Temario

2004-2005

Optimización discreta

Contenido del temario

El temario propuesto en la asignatura coíncide con los siguientes capítulos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 y 15 del
texto base teórico:
F.S. Hiller y G.J. Lieberman.
"Investigación de operaciones, 7ª edición"
Ed. McGraw-Hill, 2002.

1 Introducción
1.1 Orígenes de la investigación de operaciones
1.2 Naturaleza de la investigación de operaciones
1.3 Impacto de la investigación de operaciones
1.4 Algoritmos y paquetes de IO

2 Panorama del enfoque de modelado en investigación de operaciones

2.1 Definición del problema y recolección de datos
2.2 Formulación de un modelo matemático
2.3 Obtención de una solución a partir del modelo
2.4 Prueba del modelo
2.5 Preparación para aplicar el modelo
2.6 Implantación
2.7 Conclusiones
2 Optimización discreta

3 Introducción a la programación lineal

3.1 Ejemplo prototipo
3.2 Modelo de programación lineal
3.3 Suposiciones de programación lineal
3.4 Ejemplos adicionales
3.5 Algunos casos de estudio
3.6 Despliegue y solución de modelos de PL en una hoja de cálculo
3.7 Construcción de modelos grandes de programación lineal
3.8 Conclusiones

4 Solución de problemas de programación lineal: método símplex

4.1 Esencia del método símplex
4.2 Preparación para el método símplex
4.3 Álgebra del método símplex
4.4 El método símplex en forma tabular
4.5 Rompimiento de empates en el método símplex
4.6 Adaptación a otras formas de modelo
4.7 Análisis posóptimo
4.8 Paquetes de computadora
4.9 Enfoque de punto interior para resolver problemas de programación lineal
4.10 Conclusiones

9 Modelos de optimización de redes

9.1 Ejemplo prototipo
9.2 Terminología de redes
9.3 Problema de la ruta más corta
9.4 Problema del árbol de expansión mínima
9.5 Problema de flujo máximo
9.6 Problema del flujo de costo mínimo
9.7 Método símplex de redes
9.8 Conclusiones

10 Administración de proyectos con PERT/CPM

10.1 Ejemplo prototipo
10.2 Uso de una red para visualizar un proyecto
10.3 Programación de un proyecto con PERT/CPM
10.4 Manejo de la incertidumbre en las duraciones de las actividades
10.5 Consideración del trueque entre tiempo y costo
10.6 Programación y control de los costos del proyecto
10.7 Evaluación de PERT/CPM
10.8 Conclusiones
 Temario de Optimización discreta 3

11 Programación dinámica
11.1 Ejemplo prototipo para programación dinámica
11.2 Características de los problemas de programación dinámica
11.3 Programación dinámica determinística
11.4 Programación dinámica probabilística
11.5 Conclusiones

12 Programación entera
12.1 Ejemplo prototipo
12.2 Algunas aplicaciones de PEB
12.3 Usos innovadores de variables binarias en la formulación de modelos
12.4 Algunos ejemplos de formulación
12.5 Algunas perspectivas acerca de la solución de problemas de programación entera
12.6 Técnica de ramificación y acotamiento y sus aplicaciones a la programación entera binaria
12.7 Algoritmo de ramificación y acotamiento para programación entera mixta
12.8 Desarrollos recientes para resolver problemas de PEB
12.9 Conclusiones

14 Teoría de juegos
14.1 Formulación de juegos de dos personas y suma cero
14.2 Solución de juegos sencillos: ejemplo prototipo
14.3 Juegos con estrategias mixtas
14.4 Procedimiento de solución gráfica
14.5 Solución mediante programación lineal
14.6 Extensiones
14.7 Conclusiones

15 Análisis de decisiones
15.1 Ejemplo prototipo
15.2 Toma de decisiones sin experimentación
15.3 Toma de decisiones con experimentación
15.4 Árboles de decisión
15.5 Teoría de utilidad
15.6 Aplicación práctica del análisis de decisión
15.7 Conclusiones

Bibliografía básica obligatoria

F.S. Hiller y G.J. Lieberman. "Investigación de operaciones, 7ª edición". Ed. McGraw-Hill, 2002.
4 Optimización discreta

Bibliografía complementaria
• S. Ríos Insua, C. Bielza Lozoya y A. Mateos caballero. "Fundamentos de los Sistemas de Ayuda a la
Decisión". Ed. Ra-Ma, 2002.
• J. Osorio Acosta. "Problemas de programación lineal". Servicio de publicaciones de la Univ. de las
Palmas de Gran Canaria, 1999.
• S. Ríos Insua, D. Ríos Insua, A. Mateos y J. Martín. "Programación lineal y aplicaciones: ejercicios
resueltos". Ed. Ra-Ma, 1997.
• S. Ríos Insua. "Investigación operativa. Optimización". Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 1990.
• A. González, S. Calderón, T. Galache, J. M. Ordoñez y A. Torrico. "Fundamentos de optimización
matemática para la economía y la empresa con Derive y Mathematica en un entorno Windows". Ed.
Ra-Ma, 1997.
• A. sarabia Viejo. "La investigación operativa". Publicaciones de la Univ. Pontificia Comillas, 1996.
• R. J. Vanderbei. "Linear programming: foundations and extensions". Kluwer Academic Publishers,
1998
• V. Chvátal. "Linear programming". Ed.W.H. Freeman and Company, 1983.
• L. Cooper and M.W. Cooper. "Introduction to Dynamic Programming". Ed. Pergamon Press, 1981.
• D. A. Pierre. "Optimization theory with applications". Ed. Dover Publications, Inc., 1986.
• R. E. Bellman. "Dynamic Programming". Princeton University Press. New Jersey, 1957.
• R. E. Bellman y S. E. Dreyfus. "Applied Dynamic Programming". Princeton University Press. New
Jersey, 1962.
• R. E. Larson. "State Increment Dynamic Programming". American Elsevier Publishing Company,
Inc. New York, 1968.
• R. E. Larson y J. L. Casti. "Principles of Dynamic Programming. Part I: Basic Analytic and
Computational Methods". Marcel Dekker, Inc., New York, 1978.
• R. E. Larson y J. L. Casti. "Principles of Dynamic Programming. Part II: Advanced Theory and
Applications". Marcel Dekker, Inc., New York, 1982.
• M. Sniedovich. "Dynamic Programming". Marcel Dekker, Inc., New York, 1992.