UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

SEDE FRESNILLO
MAESTRÍA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
MATEMATICAS FINANCIERAS

Caso 5:
La tabla siguiente la variable Y representa el nivel de ingresos del sector industrial en millones de dólares( mdd ) de una economía de un país latinoamericano. Adicionalmente
la tabla la presenta los niveles de las variable siguientes: ahorro interno en mdd (X 1), las importaciones en mdd (X2), las exportaciones en mmd (X3), producto interno bruto en
mdd (X4), tasa libre de riesgo en % (X5) y la tasa activa de interés bancario % (X6).

Año Y X1 X2 X3 X4 X5 X6
1991 8.0 5.10 19.60 29.60 94.9 5.10 5.12
1992 8.3 5.20 19.80 32.40 94.6 5.06 5.09
1993 8.5 5.80 19.60 31.00 95.2 5.03 5.05
1994 8.8 5.70 19.40 32.60 95.6 4.99 5.02
1995 9.0 5.90 18.90 30.20 95.5 4.95 5.01
1996 9.3 6.10 18.70 30.60 95.7 4.97 4.95
1997 9.3 6.30 18.40 32.40 95.9 4.96 4.97
1998 9.5 6.20 18.10 32.60 96.2 4.96 4.97
1999 9.8 6.50 18.30 32.20 96.5 4.95 4.95
2000 10.0 6.60 17.80 32.40 96.1 4.94 4.94
2001 10.3 6.40 17.50 32.60 96.8 4.93 4.94
2002 10.5 6.30 17.60 33.40 96.9 4.92 4.94
2003 10.8 6.20 17.20 33.70 97.3 4.92 4.92
2004 11.0 6.80 17.10 32.40 96.9 4.91 4.92
2005 11.3 7.20 16.80 32.50 97.4 4.91 4.92
2006 11.5 7.10 17.00 33.20 97.8 4.89 4.89
2007 11.8 7.40 16.50 35.40 97.9 4.90 4.89
2008 12.3 7.60 16.30 35.60 98.2 4.92 4.92
2009 12.5 7.80 15.90 35.90 98.3 4.91 4.92

Se desea realizar un estudio de regresión lineal con los datos proporcionados en la tabla anterior que respondan a las siguientes preguntas e interpretar cualitativamente los
resultados obtenidos.

A) Determinar el coeficiente de covarianza de la Y con respecto a las variables X i

B) Determinar los estimadores bo y b1 de los modelos de regresión lineal simple para las dos variables X i que presenten el menor nivel de covarianza.
C) ¿Cuál de los dos modelos lineales simples determinados en el inciso anterior presenta una mejor nivel de correlación.?
D) ¿Cómo es la relación entre la variable Y y las variables independientes X i ?
E) ¿Qué significado cualitativo nos representa el valor del estimador b1 en la recta de ajuste lineal.?
F) ¿Qué significado práctico nos representa el valor del estimador bo en la recta de ajuste lineal.?
G) ¿Cuál de los modelos lineales se puede emplear para realizar estimaciones acerca del nivel de ingresos del sector industrial.?
H) ¿Cuál de los dos modelo de regresión lineal simple presenta un menor nivel de la suma de los errores cuadráticos residuales.? Si se emplea este como criterio de selección
acerca del mejor modelo para realizar estimaciones. ¿Cambia esto la decisión de selección en el inciso anterior.?
I) ¿Cuál de las dos tasas de interés presenta un menor nivel de variación.?
J) ¿Cuál será el nivel de ingresos del sector industrial esperado para el año 2007 si el ahorro interno del país y el PIB alcanzan los valores 7.75 y 98.72 mdd.?
K) ¿Cuál será el nivel de ingresos del sector industrial estimado en el año 2007 si los niveles de importaciones y exportaciones del país se ubican en 15.50 y 36.25 mdd.?
L) ¿Cuál de los valores estimados en los incisos J y K produce el menor error debido al modelo de regresión.?
M) ¿Cuál de los modelos de regresión lineal para cada una de las variable independientes Xi es el menos apropiado para realizar estimaciones.?