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INVESTIGACIÓN OPERATIVA

TEMA I TEORIA DE LAS DECISIONES

El análisis de la decisión proporciona una metodología racional para la toma de las decisiones frente
a la incertidumbre. Permite a un gerente o administrador elegir entre alternativas de una manera óptima
(alternativas que nos generarán la máxima ganancia o pérdida) tomando en cuenta el valor de la adquisición
de datos experimentales para reducir la incertidumbre.

Un proceso de decisión es el que requiere un solo conjunto de decisiones o una secuencia de


decisiones para su conclusión. Cada decisión permitida tiene una ganancia o pérdida asociada, la cual se
determina conjuntamente a partir de circunstancias externas que rodean el proceso.

Se pueden considerar diferentes situaciones en un proceso de decisiones:

1. El tomador de decisiones tiene un número infinito de cursos de acción (resultados deseados)


disponibles.
2. Un número infinito de estados naturales disponibles para cada acción
3. Una pérdida en la cual se incurre por cada combinación de acción – estado natural, por ellos se tiene
duda al respecto a cual curso de acción es mejor.

La formulación del problema en el proceso de tomas de decisiones se basa en lo siguiente:


1. Definir posibles cursos de acción (variables controlables).
2. Definir su medio ambiente (variables incontrolables).
3. Definir un criterio de selección.

TIPO DE DECISIONES:

En esencia existen tres tipos principales de decisiones:

-Bajo Certidumbre

Toma de decisiones -Bajo Riesgo

-Bajo Incertidumbre

Toma de decisiones bajo certidumbre: El que toma las decisiones sabe con que precisión
cual estado de la naturaleza ocurrirá, cree que cada curso de la acción conduce a un solo resultado.
En esta categoría caen los problemas determinísticos, tales como la programación lineal y de
enteros.

Toma de decisiones bajo riesgo: Situaciones en las cuales, para cada curso de la acción el
tomador piensa que pueden ocurrir resultados alternos, cuyas probabilidades se conoce nos e
pueden suponer. Muchos problemas de control de inventarios y lineales caen en la espera d esta
categoría.

Toma de decisiones bajo incertidumbre: Situaciones en las cuales, para cada curso de la
acción, el tomador de decisiones no sabe que resultados puede ocurrir y por lo tanto, no puede
asignar probabilidades a los posibles resultados.
Características y Elementos de un Problema de Decisiones:

Sea:

A={a₁, a₂,……., am}; Las posibles acciones que tiene disponible quien va a tomar la decisión.

E= {E₁, E₂,……., Em}; Los eventos, situaciones o estados que se presentan en el ambiente.

R= {ai, Ej} La pérdida o ganancia de usar la acción ai cuando se obtiene el estado natural real
(resultado) Ej

Tabla de Decisiones General:

Estados Naturales

Curso de Acción E₁ E₂ ...Ej… En


a₁ R= {a₁, E₁} R= {a₁, E₂} R= {a₁, Ej} R= {a₁, En}
a₂ R= {a₂, E₁} R= {a₂, E₂} R= {a₂, Ej} R= {a₂, En}
… … … … …
am R= {ami, E₁} R= {ami, E₂} R= {ami, E₁} R= {ami, En}

TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE:

La toma de decisiones bajo incertidumbre supone que el que toma decisiones no tiene el
conocimiento de la probabilidad con la que ocurrirán los estados naturales. Puede aplicarse el criterio de
LAPLACE, que consiste en asigna la misma probabilidad a los diversos estados de la naturaleza y escoger la
decisión que maximice el beneficio esperado. La alternativa consiste en abordar el problema sin usar
probabilidades.

Modelo de Decisión Pesimista (Criterio max-min):

Este modelo lo utiliza la persona que toma decisiones y que es pesimista con respecto a los estados que la
naturaleza considera, debido a la inseguridad económica, que debe evitar pérdidas altas aún a riesgo de
posiblemente perder altas utilidades. El principal concepto en que se basa este modelo es el de evitar
pérdidas altas o inaceptables.

El procedimiento puede describirse como sigue:

1-Determinar el resultado del menor valor para cada alternativa o curso de acción.

2-De los resultados obtenidos elegir el valor máximo. La alternativa asociada con este resultado máximo es la
estrategia que debe seguirse.

En resumen:

MAX MIN R = {αi, Ej}

Ai Ej
Modelo de Decisión del Optimista (Criterio max-max):

El tomador de decisiones considera que el medio ambiente es propicio, será optimista con respecto al
resultado, en lugar de ser pesimista. Bajo este supuesto, el tomador de decisiones determina el mayor pago
para cada alternativa y después elige el máxima de estos.

El procedimiento puede describirse como siguiente:

1- Determinar el resultado de mayor valor para cada alternativa o curso de acción.


2- De los resultados obtenidos elegir al máximo. La alternativa asociada con este resultado máximo es la
estrategia que debe seguirse.

En resumen:

𝑀𝐴𝑋 𝑅
{𝑀𝐴𝑋 = {𝑎𝑖 , 𝐸𝑗 }}
𝐴𝑖 𝐸𝑗

Modelo de decisión de minimización del Arrepentimiento (criterio min-max o de savage).

Este modelo representa una opción bastante pésima del medio ambiente y es también conocido como
minimización de las pérdidas de oportunidad.

Para entender este modelo de decisión es necesario definir “Pérdida de Oportunidad”. Para un
estado de naturaleza determinado existen siempre una o más alternativas que producen mayor pago. Si se
elige una estrategia que dé como resultado un pago inferior al máximo para ese estado de la naturaleza en
particular, entonces e incurrirá en una pérdida de oportunidad, que es igual a la diferencia entre el pago más
alto y el pago que se da con la estrategia elegida, por lo cual se siente arrepentido.

Las pérdidas de oportunidad son la cantidad que se pierde cuando la alternativa que se eligió no era
la mejor. Si la decisión conduce al pago más alto para un estado de naturaleza en particula, no hay pérdida
de oportunidad y no se siente arrepentimiento.

EL PROCEDIMIENTO PUEDE DESCRIBIRSE COMO SIGUE:

1- Si la matriz de pago está en función de ingreso, la matriz de pesar o de pérdida de oportunidad se


obtiene quitando en cada entrada de la matriz de pago la entrada mas grande de su columna. La entrada
más grande en una columna tendrá que pasar de cero. En otras palabras para un estado determinado de
la naturaleza.
Pérdida de oportunidad = Pago máximo – Pago de la alternativa seleccionada.
2- Para cada alternativa de la tabla de pasar, determine la pérdida máxima de oportunidad y coloque este
valor en una lista.
3- De los resultados obtenidos en la lista, determine la mínima de las pérdidas máximas. La alternativa
correspondiente es la que debe elegirse.
En el caso de que la tabla de pago estuviera en términos de pérdidas (costo), se escogería la menor
pérdida para cada evento y la restaría de cada entrada de la fila. Cada entrada de la tabla de pesar es
ahora, la pérdida de oportunidad asociada con la combinación acto-evento. Las celdas donde aparecía
antes la menor pérdida son ahora iguales a cero. Aquí el criterio de MIN-MAX se aplica igual que en el
caso anterior.
En resumen:

𝑀𝐼𝑀 𝑅
{𝑀𝐴𝑋 = {𝑎𝑖 , 𝐸𝑗 }}
𝐴𝑖 𝐸𝑗
TOMA DE DESICIONES BAJO RIESGO:

Cuando las decisiones se toman bajo riesgo se usa el procedimiento de decisión de BAYES, el cual
tiene dos alternativas; Sin datos y Con datos.

Toma de decisiones de Bayes sin Datos:

Procedimiento de decisión:

1- Se supone que la naturaleza es un oponente activo.


2- El tomador de decisiones puede tomar acciones basadas en algún tipo de pérdidas o ganancias
esperadas.
3- Se requiere asignar una probabilidad de ocurrencia a cada estado normal.
4- El tomador de decisiones utiliza la distribución inicial del estado natural, para calcular la pérdida o
ganancia esperada de cada acción.

Sea:

P (Ej): la probabilidad de ocurrencia del estado natural (o resultado posible) Ej.

VE (aj): Valor esperado de cada curso de acción.

Criterio de selección:

- Si se analizan pérdidas:

MIM Ve (αi)
Ai Ej

- Si se analizan ganancias:

MIM Ve (αi)
Ai Ej

Donde:
𝑛

𝑉𝐸(𝛼𝑖) = ∑ 𝑃 (𝐸𝑗) ∗ 𝑅(𝛼𝑖, 𝐸𝑗)


𝑗=𝑖

Valor esperado de la información perfecta (VIP):


Se considera situaciones en las cuales el tomador de decisiones elige diversos cursos de acción con
base en la información que posee (por ejemplo su información previa) sin intentar adquirir con base
en la información posterior antes de que tome su decisión. Pero, sin embargo hay situaciones en que
el tomador de decisiones estaría dispuesto a pagar para obtener información adicional sobre cuales
serán las circunstancias reales. Si la información es perfecta, es decir, si la información nos dice
exactamente que es lo que va a ocurrir.
Si se sabe con exactitud cual es el estado de la naturaleza que ocurrirá, es fácil determinar
que debe elegirse. Si se analizan ganancias, se elegirá la alternativa que produce mayor pago para
cada estado de la naturaleza.
En función a lo anterior, el valor de la información perfecta (VIP) será la diferencia entre el
valor esperado bajo certeza (VEBC) menos el valor máximo esperado (VEM).
|Donde:
𝑉𝐸𝐵𝐶 = ∑𝑛𝑗=𝑖 𝑃 (𝐸𝑗) ∗ 𝑅(𝛼𝑖, 𝐸𝑗)∗ Siendo R (ai, Ej)* la utilidad (mínima perdida)
para cada estado natural.
𝑉𝐸 (𝑎𝑖)
𝑉𝑀𝐸 = MAX {
𝐴𝑖 𝐸𝑗
ó el mínimo en caso de analizar pérdidas.

VIP = VEBC - VME

Análisis de Sensibilidad:

Estudia cómo afecta a la decisión de las asignaciones o estimaciones de las probabilidades de


ocurrencia de los eventos naturales, en un problema de toma de decisiones.

Procedimiento:

- Se encuentran los conjuntos de distribuciones de probabilidades en donde una acción dada


siempre se prefiere a otras acciones S8 se fija una para compararla con el resto.
- Se igualan los valores esperados y se resuelven las probabilidades que lo acotan ⟦𝑉𝐸 (𝛼𝑖) ≥
𝑉𝐸 (𝑎𝑖 − 1)⟧ , considerando las características generalidades de un valor probabilístico
(0 ≤ 𝑃 (𝐸𝑗) ≤ 1 𝑦 ∑ 𝑃 (𝐸𝑗) = 1).

Árbol de decisiones:

Ilustración diagramático de los diversos estados de la naturaleza y alternativas de la decisión. La cual


está constituida por:

Nodos Cuadrados ( ); nodos decisionales que representan puntos de decisión.

Nodos redondos ( ); nodos probabilísticos que representan puntos de posibilidades.

Valor de los nodos probabilísticos: valor esperado de las ramas que de él salen (promedio ponderado).

Toma de Decisiones Bayes con Datos:

En los casos en donde se tomen decisiones muy trascendentales, que acarrean riesgosos costos
muy altos. Se hace imprescindible buscar información adicional que permita al tomador de decisiones
seleccionar el curso de acción más favorable, sobre bases firmes. Sin embargo, en términos prácticos,
por lo general la información siempre provendrá de algún procedimiento imperfecto de prueba. Con
esto quiere hacerse notar que la información perfecta. Para comprender el procedimiento que se
utiliza para realizar estos cálculos, se deben estudiar las probabilidades condicionales, o sea:

P(Ei / θi) = probabilidad de que ocurra n realidad el evento Ej, dado que el resultado de la información
adicional fue θj.
Sin embargo, por lo general, por lo general se desconoce esa probabilidad, puesto que estos valores
solo se conocen después de haber utilizado la prueba las suficientes veces para recopilar los datos que
permitan calcular probabilidad. Normalmente lo que se conoce es la probabilidad opuesta P(θ i/Ej), es
decir, la probabilidad de que ocurra el resultado de la prueba dado el resultado correspondiente.

Para calcular P(Ei / θi), en base de su opuesto P(θi/Ej), se usa el teorema de Bayes para probabilidades
condicionales:

𝑃( 𝐸𝑗  𝜃𝑖 𝑃 (𝐸𝑗) 𝑃 (𝜃𝑖/𝐸𝑗)
𝑃(𝐸𝑗 / 𝜃𝑖 ) = 𝑃 𝜃𝑖
= ∑ 𝑃 (𝐸
𝑗) 𝑃(𝜃𝑖/𝐸𝑗)
TEORIA DE LOS JUEGOS

Definición de Juegos: es una situación de competitividad donde dos o más tomadores de decisiones
(jugadores), seleccionan cursos de acción cuyos resultados se ven afectados por la combinación de decisiones
tomadas colectivamente.

Características de los juegos:

- La decisión que toma cada jugador es una decisión bajo incertidumbre, donde cada oponente aspira
a optimizar su propia decisión pero a costas de los otros.
- Cada jugador tiene un número de elecciones finito o infinito, llamados estrategias.
- Los resultados o pagos de un juego se resumen como funciones de las diferentes estrategias de
cada jugador.
- El objetivo del juego es ser más astuto que el oponente, o sea, sacar ventajas del mismo.

Juego entre dos personas y suma cero:


Definición: Es aquel juego con dos oponentes, donde la ganancia de uno de ellos es igual a la pérdida
de otro.
El criterio que se utiliza es el MAXIMIN – MINIMAX, donde se requiere que el Jugador 1 seleccione que la
estrategia que maximice sus mínimas ganancias y el Jugador 2 elija la estrategia que minimice sus máximas
pérdidas. Por convención el juego definirá siempre en función de las ganancias del Jugador 1.

Técnicas para resolver juegos de dos personas de suma cero:


1. Punto de silla: Se define como punto de silla a un elemento aij sea al mismo tiempo, el mínimo de la fila i
y el máximo de la columna j.
Siendo:
- V: valor esperado del juego.
- aij: elemento del pago del juego.
- 𝛁 : Límite superior del juego (minimax)
- V: Límite inferior del juego (maximin)
Se define como estrategia pura de los jugadores:
- para el jugador 1, a V: arj = Max (min aij)
- para el jugador 2, a 𝐕 ̅ : aiμ = Min (max aij)
El valor del juego debe satisfacer la siguiente desigualdad:
Valor maximin ≤ valor del juego ≥ valor minimax (V ≤ V ≤ 𝐕 ̅)
Cuando el valor maximin = minimax, el juego tiene un punto de silla. O sea: V=V=𝐕̅

2. Método algebraico: Se utiliza para resolver problemas de juegos con matrices 2x2, que no tienen punto
de silla.

Jugador II
Y1 Y2
Jugador I X1 a11 a12
X2 a22 a22

Sea:
X1: probabilidad que el jugador I use la estrategia I (i= 1,2,….,m)
Yj: Probabilidad de que el jugador II use la estrategia j (j=1,2,…n)
aij: elemento de pago del juego
V: valor esperado del juego.

X1 = a22-a21  X2=1-X1
a11+a22-a12-a21

Y1 = a22-a12  Y2=1-Y1
a11+a22-a12-a21
𝑚 𝑛

𝑉 = ∑ ∑ 𝑋𝑖 . 𝑌𝑗 . 𝑎𝑖𝑗
𝑗=1 𝑗=1

3. Método de Subjuegos: se utiliza para resolver problemas de juegos con matrices 2x o mx2, que no tienen
punto de silla.
Procedimiento:
- Se realizan todas las combinaciones Submatrices 2x2
- Se buscan las estrategias de cada Subjuego (formados por cada Submatriz) y el valor del juego
correspondiente.
- Se escoge como resultado final del juego en general: al resultado del Subjuego con el menor valor de V,
en caso de matrices 2xn: o el resultado del Subjuego con el mayor valor de V, en caso de matrices mx2.
Y las estrategias óptimas del Subjuego seleccionado, serán en consecuencia, las estrategias generales
para cada jugador.

4. Método gráfico: se utiliza para resolver problemas de juegos con matrices 2xn o mx2, que no tienen punto
de silla.
Procedimiento:
- Se determinan la estrategia óptima para el jugador que cuenta solamente con dos jugadores posibles.
- Se desarrollan las inecuaciones que definen los pagos esperados para el jugador indicado, para cada una
de las jugadas disponibles de su oponente. Considerando que las jugadas del jugador 1 conducirán
mínimo al valor del juego, y las del jugador 2 máximo al valor del juego.
- Se aplica la relación de complementabilidad entre las probabilidades (Xi, o Yj), para sustituir una de ellas
por el valor equivalente a la otra dentro de las inecuaciones, de tal forma que estas últimas queden
expresadas en función de dos incógnitas: Xi ∧ (i=1 ó 2) para caso de juegos 2xn; o Yj ∧ (j=1 ó 2) para caso
de juegos mx2.
- Se grafican las recatas asociadas a cada inecuación, en un sistema gráfico formado por un eje horizontal
donde se mude el valor de las probabilidades (Xi ó Yj) acotado entre los valores de 0 a 1 por dos ejes
verticales, en donde se mude el valor de V de acuerdo al corte asociado:
- Se sombrea en el gráfico el lado de las rectas correspondientes a la solución de cada inecuación asociada
(la parte inferior en el caso de las estrategias del jugador 1 “Xi”, o la parte superior en el caso de las
estrategias del jugador 2 “Yj”).
- De la intersección formada entre las áreas sombreadas en el paso anterior se elige el punto óptimo el
cual será: el mayor de los mínimos (el punto más alto) en caso de que se resuelva la estrategia del
jugador 1, o el menor de los máximos (el punto más bajo) en caso de que se resuelva la estrategia del
jugador 2. El punto óptimo definirá el valor final del juego y la estrategia del jugador considerado (el
limitado a solo dos jugadas).
- Para determinar la estrategia del jugador restante se seleccionan las jugadas asociadas con un par de
retas que pasen por el punto óptimo, con pendientes de signos opuestos, formado con las dos jugadas
disponibles para su oponente un juego matriz 2x2 al cual se le aplica la expresión algebraica
correspondiente para el cálculo de las probabilidades del juego requeridas.

5. Método de las filas y columnas relevantes: se utiliza en juegos sin puntos de silla, para reducir el tamaño
de la matriz de pagos 8mxn), de tal forma que puedan aplicárseles algunos de los métodos anteriores, o
simplificar en todo caso su resolución.
Dominación: una estrategia pura P es dominada por una estrategia pura Q. si para cada estrategia pura del
oponente el pago asociado con P no es mejor que el pago asociado con Q. ya que una estrategia pura
dominada no puede ser nunca parte de una estrategia óptima, el renglón o columna correspondiente en
la matriz de juego debe ser eliminado a priori.
En base al concepto de Dominación del método de Filas y Columnas relevantes se puede resumir a la
aplicación de los siguientes criterios de eliminación:
- Si aip ≥ aiq → Yp= 0
- Si apj ≥ aqj → Xp= 0

6. Método de programación lineal: se utiliza para resolver juegos con matrices mxn que no tienen punto de
silla.
Para establecer las estrategias mixtas del jugador 1 se seleccionan los Xi que maximicen los mínimos pagos
esperados por columna (jugadas) del oponente, o sea:
𝑚 𝑚 𝑚

𝑀𝐴𝑋 {min( ∑ 𝑎𝑖1. 𝑋𝑖 + ∑ 𝑎𝑖2. 𝑋𝑖+ . . . + ∑ 𝑎𝑖𝑛. 𝑋𝑖)}


𝑗=1 𝑗=1 𝑗=1
𝑥𝑖

Sujeto: ∑ xi = 1
Xi ≥ 0 ∀ i = 1,2,…, m

Pero como: 𝑉 = 𝑚 (∑𝑚 𝑚 𝑚


𝑗=1 𝑎𝑖1. 𝑋𝑖 + ∑𝑗=1 𝑎𝑖2. 𝑥𝑖+. . . + ∑𝑗=1 𝑎𝑖𝑛. 𝑋𝑖)

El problema se puede plantear como un programa lineal, de la siguiente forma:


Maximizar Zo = V
Sujeto a:
𝑚

∑ 𝑎𝑖1 . 𝑋𝑖 ≥ 𝑉
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖2 . 𝑋𝑖 ≥ 𝑉
𝑖=1



𝑚

∑ 𝑎𝑖𝑛 . 𝑋𝑖 ≥ 𝑉
𝑖=1
𝑚

∑ 𝑋𝑖 = 1
𝑖=1

Con: Xi ≥ - 0 ∀i= 1, 2 …,m


Haciendo cambio de la variable Xi = Xi/V, el problema quedará planteado de la siguiente forma:
Minimizar X0 = X1 + x2 + … + Xm
Sujeto a:
𝑚

∑ 𝑎𝑖1 . 𝑋𝑖 ≥ 1
𝑖=1
𝑚

∑ 𝑎𝑖2 . 𝑋𝑖 ≥ 1
𝑖=1



𝑚

∑ 𝑎𝑖𝑛 . 𝑋𝑖 ≥ 1
𝑖=1

Con: Xi ≥ - 0 ∀ i= 1, 2 …, m

El problema del jugador 2 en forma análoga, está dado por:


Maximizar Y0 = Y1 + Y2 + ... + Yn
Sujeto a:
𝑛

∑ 𝑎1𝑗 . 𝑌𝑗 ≤ 1
𝑗=1
𝑛

∑ 𝑎2𝑗 . 𝑌𝑗 ≤ 1
𝑗=1



𝑛

∑ 𝑎𝑚𝑗 . 𝑌𝑗 ≤ 1
𝑗=1

Con: Yj ≥ 0 ∀ J = 1,2…, n

El problema del Jugador 2 es el dual del problema del Jugador 1, por lo tanto la solución óptima de un
proporciona automáticamente la solución óptima del otro.
TEORIA DE LAS COLAS

Para construir y analizar los modelos de colas debemos saber que es un sistema de colas.

Población COLA SERVICIO Población

a servir Servida

SISTEMA

¿Qué es una cola?

Es el fenómeno que se presenta cuando una población específica va en busca de un servicio y este no
lo puede brindar inmediatamente.

Elementos de una cola (sistema):

 Cola: línea de espera (personas, maquinas, tareas)


Tipos:
a) Finita: cuando está limitada por cupo, o espacio disponible para la espera.
b) Infinita: cuando no está limitada por nada.
 Servicio: constituido por las unidades que lo prestan (Atención)
Tipos:
a) Monoservidor: un solo canal de servicio.
b) Multiservidor: dos o más servidores idénticos en paralelo.

 Población a servir: todos los clientes que pueden entra al sistema.


Influencia las características del sistema.
Tipos:
a) Finita: el hecho de que X unidades estén sirviéndose influye en la posible cola.
Si la Población es finita → cola es finita.
b) Infinita: entidades entran, se sirven, salen y vuelven a entrar en un proceso sin reemplazo
verdaderamente muy grande.
 Población servida: todos los clientes que salen del sistema solo después de ser servidos.

Parámetros que definen el sistema de cola:

 Rata de entrada al sistema (λ): # de unidades que llegan por unidad de tiempo.
 Rata de servicio (µ): # de unidades servidas por unidad de tiempo. Normalmente no siguen patrones
fijos sino aleatorios con una distribución probabilística.

De todas las distribuciones estadísticas que se han estudiado para los sistemas de colas las que más se
adaptan a estos son los de Poisson y la de Earlang.

La distribución de Poisson y la exponencial son duales. Si las unidades que llegan por unidad de tiempo
siguen la distribución Poisson, los tiempo entre llegadas son exponenciales y viceversa. Esto hace que los
modelos de colas que presentas estas características, puedan describirse a través de las expresiones tan
sencillas, que pueden resolverse a mano. Este tipo de problemas son los que se definen como Sistemas de
colas Poissonianos.

Características de los sistemas de colas Poissonianos:


 Rata de Llegadas (λ) Poisson.
 Rata de servicio (μ) Exponencial.
 Disciplina de cola F.I.F.O, sin abandonos ni coleos.

Terminología:
 n: número de unidades que se encuentran dentro del sistema.
 S: número de servidores idénticos en paralelo.
 λn: rata promedio de llegadas cuando existe n unidades en el sistema.
 μn: rata promedio del servicio cuando existen n unidades en el sistema.
 En: estado del sistema cuando n unidades en el sistema.
 Pn(t): probabilidad de que hayan n unidades en el sistema.
 L: número de unidades promedio en el sistema (valor esperado).
 Lq: número de unidades promedio en la cola.
 W: tiempo promedio que pasa la unidad en el sistema 8tiemp ocioso).
 Wq: tiempo promedio que pasa una unidad en la cola.
 Po: probabilidad de que el sistema esté vacío
 : factor de utilización del servicio

Modelos de sistemas de colas Poissonianos:


Se obtienen variando y combinando los diferentes tiempos de los elementos de un sistema de cola:
Población: Cola: Servicio:
Infinita Infinita Monoservidor Modelo I
Multiservidor Modelo II
Finita Monoservidor Modelo III
Multiservidor Modelo IV
Finita Finita Monoservidor Modelo V
Multiservidor Modelo VI
PROBLEMAS DE COLAS

1- Considérese el caso de un Autobanco de una sola taquilla, los clientes llegan de acuerdo a una
distribución de Poisson con una media de 15/hora. El cajero atiende a los clientes de acuerdo a una
distribución exponencial con una media de 3 min/cliente. Se desea saber:
a. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar?
b. ¿Cuál es el número promedio de clientes en una cola?
c. ¿Cuál es el tiempo promedio que espera un cliente para ser atendido?
d. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente necesite al menos 10 min. Para ser atendió?
e. La gerencia del banco instalará una segunda taquilla si el tiempo promedio que un cliente espera
para ser atendido es superior a 15 min. ¿Qué aumento debe tener la rata de llegada para justificar
la segunda taquilla?
2- Las llegadas al comedor universitario se estiman que corresponden a Poisson con una rata promedio
de 20 por cada ½ hora. Existen 3 servidores cuyos tiempos de servicio son exponenciales e iguales a
un promedio de 3 min. por estudiante. Se desea saber:
a. ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante que llega tenga que esperar?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que llega no espere?
3- Los pacientes llegan a un consultorio público según distribución Poisson con una tasa de 30/hora. El
cupo de la sala de espera es de 5 pacientes. El tiempo de examen por persona es exponencial con tasa
media de 20/hora.
a. ¿Cuál es el tiempo promedio de espera hasta que un paciente salga del consultorio?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que llega no espere?
4- Un mecánico atiende 6 maquinas. Para cada máquina, el tiempo medio entre requerimientos de
servicio es de 10 horas y se supone que tiene una distribución exponencial. El tiempo de reparación
tiende a seguir la misma distribución con un tiempo promedio de 2 horas. Cuando una máquina queda
en reparación l tiempo perdido tiene un valor de 2.000 bs/hr. el servicio del mecánico cuesta 5.000
Bs/día.
a. ¿Cuál es el número de máquinas en operación?
b. ¿Sería deseable tener dos mecánicos para que cada uno atendiera 3 máquinas?
5- Dos mecánicos atienden 6 máquinas de producción. Las descomposturas y las tasas de servicio siguen
una distribución Poisson y Exponencial respectivamente. La tasa promedio de descomposturas es de
1 hora y el tiempo promedio de reparación es de 2 horas.
a. ¿Cuál es el tiempo promedio de espera de cada máquina?
b. Determine el promedio de las máquinas que funcionan por hora.
EJERCICIOS DE COLAS

1. Supongamos que todos los propietarios de automóviles llenan sus tanques de gasolina cuando
están exactamente a la mitad. E la actualidad, llega un promedio de 7.5 clientes por hora a una
gasolinera que tiene una sola bomba. Se necesita un promedio de 4 minutos para atender un
automóvil. Suponga que tanto los tiempos entre llegadas como los tiempos de servicio son
exponenciales.
a- Calcule la longitud promedio del sistema, y el tiempo promedio de una entidad en el sistema.
b- Suponga que se presenta una escasez de gasolina y que hay compras de pánico. Para modelar
este fenómeno suponga que todos los propietarios de automóviles compran gasolina cuando
a sus tanques les falta ¾ partes para vaciarse. Como cada conductor pone menos gasolina al
tanque durante cada visita ala gasolinera, supongase que el tiempo promedio de servicio se
reduce a 3 1/3 de minuto. ¿cómo afectó la compra de pánico a la longitud promedio del
sistema, y al tiempo promedio de una entidad en el sistema?.
2. El gerente de un banco desea determinar el número mínimo de cajeros que necesita para atender
a los clientes que llega a la hora de almuerzo, que le garantice que el sistema no colapse. El tiempo
promedio entre la llegada de dos clientes es de 2 minutos, pero el tiempo real entre llegadas sigue
una distribución exponencial. Cada cajero puede atender un promedio de 12 clientes por hora,
pero el tiempo de atención a cada cliente varía de acuerdo a una distribución exponencial.
3. Una empresa eléctrica tiene un representante en un centro de servicio para atender las preguntas
de los clientes. El número de llamadas telefónica que llega al centro siguen un distribución de
Poisson con una tasa promedio de aproximadamente diez por hora. El tiempo necesario para
responder a cada llamada sigue una distribución exponencial con un promedio de 4 minutos.
a. ¿Cuál es el tiempo promedio entre llamadas que llegan?
b. ¿cuál es el número promedio de llamadas que un representante puede atender durante una
hora?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que una segunda llamada entre dentro de los tres minutos
posteriores a la llamada anterior?
4. El gerente de un número grande de empleados debe decidir si necesita otra máquina
fotocopiadora. El costo de una es de 40$ por día de 8 horas de trabajo, se use o no. En promedio,
4 personas por hora necesitan usar a máquina cada persona la usa un promedio de 10 min. Los
tiempos entre llegadas y los de copiado tiene una distribución exponencial. A los empleados se les
paga 8$ por hora y suponemos que se incurre en un costo de espera cuando un empleado espera
en la cola para usar la copiadora. ¿Cuántas copiadoras deben rentar?
5. En este momento se están desarrollando planes para una nueva fábrica. Aun departamento se les
han asignado un gran número de máquinas automática de cierto tipo, y ahora se desea determinar
cuántas máquinas se les deben asignar a cada operador para que les dé servicio (carga, descarga,
ajuste, arranque, etc.). Para los fines de éste análisis se ha proporcionado la siguiente información:
El tiempo de operaciones (tiempo entre completar el servicio y el requerido nuevamente) de cada
máquina tiene una distribución exponencial, con una media de 100 min. El tiempo de servicio tiene
una distribución exponencial, con una media de 10 min. Un operador debe atender a sus propias
máquinas; no puede ayudar a los demás operadores, o recibir ayuda de ellos. Para que el
departamento logre esta tasa de producción requerida, las máquinas deben estar en operación,
en promedio, al menos 87,5 % del tiempo. ¿Cuál es el número máximo de máquinas que pueden
asignarse a un operador en tanto todavía se logre la producción requerida?.
6. A una instalación portuaria llegan barcos a una tasa promedio de dos barcos cada tres días. En
promedio, a una sola cuadrilla necesita un día para descargar un barco. Suponga que los tiempos
entre llegadas y los de servicio, son exponenciales. La compañía naviera le cuesta 1000$ cada día
que pasa n barco en puerto. La cuadrilla que atiende a los barcos consiste en 100 trabajadores, y
se para un promedio de 30$ diarios a cada uno de ellos. Un consultor recomienda que la naviera
contrate 40 caleteros adicionales y divida a los trabajadores en dos cuadrillas de 70 personas cada
una. Esto haría que el tiempo promedio de carga o descarga para cada cuadrilla fuera de 3/2 día.
¿Qué organización de cuadrillas recomendaría usted a la naviera?.