4 100 •
A condic5o inicial
Q( 0 ) = Qu. (3)
Pensando no prohlema lisicamente, poderiamos antecipar que em alguma hora a mistura original serd es-
sencialmente substitufda pela mistura que esta entrando, cuja concentracilo e i lb/gal. Em consequencia, po-
deriamos esperar que a quantidade de sal no tanque finalmente devesse ficar hem prOxima de 25 lb. Tambem
podemos encontrar a quantidade limite (2 1. = 25 fazendo dQldt igual a zero na Eq. (2) e resolvendo a equaczio
al g,ebrica resultante para Q.
Para resolver o prohlema de valor inicial (2), (3) analiticamente, note que a Eq. (2) e Canto linear quanto
separavel. Colocando-a na forma-padrao para uma equaciio linear, temos
dQ rQ r
(4)
dt 100 4
Assim, o fator integrante é e'""E e a solucfio geral
Q(t) = 25 +ce-rrim°, (5)
onde c 8 uma constante arbi traria. Para satisfazer a condicâo inicial (3) precisamos escolher c = Q0 -25. Portan-
to, a solue5o do problema de valor inicial (2), (3) C
nitoo , (6)
Q(t) = 25 + (Q 0 - 25)e-
ou

Q(t) = 25(1 - + Qoe-r"" (7)
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 41

Da Eq. (6) ou da (7) voce pode ver que Q(I) —> 25 (lb) quando x, de modo que o valor 'Unite Q é 25,
conlirmando nossa intuicao fisica. Alem disso. Q(t) se aproxima desse limite mais rapidamente quando r au-
menta. Ao interpretar a solucao (7), note que a segunda parcela a dircita do sinal de igualdade é a porcao do
sal original que permanece no tanque no instante t, enquanto a primeira parcela fornece a quantidade de sal
no tanque devida a acao dos fluxos. Graficos das solucOes para r = 3 c diversos valores de Q„ estao ilustrados
na Figura 2.3.2.

Q
50

40

30

20

10

20 40 60 80 100

FIGURA 2.3.2 SolucOes do problem de valor inicial (2). (3) para r = 3 e diversos valores de Q„.

Suponha agora que r = 3 e Q„ = 2Q1. = 50: entao a Eq. (6) flea


Q(/) = 25 + 25e - "."" (8)
Como 2% de 25 e 0,5, queremos encontrar o instante T no qual (2(t) tem o valor 25,5. Fazendo t= TeQ= 25,5
tut Eq. (8) e resolvendo para T, obtentos
T = (In 50)/0,03 130.4 (min). (9)
Para determinar r de modo que 7 = 45. vamos voltar a Eq. (6). fazer t = 45. (),) = 50, Q(t) = 25,5 e resolver
para r. 0 resultado
r = (100/45) In 50 1=_." 8,69 gal/min. (10)
Como esse exemplo é hipotctico, a validade do modelo nao esta em cliscussao. Se as taxas de fluxo sao como
enunciadas e Sc a concentracao de sal no tanque e uniforme, entao a equacao diferencial (I) 6 uma descricao
precisa do process() de flux(). Embora esse exemplo particular nao tenha signiticado especial, modelos desse
tipo sao usados muitas vezes em problemas envolvendo poluentes cm urn lago ou urn remedio em urn Orgao
do corpo, por exemplo, em vez de um tanque corn aqua salgada. Nesses casos, as taxas de fluxo podem nao ser
faceis de determinar ou podem variar corn o tempo. De maneira semelhante, a concentracao pode estar longe
de ser uniforme em alguns casos. Finalmente, as taxas dc fluxo de entrada e de salda podem ser diferentes. 0 que
significa que a variacao de liquid() no problema tambem tem que ser levada em consideracao.

EXEMPLO
Suponha que é depositada uma quantia em dinheiro em um banco que paga juros a uma taxa anual r. 0 valor
S(t) do investimento em qualquer instante t depende tanto da frequencia de capitalizacao dos juros quanto da
2 taxa de juros. As instituicaes financeiras tern politicas variadas em relaclio a capitalizacao: em algumas a capita-
lizacao c mensal, em outras é seminal e algumas ate capitalizam diariamente. Se supusermos que a capitaliza-
Juros cao é fcita contimiamente, podemos montar um problema de valor inicial simples que descreve o crescimento
Compostos do investimento.
A taxa de variacao do valor do investimento 6 dSldt,e essa quantidade 6 igual a taxa segundo a qual os juros
acumulam, que c a taxa de juros r vezes o valor atual do investimento Entao,
dS/dt = rS (11)
t: aequacao diferencial que governa o processo. Suponha que sabemos tambem o valor do investimento em
algum instante particular, digamos

CAPITULO Dols

S(0) = So. (12)


Entäo a solucâo do problema de valor inicial (11). (12) fornece o saldo total S(t) na conta em qualquer instante
t. Esse problema de valor inicial pode ser resolvido facilmente, ja que a equacao diferencial (11) a linear e se-
paravel. Logo, resolvendo as Eqs. (11) e (12), encontramos
S(t) = Soe". (13)
Portanto, uma conta bancaria com juros capitalizados continuamente cresce exponencialmente.
Vamos agora comparar os resultados desse modelo continuo corn a situacdo em que a capitalizacão aconte-
cc cm intervalos linitos de tempo. Se os juros sao capitalizados uma vez por ano, depois de t anos
S(t) = So(1 + r)(

Se os juros sdo capitalizados duns vezes por ano, ao final de seis meses o valor do investimento é S„ [ 1 + (r12)], e
ao final do primeiro ano 6 S41 + (r/2)1 1. Entao, depois de t anos temos
)2,
S(r) = So (1 + r—
2 .
Em geral, se os juros sac) capitalizados nt vezes por ano, ent5o
rn
S(t) So (1 + i— (14)
A relacao entre as fOrmulas (13) e (14) fica mais clara se lembrarmos do calculo que
) mt
lim So (I + — = Soe".
in

0 mesmo modelo tainb6m pode ser aplicado a investimentos mais gerais, onde podem ser acumulados di-
videndos e ganhos de capital. al6m dos juros. Em reconhecimento desse fato, vamos nos referir a r como sendo
a taxa dc retorno.
A Tabela 2.3.1 mostra o efeito da mudanca na frequ6ncia da capitalizacao para uma taxa dc retorno r de 8%.
As segunda e terceira colunas foram calculadas da Eq. (14) para capitalizacdo trimestral e diaria, respectiva-
mente, enquanto a quanta coluna foi calculada da Eq. (13) para capitalizacao continua. Os resultados mostram
que a frequi..'.ncia de capitaliza0o sao 6 tiio importante na maioria dos casos. Por exemplo, durante um period°
de 10 anos a diferenca entre capitaliza00 trimestral e di,iria é de R$17,50 por R$1.000,00 investidos, ou me-
nos de R$2,00 por ano. A diferenca seria um pouco major para taxas de retorno maiores e menor para taxas
menores. Da prirneira linha na tabela, vemos que para um taxa de retorno de 8% o rendimento anual corn
capitalizac5o trimestral 6 de 8,24%, e corn capitalizacão diiiria ou continua 6 de 8,33%.

TABELA 2.3.1 Crescimento de Capital para uma Taxa de


Retomo r = 8% para Diversos Tipos de Capitalizac5o
S(t)IS(to)da Eq. (14)
S(t)/S(to)
Anos =4 m = 365 da Eq. (13)
I 1,0824 1,0833 1,0833
2 1,1717 1,1735 1,1735
5 1,4859 1,4918 1,4918
10 2,2080 2,2253 2,2255
20 4,8754 4,9522 4,9530
30 10,7652 11,0203 11,0232
40 23,7699 24,5239 24,5325

Retornando ao caso de capitalizacrto continua, vamos supor que podem existir depOsitos ou retiradas, alern
do actimulo de juros, dividendos ou ganhos de capital. Sc supusermos que os depOsitos ou retiradas ocorrem a
uma taxa constante k, entao a Eq. (11) e substituida por
dSldt = rS k,
ou, em forma-padrilo,
dSldt — rS = k, (15)
onde k 6 positivo para depOsitos e negativo para retiradas.
A Eq. (15) 6 linear com fator integrantc e-", de modo que sua solucao geral
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM

S(t) = cen — (k/r),


onde c é uma constante arbitraria. Para satisfazer a condicao inicial (12), precisamos escolher c = So + (k/r).
Logo, a solue5o do problema de valor inicial (15), (12) 6
S(t) = So" + (k1r)(e" — 1). (16)
A primeira parcela na expressäo (16) é a parte devida a acumulacäo de retornos na quantidade inicial S, e a
segunda parcela é a parte referente a deptisitos ou retiradas a ulna taxa k.
A vantagem de enunciar o problema desse modo geral. sem valores especificos para S„,r ou k, t: a generali-
dade da formula resultante (16) para S(t). Corn essa fOrmula. podemos imediatamente comparar resultados de
diferentes programas de investimento ou taxas de retorno diferentes.
Por exemplo, suponha que alguem abre uma conta para um piano de previdencia privada (PPP) aos 25
anos corn investimentos anuais de R$2.000.00 continuamente. Supondo uma taxa de retorno de 8%, qual sera
o saldo no PPP aos 65 anos? Temos S„ = 0, r = 0,08, k = RS2.000,00 e queremos determinar S(40). Da Eq. (16),
temos
5(40) = (25.000)(e 3-2 — 1) = R$588.313,00. (17)
E interessante notar que a quantidade total investida 6 R$80.000,00, de modo que a quantia restante de
R$508.313,00 resulta do retorno acumulado do investimento. 0 saldo depois de 40 anos tambem é bastante
sensfvel a taxa. Por exemplo, S(40) = R$508.948,00 se r = 0,075 e S(40) = R$681.508,00 se r = 0,085.
Vamos examinar as hipOteses que foram usadas no modelo. Primeiro, supusemos que o retorno e capitaliza-
do continuamente e que o capital adicional e invcstido continuamente. Nenhuma dessas hiptiteses é verdadeira
em uma situagOo financeira real. Tambem supusemos que a taxa de retorno r c constante por todo o period()
cnvolvido, quando, de fato, ela provavelmente flutuara bastante. Emhora n5o possamos prever taxas futuras
corn confianca, podemos usar a expressao (16) para determinar o efeito aproximado de projecOes de taxas di-
ferentes. Tambem 6 possfvel considerar r c k na Eq. (15) como funcOes de t, em vez de constantes: nesse caso.
ciaro que a solucao pode ser muito mais complicada do que a Eq. (16).
0 problema de valor inicial (15). (12) e a soluc5o (16) tambem podem ser usadas para analisar diversas
outras situacites financeiras, incluindo financiamentos para a casa pr(Spria, hipotecas c linanciamentos para a
compra de carros.

Considere tuna lagoa que contemn, inicialmente, 10 'ninnies de galOes de agua fresca. A agua de urn rio contendo
EXEMPLO
um produto quimico indesejavel Ilui para a lagoa a uma taxa de 5 milhOes de galOes por ano, e a mistura sai
3 da lagoa atraves de um canal a mesma taxa. A concentracao y(t) do produto quimico na agua que entra varia
periodicamente corn o tempo t de acordo corn a express50 y(t) = 2 + sen(2t) g/gal (grams por galao). Construa
Produtos urn model() maternatico desse fluxo e determine a quantidade de produto quimico na lagoa em qualquer ins-
Oufmicos em tame. Desenhe o graft° da soluca) e descreva em palavras o efeito da variac5o na concentracao da agua que
uma Lagoa entra na lagoa.
Como Os fluxos de entrada e de saida de agua sao iguais, a quantidade de agua na lagoa permanece cons-
tante, corn 10 - galoes. Vamos denotar o tempo por t. medido em anon, e a massa do produto quimico por Q(t),
medida em gramas. Este exemplo 6 semelhante ao Exemplo 1,e o mesmo principio de entrada/saida pode ser
aplicado. Assim.
dQ
taxa de entrada — taxa de saida,
(It
onde "taxa de entrada" e "taxa de saida" referem-se as taxas segundo as quais o produto quimico flui para den-
tro e para fora da lagoa, respectivamente. A taxa segundo a qual o produto quimico entra na lagoa é dada por
taxa de entrada = (5 x 10 6 ) gal/ano(2 + sen 21) g/gal. (18)
A concentracao de produto quimico na lagoa 6 de Q(t)/10' g/gal, de modo que a taxa de saida
taxa de saida = (5 x 106 ) gal/ano fQ(t)/107 ) g/gal = Q(t)/2 g/ano. (19)
Obtemos, entiio, a equagOo diferencial
(IQ Q(t)
= (5 x 10 )(2 + sen 2t) — (20)

onde cada termo tern unidades de g/ano.


Para tornar os coeficicntes mais facilmente administraveis, a conveniente introduzir uma nova variavel de-
pendente delinida por q(t) = Q(t)/10^ ou Q(I) = 106q(t). Isso significa que q(t) 6 medida em millnies de grama,
ou megagramas (toneladas). Se fizermos essa substituicao na Eq. (20), ent5o cada termo content o fator 10P,
quc pode ser cancelado. Se tambem transpusermos o termo envoivendo q(t) para o lado esquerdo do sinal de

CAPITULO Dols

igualdade, temos, finalmente,


(1q t
=10± 5 sen 2t. (21)
dt 2
Originalmente nao havia produto quimico na lagoa. de modo que a condicao inicial
q(0) = 0. (22)
A Eq. (21) é linear e, embora a expressao a direita do sinal de igualdade seja uma funcao de t, o coeficiente
de q é constante. Logo, o fator integrante é e' r2. Multiplicando a Eq. (21) por esse fator c integrando a equacao
resultante, obtemos a solucao geral

q(t) 20 - V cos 2t + 4 sen 2t + ce-`12 (23)

A condicao inicial (22) obriga c = -300/17, de modo que a solucao do problema de valor inicial (21). (22) é

q(t) = 20 - cos 2t + sen 2t - ,14.° C1/2 (24)

A Figura 2.3.3 mostra urn grafico da solucao (24), junto corn a reta q = 20. 0 termo exponencial na solucao
importante para valores pequenos de t, mas diminui rapidamente quanclo t aumenta. Mais tarde, a solucao vai
consistir em uma oscilacao,devido aos termos sen(2t) e cos(2t),em torno do nivel constante q = 20. Note que se
o termo sen(2t) nä° estivesse presente na Eq. (21). entao q = 20 seria a solucao de equilibrio daquela equacao.

q
22
20
18
16
14
12
10
8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 t

FIGURA 2.3.3 Solucäo do problema de valor inicial (21), (22).


Vamos considerar, agora, o quao adequado e o modelo matematico para esse problema. 0 modelo baseia-
se em diversas hipOteses que ainda nao foram enunciadas explicitamente. Em primeiro lugar, a quantidade de
rigua na lagoa é inteiramente controlada pelas taxas de entrada e safda---nada se perde por evaporaciio ou por
absorcao pelo solo, e nada se ganha corn a chuva. 0 mesmo e verdade do produto quimico; ele entr y e sai da
lagoa. mas nada e absorvido por peixes ou outros organismos que vivem na lagoa. Alem disso, supusemos que
a concentracao do produto quimico 6 uniforme em toda a lagoa. Se os resultados obtidos corn esse modelo
precisos ou nab vai depender fortemente da validade dessas hipOteses simpliticadoras.

EXEMPLO
Um corpo de massa constante nz é projetado da Terra em uma direcao perpendicular a superficie da Terra corn
uma velocidade inicial Supondo que nao ha resistencia do ar, mas levando em consideracao a variacao do
4 campo gravitacional da terra corn a distancia, encontre uma expressao para a velocidade durante o movimento
resultante. Encontre, tambat, a velocidade inicial necessaria para levantar 0 corpo ate uma altitude maxima 4
Velocidade acima da superficie da Terra e encontre a menor velocidade inicial para a qual o corpo nao retornara a super-
de Escape ficie; esta Ultima é a velocidade de escape.
Coloquc o semicixo positive dos x apontando para fora do centro da Terra ao longo da linha de movirnento,
corn x 0 correspondcndo a superficie da Terra; veja a Figura 2.3.4. A figura esta desenhada horizontalmente
para lembrar voce de clue a gravidade esta direcionada para o centro da terra, que nao 6 necessariamente para
baixo se olhado de tuna perspectiva de longe da superficie da Terra. A forca gravitacional agindo no corpo (isto
é, seu peso) 6 inversamente proporcional ao quadrado da distancia do centro da Terra e é dada por w(x) = -k/
(.v + R) 2 , onde k e uma constante, R é o raio da Terra e o sinal de menos significa que w(x) esta orientada no
sentido negativo do eixo dos x. Sabemos que na superficie da Terra w(0) 6 dada por -mg, onde g é a aceleracao
devida a gravidade no nivel do mar. Portanto k = IngR2 e
nzgR2
w(x) = (25)
(R + x)2
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIFtA ORDEM 45

nzgR 2
(R + x)2

In x

FIGURA 2.3.4 Um corpo no campo gravitacional da Terra.

Como nao ha outras forcas agindo sobre o corpo, a equacao de movimento


dc nzgR2

dt (R + x)2
e a condicao inicial e
v(0) = v„.
Infelizmente. a Eq. (26) envolve variaveis demais, iii que depende de t, x e v. Para consertar essa situacao
vamos eliminar t da Eq. (26) pensando em .v, em vez de t. como a variavel independente. Entao, podemos ex-
pressar duldt cm funcao de (kith pela regra da cadeia; portant°,
dz. dx dt(
=
(II (Ix dt (Ix
e a Eq. (26) é substitufcla por
dv = gR2
dx (R + .r1 2 •
A Eq. (28) e separavel, mas nao linear, de modo que, separando as variaveis e integrando, obtemos
i.2
+ c.
2 R+x
Como .v = 0 quando t = 0, a condicao inicial (27) em t = 0 pode ser substituida pela condicao v = v„ quando x =
0. Logo c = (v,i/2)—gR e
2gR2
= fv,, — 2gR + . (30)
R+ x
Note que a Eq. (30) fornece a velocidade como fun(*) da altitude, em vez do tempo. Deve-se escolher o sinal
de mail se o Corp() esta subindo e o sinal de menus se esta caindo.
Para determinar a altitude maxima que o corpo alcanca, fazemos u = 0 e x = na Eq. (30), e depois resol-
vemos para obtendo

= ,• (
(31)
2gR —
Resolvendo a Eq. (31) para encontramos a velocidade inicial necessaria para levantar o corpo ate a altitude
a saber,

v„ =2gRR + (32) .

A velocidade de escape v,. é encontrada, entao, fazendo --n x. Logo,
= (33)
0 valor numeric() de v,.t: aproximadamente 6,9 mils (milhas por segundo), ou 11,1 knits.
0 calculo precedente da velocidade de escape nao lev y em consideracao o efeito da resisténcia do ar, de
modo que a velocidade de escape real (incluindo o efeito da resisténcia du ar) é um pouco major. Por outro
lado, a velocidade de escape efetiva pode ser significativamente reduzida se o corpo for transportado a uma
altura considerdvel acima do nivel do mar antes de ser lancado. Ambas as forcas, gravitacional e de atrito, sac)
reduzidas: a resisténcia do ar, em particular, diminui muito rapidamente corn o aumento da altitude. Vocé deve
ter em mente, tambem, que pode muito bem ser impraticavel dar uma velocidade inicial instantaneamente
muito grande; veiculos espaciais, por exemplo, recebem sua aceleracao inicial durante alguns minutos.
46 CAPITULO DOTS

PROBLEMAS Considere um tanque usado em determinados experimentos em hiclrodinamica. Depois de urn experi-
mento, o tanque contem 200 litros de uma solucAo de tinta corn uma concentracao de 1 grama por litro.
Para preparar o tanque para o prOximo experiment°, ele é lavado com agua fresca fluindo a uma taxa de
2 litros por minuto, e a solucão hem misturada flui para fora a mesma taxa. Encontre o tempo gasto ate a
concentracao de tinta no tanque atingir I% de seu valor original.
Um tanque contem inicialmente 120 litros de agua pura. Uma mistura contendo uma concentracao de y
gramas por litro de sal entra no tanque a uma taxa de 2 litros por minuto, e a mistura bem mexida sai do
tanque a mesma taxa. Encontre tuna expressdo para a quantidade de sal no tanque em qualquer instante t
em termos de y. Encontre, tambem, a quantidade limite de sal no tanque quando x.
Um tanque contem inicialmente 100 galOes de agua fresca.Joga-se,entAo,agua contendo .1. 1ibra de sal por
galao a uma taxa de 2 galOes por minuto e permite-se que a mistura saia do tanque a mesma taxa. ApOs
10 minutos, para-se o processo e joga-se agua fresca no tanque a uma taxa de 2 galOes por minuto, corn a
mistura deixando o tanque, novamente, a mesma taxa. Encontre a quantidade de sal no tanque ao final de
10 minutos adicionais.
Um tanque, corn capacidade de 500 galoes, content originalmente 200 galoes de agua com uma solucdo
de 100 libras de sal. Esta entrando no tanque, a uma taxa de 3 galOes por minuto, agua contendo 1 libra
de sal por galdo. e permite-se que a mistura saia do tanque a until taxa de 2 galOes por minuto. Encontre
a quantidade de sal no tanque em qualquer instante antes do moment° em que a solucdo comeca a trans-
bordar. Encontre a concentracao de sal (em libras por galdo) no tanque no instante em que vai comecar a
transhordar. Compare essa concentracao corn a concentracao-limite teOrica se o tanque tivesse capacidade
intinita.
•0 5. 1.1m tanque content 100 galOes de agua e 50 micas' de sal. Agua contendo tuna concentracao de sal de (1)

[1 + (;)sent] oncas por galAo entra no tanque a uma taxa de 2 galOes por minuto, e a mistura sai du tanque
a mesma taxa.
Encontre a quantidade de sal no tanque em qualquer instante.
Desenhe o grafico da solucAo por um period° de tempo longo o suficientc para que voce veja o corn-
portamento final do grafico.
(c) 0 comportment° da solucdo para periodos longos de tempo ci urna oscilacão em tot-no de urn nivel
constante. Qual t:t esse nivel? E qual e a amplitude da oscilacdo?
Suponha que um tanque contend° um determinado liquiclo tern urna saida pet-to do fundo. Seja 11(1) a
altura da superficie do liquid() acima da saida no instante 1. 0 principio de diz que a velocidade
v do Iluxo na saida e igual a velocidade de unta particula em queda livre (sem atrito) caindo da altura h.
(a) Mostre que v = 2gh, onde g c a aceleraciio da gravidade.
(h) Igualando a taxa de saida it taxa de variacao de liquido no tanque, mostre que h(t) satisfaz a equacao
dh
A(h), = —aal2g11. (i)
at
onde A(h) C. a area da seciio reta do tanque na altura heaéa area da saida. A constante a é um coeticiente
de contracdo responsavel pelo fato observado de que a secäo reta do fluxo (suave) de saida e menor do
que a. 0 valor de a para a agua e cerca de 0,6.
(c) Considcre um tanque de agua em forma de urn cilindro circular reto 3 in (metros) acirna da saida. 0
raio do tanque (L. 1 in e o raio da saida circular e 0,1 in. Se o tanque esta inicialmente cheio de agua,
determine quanto tempo vai levar para esvaziar o tanque ate o nivel da saida.
Suponha que determinada quantia S„ esta investida a uma taxa anual de retorno r capitalizada continua-
mente.
Encontre o tempo T necessario para a soma original dobrar de valor em funcao de r.
Determine T se r = 7%.
(c) Encontre a taxa de retorno que precisa scr alcancada se o investimento inicial deve dobrar em 8
anos.
8. Uma pessoa jovern, sem capital inicial. investe k reais por ano a ulna taxa anual de retorno r. Suponha que
os investimentos sao feitos continuamente e que o retorno e capitalizado continuamente.
(a) Determine a quantia S(t) acumulada em qualquer instante t.

'Uma °riga tern aproximadamente 28 gramas, de modo que 50 micas tern aproximadamente 1417g. (N.T.)
? Evangelista Torricelli (1608-1647), sucessor de Galilcu como matemAtico da cone em Floret-tea, puhlicou esse resultado em
1644. Ele tambem 6 conhecido por ter construldo 0 primeiro barOmetro de merctirio e por contribuicOes importantes em
geometria.
EQUACOES DIFIRENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 47

(h) Se r = 7,5%, determine k de modo que 1 milhao de reais esteja disponfvel para a aposentadoria em 40
anos.
(c) Se k = R$ 2.000,00 por ano, determine qua( deve ser a taxa de retorno r para se ter 1 milhdo de reais
em 40 anos.
Urn determinado universitario pode um emprestimo de R$8.000,00 para comprar urn carro. A financeira
cobra juros de 10% ao ano. Supondo que os juros sao capitalizados continuamente e que os pagamentos
sâo feitos continuamente a uma taxa anual constante k, determine a taxa de pagamento necessaria para
guitar o emprestimo em 3 anos. Determine, tambem,quanto é pago de juros durante esses 3 anos.
0 comprador de uma casa nit. ° pode gastar mais de R$ 800,00 por mes pelo scu financiamento. Suponha
que a taxa de juros e de 9% ao ano e que o financiamento é em 20 anos. Suponha que os juros siio capita-
lizados continuamente e que os pagamentos [anthem sao feitos continuamente.
Determine a quantia maxima que esse comprador pode financiar.
Determine os juros totals pagos durante o financiamento.
11. Urn recem-formado pegou emprestados R$ 100.000,00 a uma taxa de juros de 9% ao ano para comprar
urn apartamento. Prevendo constantes aumentos de saldrio, ele espera pagar a uma taxa mensal de
800(1 + 1/120), onde t e o n timer() de meses desde o Mick) do emprestimo.
Supondo que o programa de pagamento pode ser mantido. quando o emprestimo estara quitado?
Supondo o mesmo programa de pagamento. qua( deve ser a quantia emprestada para que seja paga
em exatamente 20 anos'?
12. lima ferramenta importante em pesquisa arqueolOgica e a datacao por carhono radioativo, desenvolvida
polo quimico americano Willard F. Libby'. Esse e um mein para determinar a idade de determinados resf-
duos de madeira e plantas, portanto de ossos de animals ou homens, ou artefatos encontrados enterrados
nos mesmos niveis. A datacao por carbon() radioativo haseia-se no fato de que alguns restos de madeira
ou plantas content quantidades residuals de carbono-14, um isOtopo radioativo do carbono. Esse isOtopo
se acumula durante a vida da planta e comeo a decair na sua morte. Como a mcia-vida do carbono-14
6 longa (aproximadamente 5730 anos'), quantidades mensuraveis de carhono-14 permanecem depois de
muitos milhares de anus. Se mesmo ulna traciio minima da quantidade original de carbono-14 ainda esta
presente. ent5o, atraves de medidas apropriadas em laboratOrio pode-se determinar corn precisiio a pro-
por •ilo da quantidade original de carhono- 14 que permanece. Em outras palavras, se Q(t) é a quantidade
de carbono-14 no instance t e (2„ 6 a quantidade original, entao a razao Q(t)/Q„ pode ser determinada.
pelo menos se essa quantidade nao for pequena demais. Tecnicas atuais de medida permitem o use dense
metodo por periodos de tempo de 50.000 anus ou mais.
(a) Supondo que Q satisfaz a equaciio diferencial Q' = -r(), determine a constante de decaimento r para
o carbono-14.
(h) Encont re uma expressao para Q(t) em qualquer instante t se Q(0) = Q.
(c) Suponha que determinados restos foram descohertos nos quais a quantidade residual atual de carbo-
no-14 e de 20% da quantidadc original. Determine a idade desses restos.
A populacao de mosquitos em determinada area aumenta a uma taxa proporcional a populac:io atual e.
na ausencia de outras fatores, a populacao dobra a cada semana. Inicialmente ha 200.000 mosquitos na
area e predadores (passaros, rnorcegos, etc.) comem 20.000 mosquitos por dia. Determine a populacao de
mosquitos na area em qualquer instante t.
Suponha que determinada populaciio tem uma taxa de crescimento que varia corn o tempo e que essa
populacäo satisfaz a equacao diferencial

tlyldt = (0.5 + sent)v/5.


Se y(0) = 1, encontre (ou estime) o instante r no qua( a populacth) dohrou. Escollia outras condicOes
iniciais e determine se o tempo de duplicacAo r depende da populaca'o inicial.
Suponha que a taxa de crescimento e substituida pelo seu valor medio 1/10. Determine o tempo de
duplicaciio r neste caso.
Suponha que o termo sen t na equac5o diferencial e substituido por sen(27rt); ou seja, a variacdo na
taxa de crescimento tern tuna frequencia substancialmente mais alta. Que efeito isso tern no tempo de
duplicacäo r?
Faca o grafico das solucties obtidas nos itens (a), (b) e (c) em urn Unico conjunct) de cixos.

'Willard F. Libby (1908-1980) nasceu na zona rural do estado de Colorado, nos Estados Unidos, e recebeu sua educacdo na
Universidade da California em Berkeley. Desenvolveu o metodo de datacäo por carbon() radioativo a partir de 1947, quando
estava na Universidade de Chicago. Recebeu o Premio Nobel de quimica em 1960 por esse trabalho.
'McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology (8th ed.) (New York: McGraw-Hill, 1997), Vol. 5, p. 48.
48 CAPITULO DOTS

6 42, 15. Suponha quc uma determinada populacäo satisfaz o problem de valor inicial
dy/dt = r(t)y – k, y(0) = yo,
onde a taxa de crescimento r(t) é dada por r(t) = (1 + sent)/5 e k representa a taxa predatOria.
Suponha que k = 1/5. Rica graficos de y em funcao de t para diversos valores de y, entre 1/2 e 1.
Estime a populacäo inicial crftica y, abaixo da qual a populacao sera extinta.
Escolha outros valores de k e encontre a populacilo crftica correspondente y, para cada um deles.
Use os dados encontrados nos itens (b) e (c) para fazer o grafico de y, em funcao de k.
16. A lei do resfriamento de Newton diz que a temperatura de urn objeto varia a uma razäo proportional
diferenca entre sua temperatura e a temperatura ambiente. Suponha que a temperatura de uma xlcara
de café obedece a Iei do resfriamento de Newton. Se o café esta a uma temperatura de 200°F quando
colocado na xlcara e 1 minuto depois esfriou e esta a 190°F em uma sala a temperatura de 70°F, determine
quando o café alcanca a temperatura de 150°F.
42, 17. 0 calor transferido de um corpo para seu ambiente por radiacao, baseado na lei de Stefan-Boltzman`,
descrito pela equacao diferencial
du
= –a(114 – 7-4 ). (i)
(it
onde 0(t) é a temperatura absoluta do corpo no instante 1, Tea temperatura absoluta do ambiente e a é
uma constante que depende dos parAmetros fisicos do corpo. No entanto, se a for muito major do que T,
as soluceies da Eq. (i) podem ser bem aproximadas por soluceies da equacao mais simples
du
= –an (ii)
(It
Suponha quc urn corpo, a uma temperatura inicial de 2000 K. esta em um rneio a temperatura de 300 K e
que a = 2,0 x 10-12K-3/s.
Determine a temperatura do corpo em urn instante qualquer resolvendo a Eq. (ii).
Faca o grafico de a em funcão de t.
(c) Encontre o instante r no qual u(r) = 600, ou seja. o dobro da temperatura ambiente. Ate esse instante,
o erro ao se usar a Eq. (ii) para aproximar as solucOes da Eq. (i) nao é major do que 1%.
02, Considere uma caixa isolada termicamente (urn predio. talvez) corn temperatura interim a(t). De acordo
corn a Iei do resfriamento de Newton, a satisfaz a equacao diferencial
du
= –k[tt – T (0]. (i)
dr
onde T(t) é a temperatura do ambiente (externo). Suponha quc T(t) varia como ulna senoide; por exem-
plo,suponha que T(t) = + T, cos(wt).
(a) Resolva a Eq. (i) e expresse u(t) em termos de t. k. To. T, e w. Observe que parte de sua solucao tends a
zero quando t fica muito grande; essa é chamada de parte transiente. 0 restante da solucao e chamado
de estado estacionario; denote-o por S(t).
(1)) Suponha que t esta medido em horas e que co = 712, correspondendo a um period° de 24 horas para
T(t). Alem disso, sejam = 60°F, T1 = 15°F e k = 0.2/h. Desenhe graficos de S(t) e de T(t) e m funcão de
t nos mesmos eixos. A partir de seu grafico, estime a amplitude R da parte oscilatOria de S(t). Estime.
tambem. a diferenca de tempo r entre os maximos correspondentes de T(t) e de S(t).
(c) Sejam k, To, 7', e w nao especificados. Escreva a parte oscilatOria de S(t) na forma R cos[w(t – r)]. Use
identidades trigonometricas para encontrar expressOes para R e r. Suponha que T, e cu tern os valores
dados no item (b) e desenhc graficos de R e r em fun(*) de k.
Considere urn lago de volume constante V contendo. no instante t, ulna quantidade Q(t) de poluentes
distribuidos uniformemente em todo o lago coin uma concentracao c(t), onde c(t) = Q(t)/V. Suponha que
esta entrando no lago agua contendo uma concentracao k de poluentes a uma taxa r e que esta saindo agua
do lago a mesma taxa. Suponha tamb6m que sac) adicionados poluentes diretamente no lago a uma taxa
constante P. Note que as hipOteses feitas nao consideram uma serie de fatores que podem ser importantes
em alguns casos—por exemplo, a agua que e adicionada ou perdida devido a precipitacao, a absorcao ou
a evaporacao; a estratificacão em consequacia das cliferencas de temperatura em UM lago profundo; a
produca° de ()alas protegidas, por causa de irregularidades na borda; e o fato de que os poluentes nao

'A fOrmula para eonverszio de Fahrenheit para Celsius e (F – 34'9 = C/5. Ent5o 200°F 6, aproximadamente, 93°C. (RT.)
siozef Stefan (1835-1893), professor dc fisica em Viena, enunciou a lei de radiac5o empiricamente em 1879. Seu aluno Ludwig
Boltzman (1844-1906) deduziu-a teoricamente dos principios da termodinamica em 1884. Boltzman 6 mais conhecido por seu
trabalho pioneiro em meclinica estatistica.
0
EQUACOES DIFERENCLAIS DE PRIMEIRA ORDEM 49

sao depositados uniformemente em todo o lago (em geral), mas em pontos isolados em sua periferia. Os
resultados a seguir tern que ser interpretados levando em consideracao que nao foram contemplados esses
fatores.
Se a concentracao de poluentes no instante t = 0 e C. encontre uma expressao para a concentracao c(t)
em qualquer instante t. Qual a concentracao limite quando t
Se a adigao de poluentes no lago termina (k = 0 e P = 0 para t > 0). determine o intervalo de tempo T
necessario para que a concentracao de poluentes seja reduzida a 50% de seu valor original: e a 10%
de seu valor original.
(c) A Tabela 2.3.2 content dados 6 para os Grandes La g os'. Usando esses dados. determine a partir do item
(b) o tempo Tnecessario para reduzir a contaminacao desses lagos a 10% de seu valor original.

TABELA 2.3.2 Dados sobre Volume e Fluxo dos Grandes


Lagos
Lago V (km' x 10) r (km'/ano)

Superior 12,2 65.2


Michigan 4,9 158
Erie 0,46 175
Ontario 1,6 209

20. Uma bola corn a massa de 0,15 kg e jogada para cima corn velocidade inicial de 20 m/s do teto de urn predio
corn 30 m de altura. Nat) leve em consideragao a resistencia do ar.
Encontre a altura maxima acima do solo alcangada pela bola.
Supondo que a bola nao atinge o predio quando desee, encontre o instante em que ela bate no chilo.
(c) Desenhe Os graficos da velocidade e da posicao em fungi -to do tempo.
21. Suponha que as condiciies sao com p no Problema 20, exceto que existe uma forca devido a resistencia do
ar de 11)I/30, onde u e medida em m/s.
Encontre a altura maxima acima do solo alcancada pela bola.
Encontre o instante en) que cla hate no chao.
(c) Desenhe os graficos da velocidade e (1;1 posicao cm funcao do tempo. Compare esses graficos corn os
graficos correspondentes no Problema 20.
Suponha (Inc as condigOes silo com p no Proble ma 20, exceto que existe uma forca devido a resistencia do
ar de 01325, onde u c medida cm m/s.
(a) Encontre a altura maxima acima do solo alcangada pela bola.
(h) Encontre o instante em que Oa bate no Chao.
(c) Desenhe os graficos da velocidade e da posigao em fungao do tempo. Compare esses graficos corn os
graficos correspondentes nos Prohlemas 20 e 21.
Um paraquedista pesando 180 lb (incluindo 0 equipamento) cal erticalmente de uma altura de 5000 pes"
e abre o paraquedas depois de 10 s de queda livre. Suponha que a forca de resistencia do arc de 0,7510
quando o paraquedas esta fechado e de 1211)1 quando esta aberto. onde a velocidade t , esta em pes/s.
Encontre a velocidade do paraquedista quando o paraquedas abre.
Encontre a distancia percorrida ate o paraquedas abrir.
Qual a velocidade limiteL' L depois que o paraquedas abre?
Determine quarto tempo o paraquedista (lea no ar depois que o paraquedas abre.
(c) Desenhe o grafico da velocidade em funcao do tempo desde o in(cio da queda ate o paraquedista
atingir o solo.
24. Um trenO-foguete, corn velocidade inicial de 150 milhasih, a freado por um canal de agua. Suponha que,
enquanto esta sendo freado, a aceleragao a do trend é dada por a(r) = onde v é a velocidade e 6
uma constante.
(a) Como no Exemplo 4 do texto, use a relacao dvldt = r(du/dx) para escrever a equacao de movimento
em termos de v e de x.

'Esse problema baseia-se no artigo "Natural Displacement of Pollution from the Great Lakes",de R. 11. Rainey,publicado em
Science /55(1967), pp.1242-1243; a informaciio na tabela foi tirada dessa fonte.
'Esses lagos ficam na fronteira entre os Estados Unidos e o Canada. (NJ.)
"Urn p6 6 da ordem de 30,5 centimetros, de modo que 5000 pes a aproximadamente 1524 m. (NJ.)
50 CAPITULO DOTS

Se for necessaria uma distancia de 2000 Os para diminuir a velocidade do trend para 15 milhas/h,
determine o valor dc it.
Encontre o tempo r necessario para diminuir a velocidade do trend para 15 milhas/h.
25. Um corpo de massa m é projetado verticalmente para cima corn uma velocidade inicial v,, em urn meio que
oferece uma resistencia klvl, onde k é constante. Nab love em consideracao variacdes na for-0 gravitacional.
Encontre a altura maxima x,,, alcancada pelo corpo e o instante t„, no qual essa altura maxima é atin-
gida.
Mostre que, se kv,img < 1, entäo t,,, e x„, podem ser expressos come
vo 1 kvo 1 (k vv 2
= _1_ ±_ _.. _ ...
g 2 mg 3 mg)

v' [ _ __.2 kvo + 1 (kvoy — ...


Xm = 2g 3 mg 2 mg
(c) Mostre que a quantidade kv„Img é -1dintensional.
26. Um corpo de massa m 6 projetado verticalmente pant cima corn uma velocidade inicial v,, em um meio que
oferece uma resistencia klvl,onde k e constante. Suponha que a atracão gravitacional da Terra 6 constante.
Encontre a velocidade v(t) do corpo cm qualquer instante t.
Use o resultado do item (a) para calcular o limite de v(t) quando k --+ 0, ou seja, quando a resistencia
tende a zero. Esse resultado é igual a velocidade de uma massa m projetada para cima corn uma velo-
cidade inicial v„ no vacuo'?
(c) Use o resultado do item (a) para calcular o limite de v(t) quando m —> 0, isso é, quando a massa se
aproxima de zero.
27. Um corpo caindo em urn Iluido relativamente denso, Oleo, por exemplo, esta sob a acao de tres for-gas (veja
a Figura 2.3.5): uma forca de resistencia R, um empuxo B e seu peso tv devido a gravidade. 0 empuxo é
igual ao peso do fluid() deslocado pelo objeto. Para um corpo esferico de raio a se movimentando lenta-
mente, a forca de resistencia é dada pela lei de Stokes, R = 67ricalvl, onde v é a velocidade do corpo e ti é o
coeficiente de viscosidade do fluido7.

FIGURA 2.3.5 Um corpo caindo em urn fluid() denso.

Encontre a velocidade limite de uma esfera sOlida de raio a e densidade p caindo livremente em urn
meio de densidade p' e coeficiente de viscosidade
Em 1910, R. A. Millikan" estudou o movirnento de goticulas de Oleo caindo ern um campo elarico.
Urn campo de intensidade E exerce uma forca Ee em uma goticula corn carga e. Suponha que E foi
ajustado dc modo que a goticula e mantida estacionaria (u = 0) e que w e B sao dados come acima.
Encontre uma expressao para e. Nlillikan repetiu esse experimento muitas vezes e, a partir dos dados
coletados, deduziu a carga de um eletron.

'George Gabriel Stokes (1819-1903), professor em Cambridge, foi um dos primeiros matematicos aplicados do seculo XIX.
As equagOes basicas da mecilnica dos fluidos (equactles de Navier-Stokes) sao nomeadas em parte em sua homenagem, e
urn dos teoremas fundamentals do calculo vetorial leva seu norne. Ele tambern foi um dos pioneiros na utilizacâo de series
divergentes (assintOticas), um assunto de grande interesse e importiincia hoje em dia.
"Robert A. Millikan (1868-1953) estudou na Faculdade de Oberlin e na Universidade de Columbia. Mais tarde foi pro-
fessor na Universidade de Chicago e no Institute de Tecnologia da CalifOrnia. Publicou em 1910 um trabatho contendo a
determinaciio da carga do eletron. Recebeu o Prêmio Nobel em 1923 por esse trahalho e por outros estudos sobre o efeito
fotoeletrico.
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM

•'2, 28. Uma massa de 0,25 kg cai a partir do repouso em urn meio que oferece uma resistencia de 0,21u1, onde v
esta em m/s.
(a) Se a massa cai dc uma altura de 30 in. encontre sua velocidade ao atingir o solo.
(h) Se a massa nao pode atingir uma velocidade major do que 10 m/s, encontre a altura maxima da qual
ela pode ser largada.
(c) Suponha que a forca de resistencia é kid, onde v esta em m/s e k é constants. Se a massa cai dc uma
altura de 30 m e tern que atingir o solo corn uma velocidade menor ou igual a 10 m/s, determine o
coeficiente de resistencia k necessario.
29. Suponha que urn foguete é lancado verticalmente a partir da superficie da Terra corn velocidade inicial
vo = V2gR, onde R é o raio da Terra. Nao considers a resistencia do ar.
Encontre uma expressao para a velocidade a em funcao da distancia x da superficie da Terra.
Encontre o tempo necessario para o foguete atingir 240.000 milhas (a distancia aproximada da Terra
a Lua). Suponha que R = 4000 milhas.
02, 30. Sejam v(t) e w(t) as componentes horizontal e vertical. respectivamente. da velocidade de uma bola de
beisebol rchatida (ou lancada). Na ausencia de resistencia do ar, v e w satisfazem as equagOes

= 0, du, Idt = —g.


Mostre que
= u cos A, w = —gt usen A,

onde u e a velocidade escalar inicial da bola e A do angulo inicial de elevacao.


Sejam x(r) e y(t), respectivamente, as coordenadas horizontal e vertical da bola no instante 1. Se x(0)
= 0 e y(0) = h, encontre x(t) e v(t) em qualquer instante t.
Sejam g = 32 pes/s2 , u = 125 pes/s e Jr = 3 pes. Desenhe a trajelOria da bola para diversos valores do
angulo A. ou seja, faca os graticos de x(t) e y(t) parametricamente.
Suponha que o muro que delimita o campo esta a uma distancia I. e tem altura H. Encontre uma
relacno entre u e A que tern que ser satisfeita se a bola passa por cima do muro.
Suponha que L = 350 pes e H = pi!.s. Usando a relacao no item (d), encontre (ou estime a partir de
urn gratico) o intervalo de valores de A que correspondem a uma velocidade escalar inicial tt = 110
pes/s.
Para I. = 350 e Ii = 10, encontre a velocidade escalar minima u e o angulo otimo correspondente A
para o qual a bola passa por cima do mum.
31. Um modelo mais realism (do que o no Problema 30) para a trajetOria de uma bola de beisebol inclui 0
efeito da resistencia do ar. Nesse caso as equagOes de movimento sao
= —ru, dwIdt = —g — rw,

onde r r o coeficiente de resistencia.


(a) Determine v(t) e u..(t)em terms da velocidade escalar inicial u e do angulo inicial de elevacao A.
(h) Encontre x(t) e y(t) se x(0) = 0 e y.(0) = Jr.
Desenhe as trajetOrias da bola para r 1/5, a = 125, h = 3 e para diversos valores de A. Como essas
trajetOrias diferem das do Problema 31 corn r = 0?
Supondo r = 1/5 c Jr 3, encontre a velocidade inicial minima u e o angulo Otimo correspondente A
para o qual a bola passa por cima de um muro a Unlit distancia de 350 pes corn 10 pes de altura. Com-
pare esse resultado corn o do Problema 30(f).
32. 0 p roblema da BraquistOcrona. Urn dos problemas famosos na histOria da matematica é o problema
da braquistOcrona": encontrar tuna curva ao Longo da qual uma particula desliza sem atrito em urn tempo
minimo de urn ponto dado P ate outro ponto Q, onde o segundo ponto esta mais baixo do que o primeiro,
mas nao diretamente dehaixo (veja a Figura 2.3.6). Este problema foi proposto por Johann Bernoulli em
1696 como urn desafio para os matematicos da 6poca. Johann Bernoulli e scu irmao Jakob Bernoulli, Isaac
Newton, Gottfried Leibniz e o Marques de L'Elospital encontraram solucOes corretas. 0 problema da
braquistOcrona é importante no desenvolvirnento da matematica como urn dos precursores do calculo das
variacOes.
Ao resolver este problem, e conveniente colocar a origem no ponto superior P e orientar os eixos con-
forme ilustrado na Figura 2.3.6. 0 ponto mais baixo Q tem coordenadas (x0,0. E possfvel mostrar, entao,
que a curva de tempo minimo 6 dada por uma funcao y (1)(x) que satisfaz a equacao diferencial

9A palavra "braquistOcrona" vem das patavras gregas brachisto, que signitica a mais curta, e chronos, que signitica tempo.
52 CAPiTULO Dols

(1 + y 2)y =
k2, (i)
onde k2 é uma certa constante positiva a ser determinada mais tarde.

y
FIGURA 2.3.6 A braquistOcrona.

Resolva a Eq. (i) para y'. Por que é necesszirio escolher a raiz quadrada positiva?
Introduza uma nova variavel t pela relacfio
y = k 2 sent I.
Mostre que a equaciio encontrada no item (a) fica, ent5o. na forma
2k2 sent t dt = ( IL
Fazendo 0 = 2t. mostre que a soluc5o da 1:q. (iii) para a qual = 0 quando y = 0 e dada por
x = k 2 (0 — sen0)/2, y = k 2 ( 1 — cos 0)/2. (iv)
As EquagOes (iv) s5o equacôes param6tricas da solucâo da Eq. (i). que contem o ponto (0,0). 0 grzifico das
Eq. (iv) e chamado do cicloide.
Se fizermos ulna escolha apropriada da constante k, entdo a cicloide tambem content o ponto (x„, y„)
c 6 a soluciio do problema da braquistOcrona. Fncontre k se = 1 e y„ = 2.

2.4 Diferencas entre Equasiies Lineares e Nao Lineares

At6 agora estivemos basicamente interessados em mostrar que equagOes de primeira ordem podem ser
usadas para investigar nmitos Opus difcrentes do problemas nas ciencias naturals e em apresentar m6to-
dos para resolver tail equacOes se forem I ineares ou separAveis. Agora estzi na hora de considerar algumas
questOes mais gerais de equagOes cliferenciais e explorar corn mais detalhes algumas diferencas importan-
tes entre equagOes lineares e nao lineares.

Existencia e Unicidade de Solucoes. Ate agora discutimos ulna s6rie de problems de valor inicial, cada
um dos quais tinha uma soluc5o e, aparentemente, apenas ulna. Isso levanta a quest5o sobre se isso
verdade para todos Os problemas de valor inicial para equagOes de primeira ordem. Em outras palavras,
todo problema de valor inicial tem exatamente uma solu45o? Esse 6 um ponto importante ate para nao-
matematicos. Sc voce encontrar um problema de valor inicial ao investigar algum problema fisico, voce
pode querer saber se ele tern soluc5o antes de gastar muito tempo e esforco tentando resolve-lo. Alen
disso, se voce encontrar uma soluc5o voce pode estar interessado em saber se deve continuar a husca
por outras soluc(ies possfveis ou se pode ter certeza de que nao existent outras soluOes. Para equagOes
lineares, as respostas para essas questOes säo dadas pelo teorema fundamental a seguir.

Teorema 2.4.1 Se as funcOes p c q säo continual em um intervalo aberto 1: a < t < 13 contendo o ponto t = to, ent5o
existe uma (mica func5o y que satisfaz a equacäo diferencial
y' +p(t)y = g(t)
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 53

para cada t em e que tambem satisfaz a condicäo inicial


y(to) = y o, (2)
onde yo e um valor inicial arbitrario dado.

Observe que o Teorema 2.4.1 diz que o problema de valor inicial dado tem uma solucão e tambem
que o problem tem apenas tuna soltic5o. Em outras palavras, o teorema afirma tanto a existencia quanto
a unicidade da soluefio do problema de valor inicial (1), (2). Alem disso, ele diz que a solucao existe em
qualquer intervalo I contendo o ponto inicial t„ e no qual os coeficientes p e q sdo continuos. Isto e, a so-
lucao pode ser descontinua ou deixar de existir apenas em pontos onde pelo menos uma das funcOesp ou
q e descontfnua. Frequentemente tais pontos podcm ser identificados de modo
A demonstracTto desse teorema esta parcialmente contida na discussäo na SecTto 2.1 que nos levou
formula [Eq. (32) na Seca° 2.1]

I1(t)y= I p(t)g(t)dt + c, (3)


onde [Eq. (30) na Secito 2.11

p(t) = exp f p(t)dt. (4)

A deduc5o dessas fOrmulas na Seca° 2.1 mostra que se a Eq. (1) tern soluc5o, entäo ela tem que ser dada
pela Eq. (3). Analisando urn pouc° melhor aquela deduc5o, tambem podemos concluir que a eqUi100
diferencial ( I ) tem que ter, de fat°. uma soluciio. Como p C.! continua para a < t < P, segue que it estti de-
linicla nesse interval() e e uma funcao diferencilivel que nunca se anula. NIultiplicando a Eq. (1) por p(t),
ohtemos
Ip(t)yr = /1(t)g(t). (5)
Como tr e g sao continuas, a funciio pg e integravel e a Eq. (3) segue da Eq. (5). Alern disso, a integral de
e diferencizivel, de mod() que y dad() pela Eq. (3) existe e é diferenciavel no interval() a < t < 13. Subs-
tituindo a expressAo para v da Eq. (3) na Eq. (1) ou (5). voce pode verificar que essa expressao satisfaz a
equacCio diferencial no interval() a < t < jt. Finalmente, a condicâo inicial (2) determina a constante c uni-
camente, de mod() c l ue o prohlema de valor inicial sO tem uma solucao, o que completa a demonstracao.
A Eq. (4) determina o fator integrante p(t) a menos de urn fator multiplicativo clue depende do limite
inferior de integra45°. Se escolhermos esse limite como send() to, entao

p(t) = exp f p(s) ds, (6)

e segue que /1(0 = 1. Usando o fator integrante dado pela Eq. (6) e escolhendo tambem como o limite
inferior de integracao na Eq. (3), obtemos a solucäo geral da Eq. (I) na forma
1
y=
it (t) Cf, p(s)g(s)ds + c . (7)

Para satisfazer a condicao inicial (2), precisamos escolher c = yo. Portant°, a solugao do problema de valor
Uncial (1),(2)

y = it(t) [fi,,
it(s)g(s) ds yo] (8)

onde Ft(t) é dado pela Eq. (6).


Voltando nossa atencilo para equacOes diferenciais nä° lineares, precisamos substituir o Teorema 2.4.1
por um teorema mais geral, como a seguir.

Teorema 2.4.2 Suponha que as funcOes f e *ay säo continuas em algum retangulo a < t < 13, y < y < S contendo o
ponto (to,yo). Entâo, em algum intervalo to — h < t < to + h contido em a <1 < 13 existe uma Unica solucao
do problema de valor inicial
= f(f, y), y(to) Yo . (9)
54 C.ArtruLo Dols

Observe que as hipOteses no Teorema 2.4.2 se reduzem as do Teorema 2.4.1 se a equacão diferencial
for linear. De fato,f (t,y) = -p(t)y + g(t) e af lay = -p(t), de modo que a continuidade de f e dc of /ay é
equivalente a continuidade de p e de g nesse caso. A demonstracdo do Teorema 2.4.1 foi relativamente
simples porque se baseou na express d- o (3). que fornece a soloed° de uma equacäo linear arbitraria. Ndo
existe express d- o correspondente para a solucão da equacao diferencial em (9), de modo que a demons-
tractio do Teorema 2.4.2 é muito mais dificil. Ela e discuticla ate certo ponto na Seed° 2.8 e, em mais pro-
fundidade, em livros mais avancados de equagOes diferenciais.
Observamos aqui que as condicties enunciadas no Teorema 2.4.2 são suficientes para garantir a exis-
tencia de uma Unica soloed° do problema de valor inicial (9) em algum intervalo t - < t < t„+ Ir, mas elas
o

nä° são necessarias. Em outras palavras, a conclusão permanece verdadeira sob hipOteses ligeiramente
mais fracas sobre a funeãof. Dc fato, a existancia de uma soloed() (mas nä() sua unicidade) pode ser esta-
belecida supondo-se apenas a continuidade de f.
Uma consequencia geometrica importante da unicidade nos Teoremas 2.4.1 e 2.4.2 é que os grtificos de
duas solucOes nä° podem se intersectar. Caso contrario, existiriam duas softie d- es satisfazendo a condicao
inicial correspondente no ponto de intersecão, em violacão do Teorema 2.4.1 ou 2.4.2.
Vamos ver alguns exemplos.

Use oTeorema 2.4.1 para encontrar um intervalo no qual o problema de valor inicial
EXEMPLO
ty' + 2y = 4t2, (10)
1
y(1) = 2 (11)
tem uma (mica soloed-0.
Colocando a Eq. (10) na forma-padrao (1), temos
y' + (2/t)y = 4t,

de modo que p(t) = 2/t e g(t) = 41. Logo, para essa equagdo g 6 continua para todo 1, enquanto p so e continua
para t < 0 ou t > 0. 0 intervalo t > 0 cont6m o ponto inicial; portanto. o Teorema 2.4.1 garante que o problema
(10), (11) tem uma Unica solo ão no into o 0 < t < x . No.Exemplo 3 da Sec5o 2.1, vimos que a solueiio desse
pro 'Ma e valor inicial
,
y = t- + 7, t > 0. (12)
t-
Suponha agora que mudamos a condicão inicial (11) para y(-1 ) = 2. Enta- 0 o Teorema 2.4.1 afirma que existe
Unlit Unica solucao para t < 0. Como voce pode veriticar facilmente, a soluc5° 6 dada, de novo pela Eq. (12), so
que agora no intervalo -x < t < 0.

Aplique o Teorema 2.4.2 ao problema de valor inicial


EXEMPLO
tly 3x7 + 4x + 2
2 2(y - 1)
, y(0) = -1. (13)

Note que o Teorema 2.4.1 nao e aplicavel neste caso, ja que a equacflo diferencial nao é linear. Para aplicar o
Teorema 2.4.2, observe clue
3x2 +4x 2 of 3x2 + 4x + 2
f (x „v) = (x,y) =
2(y - 1) ay 2(y - 1) 2 •
Assim, cada uma dessas fungal- es 6 continua em toda parte, exceto na reta y = 1. Logo, podemos desenhar um
retangulo em torn() do ponto inicial (0,-1) no qual as funcOes f e of são continuas. Portanto, o Teorema
2.4.2 garante que o problema de valor inicial tem uma Unica solucao em algum intervalo em torn() de x = 0. No
entanto, embora o retangulo possa ser esticado indefinidamentc para x positivo e negativo isso nao significa,
necessariamente, que a solucâo existe para todo x. De fato, o problema de valor inicial (13) foi resolvido no
Exemplo 2 da Seek) 2.2, e a solucäo so existe para x > -2.
Suponha que mudamos a condicão inicial para y .(0) = 1. 0 ponto inicial agora esta na reta y = 1, de modo
que nao podemos desenhar nenh urn retangulo em torn() dole no qual f e of /ay sejam continuas. Entiio o Teo-
rema 2.4.2 nao diz nada sobre solucaes possiveis para esse problema modificado. No entanto, se separarmos as
varitiveis e integrarmos, como na Seed° 2.2, veremos que
y2 3 + t.2
2y ,= x
2x + c.
Z. +

Al6m disso, se x = 0 e y = 1, entâo c = -1. Finalmente, resolvendo para y, obtemos


EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 55

y = 1 ± VX 3 1r 2 + 2x. (14)
A Eq. (14) nos da duas fur-10es que satisfazem a equagdo diferencial para x > 0 e tambem satisfazem a condicao
inicial y(0) = 1.

Considere o problema de valor inicial


EXEMPLO
= y I/3 , y(0) = 0
(15)
3
para t > 0. Aplique o Tcorema 2.4.2 a este problema de valor inicial e depois resolva o problema.
A fungdo f (t, y) = y" é continua em Coda a parte. mas lay nao existe quando y = 0, logo nao e continua af.
Assim, o Teorema 2.4.2 nä° pode ser aplicado a este problcma,e nao podemos tirar nenhuma conclusdo a partir
dele. No entanto, pela observagdo apOs o Teorema 2.4.2 a continuidade de f garante a existencia de solucOes,
mas nao sua unicidade.
Para compreender melhor a situagdo, vamos resolver o problema, o que é facil,ja que a equagdo é separavel.
Temos

1.-1/3dy = dt,
de modo que
412/3 = C

112
y = [i(t + ()1

A condicdo inicial é satisfeita se c = 0. logo


y = 0 1 (1) (it) 3 t>0 (16)
satisfaz ambas as Eqs. (15). Por (itro 'ado. a fungdo
, 2
y = 02(t) = - ty) > 0 (17)
tambem e solugao do problema de valor Uncial. Alem disso, a fungdo
y = 1,/,(r)= 0, r> 0 (18)
e mais tuna solucdo. De fato, para qualquer positivo, as funcOes
{0, se () < t < t.
y =i(l) = , 3 2 (19)
± Li ft — 1,)) .1 se t > to

sdo continual, diferenciaveis (em particular cm t = to) e sao solucOes do problema de valor inicial (15). Por-
tant°, este problema tem uma familia intinita de solucOes: veja a Figura 2.4.1. onde estdo ilustradas algumas
dessas solucOes.

FIGURA 2.4.1 Diversas solucOes do problema de valor inicial y' y", y(0) = 0.

Como ja observamos, a falta de unicidade de solucaes do problema (15) nao contradiz o teorema de exis-
téncia c unicidade, ja que elc nao e aplicavel se o ponto inicial pertencer ao eixo dos t. Se (ta, yo) é qualquer
ponto que nao pertence ao eixo dos t, no entanto, o teorema garante que existe uma Unica solucdo da equacdo
diferencial y' = y" que contem o ponto (to, yo).
56 CANTULO DOTS

intervalo de Definiccio. De acordo corn o Teorenia 2.4.1, a solucao de Ulna equacao linear (1)

P( t ) y = g(t),
+
sujeita a condicao inicial y(t„) yo.existe em qualquer intervalo em torno de t„ no qual as funcOesp e q sac)
contfnuas. Assim, assintotas verticais ou outras descontinuidades da solucao s6 podem ocorrer em pontos
de
. descontinuidade de p ou de q. For exemplo, as solucOes no Exempt() 1 (corn uma excecao) sao assintO-
ticas ao eixo dos y, correspondendo a descontinuidade em t = 0 do coeficiente p(t) = 2/t, mas nenhuma das
solucOes tern outro ponto onde eta nao existe ou nao é diferenciavel. A solucao exceptional mostra clue as
solucOes podem permanecer continues, as vezes, mesmo em pontos de descontinuidade dos coeficientes.
Por outro lado, para urn problema de valor inicial nao linear satisfazendo as hipOteses do Teorema
2.4.2, o intervalo onde a solucao existe pode ser di fled do determinar. A solucao y = 0(t) certamente existe
enquanto o ponto [LOW] permanece em uma regiao na qual as hipOteses do Teorema 2.4.2 sao satisfeitas.
Isso e o que determina o valor de It no teorema. No entanto, como 0(t) nao é conhecida em geral, pode ser
impossfvel localizar o ponto [t,OW] em relacao a essa regiao. De qualquer modo, o intervalo de existéncia
da solucao pode nä° ter uma relacäo simples corn a funcao f na equacao diferencial y' = f(t, y). Isso esta
ilustrado no prOximo exemplo.

Resolva o problema de valor inicial


EXEMPLO
y(0) =1 . (20)
4
e determine o intervalo no qual a solueao existe. Y2'
0 Teorema 2.4.2 garante que este problema tern uma Unica solucao, ja quef (t, v) = y2 e of /ay = 2v sao conti-
nues em toda parte. Para encontrar a solucao. separarnos as variaveis e in tegramos, corn o resultado que
y -2 dy = dr (21)

-1
= t + c.
Etna°, resolvendo para y, temos
Y = t + c (22)

Para sat isfazer a condi(*) inicial. precisamos escolher c = -1, de modo que

Y= 1-t (23)

é a solucao do problema de valor inicial dado. E claro que a solucao torna-se ilimitada quando t 1; portanto,
a solucao so existe no intervalo < r < 1. Nao h5 nenhuma indieacao na equacao diferencial propriamente
dita, entretanto, que mostre que o ponto t = 1 é diferente de algunIzt maneira. Alem clisso, se a condicao inicial
for substituida por
Y(0) = yo, (24)
entao a constante c na Eq. (22) tern que ser igual a c = -I/y, e segue que
Yo (25)
Y-1 vat
-
é a solucao do problema de valor inicial corn condicao inicial (24). Observe que a solucao (25) torna-se ilimi-
tada quando t 1/y0.de modo que o intervalo de existencia da solucao é < t < 1/y0 se Yu > 0 e e 1/y, < t < sc
se yo < 0. Este exemplo ilustra outra caracterfstica de problemas de valor inicial para equagOes nä° lineares, a
saber, que as singularidades da solucao podem depender, de maneira essential, tanto da condi(*) inicial quanto
da equacilo diferencial.

Solucao Gera!. Outro aspecto no qual as equacties lineares e nao lineares diferem esta relacionado ao
conceit° de solucão geral. Para uma equacao linear de primeira ordem e possfvel obter uma solucao
contendo uma constante arbitraria, de onde podem ser obtidas todas as solucOes possfveis atribuindo-
se valores a essa constante. Isso pode nao ocorrer para equagOes nao lineares; mesmo que seja possivel
encontrar uma solucao contendo uma constante arbitrAria, podem existir outras solucOes que nao podem
ser obtidas atribuindo-se valores a essa constante. Por exemplo, para a equacao diferencial y' = y2 no
Exempt() 4, a expressao na Eq. (22) cont6m uma constante arbitrAria, mas nao inclui todas as solucOes da
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 57

equacao diferencial. Para mostrar isso, observe que a funcao y = 0 para todo t é, certamente, uma solucao
da equacao diferencial, mas nao pode ser obtida da Eq. (22) atrihuindo-se um valor para c. Poderfamos
prever, nesse exemplo, que algo desse tipo poderia ocorrer porque, para colocar a equacao diferencial
original na forma (21), tivemos que supor que y nao se anula. Entretanto, a existencia de solucOes -adi-
cionais" nao é incomum para equagOes nao lineares; um excmplo menos Obvio e dado no Problema 22.
Assim, so usaremos a expressao "solucäo geral" quando discutirmos equacOes lineares.

Solucoes Implicitas. Lembre-se novamente de que, para urn problema de valor inicial para uma equacao
linear de primeira ordem, a Eq. (8) forncce uma fOrmula explicita para a solucao y = 0(0. Desde que seja
possivel encontrar as primitivas necessarias, o valor da solucao em qualquer ponto pode ser determinado
substituindo-se simplesmente o valor apropriado de t na equacao. A situacao para equacOes nao lineares é
Inuit° menos satisfatOria. Em geral, o melhor que podemos esperar é encontrar uma equacao da forma

F(t, y ) = 0 (26)
envolvendo t e y que e satisfeita pela solucao v = OW. Mesmo ism) s6 pode ser feito para equagOes de
certos tipos particulares, entre as quais as equacöes separavcis sao as mais importantes. A Eq. (26) é
chamada uma integral, ou primeira integral, da equacao diferencial, e (como ja observamos) seu gra-
ft() e uma curva integral ou. talvez, ulna familia de curvas integrais. A Eq. (26), supondo que possa ser
encontrada, define a solucao implicitamente; isto 6, para cada valor de t, precisamos resolver a Eq. (26)
para encontrar o valor correspondente de y. Se a Eq. (26) for suficientemente simples, pode ser possivel
resolve-la analiticamente para y, obtendo assim uma fOrmula explicita para a solucao. No entanto, corn
major frequencia isso nao sera possivel, e voce tern que recorrer a calculos numericos para determinar
o valor (aproximado) de y para urn valor dado de t. Cma vex calculados diversos pares de valores de t e
de v. muitas vexes 6 60 colocti-los em urn grtifico e depois esbocar a curva integral que os contem. Voce
deveria usar um computador para isso, se possivel.
Os Exemplos 2, 3 e 4 sao problemas nao lineares nos quail e fzicil encontrar uma formula explicita
para a solucao y = OW. Pot outro lado, os Exemplos I e 3 na Seca° 2.2 sao casos nos quais e melhor dei-
xar a soluctio em forma implicita e usar metodos numericos para calculi-la para valores particulares da
variavel independents. Essa Ultima sit uzicao e mais tipica: a menos que a relacao implicita seja quadratics
em v ou tenha alguma outra forma particularmente simples, provavelmente nao sera possivel resolve-la
exatamente por metodos analiticos. De fato, corn frequCmcia é impossfvel ate encontrar uma expressäo
implicita para a solucOo de uma equacao nao linear de primeira ordem.

Construccio Grcifica ou Numerica de Curoas Integrais. Devido a diliculdade em obter solucOes analiticas
exatas de equacOes nao lineares, metodos que geram solucOes aproximadas ou outras informagOes qua-
litativas sobre as solucOes acaham tendo Lima importancia major. Jti descrevemos. na Seca° 1.1, como o
campo de direcOes de uma equacao diferencial pode set construido. 0 campo de direcOes pode mostrar,
muitas vexes, a forma qualitativa das solucOes. e tamb6m pode ser tail na identificacao das regiOes no
piano tY onde as solucOes exibem propriedades interessantes, que merecem uma investigacao mais de-
talhada, analitica ou numerica. Metodos graticos para equacties de primeira ordem sao mais discutidos
na Secao 2.5. Uma introducao a metodos de aproximactio numerica para equacees de primeira ordem é
dada na Seca° 2.7, e uma discussao mats sistemzitica de metodos numericos aparece no Capitalo 8. En-
tretanto, nao e necessario estudar Os algoritmos numericos propriamente ditos para usar eficazmente um
dos muitas pacotes de programas que geram e fazem graficos de aproximacOes numericas de solucties de
problemas de valor inicial.

Sumcirio. A equacao linear y' + p(t)y = g(t) tem diversas propriedades boas que podem ser resumidas
nas afirmacOes a seguir:
Supondo que os coeficientes sao continuos, existe uma solucdo geral, contendo uma constante arbitraria,
que inclui codas as solucaes da equacao diferencial. Uma solucao particular que satisfaz uma condicao
inicial dada pode ser encontrada escolhendo-se o valor apropriado para a constante
Existe uma expressao para a soluc5o, a saber, Eq. (7) ou (8). Mem disco, embora envolva dual integracOes,
a expressäo fornece uma solucOo explicita para a solucOoy = em vez de implicita.
3. Os possiveis pontos de descontinuidade, ou singularidades, da solucão podem ser identificados (sem resol-
ver o problema) simplesmente encontrando os pontos de descontinuidade dos coeficientes. Assim, se Os
coeficientes forem continuos para todo t, a solucao tambem existe e e continua para todo t.
Nenhuma das afirmacOes acima é verdadeira,em geral, para equagOes nao lineares. Embora uma equacao
nao linear possa ter uma solucão envolvendo uma constante arbitraria, tambem podem existir outras
58 CAPITULO DOTS

solucties. Nao existe fOrmula geral para soluciies de equacOes nao lineares. Se voce for capaz de integrar
uma equacao nao linear, provavelmente vai obter tuna equacao definindo soluceies implicitamente, em
vez de explicitamente. Finalmcnte, as singularidades das solucaes de equagOes nao lineares so podem ser
encontradas, em geral, resolvendo-se a equacao e examinando-se a solucao. E provavel que as singulari-
dades dependam tanto da condicao inicial quanto da equacao diferencial.

PROBLEMAS Em cada urn dos Problemas de 1 a 6, determine (sem resolver o problema) um intervalo no qual a solucäo do
problema de valor inicial dado certamente existe.
1. (t — 3)y' + (In t)y = 2t, y(1) = 2
Cpt(t — 4)y' + y = 0, y(2) = 1
'3 ' + (tan t)y = sent, y(7) = 0 4. (4 — t 2 )n . "+ 2ty = 3t2 , y( —3) = 1
— t2 )yr + 2ty = 312 , y.(1) = —3 6. (In Oy' y= cot t, y(2) = 3
Em cada urn dos Problemas de 7 a 12, diga onde, no piano ty, as hipOteses do Teorema 2.4.2 silo satisfeitas.
t—y 8. y , =.. (1 _ t 2 y2)I/2
7.
y = 2t + 5y
, In Ityl 10. = ( t 2 + y2)312
9. Y = 1 — 1 2 + y2
dy I + t2 - — (cot ny
dv
11. — 12.
(It 3y — y2 dr I+y
Em cada uin dos Problemas de 13 a 16, resolva o problema de valor inicial dado e determine como o intervalo
no qual a solucao existe depende do valor inicial y„.
13. y —4t/y, Y(0) = ye = 2tv= Y(0) = yo
16. V =t 2 /.1 . (1 + t 3 ), y(0) = yo
' + y3 = 0, y(0) = yo
Fm cada um dos Problemas de 17 a 20, desenhc urn campo de direcOes e desenhe (ou esboce) o graft() de
diversas soluciaes da equacao diferencial dada. Descreva como as solucaes parecem se comportar quando t
aumenta c como seus comportamentos dependem do valor inicial y„ quando t = 0.
402 17. y' = ty(3 — y) • 18. y' = y(3 — ty)
6 2 19. y' = —y(3 — ty) I), 20. y = 1- 1 — y2
21. Considere o problema de valor inicial V = y . ' y(0) = 0. do Exemplo 3 no texto.
Existe uma solucao que contem o ponto (1,1)? Se existe, encontre-a.
Existe uma solucao que contem o ponto (2,1)? Se existe, encontre-a.
(c) Considere todas as solucC.)es possiveis do problema de valor inicial dado. Determine o conjunto de
valores quc essas solucaes tern em t = 2.
22. (a) Veritique que ambas as funcOes y,(t) = 1 — t e y2(t) = —12/4 sao soluc O
- es do problema de valor inicial
--t (1 2 + 4y)1/2
= y(2) = —1.
2
Onde essas solucOes sao validas?
Explique por que a existacia de duas soluciaes para o problema dado nao contradiz a unicidade no
Teore ma 2.4.2.
Mostre que y = ct + C2. onde c e uma constante arbitrAria, satisfaz a equacao diferencial no item (a)
para t > —2c. Se c = —I, a condicão inicial tamb6m 6 satisfeita c obtemos a solucao y = y,(t). Mostre que
nao existe escolha de c que fornece a segunda solucao y = y2(t).
(a) Mostre quc 0(0 = e2`6 uma solucao de y' — 2y. = 0 c que y = 040 tambem e solucao dessa equacao para
qualquer valor da constante c.
(b) Mostre que = lit e uma solucao de y' + y2 = 0 para t > 0, mas que y = c0(1) nth) é solucao dessa
equacao, a menos que c = 0 ou c = 1. Note que a equacao no item (h) e nao linear, enquanto a no item
(a) é linear.
Mostre quc se y = 6 uma solucao de y' + p(t)y = 0, entao y = cO(t) tambem 6 solucao para qualquer
valor da constante c.
25. Seja y = y,(t) uma solucao de
y' + p(t)y + 0,
(i)

EQUACOES DIFERENCIAIS IX PRIMEIRA ORDEM 59

e seja y = y2(t) uma solucao de


+ p(t)y = g (t)• (ii)
Mostrc que y = y,(t) + y2 (1) tambem a solucao da Eq. (ii).
26. (a) Mostre que a solucão (7) da equac5o linear geral (1) pode ser colocada na forma

Y = cYr(t) + Y2(1), (i)
onde c é uma constante arbitniria. Identifique as funcOes y, e y,.
Mostre que y, é uma solucao da equacdo diferencial

P(t)y = 0, (ii)
correspondente a g(t) = 0.
Mostre que y2 6 solucao da equac5o linear geral (1). Veremos mais tarde (por exemplo, na Secao 3.5)
que solucties de equacOes lineares de ordem mais alta tem um padrao semelhante ao da Eq. (i).
Equaciies de Bernoulli. Algumas vezes e possivel resolver uma equacAo rtho linear fazendo uma mudanca da
var4ivel dependente que a transforma em uma equacao linear. 0 exemplo mais importante de tal equac5o é
da forma
p(l)), = 9(t)y",

e c chamada de equacao de Bernoulli em honra a Jakob Bernoulli. Os Problems de 27 a 31 tratam de equagOes


desse tipo.
27. (a) Resolva a equac5o de Bernoulli quando n = 0 e n = 1.
(h) Mostre que, se ti 0 e it I ent5o a subst it uic5o t = y'-" reduz a equaciio de Bernoulli a uma equacdo
linear. Esse mOtodo de solucao foi encontrado por Leihniz em 1696.
Em cada urn dos Problcmas de 28 a 31 6 dada uma equacio de Bernoulli. Em cada caso, resolva-a usando a
substituicao mencionada no Problema 27(b).
t'y' + 2ty — =0, t>0
y' = ry — ky = ,r > 0 e k > 0. Esta equac5o e importante em dinfunica populacional, e 6 discut Ida em detalhes
na Seca° 2.5.
y' = ry — ay', E > 0 e a > 0. Esta equacao aparece no estudo da estahilidade do fluxo de fluidos.
dyldt = (F cost + 1)y — onde e são constantes. Esta equacao tamb6m aparece no estudo da estahili-
(lade do Iluxo de tluidos.
Coelicientes Descontinuos. Algumas vexes ocorrem equagOes diferenciais lincares corn uma ou ambas as fun-
ciies p e g tondo descontinuidades do tipo salto. Se to 6 tal ponto de descontinuidade, é necessario resolver a
equactio separadamente para t < t„ e para t > t„. Depois. junta-se as duas soluvies de modo que y seja continua
em t„. Isso e feito por uma escolha apropriada das constantes arbitrtirias. Os dois problemas a seguir ilustram
• essa situa45o. Note cm cada caso que 6 impossivel fazer y' continua em to.
32. Resolva o problema de valor inicial
y' + 2y = g(t). y(0) 0.
onde 1, 0 < t < 1,
g(t) =
1 0. t>1

33. Resolva o problem de valor inicial


+ p(t)y = 0, y(0) = 1.
onde

2, 0 < t < 1,
P(t)
1 1. t 7 1.
60 CAPiTULO DOTS

2.5 Equacks Autanomas e Dinamica Populacional

Uma classe importante de equagOes de primeira ordem consiste naquelas nas quais a variavel indepen-
dente näo aparece explicitamente.Tais equagOes s5o ditas autiinomas, e tem a forma
dy/dt f(y). (1)
Vamos discutir essas equagOes no contexto de crescimento ou declinio populacional de uma espacie dada,
um assunto importante em campos que Vac) da medicina a ecologia, passando pela economia global. Al-
gumas outras aplicacOes säo mencionadas em alguns dos problemas. Lembre-se de que consideramos, nas
Secties 1.1 e 1.2, o caso especial da Eq. (1) no qualf(y) = ay + b.
A Eq. (1) é separavel, de modo que podemos aplicar a discussao feita na Secão 2.2, mas o objetivo
principal desta secao é mostrar como matodos geomatricos podem ser usados para se obter informacao
qualitativa importante sobre as solucOes diretamente da equacao diferencial sem resolve-la. Os concei-
tos de estahilidade e instabilidade de solucoes de equacOes diferenciais sac) fundamentals nesse esforco.
Essas ideias foram introduzidas informalmente no Capitulo 1, mas sem usar essa terminologia. Vamos
discuti-las mais aqui, e examinzi-las cm maior profundidale e em um contexto mais geral no Capitulo 9.

Crescimento Exponential. Seja y = 0(0 a populacao de uma determinada espacie no instante t. A hipOtese
mais simples cm relacäo a variacrio de populacao é que a taxa de variac5o de y é proporcional m ao valor
atual de y; ou seja,
dy/dt = ry, (2)
(rode a constante de proporcionalidade r e chamada de taxa de crescimento ou declinio, dependendo se
positiva ou negativa. Vamos supor aqui que r > 0. de modo que a populacao esta. crescendo.
Resolvendo a Eq. (2) sujeita a condicão inicial
y(0) = y o, (3)
obtemos
y = yoe". (4)
Assim, o modelo matemzitico que consiste no problema de valor inicial (2), (3) com r > 0 prev8 que a
populacão vai crescer exponencialmente todo 0 tempo, como mostra a Figura 2.5.1 para diversos valores
de yu. Sob condicOes ideals, observou-se que a Eq. (4) a razoavelmente precisa para muitas populacOes,
pelo menos por periodos limitados de tempo. Entretanto, é claro que tail condicires ideals não podem
continuar indelinidamente; al ,gurna hora urn fator como limitacOes de espaco, suprimento de comida ou
de outros recursos reduzira a taxa de crescimento e terminarri com o crescimento exponencial ilimitado.

1 1 I ,
llr 2/r 3/r 4/r t
FIGURA 2.5.1 Crescimento exponencial: y em fungdo de t para dy/dt = ry.

Crescimento Logistico. Para levar em consideracão o fato de que a taxa de crescimento da populacão
depende, de fato, da populaciio, substituimos a constante r na Eq. (2) por uma func5o h(y) e obtivemos,
ent5o, a equacdo modificada

n'Aparentemente, foi o economista ingles Thomas Malthus (1766-1834) quem observou primeiro que muitas populacOes bio-
lOgicas aumentam a uma taxa proportional a populaciio. Seu primeiro artigo sobre populacdes apareceu em 1798.
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 61

dy/dt h(y)y. (5)


Agora queremos escolher h(y) tal que It(y)=-• r> 0 quando y e pequeno,h(y) di m i nui quando y aumen-
ta e h(y) < () quando y e suficientemente grande. A funcao mais simples que tern essas propriedades é
11(y) = r - ay, onde a tambem a uma constante positiva. Usando essa funcao na Eq. (5), obtemos
dy/dt = (r - ay)y. (6)
A Eq. (6) 6 conhecida como a equacao de Verhulst" ou equactio logistica. E muitas vezes convenicnte
escrever a equacäo logistica na forma equivalents
dv
= r (1 - —
y y,
dt (7)

onde K = Ha. A constante r é chamada de taxa de crescimento intrinseca, isto 6, a taxa de crescimento na
ausOncia de qualquer fator limitador. A interpretacão de K ficara clara em breve.
Iremos investigar as solucOes da Eq. (7) ern detalhe mais tarde nesta secao. Antes disso, no entanto,
vamos mostrar como voce pode desenhar facilmente urn esboco qualitativamente correto das solucOes. Os
mcsmos metodos tambem se aplicam a equacao mais geral (1).
Vamos primeiro procurar solucaes da Eq. (7) do tipo mais simples possfvel, ou seja, fungi:5es constan-
tes. Para tal solu4ito, dyldt = 0 para todo t, de modo que qualquer solucao constante da Eq. (7) tern que
satisfazer a equacao algebrica
r(1 - y/ K)y = 0.
Logo, as solucties constantes sao y = OM) = 0 e y = 0,(t) = K. Essas solucOes stio chamadas de soluciies
de equilihrio da Eq. (7), ja que nao ha variacAo ou mudanca no valor de v quando t aumenta. Da mesma
forma, solucOes de equilihrio da equacao mais geral (1) podem ser encontradas localizando-se as rafzes
de f (y) = 0. Os zeros de f (y) tamb6m sao chamados de pontos criticos.
Para visualizar out ras solucOes da Eq. (7) e esbocar seus gralicos rapidamente podetnos comecar de-
senhando o grafico de J(y) em functlo de y. No caso da Eq. (7),f (y) = r( 1 - y/K)y, logo o graft° 6 a para-
bola ilustrada na Figura 2.5.2. As intersecOes corn os eixos s5() (0,0) e (K, 0), correspondendo aos pontos
criticos da Eq. (7), e o vertice da parabola esta em (K/2, rK/4). Note que dyldt > 0 para 0 < y < K; portant°
y e uma funcao crescente de t quando v esta nesse interval(); isso esta indicado na Figura 2.5.2 pelas setas
prOximas ao eixo dos y apontando pa ra a d i re i ta. An alogamente, se y> K, en tAo dyldt < 0, logo y e decres-
cente, como indicado pela seta apontando para a esquerda na Figura 2.5.2.

FIGURA 2.5.2 fly) em funcao de y para dyldt = r(1 - yIK)y.

Nesse context°, o eixo dos y e chamado muitas vezes de reta de fuse e esta reproduzido em sua orien-
tacao vertical usual na Figura 2.5.3a. Os pontos em y = 0 e y = K sao os pontos criticos, ou solucties de
equilihrio. As setas indicam novamente que y e crescente sempre que 0 < y < K e que y e decrescente
quando y > K.

P. F. Verhulst (1804 - 1849) foi urn matemltico belga que introduziu a Eq. (6) como um modelo para o crescimento populacio-
nal cm 1838. Ele referiu-se a etc como crescimento logistico; por isso a Eq. (6) 6 chamada muitas vezes de equacAo logistica.
Ele nao foi capaz de testar a precisâo de seu modelo devido a dados inadequados de censo e nAo recebcu muita atencAo
ate muitos anos depois. R. Pearl (1930) demonstrou concordância razoavel corn dados experimentais para populacOes de
drosophila rnelanogaster (mosca da fruta), e G. E Gause (1935) fez o mesmo para populacOes de paramecium e dc tribolium
(besouro castanho).
62 CAPITULO DOTS

Alem disco, da Figura 2.5.2 note que se y estzi prOximo de zero ou de K, entdo a inclinac5of (y) esta
prOxima de zero, de modo que as curvas-soluclio tern tangentes prOximas da horizontal. Elas se tornam
mais inclinadas quando o valor de y fica mais longe de zero ou de K.
Para esbocar os grdficos das solucOes da Eq. (7) no piano ty, comecamos corn as solucOes de equili-
brio y = 0 e y = K; depois desenhamos outras curvas que sao crescentes quando 0 < y < K, decrescentes
quando y > K e cujas tangentes se aproximam da horizontal quando y se aproxima de 0 ou de K. Logo, os
grdficos das solucoes da Eq. (7) devem ter a forma geral ilustrada na Figura 2.5.5b, independentemente
dos valores de r e de K.

V4

02(0= K
K

K/2

(a) (h)
FIGURA 2.5.3 Crescimento logistico:dyldt = r(1 — y/K)y. (a) A reta de fase. (b) Graficos de y cm funclio de t.

A Figura 2.5.3b parece mostrar que outras solucoes intersectam a solucao de equilibrio y = K, mas isso
é possfvel? Nao, a parte de unicidade do Teorema 2.4.2,0 teorema fundamental de existencia e unicidade,
diz que apenas uma solucao pode confer um ponto dado no piano ty. Assim, embora outras solucOes pos-
sam ser assintOticas a soluc5o de equilibrio quando t --0 J , elas nao podem intersects-la em tempo finito.
Para it urn pouco mais fund() na investigacao.podemos determinar a concavidade das curvas-solucao
e a localizacao dos pontos de inflex5o calculando d'yldt =. Da equaclio diferencial (1), obtemos (usando
a regra da cadeia)
d2 y d dy d
-f(y) (8)
th 2 = tit dt = (Y) = (-V) = f (Y)f (Y).
O gratico de y em funcao de t e convexo quando y" > 0, isto c, quandof e f tern o mesmo sinal, e é cOncavo
quando y" < 0,0 que ocorre quandof e f tern sinais contraries. Os sinais de f e de f' podcm ser identifica-
dos facilmentc do grzifico do f (y) em funcao de v. Podem ocorrer pontos de intlexao quandof '(y) = 0.
No caso da Eq. (7), as solucOes sao convexas para 0 < y < K/2, onde f e positiva e crescents (veja a
Figura 2.5.2), de modo que f e f sao positivas. As solucOes tambem sac, convexas para y > K, onde f
negativa e decrescente (f e f sao negativas). Para K/2 < y < K, as solucOes sao ctincavas, ja quef 6 positiva
e decrescente. de modo que f e positiva ef ' é negativa.Toda vez que o gratico de y em funcao de t cruza a
reta y = K/2, al ha um ponto de intlexao. Os grAficos na Figura 2.5.3b exibem essas propriedades.
Finalmente, note que K é a cota superior que e aproximada, mas nunca excedida, por populacOes
crescentes comecanclo abaixo dense valor. Então, 6 natural nos referirmos a K como sendo o nivel de
saturaciM, ou capacidade de sustentaciio ambiental, para a especie em questao.
thha comparaclio entre as Figuras 2.5.1 e 2.5.36 revela que solucOes da equacäo nao linear (7) sat)
muito diferentes das solucoes da equacao linear (1). pelo menos para valores grandes de t. Independen-
temente do valor de K, isto e, nao importa quao pequeno seja o termo nao linear na Eq. (7), as solucOes
dessa equacao tendem a um valor linito quando t enquanto as solucOes da Eq. (1) crescem (ex-
ponencialmente) scm limite quando t Assim, mesmo um termo nao linear mintisculo na equacao
diferencial (7) tens um efeito decisivo na solucao para valores grandes de t.
Em muitas situziOes, Basta obter a informacäo qualitativa ilustrada na Figura 2.5.36 sobre uma solu-
cao y = da Eq. (7). Essa informacao foi inteiramente obtida a partir do grafico de f (y) como funclio
de y, sem resolver a equacao diferencial (7). Ent retanto, se quisermos ter uma descricäo mais de talhada

EQUACOES DIFERENCIAIS DE PFUMEIRA ORDEM 63

do crescimento logistico - por exemplo, se quisermos saber o nOrnero de elementos na populacao em urn
instante particular - entao precisaremos resolver a Eq. (7) sujeita a condicao inicial (3). Se y 0 e y K,
podemos escrever (7) na forma
dy
r di.
(1 - y/K)y
Usando uma expansao em fracOes parciais na expressao a esquerda do sinal de igualdade, obtemos
1 1/K
= r dt.
( y 1 - y/K
Integrando, temos
y
ln - In 1 - — -= rt + c,
(9)
onde c é uma constante at-hitt-aria de integracao a ser determinada da condicao inicial y(0) = yo. Ja ob-
servamos que, se 0 < yo < K, entao y permanece nesse intervalo para todo o tempo. Entao, nesse caso,
podemos remover as barras de modulo na Eq. (9) e, calculando a exponencial de todos os termos na Eq.
(9), vemos que

=-- Ce", (10)


1 - (y/K)
onde C = Para que a condicao inicial y(0) y„ seja satiNfeita, precisamos escolher C = yd[1 - (y„/K)].
Usando esse valor de C na Eq. (10) e resolvendo para y, obtemos
voK
V= (11)
yo + (K - yo)e-ri •
Dedutimos a solucao (11) sob a hipOtese de que 0 < y„< K. Se y„> K, os detalhes ao tratar corn a Eq.
(9) 'learn ligeiramente diferentes, c deixamos a cargo do leitor mostrar que a Eq. (1 1 ) tambem c valida
nesse caso. Finalmente, note quc a Eq. (1 I ) tainbt":m conteni as solucOes de equilibrio y = OM) = 0 e y =
cp,(t) = K correspondendo as condicOes iniciais yo = 0 e y„ = K, respeetivamente.
Midas as conclusOes qualitativas a que chegamos anteriormente por raciocinios geometricos podem
ser conlirmadas examinando-se a solucao (11). Em particular, se y„ = 0, entao a Eq. (11) confirma que
y(t) = 0 para todo t. Se y„ > 0 e se fizermos t x na Eq. (11), obteremos
lira v(t) = yoK /y0 = K.

Assim, para cada y„ > 0 a solucao tende a solucao de equilibrio y = 0,(t) = K assintoticamente quando
t Portant°, a solucao constante Or) = K e dita uma solucao assintoticamente esttivel da Eq. (7), ou
o ponto y K e dito um ponto de equilibria ou ponto critic°, assintoticamente estavel. Depois de muito
tempo a populacao esta prOxima de stilt nivel de saturacao K. independentemente do tamanho inicial da
populacao, desde quc seja positivo. Outras solucaes tendem a solucão de equilibrio trials rapidamente
quando r aumenta.
Por outro lado, a situacao para a soluciio de equilihrio y = 0,(t) = 0 e been diferente. Mesmo soluciies
quc comecam muito prOximas de zero crescent quanto t aumenta e,como vemos, tendem a K quando t
x . Dizemos que Mt) = 0 e uma soluciio de equilibrio instivel ou que y = 0 é um ponto de equilibria, ou
ponto critic°, instavel. Isso significa que a Unica maneira de garantir que a solucao permaneca prOxima de
zero é fazer corn que seu valor inicial seja exntamente igual a zero.

0 modulo logistic° tern sido aplicado ao crescimento natural da populacao de linguados gigantes em determi-
EXEMPLO
nadas areas do Oceano Pacifico.' Seja y, medido em quilogramas, a massa total, ou biomassa, da populacao de
1 linguado gigante no instante t. Estima-se que os parametros na equa(ao logistica tenham os valores r = 0,71
por ano e K = 80,5 x 106 kg. Se a biomassa inicial e yo= 0.25K, encontre a biomassa dois anos depois. Encontre,
tambem, o instante r para o qual y(r) = 0,75K.

' 2 Uma boa fonts de informacao sobre dinfUnica populacional e economic envolvidas no use eficiente de urn recurso renova-
vel, corn afase em pesca, o livro de Clark listado nas referimcias ao final deste capitulo. Os valores dos parâmetros usados
aqui estâo na pagina 53 daquele livro e foram obtidos de um estudo de H. S. Mohring.
64 CAPITULO Dols

E conveniente mudar a escala da solucdo (11), dividindo-a pela capacidade de sustentacdo K; assim, colo-
camos a Eq. (II) na forma
_ Yo/K
(12)
K (ye/ K ) + [1 - (yo/K)1e- ri •
Usando os dados do problema, encontramos
y(2) 0.25
0.5797.
K 0.25 + 0,75e-i A2
Em consequencia, y(2) -24 46,7 x 10' kg.
Para encontrar r, resolvemos primeiro a Eq. (12) para t. Obtemos
(Yo/ 10[ 1 - (y/K)1
e -"-
01 101 1 - (yo/ K1
logo,
1 (yo/ K111 - (y1101
r = In (13)
r (y/K)11 - (yo/K)I
Usando os valores dados para r e y,,IK e fazendo ylK = 0.75, encontramos
1 (0,25)(0,25) 1
= In = — In 9 3,095 anos.
r 0.71 (0,75)(0,75) 0,71
A Figura 2.5.4 mostra os graticos de y/K cm func d- o de t para os valores dados dos parametros e diversas
condicOes iniciais.
y/K
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25

FIGURA 2.5.4 ylK ern fun4t10 de t para o modelo populacional de linguados gigantes no Oceano Pacifico.

Um Limiar Critic° . Vamos considerar agora a equac5o


dy v

dt (14)

onde r c T sào constantes positives dadas. Observe quc (exceto pela subst wick) de K por 7') essa cqua-
câo so difere da equact-lo logistica (7) pela presenca do sinal de memos na expressao a dircita do sinal de
igualdade. No entanto, como veremos, o comportamento das solucães da Eq. (14) é muito diferente do
das solucOes da Eq. (7).
Para a Eq. (14) o grdfico de f (y) em functio de y 6 a parabola ilustrada na Figura 2.5.5. As intersecOes
corn o eixo dos y sdo os pontos criticos y = 0 e y = T, correspondendo as solucaes de equilfbrio (t) = 0 e
02 (t) = 7'. Se 0 < y < T, ent5o dvIdt < 0 e y c decrescente como functio de t. Por outro lado, se y > T, ent5o
dyldt > 0 e y e crescente como funcao de t. Assim, 0, (t) = 0 6 uma solucfio de equilfbrio assintoticamente
estavel e (Mt) T 6 instill/el. Al6m disco, f '(y) c ncgativa para 0 < y < 772 e positiva para T/2 < y < T, de
modo que o grtifico de y em functio de t 6, respect ivamente, convex() e cOncavo nesses intervalos. Temos
clue f '(y) e positiva para y > T, de modo que o grafico de y em func5o de t tambem e convexo aqui.
A Figura 2.5.6a mostra a reta de fase (o eixo dos y) para a Eq. (14). Os pontos em y = 0 e y T sao os
pontos crfticos, ou solucties de equilfbrio, e as setas indicam onde as solucOes sdo crescentes ou decres-
centes.
As curvas-soluctio da Eq. (14) agora podem ser esbocadas rapidamente. Primeiro desenhe as solucdes
de equilfbrio y = 0 c y = T. Depois esboce curvas na faixa 0 < y < T decrescentes e mude a concavidade

EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 65

FIGURA 2.5.5 f (y) em rungdo de v para dyldt = -r(1 - y/T)y.

quando y cruza a reta y = T/2. A seguir, desenhe curvas acima de y = T que aumentam cada vez mais
rapidamente quando y e t aumentam. Certifique-se de que todas as curvas tat tangentes prOximas da
horizontal quando t esta prOximo de zero ou de T. 0 resultado e a Figura 2.5.6b, que é um esboco qua-
litativamente precis() de solucOes da Eq. (14) para quaisquer valores de r e T. Dessa figura, parece que
quando t aumenta y tende a zero ou cresce sem limite, dependendo se o valor inicial y„ é menor ou major
do que T. Assiut, T L: um limiar, ahaixo do qual ndo ha crescirnento.

7):f

(a) (b)
FIGURA 2.5.6 Crescimento corn um Iimiar: dy/dr = -r(1 - y 7)y. (a) A reta de fase.(b) Graficos de y em fungdo
de t.

Podemos confirmar as conclusaes a que chegamos por meios geomaricos resolvendo a equacdo dife-
rencial (14). Isso pode ser feito por separactio de varitiveis e integracdo, exatamente como fizemos para a
Eq. (7). Entretanto, se notarmos que a Eq. (14) pode ser obtida da Eq. (7) substituindo-se K por T e r por
-r, podemos fazer as mesmas subst it uicOes na solucdo (11) para obter

yo
y —
v, ( 7' _ yowl (15)
"'
que e a solucdo da Eq. (14) sujeita a condicdo inicial y(0) = yo.
Se 0 < y„ < 7', segue da Eq. (15) que y -+ 0 quando t x . Isso estA de acordo corn nossa analise geornë-
trica qualitativa. Se yo > T, entdo o denominador na expressdo a direita do sinal de igualdade da Eq. (15)
se anula para um determinado valor finito de t. Vamos denotar esse valor por t* e calculi-lo da formula

yo — (yo — T)en. = 0,
que nos dri

t* - In Yo (16)
r yo — T
66 CAPiTULO DOTS

Assim, se a populacao inicial yo esta acima do limiar T, o modelo corn limiar prevé que o grafico de y em
funcao de t tem uma assIntota vertical em t = t*. Em outras palavras, a populacao torna-se ilimitada em
urn tempo finito que depende de yo, T e r. A existéncia e a localizacao dessa assintota nao apareceram na
nossa analise geometrica, de modo que nesse caso a solucao explicita forneceu uma informacao impor-
tante qualitativa, e nao so quantitativa.
A populacao de algumas especies exibe o fenOmeno de existacia de limiar. Se estiverem presentes
niuito poucos,entao a espêcie nao pode se propagar corn sucesso e a populacäo é extinta. No entanto, se
uma populacao é maior do que o limiar, ela cresce ainda mais. E claro que a populacao nä° pode ficar
ilimitada, de modo que alguma hora a Eq. (14) tem clue ser modificada para levar isso em consideracao.
Limiares criticos tambëm ocorrem em outras circunstancias. Por exemplo, em mecanica dos fluidos as
equacOes da forma (7) ou (14) muitas vezes governam pequenos distfirbios y em urn fluxo laminar (ou
suave). Por exemplo, se a Eq. (14) é valida e y < T,entao o distfirbio é amortecido e o fluxo laminar persis-
te. No entanto, se y > T, entao o disttirbio aumenta e o fluxo laminar torna-se turbulento. Nesse caso, T
chamado de amplitude critica. Pesquisadores falam em mintier o 111VCI de distarbio em um timel de vento
suficientemente baixo para que possam estudar o fluxo laminar em um aerofOlio, por exemplo.

Crescimento Logistico coot Limiar. Como mencionamos na Ultima subsecao, o modelo com limiar (14)
pode precisar ser modilicado de modo a evitar crescimento ilimitado quando y esta acima do limiar T.
A maneira mais simples de fazer isso é introduzir outro fator que tornara dyldt negativo para y grande.
Vamos considerar, Ltta°,
dy Y ) \
dt = (17)
(1 K )y.
onde r > 0 c 0 < T < K.
A Figura 2.5.7 mostra o grafico de f(y) em funcao de y. Neste problem existent trés pontos criticos, y =
0, y=Tey= K, correspondendo as solucifies de equi I ibrio 0,(1) = 0, 0 2 (0 = T e (Mt) K, respectivamente.
E claro da Figura 2.5.7 que dyldt > 0 para < v < K e. portant°, y e crescente af.Temos dyldt < 0 para y <
T e para y > K, logo y e clecrescente nesses intervalos. Em consequncia, as solucOes de equilibrio 4),(t)e
03 (t)sao assintoticamente estaveis,enquanto que a solucii° 0 2 (06 instavel.
A reta de lase para a Eq. (17) esta ilustrada mt Figura 2.5.8a, e os graficos de algumas solucOes estao
esbocados na Figura 2.5.8b. Vocé deve se certificar de que compreende a relacao entre essa y duas figuras,
assim como a relacao entre as Figuras 2.5.7 e 2.5.8a. Da Figura 2.5.8b vemos que se y comeca ahaixo do
limiar T, entao y dcclina ate a extincao. Por outro !ado, se y comeca acima de T, entao y acaba, fmalmente,
se aproximando da capacidade de sustentacao K. Os pontos de inflexao nos graficos de y em funcao de t
na Figura 2.5.8b correspondent aos pontos de maxim° e minim() relativos, y, e y2 , respectivamente. no gra-
fico de f(y)em funcao de v na Figura 2.5.7. Esses valores podern ser obtidos diferenciando-se a expres<io
a direita do sinal de ii2ualdade na Eq. (17) em relacao a y, igualando o resultado a zero e resolvendo para
y. Obtemos

03(0/ = K

Yi
p2 (t) T
7.
Y2
01 ( 0 = 0

(a) (b)
FIGURA 2.5.7 f (y) em fungdo de y para FIGURA 2.5.8 Crescimento logistico cons dyldt = -r(1 ylT)(1 - yl K)
dyldt = -r( I - ylT)(1 - yl K)y. y. (a) A reta de fase. (b) Graticos de y cm fungi-to de t.
EQ UA CO ES D IFERENCIAIS DE PKIMEIRA O RDEM 67

y 1.2 = ( K + T f /K 2 — KT + T 2 )/3, (18)


onde o sinal de mats corresponde a y, e o de menos a
Aparentemente, um modelo desse tipo descreve a populacao dos pombos viajantes," presentes nos
Estados Unidos em vastas quantidades at o final do seculo XIX. Foram muito cacados para comida e
como esporte e, em consequencia, por volta de 1880 seu miniero estava drasticamente reduzido. Parece
que infelizmente os pombos viajantes so podiam se reproduzir (panda presentes em uma grande colleen-
tracâo, correspondendo a urn limiar relativamente alto T. Embora ainda existisse um flamer° razoavel-
mente grande de pAssaros no final da (16cadit de 1880, nao havia uma quantidade suficientc cm urn tinico
lugar para permitir a reproducdo, e a populaciio declinou rapidamente ate a extingdo. 0 Ultimo sobrevi-
vente morreu em 1914. 0 declInio precipitado na populaci-to de pombos viajantes ntimeros enormes
ate a extincao em poucas de.cadas foi urn dos fatores iniciais que contribuiram para a preocupacdo corn
a conservacao naquele pals.

Os Problems de I a 6 envolvem equagOes da forma dyldt f (y). Em cada problema, esboce o grtifico de f (y)
em fungdo de y, determine os pontos criticos (de equilibria) c classifique cada um coma send() assintoticamente
estdvel ou instilvel. Describe a reta de lase e esboce diversos graficas de solucOes no piano tv.
I. dy/dt = ay + by 2 a > 0, b > 0, yo > 0
dy/dt ay + by 2 , a > 0, b > 0, — oo < yo < cx)
dy/dt = y(y — 1)(y -- 2). yo > 0
dy/dt eY I, < yo <
dy/dt = e -Y — 1, < yo <
dy/dt = —2 (aretan v)/( + y2 ). —(X) < yaa <
Soluci► es de Equilibrio Semiestivel. Algumas vczes ulna solucao de equilibrio constante tern a proprieda-
de de que solucOes de um lado da solucao dc equilibria tendem a se aproximar dela, enquanto soluceies do
outro lado tendem a se afastar (veja a Figura 2.5.9). Nesse cam). a solucao de equilibria a dita seiniestiivel.

(al (6)
FIGURA 2.5.9 Em ambos os casos a solucao de equilibrio = k e semiestdvel. (a) dy/dt < 0; (b) dyldt > 0.

Considere a equacdo
dy/dt = k(1 — y)2. (i)

onde k e uma constante positiva. Mostre que y = 1 e o tinico porno critic°, correspondendo a solucao
de equilibrio = 1.
Esboce o grafico de f(y) em f wick) de y. Mostrc que y é uma functio crescente de t para y < 1 e para y
> 1.A reta de Ease tern setas apontanclo tanto acima quanta abaixo de y = 1. Assim.solucOes abaixo da
solucilo de equilibria aproximam-se dela, enquanto as solucOes acima se afastam dela. Portanto, 0(0
= 1 6 semiestiivel.
(c) Resolva a Eq. (i) sujcita a condica'a inicial y(0) = Yu e confirme as conclusOes do item (b).
Os Problemas de 8 a 13 envolvem equacOes da forma dyldt = f (y)• Em cada problema. esboce o grafieo dc
f (y) em funcao de y. determine os pontos criticos (de equilibrio) e classifique cada urn coma sendo assintoti-

"Veja, por exe rnplo, Oliver L. Austin Jr., Birds of the World (New York: Golden Press, 1983), pp. 143-145.
68 CAPiTULO DOTS

camente estavel, instavel ou semiestavel (veja o Problem 7). Desenhe a reta de face e esboce diversos graficos
de solucaes no piano ty.
dy I dt = —k(y — 1) 2 , k > 0, —Do < yo < cc
dyldt = y 2 (y 2 — 1), —oo < yo < oc
10. dy/dt = y(1 — y 2 ), -DC < yo < 00
II. dy/dt = ay — b19, a > 0, b > 0, yo 0
dy/dt = y 2 (4 — y2 ), —oo < yo < 00
dyldt = y 2 (1 — y) 2 , — oo < yo < 00
Considere a equacdo dyldt = f(y)e suponha que y, é um ponto critic°, isto d,f (y,) = 0. Mostre que a solucao
de equilibrio 0(t) = y, e assintoticamente estavel se f . (y,) < 0 e é assintoticamente instavel se f > 0.
Suponha que determinada populacao obedece equacao logistica clyldt = ry[l — (yIK)].
Se yo = K/3, encontre o instante r no qual a populacdo inicial dobrou. Encontre o valor de r para r =
0,025 por ano.
Se yd K = a, encontre o instante T no qual y(T)/K = 13, onde 0 < a, 6 < 1. Observe que T quando
a —4. 0 ou 1. Encontre o valor de T para r = 0.025 por ano, a = 0,1 e = 0,9.
16. Outra equacao usada para modelar o crescimento populacional é a equac5o de Gompertz"

dyldt = ryln(K/y),
onde r e K sflo constantes positivas.
Esboce o ?sane° de f (y) em funciio de y, encontre os pontos criticos e determine se cada um deles
assintoticamente estavel ou instavel.
Para 0 < y < K, determine onde o grafico de y cm funcAo de t é convexo e onde c cOncavo.
(c) Para cada y tai que 0 < y < K, mostre que dyldt,como dado pela equaciio de Gompertz, nunca é menor
do que dyldt, como dado pela equac5o logistica.
17. (a) Resolva a equacao de Gompertz
dy/dt = IMK /y),
sujeita it condicao inicial v(0) = y,,
Sugesttio: voce pode querer delinir rr = In(y/K).
Para os dados no Exemplo 1 do texto (r = 0,71 por ano, K = 80,5 x 106 kg, K = 0,25), use o modelo
de Gompertz para encontrar o valor previsto de y(2).
Para os mesmo dados do item (b), use o modelo de Gompertz para encontrar o instante r no qual
y(r) = 0.75K.
Um lago é formado quando a agua se acumula cm uma depressao et-mica de raio a e profundidade h. Su-
ponha que a agua flui para dentro a uma taxa constante k e é perdida por evaporacao a uma taxa propor-
cional a area de superficie.
(a) Mostre que o volume V(t) de agua no lago cm qualquer instante t satisfaz a equacâo diferencial

(11/ I dt k — a7(3a /71) 213 V213,


onde a c o coeficiente de evaporacao.
(h) Encontre a profundidade de equilfbrio de agua no lago. Esse equilibrio é assintoticamente estavel?
(c) Encontre uma condicao que tem que ser satisfeita para o lago nao transbordar.
Considere um tanque de agua cilIndrico de secilo reta constante A. ;kgua é bombeada para o tanque a uma
taxa constante k e sai atraves de urn pequeno furo de area a no (undo do tanque. Do principio de Torricelli
em hidrodinamica (veja o Problem 6 na Seca° 2.3), segue que a taxa de fluxo da agua através do furo
as 2gh, onde h é a profundidade atual da agua,g é a aceleracao devido a gravidade e a é um coeficiente
de contragfio que satisfaz 0,5 < a < 1,0.
Mostre que a profundidade de agua no tanque em qualquer instante satisfaz a equacao
dh/dt = (k — as 2gh)/A.

Determine a profundidade de equitibrio h, da agua e mostre que ela é assintoticamente estavel. Ob-
serve que h, nä° dcpende de A.

"Benjamin Gompertz (1779-1865) foi urn atuario ingles. Ele desenvolveu set, modelo de crescimento populacional, publica-
do cm 1825, durante a construc5o de tabelas de mortalidade para sua companhia de seguros.
EQUACOES DIFERENCIAIS DC PRIMEIRA ORDEM 69

Administrando urn Recurs° Renovivel. Suponha que a populacao y de determinada especie de peixe (por
exemplo, atum ou Iinguado gigante) em certa area do oceano e descrita pela equacao logistica

dy/dr = r(1 — y/K)y.


Embora seja desejavel utilizar essa fonte de alimento, intuitivamente e claro que a populacao de peixes pode
ser reduzida a um nivel abaixo do Cull, se forem pescados peixes denials, podendo ate ser levada a extincao. Os
Problemas 20 e 21 exploram algumas das questOes envolvidas na formulacao de uma estrategia racional para
administrar a pescaria."
20. Para determinado nivel de empenho, a razoavel supor que a taxa segundo a qual sac) pegos os peixes de-
pende da populacao y:quanto mais peixes existirem. mais facil sera pegs-los.Vamos supor entao que a taxa
segundo a qual os peixes sao pegos é dada por E y , onde E e Lima constante positiva. corn unidades iguais
ao inverso do tempo. que mede o empenho total feito para administrar a especie de peixe em consideracao.
Para incluir esse efeito, a equacao logistica e substituida por
dr/dr = r(1 — y/ K)y — Ey. (i)
Essa equacao e conhecida como model° de Schaefer, em honra ao biologista M. B. Schaefer. que a aplicou
a populaciks de peixes.
Mostre que, se E < r, entao existem dois pontos de equilibrio, y, = 0 e y2 = K(1 — DO> 0.
Mostre que v = v, e instavel e que y = y, e assintoticamente estavel.
Uma proclucao sustentavel Y de pescaria 6 uma taxa segundo a qual os peixes podem ser pescados
indefinidamente. E o produto do empenho F Com a populacao assintoticamente estavel y 2 . Encontre
Y em fl11100 do esforco E; o grafico desta funcao e conhecido como a curva producao-empenho.
Determine F de modo a maximizer Y encontrando, assim. a producao maxima sustentavel Y„,.
21. Neste problema vamos supor que Os peixes sao pegos a Unlit taxa constante inclependen temente do ta-
manho da populacao. Entao v sat isfaz

dyldt = r(I — y/K )y — (i)
A hipOtese de que a taxa de pesca h e constante pode ser razoavel quando y e Inuit() grande, mas torna-se
menos razoavel quando y 6 pequeno.
(a) Se h < rKI4, mostre que a Eq. (i) tem dois pontos de equilibrio y, e y: Corn y, < y,: determine esses
pontos.
(h) Most re que y, 6 instavel e que y, e assintoticamente estavel.
Analisando o gratico de f (y) em funcao de y, most re que se a populacao Uncial y , > y,, entao y —0 y2
quando t —+ x. mas se y„ < y, entao y diminui quando t aumenta. Note que y = 0 nao 6 um ponto de
equilibrio, de modo que Sc y„< y, a populacao sera extinta em um tempo finito.
Sc h > rK/4, mostre que y diminui ate zero quando r aumenta, independentemente do valor de y„.
(e) Sc h = mostre que existe um Unico ponto de equilibrio v = K/2 c que este ponto e semiestavel
(veja o Prohlema 7). Logo, a producao maxima sustentavel e h„,= rK/4, correspondendo ao valor de
equilibrio y = K/2. Note que h„, tem o mesmo valor que Y,,, no Problem 20(d). A pescaria c conside-
rada superexplorada se y se reduzir a um nivel abaixo de K/2.
Epidemias. A utilizacao de metodos matennit icos para estudar a disseminacao de doencas contagiosas vein
desde a decada de 1760, pelo menos, quando Daniel Bernoulli fez um trabalho relativo a variola. Em anon
mais recentes, muitos modelos matematicos foram propostos e estudados para diversas doencas diferentes.'''
Os Problemas de 22 a 24 tratam alguns dos modelos mais simples, e as conclusOes que podem set tiradas
deles. Modelos semelhantes tambem tern sido usados para descrever a disseminacao de hoatos e produtos
de consumo.
22. Suponha que uma dada populacao pode ser dividida em duns partes:os que tem ulna determinada doenca
e podem infectar outros, e os que nao tern, mas sao suscetiveis. Seja x a proporcao de individuos suscetiveis
e y a proporcao de individuos infectados;entaox + y 1. Suponha que a doenca se espalha através do con-
tato entre os elementos doentes da populacao e os saos, e que a taxa de disseminacao dvIdt e proporcional
ao rnner° de tais contatos. Alem disco, suponha que os elementos de ambos os grupos movem-se livre-

"Urn excelcnte tratamento desse tipo de problema, que vai muito mais longe do esbocado aqui, pode ser encontrado no
Iivro de Clark mencionado anteriormente, cm especial nos dois primeiros capitulos. Diversas referèncias adicionais sao
citadas all.
fonte-padrilo e o Iivro de autoria de Bailey, listado nas referências. Os modelos nos Problemas de 22 a 24 est a- o discu-
tidos neste Iivro nos Capitulos 5, 10 e 20, respectivamente.
70 CANTULO Dols

mente, de modo que o minter° de contatos e proporcional ao produto de x e y. Como x = 1 — y, obtemos o


problema de valor inicial
dy = ay(1 — y). y(0) = yo, (i)
onde a 6 um fator de proporcionalidade positivo e y0 6 a
proporcao inicial de individuos infectados.
Encontre os pontos de equilihrio para a equacao diferencial (i) e determine se cada urn deles é assin-
toticamente estavel,semiesta vel ou instavel.
Resolva o problema de valor inicial (i) e verifique que as conclusOes a que voce chegou no item (a)
estao corretas. Mostre que .,v(t) quando t x , o que significa que, finahnente, a populacao inteira
ficara doente.
23. Algumas doencas (com p tifo) sao disseminadas por portadores, individuos que podem transmitir a doenca,
mas que nä° exibem sintomas aparentes. Sejam x e y. respectivamente. as proporcOes de suscetiveis e por-
tadores na populacaaSuponha que os portadores sat) identificados c removidos da populacao a uma taxa
/3, de modo que
dy /dt = —13y.

Suponha. tambem. que a doenca se espalha a uma taxa proporcional an produto de x e v: logo,

dx/dt = —axy. (ii)

Determine y cm qualquer instante de tempo t resolvendo a Eq. (i) sujeita a condicäo inicial y(0) = yo.
Use o resultado do item (a) para encontrar x em qualquer instante t resolvendo a Eq. (ii) sujeita
condicao inicial .v(0) = x„.
(c) Encontre a proporcao da populacao que escapa da epidemia encontrando o valor-limite de x quando

24. 0 trabalho de Daniel Bernoulli cm 1760 tinha como objetivo avaliar o qua. ° efetivo estava sendo urn pro-
grama controverso de inoculacao contra a variola, que era urn grande problema de sail& pablica na epo-
ca. Seu modelo se aplica igualmente hem a qualquer outra doenca que, uma vez adquirida, se o paciente
sobreviver ganha imunidade para o resto da vida.
Considers o conjunto de individuos nascidos cm um dado ano (t = 0) e seja o ntimero desses indivi-
duos que sobrevivem t anos depois. Seja x(t) o ntimero de elementos desse conjunto que ainda nao tiveram
variola ate o ano t e que sac), portanto, suscetiveis. Seja /3a taxa segundo a qual individuos suscetiveis con-
traem varfola e seja v a taxa segundo a qual pessoas que contraem variola morrem da doenca. Finalmente,
seja (t) a taxa de morte por qualquer outro motivo diferente da varfola. Entao dxldt, a taxa segundo a
qual 0 minter° de individuos suscetiveis varia, c dada por
dx/dt — I/3 + (i)
lx•
0 primeiro termo na expressao a direita do sinal de igualdade na Eq. (i) e a taxa segundo a qual os indi-
viduos suscetiveis contraem a doenca, c o segundo termo é a taxa segundo a qual eles morrem de outras
causas. Temos tambem
dal& = — vfix it(t)n, (ii)
onde thildt é a taxa de mortandade do conjunto inteiro e os dois termos a direita do sinal de igualdade sac,
devidos a varfola e as outras causas, respectivamente..
Seja z = xln. e mostre que z satisfaz o problema de valor inicial
dz/dt = —I3z(1 — vz), z(0) = 1. (iii)

Observe que o problema de valor inicial (iii) nao depende de it (t).


Encontre z(t) resolvendo a Eq. (iii).
(c) Bernoulli estimou que v = /3 = 1/8. Usando esses valores, determine a proporcao de individuos corn 20
anos que ainda nao tiveram varfola.
Nota: haseado no modelo que acabamos de descrever c nos mclhores dados de mortalidade disponiveis
na epoca. Bernoulli calculou que se as mortes devidas a varfola pudessem ser eliminadas (v = 0), cilia° se
poderia adicionar aproximadamente 3 anos a expectativa media de vida (em 1760) de 26 anos e 7 meses.
Portanto, ele apoiou o programa de inoculacao.
Kontos de Bifurcacao. Para uma equacao da forma
dy/dt = f(a,y), (i)
EQUACOES DIEERENCLkIS DE PRIMER\ ORDER 71

onde a é um parametro real, Os pontos criticos (solucOes de equilibrio) dependent. em geral, do valor de a.
()undo a aumenta ou diminui constantemente, acontece muitas vezes que para urn determinado valor de a,
chamado de ponto de bifurcacao, os pontos criticos se juntam ou se scparam, e solucOes de equilibrio podem
ser perdidas ou podem aparecer. Pontos de bifurcacao sac) de grande interesse em muitas aplicacOes porque,
perto deles, a natureza das solucOes da equacâo diferencial subjacente muda bruscamentc. Por exempla em
mecanica dos fluidos um fluxo suave (laminar) pode se dispersar c se tornar turbulento. Ou uma coluna corn
carga axial pode empenar, subitamente, e exihir urn grande deslocamento lateral. Ou. quando a quantidade de
urn dos produtos qufmicos em LIM mistura aumentar, podem aparecer suhitamente padrbes de diversas cores
em ondas espirais em um fluid() originalmente quiet(). Os Problemas de 25 a 27 descrevem tres tipos de bifur-
cacao que podem ocorrer ern equacOes simples da forma (i).
25. Considere a equacão
dy/dt = a - y2 . ( ii)
Encontre todos os pontos criticos da Eq. (ii). Note que nao existent pontos criticos se a < 0. existe um
ponto critic() se a = 0 e existent dois pontos criticos se a > 0.
Desenhe a reta de fase cm cada caso e determine se cada ponto crftico é assintoticamente estavel,
semiestavel ou instavel.
Ern cada caso, desenhe diversas solucOes da Eq. (ii) no piano ty.
Se fizermos o grafico da localizacao dos pontos criticos em funcao de a no piano ay, obteremos a
Figura 2.5.10, chamada de diagrama de bifurcacäo para a Eq. (ii). A hifurcacao em a = 0 e chamada de
bifurcacao no de sela. Esse nome r mail natural no context() de sistemas de segunda ordem. que serao
discutidos no Capitulo 9.

y
2

1 Assintoticamente
estavel

I
-2 -1 1 2 3 4a

Instävel

-2

FIGURA 2.5.10 Diagrama de bifurcacao para y'= a -

26. Considere a equacao


dvIdt = ay - y 3 = pa - y2).

Considere, novamente, os casos a < 0, u = 0 e a > 0. Em cada caso, encontre os pontos crfticos, desenhe
a reta do fase c determine se cada ponto critic() 6 assintoticamente estavel, semiestavel ou instavel.
Em cada caso, esboce diversas solucOes da Eq. (iii) no piano ty.
(c) Desenhe o diagrama de bifurcaciio para a Eq. (iii), isto 6, faca o graft() da localizacäo dos pontos criti-
cos em (mica° de a. Para a Eq. (iii), o ponto de bifurcacao em a = 0 é chamado de bifurcacao tridente:
seu diagrama pode sugerir porque este nome (3. apropriado.
27. Considere a equacao
dy/dt = ay - y2 = y(a - y). (iv)
Considere, novamente, os casos a < 0, a = 0 e a> 0. Em cada caso, encontre os pontos criticos, desenhe
a reta de fase e determine se cada ponto critic° é assintoticamente estavel, semiestavel ou instavel.
Em cada caso, esboce diversas soluceles da Eq. (iv) no piano ty.
(c) Desenhe o diagrama de bifurcacao pant a Eq. (iv). Note que, para a Eq. (iv), o ntImero de pontos
criticos e o mesmo para a < 0 e para a > 0, mas mudou a estabilidade deles. Para a < 0, a solucao de
equilibrio y = 0 e assintoticamente estavel e y = a é instävel,enquanto para a > 0 a situacao se inverte.

72 CAPITULO Dols

Logo, ha uma miulanca (le estahilidade quando a passa pelo ponto de bifurcacâo a = 0. Esse tipo de
bifurcacão d chamado de hifurcacäo transcritica.
28. Reaciies Quimicas. Uma reagao quimica de segunda ordem envolve a interacäo (colis5o) de uma molecu-
la de uma substancia P corn uma molecula de uma substancia Q para produzir uma molecula de uma nova
substancia X; isso e denotado por P + Q —> X. Suponha que p e q, onde p q, são as concentragOes iniciais
de P e de Q, respectivamente, e seja x(t) a concentracao de X no instante t. Ent5o,p — x(t) e q — x(t) são as
concentracOes de P e de Q no instante t, e a taxa segundo a qual a reacäo ocorre 6 dada pela equac5o
dx I dt a(p — x)(q — x), (i)
onde a e uma constante positiva.
Se x(0) = 0, determine o valor limite de x(t) quando t co sem resolver a equagão diferencial. Depois
resolva o problema de valor inicial e encontre x(t) para qualquer t.
Se as substancias P e Q são identicas, entTto p = q e a Eq. (i) e substitufda por
dx/dt = a(p — x) 2 (ii)

Se x(0) = 0, determine o valor-limite de x(t) quando t —> co sem resolver a equacdo diferencial. Depois
resolva o problema de valor inicial e encontre x(r) para qualquer t.

2.6 Equaciies Exatas e Fatores Integrantes

Para equagOes de primeira ordem existent diversos metodos de integracao aplicaveis a vzirias classes de
problemas. As mais importantes são as equagOes lincares e as separaveis, que discutimos anteriormente.
Vamos considerar aqui unlit classe de equagOes, conhecidas como equagOes exatas, para as quais tambem
existe um metodo bent delinido de soluciio. Lembre-se, no entanto, de que essas equagOes de primeira
ordcm que podem ser resolvidas por metodos de in tegracao elementares sat) bastante especiais: a maioria
das equagOes de primeira ordcm nä° pode ser resolvida dessa ma neira.

EXEMPLO
Resolva a equacäo diferencial
2x + y 2 + 0. (1)
1
A equacao nao e linear nem separzivel, de modo que nao podemos aplicar aqui os metodos adequados para
essas tipos de equagOes. En t retain°, note que a funci-io 1,11(x.y) = x 2 + xy 2 tern a propriedade que
a ip
2.x, y- = a VI 2xy = (2)
ax ay
Portanto, a equagab diferencial pode ser escrita como
Vi avi dy
ax + ay =
(3)
Supondo que y e uma fungdo de x e usando a regra da cadeia, podemos escrever a Eq. (3) na forma equivalente
d 2
(-V xy2 ) = 0. (4)
dx dx
Portanto,
vi. ( x,y) = x2 + xy 2 =
(5)
onde c é uma constants arbitraria, e uma equacao que define as solucOes da Eq. (1) implicitamente.

Ao resolver a Eq. (1), o passo-chave foi o reconhecimento de que existe uma funcao iji que satisfaz a
Eq. (2). Mais geralmente; considers a equacilo diferencial
M (x,y) N(x,y)y' = 0. (6)
Suponha que podemos identificar uma funcão 1,11 tal que
alp ay.

ax (x, y)= M(x,y), (x, y) = N(x,y), (7)
ay

EQUACOES DIrERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 73

e tal que 1A(x,y). c define y implicitamente com p = it funcao diferenciavel de x. Entao


, dy d
M(x, N (x,y)y = + —— — lx , 0(x)]
ay dr dx
e a equacilo diferencial (6) fica

—dxfl x .4641
-0 = 0. (8)
Nesse caso, a Eq. (6) é dita uma equacao diferencial exata. SolucOes da Eq. (6), ou da equacao equivalente
(8), sao dadas implicitamente por

Ilf(x,y)= C,
(9)
onde c 6 uma constante arbitraria.
No Exemplo 1 foi relativamente fOcil ver que a equacao diferencial era exata e. de fato, foi bell en-
contrar sua solucao reconhecendo-se a funcao desejada IA. Para equac O - es mais complicadas pode nao ser
possivel fazer isso tao facilmente. 0 teorema a seguir nos fornece urn modo sistematico de determiner se
uma deterrninacla equacao diferencial e exata.

Teorema 2.6.1 Suponha clue as funcOes M,N,M,e N,, onde os indices denotam derivadas parciais, sao continuas em
uma regiao retangular u R: a < x < f3, y< y < S. Entao a Eq. (6)
M(x,y) N(x,y)y i = 0
uma equacao diferencial exata em R se, e somente se,
My(x.Y) = Nx( x ,Y) (10)
em cada ponto de R. Isto e, existe uma funcao 1// satisfazendo as Eqs. (7),

1,fr.c( x4) = Alf (x 0; ), zfr,.(x,y) = N(x, y),


se, e somente se, M e N satisfazem a Eq. (10).

A demonstracao dense teorema tem duas partes. Primeiro, vamos mostrar clue. se existe uma funcao0 tal
que as Eqs. (7) sao verdadeiras, entao a Eq. (10) é satisfeita. Calculando M,. e N, this Eqs. (7), obtemos
M,.(x,y ) = lifxv (x y), Nx( x ,Y) = lifyx( x, y) . (11)
Como M, e N, sao continuas, segue que e tombal silo. Isso garante a igualdade dessas funcOes, e
a Eq. (10) segue.
Vamos mostrar agora que se M e N satisfazem a Eq. (10), entao a Eq. (6) e exata. A demonstracao
envolve a construcao de uma funcao 1// satisfazendo as Eqs. (7)
?frx(x , y) = M(x, y). 1Ps(x,Y) = Y)•
Comecamos in tegrando a primeira das Eqs. (7) em relacao a x, mantendo y constante. Obtemos
Nx,Y) = Q(x. v) + g(y), (12)
onde Q(x, y) é qualquer funcao diferenciavel tal que ilQ(x, y)/dx M(x, y). Por exemplo, poderfamos
escolher

Q(x,y) = f M(s,y) ds, (13)

onde xo e alguma constante especificada corn a < < /3. A funcao g na Eq. (12) é uma funcao diferenci-
dvel arbitraria de y, fazendo o papel da constante de integracno. Agora precisamos mostrar que sempre

u Nao e essential que a regitio seja retangular, sti que seja simplesmente conexa. Em duas dimensOes isso signitica que nä°
ha buracos em scu interior. Assim, por exemplo, regioes circulares ou retangulares sao simplesmente conexas, mas regiOes
anulares nao. Maiorcs detalhes podem ser encontrados na maioria dos livros de calculo avancado.
74 CAPiTULO Dots

é possivel escolher g(y) de modo que a segunda das equacOes cm (7) seja satisfeita, isto e, quc = N.
Derivando a Eq. (12) em relacao a y c igualando o resultado a N(x,y), obtcmos
Q
t y (x,y) = (x,y) + g'(y) = N(x,y)•

Entao, resolvendo para g'(y), temos

g'(y) = N (x, y) — ay (x,y ) . (14)

Para que possamos determinar g(y) da Eq. (14), a expressao a direita do sinal de igualdade na Eq.
(14), apesar do sua apan:.'ncia, tern que ser uma funcao so de y. Para verificar que isso é verdade, podemos
derivar a quantidade em questao em relacao a x, obtendo
aN aaQ
Y) — x ' Y) • (15)
ax ax ay (
Trocando a ordem das derivadas na segunda parcela da Eq. (15), temos
aN a aQ
Y),
ax ay ax
ou, como aQ/ax m,
aN am
— x , y) — (x,y)
ax ( ,ay
que é zero devido a Eq. (10). Logo, apesar de sua forma aparente, a expressao a direita da Eq. (14) nao
depende, de fato, de x. Assim, encontramos g(y) integrando a Eq. (14): substituindo essa funciio na Eq.
(12), obtemos a funcao desejada 1P(x,y). Isso completa a demonstracao do Teorema 2.6.1.
E possivel obter uma expressiio explfcita para 1//(x, y) em termos de integrals (veja o Problema 17),
mas ao resolver equagOes exatas especflicas em geral ("; mais simples e facil repetir o procedimento usado
na clemonstracao precedente. Ou seja, integra mos lif„ M cm relacao a x, incluimos uma funcao arbitraria
g(y) em vez de uma constante arbitraria, depois di ferenciamos o resultado em relacäo aye o igualamos
a N. Finalmente, usamos essa Ultima equacao para resolver para g(y). 0 prOximo exemplo ilustra esse
procedimento.

Resolva a equacao diferencial


EXEMPLO
( v cos x + 2xeY ) + (senx -F x2 eY — 1)y' = 0. (16)
2
Calculando My c N,, vemos quc
, = cosx + 2xeY = N., (x, y),

de modo quc a equacao dada é exata. Entao existe uma ;1f(x, y) tal que
(x, = y cos x
= senx + x2e! — 1.

Integrando a primeira dessas equacOes em relacao a x, obtcmos


(x ,y) = y sen x + x2 eY + g(y). (17)
Fazendo N, temos

Vfy (x. y) = sen x + x2 e'' + h'(y) = sen x x2eY — 1.


Assim, g'(y) = — 1 e g(y) = —y. A constante de integracao pode ser omitida, ja que qualquer solucäo da equacilo
diferencial precedente é satisfatOria; nao queremos a mais geral possivel. Substituindo gCv) na Eq. (17), obte-
mos
(x, y) = y sen x + x2 eY — y.

Portant°, as solucaes da Eq. (16) sao dadas implicitamente por


y sen x + x2 eY — y = c. (18)

EQUACOES DIFERENCIAIS DE FIUMEIRN OFUDEM 75

Resolva a equacdo diferencial


EXEMPLO
(3xy + y 2 ) + (x2 + xy)/ = 0. (19)
3
Te mos
My(x,y)= 3x + 2y, Nx (x,y)= 2x + y;
ja que My. N„ a equacäo dada nä° a exata. Para ver que ela nAo pode ser resolvida pelo procedimento descrito
aqui, vamos procurar uma funcao tal que

>1' (x, = 3xy + y 2 , Ifry(x,y) = x 2 +xy. (20)


Integrando a primeira das Eqs. (20) obtemos
0(x,y) = ;x 2y + xy2 + g(y), (21)
onde g e uma lungdo arbitraria que so depende de y. Para tentar satisfazer a segunda das Eqs. (20), calculamos
da Eq. (21) e a igualamos a N, obtendo

+ 2xv + g'(y) = xy
ou
g'(y) = x2 — xy. (22)
Como a expressao a direita do sinol de igualdade na Eq. (22) depende tanto de x quanto de y, a impossivel
resolver a Eq. (22) para g(y). Logo, nao ha funcao Cx.y) que satisfaca ambas as Eqs. (20).

Fatores Integrantes. Algumas vezes c possivel converter uma equacao diferencial que nao c exata em
uma exata multiplicando-se a equacilo por um fator integrante apropriado. Lembre-se de que esse foi o
procedimento que usamos para resolver equagOes lineares na Seci -to 2.1. Para investigar a possibilidade
de usar essa ideia em um context() mais geral. vamos multipliear a equacao
M(x, v) dx + N(.v,y)dy = 0 (23)
por ulna funcAo p c dcpois tentar escolher p de modo clue a equaciio resultants
it (x, y)M (x, v) dx + p(x,y)N(.v,y)dy = 0 (24)
seja exata. Pt:10 Teorema 2.6.1, a Eq. (24) 6 exata se e somente Sc
(p114),_ (pN)x. (25)
Como Ill e N silo funcOes dadas, a Eq. (25) diz que o fator integrante p tem que satisfazer a equac5o di-
ferencial parcial de primeira ordem
Mp,:— + — = 0. (26)
Se pudermos encontrar uma fur-10o p satisfazendo a Eq. (26), entäo a Eq. (24) sera exata. A solucao da
Eq. (24) pode ser obtida, ent5o, pelo mthodo descrito na primeira parte desta se.c5o:_A solucao encontra-
a desse modo tamb6m satisfaz a E . (23 'zi uc ()demos dividir a E 24 elo fator int - 'inns
d
ma equzi0o diferencial parent! da forma (26) pode ter mats de uma soluc5o. Nesse caso, qualquer
ulna delas pode ser usada coma um fator integrante para a Eq. (23). Essa possibilidade de nzio unicidade
do fator integrante esta ilustrada no Exemplo 4.
Infelizmente, a Eq. (26) que determina o fator integrante p é, em muitos casos, pelo menos tao diffcil
de resolver quanto a equacao original (23). Portztnto, embora em prinefpio o m6todo de fatores integran-
tes seja uma ferramenta poderosa para resolver equagOes diferenciais, na pratica s6 pode ser usado em
casos especiais. As situagOes mais importantes nas quail fatores integrantes simples podem ser encontra-
dos ocorrem quando uma funcao de so uma das variaveis x ou y, em vez de ambas. Vamos determinar
condicOes necessarias sobre M e N para que a Eq. (23) tenha urn fator integrante que so depende de x.
Supondo que p é ulna funczio so de x, temos

du
(uM)y uNl y , = pNx + N .
Assim, se (AM) y é igual a (AN) r, é necessärio que
du , —
• u. (27)
dx
76 CAPITULO DOTS

Sc (My Nj/N é uma fungdo so de x, entao existe urn fator integrante it que tamb6m s6 depende de x.
Alem disco, pock ser encontrado resolvendo-se a Eq. (27), que c linear c
Urn procedimento semelhante pode ser usado para se determinar uma condictio sob a qual a Eq. (23)
tenha urn fator integrante que depende sO de y; veja o Problema 23.

EXEMPLO
Encontre urn fator integrante para a equacao
(3xy + y2 ) + (x2 + xy)y' = 0 (19)
4
e depois resolva a equacao.
Mostramos, no Exemplo 3, que esta equacao nä° é exata. Vamos determinar se ela tem urn fator integrante
que sO depende de x. Calculando (M,— vemos que
My(x,y) — N.,(x,y) 3x + 2y — (2x + y) 1
=
N(x, y) x2 + Ay
Logo, existe urn fator integrante l2 que sO depends; de x e satisfaz a equacao diferencial

Entao
P = x.
Multiplicando a Eq. (19) por esse fator integrante, obtemos
(3x2y + xy') + (x3 + x2y)y' = 0.
Essa Ultima equacão c exata, e é facil mostrar que suas soluciies s5o dadas implicitamente por
1 .2 2
-
X y y = c. (32)
SolucOes explicitas tambern podem ser encontradas prontamentc, ja que a Eq. (32) é quadratica em y.
Voce pode verificar, tambal, que urn segundo fator integrante para a Eq. (19) é
1
it(x, =
xy(2x y)'
e que a rnesma solucao é (Ankh', embora corn mais dificuldade, se este fator integrante for usado (veja o l'ro-
bierna 32).

PROBLEMAS Para cada equacao nos Problemas de 1 a 12. determine se é ela exata. Se for, encontre a solucdo.
(2x + 3) + (2y — 2)y' = 0 (11: + 4y) + (2x — 2y)y' = 0
(3x2 — 2xy + 2) dx + (6y2 — ± 3) dy = 0
(2xy2 + 2y) + (2x2y + 2x)y' = 0
try ax + by dv ax — by
5. — 6.
dx bx f . cy di bx — cy
7. (e' seny — 2y sen dx + (ex cosy + 2 cos x) dy = 0 •
0(e seny + 3y) dx — (3x — seny)dy 0
(ye cos 2x — 2ev seri 2x + 2x) + (xe'Y cos 2x — dy = 0
(y/x + 6x) dx + (In x — dy = 0, x>0
11. (x In y + xy)dx +(y In x + xy)dy = 0; x > 0. y > 0
xdx ydy
12. (r2 + y2)312 (x2. +y2)312 — 0

Em cada urn dos Problemas 13 e 14, resolva o problem de valor inicial dado e determine, pelo menos aproxi-
madamente, onde a solucão é
(2x — y)dx + (2y — x)dy = 0, y(1) = 3
(9x2 + y — 1) dx — (4y — x)dy = 0, y(1) = 0
Em cada urn dos Problemas 15 e 16, encontre o valor de h para o qual a equacao dada é exata e depois a resolva
usando este valor de b.
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PFUMEIRA ORDEM 77

15. (972 + bx 2 y) dx + (x + y)x 2 dy = 0


ye 2xY + x) dx + bxe l 'Y dy = 0
Suponha que a Eq. (6) satisfaz as condicaes do Teorema 2.6.1 em urn retangulo R e é. portanto, exata.
Mostre quc uma funcao Ilf(x,y) possivel e

y) = / M(s,yo)ds + N (x, d ,
xo Yo

onde (x0,y0) é um ponto em R.


Mostre que qualquer equacao separavel

(x) + N(y)y' = 0
tamb6m é exata.
Em cada um dos Problemas de 19 ate 22, mostre que a equacao dada nao e exata, mas torna-se exata quando
multiplicada por urn fator integrante. Depois resolva a equacao.
x2y3 + x(1 + y2 )yi = 0, p.(x,y) 1/xy3
sen t' (cos y + 2e' cos x dy 0,
2e sen .t dx + A Cr, = ye
y
y dx + (2x - yeY )dy = 0, (x, y) = y
(x + 2)seny dx + x cos y dy = 0, i(x,y)
Mostre quc, se (N, - My)/111 Q, onde Q é uma funcao so de y, entao a equaciio diferencial

M + =0
tem um fator integrante da forma
p(y) = exp f Q(y)dy.
Mostre que, se (N,- tV1,)/(x - yN) = R, onde R so depende do produto xy, entao a equacao diferencial

M + Ny' = 0
tem um fator integrante da forma si(xy). Encontre uma fOrmula geral para este fator integrante.
Em cada um dos Problemas de 25 a 31, cncontre um fator integrante e resolva a equacao.
25. (3x2 y + 2xy + y3 ) dx + (V 2 + y2 ) dy = 0 26. y' = +y-1
27. d.v + (x/y - seny)dy = 0 28. y dx + (2xy - e -2Y )dy = 0
e dx + (ex cot y + 2y csc y) dy = 0
[4(x3 /y2 ) (3/y)1 dx +13(x/y 2 ) + 4y1 dy = 0
(3.r + 6 + + =0
Y Y ax
Sugesttio: veja o Prohlerna 24.
Resolva a equacao diferencial

(3xy + y2 ) + (x + xy)y' = 0
usando o fator integrante it(x, y) = [xy(2x + y)]-'. Veritique que a solucao e a mesma obtida no Exemplo 4
corn um fator integrante diferente.

2.7 Aproximaciies Numericas: o Metodo de Euler

Lembre dois fatos importantes sobre o problema de valor inicial de primeira ordem
dy

dt
f( t , y), y(to) = Yo . (1)
Primeiro, se f e Of /ay sao continual, entao o problema de valor inicial (1) tem uma Unica solucäo y
em algum intervalo contendo o ponto inicial t = to. Segundo, nao 6 poss1vel, em geral, encontrar a solucao

78 CAPITULO Dots

por manipulacOes simbOlicas da equacdo diferencial. Consideramos, ate agora, as principais excecOes
a essa Ultima afirmacAo: equace•es diferenciais que s'ao lineares, separaveis ou exatas, ou que podem ser
transformadas em urn desses tipos. Apesar disso, ainda e verdade que solucifies da grande maioria de
problcmas de valor inicial de primeira ordem nao podem ser encontradas por metodos analfticos como
os considerados na primeira parte deste capftulo.
E importante, portanto, ser capaz de abordar o problema de outras maneiras. Como jA vimos, uma
dessas maneiras é desenhar o campo de dirccOes para a equacao diferencial (o que não envolve resolver
a equac5o) e dcpois visualizar o comportamento das solucOes a partir do campo de direcOes. Esse metodo
tern a vantagem de ser relativamente simples, mesmo para equacties diferenciais complicadas. No entan-
to, niio serve para calculos quantitativos ou comparacOes, o que é, muitos vezes, uma deficiencia crftica.
Por exemplo, a Figura 2.7.1 mostra urn campo de direcOes para a equacdo diferencial
dy
= 3 — 2t — (2)
dt
Do campo de dire:0es voce pode visualizar o comportamento de solugOes no retangulo ilustrado na figu-
ra. Uma solucao comecando em um ponto no eixo dos y inicialmente aumenta corn t, mas logo atinge urn
valor maximo e comeca a diminuir enquanto t continua aumentando.
Voce tambem pode observar na Figura 2.7.1 que muitos segmentos de retas tangentes em valores
sucessivos de t quase se tocam. Basta so urn pouco de imaginacao para, comecando em um ponto no eixo
dos y e unindo os segmentos para valores sucessivos de t na malha, produzir urn grafico linear por partes.
Tal grafico seria aparentemente uma aproximacäo de uma solucäo da equaczio diferencial. Para transfor-
mar essa ideia em um metodo Litil de geracio de solucOes aproximadas precisamos responder a diversas
perguntas, inclusive as seguintes:
Podemos efetuar essa uniiio de segmentos de retas tangentes de modo sistematico e direto?
Em caso afirmativo, a funciio linear por partes resultante fornece uma aproximaciio para a solucao de fato
cla equac1io diferencial'?
3. Em caso afirmativo, podemos descobrir a preciszio da aproximaciio? Ou seja, podemos estimar o quo
longe a aproximacao estri da solucilo'?
Ocorre que a resposta a cada uma dessas perguntas é afirmativa. 0 metodo resultante foi desenvolvido
por Euler em torno de 1768, c e conhecido como o metodo da reta tangente, ou metodo de Euler. Vamos
tratar as duns primeiras perguntas nesta sec5o, mas adiaremos uma discussdo sistematica da terceira per-
gunta ate o Capitulo 8.
Para ver como o metodo de Euler funciona, vamos considerar como poderfamos usar retas tangentes
para aproximar a solucao y = das Eqs. (1) perto do t = to. Sahemos que a solucAo contem o ponto
inicial (to, y„), e da equaciio diferencial tambem sabemos que a inclinacâo nesse ponto e f (to,y,)). Podemos
entäo escrever uma equaciio para a reta tangente a curva-solucäo cm (GA), a saber,

y
....,//// ---.--..--..."..\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
'7,-,-,-- ----- ---..-..N \ \ \ \ \ \ \ \ \
rz......-,-- -----....--
---...---\ n\ \ \ \ \ \ \ \ \
/r......-...-------
/r./...----------- -----..--, \ \\ \ \ \ \ \
\\\\\\\\\
/r,....--....--------- --------,-.N\
--...-....-. n \ \\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\
//,.......--/----
/,../...../..---- ------,-,,'.\\
2 / / / / ,- ,...-_--------,......,..., ., \ \ \ \ \ \ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\
/////..---------
////,..,,,,,--_—_-----_,-,-, ------..-.\\\\\\\
n,\\\\\ \ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\
/ //.r.-----.------------------,-...,,,\,\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
///r./..-----,_ .,-.....-----\\\\\\\\\\\\
////,-----..---------_,n ..--.\\\\\\\\\\\\
1 //////,-,-,----,
/ / / / ----------\ \
/ / / / . / ..--. ------ --------------..-... •., \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
/////--------------.:\MM
//////r .-- ----,_
////////ii— ----...-N\\\
--:::-...:
...
/ //////,// ----
...-...+- ...------- -----n
,..-1,...------
////////,......./...--------,,,,„.„.„\\"\\\
--------..>„-.N
/////////,,,,,,,_—_---,,,,,N\\\\\\\
// // ///// // // // //,,,-_-_-_—_--------,,,,x,\
////----------------N \ \ \\ \\ \\ \\ \
/////////,....-------- ---,..„.„..,..„\\.\\\\
////////,,,,...„...., —..-----..--.,..N\.\\\\\
/,////////,v,------.-- --..........„...„NN\\\\\
FIGURA 2.7.1 Um campo de direcOes para a Eq. (2).
EQ UA CO ES D IFERENCIAIS DE P RIMEIM O RDEM 79

y = y e + f(te,y0 )(t — to). (3)


A reta tangente é uma boa aproximacao da curva-solucao em urn intervalo suficientemente pequeno, de
modo que a inclinacao da solucao nao vane apreciavelmente de seu valor no ponto inicial; veja a Figura
2.7.2. Ou seja, se t, esta suficientemente pr6ximo de t„, podemos aproximar 0(0 pelo valor y, determina-
do substituindo-se t = t, na aproximacao pela reta tangente em t t o; assim,
y i = yo +f ( to,Yo)(ti - to). (4)

y
Reta tangente
y y 0 + f(to, yo) (t - to)
Y1
Solucão
0(t1)
y =0(t)
yo

to ti t

FIGURA 2.7.2 Aproximactio pela reta tangente.

Para prosseguir, vamos tentar repetir o processo. Intelizmente nao sabemos o valor 0(t,) da solucao
em 1,. 0 melhor que podemos fazer e usar o valor aproximado y,. Assim, construlmos a reta que contem
(t,„v,) corn coeficiente angular f (thy,),

y = yt + f — 11). (5)
Para aproximar o valor de OW em um ponto prOximo t 2, usamos a Eq. (5), obtendo

y2 = + f(t i ,y 1 )(12 - (6)
Continuando dessa maneira, usamos o valor de y calculado em cada passo para determinar o coeficien-
te angular para o prOximo passo. A expressao geral para a reta tangente comecando em (t„, y„) é
y = yn + f y ou — tn); (7)
portant°, o valor aproximado em t„,, em termos de t„, e y„ é

y„ +1 = y„ + f(t„,y„)(t„.f., - t„), n = 0, 1 2 (8)


Sc introduzirmos a notac5of, (t„, y„), podemos escrever a Eq. (8) como

Yn+i = yn + fn ' ( I n+1 tn), 11 -= 0, 1, 2, .... (9)
Finalmente, se supusermos que o tamanho do passo h c constante entre os pontos to, t,, t2,...,entao = 1,,
+ 11 para cada n e obteriamos a formula de Euler na forma

y,, + fnh. n = 0, I, 2, .... (10)


Para usar o metodo de Euler, simplesmente calcule a Eq. (10) ou a Eq. (9) repetidamente, dependendo
se o tamanho do passo é constante ou nao, usando o resultado de cada passo para executar o prOximo
passo. Desse modo, voce gera uma sequencia de valores y,, v', y3, ... que aproximam os valores da solu-
cao OW nos pontos t,, 1,, is, Sc voce precisa de uma funcao, em vez de uma sequencia de pontos, para
aproximar a solucao voce pode usar a funcao linear por partes construida da colccao de segmentos
de retas tangentes. Ou seja, y é dada no intervalo lto.t,1 pela Eq. (7) com 11= 0,y é dada no intervalo [11,121
pela Eq. (7) corn n i.e assim por diante.

EXEMPLO Considere o problem de valor inicial


tly, (11)
= 3 - z.1 - ZY, y(0) 1.
1 dt
80 CAPiTULO DOTS

Use o metodo de Euler corn passos de tamanho h = 0,02 para encontrar valores aproximados da solucdo das
Eqs. (11) em t = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1. Compare-os corn os valores correspondentes da solucao exata do problema
de valor inicial.
Note que a equacdo diferencial no problema de valor inicial dado é a que esta na Eq. (2). Essa equacdo
linear, de modo que pode ser resolvida, como na Secao 2.1, usando o fator integrante 2. A solucdo resultante
do problema de valor inicial (11)
y= = 14 - 4t - 13e-(12 . (12)
Para aproximar essa solucdo pelo metodo de Euler. note que f (t.y) = 3 - 2t - y12 nesse caso. Usando os valores
iniciais = 0 e yo = 1, encontramos
fo = f (to, yo) f(), 1) = 3 - 0 - 0,5 = 2,5
e entdo, da Eq. (3), a aproximacdo pela rota tangente perto de t = 0 e
y 1 + 2.5(t - 0) =1 + 2.5t. (13)
Fazendo t = 0.2 na Eq. (13), encontramos o valor aproximado y, da solucão em t = 0,2, a saber,
y i = 1 + (2,5)(0.2) = 1.5.
No prOximo passo, temos
= f(0,2; 1,5) = 3 - 2(0,2) - (0,5)(1,5) = 3 - 0.4 - 0,75 = 1,85.
Entdo a aproximacao pela reta tangente perto de t = 0,2
y= 1.5 + 1,85( 1- 0,2)= 1,13+ 1 ,851. (14)
Calculando a expressdo na Eq. (14) para t = 0,4, obtemos
y2 = 1.13 ± 1,85(0.4) = 1.87.
Repetindo esse procedimento mais trés vezes, obtemos os resultados na Tabela 2.7.1.
A prilneira coluna content Os valores de t que aumentam conform o tamanho do passo h = 0,2. A terceira
coluna mostra os valores correspondentes de y, calculados pela fOrmula de Euler (10). Na quarta coluna estdo
as aproximacOes pela reta tangente dadas pela Eq. (7). A segunda coluna content os valores da solucao (12)
do problema de valor inicial ( 1 I ), correta ate cinco casas decimals. A solucao (12) e a aproximaciio pela reta
tangente tambem estdo desenhadas na Figura 2.7.3.
Da Tahcla 2.7.1 e da Figura 2.7.3, vemos que as aproximacOes dadas pelo metodo de Euler para este proble-
ma sao maiores do que os valores correspondentes da solucao de fato. Isso ocorre porquc o graft() da solucdo
6 cOncavo e, portanto, a aproximacao pela reta tangente flea acima do grzifico.

TABELA 2.7.1 Resultados do Metodo de Euler com h = 0,2 para


y' = 3 - 2t - zy, y(0) = 1

Euler
Exata corn It = 0,2 Reta Tangente
0,0 1,0000(1
. 1,00000 y = 1 + 2,5t
0,2 1,43711 1,50000 y = 1,13 + 1,851
0,4 1,75650 1,87000 y = 1,364 + 1,265t
0,6 1,96936 2,12300 y = 1,6799 + 0,7385t
0,8 2,08584 2,27070 y = 2.05898 + 0,26465t
1,0 2,11510 2,32363

A precisào das aproximacOes neste exempt() ndo é boa o suficiente para ser satisfat6ria em uma apli-
cacdo cientitica ou de engenharia tipica. Por exemplo, em t = 1 o erro na aproximacdo 6 2,32363 - 2,11510 =
0,20853, quo 6 urn erro percentual em torno de 9,86% cm relacdo a solucao exata. Urn modo de obter re-
sultados mais precisos é usar urn tamanho de passo menor, corn urn aumento correspondents no nUrnero
de passos a serem calculados. Exploraremos essa possihilidade no prOximo exemplo.

TE

EQ UA CO ES D IEERENCIAIS DE P RIMEIRA O RDEM 81

y
2,4

Reta tangente
fte

2
Solucäo

1.6

1,2

0.2 0.4 0,6 0,8 1 t


FIGURA 2.7.3 G Oleos da solucao c da aproximaciio pela reta tangente para o problema de valor inicial ( I 1).

E clan) que calculos como os do Exemplo 1 e dos out ros exemplos nesta seciio sâo feitos, em geral, em
urn computador. Alguns pacotes incluem cOdigo para o metodo de Euler, outros niio. Dc qualquer jeito,
pode-se escrever facilmentc um programa de computador que Lica os calculos necessarios para produzir
resultados como os da Tahela 2.7.1. Basicamente, o que precisamos é de urn lac° que calcule a Eq. (10)
repetidamente, junto corn instrucOes adequadas para entrada e saida. A saida pode ser until lista de nti-
meros, como na Tahela 2.7.1, ou um grafico, como na Figura 2.7.3. As instructies especilicas pociem ser
escritas ern qualq ue r linguagem de programaciio de alto nivel que voce conheca.

Considere novamente o problem de valor inicial ( II)


EXEMPLO

2 dt -
- 2t - y(0) = 1.

Use o metodo de Euler corn diversos tamanhos de passos para calcular valores aproximados da soluciio para 0
< t < 5. Compare os resultados calculados corn os valores correspondentes da solucao exata (12)
y = 0(0= 14 - 41 - 13e'2.
Usamos passos de tamanho It = 0,1: 0,05: 0,025 e 0,01, correspondendo, respectivamente, a 50, 100, 200 e 500
passos para it de t = 0 at t = 5. Os resultados desses calculos estäo apresentados na Tahela 2.7.2, junto corn os
valores da soluc5o exata. Todos os elementos foram arredondados para quatro casas decimals, embora tenham
sido utilizadas mais casas decimals nos calculos intermediarios.

TABELA 2.7.2 Comparaciio entre a So!Kat) Exata c Os Resultados do Metodo de


Euler para Diversos Tamanhos de Passos h para y' = 3 - 2t - Zy, y(0) = 1
Exata h= 0,1 It = 0,05 It = 0,025 h = 0,01
0.0 1,0000 1,0000 1.0000 1,0000 1,0000
1,0 2,1151 2,2164 2,1651 2,1399 2,1250
2,0 1,2176 1,3397 1.2780 1,2476 1,2295
3.0 -0.9007 -0,7903 -0,8459 -0,8734 -0,8898
4.0 -3,7594 -3,6707 -3.7152 -3,7373 -3,7506
5,0 -7,0671 -7,0003 -7,0337 -7,0504 -7,0604

Que conclusOes podemos tirar dos dados na Tabela 2.7.2? A observacao mais importante é que para urn va-
lor fixo de t os valores aproximados tornam-se mais precisos quando o tamanho do pass) Ir diminui. Voce pode
82 CAPiTULO Dols

ver isso lendo uma determinada linha na tabela da esquerda para a direita. E claro que isso é o que esperava-
mos, mas é encorajador que os dados confirmem nossa expectativa. Por exemplo, para t = 2 o valor aproximado
com h = 0,1 é major por 0,1221 (em torno de 10%), enquanto o valor com It = 0,01 é major por apenas 0,0119
(cerca de 1%). Nesse caso, dividir o tamanho do passo por 10 (executando 10 vezes mais calculos) tambem
divide o erro por cerca de 10. Comparando os erros para outros pares de valores na tabela, voce pode verificar
que essa relacdo entre tamanho do passo e erro tambem e valida para eles: dividir o tamanho do passo por urn
mimero tambem divide o erro por aproximadamente o mesmo ntimero. Isso significa que, para o metodo de
Euler, o erro é aproximadamente proporcional ao tamanho do passo? E claro que urn excmplo nao estabelece
tal resultado geral, mas é uma conjectura interessante, pelo menos.'s
Uma segunda observacao que podemos fazer a partir da Tabela 2.7.2 é que, para urn tamanho de passo
dado h, as aproximacOes tornam-se mais precisas quando t aumenta, pelo menos para t > 2. Por exemplo,
para h = 0,1, o erro em t = 5 e so de 0,0668, pouco mais de metade do erro em t = 2. Voltaremos a esse
assunto mais tarde, nesta secao.
0 metodo de Euler parece funcionar bem para este problema. S5o obtidos resultados razoavelmente
bons mesmo para urn tamanho de passo moderadamente grande h = 0,1, e a aproximacao pode ser me-
lhorada diminuindo-se It.

Vamos ver outro exemplo.

EXEMPLO Considere o problema de valor inicial


dy
= 4 - t + 2y, y(0) = 1. (15)
3 dt
A solucao geral desta equacao diferencial foi encontrada no Exemplo 2 da Secäo 2.1, e a solucAo do problema
de valor inicial (15) é
(16)
Use o metodo de Euler corn diversos tamanhos de passos para encontrar valores aproximados da solucao no
intervalo 0 < t < 5. Compare os resultados corn os valores correspondentes da soluclIo (16).
Usando os mesmos tarnanhos de passos que no Exemplo 2, obtemos os resultados apresentados na Tabela
2.7.3.

TABELA 2.7.3 Comparacao entre a Solucao Exata e os Resultados do Metodo de Euler


para Diversos Tamanhos de Passos h para y' =4 -I +2y, y(0) =I
Exata h = 0.1 h = 0.05 h = 0.025 h = 0,01
0.0 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000
1,0 19,06990 15,77728 17,25062 18,10997 18,67278
2,0 149,3949 104,6784 123.7130 135,5440 143,5835
3,0 1109,179 652,5349 837,0745 959,2580 1045,395
4,0 8197,884 4042,122 5633.351 6755,175 7575,577
5,0 60573,53 25026,95 37897,43 47555,35 54881,32

Os dados na Tabela 2.7.3 confirmam, novamente, nossa expectativa de que para um valor dado de t a pre-
aumenta quando o tamanho do passo é reduzido. Por exemplo, para t = 1 o erro percentual diminui de
17,3% quando h = 0,1 para 2,1% quando h = 0,01. Entretanto, o erro aumenta razoavelmente rapido quando t
aumenta para um /z fixo. Mesmo para h = 0,01,o erro em t = 5 é de 9,4% e é muito major para tamanhos de pas-
sos maiores. E claro que a precisao necessaria depende dos objetivos, mas os erros na Tabela 2.7.3 sao grander
demais para a maioria das aplicacOes em ciéncias ou engenharia. Para melhorar a situactlo, poder-se-ia tentar
passos menores ou restringir os calculos a um intervalo bem curto contendo o ponto inicial. Apesar disso, é
claro que o metodo de Euler é muito menos eficaz neste exemplo do que no Exemplo 2.

Para entender melhor o que esta acontecendo nesses exemplos, vamos considerar de novo o metodo
de Euler para o problema de valor inicial geral (1)
dy
- f(t, y), y(to) = yo,
dt

'811ma discussao mais detalhada dos erros ao se utilizar o metodo de Euler aparece no Capitulo 8.
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 83

cuja solucão denotaremos por 4(t). Lembre-se de que uma equacão diferencial de primeira ordem tern
uma familia infinita de solucOes, indexada por uma constants arhitrziria c, e quo a condicäo inicial selecio-
na urn elemento dessa familia, determinando o valor de c. Assim, na familia infinita de solucOes, OW é a
que satisfaz a condicdo inicial 0(t„) = yo.
No primeiro passo, o metodo de Euler usa a aproximacAo pela reta tangente ao grtifico de y = que
contdm o ponto inicial (te , yo), e isso produz o valor aproximado y i em t,. Em geral, y, ck(t,), de modo
que, no segundo passo, o metodo de Euler näo usa a reta tangente a solucdo y = 0(t), usa a reta tangente a
uma solucão prOxima y = 0,(f) que contem o ponto (t 1 , y 1 ). E isso acontece nos passos se guintes. 0 metodo
de Euler usa uma sucess d- o de aproximacOes pelas retas tangentes a uma sequencia de solucOes diferen-
tes 0(t), 0,(t). 0 2 (t). da equacao diferencial. Em cada passo constrOi-se a reta tangente a uma solucäo
contendo o ponto determinado polo resultado do passo precedents, como ilustrado na Figura 2.7.4. A
qualidade da aproximacäo depois de muitos passos depende fortemente do comportamento do conjunto
de solucOes contendo os pontos (t„, y„) para n = 1, 2,3, ....

Y 02(t)
(t2 , y2)
(ti, y1) (13, y3)
= 01(t)
y— 0 (1)

yo

to 1 t 2 t3

FIGURA 2.7.4 0 metodo de Euler.

No Exemplo 2 a soluc5o geral da equacão cliferencial era


y = 14 - 4t + ce -`12 (17)
e a solucao do problema de valor inicial (11) correspondia a c = -13. A familia de solucaes (17) é uma
familia convergente, jä quo o termo envolvendo a constants arbitrtiria tende a zero quando t oc. Nao
faz muita diferenca quais solucOes estdo sendo usadas para o czilculo das retas tangentes no metodo de
Euler, jzi quo todas as solucOes est5o ficando cada vez mais prOximas quando t aumenta.
For outro lado, no Exemplo 3 a solucao geral da equacao cliferencial era
y = F + ce2` , ( 18)
e essa e uma familia divergente. Note que as solucOes correspondendo a dois valores prOximos de c
tornam-se arbitrariamente longe uma da outra quando t aumenta. Tentamos seguir a solucäo para c =
11/4 no Exemplo 3, mas ao usar o metodo de Euler em cada passo estdvamos seguindo outra solucdo que
se afastava da soluc5o desejada cada vez mais rapidamente corn o aumento de t. Isso explica por que os
erros no Exemplo 3 s5o tdo maiores que os existentes no Exemplo 2.
Ao usar urn procedimento numeric° Como o metodo de Euler, voce tern que sempre ter em mente o
problema da precisäo da aproximacdo, se cla é suficientemente boa para ser dtil. Nos exemplos preceden-
tes, a precisdo do metodo numeric° Ode ser determinada diretamente por comparactio corn a solucão
obtida analiticamente. E claro que, ern geral, nä° existe uma solucäo analitica disponivel quando se usa
urn metodo numeric°, de modo que a necessdrio obter cotas, ou, polo menos, estimativas para o erro que
não dependam do conhecimento da solucdo exata. Voce tambem deve se lembrar de que o melhor que
podemos esperar de uma aproximacäo numerica é que ela reflita o comportamento da solucao. Assim,
um elemento do uma familia divergente de solucOes sera sempre mais dificil de ser aproximado de que
um elemento do uma familia convergente.
Se quiser saber mais sobre aproximacOes numericas de solucOes de problemas de valor inicial, voce
pode it diretamente para o Capitulo 8. Apresentamos ali alguma informacäo sobre a andlise de erros e
discutimos, tambem, diversos algoritmos muito mais eficientes computacionalmente do que o metodo de
Euler.
84 CAPITULO DOTS

PROBLEMAS Muitos dos problemas nesta secäo requerem calculos numéricos bastante extensos. A quantidade de calculos
razoavel para voce depende fortemcnte do tipo de equipamento computational que tern. Alguns poucos passos
dos calculos necessarios podem ser fcitos cm praticamente todas as calculadoras — ou ate a mao, se necessario.
Para fazer mais, sera desejavel pelo menos uma calculadora programavel. E para alguns problemas pode ser
necessaria a utilizaciio de um computador.
Lembre-se tambem do que resultados numericos podem variar urn pouco, dependendo de como seu programa
foi desenvolvido e de como scu computador calcula as operacOes aritmeticas, os arredondamentos, etc. Peque-
nas variacOes na Ultima casa decimal podem aparecer por essas causas, e nä° inclicam que alguma coisa esta
necessariamente crrada. As respostas ao final do livro sao dadas corn seis casas decimais na maioria dos casos,
embora os calculos intermediarios tenham sido feitos corn mais casas clecimais.
Em cada um dos Problemas de 1 a 4:
Encontre valores aproximados da solucdo do problema de valor inicial dado cm t = 0,1; 0,2;0,3 e 0,4 usando
o metodo de Euler corn It = 0,1.
Repita o item (a) corn It = 0,05. Compare os resultados corn os encontrados no item (a).
Repita o item (a) corn It = 0,025. Compare os resultados corn os encontrados nos itens (a) e (b).
Encontre a soluciioy = q5(t) do problema dado e calcule em t = 0,1; 0.2:0,3 e 0,4. Compare esses valores
corn os resultados de (a), (b) e (c).
1. y' = 3 + t — y, y(0) = 1 02 2. y' = 2y — 1, y.(0) = 1
3. y' = 0,5 — t + 2y, y(0) = 1 02 4. y' = 3 cos t — 2y, y(0) = 0
Em cada um dos Problemas de 5 a 10, desenhe um campo de direcOes para a equaciio diferencial dada e diva
se as solucOes estiio convergindo ou divergindo.

5. y' = 5 — 3,g 2, 6. y' = y(3 — ty)

7. y' = (4 — ty)/(1 + y2) 4•2, 8. y' = —ty + 0,1y'

9. y' = t 2 + y2 Io. y' = (y2 + 2ty)/(3 + t2)
Em cada um dos Problemas de 11 a 14, use o metodo de Euler para encontrar valores aproximados da solucao
do problema de valor inicial cm t = 0,5; 1; 1,5;2;2,5 e 3.
(a) Com h = 0,1. (b) Com h = 0.05.
(c) Corn It = 0,025. (d) Com h = 0,01.
402 1 y' = 5 — 3,g, y(0) = 2
02 y' = y(3 — ty), y(0) = 0.5
402, y' = (4 — ty)/(1 + y2 ), y(0) = —2
492 14. y' —ty + 0,1y3 , y(0) = 1
e, 15. Considere o problema de valor inicial
y' = 3t 2 /(3y2 — 4), y(1) = 0
Use o metodo de Euler corn It = 0,1 pars obter valores aproximados da soluc.fio cm t = 1,2; 1,4; 1,6 e 1,8.
Repita o item (a) corn It = 0,05.
(c) Compare Os resultados dos itens (a) e (b). Note que des estão razoavelmente prOximos para t = 1,2;
1,4 e 1,6, mas sao muito diferentes para t = 1,8. Note tambem (da equac5o diferencial) que a reta
tangente a solucao e paralela ao eixo dos y quando y = ±2/0 ti ±1,155. Explique como isso pode
acarretar tal diferenca nos valores calculados.
02 16. Considere o problem de valor inicial
y = ( 2. + y 2 ,
y(0) = 1.
Use o metodo de Euler corn it = 0,1; 0,05; 0,025 c 0,01 para explorar a soluc a- o deste problema para 0 <
t < 1. Qual sua melhor estimativa para o valor da solucão em t = 0,8? E em t = 1? Seus resultados estao
consistentes corn o campo de clireceics no Problem 9?
02, 17. Considere o problema de valor inicial
y = (y 2 2ty)/(3 + t2 ), y(1) = 2.
Use o metodo de Euler corn h = 0,1; 0,05; 0,025 e 0,01 para explorar a solucäo deste problema para 1 <
t < 3. Qual sua melhor estimativa para o valor da solucao em t = 2,5? E em t = 3? Seus resultados estäo
consistentes corn o campo de direcOes no Problema 10?
02 18. Considers o problema dc valor inicial
EQUACOES DIEERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 85

Y = -ty + 0,1y 3 • y(0) =


onde a 6 urn nOrnero dado.
(a) Desenhe um campo de clirecOes para a equac5o diferencial (ou examine de novo o campo no Proble-
ma 8). Observe que existe urn valor critico de a no intervalo 2 < a < 3 que separa as solucaes conver-
gentes das divergentes. Chame esse valor critico de a„.
(h) Use o metodo de Euler corn h = 0,01 para estimar ao. Faca isso restringindo a, a urn intcrvalo [a, b]
onde b - a = 0,01.
•4?, 19. Considere o problerna de valor inicial
= y2 t2, y(0) = a,
onde a é um nnmero dado.
Desenhe urn campo de direceles para a equacao diferencial. Observe que existe um valor critico de a
no intervalo 0 < a < 1 que separa as solticOes convergentes das divergentes. Chame esse valor critico
de a„.
Use o metodo de Euler corn h = 0,01 para estimar a„. Faca isso restringindo at, a um intervalo [a, b]
onde b - a = 0,01.
20. Convergèneia do IVIêtodo de Euler. Pode-se mostrar que, sob condicOes adequadas para f, a aproximacao
numerica gerada pelo metodo de Euler para o prohlema de valor inicial v' = (t.y),y(t„) = y„ converge para
a soluciio exata quando o tamanho h do passo diminui. Isso esta ilustrado no exemplo a seguir. Considere
o problerna de valor inicial
y' = 1 - t + y. y(to) =
(a) Mostre quc a solucdo exata e v = = (y„ - t„ )e` + t.
(h) Usando a fOrmula de Euler, mostre que

,vk = (1 + +h - Ink k = 1, 2
Observando que y, = (1 + h)(y„ - t„) + 1,, mostre por induciio quc

y,, = (I + 11)"(yo — to) + r„ (I)
para cada inteiro positivo n.
Considere um ponto fixo t > e, para a dado, escolha h = (t - k)'a. EnGio t„ = t para todo a. Note
tambem que h -4 0 quando n x. Substituindo h na Eq. (i) e fazendo n x, mostre clue y„ 0(t)
quando n -+
Sugesaio: lim (1 + a/a)" =
Em cada urn dos Prohlemas de 21 a 23, use a tecnica discutida no Problem 20 para mostrar que a aproximacäo
obtida pelo metodo de Euler converge para a solu45o exata em qualquer ponto fix° quando h 0.
21. y' = y, y(0) =1
y = 2y - I, y(0) = 1 Sugesaio: = (1 + 21)/2 + 1/2
y' = - t + 2y, y(0) = 1 Sugesulo: yr = (1 + 2h) +

2.8 0 Teorema de Existencia e Unicidade

Vamos discutir, nesta secäo, a demonstracâo do Teorema 2.4.2, o teorema fundamental de existëncia e
unicidade para problemas de valor inicial de primeira ordem. Este teorema diz que, sob certas condicOes
sobre f (t, y), o problem de valor inicial
(1)
Y = f (t, y), y ( to) = yo
tern uma Unica solucäo em algum intervalo contendo o ponto t„.
Em alguns casos (por exemplo, se a equacäo diferencial for linear), a existéncia de uma solucäo para
o problema de valor inicial (1) pode ser estabelecida diretamente resolvendo-se o problema e exihindo-
se uma formula para a solucào. No entanto, essa ahordagem nä° a factivel em geral, pois ndo existe um
metodo de resolucäo de equagOes diferenciais que se apliquc a todos os casos. Portanto, para o caso geral
86 CAPITULO DOTS

é necessririo adotar ulna abordagem indireta que demonstre a existacia de uma solucao para as Eq. (I),
mas que, normalmente, nao fornece um modo pratico para encontra-la. 0 ponto crucial desse metodo é
a construcrio de uma sequéncia de fungOes que converge a uma funcrio limite satisfazendo o problema
de valor inicial, embora os elcmentos individuais da sequéncia nao o satisfacam. Como regra geral, a im-
possivel calcular explicitamente mais do que alguns poucos elementos da sequ'Oncia; portanto, a fungao
limite so pode ser determinada em casos raros. Apesar disso, sob as restricOes sobre f (t, y) enunciadas
no Teorema 2.4.2 é possivel mostrar que a sequncia em questa° converge e que a funcäo limite tern as
propriedades desejadas. 0 argumento é razoavelmente complicado e depende, em parte, de tecnicas e re-
sultados normalmente encontrados pela primeira vez em cursos dc calculo avangado. Em conseque'ncia,
nab entraremos em todos os detalhes • da demonstragao aqui; indicaremos, no entanto, suas caracterfsticas
principais c apontaremos algumas das dificuldades envolvidas.
Em primeiro lugar, note que e suficiente considerar o problem no qual o ponto inicial (to , yo) é a ori-
gem; ou seja, vamos considerar o problema
y' = f (t, y), y(0) = 1). (2)
Se for dado algum outro ponto inicial, entao sempre podemos fazer uma mudanga de variaveis prelimi-
nar, correspondendo a translacao dos eixos coordenados, que lev y o ponto dado (GM para a origem. 0
teorema de existencia e unicidade pode ser enunciado agora da seguinte forma.

Teorema 2.8.1 Se f e of /ay sao continual cm urn retangulo R: Iti < a, lyl < b, entao existe algum intervalo Itl < h < a
no qual existe uma Unica solugao y = q5 (t) do problem de valor inicial (2).

Para provar esse teorema, c necessario colocar o problem de valor inicial (2) em uma forma mais
convenientc. Se supuscrmos, temporariamente, que existe uma funcao y = (t) que satisfaz o problema
de valor inicial, entaof [t. (0] e uma fungrio continua que so depende de t. Logo, podemos integrar y' =
f (t, y) do ponto inicial t = U ate um valor arbitnirio de t, obtendo

OM= f f Es, 0(s)1 ds, (3)

onde usamos a condicao inicial ch (0) = 0. Usarnos tamb6m s para denotar a varizivel de integracao.
Como a Eq. (3) contém uma integral da fungao desconhecida (/), ela c chamada de equagao integral.
Essa equacao integral nao 6 uma fOrmula para a solugao do problema de valor inicial, mas fornece outra
relagrio que e satisfeita por qualquer solucao das Eq. (2). Reciprocamente, suponha que existe uma fun-
cao continua y = 0 (t) que satisfaz a equacao integral (3); entao essa funcao tamb6m satisfaz o problema
de valor inicial (2). Para mostrar isso, substituimos, primeiro, t por zero na Eq. (3), o que mostra que a
condicao inicial é satisfeita. Al6m disso, como o integrando na Eq. (3) 6 continuo, segue do teorema fun-
damental do crilculo que 0 é diferencirivel c (1) ' (t) = f [t, 0 (t)]. Portanto, o problema de valor inicial e a
equacao integral sac) equivalentes, no sentido de que qualquer solucao de um desses problemas tambem
6 solugao do outro. E mais conveniente mostrar que existe uma Unica solucao da equagao integral cm
algum intervalo Itl < h. A mesma conclusäo sera válida, entao, para o problem de valor inicial.
Um m6todo para mostrar que a equacao integral (3) tem uma Unica solucao e conhecido como me-
ludo das aproximagiies sucessivas on me:0d° de iteragao de Picard.'' Ao usar esse metodo, comegamos
escollienclo uma funcao inicial 0„, arbitrriria ou que aproxima, de alguma forma, a solugao do problema
de valor inicial. A escolha mais simples 6
Oaf) = 0; (4)
entao 0,) pelo menos satisfaz a condicao inicial nas Eqs. (2), embora, presume-se, nä° satisfaca a equacao
diferencial. A prOxima aproximagao, O h e obtida substituindo-se 00(s) por 0(s) na integral na Eq. (3) e
chamando o resultado dessa operacao 01 (t). Assim,

(PIM =ff 00 (01 dS. (5)

"Charles-Emile Picard (1856-1914), talvez o matemzitico francés mais importante de sua geracao, depois de Henri Poincare,
foi professor da Sorbonne antes dos 30 anos. E conhecido por teoremas importantes em variaveis complexas e geometria
algebrica, alem de equaciies diferenciais. Um caso particular do metodo de aproximacdes sucessivas foi publicado primeiro
por Liouville cm 1838. No entanto, o el-Mit° do metodo c dado em geral a Picard, que o estabeleceu em generalidade e de
forma amplamente aplicavel em uma serie de artigos comccando em 1890.

EQUACOES DIFERENCIAIS DE FRIMEIRA ORDEM 87

Analogamente, 0, e obtida de 0,:

02( 1 ) f is , 0 1 (s)] ds,


e, em geral,

0„ ÷ i (t) f f [s, 4)„(s)] ds


=f
Desse modo gerarnos a sequencia de funcOes {¢)„) = 0„, 0,, ..., 0 „, .... Cada elemento da sequencia satisfaz
a condic5o inicial, mas cm geral nenhum doles satisfaz a equaciio diferencial. No entanto, se em algum
estagio, por exemplo, para n = k, encontrarmos que 0,,(t) = 0(t), entao segue que 4), é uma solugdo da
equacão integral (3). Portanto, 0, tambem e solucao do problema de valor inicial (2) e a sequencia para
nesse ponto. Isso não acontece cm feral, e é necessario considerar toda a sequencia infinita.
Para estabelecer o Teorema 2.8.1, temos que responder a quatro perguntas importantes:
Existem todos os elementos da sequencia {0,,}. ou o processo pode ter que ser interrompido em algum
estaglo?
A sequencia converge?
Quais sao as propriedades da fungi:10 limite? Em particular, eta satisfaz a equacao integral (3) c, portanto,
o problema de valor inicial (2)?
Essa é. a Unica solucilo ou podem existir outras?
Vamos mostrar primeiro como essas perguntas podem ser respondidas em um exemplo especIfico relati-
vamente simples e comentar. depois. algumas dificuldades que podem ser encontradas no caso geral.

Resolva o problema de valor inicial


EXEMPLO
= 2/(1 + y), v(0) = 0 (8)
1
pelo mt3todo de aproximaceies sucessivas.
Note primeiro que se y = 0(t), a equac5o integral correspondents é

= f 2st 1 + 0(s)I (9)

Sc a aproximac5o inicial for jr) = 0. temos que

0; ) = f 2st I + Ou(s)Ids = f 2s ds = t 2 (10)


0
Analogamente.

02 (t) = f 241 -1- 01 (s)] ds = f 241 + 5 2 1 ds = + — (11)


0 2

r 6
d,.= t2 + 4 t
0 3 (t) = f 15[1 + 0 2 (s)] ds = f 2s [I + S 2 ± 2 . I2 + 2 •
0 0

As Eqs. (10), (11) e (12) sugerem que


i4 (6 t2rt
(P„(t) = — +— +•••+—
2! 3! n!

para cada n > 1,e esse resultado pode ser estabelecido por inducao matematica da seguinte maneira. A Eq. (13)
é certamentc verdadcira para n 1; veja a Eq. (10). Precisamos mostrar que, se ela for valida para n = k, entao
tambern sera valida para n = k + 1.Temos

(Pk ;AO = f 2s[ 1 + (kW] ds


0
s4 s 2k
= 2s + s •2 + — + • • +
2! k! ds
J0
4 6 1 2k+2
, ( (
(14)
= + — + — + • • • + (k + 1)!
2! 3!
e a demonstracdo por inducao esta completa.
88 CAPITULO Dols

Os graficos dos quatro primeiros iterados (Mt), 03(t)estdo ilustrados na Figura 2.8.1. Quando k aumenta,
os iterados parecem permanecer prOximos em um intervalo gradualmente crescente, sugerindo convergencia
para uma func a- o litnite.

-1,5 -1 -0,5 0,5 1 1,5


FIGURA 2.8.1 Graficos de 0,(t). ...,C(t) para o Exemplo I .

Segue da Eq. (13) que 0„(t) é a n-esima soma parcial da serie

(15)
k=1

logo, lim (1) existe se e somente se a serie (15) converge. Aplicando o teste da razilo.%ernos que, para cada I,
n-•cc
(2k+2 t-
0 quando k oc. (16)
(k + 1)! (2h k+I
Logo a serie (15) converge par todo i.e sua soma 0(t) é o limite da sequencia fc.5„(01.Alein disco, como a serie
(15) c uma serie de Taylor, ela pode ser diferenciada ou integrada termo a termo desde que t permaneca no
intervalo de convergencia que, nesse caso, é todo o eixo dos t. Portant°, podemos verificar por calculos diretos
que 0(t) E t2k I k! e solticiio da equacao integral (9). De outro modo, substituindo y por 0(t) nas Eqs. (8)
k=1
podemos verificar que essa funcao satisfaz o problema de valor inicial. Nesse exemplo tambem é possivel, a
partir da serie (15). identificar em termos de funciies elementares, a saber, 0(t) = et: - I. No entanto, isso não
necessario para a discussäo de existencia e unicidade.
0 conhecimento explicit° de 0(t) no torna possfvel visualizar a convergencia da sequencia de itera-
dos mail claramente do que fazendo o grafico de 0(t) - 0k (t) para diversos valores de k. A Figura 2.8.2
mostra essa diferenca para k = 1, ..., 4. Essa figura mostra claramente o intervalo gradualmente crescente
sobre o qual aproximacOes sucessivas fornecem uma boa aproximacdo da solucdo do problem de valor
inicial.
YL
k=2
1
k=3
0,8 - k=1

0,6 -

0,4 -

0,2 - k=4

-1,5 -1 -0,5 0,5 1 1,5 t


FIGURA 2.8.2 Graficos de 0(t) - (Mt) para o Exemplo 1 corn k = 1, ..., 4.
EQUACOES DIFERENCIAIS DE ?KIMURA ORDEM 89

Finalmente, para tratar a questa° de unicidade, vamos supor que o problema de valor inicial tenha duas
solucaes, e 0. Como ambas, e ifr.satisfazem a equacao integral (9), subtraindo, obtemos

0(t) - VIM f 2s [0(s ) - (s)] cis.


0
Tomando valores absolutos, temos, se t > 0.

10( t ) - 0(01 =ff 2445 (s) - (s)] ds < f 2s10(s) - Vz(s)lds.

Restringindo t ao intervalo 0 < t < Al2, onde A é arbitrario.ternos 2t < A e

IO(t) - i(01 /1 f I0(s) - 1,&(s)Ids. (17)


Agora é conveniente definir a funcao U por

U(t) f 10( s) - 0(0 ds. (18)

Entao, segue imediatamente que


U(0) = O. (19)
U(t) > 0, para r > 0. (20)
Akm disso, U c diferenciavel e =10(0 - ifr(t)I. Portant°, pela Eq. (17),

U'(t) - AU (t) < 0. (21)


A multiplicaciio da Eq. (21) pela quantidade positiva c.-`u fornece
< 0. (22)
Entao, in tegrando a Eq. (22) de zero a t e usando a Eq. (19), obtemos
e - "U(t) < 0 para t > 0.
Portant°. U(t) < 0 para t > 0 c. juntando com a Eq. (20), isso implica que U(t) = 0 para todo t > 0. Assim, U'(t)
- - - (1 c, entao, tfr(t) cp(t), o que cont radii. a hipOtese original. Em consequencia, nao pode haver duas solucOes
di fercntes do problema de valor initial para t > 0. Ulna ligeira moclifieacOo dense argument° leva a mesma
conclusao para t < 0.

Vol tando ao problema geral de resolucao da equacao integral (3), vamos considerar rapidamente cada
Lima das questOes levantadas anteriormente:
1. Existent todos os elementos da sequimcia (0„1? No exemplo,f e af lily cram continuas em todo o piano ty
e cada elemento da sequencia podia ser calculado explicitamente. Em contrasts, no caso geral supusemos
que f e eram continuas apenas em um retangulo R:Itl < a, lyl < b (veja a Figura 2.8.3). Alërn disso,
os elementos da sequencia nao podem. normalmente, ser calculados de modo explicit°. 0 perigo e que em
alguma etapa, por exemplo. n = k. o graft° de v = 0,(t) contenha pontos fora do retângulo R. Portanto,
no prOximo passo - no calculo de 04,1(0 seria necessario calcular a funcao f (t, y) em pontos onde nao
sahemos se ela é continua, ou mesmo se existe. Assim, o calculo de 0,,(t) poderia ser impossivel.
Para evitar esse perigo, pode ser necessario restringir t a um intervalo menor do que Iti < a. Para encon-
trar tal intervalo, usamos o fato de que until funcao continua em ulna regiao fechada limitada c limitada.
Portant°, R: limitada em R ., logo, existe urn minter() positivo M tal que
If(t,y)I < M (t,y) em R. (23)

b) (a, b)

R
t

(-a, -b) (a, -b)


FIGURA 2.8.3 Regiao de definicao para o Teorema 2.8.1.
90 CAPITULO Dols

Mencionamos anteriormente que

d),, (0) == 0
para cada n. Como f [t. 0,(1)] e igual a 0' ,,,(t), o coeficiente angular mOximo, em valor absoluto. para as
retas tangentes ao grdfico da fungal:, y = 0,,,(1) e M. Como esse grafico contem (0. 0), ele tern que estar
contido nas regioes triangulares sombreadas na Figura 2.8.4. Portanto, o ponto Ok.1(t)] permanece cm
R, pelo menos enquanto R contiver as regiOes triangulares, o que ocorre se Itl < bIM. Daqui para a frente,
vamos considerar apenas o retiingulo D: Itl < h, lyl < b, onde h é igual ao menor dos ninneros a ou bIM.
Corn essa restricao, todos os elementos da sequencia [(„W) existem. Note que, sempre quc bIM < a, voce
pode tentar obter urn valor maior para h encontrando uma cota melhor (isto e, menor) M para If (t,y)1, se
possivel.

y = 0,2 (0 ),
y-b

t
-b
t = -a t=- tit t = tit
=a
(a) (b)
FIGURA 2.8.4 Regido na qual estäo iterados sucessivos. (a) blM < a: (b) bl M > a.

A sequencia (0„) converge? Como no exemplo, podemos identificar 0„(t) = 0,(t) + [ (Mt) - 0,(t)] + +
IC(t) - o n _joi como a n-esima soma parcial da serie

(PIM + E kbk+,(t) — Ok( )I (24)


t .

A convergencia da sequcncia (0„(t)) é estabelecida mostrando-se que a serie (24) converge. Para isso, é
necessOrio estimar o mOdulo10,,(t)- 0,(t)I do termo geral. 0 argument° usado para isso estO indicado nos
Problemas de 15 a 18 e sera omitido aqui. Supondo que a sequencia converge. denotamos a func50-limite
por 0. do modo quc
0(t) = lim 4,( t ) .(
25)
Quais as propriedades da funciio limite 0? Em primeiro lugar, gostariamos de saber que (/) é continua. Isso
ntlo é, no entanto, uma consequencia necessaria da convergencia da sequencia (0„(r)1, mesmo que cada
membro da sequencia seja continuo. Algumas vezes uma sequencia de funcOes continuas converge a uma
funcii° descontinua. Urn exemplo simples Besse fenOmeno e dado no Problema 13. Urn modo de provar
que 0 é continua é mostrar nao so que a sequencia 10„} converge, mas quc ela converge de certo modo
especifico, conhecido como convergencia uniforme. N5o vamos discutir essa quest5o aqui; observamos,
apenas, que o argumento a que nos referimos no paragrafo 2 é suticiente para estabelecer a convergencia
uniforme da sequencia (0„) e. portant°, a continuidade da funcflo limite 0 no intervalo It1 < h.
Vamos voltar a Eq. (7)

0.+1(t) = fffts,O,(s)1 ds.


Fazendo n tender a x , obtemos

lim fis,Ø,,(s)] ds. (26)


''-*x
Gostariamos de trocar a ordem da integral e do limite na expressito a direita do sinal de igualdade na Eq.
(26), de modo a obter
0(t) lira f[s,q5„(s)] ds.
f0 n-4 (27)

Tal troca nä° é permitida, em geral (veja o Problema 14, por exemplo), mas, mais uma vez, o fato de que a
sequencia (0„(t)) converge uniformemente é suficiente para nos permitir colocar o limite dentro do sinal
de integral. A seguir, gostariamos de colocar o limite dentro da fungdof, o que nos daria
0(t) = f f Is, lim c6„ (s) I ds (28)
0
EQUAOES DIFERENCIAIS DE. PRIMEIRA °RUM 91

e, porta n to,

0(1) f f is , q5(s)] (is. (29)

A afirmacilo

lim f fs.4)„(s)1 = f is lim (15„(s)]


4
- -‹ n

é equivalente ao fato de que f e continua em sua segunda variavel,o que e conhecido por hipOtese. Logo,
a Eq. (29) é valida e a fungdo satisfaz a equacao integral (3). Portant°, tambem e solucdo do problema
de valor inicial (2).
4. Existem outras solucOes da equacdo integral (3) alem de y 0(t)? Para mostrar a unicidade da solucdo
v 0(t), vamos proceder de maneira semelhante a do cxemplo. Primeiro, suponha a existância de outra
solucao y = tfr(t). Entdo, e possfvel mostrar (veja o Prohlema 19) que a diferenca 0(t) — V (t) satisfaz a de-
sigualdade

195 (1) — (t)1 A f 0(s) — (s)I ds (30)

para 0< t < h e urn ntimero positivo apropriado A. A partir desse ponto o argumento e identico ao dado
no exempt°, e concluimos que tido existe outra solucdo do problem de valor inicial (2) aldm da gerada
pelo metodo de aproximacOes sucessivas.

PROBLEMAS Em cada um dos Problemas 1 e 2, transforme 0 problema de valor inicial dado em um problema equivalente
com ponto inicial na origem.
I. dy/dt = t 2 + y 2 , y(I) = 2 2. dy/dt = — v3 , y(— 1) = 3
Em cada urn dos Problemas de 3 a 6, &firm (1)„(t) = 0 e use o metodo das aproximacOes sucessivas para resolver
o problema de valor inicial dado.
(a) Determine 0„(t) para um valor arhitrario de n.
(h) Faca o grafico de c(t) para n = 1, ..., 4. Observe se os iterados parecem estar convergindo.
Expresse lirn„..4„(t). c0(t) em termos de fit element arcs. isto e, resolva o problema de valor inicial
dado.
Rica o grafico de IOW — 0„(t)I para n = 1, ....4. Para 0,(1). estime o intervalo onde cada uma dessas
funcOes c uma aproximacdo razoavelmente boa para a solucdo exata.
442, 3. y' = 2(y 4 1), y(0) = 0 4.2 4. y' = —y — 1, y(0) = 0
.? 5. y' = —y/2 + t, y(0) = 0 4n2, 6. y' = y + 1 — t, y(0) = 0
Em cada um dos Problemas 7 e 8. delina (Mt) = 0 e use o metodo das aproximacOes sucessivas para resolver o
problema de valor inicial dado.
Determine 0„(t) para um valor arbitrario n.
Faca grafico de &(t) para n = I
4. Observe se os iterados parecem estar convergindo.
4g2, 7. y' ty + 1, y(0) = 0 t2, S. y' = t2y — t, y(0) = 0
Em cada um dos Problemas 9 e 10, defina 4(0 = 0 c use o metodo das aproximacaes sucessivas para aproximar
a solucdo do problema do valor inicial dado.
Calcule 0,(t), O,(°.
Faca o grafico de 0,(t), cb,(1) e observe se os iterados parecem estar convergindo.
402, 9. y = t2 + y2 , y(0) = 0 402, 10. y = I — y3 , y.(0) -= 0
Em cada um dos Problemas 11 e 12, derma C(1) = 0 e use o metodo das aproximacaes sucessivas para aproxi-
mar a solucdo do problema de valor inicial dado.
(a) Calcule 0(t), 0,W ou (se necessario) aproximacOes de Taylor desses iterados. Mantenha termos ate a
sexta ordem.
(h) Faca o grafico das funcOes encontradas em (a) e observe se etas parecem estar convergindo.
4f2/ 11. y' = — sen y + 1, y(0) = 0 4'2 12. y' = (3t2 + 4t + 2)/2(y — 1), y(0) = 0

13. Seja q5„(x) = x” para 0 < x < 1 e mostre que


92 CAPiTULO Dots

0, 0 < x < 1,
hm ct.„(v) =
1, x= 1.
Este exernplo mostra que tuna sequencia de funcOes continuos pode convergir a uma funcao limite que
descontinua.
14. Considere a sequencia &(x) = 2n.re-"' 2 , 0 < x < 1.
Mostre gut: lim 0,,(x) = 0 para 0 < x < 1; logo,
ft
lim (/),(x) dx = 0.
n.--%
Mostre que f 2nxe - " `.2 = 1 — entao,

lim f q5„ (x) (Ix = I.


—* NZ. ,s
" V

Assim, nesse exemplo,


C O f
a

embora lim Ø„(x) exista e seja continuo.


Nos Problemas de 15 a 18, indicamos como provar que a sequencia (0„(t)), definida pelas equagOes de (4) a (7),
converge.
Se of /ay é continua no retAngulo D. mostre que existe uma constante positiva K tal que

if ((41) — f( 1 ,Y2)1 — y21, (t)


onde (t,y,) e (t, y 2 ) säo Bois pontos em D corn a mesma coordenada t. Essa desigualdade 6 conhecida como
condicäo de Lipschitz."
Sugesttio: mantenha t fixo e use o teorenta do valor inedio einf como funcäo so de y. Escolha K como sendo
o valor maxim° de of /ay! em D.
Se cb„.,(t) e 0„(t)sdo elementos da sequencia (&(t)}, use o resultado do Problema 15 para mostrar que

0 1 4001 — ,f1 f .0„-1(011 K I(6„(1 ) — O„-t(t)I.


(a) Mostre que, se In < enttio

101(1)1 •►11(1.
onde M 6 escolhido de modo que If (t, y)1 < M para (t, y) em 1).
(h) Use os resultados do Problema 16 e o item (a) deste problema para mostrar que
M K1(12
102(0 — (Pt (01
'
(c) Mostre, por induca- o matematica, clue
MK”' V MK"-I
10„(t) — 0„_1(1)1
II!

Note que
0,,(0 = (t) + 102(1) —01 coi + • • • + 10„(t) — (1)1.

Mostre que
10n( t ) 1 101(01 + 102(0 — (Pi + • • + 14 n(t) — 101•

Use os resultados do Probletna 17 para mostrar que


M [..
Kit (K11) 2 + (Kh)"1
10n( t )1 —
K 2! !
(c) Mostre que a soma no item (h) converge quando 11 —4 x e, portanto, a soma no item (a) tambem con-
verge quando n --+ cc. Conclua, entao, que a sequencia (0„(01 converge, ja que 6 a sequencia das somas
parciais de uma serie convergente infinita.

20 Rudolf Lipschitz (1832-1903), professor da Universidade de Bonn por muitos anos, trabalhou em diversas areas da mate-
matica. A desigualdade (i) pode substituir a hipOtese de continuidade de af Id), no Teorema 2.8.1; isso resulta em um teorema
ligeiramente mais forte.

EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEINA ORDEN 93

19. Vamos tratar, neste problema, a questao de unicidade de solucao para a equacao integral (3)

0( 1 ) = f fls,Cs)lds.
0
Suponha que e sao duas solucOes da Eq. (3). Mostre que, para t > 0,

0(t) - 0(0 = f tf[s.0(s)I - f Is, 0(s)1} ds.


Mostre que
10(0 - 0(01 < if Is, (s)1 - f [s, (s)11 ds.

(c) Use o resultado do Problema 15 para mostrar que

10 (t) - 0(01 K f I0(s) - (s)I ds.

onde K é uma cota superior para laf em D. Essa equacao é igual a Eq. (30), e o resto da demonstracao
pode ser feita como indicado no texto.

2.9 Equaciies de Diferencas de Primeira Ordem

Enquanto um modelo continuo que lev y a tuna equaciio diferencial é razoavel e atraente para muitos
problemas, existem alguns casos em que urn modelo discreto pode ser mais natural. Por exemplo, o mo-
del() continuo para juros compostos usado na Seca° 2.3 6 apenas uma aproximacao do process° real, que
discreto. Analogamente, algumas vezes o crescimento populacional pode ser descrito de modo mais
precis° por um modelo discreto, em vez de continuo. Isso e verdade, por exemplo, para especies cujas
geracOes nao se sobreptiem c que se propagam a intervalos re g,ulares, tail como cm epocas especIlicas do
ano. Entao a populacao da especie no ano n + 1 e uma funcao de n e da populacao y„ do ano anterior,
ou seja.
yn-Fi = f tn. Yn), n = 0,1 2 (1)
A Eq. (1) 6 chamada de equacao de diferencas de primeira ordem. Ela d dc primeira ordem porque o
valor de y„,, depende do valor de y,,. mas nao de valores anteriores, como y„_2, e assim por diante.
Como para as equacOes diferenciais, a equacäo de diferencas (1) 6 linear se f for uma funcao linear de y„;
caso contrario, ela c nao linear. Uma solucfio da equacao de diferencas (1) 6 uma sequencia de mimeros
yi ,. y i , y2 .... que satisfazem a equacao para cada n. Albin da equacao de diferencas, pode tambem haver
Lima condicao inicial
yo = a (2)
que fornece o valor do primeiro elemento da sequencia solucao.
Vamos supor, temporariamente, que a funcaof na Eq. (1) depende apenas de y„, mas nao de n. Nesse
caso,

y„4-1 = f (y,,), n = 0, 1,2 , (3)
Se y0 for dado, entao os elementos sucessivos da solucao podem ser encontrados pela Eq. (3). Assim,
Yt = f (Yo),

e
Y2 = f = f (y0)1.

A quantidade f [f (y,)] e chamada de segunda iterada da equacao de diferencas e 6, algumas vezes, deno-
tada por f2(y0). Analogamente, o terceiro iterado y3 é dado por

Y3 = f (y 2) f if if(Yo)]} = f3(y0),
e assim por diante. Em geral, o n-esimo iterado y„ é

Yr! = f (Yn-i) = f"(y0)•


94 CAPITULO DOTS

Referimo-nos a esse procedimento como a iteracao da equacao de diferencas. E muitas vezes de interesse
primordial determinar o comportamento de y„ quando n sc; em particular, saber se y„ tende a urn limite
e, se for o caso, encontrd-lo.
SolucOes para as quaffs y„ tern o mesmo valor para todo n sac) chamadas de solucbes de equilibrio. Elas
tem, corn frequencia, importancia especial, como no estudo de equity:7)es diferenciais. Se existirem solu-
cOes de equilibrio podemos achd-las fazendo igual a y„ na Eq. (3) e resolvendo a equacao resultante

=f n) (4)
para y,,.

Equagies Lineares. Suponha que a populacao de determinada especie em uma dada regiao no ano n + 1.
denotada por y„.,, 6 um milltiplo positivo p„ da populacao y„ no ano n, ou seja,
yn+ 1 = Pn.Yn • n 0, 1 2 (5)
Note que a taxa de reproducao p,, pode variar de ano para ano. A equacao de diferencas (5) é linear e
pode ser facilmente resolvida por iteracao. Obtemos
yi = PoYo,
Y2 = PiY1 = PiPoY0,
e, cm geral,
.Yn = P -1 • • • PoYo, n = 1,2, .... (6)
Assim, se a populacao inicial y„ é dada, entao a populacao de cada geracao subsequente e determinada pela
Eq. (6). Embora, para um problema populacional. p„ seja intrinsecamente positivo, a solucao (6) tambem
välida se p„ for negativo para alguns ou todos os valores de n. Note, no entanto, que se p„ for zero para alaim
n, entao y„,., e todos os valores a seguir de y sac) em outras palavras, a especie torna-se extinta.
Se a taxa de reproducäo p„ fiver o mesmo valor p para todo n, entao a equacao de diferencas (5) Ilea

e sua solucao é

A Eq. (7) tambem tem uma solucao de equilibria a saber, y„ = 0 para todo n, correspondendo ao valor
inicial yo= 0. 0 comportamento limite de y„ c Neil de determinar da Eq. (8). De fato,

se Ipl < I:
I 0,lim y„ = yo. se p= 1; (9)
nao existe, caso contrario

Em outras palavras, a solucao de equilibrio y„= 0 e assintoticamente estdvel se Ipl < 1 e instdvel se Ipl > 1.
Vamos modillcar, agora, o modelo populacional representado pela Eq. (5) para incluir o efeito de
imigracao ou emie,racao. Sc b„ e o aumento total da populacao no anti n devido a imigracao, entao a po-
pulacao no ano n + 1 é a soma dos aumentos devidos a reproducao natural c a imigracao. Assim,
Yn+IPYn bn, n 0, 1,2, ... , (10)
onde estamos supondo, agora, que a taxa de reproducao p e constante. Podemos resolver a Eq. (10) ite-
rando como antes. Temos
Yi = pyo +1)0,
Y2 = P(PYo + 1)0) + b, = p2 yo + pbo + bi,

Y3 -= p (p2y0 + pbo + b i ) + b2 = P 3 Yo + P 2 h o + pbi +b2,

e assim por diante. Em geral, obtemos

yn = pn yo+ Pn-lb o+ •••+ pb,,-2


j=c1
bn-1 = P n Yo + E
„--1

( 11)

Note que a primeira parcela na Eq. (11) representa os descendentes da populacao original, enquanto as
outras parcelas representam a populacao no ano n resultante da imigracao em todos os anos precedentes.

EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 95

No caso especial em que b„ = h 0 para todo n, a equacao de diferencas é


y n+1 = PYn + b, (12)
cuja soluc5o,pela Eq. (11), é

Yn = I)" + ( 1 P + P 2 + • • • + (13)
Se p I . podemos escrever essa solucao na forma mais compacta
1—"
Yn = P n .Y0 + —p b (14)
1 p
onde, novamente, as duas parcelas na expressdo a direita do sinal de igualdade representam os efeitos da
populacäo ori ginal e da imigracao, respectivamente. Reescrevendo a Eq. (14) na forma

,vn = P n ()'0 (15)


1 — p) 1 — p
fica mais evidente o comportamento de y„ a longo prazo. Segue da Eq. (15) que y„ bl(1 — p) se Ipl < 1.
Se Ipl > 1 ou se p = —1, entao y„ nä° tern limite a menos que = h/(1 — p). A quantidade bl(1 — p),para p
- I, é uma solucdo de equilibrio da Eq. (12), como pode ser visto diretamente daquela equacdo. E claro
que a Eq. (14) nao e valida para p = 1. Para tratar esse caso, precisamos voltar a Eq. (13) e fazer p = 1 al.
Segue que
.vn = Yo (16)
de modo que, nesse caso, v„ torna-se i I imitada quando n —* sc.
0 tnesmo modelo fornece, tambem, urn arcabougo para resolver rnuitos problemas de natureza finan-
ceira. Em tais problemas, y„ c o saldo na conta no n-ésimo period() de tempo, p„= 1 + r„, onde r„ é a taxa
de juros para aquele periodo, e h„ e a quantia depositada ou retirada. 0 exempt() a seguir é tipico.

EXEMPLO
Um recem-graduado da faculdade faz um emprestimo de RS10.000 para comprar um carro. Sea taxa de juros é
de 12% ao ano, quail os pag,amentos mensais necessarios para ele pagar o emprestimo em 4 anos?
1 A equacao de diferencas relevante e a Eq. (12). onde y„ e o saldo do emprestimo no n-esimo Ines, p = 1 +
r, onde r é a taxa de juros mensal e b e o efeito do pagamento mensal. Note que p = 1,01, correspondendo a
uma taxa de juros de 1% ao mi"s. Como pagamentos reduzem o saldo do emprestimo, b tern que ser negativo;
o pagamento de fato e Ibl.
A soluciio da equaciio de diferenos (12) corn esse valor de pe a condicao inicial yo = 10.000 é dada pela Eq.
(15), ou seja.
y„ = (1,0 I )" ( 10.0(X) + 1006) — 1006. (17)
0 pagamento h necessario para que o emprestimo seja pago em 4 anos é encontrado fazendo-se y,= 0 e resol-
vendo para b. Isso nos da
(0)4'
h = —100 = —263,34. (18)
(1,01)48 — I
0 pagamento total do emprestimo e 48 vezes Ibl, ou RS12.640,32. Desse total. R$10.000 säo o pagamento do
principal e os RS2.640,32 restantes correspondem aos juros.

Equacdes Nilo Lineares. EquagOes de diferencas nao lineares säo muito mais complicadas e tern solucOes
muito mais variadas do que as equacOes lineares. Vamos restringir nossa atencäo a uma Unica equacao, a
equaciio de diferencas logistica
yn
yn+1 = PYn (i —
k
que é analogy a equac5o di ferencial logistica
dy y
ry —
K
discutida na Seca° 2.5. Note que se a derivada dyldt na Eq. (20) for substitufda pela diferenca (y, " — y„)Ih,
entdo a Eq. (20) se reduz a Eq. (19) corn p= 1 + hr e k = (1 + hr)K/hr. Para simplificar a Eq. (19) um pouco

96 CAPITULO DOTS

mais, podemos fazer uma mudanca de escala na variavel y„ definindo uma nova variavel u„ = y„/k. Entao
a Eq. (19) fica

11„+1 = pu„( 1 — u„), (21)
onde p e urn parametro positivo.
Comecamos nossa investigacao da Eq. (21) procurando as solucOes de equilibria ou constantes. Elas
podem ser encontradas igualando-se un ,., a u„ na Eq. (21), o que corrcsponde a fazer dyldt igual a zero na
Eq. (20). A equacao resultante é
u„ = pu„ — ptc,,

de modo que as solugfies de equilibrio da Eq. (21) sao


u„ = p — 1
u„ = 0,
p
A prOxima pergunta é se as solucOes de equilibrio sae, assintoticamente estaveis ou instaveis. Ou seja,
para uma condicao inicial prOxima a lima das solucaes de equilibria a sequacia solucao resultante se
aproxima ou se afasta da solucao de equilibrio? Um modo de examinar essa questa° e aproximar a Eq.
(21) por uma equacao linear na vizinhanca de uma solucao de equilibrio. Por exemplo, prOximo a solu-
cao de equilibrio u„ = 0 a quantidade u„ 2 6 pequena, comparada a u„, logo podemos supor desprezivel a
parcela quadratica na Eq. (21) em comparacao corn as parcelas lineares. Isso nos deixa corn uma equacao
de diferencas linear
11 n+1 = P un. (24)
que é, presume-se. ulna boa aproximacao para a Eq. (21) para u„ suficientemente prOximo de zero. No
entanto, a Eq. (24) é igual a Eq. (7) e ja conclufmos, na Eq. (9). quc u„ —0 0 quando n 00 se e somcnte
se Ipl < 1 ou (como p tem que ser positivo) se 0 < p < 1. Assim, a solucao de equilibrio u„ = 0 é assintotica-
mente estavel para a aproximacao linear (24) para esse conjunto de valores de p, logo concluimos que
tambem, assintoticamente estavel para a equacao niio linear completa (21). Essa conclusao esta correta,
embora nosso argumento nao esteja completo. 0 quc esta faltando é urn teorema que diz quc as solucCies
da equacao niio linear (21) se parecem corn as da equacao linear (24) prOximas a solucao de equilibrio
u„ = 0. Nao vamos discutir essa questao aqui: a mesma questa() tratada, para equacOes diferenciais, na
Seca° 9.3.
Vamos considerar agora a outra solucao de equilibrio u„ = — 1)1 p. Para estudar solucOes cm uma
vizinhanca desse ponto, escrevemos
P—1
lin = v,i, (25)
onde supomos que 14,6 pequeno. Substituindo a Eq. (25) na Eq. (21) e simplilicando a equacao resultante,
obtemos, ao final,
v,:+1 = (2 — p)v, — (26)
Como v„ é pequeno, desprezamos novamente o termo quadratico em comparacao corn os lineares e ob-
temos, assim, a equacao linear
v„+1 = (2 — p)v„• (27)
Referindo-nos, mais uma vez, a Eq. (9), vemos que v„ —> 0 quando n para 12 — pl < 1, isso é, 1 < p <
3. Portanto, concluimos que, para esse conjunto de valores de p, a solucao de equilibrio u„= (p — 1)/ p
assintoticamente estavel.
A Figura 2.9.1 conte.m os graficos das solucfies da Eq. (21) para p = 0,8, p = 1,5 e p = 2,8, respectiva-
mente. Observe que a solucao converge para zero quando p= 0,8 e converge para a solucao de equilibrio
difercnte de zero quando p= 1,5 e p = 2,8. A convergencia a monOtona para p = 0,8 e p = 1,5, e é oscila-
tOria para p = 2,8. Embora estejam ilustrados os graficos para condicaes iniciais particulares, os graficos
para outran condicOes iniciais sac) semelhantes.
Outra maneira do apresentar a solucao de uma equacao de diferencas esta ilustrada na Fig. 2.9.2. Em
cada parte dessa figura aparecem os graficos da parabola y = px( 1 —x) e da reta y = x. As solucaes de equi-
l ►brio correspondem aos pontos de intersecao dessas duas curvas. 0 gralico linear por partes, consistindo
em segmentos de retas verticais e horizontais sucessivos, e chamado algumas vezcs de diagrama-escada,
e representa a sequacia solucao. A scquencia comeca no ponto u 0 no eixo dos x. 0 segmento de reta
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 97

un U,, un
0,8 0.8 0,8

0,6 0,6 0.6

0,4 0,4 04

0,2 0,2 0,2

4 6 8 n 2 4 6 8 n 4
(a) (b) (c)
FIGURA 2.9.1 SolucOes de a„.,= pu„(1— u„): (a) p = 0,8; (b) p = 1.5; (c) p = 2,8.

vertical desenhado em tr„ ate a parabola corresponde ao calculo de pa0(1 — a 0 ). a,. Esse valor é transfe-
rido, ent5o, do eixo dos y para o eixo dos x; esse passo é representado pelo segmento de reta horizontal
da parabola a reta y = x. 0 processo 6, entao, repetido indefinidamente. E claro que a sequencia converge
para a origem na Figura 2.9.2a e para a solucäo de equilibrio n5o nula nos dois outros casos.

0.8

0,6

0.4

0,2


0,2 0,4 0.6 0,8 1x 0,2 0.4 0.6 0.8 1

(a) (b)

y=x
0,8
y = px (1 — x)
(0,6429...; 0,6429... )
0,6

0,4

0,2

0,2 0,4 0,6 0,8 1 x


(c)
FIGURA 2.9.2 Iterados de a„,,= pu„(1— a„). (a) p = 0,8; (b) p = 1,5; (c) p= 2,8.

Para resumir nossos resultados ate agora: a equacao de diferencas (21) tern duas solucaes de equilibrio,
a„= 0 e = (p — 1)/p; a primeira e assintoticamente estavel para 0 1 e a segunda é assintoticamente
estavel para 1 < p < 3. Quando p = 1, as duas solucOes de equilibrio coincidem em a = 0; pode-se mostrar
que essa soluctio a assintoticamente estavel. 0 parametro p na Figura 2.9.3 estti no eixo horizontal e a no
eixo vertical. Esttio ilustradas as solucaes de equilibrio u = 0 e a = (p — 1)/p. Os intervalos em que cada
98 CAPITULO Dols

uma delas é estavel estdo indicados pelas partes sOlidas das curvas. HA uma mudanca de estabilidade de
uma solucao de equilibrio para a outra.

1
u = (p - 1)1p --------
0,5
Assintoticamente estavel

u= 0 J L
2 3 p
Instävel
0,5

F1 Gt I R A 2.9.3 Mudanca de estabilidade para u,. pu„(1 - u„).

Para p> 3, nenliuma das soluciies de equilibrio é estavel, e as solucOes da Eq. (21) exibem complexi-
dade cada vez major quando p aumenta. Para p urn pouco major do que 3, a sequacia aproxima-se
rapidamente de uma oscilacao estacionAria de period° 2, isso é, u„ oscila entre dois valores distintos. A
Fig. 2.9.4 mostra a solucao para p= 3,2. Para 11 maior do que cerca de 20 Os valores da solucao se alternam

an
0,8

0,6

0,4
0,2

10 20 30 40 a
(a)

(b)
FIGURA 2.9.4 Uma solucao de u„,, = pu„( 1 - u„) para p = 3,2; period() 2. (a) u„ em fungdo de n; (b) um ciclo
de period() 2.
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 99

entre 0,5130 e 0,7995. 0 grafico foi feito para a condicao inicial particular = 0,3, mas é semelhante para
todos os outros valores iniciais entre 0 e 1. A Figura 2.9.4b tambem mostra a mesma oscilac5o estaciona-
ria como urn caminho retangular percorrido repetidamente no sentido horArio.

Para p aproximadamente igual a 3,449, cada estado na oscilacdo de period() 2 se divide em dois estados
distintos e a solucao torna-se periOdica corn period° 4; veja a Fig. 2.9.5. que mostra uma soluc5o de peri-
od° quatro para p = 3,5. Quando p continua crescendo, aparecem solucOes periOdicas corn periodos 8,16,
... A aparicao de uma nova solucäo cm urn determinado valor do parãmetro c chamada de bifurcacao.

Os valores de p nos quais ocorrem as sucessivas duplicaceles de period° tendem a urn limite que
aproximadamente igual a 3,57. Para p > 3,57, as solucties possuem alguma regularidade mas ndo chi para
disccrnir um padrâo detalhado para a maioria dos valores de p. Por exemplo, a Fig. 2.9.6 mostra uma solu-
cdo para p = 3,65. Ela oscila entre 0,3 c 0,9 aproximadamente, mas sua estrutura mais fina é imprevisivel.
A expressdo caOtica c usada para descrever essa situacao. Uma das caracterIsticas de solucOes caOticas
é sua extrema sensibilidade as condiciies iniciais. Isso estii ilustrado na Fig. 2.9.7, onde aparecem duas
solucOes da Eq. (21) para p = 3,65. Uma soluciio é a mesma que aparece na Fig. 2.9.6 e tern valor inicial
u„ = 0,3, enquanto a outra solucao tern valor inicial uo = 0,305. Por aproximadamente 15 iteracOes as duas
soluciics permanecem prOximas e sao dificeis do distinguir uma da outra na figura. Depois disco, embora
elas continuem circulando aproximadamente no mesmo conjunto de valores, seus gräficos sao bem dife-
rentes. Certamente nao seria possIvel usar uma dessas solucOes para estimar o valor da outra para valores
de n maiores do que cerca de 15.

0,8

OA

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 a

0,5 X

FIGURA 2.9.5 Uma solucao de a„,, = pu„( — u„) para p = 3,5; period° 4. (a) u„ em func5o de n; (b) urn ciclo
de periodo 4.

Apenas nos Ultimos anos a que as solucOes caOticas de equacoes de diferencas e diferenciais tornaram-
se amplamente conhecidas. A Eq. (20) foi um dos primeiros exemplos de caos matemdtico a ser encontra-
do e estudado cm dctalhe, por Robert May = ' em 1974. Baseado em sua analise dessa equacäo como urn

''R. M. May, "Biological Populations with Nonoverlapping Generations: Stable Points, Stable Cycles, and Chaos”, Science
186(1974) pp. 645-647; "Biological Populations Obeying Difference Equations: Stable Points, Stable Cycles, and Chaos",
Journal of Theoretical Biology 51 (1975) pp. 511-524.

100 CAPiTULO DOTS

model° para a populacão de determinada especie de inseto, May sugeriu que, se a taxa de crescimento p é
grande demais, sera impossfvel fazer previsOes efetivas cm lungo prazo sobre essas populacOes de insetos.
A ocorrencia de solucOes catiticas em problemas simples estimulou uma enorme quantidade de pesquisa
em anos recentes, mas muitas perguntas permanecem sem rcsposta. E cada vez mais claro, no entanto,
que solucOes cacnicas sac) multi) mais comuns do que se suspeitava inicialmente, e podem fazer parte da
investigacdo de um amplo leque de fenOmenos.

ti „
0.9

0,8
;I\
0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

10 20 30 40 50 60 n 10 20 30 40 50 60 II

FIGURA 2.9.6 Uma soluciio de u„. 1 = pu„(1 — u„) para p FIGURA 2.9.7 Duas solucaes de u„..,= pu„( I — u„) para p= 3,65; u„
= 3,65; ulna sulu4ao caOtica. = 0,3 e u„. 0,305.

PROBLEMAS Em cada um dos problemas de I a 6. resolva a equacao de diferencas dada cm fungi -lc) do valor inicial v„. Des-
creva o comportamento da solu0o quando n
a+ 1
1. y„.., = —0.9v,, 2. = n 2 Yn
In + 3
3. = „ 4. Y„÷i = (-1)"+iy„
tz + 1Y
5. = 0,5y„ + 6 6. y„,, = —0.5y„ + 6
Encontre o rendimento efetivo anual de um conta bancaria quc paga juros a uma taxa de 7% ao ano com-
posta diariamente, isto é. encontre a raziio da diferenca entre os saldos final c inicial dividida pelo saldo
inicial.
Um investidor deposita R$1.000.00 em uma conta que rende juros de 8% ao ano compostos mensalmente
e faz, tambem, depOsitos adicionais de R$25,00 por mss. Encontre o saldo na conta ap ps 3 anos.
Um recem-formado faz urn emprestimo de R$8.000,00 para comprar urn carro. 0 emprestimo é feito corn
juros anuais de 10%. Que taxa de pagamento mensal c necessaria para liquidar o emprestimo em 3 anos?
Compare seu resultado corn 0 do Problema 9 da Secilo 2.3.
Uma pessoa deseja comprar urn in -wet corn financiamento de R$100.000,00 para ser pago em 30 anos.
Oual o pagamento mensal necessario se a taxa de juros anual é (a) 9%, (h) 10%, (c) 12%?
I I. Uma pessoa recehe um financiamento de R$100.000,00 para comprar urn imOvel corn taxa de juros anuais
de 9%. Qual o pagamento mensal necessario para guitar o emprestimo em 30 anos? E em 20 anos? Qual
a quantia total paga em cada urn desses casos?
Se a taxa de juros, em urn financiamento de 20 anos, permanece fixa em 10% e se urn pagamento mensal de
R$1.000,00 é o maxim() que o comprador pode pagar, qual o emprestimo maxim° que pode ser feito sob
essas condicaes?
Uma pessoa gostaria de comprar um imOvel corn financiamento de R$95.000,00 pagavel em 20 anos.
Qual a major taxa de juros que o comprador pode pagar se Os pagamentos mensais Mio podem exceder
R$900,00?
EQUACOCS DIFEACNCIAIS DC PRIMEIRA ORDEN 101

A Equaciio de Diferencas Logistica. Os Problemas de 14 a 19 tratam da equacäo de diferenos (21), u,,, 1 =


pu„(1- u„).
Filo os detalhes para a amilise de estabilidade linear da solucao de equilibrio u„ = (p - 1)/ p, into e, deduza
a equacao de diferencas (26) no texto para a perturbacao v„.
(a) Para p= 3,2, faca o gratico ou calcule a solucao da equacao logistica (21) para diversas com'ice)es ini-
ciais, por exemplo. u„ = 0,2; 0.4: 0.6 e 0,8. Observe que em cada caso a solucäo se aproxima de uma
oscilacilo estacionaria entre os mesmos dois valores. Isso ilustra que o comportamento em longo pra-
zo da solucão e independente do valor inicial.
(h) Faca calculos semelhantes e verilique que a natureza da solucão para n grandee independente da
condicdo inicial para outros valores de p, como 2,6; 2,8 e 3,4.
16. Suponha que p> I na Eq. (21).
Desenhe um diagrama-escada qualitativamente correto mostrando, assim, que se it o < 0, entäo
-0c quando n
Dc maneira análoga. determine o que acontece quando n -> oc se it,,> 1.
17. As solucaes da Eq. (21) mudam de sequencias convergentes para oscilacaes periOdicas de period() dois
quando o parAmetro p passa pelo valor 3. Para ver mail claramente como isso ocorre, efetue os
indicados a seguir.
Rica o gralco ou calcule a solucao para p = e 2,99, respectivamente, usando um %alor
u,, de sua escolha no intervalo (0, 1). Estime, em cada caso, quantas iterace)es sdo necessarias para a
solucao tornar-se "muito prOxima - do valor limite. Use qualquer interpretacao conveniente para o
significado de "muito prOxima - na frase anterior.
Faca o gratico ou calcule a soluczio para p 3.01; 3,05 e 3,1, respeetivamente. usando a mesma con-
dicao inicial do item (a). Estime, em cada caso, quantas iteracties sao necessarias para se atingir uma
solucao estado estaciondrio. Encontre ou estime, tanthc nt, os dois valores na oscilaciio email() estacio-
nario.
Calculando ou fazendo o gritico da solucao da Eq. (21) para valores diferentes do p. estime o valor de p
para o qual a solucao muda de uma oscilaciio de period() dois para uma de periodo quatro. De modo ana-
logo, estime o valor de p para o qual a solu45() muda de period() quatro para period() oito.
Seja p, o valor de p para o qual a soluc:to da Eq. (21) inuda do periodo 2" para o period° 2'. Entao,como
observado no texto, p, = 3, 3,449 e 3.544.
(a) [Nand() esses valores para p,.0110S que VOCe encontrou no Problema 18, calcule ( p . - p i )1(p3 - p.).
(h) Seja 3„ (p„ - p„ ,)/(p„ . p„). Foi demonstrado que 8„ tende a um limite S quando n x, onde S ai
4.6692 e conhecido como minter° de Feigenbaum." D_e.ermine a diferenca percentual entre o valor
limite 6 e 6,, como calculado no item (a).
Suponha que (8, tS e use essa relaciio para estimar p,, o valor de p para o qual aparceem solucOes de
period() 16.
Fazendo o eralico ou calculando soluoies prOximas para o valor de p, encontrado no item (c), tente
detectar a apari0() de uma solucao de period() 16.
(e) Observe que
p„ = p i + tpz + (p3 - p2) + • • • + (Ai - Pn-1).
Supondo que ( p, - p,) (p.,- 1.(p;- p,) = ( p4 - P2 )3 e assim por (haute. expresse p„ como uma soma
geometrica. Depois encontre o limite de p„ quando a -> isso e Ulna estimativa do valor de p no qual
comeca a aparecer um comportamento caotico na soluc5o da equacao logistica (21).

---
Problemas Variados. Uma das diliculdades em resolver equacbes de primeira ordem é que existem diversos
metodos de resolucAo,cada urn dos quais podendo ser usado em certos tipos de equaceies. Pode-se levar algum
tempo para se adquirir experiencia cut escollier o metodo melhor para uma equagdo. Os 32 primeiros proble-

"Esse resultado para a equavio de diferencas logistica foi descoberto por Mitchell Feigenbaum (1944- ) em agosto de 1975,
enquanto trabalhava no 1.aboratOrio Nacional de Los Alamos. Em um espaco de algumas poucas semanas ele estabeleceu
que o mesmo valor !Unite aparece tambem em uln a grande classe de equagOes de diferencas corn cluplicacão de periodos.
Feigenbaum, que tem doutorado em fisica pelo (Instituto de Tecnologia de Massachussets). trabalha atualmente na
Universidade Rockefeller.

102 CAPITULO DOIS

mas a seguir säo apresentados de modo que voce obtenha alguma prEitica na identificacâo do metodo ou m6to-
dos aplicziveis a uma equacao dada. Os problemas restantes envolvem certos tipos de equacaes que podem ser
resolvidos por metodos especializados.
Em cada urn dos Problemas de 1 a 32, resolva a equacao diferencial. Se for dada uma condicâo inicial, encontre,
tambem, a soluciio clue a satisfaz.
dy .13 - 2y dy _ 1 + cosx
2.
dx x dx 2 - seny
dy 2x + y dy
3. y(0) = 0 4. = 3 - 6x y - Ivy
dx 3 + 3y 2 - x dx
dy 2xy + y 2 + 1 dy
5. x2 + zry 6. x + xy = 1 - y, =0
dx

dy 4.r3 + 1 dy senx
7. 8. x + 2y = =1
dx y(2 + 3y) dx x

dy 2xy + 1
10. (x 2 y. + xy - dx (x 2 y - 2x 2 ) dy = 0
dx x2 + 2v
dy
12. - +y =
1
11. (x2 + y)dx +(.r+ eY )dy = 0
dx 1 + er
dy
13. = 1 + 2x + y 2 + 2xy2 14. (x + y)dx + (x + 2y) dy = 0, y(2) =3
(ix
dy dy cx cos y- e 2Y cos x
15. (ex + 1)- = - ye 16. =
dx ' dx -e-x seny + 2e .2 senx
dy 2., dy
17.dx
- = e + 3y 18. - + 2y = e-x2-1' , y. (0) = 3
dx
dy _ 3x 2 2y
- - y3
19. 20. y' = er+Y
dx - 2x + 3xy2
dy 2y2 + 6xy - 4 d v .v 2 - 1
21. + +0 21." = y(-1) = 1
dx 3x2 + 4.vy + 3y2 d.v y 2 +1'
dv
23. r dr + (r + 1)y = e2' 24. 2 sen ysen x cos x dx + cos ysen 2 x dy = 0

x x2 )
25. 2 y x2
+ y2
dx + ( + y2
x2 y2
dy = 0
( X

dy x
26. xy' = y + xeY1' 27. = , , Sugeskio: De fina u
dr x - y
+ y-'
dy x+y
28. (2y + 3x) dx = -x dy 29.
dx x-y
dy .... l ey + y2'
30. (3y 2 + 2xy) dx - (2xy + x 2 ) dy = 0 31. y(1) = -2
dx - 2x3 + 3xy
xy' + y - y2 e2x = 0, y(1) = 2

Equaciles de Riccati. A equacão


rly
q i (I) + q2(t)y + g3(t)y2
dt =
6 conhecida como equacilo de Riccati." Suponha que é conhecida alguma solucdo particular y, delta equa-
c5o. Uma solucilo mais geral contendo uma constante arbitraria pode ser obtida pela substitui45o
1
y = y i(t) +-•
v(t)

nome equaciies de Riccati 6 em homenagem a Jacopo Francesco Riccati (1676-1754), urn nobre de Veneza que rejeitou
propostas de universidades na Italia, na Austria e na Russia para fazer seus estudos matemziticos corn privacidade em casa.
Riccati estudou extensivamente essas equacbes; no cntanto, o resultado enunciado neste problema foi descoberto por Euler
(cm 1760).
EQUACOES DIFERENCIAIS DE PRE1EIRA ORDEM 103

Mostre que v(t) satisfaz a equacdo linear de primeira ordem


du
di = —( q 2 2q3y, )v — ch.

Note que v(t) vai conter uma Onica constante arbitraria.


Usando o metodo do Problema 33 e a solucdo particular dada, resolva cada tuna das equacôes de Riccati
a seguir:
(a) y' = 1 + t2 — 2ty + y2 ; (t) = t
1 y
(h) Y = 7
t-
+ y2;
I
dy 2 cos2 t — sen2 t + y1t)
2( . = 7
(c) yi(t) = sen t
dt 2 cos t
A propagacao de uma Unica nil() em uma populacdo grande (por exempt°, motoristas ligando os far6is ao
pOr do sol) muitas vezes depende parcialmente de circunstancias externas (o escurecer) e parcialmente de
uma tendencia do imitar os outros que ja executaram a nä° em questao. Nesse caso, a proporcdo y(t) de
pessoas que jzi executaram a acao pode ser descrita" pela equacdo
dy/dt = (1 — y)1.v(t) + by], (i)
onde x(t) mede o estfinulo externo ebdo coeficiente de imitacdo.
(a) Note que a Eq. (i) e uma equacdo de Riccati e que y,(t) = 1 é uma solucdo. Use a transformacdo suge-
rida no Problema 33 e encontre a equacdo linear satisfeita por v(t).
(h) Encontre e(t) no caso em que x(t) = at. onde a é constante. Deixe sua resposta em forma integral.
Alguntas Equaciies de Segunda Ordeal Especiais. EquacOes de segunda ordem envolvem a derivada segunda
de ulna funcdo desconhecida e u"..'m a forma geral y" = f (t, y, y'). Em geral tais equagOes nao podem ser resolvi-
das por inetodos projetados para equacOes de primeira ordem. No entanto, existem dois tipos de equagOes de
segunda ordem que podem ser transformados em equagOes de primeira ordem por uma mudanca de variavel
apropriada. As equacOes resultantes podem ser resolvidas, algumas vexes, pelos metodos apresentados neste
capitulo. Os Problemas de 36 a 51 tratam desses tipos de equagOes.
EquacOes sem a Variavel Dependente. Para uma equacdo diferencial de segunda ordem da forma y" = f (I, y'),
a substituicdo u = y', v' = y" leva a tuna equacao de primeira ordem da forma ty' = f (t, v). Se essa equacdo puder
ser resolvida para v, entdo y pode ser obtida integrando-se dyldt = v. Ao resolver a equacdo de primeira ordem
para r obtem-se uma constante arbitraria, e uma segunda constante é obtida na integracao para encontrar y.
Ent cada urn dos Problemas de 36 a 41, use essa substitui45o para resolver a equacdo dada.

36. 1 2y" + 2ty,' — 1 = 0, t>0 37. ty" + y' = 1, t>0

38. y" + t(y') 2 = 0 39. 2i2y" + (y') 3 = 2ty', t>0

40. y" + y' e-' 41. 1 2 y" = (y')2 , t >0

Equaciies sent a Varkivel independente. Considere equagOes diferenciais de segunda ordem da forma y" f
(y, y'), na qual a variavel independente t niio aparece explicitamente. Se definirmos v = y', obtemos duldt = f
(y, v). Como a expressao it direita do sinal de igualdade depende de y e v. em vex de t e v. essa equacdo content
variaveis demais. No entanto, se pensarmos em y como sendo a variavel independente, pela regra da cadeia
temos d •ldt = (rIvIdy)(dyldt) = r(dr/dy). Portant°, a equacdo diferencial original pode ser escrita como v(d ddy) =
f (y, v). Sc essa equacdo de primeira ordem puder ser resolvida, obtemos v como funcao de y. Entao podemos
obter uma relacdo entre y e t resolvendo dyldt = v(v), que é uma equaciio separavel. Novamente, o resultado
final contem duas constantes arbitrarias. Em cada urn dos Problemas de 42 a 47, use esse maodo para resolver
a equacdo diferencial dada.
42. yy" + (y') 2 = 0 43. y" + y = 0
y. 45. 2y2-y" + 2y(y') 2 = 1
44. + AY') 3 = 0
46. yy" — (y' ) 3 = 0 47. y" + (y')2 = 2e-Y
Sugesulo: no Problem 47 a equacao transformada é uma equacao de Bernoulli. Veja o Problem 27 na Secao
2.4.

"Veja Anatol Rapoport, "Contribution of the Mathematical Theory of Mass Behavior: I. The Propagation of Single Acts",
Bulletin of Mathematical Biophysics 14(1952)159-169 e John Z.11earon,"Note on the Theory of Mass Behavior', Bulletin of
Mathematical Biophysics 17(1955)7-13.
104 CAPiTULO DOTS

Em cada urn dos Problemas de 48 ate 51, resolva o problema de valor inicial dado usando os m6todos dos
Problemas de 36 a 47.
y'y" = 2, y(0) = 1, y'(0) = 2
y" — 3y2 = 0, y(0) = 2, y'(0) = 4
(1 + t2 )y" 2ty' 3F2 = 0, y(1) = 2, y'(1) -= —1
y'y" — t = 0, y(1) = 2, y'(1) = 1

REFERÈNCIAS Os livros mencionados na Seclio 2.5 sdo


Bailey, N.T. J.,T he Mathematical Theory of Infectious Diseases and Its Applications (2nd ed.) (NewYork: Hafner Press,
1975).
Clark, ColinW., Mathematical Bioeconomics (2nd ed.) (New York: Wiley-Interscience, 1990).
Uma boa introducäo geral a dinrimica populational é
Frauenthal, J. C., Introduction to Population Modeling (Boston: Birkhauser, 1980).
Uma discuss5o mais completa da demonstracão do teorema fundamental de existencia e unicidade pode ser en-
contrada em livros mais aN,:ancados sobre equagOes diferenciais. Dois que sao razoavelmente acessiveis para leitores
sem muita bagagem matematica
Coddington, E. A., An Introduction to Ordinary Differential Equations (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1961;
New York: Dover, 1989).
Brauer, E. and Nohel, J., The Qualitative Theory of Ordinary Differential Equations (NewYork: Benjamin, 1969; New
York: Dover, 1989).
IJm compéndio valioso de metodos de resolucao de equacaes diferenciais
Zwillinger, D., Handbook of Differential Equations (3rd ed.) (San Diego: Academic Press, 1998).
- es e exemplos de fenOmenos n5o lineares, incluindo bilurcacties e caos, veja
Para mais discuss O
Strogatz, Steven 11., Nonlinear Dynamics and Chaos (Reading, MA: Addison-Wesley, 1994).
Uma referencia geral sobre equacOes de di ferencas
Mickens, R. E., Difference Equations, Theory and Applications (2nd ed.) (New York: Van Nostrand Reinhold. 1990).
Urn iratamento elemen tar de solucOes caOtieas de equacOes de diferencas pode ser encontrado em
Devaney, R. L., Chaos, Fractals, and Dynamics (Reading, MA: Addison-Wesley, 1990).

CAPITULO
3

EquacOes Lineares de
Segunda Ordem

EquagOes lineares de segunda ordem tern uma importancia crucial no estudo de equagOes diferenciais
por duas razOes principals. A primeira 6 que equacOes lincares tens Lima estrutura teorica rica, subjacente
a diversos m6todos sistematicos de resolucao. Al6m disco. uma parte substancial dessa estrutura e desses
metodos e compreensfvel em um nivel matematico rclativarnente elementar. Para apresentar as ideias
fundamentals cm um context° o mail simples possivel vamos descrev6-las neste capitulo para equaciies
de segunda ordem. Outra razdo para estudar equacOcs lineares de segunda ordem c que elas sao essen-
dials para qualquer investigacao s6ria das areas classicas da fisica matemiitica. Ndo se pode progredir
muito no estudo de ineeanica dos fluidos, conclucdo de calor, movimento ondulatOrio ou fenOmenos etc-
troma$tn6ticos sem esbarrar na necessidade de resolver equagOes diferenciais lineares de segunda ordem.
Como exempt°, vamos discutir oscilacaes de alguns sistemas mecanicos e el6tricos basicos no final deste
capitulo.

3.1 Equasiies Homogeneas com Coeficientes Constantes

Uma equac5o diferencial de scgunda ordem tern a forma


d= v = f dv
r v • (1)
dt- ' at
onde f c alguma functio dada. Em geral, denotaremos a variavel independente por Ljzi que o tempo 6, corn
frequacia, a variavel independente em fenOmenos fisicos, mas, algumas vezes, usaremos x em seu lugar.
Usaremos y ou, ocasionalmente, outra tetra para denotar a variavel dependents. A Eq. (1) é dita linear
se a fungdo f tern a forma
dv dv
f (t. g(t) — p(t) =. t
di —q ( )y,
V. = (2)
d t
ou seja, se f 6 linear em y e dyldt. Na Eq. (2).g, p e q sâo funcOes especiticadas da variavel independente
t, mas näo dependem de y. Nesse caso, reescrevemos a Eq. (1), em geral, como
y" + p(t)y' + q (t ) y = g(t), (3)
onde a Intim denota diferenciacâo em relaciio a t. No lugar da Eq. (3) encontramos, corn frequéncia, a
equacAo
P(t)y" + Q(t)y' + R(t)y = G(t).

(4)
E claro que, se P(t) 0, podemos dividir a Eq. (4) por P(t), obtendo, assim, a Eq. (3) corn
Q(t) R(t) G(t)
p(t) = pm , g(t) = , g(t) = p(t) . (5)
P(t)

105
106 CAPiTULO TFIS

Ao discutir a Eq. (3) e tentar resolve-la, vamos nos restringir a intervalos nos quais as funcOes p, q e g
sejam continuas.'
Se a Eq. (1) nao for da forma (3) ou (4), entao ela a dita nao linear. InvestigagOes analfticas de equa-
ca- es nao lineares sao relativamente diffceis, de modo que teremos pouco a dizer sobre elas neste livro.
Abordagens numericas on geometricas sao, frequentemente, mais apropriadas, e sao discutidas nos Ca-
pftulos 8 e 9.
Um problema de valor inicial consiste em uma equacao diferencial, como a Eq. (1), (3) ou (4). junto
corn um par de condicOes iniciais
y(to) = yo, y (to) = yo, (6)
onde yo e yo sac) mimeros dados que descrevem os valores de y e de y' no ponto inicial t„. Note que as con-
dicijes iniciais para uma equacao de segunda ordem nao inclicam, apenas, urn ponto particular (to, yo) que
tem que pertencer ao grafico da solucao, mas, tambem, o coeficiente angular y da reta tangente ao grafico
naquele ponto. E razoavel esperar que sejam necessarias duas condivies iniciais para uma equacao de
segunda ordem, ja que, grosso modo. precisa-se de duas integracOes para se encontrar a solucao, e cads
integracao introduz uma constante arbitraria. Presume-se que duas condiciies iniciais sera() suficientes
para a determinacao dos valores dessas duas constantes.
Uma equacao linear de segunda ordem é dita homogenea se a funcao g(t) na Eq. (3), ou G(t) na Eq.
(4), for igual a zero para todo t. Caso contrario, a equacao é dita nao homogenea. Em consequencia, a
funcao g(t), ou G(t), é chamada, muitas vezes, de termo nao homogeneo. Vamos comecar nossa discussao
corn equaceles homogeneas, que escreveremos na forma
P(t)y" + Q(t)y' + R(t)y = 0. (7)
Mais tarde, nas Secifies 3.5 e 3.6, mostraremos que uma vez resolvida a equacao homogenea sempre é
possfvel resolver a equacao nao homogenea correspondcnte (4) on. pelo menos. expressar sua solucao em
funcao de uma integral. Assim, o problema de resolver a equacao homogenea é o mais fundamental.
Vamos concentrar nossa atencao, neste capftulo, a equacites nas quais as funcOes P, Q e R sac) constan-
tes. Nesse caso, a Eq. (7) torna-se
ay" + by' + cy = 0, (8)
onde a, b e c sao constantes dadas. Acontece que a Eq. (8) sempre pode ser facilmente resolvida em ter-
mos das fungC.)es elementares do Calculo. Por outro ludo, e muito mais dificil, em geral, resolver a Eq. (7)
se os coacientes nao forem constantes, e vamos adiar um tratamento desse caso ate o Capitulo 5. Antes
de atacar a Eq. (8), vamos adquirir alguma experiencia analisando tim exempt() simples, mas, de certa
forma, t fpico.

Resolva a equacao
EXEMPLO
y" — y -=. 0,
1
c encontre. tambem. a solucao que satisfaz as conclicOes iniciais
y(0) = 2, y'(0) = — I.
Note que a Eq. (9) 6 simplesmente a Eq. (8) corn a = 1. b = 0 c c = —1. Em outras palavras, a Eq. (9) diz que
procuramos uma funcao corn a propriedade de que a derivada segunda da fungi:10 e igual a ela mesma. Alguma
das funcOes que voce estudou em Calculo tern essa propriedade? Urn pouco de reflexao produzira, provavelmen-
te, pelo menos uma dessas functies, a saber, a functio exponencial y,(t) = e'. Urn pouco mais de reflexao poderia
produzir, tambërn, uma segunda funcão,y,(t) = c-'. Urn pouco de experimentacao revela que mtiltiplos constantes
dessas duas solucôes tambem sao solucOes. Pot -exempla as funcOes 2e e Sc tambem satisfazem a equacao dife-
rencial (9), corno voce pode verificar calculando suits derivadas segundas. Da mesma forma, as funcOes c,y,(t) =
c,e e c2y2(t) c2e - ‘ satisfazem a equacao diferencial (9) para todos os valores das constantes c, e c2.
A seguir, é fundamental que se note que a soma de duas soluOes quaisquer da Eq. (9) tambem é uma solu-
cao. Em particular, como c,v,(t)e c2y 2 (t) sao soluciies da Eq. (9), a funcdo
Y ciy,(t) -1-c2y2 (t) c l ef + c2e.' (11)

'1-la um tratamento correspondente para equacties lineares de ordem mais alta no Capitulo 4. Se quiser, voce pode ler as
partes apropriadas do Capitulo 4 em paralelo corn o Capitulo 3.

EQ UACO ES L INEARES DE S EGUNDA O RDEM 107

tambem é solucdo,quaisquer que sejam os valores de c i e c,. Mais uma vez, isso pode ser verificado calculando-
se a derivada segunda y" a partir da Eq. (11). Temos y' = c,e' - c 2 e- 1 e y" = c i et + c,e-`: logo, y" e igual ay e a Eq.
(9) é satisfeita.
Vamos resumir o que fizemos ate agora neste exemplo. Uma vez observado que as funccies y,(t) = e' e
y,(t) = e -' säo solucaes da Eq. (9), segue que a combinacäo linear geral (11) dessas funcOes tambem é solucão.
Como os coeficientes c, e c, na Eq. (11) silo arbitrarios, essa expressOo representa uma famflia infinita de solu-
cOes da equacdo diferencial (9).
Vamos considerar, agora, como escolher urn element° particular dessa familia infinita de solucOes que sa-
tisfaca, tambem, o conjunto dado de condiceies iniciais (10). Em outras palavras, procuramos uma solucäo cujo
grafico contenha o ponto (0,2)e tenha reta tangente nesse ponto corn coeficiente angular-1. Primeiro, fazemos
t = 0 c y = 2 na Eq. (11),o que nos (la a equacâo

+ c2 = 2. (12)
A seguir, diferenciamos a Eq. (11), o que resulta em
= c l ei - c2e-c.
Depois, fazendo t = 0 e y' = -1, obtemos
ci - c2 = -1.
Resolvendo simultaneamente as Eqs. (12) e (13) para c, e c,. encontramos
3
= C2 =

Finalmente, inserindo essas valores na Eq. (11), obtemos


I I .% 1
Y = 3 e c e •
a soluciio do proble ma de valor inicial que consiste na equacao diferencial (9) e nas condicOes iniciais (10).

que podemos concluir do exemplo precedente que vai nos ajudar a tratar a equacao mais geral (8),
ay" + by' + cy -= 0,
cujos coeficientes a, b e c sao constantes (reais) arbitrarias? Em primeiro lugar, as solucOes no exemplo
cram funcOes exponenciais. Ale in disco, quando identificarnos duas solucOes fomos capazes de usar uma
combinaciio linear delas para satisfazer as condicOes iniciais &alas, ale m da equaciio diferencial propria-
mente dita.
Explorando essas duas ideias, podemos resolver a Eq. (8) para quaisquer valores de seus coeficientes
e satisfazer, tambem, qualquer conjunto de condicOes iniciais dado para y e y'. Comecamos procurando
solucties exponenciais da forma y = e", onde r e um parántetro a ser determinado. Segue que y' = re" e
y"= r2 e". Substituindo essas expressaes para y, y' e y" na Eq. (8), obtemos

(ar2 + br + c)e" = 0,
ou, como e" 0,
are+or+c= 0. (16)
A Eq. (16) é chamada de equaciio caracteristica da equacao diferencial (8). Seu signiticado reside no fato
de que, se r e uma raiz da equacao polinomial (16), entao y = e" c solucao da equacao diferencial (8).
Como a Eq. (16) e uma equacao de segundo grau corn coeficientes reais, ela tern duas raizes que podem
ser reais e distintas, reais e iguais, ou complexas conjugadas. Vamos considerar o primeiro caso aqui e os
dois tiltimos nas Secties 3.3 e 3.4.
Supondo que as rafzes da equacdo caracteristica (16) silo reais e distintas, vamos denota-las por r, e r2,
onde r, r„. Então y,(t) = e' . ' e y 2 (t) = etsâo duas solucOes da Eq. (8). Como no Exemplo 1, segue que
clew
y = ci y, (t) + c2y2(t) + c 2 er2f (17)
tambem e uma solucdo de (8). Para verificar se isso é verdade, podemos diferenciar a expressdo na Eq.
(17); portanto,
y' = c i r i er' t + c,r 2 er" ( 18)

e
)1" = ci rerit + cgier2f . ( 19)

108 CAriTULO TRtS

Substituindo y, y' e y" na Eq. (8) por essas express 6- es e rearrumando os termos, obtemos
ay" + by' + cy = (ar? + br + c)e r ' t + c2 (at2 + br 2 + c)er2` (20)
As quantidades entre parenteses a direita do sinal de igualdade na Eq. (20) sao nulas, pois r, e r, sac) rafzes
da Eq. (16); logo, y dado pcla Eq. (17) é, de fato. uma soluciio da Eq. (8), como querfamos verificar.
Vamos supor agora que queremos encontrar o elemento particular da familia de solucOes (17) que
satisfaz as condicoes iniciais (6)
Y(to) = yo, .)/ ( t0) =

Fazendo t = to e y = yo na Eq. (17), obtemos


c l e f" + c2 er2`" = Yo . (21)

Analogamente, fazendo t = toe y' = yo na Eq. (18), temos


+ c,r,er"° = y'o. (22)
Resolvendo simultaneamente as Eqs. (21) e (22) para c, e c,,encontramos

ct y — YO r2 Yort Y() e-rzt.,


e -r i
to (23)
= =
r i - r2 - r-)

Lembre-se de que r, - r, 0. de modo que as expressOes na Eq. (23) sempre fazem sentido. Assim,
importa que condicOes iniciais sejam dadas - ou seja. independentemcnte dos valores de t„,, yo e nas
Eqs. (6) - sempre e possivel determinar c, e c, de modo que as condicoes iniciais sejam satisfeitas. Alen)
disso, existe apenas uma escolha possivel de c, e c2 para cada conjunto clado de condicOes iniciais. Corn os
valores de c, e c2 dadas pela Eq. (23), a expressäo (17) é a soluctio do problema de valor inicial
(24)
ay" + by' + cy = 0, y(to) = yo, (to) = yo •
E possivel mostrar, baseado no teorema fundamental citado na prOxima secao, que todas as solucOes
da Eq. (8) estao incluidas na expressOo (17). pelo menos no caso cm que as raizes da Eq. (16) sac) reais c
distintas. Portanto, chamamos a Eq. (17) de solucao geral da Eq. (8). 0 fato de que quaisquer condicOes
iniciais possfveis podem ser satisfeitas pela cscolha adequada das constantes na Eq. (17) torna mais plau-
sivel a ideia de que essa expressao inclui, de fato, todas as soluc O
- es da Eq. (8).
Vamos considerar mais al guns exemplos.

Encontre a soluciiio geral de


EXEMPLO
y" + 5y' + 6y = 0.
2 (25)
Supondo que y = e", segue que r tern gm; ser raiz da equacão caracteristica
r2 + 5r + 6 = (r + 2)(r + 3) = 0.
Assim, os valores possIveis de r st"--to r, = -2 e r, = -3; a soluctio geral da Eq. (25) é

y + c2e-3( (26)

• EXEMPLO Encontre a solucOo do problema de valor inicial

3 y" + 5y' + 6y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 3. (27)


A soluct-io geral da equaciio diferencial foi encontrada no Exempt() 2 c é dada pela Eq. (26). Para satisfazer
a primeira condiciio inicial, fazemos t = 0 c y = 2 na Eq. (26); assim, c, e c2 tem que satisfazer
C1 ± C2 = 2. (28)
Para usar a segunda condictlo inicial, primeiro precisamos difercnciar a Eq. (26). Isso nos (Id y' = -2c,e-2' - 3c2e-3`.
Fazendo, agora, t = 0 e y' = 3, obtemos
-2c1 - 3c2 = 3. (29)
Resolvendo as Eqs. (28) e (29). Yemos que c, = 9 e c2 = -7. Usando esses valores na express :do (26), obtemos a
soluciio
EQUACOES LIMEARES DE SEGUNDA ORDEM 109
e
9 -2t 7e-3r
y =
(30)
do problema de valor inicial (27). A Figura 3.1.1 mostra o grafico da solucäo.

y = e
9 -2t _ 7e-3t

0,5 1 1,5 2
FIGURA 3.1.1 Soluck) de y" + 5y' + 6y = 0, y(0) = 2,y'(0) = 3.

EXEMPLO Encontre a solucAo do problema de valor inicial

4 4y" — + 3.y = 0, y(0) = 2. y'(0) = . (31)


Se y= e", entao a equaciio caracteristica é
4r2 — 8r + 3 = 0
e suas raizes s5o r = 3/2 e r = 1/2. Portanto, a solucao geral da equa45o di ferencial é
y = e31 12 + c:rev2.
(32)
Usando as condicOes iniciais, ()Memos as duas equagOes selzuintes para e c2:
3 I - I
+ C2 =
2
-2 .
+ 2
=

A solucao dessas equacOes é c 1 = c, = modo que a soluc5o do problema de valor inicial (31) é

.1v2 5
y = —e + 3e (33)
A Figura 3.1.2 mostra o graft() da solucilo.

FIGURA 3.1.2 Solucão de 4y" — 8y' + 3y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 0,5.

A solucdo (30) do problema de valor inicial (27) comeca crescendo (ja que o coeficiente angular da reta tan-
EXEMPLO
gente a seu grafico é positivo, inicialmente), mas acaba tendendo a zero (pois ambas as parcelas contèm expo-
5 nenciais corn expoentes negativos). Portanto, a solu(do tem que atingir urn maxim°, e o grafico na Figura 3.1.1
confirm isso. Determine a localizacao desse ponto de maxima
Pode-se estimar as coordenadas do ponto de maximo atraves do grafico, mas para encontra-las precisamente
procuramos o ponto onde o grafico da solucäo tern reta tangente horizontal. Diferenciando a solucdo (30), y
9e — 7e-3t , em relacäo a t, obtemos

110 CAPiTULO TRES


y' -18e -2- ` + (34)
Igualando y' a zero e multiplicando por e 3', encontramos o valor critico t„, que satisfaz e' = 7/6; logo
=' 0,15415.
1„, In(7/6) 2- (35)
0 valor maxim° correspondente, y„„ é dado por
108
y,,, = 9e -21- - 7e -3 "" — L' 2,20408. (36)
49
Neste exemplo o coeficiente angular inicial é 3, mas a soluc5o da equacao diferencial dada se comporta de
maneira semclhante para qualquer coeficiente angular inicial positivo. 0 Problema 26 pede que voce determi-
ne como as coordenadas do ponto de mAximo dependem do coeficiente angular inicial.

Voltando para a equacao ay" + by' + cy = 0 corn coeficientes arbitrarios, lembre-se de que, quando
r, - es exponenciais. Portanto, a solucão tern urn corn-
r,, sua solucdo geral (17) é a soma de duas func O
portamento geometrico relativamente simples: quando t aumenta, a solucao, em rnOdulo, ou tende a zero
(quando ambos os expoentes forem negatix os), ou cresce rapidamente (quando pelo menos um dos ex-
poentes for positivo). Esses doffs casos aparecem nos Exemplos 3 e 4, ilustrados nas Figuras 3.1.1 e 3.1.2,
respectivamente. Existe um terceiro caso menos frequente: a solucao tende a uma constants se um dos
expoentes for nulo e o outro for negativo.
Nas Sectles 3.3 e 3.4 voltaremos ao problema de resolver a equac5o ay" + by' + cy = 0 quando as rafzes
da equacIlo caracterfstica forem, respectivamente, complexas conjugadas ou rears e iguais. Enquanto isso,
na Seca() 3.2, fornecemos uma discussdo sistermitica da estrutura matemiitica das solucOes de todas as
equacoes lineares homogeneas de segunda orders.

PROBLEMAS Em cada urn dos Problcmas de 1 a 8, encontre a soluclio geral da equacrio diferencial dada.
y" + 2y' - 3y = 0 2. y"+ 3y'+2y=0
3. 6y" - y -y=0
5. y" + 5y' = 0
7. y" - 9y+ 9y = 0
24
2y" - 3 y' + y =
y" - 9y =
S. y" - 2y' - 2y = 0
Em cada urn dos Problemas de 9 a 16. encontre a solucao do problema de valor inicial dado. Esboce o grafico
da solucäo e descreva seu comportamento quando t aumenta.
y" + y' - 2y = 0, y(0) = 1, y(0) = 1
1(1. y" 4y' + 3y = 0, y(0) = 2, y(0) =
6y" - 5y' + 0, y(0) = 4, y'(0) = 0
y" + 3y' = 0, y(0) = -2, y'(0) = 3
•y" + Sy' + 3y = 0,
14 2y" + y' - 4y = 0,
y(0) = 1, y(0) = 0
y(0) = 0, y'(0) = I
y" + 8y' - 9y 0, y(1) -= 1, y'(1) = 0
4y" - y 0, y(-2) = 1, y'(-2) = -1
Encontre uma equacão diferencial cuja solucao geral é y = cit." + c2e.3r.
Encontre uma equacão diferencial cuja solucdo geral é y = c l e-a2 + c2e.2'.
402 19. Encontre a solucão do problema de valor inicial
y" - y = 0, y(0) = y'(0) =
Rica o grAfico da solucdo para 0 < t < 2 c determine seu valor minimo.
?0 a solucdo do problema de valor inicial
2y" - 3y' + y = 0, y(0) = 2, y'(0) =
Depois determine o valor maxim° da soluc5o e encontre, tambam,o ponto onde a solucao se anula.
Resolva o problema de valor inicial y" - y' - 2y = 0, y(0) = a, y'(0) = 2. Depois encontre a de modo que a
solucäo tenda a zero quando t
Resolva o problema de valor inicial 4y" -y 0,y(0) = 2, y'(0) = 13. Depois encontre $ de modo que a solu-
cäo tenda a zero quando t

EQUAOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 111

Em cada urn dos Problemas 23 c 24, determine os valores de a, se existirem, para os quais todas as solucOes
tendem a zero quando t x; determine, tambern,os valores de a, se existirem, para os quais todas as solucaes
(nâo nulas) tornam-se ilirnitadas quando t --+
y" - (2a - 1)y' + a(a - 1)y = 0
y" (3 - a)/ - 2(a - 1)y = 0
Considere o problema de valor inicial
2y" + 3y' - 2y = 0, y(0) = I, y'(0) =
onde /3> 0.
Resolva o problema de valor Uncial.
Faca o graft() da solucao quando 13= 1. Encontre as coordenadas (to, y„) do ponto de mInimo da solu-
c5o neste caso.
(c) Encontre o menor valor de ft para o qual a solucdo nä° tem ponto de minim°.
0-2. 26. Considere o problema de valor inicial (veja o Exemplo 5)
y" + 5y' + 6y = 0, v(0) =2, /(0) = 13.
onde f3 > 0.
(a) Resolva o problerna de valor inicial.
(h) Determine as coordenadas e y„, do ponto de maximo da solucao como funcôes de /3.
Determine o menor valor de 13 para o qual y„, > 4.
Determine o comportamento de t,,, e y,„ quando /3-3 oc.
Considere a equac5o ay" + by' + cy = d, onde a, b,c e d s5o constantes.
(a) Encontre todas as solucOes de equilibria, ou constantes, dessa equac5o diferencial.
(h) Denote por v, uma solucao de equilibrio e seja = y - y,.. Ent5o Y e o desvio de uma solucao v da
soluc5o de equilibrio. Encontre a equa45o diferencial satisfeita por Y.
Considere a equa45o ay" + by' + = 0, onde a, b e c sac) constantes corn a > 0. Encontre condicOes sobre
a, b e c para que as razes da equacao caracteristica sejam:
(a) reins, diferentes e negatives;
(h) reais com sinais opostos:
(c) reais, diferentes e positivas.

3.2 Soluciies de Equaciies Lineares Homogeneas; o Wronskiano

Na seciio precedente, mostramos como resolver algumas equagOes diferenciais da forma


ay" + by' + cy = 0,
onde a, b e c sao constantes. A partir dosses resultados. vamos obter tuna visao mais clara da estrutura
das solucOes de todas as equagOes lineares homogi.'neas de segunda order. Essa compreens5o ire nos
auxiliar, por sue vez, a resolver outros problemas que encontraremos mais tarde.
Ao discutir propriedades gerais das equacOes diferenciais lineares c conveniente usar a notacao de
operador diferencial. Sejam p e q funcOes continuos em um intervalo aherto 1, isso c, para a < t < 13. Os
casos a = - x ou f3 ou ambos, estio incluldos. Ent5o, para qualquer func5o (/)dual vezes diferenciavel
em 1 definimos o operador diferencial 1. pela fOrmula
(1)
/-10 = 0 " + PO ' + (/0.

Note que L[0]6 urea funcao em 1.0 valor de L[0] em urn ponto t 6
L[01(1) = 43"(t) + p(t)(0' (t) + (1(00M.
Por excmplo, se p(t) = 12 , q(t) = 1 + t e (t) = sen 3t, entdo
I,[0]( t ) = (sen 3t)" + t 2 (sen
+ (1 + t) sen 3t
= -9 sen 3t + 3t2 cos 3t + (1 + t) sen 3 t.
0 operador L d, muitas vezes, escrito na forma L = D 2 + pD + q, onde D é o operador derivada.
112 CANTULO TRES

Vamos estudar, nesta seek), a equacao linear homogenea de segunda ordem L[0](t) = 0. Como é cos-
tume usar o sfmbolo y para denotar (t), escreveremos, normalmente, esta equacdo na forma
L[y1 y" + p(t)y' + q(t)y = 0. (2)
Associamos a Eq. (2) urn conj WI to de condicOes Uncials,
Y( to) = Yo, Y'(t0) = A, (3)
onde to é qualquer ponto no intervalo / e Yo, y'o sac) nameros reais dados. Gostarfamos de saber se o
problema de valor inicial (2). (3) sempre tern solucao e se pode ter mais de tuna solucao. Gostarfamos,
tambem, de saber se e possfvel dizer alguma coisa sobre a forma e a estrutura das solucides que possam
ajudar a encontrar solucOes de problemas particulares. As respostas a essas questOes estao contidas nos
teoremas desta seed°.
0 resultado teOrico fundamental para problemas de valor inicial para equacoes lineares de segunda
ordem esta enunciado no Teorema 3.2.1, que é analog() ao Teorema 2.4.1 para equagOes lineares de pri-
meira ordem. Como o resultado tambem pode ser aplicado a equacães nao homogeneas, o teorema esta
enunciado nessa forma mais geral.

Teorema 3.2.1 (Teorema de Existencia e Unicidade)


Considers o problema de valor inicial
y" + p(t)yi + q(t)y = g(t), Y(4)) = Yo, y(to) (4)
= Yo'
onde p, q e g sao contfnuas em um intervalo aberto / que contêm o ponto to. Entao, existe exatamente
uma solucao y = (t) deste problema e a solucao existe em todo o intervalo I.

Enfatizamos que o teorema diz tres coisas:


I. 0 problema de valor inicial tem uma sOluedo;em outras palavras, existe uma solucao.
0 problema de valor inicial tem apenas uma solucao; ou seja, a solueao
A soloed° esta definida em (0(10 o intervalo I. onde os coeficientes sao continuos, e é, polo menos, duas
vezes diferenciavel ali.
Para alguns problemas, algumas dessas afirmacOes sao faceis de provar. Por exemplo, vimos no Exem-
pla 1 da Seca) 3.1 que o problema de valor inicial
y" — y = 0. y(0) = 2, y'(0 ) = —1 (5)
tern a solucao

Y -2 et + 2 3 —t • (6)
O fato de que encontramos uma solucao certamente estahelece que existe uma solucao para esse proble-
ma de valor inicial. Alen) disso, a solucao (6) e duas vezes diferenciavel, de fato, diferenciavel urn inlmero
qualquer de vezes, em todo o intervalo (-- x , x ), onde os coeficientes da equacao diferencial sao continuos.
Por outro lado, nao é Obvio, e e mais diffcil provar, que o problema de valor inicial (5) nao tem outras
solucOes alem da dada pela Eq. (6). Nao obstante, o Teorema 3.2.1 afirma que essa solucao é, de fato, a
tinica soloed° do problema de valor inicial (5).
Para a maioria dos problemas da forma (4) nao é possfvel escrever uma expressao Util para a solucao.
Essa é uma grande diferenca entre equacOes lineares de primeira e de segunda ordens. Portanto, todas
as partes do teorema tern que ser demonstradas por metodos gerais, que nä° envolvem a obtencao de tal
expressaa A demonstracao do Teorema 3.2.1 é razoavelmente diffcil e nao sera discutida aqui. = Aceitare-
mos, entretanto, o Teorema 3.2.1 coma verdadeiro e o utilizaremos sempre que necessario.

Encontre o maior intervalo no qual a solucao do problem de valor inicial


EXEMPLO
(l 2 — 3t)y" + ty' — (t + 3)y = 0, y(1) = 2, y'(1) 1
1
existe corn certeza.

2 Umadernonstracao do Teorcma 3.2.1 pode ser encontrada, por exemplo, no Capitulo 6, Secdo 8, do livro do autoria de
Coddington, listado nas refcrencias no final destc capitulo.
EQUACOES LINEARES DE SEOUNDA ORDEM 113

Se a equacão diferencial dada for colocada na forma da Eq. (4), entäo p(t) = 1/(t — 3), q(t) = —(t + 3 )tt( t — 3 ) e
g(t) = 0.0s tinicos pontos de descontinuidade dos coeficientessfro t = 0 e r = 3.Logo,o major interval° contend°
o ponto inicial t = 1 no qual todos os coelicientes sAo continuos é 0 < t < 3. Portanto, esse d o major intervalo no
qual o Teorema 3.2.1 garantc que a solucao existe.

EXEMPLO Encontre a Unica soluc5o do problem de valor inicial


y" = p(t)y + q(t)y 0. y(to) = 0, y'((o) = 0,
2
onde p e q säo continuas em urn interval° aherto I contendo t,,.
A funcao y = (/)(t)= 0 para todo t em I certamente satisfaz a equacao diferencial e as condOes iniciais. Pela
parte referente a unicidade no Teorema 3.2.1. essa é a tinica solticäo do problema dado.

Vamos supor, agora, quc y, e y, siao duas solucOes da Eq. (2); cm outras palavras,
Liy i = qyi = 0,
e analogamente para y2 . Entao, como nos exemplos na Seciio 3.1 podemos gerar mars solucOes formando
as combinaciies lineares de y, e y,. Enunciarnos esse resultado como um teorema.

Teorema 3.2.2 (Prineipio da Superposic5o)


Se y, e y, sao solucOes da equacao diferencial (2),
L[yl = y" + p(t)y' + q(t)y = 0,

entdo a combinaciio linear c,y, + c-,y2 tambdm e solucao, quaisqucr que sejam os valores das constantes
c, c c2.

Urn caso particular do Teorema 3.2.2 ocorre se c, ou c2 for zero. Podemos concluir, entao, que qualquer
multiplo constants do uma soluciio da Eq. (2) tainbdm c solucao.
Para provar o Teorema 3.2.2, precisamos apenas substituir y na Eq. (2) pela expressäo
v = (1) + c2p(t). (7)

Calculando as derivadas indicadas e rearrumando os termos, obtemos
L[c i y i + C2y 21 = My' + e 2 y 21" +Pl c i y i + c2y21" + q[ciyi + c2Y21
= 1)/1' + c 2Y f; + P.Y; + c2P32 + ct gyl + c2t/Y2
1.q + PY; + 11 + c2 + PY2 + qY21
c i Lly 1.1 + c2LIy21.

Como L[y,] = 0 e L[y 2 ] = 0, segue que 1,[ciy, + c,v,J = 0. Portant°, independente dos valores de c, e c2 , y
dado pela Eq. (7) satisfaz a equacao diferencial (2).e a demonstracao do Teorema 3.2.2 esta completa.
0 Teorema 3.2.2 diz quc, comecando corn apenas duas solucOes da Eq. (2), podemos construir uma
familia infinita do solucOcs atra y s da Eq. (7). A prOxima pergunta e se todos as solucOes da Eq. (2) estão
incluidas na Eq. (7) ou se podem existir solucaes corn formas diferentes.Comecamos a estudar essa ques-
ao examinan«) se as constantes c, e c 2 na Eq. (7) podem ser escolEiTiTde modo que a solucâo satisfaca
as condicCies iniciais (3). Essas condicOes iniciais obrigam c, e c2 a satisfazerem as equaceles
e lYi ( t o) + c2Y2( to) = Yo,
c l y; (to) + c2 A(to) = A.
0 determinante dos coeficientes do sistema (8) é

y (to) y, (to)
w= = ( t o).Y % ( t o) — ( to)Y2 (to) .
Yi (to) v'-,(to)
114 CAPITULO TRES

Se W 0 0, as Eqs. (8) Cent uma (mica solucäo (c 1 , c2), nao importa quais sejam os valores de yo e de yo'.Esta
solucäo 6 dada por

YoY12(to) — Y'0Y2(to) —yoy; (to) + y'oyt (to)


Cl (10)
Yi(to)) 2 (to) — (to)y2 (to) y l(to)Y 2 (to) — (to)y2 (to)

ou, em termos de determinantes,

Y2(to) yt ( t o) Yo
y,0 y2 (to) yi (to)
/0
= C2 = (11)
y l ( to) )12(to) y i (to) y2(to)
(to) y12(to) y i (to) y'2 (to)

Corn esses valores para c, e c,, a expressão (7) satisfaz as condicOes iniciais (3), assim como a equacao
diferencial (2).
Por outro lado, se W = 0, as Eqs. (8) nao tent solucdo, a menos que )1, e yo satisfacam uma determinada
crst di rto adicional: nesse caso, existe uma infinidade de solucOes.
0 determinants W é chamado o determinants wronskiano,' ou, simplesmente, wronskiano, das so-
luc(ies y, e y,. Usamos, algumas vezes, a notacao completa VV(y,, y 2 )(t„) para denotar a expresso mais
direita na Eq. (9) enfatizando, desse modo, o fato de que o wronskiano depende das funcOes y i e y 2 e que
é calculado no ponto to. 0 arg,umento precedente é suficicnte para cstabelecer o seguinte resultado.

Teorema 3.2.3 Sejam y, e Y2 duas soluceies da Eq. (2),


L[y] = y" + p(t)y' + ci(t)y = 0,

e suponha que as condictles iniciais (3)

Y(to) = yo, Y (to) = y'o


sejam atribufdas. Entao, sempre 6 possfvel escolher constantes c,, c2 tais que
y c i yi (t) c2y2(t)
satisfaca a equacão diferencial (2) e as condicties iniciais (3) se, e somcnte se, o wronskiano

W = YtY12 — YilY2
nao se anula em t„.

EXEMPLO No Exemplo 2 da Sec5o 3.1 vimos que y,(t) = e-"e y 2 (t) = e-3' sac, solucOes da equacao diferencial
y" + 5y' + 6y = 0.
3
Encontre o wronskiano de y, e y2.
0 wronskiano dessas duas funcOes
e e- 3r
w= = —e-5`
—2e -2' —3e-2'
Como W é diferente de zero para todos os valores de t, as funcOes y, e y, podem ser usadas para Sc constant-
solucaes da equacao diferencial dada junto corn quaisquer conclicaes iniciais prescritas para qualquer valor de
t. Urn dosses problemas de valor inicial foi resolvido no Exemplo 3 da Secao 3.1.

O prOximo teorema justifica a expressao "soluc5o geral" introduzida na Seca° 3.1 para a combinac5o
linear co!, + c2y2.

'Os determinantes wronskianos reccbcm csse none por causa de Josef Maria Hoem3-Wronski (1776-1853), que nasceu na
PolOnia mas vivcu a major parte da sua vida na Franca. Wronski era um homem talcums°, mas complicado, e sua vida foi
marcada por disputas acaloradas frequentes con outros individuos e instituicOes.

EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA OFtDEM 115

Teorema 3.2.4 Suponha que y, e y2 sac) duas solucOes da equacäo diferencial (2),
L[y] = y" + p(t)y' + q (t )y = 0.
Entao, a familia de solucaes
y = c i yi (t) + c2y2(t)

corn coeficientes arbitrarios c, e c2 inclui todas as solucOes da Eq. (2) se, e somente se, existe um ponto
to onde o wronskiano de y, e y2 nä° é nulo.

Seja uma soluciio qualquer da Eq. (2). Para provar o Teorema 3.2.4 precisamos determinar se esta
incluida no conjunto de combinacOes lineares c,y,+ c,y2. Ou seja, precisamos determinar se existem valores
das constantes c, e c, que tornam a combinacäo linear igual a 0. Seja to um ponto onde o wronskiano de y, e
y 2 é diferente de zero. Calcule c6 e 46' nesse ponto e chame esses valores de yo e y o
' , respectivamente; assim,

y o = O(to). 4i(to).

A seguir, considers o problem de valor inicial


y" + p(t)y' + g(t)y = 0. y(to) = yo, y'(to) = A. (12)
A funcao 4) e, certamente, solucao desse problema de valor inicial. Alem disco, como estamos supondo
que 11/(y,, y2 )(t„) é diferentc de zero, entao e possivel (pelo Teorema 3.2.3) escolher c, e c, tail que y =
c,y,(t) + c2y,(t) tambem e solucao do problema de valor inicial (12).13e fato, os valores apropriados de c,
e c2 sao dados pela Eq. (10) on (11). A parte relativa a unicidade no Teorema 3.2.1 garante que essas duas
solucOes do mesmo problema de valor inicial sao iguais; assim, para uma escolha apropriada de c, e c2,

= (. 0 . 1(0 + c2y2(t), (13)
e, portanto, 4, esta incluida na familia de funcOes c,y, + c2y2 . Finalmente, como e uma solucao arbitraria
da Eq. (2), segue que toda solucao dcsta equaciio esta incluida nessa familia.
Suponha, agora, que nao existe ponto onde o wronskiano nao seja nulo. Logo VV(y,, y2 )(t„) = 0 qual-
quer que seja o ponto sclecionado. Entao (pelo Teorema 3.2.3) existent valores de y„ e para Os quaffs
o sistema (8) nao tern solucao para c, e c2 . Selecione tal par de valores c escolha a solucao 0 (1) da Eq. (2)
que satisfaz as condicOes in iciais (3). Note que o Teorema 3.2.1 garante a existencia de tal solucao. Entre-
tanto, esta solucao nao esta incluida na familia y = c,y, + c,v 2. Assim, essa combinacao linear nao inclui
todas as solucaes da Eq. (2) se W(y,, y„) = 0. lsso completa a demonstracao do Teorema 3.2.4.
0 Teorema 3.2.4 diz que a combinacao linear c,y, + c 2y, contem todas as solucOes da Eq. (2) se, e so-
mente se, o wronskiano de y, e y2 nao é identicamente nulo. E, portanto, natural (c ja o fizemos na secao
precedente) charnar a expressa°
V = c l y i (t) + c2y,(t)
corn coeficientes constantes arbitrarios de solucao geral da Eq. (2). Dizemos que as solucOes y, e y2 formam
urn conjunto fundamental de solucks da Eq. (2) se. e somente se, seu wronskiano é diferente de zero.
Podemos colocar o resultado do Teorema 3.2.4 em linguagem ligeiramente diferente: para encontrar a
solucao geral e, portanto, todas as solucOes de ulna equacao da forma (2), precisamos, apenas, achar duas
solucnes da equacdo dada cujo wronskiano seja diferente de zero. Fizernos precisamente isso em diversos
exemplos na Seca° 3.1, embora nao tenhamos calculado ali os wronskianos. Voce deveria voltar e fazer
isso, verificando, assim, que todas as solucaes que chamamos de "solucao geral" na Seca° 3.1 satisfazem,
de fato, a condicao necessaria sobre o wronskiano. De outro modo, Os exemplos a seguir incluem todos os
mencionados na Seca° 3.1, assim como muitos outros problemas semelhantes.

Suponha que y,(t) = e" e y,(t) = e sao duas solucOes de uma equacao da forma (2). Mostre que etas formam
EXEMPLO
urn conjunto fundamental de solucOes Sc r r2.
4 Vamos calcular o wronskiano de y, e y2:
eri r e'2'
W= = (r2 - ri )expl(ri + r2)ti.
r i e'i r r2e'2
Como a funcäo exponencial nunca se anula e como estamos supondo que r 2 - r, 0 0, segue que W é diferente
de zero para todo valor de t. Em consequencia,y, e y, formam um conjunto fundamental de soluceles.

116 CAPiTULO TRtS

Mostre que y,(t) = e y2(t) = t' formam urn conjunto fundamental de solucOes da equacao
EXEMPLO
2t 2 y" + 3ty' - Y = o, t> O. (14)
5
Mostraremos como resolver a Eq. (14) mais tarde (veja o Problema 34 na Seciio 3.3). No entanto, neste
estdgio poclemos verificar por substituicao direta que y, e y, sao solucOes da equacäo diferencial. Como (t) =
2 t-' 12 e yi"(t) = i
4 t- 312 temos
1 1 2( ._ t -3/2 ) 3 t( i4 -1/2) 1.1 2 = +3
1)II/2 = O.

Analogamente, y; (t) = -r2 e yat) = 2r 3 , logo


21 2 (2t -3 ) + 3t( -t -2 ) - t = (4 - 3 - 1)t -1 = 0.
A seguir, vamos calcular o wronskiano W de y, e y2:
1/2
= — 3 -3/2 (15)
w= i t 1/2
-2 1 - —t
Como W 0 para t > 0, concluimos que v, e y, formam urn conjunto fundamental de solucOes ali.

Fomos capazes de encontrar. em diversos casos, urn conjunto fundamental de solucOes e, portanto, a
solucäo geral de uma equacao diferencial dada. No entanto, muitas vezes isso e uma tarefa dificil, e uma
pergunta natural é se uma equacao diferencial da forma (2) sempre tem um conjunto fundamental de
solucaes. 0 teorema a seguir nos cid uma resposta afirmativa a essa pergunta.

Teorema 3.2.5 Considere a equacao diferencial (2)


L[y = y" p(t)yi q(t)y = 0,

cujos coeficientes p e q sac) continuos em algum intervalo aberto 1. Escolha algum ponto to em I. Seja y,
a solucâo da Eq. (2), que tambem satisfaz as condicOes iniciais

Y( t0) = 1 , ./(to) = 0,
e seja y2 a solucdo da Eq. (2) que satisfaz as condicOes iniciais
y (to) = 0, Y (to) = 1.
Então y, e y, formam urn conjunto fundamental de solucOes da Eq. (2).

Observe, cm primciro lugar, que a existencia das funcOes y, c y2 é garantida polo Teorema 3.2.1. Para
mostrar que elas formam urn conjunto fundamental de solucOes, so precisamos calcular seu wronskiano
cm to:
(t()) Y2 (t()) 1
W(Y1,Y2)(to) = = 1.
V1 00) Y;(to) 01

Como seu wronskiano não se anula no ponto tu, as funcOes y, e y2 formam, de fato, um conj unto funda-
mental de solucOes, completando, assim, a demonstracdo do Teorema 3.2.5.
Note que a parte dificil dessa demonstracào, mostrar a existi..'ncia de urn par de solucties, é obtida
invocanclo-se o Teorema 3.2.1. Note, tambem, que o Teorema 3.2.5 ndo fala nada sobre como encontrar
as solucOes y, e y2 resolvendo os problemas de valor inicial especificados. Nao obstante, pode ser confor-
tador saber que sempre existe urn conjunto fundamental de solucOes.

Encontre o conjunto fundamental de solucaes especificado polo Teorema 3.2.5 para a equacao diferencial
EXEMPLO
0, (16)
6 y'-y=

usando o ponto inicial = 0.


Vimos, na Secâo 3.1, que duas solucOes da Eq. (16) são y,(t) = e' e y2 (t) = 0 wronskiano dessas solucOes
W(y,, y2)(1) -2  0, logo elas formam um conjunto fundamental de solucOes. No entanto, ndo formam o
conjunto fundamental de solucOes indicado no Teorema 3.2.5, ja que nao satisfazcm as condicOes iniciais men-
cionadas nesse teorema no ponto t = 0.

EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 117

Para encontrar o conjunto fundamental de solucOes especificado no teorema, precisamos encontrar as solu-
cOes que satisfazem as condicaes iniciais apropriadas.Vamos denotar por y,(t) a solucab da Eq. (16) que satisfaz
as condicaes iniciais
y(0) = 1, y'(0) = 0. (17)
A solucao geral da Eq. (16) 6
y = c l ei + c 2 c -1 . (18)
e as condicOes iniciais (17) sao satisfeitas se c, 1/2 e c: = 1/2. Assim,
3
y (t) = 1,e ` + = cosh t.
Analogamente, se y 4 (t) satisfaz as condicOes iniciais
y(0) = 0, y'(0) =1 , (19)
entao
.Y.t(t) = — = senh t
Como o wronskiano de y, e Y1
(y3,y,,l(t) = cosh 2 t — senh2 r 1.
essas funcOes tambem formam urn conjunto fundamental de solucaes, como enunciado no Teorema 3.2.5. Por-
tant°, a soluc5o geral da Eq. (16) pode ser escrita como
y k, cosh r + k2 senh (20)
assim como na forma (18). Usamos k, e k. para as constantes arhit rarias na Eq. (20) porque nä° sao as mesmas
constantes c, e c: na Eq. (18). Um dos objetivos desk: exempt() c tornar claro que uma equacao diferencial
dada tern mais de urn conjunto fundamental de solucOes; de fato, tem uma intinidade deles; veja o Prohlema 21.
Como regra. voce dove escolhcr o conjunto mais conveniente.

Vamos exam inar melhor as propriedades do wronskiano de duas solucOes do uma equacao diferencial
linear homotzaett de segunda ordem. 0 teorema a seguir, talvez de forma surpreendente, fornece uma
formula explicita simples para o wronskiano de duas solucOes quaisquer de tat equacao arbitraria, mesmo
que as solucOes propriamente ditas nao sejam conhecidas.

Teorema 3.2.6 (Teorema de Abel)'


Se yi e y 2 sao solucOes da equacão diferencial
L[y] = y" + p(t)y' + q(t)y = 0, (21)
onde p e q sao continuas em urn intervalo aberto I, entao o wronskiano 11/(y,, y2 )(t) 6 dado por
W(y i ,y 2 )(t) = c exp [— f p(t) dt] , (22)

onde c é uma certa constante que s6 depende de y, e y 2 , mas ndo de 1. Alern disso, W(y,, y2)(t) ou 6 nulo
I
para todo t em (se c 0) ou nunca se anula em I (se c 0).

Para provar o teorema de Abel, comecamos observando que y, e y2 satisfazem


Yi + P(O.Yi + q (Oy i = 0, (23)
P(t )y ; + g(t)y2 = 0.

4 0 resultado no Teorema 3.2.6 foi deduzido pelo maternatico noruegués Niels Henrik Abel (1802-1829) em 1827, e E conhe-
cido como fOrmula de Abel. Etc tambem mostrou que nao existe fOrmula geral para resolver uma equacdo polinomial de
(pinto grau usando apenas operacOes algabricas explicitas sobre os coeficientes, resolvcndo, desse modo, uma questdo em
aberto desde o seculo XVI. Suas maiores contribuicOes, no entanto, foram em analise, especialmente no estudo de funcOes
eliticas. Infelizmente, seu trabalho s6 foi amplamente conhecidodepois de sua morte. 0 eminente matematico francés Legen-
dre chamou seu trabalho de um "monumento mais duradouro do que bronze".
118 C./viral.° TRts

Se multiplicarmos a primeira equacão por -y2, multiplicarmos a segunda por y, e somarmos as equacoes
resultantes, obteremos

YiY2) +P( f )(YIY2 .riY2) = 0. (24)


A seguir, seja W(t) = W(y,, y2)(t) e note que

W' = yiy 1-; — (25)
Podemos entao escrever a Eq. (24) na forma
W' p(t)1V = 0. (26)
A Eq. (26) pode ser resolvida imediatamente, ja que e tanto uma equacäo linear de primeira ordem (Se-
ca() 2.1) quanto uma equacao separdvel (Seca° 2.2). Logo,

W(t) = c exp [- f p(t) (It], (27)

onde c e uma constants. 0 valor de c depende do par de solucOes da Eq. (21) envolvido. No entanto. como
a funcão exponencial nunca se anula, W(t) nao é zero a menos que c = 0 e, neste caso, W(t) e igual a zero
para todo t, o que completa a demonstracao do Teorema 3.2.6.
Note que os wronskianos de dois conjuntos fundamentals de solucOes quaisquer da mesma equacao
diferencial so podem diferir por uma constante multiplicativa e que o wronskiano de qualquer conjunto
fundamental de solucOes pode ser determinado, a menos de uma constante multiplicativa, sem resolver
a equacao diferencial. Alen' disso, como, sob as condicOes do Teorema 3.2.6, o wronskiano W e sempre
zero ou nunca e zero, voce pode determinar qual o caso que ocorre de fato calculando W para um tinico
valor convcniente de t.

EXEM PLO
No Exemplo 5, veriticamos que yi(t)= t" e y,(t) = r' sao solucOes da equacao
2t 2 y" + 3ty' - y = 0, t > 0. (28)
7
Verifique que o wronskiano de y, e y 2 6 dado pela Eq. (22).
Do exemplo citado, sabemos que W(y,,y2)(t) = -(3/2)r'''. Para usar a Eq. (22), precisamos escrever a equa-
cao diferencial (28) na forma-padrao, corn o coeficiente de y" igual a 1. Obtemos, entao,
, , 1
y' + - v - = 0.

de modo que p(t) = 3/2t. Portanto,

W(yi,y2)(1) = c exp [-3f - (It] = c exp (- 2-3 In t)


2 t
-3/2 (29)
= CI .

A Eq. (29) fornece o wronskiano de qualquer par de solucOes da Eq. (28). Para as soluceles particulares dadas
neste exemplo, precisamos escolher c = -3/2.

Sumcirio. Podemos resumir a discuss5o desta secao da seguinte maneira: para encontrar a solucâo geral
da equaciio diferencial
y'+ p(t)y' + g(t)y = 0, a<t<
precisamos, primeiro, encontrar duas solucOes y, e y, que satisfazem a equacao diferencial em a < t < /3.
Depois precisamos nos certificar de que existe urn ponto no interval° onde o wronskiano W de y, c y. nao
se anula. Nessas circunstancias,y, e y 2 formam urn conjunto fundamental de solucOes, e a solucao geral 6
y = c l y i (t) + c2y2(t),
onde c, c c, sao constantes arbitrzirias. Se as condicOes iniciais sao dadas em um ponto cm a < t < 13, entao
c, e c2 podem ser escolhidos de modo a satisfazer essas condicOes.
EQUACOES LINEARES DC SEGUNDA ORDEM 119

PROBLEMAS Em cada urn dos Problemas de 1 a 6. encontre o wronskiano do par de funcoes dada
e2' e-302 2. cos t, sen r
3. e-2r 1e-2/ 4. x, xe'
IQer sen t, el cos t 6. os2
9. 1 + cos 20
Em cada um dos Problemas de 7 a 12, determine o major intervalo no qual o problema de valor inicial dado
certamente tem uma Unica solucno duas vezes diferenciavel. I\15o tente encontrar a soluc5o.
ty" + 3y = t, y(1) = I, y'(1) = 2
(1 - 1)y" - 3ty' + 4y = sen t, y( -2) = 2, y'( -2) = 1
t (r - 4)y" + 3ty' + 4y = 2, y(3) = 0, y'(3) = -1
y" + (cos tly' + 3(In Itl)y = 0, y(2) = 3, y'(2) = 1
(x - 3)y" + xy' + (In Ixpy = 0, y(1) = 0, y'(1) = 1
(x - 2)y" + y' + (x - 2)(tanx)y = 0, y(3) = 1, y'(3) = 2
Verifique que Mt) = t'e y 2 (1) = r' sac) duas solucaes da equacäo diferencial t'y" - 2y = 0 para t > 0. Depois
mostre que c,t2 + c,r' tambem é soluc5o dessa equacão quaisquer que sejam c, e c2.
Verifique que .y,(t) = 1 e y,(t) = ty= srto solucOes da equacäo diferencial yy" + (y') 2 = 0 para t > 0. Depois
mostre que y = c, + niio é, em geral, soluc5o dessa equacao. Explique por que este resultado nao con-
tradiz o Teorema 3.2.2.
Mostre que, se y = 0 (t) é ma solucAo da equacâo diferencial y" + p(t)y' + q(t)y = g(t), onde g(t) não é
identicamente nula, ent5o y = c4 (t). onde c e qualquer constants diferente de 1, n5o é solucdo. Explique
por que este resultado n5o contradiz a observacao apOs o Teorema 3.2.2.
A funcão y = sen(t2 ) pode ser soluc5o, em urn intervalo contendo t = 0, de uma equaciio da forma y" +
p(r)y' + q(t) y = 0 corn coeficientes continuos? Explique sua resposta.
Se o wronskiano W do fe g c 3e-s' e se J(t) = c'', encontre g(t).
Se o wronskiano 11/ de f e g 6 t'c' e se f(t) = t, encontre g(t).
Se W(f. g) c o wronskiano de fege se a = 2f - g, v = f+ 2g, encontre o Wronskiano W(u, (,) de a e v em
func5o de W(f,g).
20. Se o wronskiano de fegét cos t- sen t e se a=f+ 3g. r =f-g. encontre o wronskiano do ire v.
Suponha que y, e y2 formam urn conjunto fundamental de soluciies de y" + p(t)y' + a(r)y = 0 c sejam y3=
a,y, + n. y2 , y, = b,y, + b 2y2 , onde a,,a,,b, c b, s5o constantes arbitriirias. Mostre que

W(y3,y4) = (a,b2 - a2b1)W(y,,y2).


y, tambC:in formam um conjunto fundamental de solucOes. Por qui!?
Em cada um dos Problems 22 c 23, encontre o conjunto fundamental de solucOes especificado pelo Teorema
3.2.5 para a equacao diferencial e o ponto inicial dados.
y" + y' - 2y = 0. t„=0
y” + 4y' + 3y = 0. t„ = 1

Em cada urn dos Problemas de 24 a 27, verifique que as funOesy, ey 2 s5o solucOes da equac5odiferencial dada.
Elas constituem um conjunto fundamental de solucOes?
ai v" + 4y = yi (t) = cos 2t, y2 (t ) = sen 2 t
• v" - 2y' + y = 0; yi (t) = ei , y2 (t) te`
x2y" - x(x + 2)/ + (x + 2)y = 0, x > 0: yi(x) = x. y2(x) = xex
(1 - x cot x)y" - xy' + y = 0, 0 < x < 7r; yi(x) = x. y2 = senx
Considere a equacão y" - y' - 2y = 0.
(a) Mostre que y,(t) = e y2 (t) = e2r formam urn conjunto fundamental de solucOes.
(h) Sejam y,(t) = -2e", y,(t) = y,(t) + 2y2(t) c y,(t) = 2y,(1) - 43(0. y,(t), y,(t) c y,(t) tambem sa- o solucOes
da equacao diferencial dada?
(c) Determine se cada par a seguir forma urn conjunto fundamental de solucOes: [y,(t),y,(t)];[y2(t),y,(01:
LYI( t), Y4(01: Lv4(t): Y5(1)1-
Em cada um dos Problemas de 29 a 32, encontre o wronskiano de duas solucaes da equac5o diferencial dada
sem resolver a equacao.
t2 y" - t(t + 2)y' + (t + 2)y = 0 30 (cos fly" + (sen - ty 0
x2y" + xy' + (x2 - v2 )y = 0, equac5o de Besse!
120 C-APITULO TRts

(1 — x2)y" — 2xy' + a(a + 1)y = 0, equacao de Legendre


Mostre que, se p é diferenciavel e p(t) > 0, entao o wronskiano W(t) de duas solucOes de [p(t)y']' + q(t) y = 0
é W(t) = clp(t), onde c e uma constante.
Se y, e y2 formam urn conjunto fundamental de solucOes de ty" + 2y' + ter), = 0 e se W(y,,y2)(1) = 2, encontre
o valor de W(y,, y2)(5).
35. Se y, e Y2 formam urn conjunto fundamental de solucties de t2y" — 2y' + (3 +t)y = 0 e se My,, y,)(2) = 3,
encontrc o valor de 1,11(y,, y2)(4).
33 Se o wronskiano de duas solucees quaisquer de y" + p(t)y' + q(t) = 0 6 constante, o que isso implica sobre
os coeficientes p e q?
Se f, g e h sdo funcOes cIiferenciaveis, mostre que 117(fg, fh) = PW(g, h).
Nos Problemas de 38 a 40. suponha que p e q sao continuas e que as funceies y, e y2 säo solucOes da equac5o
diferencial y" + p(t)y' + (1(0= 0 cm urn intervalo aberto I.
Prove que, se y, e y2 se anulem em um mesmo panto em I, entao nab podem formar urn conjunto funda-
mental de solucOes nesse intervalo.
Prove que, se y, e Y2 atingem urn maxima ou minima cm urn mesmo ponto em I, entao nao podem formar
urn conjunto fundamental de solucOes nesse intervalo.
Prove que, se y, e y, tem um ponto de inflexao em comum em t„ em I, entao nao podem formar um conjunto
fundamental de solucaes nesse intervalo a menos que, p c q se anulem em
Equaciies Exatas. A equacao P(x)y" + Q(x)y' + R(x)y = 0 e dita exata se puder ser escrita na forma
[P(x)y']' + [f(x)y]' = 0, onde f (x) pode ser determinada em funcao de P(x), Q(x) e R(x). Esta Ultima equa-
cdo pode ser integrada ulna vez imediatamente, resultando em uma equac a- o de primeira ordem para y que
pode ser resolvida como na Secdo 2.1. Igualando os coeficientes das equacetes precedences e eliminando
f (x), mostre que uma condiciio necessaria para quc a equacAo seja exata 6 que P'(x) — Q'(x) + R(x) = 0.
Pode-se mostrar que essa condiczio tambem 6 suficiente.
Em cada um dos Problems de 42 a 45, use o resultado do Problema 41 para determinar se a equacäo dada 6
exata. Se for, resolva-a.
y" + xy' + y = 0 43. y" + 3x2y' + xy 0
44. xy" — (cosx)y' + (senx)y = 0, x > 0 45. x2y" + xy' — y = 0, x > 0
46. A Equaciio Adjunta. Se uma equacao linear hoinogenea de segunda ordem nao for exata, ela pode ser torna-
da exata multiplicando-se por urn fator integrante apropriado to (x). Precisamos,entäo,que p (x) seja tal que
p (x)P(x)y" (x)Q(x)y' + p (x)R(x)v = 0 possa ser escrita na forma [p (x)P(x)y']' + [f(x)y]' = 0. Igualando
os coeficientes nessas duas equagOes e eliminando f(x), mostre que a funcao p precisa satisfazer
Pp" + (2P' — Q)p' + (P" — Q' + 1?)p =0.
Essa equaciio 6 conhecida como a adjunta da equaciio original c e importante na teoria avancada de equa-
caes diferenciais. Em geral, o problema de resolver a equacâo diferencial adjunta e tao dificil quanto o de
resolver a equacão original, de modo que so 6 possivel encontrar urn fator integrante para uma equacao
de segunda ordem ocasionalmente.
Em cada urn dos Problemas de 47 a 49, use o resultado do Problema 46 para cncontrar a adjunta da equacilo
diferencial dada.
47. x2y" + xy' + (x2 — v2 )y = 0, equacäo de Bessel
(1 — x2 )y" — 2xy' + (a + 1)y = 0, equacäo de Legendre
y" — xy = 0, equacão de Airy
Para a equacao linear de segunda ordem P(x)y" + Q(x)y' + R(x)y = 0, mostre que a adjunta da equacdo
adjunta é a equaciio original.
Lima equacao linear de segunda order)) P(x)y" + Q(x)y' + R(x)y = 0 6 dita autoadjunta se sua adjunta for
igual equacilo original. Mostre que uma condi(*) necessaria para esta equacao ser autoadjunta c que
P'(x) = Q(x). Determine se cada uma das equagOes nos Problemas de 47 a 49 6 autoadjunta.
EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 121

3.3 Raizes Complexas da Equasio Caracteristica

Vamos continuar nossa discussao da equacâo


ay" + by' + cy = 0, (1)
onde a, b e c säo nameros reais dados. Vimos, na Secäo 3.1, que, se procurarmos solucOes da forma y = en,
entdo r tem que ser raiz da equactio caracteristica
ar2 + br + c = 0. (2)
Se as rafzes r, e r2 sao reais e distintas, o que ocorre sempre clue o discriminante h 2 — 4ac for positivo,entdo
a solucão geral da Eq. (1) é

y (- l e t + c2e"t (3)
Suponha, agora, que b2 —4ac a negativo. Entflo as rafzes da Eq. (2) sào ntimeros complexos corn ugados;
vamos denota-los por
r = + r2 = A — (4)
onde c to sao reais. As expressOcs correspondentes para y s5o
y i (t) = exp[(A in)t], y2(t) = expl (A — iki)t J. (5)
Nossa primeira tarefa e explorar o si p,nificado dessas expressOes, o que envolve o calculo de uma funcäo
exponencial corn expoente complexo. Por exemplo, se = —1, it = 2 e t = 3, entäo,da Eq. (5),

yt (3) = (6)
0 que signilica elevar o minter° e a uma potencia complexa? A resposta é dada por uma relacâo impor-
tante conhecida como formula de Euler.

Formula de Euler. Para at ribuir signiticado as expressOes nas Eqs. (5), precisamos delinir a func5o expo-
nencial complexa. E claro que queremos que a definicao se reduza a func50 exponencial real habitual
(tumid() 0 expoente for real. Existent varias maneiras de descobrir wino essa extensao da functio expo-
nencial deveria ser tletinida.Vamos usar aqui um metodo haseado em series in li nitas; um metodo alterna-
tivo estit esquematizado no Problema 28.
Lembre-se do Caleulo que a serie de Taylor para e em torso de t = 0 e
t"
=
E n! • < t < oo. (7)
"=0

Se supusermos que poclemos substituir t por it na Eq. (7), teremos

ell E
.
ii!
tr=0

(•_

- I 1.2n - I
( —1)" t2"
(8)
(2 11)! (2n — 1)! '
n=o n=i

onde separamos a soma ern suas partes real e imagintiria, usando o fato de que = —1, i3 —i, i4 = 1,e assim
por diante. A primeira serie na Eq. (8) e precisamente a serie de Taylor para cos t em torso de t 0 e a
segunda c a serie de Taylor para sen t em torso de t 0. Temos, entAo,
= cos t + isen (9)
A Eq. (9) é conhecida como fOrmula de Euler, e é uma relacäo maternatica extremamente importante.
Embora nossa deducao da Eq. (9) esteja baseada na hipOtese nao verificada de que a serie (7) pode ser
usada para nfimeros complexos da mesma forma que para nfirneros reais da variavel independente, nossa
intencao e usar essa deducao apenas para tornar a Eq. (9) mail plausivel. Vamos colocar as coisas em uma
fundacäo seilida agora, adotando a Eq. (9) como defitticiio de e". Em outras palavras, sempre que escrever-
mos en, queremos dizer a expressito a direita do sinal de igualdade na Eq. (9).
Existem alguns variantcs da fOrmula de Euler que vale a pena notar. Substituindo t por —t na Eq. (9) e
lembrando que cos(—t) = cost e sen(—t) = —sent, temos

122 CAPiTULO TRES

= cos t - i sen t (10)


Alcor disso, se t for substitufdo por ,u t na Eq. (9), entito obtemos uma versdo generalizada da formula de
Euler, a saber,
=. cos ,u t + i sen it( . (11)
A seguir, queremos estender a definicao de exponencial complexa para expoentes complexos arbitrarios
da forma (X + ig)t. Como queremos que as propriedades usuais da funciio exponencial continuem vtilidas
para expoentes complcxos, queremos, certamente, que exp[(X + satisfaca
e(?- +i" = e)1 ei" t (12)
Usando, enttio, a Eq. (11), obtemos

e(;' +ilt = eit (cos It/ + i sen At) (13)
= eAt cost + sen
Tomamos agora a Eq. (13) como a definica'o de exp[(X + iit )t]. 0 valor da funcao exponencial corn coefi-
ciente complexo é um riment) complexo cujas partes real c imagintiria säo dadas pelas expressOes a clirei-
ta do sinal de igualdade na Eq. (13). Note que as partes real e imagintiria de expRX + itt)ti estzio expressas
inteiramente em termos de fungi:5es elementares reais. Por exempla, a quantidade na Eq. (6) tem o valor
e -3+61 = e -3 cos 6 + ie sen 6 0.0478041 - 0,0139113i.
Corn as definicOes (9) e (13), é Neil mostrar que as regras usuais de exponenciactlo sâo validas para
functlo exponencial complexa. Voce tamb6m pode usar a Eq. (13) para verificar que a fOrmula de (life-
renciacrio
d
(en) = re"
dt
é valida para valores complexos de r.

Encontre a soluctio geral da equacâo diferencial


EXEMPLO
y" + y' + 9.25y = 0,
1
Encontre, tambt:n, a solucäo que satisfaz as condicOes iniciais
y(0) = 2, y'(0) = 8, (16)
e desenhe sett graft°.
A equacao caracterfstica para a Eq. (15) é
r+r+ 9.25 = 0
de modo que suas rafzes skt
= +3i, r2 = — — 3i.

Portanto, duas solucOes da Eq. (15) sac)


y l (t) = exp [(- z + 3i)t I = -`t'` (cos 3t jam 3 t) (17)
e
y2 (t) = exp[(- - 3i)t] = e -`''`(cos 3t - isen 3t). (18)
Vocé pode verificar que o wronskiano é 1V(y,,y2)(t) = -6ie-',que nunca se anula, logo a solucäo geral da Eq. (15)
pode ser expressa como uma combinacAo linear de y,(t) e y2 (t) Corn coeficientes arbitrarios.
Entretanto, em vez de usar solucaes complexas y,(t) e y 2(t), vamos procurar urn conjunto fundamental de
solucOes reais para a Eq. (15). Do lborema 3.2.2, sabemos que qualquer combinacito linear de duas solucOes
tambi.c m c uma solucao, logo varnos fortnar as combinacOes lineares y,(1) + y2 (t) e y,(t) - y2 (t). Dessa forma,
obtemos das Eqs. (17) e (18) as solucOes
yi + y2(t) = 2e- 0 cos 3t, yi (t) - y2 (t) 2ie-z/2 sen 3 t .
Retirando as constantes 2 e 2i por conveniencia, ficamos corn
u(t) = e -'I2 cos 3t, u(t) = C` i2 sen 3 t (19)
EQUACOE5 LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 123

2—

10 t

FIGURA 3.3.1 So luck) do problem de valor inicial y" + y' + 925y = 0,y(0) = 2,y'(0) = 8

como solucaes rcais da Eq. (15). [Se voce nao tiver certeza absoluta de que u(t) e u(t) sao solucaes da equacao
diferencial dada, substitua essas funcOes na Eq. (15) e confirme que elas satisfazem a equaciiol Calculando o
wronskiano de u(t) e u(t). obtemos W(tt, u(t) = 3e-': logo u(t) c u(t) formam um conjunto fundamental de solu-
cOes, e a solucao geral da Eq. (15) pode ser escrita como
v = + c2r(r) = e -12 (c, cos 3t + sen 31), (20)
onde c, e c, sao constantes arbitrarias.
Para satisfazer as condiceles iniciais (16), primeiro substituimos t = 0 e y = 2 na Eq. (20), corn o resultado
que c, = 2. Erna°, diferenciando a Eq. (20), fazendo t = 0 e y' 8, obtemos + 3c, = 8. de modo que c2 = 3.
Portanto, a solucao do problem de valor inicial (15), (16) d
y = e -'12 (2 cos 3t + 3 sen 3 t). (21)
A Figura 3.3.1 mostra o grafico desta soluciio.
Vemos, do grafico, quc a solucao deste problema c uma oscilacao decaindo. 0 fator contendo seno c cosseno
controla a natureza oscilatOria da solucao. enquanto quc o fator exponencial corn expoente negativo faz corn
que as amplitudes das oscilacocs diminuam quando o tempo aumenta.

Raines Complexas; 0 Caso Gera!. As funcOes y,(t) e y2(t),dadas pelas Eqs. (5) e corn o significado expresso pela
Eq. (13), sao solucOes da Eq. (I) quando as rafzes da equacao caracteristica (2) sao nnmeros complexos
I nfelizmente, as solucOes y, e y2 sac) funcOes que tem valores complexos, ao passo que, em geral, preferirfamos
ter solucaes reins, se possfvel.jd que a pre pri g equacao diferencial so tern coeficientes reais. Podemos proceder
como no Exemplo 1 para encontrar urn conjunto fundamental de solucOes reais. Em particular, vamos formar
a soma e a diferenca de y, e y2.Temos

.Y1( t ) + y2(1) = e )a (cos ta i sen tit) ext (cos Ftt — i sen tat)
= 2e At cos au(

y i (t) — y2 (t) = ext (cos i sen ttt) — e;d (cos it — isen lit)
= 2ie X t sen itt.
Logo, desprezando os fatores constantes 2 e 2i, respectivamente, obtivemos urn par de solucaes reais,
u(t) = e At cos jtt, v(t) = e At sen Fit. (22)
Note que u e v sao, simplesmente, as partes real e imaginaria, respectivamente, de yl.
Por um calculo direto, voce pode mostrar que o wronskiano de u e v é
W (tt,v)(t) t1e2A` (23)
Portanto, desde que  0, o wronskiano W nao 6 nulo, de modo que u e v formam urn conjunto funda-
mental dc soluceies. (E claro que, se tt = 0, entäo as raizes sao reais e a discuss5o nesta secao nao se aptica.)
124 CAPITULO TRtS

Em consequencia, se as rafzes da equacdo caracteristica sdo ntimeros complexos A ± ip,com p 0, então


a solucito geral da Eq. (1) 6
y = eAt cos pt + c2 e'd sen pt, (24)
onde c, e c2 sâo constantes arbitrarias. Note que a solucdo (24) pode ser escrita tao logo sejam conhecidos
os valores de e p. Vamos considerar mats alguns exemplos.

Encontre a solucão do problema de valor inicial


EXEMPLO
16y" - 8y' + 145y = 0. y(0) = -2, y(0) = 1.
2 (25)
A equacilo caracteristica e 16r2 - 8r + 145 = 0, e suas rafzes sâo r = ± 3i. Logo, a solucao geral da equacâo
diferencial
y = c l et14 cos 3t + c2 et sen 31. (26)
Para aplicar a primeira condicno inicial, fazemos t 0 na Eq. (26): isso da
y(0) = c, = -2.

Para a segunda condicao inicial, precisamos diferenciar a Eq. (26) e depots fazer r = 0. Desse modo, ventos que
y'(0) = le t 3c2 = 1,

de onde temos que c2 = 1/2. Usando esses valores de c, e c,, obtemos


y = -2e." cos 3t + e`14 sen 3t (27)
como solucäo do problema de valor inicial (25).0 grafico desta solu45o esui ilustrado na Figura 3.3.2.
Neste caso observamos que a solucäo 6 tuna oscilacdo aumentando. Novamente, os fatores trigonom6-
tricos na Eq. (27) determinam a parte oscilatOria da soluciio,enquanto o fator exponencial (corn expoente
positivo) faz corn que a amplitude da oscilacao aumente com o tempo.

y
10 y = -2e"4 cos 3t + 2e"4 sen 3t

-5 -

-10

FIGURA 3.3.2 Soluciio de 16,"- 8y' + 145y = 0,y(0) = - 2.y'(0) = 1.

Encontre a soluc5o geral de


EXEMPLO
9y = 0. (28)
3 y" +

A equacão caracteristica 6 r2 + 9 = 0, com razes r = ±3i; logo, A = 0 e p = 3. A solucäo geral 6



y = c l cos 3t + e2 sen 3t; (29)
note que se a parte real das rafzes 6 zero, como neste exemplo, entao a solucäo nä° tem fator exponencial.
A Figura 3.3.3 mostra o grafico de dual solucOes tipicas da Eq. (28). Em cada caso a soluciio 6 uma oseilacao
pura cuja amplitude 6 determinada pelas condicOes iniciais. Como a soluciio (29) nflo tem fator exponencial, a
amplitude de cada oscila45o permanece constants no tempo.
EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 125

FIGURA 3.3.3 Duas solucOes tipicas de y" = 9y = 0.

PROBLEMAS
Em cada urn dos Problemas de 1 a 6, use a formula de Euler para escrever a expresstio dada na forma a + ib.
I. exp(l + 2i) exp(2 — 3i)
e2-(...,/2)i
5. lt 6. 7-1'2'
Ern cada um dos Problemas de 7 a 16. encontre a solucao genii da equa45o diferencial dada.
7. y" — 2y' + 2y = 0 — 2y' + 6y = 0
v" + 2y' — = 0 v"+2y'+2y=0
11. y" + 6y' + 13y = 0 12. 4y" + 9y = 0
13. y" + 2,V + I.25y = 0 14. 9v" + 9v' — 4y = 0
y" + y' + 1.25y = 0 16. y" + 4y' + 6.25y = 0
Em cada um dos Prohlemas de 17 a 22. encontre a solucth) do problem de valor inicial dado. Eshoce o gralico
da soluct-to e descreva seu comportamento para valores cada vez maiores de t.
Cat° y" + 4y = 0. y(0) = 0, y'(0) = 1
y" + 4y' + 5y = 0, y(0) = 1. y'(0) 0
y" — 2y' + 5y = 0. y(7r/2) = 0, y(7/2) = 2
y'' + y 0. y(x/3) = 2. y'(:7/3) = —4
y" + y' + 1.25v = 0, y(0) = 3, y'(0) = 1
y" + 2y' + 2y = 0, y(7/4) = 2. y/(7/14) = —2
62 23. Considere o problema de valor inicial
3u" — u' + 2n = 0, 1(0) = 2, //(0) = 0.
Encontre a solucâo u(t) deste problema.
Para t > 0, encontre o primeiro instante no qual Itt(t)I = 10.
Considere o problema de valor inicial
5u" + 2u' + 7u = 0, u(0) = 2. u"(0)= 1.
Encontre a solu0o 0(t) deste problema.
Encontre o menor T para o qua! WWI < 0,1 para todo t > T.
dp?, 25. Considere o problema de valor inicial

y" + 2y' + 6y = 0, y(0) = 2, y'(0) = a 0.


(a) Encontre a solucäo y(t) deste problema.
126 CAPITULO TRES

Encontre a tal que y = 0 quando t = 1.


Encontre o menor valor positivo de t, em fungdo de a, para o qual y = 0.
(d) Determine o limite da expressao encontrada no item (c) quando a —>
6.2 26. Considere o problema de valor inicial
y" 2ay' + (a2 + 1)y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0.

Encontre a solucdo y(t) deste problema.


Para a = 1, encontre o menor T para o qually(t)1 < 0,1 para t > T.
Repita o item (b) para a = 1/4, 1/2 e 2.
Usando os resultados dos itens (b) e (c), coloque em urn grzifico os valores de T em funcdo de a e
descreva a NIKO° entre T e a.
0 Mostre que W(eAt cos at, sen ,ut)it = e2,‘,.
28. Neste problema, esquematizamos um modo diferente de obter a fOrmula de Euler.
Mostre que y,(t) = cos t e y,(t) = sen t formam um conjunto fundamental de solucaes de y" + y = 0; ou
seja, mostre que sao solucOes e que seu wronskiano näo se anula.
Mostre (formalmente) que y = tamb6m 6 solucao de y" + y = 0. Portanto,
ell = c i cos t + c2 sent (i)
para constantes c, e c2 apropriadas. Por que isso ocorre?
Faca t = 0 na Eq. (i) para mostrar que c, = 1.
Supondo que a Eq. (14) 6 viilida,diferencie a Eq. (i) e depois faca t = 0 para concluir que c 2 = i. Use os
valores de c, e c, na Eq. (i) para chegar a formula da Euler.
29. Usando a formula de Euler, mostre que
cost = (e rr c-i1)/2, sent = — )/2i.

Se e" e dado pela Eq. (13), mostre que e fri + '2 )' = erl'e':' quaisquer que sejam os mimeros complexos r, c r,.
Se e" e dado pela Eq. (13), mostre que
err re"
at
para quatquer numero complexo r.
Suponha que as funcacs rcaisp e q sao continuas cm um intervalo aberto I e seja y = p (t) = ii(t) + iv(t) ulna
soluciio complexa de
y" + p(t)y + q(t)y = 0, (i)
onde it e v sac) fungi:5es reais. Mostre que u e v tambem são solucaes da Eq. (1).
Sugestlio: substitua y = cp (t) na Eq. (i) e separe em partes real e imaginiiria.
Se as functies y, e y, formain um conjunto fundamental de solucOes de y" + p(t)y' + q(t)y = 0, mostre que
entre dois zeros consecutivos de y, existe um, e apenas urn, zero de y 2 . Note que esse comportamento 6
ilustrado pelas solucOes y i = cos t e y2 = sen t da equagOo y" + y = 0.
Sugestiio: suponha que t, e t, são dois zeros de y, entre os quais nao existe zero de y,. Aplique o teorema de
Rolle a y,ly, para chegar a uma contradicdo.
:%111darica de Varkiveis. Algumas vezes, uma equacao diferencial corn coeficientes variaveis
y" + p(t)y' + q(t)y 0, (I)
pode ser colocada em uma forma mais adequada para que se possa resolve-la atraves de uma mudanca da
variavel independente. Vamos explorar essas ideias nos Problemas de 34 a 42. Em particular, no Problema 34
most rams que as equagOes conhecidas como equagOes de Euler podem ser transformadas em equagOes corn
coeficientes constantes por Irma mudanca simples da varidvel independente. Os Problemas de 35 a 42 contem
exemplos desse tipo de equacão. 0 Problema 43 determina condicOes sob as quais a equacao mais geral Eq.
(i) pode ser transformada em uma equagOo diferencial corn coeficientes constantes. Os Problemas de 44 a 46
fornecem aplicacOes especificas deste procedimento.
34. Equaciies de Euler. Uma equacdo da forma
d2 y dy
t- — + al — + pv = 0, t > 0, (ii)
dt 2 dt

EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 127

onde a e # são constantes reais, é chamada de equacao de Euler.


Seja x =1n t e calcule dyldt e dyldt'em termos de dy/dx c
Use os resultados do item (a) para transformar a Eq. (ii) em
try dy
+ (a – I ) — + fiy = O.
dx - Ix
Note que a Eq. (iii) tern coeficientes constantes. Se y,(x) e y2 (x) formam urn conjunto fundamental de
solucOes da Eq. (iii), entdo y i (In t) e y 2 (In t) formam um conjunto fundamental de solucOes da Eq. (ii).
Em cada urn dos Problemas de 35 a 42, use o metodo do Problema 34 para resolver a equacao dada p ara t > 0.

35. t2y"+ty'+y=0 36. t2y" + 4ty' + 2y = 0

37. t 2 y" + 3ty' + 1,25y = 0 38. t 2 y" – 4ty' – 6y = 0

39. t 2 y" – 4ty' + 6y -= 0 40. t 2 y" – ty' + 5y = 0

41. t 2 y" + 3ty' – 3y = 0 42. t 2 y" + 7ty' + lOy = 0
43. Neste problema vamos determinar condicOes sobrep e q de modo que a Eq. (i) possa ser transformada em
uma equacdo corn coeficientes constantes atravês de uma mudanca da varidvel independente. Seja x = u(t)
a nova varizivel independente, corn a relaciio entre x e t a ser especificada mais tarde.
(a) Mostre que
dy_ d 2 y (d.v) 2 d 2y d 2 .v dy
—= +——•
dt dt-'dt dx 2 dt- (Ix
(h) Mostre que a equacilo diferencial (i) torna-se
(thc y ( ( PA- dx)dy
- -7
dt (/. 0 dt-
+p(t)- -
(Lt.
q(t)y O. (iv)

Para que a Eq. (iv) tenha coeficientes constantes, c precis() que Os coeficientes de d'yldx = e de y sejam
proporcionais. Se q(t)> 0. entk) podemos escolher a constante de proporcionalidade como I:logo,

x = u( t) = f lq(t )1 1 ' 2 dt. (v)

Com .v escolhiclo como no item (c), mostre que o coeficiente de dy/dx na Eq. (iv) tamhem e constante,
desde que a expressiio
q'
+2p(t)q0)
(vi)
21g(t)I`-2
seja constante. Assim, a Eq. (i) pode ser transformada cm uma equack) corn coeficientes constantes
knives de uma mudanca da variavel independente, desde que a funcao (q' + 2pq)/(/' : seja constante.
Como esse resultado pode ser modificado se g(t)< 0?
Em cada urn dos Problemas de 44 a 46, tente transformar a equaciio dada em uma corn coeficientes constantes
pelo metodo do Problema 43. Se isso for possivel, encontre a soluck) geral da equaciio dada.
44. y"+ ly + e -12 y = 0, –oo < t < oo
y"+ 3ty' + t 2 y = 0, -CC < < oo
ty" +(t'-- 1)y' + t 3 y = 0, 0 < t < oo

3.4 Rafzes Repetidas; Reducao de Ordem

Em secOes anteriores, mostramos como resolver a equacão


ay" + by' + cy = 0 (1)
quando as rafzes da equacâo caracterfstica
ar2 + br + c = 0 (2)

sat) reais e distintas ou complexas conjugadas. Vamos considerar agora a terceira possibilidade, a saber,
quando as duas rafzes r, e r, sao iguais. Esse caso faz a transick) entre os outros Bois, e ocorre quando o
discriminante b2 – 4ac é zero. Segue da formula para a equacào do segundo grau que

128 CANTULO Tilts

rt = r 2 = - b/2a.
A dilIculdade c imediatamente aparente: ambas as rafzes geram a mesma solucao
yi e-bi I2a

da equacào diferencial (1), e nao ë nada Obvio como encontrar uma segunda

EXEMPLO Resolva a equacAo diferencial


y" + 4y' + 4y = O.
1 (5)
A equac5o caracteristica
r 2 + 4r + 4 = (r + 2) 2 = 0,

de modo que r, r,= -2. Portanto, uma soluczio da Eq. (5) é y,(t) = e-2'. Para encontrar a solucao geral da Eq. (5),
precisamos de uma segunda solucao que nao seja mtiltiplo de y,. Essa segunda solucao pode ser encontrada de
diversas maneiras (veja os Problemas de 20 a 22); usaremos aqui urn mato& descoberto por D'Alembert' no
seculo XVIII. Lembre que. como y uma soluciio da Eq. (I), cy (t) tat/11)6m o e para qualquer constants c. A
i

ideia basica c generalizar essa observacao substituindo-se c por uma fun450 r(t) e depois tentando determinar
v(t) de modo que o produto v(t)y,(t) seja soluc5o da Eq. (1).
Para seguir esse programa, vamos substituir y = r(t)y,(t) na Eq. (5) e usar a equacAo resultante para encon-
trar v( t). Comecando corn
y = v( t )Y1( t ) = v(t)e -2` (6)
temos
= v'(t)e -2` - 2v(t)e -2: (7)

v" = r"(t)e -21 - 4r' (t)c -2( + 4 v(t)e-2' (8)


Substituindo as expressties nas Eqs. (6), (7) e (8) na Eq. (5) e juntando os termos, obtemos
[C(t) - 4r/(t) + -Ir(t) + 41/(t) - 8v(t) + 4v(t)le -2( = 0,
que pode ser simpliticada para
v"(t) = 0. (9)
Logo,
v' (t) = c

e
v(t) = c i f + c2 , ( 10)

onde c, e c, sao constantes arbitrarias. Finalmente,substituindo v(t) na Eq. (6). obtemos


y = 1 te -2/ c2e-2t

A segunda parcela it direita do sinal de igualdade na Eq. (11) corresponde a solucão original y,(t) = exp(-21),
mas a primeira parcela corresponde a uma segunda solucao, a saber, y,(t) = t exp(-2t). Essas duas solucOes
nao sao proporcionais, obviamente. mas podemos verificar que formam um conjunto fundamental de solucOes
calculando seu wronskiano:
to -2'
W(Yi•.Y2)(t) = -2e -2' (1 - 21)c-2`

= - 2te -4` + 2te --4` = c -4(  0.

'Jean d'Alembert (1717-1783). matematico (ranee's, foi contemporiineo de Euler e Daniel Bernoulli, c e conhecido, princi-
palmente, por seu trabalho em mecAnica e equaciies diferenciais. 0 principio de d'Alembert em meciinica e o paradoxo de
d'Alembert cm hidrodinärnica rcceberam esse nome cm sua homenagem, e a equaciio de onda apareceu pela primcira vez
em seu artigo sobre cordas vibrantes em 1747. Em seus Ultimos anos, devotou-se principalmente a filosofia e As suas tarefas
como editor de ci(Mcia da Enciclop6.dia de Diderot.
EQUAC6ES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 129

Portanto,
yi(t) = y 2 (1) = te-2' (12)
formam urn conjunto fundamental de solucOes da Eq. (5). e a solucäo geral clesta equacao e dada pela Eq. (11).
Note que ambas as funcOes, y i (t) e yz(t), tendem a zero quando t x; em consequencia, todas as solucOes da
Eq. (5) se comportam desse modo. A Figura 3.4.1 mostra o gratico de uma solu45o tfpica.

FIGURA 3.4.1 Lima soluca° tipica do y" + 4y' + 4y = 0.

0 proceclimento usado no Exemplo 1 pode sear cstendido a UM a equac5o geral cuja equacao caracte-
rfst Ica tenha rafzcs repetidas. Ou seja, supomos que Os coehcientes na Eq. (1) satisfazem b 2 - 4ac = 0, caso
CM qUe
yi(1) e-ht/2a

Lima soluciio. Para eneontrar uma segunda solu45o. supomos que


C = p (t)v i (t) = u(t)e ni2a
c substitulinos na Eq. (I) pa ra determinar 110. Temos

t•'(t)e-14,2" _ (t)e-btlit
y

( . ) ,-bt/2a 1)2
y
=
_v
tr
_ t ) —ht /2a (0e-hu2a
a 4a-

Entao, substituindo na Eq. (1), obtemos


b , b2
[I , "(t) — —1) (t) + 001 + b[1 . "(t) - —1,, (1)1 + cum} e -1" / 2" = 0.
a 4a- 2a

Cancelando o fator exp(-btl2a), que Liao Sc anula, e rearrumando Os termos restantes, encontramos
b 2 b2
au" (t) + (-h + (t) + ( — - — + c) u(t) = 0. (17)
4a 2a
A parcela envolvendo v'(t) c obviamente nula. Mat disso, 0 coeficiente de v(t) c c - (13 214a). que também
é zero, pois h 2 - 4a • = 0 no problema cm consideracAo. Assim, como no Exemplo 1, a Eq. (17) se reduz a
t . "(t) = 0;
logo,
v(t) = C t +
Portanto, da Eq. (13), temos
(18)
= c l e-N/2" + ote-1"/2".
Então, y é uma combinacao linear das duns solucties
-b112a
y i (t) = C bt/2", y2(t) = to
130 C.AFtrut.o TRfs

0 wronskiano dessas duas solucOes é


e —btf2a to—ht/2a

W(yi,y2)(t) bt (20)
— —e—btl2a 1 - —) e—b1/2a
2a 2a
Como W(y,,y2)(t) nunca se anula, as solucaes y, e y, dadas pela Eq. (19) formam urn conjunto fundamen-
tal de solucaes. Alem disso, a Eq. (18) e a solucdo geral da Eq. (1) quando as rafzes da equacdo caracte-
rfstica sao iguais. Em outras palavras, neste caso existe uma solucäo exponencial correspondente a raiz
repetida, enquanto uma segunda solucào e obtida multiplicando-se a solucäo exponencial por t.

Encontre a solucao do problem de valor inicial


EXEMPLO
y" – y' + 0,25y = 0. y(0) = 2, y'(0) = (21)
2
A equacdo caracteristica é
r2 – r + 0,25 = 0,

de modo que as rafzes sdo r, = r,= 1/2. Lo go, a solucdo geral da equaczio diferencial 6
y = c l e`12 + c2ter12. (22)
A primeira condicdo inicial requer quc
y.(0) = c, = 2.

Para satisfazer a segunda condicii° inicial, primciro cliferenciamos a Eq. (22) e depois fazemos t = 0. Isso nos dzi
y'(0) = c i + c2
de modo que c2 = –2/3. Portanto, a solucdo do problema de valor inicial
y = 2e"2 – te"2 . (23)
A Figura 3.4.2 mostra o grafico desta solucao.

FIGURA 3.4.2 SolucOes de y" – y' + 0,25y = 0, y(0) = 2, corn y'(0) = 1/3 e y'(0) = 2, respectivamente.

Vamos rnoditicar, agora, o problema de valor inicial (21) mudando o coeficiente angular inicial; especifica-
mente, vamos trocar a segunda conclictio inicial por y'(0) = 2.A solucao deste problema modificado é
y = 2e/2 + feta .
e scu grafico tambem aparece na Figura 3.4.2. Os graficos mostrados nessa figura sugerem a existencia de um
coeficiente angular inicial critic°, corn valor entre I e 2, que separa as solucOes que crescem positivamente das
quc crescem cm modulo, mas tornam-se negativas. 0 Problema 16 pece que voce determine este coeficiente
angular critico.
EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 131

O comportamento geometric° de solucOes é semelhante, nesse caso, a quando as rafzes säo reais e
distintas. Se os expoentes sac) positivos ou negativos, entdo a solucdo, em modulo, aumenta ou diminui
de acordo; o fator linear t tem pouca influencia. A Figura 3.4.1 mostra uma solucão decaindo e a Figura
3.4.2 mostra duns solucOes crescendo em modulo. No entanto, se a raiz repetida e nula, entäo a equacao
diferencial é y" = 0 e a solucâo geral é uma fungdo linear de t.

Resumo. Podemos resumir, agora, os resultados obtidos para equagOes lineares homogeneas de segunda
ordem corn coeficientes constantes
ay" + by' + cy = O. (1)
Sejam r, e r, as rafzes do polinômio caracteristico correspondente
,
ar- + or + c = 0. (2)
Se r, e s5o reais e distintos, entdo a solucão geral da equacdo diferencial (1) é
y = c i e s + e2e"i

Se r, e r, sao complexos conjugados A ± iEr, entao a solucäo geral é


y = c i e ?a cos /it + c2 e;.1 sen
Se r, = r„, entdo a solucilo geral 6
y = c i er I I c2 te r '' (26)

Reduciio de Ordem. Vale a pena observar que o procedimento usado anteriormente nesta seciio para
equacOes com coeficientes constantes c aplicavel mais geralmente. Suponha que conhecemos uma solti-
cao y,(t), n5o identicamente nub, de
y" + p(t)y' + q(t)y = 0.

Para encontrar uma segunda solucao, seja


v = v(i)yi(t);

en t5o,
= (.."(t)yi(t) + v(t)y',(t)

y" = v"(t)y i (t) + 21/(t)y;(t) + v(t).q(t).


Substituindo essas expressOes para y, y ' c y" na Eq. (27) e juntando os termos, encontramos
y iv n + ( 2y; + py 1 (t7' + ) y; + py; + gy i )v = 0. (29)
Como y, e uma soltic5o da Eq. (27), o coeficiente de r na Eq. (29) é zero, de modo que a Eq. (29) flea
y i V" + (4 '1 p y i ) = 0. (30)
Apesar de sua aparencia, a Eq. (30) e, de fato, uma equac5o de primeira ordem para a funcão v' e pode ser
resolvida como uma equacao de primeira ordem ou como Lima equacao sepanivel. Uma vez encontrada v',
r e obtida por integrac5o. Finalmente, a soluc5o y ei determinada da Eq. (28). Este procedimento e chamado
de metodo de reducAo de ordem, ja que o passo crucial 6 a resolucão de uma equacao diferencial de primei-
ra ordem para v', em vez da equacao de segunda ordem original para y. Embora seja possfvel escrever uma
fOrmula para v(t), vamos, em vez disso, ilustrar como o método funciona atraves de urn exemplo.

Dado que y,(1) = r' e uma soluc5o de


EXEMPLO
(31)
3 encontre um conjunto fundamental de solucOes.
2t 2 y" + 3ty' — y = 0, t > 0,

Vamos fazer y = v(t)r';ent5o


-2 + 2v1 - 3.
y' = — vt -2 , y" = t." C l —2v't

Substituindo y, y' e y" na Eq. (31) e juntando os termos, obtemos


132 CAPITULO TlItS

vt-2) —
2t2 (v"r 1 — 2v'r 2 + 2vr3 ) +3t(v't-
2tv" + (-4 + 3)u' + (4t -1. — 3r' — rl)v
= 21 v" — v' = 0. (32)
Note que o coeficiente de v é nulo, como deveria: isso nos da urn ponto Call de verificacdo dos nossos calculos.
Separando as variaveis na Eq. (32) e resolvendo para v'(t), encontramos
v'(t) = ct1/2;
entdo,
v(t) = ict 312 + k.

Segue que
v= 2 + kt -1 , (33)
onde c e k sdo constantes arbiträrias. A segunda parcela na Eq. (33) 6 um mUltiplo do y, e pode ser retirada, mas
a primeira parcela nos da uma solucao nova y2 (0= t' 12 . Voce pode verificar que o wronskiano de y, e y26
14/ (y i .y2)(t) = ;t -3/2 , t > 0. (34)
Em consequencia,y, e y, formam um conjunto fundamental de solucOes.

PROBLEMAS Em cada urn dos Problemas de 1 a 10, encontre a solucao geral da equaciio diferencial dada.
1. y" — 2y' + y = 0 O9y"+6y' +y= 0
CD 4y" — 4y' — 3y = 0 4. 4y" + 12y' + 9y = 0
5. y" — 2y' + lOy = 0 y" — 6y + 9y = 0
'04y" + 17y' 4- 4y = 0 8. 16y" + 24y' + 9y = 0
9. 25y" — 20y + 4y = 0 10. 2y" + 2y' + y = 0
Em cada urn dos Problemas de 11 a 14, resolva o problema de valor inicial dado. Esboce o grafico da solucdo e
descreva seu comportarnento quando t cresce.
9y" — 12y' + 4y = 0, y(0) = 2, y'(0) = —1
-- 6y' + 9y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 2
y" + 6y' + 82y = 0, y(0) = —1, y'(0) = 2
y" + 4y' + 4y = 0, y(-1) = 2, y'(-1) =_
402, Considere o problema de valor inicial
4y" + 12y + 9y = 0, v(0) = 1, y'(0) = —4.
Resolva o problema de valor inicial e faca o grafico de sua solucäo para 0 < t < 5.
Determine onde a solucâo tern valor zero.
Determine as coordenadas (to, yo) do ponto de minima
Mude a segunda condicão inicial para y'(0) = b e encontre a solucão como funcdo de b. Depois encon-
tre o valor critic° de b que separa as solucOes que permanccem positivas das que acabam se tornando
negativas.
Considere a seguinte modificacâo do problema de valor inicial no Exemplo 2:
y" — y' + 0,25y, = 0, y(0) = 2, y'(0) = b.
Encontre a solucäo em funcao de h e depois determine o valor critico de h que separa as solucOes que
crescem positivamentc das quc acabam crescendo em modulo, mas corn valores negativos.
4/./2, 17. Considere o problema de valor inicial
4y" + 4y' + y = 0, y(0) = 1, y'(0) =- 2.
Resolva o problema de valor inicial c faca o grafico da solucão.
Determine as coordcnadas (tm, y„) do ponto de maxim.
Mude a segunda condic5o inicial para y'(0) = b > 0 c encontre a soluc5o como funcao de b.
Encontre as coordenadas do ponto de maxim() (t„, y„) em funciio de b. Descreva a dependencia em b
de t, e de y, quando b aumenta.

EQUACOES IMAMS DE SEGUNDA ORDEM 133

Considere o problema de valor inicial


9y" + 12y' + 4y = 0. Y(0) = a > 0, y'(0) = -1.
Resolva o problema de valor inicial.
Encontre o valor crftico de a que separa as solucOes que se tornam negativas das que permanecem
positivas.
19. Se as rafzes da equacao caracterfstica sat) reais. mostre que uma solucäo de ay" + by' + cy 0 e identica-
mente nula ou pode assumir o valor zero no maxim° uma vez.
Os Problemas de 20 a 22 indicarn outran maneiras de se encontrar uma segunda solucao quando a equacao
caracterfstica tem rafzes repetidas.
Considere a equacão y" + 2ay' + a 2y = 0. Mostre que as rafzes da equacao caracterfstica sac) r, = r2 = -a,
de modo que uma solucão da equacäo é
Use a fOrmula de Abel [Eq. (22) da Seca° 3.2] para mostrar que o wronskiano de duas solucOes quais-
quer da equacao dada 6
11/ (t) = y i (t)y:(t) - y'l (t)y2(t) =
onde c, é constante.
(c) Seja y,(t) e-"r e use o resultado do item (b) para obter uma equacao diferencial satisfeita por uma
segunda solucão y,(t). Resolvendo essa equacao, mostre que y2(t) = to-at.
Suponha que r, e r2 sao rafzes de ar'- + hr + c = 0 e que r. = r,;entao,exp(r,t) e exp(r,t) sat) solucOes da equa-
cao diferencial ay" + by' + cy = 0. Mostre que (t;r,,r2 ) = [exp(r,t)- exp(r,t)11(r2 - r1 ) tambem é solucão da
equacao para r, * r,. Depois, pease em r, como fixo e use a regra de L'Hospital para calcular o limite de 0
(I; r,, r,) quando r, r, obtendo, assim, a segunda solucao no caso de raizes iguais.
(a) Se ar2 + hr + c = 0 tern rafzes iguais ronostre que

Lk" = W e" + !m e" + cen = a(r - r1)2e" (i)
Como a Ultima expressiio a direita na Eq. (i) e nula quando r = 1. 1 , segue que exp(r,t) e uma solucdo de
L[y] = ay" + by' + cy = 0.
(b) Diferencie a Eq. (i) em relaciio a r e mule as ordens das derivadas em relacão area t, mostrando,
assim, que
— Lk") = L[— rt i = L(te" = atert (r - r1 ) 2 + 2ae"(r - ri).
ar ar e (ii)
Como a Ultima expressiio a direita na Eq. (ii) 6 zero quando r = rh conclua que t exp(r,t) tambem e solucAo
de L[y] = 0.
Ern cada urn dos Problemas de 23 a 30, use o metodo de reducilo de ordem para encontrar uma segunda solu-
cAo da equacao diferencial dada.
2 y" - 4ty' + 6y 0, t > 0; yi(t) = 12
t 2 y" + 2ty' - 2y = 0, t > 0; yi(t) = t
t2 y" + 3ty' + y = 0, t > 0; yi (t) = t
t2y" - t(t + 2)y' + (t + 2)y = 0, t > 0;
xy" - y' + 4x 3 y = 0, x > 0; yi (x) = senxY1(21) = 1
(x - 1)y" - xy + y = 0, x> 1; yi(x) =
2 y" - (x - 0,1875)y = 0, > 0; (x) = .r1.4e21`
Ox
x 2 y" + xy' + (x2 - 0,25)y = 0, x > 0; y, (x) = x -112 sen
A equacdo diferencial
.ry'' - (x + N)y' + Ny = 0,
onde N e um inteiro näo negativo, foi discutida por diversos autores. 6 Uma razäo para esse interesse 6 que
ela tem uma solucao exponencial e uma solucao polinomial.
Verifique que uma solucao e y,(x) = e'
Mostre que uma segunda solucao tern a forma y 2(x) = c e' f x" e `dx. Calcule y2(x) para N = 1 e N =
2; convenca-se de que, corn c = -1/N!,

"T. A. Newton, "On Using a Differential Equation to Generate Polynomia ls ", American Mathematical Monthly 81(1974), pp.
592-601. Veja, tambem, as referencias cicadas ali.
134 CAPiTULO Tans

x x2 xN
Y2( x ) =1+ + +•••+
1! 2! N! •
Note que y2(x) é precisamente a soma das N + 1 primeiras parcelas da serie de Thylor para e' em torno de
x 0, ou seja, da serie de Taylor para y,(x).
9 A equac5o diferencial
y" + (xy + y) = 0
aparece no estudo da turbulencia cm um fluxo uniforme ao passar por um cilindro circular. Verifique que
y,(x) = exp(-8.02) e uma solucao, c depois encontrc a solucao geral na forma de uma integral.
0 metodo do Problem 20 pods ser estendido para equagOes de segunda ordem corn coeficientes varia-
veis. Se y i é uma solucao conhecida de y" + p(x)y' + q(x)y = 0 que não se anula, mostre que uma segunda
solucão y 2 satisfaz (y,ly,)' 11/(y,, y 2 )/y, 2 , onde y2) é o wronskiano de y, e y 2 . Depois use a formula de
Abel [Eq. (22) da Secao 3.2] para determinar y2.
Em cada um dos Problemas de 34 a 37, use o metodo do Problema 33 para encontrar tuna segunda solucilo
independente da equacao dada.
t2y" + 3ty' + y 0, t > 0; YE(1) = t
ty" - y' + 41 3y = 0, t > 0; yi(t) = sen (t2)
(x - 1)y" - xy + y = 0, x > 1; y (x) = e`
x2 y" + xy' + (X 2 — 0.25)y = 0, x > 0; y, (x) = x -I/2 sen x

Comportamento de SolucOes (wand() t x. Os Problemas de 38 a 40 tratam do comportamento do solucaes


no limite quando t -> cz.
Se a, b e c são constantes positivas, mostre que todas as solucOes de ay" + by' + cy = 0 tendem a zero quando

(a) Se a > 0 e c > 0, mas b = 0, mostre que o resultado do Problema 38 não continua %/Ando, mas que todas
as solucCies permanecem limitadas quando t x.
(b) Se a > 0 e h > 0, mas c 0, mostre que o resultado do Problema 38 não continua valido, mas que todas
as solucaes tendem a uma constante, que depende da condiciio initial• quando t -> x . Determine essa
constante para as conclicOes iniciais y(0) = yo, y(0) = y'„.
Mostre que y = sen t é uma solucAo de
y" + (k sen2 t)y' + (1 - k cos t sent)y = 0

para qualquer valor da constante k. Se 0 < k < 2, mostre que 1 - k cos t sen t > 0 c k sen't > 0. Observe entao
que, embora os coeficientes dessa equacao diferencial corn coeficientes variaveis sejam não negativos (e
o coeficicnte de y' se anulc apenas nos pontos t = ...), cla tem uma soluc5o que n5o tends a zero
quando t -> x. Compare essa situacäo corn o resultado do Problema 38. Observamos, assim, uma situacao
que nab é incomum na teoria de equagOes diferenciais: equagOes aparentementc bastante semelhantes
podem ter propriedades muito diferentes.
Equaciles de Ruler. Em cada urn dos Problemas 41 e 42, use a substituicao introduzida no Problema 34 da
Seca() 3.3 para resolver a equac5o diferencial dada.
t2y" - 3ty' + 4y = 0, t> 0
t2 y" + 2ty' + 0,25y = 0, t>0
2t2y" - 5ty' + 5y = 0, t>0
t2 y" + 3ty' + y = 0, t>0
4t 2 y" - 8ty' + 9y = 0, t>0
t2 y" + 5ty' + 13y = 0, t>0

3.5 Equasiies Nao Homogeneas; Metodo dos Coeficientes Indeterminados

Vamos retornar a equacao nab homogenea


L[y] y" + p(t)y' + q(t)y = g(t), (1)
EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 135

onde p, q e g szio fungi:5es (continues) dadas em urn intervalo aberto I. A equacao


11y] = y" p(t))/ + q(t)y =- 0, (2)
na qual g(t) = 0 e p e q sào as mestnas que na Eq. (1). 6 chamada de equacão homogenea associada
Eq. (1). Os dois resultados a seguir descrevem a estrutura de solucOes da equacao nä° homogenea (1) e
fornecem uma base para a construcao de sua solucâo geral.

Teorema 3.5.1 Se Y, c Y 2 são duas solucOes da equacao nZ-to homogenea (1), entao sua diferenca Y, - Y 2 e uma solucao
da equacao homogenea associada (2). Se, alem disso, y, e y, formam urn conjunto fundamental de solu-
95es para a Eq. (2), entao

Yt(t) - Y2(t) = ctYr(t) + c2Y2(t), (3)
onde c, e c2 sdo constantes determinadas.

Para provar esse resultado, note quc Y, e Y. satisfazem as equagOes


L[Y,j(t) = g(t), L[Y2J(t) = g(t). (4)
Subtraindo a segunda da primeira dessas equagOes, temos
1.11/ 1 1(t) - L[Y21(I) = g(t) - g(t) = 0. (5)
No entanto,
Li — i.[ Y 2 1 = 1.1 Y 1 — Y2 1.
de mod° que a Eq. (5) Ilea
.[Y - Ys]it) = 0. (6)
A Eq. (6) diz que Y, - Y, e uma solucilo da Eq. (2). Finalmente. como todas as solucOes da Eq. (2) podem
ser expressas como uma combinaczio linear das funcOes em um conjunto fundamental de solucOes pelo
Teorema 3.2.4, segue que a soluc5o Y, - Y, tamb6m pode ser expressa nessa forma. Logo, a Eq. (3) 6 va-
lida e a demonstracao esta completa.

Teorema 3.5.2 A solucZio geral da equac5o niio homogenea (1) pode ser escrita na forma

= 0(t ) = c1)7 1 (t) + c2Y2(t) + Y(1), (7)


onde y, e y2 formam um conjunto fundamental de soluceles da equacao homogenea associada (2), c, e
sTio constantes arbitrarias e Y 6 algutna solucao especffica da equacao ndo homogenea (1).

A demonstraciio do Teorema 3.5.2 segue rapidamente do teorema precedente. Note quc a Eq. (3) é
valida se identilicarmos Y, com ulna solu45o arbitraria yh da Eq. (1) e Y, corn a solucao especffica Y. Da
Eq. (3) obtemos, assim,
0(t) - Y ( t ) = c i v i( r ) + c2y2 (t), (8)
que 6 equivalente a Eq. (7). Como 0 é ma solucao arbitrziria da Eq. (1), a expressao a direita do sinal de
igualdade na Eq. (7) inclui todas as solucOes da Eq. (1): é natural, portanto, chamzi-la de solucZio geral da
Eq. (1).
Colocando de maneira um pouco tliferente, o Teorerna 3.5.2 diz que, para resolver a equacäo nä° ho-
mogenea (1), precisamos fazer trés coisas:
Encontrar a soluczio geral c,y,(t) + c2y2(t) da equacao homogenea associada. Essa soluc5o e chamada, mui-
tas vezes, de soluciio complementar e pode ser denotada por y,(t).
Encontrar uma dnica solucao Y(t) da equacao nil() homogaea.Referimo-nos a essa solucao, muitas vezes,
como uma soluclio particular.
3. Somar as duas lung 6- es encontradas nas duas etapas precedentes.

136 CAPiTULO TRES

Já discutimos como encontrar MO, pelo menos quando a equacdo homogenea (2) tern coeficientes cons-
tantes. Portanto, no restante desta secäo e na prOxima focalizaremos nossa atencao em encontrar uma solu-
cao particular Y(t) da equacao nao homogenca (1). Existem dois metodos que gostarfamos de discutir. Eles
sac) conhecidos como o metodo dos coeficientes indeterminados (discutido aqui) e o metodo de variacäo
dos parâmetros (veja a Seca° 3.6), respectivamente. Cada urn tern vantagens e desvantagens.

0 Mitodo dos Coeficientes Indeterminados. 0 metodo dos coeficientes indeterminados (ou a determinar)
requer uma hinOtese inicial sobre a forma da solucao particular Y(t), mas corn Os coeficientes nao espe-
cificados. Substituimos, entao, a expressao hipot6tica na Eq. ( 1 ) e tent mos determinar os coeficientes de
modo que a equacäo seja satisfeita. Se tivermos sucesso, teremos encontrado uma solucao da equacao
diferencial (1) e podemos como a solucão particular Y(t). Se nao pudermos determinar os coefi-
cientes, isso significa que nao existe solucäo da forma que supusemos. Nesse caso, temos que modificar a
hipOtese inicial e tentar de novo.
A maior vantagem do metodo dos coeficientes indeterminados c que ele e Neil de executar, uma vez
feita a hip6tese sobre a forma de Y(t). Sua major limitacdo é que 6 titil principalmente para equagOes para
as quais é bell escrever a forma correta da solucao particular antecipadamente. Por essa razao, este metodo
si5 e usado, em geral, para problemas nos quais a equacao homo g..ënea tern coeficientes constantes e o termo
nao homogéneo pertence a uma classe relativamente pequena de funcOes. Em particular, consideramos
apenas termos homogéneos consistindo em polinOmios, lung 0- es exponenciais, senos c cossenos. Apesar
dessa limitaciio, o metodo dos coeficientes indeterminados é util para resolver muitos problemas que tem
aplicacOes importantes. No entanto, os detalhes dos calculos podem ser bastante tediosos, e urn sistema de
Algebra computational pode ser muito litil nas aplicacOes praticas. Ilustraremos o metodo dos coeficientes
indeterminados atraves de divcrsos exemplos c depois resumiremos alg.umas regras para

Encontre uma soluck) particular de


EXEMPLO
y" - 3y' - 4y = 3e=`.
1 (9)
Procuramos uma funcão Y tal que 1'W- 3 Y'(t) - 4 Y(t) seja igual a 3e". Como Lima funcao exponencial se
reproduz pela diferenciacao, a maneira mais plausfvel de obter o resultado desejado 6 supor que Y(t) e algum
mdltiplo de e", ou seja,
Y(t) = Ae21,

onde o coeticiente A ainda precisa ser determinado. Para encontrar A, vamos calcular
Y'(t) = 2/4,2' , = -1/1e21,

e substituir na Eq. (9). Obtemos


(4A - 6A - 4/1)e21 = 3e''`.
Portant°, -6Ae" tern que ser igual a 3e", logo A = -1/2. Assini. uma solucao particular 6
Y(t) - (10)

EXEMPLO Encontre uma soluciio particular de

2 y" - 3y' -4y= 2 sent (11)


Por analogia corn o Exemplo 1, vamos supor primeiro que Y(t) = A sen r, onde A é uma constante a ser
determinada. Substituindo na Eq. (11) e rearrumando os termos, obtemos
-5A sent - 3A cos t = 2 sent.
ou

(2 ± 5A) sent + 3,1 cos t = 0. (12)


Queremos que a Eq. (12) seja valida para todo t. Entäo ela tern que ser valida em dois pontos especificos,
como t = 0 e t = 7r/2. Nesses pontos, a Eq. (12) se reduz a 3A = 0 e 2 + 5A = 0, respectivamente. Essas condiceies
contraditOrias significam que nao existe escolha da constante A que torne a Eq. (12) vAlida para t = 0 e t = 7r/2,
muito menos para todo t. Podemos concluir, entao, que nossa hipOtese sobre Y(t) nao foi adequada. A aparicilo
de um termo em cosseno na Eq. (12) sugere que modifiquemos nossa hipOtese original, incluindo um termo em
EQL:ACO ES L INEARES DE SCOUNDA O RDEM 137

cosseno em Y(t), ou seja,


Y (t) = A sent + B cos t,

onde A e B são constantes a serem determinadas. Logo,



Y'(t) = A cost — B sent Y"(t) = —A sent — B cos t.

Substituindo na Eq. (11) e juntando os termos, obtemos


(—A + 38 — 4A) sent + (—B — 3A — 4B) cos t = 2 sen t. (13)
Para satisfazer a Eq. (13), precisamos igualar os coeficientes de sen r e de cos t nos dois lados da equacdo; assim.
A e B tem que satisfazer as equagOes

—5A +3B = 2, —3A — 5B = 0.


Portant°, A = —5/17 c B = 3/17, de modo que uma solugao particular da Eq. (11) e
Y(t) = — 4 sent + cos t.

O metodo ilustrado nos exemplos precedentes tamb6m pode ser usado quando a expressao a direita
do sinal de igualdadc é urn polinOmio. Assim, pars encontrar uma solucao particular de
y" — 3y' — 4y = 4t 2 — 1, (14)
supomos, inicialmente, que Y(t) 6 um polinOmio de mesmo grau que o termo nit° homogeneo, ou scja,
Y(t)= At= + Bt + C.
Para resumir nossas conclusOes at agora: se o termo ndo homo gaeo g(t) na Eq. (1) for uma fungi-to
exponencial e'", suponha que Y(t) ci proporcional a essa mesma funcilo exponencial; se g(t) for igual a
sen ou a cos fit, suponha que Y 6 ulna combinac5o linear de sen fit e cos fit: se g(t) for urn poliamio,
suponha que Y(t) c um polinOntio de mesmo grau. 0 mesmo principio se estende ao caso em que g(t)
um produto do quaisquer dois ou tr6s desses tipos de funcOes, com p mostra . 0 prOximo exemplo.

Encontre uma solucäo particular de


EXEMPLO
y" — 3y' — 4y = —Sc' cos 2t. (15)
3
Neste caso, SUNMOS que Y(t) 6 o produto de e' com unlit combinacilo linear de cos 21 e sen 2t, ou seja,
Y(t) = Ac ' cos 2t + Be' sen 2t.
Os calculos algebricos silo mais tediosos neste exemplo, mas segue que
Y'(t) = (A + 2B)c' cos 2t + (-2A + 8)c) sen 2t

Y"(t) = (-3A + Mel cos 2t + (-4A — 3Thet sen 2 t .


Substituindo essas expressOes na Eq. (15), encontramos que A e B tem que satisfazer
10A + 28 = 8, 2A — 108 = 0.
Portant°, A = 10/13 e B = 2/13; logo, uma soluczlo particular da Eq. (15) 6
Y(t) = e' cos 2t + fli et sen 2t.

Suponha, agora, que g(t) a uma soma de dois termos, g(t) = g,(t) + g,(t), e suponha que Y, e Y2 Sao;
solucOes das equagOes
ay" + by' + cy = g i (t) (16)
e
ay" + by' + cy = $z(t), (17)
respectivamente. Entdo, Y, + Y2 e uma solugdo da equacao
138 CAPITULO TRtS

ay" + b y ' + cv = g(t). (18)


Para provar esta afirmacrio,substitua y na Eq. (18) por Y t (t) + Y2 (t) e use as Eqs. (16) e (17). Uma conclu-
sdo semelhante é valida se g(t) 6 uma soma de urn n6mero finito de parcelas. 0 significado pratico deste
resultado é que, para resolver uma equacao cuja funcrio nao homogénea g(t) pode ser expressa como uma
soma, pode-se resolver diversas equagOes mais simples e depois somar os resultados. 0 exemplo a seguir
ilustra esse procedimento.

Encontre uma solucao particular de


EXEMPLO
y" — 3y' — 4y = 3e2 ' + 2 sent — 8e' cos 2t.
(19)
4
Separando a expressäo a direita do sinal de igualdade. obtemos tres equacOes:
y" — 3y' — 4y = 3e2`,
y" — 3Y — 4y = 2 sent,

y" — 3y' — 4y = —8e' cos 2t.

Foram encontradas solucOes dessas tres equagOes nos Exemplos 1, 2 e 3, respectivamente. Portanto. uma solu-
cao particular da Eq. (9) 6 sua soma, ou seja,
Y (t) = le 2( COS — sen t + Vel cos 2t + -1;3-' es sell 2 t.

0 procedimento ilustrado nesses exemplos nos permite resolver tuna classe gran ge de problemas de
urn modo razoavelmente eficiente. No entanto, existe uma diticuldade que ocorre as vezes. 0 prOximo
exemplo mostra como isso acontece.

EXEMPLO Encontre tuna solucao particular de


— 3y' — 4y = 2e-`.
5 (20)
Procedendo como no Exemplo 1, vamos supor que Y(t) = Ae'. Substit Mild° na Eq. (20), obtemos
(A+3A-4A)e' = 2c'. (21)
Como a expressA° a esquerda do sinal de igualdade na Eq. (21) 6 zero, nao existe escolha de A que satisfaca
esta equacao. Portanto, nao existe solucao particular da Eq. (20) que tenha a forma suposta. A razao para esse
resultado, possivelmente inesperado, torna-se clara se resolvermos a equacao homogenea
v" — 3y' — 4y = 0 (22)
associada a Eq. (20). Urn conju to fundamental de solucOes para a Eq. (22) 6 formado por y,(t) = e-' e y2 (t) = e4'.
Assim, a forma suposta da solucrio particular para a Eq. (20) era. de fato, solucao da equacao homogenea (22);
em consequencia, nao pode ser solucilo da equacao nao homogenea (20). Para encontrar uma soluclio da Eq.
(20), precisamos considcrar entao funcOes de uma forma urn potter) diferente.
Neste ponto temos diversas alternativas possiveis. Uma r te n tar simplesmente aclivinhar a forma apropriada
da solucao particular da Eq. (20). Outra é resolver esta equacao de outra maneira e depois usar o resultado
para orientar nossas hipOteses se essa situactlo aparecer novamente no futuro; veja os Problemas 27 e 33 para
outros metodos de solucao. Outra ossibilidade é huscar uma eq uacao mais simples onde essa diliculdade
ocorre e usar sua solucao para sugerir como proceder com a Eq. (20). Adotando esta Ultima abordagem, VilMOS
procurar ulna cquac5o do primeira ordem analoga a Eq. (20). Ulna possihilidade é a equacito linear
y' + y = 2e-t . (23)
Sc tentarmos encontrar uma soluc5o particular da Eq. (23) da forma Ae-' nao conseguiremos, pois e' é uma
solucao da equacao homogenea associada y' + y = 0. No entanto, j6 vimos na SecTto 2.1 como resolver a Eq. (23).
Um fator integrante é p(t) er; multiplicando a equaciio por it(t) e integrando, obtemos a solucao
y = 2te' + (24)
A segunda parcela a direita na Eq. (24) e a solucAo geral da equacito homogenea y' + y = 0, mas a primeira é
uma solucão da equa0o nä° homogenea completa (23). Observe que a solucao envolve um fator exponencial
e' multiplicado por urn fator t. Essa c a pista que estavamos procurando.
EQuAc O rs L INEARES DE S EGUNDA O RDEM 139

Vamos agora voltar para a Eq. (20) e supor uma solucao particular da forma Y(t) Ate. Entäo
Yu) = Ae" — Ate' , Y"(t) — 2Ae' + Ate' . (25)
Substituindo y, y' e v" na Eq. (20) por essas expressOes. obtemos
(-2A — 3A)e' = (A + 3A — 4.4)te" =
Portanto, —5A = 2, de modo que A = —2/5. Logo, uma solucao particular da Eq. (20) 6

Y(t) = (26)

O resultado do Exemplo 5 sugcrc uma modificacâo do princfpio enunciado anteriormente: se a for-


ma suposta da soluczio particular duplica uma solucao da equacao homogenea associacla, modifique sua
hipOtese multiplicando a suposta solucao particular por t. De vez em quando essa moditicacao nao sera
suficiente para remover todas as duplicacOes corn as solucoes da equaciio homogénea, caso em que 6 ne-
cessario multiplicar port uma segunda vez. Para uma equacao de segunda ordem, nunca sera necessario
continuar esse processo.

Resumo. Vamos resumir as etapas envolvidas cm encontrar a solucao de um problem de valor inicial
consist indo em uma equacao nao homogenea da forma
ay" + by' — cy -= ,e(t ), (27)
nude os coeficientes a, b e c sao constantes, junto coin um par de condicOes iniciais dado:
Encontre a solucCio geral da equaciio homogenea associada.
Certilique-se de que a funcdo g(t) na Eq. (27) pertence i1 classe de funcOes discutidas nesta sec5o, ou seja,
nao envolve outran funcOes alem de exponenciais,senos,cossenos, polinOmios ou somas ou produtos de tail
funcOes. Sc nao for esse o caso. use o metodo de variacao dos parametros (discutido na prOxima secao).
Se g(t) = g,(t) + g„(t), isso 6, se g(t) e uma soma de n parcelas. entao forme n subproblernas, cada um
dos quail contend() apenas uma das parcelas g,(1). „c„(t). 0 i-6sitno subproblenia consiste na equaciio

ay" + by' + Cy = ,or ).

nude i varia de I a
Para o i-esimo subproblem." suponlia tuna soluciio particular Y(t) consistindo na func5o apropriada, seja
ela exponencial, send. cosseno. pohnomial ou tuna conthinacao dessas. Se existir qualquer duplicaciio na
forma suposta de 11(t) corn as solucties da equacao homogenea (encontrada na etapa I ). entao multiplique
Y(t) por t ou (se necessario) por 1 : , de modo a remover a duplicac5o. Veja a Tabelit 3.5.1.
Encontre uma soluc5o particular Y,(t) para cada um dos suhprohlcmas. Entao a soma Y,(t) + + Y „(t) 6
uma soluciio particular da equacao nao homogenea completa (27).
Forme a soma da solucao geral da equaciio homogenea (etapa 1) corn a solucao particular da equaciio min
homogenea (etapa 5). Essa 6 a solucao geral da equaciio nao homogenea.
7. Use as condicOes iniciais para determinar os valores das constantes arbitrarias na soluc5o geral.
Para alguns prohlemas todo esse procedimento e facil de ser feito a mao, mas em muitos casos ne-
cessita de uma quantidade consideravel de calculos algebricos. Uma vez que voce tenha compreendido
claramentc como o metodo funciona, out sistema de algebra computacional rode ser de grande auxflio
para executar os detalhes.
TABELA 3.5.1 A solucAo particular de ay" + by' + cy = Of)
g,(t) Y,(t)
P„(t) = not" -I- a t" I + • • • + a„ (Aut" + A l tn-1 + • • • + A„)

P„(t)ed t` (Aot" + A l t"' + • • + A„)ew

sen 13t
Pn Wet ts((Aot" + At + • • • + A„)eur cos fit
I
cos Pt
+ (Bat' + B i t" + • • • + B„)ea' sentit]
Notas. Aqui s é o menor inteiro nao negativo (s = 0, 1 ou 2) que garantirii que nenhuma parcela
de Y,(t)e solucão da equacão homogenea associada. Equivalentemente, para os trës casos s 6 0
namero de vezes que 0 6 uma raiz da equaciio caracteristica, a e uma raiz da equacito caracteris-
tica e a + it3e uma raiz da equacao caracteristica,respectivamente.
140 CAPITULO TRES

O metodo dos coeficientes indeterminados corrige a si mesmo no sentido de que se voce supuser
muito pouco sobre Y(t) chegara logo a uma contradicdo que, em geral, vai apontar o caminho para a mo-
dificacao necessaria na forma suposta. For outro lado, se voce supuser termos demais vai ter urn trabalho
desnecessario e alguns coeficientes ficardo iguais a zero, mas, polo menos, chegara a resposta correta.

Demonstractio do Metodo dos coeficientes lndeterminados. Na discussdo precedente, descrevemos o me-


todo dos coeficientes indeterminados baseados em diversos exemplos. Para provar que o procedimento
sempre funciona como enunciado, vamos dar urn argumento geral, onde consideramos diversos casos
correspondendo a formas diferentes do termo nao homogeneo g(t).

g(t) = Pn (t)= a o r+ a i r-1 + + a,,. Neste caso a Eq. (27) fica



ay" + by' + cy = aot" + a tn-/ + • • + a„. (28)
Para obter uma solucdo particular, supomos que
Y (t) = Apt' + A i tn-1 + • • • + An_ 2 t 2 An_ i t + A„. (29)
Substituindo na Eq. (28), obtemos

a[n(n — 1)Aot" -2 + • • + 2A ri-21 + b(t7Aot n-1 + • • • + 11,1-1



+ c(Aot" + A t" + • • • + A„)= clot' + • • • + (30)
Igualando os coeficientes das potencias iguais de t nos da
cAo = ao,
cA 1 + nbAo = al,

cA„ + bA„_ i + 2aAn_2 = a,,.

Sc c # 0, a solucao da primeira equacdo é A 0 = adc e as equagOes restantes determinam A 1 , A„ suces-


sivamente. Se c = 0, mas b # 0, entao o polinOmio a esquerda do sinal de igualdade na Eq. (30) tern grau
n - 1 e a Eq. (30) ndo pode ser satisfeita. Para garantir que aY"(t) + bY'(t) c urn polinOmio de grau n,
precisamos escolher Y(t) como urn polinOmio de grau n + 1. Supomos, entao, que
Y (t) = t(Aot n + • • • + A„).
Nao existe parcela constants nessa expressao para Y(t), mas nao ha necessidade de incluir tan parcela, ja
que constantes sac) solucOes da equacdo homogenea quando c = 0. Como b 0, temos Ao= aolb(n + 1) e
os outros coeficientes A,, ...,A„ podem ser determinados analogamente. Se c e b sao iguais a zero, vamos
supor que
Y(t) = t 2 (Aot n + • • • + A,,).

O termo ar(t) c urn polinOmio de grau n, e podemos proceder como anteriormente. Novamente, as
parcelas constants e linear em Y(t) sac) ornitidas, ja que, nesse caso, ambas sdo soluceies da equacdo ho-
mogenea.

g(t)=e"Pn(t). 0 problema de determinar uma solucao particular de



ay" + by' + cy e' P„(t) (31)
pode ser reduzido ao caso precedente an-a yes de uma substituicão. Seja
Y(t) e cn WO;

entao
r (t) = enti' (t) + au(t)]
e
Y"(t) = e'[u"(t) + 2au'(t) + a211(t)].

Substituindo y, y' c y" na Eq. (31), cancelando o fator e' e juntando os termos semelhantes, obtemos

au"(t) + (2aa + b)u'(t) + (aa 2 + ba + c)u(t) = P„(t). (32)
EQUACOES Lire EARES DE SEGUNDA ORDEM 141

A determinacao de uma solucäo particular da Eq. (32) é precisamente o mesmo problema, exceto pelo
nome das constantes, que resolver a Eq. (28). Portanto, se act' + ha + c nao for zero, supomos que u(t) =
Ad" + + A„; logo, uma solucdo particular da Eq. (31) 6 da forma

Y(t) = et (Aotn + • • • + An). (33)


Por outro lado, se aa2 + ha + c for zero, mas 2aa + b nä° for, precisamos tomar 1(t) da forma t(A,,t" + +
A „). A forma correspondente para Y(t) é t vezes a expressâo a direita do sinal de igualdade na Eq. (33).
Note que, se aa 2 + ha + c for zero, entao e é uma soluczlo da equacao homogenea. Sc ambos, aa 2 +
ha + c e 2aa + b, forem nulos (e isso implica que tanto eca quanto tee' sdo solucoes da equagOo homogenea),
entdo a forma correta para 0(t) é t2 (A or + + A„). Portanto, Y(t) e t2 vezes a expressào a direita do sinal
de igualdade na Eq. (33).

g(t) = eaP„(t)cosfit ou e"Pn (t)senfit. Estes dois casos säo semelhantes, logo consideraremos apenas
o ultimo. Podemos reduzir este problema ao precedente notando que, em consequencia da formula de
Euler, stn ,8t = (e0 - e-0112i. Portanto, g(t) é da forma
e(a+imt - et"—i/i)t
g(t) = P„(t)
2i

e devemos escolher
Y(t) = e(a+i13)1 (Aot" • • • + A,,) + e ta-i13)( (Botn + • • + B„),

ou, equivale nte men te,


Y(t) = eat (Aot" + • • • + A„)cos fit + e at (Botn + • • • + B„)senfit.

Em genii, prefere-se esta Ultima forma. Se a f i fi satisfazem a equacão caracterfstica correspondente a


equaciio homogenea, temos, e claro, que multiplicar cada um dos polinOmios por t para aumentar o grau
de um..
Se a funcOo nao homogenea envolve cos/it e senflt, é conveniente, em geral, tratar esses termos em
conjunto, ja que cada urn, individualmente, pode gerar a mesma forma de solucao particular. For exemplo,
se g(t) = tsent + 2cost, a forma de Y(t) stria
Y(t) = (Aot + A 1 ) sent + (Bot + B 1 ) cos t,
desde que sen t e cos t nao sejam solucties da equacão homogenea.

PROBLEMAS Em cada um dos Problemas de 1 a 12, encontre a solucdo geral da equagOo diferencial dada.
" - 2y' - 3y = 3e2'
y" - 2y' - 3y = -3te-'
3 4.
y" + 2y' + 5y = 3 sen2 t
y" + 2y' = 3 + 4 sen 2t
y" + 9y• = t2 e3' + 6 6. y" + 2y' + y = 2e'
7. 2y" + 3y' + y = t 2 + 3 sen t 8. y" + y = 3 sen 2t + t cos 21
9. zi" + (41i = cos wt, 0.12 7 0 02 10. It" + 411 = cos tout
y" + y' + 4y = 2 senht Stigestrio: senh t = (e' - e-`)/2
y" - y' - 2y = cosh 2t Stigestao: cosh t = (e' + e")12
Em cada urn dos Problemas de 13 a 18, encontre a solucdo do problema de valor inicial dado.
3. y' + y' - 2y = 2t, y(0) = 0, y'(0) = 1 a
. yr" + 4y = t 2 + 3e`, y(0) = 0, y'(0) = 2
. y" - 2y + y = ter + 4, y(0) = 1, y'(0) = 1
16. y" - 2y' - 3y = 3te21 , y(0) = 1, y'(0) = 0
Q. yn + 4y = 3 sen 2 t y(0) = 2, y(0) = -1
18. y" + 2y' + 5y = 4e - ' cos 2t, y(0) = 1, y'(0) = 0
Em cada urn dos Problemas de 19 a 26:
Determine uma forma adequada para Y(t) para se usar o metodo dos coeficientes indeterminados.
Use urn sisterna de algebra computacional para encontrar uma solucäo particular da equacao dada.
142 CAPITULO TRES

6•2, 19. y" + 3y' = 2t 4 +1 2 e -3' + sen 3t


12; y" + y = t(1 + sent)
y" - 5y' + 6y = e` cos 2t + e 2 '(3t + 4) sen t
0 -2, 22. y" + 2y' + 2y = = 2c 1 cos t + 4e - 't 2 sent
y" - 4y' + 4y = 2t 2 4te 2 ' + t sen 2t
402, 4. y" + 4y = t 2 sen 2 t + (6t + 7) cos 2t
02,0 y" + 3y' + 2y = e` (t2 + 1) sen 2 t + 3e' cos t + 4e
02 26. y" + 2y' + 5y = 3ie -' cos 2t 2te -2 ' cos t
27. Considere a equaciio

y" - 3y' - 4y = 2e' (i)
do Exemplo 5. Lembre-se de que y,(1) = e-' e y2(t) = s5o solucOes da equaciio homogenea associada.
Adaptando o metodo de reduc5o de ordem (Sec5o 3.4), busque uma soluc5o da equac5o n5o homogenea
da forma Y(t) = v(t)y,(t)= v(t)e-', onde v(1) devera ser determinado.
Suhstitua Y(t), Y'(t) e r(t) na Eq. (i) e mostre que v(t) tern que satisfazer - 5v' = 2.
Seja w(t) = u'(t) e mostre que w(t) tem clue satisfazer - 5w = 2. Resolva esta equacao para w(t).
(c) Integre w(t) para encontrar v(t) e depots mostre que
Y(t) = + + c2e-i
A primeira parcela é a solucilo particular desejada da equac5o n5o homogenea. Note que 6 urn produto de
t e de e'.
Determine a soluc5o geral de
y" + Â 2 y = E a„, sen 1117 t,
m=1

onde > 0 e # nur para m = 1, N.


02 29. Em muitos problemas fisicos o termo nfro homogeneo pode ser especificado por formulas diferentes em
periodos de tempo diferentes. Como exemplo. determine a solucao y = CO de
0 < t < 7r,
y" + y = t'ge Tr
t>7

satisfazendo as condicOes iniciais y(0) = 0 e y'(0) = 1. Supon ha, ta m /N". rn, que y e y' sAo con tinuas cm t
Rica o gratico do termo não homogeneo e da soluc5o em func5o do tempo.
Sugestrio: primeiro resolva o problema de valor inicial para r < 7r, depois resolva para t > 7, &term inando
as constantes nesta Ultima solucdo a partir das condicaes de continuidade em t =- r.
02, 30. Siga as instrucaes no p roblema 29 para resolver a equaVio diferencial
1, 0 <t < 702,
y" + 2y' + 5y =
0, r > n.)2

corn condicOes iniciais y(0) = 0 c y'(0) = 0.


Comportamento de Soluciies quando t co. Nos Problemas 31 e 32 continuamos a discussao iniciada nos
Problemas de 38 a 40 da Sec5o 3.4. Considere a equacAo diferencial

ay" + by' + cy = g(t), (i)


onde a, h e c são constantes positives.
Se Y, (t) e Y2, (t)sao solucOes da Eq. (i), mostre que Y,(t) - Y -> 0 quando t -> x . Este resultaclo é verda-
deiro se b 0?
Se g(t) = d, uma constante, mostre que toda soluciio da Eq. (i) tende a die quando t -> x. O que acontece
se c = 0? E se h tambem for nulo?
33. Indicamos, nests problema, urn proceclimento' diferentc para resolver a equacão diferencial

'R. S. Luthar,"Another
, Approach to a Standard Differential Equation". Two Year College Mathematics Journal 10 (1979), pp.
200-201; veja tarnbem D. C. Sandell c F. NI. Stein, "Factorization of Operators of Second Order Linear Homogeneous Ordi-
nary Differential Equations", Two Year College Mathematics Journal 8 (1977), pp. 132-1 .11, para uma discussao mais geral de
operadores que fatoram.

EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 143

y" + b y' + cy (D 2 + bD + c)y = g(t),


(i)
onde b e c sao constantes e D denota diferenciacao em relacao a t. Sejam r, e r, os zeros do polinCirnio
caracterfstico da equacao homogenea associada. Essas raizes podem ser reais e distintas, reais e iguais ou
ntimeros complexos conjugados.
Verifique que a Eq. (i) pode ser escrita na forma fatorada

tD — ri )(D — r2 )y = g(t),
onde r, + = —b e r,r, = c.
Seja it = (D — r,)y. Mostre que a solucao da Eq. (i) pode ser encontrada resolvendo-se as duas equa-
cOes de primeira ordem a seguir:
(D — r; )u = g(t), (D — r2 )y = l(t).

Em cada urn dos Problemas de 34 a 37, use o metodo do Problema 33 para resolver a equacao diferencial
dada.
y" — 3y' — 4y = 3e2' ( veja o Exemplo 1)
2y" + 3y' + y = = 3 sent (veja o Problcma 7)
y" + 2y' + y = 2e' (veja o Prohlema 6)
y" + 2y' 3 + 4 sen 2t (veja o Problema 4)

3.6 Variasao dos Parametros

Vam ps descrever, nesta secao, outro metodo para encontrar uma solucao particular de uma equacao nao
homogenea. Este metodo. con heciclo conic) variacao dos parametros, é devido a Lagrange e complementa
muito bent o metodo dos coeficientes indeterminados. A principal vantagem do metodo de ariacao dos
parametros c que 6 um tliClodo gent!: pelo menos cm princfpiopode ser aplicado a qualqucr equacao, e nao
precisa de hipOteses dctalhadas sohre a forma da solucao. De fato, usaremos este metodo mais tarde nesta
sect-to para deduzir ulna fOrmula para uma solucao particular de uma equacao diferencial linear nä° homo-
gi.'nea de seguncla ordern arbitraria. Por outro lado, o metodo de variacao dos parametros sempre precisa do
catcall° de determinants integrals envolvendo o termo nao homogéneo da equacao diferencial, o que pode
apresentar diticuldades. Antes de olhar 0 metodo no caso geral, vamos ilustrar scu use cm um exemplo.

EXEMPLO
Encontre UMW soluciio particular de
y" + 4y = 3 csc t. (1)
1
Observe que este problcma nao 6 um horn candidato para o metodo de coeficientes indeterminados como
descrito na Seca() 3.5,0 que o termo nao homoganeo,g(t) = 3csc t, envolve um quociente (cm vez de uma soma
ou produto) de sen t ou cos t. Precisamos, portant°, de uma abordagem diferentc. Note, tamb6m,que a equacao
homogenea associada a Eq. (1) 6
y" 4y = O. (2)
e que a solucao geral da Eq. (2) 6
ye (t) = e l cos 2t + c 2 sen 2i. (3)
A ideia basica no metodo de variacao dos parametros e substituir as constantes c, e c, na Eq. (3) por funcOes
11,(1) e it,(t), respectivamente. e depois determinar essas funcOes de modo que a expressAo resultante
u, (t) cos 2t + tt 2 (t)sen 2t (4)
seja solucao da equacao nao homognea (1).
Para determinar u, c u,, precisamos substituir y na Eq. (1) pela Eq. (4). No entanto, mesmo sem fazer essa
substituicao podemos antecipar que o resultado sera uma tinica equacao envolvendo alguma combinacao de
u2 e suas duas primeiras derivadas. Como temos apenas uma equacao e duas funcOes desconhecidas, espe-
ramos que existam muitas escolhas possfveis para u, e u, que satisfacam nossas necessidades. De outra forma,
podemos ser capazes de impor uma segunda condicão de nossa escolha, obtendo, assirn, duas equacCies para as

144 CAPiTULO TRES

duas funcOes desconhecidas it, e u,. Vamos mostrar cm breve (seguindo Lagrange) que é possfvel escolher essa
segunda condicdo de maneira a tornar os calculos muito mais eficientes.
Voltando a Eq. (4), diferenciando-a e rearrumando os termos, obtemos
y' = —2u 1 (t) sen 2t + 211 2 (1) cos 2t + 11',(t) cos 2t + 14(0 sen 2t.
Mantendo em mente a possibilidade de escolher uma segunda condicdo sobre tt, e tt 2 , vamos exigir que a soma
das duas Oltimas parcelas na Eq. (5) seja nula; ou seja, vamos exigir que
11'1 (0 cos 2t + 114(t) sen 2t = 0. (6)
Segue entao da Eq. (5) que
y' = —211,(t)sen 2t + 2u2 (t) cos 2t.

Embora o efeito, em Ultima analise, da condicOo (6) ainda nao esteja claro, pelo menos simplificou a expressäo
para y'. Continuando, difcrenciando a Eq. (7), obtemos
y" = —4u 1 (t) cos 2t — 4:17(0 sen 21 — 211,(t) sen 2t + 2u; (t) cos 2t. (8)
Entdo, substituindo y e y" na Eq. (1) pelas Eqs. (4) e (8), respectivamente, vemos que a, e a 2 tern que satisfazer
—14(t)sen 2t + 214(1) cos 2t = 3 csc t.
Resumindo nossos resultados ate agora, queremos escolher a, e it 2 de modo a satisfazer as Eqs. (6) e (9).
Essas equacoes podem ser consideradas como um par de equacOes lineares algebricas para as quantidades des-
conhecidas a',(t) e it;(t). As Eqs. (6) e (9) podem ser resolvidas de diversas maneiras. Por exemplo, resolvendo
a Eq. (6) para u',(t), temos
cos 2r
tr'2(t) = (10)
sen 2t
Substituindo u'2(t) na Eq. (9) por essa expressdo c simplilicando,obtemos
3 csc t sen 2t
(t) = = —3 cos t. (11)
2
Agora, substituindo essa expressao para ttl(t) de volta na Eq. (10) e usando as formulas para o Angulo duplo,
vemos que
3 cos t cos 2t3(1 — 2 sen2 t) 3
a',(1) = — csct — 3 sent.
sen 2t 2 sent
Tendo obtido 10) e 11'2 (0, o prOximo passo e integrar, de modo a obter 11, (1) e 11 .40. 0 resultado
u l (t) = —3 sent + c, (13)
e
11 2 (1) = 4 In I csc t — cot tl + 3 cos t + c2.
Substituindo essas expressOes na Eq. (4), ternos
y = —3 sent cos 2t + In I csc t — cot tl sett 2t + 3 cos t sen 2/
+ c, cos 2t + c2 sen 2t.
Final mente, usando as fOrmulas para o Angulo duplo mais uma vez, obtemos
y= 3 sent + In I csc t — cot tI sen 2t + c, cos 2t + c 2 sen 2 t.
As parcelas na Eq. (15) envolvendo as constantes arbitrarias c, e c2 correspondent a soluciio geral da equacdo
homogenea associada, enquanto a soma restante forma uma soluciio particular da equaci-to não homogenea (1).
Portant°, a Eq. (15) é a soluciio geral da Eq. (1).

No exemplo precedente, o metodo de variacdo dos parAmetros funcionou hem para determiner uma
solucdo particular e, portanto, a solucdo geral da Eq. (1). A prOxima pergunta a se esse metodo pode ser
aplicado efetivamente a uma equacäo arbitraria. Vamos considerar, entdo,
y" + p(t)y' + q(t)y = g(t), (16)
onde p, q e g sdo funks contfnuas dadas. Como ponto de partida, vamos supor que conhecemos a solu-
cdo geral
EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 145

Y c( t ) = c1)/1(t ) + c2Y2(t) (17)


da equacao homogenea associada
y" + p(t)y/ + q(t)y = 0. (18)
Essa é uma hipOtese importante, ja que, ate agora, so mostramos como resolver a Eq. (18) se ela tiver
coeficientes constantes. Se a Eq. (18) tiver coeficientes quc dependem de t, entao, em geral, os metodos
descritos no Capitulo 5 tern que ser usados para se obter yc(t).
A idcia crucial, como ilustrado no Exemplo i.e substituir as constantes c, e c, na Eq. (17) por funceles
ti,(t) e u2 (t), respectivamente; isso nos dä
y it i (t)y,(t) + tt2(t)y2(t)•
(19)

Podemos, entao, tentar determinar tt,(t)c 11 2 (t) de modo que a expressao na Eq. (19) seja solucao da equa-
ciio nao homogênea (16), cm vez da equacao homogénea (18). Diferenciando a Eq. (19), obtemos
y 11;(t)y,(t) + 11 1 (t)y'l (t) + 14(0y2 (t) + it2(4/2 (t)• (20)
Como no Exempt() 1, vamos igualar a zero a soma das parcelas envolvendo ti;(t) e tt',(t) na Eq. (20); ou
seja, vamos exisir que
u'1 (t)Y1( r ) + u 2(t)Y2( t ) = 0. (21)
Entao, da Eq. (20), temos
= (t)yil (t) + 112(4)/2 (t). (22)
Di ferenciando novamcnte, obtemos
y" = (0y1,(t) + 1(t)y/,'(t) + it,(t))/2(t) + tt 2 (t)y12' (t). (23)
Agora, vamos substituir y , v' e y" na Eq. (16) pelas expressOes nas Eqs. (19), (22) e (23), respectivamen-
te. Apps rearrumar os termos na equacao resultants, vamos quc
tt i (t)ly;'(t) + p(t)Yi (f) + q(t)y,(t)1
+ It 2 (t)[yi(t) + p(t).)/2(t) + q(t)y2(t)]
+ u'i(t))/,(t) + 14(t)./2(t) = g(t). (24)
Cada uma das expressiies entre colchetes na Eq. (24) e nula, pois ambas as funciies y, e y, sac) solucOes da
equacao homogênea (18). Portant°, a Eq. (24) se reduz a
u'l(t)y'l(t) + tt'2 (t)y'2 (t) g(t). (25)
As Eqs. (21) c (25) formam um sistema de duas equacOes lincares algthricas para as derivadas it',(t) e
ti'„(t) das funcOes desconhecidas. Elas correspondem, exatamente, as Eqs. (6) e (9) no Exemplo 1.
Resolvendo o sistema (21), (25), obtemos
y2 (t)g(t)yl(t)g(t) u'2 (t) (26)
W (Y1,Y2)( t ) W(Yi,Y2)(t)
onde W(y,, y2 ) é. o wronskiano de y i e y2 . Note que a divisao por W e permitida, ja que y, e y, formam
urn conjunto fundamental de solucOcs e, portanto, seu wronskiano nao se anula. Integrando as Eqs. (26),
encontramos as funcOes desejadas tt,(t) e 0 2 (1), a saber,

Y2(t)g(t) dt + ,
„Jo._ J W(Y1,y2)(t) u2(t) =
f Y1 (t)g(t) dt + c2. (27)
J " (Yt,Y2)(t)
Se as integrals nas Eq. (27) puderem ser calculadas corno funcOes elementares, substituimos os resultados
na Eq. (19), obtendo assim a solucao geral da Eq. (16). Mais geralmente, a solucao sempre pode ser ex-
pressa como integrais, conforme enunciado no teorema a seguir.

Teorema 3.6.1 Se as funcOes p, q e g forem continues em urn intervalo aberto I


e se as funcOes y, e y2 formarem urn con-
junto fundamental de solucOes da equacao homogénea (18) associada a equacao nao homogénea (16)
y" + p(t)y / + q(t)y = g(t),
146 CAPiTULO TRts

entiio uma solucão particular da Eq. (16) ë


Y2 (s)g(s) (28)
Y(t) —Y1(t) Ito M_Yh y 2)( s )
+ y2(t)
to
WY(Iy(si,))g'2(s)(s)
onde to é qualquer ponto escolhido convenientemente em I. A solucâo geral é
y = (t) c2Y2(t) Y(t), (29)
como enunciado no Teorema 3.5.2.

Examinando a expressdo (28) e revendo o processo segundo o qual a deduzimos, vemos que podem
existir duas grandes dificuldades na utilizacdo do metodo de variacäo dos parametros. Como menciona-
mos anteriormente, uma é a determinac5o de y,(t) e y2 (t), ou seja, a determinacäo de um conjunto funda-
mental de solucbes da equacâo homogenea (18), quando os coeficientes da equacilo nao sac) constantes.
Outra diliculdade possivel é o cAlculo das integrais que aparecem na Eq. (28). lsso depende inteiramente
da natureza das funcifies y,, e g. Ao usar a Eq. (28), certifique-se de que a equacdo diferencial é exata-
mente da forma (16): caso contrario, o termo rffio homogeneo g(t) não sera identificado corretamente.
Uma grande vantagem do metodo de variacao dos parAmetros a que a Eq. (28) fornece uma expressão
para a solucao particular Y(t) em termos de ulna funcao nao homogénea arbitraria g(t). Essa expressao é
um horn ponto de partida se voce quiser investigar o efeito de variacOes no termo nä° homogeneo, ou se
quiser analisar a resposta de urn sistema sujeito a um niimero de forcas externas diferentes.

PROBLEMAS Em cada um dos Problemas de 1 a 4. use o metodo de variaciio dos parilmetros para encontrar uma solucäo
particular chi equacao diferencial dada. Depois verifique sua resposta usando o metodo dos coeficientes lade-
te rminados.
Sy' + 6y = 2e' 2. y" — y' — 2y = 2e-'

8. y" + 2y' + y = 3e -' 4. 4y" — 4y' + y = 16e1/2


Em cada um dos Problems de 5 a 12, encontre a soluc5o geral da equacao diferencial dada. Nos Problemas I I
e 12,g é uma funezio continua arbitraria.
5. y'' + y = tall t, 0 < t < 7r/2 v" + 9y = 9 sect 3t, 0 < t < 7/6
ay" + 4y' + 4y = t -2 e -2` , t>0 8. y" + 4y = 3 csc 2t, 0 < t < 7r /2
-1y" + y = 2 sec(t/2), —7 < t < 7r 10. y" — 2y' + y = e` / (1 + t2)
11. y" — 5y' + 6y = g(t) 12. y" + 4y. = g(t)
Em cada um dos Problemas de 13 a 20, verifique que as funcaes dadas y, e y, satisfazem a equaciio homogénea
associada: depois encontre uma soluciio particular da equacilo n;-io homogenea dada. Nos Problemas 19 e 20,g
é)ma funcao continua arbitraria.
I t 2 y" — 2y = 312 — 1, t > 0; y i (t) = t 7 , Y2(t) -= t-I
14. t 2 y" — t(t + 2)y' + (t + 2)y. = 21 3 , t > 0: yi (t) = 1, y2 (t) = ter
ty" — (1+ t)y' + y = t2 e2', t > 0 .
. . - y i (t) = 1 + t. y 2 (t) = et
(1 — Oy" + ty' — y = 2(t — 1)2e-', 0 < t < 1; y i (t) = ci , y2 (1) = t
x2y" — 3xy' + 4y = x 2 In .v, x > 0; yi (x) = x2 , y2 (x) = x2 In .v
x2y" + xy' + (x2 — 0,25)y = 3x3/2 sen x, x > 0; y1 (x) = X -1/2 sen .v, v2 (x) = x- 1/2 cos .v
19. (1 — x)y" + xy' — y = g(x), 0 < x < 1; yi (x) = e, y 2 (x) = A:
x2y" + xy' + (x2 — 0,25)y = g(x), x > 0: y i (x) = x- I /2 sen x, y2 (x) = .1-' 12 cos x
21. Mostre que a solucão do problema de valor inicial
Lb] = y" + p(t)y' + q(t)y = g(t), y(to) = yo, .)/(to) = y'o (1)
pode ser escrita como y = u(t) + v(t), onde u c v sdo solucOes dos dois problemas de valor inicial

1,[ul = 0, WO = yo, 11'(to) = .Vo, (ii)


L [v] = g(t), v(to) = 0, v' (to) = 0, (iii)
EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEr'I 147

respectivamente. Em outras palavras, as partes não homogeneas na equacdo diferencial e nas condicOes
iniciais podem ser tratadas separadamente. Note que u c Neil de achar, se for conhecido um conjunto fun-
damental de solucöes para = 0.
Escolhendo o limite inferior de interarac5o na Eq. (28) no text° como o ponto inicial t„, mostre que Y(t) se
torna

Y(t) =
Yr (s).Yz( t ) — Yi (t)Y2(s)
g(s)ds
ft. Yi(s).)1'2(s) — y;(s)y2(s)
Mostre que Y(t) é uma solucdo do problema de valor inicial
Lly1 = g(t), y(to) = 0, y'(to) = 0.

Assim, Y pode ser identificado corn v no Prohlema 21.


(a) Use o resultado do Prohlema 22 para mostrar que a solucao do problema de valor inicial
y" y = g(t), y(to) = 0, y'(to) = 0
e
y = f sen(t — s)g(s) ds.

(b) Use o resultado do Prohlema 21 para encontrar a solucào do problema de valor inicial
Y" + y = g(t). y(0) = Yo. Y'(0) = Yo-
/4. Use o resultado do Problema 22 para encontrar a solucii° do problema de valor inicial
Llyl = (D — 0)(1) — b)y = g(t)• y(to) = 0, y'(to) = 0,

onde a e b sao ntimeros reais corn a b.


Use o resultado do Problem 22 para encontrar a solucAo do problema de valor inicial
Lk] = ID' — 2:t.D + (A.2 + it 2 )1Y = g (t), y(to) = 0, y'(to) = 0.
Note que as raizes da equacao caracterfstica Sao A f 41_
Use o resultado do Problema 22 para encontrar a solucäo do problema de valor inicial
Qv! = (D — a) 2y = g(t), y(to) = 0, y'(to) = 0.

onde a e um tinnier() real arbitrario.


Combinando os resultados dos Problemas de 24 a 26. mostre que a soluctio do problema de valor inicial
L[y] = (D 2 + hi) + c.)1. = g(t), Y(to) = 0, Y (to) = 0,

onde b e c sio constantes, tern a forma


y = = f K(t — s)g(s) ds. (i)
A funcao K depende apenas das solucOes y 1 e y2 da equacäo homogenea associada e 6 independente do
termo nao homogeneo.Uma vez determinado K, todos os problemas n5o homogeneos envolvendo o mesmo
operador diferencial 1. ficam reduzidos ao calculo de uma integral. Note tamb6m que, embora K dependa de
t e s, so aparece a combinac5o t — s, de modo que K e. de foto, uma funcão de uma Unica varirivel. Pensando
em g(t) como nos dados de entrada (input) do problema e em 0(0 como os dados de safda (output), segue
da Eq. (i) que os dados de saida dependem dos dados de entrada em todo o intervalo, do ponto inicial ao
ponto atual t. A integral na Eq. (i) 6 a convolucao de K e g, e referimo-nos a K como o tinkle°.
0 metodo de reduc5o de ordem (Sec5o 3.4) tambem pode ser usado para a equacao n5o homogenea

y" + p(t)yi + ti(t)y = g(t), (i)
desde que se conheca uma soluc5o v, da equactio homogenea associada. Seja y = v(t)y,(t) e mostre que y
satisfaz a Eq. (i) se v for soluctio de
' = g(t). (ii)
Yi(i ) v" +14'1 (0 + p(t)y i(Ol v
A Eq. (ii) e uma equacao linear de primeira ordem em v'. Resolvendo essa equacao, integrando o resulta-
do e depois multiplicando por y,(t), obtemos a solucao geral da Eq. (i).
148 CAPITULOIttS

Ern cada um dos Problemas de 29 a 32, use o metodo esquematizado no Problema 28 para resolver a equacA0
diferencial dada.
t2 y" -2ty' + 2y = 4t 2 , t > 0; Y1( t ) = t
t2y" + 7ty' + 5y = t, t > 0;
ty" - (1 + y
t 2 e 2 ',
1 =yi t(-1 )1 = 1 + t
t 0;Y(1) (veja o Problema 15)
(1 - t)y" + ty' - y = 2(t - 1)2e-`, 0 < t < 1; y l (t) = et (veja o Problema 16)

3.7 VibracOes Mecanicas e Eletricas

Uma das razOes por que vale a pena estudar equacOes lineares de segunda ordem corn coeficientes cons-
tantes e que elas servem como modelos matemAticos de alguns processos ffsicos importantes. Duas Areas
importantes de aplicagfies SAO os campos de vibraci5es mecanicas e el6tricas. Por exemplo, o movimento
de uma massa presa em uma mola, as torcOes de uma haste com um volante, o fluxo de corrente eletrica
em um circuito simples cm s6rie c muitos outros problemas ffsicos sao bem descritos pela solucAo de urn
problema de valor inicial da forma
ay" + by' + cy = g(t), y(0) = yo, y'(0) = (1)
Isso ilustra uma relacao fundamental entre a matemätica e a ffsica: muitos problemas fisicos tern o
mesmo modelo matematico. Assim, quando sabemos resolver o problema de valor inicial (1), basta inter-
pretar apropriadamente as constantes a, b e c, e as funcOes y e g para obter solucOes de problemas ffsicos
diferentes.
Estudaremos o movimento de uma massa presa a uma mola porque uma compreensao do comporta-
mento desse sistema simples e o primeiro passo na investigacao de sistemas vibratOrios mais complexos.
Alem disso, os princfpios envolvidos Sao os mesmos para muitos problemas. Considere uma massa m
pendurada cm uma das extremidades de uma mola vertical corn comprimento original I, como mostra a
Figura 3.7.1. A massa causa urn alongamento L da mola para baixo (no scntido positivo). Existem duas
forcas agindo sobre o ponto onde a massa est:i presa a mola; veja a Figura 3.7.2. A for-0 gravitacional,
ou peso da massa, puxa para baixo e tem modulo igual a rug, onde g é a aceleracao da gravidade. Exists
tamb6m uma for-0, F„,, devido a mola, que puxa para cima. Se supusermos que o alongamento L da mola
pequeno, a forca da mola flea muito prOxima de ser proportional a L; isso c conhecido como a lei de
Hooke' Assim. escrevemos = -kL, onde a constante de proporcionalidade k 6 chamada de constante
da mola e o sinal de menos c devido ao fato de que a forca da mola puxa para cima (no sentido negativo).
Como a massa estd em equilfbrio, as duas forcas estao balanceadas, o que significa que
mg - kL = 0. (2)
Para urn dado peso w = mg, pode-se medir L c depois usar a Eq. (2) para detcrminar k. Note que k tem
unidades de forca/comprimento.

nt

FIGURA 3.7.1 Um sistema mola - massa.

"Robert / looke (1635-1703) foi um cientista ingles corn interesses variados. Seu Iivro mais importante, Microgruphia, foi
publicado em 1665 e descreve uma variedade de observacties microscOpicas. Hooke publicou sua lei sobre o comportamento
elastic° pela primeira vez em 1676 como urn anagrama: ceiiinosssituv; em 1678 ele deu a solucito como ut tensio sic vis, o que
significa, grosso mode, "como a forca, assim c o deslocamento".
EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 149

No problema dinamico correspondente, estamos interessados em estudar o movimento da massa,seja na


presenca de uma for-0 externa ou sob urn deslocamento inicial. Denote por s(t), medido positivamente no
sentido para baixo,o deslocamento da massa a partir de sua posicao de equilfbrio no instante t; veja a Figura
3.7.1. Entao s(t) esta relacionado as forcas que agem sobre a massa pela lei do movimento de Newton,
ms"(t) = f (t), (3)

F,= -kL

I u, = mg
FIGURA 3.7.2 Diagrama de forcas para urn sistema mola-massa.

onde s" é a aceleracao da massa e f e a forca total agindo sobre a massa. Note que tanto s quanto f sac,
funcOes do tempo. Existem quatro for-gas separadas que tern que ser consideradas para se determiner f.
0 peso w = mg da massa sempre age para baixo.
A for-0 da mola IC, e tida como proporcional ao alongamento total L + s da mola e sempre age para
restaurar a mola a sua posicao natural. Se L + s > 0, entao a mola esta distendida e a forca da mola esta
direcionada para cima. Neste caso,
F„,. -k(L + s). (4)
Por outro l ado, se L + s < 0, entao a mola esta comprimida de uma distancia IL + sl e a forca da mola, agora
direcionada para baixo, 6 dada por F„,= k IL + sl. No entanto. quando L + s < 0, segue que IL + sl = - (L + s),
de modo quc F,„ 6 dada, novamente, pela Eq. (4). Assim, independentemente da posicao da massa, a forca
exercida pela mola scmpre é dada pela Eq. (4).
3. A forea de amortecimento, ou resistencia Fd, sempre age no sentido oposto ao sentido de movimento da
massa. Essa forca pode aparecer de diversas fontes: resistencia do ar ou de outro meio onde a massa se
movimenta, dissipacao de energia interna devido a extensao ou compressao da mola, atrito entre a mas-
sa e qualquer guia (se existir) que limite scu movimento a uma dimensào, ou urn dispositivo mecanico
(amortecedor) que gere uma forea de resistencia ao movimento da massa. Em qualquer caso, supomos quc
essa forca de resistencia é proporcional a velocidade escalar Idsldt1 da massa; em geral, isso é chamado de
amortecimento viscoso. Se dsldt > 0, u esta aumentando, de modo que a massa esta se movendo para baixo.
Entao F,, aponta para cima e 6 dada por
Fd (t) = -ys'(t), (5)
onde y e uma constante positiva de proporcionalidade conhecida como a constante de amortecimento.
Por outro lado, se dsldt < 0, entao s esta diminuindo, de modo que a massa esta se movendo para cima e
Fd aponta para baixo. Nesse caso, Fd = yls'(t)I; como Is' = -s' (I), segue que a forea F,, 6 dada, novamente,
pela Eq. (5). Assim, independentemente do sentido de movimento da massa, a forea de amortecimento
sempre e dada pela Eq. (5).
A for-0 de amortecimento pode ser bastante complicada, e a hipthese de que ela e modelada ade-
quadamente pela Eq. (5) e discutivel. Alguns amortecedores funcionam como a Eq. (5) descreve, e se as
outras fontes de dissipacao forem pequenas pode ser possfvel ignore-las codas, ou ajustar a constante de
amortecimento y de modo a aproxima-las. Urn grande beneficio da hipOtese (5) 6 que ela nos leva a uma
equacao diferencial linear (cm vez de nao linear). Isso, por sua vez, significa que pode ser feita uma analise
completa do sistema diretamente, como mostraremos nesta e na prOxima secao.
4. Pode ser aplicada uma forca externa F(t) apontando para baixo ou para cima, dependendo se F(t) e posi-
tiva ou negativa. Isso poderia ser uma forca devida ao movimento da estrutura onde esta presa a mola, ou
poderia ser uma for-ea aplicada diretamente na massa. Muitas vezes a forca externa e pericklica.
Levando em consideracao essas forcas, podemos reescrever a lei de Newton (3) como
ms "(t) = mg + F (t) + Fd (t) + F(t)
= mg - m[L + s (t)] - y (t) + F(t). (6)
150 CAPITULO TRES

Como mg - kL = 0 pela Eq. (2), segue que a equacao de movimento da massa é


MS "(t) + ys'(t) + ks (t) = F(t), (7)
onde as constantes m, y e k sao positives. Note que a Eq. (7) tern a mesma forma que a Eq. (1).
E importante compreender que a Eq. (7) é apenas uma equacao aproximada para o deslocamento s(t).
Em particular, as Eqs. (4) e (5) devem ser vistas com p aproximacCres para a forca da mola e a forca de
amortecimento, respectivamente. Tarnb6m nä° levamos em consideracao na nossa deducao a massa da
mola, supondo-a desprezfvel perto da massa do corpo preso a ela.
A formulacao completa do problema de vibracao requer que especitiquemos duas condicaes iniciais,
a saber, a posicao inicial s, e a velocidade inicial v,, da massa:
s (0) = s o, s (0) = vo. (8)

Segue do Teorema 3.2.1 que essas condicOes fazem corn que o problema matematico tenha uma Unica
solucao. Isso é consistente corn nossa intuicão ffsica de que, se a massa e colocada em movimento corn
deslocamento e velocidade iniciais, entao sua posicdo estard unicamente determinada em todos os instan-
tes futuros. A posicao da massa é dada (aproximadamente) pela solucão da Eq. (7), sujeita as condicOes
iniciais dadas (8).

Uma massa pesando 4 libras (cerca de 1,8 kg) estica tuna mola de 2 in (cerca de 5 cm). Suponha que a massa
EXEMPLO é deslocada 6 in adicionais no sentido positivo e depois é solta. A massa esta em um meio que exerce uma
1 resistes ncia viscosa de 6 lb quando a massa estd a uma velocidade de 3 ft/s (cerca de 91 cm/s). Sob as hipOteses
discutidas nesta secao, formule o problema de valor inicial que governa o movimento da massa.
0 problema de valor inicial pedido consiste na equacao diferencial (7) coin condicifies iniciais (8), de modo
que nossa tarefa é determinar as diversas constantes que aparecem nessas equaceies. 0 primeiro pass° é es-
collier as unidades de medida. Da forma como foi enunciado o problem, é natural usar as medidas inglesas
no lugar do sistema metric° de unidades. A Unica unidade de tempo mencionada e o segundo, de modo que
mcdiremos t em scgundos. Por outro lado, o enunciado contem tanto pes quanto polegadas como unidades de
comprimento. Nä° importa qual a medida a ser usada, mas. uma vez escolhida a medida, é importante que se 1
seja consistente. Para definir. vamos medir o deslocamento em pes (urn pe tern 12 in). ti
Como nada foi dito no enunciado do problema sobre uma forca externa, vamos supor que F(t) = 0. Para
determinar in, note que
41b 1 I b-s2
M = — = , •
g 32 pe/s-- = 8 pe
0 coeficiente de amortecimento ye determinado pela afirmacdo de que ys' é igual a 6 lb quando s' tem o valor
de 3 ft/s. Logo,
6 lb lb•s 4
= 3 ft/s = pe •

A constante da mola k e encontrada a partir da afirmacao de que a massa estica a mola por 2 in, ou 1/6 ft.
Portant°,
41b lb
= = "7 4 —.
1/6 ft Pe
Em consequacia, a Eq. (7) fica

+2s' + 24s = 0,
ou

s" 16s" + 192s = 0.


As condicCres iniciais sâo
s(0) = s'(0) = 0.
A segunda condicâo inicial e implicada pela palavra "solta - no enunciado do problema, que interpretamos
como a massa sendo colocada em movimento sem velocidade inicial.

Vibracães Limes New Amortecidas. Se nä° existe for-0 externa, entäo F(t) = 0 na Eq. (7). Vamos supor,
tamb6m, que niio ha amortecimento, de modo que y = 0; essa ulna configuracão idealizada do sistema,

EQUACOES LINEARES DE SEGLEIDA OFtDEM 151

que dificilmente (se alguma vez) acontece na pratica. No entanto, se o amortecimento for muito pequeno,
a hipOtese de que nä° ha amortecimento pode dar resultados satisfatOrios em intervalos de tempo peque-
nos ou ate modcrados. Nesse caso, a equacao de movimcnto (7) se reduz a
ms" ks =0. (11)
A solucao geral da Eq. ( It) é
s = A cos wot + B sen wot , (12)
ondc
co(2) = k/m. (13)
As constantes arbitrririas A e B podem ser determinadas se forem dadas condicOes iniciais da forma (8).
Ao discutir a solucao da Eq. (11), C conveniente escrever a Eq. (12) na forma
s = R cos(wot — 6), (14)
ou
s = R cos 6 cos wot + R sen 6 sen coot . (IS)
Comparando as Eqs. (15) e (12), vemos que as constantes A, B, R e S estao relacionadas penis equagOes
A = R cos .5, B = R sen 6 . (16)
Assim,
R = N/A 2 + B2 , tan 6 = B / A . (17)
Ao calcular 6 6 preciso tomar cuidado para se escolher o quadrants correto; isso pode ser feito verifican-
do-se os sinais de cos 6 e sen S nas Eqs. (16).
0 graft° da funcao na Eq. (14), ou na equacao equivalente (12), para urn conjunto tipico de condicOes
'friends aparece na Figura 3.7.3. 0 grafico c uma onda senoidal deslocada que descreve urn movimento
periOdico, ou h,lrmirnico simples, da massa. 0 period() do movimento
n ni )1;2
T = 2 = (— (18)
coo k
A frequencia circular wo = ik/m, medida em radianos por unidade de tempo, 6. chrunada de frequen-
cia natural da vibracno. 0 deslocamento maxim() R da massa a partir de sua posicao de equilibrio c a
amplitude do movimento. 0 parametro adimensional 8 6 chamado de fase, ou angulo de fase, e merle o
deslocamento da onda a partir de sua posicao normal correspondente a 6 = 0.

FIGURA 3.7.3 Movimento harmOnico simples; s = R cos(a)," — 6).

Note que o movimento descrito pent Eq. (14) tern amplitude constante, que nao diminui corn o tempo.
Isso reflete o fat() de que, na ausencia de amortecimento, o sistema nao tern como dissipar a energia dada
pelo deslocamento e pela velocidade iniciais. AlOm disso, para urna massa m e uma constante de mola k
dadas, o sistema sempre vibra a mesma frequencia co, independente das condicoes iniciais. No entanto, as
condicoes iniciais ajudam a deterrninar a amplitude do movimento. Finalmente, note que, pela Eq. (18),
T aumenta quando m aumenta, de modo que massas maiores vibram mais lentamente. Por outro lado,
T diminui quando k aumenta, 0 que si o nifica que molas mais duras fazem corn que o sistema vibre mais
rapidamente.
152 CAPiTULO TRtS

Suponha que uma massa pesando 10 lb (cerca de 4,5 kg) estique uma mola de 2 in (cerca de 5 cm). Se a massa
EXEMPLO
for deslocada 2 in a mail e depois colocada em movimento corn urna velocidade inicial apontando para circa de
2 1 ft/s (cerca de 30 cm/s), determine a posicào da massa em qualquer instante posterior. Determine, tambem, o
periodo, a amplitude e a fase do movimento.
A constante da mola e k = 10 lb/2 in = 60 lb/ft e a massa c m = w/g = 10/32 lb • Oft*. Logo, a equacdo de
movimento se reduz a
s" + 192s 0, (19)
e a solucäo geral é
s = A cos(8.Jt) + Bsen(8i3-0.
A solucao que satisfaz as condicOes iniciais s(0) = 1/6 ft e s'(0) = -1 ft/s
1
s = cos(80t) - — sen (S./JO (20)

A frequencia natural 6 w 0 = 192 -LI, 13,856 rad/s, de modo que o period° e T = 27r/oA, 0,45345 s. A amplitude
R e a fase S s a- o dadas pelas Eqs. (17).Temos
, 1 1 19
R- + — = 0,18162 ft.
36 192 576 logo R
A segunda das Eqs. (17) nos dd tan 5= -0/ 4. Existem duas solucaes desta equac5o,uma no segundo quadran-
te e outra no quarto. No problema atual. cos 8> 0 e sen S < 0, logo S esta no quarto quadrante e temos
S = -arctan(./374) -0,40864 rad.

0 graft° da soluciio (20) esta ilustrado na Figura 3.7.4.

R= 0,182 s= 0,182 cos(8n1-3t + 0,409)

FIGURA 3.7.4 Lima vibraciio livre n5o amortecida;s" 192s = 0, s(0) = 1/6,s'(0) = -1.

Vibracies Livres Amortecidas. Se incluirmos o efeito do amortecimento, a equacilo diferencial que gover-
na o movimento da massa
tits" + ys + ks = 0. (21)
Estamos especialmente interessados em examinar o efeito da variacao na constante de amortecimento y
para valores dados da massa m e da constante da mola k. As mixes da equa0o caracterfstica correspon-
dente slio
2 = -y ± Vy 2 - 4km y ( 4km
ri, r 1 ± 1 - y2 ) (22)
2m 2m •

Dependendo do sinal de y 2 - 4km, a solucao s tem urna das seguintes formas:


y 2 — 4km > 0, s = Aer '' + Ber2t ; (23)
y 2 - 4km = 0, s = (A + Bt)e -}412m ; (24)
(4km - y2)112
y2 - 4km < 0, s = e-rr/2m (A cos IV + BSCIlia), ii, = > 0. (25)
2 m

• A aceleracdo da gravidade nas medidas inglesas é de 32 ft/s 2 . (N.T.)


E QUA CO ES L INEARES DE S r.OUNDA O RDEN 153

Como rn, y e k sac, positivos, y = - 4km e sempre menor do que y 2. Entao, se y = - 4km > 0, os valores de r,
e r2 dados pela Eq. (22) sao negatives. Se y 2 - 4km < 0, entdo os valores de r, e r, sac) complexes, mas corn
parte real negativa. Assim, em todos os casos a solucao s tende a zero quando t -> x ; isso ocorre inde-
pendentemente dos valores das constantes arbitrarias A e B, ou seja, independentemente das condicaes
iniciais. Isso confirma nossa expectativa intuit iva, a saber, que o amortecimento dissipa, gradualmente, a
energia do sistema e, cm consequencia, o movimento vai parando corn o passar do tempo.
0 caso.mais importante e o terceiro, que ocorre quando o amortecimento e pequeno. Fazendo A = R
cos 6 e B = R sen 8 na Eq. (25), obtcmos
s = Re -Yil2m cos(pt - (5). (26)
0 deslocamento s fica entre as curvas s = -±Re-Ye2m ; logo, parece-se corn uma onda senoidal cuja amplitude
diminui quando t aumenta. Um exemplo tipico estd esbocado na Figura 3.7.5. 0 movimento e chamado
de oscilactio amortecida, ou vibracao amortecida. 0 fator R na amplitude depende de in, y. k c dos con-
dici5es iniciais.

FIGURA 3.7.5 Vibracao amortecida; s = Re-it?'" cos(pr - 8).

Embora o movimento nao seja pericidico, o parametro p determina a frequencia segundo a qual a
massa oscila para cima e para baixo; cm consequencia, p e chamada de quase frequencia. Comparando
com a frequencia w„ do movimento sem amortecimento, vemos que
1/2
(4km - y2)1/2/1111 2
= — -,1" 1 - Y (27)
coo ‘,/k Int 4knt 8km

A Ultimo aproximactio quando y 214km é pequeno; referimo-nos a essa situacao como "pouco
amortecida" ou corn "amortecimento pequeno". Assim, o efeito de urn amortecimento pequeno 6 redu-
zir, ligeiramente, a frequencia da oscilticao. Por analogia corn a Eq. (18), a quantidade T, = 270 p a cha-
mada de quase period°. E o tempo entre dois maximos ou dois minimos sucessivos da posicao da massa,
nu entre passagens sucessivas da massa por sua posicao de equilibrio indo no mesmo sentido. A relocao
entre T,,e T 6 dada por
Tdy2 ) - 1 / 2 y2

( I +
(28)
= =
T 4km 8km)

onde, novamente, a Ultimo aproximaciio é vtilida quando y 214km a pequeno. Assim, um amortecimento
pequeno aumenta o quase period°.
As Eqs. (27) e (28) reforcom o signiticado da razão adimensional y 214km. Ntlo é apenas o tamanho de
y que determina se o movimento é pouco ou muito amortecido, mas o tamanho de y 2 comparado corn
4km. Quando y 2/4km e pequeno, o amortecimento afeta pouco a quase frequencia e o quase period() do
movimento. Por outro lado, se quisermos estudar o movimento detalhado da massa em todos os instantes,
entao tzunca podemos desprezar a forgo de amortecimento, nao importa o qua° pequena.
Quando y =l4km aumenta, a quase frequencia p diminui e o quase periodo T,, aumenta. De foto, p —
e T, -> x quando y -> 2 I./ t. Como indicado pelas Eq. (23), (24) e (25), a natureza da solucão muda
quando y passa pelo valor 2 3km. Esse valor é conhecido como amortecimento critico, enquanto para
valores maiores de y o movimento é dito superamortecid o. Nesses casos, dodos pelas Eqs. (24) e (23),
respectivamente, a massa volta a sua posicão de equilibrio mas nao oscila em tomb dela, como para y
pequeno. A Figura 3.7.6 mostra dois exemplos tipicos de movimento corn amortecimento critico, e a situ-
acao a mais discutida nos Problemas 21 e 22.

154 CAPITULO TRES

FIGURA 3.7.6 Movimentos criticamente amortecidos: s" + s' + 0,25s = 0;s = ( A + Bt)e-4'2.

O movimento de determinado sistema mola-massa e governado pela equacdo diferencial


EXEMPLO
s" + 0,125s' + s = 0, (29)
3
onde s esta medido em pes e t em segundos. Se s(0) = 2 e s'(0) = 0, determine a posicão da massa em qualqucr
instante. Encontre a quase frequencia e o quase period°, assim como o instante no qual a massa passa pela pri-
meira vez pela sua posiczlo de equilibrio. Encontre, tambem, o instante r tal que Is(t)l< 0,1 para todo t > r.
A soluciio da Eq. (29) 6

s = e. - ` /16 A cos \2 t + B sen


16 16
Para satisfazer as condiciies iniciais, precisamos escolher A = 2 e B 2/.. logo, a soluc5o do problema de
valor inicial é
/255 2 ,fiST5 )
12 cos
s = e-1/16( t+ I
16 i2-5-5- scn 16

32 e -016 cos ( N/Y3- 6) (30)


16 ./255
onde tan S = 1/455, de modo que 0,06254. A Figura 3.7.7 mostra o deslocamento da massa em funcao do
tempo. Para efeitos de comparaczio, mostramos, tambem, o movimento no caso em que o amortecimento
desprezado.
A quase frequC.'ncia é p = ../2/16 0,998 e o quase periodo = 271 it 6.295 s. Esses valores diferem
apenas ligeiramente dos valores correspondentes (1 e 27r, respectivamente) para a oscilacao sem amortccimen-

, l‘ 1‘ i`
11 I 1 I 1 II!1\
1 I I 1
i f ,
I I t I I I 1 s 1 I
1 , I I I I t i ! 1
1
t 1 1 1 1 i 1
I i I I I
I
I
I 1 I 1 1 1 I 1
I I 1 I 1 i
I t 1 i I I I 1 I
I 1
I 1 1 1 1
i I I 1 I I I
1 1
1
1 i I I 1
I I II t i
1 ,
1 1 t
I i A I 1 I I .....
V I! 20 1 30
ti
lir 40 1.6... 50
I 1 1 1 I 1 t
t , I 1 1 1 1 1
I t I 1 I il I I 1
1 I 1 1 i 1 1
1 1 i 1
1
I 1 t ; I 1
1 I 1 I I 1 I t 1
I 1 1
1
1
t 1 I 1 1 1 1
t I I 1 t , 1 s I I I /
t , I 1 I 1 II /
I1 / /
II
t , t t I 1 I
1/ t ,I ‘, i n/ 1.. / \/
v

FIGURA 3.7.7 Vibracäo com pouco amortecimento (curva sOlida) e sem amortecimento (curva tracejada).
EQUACOES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 155

to. Isso tambern é evidente dos gräficos na Figura 3.7.7, que sobem e descem prat icamente juntos. 0 coeficiente
de amortecimento é pequeno neste exempla apenas urn dezesseis avos do valor critic°, de fato.hhio obstante,
a amplitude da oscilacâo a rapidamente reduzida. A Figura 3.7.8 mostra o grafico da solucao para 40 < t < 60,
junto corn os graficos de s = ±0,1. Pelo grAtico, r parece estar em torno de 47,5, e urn caiculo mais preciso mostra
quc r 47.5149 s.

FIGURA 3.7.8 Solucäo do Exemplo 3; determinacao de r.

Para encontrar o instante no qual a massa passa, pela prirneira vez, pela sua posicäo de equilibria, referinio-
nos a Eq. (30) c igualamos ,./2- 3t/16 - S a 7/2, o menor zero positivo da funcao cosseno. Entao, resolvendo para
t, obtemos
16 r
+ 1.637 s.
c2

Circuitos Eletricos. Urn segundo exemplo da ocorrencia de equagOes diferenciais lineares com coeficientcs
constantes c como modelo do fluxo de corrente eletrica no circuito simples ilustrado na Figura 3.7.9. A
corrente /, medida em amperes (A), e uma func.äo do tempo t. A resisténcia R em ohms (a), a capacitan-
cia C em farads (F) e a indutAncia L em henrys (H) sao toda y constantes positivas que supomos conhe-
cidas. A tensao aplicada E em volts (V) c uma fungi -to do tempo dada. Outra quantidade fisica quc entra
na discuss5o é a carga total Q em coulombs (C) no capacitor no instante t. A rclacao entre a carga Q e a
corrente / é
I -= dQ/dt. (31)

Resistência R Ca pacitància C

Indutäncia L

Tensäo aplicada E(t)


FIGURA 3.7.9 Urn circuito eletrico simples.

O fluxo de corrente no circuito é governado pela segunda lei de Kirchhoff': Em um circuito fechado, a
tensiio aplicada e igual a soma das quedas de teasel° no resto do circuito.

'Gustav Kirchhoff (1824-1887), professor em Breslau, Heidelberg e Berlirn, foi urn dos fisicos mais importantes do seculo
XIX. Ele descobriu as leis basicas dos circuitos eldtricos em torno de 1845, enquanto estudante em KOnigsberg. E, também,
famoso por scu trabalho fundamental em absorciio e ernissäo eletromagn êticas, c foi urn dos fundadores da espectroscopia.
156 CAPiTULO

De acordo corn as leis elementares da eletricidade, sabemos quc


A queda de tensao no resistor 6 IR.
A queda de tensdo no capacitor é QIC.
A queda de tensdo no indutor e Ldl1dt.
Portanto, pela lei de Kirchhoff,
dl 1
L— + RI + —Q = E(t). (32)
dr
As unidades foram escolliidas de modo que 1 volt = 1 ohm • 1 ampere = 1 coulomb/1 farad = 1 henry • I
ampere/1 segundo.
Substituindo 1 pela expressao na Eq. (31), obternos a equacao diferencial
1
LQ" + RQ' + — Q = E(t) (33)
para a carga Q. As condicOes iniciais sao
Q(to) = Q0 , a (to) = 1(0 = lo. (34)
Logo, precisamos saber a carga no capacitor e a corrente no circuito em algum instante inicial t„.
De outro modo, podemos obter uma equacdo diferencial para a corrente / diferenciando a Eq. (33) em
relacao a t e depois usando a Eq. (31) para substituir dQldt. 0 resultado
1
LI" + RI' + — I = E'(t), (35)
corn as condiciies iniciais
1(10) = 10, 1'(10) = /('). (36)
Da Eq. (32), segue que
E(to) — R10 — (1/ C)Q0
4 (37)

Portanto, 1,; tainban 6 determinado pela carga e pela corrente iniciais, que sac) quantidades fisicamente men-
suraveis.
A conclusão mais importante dessa discussilo C que o flux() de corrente no circuit() 6 descrito por urn
problema de valor inicial quc tem precisamente a mesma forma que aqucle que descreve o movimento
de um sistema mola-massa. Este é um horn exemplo do papel unilicador da matematica: uma vez que
voce sabe como resolver equagOes lineares de segunda ordem corn coeficientes constantes, voce pode in-
terpretar os resultados em termos de vibracOes mecanicas, circuitos eletricos ou qualquer outra situacão
ffsica que leve ao mesmo problema.

PROBLEMAS Em cada urn dos Problemas de 1 a 4, determine 0.)„. R e S de modo a escrever a expressâo dada na forma s =
R cos(w„t — 8).
1. s = 3 cos 2t 4sen2t 2. s = — cost + .ijsent
3. s = 4 cos 3t — 2 sen 3t 4. s —2 cos:rt — 3senirt
02 5. Uma massa pesando 2 lb (cerca de 900 g) estica uma mola de 6 in (cerca de 15 cm). Se a massa 6 puxada 3 in
adicionais para baixo e depois c solta, e se nao ha amortecimento, determine a posicao s da massa em qualquer
instante t. Rica o gratico des em funciio de t. Encontre a frequencia, o period° e a amplitude do movimento.
Uma massa de 100 g estica uma mola de 5 cm. Se a massa e colocada em movimento a partir de sua posicao
de equilibrio corn uma velocidade apontando para haixo de 10 cm/s e se näo ha amortecimento, determine
a posicao u da massa em qualquer instante t. Quando a massa retorna pela primeira vez a sua posicao de
equilibrio?
Uma massa pesando 3 lb (cerca de 1,36 kg) estica uma mola de 3 in (cerca de 7,6 cm). Se a massa e em-
purrada para cima, contraindo a mola de I in, e depois colocada em movimento corn uma velocidade para
haixo de 2 ft*/s (cerca de 61 cm/s), e se não hA amortecimento, encontre a posicdo s da massa em qualquer
instante t. Determine a frequ6ncia,o perfodo, a amplitude e a fase do movimento.

*1 ft = 12 in. (N.T.)
EQUACOES LINEARES DE SECiUNDA ORDEM 157

8. Urn circuito em serie tern um capacitor de 0,25 x 10- 6 F e um indutor de 1 H. Sc a carga inicial no capacitor
é de 10-6 C e não ha corrente inicial, encontre a carga Q no capacitor em qualquer instante
402, 9. Uma massa de 20 g estica uma mola de 5 cm. Suponha que a massa tambemesta presa a urn amortecedor
viscoso corn uma constante de amortecimento de 400 (Jinn • s/cm. Se a massa a puxada para haixo mais 2
cm c depois solta, encontre sua posicão s em qualquer instante t. Rica o grille° de s em flll100 de 1. De-
termine a quase frequéncia e o quase periodo. Determine a raz5o entre o quase periodo e o periodo do
movimento correspondente sem amortecimento. Encontre. tambem. o instante r tal que Is(t) T < 0,05 cm
para todo t > r.
Uma massa pesando 16 lb (cerca de 7 kg) estica uma mola de 3 polegadas (cerca de 7.5 cm). A massa esta
presa a urn amortecedor viscoso corn constante de amortecimento de 2 lb • sift. Se a massa e colocada cm
movimento a partir de sua posicäo de equilibrio corn uma velocidade para baixo de 3 in/s, encontre sua
posicão it em qualquer instante t. Faca o grafico de s cm func5o de t. Determine quando a massa retorna
pela primeira vez a sua posicao de equilfbrio. Encontre, tambem, o instante r tal que !MI < 0.01 in para
todo t > r.
Uma mola 6 esticada 10 cm por uma forea de 3 N. Uma massa de 2 kg 6 pendurada da mola e presa a um
amortecedor viscoso que exerce uma forca de 3 N quando a velocidade da massa a de 5 m/s. Sc a massa
e puxada 5 cm ahaixo de sua posicao de equilibrio e recebe uma velocidade inicial para baixo de I() cm/s.
determine sua posicäo s em qualquer instante t. Encontre a quase frequencia j t e a raz50 entre h e a fre -
quéncia natural do movimento correspondente sem amortecimento.
Urn circuito em s6rie tem um capacitor de 10 -5 F, urn resistor de 3 x SI e urn indutor de 0.2 i I. A carga inicial
no capacitor 6 10"C e não ha corrente inicial. Encontre a carga Q no capacitor cm qualquer instante t.
Certo sistema vibrando satisfaz a equacdos"+ ys' + s = 0. Encontre o valor do coeficiente de amortecimen-
to ypara o qual o quase period() do movimento amortccido 6 50% major do que o period() du movimento
correspondente sem amortecimento.
Mostre que o period() do movimento de uma vibracao nao amortecida de uma massa pendurada em uma
mola vertical 6 27r „/L/g, onde o alongamento da mola devido a massa e g e a aceleracao da gravida-
de.
Mostre que a soluciio do problem de valor inicial
ms" + ys' + ks = 0, s(to) = so, s'(to) = so
pode ser expressa como a soma s = v + co, onde t' satisfaz as condicaes iniciais v(t„) = s„, C(t„) = 0, 0, satisfaz
as concliOes iniciais (0(t„) = 0.(0 . (t„) = s'o c ambas as funcOes v e w satisfazem a mesma equacii° diferencial
que s. Esse 6 outro exemplo de superposicao de solucties de problemas mais simples para se obter a solu-
ciio de urn prohlema mais geral.
Mostre que A cos cad + B sen to„t pode ser escrito na forma r sen(w„t — 8). Determine r e 0 em funcao de A
e B. Sc I? cos((aot — 6) = r sen(faot — 0), determine a relacäo entre R, r, S e O.
Uma massa pesando 8 lb (cerca de 3,6 kg) estica uma mola de 1 polegada e meia (cerca de 3,8 cm). A mas-
sa tambem esta presa a um amortecedor corn coeficiente y. Determine o valor de y para o qual o sistema
tenha amortecimento critic(); certifique-se de colocar as unidades de y.
Sc um circuito cm s6rie tern urn capacitor de C = 0.8 x 10- 6 F e um indutor de L = 0.2 II, encontre a resis-
tencia R para que o circuito tenha amortecimento critic°.
Suponha que o sistema descrito pela equacão ms" + ys' + ks = 0 tem amortecimento crftico ou esta supe-
ramortecido. Mostre que a massa pode passar por sua posicao de equilfbrio no maxim() uma vez, indepen-
dentemente das condicOes iniciais.
Stigestiio: Determine todos os valores possfveis de t para os qua ys s = 0.
Suponha que o sistema descrito pela equacdo ms" + ys' + ks = 0 tern amortecimento critico e que as condi-
cOes iniciais são s(0) = s„, s'(0) = vo. Se vo = 0, mostre que s 0 quando t —+ x , mas que s nunca se anula.
Se s„ for positivo, determine uma condicao sobre que garanta que a massa vai passar pela sua posicao de
equilfbrio apOs o instante inicial.
Decremento Logaritmico. (a) Para a oscilacao amortccida descrita pela Eq. (26), mostre que o intervalo
de tempo entre os maximos sucessivos é de T,, = 27r/ft.
Mostre que a razao entre os deslocamentos em dois maximos sucessivos é dada por exp(/Td/2m).
Note que essa raz5o não depende do par de maximos sucessivos escolhido. 0 logaritmo neperiano
dessa razz-to e chamado de decremento logarftmico e denotado por A.
Mostre que A = nylmtt. Como e A s5o quantidade s facilmente mensuraveis em urn sistema
mecânico, esse resultado fornece um m6todo conveniente e prtitiw para determinar a constante de
amortecimento do sistema, que e mais diffcil de medir diretamente. Em particular, para o movimento
de uma massa vibrando em urn fluido viscoso a constante de amortecimento depende da viscosidade
158 CAPITULO TRts

do fluido; para formas geometricas simples, a forma dessa dependencia é conhecida e a relacdo pre-
cedente permite a determinacao da viscosidade experimentalmente. Essa a uma das maneiras mais
precisas de se determinar a viscosidade de urn gas a altas pressoes.
Tendo em vista o Problema 21, encontre o decremento logarftmico do sistema no Problema 10.
Para o sistema no Problema 17, suponha que A = 3 e Td = 0,3 s. Tendo em vista o Problema 21, determine
o valor do coeficiente de amortecimento y.
24. A posicao de um determinado sistema mola-massa satisfaz o problema de valor inicial
is" ks = 0, s (0) = 2, 51 (0) = v.

Se é observado que o period() e a amplitude do movimento resultante sao7r e 3, respectivamente, determi-


ne os valores de k e v.
401 25. Considere o problema de valor inicial
s" y s = 0, s(0) = 2, s'(0) =0.
Queremos explorar o quao longo e o intervalo de tempo necessario para que a solucao se torne "despre-
zivel" e como esse intervalo depende do coeficiente de amortecimento y. Mais precisamente, vamos pro-
curar o instante r tai que Is(1)1 < 0,01 para todo t > r. Note que o amortecimento critic° para este problema
ocorre quando y = 2.
Seja y = 0,25 e determine r ou, pelo menos, estime-o de forma razoavelmente precisa a partir de urn
grafico da solucão.
Repita o item (a) para diversos outros valores de y no intervalo 0 < y < 1,5. Note que r sempre decres-
cc quando y cresce, para y nesse intervalo.
Obtenha urn grafico de r em funcao de ycolocando os pares de valores encontrados nos itens (a) e (b).
0 grafico parece ser uma curva suave?
Repita o item (b) para valores de y entre 1,5 e 2. Mostre que r continua a diminuir ate que y atinja urn
determinado valor critico y„, apps o qual r aumenta. Encontre e o valor minimo correspondente de
r com duns casas decimals.
(e) Outra maneira de proceder e escrever a solucao do problema de valor inicial na forma (26). Despre-
ze o fator cosseno e considers, apenas, o fator exponencial e a amplitude R. Depois, encontre uma
expressao para r em func5o de y. Compare os resultados aproximados obtidos desse modo com os
valores determinados nos itens (a), (b) e (d).
26. Considere o problema de valor inicial
Ins" + ys' + ks = 0, s (0) = s„, s'(0) = vo.

Suponha que y 2 < 4km.


Resolva o problema de valor inicial.
Escreva a solucao na forma s(t) = R exp(—yll2m) cos(ut — 3). Determine R cm funcào de in, y, k, u„ e
vo.
(c) Investigue a dependencia de R no coeficiente de amortecimento y para valores fixos dos outros
metros.
27. Urn bloco cilbico de lado 1 e densidade de massa p por unidade de volume esta flutuando ern urn fluido corn
densidade de massa por unidade de volume, ondc p„> p. Se o bloco 6 mergulhado ligeiramente e depois
solto,ele oscila na posicao vertical. Supondo que e possivel desprezar o amortecimento viscoso do fluido c
a resisténcia do ar, deduza a equacdo diferencial do movimento e determine o period() do movimento.
Sugestlio: use o princfpio de Arquimedes. Urn ohjeto completa ou parcialmente submerso em um fluido
sofre a acao de ulna forca empurrando-o para cima (o empuxo) de modulo igual ao peso do fluido deslo-
cado.
28. A posicao de urn determinado sistema mola-massa satisfaz o problem de valor inicial
s" + 2s = 0, s(0) = 0, s'(0) = 2.
Encontre a solucäo desse problema de valor inicial.
Rica os graficos de s e de s' em funcao de t no mesmo par de cixos.
(c) Faca o grafico corn s' em um dos cixos e s no outro; isto 6, faca o grafico param6trico de s(t) c s'(t)
usando t como parametro. Esse tipo de grafico 6 conhecido como urn retrato de fase, e o piano ss' é
chamado de piano de fase. Note que uma curva fechada no piano de fase corresponde a uma solucao
periOdica s(t). Qual o sentido do movimento (trigonom6trico ou horario) no retrato de fase quando t
aumenta?
EQUACOES LINE ES DE SEGUNDA OFtDEM 159

442, 29. A posicao de determinado sistema mola-massa satisfaz o problema de valor inicial
s" + s' +2s = 0, s(0) = 0, s'(0) = 2.
Encontre a solucao deste problema de valor inicial.
Faca os graficos de s e de s' em funcâo de t no mesmo par de eixos.
(c) Faca o grafico de s' em funcão de s no piano de fase (veja o Problema 28). Identitique diversos pontos
correspondentes nas curvas dos itens (b) e (c). Qual o sentido do movimento no piano de lase quando
t aurnenta?
30. Na ausacia de amortecimento, o movimento de um sistema mola-massa satisfaz o problema de valor
inicial
ms" + ks = 0, s (0) = a, s'(0) = b.

Mostre que a energia cinetica dada inicialmente a massa é mb"12 e que a energia potencial armazena-
da inicialmente na mola é ka'12, de modo que a energia total inicial do sistema é (ka' + mb=)12.
Resolva o problema de valor inicial dado.
(c) Usando a solucão no item (b), determine a energia total no sistema em qualquer instante t. Scu resul-
tado deve confirmar o principio de conservacão de energia para este sistema.
31. Suponha que uma massa m desliza sem atrito em uma superficie horizontal. A massa esta presa a 11111a
mola corn constante k, como ilustrado na Figura 3.7.10, e esta sujeita, tambem, a resistacizi viscosa do ar
corn coeficiente y. Mostre que o deslocamento s(t) da massa a partir de sua posicäo de equilibrio satisfaz a
Eq. (21). Como a deducdo da equacão de movimento neste caso di fere da deducao dada no texto?

FIGURA 3.7.19 Urn sistema mola-massa.

4•),, 32. No sistema mola-massa do Problema 31, suponha que a forca exercida pela mola nzlo e dada pela lei de
Hooke, mas, cm vez disso, satisfaz a relacao
Fm = —(ks + cs3),

onde k>0eed pequeno em modulo, mas pode ter qualquer sinal. A mola é considerada "dura" se e > 0 c
"mole" se E < 0. Por que esses terms sâo apropriados?
Mostre que o deslocamento s(t) da massa a partir de sua posicao de equilibrio satisfaz a equacao di-
ferencial
ms" + ys' + ks + cs 3 = 0.

Suponha que as condicties iniciais sao


s(0) = 0, s'(0) = 1.

No restante deste problema, suponha que m = 1, k = 1 e y 0.


Encontre s(t) quando E = 0 e determine, tambem, a amplitude e o period° do movimento.
Seja E = 0,1. Rica o grafico de urna aproximacdo numerica da solucTio. Esse movimento parece ser
periOdico? Se for, estime a amplitude e o period°.
Repita o item (c) para E = 0,2 e E = 0,3.
Coloque em um grafico os valores estimados da amplitude A c do period() T ern funcdo de E. Descreva
a maneira segundo a qual A e T, respectivamente, dependem de E.
Repita os itens (c), (c1) c (c) para valores negativos de E.
160 CAPiTULO TRES

3.8 Vibrasiies Forsadas


I nvestigaremos agora a situacao em quc uma for-0 externa periOdica é aplicada a urn sistema mola-
massa. 0 comportamento desse sistema simples modcla o de muitos sistemas oscilatOrios sob a acao de
uma forca externa, devido, por exemplo, a urn motor preso ao sistema. Consideraremos primeiro o caso
cm que ha amortecimento e consideraremos mais tarde o caso particular ideal onde se supOe que nao ha
amortccimento.

Os calculos algebricos podcm ser bem complicados nesse tipo de


Vibraciies For-codas corn Amortecimento.
problema, de modo que comecare mos corn um exemplo relativamente simples.

Suponha que o movimento de determinado sistema mola-massa satisfaz a equacao diferencial


EXEMPLO

s" + + 1,25s = 3 cos t (1)
1
e as condicOes iniciais
s(0) = 2, s'(0) = 3. (2)
Encontre a solucao deste problema de valor inicial e descreva o comportamento da solucao para valores gran-
des de t.
A equacao homogenea associada a Eq. (1) tern equacao caracteristica r2 + r + 1,25 = 0 corn rafzes r = -0,5 ±
i. Assim, a solucao geral s,.(t) desta equacao homogenea é
sc (t) = c,e-" 2 cost + c2e -"2 sen t. (3)
Uma solucao particular da Eq. (1) tem a forma S(t) A cos t + B sent,onde A e B sao encontrados substituindo-
se s na Eq. (1) por S(t). Temos S' (t) = - A sent + B cos t e S"(t) = - A cos t - B sen t. Logo, da Eq. (1), obtemos
(0,25A + B) cos t + (-A + 0,25B) sen t = 3 cos t.
Em consequencia, A e B tem que satisfazer as equacöes
0.25A + B 3, -A + 0.25B = 0,
corn o resultado que A = 12/17 e B = 4S`17. Portanto, a solucao particular
S (t) = cost + ‘.FL; sent, (4)
e a solucao geral da Eq. (1)
s = s,.(t) + S (t) = c l e -t 2 cos t + c2e-1/2 sent + cos t + '14 sen t. (5)
As constantes restantes c, e c, siio determinadas pelas condicOes iniciais (2). Da Eq. (5), temos
s (0) = + = 2, s"(0) = + cz + = 3,
de modo que c, = 22/17 e c2 = 14/17. Assim, obtemos finalmente a solucao do problema de valor inicial clad°, a
saber,
14 -I/2
s = 22
17 e
- -02
cos t + -
17 e sen t +12 cos t + 48
17 sent.
- (6)
O grafico da solucao (6) estzi ilustrado pela curva ern preto na Figura 3.8.1.
E importante notar que a solucao tern duas partes distintas. As duas primeiras parcelas contern o fator
exponential e rf2 ; o resultado é que elas se aproximam rapidamente de zero. Costuma-se chamar essa parte de
transiente. As parcelas restantes na Eq. (6) so envolvcm senos c cossenos e, portanto, representam uma oscila-
cao que continua para sempre. Referirno-nos a elas como estado estacionario. As curvas azuis na Figura 3.8.1,
a sOlida e a tracejada, representam as partes transiente e estado estacionario, respectivamente, da solucão. A
parte transiente vem da solucao da equacao homogenea associada a Eq. (1) e é necessaria para satisfazer as
condicOes iniciais. 0 estado estacionario e a solucao particular da equacilo nao homogenea completa. Depois
de um tempo razoavelmente curto a parte transiente fica muito pequena, quase desaparecendo • e a solucao fica
essencialmente inclistinguivel do estado estacionario.
EQUACOES Li TARES DC SEGUNDA ORDEM 161

solucâo completa

estado
estacionàrio
2
transiente
1

A .1
16

FIGURA 3.8.1 Solucao do problema de valor inicial (1), (2).

A equacao de movimento de um sistema mola-massa geral sujeito a uma forca externa F(t) c (Eq. (7)
da Secao 3.7]
ms"(t) + y s' (t) + ks (t) F(t), (7)
onde m,ye k sao, respectivamente, a massa. o coeficiente de amortecimento c a constante (la mola do
sistema mola-massa. Suponha agora que a forca externa e dada por F cos cot, onde Fo e co constantes
positivas representando a amplitude e a frequacia, respectivamente, da forca. A Eq. (7) lieu, entao,
ms" + y + ks = Fo cos wt. (8)
As solucaes da Eq. (8) se comportam de maneira m uito semelhante a solucao do exemplo precedente.
A solucão geral da Eq. (8) tern a forma
s e l s, (t) + c2 s , (t) + A cos wt + Bsen wt = s At) + S (t). (9)
As duas primeiras parcelas na Eq. (9) formam a solucao geral s,.(t) da equacao homogaea associada
Eq. (8), enquanto as duas ul t imas parcelas formam uma solucâo particular S(t) da equacao nao homo oe-
nea completa. Os coeficientes A e B podem ser encontrados, como de habit°, substituindo essas parcelas
na equacao diferencial (8), enquanto as constantes arbitrarias c, e c, estao disponfveis para satisfazer as
condicCtes iniciais, se houver. As solucaes s,(t) e .52(0 da equacao homog8nea dependem das rafzes r, e r,
da equacao caracterfstica mr2 + yr + k 0. Como m, y e k sao constantes positivas, segue que r, e r, sao
rafzes reais e negatives ou sac, complexas conjutzadas corn parte real negativa. Em qualquer dos casos,
s,(t) e s,(t) tendem a zero quando t —* x. Como s,(t) vai desaparecendo quando t aumenta, ela é chamada
de soluciio transience. Em muitas aplicac Oes
- ela tem pouca importancia, e (dependendo do valor de y)
pode ser praticamente indetectdvel depois de apenas alguns segundos.
As parcelas restantes na Eq. (9), a saber, S(t) = A cos cot + B sen cot, não desaparecem quando t aumen-
ta, mas persistem indefinidamente ou enquanto a forca externa estiver sendo aplicada. Elas representam
until oscilaciio estacionaria na mesma frequimcia da forca externa e sao chamadas de solucao estado esta-
cionArio ou resposta forcada. A solucao transiente nos permite satisfazer quaisquer condicaes iniciais que
sejam impostas; quando o tempo vai passando, a energia colocada no sistema pelo deslocamento e pela
velocidade iniciais é dissipada pela forca de amortecimento, e 0 movimento torna-se, entao, a resposta do
sistema a forca externa. Sem amortecimento, o efeito das condicOes iniciais persistiria para sempre.
E conveniente expressar S(t) como uma dnica funcao trigonomatrica,em vez de uma soma. Lembre-se
de que fizemos isso para outras expressoes semelhantes na Seca° 3.7. Escrevemos, entao,
S (t) = R cos(wt — 3). (10)
A amplitude R e a fase 8 dependem diretamente de A e de B e indiretamente dos parametros na equacao
diferencial (8). E possfvel mostrar, por cAlculos diretos, porem urn tanto longos, que
Fo m(w(— (02) (-0
cos 8 — sen3 — ,
R= — YA
A

162 CAPITULO 'flits

onde
A = im2(4 — 0)2)2 + y2w2 e wo2 klm. (12)
Lembre-se de que 46 a frequëncia natural do sistema sem forca externa e sem amortecimento.
Vamos investigar agora como a amplitude R da oscilacão estado estacionario depende da frequacia
w da forca externa. Substituindo a Eq. (12) na expressao para R na Eq. (11) e fazendo algumas manipu-
lacOes algebricas, encontramos
(02 ) 2 0)2 1/2
Rk
= [(1 — — r (13)

onde r = y 21mk. Note que a quantidade Rk1F„ e a razdo entre a amplitude R da resposta forcada e o des-
locamcnto estätico da mola Folk produzido por uma forca Fo.
Para excitacOes de baixa frequacia, ou seja, quando w -+ 0, segue da Eq. (13) que Rk1F, 1
ou R Folk. No outro extremo, para excitacOes de frequi:ncia muito alta, a Eq. (13) implica que R —> 0
quando w Em algum valor intermediario de w, a amplitude poce atingir um maxima Para encontrar
esse ponto de maximo, podemos diferenciar 1? ern relacão a w e igualar o resultado a zero. Dessa maneira
vemos que a amplitude maxima ocorre quando co= com„. onde
y 2 , ,2
2 2 r
w.»:;.
Ww.»:;. = WO — 2—
m2 = ?nk •

Note que w„,„<w„ e que w,„„ esta prOximo de w„ quando y e pequeno. 0 valor maximo de R
y2
Fo
Rmax F0 I +
ywoll —(y 2 /4ink) ywo 8111/,-).

onde a tiltima expressao c ulna aproximactio para y pequeno. Se y'lmk > 2, entao dado pela Eq. (14)
imaginario; nesse caso, o valor maximo de R ocorre para w= 0 e R c ulna funcdo monOtona decrescente
de w. Lembre-se de que o amortecimento critic() ocorre quando y'lmk = 4.
Para y pequeno, segue da Eq. (15) que 1?„,"=. Fdyw„. Assim, para sistemas levemente amortecidos, a
amplitude R da resposta forcada quando w esta prOximo de w„ é hem granite, mesmo para forcas externas
relativamente pequenas, e quanto menor for o valor de y. mail pronunciado sera esse efeito. Esse fenOme-
no é conhecido como ressonancia e e frequentemente um ponto importante a considerar em um projeto.
A ressonancia pode ser boa ou ruint. dependendo das circunstancias. Ela tent que ser levada seriamente
cm consideracao no projeto de estruturas, como edificios e pontes, onde pode produzir instabilidade
levando, possivelmente, a falhas catastrOlicas da estrutura. Por outro lido, a ressonancia pode ser Uhl no
projeto de instrumentos, como o sismOgrafo, feito para detectar sinais periOdicos fracos.
A Figura 3.8.2 cont6m alguns graficos representativos de Rk1F0 em funcäo de wlw„ para diversos valo-
res de F = y'lmk. 0 gratico correspondente a r = 0,015625 esta incluido porque este é o valor de F que
ocorre no Exemplo 2 abaixo. Observe especialmente o pico pontudo na curva correspondente a

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 who°


FIGURA 3.8.2 Vibraczlo forcada com amortecimento: amplitude da resposta estado estacionario em funcão
da forca externa; F = y'1mk.
EQUACOES ',MEARES DE SEGUNDA ORDEN 163

SA
4
=

<1•n••n•nn
3
F = 0,015625
= 0,1
2 r =2
= 0,5

0 1 2 3 4 w/o„
FIGURA 3.8.3 Vibracâo forcada corn amortecimento: fase da resposta estado estacionario ern funcao da
frequencia da forca externa: r = Oink.

F = 0,015625 perto de who, = 1.0 caso-limite quando r 0 tambem é mostrado. Segue da Eq. (13). ou
das Eqs. (11) e (12), que R —> FulmIcou= — w= lquando y —* 0 e, portanto. Rid F, z assintOtico a reta vertical
w = wu . com p mostra a figura. Quando o amortecimento no sistema aumenta. o pico na resposta
gradativamente.
A Figura 3.8.2 lambent ilustra a utilidade de variaveis adimensionais. Voce pode verificar facilmente
que cada tuna das quantidades Rk11:0 ,colco„ e F e adimensional. A importancia desta observacao c que o
ntimero de parilmetros significativos no problem foi reduzido a tres, em vez dos cinco quc aparecem na
Eq. (8). Assiut, pasta uma familia de curvas, algumas delay ilustradas na Figura 3.8.2, para descrever o
comportamento da resposta em funclio da frequCmcia de todos os sistemas governados pela Eq. (8).
0 angulo de fase 6 tambem depende de w de maneira interessante. Para w prOximo de zero. segue das
Eqs. (11) c (12) que cos 6 1 e sen S -"=- 0. Logo, 6 e a resposta esta quase em fase corn a excitacdo, 0
que significa quc sobem e descent juntas e. em particular, atingem seus respectivos maximos e minimos
prat icamen te ao mesmo tempo. Para w = w„, vemos que cos 8 = 0 e sen S = 1, de modo que S = 7/2. Nesse
caso, a resposta fica atrasada, em relacao a excitacao, de 712; ou seja, os picos da resposta ocorrem 7/2
mail tarde do que os (fa excitacdo, e analogamente para Os vales. Finalmente, para w muito grande temos
cos 6 ==--- —1 e sen 6 0. Logo, .5 .= 7I, de modo que a resposta esta quase quc completamente defasada em
relacäo a excitacdo; isso significa que a resposta é minima quando a excitacâo é maxima, e vice-versa. A
Figura 3.8.3 mostra os graficos de S cm firm* de coltou para diversos valores de r. Para pouco amorteci-
mento, a transictio de fase de perto de 6 = 0 pant perto de S = n ocorre de maneira urn tanto abrupta. en-
quanto para valores grandes do parametro de amortecimento a transicao se chi de forma mats gradual.

EXEMPLO
Considere o problema de valor inicial
s (0) = 2, s'(0) = 0. (16)
2 s" + 0,125s' + s = 3 cos wt,
Mostre graficos da solucao para valores diferentes da frequencia da forca externa w e compare-os corn os era-
ficos correspondentes da forca externa.
Para este sistema, temos coo = 1 e r = 1/64 = 0,015625. Seu movimento sem forca externa foi discutido no
Exemplo 3 da Secão 3.7, e a Figura 3.7.7 mostra o grafico da solucdo do problema na ausencia de forca. As
Figuras 3.8.4, 3.4.5 e 3.8.6 mostram a solucão do problem corn forca externa (16) para w = 0,3, w = 1 e w
2, respectivamente. Cada figura mostra, tambem, o grafico da forca externa. Neste exemplo, o deslocamento
estatico Folk é igual a 3.
A Figura 3.8.4 mostra o caso de baixa frequencia,w/wo = 0,3. Depois de a resposta inicial transience ser amor-
tecida substancialmente, a resposta estado estacionario restante esta essencialmente em fase corn a excitacão,
e a amplitude da resposta e urn pouco maior do que o deslocamento estatico. Epe -cificamente, R = 3,2939 e
S 0,041185.
0 caso ressonante, co/wo= 1, esta ilustrado na Figura 3.8.5. Aqui a amplitude da resposta estado estacionario
é oito vezes o deslocamento estatico e a figura tambëm mostra o atraso da fase previsto de 7/2 em relacdo
forca externa.
164 CANTULO TRIS

Solucdo Forca externa


FIGURA 3.8.4 lima vibracäo forcada com amortecimento:solucão de s" + 0,125s' + s = 3 cos 0,3t,s(0) = 2,
s'(0) = O.

O caso da frequencia de excitacAo razoavelmente alta esta ilustrado na Figura 3.8.6. Note que a am-
plitude da resposta estado estacionzirio é aproximadamente urn terco do deslocamento estatico e que a
diferenca de fase entre a excitacao e a resposta e aproximadamente JT. Mais precisamente, temos que
R 0,99655 e S 3,0585.

SA
20

10

\ '10
/1\
20
rf
30 ‘, 40' I \ '50 \
/
/
1 60 t

10

20
Fero externa Solucao
FIGURA 3.8.5 Uma vibracao forcada corn amortecimento:soluc5o de s" 0,125s' + s = 3 cos t,s(0) = 2,s'(0) = 0.

i1 A it A it 4 A
, 0 , 1 1 1 Il
1 1 11
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