Tu deves tentar responder todas as questões do seminário antes da aula.
1. O ficheiro “ser.corr.” contém informações de dados trimestrais de 1985Q1 para 1994Q2 em
que “lcons” são as despesas de consumo em milhões de libras, “ldisp” é o rendimento em milhões de libras e “lprice” é o índice de preço dos alimentos. Todas as variáveis estão em preços constantes cuja referência é o ano de 1992.
a) Determine o impacto do rendimento e do índice de preço dos alimentos sobre as
despesas de consumo?
b) Verifique a presença ou não de autocorrelação usando o metódo gráfico?
c) Use o teste de Durbin-Watson para aferir a presença ou não de correlação serial?
d) Use o teste de Breusch-Godfrey para aferir a presença ou não de correlação serial?
Tenha como referência de lag order o número 4.
2. O ficheiro “investment” contém dados para as seguintes variáveis, I = investimento, Y =
rendimento e R = taxa de juro. Estime um modelo de regressão em que temos o investimento como variável dependente e as demais variáveis como explanatórias. Cheque a presença de autocorrelação usando os testes formais e informais?
a) Se autocorrelação existe, use a método de Cochrane-Orcutt para resolver o
problema?(Infelizmento, só nos é possível aplicar a correcção iterativa em outros softs Eviews/Sata, mas fica a dica que existe um procedimento metodológico a seguir. Podem pesquisar mais, e para aqueles que têm Eviews ou Sata, poderei explicar melhor).