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Notas aula de Econometria I, profa. Marina S. Cunha

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LISTA DE EXERCICÍOS 2

1) (Hoffmann, p.240) Considere o modelo Y j = + X j + u j Considere que a E(u 2 j )= X 2 j . Com base nos seguintes dados

X

Y

1

13

2

10

5

20

5

15

10

50

Obtenha as estimativas de e de , utilizando o método mais adequado.

2) (Hoffmann, p.241) Considere o modelo Y j = + X j + u j

Considere as informações:

X

Y

Diagonal a

 

matriz V

0

4

1

2

8

1

4

3

0,5

6

6

1

8

1

0,5

Obtenha as estimativas de e de , utilizando o método mais adequado.

3) Considere dados de corte sobre 41 países.

lnY i = 1 + 2 lnX 2i + 3 lnX 3i + u i

Sendo que Y representa a razão entre tributes sobre comércio (impostos sobre importação e exportação) e receita total do governo; X 2 = razão entre a soma das importações e exportações e o PNB e X 3 = PNB per capita. A estimativa da regressão para realizar o teste de White é

uˆ

i 2 = 5,8417 + 2,5629 ln Comércio i + 0,6918 ln PNB i 0,4081 (ln Comércio i ) 2 0,0491 (ln PNB i ) 2 + 0,0015 (ln Comércio i ) (ln PNB i )

Há heterocedasticidade no modelo?

R 2 = 0,1148

4)

Y j = + X j + u j onde u j = 0,5 u t-1 + t e t são erros aleatórios independentes com média zero e variância constante.

(Hoffmann, exer. 7.1) Admite-se que X, Y estão relacionados de acordo com o modelo

X t

Y t

1

39

2

24

3

24

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2

4 12

5 15

Obtenha as estimativas lineares não-tendenciosas de variância mínima de e de .

5) (Gujarati, p. 442) Dada uma amostra de 50 observações e 4 variáveis explicativas, o que você pode dizer sobre a autocorrelação se (a) d = 1,05 ?

(b)

d = 1,40 ?

(c)

d = 2,50 ?

(d)

d = 3,97 ?

6) Considere o seguinte modelo estimado,

DPCP t = 1.242,169 + 0,6033 RPDP t + 0,4106 DPCP t - 1

t =

(3,0855)

(4,0155)

(2,6561)

R 2 = 0,9926

d = 1,0056

h de Durbin = 5,119

Em que,

DPCP t = despesa pessoal de consumo per capita, 1970-99, EUA

RPDP t = renda pessoal disponível per capita, 1970-99, EUA. Aplique o teste h de Durbin, para um nível de significância de 5%.

11) (Greene, p. 980) The following regression is obtained by ordinary least squares, using 21 observations. (Estimated asymptotic standard errors are show in parentheses)

Y t =

1.3 + 0.97 Y t-1 + 2.31 X t

(0.3)

(0.18)

(1.04)

D-W =1.21

Test for the presence of autocorrelation in the disturbances.

12) (Hoffmann, p. 223) Na análise da oferta de certo produto, admite-se que a função tem, conforme o período do ano, 2 posições distintas, mas com a mesma declividade (mesma inclinação e diferentes interceptos). Foram observados os valores

Período

X= preço

Y = quantidade

1

2,0

I 2

1,5

3

2,5

1

3,0

II 2

5,5

3

6,5

Um pesquisador ajustou o modelo Y j = + X j + Z j + u j

Com Z tomando valor 1 no período I e valor +1 no período II.

a) Estime os parâmetros. Qual é o modelo estimado ? Qual é o modelo estimado para o período I e para o período II ?

b) Faça um gráfico com as equações do período I e II.

c) Qual é o deslocamento da oferta de um período para outro ?

d) Verifique se o deslocamento é estatisticamente significativo ao nível de significância de 1%.

13) (Gujarati, p. 534) Se você tem dados mensais de vários anos, quantas variáveis dummies introduzirá para testar as seguintes hipóteses:

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(a)

Todos os 12 meses do ano exibem padrões sazonais.(justifique)

(b)

Somente fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro exibem padrões sazonais. (justifique)

14) (Gujarati, p. 540) A tabela a seguir fornece dados trimestrais (não ajustados sazonalmente) sobre as vendas de participações em fundo mútuo no período 1968-1973.

Trimestres

Ano

I

II

III

IV

1968

1564

1654

1607

1994

1969

2129

1658

1428

1503

1970

1381

1039

975

1230

1971

1304

1288

1108

1446

1972

1398

1176

1099

1219

1973

1382

888

933

1156

Considere o seguinte modelo

em que

Vendas t = 1 + 2

D 2 + 3 D 3 + 4 D 4 + u t

D 2 = 1 para o segundo trimestre, 0 caso contrário

D

3 = 1 para o terceiro trimestre, 0 caso contrário

D

4 = 1 para o quarto trimestre, 0 caso contrário

e) Estime a equação anterior

f) Como você interpretaria s ?

15) (Gujarati, p. 541) Use os dados do exercício anterior, mas com o seguinte modelo A tabela a seguir fornece dados trimestrais (não ajustados sazonalmente) sobre as vendas d

Considere o seguinte modelo

Vendas t = 1 D 1 + 2

D 2 + 3 D 3 + 4 D 4 + u t

em que os Ds são as variáveis dummies assumindo valores 1 ou 0 nos trimestres de 1 a 4.

a) Como você estimaria a equação anterior ?

b) Essa equação viola a regra de que o número de dummies deve ser um a menos que o número de classificações (trimestres) ?

c) Compare seus resultados com os obtidos no exercício anterior.

16) (Gujarati, p. 535) Para avaliar o efeito da política do Fed (Federal Reserve Bank) de desregulamentação das taxas de juros a partir de julho de 1979, Sidney Langer, um aluno meu, estimou o seguinte modelo para o período trimestral de 3 o trim./1975 a 2 o trim/1983.

ˆ

Yt

= 8,5871 - 0,1328P t - 0,7102 Un t - 0,2389 M t

+ 0,6592 Y t -1 + 2,5831 Dum t

e-p = (1,9563)

(0,0992)

(0,1909)

(0,00727)

R 2 = 0,9156

em que,

Y = taxa de letras do Tesouro para 3 meses

P = taxa esperada de inflação

(0,1036)

(0,7549)

Un = taxa de desemprego dessazonalizada Dum = dummy, assumindo o valor de 1 para observações com início em 1 o de julho de 1979.

(a)

Interprete estes resultados.

(b)

Qual foi o efeito da desregulamentação da taxa ? Os resultados fazem sentido econômico ?

(c)

Os coeficientes de P t , Un t e M t são negativos. Você pode dar uma justificativa econômica?

(Y j ), em que a variável dependente é o

tempo, incluindo o ajustamento de uma poligonal com vértice num ponto de abcissa igual à abcissa da 3 a observação, temos as seguintes informações. (diferentes inclinações e mesmo intercepto)

17) Hoffmann (exer. 5.2) Na análise da tendência de uma variável

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, onde j são erros independentes com

distribuição normal de média zero e variância constante e Z j = 0, no período 1 (1 a à 3 a observação) e Z j = 1, no período 2 (4 a e 5 a observação).

Considerando

o

modelo

Y X Z X

j

1

j

j

j

j

Tempo

Y

j

(X

j )

2

2,5

1

3,0

0

0

1

3,0

2

2,5

a) Quais são os modelos estatístico e estimado no período 1 e no período 2.

b) Faça a representação gráfica.

c) Qual é a estimativa da declividade no 1 o período e no 2 o período.

d) Teste, ao nível de significância de 10%, a hipótese de que essas duas declividades são iguais.

18) Gujarati (p. 518) Considere o seguinte modelo estimado: (diferentes inclinações e interceptos)

Ut

= 2,7491 + 1,150D t - 1,529V t - 0,8511 DV t

R 2 = 0,9128

e-p = (0,1022)

(0,3171)

(0,1218)

(0,4294)

em que

U = taxa de desemprego, % V = taxa de vagas de trabalho, % D = 1 para o período a partir do 4 o trim./ 1966 até 2 o trim./ de 1971 = 0 para o período do 4 o trim./1958 até 3 o trim./ 1966

a) Quais são os modelos estatístico e estimado no período 1 e no período 2.

b) Faça a representação gráfica.

c) As mudanças de nível e de inclinação foram estatisticamente significativas. Os resultados fazem sentido econômico?

19) Um economista assume que os salários (W) recebidos pelos trabalhadores em um instante do tempo dependem fundamentalmente da qualificação dos trabalhadores, a qual pode ser medida pelo número de anos de estudo (E). Com uma amostra contendo informações sobre salários e anos de educação de um grupo de trabalhadores de dois setores distintos de atividade econômica, X e Y, o economista está interessado em testar se há diferença no rendimento médio entre esses dois setores, controlando-se para as habilidades relativas.

a)

Formule um modelo de regressão linear que poderia ser utilizado para estimar salários em função da habilidade e do setor em que um trabalhador atua.

b)

Explique como seria construída a variável referente ao setor de atividade utilizada no modelo especificado no item anterior.

c)

Descreva como você testaria, a partir dos resultados da estimação do modelo do item a), a hipótese “os trabalhadores do setor X ganham em média um valor igual ao dos trabalhadores do setor Y, levando-se em conta as diferenças de habilidades médias entre eles.”

20) ANPEC. O método dos mínimos quadrados ordinários foi empregado para estimar o modelo de regressão abaixo, cujo objetivo é explicar as variações de renda entre 526 indivíduos:

log (renda) = 0,417 0,297 sexo + 0,080 educ + 0,029 exper 0,00058 exper 2 + u

(0,099)

(0,036)

R 2 = 0,441

n = 526

(0,007)

(0,005)

(0,00010)

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em que sexo é uma variável dicotômica (valor 1, se for homem e 0, caso contrário), educ é o número de anos de escolaridade, exper é experiência profissional, também medida em anos. Os números entre parênteses são os

erros-padrão das estimativas ( s bi i = 0,1,

4).

Com base nos resultados acima é possível afirmar:

(

) a regressão não é estatisticamente significante pois o coeficiente de determinação é menor do que 0,5;

(

) a diferença de renda entre homens e mulheres não é estatisticamente significante;

(

) um ano a mais de escolariadade, mantidos constantes todos os demais fatores, aumenta em 0,08% a renda

de um indivíduo do sexo feminino;

( ) a significância conjunta das variáveis educ e exper não pode ser medida por meio da estatítica t, Para isto, o teste F deve ser utilizado;

( ) o modelo é incapaz de captar diferenças nos retornos da educação entre homens e mulheres.

GABARITO

1) estimativa para 1 é 10 e para 2) estimativa para 1 é 6 e para

3) 4,7068, não rejeitamos H 0 , portanto os resultados sugerem que não há heterocedasticidade.

4) estimativa para 1 é 42 e para

5)

6) 5,119, que sugere autocorrelação positiva.

7)

8)

9)

10)

11) h =3,201, rejeita-se a hipótese de não autocorrelação.

2

é 2

2 é -0,5

2

é -6

12) a.

b.

c.

Y ˆ

i

1,5

1,5

X Z

3 unidades

d. t = 3,674, não significativo (t 0 = 5,841)

13)

14) a.

15) a.

16)

17) a.

Y ˆ

i

Y ˆ

i

1526,63 1526 242,5 1284,09 D 334,66 D 1194,905 101,66 D 1424,95

D

1

2

D

2

3

4

D

3

Y ˆ   X XZ

i

1

2

D

4

b.

c.

1 e -1

d.

t = 1,265, não significativo (t 0 = 2,920)

18) ver Gujarati (2000, p.519)

19)

20)

a.(F) b.(F) c.(V) no gabarito da ANPEC está como (V), mas está errado por que? d.(V)

e.(V)