EXERCÍCIO 04: MÉTODOS DE SUAVIZAÇÃO

EXPONENCIAL

INTRODUÇÃO

 Vimos decomposição séries temporais (tira T, S).

 E nas duas ultimas aulas vimos métodos de suavização.
São 3 métodos/modelos. Hoje apresentaremos o
último. O 1º foi SES, 2º SEH, 3º SHW. O 1º não trata
séries com T ou S. 2º trata séries com T mas não-
sazonais. 3º Lida componente T e S. Se tiver só S, usa o
3º.

SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL HOLT-WINTERS

 Desenvolveram na década de 60.

 Indicado para séries que têm comportamento sazonal.
 Sazonalidade: escolher modelar 2 tipos =>
MULTIPLICATIVO (proporções fixas entre
componentes. Ex.: sazonalidade segue proporção fixa
da T; Mas na maioria das vezes é procedimento
ADITIVO.

MODELO ADITIVO

3 equações.

1º Lt => Nível.

- série Z em t menos a componente S no momento t-m (m é

a frequência da S). Tá tirando do nível da série a componente
S.Essa é a diferença.

2º Tt: T. É quando tem T. Modelo SEH tem até aqui.

3º: St: S. O modelo SHW tem esses 3.

- Tira L e T de Z.

Teremos alfa,beta,gama para o SHW. Variam entre 0 e 1.

Deixar variar: encontrará o melhor valor ao alfa, beta e gama.

Alfa associado ao nível; beta a T; gama a S.

PREVISÃO H PASSOS A FRENTE

MODELO ADITIVO

^z(t+h)= nível mais T multiplicada por números passos a frente

mais a componente S no momento t+h-m.

MODELO ADITIVO

^Z(t+h)=(Lt+Tth)St+h-m