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Universidade de Brasília

Instituto de Ciências Exatas

CP1 – Turma A – 1o /2018


Lista 9
Assuntos abordados: Distribuições contínuas; Função de v.a.

1) Considere um ponto escolhido ao acaso no intervado [0, a]. Seja X a distância do ponto escolhido
até a origem. Obtenha a função de distribuição de Y = min {X, a/2}.

2) Escolhe-se um ponto ao acaso no intervalo (−10, 10). Seja X uma v.a. definida de tal forma que
X represente a coordenada do ponto escolhido se o mesmo estiver em [−5, 5], X = −5 se o ponto
escolhido estiver em (−10, −5) e X = 5 se o ponto escolhido estiver em (5, 10). Obtenha a função
de distribuição de X .
Sugestão: considere a v.a. Y como sendo o ponto escolhido.

3) Verifique que:

(a) X ∼ N (0, 1) se, e só se, σX + µ ∼ N (µ, σ 2 ), onde µ ∈ R e σ > 0;


(b) X ∼ Cauchy(0, 1) se, e só se, bX + M ∼ Cauchy(M, b2 ), onde M ∈ R e b > 0.

4) Seja X ∼ Exp(λ), λ > 0. Obtenha a densidade de Y = cX , onde c > 0.

5) Suponha que X ∼ U (0, 1). Obtenha a densidade de Y = X 1/β , com β 6= 0.

6) Seja X uma v.a. contínua com densidade f .

(a) Obtenha uma fórmula para a densidade de Y = |X| em termos de f .;


(b) Obtenha uma fórmula para a densidade de Y = X 2 em termos de f .

7) Seja X ∼ N (0, σ 2 ). Obtenha a densidade de:

(a) Y = |X|;
(b) Y = X 2 .

8) Seja X ∼ N (µ, σ 2 ). Obtenha a densidade de Y = eX . Esta densidade é chamada lognormal.

9) Seja X uma v.a. contínua com densidade simétrica f e tal que X 2 ∼ Exp(λ), λ > 0. Obtenha f .

10) Seja Θ ∼ U [−π/2, π/2]. Determine a função de distribuição e a densidade de:

(a) X = tan(Θ);
(b) Y = sen(Θ).

11) Seja X ∼ Gama(α, λ). Determine a densidade de

(a) Y = cX , onde c > 0;



(b) Y = X.
12) (a) Seja X uma v.a contínua com função de distribuiçao F estritamente crescente. Mostre que
a v.a Y = F (X) tem distribuição U [0, 1];
(b) Seja U uma v.a com distribuição U [0, 1] e seja F uma f.d. contínua estritamente crescente.
Mostre que F −1 (U ) tem função de distribuição F , onde F −1 indica a função inversa de F .
Observação: os resultados (a) e (b) podem ser estendidos para uma f.d. arbitrária F , considerando
a inversa generalizada de F definida como: F −1 (y) = inf{x ∈ R : F (x) ≥ y}, 0 < y < 1. Para
isso, usamos a seguinte propriedade da inversa generalizada: F −1 (y) ≤ x ⇔ y ≤ F (x).
13) Seja Y ∼ U [0, 1]. Use o exercício (12) para determinar, em cada caso, a respectiva função ϕ tal
que:

(a) ϕ(Y ) ∼ Exp(λ);


(b) ϕ(Y ) ∼ Cauchy(0, 1);
(
2x, 0 ≤ x ≤ 1
(c) ϕ(Y ) tem densidade f (x) =
0, caso contrário.