Você está na página 1de 1

Alexandre Ernesto

Tu deves tentar responder todas as questões do seminário antes da aula.

1. O ficheiro “ser.corr.” contém informações de dados trimestrais de 1985Q1 para 1994Q2 em


que “lcons” são as despesas de consumo em milhões de libras, “ldisp” é o rendimento em
milhões de libras e “lprice” é o índice de preço dos alimentos. Todas as variáveis estão em
preços constantes cuja referência é o ano de 1992.

a) Determine o impacto do rendimento e do índice de preço dos alimentos sobre as


despesas de consumo?

b) Verifique a presença ou não de autocorrelação usando o metódo gráfico?

c) Use o teste de Durbin-Watson para aferir a presença ou não de correlação serial?

d) Use o teste de Breusch-Godfrey para aferir a presença ou não de correlação serial?


Tenha como referência de lag order o número 4.

2. O ficheiro “investment” contém dados para as seguintes variáveis, I = investimento, Y =


rendimento e R = taxa de juro. Estime um modelo de regressão em que temos o
investimento como variável dependente e as demais variáveis como explanatórias. Cheque
a presença de autocorrelação usando os testes formais e informais?

a) Se autocorrelação existe, use a método de Cochrane-Orcutt para resolver o


problema?(Infelizmento, só nos é possível aplicar a correcção iterativa em outros
softs Eviews/Sata, mas fica a dica que existe um procedimento metodológico a
seguir. Podem pesquisar mais, e para aqueles que têm Eviews ou Sata, poderei
explicar melhor).

Página 1 de 1

Você também pode gostar