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Econometria Profa Dra Marina Sequetto

Aula 01
Econometria Introdução à Econometria

✓ Econometria significa “medida econômica”

✓ Regressão à Mediocridade na Estatura Hereditária → A ideia de regressão começa em 1886 com Francis Galton
e o modelo que relaciona a estatura média dos pais de uma família a de seus filhos adultos.

✓ No Brasil:
• SBE – 1979
• disciplina obrigatória – 1985

✓ É, sobretudo, a verificação empírica da atividade econômica. Ou seja:

Qualitativo Quantitativo
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Econometria Introdução à Econometria

Pré-requisitos para um curso de Econometria:

✓ Matemática – funções, derivadas, máximos e mínimos de funções, limites, integrais,


determinantes, matrizes, etc.

✓ Estatística – série medidas de tendência central e de dispersão, amostragem, probabilidades,


distribuição de probabilidade, teste de hipótese, correlação, análise de regressão e análise de
variância.

✓ Teoria Econômica – para a formulação de modelos e para a interpretação analítica dos resultados
da estimação.

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Limites da Econometria:

✓ DADOS!!!

Duas máximas:

1) Só acredite nos dados quando vocês mesmo os manipula


2) Você tortura os dados até que eles confessem

“Há três espécies de mentiras:


Mentiras, Mentiras Descaradas e Estatísticas”

Solução: revisão de literatura!!!!!

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Aplicações da Econometria:

✓ Avançou muito com o avanço da informática (Excel, Eviews, Stata, R, GretL)

✓ Conhecer a realidade;

✓ Sintetizar informação e comunicar;

✓ Encontrar padrões sistemáticos em relações incertas;

✓ Fazer previsões consistentes sobre futuro ou situações hipotéticas;

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✓ Relações Estocásticas X relações determinísticas

✓ Regressão X causação: somente a teoria está capacitada a atribuir causalidade

✓ Noção de ceteris paribus em econometria

✓ Regressão X correlação:

• Correlação: grau de associação linear entre duas variáveis

• Regressão: relação de dependência

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Regressão Simples x Regressão múltipla


✓ Regressão simples: dependência de uma variável com relação a uma única variável explicativa.

Qdx = f (Px)
a quantidade demandada do bem x é função do preço do bem x
✓ Regressão múltipla: dependência de uma variável com relação a mais de uma única variável explicativa.

Qdx = f (Px, Ps ,Pc ,R)


a quantidade demandada do bem x é função do preço do bem x, do preço dos bens substitutos,
dos preços dos bens complementares e da renda

Lembre-se da Regra n°5 da Econometria Aplicada (Peter Kennedy):


Profa Dra Marina Sequetto
“Você não deve adorar a complexidade”.
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Modelo – conjunto de hipóteses estabelecidas a priori sobre o
comportaModelo
conjunto de hipóteses estabelecidas a priori sobre o comportamento de
um fenômeno, com base numa teoria já existente ou a partir de novas
proposições teóricas.
m fenômeno, com base numa teoria já existente ou a partir de novas
proposições teóricas.

✓ Modelos teóricos – são aqueles que expressam leis econômicas (sem necessariamente conter a
especificação efetiva da forma matemática nem a enumeração exaustiva das variáveis que o compõem).

✓ Modelos econométricos – necessariamente contém as especificações (forma matemática, definição das


variáveis e número de equações) para aplicação empírica, além de sempre incorporar um termo residual
com a finalidade de elevar em conta variáveis ou outros elementos que não puderam ser considerados
explicitamente.
➢ São formulações incompletas da realidade, e para isso, usa-se ceteris paribus, pois é impossível para
um modelo abranger todos os fatores que determinam ou condicionam um fenômeno.
➢ Não admitem relações exatas em virtude da não inclusão de todas as variáveis que determinam o
comportamento do fenômeno e de erros de medidas das variáveis.
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Exemplos:

1. Função liquidez

M = f(i,Y) modelo teórico


M = β0 + β1i + β2Y + u modelo econométrico

2. Função consumo

C = f(Y) modelo teórico


C = β0 + β1Y + u modelo econométrico
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Estrutura de um modelo econométrico:

1. Variáveis:
São características observáveis de alguma entidade, que podem apresentar diferentes valores, são
magnitudes sujeitas a alterações.

→ Podem ser classificadas como:

✓ dependentes/explicadas/endógenas/variáveis-efeito: variáveis que recebem influência de outras


variáveis

✓ independentes/explicativas/exógenas/variáveis de causa: são as variáveis que afetam as variáveis


dependentes, cujo comportamento se deseja explicar.

Variáveis explicativas + Constante = Regressores.


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Estrutura de um modelo econométrico:

2. Relações ou equações:
descrevem ou expressam o mecanismo que aciona os elementos singulares de um fenômeno econômico.

Podem ser classificadas em:

✓ relações de comportamento: expressam ações ou condutas dos agentes econômicos. Ex: equação de
demanda, equação de oferta.
✓ relações institucionais ou legais: refletem efeitos provocados na atividade econômica por leis e normas, isto
é, descrevem o impacto do ordenamento jurídico. Ex: ICMS como função do faturamento.
✓ relações técnicas: refletem ou expressam as condições do processo de fabricação ou produção. Ex: função
de produção.
✓ relações contábeis ou definições: expressam identidades entre magnitudes econômicas. Exemplos: (1) Lucro
= Receita – Custo, (2) Patrimônio líquido = Ativo real – Passivo real e (3) Y=C+I+G+X-M.

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Estrutura de um modelo econométrico:

3. Parâmetros ou coeficientes:
são magnitudes que permanecem constantes no âmbito de um fenômeno concreto.

✓ intercepto ou termo constante: indica a ausência de alteração significativa da variável dependente ao longo do
tempo ou entre as unidades de observação não temporais, no âmbito da amostra utilizada, após ter sido
descontadas a influência das variáveis explicativas sobre a explicada.

✓ coeficiente angular: magnitude que mede o impacto médio da variável explicativa na variável dependente.

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Estrutura de um modelo econométrico:

4. Termo aleatório ou perturbação aleatória (erro):


é a expressão de um grande número de pequenas causas, que produzem um desvio em relação ao que a variável
dependente deveria ser, se a relação fosse determinística. Ele busca preencher a lacuna que existe entre a teoria e os
fatos.

significado do termo de erro:

✓ variáveis omitidas;
✓ imprevisibilidade do comportamento humano;
✓ variação do comportamento entre indivíduos;
✓ erros de medidas da variável dependente;
✓ especificação imperfeita das relações.

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Classificação dos modelos econométricos:

a) Quanto à forma funcional: b) Quanto ao número de equações:

✓ Lineares: são expressos por funções lineares. ✓ Uniequacionais: contém apenas uma equação.
Exemplo: (1) Y= a + bX, Exemplo: W = a + bX + cY.
(2) Y = bo + b1V + b2W;
✓ Multiequacionais: contém, pelo menos, duas
✓ Não lineares: aqueles expressos por funções equações.
não lineares. Exemplo : sistema de equações de preço e
quantidade nos modelos de oferta e demanda.
Exemplo: (1) Y= a.Xb.Wc
(2) Y =a + b1/X

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Classificação dos modelos econométricos

c) Quanto à associação das variáveis com o d) Quanto a sua finalidade


tempo
✓ modelos de decisão: são
✓ Estático: quando o ajustamento da variável dependente aqueles orientados para o
em função do efeito da variável explicativa ocorre processo de tomada de decisões
simultaneamente no mesmo período de tempo.
✓ modelos de previsão: visam
Exemplo: Qt= a + bPt + cWt
à previsão de valores de uma
variável.
✓ Dinâmico: quando as variáveis se referem a períodos de
tempo diferentes.

Exemplo: Qt=a+bPt-1+cWt Atenção: as


Atenção: taisclassificações
classificações
não não são
são excludentes!!!!
onde a quantidade Q de um produto em t é função de seu excludentes!!!!
preço de mercado P em t-1 e do índice pluviométrico em t. Profa Dra Marina Sequetto
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Etapas de um trabalho econométrico:

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Exercício
Para cada caso abaixo, responda:

a) o modelo teórico; b) o modelo matemático; c) o modelo econométrico; d) as variáveis dependente/independentes;


e) o intercepto e o (s) coeficiente (s) angular (es); f) o modelo é estático ou dinâmico?

1. Suponha que o Ministério da Saúde esteja interessado em estudar a despesa das famílias com saúde, de acordo com
a renda, o número de crianças e o número de idosos nas famílias do Brasil. Para isso, recolheu-se informações de 15
famílias em 2012.
2. Deseja-se estimar o lucro de uma empresa, baseado nos anos de experiência do diretor executivo e no ano de
escolaridade médio dos funcionários da empresa. Para isso, se observou 7 empresas entre 1998 e 2011.
3. Deseja-se analisar como a taxa de juros atual no Brasil responde às variações na taxa de juros em um período
anterior, na taxa de desemprego atual e a taxa de inflação atual. Para isso, acompanhou-se a evolução dessas variáveis
de 1940 até 2014.
4. Deseja-se entender o impacto das variações dos impostos no volume de desemprego de uma economia. Para isso,
utilizou-se dados dos países pertencentes ao Mercosul, em 2013. Profa Dra Marina Sequetto