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MODELOS PROBABILÍSTICOS EM ENGENHARIA

Prof. Luiz Wagner – 2019/2


EXEMPLOS 5a

Questão 1: A densidade de probabilidade conjunta fX,Y (x, y) das variáveis aleatórias X e Y é


a superfı́cie externa de um cone cuja reto base é o cı́rculo x2 + y 2 ≤ 1. Alternativamente, é possı́vel
√ Y
mapear X e Y nas variáveis M = X 2 + Y 2 , com 0 < M ≤ 1, e Θ = arctg , com −π ≤ Θ < π.
X
(a) Calcule fX,Y (0, 0).

(b) M e Θ são independentes? Justifique sua resposta.

(c) Encontre a densidade de probabilidade conjunta fM,Θ (m, θ) das variáveis aleatórias M e Θ.

(d) Calcule σZ2 se Z = X + jY , com j = −1.

(e) Faça a transformação de f


M,Θ
(m, θ) em fX,Y (x, y) usando fB (b) = fA (a = T−1 (b))|J(b)|, com
∂A ∂A
∂B1 · · · ∂BN
1 1

. .. .
J = .. .
∂AN ∂AN
···


∂B1 ∂BN

Questão 2: Duas variáveis aleatórias independentes V1 e V2 são misturadas" para gerar


# as variáveis
a b
M1 e M2 , através de M=TV, sendo M = [M1 M2 ]T , V = [V1 V2 ]T e T = , inversı́vel. A
c d
“análise de componentes independentes” estima V1 e V2 a partir de M1 e M2 através de um processo
de otimização que procura a matriz de inversão T−1 capaz de gerar as estimativas V̂1 e V̂2 “menos
gaussianas possı́veis” (segundo uma determinada medida).

(a) Por que se justifica esse critério para separar as variáveis?

(b) Se todas as condições acima forem atendidas, para que caso de V1 e V2 o método não conseguirá
funcionar?

Questão 3: As variáveis aleatórias X1 e X2 com PDF conjunta fX1 ,X2 (x1 , x2 ) são transformadas
nas variáveis aleatórias Y1 = aX1 + bX2 e Y2 = cX1 + dX2 , e a transformação é inversı́vel.

(a) Calcule a PDF conjunta fY1 ,Y2 (y1 , y2 ) em função de fX1 ,X2 (·, ·), a, b, c e d.

(b) Se X1 e X2 são gaussianas, o que o Teorema do Limite Central informa sobre a distribuição de
Y1 e Y2 ?

Questão 4: Considere a variável aleatória Z = M ejΘ , sendo M uniformemente distribuı́da entre


0 e 1, e Θ uniformemente distribuı́da entre 0 e π, mutuamente independentes.

(a) Escreva fM,Θ (m, θ).

(b) Calcule RXY e CXY , sendo Z = X + jY .

(c) Responda, justificando, se X e Y são:

I. ortogonais.
II. correlacionadas.
III. independentes.

(d) Calcule σZ2 .