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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/CAMPOS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
ECONOMETRIA II - Profª Graciela Profeta

Lista de exercícios para primeira prova

Questão 1: Represente de forma matricial as n equações a seguir:

𝒁𝟏 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 𝑿𝟐𝟏 + 𝜷𝟑 𝑿𝟑𝟏 + ⋯ + 𝜷𝑲 𝑿𝑲𝟏 + 𝒖𝟏


𝒁𝟐 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 𝑿𝟐𝟐 + 𝜷𝟑 𝑿𝟑𝟐 + ⋯ + 𝜷𝑲 𝑿𝑲𝟐 + 𝒖𝟐
.............................................................................
𝒁𝒏 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 𝑿𝟐𝒏 + 𝜷𝟑 𝑿𝟑𝒏 + ⋯ + 𝜷𝑲 𝑿𝑲𝒏 + 𝒖𝒏

Questão 2: Use a abordagem matricial e resolva o que se pede:

a) Mostre que 𝐸(𝑢′ 𝑢) = 𝜎 2 𝐼, em que I é uma matriz identidade;


b) Demonstre que: 𝛽̂ = (𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋′𝑦
c) 𝛽̂ é um estimador não tendencioso do verdadeiro beta.
d) Mostre que: 𝑣𝑎𝑟 − 𝑐𝑜𝑣(𝛽̂ ) = 𝜎 2 (𝑋′𝑋)−1

Questão 3: Considere as informações dadas e faça o que se pede:

a) Obtenha a matriz 𝑋′𝑋


b) Observando a matriz 𝑋′𝑋 é possível saber o tamanho da amostra (n)? Explique
sua resposta.
Questão 4: A partir dos dados abaixo, obtenha a matriz 𝑋′𝑋 e diga qual o tamanho da
amostra

Questão 5: A partir dos dados abaixo, obtenha a matriz 𝑋′𝑦

̂𝟏 𝒆 𝜷
Questão 6: Considere as informações abaixo e obtenha os estimadores de 𝜷 ̂𝟐

Questão 7: Em relação às variáveis dummy, responda as questões a seguir:

a) O que são variáveis dummy?


b) Como inseri-las em um modelo de regressão?
c) Qual a vantagem de se usar uma variável dummy em um modelo de regressão?
d) O que são modelos ANOVA e o que os diferencia dos demais modelos de
regressão?
e) Os modelos ANOVA apresentam limitações? Se sim, quais?
Questão 8: Qual a vantagem de se usar o teste de Chow considerando a inserção de
dummies nas equações de teste, em relação ao teste tradicional de Chow?

Questão 9: Sabe-se que o pesquisador deve ter cautela ao se trabalhar com variáveis
dummy. Um desses cuidados é em relação ao número de dummies a ser
inserido no modelo. Se o pesquisador deseja inserir as m categorias (m
dummies) em um modelo de regressão, ele deve abrir mão do intercepto.
Neste sentido pergunta-se?

a) O que pode ocorrer com as suas estimativas, caso o pesquisador insira as m


categorias no modelo e ainda o intercepto?
b) Em sua opinião, qual é a melhor alternativa para o problema identificado na letra
a?

Questão 10: Um pesquisador procurou analisar as diferenças salariais entre indivíduos


do sexo masculino e feminino (gênero) e as diferenças salariais decorrentes
do fato deste indivíduo ser negro ou branco. Para tanto, ele estimou por MQO,
o seguinte modelo de regressão, considerando que as premissas do MRLC
foram satisfeitas.
𝐿𝑜𝑔𝑊𝑖 = 𝛼 + 𝛽1 𝐺𝑒𝑛𝑖 + 𝛽2 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑖 + 𝛽3 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖 + 𝑢𝑖

Em que:
LogWi Logaritmo dos salários do individuo i
𝛼 Constante
Variável binária para o gênero. Se homem assumirá valor 1 e se
𝐺𝑒𝑛𝑖
mulher assumirá valor zero.
Variável binária para cor. Se branca assumirá valor 1 e demais
𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑖
assumirá valor zero.
Variável binária para cor. Se preta assumirá valor 1 e demais
𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖
assumirá valor zero.
𝛽1 , 𝛽2 𝑒 𝛽3 Parâmetros a serem estimados
Ui Termo de erro aleatório

Os resultados estimados estão apresentados abaixo:

𝐿𝑜𝑔𝑊𝑖 = 3,095 + 0,469𝐺𝑒𝑛𝑖 + 0,167𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑖 − 0,066𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖

t (94,00) (54,74) (16,81) (-3,95)

p-valor (0,000 (0,0002) (0,00001) (0,000)

Respondas as questões a seguir:

a) Qual é a categoria de referência.


b) Diga se as diferenças são significativas.
c) Quais são os valores destas diferenças.
d) Quais são os salários médios dos indivíduos do sexo masculino.
e) Quais são os salários médios dos indivíduos se este for declarado de cor branco
f) Quais são os salários médios dos indivíduos se este for declarado de cor preta.
g) Quais são os salários médios dos indivíduos que são mulheres cuja cor declarada
é NÃO branca e NÃO preta.

Questão 11: Suponha que, em um estudo que compara resultados de eleições entre
candidatos democratas e republicanos, você queira indicar o partido de cada
candidato. Um nome como partido será uma boa escolha para uma variável
binária nesse caso? Qual seria um nome melhor?

Questão 12: A partir de dados levantados em pesquisa primária e secundária, foi


estimado por MQO, o seguinte modelo:

̂ = 3.840,83 -0,163trabtot -11,71educ -8,70idade +0,128idade² +87,75masculino


𝑑𝑜𝑟𝑚𝑖𝑟
(235,11) (0,018) (5,86) (11,21) (0,134) (34,33)
n=706, R²=0,123, ̅
𝑅 ²=0,117.

Entre parênteses estão os erros-padrão das estimativas. A variável dormir é o total de


minutos gastos por semana dormindo a noite, trabtot é o total de minutos semanais gastos
trabalhando, educ indica escolaridade/educação e idade são medidas em anos e masculino
é uma variável dummy de gênero.

a) Supondo todos os outros fatores iguais, existe evidência de que os homens


durmam mais que as mulheres? O quanto essa evidência é forte?
b) Existe uma relação de substituição estatisticamente significante entre trabalhar e
dormir? Qual é a relação de substituição estimada?

Questão 13: As seguintes equações foram estimadas por MQO.

̂
log (𝑝𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)= 4,66 – 0,0044cigs +0,0093log(rendfam) +0,027masculino +0,055branco
(0,22) (0,0009) (0,0059) (0,010) (0,013)

n=1.388 ; R²=0,0472, e

̂
log (𝑝𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)= 4,65 – 0,0052cigs +0,0110log(rendfam) +0,034masculino
(0,38) (0,0010) (0,0085) (0,011)
+0,045branco -0,0030educmae +0,0032educpai
(0,015) (0,0030) (0,0026)

n=1.191 ; R²=0,0493
Os erros-padrão das estimativas estão entre parênteses. cigs é o número de cigarros que
mãe fumava por dia durante a gestação; rendfam é a renda da família; pesonas é a variável
referente ao peso do recém-nascido; educmae são os anos de escolaridade da mãe, assim
como educpai são os anos de escolaridade do pai; a variável dummy para o caso de a
criança ser do sexo masculino e uma variável dummy que indica se a criança é classificada
como branca.

a) Na primeira equação, interprete o coeficiente da variável cigs. Particularmente,


qual é o efeito no peso dos recém-nascidos se a mãe fumar dez ou mais cigarros
por dia?
b) Quanto se espera que um recém-nascido branco pesará mais que uma criança não
branca, mantendo fixos todos os outros fatores na primeira equação? A diferença
é estatisticamente significante?
c) Comente sobre o efeito estimado e a significância estatística de educmae.

Questão 14: Utilizando os dados coletados por meio de fonte secundária, estimou-se a
seguinte equação por MQO.

̂=
SAT 1.028,10 +19,30tamclas -2,19tamclas² -45,09feminino -169,81negro
(6,29) (3,83) (0,53) (4,29) (12,71)
+62,31feminino.negro
(18,15)
n=4.137, R²=0,0858

Os erros-padrão das estimativas estão entre parênteses . A variável SAT é a pontuação


combinada de matemática e habilidade verbal do estudante para ingresso em curso
superior (SAT); tamclas é o tamanho da classe do aluno no ensino médio, em centenas;
feminino é uma variável dummy para gênero; negro é uma variável dummy da raça igual
a um para negros e zero, caso contrário.

a) Existe forte evidência que tamclass² deveria ser incluída no modelo?

b) Mantendo fixo tamclass, qual é a diferença estimada na nota SAT entre mulheres não
negras e homens não negros? O quanto é estatisticamente significante essa diferença
estimada?

c) Qual é a diferença estimada na SAT entre homens não negros e homens negros? Teste
a hipótese nula de que não há diferença entre suas notas, contra a hipótese de que existe
uma diferença

d) Qual é a diferença estimada na nota SAT entre mulheres negras e mulheres não negras?
O que você necessitaria fazer para verificar se a diferença é estatisticamente significante?
Questão 15: Uma equação que explica os salários dos diretores executivos é

̂
𝑙𝑜𝑔 (𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜) = 4,59 +0,257log(vendas) +0,011roe +0,158financeira +0,181prodcons
(0,30) (0,032) (0,004) (0,089) (0,085)
-0,283servpub
(0,099)

n=209, R²=0,357.

Os erros-padrão das estimativas estão entre parênteses. financeira, prodcons e servpub


são variáveis binárias que indicam as empresas financeiras, de produtos de consumo e de
serviços públicos; roe refere-se à receita operacional da empresa. O ramo de atividade
omitido foi o de transportes.

a) Calcule a diferença percentual aproximada no salário estimado entre os setores de


serviços públicos e de transportes, mantendo fixos vendas e roe. A diferença é
estatisticamente significante ao nível de 1%?

b) Use a equação 100.[exp(𝛽̂ 1)-1] para obter a diferença percentual exata n salário
estimado entre os setores de serviços públicos e de transportes e compare-a com a resposta
obtida na parte a).

c) Qual é a diferença percentual aproximada no salário estimado entre as atividades de


produto de consumo e financeiros.

Questão 16: Considere um economista preocupado em estudar a relação entre duas


variáveis econômicas Y e X, ao longo de N períodos de tempo, que decidisse testar se
houve mudanças na relação entre elas usando uma variável dummy da seguinte forma:

Yt = 1 +  2 Dt + 1 X t +  2 ( Dt X t ) +  t
onde:

 = 1 → intervalo de períodoscompreendido entre 1 e M


Dt = 
= 0 → intervalo de períodoscompreendido entre M + 1 e M

Descreva todos os passos que o economista teria que seguir para testar as seguintes
hipóteses: a) houve mudança no intercepto entre o 1º e o 2º intervalo de períodos; b)
houve mudança no coeficiente de X entre o 1º e o 2º intervalo de períodos e c) houve
mudança global no modelo entre o 1º e o 2º intervalo de períodos.